鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要查看PDF公告
鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要
编制日期：2020年 08月 27日
送出日期：2020年 08月 28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏华量化先锋混合 基金代码 005632
基金管理人
鹏华基金管理有限公
司
基金托管人
中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2018年 02月 23日
上市交易所及上市日期
（若有）
-
基金类型
混合型 交易币种 人民币
运作方式
普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 罗捷
开始担任本基金基金经
理的日期
2018年 03月 28日
证券从业日期
2013年 08月 12日
其他（若有）
基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人
或者基金资产净值低于 5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会
报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
注：无。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华量化先锋混合型证券投资基金招募说明书》“第九部分 基金的投资与基金的业
绩”了解详细情况。
投资目标
本基金通过运用量化选股策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资
产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票
（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国
债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市
场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%－95%；每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金类资产不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资
范围会做相应调整。
主要投资策略
1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策
略；5、股指期货投资策略；6、资产支持证券的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基
金，低于股票型基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心认/申购的养老金客户适用特
定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率：
费用类型 金额（M）
/持有期限（T）
收费方式/费
率
备注
申购费
M <100万 1.5%
100万 ≤ M < 500 万 1%
500万≤ M 每笔 1000元
赎回费
T <7天 1.5%
7天 ≤ T < 30 天 0.75%
30天 ≤ T < 6 个月 0.5%
6个月≤ T 每笔 0元
注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担，不列入基
金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.5%
托管费 0.25%
销售服务费 0
其他费用 会计费、律师费、审计费等
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
（1）本基金采用数量化模型驱动的选股策略，同时以多因子量化选股模型构建股票组合。所使用
的数量化投资方式的风险在于模型理论可能存在的缺陷和对历史数据的依赖。在数据处理的过程中，
由于宏观数据、上市公司财务数据、预期数据等各类数据的可靠性及透明度存在一定的不确定性，因
此可能导致本基金对各类资产收益率的预测产生偏差，从而给本基金带来风险。
（2）本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非
公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低
市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类
债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括招募说明书、审计报告）
不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。
（3）本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种
基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场
风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比
标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适
当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆
性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每
日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损
失。
2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险
及其他风险等。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更
的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及
时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未
能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委
员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束
力，仲裁费用由败诉方承担。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533]
（1）基金合同、托管协议、招募说明书
（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及联系方式
（5）其他重要资料
六、 其他情况说明
无
