华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 更新日期：2020年 8月 28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞上证中小 盘 ETF 基金代码 510220 基金管理人 华泰柏瑞基金管理 有限公司 基金托管人 中国银行股份有限 公司 基金合同生效日 2011年 1月 26日 上市交易所及上市 日期 上 海 证 券 交 易 所 2011年 3 月 28日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 李茜 开始担任本基金 基金经理的日期 2019年 11月 5日 证券从业日期 2013年 9月 9日 其他 本合同存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元的， 基金管理人应当及时报告中国证监 会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 向中国 证监会说明原因和报送解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金的标的指数为上证中小盘指数。 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化 投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资 产净值的 95%，如因标的指数成份股调整导致基金投资比例不符合上 述标准的，基金管理人将在 10个交易日内进行调整。同时为更好地 实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券、非成份股、股指 期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，股指期货以套期保 值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规 或监管机构的规定执行。但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 主要投资策略 在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度（剔除成份股分红因 素）的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管 理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够 数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的 实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发/配股等公 司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制 度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投 资组合的同步调整，基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽 可能贴近目标指数的基金组合。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流 动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票 仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目 的。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的，相 应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公 告。 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为 95%， 并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合基金、债券 基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高 风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金 而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 注：详见《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十二部分“基 金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期 2019年 12月 31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额（M）
／持有期限（N） 收费方式
／费率 备注 申购费
（前端收费）
投资人在申购金份额时，代理券商可 按照不超过 0.5%的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、登记结算机构 等收取的相关费用。 赎回费
投资人在赎回金份额时，代理券商可 按照不超过 0.5%的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、登记结算机构 等收取的相关费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% 指数使用费 0.03% 注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用 包含按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的 风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级 市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申 购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的 风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力、基金投资科创板风险。 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差。 2、由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变 化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3、成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率， 产生正的跟踪偏离度。 4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲 击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5、由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投 资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 6、在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力。 7、其他因素产生的偏离。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
? 《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、 《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、 《华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料
