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华宝动力组合混合(240004)

华宝动力组合混合型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告










华宝动力组合混合型证券投资基金 2020年中期报告


2020年 6月 30日
































基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2020年 8月 31日 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 2页 共 51页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计 。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。


华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 3页 共 51页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 5 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ................................................................ 38 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 43 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 4页 共 51页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 44 7.12 市场中性策略执行情况 ...................................................... 44 无 ............................................................................. 44 7.13 投资组合报告附注 .......................................................... 44 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 46 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 46 §10 重大事件揭示 ............................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 46 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 47 10.8 其他重大事件 .............................................................. 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 50 无。 ........................................................................... 50 §12 备查文件目录 ............................................................... 50 12.1 备查文件目录 .............................................................. 50 12.2 存放地点 .................................................................. 50 12.3 查阅方式 .................................................................. 51


华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 5页 共 51页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


华宝动力组合混合型证券投资基金 基金简称


华宝动力组合混合 基金主代码


240004 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2005年 11月 17日 基金管理人


华宝基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


504,277,878.50份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


通过对基金组合的动态优化管理,使基金收益持续稳定超越比较基 准,并追求单位风险所获得的超额收益最大化。 投资策略


本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势,调 整评估个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例,自下而上精 选个股,获取超额收益。 业绩比较基准


80%上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均 +20%上证国债指数收益率。 风险收益特征


本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


周雷 许俊 联系电话


021-38505888 010-66594319 电子邮箱


xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-700-5588、400-820-5050、 021-38924558 95566 传真


021-38505777 010-66594942 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址


中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 北京市西城区复兴门内大街 1号 邮政编码


200120 100818 法定代表人


孔祥清 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券时报》 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 6页 共 51页


登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.fsfund.com 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


基金管理人 中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 100号上海环球金融中 心 58楼


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日) 本期已实现收益


171,126,034.10 本期利润


227,796,189.17 加权平均基金份额本期利润


0.4103 本期加权平均净值利润率


24.28%


本期基金份额净值增长率


27.15%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润


208,031,455.15 期末可供分配基金份额利润


0.4125 期末基金资产净值


973,328,879.85 期末基金份额净值


1.9301 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


805.72%


注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 7页 共 51页


过去一个月 17.30% 1.33% 5.99% 0.70% 11.31% 0.63% 过去三个月 23.95% 1.52% 10.38% 0.71% 13.57% 0.81% 过去六个月 27.15% 2.15% 2.48% 1.20% 24.67% 0.95% 过去一年 51.01% 1.69% 8.44% 0.96% 42.57% 0.73% 过去三年 27.10% 1.43% 16.81% 0.99% 10.29% 0.44% 自基金合同生效起 至今 805.72% 1.58% 343.22% 1.38% 462.50 % 0.20% 注:1、本基金比较基准为:80%上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值加权平 均+20%上证国债指数收益率。 2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非 交易日)。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2006年 3月 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 8页 共 51页


31日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2020 年 6 月 30日),正在管理运作的证券投资基金分别为:华宝宝康债券投资基金、华宝宝康消费品证券 投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝多策略增长开放式证券投资基金、华宝现金宝 货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝收益增长混合型证券投资基金、华宝先 进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券 投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100 指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝新兴产业混合型证券投资基金、华宝可转债债券型证 券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝标普石油天然气上游 股票指数证券投资基金(LOF)、华宝医药生物优选混合型证券投资基金、华宝资源优选混合型证券 投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝服务优选混合型证券投资基金、华宝创新优 选混合型证券投资基金、华宝生态中国混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证 券投资基金、华宝高端制造股票型证券投资基金、华宝品质生活股票型证券投资基金、华宝稳健 回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝事件驱动混合型证券投资基金、华宝国策导向混合型证 券投资基金、华宝中证医疗指数分级证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、 华宝中证 1000指数分级证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝万 物互联灵活配置混合型证券投资基金、华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金、华宝核心优 势灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普 香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华 宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金、 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)、 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)、华宝智慧产业灵活配置混合型 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 9页 共 51页


证券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证 券投资基金、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金 (LOF)、华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金、华宝港股通香港精选混合型证券投资基金、 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝宝丰高等级债券型 发起式证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指数证 券投资基金(LOF)、华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝科技先锋混合型证 券投资基金、华宝大健康混合型证券投资基金、华宝中短债债券型发起式证券投资基金、华宝宝 裕纯债债券型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华 宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝宝盛纯债债券型证券投资基金、华宝消费升级 混合型证券投资基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数 证券投资基金、华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金(LOF)、华宝中证科技龙头 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝政 策性金融债债券型证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金、华宝宝润纯债债券型证券 投资基金、华宝致远混合型证券投资基金(QDII)、华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投 资基金、华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)、华宝成长策略混合型证券投资基金、华宝 红利精选混合型证券投资基金。





4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


刘 自 强 本基金基 金经理 2008 年 3 月 19日 - 18 硕士。2001年 7月至 2003年 7月在天同 证券任研究员,2003年 7月至 2003年 11 月在中原证券任行业研究部副经理,2003 年 11月至 2006年 3月在上海融昌资产管 理公司先后任研究员、研究总监。2006年 5 月加入华宝基金管理有限公司,先后任 高级分析师、研究部总经理助理、基金经 理助理、投资副总监、投资总监、基金经 理等职务。2008年 3月起任华宝动力组合 混合型证券投资基金基金经理。2010年 6 月至 2012 年 1 月任华宝宝康消费品证券 投资基金基金经理。2014年 12月至 2018 年 8月任华宝高端制造股票型证券投资基 金基金经理。2015年 5月至 2019年 7月 任华宝国策导向混合型证券投资基金基 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 10页 共 51页


金经理。2016年 11月至 2019年 7月任华 宝未来主导产业灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。


2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝动力组合混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风 险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。


本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


新年以来,以传媒、新能源电池、电子为代表的科技股延续上涨势头,市场热点频出,人气 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 11页 共 51页


迅速聚集。春节假期过后,市场由于新冠疫情出现大幅度下跌。但是,由于疫情成为了财政货币 政策双放松的契机,并且短期冲击并不改变企业的长期价值,因此下跌反而成为了买入良机。市 场迅速反弹,并持续走高。由于赚钱效应的激发,新发基金规模扩大,特别是科技类基金,获得 了大量资金流入,进一步强化了科技股的上涨。3 月后,由于新冠疫情在国外爆发,引发了国际 金融市场的动荡,市场再度回落至年初水平。此后,美国大幅度放松货币政策,海外市场深 V反 转。国内市场也逐步消除了恐慌心理,再度上涨。但 5 月受中美贸易争端加剧的影响,市场对科 技股担忧加剧。前期强势的科技股回落明显,资金向食品饮料及医药集中,结构分化加剧。进入 6 月后,市场走稳,热点频现,传媒、新能源、电子、医药、白酒、消费、新型建材等多个行业 轮番走强,创业板持续走出新高,上证也再度逼近 3000点的大关。


在操作方面,本基金一季度重点配置电子、传媒等行业,年初上涨明显。春节后,受疫情影 响,市场出现调整。而本基金持有的传媒为受益行业,电子品种也比较优质,因此受影响较小, 节后再度获取较好收益。三月随着海外疫情的发酵,市场开始回落。本基金及时降低了电子的配 置,增配了券商、建材、地产等宏观政策对冲型行业,在一定程度上减少了回调损失。5 月,本 基金又增配了电子、汽车,减配了传媒、券商、水泥等板块。6 月继续在较高仓位上进行结构调 整,波段操作了建材、券商等板块。由于美国疫情出现二度爆发迹象,股市也进入一个较高估值 水平,因此在季末的端午节前适当降低了仓位。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期基金份额净值增长率为 27.15%,业绩比较基准收益率为 2.48%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


市场在增量资金的推动下,大幅度上涨,正走向全面的牛市。但是,应当清醒地认识到,市 场在连续两年实质性牛市后,结构性的估值已经较高。医药、消费、科技等板块估值都处于历史 高位。而短期拉升指数的低估值品种中,有部分板块的基本面也存在较大瑕疵。加之流动性泛滥 的趋势难以与历史上的全面牛市相提并论,因此在短期上涨后,市场的风险在不断放大。


综合目前的市场情况,我认为目前可适当降低仓位。品种上先选择回调到合理位置的优质科 技股、受益于下半年对冲经济的周期股。未来本基金将重点通过自下而上的选股模式,选取可靠 的投资品种,适时调整仓位与行业配置,为持有人进一步创造回报。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 12页 共 51页


同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。


本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程 序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有 估值政策和程序的适用性。


(1)日常估值流程


本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公 司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务 处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管 银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与 托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。


(2)特殊业务估值流程


根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导 意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国 证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于 发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度, 对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确 定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研 究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型 及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。


上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存 在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 13页 共 51页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华宝动力组合混合型证券投资 基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华宝动力组合混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


126,017,436.54 69,112,892.43 结算备付金





2,724,473.10 1,879,726.73 存出保证金





218,035.29 304,285.41 交易性金融资产


6.4.7.2


814,192,800.23 868,133,054.58 其中:股票投资





814,192,800.23 867,906,154.58 基金投资





- - 债券投资





- 226,900.00 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





40,484,093.37 6,666,014.09 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 14页 共 51页


应收利息


6.4.7.5


12,353.03 16,710.10 应收股利





- - 应收申购款





745,109.53 559,083.35 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





984,394,301.09 946,671,766.69 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- 5,315,955.59 应付赎回款





6,701,202.69 2,932,675.26 应付管理人报酬





1,162,583.04 1,132,402.65 应付托管费





193,763.85 188,733.79 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


2,790,839.42 3,098,572.36 应交税费





- 1.02 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


217,032.24 173,732.95 负债合计





11,065,421.24 12,842,073.62 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


504,277,878.50 615,188,204.15 未分配利润


6.4.7.10


469,051,001.35 318,641,488.92 所有者权益合计





973,328,879.85 933,829,693.07 负债和所有者权益总计





984,394,301.09 946,671,766.69 注: 报告截止日 2020年 06月 30日,基金份额净值 1.9301元,基金份额总额 504277878.5份。 6.2 利润表 会计主体:华宝动力组合混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


一、收入





240,894,024.07 138,992,499.18 1.利息收入





232,752.76 369,161.27 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 15页 共 51页


其中:存款利息收入


6.4.7.11


232,738.27 369,161.27 债券利息收入





14.49 - 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





183,819,153.63 73,785,008.75 其中:股票投资收益


6.4.7.12


179,698,200.16 68,062,058.46 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


79,783.98 - 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


4,041,169.49 5,722,950.29 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


56,670,155.07 64,797,432.44 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


171,962.61 40,896.72 减:二、费用





13,097,834.90 11,209,375.60 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


7,004,514.33 6,450,996.71 2.托管费


6.4.10.2.2


1,167,419.02 1,075,166.08 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


4,814,941.45 3,574,500.13 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


0.05 - 7.其他费用


6.4.7.20


110,960.05 108,712.68 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





227,796,189.17 127,783,123.58 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





227,796,189.17 127,783,123.58 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝动力组合混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 16页 共 51页


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 615,188,204.15 318,641,488.92 933,829,693.07 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 227,796,189.17


227,796,189.17 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-110,910,325.65 -77,386,676.74 -188,297,002.39 其中:1.基金申 购款


58,363,147.20 41,313,918.33 99,677,065.53 2.基金赎 回款


-169,273,472.85 -118,700,595.07 -287,974,067.92 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


504,277,878.50 469,051,001.35 973,328,879.85 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 687,400,549.16 66,387,897.31 753,788,446.47 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 127,783,123.58


127,783,123.58 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-26,745,580.67 -10,446,559.37 -37,192,140.04 其中:1.基金申 购款


28,490,989.01 9,934,506.89 38,425,495.90 2.基金赎 -55,236,569.68 -20,381,066.26 -75,617,635.94 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 17页 共 51页


回款


四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


660,654,968.49 183,724,461.52 844,379,430.01 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1


至 6.4 财务报表由下列负责人签署:





黄小薏


向辉


张幸骏


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宝动力组合混合型证券投资基金(原名为华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、华宝兴业 动力组合混合型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监基金字[2005]第 162号《关于同意华宝兴业动力组合股票型证券投资基金募集的 批复》核准,由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司,已于 2017年 10月 17日 办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业动力组合股票型证 券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不 包括认购资金利息共募集人民币 535,344,206.95元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普 华永道中天验字(2005)第 168号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业动力组合股 票型证券投资基金基金合同》于 2005年 11月 17日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 535,410,310.23份基金份额,其中认购资金利息折合 66,103.28份基金份额。本基金的基金管理 人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。


根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,华宝兴业动力 组合股票型证券投资基金于 2015年 7月 22日公告后更名为华宝兴业动力组合混合型证券投资基 金。


根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》,华宝兴业动力组合混合型证券 投资基金于 2017年 12月 30日起更名为华宝动力组合混合型证券投资基金。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝动力组合混合型证券投资基金基金合同》 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 18页 共 51页


的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允 许基金投资的其他金融工具。在正常的市场情况下,本基金的投资比例范围为:股票占基金资产 净值的 60%-95%;债券占 0%-40%;现金或者到期日在一年内的政府债券比例在 5%以上。本基金的 业绩比较基准为:上证 180指数收益率与深证 100指数收益率的流通市值加权平均×80%+上证国 债指数收益率×20%。


本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2020年 8月 31日批准报出。





6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《华宝动力组合混合型证券投资基金合同》和在财务报表附注所 列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财 务状况以及 2020年上半年度的经营成果和净值变动情况。





6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 19页 共 51页


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 20页 共 51页





6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


126,017,436.54 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


126,017,436.54 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


643,059,456.76 814,192,800.23 171,133,343.47 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


643,059,456.76 814,192,800.23 171,133,343.47 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 21页 共 51页


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


11,026.85 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


1,226.10 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


1.98 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


98.10 合计


12,353.03 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


2,790,839.42 银行间市场应付交易费用


- 合计


2,790,839.42 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


12,494.59 应付证券出借违约金


- 预提费用 204,535.36 其他 2.29 合计


217,032.24 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 22页 共 51页


上年度末 615,188,204.15


615,188,204.15 本期申购


58,363,147.20


58,363,147.20


本期赎回(以“-”号填列)


-169,273,472.85


-169,273,472.85


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


504,277,878.50


504,277,878.50


注:申购含红利再投以及转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 68,415,709.97 250,225,778.95 318,641,488.92 本期利润


171,126,034.10 56,670,155.07 227,796,189.17


本期基金份额交易 产生的变动数


-31,510,288.92 -45,876,387.82 -77,386,676.74 其中:基金申购款


16,087,767.21 25,226,151.12 41,313,918.33 基金赎回款


-47,598,056.13 -71,102,538.94 -118,700,595.07 本期已分配利润


- - - 本期末


208,031,455.15 261,019,546.20 469,051,001.35 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


211,473.82 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


18,528.35 其他


2,736.10 合计


232,738.27 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


179,698,200.16 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 23页 共 51页


合计


179,698,200.16 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


卖出股票成交总额


1,682,307,351.33


减:卖出股票成本总额


1,502,609,151.17


买卖股票差价收入


179,698,200.16


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


79,783.98 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


79,783.98 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


306,730.23 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


226,900.00 减:应收利息总额


46.25 买卖债券差价收入


79,783.98 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 24页 共 51页


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


4,041,169.49 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 25页 共 51页


合计


4,041,169.49 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


1.交易性金融资产


56,670,155.07 股票投资


56,670,155.07 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


56,670,155.07 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金赎回费收入


130,709.74 基金转换费收入


41,252.87 合计


171,962.61 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。





2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的 赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


4,814,941.45 银行间市场交易费用


- 合计


4,814,941.45 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用


24,863.02 信息披露费


59,672.34 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 26页 共 51页


证券出借违约金


- 银行费用 7,824.69 账户维护费 18,000.00 清算所 CFCA证书服务费 600.00 合计


110,960.05 6.4.7.21 分部报告 无 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙 (Warburg Pincus Asset Management, L.P.) 基金管理人的股东 中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集 团”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司 宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财 务”) 受宝武集团控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 27页 共 51页


6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


7,004,514.33 6,450,996.71 其中:支付销售机构的客户维护费


973,278.82


891,787.31


注:支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当 年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


1,167,419.02 1,075,166.08 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 28页 共 51页


注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天 数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日


基金合同生效日(2005 年 11 月 17日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


1,825,812.20 1,825,812.20 报告期间申购/买入总份额


- - 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


- - 报告期末持有的基金份额


1,825,812.20 1,825,812.20 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0.36%


0.28%


注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 29页 共 51页


6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国银行股份有 限公司


126,017,436.54


211,473.82


106,310,109.39


353,808.00


注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。


6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


300840 酷特 智能 2020年 6月 30 日 2020 年 07 月 08 日 新股流 通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300843 胜蓝 股份 2020年 6月 23 日 2020 年 07 月 02 日 新股流 通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300845 捷安 高科 2020年 6月 24 日 2020 年 07 月 03 日 新股流 通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300846 首都 在线 2020年 6月 22 2020 年 07 新股流 通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 30页 共 51页


日 月 01 日 300847 中船 汉光 2020年 6月 29 日 2020 年 07 月 09 日 新股流 通受限 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 688027 国盾 量子 2020年 6月 30 日 2020 年 07 月 09 日 新股流 通受限 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 688086 紫晶 存储 2020年 2月 19 日 2020 年 8月 26日 非公开 限售 21.49 64.54 9,361 201,167.89 604,158.94 - 688222 成都 先导 2020年 4月 3 日 2020 年 10 月 16 日 非公开 限售 20.52 43.70 9,201 188,804.52 402,083.70 - 688277 天智 航 2020年 6月 24 日 2020 年 07 月 07 日 新股流 通受限 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 688278 特宝 生物 2020年 1月 9 日 2020 年 7月 17日 非公开 限售 8.24 67.73 8,636 71,160.64 584,916.28 - 688377 迪威 尔 2020年 6月 29 日 2020 年 07 月 08 日 新股流 通受限 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 688520 神州 细胞 2020年 6月 11 日 2020 年 12 月 22 日 科创板 锁定 25.64 58.82 12,351 316,679.64 726,485.82 - 688528 秦川 物联 2020年 6月 19 日 2020 年 07 月 01 日 新股流 通受限 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 688566 吉贝 尔 2020年 5月 8 日 2020 年 11 月 18 日 科创板 锁定 23.69 38.43 9,882 234,104.58 379,765.26 - 688598 金博 股份 2020年 5月 8 日 2020 年 11 月 18 日 科创板 锁定 47.20 77.94 7,645 360,844.00 595,851.30 - 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 31页 共 51页


688599 天合 光能 2020年 6月 2 日 2020 年 12 月 10 日 科创板 锁定 8.16 13.91 97,616 796,546.56 1,357,838.56 - 688600 皖仪 科技 2020年 6月 23 日 2020 年 07 月 03 日 新股流 通受限 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 注:1.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新 股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获 配日至新股上市日之间不能自由转让。


2.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 -


本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理 - 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 32页 共 51页


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型的证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金, 高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券等。本基金在日常 经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在 风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。





本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制 委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内 部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。 督察长向董事会负责,总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报 告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控,主要针对公司内 部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;合规审计部在督察长的领导 下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控点进行查漏并责令改 正。


本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。 第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控 和互控;第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监 督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、 控制,并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。





本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失 的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特 征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。


6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 均存放于大型股份制商业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 33页 共 51页


交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性 很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


于本报告期末,本基金无债券投资。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于本报告期末,除附注 6.4.12中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该 利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期 现金流量。


6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 34页 共 51页


基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。


本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规 定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上 市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 35页 共 51页


临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 126,017,436.54 - - - 126,017,436.54 结算备付金 2,724,473.10 - - - 2,724,473.10 存出保证金 218,035.29 - - - 218,035.29 交易性金融资产 - - - 814,192,800.23 814,192,800.23 应收利息 - - - 12,353.03 12,353.03 应收申购款 27,780.73 - - 717,328.80 745,109.53 应收证券清算款 - - - 40,484,093.37 40,484,093.37 资产总计


128,987,725.66 - - 855,406,575.43 984,394,301.09 负债























应付赎回款 - - - 6,701,202.69 6,701,202.69 应付管理人报酬 - - - 1,162,583.04 1,162,583.04 应付托管费 - - - 193,763.85 193,763.85 应付交易费用 - - - 2,790,839.42 2,790,839.42 其他负债 - - - 217,032.24 217,032.24 负债总计


- - - 11,065,421.24 11,065,421.24 利率敏感度缺口


128,987,725.66 - - 844,341,154.19 973,328,879.85 上年度末


2019年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 69,112,892.43 - - - 69,112,892.43 结算备付金 1,879,726.73 - - - 1,879,726.73 存出保证金 304,285.41 - - - 304,285.41 交易性金融资产 - - 226,900.00 867,906,154.58 868,133,054.58 应收利息 - - - 16,710.10 16,710.10 应收申购款 1,999.28 - - 557,084.07 559,083.35 应收证券清算款 - - - 6,666,014.09 6,666,014.09 资产总计


71,298,903.85


-


226,900.00


875,145,962.84


946,671,766.69


负债























华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 36页 共 51页


应付赎回款 - - - 2,932,675.26 2,932,675.26 应付管理人报酬 - - - 1,132,402.65 1,132,402.65 应付托管费 - - - 188,733.79 188,733.79 应付证券清算款 - - - 5,315,955.59 5,315,955.59 应付交易费用 - - - 3,098,572.36 3,098,572.36 应交税费 - - - 1.02 1.02 其他负债 - - - 173,732.95 173,732.95 负债总计


- -


-


12,842,073.62


12,842,073.62


利率敏感度缺口


71,298,903.85


-


226,900.00


862,303,889.22


933,829,693.07


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响(上年度末:同)。





6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券,所 面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证 券市场整体波动的影响。





本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下和自下而上相结合” 的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建 的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。





本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总 资产的 60%-95%,债券占 0%-40%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 37页 共 51页


期日在一年内的政府债券比例在 5%以上。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


814,192,800.23


83.65


867,906,154.58


92.94


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


814,192,800.23 83.65


867,906,154.58 92.94


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 1. 业绩比较基准 上升 5% 72,121,338.87 61,886,000.35


2. 业绩比较基准 下降 5% -72,121,338.87 -61,886,000.35


6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 38页 共 51页





(a)


金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)


持续的以公允价值计量的金融工具


(i)


各层次金融工具公允价值


于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为 808,987,891.16元,属于第二层次的余额为 5,204,909.07元,无属于第三层次的 余额(上年度末:第一层次 861,872,780.96元,第二层次 6,260,273.62元,无第三层次)。


(ii)


公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)


非持续的以公允价值计量的金融工具


于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末:同)。


(d)


不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。





§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 39页 共 51页


1


权益投资


814,192,800.23 82.71


其中:股票


814,192,800.23 82.71 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


128,741,909.64 13.08 8 其他各项资产


41,459,591.22 4.21 9 合计


984,394,301.09 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


614,763,102.64 63.16 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


12,766.32 0.00 E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


7,946,250.00 0.82 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


161,648,597.57 16.61 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


21,170,000.00 2.18 M


科学研究和技术服务业


402,083.70 0.04 N


水利、环境和公共设施管理业


8,250,000.00 0.85 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


814,192,800.23 83.65 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 40页 共 51页


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 002624 完美世界 1,050,000 60,522,000.00 6.22 2 002384 东山精密 1,745,892 52,289,465.40 5.37 3 002555 三七互娱 950,000 44,460,000.00 4.57 4 603596 伯特利 1,199,923 42,237,289.60 4.34 5 300315 掌趣科技 4,050,000 29,686,500.00 3.05 6 002456 欧菲光 1,400,000 25,746,000.00 2.65 7 002937 兴瑞科技 1,799,598 25,410,323.76 2.61 8 300088 长信科技 2,250,000 25,200,000.00 2.59 9 300438 鹏辉能源 1,424,923 24,864,906.35 2.55 10 300657 弘信电子 1,237,500 24,836,625.00 2.55 11 002600 领益智造 2,200,000 23,386,000.00 2.40 12 300115 长盈精密 1,000,000 22,850,000.00 2.35 13 300035 中科电气 2,400,000 22,032,000.00 2.26 14 300481 濮阳惠成 1,100,000 21,208,000.00 2.18 15 002127 南极电商 1,000,000 21,170,000.00 2.18 16 300132 青松股份 899,948 20,788,798.80 2.14 17 603228 景旺电子 549,857 19,349,467.83 1.99 18 603197 保隆科技 650,000 19,227,000.00 1.98 19 002273 水晶光电 1,100,000 18,854,000.00 1.94 20 002028 思源电气 900,000 18,414,000.00 1.89 21 300602 飞荣达 549,208 18,025,006.56 1.85 22 300580 贝斯特 950,000 17,765,000.00 1.83 23 002174 游族网络 650,000 16,952,000.00 1.74 24 601231 环旭电子 750,000 16,380,000.00 1.68 25 300114 中航电测 1,400,000 15,974,000.00 1.64 26 002434 万里扬 1,699,860 14,754,784.80 1.52 27 603181 皇马科技 600,000 13,620,000.00 1.40 28 002643 万润股份 750,000 12,877,500.00 1.32 29 688300 联瑞新材 175,000 12,036,500.00 1.24 30 688015 交控科技 250,000 11,057,500.00 1.14 31 300031 宝通科技 400,000 10,016,000.00 1.03 32 603416 信捷电气 249,980 9,964,202.80 1.02 33 300701 森霸传感 250,000 8,707,500.00 0.89 34 300694 蠡湖股份 699,946 8,504,343.90 0.87 35 000967 盈峰环境 1,000,000 8,250,000.00 0.85 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 41页 共 51页


36 002120 韵达股份 325,000 7,946,250.00 0.82 37 688299 长阳科技 276,656 7,937,260.64 0.82 38 000977 浪潮信息 200,000 7,836,000.00 0.81 39 300776 帝尔激光 79,843 6,689,246.54 0.69 40 300232 洲明科技 700,000 5,663,000.00 0.58 41 002409 雅克科技 100,000 5,217,000.00 0.54 42 002236 大华股份 250,000 4,802,500.00 0.49 43 300596 利安隆 100,000 3,483,000.00 0.36 44 300014 亿纬锂能 38,018 1,819,161.30 0.19 45 688599 天合光能 97,616 1,357,838.56 0.14 46 688520 神州细胞 12,351 726,485.82 0.07 47 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.06 48 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.06 49 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.06 50 688222 成都先导 9,201 402,083.70 0.04 51 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.04 52 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 53 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01 54 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01 55 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01 56 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01 57 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01 58 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 59 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 60 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 61 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 62 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 63 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 64 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 65 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 66 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300459 金科文化 36,163,185.42 3.87 2 000961 中南建设 34,729,419.43 3.72 3 300033 同花顺 30,970,054.07 3.32 4 603596 伯特利 28,105,614.31 3.01 5 002937 兴瑞科技 28,068,258.39 3.01 6 300059 东方财富 28,032,031.80 3.00 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 42页 共 51页


7 300315 掌趣科技 27,913,170.00 2.99 8 002129 中环股份 26,107,792.00 2.80 9 601066 中信建投 25,615,890.00 2.74 10 002139 拓邦股份 24,544,419.08 2.63 11 300438 鹏辉能源 22,979,971.49 2.46 12 000776 广发证券 22,743,691.31 2.44 13 000877 天山股份 22,706,967.22 2.43 14 600030 中信证券 22,680,542.83 2.43 15 002600 领益智造 22,206,246.00 2.38 16 601555 东吴证券 22,167,111.00 2.37 17 002851 麦格米特 21,026,589.02 2.25 18 002340 格林美 20,958,550.10 2.24 19 300657 弘信电子 20,894,916.10 2.24 20 002456 欧菲光 20,863,849.00 2.23 21 300115 长盈精密 20,170,414.00 2.16 22 603228 景旺电子 19,196,259.50 2.06 23 300035 中科电气 18,834,566.00 2.02 24 000671 阳 光 城 18,700,294.00 2.00 注:买入金额不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300578 会畅通讯 44,980,835.80 4.82 2 300014 亿纬锂能 37,042,992.92 3.97 3 002129 中环股份 35,636,803.24 3.82 4 002127 南极电商 34,384,553.22 3.68 5 002202 金风科技 32,663,126.11 3.50 6 300033 同花顺 32,002,529.88 3.43 7 000961 中南建设 30,781,357.50 3.30 8 002531 天顺风能 30,680,714.28 3.29 9 300496 中科创达 30,501,758.00 3.27 10 300443 金雷股份 28,237,475.00 3.02 11 300059 东方财富 27,989,709.52 3.00 12 603160 汇顶科技 26,397,719.62 2.83 13 300459 金科文化 25,896,267.43 2.77 14 300502 新易盛 25,831,396.24 2.77 15 000100 TCL科技 25,821,000.00 2.77 16 000877 天山股份 25,194,273.13 2.70 17 002602 世纪华通 24,888,317.56 2.67 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 43页 共 51页


18 601066 中信建投 24,656,986.00 2.64 19 002174 游族网络 24,588,643.40 2.63 20 000725 京东方A 24,215,691.00 2.59 21 002126 银轮股份 23,375,561.68 2.50 22 600030 中信证券 23,117,752.50 2.48 23 002139 拓邦股份 22,712,302.39 2.43 24 300772 运达股份 22,611,203.10 2.42 25 002008 大族激光 21,991,023.00 2.35 26 002851 麦格米特 21,284,982.70 2.28 27 600183 生益科技 21,197,842.60 2.27 28 002402 和而泰 21,008,122.50 2.25 29 002555 三七互娱 20,778,363.42 2.23 30 000776 广发证券 20,176,256.00 2.16 31 601555 东吴证券 19,646,779.74 2.10 32 688015 交控科技 19,188,427.59 2.05 33 002138 顺络电子 19,178,211.00 2.05 34 002340 格林美 18,773,000.00 2.01 35 002463 沪电股份 18,767,566.00 2.01 注:卖出金额不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


1,392,225,641.75 卖出股票收入(成交)总额


1,682,307,351.33 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 44页 共 51页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 市场中性策略执行情况 无 7.13 投资组合报告附注 7.13.1





动力组合基金截至 2020年 6月 30日持仓前十名证券中的欧菲光(002456)于 2019年 11月 6 日收到深圳证监局警示处分,因其欧菲光存在以下问题:一、业绩快报披露不准确 二、业绩 快报修正不及时 三、信息披露管理制度执行不严。


本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金 投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。





7.13.2





基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 45页 共 51页


7.13.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


218,035.29 2


应收证券清算款


40,484,093.37 3


应收股利


- 4


应收利息


12,353.03 5


应收申购款


745,109.53 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


41,459,591.22 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


35,764 14,100.15 3,774,821.30 0.75


500,503,057.20 99.25


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


314,212.26 0.0623


华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 46页 共 51页


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


0 本基金基金经理持有本开放式基金


10~50 §9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2005年 11月 17日) 基金份额总额


535,410,310.23 本报告期期初基金份额总额


615,188,204.15 本报告期基金总申购份额


58,363,147.20 减:本报告期基金总赎回份额


169,273,472.85 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


504,277,878.50


注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、基金管理人的重大人事变动


2020年 5月 20日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,经公司董事会审议通过,聘任 周雷为公司督察长。公司总经理黄小薏自 2020年 5月 20日起不再代任督察长职务。


2、基金托管人的重大人事变动


本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金的投资策略未发生变更。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 47页 共 51页


同生效之日起至本报告期末。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽 查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


中金公司


2


525,660,193.59


17.20%


479,033.31


17.15%


-


方正证券


1


366,006,995.86


11.98%


333,534.38


11.94%


-


广发证券


2


333,332,850.48


10.91%


303,766.48


10.87%


-


兴业证券


2


313,794,538.50


10.27%


285,960.43


10.24%


-


国元证券


2


299,758,895.44


9.81%


273,171.56


9.78%


-


海通证券


2


230,156,843.15


7.53%


212,118.17


7.59%


-


中银国际


2


217,553,411.11


7.12%


198,256.58


7.10%


-


宏信证券


2


114,277,551.89


3.74%


104,141.88


3.73%


-


招商证券


1


110,066,971.43


3.60%


100,303.93


3.59%


-


中信建投


1


93,460,278.03


3.06%


87,042.38


3.12%


-


国泰君安


1


84,730,251.18


2.77%


78,909.03


2.82%


-


西藏东方财 富


2


78,693,982.24


2.58%


71,713.81


2.57%


-


光大证券


1


78,223,636.32


2.56%


71,284.77


2.55%


-


中泰证券


1


76,922,542.64


2.52%


71,639.34


2.56%


-


天风证券


2


75,178,094.52


2.46%


68,509.83


2.45%


-


华金证券


1


39,893,006.05


1.31%


37,152.68


1.33%


-


国信证券


1


11,379,897.79


0.37%


10,597.85


0.38%


-


长江证券


1


6,664,154.72


0.22%


6,206.14


0.22%


-


华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 48页 共 51页


安信证券


2


-


-


-


-


-


国海证券


2


-


-


-


-


-


国金证券


2


-


-


-


-


-


国联证券


1


-


-


-


-


-


华宝证券


1


-


-


-


-


-


华创证券


2


-


-


-


-


-


申万宏源


2


-


-


-


-


-


太平洋证券


1


-


-


-


-


-


新时代证券


2


-


-


-


-


-


浙商证券


2


-


-


-


-


-


中信金通


1


-


-


-


-


-


中信证券


1


-


-


-


-


-


注:基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5亿元人民币;财务状况良好,各项财 务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中 国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要 求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适 当的地域分散化。 (2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。 2、本报告期租用的证券公司交易单元没有变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


中金公司 - -


- -


- -


华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 49页 共 51页


方正证券 - -


- -


- -


广发证券 - -


- -


- -


兴业证券 306,672.42 100.00%


- -


- -


国元证券 - -


- -


- -


海通证券 - -


- -


- -


中银国际 - -


- -


- -


宏信证券 - -


- -


- -


招商证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


西藏东方 财富 - -


- -


- -


光大证券 - -


- -


- -


中泰证券 - -


- -


- -


天风证券 - -


- -


- -


华金证券 - -


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


长江证券 - -


- -


- -


安信证券 - -


- -


- -


国海证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


国联证券 - -


- -


- -


华宝证券 - -


- -


- -


华创证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


太平洋证 券 - -


- -


- -


新时代证 券 - -


- -


- -


浙商证券 - -


- -


- -


中信金通 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 华宝动力组合混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 基金管理人网站 2020-01-21 2 华宝基金管理有限公司旗下部分基金 季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报、基金管理人网站 2020-01-21 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 50页 共 51页


3 华宝动力组合混合型证券投资基金 2019年年度报告 基金管理人网站 2020-03-30 4 华宝基金管理有限公司旗下部分基金 年度报告提示性公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报、基金管理人网站 2020-03-30 5 关于华宝现金宝货币基金 E类份额转 换、赎回转申购、定期转换、定期赎 回转申购业务费率优惠公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报、基金管理人网站 2020-04-14 6 华宝动力组合混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 基金管理人网站 2020-04-21 7 华宝基金关于旗下部分基金新增陆享 基金公司为代销机构的公告 上海证券报、中国证券 报、证券时报、证券日 报、基金管理人网站 2020-05-18 8 华宝动力组合混合型证券投资基金招 募说明书(更新) 基金管理人网站 2020-05-30 9 华宝动力组合混合型证券投资基金招 募说明书(更新)摘要 基金管理人网站 2020-05-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件;


华宝动力组合混合型证券投资基金基金合同;


华宝动力组合混合型证券投资基金招募说明书;


华宝动力组合混合型证券投资基金托管协议;


基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;


基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;


基金托管人业务资格批件和营业执照。


12.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。 华宝动力组合混合 2020年中期报告 第 51页 共 51页


12.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。





华宝基金管理有限公司 2020年 8月 31日