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永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08 月 31 日
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§1? 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月27日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。
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1.2 目录
§1??重要提示及目录?.......................................................................................................................................?2?
1.1?重要提示?...........................................................................................................................................?2?
1.2?目录?...................................................................................................................................................?3?
§2??基金简介?...................................................................................................................................................?5?
2.1?基金基本情况?...................................................................................................................................?5?
2.2?基金产品说明?...................................................................................................................................?5?
2.3?基金管理人和基金托管人?...............................................................................................................?7?
2.4?信息披露方式?...................................................................................................................................?8?
2.5?其他相关资料?...................................................................................................................................?8?
§3?主要财务指标和基金净值表现?................................................................................................................?8?
3.1?主要会计数据和财务指标?...............................................................................................................?8?
3.2?基金净值表现?...................................................................................................................................?9?
§4??管理人报告?.............................................................................................................................................?12?
4.1?基金管理人及基金经理情况?.........................................................................................................?12?
4.2?管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?.................................................................?14?
4.3?管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?.............................................................................?14?
4.4?管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?.............................................................?14?
4.5?管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?.............................................................?15?
4.6?管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?.........................................................................?15?
4.7?管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?.............................................................................?16?
4.8?报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?.....................................?16?
§5??托管人报告?.............................................................................................................................................?16?
5.1?报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?.................................................................................?16?
5.2?托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?.............?16?
5.3?托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?.................................?16?
§6?中期财务会计报告(未经审计)?...............................................................................................................?16?
6.1?资产负债表?.....................................................................................................................................?16?
6.2?利润表?.............................................................................................................................................?18?
6.3?所有者权益（基金净值）变动表?.................................................................................................?20?
6.4?报表附注?.........................................................................................................................................?20?
§7??投资组合报告?.........................................................................................................................................?47?
7.1?期末基金资产组合情况?.................................................................................................................?47?
7.2?报告期末按行业分类的股票投资组合?.........................................................................................?47?
7.3?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细?.............................................?49?
7.4?报告期内股票投资组合的重大变动?.............................................................................................?60?
7.5?期末按债券品种分类的债券投资组合?.........................................................................................?62?
7.6?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?.................................?62?
7.7?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细?.....................?62?
7.8?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?.....................?62?
7.9?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?.................................?62?
7.10?报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?.......................................................................?62?
7.11?报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?.......................................................................?63?
7.12?投资组合报告附注?.......................................................................................................................?63?
§8??基金份额持有人信息?.............................................................................................................................?64?
8.1?期末基金份额持有人户数及持有人结构?.....................................................................................?64?
8.2?期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?.........................................................................?65?
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8.3?期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况?.........................................?65?
8.4?发起式基金发起资金持有份额情况?.............................................................................................?65?
§9??开放式基金份额变动?.............................................................................................................................?66?
§10??重大事件揭示?.......................................................................................................................................?66?
10.1?基金份额持有人大会决议?...........................................................................................................?66?
10.2?基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?...........................................?66?
10.3?涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?...............................................................?67?
10.4?基金投资策略的改变?...................................................................................................................?67?
10.5?为基金进行审计的会计师事务所情况?.......................................................................................?67?
10.6?管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?.......................................................?67?
10.7?基金租用证券公司交易单元的有关情况?...................................................................................?67?
10.8?其他重大事件?...............................................................................................................................?68?
§11??影响投资者决策的其他重要信息?.......................................................................................................?68?
11.1?报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况?...........................................?68?
11.2?影响投资者决策的其他重要信息?...............................................................................................?68?
§12??备查文件目录?.......................................................................................................................................?68?
12.1?备查文件目录?...............................................................................................................................?69?
12.2?存放地点?.......................................................................................................................................?69?
12.3?查阅方式?.......................................................................................................................................?69?
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§2? 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金
基金简称 永赢沪深300
基金主代码 007538
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年07月09日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 289,094,148.32份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 永赢沪深300A 永赢沪深300C
下属分级基金的交易代码 007538 007539
报告期末下属分级基金的份额总额 253,876,538.78份 35,217,609.54份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。
投资策略
正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投
资，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离
度绝对值的平均值控制在0.35%以内。
1、股票投资策略
通常情形下，本基金主要采取完全复制法进行投
资，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配
投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，
并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资
组合进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规
和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、
股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因
被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票投资组
合进行实时调整，力争基金净值增长率与标的指数收
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益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
（1）定期调整：根据标的指数的调整规则和备选
股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
（2）不定期调整
①当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动
而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据
各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；
②根据基金申购赎回情况，调整股票投资组合，
以有效跟踪标的指数；
③根据法律法规规定，成份股在标的指数中的权
重因其他原因发生相应变化的，本基金可以对投资组
合管理进行适当的调整，力争降低跟踪误差。
2、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性
的基础上，降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分
析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投
资，通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收
益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略
构建债券投资组合。
3、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（A
BS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本
基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成
及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等
影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用
蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券
的相对投资价值并做出相应的投资决策。
4、其他金融工具投资策略
（1）权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则
为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和
锁定收益。
（2）股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对
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永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础
上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因
素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资
时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及
中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交
易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动
性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对
冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利
用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整
体风险的目的。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投
资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要
求的变化。
5、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根
据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、
风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融
通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利
用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带
来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与
转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券
标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融
通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资
收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征
本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期
收益高于债券型证券投资基金、货币市场基金和混合
型证券投资基金。本基金为指数型基金，主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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名称 永赢基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛慧 郭明
联系电话 021-51690145 （010）66105799
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-805-8888 95588
传真 021-51690177 （010）66105798
注册地址 浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 马宇晖 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.maxwealthfund.com
基金中期报告备置地
点 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 永赢基金管理有限公司 上海市世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年01月01日-2020年06月30日)
永赢沪深300A 永赢沪深300C
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本期已实现收益 12,066,985.30 1,799,096.63
本期利润 12,187,269.20 2,464,617.15
加权平均基金份额本期
利润 0.0537 0.0753
本期加权平均净值利润
率 5.00% 7.02%
本期基金份额净值增长
率 5.50% 5.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日)
期末可供分配利润 23,653,354.69 3,236,939.03
期末可供分配基金份额
利润 0.0932 0.0919
期末基金资产净值 293,733,111.17 40,700,510.99
期末基金份额净值 1.1570 1.1557
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日)
基金份额累计净值增长
率 15.70% 15.57%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
4、本基金合同生效日为2019年7月9日，截至本报告期末本基金合同生效未满1年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢沪深300A
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 8.62% 0.85% 7.29% 0.85% 1.33% 0.00%
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过去三个月 15.03% 0.85% 12.29% 0.85% 2.74% 0.00%
过去六个月 5.50% 1.43% 1.64% 1.45% 3.86% -0.02%
自基金合同
生效起至今 15.70% 1.13% 9.11% 1.15% 6.59% -0.02%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。
永赢沪深300C
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 8.61% 0.84% 7.29% 0.85% 1.32% -0.01%
过去三个月 15.01% 0.85% 12.29% 0.85% 2.72% 0.00%
过去六个月 5.45% 1.43% 1.64% 1.45% 3.81% -0.02%
自基金合同
生效起至今 15.57% 1.13% 9.11% 1.15% 6.46% -0.02%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2019 年 7 月 9 日，截至本报告期末本基金合同生效未满 1
年。
2、本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。
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注：1、本基金合同生效日为 2019 年 7 月 9 日，截至本报告期末本基金合同生效未满 1
年。
2、本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。
§4? 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可[2013]1280号），随后，公司于
2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字
[2013]008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立，此后，于2013
年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087），并于2017年3
月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322的《中华人民共和国经营
证券期货业务许可证》。2014年8月18日，公司完成工商变更登记，注册资本由人民币
壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币贰
亿元增至人民币玖亿元。目前，公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49％，
华侨银行有限公司持股28.51％。
截止2020年6月30日，本基金管理人共管理58只开放式证券投资基金，即永赢货币
市场基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债
券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永
赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、
永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混
合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永
赢润益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资
基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型
证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢消
费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢通益债券型
证券投资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢伟
益债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金、永赢颐利债券型
证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券
投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金、永赢卓
利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢智益纯债三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金、永赢众利
债券型证券投资基金、永赢同利债券型证券投资基金、永赢昌利债券型证券投资基金、
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永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基
金、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金、永赢淳利债券型证券投资基金、永
赢高端制造混合型证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢元利债券型证券
投资基金、永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金、永赢易弘债券型证券投资基金、
永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢沪深300
交易型开放式指数证券投资基金、永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金、永赢
竞争力精选混合型发起式证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李永
兴
副总经理/
基金经理
2019-07-0
9 - 14
李永兴先生，北京大学金融学
硕士，14年证券相关从业经验。
曾任交银施罗德基金管理有限
公司研究员、基金经理；九泰
基金管理有限公司投资总监；
永赢基金管理有限公司总经理
助理。现任永赢基金管理有限
公司副总经理。
万纯 基金经理 2019-07-17 - 6
万纯先生，北京大学硕士，6
年证券相关从业经验。曾任中
国证券登记结算有限责任公司
技术部基金业务组经理助理；
平安基金管理有限公司指数投
资部基金经理助理。现任永赢
基金管理有限公司权益投资部
基金经理。
蔡路
平
基金经理
助理
2020-01-1
6 - 3
蔡路平先生，硕士，3年证券相
关从业经验。曾任南华基金管
理有限公司量化投资部投资经
理、基金经理助理，现任永赢
基金管理有限公司权益投资部
基金经理助理。
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注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律
法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用
基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原
则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同
时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现
显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，A股在春季躁动提前、消化国内疫情、消化海外疫情及逐步复工复
产中一波三折，市场波动率明显提升，上证综指从3050点跌到3000点附近，整体下跌
2.15%。沪深300前期受疫情引发的需求骤停、供应链中断等因素影响，指数有所下跌，
但后期在政策对冲、流动性宽裕及逐步开启复工下指数探底回升，上半年指数整体上涨
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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1.64%。中小创因其弱周期属性且在经济转型升级大背景下持续受到资金青睐，相对收
益较为突出。行业层面，医药、休闲服务、电子和食品饮料涨幅居前，银行、非银及采
掘领跌。
报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，即
完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股
票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。
报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股
票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，
对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的跟踪偏离和跟
踪误差最小化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢沪深300A基金份额净值为1.1570元，本报告期内，该类基金份额
净值增长率为5.50%，同期业绩比较基准收益率为1.64%；截至报告期末永赢沪深300C基
金份额净值为1.1557元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.45%，同期业绩比
较基准收益率为1.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年下半年，A股在经历上半年的疫情冲击和政策对冲下，风险偏好得到明
显修复，目前市场对下半年经济复苏的趋势已基本形成一致预期。我们认为下半年在"
六保、六稳"的总基调下，宽信用仍为主旋律，在考虑中美关系不确定性、南方水涝及
疫情反复等多重约束变量下，货币政策大幅收紧概率较低，流动性仍将维持充裕，估值
水平存在支撑。其次，一季度突如其来的疫情打乱了去年以来经济运行的节奏，在金融
政策呵护、融资环境友好背景下，企业盈利增速有望迎来逐级改善，部分行业将重新回
到新一轮补库周期之中。行业方面，由于前期利率快速下行及科技成长板块的弱周期属
性使得板块间估值分化较大，下半年在经济复苏预期及增量资金入场下，低估值板块有
望补涨；而在经济转型升级大背景下，科技成长仍为主旋律，整体市场风格有望回归均
衡。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公
允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成
员包括公司总经理、督察长、固定收益投资的分管领导、权益投资的分管领导、基金运
营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具
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有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估
值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与
最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最
大化为最高准则。
报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据
《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5? 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的管理人--永赢基金管理有
限公司在永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基
金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，永赢沪深
300指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对永赢基金管理有限公司编制和披露的永赢沪深300指数型发起式证
券投资基金2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
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会计主体：永赢沪深300指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2020年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末? 2020年06月30日?
上年度末?
2019年12月31日?
资 产：
银行存款 6.4.7.1 31,584,781.91 19,715,959.35
结算备付金
1,113,647.65 3,381,892.22
存出保证金
1,190,285.42 722,066.25
交易性金融资产 6.4.7.2 309,450,830.65 305,616,984.11
其中：股票投资
309,450,830.65 305,616,984.11
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 7,045,508.26
应收利息 6.4.7.5 4,026.13 4,980.96
应收股利
3,479.04 -
应收申购款
3,413,205.37 556,401.10
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
346,760,256.17 337,043,792.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
?
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
11,024,263.27 -
应付赎回款
887,136.13 8,074,643.60
应付管理人报酬
36,436.55 44,956.81
应付托管费
12,145.53 14,985.58
应付销售服务费
3,083.57 2,846.59
应付交易费用 6.4.7.7 155,714.84 242,513.64
应交税费
97.07 2,715.53
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 207,757.05 175,287.55
负债合计
12,326,634.01 8,557,949.30
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 289,094,148.32 299,545,441.46
未分配利润 6.4.7.10 45,339,473.84 28,940,401.49
所有者权益合计
334,433,622.16 328,485,842.95
负债和所有者权益总
计
346,760,256.17 337,043,792.25
注：报告截止日2020年6月30日，基金份额净值1.1568元，基金份额总额289,094,148.32
份。其中A类基金份额净值1.1570元，份额总额253,876,538.78份；C类基金份额净值
1.1557元，份额总额35,217,609.54份。
6.2 利润表
会计主体：永赢沪深300指数型发起式证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01日 至2020年06月30日
一、收入
15,625,655.12
1.利息收入
71,740.54
其中：存款利息收入 6.4.7.11 58,640.82
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债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
13,099.72
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
14,717,304.66
其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,100,986.58
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3
-
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -258,180.00
股利收益 6.4.7.16 2,874,498.08
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 6.4.7.17 785,804.42
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 50,805.50
减：二、费用
973,768.77
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
209,524.91
2．托管费 6.4.10.2.2 69,841.70
3．销售服务费 6.4.10.2.3 17,422.56
4．交易费用 6.4.7.19 540,337.99
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
47.13
7．其他费用 6.4.7.20 136,594.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
14,651,886.35
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
14,651,886.35
?
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：永赢沪深300指数型发起式证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值) 299,545,441.46 28,940,401.49 328,485,842.95
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 14,651,886.35 14,651,886.35
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-10,451,293.14 1,747,186.00 -8,704,107.14
其中：1.基金申购款 291,788,099.32 25,217,835.46 317,005,934.78
2.基金赎回款 -302,239,392.46 -23,470,649.46 -325,710,041.92
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 289,094,148.32 45,339,473.84 334,433,622.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
芦特尔
—————————
基金管理人负责人
黄庆
—————————
主管会计工作负责人
虞俏依
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
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永赢沪深300指数型发起式证券投资基金（以下简称"本基金"），系经中国证券监
督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2019]853号《关于准予永赢沪深300
指数型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由永赢基金管理有限公司作为管理人
向社会公开募集，基金合同于2019年7月9日生效，首次设立募集规模为168,375,498.05
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记
机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深300指数的成份股及其备
选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非
标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、银行存款、同业存单、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产
比例不低于基金资产净值的 90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监
会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品
种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
?
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2020年6月30
日的财务状况以及自2020年1月1日起至2020年6月30日止期间的经营成果和净值变动情
况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封
闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款
利息收入不征收增值税；
?
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，
以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费
附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增
值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税；
?
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2020年06月30日
活期存款 31,584,781.91
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 31,584,781.91
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 289,106,847.54 309,450,830.65 20,343,983.11
贵金属投资-金
交所黄金合约 - - -
债
券
交易所市
场 - - -
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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银行间市
场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 289,106,847.54 309,450,830.65 20,343,983.11
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末2020年06月30日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 8,164,680.00 - - -
合计 8,164,680.00 - - -
注：本报告期末2020年6月30日其他衍生工具具体如下：
项目
本期末
2020年6月30日
持仓量
（买/卖） 合约名义金额 合约市值 公允价值变动
股指期货 7.00 8,164,680.00 8,647,800.00 483,120.00
国债期货 - - - -
黄金延期合约 - - - -
总额合计
483,120.00
减：可抵销期货暂收款 - -
483,120.00
股指期货投资净额 - -
-
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.7.4 买入返售金融资产
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2020年06月30日
应收活期存款利息 2,264.96
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 906.35
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 825.12
其他 29.70
合计 4,026.13
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2020年06月30日
交易所市场应付交易费用 155,714.84
银行间市场应付交易费用 -
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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合计 155,714.84
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2020年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 194,481.66
其他应付 13,275.39
合计 207,757.05
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 永赢沪深300A
金额单位：人民币元
项目
(永赢沪深300A)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 268,486,762.10 268,486,762.10
本期申购 260,163,790.16 260,163,790.16
本期赎回（以“-”号填列） -274,774,013.48 -274,774,013.48
本期末 253,876,538.78 253,876,538.78
6.4.7.9.2 永赢沪深300C
金额单位：人民币元
项目
(永赢沪深300C)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 31,058,679.36 31,058,679.36
本期申购 31,624,309.16 31,624,309.16
本期赎回（以“-”号填列） -27,465,378.98 -27,465,378.98
本期末 35,217,609.54 35,217,609.54
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 永赢沪深300A
单位：人民币元
项目
(永赢沪深300A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,112,932.18 15,846,069.55 25,959,001.73
本期利润 12,066,985.30 120,283.90 12,187,269.20
本期基金份额交易产
生的变动数 1,473,437.21 236,864.25 1,710,301.46
其中：基金申购款 16,830,114.75 6,244,066.90 23,074,181.65
基金赎回款 -15,356,677.54 -6,007,202.65 -21,363,880.19
本期已分配利润 - - -
本期末 23,653,354.69 16,203,217.70 39,856,572.39
6.4.7.10.2 永赢沪深300C
单位：人民币元
项目
(永赢沪深300C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,149,017.94 1,832,381.82 2,981,399.76
本期利润 1,799,096.63 665,520.52 2,464,617.15
本期基金份额交易产
生的变动数 288,824.46 -251,939.92 36,884.54
其中：基金申购款 1,995,666.54 147,987.27 2,143,653.81
基金赎回款 -1,706,842.08 -399,927.19 -2,106,769.27
本期已分配利润 - - -
本期末 3,236,939.03 2,245,962.42 5,482,901.45
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
活期存款利息收入 55,423.86
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,466.26
其他 750.70
合计 58,640.82
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
卖出股票成交总额 201,890,531.71
减：卖出股票成本总额 189,789,545.13
买卖股票差价收入 12,100,986.58
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无债券投资收益--买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益--赎回差价收入。
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益--申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目 本期收益金额 2020年01月01日至2020年06月30日
股指期货投资收益 -258,180.00
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
股票投资产生的股利收益 2,874,498.08
其中：证券出借权益补偿收入 10,703.04
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,874,498.08
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
1.交易性金融资产 496,784.42
——股票投资 496,784.42
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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——其他 -
2.衍生工具 289,020.00
——权证投资 -
——期货投资 289,020.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 785,804.42
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
基金赎回费收入 47,136.66
转换费收入 3,668.84
合计 50,805.50
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
交易所市场交易费用 539,873.30
银行间市场交易费用 -
中金所交易费用 464.69
合计 540,337.99
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
审计费用 34,809.32
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
汇划手续费 5,176.16
账户维护费 9,000.00
指数使用费 27,936.66
合计 136,594.48
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据永赢基金管理有限公司股东会会议决议，并经中国证券监督管理委员会核准，
本公司原股东利安资金管理公司（Lion Global Investors Limited）将其持有的本公
司股权转让给华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited），
股权结构发生变更。基金管理人已于2020年8月7日发布相关公告。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内本公司不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司 （"永赢基
金"）
基金管理人、基金注册登记机构、基金发起人、
基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 （"工
商银行"） 基金托管人
宁波银行股份有限公司 （"宁波银
行"） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 209,524.91
其中：支付销售机构的客户维护费 24,938.73
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 69,841.70
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢沪深300A 永赢沪深300C 合计
永赢基金 0.00 13,410.44 13,410.44
宁波银行 0.00 674.69 674.69
合计 0.00 14,085.13 14,085.13
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，
销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金销售服务费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借
业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出
借业务。
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
永赢沪深300A
份额单位：份
项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
报告期初持有的基金份额 10,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00
报告期末持有的基金份额 10,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份
额比例 3.4591%
永赢沪深300C
份额单位：份
项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
报告期初持有的基金份额 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00
报告期末持有的基金份额 0.00
报告期末持有的基金份额占基金
总份额比例 0.00%
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份
额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
???????????????????第???????页，共 69页?36
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入
工商银行 31,584,781.91 55,423.86
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6885
20
神州
细胞
-U
2020
-06-
11
2020
-12-
22
新股
限售
25.6
4
58.8
2 5,832
149,
532.
48
343,
038.
24
注
6880
04
博汇
科技
2020
-06-
05
2020
-12-
14
新股
限售
28.7
7
71.9
0 2,500
71,9
25.0
0
179,
750.
00
注
6883
77
迪威
尔
2020
-06-
29
2020
-07-
08
认购
新发
证券
16.4
2
16.4
2 7,894
129,
619.
48
129,
619.
48
-
6882
77
天智
航
2020
-06-
24
2020
-07-
07
认购
新发
证券
12.0
4
12.0
4 8,810
106,
072.
40
106,
072.
40
-
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
???????????????????第???????页，共 69页?37
6880
27
国盾
量子
2020
-06-
30
2020
-07-
09
认购
新发
证券
36.1
8
36.1
8 2,830
102,
389.
40
102,
389.
40
-
6885
28
秦川
物联
2020
-06-
19
2020
-07-
01
认购
新发
证券
11.3
3
11.3
3 8,337
94,4
58.2
1
94,4
58.2
1
-
6886
00
皖仪
科技
2020
-06-
23
2020
-07-
03
认购
新发
证券
15.5
0
15.5
0 5,468
84,7
54.0
0
84,7
54.0
0
-
3008
47
中船
汉光
2020
-06-
29
2020
-07-
09
认购
新发
证券
6.94 6.94 1,420 9,854.80
9,85
4.80 -
3008
45
捷安
高科
2020
-06-
24
2020
-07-
03
认购
新发
证券
17.6
3
17.6
3 470
8,28
6.10
8,28
6.10 -
3008
43
胜蓝
股份
2020
-06-
23
2020
-07-
02
认购
新发
证券
10.0
1
10.0
1 751
7,51
7.51
7,51
7.51 -
3008
40
酷特
智能
2020
-06-
30
2020
-07-
08
认购
新发
证券
5.94 5.94 1,185 7,038.90
7,03
8.90 -
3008
46
首都
在线
2020
-06-
22
2020
-07-
01
认购
新发
证券
3.37 3.37 1,131 3,811.47
3,81
1.47 -
注：根据资产负债表日后公告的网下配售摇号中签结果表信息，本基金配售该股票的限
售期为自该股票上市之日起6个月。以上"可流通日"是根据上市公司公告估算的流通日
期，最终日期以上市公司公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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截至本报告期末2020年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2020年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
合约编号 证券代码 证券名称 成交时间 出借到期日
期末估值
单价 数量（股） 期末估值总额
2020062
2000028
36
600011 华能国际
2020-06
-22
2020-
07-06 4.22 27200 114,784.00
2020062
2000022
66
600050 中国联通
2020-06
-22
2020-
07-06 4.84 57600 278,784.00
2020062
2000039
11
601997 贵阳银行
2020-06
-22
2020-
07-06 7.16 13900 99,524.00
2020062
2000012
63
001979 招商蛇口
2020-06
-22
2020-
07-06 16.44 19500 320,580.00
2020062
2000047
27
601985 中国核电
2020-06
-22
2020-
07-06 4.09 38500 157,465.00
2020062
2000007
19
000651 格力电器
2020-06
-22
2020-
07-06 56.57 10000 565,700.00
2020062
2000046
15
600297 广汇汽车
2020-06
-22
2020-
07-06 3.19 25000 79,750.00
2020062
2000019 601601
中国太
保
2020-06
-22
2020-
07-06 27.25 19500 531,375.00
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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35
合计
211,200 2,147,962.00
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金、货
币市场基金和混合型证券投资基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深300指数的成份股及其备选成
份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标
的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、银行存款、同业存单、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事
会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管
理层下设风险管理委员会制订公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务
操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由
风险管理部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、
操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司
风险状况。风险管理部由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有短期债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末，本基金未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有长期债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变
现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产
的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开
放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同
业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。
本期末，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
约为未折现的合约到期现金流量。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮
动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流
影响的风险。
本基金持有银行存款等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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06月30
日
资产
银行存
款 31,584,781.91 - - - - - 31,584,781.91
结算备
付金 1,113,647.65 - - - - - 1,113,647.65
存出保
证金 66,071.42 - - - - 1,124,214.00 1,190,285.42
交易性
金融资
产
- - - - - 309,450,830.65 309,450,830.65
衍生金
融资产 - - - - - - -
买入返
售金融
资产
- - - - - - -
应收证
券清算
款
- - - - - - -
应收利
息 - - - - - 4,026.13 4,026.13
应收股
利 - - - - - 3,479.04 3,479.04
应收申
购款 - - - - - 3,413,205.37 3,413,205.37
其他资
产 - - - - - - -
资产总
计 32,764,500.98 - - - - 313,995,755.19 346,760,256.17
负债
短期借
款 - - - - - - -
交易性
金融负
债
- - - - - - -
衍生金
融负债 - - - - - - -
卖出回
购金融
资产款
- - - - - - -
应付证
券清算
款
- - - - - 11,024,263.27 11,024,263.27
应付赎
回款 - - - - - 887,136.13 887,136.13
应付管
理人报
酬
- - - - - 36,436.55 36,436.55
应付托
管费 - - - - - 12,145.53 12,145.53
应付销
售服务 - - - - - 3,083.57 3,083.57
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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费
应付交
易费用 - - - - - 155,714.84 155,714.84
应付税
费 - - - - - 97.07 97.07
应付利
息 - - - - - - -
应付利
润 - - - - - - -
其他负
债 - - - - - 207,757.05 207,757.05
负债总
计 - - - - - 12,326,634.01 12,326,634.01
利率敏
感度缺
口
32,764,500.98 - - - - 301,669,121.18 334,433,622.16
上年度
末2019
年12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款 19,715,959.35 - - - - - 19,715,959.35
结算备
付金 1,076,303.38 - - - - 2,305,588.84 3,381,892.22
存出保
证金 104,606.25 - - - - 617,460.00 722,066.25
交易性
金融资
产
- - - - - 305,616,984.11 305,616,984.11
衍生金
融资产 - - - - - - -
买入返
售金融
资产
- - - - - - -
应收证
券清算
款
- - - - - 7,045,508.26 7,045,508.26
应收利
息 - - - - - 4,980.96 4,980.96
应收股
利 - - - - - - -
应收申
购款 - - - - - 556,401.10 556,401.10
其他资
产 - - - - - - -
资产总
计 20,896,868.98 - - - - 316,146,923.27 337,043,792.25
负债
短期借
款 - - - - - - -
交易性 - - - - - - -
?
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金融负
债
衍生金
融负债 - - - - - - -
卖出回
购金融
资产款
- - - - - - -
应付证
券清算
款
- - - - - - -
应付赎
回款 - - - - - 8,074,643.60 8,074,643.60
应付管
理人报
酬
- - - - - 44,956.81 44,956.81
应付托
管费 - - - - - 14,985.58 14,985.58
应付销
售服务
费
- - - - - 2,846.59 2,846.59
应付交
易费用 - - - - - 242,513.64 242,513.64
应付税
费 - - - - - 2,715.53 2,715.53
应付利
息 - - - - - - -
应付利
润 - - - - - - -
其他负
债 - - - - - 175,287.55 175,287.55
负债总
计 - - - - - 8,557,949.30 8,557,949.30
利率敏
感度缺
口
20,896,868.98 - - - - 307,588,973.97 328,485,842.95
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末及上年度末，本基金均未持有债券，无重大利率风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产－
股票投资 309,450,830.65 92.53 305,616,984.11 93.04
交易性金融资产－
基金投资 - - - -
交易性金融资产－
债券投资 - - - -
交易性金融资产－
贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权
证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 309,450,830.65 92.53 305,616,984.11 93.04
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风
险变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末 上年度末
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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2020年06月30日 2019年12月31日
业绩比较基准增加1% 3,297,038.58 3,215,272.32
业绩比较基准减少1% -3,297,038.58 -3,215,272.32
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。
上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所
对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2020年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币308,374,240.14元，属于第二层次的余额为人民币
553,802.27元，属于第三层次的余额为人民币522,788.24元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或
属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应
属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期变动情况如下：
上年度末余额人民币7,972,862.78元，本期变动人民币-7,450,074.54元，本期末
人民币522,788.24元。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于2020年8月28日经本基金的基金管理人批准。
?
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§7? 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 309,450,830.65 89.24
其中：股票 309,450,830.65 89.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 32,698,429.56 9.43
8 其他各项资产 4,610,995.96 1.33
9 合计 346,760,256.17 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,962,926.80 1.48
B 采矿业 7,366,569.40 2.20
C 制造业 147,177,673.85 44.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,240,307.00 1.87
E 建筑业 6,076,601.00 1.82
F 批发和零售业 3,165,495.00 0.95
?
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G 交通运输、仓储和邮政业 8,791,182.50 2.63
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,572,812.00 3.76
J 金融业 87,799,065.66 26.25
K 房地产业 11,446,102.00 3.42
L 租赁和商务服务业 4,380,136.25 1.31
M 科学研究和技术服务业 2,073,036.00 0.62
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 396,825.00 0.12
Q 卫生和社会工作 3,759,614.10 1.12
R 文化、体育和娱乐业 2,003,281.00 0.60
S 综合 - -
合计 308,211,627.56 92.16
7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,034,589.20 0.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 191,847.57 0.06
?
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,239,203.09 0.37
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 601318 中国平安 238,194 17,007,051.60 5.09
2 600519 贵州茅台 10,500 15,360,240.00 4.59
3 600036 招商银行 213,600 7,202,592.00 2.15
4 600276 恒瑞医药 77,040 7,110,792.00 2.13
5 000858 五 粮 液 40,300 6,896,136.00 2.06
6 000333 美的集团 101,400 6,062,706.00 1.81
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永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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7 000651 格力电器 99,600 5,634,372.00 1.68
8 002475 立讯精密 86,268 4,429,861.80 1.32
9 600030 中信证券 176,500 4,255,415.00 1.27
10 601166 兴业银行 258,100 4,072,818.00 1.22
11 600887 伊利股份 122,500 3,813,425.00 1.14
12 000002 万 科Ａ 140,900 3,683,126.00 1.10
13 601398 工商银行 725,500 3,612,990.00 1.08
14 600900 长江电力 182,200 3,450,868.00 1.03
15 601888 中国中免 20,175 3,107,555.25 0.93
16 601328 交通银行 568,700 2,917,431.00 0.87
17 300059 东方财富 133,860 2,703,972.00 0.81
18 600585 海螺水泥 49,800 2,634,918.00 0.79
19 000725 京东方Ａ 560,300 2,616,601.00 0.78
20 600000 浦发银行 243,200 2,573,056.00 0.77
21 000661 长春高新 5,900 2,568,270.00 0.77
22 000001 平安银行 200,600 2,567,680.00 0.77
23 002714 牧原股份 31,060 2,546,920.00 0.76
24 603288 海天味业 20,108 2,501,435.20 0.75
25 600016 民生银行 440,300 2,496,501.00 0.75
26 300498 温氏股份 110,826 2,416,006.80 0.72
27 002415 海康威视 77,600 2,355,160.00 0.70
28 600031 三一重工 122,400 2,296,224.00 0.69
29 601688 华泰证券 121,800 2,289,840.00 0.68
30 000063 中兴通讯 55,700 2,235,241.00 0.67
31 601012 隆基股份 54,693 2,227,645.89 0.67
32 600048 保利地产 148,200 2,190,396.00 0.65
33 600837 海通证券 167,400 2,105,892.00 0.63
34 603259 药明康德 21,460 2,073,036.00 0.62
35 601668 中国建筑 434,100 2,070,657.00 0.62
36 601288 农业银行 594,300 2,008,734.00 0.60
37 600570 恒生电子 17,220 1,854,594.00 0.55
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永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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38 300015 爱尔眼科 41,798 1,816,123.10 0.54
39 601601 中国太保 64,800 1,765,800.00 0.53
40 000100 TCL科技 280,700 1,740,340.00 0.52
41 601229 上海银行 206,000 1,709,800.00 0.51
42 300142 沃森生物 31,800 1,665,048.00 0.50
43 002142 宁波银行 62,300 1,636,621.00 0.49
44 600309 万华化学 32,700 1,634,673.00 0.49
45 603986 兆易创新 6,860 1,618,342.60 0.48
46 601211 国泰君安 93,400 1,612,084.00 0.48
47 601988 中国银行 436,100 1,517,628.00 0.45
48 002352 顺丰控股 27,600 1,509,720.00 0.45
49 601169 北京银行 306,200 1,500,380.00 0.45
50 600588 用友网络 33,670 1,484,847.00 0.44
51 600009 上海机场 20,000 1,441,400.00 0.43
52 601766 中国中车 251,700 1,401,969.00 0.42
53 600690 海尔智家 78,600 1,391,220.00 0.42
54 000568 泸州老窖 15,200 1,385,024.00 0.41
55 002241 歌尔股份 47,076 1,382,151.36 0.41
56 000338 潍柴动力 99,400 1,363,768.00 0.41
57 002594 比亚迪 18,900 1,357,020.00 0.41
58 300122 智飞生物 13,400 1,342,010.00 0.40
59 002304 洋河股份 12,600 1,324,764.00 0.40
60 002410 广联达 18,900 1,317,330.00 0.39
61 000876 新 希 望 43,700 1,302,260.00 0.39
62 600999 招商证券 59,200 1,299,440.00 0.39
63 600703 三安光电 50,600 1,265,000.00 0.38
64 601899 紫金矿业 284,400 1,251,360.00 0.37
65 600104 上汽集团 72,500 1,231,775.00 0.37
66 002555 三七互娱 26,300 1,230,840.00 0.37
67 002230 科大讯飞 31,900 1,194,017.00 0.36
68 002027 分众传媒 212,500 1,183,625.00 0.35
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永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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69 601818 光大银行 329,500 1,179,610.00 0.35
70 600745 闻泰科技 9,100 1,146,145.00 0.34
71 300601 康泰生物 7,000 1,135,120.00 0.34
72 002007 华兰生物 22,550 1,129,980.50 0.34
73 300347 泰格医药 11,000 1,120,680.00 0.34
74 600436 片仔癀 6,400 1,089,600.00 0.33
75 600919 江苏银行 191,200 1,084,104.00 0.32
76 001979 招商蛇口 65,100 1,070,244.00 0.32
77 600028 中国石化 266,000 1,040,060.00 0.31
78 000538 云南白药 10,600 994,386.00 0.30
79 600547 山东黄金 27,120 993,134.40 0.30
80 601088 中国神华 68,300 980,788.00 0.29
81 300413 芒果超媒 14,950 974,740.00 0.29
82 600406 国电南瑞 47,900 969,975.00 0.29
83 300003 乐普医疗 25,900 945,868.00 0.28
84 000166 申万宏源 186,400 941,320.00 0.28
85 601628 中国人寿 34,400 936,024.00 0.28
86 600050 中国联通 191,600 927,344.00 0.28
87 000895 双汇发展 20,100 926,409.00 0.28
88 600438 通威股份 53,200 924,616.00 0.28
89 300014 亿纬锂能 19,200 918,720.00 0.27
90 002271 东方雨虹 22,600 918,238.00 0.27
91 601009 南京银行 124,340 911,412.20 0.27
92 002129 中环股份 40,500 909,630.00 0.27
93 000938 紫光股份 21,100 906,878.00 0.27
94 601939 建设银行 139,200 878,352.00 0.26
95 601006 大秦铁路 123,100 866,624.00 0.26
96 000776 广发证券 61,100 862,732.00 0.26
97 002371 北方华创 5,000 854,550.00 0.26
98 002460 赣锋锂业 15,900 851,763.00 0.25
99 603160 汇顶科技 3,800 847,020.00 0.25
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永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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100 601390 中国中铁 168,700 846,874.00 0.25
101 600196 复星医药 25,000 846,250.00 0.25
102 601857 中国石油 200,800 841,352.00 0.25
103 600019 宝钢股份 184,300 840,408.00 0.25
104 603019 中科曙光 21,560 827,904.00 0.25
105 300136 信维通信 15,600 827,112.00 0.25
106 002044 美年健康 57,100 822,811.00 0.25
107 000977 浪潮信息 20,900 818,862.00 0.24
108 300124 汇川技术 21,500 816,785.00 0.24
109 002050 三花智控 37,102 812,533.80 0.24
110 601186 中国铁建 95,300 798,614.00 0.24
111 600809 山西汾酒 5,500 797,500.00 0.24
112 002602 世纪华通 51,500 788,465.00 0.24
113 002311 海大集团 16,500 785,235.00 0.23
114 002001 新 和 成 26,910 783,081.00 0.23
115 600015 华夏银行 127,500 780,300.00 0.23
116 002624 完美世界 13,500 778,140.00 0.23
117 300433 蓝思科技 27,400 768,296.00 0.23
118 002120 韵达股份 31,250 764,062.50 0.23
119 601336 新华保险 17,200 761,616.00 0.23
120 601989 中国重工 188,800 755,200.00 0.23
121 603501 韦尔股份 3,700 747,215.00 0.22
122 601933 永辉超市 79,400 744,772.00 0.22
123 002456 欧菲光 39,200 720,888.00 0.22
124 002236 大华股份 37,200 714,612.00 0.21
125 600958 东方证券 74,100 703,209.00 0.21
126 600183 生益科技 23,600 690,772.00 0.21
127 000157 中联重科 107,400 690,582.00 0.21
128 600352 浙江龙盛 53,900 689,381.00 0.21
129 600741 华域汽车 32,800 681,912.00 0.20
130 002024 苏宁易购 77,300 677,921.00 0.20
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永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
???????????????????第???????页，共 69页?54
131 601377 兴业证券 97,100 665,135.00 0.20
132 601788 光大证券 40,400 648,824.00 0.19
133 600383 金地集团 46,940 643,078.00 0.19
134 002008 大族激光 17,700 636,315.00 0.19
135 601138 工业富联 41,300 625,695.00 0.19
136 002463 沪电股份 24,900 622,002.00 0.19
137 000860 顺鑫农业 10,900 621,082.00 0.19
138 600346 恒力石化 43,800 613,200.00 0.18
139 600660 福耀玻璃 29,100 607,317.00 0.18
140 601901 方正证券 85,300 603,924.00 0.18
141 300033 同花顺 4,500 598,860.00 0.18
142 300408 三环集团 21,600 598,320.00 0.18
143 601225 陕西煤业 82,900 597,709.00 0.18
144 601877 正泰电器 22,200 584,970.00 0.17
145 601155 新城控股 18,700 584,188.00 0.17
146 600522 中天科技 50,700 580,515.00 0.17
147 000425 徐工机械 97,400 575,634.00 0.17
148 002736 国信证券 50,800 574,040.00 0.17
149 600109 国金证券 50,300 573,923.00 0.17
150 002202 金风科技 57,230 570,583.10 0.17
151 600340 华夏幸福 24,900 569,214.00 0.17
152 300144 宋城演艺 32,520 562,596.00 0.17
153 603799 华友钴业 14,400 559,584.00 0.17
154 601669 中国电建 158,700 549,102.00 0.16
155 002841 视源股份 5,500 547,360.00 0.16
156 000783 长江证券 80,200 540,548.00 0.16
157 603993 洛阳钼业 146,000 535,820.00 0.16
157 601800 中国交建 73,000 535,820.00 0.16
159 601108 财通证券 52,000 533,000.00 0.16
160 603369 今世缘 13,200 525,228.00 0.16
161 601985 中国核电 128,200 524,338.00 0.16
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永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
???????????????????第???????页，共 69页?55
162 600089 特变电工 77,000 521,290.00 0.16
163 601555 东吴证券 63,410 517,425.60 0.15
164 600867 通化东宝 29,600 515,928.00 0.15
165 000069 华侨城Ａ 84,800 513,888.00 0.15
166 000768 中航飞机 28,900 512,686.00 0.15
167 600010 包钢股份 470,900 508,572.00 0.15
168 002916 深南电路 2,920 489,158.40 0.15
169 002493 荣盛石化 39,272 483,045.60 0.14
170 000066 中国长城 36,300 479,160.00 0.14
171 600487 亨通光电 28,500 467,685.00 0.14
172 002179 中航光电 11,400 467,514.00 0.14
173 600029 南方航空 89,200 461,164.00 0.14
174 000963 华东医药 18,200 460,460.00 0.14
175 002157 正邦科技 26,000 454,480.00 0.14
176 600795 国电电力 244,500 452,325.00 0.14
177 600606 绿地控股 72,600 448,668.00 0.13
178 600061 国投资本 34,900 444,277.00 0.13
179 000625 长安汽车 40,300 443,300.00 0.13
180 600886 国投电力 56,300 442,518.00 0.13
181 600893 航发动力 18,800 441,424.00 0.13
182 600705 中航资本 111,400 441,144.00 0.13
183 601100 恒立液压 5,500 441,100.00 0.13
184 601607 上海医药 23,900 439,282.00 0.13
185 002422 科伦药业 20,900 438,900.00 0.13
186 600926 杭州银行 49,200 438,864.00 0.13
187 603658 安图生物 2,600 422,344.00 0.13
188 600498 烽火通信 14,600 422,086.00 0.13
189 600111 北方稀土 45,200 421,264.00 0.13
190 002466 天齐锂业 18,350 421,132.50 0.13
191 603899 晨光文具 7,700 420,420.00 0.13
192 601162 天风证券 69,340 420,200.40 0.13
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永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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193 601066 中信建投 10,600 417,428.00 0.12
194 600637 东方明珠 42,500 410,125.00 0.12
195 601111 中国国航 62,000 409,820.00 0.12
196 600176 中国巨石 43,500 398,025.00 0.12
197 002607 中公教育 14,300 396,825.00 0.12
198 600115 东方航空 92,800 391,616.00 0.12
199 601360 三六零 21,000 384,510.00 0.11
200 600233 圆通速递 26,400 384,384.00 0.11
201 600011 华能国际 90,700 382,754.00 0.11
202 300628 亿联网络 5,600 382,256.00 0.11
203 601727 上海电气 75,800 382,032.00 0.11
204 601816 京沪高铁 60,900 379,407.00 0.11
205 600118 中国卫星 12,300 379,209.00 0.11
206 600332 白云山 11,600 375,028.00 0.11
207 600271 航天信息 23,000 373,520.00 0.11
208 000786 北新建材 17,500 373,275.00 0.11
209 601600 中国铝业 135,200 373,152.00 0.11
210 601618 中国中冶 147,900 371,229.00 0.11
211 002601 龙蟒佰利 20,000 370,000.00 0.11
212 000656 金科股份 44,300 361,488.00 0.11
213 003816 中国广核 122,000 361,120.00 0.11
214 600221 海航控股 238,700 358,050.00 0.11
215 601838 成都银行 44,900 357,404.00 0.11
216 002252 上海莱士 41,900 354,474.00 0.11
217 600489 中金黄金 38,600 352,804.00 0.11
218 000728 国元证券 41,900 351,960.00 0.11
219 000703 恒逸石化 38,360 350,226.80 0.10
220 601919 中远海控 99,900 346,653.00 0.10
221 000961 中南建设 38,600 343,540.00 0.10
222 600177 雅戈尔 57,500 342,700.00 0.10
223 600068 葛洲坝 57,400 341,530.00 0.10
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永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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224 600066 宇通客车 27,700 337,940.00 0.10
225 601997 贵阳银行 46,400 332,224.00 0.10
226 000596 古井贡酒 2,200 330,528.00 0.10
227 600390 五矿资本 46,640 329,278.40 0.10
228 601998 中信银行 63,600 327,540.00 0.10
229 600004 白云机场 21,400 326,136.00 0.10
230 601198 东兴证券 28,800 313,920.00 0.09
231 600085 同仁堂 11,400 309,168.00 0.09
232 002508 老板电器 9,900 307,989.00 0.09
233 601881 中国银河 26,800 307,396.00 0.09
234 600018 上港集团 71,800 301,560.00 0.09
235 601231 环旭电子 13,800 301,392.00 0.09
236 600219 南山铝业 148,400 301,252.00 0.09
237 600516 方大炭素 47,480 298,174.40 0.09
238 002673 西部证券 36,200 295,392.00 0.09
239 601018 宁波港 81,700 291,669.00 0.09
240 002146 荣盛发展 36,000 291,600.00 0.09
241 600998 九州通 15,650 291,403.00 0.09
242 600760 中航沈飞 8,800 288,816.00 0.09
243 600362 江西铜业 21,400 288,044.00 0.09
244 600655 豫园股份 32,200 285,292.00 0.09
245 601319 中国人保 44,200 284,648.00 0.09
246 600170 上海建工 92,100 282,747.00 0.08
247 601117 中国化学 51,100 280,028.00 0.08
248 603833 欧派家居 2,400 278,160.00 0.08
249 601878 浙商证券 27,800 275,498.00 0.08
250 002773 康弘药业 5,500 272,800.00 0.08
251 600369 西南证券 58,500 268,515.00 0.08
252 600297 广汇汽车 83,500 266,365.00 0.08
253 600848 上海临港 12,400 266,228.00 0.08
254 600208 新湖中宝 89,100 265,518.00 0.08
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永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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255 601021 春秋航空 7,500 264,300.00 0.08
256 002153 石基信息 6,700 261,501.00 0.08
257 002739 万达电影 17,100 261,117.00 0.08
258 002938 鹏鼎控股 5,200 260,312.00 0.08
259 600674 川投能源 27,500 254,925.00 0.08
260 002958 青农商行 57,500 254,725.00 0.08
261 600038 中直股份 6,200 254,634.00 0.08
262 002032 苏 泊 尔 3,500 248,500.00 0.07
263 002939 长城证券 19,400 239,008.00 0.07
264 600027 华电国际 67,500 230,850.00 0.07
265 603156 养元饮品 10,500 225,750.00 0.07
266 002558 巨人网络 12,700 220,980.00 0.07
267 600482 中国动力 13,695 215,011.50 0.06
268 000671 阳 光 城 33,900 214,926.00 0.06
269 000627 天茂集团 40,900 213,089.00 0.06
270 002468 申通快递 12,900 211,689.00 0.06
271 601992 金隅集团 69,000 211,140.00 0.06
272 600583 海油工程 45,800 208,390.00 0.06
273 600977 中国电影 15,600 204,828.00 0.06
274 601633 长城汽车 25,100 193,772.00 0.06
275 000709 河钢股份 87,700 178,908.00 0.05
276 601916 浙商银行 45,000 177,300.00 0.05
277 601216 君正集团 69,700 177,038.00 0.05
278 601238 广汽集团 19,300 173,700.00 0.05
279 601577 长沙银行 21,200 168,328.00 0.05
280 601236 红塔证券 8,400 162,960.00 0.05
281 601808 中海油服 12,300 161,622.00 0.05
282 600188 兖州煤业 18,400 161,184.00 0.05
283 600398 海澜之家 27,600 160,632.00 0.05
284 000723 美锦能源 25,500 159,630.00 0.05
285 601698 中国卫通 8,400 151,284.00 0.05
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286 600372 中航电子 11,000 146,520.00 0.04
287 600928 西安银行 27,800 146,228.00 0.04
288 601898 中煤能源 37,900 144,020.00 0.04
289 600989 宝丰能源 16,700 140,614.00 0.04
290 600025 华能水电 37,100 140,609.00 0.04
291 000708 中信特钢 7,300 124,757.00 0.04
292 601077 渝农商行 23,800 112,336.00 0.03
293 600968 海油发展 42,200 98,326.00 0.03
294 601658 邮储银行 19,878 90,842.46 0.03
295 601828 美凯龙 8,400 88,956.00 0.03
296 603260 合盛硅业 3,060 83,660.40 0.03
297 601298 青岛港 14,600 82,928.00 0.02
298 601212 白银有色 30,600 78,030.00 0.02
299 002945 华林证券 5,600 77,336.00 0.02
300 600299 安迪苏 6,200 75,764.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 688520 神州细胞 5,832 343,038.24 0.10
2 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.05
3 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.04
4 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03
5 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03
6 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.03
7 603087 甘李药业 925 92,777.50 0.03
8 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.03
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9 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
10 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
11 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
12 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
13 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00
14 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
15 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
16 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
17 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 12,429,257.08 3.78
2 600519 贵州茅台 6,351,337.90 1.93
3 600036 招商银行 4,957,632.00 1.51
4 000651 格力电器 3,895,131.00 1.19
5 000333 美的集团 3,807,270.00 1.16
6 600276 恒瑞医药 3,802,207.20 1.16
7 000858 五 粮 液 3,495,954.00 1.06
8 600030 中信证券 3,102,572.00 0.94
9 601398 工商银行 3,037,229.00 0.92
10 601166 兴业银行 2,941,436.00 0.90
11 000002 万 科Ａ 2,543,963.00 0.77
12 600887 伊利股份 2,250,790.00 0.69
13 600900 长江电力 2,052,461.00 0.62
14 002475 立讯精密 2,000,217.00 0.61
15 601328 交通银行 1,926,770.00 0.59
16 300498 温氏股份 1,845,963.20 0.56
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17 600585 海螺水泥 1,805,161.00 0.55
18 000725 京东方Ａ 1,762,397.14 0.54
19 600016 民生银行 1,689,811.00 0.51
20 600000 浦发银行 1,684,338.00 0.51
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 12,088,154.93 3.68
2 600519 贵州茅台 6,337,288.00 1.93
3 600036 招商银行 5,223,549.00 1.59
4 000651 格力电器 4,064,956.55 1.24
5 601166 兴业银行 3,914,639.71 1.19
6 600276 恒瑞医药 3,877,127.22 1.18
7 000333 美的集团 3,846,519.00 1.17
8 688111 金山办公 3,781,893.96 1.15
9 601658 邮储银行 3,687,766.00 1.12
10 000858 五 粮 液 3,403,647.05 1.04
11 600030 中信证券 2,932,429.00 0.89
12 600887 伊利股份 2,524,650.00 0.77
13 601288 农业银行 2,300,222.00 0.70
14 600016 民生银行 2,241,094.00 0.68
15 000002 万 科Ａ 2,174,876.00 0.66
16 600900 长江电力 2,157,540.00 0.66
17 601328 交通银行 2,054,390.00 0.63
18 002475 立讯精密 1,984,406.98 0.60
19 000001 平安银行 1,829,858.00 0.56
20 600837 海通证券 1,801,775.00 0.55
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 193,126,607.25
卖出股票收入（成交）总额 201,890,531.71
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值
公允价值变
动 风险说明
IF2007 沪深300股指期货2007合约 7
8,647,800.
00 483,120.00 -
公允价值变动总额合计（元） 483,120.00
股指期货投资本期收益（元） -258,180.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 289,020.00
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7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。根据基金合同规
定，本基金可投资于以标的指数为基础资产的股指期货，并在相关法律法规的限制下，
起到配合基金日常投资管理需要，降低交易成本和跟踪误差的作用。报告期内，本基金
严格遵守既定投资政策和投资目的，进行股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,190,285.42
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 3,479.04
4 应收利息 4,026.13
5 应收申购款 3,413,205.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,610,995.96
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
流通受限情况说明
1 688520 神州细胞 343,038.24 0.10 新股限售
2 688004 博汇科技 179,750.00 0.05 新股限售
3 688377 迪威尔 129,619.48 0.04 认购新发证券
4 688277 天智航 106,072.40 0.03 认购新发证券
5 688027 国盾量子 102,389.40 0.03 认购新发证券
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8? 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额 占总份额比例
永赢
沪深3
00A
2,79
3 90,897.44 205,661,146.00
81.00
83% 48,215,392.78
18.991
7%
永赢
沪深3
1,57
1 22,417.32 27,028,475.41
76.74
70% 8,189,134.13
23.253
0%
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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00C
合计 4,364 66,245.22 232,689,621.41
80.48
92% 56,404,526.91
19.510
8%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
永赢沪深300
A 194,223.84 0.08%
永赢沪深300
C 213,415.72 0.61%
合计 407,639.56 0.14%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
永赢沪深300A 0~10
永赢沪深300C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
永赢沪深300A 0
永赢沪深300C 0
合计 0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基
金总份额比例 发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人
固有资金
10,000,0
00.00 3.46%
10,000,000.0
0 3.46%
自合同生效
之日起不少
于三年
基金管理人
高级管理人
员
977.97 0.00% 0.00 0.00% -
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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基金经理等
人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人
股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,000,977.97 3.46%
10,000,000.0
0 3.46%
自合同生效
之日起不少
于三年
§9? 开放式基金份额变动
单位：份
永赢沪深300A 永赢沪深300C
基金合同生效日(2019年07月09
日)基金份额总额 167,410,623.76 964,874.29
本报告期期初基金份额总额 268,486,762.10 31,058,679.36
本报告期基金总申购份额 260,163,790.16 31,624,309.16
减：本报告期基金总赎回份额 274,774,013.48 27,465,378.98
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 253,876,538.78 35,217,609.54
§10? 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经永赢基金管理有限公司董事会审议通过，聘任郑凌云先生担任公司
总经理助理职务。本基金管理人已于2020年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报、公司网站以及中国证监会基金电子披露网站登载了《永赢基金管理有
限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向监管机构报备。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募
说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名
称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证
券 2 23,874,216.00 6.12% 17,297.13 6.12%
新
增
中金公
司 2 192,223,399.38 49.30% 139,327.85 49.32% -
中信证
券 2 173,805,846.30 44.58% 125,890.21 44.56%
新
增
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、
研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由本基金管理人董事会授权管理层批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额 占当期债券成 成交金额
占当期
债券回
成
交
占当期
权证成
成
交
占当期
基金成
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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交总额
的比例
购成交
总额的
比例
金
额
交总额
的比例
金
额
交总额
的比例
安信证
券 - - - - - - - -
中金公
司 - - - - - - - -
中信证
券 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金2019年第4季度报告
中国证监会规
定媒介 2020-01-18
2
永赢沪深300指数型发起式证券投资基金
暂停大额申购(含定期定额投资)、转换转
入业务的公告
中国证监会规
定媒介 2020-02-27
3 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金2019年年度报告
中国证监会规
定媒介 2020-03-26
4
永赢基金管理有限公司关于旗下部分基
金开展网上直销平台申购费率优惠活动
的公告
中国证监会规
定媒介 2020-04-08
5 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金2020年第1季度报告
中国证监会规
定媒介 2020-04-22
6
永赢基金管理有限公司关于新增中信证
券华南股份有限公司为旗下部分基金代
销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证监会规
定媒介 2020-05-06
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12? 备查文件目录
?
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告?
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12.1 备查文件目录
1.中国证监会核准永赢沪深300指数型发起式证券投资基金募集的文件；
2.《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》；
3.《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金托管协议》；
4.《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新(如有)；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪中心大厦27楼
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行
查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888
永赢基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
