平安中证 500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 08月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 06月 30日止。
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 8
3.3 其他指标 .................................................................... 9
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 39
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 42
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 42
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............. 42
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 42
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 43
7.13 投资组合报告附注 .......................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 44
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 45
§10 重大事件揭示 ............................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 45
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 46
10.8 其他重大事件 .............................................................. 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 51
§12 备查文件目录 ............................................................... 52
12.1 备查文件目录 .............................................................. 52
12.2 存放地点 .................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................. 52
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称
平安 500ETF联接
基金主代码
006214
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 9月 5日
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
400,456,365.81份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
平安 500ETF联接 A
平安 500ETF联接 C
下属分级基金的交
易代码
006214
006215
报告期末下属分级
基金的份额总额
101,173,015.01份
299,283,350.80份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510590
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2018年 3月 23日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2018年 5月 4日
基金管理人名称
平安基金管理有限公司
基金托管人名称
平安银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较
基准相似的回报。
投资策略
本基金以目标 ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本
基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF的管理。主要以一级
市场申购的方式投资于目标 ETF，获取基金份额净值上涨带来的收
益；在目标 ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可
以通过二级市场买卖目标 ETF的基金份额。在正常市场情况下，本
基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值
不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中证 500指数收益率×95%+银行人民币活期
存款利率（税后）×5%
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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风险收益特征
本基金的目标 ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF联接
基金，通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以
及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本
基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误
差控制在 2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的
效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准
中证 500指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数
基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标
的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
陈特正 李帅帅
联系电话
0755-22626828 0755-25878287
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真
0755-23997878 0755-82080387
注册地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
深圳市福田区益田路 5023号平安
金融中心 B座 26楼
邮政编码
518048 518001
法定代表人
罗春风 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
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注册登记机构
平安基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
平安 500ETF联接 A
平安 500ETF联接 C
本期已实现收益
5,802,282.91 15,413,167.90
本期利润
16,358,055.25
43,312,782.00
加权平均基金份
额本期利润
0.1429
0.1366
本期加权平均净
值利润率
12.41%
11.89%
本期基金份额净
值增长率
11.55%
11.49%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利
润
5,806,250.92
16,539,551.59
期末可供分配基
金份额利润
0.0574
0.0553
期末基金资产净
值
125,989,704.84
372,005,446.59
期末基金份额净
值
1.2453
1.2430
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
24.53%
24.30%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安 500ETF联接 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 8.71%
0.83%
8.04%
0.84%
0.67%
-0.01%
过去三个月 16.43%
1.07%
15.47%
1.08%
0.96%
-0.01%
过去六个月 11.55%
1.68%
10.84%
1.70%
0.71%
-0.02%
过去一年 19.12%
1.38%
17.63%
1.39%
1.49%
-0.01%
自基金合同生效起至今 24.53%
1.48%
19.20%
1.52%
5.33%
-0.04%
平安 500ETF联接 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 8.70%
0.83%
8.04%
0.84%
0.66%
-0.01%
过去三个月 16.40%
1.06%
15.47%
1.08%
0.93%
-0.02%
过去六个月 11.49%
1.68%
10.84%
1.70%
0.65%
-0.02%
过去一年 18.98%
1.38%
17.63%
1.39%
1.35%
-0.01%
自基金合同生效起至今 24.30%
1.48%
19.20%
1.52%
5.10%
-0.04%
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2018年 9月 5日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责
任公司，持有股权 68.19%；大华资产管理有限公司，持有股权 17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，
持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳
定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质
的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。
截至 2020年 06月 30日，平安基金共管理 115只公募基金，资产管理总规模约为 3,784亿元人民
币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
成钧
ETF 指数
中心指数
投 资 总
监，平安
中证 500
交易型开
放式指数
证券投资
基金联接
基金基金
经理
2018 年 9
月 5日
- 9年
成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
股份有限公司。2017年 2月加入平安基金
管理有限公司，现任 ETF 指数中心指数投
资总监。同时担任平安沪深 300 交易型开
放式指数证券投资基金、平安中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金、平安沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A股
国际交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安创业板交易型
开放式指数证券投资基金、平安中债-中高
等级公司债利差因子交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证 5-10年期国债活跃
券交易型开放式指数证券投资基金、平安
中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式
指数证券投资基金、平安创业板交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、平安中
债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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指数证券投资基金、平安股息精选沪港深
股票型证券投资基金基金经理。
刘 洁
倩
平安中证
500 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
助理
2018 年
10 月 16
日
2020 年 3
月 25日
7年
刘洁倩，浙江大学博士，曾担任国泰基金
管理有限公司产品研究主管。2018年 8月
加入平安基金管理有限公司，曾任资产配
置事业部 ETF 指数投资中心指数研究员、
基金经理助理。现任平安中证粤港澳大湾
区发展主题交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。
董 俊
玲
平安中证
500 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
助理
2019 年 7
月 22日
- 2年
董俊玲，女，同济大学硕士。曾担任鹏华
基金管理有限公司 FOF研究员。2019年 7
月加入平安基金管理有限公司，现任资产
配置事业部 ETF 指数投资中心指数研究
员。同时担任平安沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金、平安中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金、平安港股通恒
生中国企业交易型开放式指数证券投资基
金、平安创业板交易型开放式指数证券投
资基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开
放式指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A
股低波动交易型开放式指数证券投资基
金、平安中证人工智能主题交易型开放式
指数证券投资基金、平安中证 5-10年期国
债活跃券交易型开放式指数证券投资基
金、平安中债-中高等级公司债利差因子交
易型开放式指数证券投资基金、平安沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、平安中证
500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交
易型开放式指数证券投资基金、平安中证
新能源汽车产业交易型开放式指数证券投
资基金、平安创业板交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理助理。
刘帆
平安中证
500 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
助理
2019 年
12 月 12
日
- 3年
刘帆，女，南开大学硕士。2016年 7月加
入平安基金管理有限公司，现任资产配置
事业部 ETF 指数投资中心指数研究员。同
时担任平安沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金、平安港股通恒生中国
企业交易型开放式指数证券投资基金、平
安创业板交易型开放式指数证券投资基
金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A股低
波动交易型开放式指数证券投资基金、平
安中证人工智能主题交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展
主题交易型开放式指数证券投资基金、平
安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安 MSCI中国 A股国际交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、平
安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安中证新能源汽车产业交
易型开放式指数证券投资基金、平安创业
板交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
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该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为目标 ETF的联接基金，主要通过投资于目标 ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪，
也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，我们利用量化科技系统进
行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离
度和跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安 500ETF联接基金 A的基金份额净值为 1.2453元，本报告期基金份额净
值增长率为 11.55%，截至本报告期末平安 500ETF联接基金 C的基金份额净值为 1.2430元，本报
告期基金份额净值增长率为 11.49%，同期业绩比较基准收益率为 10.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年下半年，中美贸易摩擦虽然仍有一定不确定性，但是边际影响下降。对比当前海
外各国权益资产估值，A股具备较高的吸引力，预计外资将继续流入国内市场。宏观方面，在“以
国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的指导下，国内经济转型进程或将加速，寻找并
挖掘潜在的行业增长机会。货币政策方面，在经济未完全恢复之前，预计仍然会保持适当宽松，
很难突然转向。综上考虑，我们对权益资产的前景仍保持谨慎乐观。
作为基金管理人，我们将继续坚持紧密跟踪标的指数表现的投资目标，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估
值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 14页 共 52页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5,000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
30,254,403.28 15,454,167.62
结算备付金
158,906.64 295,609.43
存出保证金
241,940.84 196,037.36
交易性金融资产
6.4.7.2
472,248,895.68 579,599,354.11
其中：股票投资
64,236.00 -
基金投资
472,184,659.68 559,589,354.11
债券投资
- 20,010,000.00
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
1,213,033.15 1,349,307.41
应收利息
6.4.7.5
14,087.26 448,854.66
应收股利
- -
应收申购款
5,895,508.47 2,946,374.36
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
426,327.54 -
资产总计
510,453,102.86 600,289,704.95
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
12,083,726.20 9,514,001.31
应付管理人报酬
11,121.64 13,208.56
应付托管费
2,224.34 2,641.70
应付销售服务费
30,853.68 39,330.17
应付交易费用
6.4.7.7
3,063.86 -
应交税费
227,660.80 9,534.42
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
99,300.91 194,315.31
负债合计
12,457,951.43 9,773,031.47
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
400,456,365.81 529,472,103.80
未分配利润
6.4.7.10
97,538,785.62 61,044,569.68
所有者权益合计
497,995,151.43 590,516,673.48
负债和所有者权益总计
510,453,102.86 600,289,704.95
注： 报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额总额 400,456,365.81份，其中下属 A类基金份额
净值 1.2453元，A类基金份额 101,173,015.01份；下属 C类基金份额净值 1.2430元，C类基金
份额 299,283,350.80份。
6.2 利润表
会计主体：平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
60,149,760.02 -5,526,995.16
1.利息收入
281,995.95 137,590.34
其中：存款利息收入
6.4.7.11
226,001.77 107,033.24
债券利息收入
55,994.18 30,557.10
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
21,306,414.35 219,613.76
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-143,946.63 17,048.42
基金投资收益
6.4.7.13
21,415,560.98 200,921.51
债券投资收益
6.4.7.14
34,800.00 -672.83
资产支持证券投资收
益
6.4.7.14.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.15
- -
衍生工具收益
6.4.7.16
- -
股利收益
6.4.7.17
- 2,316.66
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.18
38,455,386.44 -5,984,859.40
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.19
105,963.28 100,660.14
减：二、费用
478,922.77 234,575.26
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
67,028.73 34,068.02
2．托管费
6.4.10.2.2
13,405.77 6,813.53
3．销售服务费
6.4.10.2.3
182,122.47 68,582.86
4．交易费用
6.4.7.20
37,465.74 58,068.74
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
77,407.66 2,440.21
7．其他费用
6.4.7.21
101,492.40 64,601.90
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
59,670,837.25 -5,761,570.42
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
59,670,837.25 -5,761,570.42
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
529,472,103.80 61,044,569.68 590,516,673.48
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 59,670,837.25
59,670,837.25
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-129,015,737.99 -23,176,621.31 -152,192,359.30
其中：1.基金申
购款
400,414,609.65 58,181,679.00 458,596,288.65
2.基金赎
回款
-529,430,347.64 -81,358,300.31 -610,788,647.95
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
400,456,365.81 97,538,785.62 497,995,151.43
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
72,367,174.53 -8,225,553.66 64,141,620.87
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -5,761,570.42
-5,761,570.42
三、本期基金份 384,261,201.68 34,470,770.12 418,731,971.80
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
554,205,621.79 51,054,487.10 605,260,108.89
2.基金赎
回款
-169,944,420.11 -16,583,716.98 -186,528,137.09
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
456,628,376.21 20,483,646.04 477,112,022.25
报表附注为财务报表的组成部分。
罗春风
林婉文
张南南
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原名为平安大华中证500交易型开放
式指数证券投资基金联接基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2018]275号《关于准予平安大华中证 500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018
年 10月 25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华中证
500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 263,874,951.92元，业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0556号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《平安大华中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2018
年 9月 5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 263,882,727.33份基金份额，其中认购
资金利息折合 7,775.41份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人
为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华中证 500交易型开放
式指数证券投资基金联接基金于 2018年 11月 30日起更名为平安中证 500交易型开放式指数证券
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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投资基金联接基金。
根据《平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》，本基金根据认购
/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收
取前端认购/申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用、不从本类别基金资产中计提销售服
务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费
用但在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C类基金份额。本基金 A类和 C类基
金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基
金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
本基金为平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(原名为平安大华中证500交易型开放
式指数证券投资基金，以下简称“目标 ETF”)的联接基金。目标 ETF是采用完全复制法实现对中
证全指证券公司指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较
基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪
误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标 ETF基金份额、中证 500指数成份股
和备选成份股，本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地
方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行
存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以
及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金业绩比
较基准为中证 500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后) ×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安中证 500交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财
务状况以及自 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
30,254,403.28
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
30,254,403.28
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
62,810.19 64,236.00 1,425.81
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
406,651,203.44 472,184,659.68 65,533,456.24
其他
- - -
合计
406,714,013.63 472,248,895.68 65,534,882.05
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 22页 共 52页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
13,924.90
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
64.35
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
98.01
合计
14,087.26
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
其他应收款
-
待摊费用
-
可收退补款
1,446.00
应收退补款
424,881.54
合计
426,327.54
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 23页 共 52页
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
3,063.86
银行间市场应付交易费用
-
合计
3,063.86
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
2,308.51
应付证券出借违约金
-
预提费用 96,992.40
合计
99,300.91
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
平安 500ETF联接 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 130,389,274.33
130,389,274.33
本期申购
61,236,575.76
61,236,575.76
本期赎回（以“-”号填列）
-90,452,835.08
-90,452,835.08
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
101,173,015.01
101,173,015.01
平安 500ETF联接 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 399,082,829.47
399,082,829.47
本期申购
339,178,033.89
339,178,033.89
本期赎回（以“-”号填列）
-438,977,512.56
-438,977,512.56
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
299,283,350.80
299,283,350.80
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 24页 共 52页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
平安 500ETF联接 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 953,056.54 14,223,343.57 15,176,400.11
本期利润
5,802,282.91 10,555,772.34 16,358,055.25
本期基金份额
交易产生的变
动数
-949,088.53 -5,768,677.00 -6,717,765.53
其中：基金申
购款
1,803,112.13 6,744,230.65 8,547,342.78
基金赎
回款
-2,752,200.66 -12,512,907.65 -15,265,108.31
本期已分配利
润
- - -
本期末
5,806,250.92 19,010,438.91 24,816,689.83
平安 500ETF联接 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,348,725.11 43,519,444.46 45,868,169.57
本期利润
15,413,167.90 27,899,614.10 43,312,782.00
本期基金份额
交易产生的变
动数
-1,222,341.42 -15,236,514.36 -16,458,855.78
其中：基金申
购款
10,564,112.73 39,070,223.49 49,634,336.22
基金赎
回款
-11,786,454.15 -54,306,737.85 -66,093,192.00
本期已分配利
润
- - -
本期末
16,539,551.59 56,182,544.20 72,722,095.79
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
222,248.42
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,796.28
其他
1,957.07
合计
226,001.77
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 25页 共 52页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
-139,194.13
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-4,752.50
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
-143,946.63
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
9,610,235.87
减：卖出股票成本总额
9,749,430.00
买卖股票差价收入
-139,194.13
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资产生的赎回差价收入。
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
申购基金份额总额
9,445,200.00
减：现金支付申购款总额
5,204,825.22
减：申购股票成本总额
4,245,127.28
申购差价收入
-4,752.50
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资产生的出借差价收入。
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 26页 共 52页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额
268,927,847.80
减：卖出/赎回基金成本总额
247,512,286.82
基金投资收益
21,415,560.98
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
34,800.00
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
34,800.00
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
20,497,000.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
19,965,200.00
减：应收利息总额
497,000.00
买卖债券差价收入
34,800.00
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 27页 共 52页
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
38,455,386.44
股票投资
1,425.81
债券投资
-44,800.00
资产支持证券投资
-
基金投资
38,498,760.63
贵金属投资
-
其他
-
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 28页 共 52页
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
38,455,386.44
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
105,775.61
基金转换费收入
187.67
合计
105,963.28
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，对持有期限少于 7 日的投资者收取的赎回费用将全
额计入基金财产，对持有期限不少于 7日的投资者收取的赎回费用不低于 25%的部分归基金财产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费
按注 1中约定的比例计入基金财产。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
20,745.24
银行间市场交易费用
-
交易基金产生的费用
16,720.50
其中：申购费
131.98
赎回费
344.48
交易费 16,244.04
合计
37,465.74
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
32,820.06
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
账户维护费 9,000.00
合计
101,492.40
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 29页 共 52页
6.4.7.22 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司 基金管理人的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
中国平安人寿保险股份有限公司(“平安
人寿”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
上海陆金所基金销售有限公司(“陆金
所”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 30页 共 52页
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
（%）
平安证券 8,726,099.38 2.42
- -
6.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
67,028.73 34,068.02
其中：支付销售机构的客户维护费
479,004.02
200,837.30
注：支付基金管理人平安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除前一日所持
有目标 ETF基金份额部分基金资产（若为负数，则取零）0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝Max(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产,0)×
0.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
上年度可比期间
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 31页 共 52页
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
13,405.77 6,813.53
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份
额部分基金资产（若为负数，则取零）0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其
计算公式为：
日托管费＝Max(前一日基金资产净值-前一日所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产,0)×0.1%/
当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安 500ETF联接 A
平安 500ETF联接 C
合计
陆金所 -
150,446.41
150,446.41
平安基金 -
3,338.71
3,338.71
平安人寿 -
4,474.28
4,474.28
平安银行 -
13,294.17
13,294.17
平安证券 -
600.97
600.97
合计
- 172,154.54 172,154.54
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安 500ETF联接 A 平安 500ETF联接 C 合计
陆金所 - 50,629.94 50,629.94
平安基金 - 1,371.79 1,371.79
平安人寿 - 1,048.49 1,048.49
平安银行 - 10,835.01 10,835.01
平安证券 - 243.64 243.64
合计
- 64,128.87 64,128.87
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付
给各基金销售机构。其计算公式为：日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 32页 共 52页
净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
平安银行
30,254,403.28
222,248.42
17,814,196.46
102,878.48
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
于 2020年 6月 30日，本基金持有 77,572,640.00份目标 ETF基金份额，占其总份额的比例
为 18.11%(于 2019年 6月 30日，持有 87,537,790.00份，比例为 19.75%)。
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 33页 共 52页
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 34页 共 52页
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
- 20,010,000.00
合计
- 20,010,000.00
注：以上未评级的债券为政策性金融债
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按长期信用评级列示的债券投资
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 35页 共 52页
风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于报告期末，
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 36页 共 52页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 30,254,403.28 - - - 30,254,403.28
结算备付金 158,906.64 - - - 158,906.64
存出保证金 241,940.84 - - - 241,940.84
交易性金融资产 - - - 472,248,895.68 472,248,895.68
应收利息 - - - 14,087.26 14,087.26
应收申购款 - - - 5,895,508.47 5,895,508.47
应收证券清算款 - - - 1,213,033.15 1,213,033.15
其他资产 - - - 426,327.54 426,327.54
资产总计
30,655,250.76 - - 479,797,852.10 510,453,102.86
负债
应付赎回款 - - - 12,083,726.20 12,083,726.20
应付管理人报酬 - - - 11,121.64 11,121.64
应付托管费 - - - 2,224.34 2,224.34
应付销售服务费 - - - 30,853.68 30,853.68
应付交易费用 - - - 3,063.86 3,063.86
应交税费 - - - 227,660.80 227,660.80
其他负债 - - - 99,300.91 99,300.91
负债总计
- - - 12,457,951.43 12,457,951.43
利率敏感度缺口
30,655,250.76 - - 467,339,900.67 497,995,151.43
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 15,454,167.62 - - - 15,454,167.62
结算备付金 295,609.43 - - - 295,609.43
存出保证金 196,037.36 - - - 196,037.36
交易性金融资产 20,010,000.00 - - 559,589,354.11 579,599,354.11
应收利息 - - - 448,854.66 448,854.66
应收申购款 - - - 2,946,374.36 2,946,374.36
应收证券清算款 - - - 1,349,307.41 1,349,307.41
资产总计
35,955,814.41
-
-
564,333,890.54
600,289,704.95
负债
应付赎回款 - - - 9,514,001.31 9,514,001.31
应付管理人报酬 - - - 13,208.56 13,208.56
应付托管费 - - - 2,641.70 2,641.70
应付销售服务费 - - - 39,330.17 39,330.17
应交税费 - - - 9,534.42 9,534.42
其他负债 - - - 194,315.31 194,315.31
负债总计
- -
-
9,773,031.47
9,773,031.47
利率敏感度缺口
35,955,814.41
-
-
554,560,859.07
590,516,673.48
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本报告期末，本基金未持有交易性债券(2019年 12月 31日：同)，因此市场利率的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基
金并不参与目标 ETF 的管理。主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF，获取基金份额净值上
涨带来的收益；在目标 ETF 基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买
卖目标 ETF 的基金份额。为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金主要投资于目标 ETF 基
金份额、标的指数成份股、备选成份股，并将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超
过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
64,236.00
0.01
-
-
交易性金融资产
—基金投资
472,184,659.68 94.82 559,589,354.11 94.76
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
472,248,895.68 94.83
559,589,354.11 94.76
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 39页 共 52页
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准增加
5%
28,464,868.23 36,781,992.73
业绩比较基准减少
5%
-28,464,868.23 -36,781,992.73
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
64,236.00 0.01
其中：股票
64,236.00 0.01
2 基金投资
472,184,659.68 92.50
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
30,413,309.92 5.96
8 其他各项资产
7,790,897.26 1.53
9 合计
510,453,102.86 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
16,781.00 0.00
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
11,472.00 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
23,794.00 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
12,189.00 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
64,236.00 0.01
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 603883 老百姓 200 20,008.00 0.00
2 601975 招商南油 5,100 12,189.00 0.00
3 600167 联美控股 800 11,472.00 0.00
4 600161 天坛生物 200 9,066.00 0.00
5 603355 莱克电气 200 4,978.00 0.00
6 600739 辽宁成大 200 3,786.00 0.00
7 603515 欧普照明 100 2,737.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 61,992.00 0.01
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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2 600739 辽宁成大 55,704.00 0.01
3 603517 绝味食品 51,936.00 0.01
4 603605 珀莱雅 51,483.00 0.01
5 600161 天坛生物 50,112.00 0.01
6 600079 人福医药 48,700.00 0.01
7 600521 华海药业 47,877.00 0.01
8 601799 星宇股份 47,133.00 0.01
9 600143 金发科技 45,396.00 0.01
10 601099 太平洋 44,370.00 0.01
11 600426 华鲁恒升 42,642.00 0.01
12 601128 常熟银行 41,034.00 0.01
13 603659 璞泰来 37,794.00 0.01
14 603883 老百姓 36,388.00 0.01
15 600699 均胜电子 35,864.00 0.01
16 600511 国药股份 35,776.00 0.01
17 600315 上海家化 35,627.00 0.01
18 600298 安琪酵母 35,317.00 0.01
19 603939 益丰药房 34,802.00 0.01
20 603882 金域医学 33,155.00 0.01
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600745 闻泰科技 233,619.00 0.04
2 600584 长电科技 142,255.00 0.02
3 600536 中国软件 126,185.00 0.02
4 600201 生物股份 115,768.00 0.02
5 601128 常熟银行 108,245.00 0.02
6 601099 太平洋 105,404.00 0.02
7 600426 华鲁恒升 105,322.68 0.02
8 600763 通策医疗 93,794.00 0.02
9 601799 星宇股份 92,144.00 0.02
10 603659 璞泰来 91,026.00 0.02
11 600739 辽宁成大 90,434.00 0.02
12 600161 天坛生物 90,043.00 0.02
13 600699 均胜电子 82,396.00 0.01
14 603939 益丰药房 79,625.00 0.01
15 601233 桐昆股份 77,208.00 0.01
16 600143 金发科技 76,838.00 0.01
17 600845 宝信软件 73,796.00 0.01
18 603517 绝味食品 70,782.00 0.01
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 42页 共 52页
19 600673 东阳光 70,262.00 0.01
20 600079 人福医药 70,116.00 0.01
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
4,307,937.47
卖出股票收入（成交）总额
9,610,235.87
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1
平安中证
500ETF
股票型
交易型开
放式(ETF)
平安基金
管理有限
公司
472,184,659.68 94.82
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 43页 共 52页
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
241,940.84
2
应收证券清算款
1,213,033.15
3
应收股利
-
4
应收利息
14,087.26
5
应收申购款
5,895,508.47
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
426,327.54
9 合计
7,790,897.26
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：持有股票但前十名不存在受限流通情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安 500ETF联接 2020年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
平 安
500ETF
联接 A
4,010 25,230.18 45,028,326.54 44.51 56,144,688.47 55.49
平 安
500ETF
联接 C
17,730 16,880.05 - - 299,283,350.80 100.00
合计
21,740 18,420.26 45,028,326.54 11.24 355,428,039.27 88.76
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
平安 500ETF联接 A 166,423.11 0.1645
平安 500ETF联接 C 204,637.54 0.0684
合计
371,060.65 0.0927
注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别
的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
平安 500ETF联接 A 0~10
平安 500ETF联接 C 0
合计
0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
平安 500ETF联接 A 0
平安 500ETF联接 C 0
合计
0
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 45页 共 52页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安 500ETF联接 A
平安 500ETF联接 C
基金合同生效日
（2018年 9月 5日）
基金份额总额
23,045,548.96 240,837,178.37
本报告期期初基金份
额总额
130,389,274.33 399,082,829.47
本报告期基金总申购
份额
61,236,575.76 339,178,033.89
减：本报告期基金总
赎回份额
90,452,835.08 438,977,512.56
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
101,173,015.01
299,283,350.80
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、副总经理汪涛因个人原因提出辞任，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，离
任日期为 2020年 2月 28日。
2、2020年 5月公司董事会换届，经公司 2020年第三次股东会审议通过，陈宁、马琳接替
姚波、陈敬达成为公司新任董事，任职日期为 2020年 5月 27日。
3、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 46页 共 52页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
方正证券
2
10,665,247.96
76.63%
7,585.41
76.63%
-
天风证券
2
3,252,925.38
23.37%
2,313.73
23.37%
-
安信证券
3
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
大通证券
2
-
-
-
-
-
东北证券
7
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
东兴证券
2
-
-
-
-
-
光大证券
2
-
-
-
-
-
广发华福证
券
2
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
广州证券
2
-
-
-
-
-
国联证券
2
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
恒泰证券
4
-
-
-
-
-
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 47页 共 52页
申万宏源证
券
2
-
-
-
-
-
华宝证券
2
-
-
-
-
-
华创证券
2
-
-
-
-
-
华林证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
开源证券
2
-
-
-
-
-
联讯证券
2
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
4
-
-
-
-
-
上海证券
2
-
-
-
-
-
申港证券
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
万联证券
4
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
英大证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中信建投证
券
2
-
-
-
-
-
中信证券
3
-
-
-
-
-
中银国际证
券
1
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
世纪证券
2
-
-
-
-
-
财通证券
2
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
新增
注：1、基金交易单元的选择标准如下：
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 48页 共 52页
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租
用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
方正证
券
- -
- -
- -
286,036,715.73 79.27%
天风证
券
- -
- -
- -
62,723,775.74 17.38%
安信证
券
- -
- -
- -
- -
渤海证
券
- -
- -
- -
- -
长江证
券
- -
- -
- -
- -
川财证
券
- -
- -
- -
- -
大通证
券
- -
- -
- -
- -
东北证
券
- -
- -
- -
- -
东方证
券
- -
- -
- -
- -
东吴证
券
- -
- -
- -
- -
东兴证
券
- -
- -
- -
- -
光大证
券
- -
- -
- -
3,369,552.69 0.93%
广发华
福证券
- -
- -
- -
- -
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 49页 共 52页
广发证
券
- -
- -
- -
- -
广州证
券
- -
- -
- -
- -
国联证
券
- -
- -
- -
- -
国信证
券
- -
- -
- -
- -
海通证
券
- -
- -
- -
- -
恒泰证
券
- -
- -
- -
- -
申万宏
源证券
- -
- -
- -
- -
华宝证
券
- -
- -
- -
- -
华创证
券
- -
- -
- -
- -
华林证
券
- -
- -
- -
- -
华泰证
券
- -
- -
- -
- -
开源证
券
- -
- -
- -
- -
联讯证
券
- -
- -
- -
- -
民生证
券
- -
- -
- -
- -
平安证
券
- -
- -
- -
8,726,099.38 2.42%
上海证
券
- -
- -
- -
- -
申港证
券
- -
- -
- -
- -
太平洋
证券
- -
- -
- -
- -
万联证
券
- -
- -
- -
- -
西南证
券
- -
- -
- -
- -
兴业证
券
- -
- -
- -
- -
银河证
券
- -
- -
- -
- -
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 50页 共 52页
英大证
券
- -
- -
- -
- -
中泰证
券
- -
- -
- -
- -
中信建
投证券
- -
- -
- -
- -
中信证
券
- -
- -
- -
- -
中银国
际证券
- -
- -
- -
- -
国盛证
券
- -
- -
- -
- -
世纪证
券
- -
- -
- -
- -
财通证
券
- -
- -
- -
- -
中金公
司
- -
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增浙江同花顺基金销售有限公
司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 10日
2
平安中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2019年第 4季度报
告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
3
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京蛋卷基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 20日
4
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海好买基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 20日
5
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增珠海盈米基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 20日
6
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增南京苏宁基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 24日
7
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京虹点基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 26日
8
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增和耕传承基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 28日
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 51页 共 52页
9
平安基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 29日
10
关于新增中国农业银行股份有限公司
为平安中证 500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 3月 27日
11
平安基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 3月 27日
12
平安基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金申购、赎回、转换、定投起
点及账户最低持有份额下限的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 7日
13
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增深圳众禄基金销售股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 15日
14
平安中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金招募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 18日
15
平安中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金招募说明书更新
（摘要）
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 18日
16
平安中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2020年第 1季度报
告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 21日
17
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海万得基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 24日
18
平安中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2019年年度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 29日
19
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信证券华南为销售机构及
开通定投、转换业务并参与其费率优
惠的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 5月 6日
20
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增招商银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 5月 22日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
平安 500ETF联接 2020年中期报告
第 52页 共 52页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件；
2、平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同；
3、平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议；
4、平安中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件；
6、报告期内在规定报刊以及规定网站上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。
平安基金管理有限公司
2020年 8月 29日
