华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基
金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 31 日
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 38
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 42
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 42
7.12 市场中性策略执行情况 ...................................................... 43
7.13 投资组合报告附注 .......................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 44
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 44
§10 重大事件揭示 ............................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 45
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 46
10.8 其他重大事件 .............................................................. 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 50
§12 备查文件目录 ............................................................... 50
12.1 备查文件目录 .............................................................. 50
12.2 存放地点 .................................................................. 51
12.3 查阅方式 .................................................................. 51
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
华宝智慧产业混合
基金主代码
004480
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年 5月 4日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
66,577,860.44份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过深入研究并积极投资与智慧产业主
题相关的优质上市公司，分享其发展和成长的机会，力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考
虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性
等方面的因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大
类资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略
和“自下而上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济、中观行
业和市场风险特征变化的判断，进行投资组合的动态优化，实现基
金资产长期稳定增值。
3、债券投资策略
本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等，以有效利
用基金资产，提高基金资产的投资收益。
4、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证
投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基
础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，在风险可控的前提下
力争实现稳健的超额收益。
5、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。
本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性
及风险性特征。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
周雷 李申
联系电话
021-38505888 021-60637102
电子邮箱
xxpl@fsfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、400-820-5050、
021-38924558
021-60637111
传真
021-38505777 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中心
58楼
北京市西城区闹市口大街1号院
1号楼
邮政编码
200120 100033
法定代表人
孔祥清 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人办公场所和基金托管人办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
基金管理人
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 100号上海环球金融中
心 58楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
本期已实现收益
2,683,041.22
本期利润
3,956,390.46
加权平均基金份额本期利润
0.0701
本期加权平均净值利润率
6.50%
本期基金份额净值增长率
8.43%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润
10,561,812.84
期末可供分配基金份额利润
0.1586
期末基金资产净值
77,437,129.62
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期末基金份额净值
1.1631
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
16.31%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 7.21% 0.83% 4.11% 0.49% 3.10% 0.34%
过去三个月 12.89% 0.82% 7.29% 0.49% 5.60% 0.33%
过去六个月 8.43% 1.33% 2.57% 0.83% 5.86% 0.50%
过去一年 19.34% 0.99% 7.72% 0.67% 11.62% 0.32%
过去三年 10.56% 1.32% 15.30% 0.69% -4.74% 0.63%
自基金合同生效起
至今
16.31% 1.29% 19.88% 0.68% -3.57% 0.61%
注：净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2017年 11月 4日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2020 年 6
月 30 日），正在管理运作的证券投资基金分别为：华宝宝康债券投资基金、华宝宝康消费品证券
投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝多策略增长开放式证券投资基金、华宝现金宝
货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝收益增长混合型证券投资基金、华宝先
进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券
投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100
指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝上证 180
价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝新兴产业混合型证券投资基金、华宝可转债债券型证
券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)、华宝医药生物优选混合型证券投资基金、华宝资源优选混合型证券
投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝服务优选混合型证券投资基金、华宝创新优
选混合型证券投资基金、华宝生态中国混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证
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券投资基金、华宝高端制造股票型证券投资基金、华宝品质生活股票型证券投资基金、华宝稳健
回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝事件驱动混合型证券投资基金、华宝国策导向混合型证
券投资基金、华宝中证医疗指数分级证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝万
物互联灵活配置混合型证券投资基金、华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金、华宝核心优
势灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普
香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华
宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金、
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)、
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基
金、华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)、华宝智慧产业灵活配置混合型
证券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证
券投资基金、华宝价值发现混合型证券投资基金、华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金
(LOF)、华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金、华宝港股通香港精选混合型证券投资基金、
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝宝丰高等级债券型
发起式证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指数证
券投资基金(LOF)、华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)、华宝科技先锋混合型证
券投资基金、华宝大健康混合型证券投资基金、华宝中短债债券型发起式证券投资基金、华宝宝
裕纯债债券型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华
宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝宝盛纯债债券型证券投资基金、华宝消费升级
混合型证券投资基金、华宝宝怡纯债债券型证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数
证券投资基金、华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝政
策性金融债债券型证券投资基金、华宝绿色领先股票型证券投资基金、华宝宝润纯债债券型证券
投资基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投
资基金、华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）、华宝成长策略混合型证券投资基金、华宝
红利精选混合型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈 建
华
本基金基
金经理、
华宝中证
100指数、
华宝第三
产业混合
基金经理
2017 年 5
月 27日
- 18
硕士。曾在南方证券上海分公司工作。
2007年 8月加入华宝基金管理有限公司，
先后在研究部、量化投资部任助理分析
师、数量分析师、基金经理助理等职务。
2012 年 12 月起任华宝中证 100 指数型证
券投资基金基金经理。2015年 4月至 2020
年 2月任华宝事件驱动混合型证券投资基
金基金经理。2017年 5月起任华宝智慧产
业灵活配置混合型证券投资基金和华宝
第三产业灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任
华宝新优享灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律
法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
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果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二月份以来，随着全球疫情蔓延，二季度全球都出现了经济停摆，随着国内疫情全面控制，
国内的复工复产都进行的比较顺利，投资恢复很快，使得 A 股市场在经历了最初的下跌之后，在
财政货币政策双放松的契机下，沪深 A 股迅速恢复并创出新高。同时，为了应对疫情，欧美各国
都开始了史无前例的经济刺激和货币政策，使得全球流动性季度泛滥，推动资产价格。本报告期
内，风格差异较大，成长类指数表现较好，其中：创业板指和中小板指分别上涨 35.60%和 20.85%，
而大盘蓝筹类指数表现欠佳，其中：沪深 300上涨 1.64%，而中证 100指数下跌 2.83%。
目前基金板块前 5大行业为：银行、非银金融、食品饮料、医药生物、机械设备。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 8.43%，业绩比较基准收益率为 2.57%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年下半年，国内经济总体平稳，疫情之后的经济恢复比较稳定。全球来看，中国国
内的经济形势无疑是最好的，这给我们的股市提供了良好的支持。全球流动性宽松的形势依然没
有改变，资金将积极寻找高收益的投资渠道和推高资产价格。同时，全球资金加大 A 股配置的重
要阶段，建议投资多关注本基金。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
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（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
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责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开
支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
6,670,338.89 9,245,663.59
结算备付金
55,798.49 565,125.66
存出保证金
25,075.79 20,938.81
交易性金融资产
6.4.7.2
70,802,909.23 66,456,588.79
其中：股票投资
70,802,909.23 66,456,588.79
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
170,424.01 -
应收利息
6.4.7.5
1,321.47 6,757.35
应收股利
- -
应收申购款
139.81 848.75
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 14 页 共 51 页
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
77,726,007.69 76,295,922.95
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
29,321.83 21,498.00
应付管理人报酬
37,162.61 147,689.03
应付托管费
9,290.65 24,614.84
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
113,341.32 122,206.13
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
99,761.66 55,010.32
负债合计
288,878.07 371,018.32
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
66,577,860.44 70,782,438.58
未分配利润
6.4.7.10
10,859,269.18 5,142,466.05
所有者权益合计
77,437,129.62 75,924,904.63
负债和所有者权益总计
77,726,007.69 76,295,922.95
注： 报告截止日 2020年 06月 30日，基金份额净值 1.1631元，基金份额总额 66577860.44份。
6.2 利润表
会计主体：华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
4,505,492.24 7,171,574.13
1.利息收入
32,427.19 62,260.05
其中：存款利息收入
6.4.7.11
27,754.31 62,260.05
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
- -
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 15 页 共 51 页
入
买入返售金融资产收
入
4,672.88 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
3,009,371.86 2,499,410.50
其中：股票投资收益
6.4.7.12
2,285,189.60 2,499,031.41
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
724,182.26 379.09
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
1,273,349.24 4,288,649.73
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
190,343.95 321,253.85
减：二、费用
549,101.78 523,300.59
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
274,554.92 165,541.76
2．托管费
6.4.10.2.2
56,201.01 27,590.33
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
168,184.81 295,305.41
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
50,161.04 34,863.09
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,956,390.46 6,648,273.54
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
3,956,390.46 6,648,273.54
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020年 6月 30日
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
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实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
70,782,438.58 5,142,466.05 75,924,904.63
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 3,956,390.46
3,956,390.46
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-4,204,578.14 1,760,412.67 -2,444,165.47
其中：1.基金申
购款
67,669,471.40 4,643,380.26 72,312,851.66
2.基金赎
回款
-71,874,049.54 -2,882,967.59 -74,757,017.13
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
66,577,860.44 10,859,269.18 77,437,129.62
项目
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
60,586,476.70 -14,438,975.74 46,147,500.96
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 6,648,273.54
6,648,273.54
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-58,555,039.29 7,739,082.89 -50,815,956.40
其中：1.基金申
购款
55,194,956.18 -2,044,409.42 53,150,546.76
2.基金赎
回款
-113,749,995.47 9,783,492.31 -103,966,503.16
四、本期向基金 - - -
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
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份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,031,437.41 -51,619.31 1,979,818.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1
至 6.4
财务报表由下列负责人签署：
黄小薏
向辉
张幸骏
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金(原名华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投
资基金，以下简称“本基金”)系由基金管理人华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限
公司，已于 2017 年 10 月 17 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有
关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2016]2169
号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为
200,203,363.76份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)
字(17)第 00104号的验资报告。基金合同于 2017年 5月 4日正式生效。本基金的基金管理人为华
宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业智慧产业灵活配置混
合型证券投资基金于 2017年 12月 30日起更名为华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝智慧产
业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行
和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债
券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他
银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 18 页 共 51 页
需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资
产的比例为 0%-95%，其中，投资于智慧产业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%。
本基金的财务报表于 2020年 8月 31日已经本基金的基金管理人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）和在财务报表附注所列
示依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策
和会计估计编制。同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息
披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第
3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期
报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2020年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
-
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
-
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
（1）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
（2）增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
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简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其
他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。
（3） 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
（4）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（5）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
6,670,338.89
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
6,670,338.89
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
65,042,275.82 70,802,909.23 5,760,633.41
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
65,042,275.82 70,802,909.23 5,760,633.41
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
1,281.58
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
28.59
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
11.30
合计
1,321.47
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
113,341.32
银行间市场应付交易费用
-
合计
113,341.32
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
35.62
应付证券出借违约金
-
预提费用 99,726.04
合计
99,761.66
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 70,782,438.58
70,782,438.58
本期申购
67,669,471.40
67,669,471.40
本期赎回（以“-”号填列）
-71,874,049.54
-71,874,049.54
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
66,577,860.44
66,577,860.44
注：本期申购含转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 6,951,967.91 -1,809,501.86 5,142,466.05
本期利润
2,683,041.22 1,273,349.24 3,956,390.46
本期基金份额交易
产生的变动数
926,803.71 833,608.96 1,760,412.67
其中：基金申购款
9,085,015.11 -4,441,634.85 4,643,380.26
基金赎回款
-8,158,211.40 5,275,243.81 -2,882,967.59
本期已分配利润
- - -
本期末
10,561,812.84 297,456.34 10,859,269.18
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
22,984.26
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,355.39
其他
3,414.66
合计
27,754.31
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 24 页 共 51 页
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
2,285,189.60
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
2,285,189.60
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
52,998,012.88
减：卖出股票成本总额
50,712,823.28
买卖股票差价收入
2,285,189.60
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
-
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 25 页 共 51 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
724,182.26
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
724,182.26
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
1,273,349.24
股票投资
1,273,349.24
债券投资
-
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 26 页 共 51 页
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
1,273,349.24
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
189,722.42
基金转换费收入
621.53
合计
190,343.95
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
168,184.81
银行间市场交易费用
-
合计
168,184.81
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
9,944.48
信息披露费
39,781.56
证券出借违约金
-
银行费用 435.00
合计
50,161.04
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 27 页 共 51 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华宝基金管理有限公司（“华宝基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人
华宝信托有限责任公司（“华宝信托”） 基金管理人的股东
华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙 （ Warburg
Pincus Asset Management, L.P.）
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司（“宝武集
团”）
华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司（“华宝证券”） 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司（“华宝投资”） 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司（“宝钢财
务”）
受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 28 页 共 51 页
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
274,554.92 165,541.76
其中：支付销售机构的客户维护费
40,432.84
716.78
注：支付基金管理人华宝基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日
累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷
当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
56,201.01 27,590.33
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当
年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 29 页 共 51 页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
6,670,338.89
22,984.26
2,553,240.84
22,919.39
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2020 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688027
国盾
量子
2020年
6月 30
日
2020年
07月09
日
新股流
通受限
36.18 36.18 896 32,417.28 32,417.28 -
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 30 页 共 51 页
688277
天智
航
2020年
6月 24
日
2020年
07月07
日
新股流
通受限
12.04 12.04 3,696 44,499.84 44,499.84 -
688278
特宝
生物
2020年
1月9日
2020年
7 月 17
日
科创板
锁定
8.24 67.73 4,951 40,796.24 335,331.23 -
688377
迪威
尔
2020年
6月 29
日
2020年
07月08
日
新股流
通受限
16.42 16.42 2,095 34,399.90 34,399.90 -
688528
秦川
物联
2020年
6月 19
日
2020年
07月01
日
新股流
通受限
11.33 11.33 2,917 33,049.61 33,049.61 -
688600
皖仪
科技
2020年
6月 23
日
2020年
07月03
日
新股流
通受限
15.50 15.50 2,005 31,077.50 31,077.50 -
注：（1）基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在
新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股
获配日至新股上市日之间不能自由转让。
（2）根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行
业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票
上市之日起 6个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末持有的股票中无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 31 页 共 51 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于
股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内
部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。
督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报
告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导
下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 32 页 共 51 页
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金无债券投资。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 33 页 共 51 页
于本报告期末，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。
本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参
见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规
定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
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的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 6,670,338.89 - - - 6,670,338.89
结算备付金 55,798.49 - - - 55,798.49
存出保证金 25,075.79 - - - 25,075.79
交易性金融资产 - - - 70,802,909.23 70,802,909.23
应收利息 - - - 1,321.47 1,321.47
应收申购款 - - - 139.81 139.81
应收证券清算款 - - - 170,424.01 170,424.01
资产总计
6,751,213.17 - - 70,974,794.52 77,726,007.69
负债
应付赎回款 - - - 29,321.83 29,321.83
应付管理人报酬 - - - 37,162.61 37,162.61
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应付托管费 - - - 9,290.65 9,290.65
应付交易费用 - - - 113,341.32 113,341.32
其他负债 - - - 99,761.66 99,761.66
负债总计
- - - 288,878.07 288,878.07
利率敏感度缺口
6,751,213.17 - - 70,685,916.45 77,437,129.62
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 9,245,663.59 - - - 9,245,663.59
结算备付金 565,125.66 - - - 565,125.66
存出保证金 20,938.81 - - - 20,938.81
交易性金融资产 - - - 66,456,588.79 66,456,588.79
应收利息 - - - 6,757.35 6,757.35
应收申购款 - - - 848.75 848.75
资产总计
9,831,728.06
-
-
66,464,194.89
76,295,922.95
负债
应付赎回款 - - - 21,498.00 21,498.00
应付管理人报酬 - - - 147,689.03 147,689.03
应付托管费 - - - 24,614.84 24,614.84
应付交易费用 - - - 122,206.13 122,206.13
其他负债 - - - 55,010.32 55,010.32
负债总计
- -
-
371,018.32
371,018.32
利率敏感度缺口
9,831,728.06
-
-
66,093,176.57
75,924,904.63
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 36 页 共 51 页
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下和自下而上相结合”
的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及投资组合
构建的策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进
行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例为基金资产的
0-95%，其中，投资于智慧产业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；股指期货的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
70,802,909.23
91.43
66,456,588.79
87.53
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
70,802,909.23 91.43
66,456,588.79 87.53
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 37 页 共 51 页
动
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
5,239,212.28 5,082,465.12
2.业绩比较基准下
降 5%
-5,239,212.28 -5,082,465.12
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收申
购款、应收利息以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为人民币 70,292,133.87元，属于第二层次的余额为人民币 510,775.36元，无划分为
第三层次的余额（于上年度末，属于第一层次的余额为人民币 64,107,002.00 元，属于第二层次
的余额为人民币 2,349,586.79元，无划分为第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情
况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的
公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度
可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
(2) 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
(3) 其他事项
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 38 页 共 51 页
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
70,802,909.23 91.09
其中：股票
70,802,909.23 91.09
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
6,726,137.38 8.65
8 其他各项资产
196,961.08 0.25
9 合计
77,726,007.69 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
2,441,496.00 3.15
C
制造业
25,123,203.07 32.44
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
11,334.96 0.01
E
建筑业
2,029,148.00 2.62
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
1,070,006.00 1.38
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
532,400.00 0.69
J
金融业
33,623,772.92 43.42
K
房地产业
1,674,804.08 2.16
L
租赁和商务服务业
1,786,748.00 2.31
M
科学研究和技术服务业
2,509,996.20 3.24
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
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N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
70,802,909.23 91.43
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 7,460,688.00 9.63
2 600036 招商银行 196,461 6,624,664.92 8.55
3 601318 中国平安 88,700 6,333,180.00 8.18
4 600276 恒瑞医药 44,080 4,068,584.00 5.25
5 601628 中国人寿 111,100 3,023,031.00 3.90
6 601166 兴业银行 182,400 2,878,272.00 3.72
7 600030 中信证券 93,300 2,249,463.00 2.90
8 603259 药明康德 23,100 2,231,460.00 2.88
9 600887 伊利股份 71,200 2,216,456.00 2.86
10 601888 中国中免 11,600 1,786,748.00 2.31
11 600016 XD 民生银 285,800 1,620,486.00 2.09
12 601328 交通银行 313,800 1,609,794.00 2.08
13 601012 隆基股份 37,800 1,539,594.00 1.99
14 600000 浦发银行 140,800 1,489,664.00 1.92
15 601288 农业银行 436,500 1,475,370.00 1.91
16 600031 三一重工 74,100 1,390,116.00 1.80
17 600703 三安光电 55,000 1,375,000.00 1.78
18 600048 保利地产 91,000 1,344,980.00 1.74
19 600585 海螺水泥 24,300 1,285,713.00 1.66
20 601398 工商银行 254,200 1,265,916.00 1.63
21 600837 海通证券 98,400 1,237,872.00 1.60
22 601668 中国建筑 246,600 1,176,282.00 1.52
23 601688 华泰证券 53,600 1,007,680.00 1.30
24 600309 万华化学 20,000 999,800.00 1.29
25 601211 国泰君安 53,300 919,958.00 1.19
26 600690 海尔智家 47,600 842,520.00 1.09
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 40 页 共 51 页
27 601988 中国银行 241,400 840,072.00 1.08
28 600009 上海机场 11,600 836,012.00 1.08
29 600104 上汽集团 44,500 756,055.00 0.98
30 601818 光大银行 187,500 671,250.00 0.87
31 601766 中国中车 111,000 618,270.00 0.80
32 600028 中国石化 152,700 597,057.00 0.77
33 601088 中国神华 39,200 562,912.00 0.73
34 600050 中国联通 110,000 532,400.00 0.69
35 600547 山东黄金 13,500 494,370.00 0.64
36 601857 中国石油 111,400 466,766.00 0.60
37 601390 中国中铁 90,100 452,302.00 0.58
38 601989 中国重工 109,600 438,400.00 0.57
39 601186 中国铁建 47,800 400,564.00 0.52
40 601138 工业富联 24,800 375,720.00 0.49
41 600196 复星医药 10,100 341,885.00 0.44
42 688278 特宝生物 4,951 335,331.23 0.43
43 600340 华夏幸福 14,428 329,824.08 0.43
44 603993 洛阳钼业 87,300 320,391.00 0.41
45 688202 美迪西 2,014 278,536.20 0.36
46 688199 久日新材 4,494 272,156.64 0.35
47 601111 中国国航 35,400 233,994.00 0.30
48 688098 申联生物 9,792 227,957.76 0.29
49 688389 普门科技 6,931 227,336.80 0.29
50 601066 中信建投 5,200 204,776.00 0.26
51 688089 嘉必优 2,939 152,504.71 0.20
52 601236 红塔证券 4,700 91,180.00 0.12
53 601319 中国人保 12,600 81,144.00 0.10
54 688277 天智航 3,696 44,499.84 0.06
55 688377 迪威尔 2,095 34,399.90 0.04
56 688528 秦川物联 2,917 33,049.61 0.04
57 688027 国盾量子 896 32,417.28 0.04
58 688600 皖仪科技 2,005 31,077.50 0.04
59 603087 甘李药业 236 23,670.80 0.03
60 600956 新天绿能 2,249 11,334.96 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 4,674,838.00 6.16
2 600036 招商银行 4,574,702.00 6.03
3 600519 贵州茅台 4,546,712.36 5.99
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
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4 601628 中国人寿 3,006,634.00 3.96
5 600276 恒瑞医药 2,399,381.00 3.16
6 601166 兴业银行 2,377,222.00 3.13
7 601328 交通银行 1,703,443.00 2.24
8 600887 伊利股份 1,641,036.00 2.16
9 603259 药明康德 1,627,579.00 2.14
10 601288 农业银行 1,552,343.00 2.04
11 600000 浦发银行 1,518,417.00 2.00
12 600048 保利地产 1,382,394.95 1.82
13 600837 海通证券 1,376,309.00 1.81
14 600585 海螺水泥 1,361,823.00 1.79
15 601398 工商银行 1,361,385.00 1.79
16 601668 中国建筑 1,353,467.81 1.78
17 600030 中信证券 1,323,833.00 1.74
18 600016 XD民生银 1,227,273.00 1.62
19 601012 隆基股份 1,005,395.00 1.32
20 601688 华泰证券 996,364.00 1.31
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 4,857,476.15 6.40
2 600519 贵州茅台 4,826,886.00 6.36
3 600036 招商银行 4,815,048.24 6.34
4 600276 恒瑞医药 3,290,459.80 4.33
5 600030 中信证券 2,148,306.00 2.83
6 600887 伊利股份 1,971,159.00 2.60
7 601166 兴业银行 1,764,013.00 2.32
8 601186 中国铁建 1,762,265.00 2.32
9 601916 浙商银行 1,654,960.89 2.18
10 601800 中国交建 1,584,683.92 2.09
11 601888 中国中免 1,467,868.00 1.93
12 600104 上汽集团 1,339,458.00 1.76
13 600340 华夏幸福 1,267,787.00 1.67
14 600690 海尔智家 1,256,900.00 1.66
15 600028 中国石化 1,240,730.00 1.63
16 600016 XD民生银 1,240,008.00 1.63
17 601766 中国中车 1,223,994.00 1.61
18 600031 三一重工 1,178,369.37 1.55
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 42 页 共 51 页
19 600050 中国联通 1,158,899.00 1.53
20 600703 三安光电 1,080,762.00 1.42
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
53,785,794.48
卖出股票收入（成交）总额
52,998,012.88
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 43 页 共 51 页
7.12 市场中性策略执行情况
-
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
智慧产业基金截至 2020 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的招商银行（600036）于 2019 年 7
月 28日收到全国银行间同业拆借中心通报批评，要求其加强风险控制和内部管理，并依据《银行
间本币市场交易员管理办法（试行）》（中汇交发〔2014〕196号），暂停招商银行相关交易员的银
行间本币市场交易员资格 1年；因 2019年 7月 2日，平安银行和招商银行在银行间债券回购市场
达成 DR001为 0.09%的异常利率交易。经两家银行自查，为交易员操作失误所致。
智慧产业基金截至 2020 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的兴业银行（601166）作为债务融资
工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常
水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本，于 2020年 5月 5日收到中国银行间市场交易
商协会警告处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
智慧产业基金截至 2020 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的中信证券（600030）作为债务融资
工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常
水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本，于 2020 年 5 月 15 日收到中国银行间市场交
易商协会警告处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
25,075.79
2
应收证券清算款
170,424.01
3
应收股利
-
4
应收利息
1,321.47
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 44 页 共 51 页
5
应收申购款
139.81
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
196,961.08
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
504 132,098.93 65,632,565.70 98.58
945,294.74 1.42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
23,496.87 0.0353
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 5 月 4日）基
金份额总额
200,203,363.76
本报告期期初基金份额总额
70,782,438.58
本报告期基金总申购份额
67,669,471.40
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 45 页 共 51 页
减：本报告期基金总赎回份额
71,874,049.54
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
66,577,860.44
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2020年 5月 20日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，经公司董事会审议通过,
聘任周雷为公司督察长。公司总经理黄小薏自 2020年 5月 20日起不再代任督察长职务。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：2019 年
11月 20日至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查
或处罚等情况。
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 46 页 共 51 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
长城证券
2
57,471,923.51
54.95%
53,523.65
54.97%
-
中信建投
2
42,672,155.28
40.80%
39,740.55
40.82%
-
国泰君安
2
3,205,726.80
3.07%
2,985.46
3.07%
-
万联证券
1
682,992.72
0.65%
636.06
0.65%
-
西部证券
1
165,910.50
0.16%
121.34
0.12%
-
宏信证券
2
136,882.80
0.13%
127.47
0.13%
-
东北证券
2
135,021.70
0.13%
125.76
0.13%
-
方正证券
1
106,015.00
0.10%
98.74
0.10%
-
天风证券
2
3,525.69
0.00%
3.28
0.00%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
2
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
西藏东方财 1
-
-
-
-
-
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 47 页 共 51 页
富
兴业证券
2
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中金国际
1
-
-
-
-
-
中山证券
1
-
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会
和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人
员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
2、本报告期租用的证券公司交易单元新增:宏信证券,申万宏源。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长城证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
4,000,000.00 100.00%
- -
国泰君安 - -
- -
- -
万联证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 48 页 共 51 页
宏信证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
爱建证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
西藏东方
财富
- -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
中金国际 - -
- -
- -
中山证券 - -
- -
- -
中投证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投
资基金 2019 年第 4季度报告
基金管理人网站 2020-01-21
2
华宝基金管理有限公司旗下部分基金
季度报告提示性公告
上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证券报、
基金管理人网站
2020-01-21
3
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投
资基金恢复大额申购（含定投及转换
转入）业务的公告
证券时报、基金管理人
网站
2020-02-06
4
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增代销机构的公告
上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证券报、
2020-02-21
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 49 页 共 51 页
基金管理人网站
5
华宝基金管理有限公司关于华宝智慧
产业灵活配置混合型证券投资基金降
低管理费率、托管费率并修订基金合
同及托管协议的公告
证券时报、基金管理人
网站
2020-03-13
6
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）
基金管理人网站 2020-03-13
7
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
基金管理人网站 2020-03-13
8
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投
资基金基金合同
基金管理人网站 2020-03-13
9
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投
资基金托管协议
基金管理人网站 2020-03-13
10
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投
资基金暂停大额申购（含定投及转换
转入）业务的公告
证券时报、基金管理人
网站
2020-03-18
11
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投
资基金 2019 年年度报告
基金管理人网站 2020-03-30
12
华宝基金管理有限公司旗下部分基金
年度报告提示性公告
上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证券报、
基金管理人网站
2020-03-30
13
关于华宝现金宝货币基金 E类份额转
换、赎回转申购、定期转换、定期赎
回转申购业务费率优惠公告
上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证券报、
基金管理人网站
2020-04-14
14
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投
资基金 2020 年第 1季度报告
基金管理人网站 2020-04-21
15
华宝基金关于旗下部分开放式基金新
增中信证券华南股份有限公司为代销
机构的公告
上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证券报、
基金管理人网站
2020-05-06
16
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）
基金管理人网站 2020-05-29
17
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
基金管理人网站 2020-05-29
18
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投
资基金恢复大额申购（含定投及转换
转入）业务的公告
证券时报、基金管理人
网站
2020-06-09
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 50 页 共 51 页
别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20200206-202
00316、
20200611-202
00630
10,767,691.9
2
21,882,114.1
7
-
32,649,806.09
49.04
2
20200317-202
00630
-
32,782,759.6
1
-
32,782,759.61
49.24
3
20200206-202
00316
9,832,825.25
-
9,632,825.25
200,000.00
0.30
个人
3
20200101-202
00205
49,167,076.4
0
-
49,167,076.4
0
-
0.00
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额
比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在
遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市
场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，
保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2020年 3月 13日发布《华宝基金管理有限公司关于华宝智慧产业灵活配置
混合型证券投资基金降低管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告》，具体内容
详见公司公告，请投资者予以关注。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
华宝智慧产业混合 2020 年中期报告
第 51 页 共 51 页
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2020 年 8月 31 日
