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东吴转债(165809)

东吴中证可转换债券指数投资基金基金产品资料概要查看PDF公告


东吴中证可转换债券指数证券投资基金 
基金产品资料概要 
 
编制日期:2020 年 8 月 26 日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
一、产品概况 
基金简称 东吴中证可转债指数 基金代码 165809 
基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 
基金合同生效日 2020-08-12 
上市交易所及上市
日期 
暂未上市 
基金类型 债券型 交易币种 人民币 
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 
基金经理 王文华 
开始担任本基金基
金经理的日期 
2020-08-12 
证券从业日期 2006-03-01 
其他 
东吴中证可转换债券指数证券投资基金由东吴中证可转换债券指数分级证
券投资基金转型而来。 
 
二、基金投资与净值表现 
(一)投资目标与投资策略 
请投资者阅读《招募说明书》第十二章了解详细情况 
投资目标 
本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制标的指数的方法,进行被动
指数化投资。本基金按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
合,并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费
用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。 
投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份券及其
备选成份券、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、
短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转债(含分离交易可转债)、
地方政府债、政府机构债、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、
因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而
产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符
合中国证监会的相关规定。 
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股或增
发新股的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投
资可分离债券而产生的权证,须在达到可交易状态日起 10 个交易日内卖出。 
本基金的投资组合比例为:投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份
券的比例不低于基金资产净值的 90%;现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。


主要投资策略 本基金为债券指数基金,对指数投资部分,采用优化复制标的指数的投资策略, 主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操 作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流 动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对 标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离 度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。如因指数编制规 则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合 理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 2、指数投资策略 对指数投资部分,采用优化复制标的指数法,主要以标的指数的成份券构成为 基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、 日常申购赎回情况、市场流动性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对 标的指数的有效跟踪。 3、中小企业私募债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基 金,高于货币市场基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比 较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费(前收费) M<10 万 0.50%


10 万≤M<100 万 0.40%


100 万≤M<200 万 0.20%


M≥200 万 1000 元/笔


赎回费 N<7 日 1.50%


7 日≤N<3 个月 0.50%


3 个月≤N<1 年 0.30%


1 年≤N<2 年 0.05%


N≥2 年 0%


(二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.40% 托管费 0.10% 其他费用 1、标的指数使用许可费 0.015%/年费率; 2、费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


本基金主要风险包括市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、估值风险、合规性风险 及其他风险等。本基金特有风险如下: (1)指数投资风险 1)标的指数的风险:即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表 现的差异,因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投资成本,并有可 能因此而增加跟踪误差,影响投资收益。 2)标的指数波动的风险:标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营 状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发 生变化,产生风险。 3)跟踪偏离风险:即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间 产生差异的不确定性,可能包括: ①基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出债券时均存在交易成本,导致本基金在跟踪指数时可能 产生收益上的偏离; ②受市场流动性风险的影响,本基金在实际管理过程中,由于投资者申购而增加的资金可能不能 及时地转化为标的指数的成份债、或在面临投资者赎回时无法以赎回价格将债券及时地转化为现 金,这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险; ③在本基金实行指数化投资过程中,基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、 买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。


(2)投资资产支持证券的风险 资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投 资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益,因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原 始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。


(3)投资中小企业私募债的风险 本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非 公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当 发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券, 由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也 不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份 额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588] ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料