华宝品质生活股票型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 31日
华宝品质生活股票 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2020年 1月 1日至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 37
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 43
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 43
7.12 市场中性策略执行情况 ...................................................... 43
7.13 投资组合报告附注 .......................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 45
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 45
§10 重大事件揭示 ............................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 45
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 46
10.8 其他重大事件 .............................................................. 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 49
§12 备查文件目录 ............................................................... 49
12.1 备查文件目录 .............................................................. 49
12.2 存放地点 .................................................................. 49
12.3 查阅方式 .................................................................. 50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华宝品质生活股票型证券投资基金
基金简称
华宝品质生活股票
基金主代码
000867
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年 1月 21日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
108,468,674.69份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票，在
控制风险的前提下，力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。
投资策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考
虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动
性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大
类资产配置比例。本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，
通过投资于那些符合生活品质主题且具有较强竞争优势的上市公
司，把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会。本基金
基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市场工
具和资产支持证券，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用
基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏
观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，
自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券
选择方法构建债券投资组合。本基金将在严格控制风险的前提下，
主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数
量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积
极操作，在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人可根
据法律法规及监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金
相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型证券投资基金，属于证券投资基金
中的预期风险和预期收益都较高的品种，其预期风险和预期收益高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露 姓名
周雷 许俊
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负责人
联系电话
021-38505888 010-66594319
电子邮箱
xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-5588、400-820-5050、
021-38924558
95566
传真
021-38505777 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
200120 100818
法定代表人
孔祥清 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
基金管理人
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中
心 58楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
本期已实现收益
30,735,422.60
本期利润
40,293,083.95
加权平均基金份额本期利润
0.3038
本期加权平均净值利润率
23.54%
本期基金份额净值增长率
26.45%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润
54,897,372.74
期末可供分配基金份额利润
0.5061
期末基金资产净值
163,377,490.44
期末基金份额净值
1.506
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3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
56.02%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 12.81% 1.25% 6.08% 0.72% 6.73% 0.53%
过去三个月 26.13% 1.43% 10.42% 0.72% 15.71% 0.71%
过去六个月 26.45% 2.07% 2.13% 1.21% 24.32% 0.86%
过去一年 52.89% 1.59% 8.44% 0.97% 44.45% 0.62%
过去三年 64.95% 1.55% 14.67% 1.00% 50.28% 0.55%
自基金合同生效起
至今
56.02% 1.77% 26.11% 1.22% 29.91% 0.55%
注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
2、本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。
3、本基金成立于 2015年 1月 21日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截至 2015年 7月 21日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2020 年 6
月 30日），正在管理运作的证券投资基金分别为：华宝宝康债券投资基金、华宝宝康消费品证券
投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝多策略增长开放式证券投资基金、华宝现金宝
货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝收益增长混合型证券投资基金、华宝先
进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券
投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100
指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝上证 180
价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝新兴产业混合型证券投资基金、华宝可转债债券型证
券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)、华宝医药生物优选混合型证券投资基金、华宝资源优选混合型证券
投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝服务优选混合型证券投资基金、华宝创新优
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选混合型证券投资基金、华宝生态中国混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证
券投资基金、华宝高端制造股票型证券投资基金、华宝品质生活股票型证券投资基金、华宝稳健
回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝事件驱动混合型证券投资基金、华宝国策导向混合型证
券投资基金、华宝中证医疗指数分级证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、
华宝中证 1000指数分级证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝万
物互联灵活配置混合型证券投资基金、华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金、华宝核心优
势灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普
香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华
宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金、
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)、
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基
金、华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)、华宝智慧产业灵活配置混合型
证券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证
券投资基金、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金
(LOF)、华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金、华宝港股通香港精选混合型证券投资基金、
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝宝丰高等级债券型
发起式证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指数证
券投资基金(LOF)、华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝科技先锋混合型证
券投资基金、华宝大健康混合型证券投资基金、华宝中短债债券型发起式证券投资基金、华宝宝
裕纯债债券型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华
宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝宝盛纯债债券型证券投资基金、华宝消费升级
混合型证券投资基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数
证券投资基金、华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝政
策性金融债债券型证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金、华宝宝润纯债债券型证券
投资基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投
资基金、华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）、华宝成长策略混合型证券投资基金、华宝
红利精选混合型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
光磊
国内投资
部副总经
理 (投资
副总监)、
本基金基
金经理、
华宝医药
生 物 混
合、华宝
新优选混
合、华宝
大健康混
合、华宝
消费升级
混合、华
宝万物互
联混合、
华宝成长
策略混合
基金经理
2015 年 4
月 9日
- 12
硕士。曾在汇添富基金管理有限公司任投
资研究部高级行业分析师。2012年 10月
加入华宝基金管理有限公司，曾任基金经
理助理，现任国内投资部副总经理(投资
副总监)。2015年 4月起任华宝品质生活
股票型证券投资基金基金经理。2016年 9
月起任华宝医药生物优选混合型证券投
资基金基金经理。2018年 8月起任华宝新
优选一年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2019年 3月起任华宝
大健康混合型证券投资基金基金经理。
2019年6月起任华宝消费升级混合型证券
投资基金基金经理。2019年 12月起任华
宝万物互联灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。2020年 5月起任华宝成长策
略混合型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝品质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规
定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风
险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
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价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年上半年，面临前所未见的新冠疫情，国内和海外市场都经历了剧烈的波动，2019 年
12月 31日截至 2020年 6月 30日，上证综指微跌 1.8%，而创业板指数涨幅达到 36.2%。
从宏观背景上看形成风格的明显分化的原因主要有三个方面：首先新冠疫情的持续爆发导致
了生产资料和人员流动受到了极大限制，经济活力下降。虽然国内的疫情控制迅速有效，但是海
外疫情控制乏力导致进出口受到影响；其次，面对疫情各国的宏观政策积极响应，采取了应对疫
情时期的非常手段，比如国内针对企业的贷款利率下行，海外央行资产负债表剧烈扩张等等，在
这种情况下全球的利率中枢明显下移。最后，从产业发展趋势看，国内鼓励高质量经济发展，重
视科技产业的直接融资，而中美贸易摩擦也加速了科技产业国产替代的步伐。综上所述，上半年
表现优异的板块主要集中在几个方向：一是代表科技产业国产替代的半导体、5G产业链，二是在
疫情催生下受益电商的新消费，三是疫情直接相关的医药。
报告期内，本基金首先基于对市场风格的理解，整体的资产配置偏向于成长风格；其次选择
了在疫情影响下经营情况不受影响，或受益于政策导向的行业或公司，取得了一定超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 26.45%，业绩比较基准收益率为 2.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，从宏观经济方面国内和海外都在货币和财政政策的托底下经济数据同比逐步企
稳，流动性整体较为宽松。有几点值得关注的方面：一是经济温和向上的情况下通胀整体的水平
能否控制在合理的范围内；二是伴随美国大选中美之间的关系是否会发生不确定事件；三是 A股
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市场创业板注册制和资本市场改革的推进对机构投资者的机遇和挑战。当然，新冠疫情是否会反
复是一个值得关注的变量。
本基金在今年后续的操作上，会保持以成长风格作为主要的投资思路，精选优质行业和公司，
争取持续获得超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华宝品质生活股票型证券投资
基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝品质生活股票型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 14页 共 50页
资 产：
银行存款
6.4.7.1
14,821,441.56 15,720,668.22
结算备付金
674,622.81 748,657.77
存出保证金
89,040.25 75,096.66
交易性金融资产
6.4.7.2
152,751,748.81 188,678,451.78
其中：股票投资
152,751,748.81 188,224,651.78
基金投资
- -
债券投资
- 453,800.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
25,899.57 6,288,534.28
应收利息
6.4.7.5
1,604.38 3,575.60
应收股利
- -
应收申购款
114,113.75 117,194.58
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
168,478,471.13 211,632,178.89
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,681,335.80 4,897,381.72
应付管理人报酬
197,059.39 264,749.18
应付托管费
32,843.20 44,124.87
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
984,301.98 1,175,567.51
应交税费
- 0.80
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
205,440.32 290,941.68
负债合计
5,100,980.69 6,672,765.76
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
108,468,674.69 172,133,725.14
未分配利润
6.4.7.10
54,908,815.75 32,825,687.99
所有者权益合计
163,377,490.44 204,959,413.13
负债和所有者权益总计
168,478,471.13 211,632,178.89
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 15页 共 50页
注： 报告截止日 2020年 06月 30日，基金份额净值 1.506元，基金份额总额 108468674.69份。
6.2 利润表
会计主体：华宝品质生活股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
43,936,702.92 54,930,653.57
1.利息收入
50,136.98 73,536.04
其中：存款利息收入
6.4.7.11
50,055.95 72,172.07
债券利息收入
81.03 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 1,363.97
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
34,241,412.48 35,220,198.08
其中：股票投资收益
6.4.7.12
33,505,815.09 33,504,675.63
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
115,611.58 -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
619,985.81 1,715,522.45
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
9,557,661.35 19,596,142.88
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
87,492.11 40,776.57
减：二、费用
3,643,618.97 4,422,307.10
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,287,585.67 1,510,538.25
2．托管费
6.4.10.2.2
214,597.59 251,756.39
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
2,043,526.02 2,572,103.37
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
- -
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 16页 共 50页
出
6．税金及附加
0.31 -
7．其他费用
6.4.7.20
97,909.38 87,909.09
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
40,293,083.95 50,508,346.47
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
40,293,083.95 50,508,346.47
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝品质生活股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
172,133,725.14 32,825,687.99 204,959,413.13
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 40,293,083.95
40,293,083.95
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-63,665,050.45 -18,209,956.19 -81,875,006.64
其中：1.基金申
购款
16,829,259.54 4,998,487.78 21,827,747.32
2.基金赎
回款
-80,494,309.99 -23,208,443.97 -103,702,753.96
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
108,468,674.69 54,908,815.75 163,377,490.44
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 17页 共 50页
一、期初所有者
权益（基金净值）
237,019,435.28 -55,238,683.54 181,780,751.74
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 50,508,346.47
50,508,346.47
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-21,603,695.18 1,449,589.16 -20,154,106.02
其中：1.基金申
购款
8,988,615.27 -774,414.53 8,214,200.74
2.基金赎
回款
-30,592,310.45 2,224,003.69 -28,368,306.76
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
215,415,740.10 -3,280,747.91 212,134,992.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝品质生活股票型证券投资基金(原名为华宝兴业品质生活股票型证券投资基金，以下简称
“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 1117号《关
于准予华宝兴业品质生活股票型证券投资基金注册的批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华
宝兴业基金管理有限公司，已于 2017年 10月 17日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《华宝兴业品质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,769,911,314.36 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2015)验字第
60737318_B01 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业品质生活股票型证券投资
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 18页 共 50页
基金基金合同》于 2015 年 1 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,770,403,712.60 份基金份额，其中认购资金利息折合 492,398.24 份基金份额。本基金的基金
管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业品质生活股票型证券
投资基金于 2017年 12月 30日起更名为华宝品质生活股票型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝品质生活股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金的股票投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于品质生活主题类上市公司股票的比例
不低于非现金基金资产的 80%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2020年 8月 31日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝品质生活股票型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财
务状况以及 2020年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 19页 共 50页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 20页 共 50页
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
14,821,441.56
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
14,821,441.56
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
124,307,041.41 152,751,748.81 28,444,707.40
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
124,307,041.41 152,751,748.81 28,444,707.40
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 21页 共 50页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
1,260.45
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
303.50
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
0.33
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
40.10
合计
1,604.38
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
984,301.98
银行间市场应付交易费用
-
合计
984,301.98
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
904.96
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 22页 共 50页
应付证券出借违约金
-
预提费用 204,535.36
合计
205,440.32
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 172,133,725.14
172,133,725.14
本期申购
16,829,259.54
16,829,259.54
本期赎回（以“-”号填列）
-80,494,309.99
-80,494,309.99
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
108,468,674.69
108,468,674.69
注：申购含红利再投以及转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 47,394,854.98 -14,569,166.99 32,825,687.99
本期利润
30,735,422.60 9,557,661.35 40,293,083.95
本期基金份额交易
产生的变动数
-23,232,904.84 5,022,948.65 -18,209,956.19
其中：基金申购款
6,430,532.17 -1,432,044.39 4,998,487.78
基金赎回款
-29,663,437.01 6,454,993.04 -23,208,443.97
本期已分配利润
- - -
本期末
54,897,372.74 11,443.01 54,908,815.75
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
41,703.90
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
7,503.21
其他
848.84
合计
50,055.95
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 23页 共 50页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
33,505,815.09
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
33,505,815.09
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
705,680,865.41
减：卖出股票成本总额
672,175,050.32
买卖股票差价收入
33,505,815.09
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
115,611.58
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
115,611.58
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 569,519.00
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 24页 共 50页
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
453,800.00
减：应收利息总额
107.42
买卖债券差价收入
115,611.58
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
619,985.81
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
619,985.81
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 25页 共 50页
1.交易性金融资产
9,557,661.35
股票投资
9,557,661.35
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
9,557,661.35
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
72,236.65
基金转换费收入
15,255.46
合计
87,492.11
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的
赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
2,043,526.02
银行间市场交易费用
-
合计
2,043,526.02
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
24,863.02
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
银行费用 4,374.02
账户维护费 9,000.00
合计
97,909.38
华宝品质生活股票 2020年中期报告
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6.4.7.21 分部报告
无
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙 (Warburg
Pincus Asset Management, L.P.)
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集
团”)
华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财
务”)
受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
华宝品质生活股票 2020年中期报告
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6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,287,585.67 1,510,538.25
其中：支付销售机构的客户维护费
571,592.06
668,921.50
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当
年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
214,597.59 251,756.39
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
华宝品质生活股票 2020年中期报告
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6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
基金合同生效日（2015年 1月
21日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
373,231.35 373,231.35
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
373,231.35 373,231.35
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.34%
0.17%
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
华宝品质生活股票 2020年中期报告
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期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有
限公司
14,821,441.56
41,703.90
12,990,023.89
58,304.00
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300840
酷特智
能
2020年
6月 30
日
2020年
7月8日
新股流通
受限
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300843
胜蓝股
份
2020年
6月 23
日
2020年
7月2日
新股流通
受限
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300845
捷安高
科
2020年
6月 24
日
2020年
7月3日
新股流通
受限
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300846
首都在
线
2020年
6月 22
日
2020年
7月1日
新股流通
受限
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
300847
中船汉
光
2020年
6月 29
日
2020年
7月9日
新股流通
受限
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新
华宝品质生活股票 2020年中期报告
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股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获
配日至新股上市日之间不能自由转让。
2.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高风险较高收益的基金品种。本基金投资的金
融工具主要包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是
争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风
险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
华宝品质生活股票 2020年中期报告
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告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金无债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
华宝品质生活股票 2020年中期报告
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针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额
不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
华宝品质生活股票 2020年中期报告
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定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一
致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 14,821,441.56 - - - 14,821,441.56
结算备付金 674,622.81 - - - 674,622.81
存出保证金 89,040.25 - - - 89,040.25
交易性金融资产 - - - 152,751,748.81 152,751,748.81
华宝品质生活股票 2020年中期报告
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应收利息 - - - 1,604.38 1,604.38
应收申购款 3,594.94 - - 110,518.81 114,113.75
应收证券清算款 - - - 25,899.57 25,899.57
资产总计
15,588,699.56 - - 152,889,771.57 168,478,471.13
负债
应付赎回款 - - - 3,681,335.80 3,681,335.80
应付管理人报酬 - - - 197,059.39 197,059.39
应付托管费 - - - 32,843.20 32,843.20
应付交易费用 - - - 984,301.98 984,301.98
其他负债 - - - 205,440.32 205,440.32
负债总计
- - - 5,100,980.69 5,100,980.69
利率敏感度缺口
15,588,699.56 - - 147,788,790.88 163,377,490.44
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 15,720,668.22 - - - 15,720,668.22
结算备付金 748,657.77 - - - 748,657.77
存出保证金 75,096.66 - - - 75,096.66
交易性金融资产 - - 453,800.00 188,224,651.78 188,678,451.78
应收利息 - - - 3,575.60 3,575.60
应收申购款 2,103.38 - - 115,091.20 117,194.58
应收证券清算款 - - - 6,288,534.28 6,288,534.28
资产总计
16,546,526.03
-
453,800.00
194,631,852.86
211,632,178.89
负债
应付赎回款 - - - 4,897,381.72 4,897,381.72
应付管理人报酬 - - - 264,749.18 264,749.18
应付托管费 - - - 44,124.87 44,124.87
应付交易费用 - - - 1,175,567.51 1,175,567.51
应交税费 - - - 0.80 0.80
其他负债 - - - 290,941.68 290,941.68
负债总计
- -
-
6,672,765.76
6,672,765.76
利率敏感度缺口
16,546,526.03
-
453,800.00
187,959,087.10
204,959,413.13
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 35页 共 50页
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下和自下而上相结合”
的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及投资组合
构建的策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进
行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低价格风险。本基金投资组合中股票投资比例不低于基金资
产的 80%，其中投资于品质生活主题类上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，持有现
金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
152,751,748.81
93.50
188,224,651.78
91.84
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 36页 共 50页
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
152,751,748.81 93.50
188,224,651.78 91.84
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1. 业绩比较基准
上升 5%
11,312,603.80 11,630,283.55
2. 业绩比较基准
下降 5%
-11,312,603.80 -11,630,283.55
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而
言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 152,715,233.09 元，属于第二层次的余额为 36,515.72 元，无属于第三层次
的余额(上年度末：第一层次 183,406,918.37 元，第二层次 5,271,533.41 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 37页 共 50页
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值
计量的金融资产(上年度末：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项
和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
152,751,748.81 90.67
其中：股票
152,751,748.81 90.67
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
15,496,064.37 9.20
8 其他各项资产
230,657.95 0.14
9 合计
168,478,471.13 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
541,200.00 0.33
B
采矿业
1,971,830.00 1.21
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第 38页 共 50页
C
制造业
108,416,705.84 66.36
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
12,766.32 0.01
E
建筑业
2,055,895.00 1.26
F
批发和零售业
1,398,032.00 0.86
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
19,289,863.57 11.81
J
金融业
2,126,520.00 1.30
K
房地产业
620,746.00 0.38
L
租赁和商务服务业
16,313,164.00 9.98
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
5,026.08 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
152,751,748.81 93.50
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 002555 三七互娱 322,100 15,074,280.00 9.23
2 002821 凯莱英 54,892 13,338,756.00 8.16
3 601888 中国中免 63,000 9,703,890.00 5.94
4 000661 长春高新 21,500 9,358,950.00 5.73
5 300725 药石科技 58,744 7,298,942.00 4.47
6 002127 南极电商 312,200 6,609,274.00 4.05
7 600183 生益科技 220,600 6,456,962.00 3.95
8 300476 胜宏科技 219,700 5,283,785.00 3.23
9 603429 集友股份 164,780 5,244,947.40 3.21
10 002916 深南电路 28,444 4,764,938.88 2.92
11 002460 赣锋锂业 86,200 4,617,734.00 2.83
12 002384 东山精密 119,900 3,591,005.00 2.20
13 000858 五 粮 液 19,900 3,405,288.00 2.08
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 39页 共 50页
14 603517 绝味食品 47,800 3,381,372.00 2.07
15 002507 涪陵榨菜 93,700 3,374,137.00 2.07
16 600519 贵州茅台 2,200 3,218,336.00 1.97
17 603697 有友食品 159,400 3,216,692.00 1.97
18 002351 漫步者 146,600 3,096,192.00 1.90
19 002241 歌尔股份 90,100 2,645,336.00 1.62
20 002850 科达利 32,800 2,269,760.00 1.39
21 601066 中信建投 54,000 2,126,520.00 1.30
22 002791 坚朗五金 22,100 2,079,389.00 1.27
23 600496 精工钢构 613,700 2,055,895.00 1.26
24 300502 新易盛 32,100 2,026,152.00 1.24
25 600988 赤峰黄金 165,700 1,971,830.00 1.21
26 002382 蓝帆医疗 60,000 1,806,600.00 1.11
27 002624 完美世界 31,200 1,798,368.00 1.10
28 603659 璞泰来 16,700 1,720,434.00 1.05
29 600809 山西汾酒 11,800 1,711,000.00 1.05
30 002812 恩捷股份 25,500 1,677,900.00 1.03
31 002600 领益智造 154,300 1,640,209.00 1.00
32 300532 今天国际 176,100 1,576,095.00 0.96
33 600745 闻泰科技 12,200 1,536,590.00 0.94
34 300783 三只松鼠 18,400 1,398,032.00 0.86
35 002475 立讯精密 26,909 1,381,777.15 0.85
36 300751 迈为股份 4,300 1,276,928.00 0.78
37 300132 青松股份 45,600 1,053,360.00 0.64
38 603129 春风动力 15,000 1,023,150.00 0.63
39 600862 中航高科 60,000 1,015,200.00 0.62
40 300450 先导智能 20,200 933,442.00 0.57
41 002456 欧菲光 47,200 868,008.00 0.53
42 300315 掌趣科技 113,100 829,023.00 0.51
43 603501 韦尔股份 4,100 827,995.00 0.51
44 000725 京东方Ａ 172,300 804,641.00 0.49
45 001914 招商积余 20,200 620,746.00 0.38
46 002714 牧原股份 6,600 541,200.00 0.33
47 300073 当升科技 5,300 175,271.00 0.11
48 002837 英维克 5,550 164,391.00 0.10
49 603087 甘李药业 495 49,648.50 0.03
50 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.02
51 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
52 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
53 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
54 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.01
55 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 40页 共 50页
56 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
57 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
58 000888 峨眉山Ａ 888 5,026.08 0.00
59 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601066 中信建投 19,355,993.60 9.44
2 002555 三七互娱 16,340,658.38 7.97
3 300033 同花顺 12,084,281.35 5.90
4 603429 集友股份 9,508,934.67 4.64
5 002541 鸿路钢构 9,386,204.00 4.58
6 000063 中兴通讯 9,276,593.53 4.53
7 002371 北方华创 9,220,442.00 4.50
8 300725 药石科技 8,838,671.30 4.31
9 300676 华大基因 8,739,371.00 4.26
10 600988 赤峰黄金 8,186,851.00 3.99
11 000786 北新建材 8,005,623.07 3.91
12 601888 中国中免 7,643,557.80 3.73
13 000661 长春高新 7,075,455.42 3.45
14 002120 韵达股份 7,071,310.40 3.45
15 300014 亿纬锂能 6,980,704.78 3.41
16 002223 鱼跃医疗 6,869,620.68 3.35
17 002236 大华股份 6,657,137.00 3.25
18 002352 顺丰控股 6,593,974.26 3.22
19 600183 生益科技 6,561,061.00 3.20
20 603986 兆易创新 6,411,933.00 3.13
21 002507 涪陵榨菜 6,366,630.00 3.11
22 600362 江西铜业 6,340,707.00 3.09
23 002475 立讯精密 6,311,429.00 3.08
24 300751 迈为股份 6,088,780.00 2.97
25 600109 国金证券 5,662,050.00 2.76
26 603658 安图生物 5,628,370.00 2.75
27 002127 南极电商 5,617,084.00 2.74
28 002624 完美世界 5,454,704.00 2.66
29 300750 宁德时代 5,345,996.00 2.61
30 300502 新易盛 5,333,791.00 2.60
31 601186 中国铁建 5,244,637.00 2.56
32 002600 领益智造 5,233,009.00 2.55
33 600547 山东黄金 5,189,932.60 2.53
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 41页 共 50页
34 300207 欣旺达 5,057,854.00 2.47
35 600496 精工钢构 5,057,780.00 2.47
36 601009 南京银行 4,956,911.00 2.42
37 601668 中国建筑 4,834,660.00 2.36
38 002916 深南电路 4,667,931.28 2.28
39 300463 迈克生物 4,591,234.00 2.24
40 002460 赣锋锂业 4,539,678.00 2.21
41 300476 胜宏科技 4,507,353.00 2.20
42 688008 澜起科技 4,412,035.11 2.15
43 600312 平高电气 4,299,676.00 2.10
44 000975 银泰黄金 4,296,329.00 2.10
45 300532 今天国际 4,293,028.68 2.09
46 002661 克明面业 4,138,580.00 2.02
47 601128 常熟银行 4,124,385.00 2.01
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 22,123,187.64 10.79
2 000063 中兴通讯 19,812,669.40 9.67
3 601066 中信建投 19,761,943.09 9.64
4 000661 长春高新 18,368,770.06 8.96
5 603883 老百姓 17,637,342.13 8.61
6 600547 山东黄金 17,122,295.71 8.35
7 002821 凯莱英 13,048,806.96 6.37
8 603711 香飘飘 11,928,929.99 5.82
9 300033 同花顺 11,283,585.00 5.51
10 300676 华大基因 10,728,790.19 5.23
11 300383 光环新网 10,172,356.00 4.96
12 002371 北方华创 9,683,778.65 4.72
13 002541 鸿路钢构 9,592,251.11 4.68
14 000002 万 科Ａ 9,380,274.00 4.58
15 002384 东山精密 9,101,820.06 4.44
16 002008 大族激光 7,742,167.23 3.78
17 601186 中国铁建 7,572,433.00 3.69
18 002352 顺丰控股 7,545,667.00 3.68
19 002851 麦格米特 7,531,138.14 3.67
20 300207 欣旺达 7,255,974.00 3.54
21 002120 韵达股份 7,170,981.30 3.50
22 002174 游族网络 7,118,103.00 3.47
23 603986 兆易创新 6,934,614.40 3.38
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 42页 共 50页
24 601668 中国建筑 6,919,567.11 3.38
25 002600 领益智造 6,886,485.20 3.36
26 600988 赤峰黄金 6,869,483.00 3.35
27 000786 北新建材 6,661,777.00 3.25
28 300113 顺网科技 6,657,372.43 3.25
29 002223 鱼跃医疗 6,429,582.00 3.14
30 002236 大华股份 6,358,933.76 3.10
31 300725 药石科技 6,253,375.51 3.05
32 603960 克来机电 6,210,939.02 3.03
33 600362 江西铜业 6,160,311.00 3.01
34 603658 安图生物 6,132,327.60 2.99
35 300129 泰胜风能 5,900,795.00 2.88
36 300750 宁德时代 5,848,563.00 2.85
37 300751 迈为股份 5,846,999.00 2.85
38 002555 三七互娱 5,688,340.00 2.78
39 002959 小熊电器 5,475,988.16 2.67
40 600109 国金证券 5,336,948.00 2.60
41 002475 立讯精密 5,131,552.00 2.50
42 601009 南京银行 5,044,254.00 2.46
43 002661 克明面业 4,831,568.00 2.36
44 300532 今天国际 4,625,245.96 2.26
45 688008 澜起科技 4,538,741.24 2.21
46 300463 迈克生物 4,526,473.00 2.21
47 601128 常熟银行 4,516,220.09 2.20
48 603429 集友股份 4,426,213.00 2.16
49 002129 中环股份 4,422,032.00 2.16
50 603708 家家悦 4,317,874.00 2.11
51 300502 新易盛 4,309,327.00 2.10
52 000975 银泰黄金 4,188,202.00 2.04
53 603019 中科曙光 4,151,750.39 2.03
54 300451 创业慧康 4,132,023.00 2.02
55 600529 山东药玻 4,120,640.80 2.01
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
627,144,486.00
卖出股票收入（成交）总额
705,680,865.41
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 43页 共 50页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 市场中性策略执行情况
无。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 44页 共 50页
7.13.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
89,040.25
2
应收证券清算款
25,899.57
3
应收股利
-
4
应收利息
1,604.38
5
应收申购款
114,113.75
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
230,657.95
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
4,052 26,769.17 373,231.35 0.34
108,095,443.34 99.66
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 45页 共 50页
基金管理人所有从业人员持有本基金
81,686.56 0.0753
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 1月 21日）
基金份额总额
1,770,403,712.60
本报告期期初基金份额总额
172,133,725.14
本报告期基金总申购份额
16,829,259.54
减：本报告期基金总赎回份额
80,494,309.99
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
108,468,674.69
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2020年 5月 20日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，经公司董事会审议通过,聘任
周雷为公司督察长。公司总经理黄小薏自 2020年 5月 20日起不再代任督察长职务。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 46页 共 50页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合
同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
方正证券
1
252,503,114.32
18.96%
230,106.59
18.88%
-
海通证券
2
228,089,500.47
17.13%
208,917.83
17.14%
-
国元证券
2
126,715,683.66
9.52%
115,476.03
9.48%
-
宏信证券
2
119,045,100.22
8.94%
108,485.33
8.90%
-
中金公司
2
117,896,791.13
8.85%
107,439.43
8.82%
-
广发证券
2
94,609,464.86
7.11%
86,217.34
7.08%
-
中信建投
1
56,536,208.04
4.25%
52,652.63
4.32%
-
中银国际
2
53,585,989.46
4.02%
48,832.84
4.01%
-
招商证券
1
50,456,608.52
3.79%
45,981.12
3.77%
-
中泰证券
1
44,326,559.90
3.33%
41,280.80
3.39%
-
国泰君安
1
43,106,706.34
3.24%
40,145.48
3.29%
-
华金证券
1
33,732,468.01
2.53%
31,415.12
2.58%
-
兴业证券
2
33,067,958.60
2.48%
30,134.77
2.47%
-
天风证券
2
23,429,486.17
1.76%
21,351.29
1.75%
-
国信证券
1
22,386,141.75
1.68%
20,848.52
1.71%
-
西藏东方财
富
2
14,898,266.06
1.12%
13,576.94
1.11%
-
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 47页 共 50页
光大证券
1
14,191,786.59
1.07%
12,932.92
1.06%
-
长江证券
1
2,998,236.80
0.23%
2,792.21
0.23%
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
国海证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国联证券
1
-
-
-
-
-
华宝证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
新时代证券
2
-
-
-
-
-
浙商证券
2
-
-
-
-
-
中信金通
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财
务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中
国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要
求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，
能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适
当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2. 本基金本报告期券商交易单元无新增。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
成交金额
占当期权
证
成交总额
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 48页 共 50页
比例
的比例
方正证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
国元证券 569,384.72 100.00%
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
华金证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
西藏东方
财富
- -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国联证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
中信金通 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝品质生活股票型证券投资基金
2019年第 4季度报告
基金管理人网站 2020-01-21
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 49页 共 50页
2
华宝基金管理有限公司旗下部分基金
季度报告提示性公告
上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证券报、
基金管理人网站
2020-01-21
3
华宝品质生活股票型证券投资基金招
募说明书（更新）摘要
基金管理人网站 2020-02-27
4
华宝品质生活股票型证券投资基金招
募说明书（更新）
基金管理人网站 2020-02-27
5
华宝品质生活股票型证券投资基金
2019年年度报告
基金管理人网站 2020-03-30
6
华宝基金管理有限公司旗下部分基金
年度报告提示性公告
上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证券报、
基金管理人网站
2020-03-30
7
华宝品质生活股票型证券投资基金
2020年第 1季度报告
基金管理人网站 2020-04-21
8
华宝基金关于旗下部分基金新增陆享
基金公司为代销机构的公告
上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证券报、
基金管理人网站
2020-05-18
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝品质生活股票型证券投资基金基金合同；
华宝品质生活股票型证券投资基金招募说明书；
华宝品质生活股票型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
华宝品质生活股票 2020年中期报告
第 50页 共 50页
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2020年 8月 31日
