平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
平安鑫利混合 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 08月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 8
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 37
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 41
平安鑫利混合 2020年中期报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 41
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 42
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 43
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 44
§10 重大事件揭示 ............................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 44
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 45
10.8 其他重大事件 .............................................................. 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 50
§12 备查文件目录 ............................................................... 50
12.1 备查文件目录 .............................................................. 50
12.2 存放地点 .................................................................. 50
12.3 查阅方式 .................................................................. 50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
平安鑫利混合
基金主代码
003626
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 12月 7日
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
11,434,147.14份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
平安鑫利混合 A
平安鑫利混合 C
下属分级基金的交
易代码
003626
006433
报告期末下属分级
基金的份额总额
369,122.10份
11,065,025.04份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上，本基金通过灵活的资产配置，力求在有
效分散风险的同时实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金转型为开放式基金后，将灵活运用多种投资策略，在严格控
制风险的前提下，充分挖掘市场投资机会，力争实现基金资产的长
期稳健增值。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
陈特正 李帅帅
联系电话
0755-22626828 0755-25878287
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真
0755-23997878 0755-82080387
注册地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
深圳市福田区益田路 5023号平安
金融中心 B座 26楼
邮政编码
518048 518001
法定代表人
罗春风 谢永林
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
平安基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
平安鑫利混合 A
平安鑫利混合 C
本期已实现收益
7,893.99 -12,649,365.20
本期利润
16,256.40
-12,475,298.09
加权平均基金份
额本期利润
0.0762
-0.1034
本期加权平均净
值利润率
7.14%
-9.70%
本期基金份额净
值增长率
2.88%
2.85%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利
润
32,751.88
941,096.81
期末可供分配基
金份额利润
0.0887
0.0851
期末基金资产净
值
413,678.71
12,358,731.59
期末基金份额净
值
1.1207
1.1169
3.1.3 累计期末 报告期末(2020年 6月 30日)
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指标
基金份额累计净
值增长率
15.39%
7.58%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安鑫利混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 4.47%
0.36%
1.74%
0.27%
2.73%
0.09%
过去三个月 9.97%
0.29%
3.59%
0.28%
6.38%
0.01%
过去六个月 2.88%
0.68%
2.43%
0.44%
0.45%
0.24%
过去一年 4.38%
0.47%
6.56%
0.35%
-2.18%
0.12%
过去三年 13.45%
0.39%
16.70%
0.37%
-3.25%
0.02%
自基金合同生效起至今 15.39%
0.36%
18.29%
0.35%
-2.90%
0.01%
平安鑫利混合 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 4.47%
0.36%
1.74%
0.27%
2.73%
0.09%
过去三个月 9.95%
0.29%
3.59%
0.28%
6.36%
0.01%
过去六个月 2.85%
0.68%
2.43%
0.44%
0.42%
0.24%
过去一年 4.18%
0.47%
6.56%
0.35%
-2.38%
0.12%
自基金合同生效起至今 7.58%
0.35%
16.50%
0.40%
-8.92%
-0.05%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金成立日为 2016年 12月 7日；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓结束时各项资产比例已
符合合同约定；
3、自 2018年 9月 14日起在现有基金份额的基础上增设 C类份额。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责
任公司，持有股权 68.19%；大华资产管理有限公司，持有股权 17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，
持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳
定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质
的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。
截至 2020年 06月 30日，平安基金共管理 115只公募基金，资产管理总规模约为 3,784亿元人民
币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
段 玮
婧
平安鑫利
灵活配置
混合型证
券投资基
金的基金
经理
2018 年 9
月 26日
2020 年 2
月 11日
13年
段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国
中投证券有限责任公司投资经理。2016年
9 月加入平安基金管理有限公司，曾担任
投资研究部固定收益组投资经理。现担任
平安金管家货币市场基金、平安短债债券
型证券投资基金、平安乐享一年定期开放
债券型证券投资基金、平安乐顺 39个月定
期开放债券型证券投资基金、平安合聚 1
年定期开放债券型发起式证券投资基金、
平安合庆 1 年定期开放债券型发起式证券
投资基金、平安合兴 1 年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金经理。
田 元
强
平安鑫利
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理
2018 年
11 月 26
日
2020 年 1
月 17日
7年
田元强先生，西安交通大学工商管理硕
士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信
用评级部分析师、生命保险资产管理有限
公司信用评估部分析师、中国中投证券有
限责任公司研究总部分析员。2016 年 11
月加入平安基金管理有限公司，曾任固定
收益投资中心固定收益高级研究员。现担
任平安交易型货币市场基金、平安 3-5 年
期政策性金融债债券型证券投资基金、平
安日增利货币市场基金、平安如意中短债
债券型证券投资基金、平安合信 3 个月定
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期开放债券型发起式证券投资基金基金经
理。
高 勇
标
平安鑫利
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理
2020 年 2
月 11日
- 9年
高勇标先生，西南财经大学硕士。曾先后
任职于国海证券股份有限公司自营分公司
投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限
公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险
有限公司固定收益部投资经理。2017 年 4
月加入平安基金管理有限公司，曾任投资
研究部固定收益组投资经理，现任平安惠
悦纯债债券型证券投资基金、平安惠融纯
债债券型证券投资基金、平安中短债债券
型证券投资基金、平安惠鸿纯债债券型证
券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投
资基金、平安季开鑫三个月定期开放债券
型证券投资基金、平安惠澜纯债债券型证
券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证
券投资基金、平安增利六个月定期开放债
券型证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济开局相对平稳，市场主要矛盾是经济弱复苏，风险资产上涨，而无风险利率
因流动性整体宽松并未明显调整；1 月中下旬之后，随着新型冠病毒在中国爆发并快速蔓延，经
济弱复苏的预期受到挑战；3 月份疫情在海外扩散，叠加沙俄石油价格战爆发，全球股市、商品
等风险资产持续大跌，并引发海外发生流动性危机，美联储紧急救市但效果有限。在内外交困情
况下，中国一季度 GDP增速下行至-6.8%。进入二季度，随着新冠病毒继续在全球蔓延，海外主要
发达国家和我国央行均采取了偏宽松的货币政策，以应对经济仍然面临的巨大不确定性。不过由
于新冠病毒在我国率先得到逐步控制，国内陆续开启了复工复产，生产订单与部分需求得到集中
释放，经济增速出现了逐步修复,二季度国内 GDP 增速回升至 3.2%；受上述因素影响，上半年债
市收益率和股票市场基本呈先下后上的震荡走势。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期平安鑫利混合 A 基金份额净值 1.1207 元，本报告期基金份额净值增长率为
2.88%，同期业绩比较基准收益率为 2.43%；截至本报告期平安鑫利混合 C 基金份额净值 1.1169
元，本报告期基金份额净值增长率为 2.85%，同期业绩比较基准收益率为 2.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，本基金认为债市和股市将继续呈震荡格局。国内经济在政策催化和复工复产加
速下逐步回归正常，经济和企业盈利增速逐季提升；国外，特别是欧美国家疫情拐点逐步出现，
逐步着手恢复经济，但整体需求较弱，恢复还需一定时间。总体来看，经济基本面处于内需向上，
外需向下的交错期，流动性维持宽松但不“泛滥”，风险偏好反复冲击、折腾。综上，本基金认
为债券市场中短端品种仍有较高配置价值，长端品种有阶段性交易机会；股票市场则存在结构性
行情，中长期盈利模式好的价值成长公司依然具有巨大投资机会。本基金将通过债券和股票资产
的均衡配置、动态调整，获取稳健的投资收益，降低组合波动和回撤。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估
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值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内出现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形。截至报告期
末，以上情况未消除。
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
1,864,705.72 29,695,836.95
结算备付金
44,774.73 -
存出保证金
154,243.25 1,228.28
交易性金融资产
6.4.7.2
12,123,610.50 275,462,500.00
其中：股票投资
3,399,775.00 -
基金投资
- -
债券投资
8,723,835.50 270,462,500.00
资产支持证券投资
- 5,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
40,116.95 4,139,320.31
应收股利
- -
应收申购款
89,871.31 200.00
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
3,000.00 3,000.00
资产总计
14,320,322.46 309,302,085.54
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
400,000.00 -
应付证券清算款
63.34 20,138,732.68
应付赎回款
1,059,357.74 -
应付管理人报酬
5,540.32 159,635.33
应付托管费
923.38 26,605.91
应付销售服务费
882.87 26,594.75
应付交易费用
6.4.7.7
12,162.00 21,971.62
应交税费
3.71 6,313.33
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
68,978.80 181,000.00
负债合计
1,547,912.16 20,560,853.62
所有者权益：
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 14页 共 51页
实收基金
6.4.7.9
11,434,147.14 265,867,210.84
未分配利润
6.4.7.10
1,338,263.16 22,874,021.08
所有者权益合计
12,772,410.30 288,741,231.92
负债和所有者权益总计
14,320,322.46 309,302,085.54
注： 报告截止日 2020年 06月 30日，基金份额总额 11,434,147.14份，其中下属 A类基金份额
净值 1.1207元，A类基金份额 369,122.10份；下属 C类基金份额净值 1.1169元，C类基金份额
11,065,025.04份。
6.2 利润表
会计主体：平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
-11,171,187.45 21,125,141.80
1.利息收入
1,707,927.61 23,389,829.03
其中：存款利息收入
6.4.7.11
46,396.90 723,394.27
债券利息收入
1,515,797.51 21,628,740.93
资产支持证券利息收
入
40,026.52 -
买入返售金融资产收
入
105,706.68 1,037,693.83
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-13,075,686.73 -2,492,993.56
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-7,383,668.99 -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-5,751,284.91 -2,492,993.56
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
52,123.29 -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
7,143.88 -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
182,429.52 -497,062.48
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
14,142.15 725,368.81
减：二、费用
1,287,854.24 7,717,162.70
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 15页 共 51页
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
391,114.34 2,828,220.74
2．托管费
6.4.10.2.2
65,185.74 471,370.10
3．销售服务费
6.4.10.2.3
65,074.90 471,246.31
4．交易费用
6.4.7.19
528,063.13 41,653.00
5．利息支出
155,965.43 3,767,679.14
其中：卖出回购金融资产支
出
155,965.43 3,767,679.14
6．税金及附加
3,893.66 31,572.74
7．其他费用
6.4.7.20
78,557.04 105,420.67
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-12,459,041.69 13,407,979.10
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-12,459,041.69 13,407,979.10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
265,867,210.84 22,874,021.08 288,741,231.92
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -12,459,041.69
-12,459,041.69
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-254,433,063.70 -9,076,716.23 -263,509,779.93
其中：1.基金申
购款
13,450,019.78 1,013,810.85 14,463,830.63
2.基金赎
回款
-267,883,083.48 -10,090,527.08 -277,973,610.56
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 16页 共 51页
五、期末所有者
权益（基金净值）
11,434,147.14 1,338,263.16 12,772,410.30
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
289,752,612.63 15,246,158.05 304,998,770.68
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 13,407,979.10
13,407,979.10
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
350,993,536.29 17,566,232.32 368,559,768.61
其中：1.基金申
购款
1,787,805,115.34 109,267,971.99 1,897,073,087.33
2.基金赎
回款
-1,436,811,579.05 -91,701,739.67 -1,528,513,318.72
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
640,746,148.92 46,220,369.47 686,966,518.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
罗春风
林婉文
张南南
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(原名为平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基
金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)是根据原平安大
华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“平安大华鑫利定期开放基金”)《平安
大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，由平安大华鑫利定期开放基
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 17页 共 51页
金转型而来。原平安大华华鑫利定期开放基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，原平安
大华鑫利定期开放基金的第二次开放期自 2017年 12月 14日起至 2017年 12月 20日止，因在第
二次开放期最后一日终触发本基金的转型条件，本基金自 2018年 1月 19日起正式转型为平安大
华鑫利灵活配置混合型证券投资基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管
理人为平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018年 10月 25日办理完成
工商变更登记)，基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华鑫利灵活配置混合型
证券投资基金于 2018年 11月 30日起更名为平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金。
根据《平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销
售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费
用的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用
的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不
同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基
金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国
债期货等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分
离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府
债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具，以及法律法规
或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基
准为：沪深 300 指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安鑫利灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 18页 共 51页
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 06
月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 06月 30日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 19页 共 51页
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
1,864,705.72
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
1,864,705.72
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
3,173,196.00 3,399,775.00 226,579.00
平安鑫利混合 2020年中期报告
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贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
785,436.24 791,035.50 5,599.26
银行间市场
7,931,368.00 7,932,800.00 1,432.00
合计
8,716,804.24 8,723,835.50 7,031.26
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
11,890,000.24 12,123,610.50 233,610.26
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
306.36
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
18.18
应收债券利息
39,729.86
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
62.55
合计
40,116.95
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
其他应收款
3,000.00
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 21页 共 51页
待摊费用
-
合计
3,000.00
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
3,820.62
银行间市场应付交易费用
8,341.38
合计
12,162.00
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
21.76
应付证券出借违约金
-
预提费用 68,957.04
合计
68,978.80
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
平安鑫利混合 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 119,973.72
119,973.72
本期申购
710,472.54
710,472.54
本期赎回（以“-”号填列）
-461,324.16
-461,324.16
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
369,122.10
369,122.10
平安鑫利混合 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 265,747,237.12
265,747,237.12
本期申购
12,739,547.24
12,739,547.24
本期赎回（以“-”号填列）
-267,421,759.32
-267,421,759.32
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 22页 共 51页
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
11,065,025.04
11,065,025.04
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
平安鑫利混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 9,724.82 984.15 10,708.97
本期利润
7,893.99 8,362.41 16,256.40
本期基金份额
交易产生的变
动数
15,133.07 2,458.17 17,591.24
其中：基金申
购款
45,712.81 6,601.62 52,314.43
基金赎
回款
-30,579.74 -4,143.45 -34,723.19
本期已分配利
润
- - -
本期末
32,751.88 11,804.73 44,556.61
平安鑫利混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 20,695,849.38 2,167,462.73 22,863,312.11
本期利润
-12,649,365.20 174,067.11 -12,475,298.09
本期基金份额
交易产生的变
动数
-7,105,387.37 -1,988,920.10 -9,094,307.47
其中：基金申
购款
803,029.28 158,467.14 961,496.42
基金赎
回款
-7,908,416.65 -2,147,387.24 -10,055,803.89
本期已分配利
润
- - -
本期末
941,096.81 352,609.74 1,293,706.55
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
34,810.30
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
10,866.94
其他
719.66
合计
46,396.90
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 23页 共 51页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
-7,383,668.99
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
-7,383,668.99
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
192,981,326.83
减：卖出股票成本总额
200,364,995.82
买卖股票差价收入
-7,383,668.99
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于证券出借产生的股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-5,751,284.91
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-5,751,284.91
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 24页 共 51页
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
756,258,856.26
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
752,791,288.02
减：应收利息总额
9,218,853.15
买卖债券差价收入
-5,751,284.91
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出资产支持证券成交总额
5,125,000.00
减：卖出资产支持证券成本总额
5,000,000.00
减：应收利息总额
72,876.71
资产支持证券投资收益
52,123.29
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 25页 共 51页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
7,143.88
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
7,143.88
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
182,429.52
股票投资
226,579.00
债券投资
-44,149.48
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
182,429.52
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
13,593.83
基金转换费收入
548.32
合计
14,142.15
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 26页 共 51页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
514,980.63
银行间市场交易费用
13,082.50
合计
528,063.13
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
25,858.56
信息披露费
34,098.48
证券出借违约金
-
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计
78,557.04
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司（"平安
汇通"）
基金管理人的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 27页 共 51页
中国平安人寿保险股份有限公司(“平安
人寿”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
上海陆金所基金销售有限公司(“陆金
所”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
深圳联新投资管理有限公司(“深圳联
新”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
391,114.34 2,828,220.74
其中：支付销售机构的客户维护费
175,633.71
1,169,140.80
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 28页 共 51页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
65,185.74 471,370.10
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安鑫利混合 A
平安鑫利混合 C
合计
陆金所 -
63,885.91
63,885.91
平安基金 -
5.62
5.62
平安人寿 -
876.79
876.79
平安证券 -
16.73
16.73
合计
- 64,785.05 64,785.05
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安鑫利混合 A 平安鑫利混合 C 合计
平安基金 - 16,423.50 16,423.50
陆金所 - 454,216.14 454,216.14
平安人寿 - 328.94 328.94
合计
- 470,968.58 470,968.58
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 29页 共 51页
给各基金销售机构。其计算公式为：日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产
净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
平安银行-活期
1,864,705.72
34,810.30
510,591.99
17,436.37
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 30页 共 51页
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金未从事证券银行间债券正回购交易，无质押债
券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债
券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 31页 共 51页
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
7,932,800.00 125,233,000.00
合计
7,932,800.00 125,233,000.00
注：未评级的债券投资为政策性金融债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
- 54,134,500.00
合计
- 54,134,500.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA
- 60,660,000.00
AAA以下
118,027.50 30,435,000.00
未评级
673,008.00 -
合计
791,035.50 91,095,000.00
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 32页 共 51页
注：未评级的债券投资为政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA
- 5,000,000.00
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
- 5,000,000.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额中有 400,000元将在一个月以内到期且计息(该利
息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 33页 共 51页
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于报告期末日，本基金主动投资于流动
性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于报告期
末，本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 34页 共 51页
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、应收申购款、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,864,705.72 - - - 1,864,705.72
结算备付金 44,774.73 - - - 44,774.73
存出保证金 154,243.25 - - - 154,243.25
交易性金融资产 8,605,808.00 - 118,027.50 3,399,775.00 12,123,610.50
应收利息 - - - 40,116.95 40,116.95
应收申购款 - - - 89,871.31 89,871.31
其他资产 - - - 3,000.00 3,000.00
资产总计
10,669,531.70 - 118,027.50 3,532,763.26 14,320,322.46
负债
应付赎回款 - - - 1,059,357.74 1,059,357.74
应付管理人报酬 - - - 5,540.32 5,540.32
应付托管费 - - - 923.38 923.38
应付证券清算款 - - - 63.34 63.34
卖出回购金融资产款 400,000.00 - - - 400,000.00
应付销售服务费 - - - 882.87 882.87
应付交易费用 - - - 12,162.00 12,162.00
应交税费 - - - 3.71 3.71
其他负债 - - - 68,978.80 68,978.80
负债总计
400,000.00 - - 1,147,912.16 1,547,912.16
利率敏感度缺口
10,269,531.70 - 118,027.50 2,384,851.10 12,772,410.30
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 29,695,836.95 - - - 29,695,836.95
存出保证金 1,228.28 - - - 1,228.28
交易性金融资产 255,288,500.00 20,174,000.00 - - 275,462,500.00
应收利息 - - - 4,139,320.31 4,139,320.31
应收申购款 - - - 200.00 200.00
其他资产 - - - 3,000.00 3,000.00
资产总计
284,985,565.23
20,174,000.00
-
4,142,520.31
309,302,085.54
负债
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 35页 共 51页
应付管理人报酬 - - - 159,635.33 159,635.33
应付托管费 - - - 26,605.91 26,605.91
应付证券清算款 - - - 20,138,732.68 20,138,732.68
应付销售服务费 - - - 26,594.75 26,594.75
应付交易费用 - - - 21,971.62 21,971.62
应交税费 - - - 6,313.33 6,313.33
其他负债 - - - 181,000.00 181,000.00
负债总计
- -
-
20,560,853.62
20,560,853.62
利率敏感度缺口
284,985,565.23
20,174,000.00
-
-16,418,333.31
288,741,231.92
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1.市场利率下降 25
个基点
10,734.44 271,478.13
2.市场利率上升 25
个基点
-10,692.72 -270,517.70
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 36页 共 51页
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。开放期内或按照《基金合同》的约定，本
基金转型为开放式基金后股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；投资于权证的比例不超过基
金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金
或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
3,399,775.00
26.62
-
-
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
3,399,775.00 26.62
- -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 37页 共 51页
动
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准增
加 5%
229,074.10 -
2.业绩比较基准减
少 5%
-229,074.10 -
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
3,399,775.00 23.74
其中：股票
3,399,775.00 23.74
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
8,723,835.50 60.92
其中：债券
8,723,835.50 60.92
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,909,480.45 13.33
8 其他各项资产
287,231.51 2.01
9 合计
14,320,322.46 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 38页 共 51页
B
采矿业
- -
C
制造业
2,535,385.00 19.85
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
57,656.00 0.45
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
323,524.00 2.53
J
金融业
190,598.00 1.49
K
房地产业
215,332.00 1.69
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
77,280.00 0.61
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
3,399,775.00 26.62
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 200 292,576.00 2.29
2 002850 科达利 1,600 110,720.00 0.87
3 002695 煌上煌 4,200 105,924.00 0.83
4 300014 亿纬锂能 2,200 105,270.00 0.82
5 603899 晨光文具 1,900 103,740.00 0.81
6 300059 东方财富 4,900 98,980.00 0.77
7 600570 恒生电子 900 96,930.00 0.76
8 002508 老板电器 3,000 93,330.00 0.73
9 300760 迈瑞医疗 300 91,710.00 0.72
10 600030 中信证券 3,800 91,618.00 0.72
11 002007 华兰生物 1,800 90,198.00 0.71
12 000596 古井贡酒 600 90,144.00 0.71
13 300136 信维通信 1,700 90,134.00 0.71
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 39页 共 51页
14 000636 风华高科 3,000 87,570.00 0.69
15 000661 长春高新 200 87,060.00 0.68
16 002084 海鸥住工 9,500 85,975.00 0.67
17 000860 顺鑫农业 1,500 85,470.00 0.67
18 600436 片仔癀 500 85,125.00 0.67
19 002555 三七互娱 1,800 84,240.00 0.66
20 300567 精测电子 1,200 81,900.00 0.64
21 600383 金地集团 5,900 80,830.00 0.63
22 603259 药明康德 800 77,280.00 0.61
23 603866 桃李面包 1,500 76,335.00 0.60
24 002624 完美世界 1,300 74,932.00 0.59
25 600563 法拉电子 1,200 74,160.00 0.58
26 002100 天康生物 4,600 74,060.00 0.58
27 002273 水晶光电 4,300 73,702.00 0.58
28 600161 天坛生物 1,600 72,528.00 0.57
29 600201 生物股份 2,600 72,384.00 0.57
30 300724 捷佳伟创 800 70,824.00 0.55
31 002938 鹏鼎控股 1,400 70,084.00 0.55
32 300326 凯利泰 2,400 69,840.00 0.55
33 001914 招商积余 2,200 67,606.00 0.53
34 300188 美亚柏科 3,400 67,422.00 0.53
35 000631 顺发恒业 22,600 66,896.00 0.52
36 002475 立讯精密 1,300 66,755.00 0.52
37 000625 长安汽车 6,000 66,000.00 0.52
38 002311 海大集团 1,300 61,867.00 0.48
39 600009 上海机场 800 57,656.00 0.45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 14,457,929.00 5.01
2 300750 宁德时代 9,465,103.00 3.28
3 300088 长信科技 9,181,737.00 3.18
4 300207 欣旺达 6,888,733.16 2.39
5 600438 通威股份 6,607,832.00 2.29
6 300014 亿纬锂能 6,104,897.00 2.11
7 300567 精测电子 5,298,015.56 1.83
8 300033 同花顺 4,994,333.00 1.73
9 300450 先导智能 4,988,958.00 1.73
10 300413 芒果超媒 4,924,432.40 1.71
11 300725 药石科技 4,649,417.00 1.61
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 40页 共 51页
12 000725 京东方Ａ 3,864,194.00 1.34
13 002384 东山精密 3,860,525.00 1.34
14 600048 保利地产 3,822,327.54 1.32
15 603986 兆易创新 3,523,669.00 1.22
16 300433 蓝思科技 3,051,920.10 1.06
17 603218 日月股份 3,042,659.00 1.05
18 600309 万华化学 2,827,129.40 0.98
19 000961 中南建设 2,699,591.00 0.93
20 000338 潍柴动力 2,699,563.00 0.93
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 14,094,782.82 4.88
2 300750 宁德时代 9,327,973.00 3.23
3 300088 长信科技 7,840,769.00 2.72
4 300207 欣旺达 6,358,789.00 2.20
5 600438 通威股份 6,164,087.00 2.13
6 300014 亿纬锂能 5,394,773.00 1.87
7 300567 精测电子 5,120,249.00 1.77
8 300450 先导智能 4,785,459.00 1.66
9 300033 同花顺 4,784,703.00 1.66
10 300725 药石科技 4,496,985.00 1.56
11 300413 芒果超媒 4,476,643.00 1.55
12 000725 京东方Ａ 3,780,697.00 1.31
13 600048 保利地产 3,774,403.00 1.31
14 002384 东山精密 3,758,569.00 1.30
15 603986 兆易创新 3,250,883.00 1.13
16 300482 万孚生物 2,889,459.00 1.00
17 603218 日月股份 2,869,626.90 0.99
18 300433 蓝思科技 2,860,493.45 0.99
19 300559 佳发教育 2,792,802.18 0.97
20 603378 亚士创能 2,719,192.00 0.94
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
203,538,191.82
卖出股票收入（成交）总额
192,981,326.83
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 41页 共 51页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
8,605,808.00 67.38
其中：政策性金融债
8,605,808.00 67.38
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
118,027.50 0.92
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
8,723,835.50 68.30
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 200206 20国开 06 80,000 7,932,800.00 62.11
2 018007 国开 1801 6,720 673,008.00 5.27
3 128108 蓝帆转债 750 118,027.50 0.92
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 42页 共 51页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
154,243.25
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
40,116.95
5
应收申购款
89,871.31
6
其他应收款
3,000.00
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
287,231.51
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：持有股票但前十名不存在受限流通情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份 持有人户 户均持有的 持有人结构
平安鑫利混合 2020年中期报告
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额
级
别
数（户）
基金份额
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
平
安
鑫
利
混
合 A
373 989.60 - - 369,122.10 100.00
平
安
鑫
利
混
合 C
1,099 10,068.27 - - 11,065,025.04 100.00
合
计
1,472 7,767.76 - - 11,434,147.14 100.00
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
平安鑫利混合 A - -
平安鑫利混合 C 104.66 0.0009
合计
104.66 0.0009
注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别
的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
平安鑫利混合 A 0
平安鑫利混合 C 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
平安鑫利混合 A 0
平安鑫利混合 C 0
平安鑫利混合 2020年中期报告
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合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安鑫利混合 A
平安鑫利混合 C
基金合同生效日
（2016年 12月 7日）
基金份额总额
200,058,990.97 -
本报告期期初基金份
额总额
119,973.72 265,747,237.12
本报告期基金总申购
份额
710,472.54 12,739,547.24
减：本报告期基金总
赎回份额
461,324.16 267,421,759.32
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
369,122.10
11,065,025.04
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、副总经理汪涛因个人原因提出辞任，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，离
任日期为 2020年 2月 28日。
2、2020年 5月公司董事会换届，经公司 2020年第三次股东会审议通过，陈宁、马琳接替
姚波、陈敬达成为公司新任董事，任职日期为 2020年 5月 27日。
3、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 45页 共 51页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
长江证券
1
115,024,994.54
29.02%
81,817.18
29.02%
-
银河证券
2
69,465,786.79
17.53%
49,410.84
17.53%
-
天风证券
2
61,267,220.75
15.46%
43,579.49
15.46%
-
中信证券
3
48,843,617.95
12.32%
34,742.18
12.32%
-
东兴证券
2
33,071,342.99
8.34%
23,523.42
8.34%
-
安信证券
3
19,779,439.36
4.99%
14,067.79
4.99%
-
光大证券
2
18,898,054.05
4.77%
13,443.00
4.77%
-
兴业证券
1
16,189,062.96
4.08%
11,515.16
4.08%
-
东吴证券
2
9,923,794.00
2.50%
7,058.77
2.50%
-
方正证券
2
1,739,243.12
0.44%
1,237.19
0.44%
-
华创证券
2
906,313.00
0.23%
644.57
0.23%
-
中信建投证
券
2
444,793.00
0.11%
316.39
0.11%
-
申万宏源证
券
2
418,923.00
0.11%
297.98
0.11%
-
华泰证券
2
401,582.35
0.10%
285.67
0.10%
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
财富证券
1
-
-
-
-
-
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 46页 共 51页
川财证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
大通证券
2
-
-
-
-
-
东北证券
7
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
华福证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
广州证券
2
-
-
-
-
已退
租
国联证券
2
-
-
-
-
已退
租
国信证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
恒泰证券
4
-
-
-
-
-
华宝证券
2
-
-
-
-
-
华林证券
2
-
-
-
-
-
开源证券
2
-
-
-
-
-
联讯证券
2
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
4
-
-
-
-
-
上海证券
2
-
-
-
-
已退
租
申港证券
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
万联证券
4
-
-
-
-
已退
租
西南证券
1
-
-
-
-
-
英大证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 47页 共 51页
中银国际证
券
1
-
-
-
-
-
注：1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租
用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 34,356,747.84 9.25%
- -
- -
银河证券 49,515,038.09 13.33%
1,449,000.00 0.15%
- -
天风证券 67,291,057.04 18.11%
215,100,000.00 21.61%
- -
中信证券 33,644,828.30 9.06%
489,000,000.00 49.13%
- -
东兴证券 13,552,547.63 3.65%
- -
- -
安信证券 10,692,832.10 2.88%
84,500,000.00 8.49%
- -
光大证券 31,640,497.79 8.52%
195,000,000.00 19.59%
- -
兴业证券 - -
- -
- -
东吴证券 7,124,999.58 1.92%
- -
- -
方正证券 1,373,814.71 0.37%
- -
- -
华创证券 419,074.30 0.11%
3,800,000.00 0.38%
- -
中信建投
证券
234,994.10 0.06%
1,400,000.00 0.14%
- -
申万宏源
证券
3,932,935.00 1.06%
600,000.00 0.06%
- -
华泰证券 999,249.42 0.27%
2,400,000.00 0.24%
- -
- - -
- -
- -
渤海证券 - -
- -
- -
财富证券 - -
- -
- -
大通证券 - -
- -
- -
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 48页 共 51页
东北证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
广发华福
证券
- -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
广州证券 - -
- -
- -
国联证券 - -
- -
- -
国泰君安
证券
- -
400,000.00 0.04%
- -
国信证券 116,250,600.00 31.29%
- -
- -
海通证券 458,468.88 0.12%
1,600,000.00 0.16%
- -
恒泰证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
华林证券 - -
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
联讯证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
申港证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
万联证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
英大证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中银国际
证券
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增浙江同花顺基金销售有限公
司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 10日
2
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基
金 2019年第 4季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
3
关于平安鑫利灵活配置混合型证券投
资基金基金经理变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 18日
4
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书更新（摘要）
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 18日
5 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基 中国证监会规定报刊及 2020年 1月 18日
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 49页 共 51页
金招募说明书更新 网站
6
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基
金基金经理变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 12日
7
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书更新（摘要）
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 12日
8
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书更新
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 12日
9
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京蛋卷基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 20日
10
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海好买基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 20日
11
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增南京苏宁基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 24日
12
关于新增上海好买基金销售有限公司
为平安鑫利灵活配置混合型证券投资
基金 A类份额销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 26日
13
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京虹点基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 26日
14
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增和耕传承基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 28日
15
平安基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 29日
16
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增弘业期货股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 3月 3日
17
平安基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 3月 27日
18
关于平安鑫利灵活配置混合型证券投
资基金开放日常转换与定期定额投资
业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 8日
19
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基
金 2020年第 1季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 21日
20
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海万得基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 24日
21
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基
金 2019年年度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 29日
22
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信证券华南为销售机构及
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 5月 6日
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 50页 共 51页
开通定投、转换业务并参与其费率优
惠的公告
23
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京汇成基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 5月 21日
24
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增喜鹊财富基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 5月 26日
25
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增大连网金基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 6月 1日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
3、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
4、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件；
6、报告期内在规定报刊以及规定网站上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。
平安鑫利混合 2020年中期报告
第 51页 共 51页
平安基金管理有限公司
2020年 8月 29日
