嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF公告
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2020年 8月 27日
送出日期：2020年 8月 28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
嘉实中小企业量
化活力灵活配置
混合
基金代码
004536
基金管理人
嘉实基金管理有
限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日
2017年 7月 4日 上市交易所及上市日期
基金类型
混合型 交易币种
人民币
运作方式
普通开放式 开放频率
每个开放日
基金经理
金猛
开始担任本基金基金经理
的日期
2018年 9月 20日
证券从业日期
2012年 2月 1日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
本基金采用积极、主动的量化投资策略，以中小企业经营、发展和创新的内在活力为研
究基础，通过系统的专业性研究分析，积极挖掘符合经济规律及产业发展规律的优质中
小企业所蕴含的投资机会，在严控投资风险的条件下，追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市
的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换
债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固
定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票
资产占基金资产的比例为 0-95%，本基金投资于本基金界定的中小企业类股票占非现金
基金资产的比例不低于 80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合
法律法规和监管机构的规定。
主要投资策略
本基金每半年对中证 500指数成分股按总市值自小到大进行排序，剔除 ST、*ST类股票，
全市场 A股总市值小于等于中证 500指数成分股中最大市值的所有股票，称之为中小企
业类股票。对于未纳入最近一次排序范围的股票（如未上市新股、长期停盘股票等），
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如果本基金管理人预计的总市值可满足以上标准，将纳入本次排序范围。本基金对于中
小企业股票的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作出相应的调整。本基
金管理人认为，中小企业活力是指中小企业作为市场经济的参与者，遵循客观的经济规
律，在参与市场经济活动的过程中，发挥自身的优势特征如变革精神、主动性以及创新
性，在市场经济活动中呈现出来一种良性循环的企业发展模式。以中小企业活力为基础
研究对象，融合金融理论和数量统计分析，采用综合评级的模式分析优势中小企业投资
群体的行为特征，通过对量化投资因子的数量研究，把握中小企业活力动态变化的本质
规律和演化过程，为投资实践提供有效的决策依据。其他投资策略包括资产配置策略、
债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、
风险管理策略等。
业绩比较基准
中证 1000指数*95%+中证综合债券指数*5%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票
型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
注:详见《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
-
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
申购费
（前收费）
M<1,000,000.00
1.500%
1,000,000.00≤M<2,000,000.00
1.000%
2,000,000.00≤M<5,000,000.00
0.600%
5,000,000.00≤M
1,000.000元/笔
申购费
（后收费）
N<1年
0.200%
1≤N<3年
0.100%
3≤N年
0.000%
赎回费
N<7天
1.500%
7≤N<30天
0.750%
30≤N<365天
0.500%
365≤N<730天
0.250%
730≤N天
0.000%
注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所适
用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基金《招募
说明书》及相关公告。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别
收费方式/年费率(%)
管理费
1.50
托管费
0.25
销售服务费
-
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其他费用
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，《基金合同》生效后与基金相关的
会计师费、律师费和诉讼或仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交
易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，按照国家有关规定
和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一）本基金特有的风险：本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、
债市的 变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并
不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人 将发挥专业研究优
势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续 优化组合配置，以控制特定风险。
本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据 相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式
发行的债券。由于不能公开交易，一般情 况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质
量恶化时，受市场流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带
来更大的负面 影响和损失。
二）基金管理过程中共有的风险：信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险
以及其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
1、 《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
