平安合正定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
平安合正定开债 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 08月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
3.3 其他指标 .................................................................... 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 10
§5 托管人报告 .................................................................. 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 10
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 11
6.1 资产负债表 ................................................................. 11
6.2 利润表 ..................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 13
6.4 报表附注 ................................................................... 15
§7 投资组合报告 ................................................................ 34
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 34
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 35
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 35
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 35
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 36
7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 38
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 38
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 38
§10 重大事件揭示 ............................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 39
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 39
10.8 其他重大事件 .............................................................. 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 43
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 43
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 44
§12 备查文件目录 ............................................................... 44
12.1 备查文件目录 .............................................................. 44
12.2 存放地点 .................................................................. 44
12.3 查阅方式 .................................................................. 44
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称
平安合正定开债
基金主代码
005127
基金运作方式
契约型、定期开放方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起
（含）或自每一开放期结束之日次日起（含）至 3个月（含）后对应日
的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作
日）。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，本
基金每个开放期最长不超过 10个工作日，最短不少于 5个工作日，开
放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
基金合同生效日
2018年 1月 19日
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,935,060,155.41份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长
期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的
综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策
略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深
入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资
组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、
个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控
制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。
业绩比较基准
中债综合指数（总财富）
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
陈特正 李帅帅
联系电话
0755-22626828 0755-25878287
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真
0755-23997878 0755-82080387
注册地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田路 深圳市福田区益田路 5023号平安
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5033号平安金融中心 34层 金融中心 B座 26楼
邮政编码
518048 518001
法定代表人
罗春风 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
平安基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
本期已实现收益
100,386,038.91
本期利润
87,547,489.19
加权平均基金份额本期利润
0.0298
本期加权平均净值利润率
2.82%
本期基金份额净值增长率
2.89%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润
150,325,204.84
期末可供分配基金份额利润
0.0512
期末基金资产净值
3,118,298,732.41
期末基金份额净值
1.0624
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
15.90%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
3.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申
购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
份额净值
增长率标
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③
②－④
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率①
准差②
④
过去一个月 -0.70% 0.10% -0.68% 0.12% -0.02% -0.02%
过去三个月 0.16% 0.10% -0.22% 0.12% 0.38% -0.02%
过去六个月 2.89% 0.09% 2.35% 0.12% 0.54% -0.03%
过去一年 5.99% 0.07% 5.13% 0.09% 0.86% -0.02%
自基金合同生效起
至今
15.90% 0.06% 15.76% 0.07% 0.14% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2018年 1月 19日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责
任公司，持有股权 68.19%；大华资产管理有限公司，持有股权 17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，
持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳
定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质
的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。
截至 2020年 06月 30日，平安基金共管理 115只公募基金，资产管理总规模约为 3,784亿元人民
币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张恒
平安合正
定期开放
纯债债券
型发起式
证券投资
基金基金
经理
2018 年 2
月 2日
- 8年
张恒先生，西南财经大学硕士。曾先后任
职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利
华鑫基金、景顺长城基金，2015年起在第
一创业证券历任投资经理、高级投资经
理、投资主办人。 2017年 11月加入平安
基金管理有限公司，曾任固定收益投资部
投资经理。现任平安合正定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金、平安惠安纯债
债券型证券投资基金、平安 0-3 年期政策
性金融债债券型证券投资基金、平安季添
盈三个月定期开放债券型证券投资基金、
平安合盛 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、平安高等级债债券型证券投
资基金、平安惠添纯债债券型证券投资基
金、平安惠合纯债债券型证券投资基金基
金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度国内、国际疫情的先后爆发，引发经济基本面的巨大冲击，同时货币政策也开启宽松
的救急模式，再次背景下债券收益率持续下行。
二季度随着国内疫情的逐步控制，复工复产也在积极的持续推进，经济基本面开始从一季度
的大坑中缓慢爬坡，央行也从疫情爆发期间的“救急模式”边际转向，专项债等财政政策也开始
逐步发力，由此二季度债市收益率整体呈现先下后上的格局。报告期内，本基金操作灵活，主要
配置中高等级信用债，同时参与了利率债的波段操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0624元；本报告期基金份额净值增长率为 2.89%，业绩
比较基准收益率为 2.35%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，复工复产在持续推进中，未来经济大概率呈现季度层面环比改善的状况，对应
利率债中枢水平可能会有所抬升。而货币政策方面，在经济依然面临较大压力和困难的背景下，
暂时看不到收紧的可能，但是也难以回到疫情期时的宽松程度。由此债券市场三季度大概率呈现
一个震荡的局面，随后随着经济基本面的逐步企稳，宽松的货币政策可能也会逐步退出，债市收
益率可能会迎来震荡上行的阶段。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估
值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
不适用。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
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5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
6,478,425.57 2,488,683.18
结算备付金
58,590,268.90 37,091,417.81
存出保证金
181,045.51 197,860.60
交易性金融资产
6.4.7.2
3,736,845,595.21 4,582,422,115.92
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
3,516,131,150.00 4,371,675,496.60
资产支持证券投资
220,714,445.21 210,746,619.32
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 8,944,418.19
应收利息
6.4.7.5
59,233,023.87 79,447,155.19
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
3,861,328,359.06 4,710,591,650.89
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
741,212,751.18 1,668,288,304.05
应付证券清算款
36,088.72 9,041,062.99
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
767,194.83 797,554.23
应付托管费
255,731.61 265,851.38
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应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
103,164.17 92,355.76
应交税费
393,543.70 448,480.86
应付利息
147,726.30 687,798.40
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
113,426.14 219,000.00
负债合计
743,029,626.65 1,679,840,407.67
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
2,935,060,155.41 2,935,060,155.41
未分配利润
6.4.7.10
183,238,577.00 95,691,087.81
所有者权益合计
3,118,298,732.41 3,030,751,243.22
负债和所有者权益总计
3,861,328,359.06 4,710,591,650.89
注： 报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.0624元，基金份额总额 2,935,060,155.41
份。
6.2 利润表
会计主体：平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
110,851,148.77 86,362,644.59
1.利息收入
93,177,885.22 82,109,328.72
其中：存款利息收入
6.4.7.11
544,211.00 332,085.91
债券利息收入
88,441,942.86 77,534,196.63
资产支持证券利息收
入
4,163,281.80 4,191,282.76
买入返售金融资产收
入
28,449.56 51,763.42
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
30,511,813.27 14,118,319.07
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
30,543,987.38 15,644,725.16
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
-32,174.11 -1,526,406.09
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
平安合正定开债 2020年中期报告
第 13页 共 45页
股利收益
6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-12,838,549.72 -9,865,003.20
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
23,303,659.58 20,596,035.61
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
4,630,872.20 4,640,699.55
2．托管费
6.4.10.2.2
1,543,624.06 1,546,899.87
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
94,121.29 71,710.99
5．利息支出
16,599,979.62 13,935,163.56
其中：卖出回购金融资产支
出
16,599,979.62 13,935,163.56
6．税金及附加
312,036.27 281,597.06
7．其他费用
6.4.7.20
123,026.14 119,964.58
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
87,547,489.19 65,766,608.98
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
87,547,489.19 65,766,608.98
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,935,060,155.41 95,691,087.81 3,030,751,243.22
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 87,547,489.19
87,547,489.19
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申
购款
- - -
平安合正定开债 2020年中期报告
第 14页 共 45页
2.基金赎
回款
- - -
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,935,060,155.41 183,238,577.00 3,118,298,732.41
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,934,360,718.85 147,028,956.12 3,081,389,674.97
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 65,766,608.98
65,766,608.98
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
- - -
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,934,360,718.85 212,795,565.10 3,147,156,283.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
罗春风
林婉文
张南南
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
平安合正定开债 2020年中期报告
第 15页 共 45页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(原名为平安大华合正定期开放纯债债券
型发起式证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监许可[2017]1480 号《关于准予平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018 年 10
月 25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华合正定期
开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 509,999,000.00元，业经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0035号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 1
月 19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 509,999,000.00份基金份额，无认购资金
利息份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司
(以下简称“平安银行”)。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 份基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华合正定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金于 2018年 11月 30日起更名为平安合正定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金。
根据《平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以
定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起(包括基
金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间内，本基金采取封闭运
作模式，基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效
之日起至 3个月后的对应日前一日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至 3个月
后的对应日前一日的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。开
放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎
回的份额将自动转入下一个封闭期。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、
平安合正定开债 2020年中期报告
第 16页 共 45页
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、
次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款
等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券(可
分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产
比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个
工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年
以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本
基金的业绩比较基准为：中债综合指数(总财富)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安合正定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 06
月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 06月 30日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
平安合正定开债 2020年中期报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题
的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的
利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
6,478,425.57
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
6,478,425.57
平安合正定开债 2020年中期报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
932,166,525.43 925,985,800.00 -6,180,725.43
银行间市场
2,578,082,847.58 2,590,145,350.00 12,062,502.42
合计
3,510,249,373.01 3,516,131,150.00 5,881,776.99
资产支持证券
220,714,445.21 220,714,445.21 -
基金
- - -
其他
- - -
合计
3,730,963,818.22 3,736,845,595.21 5,881,776.99
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
14,237.64
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
23,729.04
应收债券利息
56,855,929.82
应收资产支持证券利息
2,339,054.02
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
73.35
合计
59,233,023.87
平安合正定开债 2020年中期报告
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6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
103,164.17
合计
103,164.17
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 113,426.14
合计
113,426.14
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 2,935,060,155.41
2,935,060,155.41
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
2,935,060,155.41
2,935,060,155.41
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 49,939,165.93 45,751,921.88 95,691,087.81
本期利润
100,386,038.91 -12,838,549.72 87,547,489.19
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
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本期已分配利润
- - -
本期末
150,325,204.84 32,913,372.16 183,238,577.00
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
125,874.56
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
416,782.56
其他
1,553.88
合计
544,211.00
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于股票投资产生的证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
30,543,987.38
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
30,543,987.38
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
平安合正定开债 2020年中期报告
第 21页 共 45页
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
7,725,525,679.75
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
7,598,338,688.19
减：应收利息总额
96,643,004.18
买卖债券差价收入
30,543,987.38
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出资产支持证券成交总额
129,356,406.14
减：卖出资产支持证券成本总额
125,532,174.11
减：应收利息总额
3,856,406.14
资产支持证券投资收益
-32,174.11
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
平安合正定开债 2020年中期报告
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6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
-12,838,549.72
股票投资
-
债券投资
-12,838,549.72
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-12,838,549.72
6.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
11,117.54
银行间市场交易费用
83,003.75
合计
94,121.29
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
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审计费用
44,753.80
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计
123,026.14
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行 基金托管人
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司 基金管理人的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
平安合正定开债 2020年中期报告
第 24页 共 45页
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
4,630,872.20 4,640,699.55
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,543,624.06 1,546,899.87
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无
平安合正定开债 2020年中期报告
第 25页 共 45页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
基金合同生效日（2018年 1月
19日）持有的基金份额
10,000,000.00 10,000,000.00
报告期初持有的基金份额
10,699,436.56 10,000,000.00
报告期间申购/买入总份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份额
10,699,436.56 10,000,000.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.3645%
0.3408%
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
平安合正定开债 2020年中期报告
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期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
平安银行-活期
-
-
-
-
平安银行-活期存
款
6,478,425.57
125,874.56
3,111,052.04
196,195.13
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
138786
链融
24A1
2020
年 06
月 04
日
2020
年 07
月 06
日
资产
支持
证券
未上
市
100.00 100.00 160,000 16,000,000.00 16,000,000.00 -
138830
碧桂
园 2
号
2020
年 06
月 15
日
2020
年 07
月 17
日
资产
支持
证券
未上
市
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 499,212,751.18元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单 数量（张）
期末估值总额
平安合正定开债 2020年中期报告
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价
011902960
19潍坊滨
投 SCP002
2020年 7月 1
日
100.53 300,000 30,159,000.00
012001097
20昆交产
SCP002
2020年 7月 1
日
100.09 240,000 24,021,600.00
041900364
19保利久
联 CP001
2020年 7月 1
日
100.73 400,000 40,292,000.00
101654044
16广物控
股 MTN001
2020年 7月 1
日
102.78 500,000 51,390,000.00
101764062
17陕西水
务 MTN001
2020年 7月 1
日
101.22 300,000 30,366,000.00
101800830
18义乌国
资 MTN002
2020年 7月 1
日
102.52 80,000 8,201,600.00
101900156
19潍坊滨
投 MTN001
2020年 7月 1
日
102.44 100,000 10,244,000.00
101900210
19兖矿
MTN001B
2020年 7月 1
日
103.49 200,000 20,698,000.00
101900367
19津渤海
MTN001
2020年 7月 1
日
102.00 143,000 14,586,000.00
101900383
19宜兴环
保 MTN001
2020年 7月 1
日
101.26 300,000 30,378,000.00
101900516
19潍坊滨
投 MTN002
2020年 7月 1
日
102.25 150,000 15,337,500.00
101901656
19广投金
控 MTN004
2020年 7月 1
日
101.22 99,000 10,020,780.00
102000496
20长城科
技 MTN001
2020年 7月 1
日
99.32 500,000 49,660,000.00
102001171
20潍坊滨
投 MTN004
2020年 7月 1
日
100.48 100,000 10,048,000.00
131900026
19甘肃电
投 GN001
2020年 7月 1
日
100.86 100,000 10,086,000.00
012002226
20潞安
SCP005
2020年 7月 6
日
99.93 1,000,000 99,930,000.00
101901629
19吉林高
速 MTN003
2020年 7月 6
日
102.20 13,000 1,328,600.00
101569025
15合肥高
新 MTN001
2020年 7月 7
日
101.23 125,000 12,653,750.00
101660021
16九龙江
MTN001
2020年 7月 7
日
100.61 600,000 60,366,000.00
101674011
16江津华
信 MTN001
2020年 7月 7
日
101.20 25,000 2,530,000.00
101800808
18衡阳城
投 MTN003
2020年 7月 7
日
103.32 500,000 51,660,000.00
合计
5,775,000 583,956,830.00
平安合正定开债 2020年中期报告
第 28页 共 45页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 242,000,000.00元，于 2020年 7月 1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
140,627,000.00 150,723,000.00
A-1以下
- -
平安合正定开债 2020年中期报告
第 29页 共 45页
未评级
416,026,850.00 290,988,000.00
合计
556,653,850.00 441,711,000.00
注：注：以上按短期信用评级的债券投资未评级的债券投资为超短期融资券、政策性金融债
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
- 48,268,000.00
合计
- 48,268,000.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA
1,804,631,300.00 1,985,791,500.00
AAA以下
1,073,718,000.00 1,762,891,996.60
未评级
81,128,000.00 133,013,000.00
合计
2,959,477,300.00 3,881,696,496.60
注：以上未评级的债券投资为政策性金融债
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA
220,714,445.21 210,746,619.32
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
220,714,445.21 210,746,619.32
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
平安合正定开债 2020年中期报告
第 30页 共 45页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额中有 741,212,751.18元将在一个月以内到期且计
息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金主动投资于流
平安合正定开债 2020年中期报告
第 31页 共 45页
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于报告期末日，本基金主动投资于流动
性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于报告期
末，本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、应收申购款、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 6,478,425.57 - - - 6,478,425.57
结算备付金 58,590,268.90 - - - 58,590,268.90
平安合正定开债 2020年中期报告
第 32页 共 45页
存出保证金 181,045.51 - - - 181,045.51
交易性金融资产 1,550,651,295.21 2,113,333,300.00 72,861,000.00 - 3,736,845,595.21
应收利息 - - - 59,233,023.87 59,233,023.87
资产总计
1,615,901,035.19 2,113,333,300.00 72,861,000.00 59,233,023.87 3,861,328,359.06
负债
应付管理人报酬 - - - 767,194.83 767,194.83
应付托管费 - - - 255,731.61 255,731.61
应付证券清算款 - - - 36,088.72 36,088.72
卖出回购金融资产
款
741,212,751.18 - - - 741,212,751.18
应付交易费用 - - - 103,164.17 103,164.17
应付利息 - - - 147,726.30 147,726.30
应交税费 - - - 393,543.70 393,543.70
其他负债 - - - 113,426.14 113,426.14
负债总计
741,212,751.18 - - 1,816,875.47 743,029,626.65
利率敏感度缺口
874,688,284.01 2,113,333,300.00 72,861,000.00 57,416,148.40 3,118,298,732.41
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,488,683.18 - - - 2,488,683.18
结算备付金 37,091,417.81 - - - 37,091,417.81
存出保证金 197,860.60 - - - 197,860.60
交易性金融资产 1,365,466,119.32 3,012,604,996.60 204,351,000.00 - 4,582,422,115.92
应收利息 - - - 79,447,155.19 79,447,155.19
应收证券清算款 - - - 8,944,418.19 8,944,418.19
资产总计
1,405,244,080.91
3,012,604,996.60
204,351,000.00
88,391,573.38
4,710,591,650.89
负债
应付管理人报酬 - - - 797,554.23 797,554.23
应付托管费 - - - 265,851.38 265,851.38
应付证券清算款 - - - 9,041,062.99 9,041,062.99
卖出回购金融资产
款
1,668,288,304.05 - - - 1,668,288,304.05
应付交易费用 - - - 92,355.76 92,355.76
应付利息 - - - 687,798.40 687,798.40
应交税费 - - - 448,480.86 448,480.86
其他负债 - - - 219,000.00 219,000.00
负债总计
1,668,288,304.05 -
-
11,552,103.62
1,679,840,407.67
利率敏感度缺口
-263,044,223.14
3,012,604,996.60
204,351,000.00
76,839,469.76
3,030,751,243.22
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
平安合正定开债 2020年中期报告
第 33页 共 45页
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1.市场利率下降 25
个基点
18,511,979.23 28,735,169.78
2.市场利率上升 25
个基点
-18,348,487.94 -28,472,307.16
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所和银行间同业市场交易的固
定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注：无
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：无
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
平安合正定开债 2020年中期报告
第 34页 共 45页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
3,736,845,595.21 96.78
其中：债券
3,516,131,150.00 91.06
资产支持证券
220,714,445.21 5.72
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
65,068,694.47 1.69
8 其他各项资产
59,414,069.38 1.54
9 合计
3,861,328,359.06 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本报告期内未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
平安合正定开债 2020年中期报告
第 35页 共 45页
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
411,499,000.00 13.20
其中：政策性金融债
240,372,000.00 7.71
4
企业债券
1,101,795,800.00 35.33
5
企业短期融资券
397,409,850.00 12.74
6
中期票据
1,605,426,500.00 51.48
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
3,516,131,150.00 112.76
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 152409 20交投 01 1,500,000 147,675,000.00 4.74
2 101900896
19中建投租
MTN001
1,000,000 102,470,000.00 3.29
3 012002226
20潞安
SCP005
1,000,000 99,930,000.00 3.20
4 200206 20国开 06 1,000,000 99,160,000.00 3.18
5 1820050
18富滇银行
绿色金融 01
900,000 91,431,000.00 2.93
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 138117 信借 03A 750,000 75,000,000.00 2.41
2 138713 金易 05 500,000 50,000,000.00 1.60
3 138830 碧桂园 2号 200,000 20,000,000.00 0.64
4 138365 招慧 06A 200,000 20,000,000.00 0.64
5 138738 汇宇 1A1 170,000 17,000,000.00 0.55
6 138786 链融 24A1 160,000 16,000,000.00 0.51
7 138712 天著优 09 125,000 12,500,000.00 0.40
8 149879 18借 03A1 100,000 10,214,445.21 0.33
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
平安合正定开债 2020年中期报告
第 36页 共 45页
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
银保监会于 2019年 7月 3日做出〔2019〕12号处罚决定，由于中信银行股份有限公司（以
下简称“公司”）：（一）未按规定提供报表且逾期未改正;（二）错报、漏报银行业监管统计资料；
（三）未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;（四）信息系统控制存在较大安全漏洞，未
做到有效的安全控制;（五）未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业，报送监管数据不真
实;（六）向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件;
（七）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;（八）贷后管理不到位导致贷款资金
被挪用;（九）以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款;（十）未将房地产企业贷款计入房地产
开发贷款科目;（十一）投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致;（十二）
购买非保本理财产品签订可提前赎回协议，未准确计量风险加权资产;（十三）未按规定计提资产
支持证券业务的风险加权资产。根据相关规定对公司没收违法所得 33.6677万元，罚款 2190万元，
合计 2223.6677万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司
规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部
投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
北京银保监局于 2020年 2月 20日做出京银保监罚决字〔2020〕10号处罚决定，由于中信银
行股份有限公司（以下简称“公司”）：中信银行股份有限公司违规发放土地储备贷款；受托支付
不符合监管规定；信托消费贷款业务开展不审慎；流动资金贷款被挪用于股权投资；信贷资金被
挪用流入房地产开发公司；个人经营性贷款资金被挪用于购房；非真实转让不良信贷资产；未对
融资人交易材料合理性进行必要的审查，资金被用于缴纳土地竞买保证金；违规为房地产开发企
业发放流动资金性质融资；签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模；卖出回购信贷资产收
益权，实现信贷规模阶段性出表；理财资金违规投向未上市房地产企业股权；理财资金被挪用于
支付土地出让价款；违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资；并购贷款真实性审核不足，
平安合正定开债 2020年中期报告
第 37页 共 45页
借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款；协助合作机构签署抽屉协议，规避相关监管
规定；理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土地出让金；违规为房地产企业支付土地购置
费用提供融资；违规向四证不全的商业性房地产开发项目提供融资。根据相关规定对公司罚款
2020万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业
务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流
程，符合法律法规和公司制度的规定。
银保监会于 2020年 4月 20日做出银保监罚决字〔2020〕9号处罚决定，由于中信银行股份
有限公司（以下简称“公司”）监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违
规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四）
分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错
误。根据相关规定对公司罚款 160 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为
该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的
投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
181,045.51
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
59,233,023.87
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
59,414,069.38
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持仓股票。
平安合正定开债 2020年中期报告
第 38页 共 45页
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
2 1,467,530,077.71 2,935,060,155.41 100.00
- -
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：无。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,699,436.56 0.36 10,000,000.00 0.34 3年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
10,699,436.56
0.36
10,000,000.00
0.34
3年
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 1月 19日） 509,999,000.00
平安合正定开债 2020年中期报告
第 39页 共 45页
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额
2,935,060,155.41
本报告期基金总申购份额
-
减：本报告期基金总赎回份额
-
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
2,935,060,155.41
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、副总经理汪涛因个人原因提出辞任，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，离
任日期为 2020年 2月 28日。
2、2020年 5月公司董事会换届，经公司 2020年第三次股东会审议通过，陈宁、马琳接替
姚波、陈敬达成为公司新任董事，任职日期为 2020年 5月 27日。
3、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
平安合正定开债 2020年中期报告
第 40页 共 45页
总量的比
例
安信证券
3
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
川财证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
大通证券
2
-
-
-
-
-
东北证券
7
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
东兴证券
2
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
光大证券
2
-
-
-
-
-
广发华福证
券
2
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
恒泰证券
4
-
-
-
-
-
宏源证券
2
-
-
-
-
-
华宝证券
2
-
-
-
-
-
华创证券
2
-
-
-
-
-
华林证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
开源证券
2
-
-
-
-
-
联讯证券
2
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
4
-
-
-
-
-
申港证券
1
-
-
-
-
-
平安合正定开债 2020年中期报告
第 41页 共 45页
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
万联证券
3
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
英大证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中信建投证
券
2
-
-
-
-
-
中信证券
3
-
-
-
-
-
中银国际证
券
1
-
-
-
-
-
财通证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
世纪证券
2
-
-
-
-
-
注：1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租
用协议。
3、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
平安合正定开债 2020年中期报告
第 42页 共 45页
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券 - -
- -
- -
渤海证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
川财证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
大通证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广发华福
证券
- -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国信证券 2,233,221,829.50 100.00%
61,619,270,000.00 100.00%
- -
海通证券 - -
- -
- -
恒泰证券 - -
- -
- -
宏源证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华林证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
联讯证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
申港证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
万联证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
平安合正定开债 2020年中期报告
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银河证券 - -
- -
- -
英大证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建投
证券
- -
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中信证券 - -
- -
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中银国际
证券
- -
- -
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财通证券 - -
- -
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国盛证券 - -
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中国国际
金融股份
有限公司
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世纪证券 - -
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10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
平安合正定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金 2019年第 4季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
2
平安基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 29日
3
关于平安合正定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金开放申购、赎回及
转换业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 3月 6日
4
平安基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 3月 27日
5
平安合正定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金 2020年第 1季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 21日
6
平安合正定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金 2019年年度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 29日
7
关于平安合正定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金开放申购、赎回及
转换业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 6月 17日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
平安合正定开债 2020年中期报告
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别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2020/01/01--
2020/06/30
2,924,360,71
8.85
-
-
2,924,360,718.
85
99.64
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有
人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一
定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基
金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性
管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款
项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基
金份额净值产生的不利影响。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其
赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元，基金还可能面临转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金设立的文件；
2、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同；
3、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议；
4、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件；
6、报告期内在规定报刊以及规定网站上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
平安合正定开债 2020年中期报告
第 45页 共 45页
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。
平安基金管理有限公司
2020年 8月 29日
