博道启航混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人:博道基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
送出日期:2020年 08月 31日
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月28日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 56
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 56
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 56
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 56
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 56
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 56
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 57
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 58
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 58
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 59
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 59
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 59
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 60
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 60
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 61
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 63
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 63
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 63
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 64
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 64
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博道启航混合型证券投资基金
基金简称 博道启航混合
基金主代码 006160
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年08月10日
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 269,812,179.78份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博道启航混合A 博道启航混合C
下属分级基金的交易代码 006160 006161
报告期末下属分级基金的份额总额 223,829,673.74份 45,982,506.04份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过积极主动的投资管理，追求基金资产
的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对宏观基本面、指数价量特征、风险
偏好、资金流向等多方面因素的分析，确定和调整资
产配置比例，参照多因子选股思路挑选个股构建股票
组合，根据对利率、经济周期、宏观政策等因素的分
析构建债券组合。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率
×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期
收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博道基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 叶文瑛 王健
联系电话 021-80226288 021-38676252
电子邮箱 yewy@bdfund.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话 400-085-2888 021-38917599-5
传真 021-80226289 021-38677819
注册地址
上海市虹口区东大名路687号
1幢262室
中国（上海）自由贸易试验区
商城路618号
办公地址
上海市浦东新区福山路500号
城建国际中心1601室
上海市静安区新闸路669号博
华广场19楼
邮政编码 200122 200041
法定代表人 莫泰山 贺青
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.bdfund.cn
基金中期报告备置地
点
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博道基金管理有限公司
上海市浦东新区福山路500号城建国
际中心1601室
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年01月01日-2020年06月30日)
博道启航混合A 博道启航混合C
本期已实现收益 28,408,144.67 6,550,486.42
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本期利润 40,421,055.50 8,114,378.44
加权平均基金份额本期
利润
0.1563 0.1204
本期加权平均净值利润
率
12.16% 9.46%
本期基金份额净值增长
率
13.59% 13.31%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日)
期末可供分配利润 78,066,367.54 15,449,128.65
期末可供分配基金份额
利润
0.3488 0.3360
期末基金资产净值 321,547,295.01 65,430,391.26
期末基金份额净值 1.4366 1.4229
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
43.66% 42.29%
注：
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博道启航混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 10.49% 0.87% 5.29% 0.63% 5.20% 0.24%
过去三个月 18.42% 0.94% 9.16% 0.63% 9.26% 0.31%
过去六个月 13.59% 1.52% 2.33% 1.06% 11.26% 0.46%
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过去一年 21.51% 1.21% 8.18% 0.85% 13.33% 0.36%
自基金合同
生效起至今
43.66% 1.15% 19.59% 0.96% 24.07% 0.19%
注：本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%，
每日进行再平衡过程。
博道启航混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 10.43% 0.87% 5.29% 0.63% 5.14% 0.24%
过去三个月 18.27% 0.94% 9.16% 0.63% 9.11% 0.31%
过去六个月 13.31% 1.52% 2.33% 1.06% 10.98% 0.46%
过去一年 20.89% 1.21% 8.18% 0.85% 12.71% 0.36%
自基金合同
生效起至今
42.29% 1.15% 19.59% 0.96% 22.70% 0.19%
注：本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%，
每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博道基金管理有限公司由中国证监会证监许可[2017]822号文核准设立，于2017年6
月12日成立，注册地在中国上海，注册资本金为1亿元人民币。截至报告期末，公司旗
下发行并管理了13只公募基金：博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投
资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、
博道远航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金、博道志远混合型证
券投资基金、博道伍佰智航股票型证券投资基金、博道嘉泰回报混合型证券投资基金、
博道久航混合型证券投资基金、博道嘉瑞混合型证券投资基金、博道安远6个月定期开
放混合型证券投资基金、博道嘉元混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
杨梦
博道启航混合、博道中证5
00增强、博道沪深300增
强、博道远航混合、博道
叁佰智航、博道伍佰智航、
博道久航混合的基金经理
2018-
08-10
-
9
年
杨梦女士，中国籍，经济
学硕士。2011年7月至2014
年6月担任农银汇理基金
管理有限公司量化研究
员，2014年6月至2014年11
月担任华泰资产管理有限
公司量化研究员，2014年1
1月至2017年7月担任上海
博道投资管理有限公司投
资经理助理、投资经理。2
017年8月加入博道基金管
理有限公司任首席量化分
析师。具有基金从业资格。
自2018年8月10日起担任
博道启航混合型证券投资
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基金基金经理至今、自201
9年1月3日起担任博道中
证500指数增强型证券投
资基金基金经理至今、自2
019年4月26日起担任博道
沪深300指数增强型证券
投资基金基金经理至今、
自2019年4月30日起担任
博道远航混合型证券投资
基金基金经理至今、自201
9年6月5日起担任博道叁
佰智航股票型证券投资基
金基金经理至今、自2019
年9月26日起担任博道伍
佰智航股票型证券投资基
金基金经理至今、自2019
年12月24日起担任博道久
航混合型证券投资基金基
金经理至今。
注：
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据
公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离职日期”分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易
监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资
策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生2次，经检查未发现异常；本
基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易
的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，各大指数均上涨，具体而言，沪深300上涨1.64%，中证500上涨
11.33%，创业板上涨35.60%。从行业来看，医药生物、休闲服务、电子、食品饮料等涨
幅居前，采掘、银行和非银等跌幅较大。因子表现来看，表征业绩景气度的基本面类因
子表现较好，表征均值回复类的因子在上半年一直横盘震荡，期间经历了较大的回撤。
2020年开年，受到疫情冲击，2月经济按下"暂停键"，一季度国内GDP增速出现负增
长。3月开始，伴随复工复产的逐步推进，各项经济指标逐月修复。制造业PMI连续4个
月在荣枯线以上，非制造业PMI连续4个月回升；4月工业增加值转正，5月服务业生产指
数，限额以上零售和商品零售转正，投资增速继续回升，工业利润由负转正。政策方面，
在疫情深度冲击经济的背景下，各国政府纷纷发力，2月中国综合运用降准降息，3月美
联储动用各种工具稳定流动性，并出台了大规模的财政扩张政策，市场的恐慌情绪得到
缓解，伴随经济的逐渐修复，市场明显反弹。
报告期间，本基金一直坚持按照系统化投资的思路运作：50%的沪深300增强模型
+50%的中证500增强模型，在此基础上，叠加小幅度的仓位管理、以及沪深300与中证500
间的风格轮动，来适当平抑波动。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1本报告期
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内各项经济活动大概率向近年均值水平逐步回归，全年经济增速有
望达到2-3%。政策方面，我们预计货币政策的合理宽松将维持，"积极的财政政策会更
加积极有为"。
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本基金管理人将继续坚持系统化投资的运作思路，秉持勤勉尽责的态度，力争为投
资者获得有竞争力的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由营运分管领导、督察长、基金事务部负责人、投
委会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相
关人员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，
进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一
致同意后，报公司估值委员会审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在博道启航混合型
证券投资基金 （以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
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算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会
计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：博道启航混合型证券投资基金
报告截止日：2020年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 26,745,979.12 24,200,097.21
结算备付金
1,005,937.93 1,035.84
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 373,089,408.40 433,846,229.90
其中：股票投资
355,584,158.40 411,342,735.90
基金投资
- -
债券投资
17,505,250.00 22,503,494.00
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 118,125.08 501,034.04
应收股利
- -
应收申购款
2,410,767.40 827,077.96
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递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
403,370,217.93 459,375,474.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
15,475,130.67 4,064,294.43
应付管理人报酬
483,980.88 579,474.79
应付托管费
80,663.47 96,579.13
应付销售服务费
28,226.88 41,073.91
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 324,529.76 214,850.22
负债合计
16,392,531.66 4,996,272.48
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 269,812,179.78 359,808,107.56
未分配利润 6.4.7.10 117,165,506.49 94,571,094.91
所有者权益合计
386,977,686.27 454,379,202.47
负债和所有者权益总
计
403,370,217.93 459,375,474.95
注：本报告期末基金份额净值请见"3.1 主要财务指标"；基金份额请见"2.1基金基本
情况"。
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.2 利润表
会计主体：博道启航混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年06月3
0日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
一、收入
58,188,892.64 98,311,350.34
1.利息收入
368,463.64 440,348.73
其中：存款利息收入 6.4.7.11 96,557.87 161,714.17
债券利息收入
271,905.68 270,134.22
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
0.09 8,500.34
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
43,783,516.00 71,093,515.48
其中：股票投资收益 6.4.7.12 40,820,798.52 67,486,536.01
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13.
1
-11,288.51 -80,135.73
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
2
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,974,005.99 3,687,115.20
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 13,576,802.85 26,244,449.62
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 460,110.15 533,036.51
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
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号填列）
减：二、费用
9,653,458.70 11,187,259.55
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
3,133,017.75 3,059,529.90
2．托管费
6.4.10.2.
2
522,169.58 509,921.70
3．销售服务费
214,783.66 332,510.33
4．交易费用 6.4.7.18 5,698,952.35 7,225,390.48
5．利息支出
- 5,039.11
其中：卖出回购金融资产
支出
- 5,039.11
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.19 84,535.36 54,868.03
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
48,535,433.94 87,124,090.79
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
48,535,433.94 87,124,090.79
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博道启航混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
359,808,107.56 94,571,094.91 454,379,202.47
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 48,535,433.94 48,535,433.94
三、本期基金份额交 -89,995,927.78 -25,941,022.36 -115,936,950.14
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
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易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 121,557,826.40 34,172,270.02 155,730,096.42
2.基金赎回
款
-211,553,754.18 -60,113,292.38 -271,667,046.56
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
269,812,179.78 117,165,506.49 386,977,686.27
项 目
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
531,924,575.01 -30,954,912.09 500,969,662.92
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 87,124,090.79 87,124,090.79
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-175,741,764.16 8,255,319.84 -167,486,444.32
其中：1.基金申购款 210,853,290.12 41,972,414.99 252,825,705.11
2.基金赎回
款
-386,595,054.28 -33,717,095.15 -420,312,149.43
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
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五、期末所有者权益
（基金净值）
356,182,810.85 64,424,498.54 420,607,309.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
莫泰山
—————————
基金管理人负责人
张丽
—————————
主管会计工作负责人
严娅
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
博道启航混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以
下简称"中国证监会"）证监许可[2018]1056号《关于准予博道启航混合型证券投资基金
注册的批复》核准，由博道基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《博道启航混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币724,415,554.56元，业
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2018）第0536号验
资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博道启航混合型证券投资基金基金合同》于
2018年8月 10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为724,709,126.66份基金份
额，其中认购资金利息折合293,572.10份基金份额。本基金的基金管理人为博道基金管
理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。
根据《博道启航混合型证券投资基金基金合同》和《博道启航混合型证券投资基金
招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服
务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购基金时不收取认购/申购费用，
而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C
类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额分别计算
基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基
金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道启航混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国
债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易
可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
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银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比
例为50%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的
现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基
金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证
监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资
品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收
益率×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《博道启航混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2020年01月01日至2020年06月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的
要求，真实、完整地反映了本基金2020年06月30日的财务状况以及2020年01月01日至
2020年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
活期存款 2,193,107.58
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 24,552,871.54
合计 26,745,979.12
注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 325,392,372.39 355,584,158.40 30,191,786.01
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
17,554,249.99 17,505,250.00 -48,999.99
银行间市
场
- - -
合计 17,554,249.99 17,505,250.00 -48,999.99
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 342,946,622.38 373,089,408.40 30,142,786.02
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
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本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应收活期存款利息 888.76
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 2,329.96
应收结算备付金利息 413.21
应收债券利息 114,493.15
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 118,125.08
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 24
项目
本期末
2020年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 49,240.80
预提费用-审计费 24,863.02
预提费用-信息披露费 219,672.34
其他应付 30,753.60
合计 324,529.76
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 博道启航混合A
金额单位：人民币元
项目
(博道启航混合A)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 285,495,368.73 285,495,368.73
本期申购 67,103,752.49 67,103,752.49
本期赎回（以“-”号填列） -128,769,447.48 -128,769,447.48
本期末 223,829,673.74 223,829,673.74
6.4.7.9.2 博道启航混合C
金额单位：人民币元
项目
(博道启航混合C)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 74,312,738.83 74,312,738.83
本期申购 54,454,073.91 54,454,073.91
本期赎回（以“-”号填列） -82,784,306.70 -82,784,306.70
本期末 45,982,506.04 45,982,506.04
注：
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未分配利润
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 25
6.4.7.10.1 博道启航混合A
单位：人民币元
项目
(博道启航混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 67,358,774.59 8,202,347.22 75,561,121.81
本期利润 28,408,144.67 12,012,910.83 40,421,055.50
本期基金份额交易产
生的变动数
-17,700,551.72 -564,004.32 -18,264,556.04
其中：基金申购款 18,778,124.45 376,788.07 19,154,912.52
基金赎回款 -36,478,676.17 -940,792.39 -37,419,468.56
本期已分配利润 - - -
本期末 78,066,367.54 19,651,253.73 97,717,621.27
6.4.7.10.2 博道启航混合C
单位：人民币元
项目
(博道启航混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 16,890,931.33 2,119,041.77 19,009,973.10
本期利润 6,550,486.42 1,563,892.02 8,114,378.44
本期基金份额交易产
生的变动数
-7,992,289.10 315,822.78 -7,676,466.32
其中：基金申购款 14,408,625.40 608,732.10 15,017,357.50
基金赎回款 -22,400,914.50 -292,909.32 -22,693,823.82
本期已分配利润 - - -
本期末 15,449,128.65 3,998,756.57 19,447,885.22
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
活期存款利息收入 21,801.36
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 69,441.87
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 26
结算备付金利息收入 5,314.64
其他 -
合计 96,557.87
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出股票成交总额 2,214,126,674.66
减：卖出股票成本总额 2,173,305,876.14
买卖股票差价收入 40,820,798.52
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
48,158,006.27
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
47,154,156.52
减：应收利息总额 1,015,138.26
买卖债券差价收入 -11,288.51
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 27
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
股票投资产生的股利收益 2,974,005.99
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,974,005.99
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
1.交易性金融资产 13,576,802.85
——股票投资 13,630,419.31
——债券投资 -53,616.46
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 13,576,802.85
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
基金赎回费收入 459,068.57
转换费收入 1,041.58
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 28
合计 460,110.15
注：
1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金
的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
交易所市场交易费用 5,698,952.35
银行间市场交易费用 -
合计 5,698,952.35
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 59,672.34
合计 84,535.36
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 29
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博道基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
国泰君安
证券股份
有限公司
4,301,987,289.04 100.00% 5,525,601,788.64 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
国泰君安 89,352,396.99 100.00% 51,964,527.51 100.00%
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 30
证券股份
有限公司
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
国泰君安
证券股份
有限公司
1,000.00 100.00% 37,800,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
国泰君安
证券股份
有限公司
3,441,681.46 100.00% - -
关联方名
称
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 31
国泰君安
证券股份
有限公司
4,420,523.36 100.00% - -
注：基金托管人受托作为本基金的证券经纪商，为本基金证券交易提供支持服务。上述
佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至202
0年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,133,017.75 3,059,529.90
其中：支付销售机构的客户维护费 478,933.34 601,931.12
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/
当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 522,169.58 509,921.70
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天
数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 32
名称 博道启航混合A 博道启航混合C 合计
博道基金
管理有限
公司
0.00 3,403.92 3,403.92
国泰君安
证券股份
有限公司
0.00 202,185.67 202,185.67
合计 0.00 205,589.59 205,589.59
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博道启航混合A 博道启航混合C 合计
博道基金
管理有限
公司
0.00 27,843.95 27,843.95
国泰君安
证券股份
有限公司
0.00 294,361.12 294,361.12
合计 0.00 322,205.07 322,205.07
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值
0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给基金管理人，再由基金管理人
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份
额对应的基金资产净值×0.50%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
博道启航混合A
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 33
2020年01月01日至2020年06
月30日
2019年01月01日至2019年06
月30日
报告期初持有的基金份
额
2,000,030.18 2,000,030.18
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出
总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
2,000,030.18 2,000,030.18
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.74% 0.56%
博道启航混合C
份额单位：份
项目
本期
2020年01月01日至2020年06
月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06
月30日
报告期初持有的基金份
额
1,000,315.00 1,000,315.00
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出
总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
1,000,315.00 1,000,315.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.37% 0.28%
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 34
注：
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国泰君安
证券股份
有限公司
24,552,871.54 69,441.87 11,456,956.75 141,067.07
注：基金托管人受托作为本基金的证券经纪商。上述款项为本基金存放于基金托管人基
金专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
关联
方名
称
证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：张） 总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
关联
方名
称
证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：张） 总金额
国泰
君安
603267 鸿远电子 网下发行 1,651 33,416.24
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 35
证券
股份
有限
公司
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6018
16
京沪
高铁
2020
-01-
08
2020
-07-
16
新股
锁定
4.88 6.17
906,53
6
4,42
3,89
5.68
5,59
3,32
7.12
-
6881
69
石头
科技
2020
-02-
13
2020
-08-
21
新股
锁定
271.
12
365.
14
2,457
666,
141.
84
897,
148.
98
-
6882
98
东方
生物
2020
-01-
20
2020
-08-
05
新股
锁定
21.2
5
144.
17
5,286
112,
327.
50
762,
082.
62
-
6885
05
复旦
张江
2020
-06-
10
2020
-12-
21
新股
锁定
8.95
24.7
8
20,299
181,
676.
05
503,
009.
22
-
6881
89
南新
制药
2020
-03-
18
2020
-09-
28
新股
锁定
34.9
4
50.2
1
6,833
238,
745.
02
343,
084.
93
-
6883 德马 2020 2020 新股 25.1 46.0 6,109 153, 281, -
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 36
60 科技 -05-
25
-12-
02
锁定 2 3 458.
08
197.
27
6882
28
开普
云
2020
-03-
19
2020
-09-
28
新股
锁定
59.2
6
73.2
0
2,718
161,
068.
68
198,
957.
60
-
6885
55
泽达
易盛
2020
-06-
12
2020
-12-
23
新股
锁定
19.4
9
56.8
0
3,004
58,5
47.9
6
170,
627.
20
-
6883
77
迪威
尔
2020
-06-
29
2020
-07-
08
新股
未上
市
16.4
2
16.4
2
7,894
129,
619.
48
129,
619.
48
-
6882
77
天智
航
2020
-06-
24
2020
-07-
07
新股
未上
市
12.0
4
12.0
4
8,810
106,
072.
40
106,
072.
40
-
6880
27
国盾
量子
2020
-06-
30
2020
-07-
09
新股
未上
市
36.1
8
36.1
8
2,830
102,
389.
40
102,
389.
40
-
6885
28
秦川
物联
2020
-06-
19
2021
-01-
04
新股
锁定
11.3
3
11.3
3
8,337
94,4
58.2
1
94,4
58.2
1
-
6886
00
皖仪
科技
2020
-06-
23
2020
-07-
03
新股
未上
市
15.5
0
15.5
0
5,468
84,7
54.0
0
84,7
54.0
0
-
0025
00
山西
证券
2020
-06-
29
2020
-07-
10
配股
未上
市
5.00 6.54 9,300
46,5
00.0
0
60,8
22.0
0
-
3008
47
中船
汉光
2020
-06-
29
2020
-07-
09
新股
未上
市
6.94 6.94 1,421
9,86
1.74
9,86
1.74
-
3008
43
胜蓝
股份
2020
-06-
23
2020
-07-
02
新股
未上
市
10.0
1
10.0
1
751
7,51
7.51
7,51
7.51
-
3008 酷特 2020 2020 新股 5.94 5.94 1,185 7,03 7,03 -
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 37
40 智能 -06-
30
-07-
08
未上
市
8.90 8.90
3008
46
首都
在线
2020
-06-
22
2020
-07-
01
新股
未上
市
3.37 3.37 1,131
3,81
1.47
3,81
1.47
-
注：
1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发
行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限
为自发行人股票上市之日起6个月。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监
察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系，并明确了相应风险管理
职能。
6.4.13.2 信用风险
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 38
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放于具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司，其他存款存放于
国泰君安证券，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均
以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2020年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
(2019年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2020年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 39
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2020年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
2.4%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2020年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
378,547,256.48元，超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
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本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年
06月30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
26,745,979.12 - - - - - 26,745,979.12
结算备
付金
1,005,937.93 - - - - - 1,005,937.93
交易性
金融资
产
- - 17,505,250.00 - - 355,584,158.40 373,089,408.40
应收利
息
- - - - - 118,125.08 118,125.08
应收申
购款
- - - - - 2,410,767.40 2,410,767.40
资产总
计
27,751,917.05 0.00 17,505,250.00 0.00 0.00 358,113,050.88 403,370,217.93
负债
应付赎
回款
- - - - - 15,475,130.67 15,475,130.67
应付管
理人报
酬
- - - - - 483,980.88 483,980.88
应付托
管费
- - - - - 80,663.47 80,663.47
应付销
售服务
费
- - - - - 28,226.88 28,226.88
其他负
债
- - - - - 324,529.76 324,529.76
负债总
计
- - - - - 16,392,531.66 16,392,531.66
利率敏
感度缺
口
27,751,917.05 0.00 17,505,250.00 0.00 0.00 341,720,519.22 386,977,686.27
上年度
末2019
年12月
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 41
31日
资产
银行存
款
24,200,097.21 - - - - - 24,200,097.21
结算备
付金
1,035.84 - - - - - 1,035.84
交易性
金融资
产
22,503,494.00 - - - - 411,342,735.90 433,846,229.90
应收利
息
- - - - - 501,034.04 501,034.04
应收申
购款
- - - - - 827,077.96 827,077.96
资产总
计
46,704,627.05 0.00 0.00 0.00 0.00 412,670,847.90 459,375,474.95
负债
应付赎
回款
- - - - - 4,064,294.43 4,064,294.43
应付管
理人报
酬
- - - - - 579,474.79 579,474.79
应付托
管费
- - - - - 96,579.13 96,579.13
应付销
售服务
费
- - - - - 41,073.91 41,073.91
其他负
债
- - - - - 214,850.22 214,850.22
负债总
计
- - - - - 4,996,272.48 4,996,272.48
利率敏
感度缺
口
46,704,627.05 0.00 0.00 0.00 0.00 407,674,575.42 454,379,202.47
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2020年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.52%(2019年12月31日：4.95%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2019年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 42
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基
金资产的50%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，保持不
低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
355,584,158.40 91.89 411,342,735.90 90.53
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
- - - -
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
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交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 355,584,158.40 91.89 411,342,735.90 90.53
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数收益率以外的其他市场价格变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
1. 沪深300指数收益率
上升5%
17,741,551.90 20,974,444.78
2. 沪深300指数收益率
下降5%
-17,741,551.90 -20,974,444.78
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 355,584,158.40 88.15
其中：股票 355,584,158.40 88.15
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页 44
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 17,505,250.00 4.34
其中：债券 17,505,250.00 4.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 27,751,917.05 6.88
8 其他各项资产 2,528,892.48 0.63
9 合计 403,370,217.93 100.00
注：银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交
易结算资金。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,777,771.00 1.49
B 采矿业 6,505,371.58 1.68
C 制造业 207,236,696.19 53.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,795,871.86 1.24
E 建筑业 4,456,078.00 1.15
F 批发和零售业 15,811,457.60 4.09
G 交通运输、仓储和邮政业 11,497,005.12 2.97
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,879,019.67 8.24
J 金融业 54,846,949.38 14.17
K 房地产业 4,392,776.00 1.14
L 租赁和商务服务业 - -
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页 45
M 科学研究和技术服务业 4,353,783.00 1.13
N 水利、环境和公共设施管理业 1,975,835.00 0.51
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 285,264.00 0.07
R 文化、体育和娱乐业 1,402,440.00 0.36
S 综合 367,840.00 0.10
合计 355,584,158.40 91.89
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 601318 中国平安 143,931 10,276,673.40 2.66
2 002216 三全食品 265,800 6,352,620.00 1.64
3 603258 电魂网络 111,000 6,167,160.00 1.59
4 603218 日月股份 326,240 5,970,192.00 1.54
5 600519 贵州茅台 4,005 5,858,834.40 1.51
6 603113 金能科技 485,344 5,770,740.16 1.49
7 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.45
8 600036 招商银行 152,000 5,125,440.00 1.32
9 002493 荣盛石化 408,100 5,019,630.00 1.30
10 002847 盐津铺子 51,700 4,922,874.00 1.27
11 002661 克明面业 208,100 4,823,758.00 1.25
12 002626 金达威 185,600 4,818,176.00 1.25
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 46
13 002803 吉宏股份 187,330 4,672,010.20 1.21
14 300059 东方财富 230,540 4,656,908.00 1.20
15 300607 拓斯达 107,800 4,386,382.00 1.13
16 300529 健帆生物 62,760 4,361,820.00 1.13
17 002398 垒知集团 411,900 4,353,783.00 1.13
18 601166 兴业银行 272,090 4,293,580.20 1.11
19 601012 隆基股份 105,400 4,292,942.00 1.11
20 300119 瑞普生物 190,500 4,257,675.00 1.10
21 300558 贝达药业 27,600 3,863,448.00 1.00
22 002324 普利特 255,040 3,828,150.40 0.99
23 300677 英科医疗 29,500 3,770,100.00 0.97
24 300261 雅本化学 583,200 3,615,840.00 0.93
25 300497 富祥药业 183,636 3,593,756.52 0.93
26 000858 五 粮 液 20,600 3,525,072.00 0.91
27 600745 闻泰科技 27,900 3,514,005.00 0.91
28 601872 招商轮船 602,700 3,513,741.00 0.91
29 300433 蓝思科技 119,200 3,342,368.00 0.86
30 601808 中海油服 246,147 3,234,371.58 0.84
31 002028 思源电气 153,800 3,146,748.00 0.81
32 002311 海大集团 65,900 3,136,181.00 0.81
33 002041 登海种业 247,300 3,128,345.00 0.81
34 300037 新宙邦 55,200 3,039,312.00 0.79
35 300729 乐歌股份 57,300 3,023,721.00 0.78
36 300686 智动力 125,400 3,017,124.00 0.78
37 002697 红旗连锁 269,000 2,937,480.00 0.76
38 000090 天健集团 422,300 2,918,093.00 0.75
39 002531 天顺风能 482,300 2,884,154.00 0.75
40 600919 江苏银行 485,900 2,755,053.00 0.71
41 300617 安靠智电 81,600 2,741,760.00 0.71
42 600998 九州通 146,600 2,729,692.00 0.71
43 002897 意华股份 79,200 2,712,600.00 0.70
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 47
44 300214 日科化学 328,300 2,672,362.00 0.69
45 300715 凯伦股份 70,000 2,609,600.00 0.67
46 000333 美的集团 43,026 2,572,524.54 0.66
47 600963 岳阳林纸 710,270 2,521,458.50 0.65
48 300674 宇信科技 58,200 2,511,330.00 0.65
49 002605 姚记科技 63,500 2,413,000.00 0.62
50 002475 立讯精密 46,469 2,386,183.15 0.62
51 603444 吉比特 4,200 2,305,842.00 0.60
52 002214 大立科技 78,700 2,217,766.00 0.57
53 600926 杭州银行 240,400 2,144,368.00 0.55
54 300190 维尔利 261,700 1,975,835.00 0.51
55 300782 卓胜微 4,800 1,947,696.00 0.50
56 603988 中电电机 147,500 1,916,025.00 0.50
57 603233 大参林 23,580 1,915,167.60 0.49
58 600276 恒瑞医药 20,748 1,915,040.40 0.49
59 601009 南京银行 260,000 1,905,800.00 0.49
60 600809 山西汾酒 12,700 1,841,500.00 0.48
61 601997 贵阳银行 246,400 1,764,224.00 0.46
62 002839 张家港行 301,700 1,737,792.00 0.45
63 300124 汇川技术 45,700 1,736,143.00 0.45
64 002585 双星新材 269,100 1,692,639.00 0.44
65 600030 中信证券 70,200 1,692,522.00 0.44
66 000531 穗恒运Ａ 225,300 1,689,750.00 0.44
67 600639 浦东金桥 105,600 1,687,488.00 0.44
68 600845 宝信软件 28,000 1,654,240.00 0.43
69 002594 比亚迪 22,900 1,644,220.00 0.42
70 603363 傲农生物 69,900 1,633,563.00 0.42
71 300418 昆仑万维 65,200 1,627,392.00 0.42
72 000661 长春高新 3,700 1,610,610.00 0.42
73 002893 华通热力 167,053 1,607,049.86 0.42
74 603883 老百姓 15,700 1,570,628.00 0.41
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 48
75 300192 科斯伍德 91,500 1,544,520.00 0.40
76 002714 牧原股份 18,820 1,543,240.00 0.40
77 600496 精工钢构 459,100 1,537,985.00 0.40
78 300738 奥飞数据 26,130 1,507,178.40 0.39
79 600436 片仔癀 8,800 1,498,200.00 0.39
80 300246 宝莱特 42,400 1,487,392.00 0.38
81 300701 森霸传感 42,200 1,469,826.00 0.38
82 002128 露天煤业 186,100 1,442,275.00 0.37
83 603985 恒润股份 87,360 1,433,577.60 0.37
84 300179 四方达 251,100 1,423,737.00 0.37
85 002001 新 和 成 48,800 1,420,080.00 0.37
86 601595 上海电影 93,000 1,402,440.00 0.36
87 300229 拓尔思 120,450 1,382,766.00 0.36
88 600837 海通证券 109,200 1,373,736.00 0.35
89 600459 贵研铂业 45,500 1,356,355.00 0.35
90 300768 迪普科技 29,200 1,351,668.00 0.35
91 600109 国金证券 116,900 1,333,829.00 0.34
92 300206 理邦仪器 72,200 1,316,928.00 0.34
93 600012 皖通高速 253,700 1,316,703.00 0.34
94 300066 三川智慧 267,600 1,316,592.00 0.34
95 002443 金洲管道 188,700 1,285,047.00 0.33
96 000651 格力电器 22,290 1,260,945.30 0.33
97 600685 中船防务 74,100 1,253,031.00 0.32
98 603360 百傲化学 64,100 1,245,463.00 0.32
99 603079 圣达生物 40,900 1,211,867.00 0.31
100 300624 万兴科技 14,300 1,151,150.00 0.30
101 600016 民生银行 202,400 1,147,608.00 0.30
102 603611 诺力股份 52,200 1,120,212.00 0.29
103 603238 诺邦股份 26,500 1,118,300.00 0.29
104 002859 洁美科技 36,880 1,105,662.40 0.29
105 600760 中航沈飞 33,400 1,096,188.00 0.28
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 49
106 600000 浦发银行 100,300 1,061,174.00 0.27
107 300639 凯普生物 20,100 1,043,793.00 0.27
108 300390 天华超净 70,400 980,672.00 0.25
109 300036 超图软件 38,700 974,466.00 0.25
110 300031 宝通科技 38,400 961,536.00 0.25
111 300387 富邦股份 114,200 954,712.00 0.25
112 000923 河钢资源 74,000 932,400.00 0.24
113 002921 联诚精密 43,100 932,253.00 0.24
114 600153 建发股份 114,100 924,210.00 0.24
115 300511 雪榕生物 71,800 921,194.00 0.24
116 300078 思创医惠 68,000 920,040.00 0.24
117 603808 歌力思 71,000 914,480.00 0.24
118 002869 金溢科技 13,800 911,904.00 0.24
119 688169 石头科技 2,457 897,148.98 0.23
120 002567 唐人神 93,200 887,264.00 0.23
121 601688 华泰证券 47,145 886,326.00 0.23
122 300451 创业慧康 46,800 865,332.00 0.22
123 600361 华联综超 178,400 861,672.00 0.22
124 601336 新华保险 19,200 850,176.00 0.22
125 600390 五矿资本 119,813 845,879.78 0.22
126 601601 中国太保 31,000 844,750.00 0.22
127 600396 金山股份 349,700 835,783.00 0.22
128 600908 无锡银行 169,900 834,209.00 0.22
129 601933 永辉超市 88,700 832,006.00 0.22
130 603609 禾丰牧业 55,600 828,440.00 0.21
131 600051 宁波联合 94,100 825,257.00 0.21
132 600486 扬农化工 10,000 825,000.00 0.21
133 002304 洋河股份 7,800 820,092.00 0.21
134 600585 海螺水泥 15,445 817,194.95 0.21
135 600731 湖南海利 114,000 809,400.00 0.21
136 603189 网达软件 34,300 808,451.00 0.21
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 50
137 601169 北京银行 163,500 801,150.00 0.21
138 601878 浙商证券 80,700 799,737.00 0.21
139 600340 华夏幸福 33,900 774,954.00 0.20
140 603810 丰山集团 16,100 766,843.00 0.20
141 688298 东方生物 5,286 762,082.62 0.20
142 002603 以岭药业 24,200 754,798.00 0.20
143 002734 利民股份 49,800 745,506.00 0.19
144 600621 华鑫股份 38,300 739,190.00 0.19
145 600833 第一医药 67,000 716,900.00 0.19
146 000036 华联控股 162,900 716,760.00 0.19
147 300092 科新机电 91,900 707,630.00 0.18
148 603416 信捷电气 17,600 701,536.00 0.18
149 603031 安德利 19,600 695,800.00 0.18
150 002136 安 纳 达 80,500 676,200.00 0.17
151 601975 招商南油 281,200 672,068.00 0.17
152 600726 华电能源 354,700 663,289.00 0.17
153 603335 迪生力 137,200 658,560.00 0.17
154 002916 深南电路 3,900 653,328.00 0.17
155 000987 越秀金控 55,400 645,964.00 0.17
156 603708 家家悦 12,700 625,602.00 0.16
157 000963 华东医药 24,100 609,730.00 0.16
158 002030 达安基因 21,980 599,614.40 0.15
159 300483 沃施股份 19,700 592,379.00 0.15
160 002414 高德红外 20,200 591,456.00 0.15
161 000876 新 希 望 19,800 590,040.00 0.15
162 300760 迈瑞医疗 1,900 580,830.00 0.15
163 002142 宁波银行 21,600 567,432.00 0.15
164 601116 三江购物 39,700 567,313.00 0.15
165 300628 亿联网络 8,150 556,319.00 0.14
166 600031 三一重工 28,900 542,164.00 0.14
167 603577 汇金通 52,400 538,148.00 0.14
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 51
168 002417 深南股份 79,400 523,246.00 0.14
169 600999 招商证券 23,800 522,410.00 0.13
170 002174 游族网络 20,000 521,600.00 0.13
171 002782 可立克 39,100 516,511.00 0.13
172 000623 吉林敖东 32,500 511,225.00 0.13
173 601788 光大证券 31,400 504,284.00 0.13
174 688505 复旦张江 20,299 503,009.22 0.13
175 002838 道恩股份 17,200 502,068.00 0.13
176 300462 华铭智能 21,700 492,156.00 0.13
177 002270 华明装备 86,600 484,960.00 0.13
178 600393 粤泰股份 170,300 483,652.00 0.12
179 002401 中远海科 29,800 474,714.00 0.12
180 603301 振德医疗 9,200 474,260.00 0.12
181 300566 激智科技 17,100 451,098.00 0.12
182 300613 富瀚微 3,940 446,402.00 0.12
183 002487 大金重工 74,400 443,424.00 0.11
184 601628 中国人寿 16,100 438,081.00 0.11
185 002829 星网宇达 12,500 434,875.00 0.11
186 601128 常熟银行 56,500 424,315.00 0.11
187 000776 广发证券 30,000 423,600.00 0.11
188 601388 怡球资源 239,100 408,861.00 0.11
189 600026 中远海能 62,100 401,166.00 0.10
190 002698 博实股份 31,400 400,350.00 0.10
191 300658 延江股份 13,100 397,585.00 0.10
192 300776 帝尔激光 4,720 395,441.60 0.10
193 600909 华安证券 57,000 389,310.00 0.10
194 603288 海天味业 3,111 387,008.40 0.10
195 000002 万 科Ａ 14,500 379,030.00 0.10
196 601901 方正证券 53,300 377,364.00 0.10
197 000860 顺鑫农业 6,600 376,068.00 0.10
198 600777 新潮能源 242,000 367,840.00 0.10
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 52
199 600961 株冶集团 63,100 363,456.00 0.09
200 300751 迈为股份 1,200 356,352.00 0.09
201 002624 完美世界 6,100 351,604.00 0.09
202 600064 南京高科 36,100 350,892.00 0.09
203 600410 华胜天成 25,700 349,520.00 0.09
204 688189 南新制药 6,833 343,084.93 0.09
205 601398 XD工商银 66,400 330,672.00 0.09
206 000728 国元证券 39,300 330,120.00 0.09
207 002262 恩华药业 19,300 325,398.00 0.08
208 603508 思维列控 9,660 324,962.40 0.08
209 002945 华林证券 23,200 320,392.00 0.08
210 300457 赢合科技 9,950 317,206.00 0.08
211 002939 长城证券 25,300 311,696.00 0.08
212 601198 东兴证券 28,500 310,650.00 0.08
213 300702 天宇股份 2,900 308,328.00 0.08
214 600547 山东黄金 8,300 303,946.00 0.08
215 002230 科大讯飞 8,100 303,183.00 0.08
216 603501 韦尔股份 1,500 302,925.00 0.08
217 000686 东北证券 34,800 294,060.00 0.08
218 300347 泰格医药 2,800 285,264.00 0.07
219 688360 德马科技 6,109 281,197.27 0.07
220 000568 泸州老窖 3,000 273,360.00 0.07
221 600332 白云山 8,300 268,339.00 0.07
222 002500 山西证券 40,300 263,562.00 0.07
223 000750 国海证券 60,600 263,004.00 0.07
224 601066 XD中信建 6,600 259,908.00 0.07
225 600887 伊利股份 7,400 230,362.00 0.06
226 300770 新媒股份 1,000 223,660.00 0.06
227 300763 锦浪科技 3,400 217,906.00 0.06
228 000538 云南白药 2,200 206,382.00 0.05
229 688228 开普云 2,718 198,957.60 0.05
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页 53
230 300571 平治信息 4,200 194,040.00 0.05
231 300761 立华股份 4,800 184,992.00 0.05
232 600612 老凤祥 3,700 178,303.00 0.05
233 300552 万集科技 4,160 177,132.80 0.05
234 300695 兆丰股份 2,300 175,835.00 0.05
235 688555 泽达易盛 3,004 170,627.20 0.04
236 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03
237 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03
238 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03
239 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03
240 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
241 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
242 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
243 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.01
244 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
245 300839 N博汇 502 11,751.82 0.00
246 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
247 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
248 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
249 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600745 闻泰科技 17,069,545.46 3.76
2 601318 中国平安 15,899,975.08 3.50
3 300119 瑞普生物 15,894,529.00 3.50
4 601012 隆基股份 15,290,727.41 3.37
5 300686 智动力 14,902,847.48 3.28
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 54
6 603113 金能科技 14,650,815.50 3.22
7 603218 日月股份 14,556,237.61 3.20
8 002216 三全食品 14,054,785.00 3.09
9 002637 赞宇科技 13,008,130.00 2.86
10 600519 贵州茅台 12,108,612.00 2.66
11 002847 盐津铺子 11,525,039.00 2.54
12 603258 电魂网络 11,443,269.00 2.52
13 002585 双星新材 11,415,885.62 2.51
14 300059 东方财富 10,499,440.00 2.31
15 002324 普利特 10,494,697.00 2.31
16 002493 荣盛石化 10,435,790.00 2.30
17 002626 金达威 10,067,721.00 2.22
18 300433 蓝思科技 9,943,846.58 2.19
19 600036 招商银行 9,908,979.76 2.18
20 601808 中海油服 9,906,740.16 2.18
21 600496 精工钢构 9,848,504.00 2.17
22 300529 健帆生物 9,325,583.41 2.05
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601318 中国平安 21,463,394.40 4.72
2 600519 贵州茅台 20,517,810.78 4.52
3 600745 闻泰科技 14,093,533.58 3.10
4 300119 瑞普生物 12,450,737.00 2.74
5 300686 智动力 12,396,360.40 2.73
6 601012 隆基股份 12,351,209.00 2.72
7 000333 美的集团 12,295,570.07 2.71
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 55
8 600036 招商银行 12,124,574.18 2.67
9 002637 赞宇科技 12,122,800.00 2.67
10 000651 格力电器 11,941,622.99 2.63
11 600276 恒瑞医药 11,394,282.00 2.51
12 002585 双星新材 10,199,415.27 2.24
13 603113 金能科技 10,086,347.00 2.22
14 000661 长春高新 10,059,252.14 2.21
15 600779 水井坊 9,808,329.85 2.16
16 603218 日月股份 9,781,888.40 2.15
17 603258 电魂网络 8,926,592.00 1.96
18 000002 万 科Ａ 8,858,783.67 1.95
19 000858 五 粮 液 8,728,358.34 1.92
20 600585 海螺水泥 8,536,203.00 1.88
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,103,916,879.33
卖出股票收入（成交）总额 2,214,126,674.66
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 17,505,250.00 4.52
其中：政策性金融债 17,505,250.00 4.52
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 56
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 17,505,250.00 4.52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 018013 国开2004 175,000 17,505,250.00 4.52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 57
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或者
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（1）2019年12月31日，杭州市公安局滨江区分局长河派出所发布行政处罚决定书（杭
滨公（长）行罚决字[2019]51724号），对杭州电魂网络科技有限公司（以下简称"电魂
网络"，股票代码603258）未履行信息审核职责，未履行网络安全信息安全管理义务等
行为，决定给予警告的行政处罚。行政处罚的执行方式和期限：当场训诫。 本基金采
用量化选股策略，电魂网络是根据选股模型批量选择出来的个股，由于该事件并未影响
到模型的选股指标体系，且本基金认为对电魂网络的处罚不会对其投资价值构成实质性
负面影响，所以本基金遵循量化模型的选股结果，继续投资该股票。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 118,125.08
5 应收申购款 2,410,767.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,528,892.48
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 58
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
流通受限情况说明
1 601816 京沪高铁 5,593,327.12 1.45 新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
博道
启航
混合A
5,57
4
40,156.02 80,755,278.97
36.0
8%
143,074,394.77 63.92%
博道
启航
混合C
1,46
8
31,323.23 1,000,315.00 2.18% 44,982,191.04 97.82%
合计
6,91
3
39,029.68 81,755,593.97
30.3
0%
188,056,585.81 69.70%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
博道启航混
合A
2,614,488.29 1.17%
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 59
博道启航混
合C
3,108.65 0.01%
合计 2,617,596.94 0.97%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
博道启航混合A >100
博道启航混合C -
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
博道启航混合A -
博道启航混合C -
合计 0.00
§9
开放式基金份额变动
单位：份
博道启航混合A 博道启航混合C
基金合同生效日(2018年08月10
日)基金份额总额
339,042,191.43 385,666,935.23
本报告期期初基金份额总额 285,495,368.73 74,312,738.83
本报告期基金总申购份额 67,103,752.49 54,454,073.91
减：本报告期基金总赎回份额 128,769,447.48 82,784,306.70
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 223,829,673.74 45,982,506.04
注：
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 60
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：报告期内，经董事会审议通过，由史伟先生任公司副
总经理。本公司已按规定将上述事项报监管机构备案。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰
君安
证券
股份
有限
2 4,301,987,289.04
100.0
0%
3,441,681.46
100.0
0%
-
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 61
公司
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
国泰君
安证券
股份有
限公司
89,352,396.99 100.00% 1,000.00 100.00% - - - -
注：
1、本基金本报告期内交易单元未发生变化；
2、基金管理人负责选择证券经纪商，使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基
金证券经纪商选择标准如下：
1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满
足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要；
3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：券商基本面评价（财务状
况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价
（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、基金交易单元的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
2）本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博道基金管理有限公司旗下
部分基金季度报告提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2020-01-17
2
博道启航混合型证券投资基
金2019年第四季度报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-01-17
3
博道基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加广发证券
股份有限公司为代销机构的
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
2020-03-19
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 62
公告 披露网站
4
博道基金管理有限公司关于
增加交通银行股份有限公司
为博道启航混合型证券投资
基金销售机构的公告
上海证券报、公司网站、中
国证监会基金电子披露网站
2020-03-24
5
博道基金管理有限公司关于
旗下基金所持停牌股票估值
调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2020-03-24
6
博道启航混合型证券投资基
金2019年年度报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-03-28
7
博道基金管理有限公司旗下
部分基金年度报告提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2020-03-28
8
博道基金管理有限公司旗下
部分基金季度报告提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2020-04-22
9
博道启航混合型证券投资基
金2020年第一季度报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-22
10
博道基金管理有限公司高级
管理人员任职公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2020-04-24
11
博道基金管理有限公司关于
旗下基金增加中信证券华南
股份有限公司为代销机构的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2020-04-29
12
博道基金管理有限公司关于
旗下基金增加嘉实财富管理
有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2020-05-15
13
博道基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
2020-05-20
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 63
费率优惠活动的公告 网站、中国证监会基金电子
披露网站
14
博道基金管理有限公司关于
旗下基金增加北京肯特瑞基
金销售有限公司为销售机构
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2020-06-03
15
博道基金管理有限公司关于
旗下基金增加销售机构的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2020-06-15
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20200225
-2020032
4,202004
09-20200
630
65,967,675.43 0.00 0.00 65,967,675.43 24.45%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能
会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎
回申请，可能带来流动性风险；如引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请，可能影响投资者赎回业务办理。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予博道启航混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《博道启航混合型证券投资基金基金合同》；
3、《博道启航混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《博道启航混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册博道启航混合型证券投资基金的法律意见书；
博道启航混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 64
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内博道启航混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得
上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司
客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。
博道基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
