平安惠金定期开放债券型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
平安惠金定开债 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 08月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 37
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 38
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 39
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 39
7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 42
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 42
§10 重大事件揭示 ............................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 43
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 43
10.8 其他重大事件 .............................................................. 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 49
§12 备查文件目录 ............................................................... 49
12.1 备查文件目录 .............................................................. 49
12.2 存放地点 .................................................................. 49
12.3 查阅方式 .................................................................. 49
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
平安惠金定期开放债券型证券投资基金
基金简称
平安惠金定开债
基金主代码
003024
基金运作方式
契约型、定期开放式。本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开
放运作交替循环的方式。本基金的封闭期为基金合同生效日或首个开放期结
束之日次日至 3个月后的对应日前一日的期间，以此类推。每一个封闭期结
束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工
作日起（含该日）五个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告
说明。
基金合同生效日
2016年 11月 2日
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
5,375,287,383.64份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
平安惠金定开债 A
平安惠金定开债 C
下属分级基金的交
易代码
003024
006717
报告期末下属分级
基金的份额总额
1,155,040,063.49份
4,220,247,320.15份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险，及谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追
求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投
资回报。
投资策略
封闭期投资策略：本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量
（包括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平
与走势等）、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等
因素的综合分析和判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收
益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益
类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水平。同
时，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率
情况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，
构建具体的个券组合，以期增强基金资产的获利能力。开放期投资
策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安
排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要
投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性
的需求。
业绩比较基准
中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低
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于混合型基金、股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
陈特正 李帅帅
联系电话
0755-22626828 0755-25878287
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真
0755-23997878 0755-82080387
注册地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
深圳市福田区益田路 5023号平安
金融中心 B座 26楼
邮政编码
518048 518001
法定代表人
罗春风 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
平安基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
平安惠金定开债 A
平安惠金定开债 C
本期已实现收益
26,916,380.31 84,462,195.42
本期利润
19,664,722.26
48,948,513.82
加权平均基金份
额本期利润
0.0179
0.0140
本期加权平均净 1.54%
1.20%
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值利润率
本期基金份额净
值增长率
1.79%
1.74%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利
润
147,930,676.22
687,530,611.86
期末可供分配基
金份额利润
0.1281
0.1629
期末基金资产净
值
1,345,504,428.32
4,907,777,932.01
期末基金份额净
值
1.1649
1.1629
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
16.49%
7.16%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安惠金定开债 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 -0.78%
0.12%
-0.87%
0.13%
0.09%
-0.01%
过去三个月 0.09%
0.10%
-0.39%
0.13%
0.48%
-0.03%
过去六个月 1.79%
0.08%
2.52%
0.12%
-0.73%
-0.04%
过去一年 4.26%
0.06%
5.42%
0.09%
-1.16%
-0.03%
过去三年 15.33%
0.06%
16.96%
0.07%
-1.63%
-0.01%
自基金合同生效起至
今
16.49%
0.07%
14.08%
0.08%
2.41%
-0.01%
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平安惠金定开债 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 -0.79%
0.11%
-0.87%
0.13%
0.08%
-0.02%
过去三个月 0.06%
0.10%
-0.39%
0.13%
0.45%
-0.03%
过去六个月 1.74%
0.08%
2.52%
0.12%
-0.78%
-0.04%
过去一年 4.15%
0.06%
5.42%
0.09%
-1.27%
-0.03%
自基金合同生效起至
今
7.16%
0.06%
8.29%
0.08%
-1.13%
-0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2016年 11月 2日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
3、本基金于 2018年 12月 05日在原有份额上增设 C类份额。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责
任公司，持有股权 68.19%；大华资产管理有限公司，持有股权 17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，
持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳
定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质
的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。
截至 2020年 06月 30日，平安基金共管理 115只公募基金，资产管理总规模约为 3,784亿元人民
币。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
WANG
AO
平安惠金
定期开放
债券型证
券投资基
金基金经
理
2016 年
11月 2日
- 7年
WANG AO先生，澳大利亚籍，CAIA、FRM，
CFA，澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、
经济学)学士。曾任职原深发展银行国际业
务部外汇政策管理室。2012年 9月加入平
安基金管理有限公司，曾担任投资研究部
固定收益研究员。现任平安鑫享混合型证
券投资基金、平安惠金定期开放债券型证
券投资基金、平安添利债券型证券投资基
金、平安双债添益债券型证券投资基金、
平安合锦定期开放债券型发起式证券投资
基金、平安季添盈三个月定期开放债券型
证券投资基金、平安可转债债券型证券投
资基金、平安增鑫六个月定期开放债券型
证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，经济基本面经历新冠疫情的影响，出现较大的回落，而随后政府出台的对冲
政策也较为积极。随着基本面边际修复，货币政策从超宽松的状态下回归正常化，债券市场出现
较大的波动，各期限利率在进入 5 月份后出现大幅度的上行。报告期内，本基金保持了较高的杠
杆，中等水平久期，基金净值在上半年整体上行，但出现较大幅度的波动。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期平安惠金定开债 A 基金份额净值 1.1649 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.79%，同期业绩比较基准收益率为 2.52%；截至本报告期平安惠金定开债 C基金份额净值 1.1629
元，本报告期基金份额净值增长率为 1.74%，同期业绩比较基准收益率为 2.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从基本面的角度，国内经济改善明显，房地产、基建与制造业投资持续修复，房地产受到此
前被抑制的购房需求在二季度快速释放，推动楼市明显回暖，并带动新开工回升，地产是投资复
苏力度最强的版块。消费方面，居民可支配收入受到疫情的冲击比较明显，消费继续修复偏乏力。
出口方面，海外经济重启，防疫物资需求较好，短期内出口增速有望企稳，但疫情过后全球经济
难以重回原来水平，中长期出口仍有一定压力。下半年货币政策基调稳健，灵活适度更加注重适
度，保持量、价均处于均衡水平，降低实体融资成本。同时，前期打击资金套利也告一段落，流
动性保持合理充裕，资金成本上行空间较小。展望后市，央行仍会维持稳健的货币政策基调，若
经济出现下行压力，则可能出现再度宽松，债券市场利率有望企稳。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估
值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
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业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5,000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安惠金定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
15,658,352.86 2,452,884.81
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结算备付金
90,220,053.58 50,287,882.28
存出保证金
309,528.55 80,014.98
交易性金融资产
6.4.7.2
8,781,914,689.18 5,732,786,107.68
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
8,663,908,552.20 5,712,779,970.70
资产支持证券投资
118,006,136.98 20,006,136.98
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 996,975.81
应收利息
6.4.7.5
101,614,021.00 102,465,950.92
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
1,213.97 1,213.97
资产总计
8,989,717,859.14 5,889,071,030.45
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
2,716,672,569.98 2,166,999,798.48
应付证券清算款
14,603,670.66 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,079,330.84 1,890,397.79
应付托管费
410,577.47 252,053.02
应付销售服务费
402,796.74 201,998.19
应付交易费用
6.4.7.7
59,389.10 81,973.25
应交税费
818,101.31 619,699.86
应付利息
271,658.05 448,388.93
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
117,404.66 107,000.00
负债合计
2,736,435,498.81 2,170,601,309.52
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
5,375,287,383.64 3,251,792,665.05
未分配利润
6.4.7.10
877,994,976.69 466,677,055.88
所有者权益合计
6,253,282,360.33 3,718,469,720.93
负债和所有者权益总计
8,989,717,859.14 5,889,071,030.45
注： 报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额总额 5,375,287,383.64份，其中下属 A类基金份
额净值 1.1649元，A类基金份额 1,155,040,063.49份；下属 C类基金份额净值 1.1629元，C类
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 14页 共 49页
基金份额 4,220,247,320.15份。
6.2 利润表
会计主体：平安惠金定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
110,429,835.12 40,564,241.76
1.利息收入
140,993,190.86 36,602,439.75
其中：存款利息收入
6.4.7.11
824,677.98 206,703.85
债券利息收入
137,782,116.94 36,079,459.61
资产支持证券利息收
入
1,892,572.28 210,921.34
买入返售金融资产收
入
493,823.66 105,354.95
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
11,931,150.52 8,719,140.77
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-321,021.90 -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
15,236,631.32 8,719,141.14
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
128,541.10 -0.37
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
-3,113,000.00 -
股利收益
6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-42,765,339.65 -4,767,923.81
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
270,833.39 10,585.05
减：二、费用
41,816,599.04 11,322,596.33
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
15,777,187.52 3,686,694.59
2．托管费
6.4.10.2.2
2,103,625.02 491,559.24
3．销售服务费
6.4.10.2.3
1,999,991.54 78,312.43
4．交易费用
6.4.7.19
110,822.62 62,978.45
5．利息支出
21,214,707.30 6,778,772.41
其中：卖出回购金融资产支
出
21,214,707.30 6,778,772.41
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 15页 共 49页
6．税金及附加
483,260.38 123,061.52
7．其他费用
6.4.7.20
127,004.66 101,217.69
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
68,613,236.08 29,241,645.43
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
68,613,236.08 29,241,645.43
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安惠金定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
3,251,792,665.05 466,677,055.88 3,718,469,720.93
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 68,613,236.08
68,613,236.08
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
2,123,494,718.59 342,704,684.73 2,466,199,403.32
其中：1.基金申
购款
4,293,123,360.03 694,122,455.43 4,987,245,815.46
2.基金赎
回款
-2,169,628,641.44 -351,417,770.70 -2,521,046,412.14
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
5,375,287,383.64 877,994,976.69 6,253,282,360.33
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者 1,115,619,403.76 101,799,435.30 1,217,418,839.06
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 16页 共 49页
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 29,241,645.43
29,241,645.43
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-176,501,920.14 -21,027,333.22 -197,529,253.36
其中：1.基金申
购款
512,811,985.19 50,421,423.34 563,233,408.53
2.基金赎
回款
-689,313,905.33 -71,448,756.56 -760,762,661.89
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
939,117,483.62 110,013,747.51 1,049,131,231.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
罗春风
林婉文
张南南
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安惠金定期开放债券型证券投资基金(原名为平安大华惠金定期开放债券型证券投资基
金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可
[2016]1514号《关于准予平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由平安
基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018年 10月 25日办理完成工商变更登
记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 659,504,935.12元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中
天验字(2016)第 1404 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华惠金定期开放债券
型证券投资基金基金合同》于 2016 年 11 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 17页 共 49页
659,637,616.79 份基金份额，其中认购资金利息折合 132,681.67 份基金份额。本基金的基金管
理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华惠金定期开放债券型
证券投资基金于 2018年 11月 30日起更名为平安惠金定期开放债券型证券投资基金。
根据《平安惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销
售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费
用的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用
的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不
同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基
金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以定期开放的
方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起(包括基金合同生效
日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间内，本基金采取封闭运作模式，基
金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至 3
个月后的对应日前一日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至 3 个月后的对应日
前一日的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。每一个封闭
期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)
五个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业
务。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种(包括国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、
可转换债券(含分离交易可转债)、同业存单、债券回购、银行存款)、国债期货、以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金
不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股
票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证，因上述原因持有的股票
和权证等资产，应在其可交易之日起 10个交易日内卖出。本基金的业绩比较基准为：中证全债指
数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 18页 共 49页
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安惠金定期开放债券型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 06
月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 06月 30日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 19页 共 49页
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
15,658,352.86
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
15,658,352.86
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
3,071,095,222.79 3,050,342,852.20 -20,752,370.59
银行间市场
5,630,416,094.94 5,613,565,700.00 -16,850,394.94
合计
8,701,511,317.73 8,663,908,552.20 -37,602,765.53
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 20页 共 49页
资产支持证券
118,006,136.98 118,006,136.98 -
基金
- - -
其他
- - -
合计
8,819,517,454.71 8,781,914,689.18 -37,602,765.53
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
2,966.31
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
35,856.32
应收债券利息
100,637,617.67
应收资产支持证券利息
937,455.33
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
125.37
合计
101,614,021.00
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
其他应收款
1,213.97
待摊费用
-
合计
1,213.97
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 21页 共 49页
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
59,389.10
合计
59,389.10
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 117,404.66
合计
117,404.66
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
平安惠金定开债 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,166,116,481.19
1,166,116,481.19
本期申购
502,252,610.37
502,252,610.37
本期赎回（以“-”号填列）
-513,329,028.07
-513,329,028.07
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,155,040,063.49
1,155,040,063.49
平安惠金定开债 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 2,085,676,183.86
2,085,676,183.86
本期申购
3,790,870,749.66
3,790,870,749.66
本期赎回（以“-”号填列）
-1,656,299,613.37
-1,656,299,613.37
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
4,220,247,320.15
4,220,247,320.15
注：根据《平安惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及 2020 年 2 月 20 日以及 2020
年 4月 30日公布的《关于平安惠金定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 22页 共 49页
告》的相关规定，本基金的运作周期为自 2016年 11月 2日(基金合同生效)起或自每一自由开放
期结束之日次日起(包括该日)3 个月的期间。本基金自运作周期结束之后第一个工作日起进入自
由开放期，每个自由开放期为 1至 5个工作日。在自由开放期间本基金采取开放运作模式，投资
人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本报告期内，本基金自 2020年 1月 20日至 2020年 1
月 31日、2020年 5月 7日至 2020年 5月 12日自由开放申购、赎回与转换业务。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
平安惠金定开债 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 120,179,410.17 48,191,621.51 168,371,031.68
本期利润
26,916,380.31 -7,251,658.05 19,664,722.26
本期基金份额
交易产生的变
动数
834,885.74 1,593,725.15 2,428,610.89
其中：基金申
购款
58,265,623.57 26,127,866.74 84,393,490.31
基金赎
回款
-57,430,737.83 -24,534,141.59 -81,964,879.42
本期已分配利
润
- - -
本期末
147,930,676.22 42,533,688.61 190,464,364.83
平安惠金定开债 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 296,157,651.35 2,148,372.85 298,306,024.20
本期利润
84,462,195.42 -35,513,681.60 48,948,513.82
本期基金份额
交易产生的变
动数
321,509,185.64 18,766,888.20 340,276,073.84
其中：基金申
购款
575,395,121.21 34,333,843.91 609,728,965.12
基金赎
回款
-253,885,935.57 -15,566,955.71 -269,452,891.28
本期已分配利
润
- - -
本期末
702,129,032.41 -14,598,420.55 687,530,611.86
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
189,957.26
定期存款利息收入
-
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 23页 共 49页
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
633,299.36
其他
1,421.36
合计
824,677.98
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
-321,021.90
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
-321,021.90
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
2,133,368.72
减：卖出股票成本总额
2,454,390.62
买卖股票差价收入
-321,021.90
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于股票投资产生的证券差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
15,236,631.32
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
15,236,631.32
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 24页 共 49页
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
8,426,841,867.73
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
8,287,059,377.74
减：应收利息总额
124,545,858.67
买卖债券差价收入
15,236,631.32
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出资产支持证券成交总额
25,356,705.48
减：卖出资产支持证券成本总额
25,000,000.00
减：应收利息总额
228,164.38
资产支持证券投资收益
128,541.10
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 25页 共 49页
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股指期货-投资收益 -
国债期货投资收益 -3,113,000.00
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
-42,765,339.65
股票投资
-
债券投资
-42,765,339.65
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-42,765,339.65
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
268,763.35
基金转换费收入
1,850.04
其他
220.00
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 26页 共 49页
合计
270,833.39
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，对持续持有期少于 7日的投资者收取 1.5%的赎回费，对
持续持有期不少于 7日的投资者收取 0.2%的赎回费，且全额计入基金财产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
29,860.12
银行间市场交易费用
80,962.50
合计
110,822.62
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
48,732.32
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计
127,004.66
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 27页 共 49页
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
上海陆金所基金销售有限公司(“陆金
所”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
北京联想智慧医疗信息技术有限公司
(“联想智慧医疗”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的
联营公司
中国平安人寿保险股份有限公司(“平安
人寿”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
15,777,187.52 3,686,694.59
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 28页 共 49页
其中：支付销售机构的客户维护费
6,345,046.58
1,459,716.08
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
2,103,625.02 491,559.24
注：支付基金托管行平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.08%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安惠金定开债 A
平安惠金定开债 C
合计
陆金所 -
461,115.23
461,115.23
平安基金 -
1.82
1.82
平安银行 -
382,146.36
382,146.36
平安证券 -
296.80
296.80
合计
- 843,560.21 843,560.21
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安惠金定开债 A 平安惠金定开债 C 合计
平安银行 - 78,201.41 78,201.41
平安基金 - 0.83 0.83
平安证券 - 67.13 67.13
合计
- 78,269.37 78,269.37
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 29页 共 49页
逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支
付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资
产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
平安惠金定开债 A
关联方名称
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
联想智慧医
疗
-
-
36,824,670.39
1.1324
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
平安银行
-
-
-
-
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 30页 共 49页
平安银行-活期
15,658,352.86
189,957.26
48,613,640.56
64,730.74
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 686,672,569.98元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总额
101800725
18北部湾
MTN002
2020年 7月 1
日
103.10 300,000 30,930,000.00
102000401
20江宁经
开 MTN001
2020年 7月 1
日
99.15 400,000 39,660,000.00
102000989
20通用
MTN001A
2020年 7月 1
日
98.65 468,000 46,168,200.00
102001021
20大唐集
MTN001
2020年 7月 1
日
99.19 159,000 15,771,210.00
102001137
20宁夏国
资 MTN003
2020年 7月 1
日
99.80 400,000 39,920,000.00
2080048
20陕煤债
01
2020年 7月 1
日
97.54 519,000 50,623,260.00
2080136
20海国资
01
2020年 7月 1
日
98.03 760,000 74,502,800.00
101672001
16甘电投
MTN001
2020年 7月 6
日
100.81 260,000 26,210,600.00
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 31页 共 49页
101754038
17济宁城
投 MTN001
2020年 7月 6
日
103.24 800,000 82,592,000.00
101556057
15津城建
MTN002
2020年 7月 7
日
101.70 420,000 42,714,000.00
102000989
20通用
MTN001A
2020年 7月 7
日
98.65 1,130,000 111,474,500.00
102001005
20新天绿
色 MTN001
2020年 7月 7
日
99.20 480,000 47,616,000.00
2080048
20陕煤债
01
2020年 7月 7
日
97.54 1,060,000 103,392,400.00
2080152
20陕煤债
02
2020年 7月 7
日
99.76 110,000 10,973,600.00
合计
7,266,000 722,548,570.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 2,030,000,000.00元，截至 2020年 7月 1日(先后)到期。该类交易要求本基金转
入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 32页 共 49页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
80,828,000.00 110,459,000.00
A-1以下
- -
未评级
157,381,200.00 125,368,000.00
合计
238,209,200.00 235,827,000.00
注：以上未评级的债券为超短期融资券
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
- 135,636,000.00
合计
- 135,636,000.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA
6,755,949,506.00 3,516,218,950.70
AAA以下
1,669,749,846.20 1,825,098,020.00
未评级
- -
合计
8,425,699,352.20 5,341,316,970.70
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 33页 共 49页
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA
118,006,136.98 20,006,136.98
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
118,006,136.98 20,006,136.98
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于报告期末，除卖出回购金融资产款中有 2,716,672,569.98元将在一个月以内到期且计息
（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 34页 共 49页
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于报告期末日，本基金主动投资于流动
性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于报告期
末，本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 35页 共 49页
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30
日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 15,658,352.86 - - - 15,658,352.86
结算备付金 90,220,053.58 - - - 90,220,053.58
存出保证金 309,528.55 - - - 309,528.55
交易性金融资产 1,764,304,616.08 5,975,098,573.10 1,042,511,500.00 - 8,781,914,689.18
应收利息 - - - 101,614,021.00 101,614,021.00
其他资产 - - - 1,213.97 1,213.97
资产总计
1,870,492,551.07 5,975,098,573.10 1,042,511,500.00 101,615,234.97 8,989,717,859.14
负债
应付管理人报酬 - - - 3,079,330.84 3,079,330.84
应付托管费 - - - 410,577.47 410,577.47
应付证券清算款 - - - 14,603,670.66 14,603,670.66
卖出回购金融资
产款
2,716,672,569.98 - - - 2,716,672,569.98
应付销售服务费 - - - 402,796.74 402,796.74
应付交易费用 - - - 59,389.10 59,389.10
应付利息 - - - 271,658.05 271,658.05
应交税费 - - - 818,101.31 818,101.31
其他负债 - - - 117,404.66 117,404.66
负债总计
2,716,672,569.98 - - 19,762,928.83 2,736,435,498.81
利率敏感度缺口
-846,180,018.91 5,975,098,573.10 1,042,511,500.00 81,852,306.14 6,253,282,360.33
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,452,884.81 - - - 2,452,884.81
结算备付金 50,287,882.28 - - - 50,287,882.28
存出保证金 80,014.98 - - - 80,014.98
交易性金融资产 1,442,489,482.10 4,204,874,625.58 85,422,000.00 - 5,732,786,107.68
应收利息 - - - 102,465,950.92 102,465,950.92
应收证券清算款 - - - 996,975.81 996,975.81
其他资产 - - - 1,213.97 1,213.97
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 36页 共 49页
资产总计
1,495,310,264.17
4,204,874,625.58
85,422,000.00
103,464,140.70
5,889,071,030.45
负债
应付管理人报酬 - - - 1,890,397.79 1,890,397.79
应付托管费 - - - 252,053.02 252,053.02
卖出回购金融资
产款
2,166,999,798.48 - - - 2,166,999,798.48
应付销售服务费 - - - 201,998.19 201,998.19
应付交易费用 - - - 81,973.25 81,973.25
应付利息 - - - 448,388.93 448,388.93
应交税费 - - - 619,699.86 619,699.86
其他负债 - - - 107,000.00 107,000.00
负债总计
2,166,999,798.48 -
-
3,601,511.04
2,170,601,309.52
利率敏感度缺口
-671,689,534.31
4,204,874,625.58
85,422,000.00
99,862,629.66
3,718,469,720.93
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1.市场利率下降 25
个基点
75,691,674.32 36,434,054.39
2.市场利率上升 25
个基点
-74,919,731.89 -36,143,249.56
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 37页 共 49页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所和银行间同业市场交易的固
定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注：无
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：无
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
8,781,914,689.18 97.69
其中：债券
8,663,908,552.20 96.38
资产支持证券
118,006,136.98 1.31
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
105,878,406.44 1.18
8 其他各项资产
101,924,763.52 1.13
9 合计
8,989,717,859.14 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 38页 共 49页
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 2,454,390.62 0.07
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 2,133,368.72 0.06
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
2,454,390.62
卖出股票收入（成交）总额
2,133,368.72
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
172,183,000.00 2.75
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
3,827,165,688.90 61.20
5
企业短期融资券
238,209,200.00 3.81
6
中期票据
4,089,594,000.00 65.40
7
可转债（可交换债）
336,756,663.30 5.39
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
8,663,908,552.20 138.55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
平安惠金定开债 2020年中期报告
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序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 102001245
20华能新能
MTN001
2,500,000 249,375,000.00 3.99
2 102001021
20大唐集
MTN001
2,300,000 228,137,000.00 3.65
3 163639 20铁工 Y3 2,000,000 199,260,000.00 3.19
4 102000989
20通用
MTN001A
1,600,000 157,840,000.00 2.52
5 2080048 20陕煤债 01 1,600,000 156,064,000.00 2.50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 138383 中交 6优 A 400,000 40,000,000.00 0.64
2 131922 16幸福 A5 200,000 20,006,136.98 0.32
3 138456 链融 22A1 200,000 20,000,000.00 0.32
4 138738 汇宇 1A1 170,000 17,000,000.00 0.27
5 138780 20华弘 3A 110,000 11,000,000.00 0.18
6 138841 集顺优 13 100,000 10,000,000.00 0.16
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配进行灵活操作。基金管理人将充分考虑国债期货
的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，
以达到降低投资组合的整体风险的目的。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险指标说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元）
-
国债期货投资本期收益（元）
-3,113,000.00
国债期货投资本期公允价值变动（元）
-
平安惠金定开债 2020年中期报告
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7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金参与国债期货的投资交易，符合法律法规规定和基金合同的投资限制，并遵守相关的
业务规则，且对基金的总体风险相对可控。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
309,528.55
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
101,614,021.00
5
应收申购款
-
6
其他应收款
1,213.97
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
101,924,763.52
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 132004 15国盛 EB 115,021,944.00 1.84
2 132015 18中油 EB 85,346,000.00 1.36
3 132009 17中油 EB 70,472,790.50 1.13
4 132006 16皖新 EB 26,311,540.00 0.42
5 132012 17巨化 EB 11,826,780.00 0.19
6 132008 17山高 EB 10,897,954.80 0.17
7 132007 16凤凰 EB 10,194,900.00 0.16
8 132011 17浙报 EB 5,024,460.00 0.08
9 132013 17宝武 EB 1,308,544.00 0.02
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
平安惠金定开债 2020年中期报告
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7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
平
安
惠
金
定
开
债
A
8,931 129,329.31 526,909,985.97 45.62 628,130,077.52 54.38
平
安
惠
金
定
开
债
C
193,901 21,764.96 297,189.43 0.01 4,219,950,130.72 99.99
合
计
202,832 26,501.18 527,207,175.40 9.81 4,848,080,208.24 90.19
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
平安惠金定开债 A 2,312.69 0.0002
平安惠金定开债 C 86,274.80 0.0020
合计
88,587.49 0.0016
注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别
平安惠金定开债 2020年中期报告
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的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
平安惠金定开债 A 0
平安惠金定开债 C 0~10
合计
0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
平安惠金定开债 A 0
平安惠金定开债 C 0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安惠金定开债 A
平安惠金定开债 C
基金合同生效日
（2016年 11月 2日）
基金份额总额
659,637,616.79 -
本报告期期初基金份
额总额
1,166,116,481.19 2,085,676,183.86
本报告期基金总申购
份额
502,252,610.37 3,790,870,749.66
减：本报告期基金总
赎回份额
513,329,028.07 1,656,299,613.37
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
1,155,040,063.49
4,220,247,320.15
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、副总经理汪涛因个人原因提出辞任，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，离
任日期为 2020年 2月 28日。
2、2020年 5月公司董事会换届，经公司 2020年第三次股东会审议通过，陈宁、马琳接替
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 43页 共 49页
姚波、陈敬达成为公司新任董事，任职日期为 2020年 5月 27日。
3、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国信证券
2
2,133,368.72
100.00%
1,517.42
100.00%
-
安信证券
3
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
财富证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
川财证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
大通证券
2
-
-
-
-
-
东北证券
7
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 44页 共 49页
东兴证券
2
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
光大证券
2
-
-
-
-
-
广发华福证
券
1
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
退租
广州证券
2
-
-
-
-
退租
国联证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
恒泰证券
4
-
-
-
-
-
宏源证券
2
-
-
-
-
-
华宝证券
2
-
-
-
-
-
华创证券
2
-
-
-
-
-
华林证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
开源证券
2
-
-
-
-
-
联讯证券
2
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
4
-
-
-
-
-
上海证券
2
-
-
-
-
-
申港证券
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
万联证券
4
-
-
-
-
退租 2
个
西南证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
英大证券
1
-
-
-
-
-
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 45页 共 49页
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中信建投证
券
2
-
-
-
-
-
中信证券
3
-
-
-
-
-
中银国际证
券
1
-
-
-
-
-
注：1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租
用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国信证券 6,307,093,260.90 100.00%
112,823,875,000.00 100.00%
- -
安信证券 - -
- -
- -
渤海证券 - -
- -
- -
财富证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
川财证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
大通证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 46页 共 49页
广发华福
证券
- -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
广州证券 - -
- -
- -
国联证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
恒泰证券 - -
- -
- -
宏源证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华林证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
联讯证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
申港证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
万联证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
英大证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建投
证券
- -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
中银国际
证券
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 3日
2
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增浙江同花顺基金销售有限公
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 10日
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 47页 共 49页
司为销售机构的公告
3
平安惠金定期开放债券型证券投资基
金 2019年第 4季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
4
关于平安惠金定期开放债券型证券投
资基金 A类基金份额参与中国平安人
寿保险股份有限公司申购费率优惠活
动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
5
关于平安基金管理有限公司旗下部分
基金调整开放申购、赎回及转换业务
办理期的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 30日
6
关于平安惠金定期开放债券型证券投
资基金开放申购、赎回及转换业务的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 20日
7
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京蛋卷基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 20日
8
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海好买基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 20日
9
关于旗下部分基金新增上海长量基金
销售有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 21日
10
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增南京苏宁基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 24日
11
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京虹点基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 26日
12
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增和耕传承基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 28日
13
平安基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 29日
14
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增弘业期货股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 3月 3日
15
关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄
银行股份有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 3月 6日
16
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中金财富证券为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费率优
惠的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 3月 19日
17
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增喜鹊财富基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 3月 20日
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 48页 共 49页
18
平安基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 3月 27日
19
平安基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金申购、赎回、转换、定投起
点及账户最低持有份额下限的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 7日
20
平安惠金定期开放债券型证券投资基
金 2020年第 1季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 21日
21
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海万得基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 24日
22
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信期货为销售机构及开通
定投、转换业务并参与其费率优惠的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 27日
23
平安基金管理有限公司关于暂停扬州
国信嘉利基金销售有限公司代销旗下
基金业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 28日
24
平安惠金定期开放债券型证券投资基
金 2019年年度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 29日
25
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增深圳前海微众银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 29日
26
关于平安惠金定期开放债券型证券投
资基金 A类基金份额参与中国平安人
寿保险股份有限公司申购费率优惠活
动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 30日
27
关于平安惠金定期开放债券型证券投
资基金开放申购、赎回及转换业务的
提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 30日
28
关于平安惠金定期开放债券型证券投
资基金暂停大额申购、定期定额投资
及转换转入业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 30日
29
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信证券华南为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费率优
惠的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 5月 6日
30
平安基金管理有限公司关于暂停深圳
盈信基金销售有限公司办理相关销售
业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 5月 13日
31
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增招商银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 5月 22日
32
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中国民生银行股份有限公司
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 6月 11日
平安惠金定开债 2020年中期报告
第 49页 共 49页
为销售机构的公告
33
平安惠金定期开放债券型证券投资基
金招募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 6月 13日
34
平安惠金定期开放债券型证券投资基
金招募说明书（摘要）更新
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 6月 13日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予平安惠金定期开放债券型证券投资基金设立的文件；
2、平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同；
3、平安惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议；
4、平安惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件；
6、报告期内在规定报刊以及规定网站上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。
平安基金管理有限公司
2020年 8月 29日
