华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 31日
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
3.3 其他指标 ................................................................... 8
§4 管理人报告 .................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 13
§5 托管人报告 ................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................ 14
6.2 利润表 .................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 16
6.4 报表附注 .................................................................. 18
§7 投资组合报告 ............................................................... 59
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 59
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 59
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 61
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 63
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 64
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 64
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 64
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 64
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 64
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 65
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 65
7.12 市场中性策略执行情况 ..................................................... 65
7.13 投资组合报告附注 ......................................................... 65
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 68
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 68
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 68
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 69
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 69
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 69
§10 重大事件揭示 .............................................................. 69
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 69
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 70
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 70
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 70
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 70
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 70
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 70
10.8 其他重大事件 ............................................................. 72
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 73
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 73
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 73
§12 备查文件目录 .............................................................. 73
12.1 备查文件目录 ............................................................. 73
12.2 存放地点 ................................................................. 73
12.3 查阅方式 ................................................................. 73
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
华宝中证全指证券公司 ETF
场内简称
券商 ETF
基金主代码
512000
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2016年 8月 30日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
12,117,617,683.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期
2016年 9月 14日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标
的指数，实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金
的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资
等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通
过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融
债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流
动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略
在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证、股指
期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效
率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本
基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，
降低股票仓位频繁调整的交易成本。
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期
权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
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用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策
略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认
沽权证策略等。
业绩比较基准
中证全指证券公司指数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的开放式基
金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策
略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险收益特征与标的指数所表
征的市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
周雷 李申
联系电话
021-38505888 021-60637102
电子邮箱
xxpl@fsfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、400-820-5050、
021-38924558
021-60637111
传真
021-38505777 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
200120 100033
法定代表人
孔祥清 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金中期报告备置地点
本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
基金托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
上海市浦东新区陆家嘴东路
166号中国保险大厦 36楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
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本期已实现收益
55,707,094.72
本期利润
92,724,743.13
加权平均基金份额本期利润
0.0084
本期加权平均净值利润率
0.92%
本期基金份额净值增长率
-2.64%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润
-425,388,966.68
期末可供分配基金份额利润
-0.0351
期末基金资产净值
11,692,228,716.32
期末基金份额净值
0.9649
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
-3.51%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 11.99% 1.80% 11.78% 1.81% 0.21% -0.01%
过去三个月 9.61% 1.47% 9.34% 1.48% 0.27% -0.01%
过去六个月 -2.64% 2.19% -2.81% 2.20% 0.17% -0.01%
过去一年 2.43% 1.87% 1.44% 1.88% 0.99% -0.01%
过去三年 0.58% 1.97% -4.73% 1.98% 5.31% -0.01%
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自基金合同生效起
至今
-3.51% 1.79% -12.95% 1.81% 9.44% -0.02%
注：1、本基金业绩比较基准为：中证全指证券公司指数。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效于 2016年 8月 30日，按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合
同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至 2017年 2月 28日，
本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标
无
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2020 年 6
月 30日），正在管理运作的证券投资基金分别为：华宝宝康债券投资基金、华宝宝康消费品证券
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投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝多策略增长开放式证券投资基金、华宝现金宝
货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝收益增长混合型证券投资基金、华宝先
进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券
投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100
指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝上证 180
价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝新兴产业混合型证券投资基金、华宝可转债债券型证
券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)、华宝医药生物优选混合型证券投资基金、华宝资源优选混合型证券
投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝服务优选混合型证券投资基金、华宝创新优
选混合型证券投资基金、华宝生态中国混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证
券投资基金、华宝高端制造股票型证券投资基金、华宝品质生活股票型证券投资基金、华宝稳健
回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝事件驱动混合型证券投资基金、华宝国策导向混合型证
券投资基金、华宝中证医疗指数分级证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、
华宝中证 1000指数分级证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝万
物互联灵活配置混合型证券投资基金、华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金、华宝核心优
势灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普
香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华
宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金、
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)、
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基
金、华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)、华宝智慧产业灵活配置混合型
证券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证
券投资基金、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝港股通恒生香港 35指数证券投资基金(LOF)、
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、华宝港股通香港精选混合型证券投资基金、华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝宝丰高等级债券型发起
式证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投
资基金(LOF)、华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝科技先锋混合型证券投
资基金、华宝大健康混合型证券投资基金、华宝中短债债券型发起式证券投资基金、华宝宝裕纯
债债券型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝中
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证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝宝盛纯债债券型证券投资基金、华宝消费升级混合
型证券投资基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券
投资基金、华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝政策性
金融债债券型证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金、华宝宝润纯债债券型证券投资
基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基
金、华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）、华宝成长策略混合型证券投资基金、华宝红利
精选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
丰 晨
成
本基金
基金经
理、上
证 180
价 值
ETF、华
宝上证
180 价
值 ETF
联接、
华宝中
证 500
增强、
华宝券
商 ETF
联接、
华宝中
证 1000
指数分
级基金
经理
2016 年 8
月 30日
- 10
硕士。2009年加入华宝基金管理有限公司，
先后担任助理产品经理、数量分析师、投资
经理助理、投资经理、基金经理等职务。2015
年 11月起任上证 180价值交易型开放式指
数证券投资基金、华宝上证 180价值交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理。2016 年 8 月起任华宝中证全指证券公
司交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2018 年 4 月起任华宝中证 500 指数增
强型发起式证券投资基金基金经理。2018
年 6 月起任华宝中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金经理。2018年 8月起任华宝中证 1000
指数分级证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其
他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
A股市场除了因疫情爆发在春节前后出现了恐慌性的下跌外，二月开始走出报复性反弹行情，
随着反弹持续到 2月下旬，A股成交额破万亿，直到 3月中下旬受海外疫情蔓延，A股出现了明显
的下滑，二季度虽然 A 股整体振荡攀升，但受市场成交额没有明显放大，券商板块二季度表现较
为平淡。从上半年券商行业业绩数据上看，受益于尤其是一季度市场火热行情，券商的经纪、投
行、资管、信用等业务条线都有增长，财务数据普遍比去年同期增长明显。上半年日均两市交易
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额 7000亿左右，较去年同期仍有明显增加。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们遵守基金合同，按照既定的指数化投资策略，
在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-2.64%，业绩比较基准收益率为-2.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
资本市场在服务实体经济、防范化解重大风险、守住不发生系统性金融风险的底线的要求下
继续深化改革，对券商行业来说，科创板 7 月迎来上市一周年，政策红利释放吸引各类企业登陆
科创板、同时创业板注册制稳步推进，放宽涨跌幅比例限制到 20%有望进一步激发市场交易活跃
度，我们预计监管政策呵护市场健康发展的趋势不变，新的资本市场基础制度改革和完善，以及
随着增量资金入市进程持续，券商行业对外开放势头明显，券商将享受流动性和政策环境的双重
改善，迸发出更强的成长性。
作为指数基金的管理人，我们将继续遵守基金合同，按照既定的指数化投资策略，积极应对
成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对指数的有效跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
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意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开
支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 14页 共 73页
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
15,008,885.31 163,703,303.91
结算备付金
8,374,908.25 3,327,895.15
存出保证金
2,396,779.30 684,838.06
交易性金融资产
6.4.7.2
11,678,974,225.36 5,668,364,650.99
其中：股票投资
11,678,974,225.36 5,668,364,650.99
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
79,511,288.95 88,974,533.31
应收利息
6.4.7.5
316,703.11 222,078.72
应收股利
460,779.20 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
11,785,043,569.48 5,925,277,300.14
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
56,702,412.80 237,905,042.24
应付赎回款
- -
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 15页 共 73页
应付管理人报酬
4,984,042.91 2,293,365.54
应付托管费
996,808.57 458,673.07
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
5,159,496.19 3,614,890.19
应交税费
18,042.86 9,514.13
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
24,954,049.83 593,008.29
负债合计
92,814,853.16 244,874,493.46
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
12,117,617,683.00 5,731,217,683.00
未分配利润
6.4.7.10
-425,388,966.68 -50,814,876.32
所有者权益合计
11,692,228,716.32 5,680,402,806.68
负债和所有者权益总计
11,785,043,569.48 5,925,277,300.14
注： 报告截止日 2020年 06月 30日，基金份额净值 0.9649元，基金份额总额 12117617683份。
6.2 利润表
会计主体：华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
140,181,564.34 373,409,198.96
1.利息收入
3,405,840.49 158,448.09
其中：存款利息收入
6.4.7.11
261,197.95 158,448.09
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
3,144,642.54 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
85,351,093.26 292,250,336.19
其中：股票投资收益
6.4.7.12
48,628,400.42 288,666,665.82
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 16页 共 73页
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
36,722,692.84 3,583,670.37
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
37,017,648.41 65,571,135.50
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
14,406,982.18 15,429,279.18
减：二、费用
47,456,821.21 15,555,038.92
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
24,818,490.11 5,673,152.47
2．托管费
6.4.10.2.2
4,963,698.00 1,134,630.52
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
16,074,021.81 8,292,910.80
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
11,320.84 -
7．其他费用
6.4.7.20
1,589,290.45 454,345.13
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
92,724,743.13 357,854,160.04
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
92,724,743.13 357,854,160.04
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有
者权益（基金
净值）
5,731,217,683.00 -50,814,876.32 5,680,402,806.68
二、本期经营
活动产生的
基金净值变
动数（本期利
润）
- 92,724,743.13
92,724,743.13
三、本期基金
份额交易产
生的基金净
6,386,400,000.00
-467,298,833.4
9
5,919,101,166.51
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 17页 共 73页
值变动数
（净值减少
以“-”号填
列）
其中：1.基金
申购款
20,041,500,000.0
0
-1,249,734,061
.48
18,791,765,938.52
2. 基
金赎回款
-13,655,100,000.
00
782,435,227.99 -12,872,664,772.01
四、本期向基
金份额持有
人分配利润
产生的基金
净值变动（净
值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有
者权益（基金
净值）
12,117,617,683.0
0
-425,388,966.6
8
11,692,228,716.32
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有
者权益（基金
净值）
1,441,817,683.00
-456,556,851.7
1
985,260,831.29
二、本期经营
活动产生的
基金净值变
动数（本期利
润）
- 357,854,160.04
357,854,160.04
三、本期基金
份额交易产
生的基金净
值变动数
（净值减少
以“-”号填
列）
1,941,300,000.00 -97,378,712.24 1,843,921,287.76
其中：1.基金
申购款
11,406,900,000.0
0
-457,249,947.0
8
10,949,650,052.92
2. 基
金赎回款
-9,465,600,000.0
0
359,871,234.84 -9,105,728,765.16
四、本期向基
金份额持有
人分配利润
产生的基金
- - -
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 18页 共 73页
净值变动（净
值减少以“-”
号填列）
五、期末所有
者权益（基金
净值）
3,383,117,683.00
-196,081,403.9
1
3,187,036,279.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1
至 6.4
财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(原名为华宝兴业中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2016]1152 号《关于准予华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指
数证券投资基金注册的批复》的核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，
已于 2017年 10月 17日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华
宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
642,017,683.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道
中天验字(2016)第 1061号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业中证全指证券公
司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2016年 8月 30日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 642,017,683.00份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基
金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]230号核准，本基金于 2016
年 9月 14日在上交所挂牌交易。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资基金于 2017年 12月 30日起更名为华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股，
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 19页 共 73页
也可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份股和备
选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证全指证券公司指数。
本基金的财务报表于 2020年 8月 31日已经本基金的基金管理人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财
务状况以及 2020年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
-
6.4.5.2 会计估计变更的说明
-
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 20页 共 73页
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 21页 共 73页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
15,008,885.31
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
15,008,885.31
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
11,228,733,318.40 11,678,974,225.36 450,240,906.96
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
11,228,733,318.40 11,678,974,225.36 450,240,906.96
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末未持买入返售金融资产。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 22页 共 73页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
5,489.59
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
3,768.70
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
306,366.22
其他
1,078.60
合计
316,703.11
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
5,159,496.19
银行间市场应付交易费用
-
合计
5,159,496.19
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 84,535.36
应付指数使用费 851,151.21
应退替代款 23,960,840.60
可退替代款 57,522.66
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
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合计
24,954,049.83
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 5,731,217,683.00
5,731,217,683.00
本期申购
20,041,500,000.00
20,041,500,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-13,655,100,000.00
-13,655,100,000.00
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
12,117,617,683.00
12,117,617,683.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 741,746,952.47 -792,561,828.79 -50,814,876.32
本期利润
55,707,094.72 37,017,648.41 92,724,743.13
本期基金份额交易
产生的变动数
926,307,479.96 -1,393,606,313.45 -467,298,833.49
其中：基金申购款
2,882,699,721.16 -4,132,433,782.64 -1,249,734,061.48
基金赎回款
-1,956,392,241.20 2,738,827,469.19 782,435,227.99
本期已分配利润
- - -
本期末
1,723,761,527.15 -2,149,150,493.83 -425,388,966.68
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
139,114.12
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
108,565.30
其他
13,518.53
合计
261,197.95
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
59,845,583.23
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 24页 共 73页
股票投资收益——赎回差价收入
-11,217,182.81
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
48,628,400.42
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
4,740,661,320.11
减：卖出股票成本总额
4,680,815,736.88
买卖股票差价收入
59,845,583.23
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
赎回基金份额对价总额
12,872,664,772.01
减：现金支付赎回款总额
3,798,596,241.01
减：赎回股票成本总额
9,085,285,713.81
赎回差价收入
-11,217,182.81
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
无
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 25页 共 73页
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 26页 共 73页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
36,722,692.84
其中：证券出借权益补偿收
入
1,175,996.98
基金投资产生的股利收益
-
合计
36,722,692.84
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
37,017,648.41
股票投资
37,017,648.41
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
37,017,648.41
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 27页 共 73页
基金赎回费收入
-
替代损益
14,406,982.18
合计
14,406,982.18
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本
与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
16,074,021.81
银行间市场交易费用
-
合计
16,074,021.81
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
24,863.02
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
银行费用 15,645.69
指数使用费 1,489,109.40
合计
1,589,290.45
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 28页 共 73页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙 (Warburg
Pincus Asset Management, L.P.)
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集
团”)
华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财
务”)
受宝武集团控制的公司
华宝中证全指证券公司交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金 (“中
证全指联接”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
华宝证券 399,191.00 0.00
85,089,659.72 1.48
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 29页 共 73页
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华宝证券 371.78 0.00
371.78 0.01
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
24,818,490.11 5,673,152.47
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
4,963,698.00 1,134,630.52
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天
数。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 30页 共 73页
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
中国建设银行
股份有限公司-
华宝中证全指
证券公司交易
型开放式指数
证券投资基金
发起式联接基
金
1,533,448,578.00
12.65
401,284,200.00
7.00
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 31页 共 73页
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
15,008,885.31
139,114.12
22,572,276.80
107,133.08
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002500
山西
证券
2020
年 6月
29日
2020
年 07
月 10
日
配股
流通
受限
5.00 6.54 4,807,680 24,038,400.00 31,442,227.20 -
300840
酷特
智能
2020
年 6月
30日
2020
年 07
月 08
日
新股
流通
受限
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300843
胜蓝
股份
2020
年 6月
23日
2020
年 07
月 02
日
新股
流通
受限
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 32页 共 73页
300845
捷安
高科
2020
年 6月
24日
2020
年 07
月 03
日
新股
流通
受限
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300846
首都
在线
2020
年 6月
22日
2020
年 07
月 01
日
新股
流通
受限
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
300847
中船
汉光
2020
年 6月
29日
2020
年 07
月 09
日
新股
流通
受限
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
688004
博汇
科技
2020
年 6月
5日
2020
年 12
月 14
日
新股
流通
受限
28.77 71.90 2,500 71,925.00 179,750.00 -
688027
国盾
量子
2020
年 6月
30日
2020
年 07
月 09
日
新股
流通
受限
36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
688081
兴图
新科
2019
年 12
月 26
日
2020
年7月
6日
科创
板锁
定
28.21 42.01 3,153 88,946.13 132,457.53 -
688086
紫晶
存储
2020
年 2月
19日
2020
年8月
26日
科创
板锁
定
21.49 64.54 9,361 201,167.89 604,158.94 -
688277
天智
航
2020
年 6月
24日
2020
年 07
月 07
日
新股
流通
受限
12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 -
688377
迪威
尔
2020
年 6月
29日
2020
年 07
月 08
日
新股
流通
受限
16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 -
688466
金科
环境
2020
年 4月
27日
2020
年 11
月9日
新股
流通
受限
24.61 36.59 4,907 120,761.27 179,547.13 -
688516
奥特
维
2020
年 5月
14日
2020
年 11
月 23
日
新股
流通
受限
23.28 43.10 3,440 80,083.20 148,264.00 -
688528
秦川
物联
2020
年 6月
2020
年 07
新股
流通
11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 33页 共 73页
19日 月 01
日
受限
688600
皖仪
科技
2020
年 6月
23日
2020
年 07
月 03
日
新股
流通
受限
15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
注：1 、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在
新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股
获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2 、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行
业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票
上市之日起 6个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
合约
编号
证券
代码
证券名称
成交时间
出借到期
日
期末估值
单价
数量（单
位：股）
期末估
值总额
2020
0608
0000
0335
000686 东北证券
2020年6月8
日
2020年 7
月 6日
8.45 72,000
608,400
.00
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 34页 共 73页
2020
0623
0000
0191
000686 东北证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
8.45 81,000
684,450
.00
2020
0610
0000
3040
000686 东北证券
2020年 6月
10日
2020年 7
月 8日
8.45 72,000
608,400
.00
2020
0629
0000
2734
000686 东北证券
2020年 6月
29日
2020年 7
月 27日
8.45 200,000
1,690,0
00.00
2020
0604
0000
0315
000686 东北证券
2020年6月4
日
2020年 7
月 2日
8.45 10,000
84,500.
00
2020
0615
0000
0297
000686 东北证券
2020年 6月
15日
2020年 7
月 13日
8.45 100,000
845,000
.00
2020
0604
0000
2531
000712 锦龙股份
2020年6月4
日
2020年 7
月 2日
12.50 40,500
506,250
.00
2020
0610
0000
3038
000712 锦龙股份
2020年 6月
10日
2020年 7
月 8日
12.50 64,000
800,000
.00
2020
0623
0000
0190
000712 锦龙股份
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
12.50 80,000
1,000,0
00.00
2020
0615
0000
0306
000712 锦龙股份
2020年 6月
15日
2020年 7
月 13日
12.50 417,000
5,212,5
00.00
2020
0608
0000
0358
000712 锦龙股份
2020年6月8
日
2020年 7
月 6日
12.50 64,000
800,000
.00
2020
0615
0000
0330
000750 国海证券
2020年 6月
15日
2020年 7
月 13日
4.34 40,900
177,506
.00
2020 000750 国海证券 2020年 6月 2020年 7 4.34 119,000 516,460
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 35页 共 73页
0615
0000
0332
15日 月 13日 .00
2020
0608
0000
0367
000750 国海证券
2020年6月8
日
2020年 7
月 6日
4.34 93,000
403,620
.00
2020
0623
0000
0206
000776 广发证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
14.12
1,000,00
0
14,120,
000.00
2020
0623
0000
0197
000776 广发证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
14.12 610,600
8,621,6
72.00
2020
0629
0000
2732
000783 长江证券
2020年 6月
29日
2020年 7
月 27日
6.74 250,000
1,685,0
00.00
2020
0608
0000
0569
002500 山西证券
2020年6月8
日
2020年 7
月 6日
6.54 86,000
562,440
.00
2020
0629
0000
3706
002500 山西证券
2020年 6月
29日
2020年 7
月 27日
6.54 26,900
175,926
.00
2020
0615
0000
0740
002500 山西证券
2020年 6月
15日
2020年 7
月 13日
6.54 122,000
797,880
.00
2020
0629
0000
0521
002500 山西证券
2020年 6月
29日
2020年 7
月 13日
6.54 314,500
2,056,8
30.00
2020
0624
0000
2571
002670 国盛金控
2020年 6月
24日
2020年 7
月 8日
9.15 10,000
91,500.
00
2020
0616
0000
3024
002670 国盛金控
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
9.15 34,000
311,100
.00
2020
0629
002670 国盛金控
2020年 6月
29日
2020年 7
月 13日
9.15 75,400
689,910
.00
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 36页 共 73页
0000
0555
2020
0623
0000
0324
002670 国盛金控
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
9.15 20,000
183,000
.00
2020
0608
0000
0587
002670 国盛金控
2020年6月8
日
2020年 7
月 6日
9.15 10,000
91,500.
00
2020
0622
0000
4964
002670 国盛金控
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
9.15 61,200
559,980
.00
2020
0610
0000
3034
002670 国盛金控
2020年 6月
10日
2020年 7
月 8日
9.15 67,000
613,050
.00
2020
0630
0000
1824
002670 国盛金控
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
9.15 110,300
1,009,2
45.00
2020
0608
0000
0596
002670 国盛金控
2020年6月8
日
2020年 7
月 6日
9.15 68,000
622,200
.00
2020
0622
0001
2632
002670 国盛金控
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
9.15 43,500
398,025
.00
2020
0623
0000
0316
002670 国盛金控
2020年 6月
23日
2020年 7
月 7日
9.15 12,000
109,800
.00
2020
0611
0000
0240
002670 国盛金控
2020年 6月
11日
2020年 7
月 9日
9.15 46,400
424,560
.00
2020
0619
0000
1283
002670 国盛金控
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
9.15 10,000
91,500.
00
2020
0610
0000
002670 国盛金控
2020年 6月
10日
2020年 7
月 8日
9.15 29,000
265,350
.00
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 37页 共 73页
0272
2020
0615
0000
0796
002670 国盛金控
2020年 6月
15日
2020年 7
月 13日
9.15 36,600
334,890
.00
2020
0609
0000
0399
002670 国盛金控
2020年6月9
日
2020年 7
月 7日
9.15 29,000
265,350
.00
2020
0624
0000
6567
002673 西部证券
2020年 6月
24日
2020年 7
月 22日
8.16 23,700
193,392
.00
2020
0618
0000
2538
002673 西部证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
8.16 14,200
115,872
.00
2020
0622
0001
2684
002797 第一创业
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
6.92 10,000
69,200.
00
2020
0615
0000
0813
002797 第一创业
2020年 6月
15日
2020年 7
月 13日
6.92 735,000
5,086,2
00.00
2020
0610
0000
3032
002926 华西证券
2020年 6月
10日
2020年 7
月 8日
10.63 78,000
829,140
.00
2020
0608
0000
0615
002926 华西证券
2020年6月8
日
2020年 7
月 6日
10.63 77,000
818,510
.00
2020
0623
0000
0326
002926 华西证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
10.63 91,000
967,330
.00
2020
0615
0000
0832
002926 华西证券
2020年 6月
15日
2020年 7
月 13日
10.63 491,000
5,219,3
30.00
2020
0604
0000
0497
002926 华西证券
2020年6月4
日
2020年 7
月 2日
10.63 10,000
106,300
.00
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 38页 共 73页
2020
0623
0000
1566
002926 华西证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 7日
10.63 77,000
818,510
.00
2020
0609
0000
0416
002939 长城证券
2020年6月9
日
2020年 7
月 7日
12.32 64,100
789,712
.00
2020
0616
0000
6988
002939 长城证券
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
12.32 20,000
246,400
.00
2020
0604
0000
0498
002939 长城证券
2020年6月4
日
2020年 7
月 2日
12.32 10,000
123,200
.00
2020
0623
0000
1666
300059 东方财富
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
20.20 10,000
202,000
.00
2020
0616
0000
7566
300059 东方财富
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
20.20 38,700
781,740
.00
2020
0629
0000
0621
300059 东方财富
2020年 6月
29日
2020年 7
月 27日
20.20 126,000
2,545,2
00.00
2020
0630
0000
1975
300059 东方财富
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
20.20 40,000
808,000
.00
2020
0618
0000
0460
300059 东方财富
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
20.20 20,000
404,000
.00
2020
0615
0000
0873
300059 东方财富
2020年 6月
15日
2020年 7
月 13日
20.20 40,000
808,000
.00
2020
0623
0000
0371
300059 东方财富
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
20.20 20,000
404,000
.00
2020 300059 东方财富 2020年 6月 2020年 7 20.20 60,000 1,212,0
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 39页 共 73页
0616
0000
3205
16日 月 14日 00.00
2020
0624
0000
2713
300059 东方财富
2020年 6月
24日
2020年 7
月 8日
20.20 10,000
202,000
.00
2020
0618
0000
0461
300059 东方财富
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
20.20 20,000
404,000
.00
2020
0623
0000
0373
300059 东方财富
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
20.20 60,000
1,212,0
00.00
2020
0605
0000
7438
600030 中信证券
2020年6月5
日
2020年 7
月 3日
24.11 100,000
2,411,0
00.00
2020
0618
0000
2988
600030 中信证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
24.11 700,000
16,877,
000.00
2020
0618
0000
2984
600030 中信证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
24.11
1,000,00
0
24,110,
000.00
2020
0605
0000
7434
600030 中信证券
2020年6月5
日
2020年 7
月 3日
24.11 200,000
4,822,0
00.00
2020
0623
0000
0650
600061 国投资本
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
12.73 14,000
178,220
.00
2020
0624
0000
6569
600061 国投资本
2020年 6月
24日
2020年 7
月 22日
12.73 15,800
201,134
.00
2020
0609
0000
0539
600109 国金证券
2020年6月9
日
2020年 7
月 7日
11.41 20,000
228,200
.00
2020
0609
600109 国金证券
2020年6月9
日
2020年 7
月 7日
11.41 28,000
319,480
.00
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 40页 共 73页
0000
0543
2020
0623
0000
0605
600109 国金证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
11.41 80,000
912,800
.00
2020
0615
0000
1088
600109 国金证券
2020年 6月
15日
2020年 7
月 13日
11.41 30,000
342,300
.00
2020
0623
0000
0661
600155 华创阳安
2020年 6月
23日
2020年 7
月 7日
11.99 175,000
2,098,2
50.00
2020
0624
0000
6571
600155 华创阳安
2020年 6月
24日
2020年 7
月 22日
11.99 16,400
196,636
.00
2020
0610
0000
3030
600155 华创阳安
2020年 6月
10日
2020年 7
月 8日
11.99 69,000
827,310
.00
2020
0619
0000
1285
600155 华创阳安
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
11.99 14,300
171,457
.00
2020
0615
0000
1404
600155 华创阳安
2020年 6月
15日
2020年 7
月 13日
11.99 84,000
1,007,1
60.00
2020
0622
0001
2636
600155 华创阳安
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
11.99 10,000
119,900
.00
2020
0623
0000
0671
600155 华创阳安
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
11.99 82,000
983,180
.00
2020
0608
0000
0971
600155 华创阳安
2020年6月8
日
2020年 7
月 6日
11.99 69,000
827,310
.00
2020
0604
0000
600621 华鑫股份
2020年6月4
日
2020年 7
月 2日
19.30 300,000
5,790,0
00.00
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 41页 共 73页
0789
2020
0624
0000
1268
600621 华鑫股份
2020年 6月
24日
2020年 7
月 8日
19.30 140,000
2,702,0
00.00
2020
0615
0000
1694
600621 华鑫股份
2020年 6月
15日
2020年 7
月 13日
19.30 30,000
579,000
.00
2020
0622
0001
2682
600621 华鑫股份
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
19.30 30,000
579,000
.00
2020
0623
0000
1780
600621 华鑫股份
2020年 6月
23日
2020年 7
月 7日
19.30 10,000
193,000
.00
2020
0619
0000
1627
600621 华鑫股份
2020年 6月
19日
2020年 7
月 3日
19.30 29,800
575,140
.00
2020
0610
0000
2822
600621 华鑫股份
2020年 6月
10日
2020年 7
月 8日
19.30 210,000
4,053,0
00.00
2020
0617
0001
2387
600621 华鑫股份
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
19.30 50,000
965,000
.00
2020
0618
0000
2982
600837 海通证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
12.58
1,000,00
0
12,580,
000.00
2020
0618
0000
2992
600837 海通证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
12.58 510,000
6,415,8
00.00
2020
0618
0000
2996
600837 海通证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
12.58 990,000
12,454,
200.00
2020
0618
0000
2994
600837 海通证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
12.58 980,000
12,328,
400.00
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 42页 共 73页
2020
0610
0000
3036
600864 哈投股份
2020年 6月
10日
2020年 7
月 8日
6.01 90,000
540,900
.00
2020
0608
0000
1187
600864 哈投股份
2020年6月8
日
2020年 7
月 6日
6.01 93,000
558,930
.00
2020
0630
0000
3810
600864 哈投股份
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
6.01 33,600
201,936
.00
2020
0603
0000
0505
600864 哈投股份
2020年6月3
日
2020年 7
月 1日
6.01 10,000
60,100.
00
2020
0615
0000
1737
600864 哈投股份
2020年 6月
15日
2020年 7
月 13日
6.01 127,000
763,270
.00
2020
0619
0000
1625
600909 华安证券
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
6.83 59,500
406,385
.00
2020
0624
0000
0962
600909 华安证券
2020年 6月
24日
2020年 7
月 22日
6.83 84,100
574,403
.00
2020
0619
0000
1623
600909 华安证券
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
6.83 48,900
333,987
.00
2020
0623
0000
0681
600909 华安证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 7日
6.83 17,000
116,110
.00
2020
0608
0000
0827
600909 华安证券
2020年6月8
日
2020年 7
月 6日
6.83 83,000
566,890
.00
2020
0630
0000
2561
600909 华安证券
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
6.83 25,300
172,799
.00
2020 600909 华安证券 2020年 6月 2020年 7 6.83 114,000 778,620
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 43页 共 73页
0615
0000
1233
15日 月 13日 .00
2020
0609
0000
0557
600909 华安证券
2020年6月9
日
2020年 7
月 7日
6.83 130,000
887,900
.00
2020
0609
0000
0554
600909 华安证券
2020年6月9
日
2020年 7
月 7日
6.83 25,300
172,799
.00
2020
0604
0000
0636
600909 华安证券
2020年6月4
日
2020年 7
月 2日
6.83 10,000
68,300.
00
2020
0616
0000
6986
600909 华安证券
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
6.83 50,000
341,500
.00
2020
0618
0000
2990
600958 东方证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
9.49 190,000
1,803,1
00.00
2020
0629
0000
2736
600958 东方证券
2020年 6月
29日
2020年 7
月 27日
9.49 170,000
1,613,3
00.00
2020
0623
0000
0722
600958 东方证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
9.49 73,000
692,770
.00
2020
0630
0000
3757
600999 招商证券
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
21.95 100,000
2,195,0
00.00
2020
0630
0000
3679
600999 招商证券
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
21.95 333,300
7,315,9
35.00
2020
0603
0000
0981
600999 招商证券
2020年6月3
日
2020年 7
月 1日
21.95
1,000,00
0
21,950,
000.00
2020
0618
600999 招商证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
21.95 600,000
13,170,
000.00
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 44页 共 73页
0000
2986
2020
0605
0000
7436
600999 招商证券
2020年6月5
日
2020年 7
月 3日
21.95 200,000
4,390,0
00.00
2020
0629
0000
1182
600999 招商证券
2020年 6月
29日
2020年 7
月 13日
21.95 60,000
1,317,0
00.00
2020
0603
0000
1791
600999 招商证券
2020年6月3
日
2020年 7
月 1日
21.95 100,000
2,195,0
00.00
2020
0605
0000
7440
600999 招商证券
2020年6月5
日
2020年 7
月 3日
21.95
1,000,00
0
21,950,
000.00
2020
0630
0000
3742
600999 招商证券
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
21.95 100,000
2,195,0
00.00
2020
0630
0000
3620
600999 招商证券
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
21.95 150,000
3,292,5
00.00
2020
0629
0000
2730
600999 招商证券
2020年 6月
29日
2020年 7
月 27日
21.95 600,000
13,170,
000.00
2020
0604
0000
0612
601066 中信建投
2020年6月4
日
2020年 7
月 2日
39.38 300,000
11,814,
000.00
2020
0623
0000
0595
601066 中信建投
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
39.38 225,000
8,860,5
00.00
2020
0616
0000
8160
601066 中信建投
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
39.38 100,000
3,938,0
00.00
2020
0609
0000
601066 中信建投
2020年6月9
日
2020年 7
月 7日
39.38 130,000
5,119,4
00.00
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 45页 共 73页
4363
2020
0610
0000
2826
601066 中信建投
2020年 6月
10日
2020年 7
月 8日
39.38 60,000
2,362,8
00.00
2020
0608
0000
3363
601066 中信建投
2020年6月8
日
2020年 7
月 6日
39.38 130,000
5,119,4
00.00
2020
0615
0000
4722
601066 中信建投
2020年 6月
15日
2020年 7
月 13日
39.38 30,000
1,181,4
00.00
2020
0618
0000
0614
601066 中信建投
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
39.38 130,000
5,119,4
00.00
2020
0615
0000
1463
601099 太平洋
2020年 6月
15日
2020年 7
月 13日
3.17 160,000
507,200
.00
2020
0608
0000
1051
601099 太平洋
2020年6月8
日
2020年 7
月 6日
3.17 125,000
396,250
.00
2020
0630
0000
4046
601099 太平洋
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
3.17 303,800
963,046
.00
2020
0619
0000
1287
601099 太平洋
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
3.17 59,300
187,981
.00
2020
0624
0000
2527
601099 太平洋
2020年 6月
24日
2020年 7
月 8日
3.17 35,000
110,950
.00
2020
0623
0000
0696
601099 太平洋
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
3.17 154,000
488,180
.00
2020
0603
0000
0845
601099 太平洋
2020年6月3
日
2020年 7
月 1日
3.17 30,000
95,100.
00
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 46页 共 73页
2020
0609
0000
0621
601099 太平洋
2020年6月9
日
2020年 7
月 7日
3.17 120,000
380,400
.00
2020
0629
0000
1286
601099 太平洋
2020年 6月
29日
2020年 7
月 13日
3.17 286,700
908,839
.00
2020
0629
0000
1055
601099 太平洋
2020年 6月
29日
2020年 7
月 27日
3.17 87,100
276,107
.00
2020
0630
0000
2528
601108 XD财通证
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
10.25 10,000
102,500
.00
2020
0624
0000
6573
601108 XD财通证
2020年 6月
24日
2020年 7
月 22日
10.25 20,000
205,000
.00
2020
0608
0000
0813
601162 天风证券
2020年6月8
日
2020年 7
月 6日
6.06 200,000
1,212,0
00.00
2020
0616
0000
1115
601162 天风证券
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
6.06 300,000
1,818,0
00.00
2020
0629
0000
1258
601162 天风证券
2020年 6月
29日
2020年 7
月 13日
6.06 106,900
647,814
.00
2020
0616
0000
1156
601162 天风证券
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
6.06 490,000
2,969,4
00.00
2020
0623
0000
0610
601162 天风证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
6.06 200,000
1,212,0
00.00
2020
0623
0000
0639
601162 天风证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
6.06 75,000
454,500
.00
2020 601162 天风证券 2020年 6月 2020年 7 6.06 175,000 1,060,5
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 47页 共 73页
0623
0000
0614
23日 月 21日 00.00
2020
0617
0000
1764
601162 天风证券
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
6.06 85,000
515,100
.00
2020
0622
0000
4817
601162 天风证券
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
6.06 100,000
606,000
.00
2020
0623
0000
0621
601162 天风证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
6.06 669,000
4,054,1
40.00
2020
0623
0000
1662
601162 天风证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
6.06 30,000
181,800
.00
2020
0630
0000
8342
601162 天风证券
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
6.06 200,000
1,212,0
00.00
2020
0623
0000
1778
601162 天风证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
6.06 280,000
1,696,8
00.00
2020
0618
0000
0629
601162 天风证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
6.06 50,000
303,000
.00
2020
0618
0000
0638
601162 天风证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
6.06 150,000
909,000
.00
2020
0630
0000
2545
601162 天风证券
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
6.06 33,400
202,404
.00
2020
0630
0000
2555
601162 天风证券
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
6.06 10,000
60,600.
00
2020
0609
601162 天风证券
2020年6月9
日
2020年 7
月 7日
6.06 400,000
2,424,0
00.00
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 48页 共 73页
0000
0548
2020
0615
0000
1225
601162 天风证券
2020年 6月
15日
2020年 7
月 13日
6.06 50,000
303,000
.00
2020
0623
0000
0634
601162 天风证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
6.06 30,000
181,800
.00
2020
0615
0000
1204
601162 天风证券
2020年 6月
15日
2020年 7
月 13日
6.06 217,800
1,319,8
68.00
2020
0617
0000
1724
601162 天风证券
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
6.06 100,000
606,000
.00
2020
0618
0000
0633
601162 天风证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
6.06 20,000
121,200
.00
2020
0610
0000
0331
601162 天风证券
2020年 6月
10日
2020年 7
月 8日
6.06 700,000
4,242,0
00.00
2020
0629
0000
1226
601198 东兴证券
2020年 6月
29日
2020年 7
月 27日
10.90 25,900
282,310
.00
2020
0624
0000
0601
601236 红塔证券
2020年 6月
24日
2020年 7
月 22日
19.40 700,000
13,580,
000.00
2020
0610
0000
2824
601236 红塔证券
2020年 6月
10日
2020年 7
月 8日
19.40 150,000
2,910,0
00.00
2020
0608
0000
1061
601375 中原证券
2020年6月8
日
2020年 7
月 6日
4.70 85,000
399,500
.00
2020
0630
0000
601375 中原证券
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
4.70 43,400
203,980
.00
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 49页 共 73页
3359
2020
0630
0000
3608
601375 中原证券
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
4.70 125,700
590,790
.00
2020
0618
0000
2536
601375 中原证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
4.70 44,100
207,270
.00
2020
0610
0000
3028
601375 中原证券
2020年 6月
10日
2020年 7
月 8日
4.70 83,000
390,100
.00
2020
0618
0000
0874
601375 中原证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 2日
4.70 125,700
590,790
.00
2020
0615
0000
1522
601375 中原证券
2020年 6月
15日
2020年 7
月 13日
4.70 109,000
512,300
.00
2020
0630
0000
3768
601377 兴业证券
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
6.85 140,000
959,000
.00
2020
0609
0000
3011
601377 兴业证券
2020年6月9
日
2020年 7
月 7日
6.85 720,000
4,932,0
00.00
2020
0609
0000
1395
601377 兴业证券
2020年6月9
日
2020年 7
月 7日
6.85 730,000
5,000,5
00.00
2020
0609
0000
2733
601377 兴业证券
2020年6月9
日
2020年 7
月 7日
6.85 800,000
5,480,0
00.00
2020
0609
0000
1347
601377 兴业证券
2020年6月9
日
2020年 7
月 7日
6.85 700,000
4,795,0
00.00
2020
0630
0000
2639
601555 东吴证券
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
8.16 10,000
81,600.
00
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 50页 共 73页
2020
0619
0000
0472
601555 东吴证券
2020年 6月
19日
2020年 7
月 3日
8.16 100,000
816,000
.00
2020
0623
0000
0798
601788 光大证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
16.06 330,000
5,299,8
00.00
2020
0624
0000
2257
601788 光大证券
2020年 6月
24日
2020年 7
月 22日
16.06 300,000
4,818,0
00.00
2020
0624
0000
1971
601788 光大证券
2020年 6月
24日
2020年 7
月 8日
16.06 210,000
3,372,6
00.00
2020
0624
0000
1964
601788 光大证券
2020年 6月
24日
2020年 7
月 8日
16.06 860,000
13,811,
600.00
2020
0622
0000
3916
601788 光大证券
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
16.06 452,000
7,259,1
20.00
2020
0624
0000
1983
601788 光大证券
2020年 6月
24日
2020年 7
月 8日
16.06 95,300
1,530,5
18.00
2020
0624
0000
1988
601788 光大证券
2020年 6月
24日
2020年 7
月 8日
16.06 40,000
642,400
.00
2020
0624
0000
2231
601788 光大证券
2020年 6月
24日
2020年 7
月 22日
16.06 280,000
4,496,8
00.00
2020
0623
0000
0808
601788 光大证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
16.06 330,000
5,299,8
00.00
2020
0624
0000
1976
601788 光大证券
2020年 6月
24日
2020年 7
月 8日
16.06 370,000
5,942,2
00.00
2020 601788 光大证券 2020年 6月 2020年 7 16.06 247,000 3,966,8
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 51页 共 73页
0624
0000
2218
24日 月 22日 20.00
2020
0623
0000
0812
601788 光大证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
16.06 630,000
10,117,
800.00
2020
0623
0000
0665
601878 浙商证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
9.91 98,000
971,180
.00
2020
0605
0000
0594
601878 浙商证券
2020年6月5
日
2020年 7
月 3日
9.91 100,000
991,000
.00
2020
0618
0000
2540
601878 浙商证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
9.91 14,300
141,713
.00
2020
0608
0000
0938
601878 浙商证券
2020年6月8
日
2020年 7
月 6日
9.91 44,500
440,995
.00
2020
0609
0000
0610
601878 浙商证券
2020年6月9
日
2020年 7
月 7日
9.91 12,900
127,839
.00
2020
0608
0000
0935
601878 浙商证券
2020年6月8
日
2020年 7
月 6日
9.91 134,400
1,331,9
04.00
2020
0624
0000
1320
601878 浙商证券
2020年 6月
24日
2020年 7
月 22日
9.91 60,600
600,546
.00
2020
0623
0000
0815
601881 中国银河
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
11.47 30,000
344,100
.00
2020
0630
0000
3939
601881 中国银河
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
11.47 186,200
2,135,7
14.00
2020
0630
601881 中国银河
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
11.47 10,000
114,700
.00
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 52页 共 73页
0000
3913
2020
0622
0001
2634
601901 方正证券
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
7.08 10,000
70,800.
00
2020
0605
0000
0673
601990 南京证券
2020年6月5
日
2020年 7
月 3日
14.27 500,000
7,135,0
00.00
2020
0603
0000
1237
601990 南京证券
2020年6月3
日
2020年 7
月 1日
14.27 250,000
3,567,5
00.00
2020
0624
0000
2072
601990 南京证券
2020年 6月
24日
2020年 7
月 22日
14.27
1,000,00
0
14,270,
000.00
2020
0605
0000
8016
601990 南京证券
2020年6月5
日
2020年 7
月 3日
14.27 100,000
1,427,0
00.00
2020
0624
0000
2067
601990 南京证券
2020年 6月
24日
2020年 7
月 22日
14.27 990,000
14,127,
300.00
2020
0618
0000
0891
601990 南京证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
14.27 300,000
4,281,0
00.00
合计
-
-
-
-
-
39,180,8
00
528,842
,409.00
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为 ETF 基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金
在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 53页 共 73页
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本报告期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 54页 共 73页
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息该利息金额
不重大 外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值 所有者权益 无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金
流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 55页 共 73页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 15,008,885.31 - - - 15,008,885.31
结算备付金 8,374,908.25 - - - 8,374,908.25
存出保证金 2,396,779.30 - - - 2,396,779.30
交易性金融资产 - - - 11,678,974,225.36 11,678,974,225.36
应收利息 - - - 316,703.11 316,703.11
应收股利 - - - 460,779.20 460,779.20
应收证券清算款 - - - 79,511,288.95 79,511,288.95
资产总计
25,780,572.86 - - 11,759,262,996.62 11,785,043,569.48
负债
应付管理人报酬 - - - 4,984,042.91 4,984,042.91
应付托管费 - - - 996,808.57 996,808.57
应付证券清算款 - - - 56,702,412.80 56,702,412.80
应付交易费用 - - - 5,159,496.19 5,159,496.19
应交税费 - - - 18,042.86 18,042.86
其他负债 - - - 24,954,049.83 24,954,049.83
负债总计
- - - 92,814,853.16 92,814,853.16
利率敏感度缺口
25,780,572.86 - - 11,666,448,143.46 11,692,228,716.32
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 56页 共 73页
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 163,703,303.91 - - - 163,703,303.91
结算备付金 3,327,895.15 - - - 3,327,895.15
存出保证金 684,838.06 - - - 684,838.06
交易性金融资产 - - - 5,668,364,650.99 5,668,364,650.99
应收利息 - - - 222,078.72 222,078.72
应收证券清算款 - - - 88,974,533.31 88,974,533.31
资产总计
167,716,037.12
-
-
5,757,561,263.02
5,925,277,300.14
负债
应付管理人报酬 - - - 2,293,365.54 2,293,365.54
应付托管费 - - - 458,673.07 458,673.07
应付证券清算款 - - - 237,905,042.24 237,905,042.24
应付交易费用 - - - 3,614,890.19 3,614,890.19
应交税费 - - - 9,514.13 9,514.13
其他负债 - - - 593,008.29 593,008.29
负债总计
- -
-
244,874,493.46
244,874,493.46
利率敏感度缺口
167,716,037.12
-
-
5,512,686,769.56
5,680,402,806.68
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 57页 共 73页
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪中证全指证券公司指数
的方法为原则，根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限
制等)导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关
性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股、备选成份股等进行替代，以期在规定的风
险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数，
通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于标的指数的成份股和备选成份股的资产比
例不低于该基金资产净值的 90%，同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量于国内依法发行
上市的非成份股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
11,678,974,225.36
99.89
5,668,364,650.99
99.79
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
11,678,974,225.36 99.89
5,668,364,650.99 99.79
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 58页 共 73页
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
583,161,716.38 283,275,183.91
2.业绩比较基准下
降 5%
-583,161,716.38 -283,275,183.91
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 11,677,693,532.04元，属于第二层次的余额为 1,280,693.32元，无属于第三层次
的余额。(于上年度末：第一层次 5,667,548,469.86元，第二层次 816,181.13元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
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第 59页 共 73页
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
11,678,974,225.36 99.10
其中：股票
11,678,974,225.36 99.10
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
23,383,793.56 0.20
8 其他各项资产
82,685,550.56 0.70
9 合计
11,785,043,569.48 100.00
注：1.股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值 2.通过转融通证券出借业务出借的证券
公允价值为 528,842,409.00元,占基金资产净值的比例为 4.52%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
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G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
11,676,967,077.32 99.87
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
11,676,967,077.32 99.87
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,617,593.52 0.01
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
12,766.32 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
191,847.57 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
179,547.13 0.00
O
居民服务、修理和 - -
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 61页 共 73页
其他服务业
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
2,001,754.54 0.02
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 70,051,426 1,688,939,880.86 14.44
2 300059 东方财富 54,369,917 1,098,272,323.40 9.39
3 601688 华泰证券 49,475,712 930,143,385.60 7.96
4 600837 海通证券 67,978,780 855,173,052.40 7.31
5 601211 国泰君安 37,930,333 654,677,547.58 5.60
6 600999 招商证券 24,016,538 527,163,009.10 4.51
7 000166 申万宏源 75,698,994 382,279,919.70 3.27
8 000776 广发证券 24,997,766 352,968,455.92 3.02
9 600958 东方证券 30,127,425 285,909,263.25 2.45
10 601377 兴业证券 39,367,444 269,666,991.40 2.31
11 601788 光大证券 16,411,413 263,567,292.78 2.25
12 601901 方正证券 34,604,707 245,001,325.56 2.10
13 002736 国信证券 20,711,799 234,043,328.70 2.00
14 600109 国金证券 20,302,076 231,646,687.16 1.98
15 000783 长江证券 32,585,323 219,625,077.02 1.88
16 601108 财通证券 20,977,479 215,019,159.75 1.84
17 601555 东吴证券 26,122,893 213,162,806.88 1.82
18 601990 南京证券 13,860,045 197,782,842.15 1.69
19 601099 太平洋 57,299,177 181,638,391.09 1.55
20 600061 国投资本 14,254,722 181,462,611.06 1.55
21 601162 天风证券 28,003,440 169,700,846.40 1.45
22 601066 中信建投 4,296,905 169,212,118.90 1.45
23 000728 国元证券 17,049,339 143,214,447.60 1.22
24 002797 第一创业 20,654,163 142,926,807.96 1.22
25 000750 国海证券 32,013,150 138,937,071.00 1.19
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 62页 共 73页
26 002500 山西证券 19,579,380 128,049,145.20 1.10
27 601198 东兴证券 11,569,747 126,110,242.30 1.08
28 600155 华创阳安 10,223,379 122,578,314.21 1.05
29 601881 中国银河 10,664,939 122,326,850.33 1.05
30 002673 西部证券 14,823,294 120,958,079.04 1.03
31 002926 华西证券 10,949,500 116,393,185.00 1.00
32 601878 浙商证券 11,184,505 110,838,444.55 0.95
33 600369 西南证券 23,671,978 108,654,379.02 0.93
34 600909 华安证券 15,088,365 103,053,532.95 0.88
35 000686 东北证券 11,778,494 99,528,274.30 0.85
36 002939 长城证券 7,792,900 96,008,528.00 0.82
37 002670 国盛金控 9,897,114 90,558,593.10 0.77
38 600621 华鑫股份 3,483,386 67,229,349.80 0.57
39 601236 红塔证券 3,310,354 64,220,867.60 0.55
40 600864 哈投股份 8,751,740 52,597,957.40 0.45
41 601375 中原证券 11,102,664 52,182,520.80 0.45
42 000712 锦龙股份 3,726,431 46,580,387.50 0.40
43 002945 华林证券 2,223,700 30,709,297.00 0.26
44 603093 南华期货 647,900 13,955,766.00 0.12
45 002961 瑞达期货 444,800 12,298,720.00 0.11
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.01
2 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.00
3 688466 金科环境 4,907 179,547.13 0.00
4 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.00
5 688081 兴图新科 3,153 132,457.53 0.00
6 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00
7 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
8 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00
9 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00
10 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00
11 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00
12 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
13 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00
14 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
15 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
16 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
17 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
18 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 63页 共 73页
19 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
20 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
21 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 1,382,188,183.97 24.33
2 000776 广发证券 638,601,631.39 11.24
3 000166 申万宏源 621,827,736.06 10.95
4 002736 国信证券 405,384,546.74 7.14
5 000783 长江证券 388,253,107.83 6.83
6 000750 国海证券 266,096,438.34 4.68
7 002797 第一创业 255,226,513.20 4.49
8 000728 国元证券 245,259,451.71 4.32
9 601688 华泰证券 239,117,845.70 4.21
10 002673 西部证券 238,878,984.42 4.21
11 002500 山西证券 223,223,414.41 3.93
12 002926 华西证券 222,072,579.52 3.91
13 000686 东北证券 178,715,294.71 3.15
14 601162 天风证券 164,160,937.91 2.89
15 002939 长城证券 157,957,303.31 2.78
16 002670 国盛金控 157,343,514.74 2.77
17 600030 中信证券 142,116,167.77 2.50
18 002945 华林证券 99,354,342.30 1.75
19 000712 锦龙股份 90,634,615.28 1.60
20 600155 华创阳安 64,883,073.23 1.14
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 1,051,385,520.23 18.51
2 000776 广发证券 457,617,459.42 8.06
3 000166 申万宏源 445,684,374.83 7.85
4 002736 国信证券 280,889,778.48 4.94
5 000783 长江证券 278,963,158.61 4.91
6 000750 国海证券 179,563,991.21 3.16
7 002673 西部证券 170,209,588.01 3.00
8 000728 国元证券 169,762,180.07 2.99
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 64页 共 73页
9 002797 第一创业 167,810,095.04 2.95
10 002926 华西证券 164,651,789.41 2.90
11 600030 中信证券 145,719,453.50 2.57
12 002500 山西证券 138,279,454.59 2.43
13 000686 东北证券 127,282,864.30 2.24
14 002670 国盛金控 97,106,740.47 1.71
15 000987 越秀金控 96,938,460.64 1.71
16 002945 华林证券 84,258,835.89 1.48
17 002939 长城证券 79,572,988.80 1.40
18 600837 海通证券 70,453,765.90 1.24
19 000712 锦龙股份 64,958,488.50 1.14
20 601211 国泰君安 55,698,714.06 0.98
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
6,514,331,130.50
卖出股票收入（成交）总额
4,740,661,320.11
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 65页 共 73页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 市场中性策略执行情况
无
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
券商 ETF基金截至 2020年 6月 30日持仓前十名证券中的中信证券（600030）作为债务融资
工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常
水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本，于 2020年 5月 15日收到中国银行间市场交
易商协会警告处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
券商 ETF 基金截至 2020 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的华泰证券（601688）于 2019 年 8
月 23日收到江苏证监局整改通知。由于公司存在：在代销“聚潮资产-中科招商新三板 I期 A、B
专项资管计划”过程中，存在使用未经报备的宣传推介材料的情形。该行为违反《证券公司代销
金融产品管理规定》第十条的规定，反映出公司内部控制不完善。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 66页 共 73页
券商 ETF 基金截至 2020 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的国泰君安（601211）于 2020 年 1
月 17日收到上海证监局出具警示函的行政监管措施。由于公司存在：公司分支机构员工存在替客
户办理证券交易操作、为客户的融资活动提供便利等违规行为，公司未能有效动态监控客户交易
活动，未及时报告、处置重大异常行为，在分支机构管理、异常交易和操作监控等方面存在不足。
券商 ETF基金截至 2020年 6月 30日持仓前十名证券中的招商证券（600999）于 2019年 12
月 27日收到中国证监会出具警示函的行政监管措施。由于公司存在：一是投行部门未配备专职合
规人员；部分投行异地团队未配备专职合规人员；部分分支机构未配备合规人员；部分分支机构
合规人员不具备 3 年以上相关工作经验。二是部分合规人员薪酬低于公司同级别平均水平。三是
未见合规总监有权参加监事会的规定。四是部分重大决策、新产品和新业务未经合规总监合规审
查。 上述情况违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第十三条、第二十三
条、第二十五条、第二十八条、《证券公司合规管理实施指引》第二十八条、第三十一条的规定。
券商 ETF 基金截至 2020 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的广发证券（000776）于 2020 年 1
月 3 日收到中国证监会出具警示函的行政监管措施。由于公司存在以下问题：一是合规部门中，
具有 3年以上相关领域工作经历的合规人员数量占比不足 1.5%；部分投行异地团队未配置专职合
规人员。二是公司部分合规人员薪酬低于公司同级别平均水平。三是合规考核独立性不足，包括
对合规总监考核指标包括业绩等影响合规考核独立性的指标；部分合规管理人员由业务部门考核
或者允许业务部门对考核评级进行调整，合规总监对子公司合规负责人的考核权重不足 100%。四
是部分重大决策、新产品和新业务未经合规总监合规审查等。
券商 ETF 基金截至 2020 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的东方证券（600958）于 2020 年 1
月 3 日收到中国证监会责令改正的行政监管措施，由于公司存在以下问题：一是未将合规职责与
风控职责严格区分，合规部内设风险经理岗，承担财富管理业务部、场外业务部、托管业务部风
险管理职责。二是部分分支机构合规人员不具备 3年以上相关工作经验。三是部分合规人员薪酬
低于公司同级别平均水平。四是对下属子公司现场合规检查不足，近三年仅开展过 1 次。五是对
合规有效性评估中发现问题的规范力度不足，2017年合规有效性评估发现的 54项问题中，有 22
项尚未完成落实规范。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余四名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 67页 共 73页
7.13.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2,396,779.30
2
应收证券清算款
79,511,288.95
3
应收股利
460,779.20
4
应收利息
316,703.11
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
82,685,550.56
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.13.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600030 中信证券 48,220,000.00 0.41
转融通流通受
限
2 300059 东方财富 8,982,940.00 0.08
转融通流通受
限
3 600837 海通证券 43,778,400.00 0.37
转融通流通受
限
4 600999 招商证券 93,140,435.00 0.80
转融通流通受
限
5 000776 广发证券 22,741,672.00 0.19
转融通流通受
限
6 600958 东方证券 4,109,170.00 0.04
转融通流通受
限
7 601377 兴业证券 21,166,500.00 0.18
转融通流通受
限
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 68页 共 73页
7.13.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688086 紫晶存储 604,158.94 0.01 科创板锁定
2 688004 博汇科技 179,750.00 0.00 科创板锁定
3 688466 金科环境 179,547.13 0.00 科创板锁定
4 688516 奥特维 148,264.00 0.00 科创板锁定
5 688081 兴图新科 132,457.53 0.00 科创板锁定
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
177,102 68,421.69 3,465,464,857.00 28.60
8,652,152,826.00 71.40
8.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
中国人寿保险股份有
限公司
168,000,000.00 1.39
2
华夏人寿保险股份有
限公司－万能保险产
品
164,021,600.00 1.35
3
信泰人寿保险股份有
限公司－分红产品
97,092,300.00 0.80
4
永安国富资产管理有
限公司－永安国富－
永富 13号混合投资私
募基金
43,938,100.00 0.36
5
西南证券股份有限公
司
39,423,600.00 0.33
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 69页 共 73页
6
北京恒兆伟业投资有
限公司
32,600,000.00 0.27
7
中国华电集团财务有
限公司
32,557,587.00 0.27
8 吴晓玲 32,014,800.00 0.26
9 高建华 31,887,900.00 0.26
10
国泰君安证券股份有
限公司
31,805,173.00 0.26
11
中国建设银行股份有
限公司-华宝中证全指
证券公司交易型开放
式指数证券投资基金
发起式联接基金
1,533,448,578.00 12.65
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
79,300.00 0.0007
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 8月 30日）
基金份额总额
642,017,683.00
本报告期期初基金份额总额
5,731,217,683.00
本报告期基金总申购份额
20,041,500,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
13,655,100,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
12,117,617,683.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 70页 共 73页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2020年 5月 20日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，经公司董事会审议通过,聘任周
雷为公司督察长。公司总经理黄小薏自 2020年 5月 20日起不再代任督察长职务。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合
同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
华创证券
3
2,809,693,938.89
25.18%
2,560,475.01
24.92%
-
安信证券
2
2,163,608,631.48
19.39%
1,978,665.49
19.26%
-
银河证券
1
1,359,729,462.12
12.18%
1,266,317.24
12.32%
-
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 71页 共 73页
中信证券
2
1,175,137,474.05
10.53%
1,070,902.32
10.42%
-
国金证券
1
970,906,870.89
8.70%
904,204.98
8.80%
-
光大证券
1
804,286,054.43
7.21%
749,031.05
7.29%
-
国信证券
1
603,385,467.90
5.41%
561,930.13
5.47%
-
瑞银证券
1
549,689,865.56
4.93%
511,926.47
4.98%
-
上海证券
1
242,208,478.89
2.17%
225,568.26
2.20%
-
东方证券
1
215,438,370.15
1.93%
200,636.53
1.95%
-
川财证券
1
138,213,058.86
1.24%
125,953.73
1.23%
-
华泰证券
1
81,183,999.57
0.73%
75,606.45
0.74%
-
方正证券
1
46,010,863.69
0.41%
42,849.80
0.42%
-
华宝证券
1
399,191.00
0.00%
371.78
0.00%
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国都证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各项
财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和
中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的
要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，
能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适
当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元无变动。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 72页 共 73页
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书（更新）
基金管理人网站 2020-01-15
2
华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书（更新）
摘要
基金管理人网站 2020-01-15
3
华宝基金管理有限公司关于旗下交易
型开放式指数证券投资基金指数许可
使用费调整的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、基金管理人网站
2020-01-15
4
华宝基金管理有限公司关于旗下部分
交易型开放式指数证券投资基金交易
结算模式调整并相应修改招募说明书
的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、基金管理人网站
2020-01-15
5
华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金 2019年第 4季度报
告
基金管理人网站 2020-01-21
6
华宝基金管理有限公司旗下部分基金
季度报告提示性公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、基金管理人网站
2020-01-21
7
华宝基金关于旗下部分交易型开放式
指数证券投资基金新增恒泰证券为一
级交易商的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、基金管理人网站
2020-03-02
8
华宝基金管理有限公司关于旗下上海
证券交易所上市基金增加扩位证券简
称的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、基金管理人网站
2020-03-14
9
华宝基金关于旗下部分交易型开放式
指数证券投资基金新增中金公司为一
级交易商的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、基金管理人网站
2020-03-25
10
华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金 2019年年度报告
基金管理人网站 2020-03-30
11
华宝基金管理有限公司旗下部分基金
年度报告提示性公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、基金管理人网站
2020-03-30
12
华宝基金关于旗下部分交易型开放式
指数证券投资基金新增民生证券为一
级交易商的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、基金管理人网站
2020-04-08
13
华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金 2020年第 1季度报
告
基金管理人网站 2020-04-21
14
华宝基金关于旗下部分交易型开放式
指数证券投资基金新增一级交易商的
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
2020-05-06
华宝中证全指证券公司 ETF2020年中期报告
第 73页 共 73页
公告 报、基金管理人网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2020年 1月 15日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数
证券投资基金指数许可使用费调整的公告》、《华宝基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放
式指数证券投资基金交易结算模式调整并相应修改招募说明书的公告》，具体内容详见公司公
告，请投资者予以关注。
基金管理人于 2020年 3月 14日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下上海证券交易所上市基
金增加扩位证券简称的公告》，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2020年 8月 31日
