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西部利得量化成长混合(000006)

西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告




西部利得量化成长混合型发起式证券投资 基金 2020年中期报告 2020年 6月 30日 基金管理人:西部利得基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:二〇二〇年八月三十一日 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 2 页 共 53 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 4 页 共 53 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 16 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 48 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 5 页 共 53 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 52 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 6 页 共 53 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 基金简称 西部利得量化成长混合 场内简称 - 基金主代码 000006 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 19日 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 253,720,898.93份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 -


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过量化投资策略进行股票投资,在严格 控制风险和保持资产高流动性的前提下,努力实现基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要通过多因子量化投资模型,选取并持有具 有成长性的股票构成投资组合,打造成长风格,力争 稳定的超越业绩基准的投资收益。(详见《基金合同》) 业绩比较基准 中证 500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税 后)*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预 期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票 型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 西部利得基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵毅 贺倩 联系电话 021-38572888 010-66060069 电子邮箱 service@westleadfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4007-007-818;021-38572666 95599 传真 021-38572750 010-68121816 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 杨高南路 799号 11层 02、03 北京市东城区建国门内大街 69 号 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 7 页 共 53 页


单元 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴世纪 金融广场 3号楼 11楼 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200127 100031 法定代表人 何方 周慕冰


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.westleadfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融 广场 3号楼 11楼


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广 场 3号楼 11楼


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 ) 本期已实现收益 36,120,147.32 本期利润 54,617,757.58 加权平均基金份额本期利润 0.4509 本期加权平均净值利润率 32.68% 本期基金份额净值增长率 32.33% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 106,683,196.20 期末可供分配基金份额利润 0.4205 期末基金资产净值 406,945,718.89 期末基金份额净值 1.6039 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 60.39%


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 12.13% 0.95% 6.32% 0.66% 5.81% 0.29% 过去三个月 27.55% 1.13% 12.11% 0.85% 15.44% 0.28% 过去六个月 32.33% 1.78% 8.82% 1.34% 23.51% 0.44% 过去一年 61.65% 1.42% 14.21% 1.09% 47.44% 0.33% 自基金合同 生效起至今 60.39% 1.32% 5.78% 1.15% 54.61% 0.17% 注:本基金的业绩基准为:中证 500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25% 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 9 页 共 53 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


3.3 其他指标 无 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 10 页 共 53 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 西部利得基金管理有限公司(简称“西部利得基金”,下同)经中国证券监督管理委员会(证 监许可[2010]864号)批准成立于 2010年 7月 20日。公司由西部证券股份有限公司和利得科技有 限公司合资控股,注册资本 3.5 亿元人民币,其中西部证券股份有限公司占比 51%,利得科技有 限公司占比 49%,注册地上海。 截至 2020年 6月 30日,本基金管理人旗下共管理 39只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 盛丰衍 基金经 理 2019年 3月 19 日 - 7年 复旦大学计算机应用技术 硕士,曾任光大证券股份 有限公司权益投资助理、 上海光大证券资产管理有 限公司研究员、兴证证券 资产管理有限公司量化研 究员。2016年 10月加入 本公司,具有基金从业资 格,中国国籍。 注:1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;若该基金经理自 基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日; 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》 和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制 风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规 和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。


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本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价 率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或 组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020年半上年,国内外受到新冠疫情冲击后,国内复工复产进度喜人,经济 V型反弹。 A股在 2月初短暂下跌后走出了一波以成长股为核心的上涨行情。 投资策略上,本基金始终维持高股票仓位,风格偏成长,行业配置参考中证 500 指数,选股 标准兼顾安全边际以及业绩的向上超预期,同时规避量价指标上显示出超买的个股以及临近解禁 的个股,股票数量足够分散,努力控制单只股票权重不高于 1%,以此弱化个股黑天鹅的影响。2019 年 7月 22日科创板鸣锣开板,本基金在基金规模满足科创板网下打新的要求后会增加科创板新股 打新策略,以此增厚基金收益。本基金努力通过选股获得相对于基准的超额收益,打造成长风格 的优质量化基金,在接下去的投资管理中会坚持类似的投资风格。 感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来 优异回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020年三季度,影响 A股的主要有三股力量。 其一是经济 V型企稳+货币仍较为宽松的宏观背景。 年初受国内外疫情影响,中国经济下行压力变大、失业率高企。中国政府为了托底经济推出 了一系列的的政策,使得中国经济 3月下旬得以 V型复苏。虽然有阶段性区域疫情反弹带来扰动, 但疫情在国内二次爆发概率不大,经济企稳的方向不变,复苏牛可期。在经济得以彻底复苏之前 较为宽松的货币政策仍将持续一段时间。两者叠加对权益市场而言是较为友好的宏观背景。 其二上市公司盈利增速。 上市公司盈利增速是 A 股行业配置的重要参考指标。从总量上看,2020 年 Q1 上市公司盈利 增速探底,此后逐季回升至 2021 年 Q1。从结构上看,世界进入后疫情时代,新经济、医药增速 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 12 页 共 53 页


居前,这一定程度上支撑着这些板块的高估值。盈利增速也是周期类行业的重要参考指标,一旦 盈利增速变正,部分周期股的低估值或得以修复。 其三是美国大选将近。 美国大选可能造成中美关系出现一定波折,包括经贸领域、舆论领域、科技领域、区域争端 等等,A股市场的风险偏好随之扰动。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定,本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序,并经本基金 管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和 程序的制订和解释;在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况,以及在采用新投资策 略或投资新品种时,估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或 修订,必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整,均须 通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意 见和建议,通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式,对估值 议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员,基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通 受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 可参见本报告“6.4.11利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 13 页 共 53 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—西部利得基金 管理有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会 计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的 行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 西部利得基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利 益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,西部利得基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的 财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整, 未发现有损害基金持有人利益的行为。 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 14 页 共 53 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 34,299,913.76 3,837,460.47 结算备付金


1,575,569.78 2,359,128.90 存出保证金


403,668.50 60,082.44 交易性金融资产 6.4.7.2 376,523,141.22 133,823,518.66 其中:股票投资


376,523,141.22 129,186,897.86 基金投资


- - 债券投资


- 4,636,620.80 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


1,957,135.41 2,490.56 应收利息 6.4.7.5 9,650.82 91,031.50 应收股利


- - 应收申购款


6,058,975.96 49,471.04 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


420,828,055.45 140,223,183.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


12,176,308.58 22,865.39 应付赎回款


869,764.31 374,963.84 应付管理人报酬


331,194.77 175,080.67 应付托管费


22,079.68 11,672.02 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 395,812.33 180,854.23 应交税费


1,263.10 1.25 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 15 页 共 53 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 85,913.79 145,450.02 负债合计


13,882,336.56 910,887.42 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 253,720,898.93 114,940,759.86 未分配利润 6.4.7.10 153,224,819.96 24,371,536.29 所有者权益合计


406,945,718.89 139,312,296.15 负债和所有者权益总计


420,828,055.45 140,223,183.57 报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 1.6039元,基金份额总额 253,720,898.93份。 6.2 利润表 会计主体:西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 3月 19日(基 金合同生效日)至 2019年 6月 30日 一、收入


57,347,331.66 -445,251.60 1.利息收入


68,925.32 551,072.94 其中:存款利息收入 6.4.7.11 64,758.49 432,693.76 债券利息收入


4,166.83 25,568.22 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 92,810.96 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


38,614,218.58 1,037,533.16 其中:股票投资收益 6.4.7.12 37,163,484.17 -187,785.45 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 76,087.36 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,374,647.05 1,225,318.61 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 18,497,745.59 -2,193,700.38 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 166,442.17 159,842.68 减:二、费用


2,729,574.08 928,038.65 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,252,891.75 650,357.41 2.托管费 6.4.10.2.2 83,526.11 43,357.16 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 16 页 共 53 页


3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 1,300,647.38 176,881.47 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








135.47 - 7.其他费用 6.4.7.20 92,373.37 57,442.61 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 54,617,757.58 -1,373,290.25 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 54,617,757.58 -1,373,290.25


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 114,940,759.86 24,371,536.29 139,312,296.15 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 54,617,757.58 54,617,757.58 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 138,780,139.07 74,235,526.09 213,015,665.16 其中:1.基金申购款 200,307,419.06 94,683,759.24 294,991,178.30 2.基金赎回款 -61,527,279.99 -20,448,233.15 -81,975,513.14 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 253,720,898.93 153,224,819.96 406,945,718.89 项目 上年度可比期间 2019年 3月 19日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 17 页 共 53 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 177,856,344.09 - 177,856,344.09 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -1,373,290.25 -1,373,290.25 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -39,768,706.94 291,111.39 -39,477,595.55 其中:1.基金申购款 3,582,787.39 -42,868.03 3,539,919.36 2.基金赎回款 -43,351,494.33 333,979.42 -43,017,514.91 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 138,087,637.15 -1,082,178.86 137,005,458.29


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______贺燕萍______














______贺燕萍______














____张皞骏____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)证监许可[2018]第 189 号《关于准予西部利得量化阿尔法混合型证券投资基金变更注 册的批复》核准,由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《西 部利得量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式, 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 177,836,375.57 元,业经毕马 威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 1900164 号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案,《西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2019 年 3 月 19 日 正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 177,856,344.09 份基金份额,其中认购资金利息 折合 19,968.52 份基金份额。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司,基金托管人为 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 18 页 共 53 页


中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、 地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资 券(含超短期融资券)、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、 货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%。基金持有全部权证的市值不超 过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金及应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁 布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6月 30日的财务状况、自 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值 变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期未发生会计政策和会计估计变更。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 19 页 共 53 页


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 (1)主要税项说明 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85 号文《财政部、 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证 交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文 《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业 往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、 财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本 基金适用的主要税项列示如下: (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b)自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日 (含)以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴 纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 20 页 共 53 页


征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内 (含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳 税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收 入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减 按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018年 1月 1日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管 理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 34,299,913.76 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 34,299,913.76


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 348,635,171.44 376,523,141.22 27,887,969.78 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 21 页 共 53 页


贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 348,635,171.44 376,523,141.22 27,887,969.78


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末及上年度期末均未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 8,989.02 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 615.80 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 46.00 合计 9,650.82


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 22 页 共 53 页


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 395,812.33 银行间市场应付交易费用 - 合计 395,812.33


6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,378.43 预提费用 84,535.36 合计 85,913.79


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 114,940,759.86 114,940,759.86 本期申购 200,307,419.06 200,307,419.06 本期赎回(以"-"号填列) -61,527,279.99 -61,527,279.99 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 253,720,898.93 253,720,898.93


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 15,982,786.79 8,388,749.50 24,371,536.29 本期利润 36,120,147.32 18,497,610.26 54,617,757.58 本期基金份额交易 54,580,262.09 19,655,264.00 74,235,526.09 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 23 页 共 53 页


产生的变动数 其中:基金申购款 71,348,585.76 23,335,173.48 94,683,759.24 基金赎回款 -16,768,323.67 -3,679,909.48 -20,448,233.15 本期已分配利润 - - - 本期末 106,683,196.20 46,541,623.76 153,224,819.96


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 54,550.90 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,950.50 其他 4,257.09 合计 64,758.49


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 488,270,621.18 减:卖出股票成本总额 451,107,137.01 买卖股票差价收入 37,163,484.17


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 76,087.36 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 76,087.36 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 24 页 共 53 页





6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 4,879,141.64 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 4,710,400.00 减:应收利息总额 92,654.28 买卖债券差价收入 76,087.36


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期未有债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期未有债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金于本报告期内未持有资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金在本报告期内未持有贵金属。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金在本报告期内未持有贵金属。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金在本报告期内未持有贵金属。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金在本报告期内未持有贵金属。 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 25 页 共 53 页


6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内未持有衍生工具。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内未持有衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 1,374,647.05 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,374,647.05


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 18,460,153.36 ——股票投资 18,497,974.16 ——债券投资 -37,820.80 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 38,720.00 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 1,127.77 合计 18,497,745.59


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 137,838.54 转换费收入 28,603.63 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 26 页 共 53 页


合计 166,442.17


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,300,647.38 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 1,300,647.38


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 银行汇划手续费 7,838.01 合计 92,373.37


6.4.7.21 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部 信息。 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 27 页 共 53 页


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构 西部证券股份有限公司 基金管理人的股东 利得科技有限公司 基金管理人的股东 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 西部利得-汇通 3号资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金于本报告期内及上年度期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 28 页 共 53 页


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年3月19日(基金合同生效日) 至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,252,891.75 650,357.41 其中:支付销售机构的客 户维护费 148,774.02 328,494.99 注:支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年3月19日(基金合同生效 日)至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 83,526.11 43,357.16 注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金于本报告期内及上年度可比期间未发生应支付关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 29 页 共 53 页


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 3月 19日(基金合同生效 日)至 2019年 6月 30日 基金合同生效日( 2019 年 3 月 19 日 )持有的基金份 额 10,000,600.00 10,000,600.00 报告期初持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.9416% 7.2422%


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 西部证券股份有 限公司 2,711,766.77 1.0688% - -


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 3月 19日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有限 公司 34,299,913.76 54,550.90 11,509,007.25 76,764.98 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 30 页 共 53 页


本基金的银行存款由基金托管人农业银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 688568 中科 星图 2020年 6月 30 日 2020 年7月 8日 新股流 通受限 16.21 16.21 9,986 161,873.06 161,873.06 - 688377 迪威 尔 2020年 6月 29 日 2020 年7月 8日 新股流 通受限 16.42 16.42 6,968 114,414.56 114,414.56 - 688027 国盾 量子 2020年 6月 30 日 2020 年7月 9日 新股流 通受限 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 688600 皖仪 科技 2020年 6月 23 日 2020 年7月 3日 新股流 通受限 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 300847 中船 汉光 2020年 6月 29 日 2020 年7月 9日 新股流 通受限 6.94 6.94 1,420 9,854.80 9,854.80 - 300845 捷安 高科 2020年 6月 24 日 2020 年7月 3日 新股流 通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300843 胜蓝 股份 2020年 6月 23 日 2020 年7月 2日 新股流 通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300840 酷特 智能 2020年 6月 30 2020 年7月 新股流 通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 31 页 共 53 页


日 8日 300846 首都 在线 2020年 6月 22 日 2020 年7月 1日 新股流 通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 688298 东方 生物 2020年 1月 20 日 2020 年8月 5日 网下配 售摇号 锁定 21.25 144.17 3,541 75,246.25 510,505.97 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持暂时停牌股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、 中小板)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括 信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人力争在严格控制风险的情况下实现基金 资产长期增值,对以上风险采取的风险管理政策如下所述: 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险 等。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制 流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人实行全员参与的全面风险管理,董事会及其下设合规审核委员会、监事会、经 营管理层及其下设合规及风险管理委员会、督察长、风险管理部、监察稽核部、各业务部门和分 支机构均根据公司制度规定履行各自的风险管理职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 32 页 共 53 页


出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理 人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通 过分散化投资以分散信用风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券;银行存款均存放于信用良好的银行;在交易所进 行的交易均与中国证券等级结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性 很小;在银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.3 流动性风险 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对 手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压 力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组 合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对 手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压 力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组 合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 33 页 共 53 页


本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出 保证金和结算备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 34,299,913.76 - - - 34,299,913.76 结算备付金 1,575,569.78 - - - 1,575,569.78 存出保证金 102,099.70 - - 301,568.80 403,668.50 交易性金融资产 - - - 376,523,141.22 376,523,141.22 应收证券清算款 - - - 1,957,135.41 1,957,135.41 应收利息 - - - 9,650.82 9,650.82 应收申购款 - - - 6,058,975.96 6,058,975.96 其他资产 - - - - - 资产总计 35,977,583.24 - - 384,850,472.21 420,828,055.45 负债








应付证券清算款 - - - 12,215,028.58 12,215,028.58 应付赎回款 - - - 869,764.31 869,764.31 应付管理人报酬 - - - 331,194.77 331,194.77 应付托管费 - - - 22,079.68 22,079.68 应付交易费用 - - - 395,812.33 395,812.33 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 34 页 共 53 页


应交税费 - - - 1,263.10 1,263.10 其他负债 - - - 47,193.79 47,193.79 负债总计 - - - 13,882,336.56 13,882,336.56 利率敏感度缺口 35,977,583.24 - - 370,968,135.65 406,945,718.89 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,837,460.47 - - - 3,837,460.47 结算备付金 2,359,128.90 - - - 2,359,128.90 存出保证金 60,082.44 - - - 60,082.44 交易性金融资产 4,636,620.80 - - 129,186,897.86 133,823,518.66 应收证券清算款 - - - 2,490.56 2,490.56 应收利息 - - - 91,031.50 91,031.50 应收申购款 - - - 49,471.04 49,471.04 资产总计 10,893,292.61 - - 129,329,890.96 140,223,183.57 负债








应付证券清算款 - - - 22,865.39 22,865.39 应付赎回款 - - - 374,963.84 374,963.84 应付管理人报酬 - - - 175,080.67 175,080.67 应付托管费 - - - 11,672.02 11,672.02 应付交易费用 - - - 180,854.23 180,854.23 应交税费 - - - 1.25 1.25 其他负债 - - - 145,450.02 145,450.02 负债总计 - - - 910,887.42 910,887.42 利率敏感度缺口 10,893,292.61 - - 128,419,003.54 139,312,296.15


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的的股票和债券,所面临的最大市 场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风 险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 35 页 共 53 页


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 376,523,141.22 92.52 129,186,897.86 92.73 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - 4,636,620.80 3.33 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 376,523,141.22 92.52 133,823,518.66 96.06


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末(2020年 6月 30日) 上年度末(2019年 12月 31日) 业绩比较基准上升 5% 20,370,046.80 4,968,000.00 业绩比较基准下降 5% -20,370,046.80 -4,968,000.00





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层 次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察 输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值 于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 36 页 共 53 页


于第一层级的余额 376023201.42元,属于第二层级的余额为 499939.80元,无属于第三层级的余 额(于 2019年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层级的余额 123447497.30元,属于第二层级的余额为 10376021.37元,无属于第三层级的 余额)。


(ii)公允价值所属层级间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2019年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和 其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 37 页 共 53 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 376,523,141.22 89.47 其中:股票 376,523,141.22 89.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 35,875,483.54 8.52 8 其他各项资产 8,429,430.69 2.00 9 合计 420,828,055.45 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,347,576.00 0.82 B 采矿业 6,901,111.00 1.70 C 制造业 249,240,018.32 61.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,216,272.32 0.54 E 建筑业 6,708,796.00 1.65 F 批发和零售业 6,324,639.80 1.55 G 交通运输、仓储和邮政业 5,696,852.00 1.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 43,708,833.88 10.74 J 金融业 17,154,550.00 4.22 K 房地产业 11,587,281.00 2.85 L 租赁和商务服务业 2,211,290.00 0.54 M 科学研究和技术服务业 6,250,606.80 1.54 N 水利、环境和公共设施管理业 7,221,300.40 1.77 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 38 页 共 53 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,285,446.00 1.54 R 文化、体育和娱乐业 1,668,567.70 0.41 S 综合 - - 合计 376,523,141.22 92.52


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002223 鱼跃医疗 92,300 3,359,720.00 0.83 2 600201 生物股份 111,900 3,115,296.00 0.77 3 603444 吉比特 5,626 3,088,730.26 0.76 4 601799 星宇股份 24,100 3,060,700.00 0.75 5 300357 我武生物 49,100 3,056,475.00 0.75 6 300558 贝达药业 21,600 3,023,568.00 0.74 7 300285 国瓷材料 89,900 3,012,549.00 0.74 8 000513 丽珠集团 62,300 2,991,023.00 0.73 9 600143 金发科技 226,300 2,980,371.00 0.73 10 002353 杰瑞股份 95,000 2,945,000.00 0.72 11 603568 伟明环保 115,922 2,689,390.40 0.66 12 002373 千方科技 110,751 2,656,916.49 0.65 13 002230 科大讯飞 70,200 2,627,586.00 0.65 14 002241 歌尔股份 82,600 2,425,136.00 0.60 15 601788 光大证券 151,000 2,425,060.00 0.60 16 600459 贵研铂业 80,700 2,405,667.00 0.59 17 600606 绿地控股 388,600 2,401,548.00 0.59 18 300408 三环集团 86,500 2,396,050.00 0.59 19 688202 美迪西 17,266 2,387,887.80 0.59 20 600298 安琪酵母 47,900 2,370,092.00 0.58 21 600195 中牧股份 145,600 2,363,088.00 0.58 22 300725 药石科技 19,000 2,360,750.00 0.58 23 002028 思源电气 115,020 2,353,309.20 0.58 24 300212 易华录 42,000 2,352,000.00 0.58 25 002901 大博医疗 19,600 2,338,084.00 0.57 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 39 页 共 53 页


26 002568 百润股份 51,500 2,333,980.00 0.57 27 300373 扬杰科技 69,400 2,326,288.00 0.57 28 000938 紫光股份 54,000 2,320,920.00 0.57 29 300601 康泰生物 14,300 2,318,888.00 0.57 30 300502 新易盛 36,660 2,313,979.20 0.57 31 000661 长春高新 5,300 2,307,090.00 0.57 32 688396 华润微 53,063 2,305,056.72 0.57 33 603317 天味食品 41,400 2,301,012.00 0.57 34 603960 克来机电 82,348 2,299,156.16 0.56 35 002126 银轮股份 187,700 2,297,448.00 0.56 36 688258 卓易信息 23,800 2,295,986.00 0.56 37 300326 凯利泰 78,700 2,290,170.00 0.56 38 000090 天健集团 331,400 2,289,974.00 0.56 39 600480 凌云股份 204,400 2,289,280.00 0.56 40 601137 博威合金 145,900 2,281,876.00 0.56 41 002648 卫星石化 140,200 2,281,054.00 0.56 42 603881 数据港 21,100 2,280,277.00 0.56 43 600570 恒生电子 21,165 2,279,470.50 0.56 44 300037 新宙邦 41,300 2,273,978.00 0.56 45 688169 石头科技 6,030 2,272,707.00 0.56 46 002481 双塔食品 131,200 2,272,384.00 0.56 47 300497 富祥药业 115,900 2,268,163.00 0.56 48 000157 中联重科 352,600 2,267,218.00 0.56 49 300124 汇川技术 59,617 2,264,849.83 0.56 50 600079 人福医药 83,200 2,264,704.00 0.56 51 603609 禾丰牧业 151,100 2,251,390.00 0.55 52 688023 安恒信息 7,300 2,247,670.00 0.55 53 300226 上海钢联 28,540 2,243,244.00 0.55 54 000858 五粮液 13,100 2,241,672.00 0.55 55 600760 中航沈飞 68,300 2,241,606.00 0.55 56 002594 比亚迪 31,200 2,240,160.00 0.55 57 000656 金科股份 274,400 2,239,104.00 0.55 58 600496 精工钢构 667,800 2,237,130.00 0.55 59 300760 迈瑞医疗 7,300 2,231,610.00 0.55 60 000063 中兴通讯 55,500 2,227,215.00 0.55 61 000750 国海证券 512,900 2,225,986.00 0.55 62 603259 药明康德 23,040 2,225,664.00 0.55 63 600887 伊利股份 71,400 2,222,682.00 0.55 64 600862 中航高科 131,300 2,221,596.00 0.55 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 40 页 共 53 页


65 300832 新产业 12,900 2,221,251.00 0.55 66 002709 天赐材料 65,736 2,221,219.44 0.55 67 600584 长电科技 71,000 2,220,170.00 0.55 68 600125 铁龙物流 397,800 2,219,724.00 0.55 69 601717 郑煤机 376,740 2,218,998.60 0.55 70 600893 航发动力 94,400 2,216,512.00 0.54 71 002697 红旗连锁 202,900 2,215,668.00 0.54 72 603113 金能科技 186,300 2,215,107.00 0.54 73 002311 海大集团 46,500 2,212,935.00 0.54 74 600036 招商银行 65,600 2,212,032.00 0.54 75 600547 山东黄金 60,400 2,211,848.00 0.54 76 002027 分众传媒 397,000 2,211,290.00 0.54 77 002271 东方雨虹 54,400 2,210,272.00 0.54 78 603566 普莱柯 79,800 2,209,662.00 0.54 79 600048 保利地产 149,500 2,209,610.00 0.54 80 603338 浙江鼎力 29,160 2,209,453.20 0.54 81 300559 佳发教育 104,050 2,207,941.00 0.54 82 600801 华新水泥 93,100 2,207,401.00 0.54 83 300118 东方日升 147,100 2,206,500.00 0.54 84 600438 通威股份 126,800 2,203,784.00 0.54 85 600027 华电国际 644,300 2,203,506.00 0.54 86 300327 中颖电子 68,000 2,203,200.00 0.54 87 002410 广联达 31,500 2,195,550.00 0.54 88 300457 赢合科技 68,700 2,190,156.00 0.54 89 002438 江苏神通 268,400 2,190,144.00 0.54 90 603993 洛阳钼业 595,600 2,185,852.00 0.54 91 600276 恒瑞医药 23,660 2,183,818.00 0.54 92 002258 利尔化学 122,400 2,182,392.00 0.54 93 601390 中国中铁 434,600 2,181,692.00 0.54 94 300015 爱尔眼科 50,000 2,172,500.00 0.53 95 000672 上峰水泥 91,900 2,169,759.00 0.53 96 688116 天奈科技 46,400 2,169,200.00 0.53 97 000807 云铝股份 497,400 2,168,664.00 0.53 98 600323 瀚蓝环境 98,900 2,163,932.00 0.53 99 603000 人民网 108,800 2,157,504.00 0.53 100 601088 中国神华 150,100 2,155,436.00 0.53 101 600585 海螺水泥 40,700 2,153,437.00 0.53 102 000789 万年青 167,200 2,151,864.00 0.53 103 600449 宁夏建材 175,700 2,147,054.00 0.53 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 41 页 共 53 页


104 603658 安图生物 13,200 2,144,208.00 0.53 105 300482 万孚生物 20,000 2,080,000.00 0.51 106 300347 泰格医药 20,400 2,078,352.00 0.51 107 002714 牧原股份 25,160 2,063,120.00 0.51 108 300136 信维通信 38,800 2,057,176.00 0.51 109 300677 英科医疗 16,000 2,044,800.00 0.50 110 600763 通策医疗 12,200 2,034,594.00 0.50 111 002001 新和成 69,200 2,013,720.00 0.49 112 002916 深南电路 12,000 2,010,240.00 0.49 113 002475 立讯精密 38,999 2,002,598.65 0.49 114 002832 比音勒芬 116,794 1,999,513.28 0.49 115 600309 万华化学 39,800 1,989,602.00 0.49 116 600966 博汇纸业 195,700 1,986,355.00 0.49 117 002216 三全食品 83,100 1,986,090.00 0.49 118 300750 宁德时代 11,300 1,970,268.00 0.48 119 600745 闻泰科技 15,300 1,927,035.00 0.47 120 000686 东北证券 227,800 1,924,910.00 0.47 121 600183 生益科技 65,400 1,914,258.00 0.47 122 300031 宝通科技 76,100 1,905,544.00 0.47 123 688196 卓越新能 36,352 1,903,390.72 0.47 124 603809 豪能股份 143,326 1,901,936.02 0.47 125 002831 裕同科技 68,000 1,870,680.00 0.46 126 000961 中南建设 208,500 1,855,650.00 0.46 127 002123 梦网集团 91,300 1,807,740.00 0.44 128 000712 锦龙股份 144,300 1,803,750.00 0.44 129 600315 上海家化 37,600 1,801,040.00 0.44 130 600305 恒顺醋业 96,636 1,792,597.80 0.44 131 002214 大立科技 63,500 1,789,430.00 0.44 132 300770 新媒股份 8,000 1,789,280.00 0.44 133 002415 海康威视 58,900 1,787,615.00 0.44 134 603019 中科曙光 45,000 1,728,000.00 0.42 135 603939 益丰药房 18,900 1,719,900.00 0.42 136 000651 格力电器 30,200 1,708,414.00 0.42 137 000977 浪潮信息 43,400 1,700,412.00 0.42 138 603214 爱婴室 54,840 1,681,942.80 0.41 139 300144 宋城演艺 96,449 1,668,567.70 0.41 140 600809 山西汾酒 11,400 1,653,000.00 0.41 141 600864 哈投股份 274,200 1,647,942.00 0.40 142 300676 华大基因 10,500 1,637,055.00 0.40 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 42 页 共 53 页


143 603613 国联股份 17,290 1,625,260.00 0.40 144 688111 金山办公 4,700 1,605,426.00 0.39 145 600908 无锡银行 319,400 1,568,254.00 0.39 146 002661 克明面业 65,700 1,522,926.00 0.37 147 000739 普洛药业 64,500 1,502,205.00 0.37 148 002414 高德红外 49,640 1,453,459.20 0.36 149 000951 中国重汽 46,200 1,444,212.00 0.35 150 603501 韦尔股份 7,100 1,433,845.00 0.35 151 600521 华海药业 41,620 1,412,166.60 0.35 152 002352 顺丰控股 25,800 1,411,260.00 0.35 153 002601 龙蟒佰利 74,400 1,376,400.00 0.34 154 002609 捷顺科技 107,800 1,374,450.00 0.34 155 300476 胜宏科技 56,500 1,358,825.00 0.33 156 600380 健康元 83,300 1,352,792.00 0.33 157 600556 天下秀 73,000 1,352,690.00 0.33 158 002600 领益智造 126,900 1,348,947.00 0.33 159 002384 东山精密 45,000 1,347,750.00 0.33 160 600597 光明乳业 90,000 1,337,400.00 0.33 161 002531 天顺风能 223,600 1,337,128.00 0.33 162 002938 鹏鼎控股 26,600 1,331,596.00 0.33 163 000002 万科 A 50,900 1,330,526.00 0.33 164 603986 兆易创新 5,520 1,302,223.20 0.32 165 300379 东方通 30,000 1,290,900.00 0.32 166 600720 祁连山 79,110 1,285,537.50 0.32 167 300498 温氏股份 58,920 1,284,456.00 0.32 168 601012 隆基股份 31,200 1,270,776.00 0.31 169 300188 美亚柏科 62,600 1,241,358.00 0.31 170 300815 玉禾田 9,800 1,201,872.00 0.30 171 300569 天能重工 145,860 1,190,217.60 0.29 172 000546 金圆股份 115,800 1,166,106.00 0.29 173 601128 常熟银行 152,400 1,144,524.00 0.28 174 300719 安达维尔 99,100 1,143,614.00 0.28 175 600369 西南证券 240,000 1,101,600.00 0.27 176 601997 贵阳银行 153,700 1,100,492.00 0.27 177 000582 北部湾港 102,200 1,097,628.00 0.27 178 300119 瑞普生物 46,000 1,028,100.00 0.25 179 600233 圆通速递 66,500 968,240.00 0.24 180 603218 日月股份 50,540 924,882.00 0.23 181 000932 华菱钢铁 225,500 850,135.00 0.21 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 43 页 共 53 页


182 000717 韶钢松山 223,700 850,060.00 0.21 183 600325 华发股份 116,600 823,196.00 0.20 184 603258 电魂网络 12,900 716,724.00 0.18 185 300701 森霸传感 19,700 686,151.00 0.17 186 002950 奥美医疗 23,500 666,930.00 0.16 187 300782 卓胜微 1,620 657,347.40 0.16 188 603369 今世缘 16,200 644,598.00 0.16 189 000860 顺鑫农业 10,800 615,384.00 0.15 190 600466 蓝光发展 108,900 586,971.00 0.14 191 688298 东方生物 3,541 510,505.97 0.13 192 688002 睿创微纳 8,900 453,722.00 0.11 193 600051 宁波联合 47,200 413,944.00 0.10 194 300394 天孚通信 6,900 410,895.00 0.10 195 002837 英维克 12,450 368,769.00 0.09 196 002128 露天煤业 44,900 347,975.00 0.09 197 300607 拓斯达 8,280 336,913.20 0.08 198 002567 唐人神 35,000 333,200.00 0.08 199 002726 龙大肉食 38,900 328,316.00 0.08 200 002419 天虹股份 30,700 293,185.00 0.07 201 688018 乐鑫科技 900 185,040.00 0.05 202 603010 万盛股份 12,300 172,323.00 0.04 203 688568 中科星图 9,986 161,873.06 0.04 204 688089 嘉必优 3,100 160,859.00 0.04 205 600340 华夏幸福 6,000 137,160.00 0.03 206 688377 迪威尔 6,968 114,414.56 0.03 207 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03 208 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02 209 603087 甘李药业 753 75,525.90 0.02 210 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 211 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 212 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 213 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 214 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00 215 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 216 300598 诚迈科技 40 7,576.00 0.00 217 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 218 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 219 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 220 600376 首开股份 600 3,516.00 0.00 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 44 页 共 53 页





7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600570 恒生电子 4,696,397.00 3.37 2 002353 杰瑞股份 4,378,017.69 3.14 3 600438 通威股份 4,229,118.00 3.04 4 300558 贝达药业 4,104,172.12 2.95 5 603609 禾丰牧业 4,037,849.00 2.90 6 600143 金发科技 3,888,555.00 2.79 7 000513 丽珠集团 3,720,797.00 2.67 8 600201 生物股份 3,673,954.00 2.64 9 300601 康泰生物 3,622,242.00 2.60 10 603939 益丰药房 3,559,939.00 2.56 11 300760 迈瑞医疗 3,545,374.00 2.54 12 600745 闻泰科技 3,424,408.00 2.46 13 002373 千方科技 3,388,728.80 2.43 14 002438 江苏神通 3,350,835.00 2.41 15 603568 伟明环保 3,296,951.04 2.37 16 000651 格力电器 3,294,362.10 2.36 17 002001 新和成 3,287,296.00 2.36 18 300285 国瓷材料 3,237,179.00 2.32 19 300357 我武生物 3,235,940.00 2.32 20 002697 红旗连锁 3,226,339.00 2.32 21 603993 洛阳钼业 3,183,350.00 2.29 22 002216 三全食品 3,152,139.00 2.26 23 002126 银轮股份 3,103,874.00 2.23 24 600547 山东黄金 3,074,423.92 2.21 25 300457 赢合科技 3,055,713.30 2.19 26 002230 科大讯飞 3,031,192.77 2.18 27 600036 招商银行 3,008,768.00 2.16 28 603233 大参林 3,001,078.40 2.15 29 002223 鱼跃医疗 2,992,079.00 2.15 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 45 页 共 53 页


30 000063 中兴通讯 2,984,447.00 2.14 31 300326 凯利泰 2,979,597.00 2.14 32 000858 五粮液 2,971,231.00 2.13 33 002311 海大集团 2,937,137.00 2.11 34 002831 裕同科技 2,936,222.00 2.11 35 600298 安琪酵母 2,909,820.00 2.09 36 002027 分众传媒 2,891,113.00 2.08 37 002609 捷顺科技 2,877,662.00 2.07 38 600315 上海家化 2,864,620.06 2.06 39 600323 瀚蓝环境 2,847,781.04 2.04 40 002959 小熊电器 2,840,732.00 2.04 41 601799 星宇股份 2,827,567.00 2.03 42 600584 长电科技 2,803,972.00 2.01


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300598 诚迈科技 3,836,802.00 2.75 2 688012 中微公司 3,719,903.30 2.67 3 002959 小熊电器 3,385,738.00 2.43 4 600570 恒生电子 3,295,579.00 2.37 5 603233 大参林 3,198,937.60 2.30 6 002007 华兰生物 2,855,209.71 2.05 7 300451 创业慧康 2,634,942.00 1.89 8 603363 傲农生物 2,611,320.26 1.87 9 002557 洽洽食品 2,593,173.43 1.86 10 002508 老板电器 2,585,083.88 1.86 11 600988 赤峰黄金 2,483,918.01 1.78 12 600031 三一重工 2,465,939.00 1.77 13 002812 恩捷股份 2,457,340.00 1.76 14 000547 航天发展 2,401,816.00 1.72 15 300454 深信服 2,356,221.00 1.69 16 002555 三七互娱 2,347,317.00 1.68 17 603005 晶方科技 2,336,188.08 1.68 18 300012 华测检测 2,306,289.86 1.66 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 46 页 共 53 页


19 002791 坚朗五金 2,299,882.00 1.65 20 600845 宝信软件 2,299,175.00 1.65


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 679,945,406.20 卖出股票收入(成交)总额 488,270,621.18


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金于本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC2007 IC2007 2 2,319,760.00 38,720.00 - 公允价值变动总额合计(元) 38,720.00 股指期货投资本期收益(元) 0.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 38,720.00


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当 参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 47 页 共 53 页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金于本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金于本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金于本报告期内未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 403,668.50 2 应收证券清算款 1,957,135.41 3 应收股利 - 4 应收利息 9,650.82 5 应收申购款 6,058,975.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,429,430.69


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 48 页 共 53 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 4,378 57,953.61 217,750,248.01 85.82% 35,970,650.92 14.18%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,933,270.53 0.7620%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50


8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,600.00 3.94 10,000,600.00 3.94 36个月 基金管理人高级 管理人员 244,326.56 0.10 0.00 0.00 0个月 基金经理等人员 284,194.86 0.11 0.00 0.00 0个月 基金管理人股东 2,711,766.77 1.07 0.00 0.00 0个月 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0个月 合计 13,240,888.19 5.22 10,000,600.00 3.94 36个月


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2019年 3月 19日 )基金份额总额 177,856,344.09 本报告期期初基金份额总额 114,940,759.86 本报告期基金总申购份额 200,307,419.06 减:本报告期基金总赎回份额 61,527,279.99 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 253,720,898.93 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 50 页 共 53 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会,无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人无重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金进行审计。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 2 441,133,125.69 37.94% 234,374.91 34.15% - 海通证券 2 378,726,057.85 32.57% 201,220.22 29.32% - 银河证券 2 224,829,480.06 19.34% 164,418.03 23.96% - 中银国际证 券 2 117,990,824.06 10.15% 86,285.81 12.57% -


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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 方正证券 192,112.40 24.42% - - - - 海通证券 41,480.32 5.27% - - - - 银河证券 553,147.60 70.31% - - - - 中银国际证 券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 本报告期内本基金未发生其他重大事件。 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告 第 52 页 共 53 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 截止本报告期末,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准本基金设立的相关文件;


(2)本基金《基金合同》;


(3)本基金《招募说明书》;


(4)本基金《托管协议》;


(5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;


(6)报告期内本基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼 12.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资人可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话 4007-007-818(免长途话费)或发电 子邮件,E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2020年 8月 31日