北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券
投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 53
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57
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§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 58
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 58
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 北信瑞丰鼎丰
基金主代码 004557
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 11月 13日
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 21,360,275.60份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过基金管理人深入的研究，挖掘具有长期投资价值的标的构建投资组
合，并通过严格的资产配置策略创造产品收益安全垫，在严格控制风险的前提
下，力争实现基金资产的稳健回报。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略
动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个
股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投
资策略和股指期货投资策略组成。
（一）大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境
的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略。主要考虑的因素包括：
1、宏观经济指标：年度/季度 GDP增速、固定资产投资总量、消费价格指数、
采购经理人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运量等。
2、政策因素：税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策，利率水平、
货币净投放等货币政策。
3、市场指标：市场整体估值水平、市场资金的供需以及市场的参与情绪等因
素。
结合对全球宏观经济的研判，本基金将在严格控制投资组合风险的前提下，动
态调整基金资产在各大类资产间的分配比例，力图规避市场风险，提高配置效
率。
（二）股票投资策略
1、资产配置策略
通过深入的基本面研究和定量分析，基于对宏观经济运行状况、货币政策、 利
率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益
率、波动性及流动性等因素的评估，合理确定本基金在股票、债券、现金等金
融工具上的投资比例。本基金管理人将采用严格的仓位控制策略，根据基金单
位净值的变化和对未来市场的判断，灵活控制股票仓位，控制下行风险。具体
而言，本基金将以每一个会计年度作为仓位控制策略执行的周期，当基金份额
单位净值连续五个交易日达到净值调整阀值，则触发仓位调整机制，基金管理
人应根据对未来市场的判断在十个交易日内将股票仓位调整到规定范围内。基
金的股票投资组合比例将按照沪深 300指数 PE(TTM)估值水平进行调整。本基
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金的具体资产配置比例如下：
沪深 300指数 PE(TTM)
股票类资产比例（S）
沪深 300指数 PE(TTM)≤10
50%＜S≤95%
10＜沪深 300指数 PE(TTM)＜40
20%＜S≤65%
沪深 300指数 PE(TTM)≥40
0%＜S≤40%
2、个股精选策略
本基金主要采取“自下而上”的选股策略，基于对上市公司成长性和估值水平
的综合考量，使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。
（三）固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资
策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略，选择合
适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。
（1）利率预期策略
通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析宏观经济
运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融
市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平变动
趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的
预期，制定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；
预期市场利率将下降时，提高组合的久期。
（2）信用债券投资策略
根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展
前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，
评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级
别，确定企业债券、公司债券的信用风险利差。
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信
息，同时需要考虑企业的经营环境等外部因素，着重分析企业未来的偿债能力，
评估其违约风险水平。
（3）套利交易策略
在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债）、不同市场的同一
品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，基金管理人采取积极策
略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利
差是稳定的。但是在某种情况下，比如若某个行业在经济周期的某一时期面临
信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破，若能提前预测
并进行交易，就可进行套利或减少损失。
（4）可转换债券投资策略
着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换
期权价值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进
行重点投资。
本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行
业的景气度、成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行
公司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分
析，判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价
值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。
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（5）资产支持证券投资
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用
收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（四）股指期货投资策略
本基金管理人将在风险可控的前提下，通过对现货市场和期货市场的运行趋势
的研究，结合基金的实际情况，充分考虑股指期货的流动性、收益性及风险性
特征，通过资产配置、品种选择，根据审慎原则适度参与股指期货的投资。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，
低于股票型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 北信瑞丰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 郭亚 李申
联系电话 010-68619341 021-60637102
电子邮箱 service@bxrfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
4000617297 021-60637111
传真 010-68619300 021-60635778
注册地址
北京市怀柔区九渡河镇黄坎村
735号
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市海淀区西三环北路100号
光耀东方中心 A座 6层、25层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 100048 100033
法定代表人 李永东 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.bxrfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 北信瑞丰基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路 100号光
耀东方中心 A座 6层、25层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 987,218.13
本期利润 1,855,143.69
加权平均基金份额本期利润 0.0862
本期加权平均净值利润率 8.17%
本期基金份额净值增长率 8.49%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 1,085,301.32
期末可供分配基金份额利润 0.0508
期末基金资产净值 23,742,234.15
期末基金份额净值 1.1115
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 11.15%
注：1、本基金基金合同自 2019年 11月 13日起生效，至 2020年 6月 30日未满 12个月；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 8.19% 0.90% 3.41% 0.44% 4.78% 0.46%
过去三个月 10.63% 1.05% 6.21% 0.45% 4.42% 0.60%
过去六个月 8.49% 1.73% 2.35% 0.74% 6.14% 0.99%
自基金合同
生效起至今
11.15% 1.52% 5.45% 0.67% 5.70% 0.85%
注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。沪深
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300 指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一
指数，科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现，具有一定的权威性和市场代表性。因此，沪
深 300指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易
所市场国债、金融债、企业债、央票及短期融资券整体走势的跨市场债券指数。该指数编制合理、
透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性，能够更全面地反映我国债券市场的整体价格变动
趋势。选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金基金合同于 2019年 11月 13日生效，截止报告期末未满 12个月，基金成立当年净值
增长率以实际存续期计算；本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014年 3月 17日，是经中国证监会批准，由北京国际信
托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治
理结构，积极推进股权激励。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投
资管理人员的金融相关从业年限均在 10年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末，公司共成立 18只公募产品，保有 82只专户产品，资产管理规模 297.60亿元，
其中公募资产管理规模 110.44亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄祥斌
基金经
理
2019年 11月 13
日
- 13
黄祥斌先生，武汉大学商
学院产业经济学硕士，从
事证券行业 13年。历任中
国经济开发信托投资公司
北京阜成门营业部行业研
究员，中国宋庆龄基金会
主任科员，信达证券首席
策略分析师、投资经理；
益民服务领先基金基金经
理、投资决策委员会委员，
九泰基金基金经理、战略
投资部权益投资总监。
2017年 3月加入北信瑞丰
基金管理有限公司，现任
北信瑞丰基金权益事业一
部董事总经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、
研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
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全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、
交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。
具体如下：
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年上半年各大主要指数呈现宽幅震荡走势。其中，上证指数下跌 2.15%，深成指上涨
14.97%，沪深 300上涨 1.64%，创业板上涨 35.60%。板块表现方面，医药、计算机、电子等板块
涨幅居前，而石化、煤炭、银行、钢铁等涨幅相对落后。分析其原因，一方面，疫情带来的全球
央行放松经济政策，导致 A 股市场所处的流动性环境较为充裕。在经济前景不明朗甚至悲观的大
背景下，投资者普遍预期市场流动性宽松的环境会保持比较长的一段时间，进而使得风险偏好逐
步恢复甚至提升。另一方面，美国纳斯达克指数连创新高，以特斯拉为首的新能源汽车以及云服
务相关个股走势强劲，这映射到国内的相关领域，也使得市场热点向这些板块进行集中。本基金
自成立以来，始终紧抓“大金融、大消费、大创新”三条主线来配置资产，同时通过仓位调整来
严格控制风险，从结果来看，本季度基金净值表现比较稳健。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1115元；本报告期基金份额净值增长率为 8.49%，业绩
比较基准收益率为 2.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年下半年，我们认为市场将在多方面因素的影响下，大概率呈现震荡上涨格局。其
核心理由在于：一方面，流动性充裕是行情得以延续的核心因素，也是基础，在流动性收紧信号
出现之前，市场预计有望保持强势。另一方面，从环比角度看，未来经济逐季回升理应是大概率
事件，在此背景下，推动市场强势的核心因素会否从流动性逐步转移至业绩提升也值得跟踪及观
察。当然，人民币汇率预期升值的因素也不可忽视。值得一提的是，在美国临近选举关键时间段，
不排除特朗普再挑事端的可能性，如此，可能会给投资者的风险偏好带来负面冲击。
我们预判市场中有相对收益的主要集中在三个方向：其一可能集中在大金融领域，这主要涉
及到券商、保险、银行。其二在“新基建”所涉及的板块，这主要集中在新能源汽车、芯片、通
信、电子、信创等。最后，以医药、白酒等为首的板块还是具有较好的防御性。
本产品的资金主要配置在 3 个方面，其一是弱周期即大消费板块，诸如白酒、医药等。其二
是大金融涉及到的券商、银行、保险等。其三在以新能源汽车、消费电子、信创为首的新基建板
块。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》、[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（2017
年 9月 5日废止）等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设有基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、
熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、研究人员、市
场人员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任
能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发
行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方
案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新
的投资品种的估值方案。
基金运营部根据基金估值工作小组的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行
进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基
金运营部业务人员复核后使用。
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
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基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内基金持有人数或基金资产净值无预警说明。
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,097,572.22 3,897,228.17
结算备付金
434,153.14 111,904.76
存出保证金
69,245.60 -
交易性金融资产 6.4.7.2 20,783,766.40 10,204,460.00
其中：股票投资
15,431,326.40 10,204,460.00
基金投资
- -
债券投资
5,352,440.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,000,000.00 8,000,000.00
应收证券清算款
686,883.17 336.99
应收利息 6.4.7.5 131,360.57 3,848.92
应收股利
- -
应收申购款
3,732.93 219.68
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
25,206,714.03 22,217,998.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,250,549.57 568,523.43
应付赎回款
13,030.63 5,109.88
应付管理人报酬
28,130.88 26,262.75
应付托管费
4,688.47 4,377.14
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 146,182.67 24,840.97
应交税费
- -
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 21,897.66 30,006.41
负债合计
1,464,479.88 659,120.58
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 21,360,275.60 21,042,529.87
未分配利润 6.4.7.10 2,381,958.55 516,348.07
所有者权益合计
23,742,234.15 21,558,877.94
负债和所有者权益总计
25,206,714.03 22,217,998.52
注：1、报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.1115元，基金份额总额 21,360,275.60
份。
2、本基金基金合同自 2019年 11月 13日起生效，至 2020年 6月 30日未满十二个月。
6.2 利润表
会计主体：北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
一、收入
2,762,267.18
1.利息收入
46,377.81
其中：存款利息收入 6.4.7.11 17,383.05
债券利息收入
14,183.82
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
14,810.94
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,837,326.12
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,763,519.08
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -4,300.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 78,107.04
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 867,925.56
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 10,637.69
减：二、费用
907,123.49
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 169,031.54
2．托管费 6.4.10.2.2 28,171.89
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.19 683,337.56
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.7.20 26,582.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
1,855,143.69
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,855,143.69
注：本基金基金合同自 2019年 11月 13日起生效，无上年度可比较期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
21,042,529.87 516,348.07 21,558,877.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,855,143.69 1,855,143.69
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
317,745.73 10,466.79 328,212.52
其中：1.基金申购款 2,385,403.90 163,041.72 2,548,445.62
2.基金赎回款 -2,067,658.17 -152,574.93 -2,220,233.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
21,360,275.60 2,381,958.55 23,742,234.15
注：本基金基金合同自 2019年 11月 13日起生效，无上年度可比较期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
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本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______朱彦______
______朱彦______
____姜晴____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 439号《关于准予北信瑞丰鼎丰灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》以及[2019]第 1648号《关于准予北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型
证券投资基金变更注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金》负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 20,324,153.32
元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2019)第 0196号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2019 年 11 月
13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 20,334,299.41份基金份额，其中认购资金利
息折合 10,146.09 份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法
发行、上市的股票），股指期货，债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含
分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资
产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。
本基金持有的股票投资占基金资产的比例为 0%–95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基
金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法规另
有规定的从其规定；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
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准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型
发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 11月 13日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2019年 11月 13
日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2020
年 1月 1日至 2020年 6月 30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
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融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
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调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
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6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法和现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
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发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应
的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
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(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 2,097,572.22
定期存款 -
其他存款 -
合计： 2,097,572.22
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 14,130,008.09 15,431,326.40 1,301,318.31
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 5,364,480.00 5,352,440.00 -12,040.00
银行间市场 - - -
合计 5,364,480.00 5,352,440.00 -12,040.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,494,488.09 20,783,766.40 1,289,278.31
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 1,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 1,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 354.56
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 195.30
应收债券利息 130,779.61
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
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应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 31.10
合计 131,360.57
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 146,182.67
银行间市场应付交易费用 -
合计 146,182.67
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
预提费用 21,880.04
应付赎回费 17.62
合计 21,897.66
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 21,042,529.87 21,042,529.87
本期申购 2,385,403.90 2,385,403.90
本期赎回(以"-"号填列) -2,067,658.17 -2,067,658.17
本期末 21,360,275.60 21,360,275.60
注：1、总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2、本基金自 2019年 10月 14日至 2019年 11月 8日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人
民币 20,324,153.32元，折合为 20,324,153.32份基金份额。根据《北信瑞丰鼎丰灵活配置混合
型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民
币 10,146.09元在本基金成立后，折合为 10,146.09份基金份额，划入基金份额持有人账户。
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3、根据《北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业
务的公告》的相关规定，本基金于 2019年 11月 13日(基金合同生效日)至 2019年 12月 19日止
期间暂不向投资人开放，基金交易申购业务、赎回业务和转换业务自 2019年 12月 20日起开始办
理。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 89,972.82 426,375.25 516,348.07
本期利润 987,218.13 867,925.56 1,855,143.69
本期基金份额交易
产生的变动数
8,110.37 2,356.42 10,466.79
其中：基金申购款 108,131.34 54,910.38 163,041.72
基金赎回款 -100,020.97 -52,553.96 -152,574.93
本期已分配利润 - - -
本期末 1,085,301.32 1,296,657.23 2,381,958.55
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 13,335.79
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,744.98
其他 302.28
合计 17,383.05
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 233,299,141.87
减：卖出股票成本总额 231,535,622.79
买卖股票差价收入 1,763,519.08
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
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项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,042,572.87
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,031,000.00
减：应收利息总额 15,872.87
买卖债券差价收入 -4,300.00
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 78,107.04
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 78,107.04
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 867,925.56
——股票投资 879,965.56
——债券投资 -12,040.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
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减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 867,925.56
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 10,637.69
基金转换费收入 -
合计 10,637.69
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 683,337.56
银行间市场交易费用 -
合计 683,337.56
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 21,880.04
银行费用 4,302.46
开户费 400.00
合计 26,582.50
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰基
金”)
基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
北京国际信托有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 169,031.54
其中：支付销售机构的客户维护费 5,406.78
注：1、支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 28,171.89
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
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6.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限
费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
北京国际信
托有限公司
10,002,000.20 46.83% 10,002,000.20 47.53%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
建设银行 2,097,572.22 13,335.79
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。
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6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低
于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券
投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金通过基金管理人深入的研究，挖掘具有长期投资价值的标的构建投资组
合，并通过严格的资产配置策略创造产品收益安全垫，在严格控制风险的前提下，力争实现基金
资产的稳健回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，根据
公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，
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指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险
状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证
公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在业务操作层面，监察稽核部承担其他风险
的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务
部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本期末本基金未持有除国债、政策性金融债以及央行票据以外的债券投资和资产支持证券投
资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
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密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
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综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,097,572.22 - - - 2,097,572.22
结算备付金 434,153.14 - - - 434,153.14
存出保证金 69,245.60 - - - 69,245.60
交易性金融资产 - 5,352,440.00 - 15,431,326.40 20,783,766.40
买入返售金融资产 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00
应收证券清算款 - - - 686,883.17 686,883.17
应收利息 - - - 131,360.57 131,360.57
应收申购款 - - - 3,732.93 3,732.93
资产总计 3,600,970.96 5,352,440.00 - 16,253,303.07 25,206,714.03
负债
应付证券清算款 - - - 1,250,549.57 1,250,549.57
应付赎回款 - - - 13,030.63 13,030.63
应付管理人报酬 - - - 28,130.88 28,130.88
应付托管费 - - - 4,688.47 4,688.47
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
第 37 页 共 59 页
应付交易费用 - - - 146,182.67 146,182.67
其他负债 - - - 21,897.66 21,897.66
负债总计 - - - 1,464,479.88 1,464,479.88
利率敏感度缺口 3,600,970.96 5,352,440.00 - 14,788,823.19 23,742,234.15
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,897,228.17 - - - 3,897,228.17
结算备付金 111,904.76 - - - 111,904.76
交易性金融资产 - - - 10,204,460.00 10,204,460.00
买入返售金融资产 8,000,000.00 - - - 8,000,000.00
应收证券清算款 - - - 336.99 336.99
应收利息 - - - 3,848.92 3,848.92
应收申购款 - - - 219.68 219.68
资产总计 12,009,132.93 - - 10,208,865.59 22,217,998.52
负债
应付证券清算款 - - - 568,523.43 568,523.43
应付赎回款 - - - 5,109.88 5,109.88
应付管理人报酬 - - - 26,262.75 26,262.75
应付托管费 - - - 4,377.14 4,377.14
应付交易费用 - - - 24,840.97 24,840.97
其他负债 - - - 30,006.41 30,006.41
负债总计 - - - 659,120.58 659,120.58
利率敏感度缺口 12,009,132.93 - - 9,549,745.01 21,558,877.94
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
1.市场利率下降 25
个基点
10,169.64 -
2.市场利率上升 25
个基点
-10,169.64
-
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
第 38 页 共 59 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票投资占基金资产的比例
为 0%–95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法规另有规定的从其规定；本基金投资于其他金融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 15,431,326.40 65.00 10,204,460.00 47.33
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 15,431,326.40 65.00 10,204,460.00 47.33
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
第 39 页 共 59 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
6.4.1)上升 5%
1,058,660.29 961,304.98
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
6.4.1)下降 5%
-1,058,660.29 -961,304.98
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 15,431,326.40元，属于第二层次的余额为 5,352,440.00元，无属于第三层
次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
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不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 15,431,326.40 61.22
其中：股票 15,431,326.40 61.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,352,440.00 21.23
其中：债券 5,352,440.00 21.23
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,000,000.00 3.97
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,531,725.36 10.04
8 其他各项资产 891,222.27 3.54
9 合计 25,206,714.03 100.00
注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与
合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,825,740.00 41.39
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 365,100.00 1.54
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,448,717.20 18.74
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 405,720.00 1.71
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
第 42 页 共 59 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 386,049.20 1.63
S 综合 - -
合计 15,431,326.40 65.00
注：以上行业分类以 2020年 6月 30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有按行业分类的港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 800 1,170,304.00 4.93
2 688058 宝兰德 6,500 922,870.00 3.89
3 600588 用友网络 15,000 661,500.00 2.79
4 300760 迈瑞医疗 2,000 611,400.00 2.58
5 002241 歌尔股份 20,000 587,200.00 2.47
6 600529 山东药玻 10,000 580,000.00 2.44
7 002624 完美世界 9,980 575,247.20 2.42
8 002410 广联达 8,000 557,600.00 2.35
9 002460 赣锋锂业 10,000 535,700.00 2.26
10 300136 信维通信 10,000 530,200.00 2.23
11 300750 宁德时代 3,000 523,080.00 2.20
12 002475 立讯精密 10,000 513,500.00 2.16
13 002821 凯莱英 2,000 486,000.00 2.05
14 603345 安井食品 4,000 472,000.00 1.99
15 002555 三七互娱 10,000 468,000.00 1.97
16 600276 恒瑞医药 5,000 461,500.00 1.94
17 000661 长春高新 1,000 435,300.00 1.83
18 300529 健帆生物 6,000 417,000.00 1.76
19 603259 药明康德 4,200 405,720.00 1.71
20 300413 芒果超媒 5,921 386,049.20 1.63
21 002065 东华软件 30,000 375,600.00 1.58
22 000034 神州数码 15,000 365,100.00 1.54
23 600867 通化东宝 20,000 348,600.00 1.47
24 000513 丽珠集团 7,000 336,070.00 1.42
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
第 43 页 共 59 页
25 600570 恒生电子 3,000 323,100.00 1.36
26 002605 姚记科技 8,000 304,000.00 1.28
27 300206 理邦仪器 15,000 273,600.00 1.15
28 002174 游族网络 10,000 260,800.00 1.10
29 300639 凯普生物 5,000 259,650.00 1.09
30 603986 兆易创新 1,000 235,910.00 0.99
31 603605 珀莱雅 1,300 234,026.00 0.99
32 000739 普洛药业 10,000 232,900.00 0.98
33 300573 兴齐眼药 1,500 217,500.00 0.92
34 601012 隆基股份 5,000 203,650.00 0.86
35 002466 天齐锂业 7,000 160,650.00 0.68
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 8,269,925.52 38.36
2 002065 东华软件 7,486,497.40 34.73
3 000063 中兴通讯 7,312,652.68 33.92
4 002460 赣锋锂业 6,239,797.78 28.94
5 600036 招商银行 6,154,726.00 28.55
6 600048 保利地产 5,919,318.00 27.46
7 600276 恒瑞医药 5,830,002.00 27.04
8 688111 金山办公 5,541,198.77 25.70
9 000739 普洛药业 5,346,739.00 24.80
10 600031 三一重工 4,966,439.02 23.04
11 600585 海螺水泥 4,951,999.00 22.97
12 601012 隆基股份 4,531,627.00 21.02
13 300750 宁德时代 4,444,656.15 20.62
14 601318 中国平安 4,241,628.00 19.67
15 603986 兆易创新 4,140,375.00 19.21
16 300383 光环新网 4,020,357.50 18.65
17 002555 三七互娱 3,909,869.60 18.14
18 000895 双汇发展 3,873,229.00 17.97
19 002624 完美世界 3,472,246.20 16.11
20 000858 五 粮 液 3,248,321.30 15.07
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
第 44 页 共 59 页
21 300379 东方通 3,075,916.00 14.27
22 688008 澜起科技 3,071,091.38 14.25
23 300558 贝达药业 2,990,141.00 13.87
24 601636 旗滨集团 2,877,912.16 13.35
25 000034 神州数码 2,840,900.00 13.18
26 603707 健友股份 2,642,245.60 12.26
27 600030 中信证券 2,642,160.00 12.26
28 002368 太极股份 2,601,938.00 12.07
29 688058 宝兰德 2,572,508.46 11.93
30 600703 三安光电 2,428,060.83 11.26
31 002241 歌尔股份 2,196,964.00 10.19
32 688023 安恒信息 2,190,089.86 10.16
33 601066 中信建投 2,018,694.25 9.36
34 002371 北方华创 1,971,713.00 9.15
35 601688 华泰证券 1,821,565.00 8.45
36 002396 星网锐捷 1,812,990.00 8.41
37 002475 立讯精密 1,734,447.00 8.05
38 603501 韦尔股份 1,669,967.65 7.75
39 300413 芒果超媒 1,618,081.39 7.51
40 000977 浪潮信息 1,606,831.16 7.45
41 600536 中国软件 1,601,384.64 7.43
42 603019 中科曙光 1,505,576.00 6.98
43 300253 卫宁健康 1,436,215.00 6.66
44 002821 凯莱英 1,333,614.00 6.19
45 002007 华兰生物 1,298,739.74 6.02
46 000555 神州信息 1,261,202.00 5.85
47 600309 万华化学 1,255,972.00 5.83
48 000651 格力电器 1,239,764.00 5.75
49 300782 卓胜微 1,235,545.00 5.73
50 002466 天齐锂业 1,205,312.00 5.59
51 300003 乐普医疗 1,185,626.94 5.50
52 300033 同花顺 1,183,981.00 5.49
53 603799 华友钴业 1,161,799.00 5.39
54 601166 兴业银行 1,144,995.00 5.31
55 600801 华新水泥 1,138,258.00 5.28
56 600496 精工钢构 1,119,000.00 5.19
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
第 45 页 共 59 页
57 600662 强生控股 1,116,304.00 5.18
58 300271 华宇软件 1,114,795.00 5.17
59 600529 山东药玻 1,094,408.20 5.08
60 688012 中微公司 1,059,320.35 4.91
61 300760 迈瑞医疗 1,051,526.00 4.88
62 300529 健帆生物 1,044,765.00 4.85
63 000100 TCL科技 1,023,751.00 4.75
64 000333 美的集团 1,007,202.00 4.67
65 002304 洋河股份 993,598.00 4.61
66 002174 游族网络 990,021.00 4.59
67 600887 伊利股份 983,137.86 4.56
68 600764 中国海防 981,532.00 4.55
69 002415 海康威视 965,388.00 4.48
70 600867 通化东宝 946,082.00 4.39
71 300659 中孚信息 943,552.00 4.38
72 000661 长春高新 909,685.00 4.22
73 600009 上海机场 908,509.00 4.21
74 601211 国泰君安 900,620.00 4.18
75 000002 万
科Ａ 892,500.00 4.14
76 000596 古井贡酒 890,420.34 4.13
77 603259 药明康德 844,753.00 3.92
78 002129 中环股份 843,225.69 3.91
79 000656 金科股份 826,200.00 3.83
80 300598 诚迈科技 803,809.00 3.73
81 688258 卓易信息 780,092.90 3.62
82 000725 京东方Ａ 777,000.00 3.60
83 601888 中国中免 765,103.00 3.55
84 600570 恒生电子 728,765.00 3.38
85 002299 圣农发展 720,000.00 3.34
86 002234 民和股份 704,559.00 3.27
87 300182 捷成股份 685,000.00 3.18
88 000876 新 希 望 678,130.00 3.15
89 002507 涪陵榨菜 672,853.00 3.12
90 002332 仙琚制药 672,000.00 3.12
91 603345 安井食品 669,264.00 3.10
92 002271 东方雨虹 663,709.00 3.08
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
第 46 页 共 59 页
93 600809 山西汾酒 652,219.00 3.03
94 600183 生益科技 637,466.94 2.96
95 603195 公牛集团 636,620.00 2.95
96 300346 南大光电 616,461.00 2.86
97 001914 招商积余 615,847.00 2.86
98 300015 爱尔眼科 614,879.00 2.85
99 002812 恩捷股份 614,518.83 2.85
100 002013 中航机电 604,302.00 2.80
101 300206 理邦仪器 602,311.00 2.79
102 601766 中国中车 601,222.97 2.79
103 601238 广汽集团 586,000.00 2.72
104 603659 璞泰来 563,621.00 2.61
105 002456 欧菲光 552,600.00 2.56
106 600588 用友网络 542,356.00 2.52
107 300357 我武生物 530,000.00 2.46
108 300496 中科创达 515,680.00 2.39
109 601689 拓普集团 503,895.00 2.34
110 300136 信维通信 483,057.25 2.24
111 000568 泸州老窖 477,500.00 2.21
112 300308 中际旭创 474,455.00 2.20
113 002352 顺丰控股 473,700.00 2.20
114 002410 广联达 470,246.00 2.18
115 600600 青岛啤酒 469,500.00 2.18
116 603444 吉比特 448,100.00 2.08
117 300497 富祥药业 434,970.00 2.02
118 002236 大华股份 434,618.00 2.02
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000063 中兴通讯 8,120,993.92 37.67
2 600519 贵州茅台 7,782,511.47 36.10
3 002065 东华软件 7,148,078.28 33.16
4 600036 招商银行 6,996,543.79 32.45
5 002460 赣锋锂业 6,406,867.98 29.72
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
第 47 页 共 59 页
6 600048 保利地产 6,321,289.23 29.32
7 688111 金山办公 5,851,387.23 27.14
8 600585 海螺水泥 5,652,631.86 26.22
9 600031 三一重工 5,608,095.04 26.01
10 600276 恒瑞医药 5,385,138.01 24.98
11 000739 普洛药业 5,358,475.93 24.86
12 601318 中国平安 4,991,400.90 23.15
13 300750 宁德时代 4,336,130.00 20.11
14 601012 隆基股份 4,318,882.57 20.03
15 300383 光环新网 4,185,205.76 19.41
16 603986 兆易创新 4,130,378.00 19.16
17 000895 双汇发展 3,821,309.00 17.73
18 002555 三七互娱 3,428,136.45 15.90
19 600030 中信证券 3,304,470.00 15.33
20 000858 五 粮 液 3,230,299.02 14.98
21 688008 澜起科技 3,173,641.00 14.72
22 300558 贝达药业 3,152,360.70 14.62
23 002624 完美世界 2,925,584.00 13.57
24 300379 东方通 2,906,794.00 13.48
25 603707 健友股份 2,851,231.60 13.23
26 601636 旗滨集团 2,707,507.64 12.56
27 000034 神州数码 2,518,512.00 11.68
28 002368 太极股份 2,404,063.00 11.15
29 600703 三安光电 2,366,398.00 10.98
30 688023 安恒信息 2,309,928.45 10.71
31 601066 中信建投 2,000,609.00 9.28
32 600309 万华化学 1,945,773.00 9.03
33 002371 北方华创 1,944,672.00 9.02
34 002396 星网锐捷 1,832,861.00 8.50
35 601688 华泰证券 1,740,558.00 8.07
36 601166 兴业银行 1,740,259.30 8.07
37 002241 歌尔股份 1,702,443.00 7.90
38 688058 宝兰德 1,699,981.92 7.89
39 603501 韦尔股份 1,659,957.00 7.70
40 000977 浪潮信息 1,614,445.76 7.49
41 300253 卫宁健康 1,601,144.00 7.43
42 603019 中科曙光 1,571,443.00 7.29
43 600536 中国软件 1,462,836.00 6.79
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
第 48 页 共 59 页
44 000002 万
科Ａ 1,438,778.00 6.67
45 002007 华兰生物 1,361,901.00 6.32
46 002475 立讯精密 1,361,736.43 6.32
47 600009 上海机场 1,341,382.00 6.22
48 300782 卓胜微 1,246,980.00 5.78
49 000651 格力电器 1,235,602.00 5.73
50 300413 芒果超媒 1,233,085.80 5.72
51 000725 京东方Ａ 1,228,000.00 5.70
52 000555 神州信息 1,218,407.00 5.65
53 002466 天齐锂业 1,193,475.44 5.54
54 300003 乐普医疗 1,166,059.00 5.41
55 000100 TCL科技 1,163,000.00 5.39
56 600496 精工钢构 1,152,000.00 5.34
57 600662 强生控股 1,145,855.00 5.32
58 600801 华新水泥 1,129,717.84 5.24
59 300271 华宇软件 1,127,740.43 5.23
60 688012 中微公司 1,090,493.53 5.06
61 603799 华友钴业 1,071,383.00 4.97
62 300033 同花顺 1,058,581.00 4.91
63 002415 海康威视 1,028,052.00 4.77
64 600887 伊利股份 979,529.50 4.54
65 000333 美的集团 969,492.00 4.50
66 002304 洋河股份 957,154.46 4.44
67 600764 中国海防 956,392.00 4.44
68 300659 中孚信息 908,015.00 4.21
69 000596 古井贡酒 899,120.00 4.17
70 002821 凯莱英 880,000.00 4.08
71 002129 中环股份 862,342.00 4.00
72 601138 工业富联 845,129.00 3.92
73 601211 国泰君安 834,405.00 3.87
74 000656 金科股份 825,463.00 3.83
75 600867 通化东宝 770,500.00 3.57
76 601888 中国中免 752,935.52 3.49
77 002174 游族网络 734,504.00 3.41
78 002332 仙琚制药 734,462.00 3.41
79 300598 诚迈科技 724,894.00 3.36
80 600529 山东药玻 710,319.00 3.29
81 600183 生益科技 702,679.00 3.26
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
第 49 页 共 59 页
82 002507 涪陵榨菜 694,630.00 3.22
83 002299 圣农发展 686,571.00 3.18
84 300182 捷成股份 682,729.00 3.17
85 688258 卓易信息 677,221.12 3.14
86 000876 新 希 望 670,826.00 3.11
87 300346 南大光电 670,356.00 3.11
88 300015 爱尔眼科 661,870.00 3.07
89 002234 民和股份 657,471.00 3.05
90 300529 健帆生物 650,440.00 3.02
91 002271 东方雨虹 626,237.00 2.90
92 600809 山西汾酒 624,415.74 2.90
93 002812 恩捷股份 613,043.00 2.84
94 603195 公牛集团 612,492.00 2.84
95 001914 招商积余 601,410.00 2.79
96 000001 平安银行 594,087.11 2.76
97 601766 中国中车 588,463.00 2.73
98 603659 璞泰来 587,014.00 2.72
99 601238 广汽集团 586,071.00 2.72
100 002013 中航机电 581,481.00 2.70
101 300308 中际旭创 573,170.00 2.66
102 300496 中科创达 568,877.00 2.64
103 603259 药明康德 564,671.00 2.62
104 002456 欧菲光 560,260.00 2.60
105 000661 长春高新 537,042.63 2.49
106 300760 迈瑞医疗 531,600.00 2.47
107 300357 我武生物 506,600.00 2.35
108 600600 青岛啤酒 492,072.00 2.28
109 300206 理邦仪器 487,042.00 2.26
110 600570 恒生电子 476,499.00 2.21
111 300347 泰格医药 470,269.00 2.18
112 000568 泸州老窖 459,254.00 2.13
113 603444 吉比特 452,500.00 2.10
114 002352 顺丰控股 448,366.00 2.08
115 601689 拓普集团 444,520.00 2.06
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
第 50 页 共 59 页
买入股票成本（成交）总额 235,882,523.63
卖出股票收入（成交）总额 233,299,141.87
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 3,078,300.00 12.97
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,274,140.00 9.58
其中：政策性金融债 2,274,140.00 9.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,352,440.00 22.54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 010107 21国债⑺ 30,000 3,078,300.00 12.97
2 018008 国开 1802 22,000 2,274,140.00 9.58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
第 51 页 共 59 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 69,245.60
2 应收证券清算款 686,883.17
3 应收股利 -
4 应收利息 131,360.57
5 应收申购款 3,732.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 891,222.27
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
第 52 页 共 59 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
第 53 页 共 59 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
188 113,618.49 20,009,000.20 93.67% 1,351,275.40 6.33%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
377,964.86 1.77%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金 - - - - -
基金管理人高级
管理人员 - - - - -
基金经理等人员 377,869.07 1.77 - - 3年
基金管理人股东 10,002,000.20 46.83 10,002,000.20 46.83 3年
其他 - - - - -
合计 10,379,869.27 48.59 10,002,000.20 46.83 3年
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
第 54 页 共 59 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2019年 11月 13日 ）基金份额总额 20,334,299.41
本报告期期初基金份额总额 21,042,529.87
本报告期基金总申购份额 2,385,403.90
减:本报告期基金总赎回份额 2,067,658.17
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 21,360,275.60
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
第 55 页 共 59 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币
21,880.04元。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）北京监管局于 2020年 5月 4
日对本基金管理人下发的《关于对北信瑞丰基金管理有限公司采取责令改正行政监管措施的决
定》（行政监管措施决定书[2020]70号）。本基金管理人已根据法律法规、行政法规和中国证监会
的要求落实整改。
本报告期内，中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）北京监管局于 2020年 5月 20
日对本基金高级管理人下发的《关于对朱彦采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2020]85号）
本基金高级管理人已根据法律法规、行政法规和中国证监会的要求落实整改。
基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华融证券 1 166,082,004.91 35.40% 154,672.24 37.87% 新增
银河证券 2 160,399,714.76 34.19% 149,380.65 36.58% 新增
兴业证券 1 142,699,945.83 30.41% 104,356.83 25.55% 新增
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
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ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报告期内，本基金新增华融证券 1个交易单元，银河证券 2个交易单元，兴业证券 1个交易
单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华融证券 7,422,180.00 100.00% 97,500,000.00 94.20% - -
银河证券 - - 6,000,000.00 5.80% - -
兴业证券 - - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
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ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报告期内，本基金新增华融证券 1个交易单元，银河证券 2个交易单元，兴业证券 1个交易
单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
北信瑞丰基金管理有限公司旗下
全部基金 2019年第4季度报告提
示性公告
中国证券报、指定网站 2020年 1月 18日
2
关于北信瑞丰基金管理有限公司
旗下基金开放日及开放时间的提
示性公告
中国证券报、指定网站 2020年 1月 31日
3
北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发
起式证券投资基金 2020年第 1季
度报告
指定网站 2020年 4月 22日
4
北信瑞丰基金管理有限公司旗下
全部基金 2020年第1季度报告提
示性公告
中国证券报、指定网站 2020年 4月 22日
5
关于北信瑞丰基金管理有限公司
旗下证券投资基金修改基金合同
的公告
中国证券报、指定网站 2020年 5月 26日
6
北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金合同
指定网站 2020年 5月 26日
7
北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发
起式证券投资基金托管协议
指定网站 2020年 5月 26日
8
北信瑞丰基金管理有限公司关于
旗下基金持有的债券估值调整的
提示性公告
中国证券报、指定网站 2020年 6月 23日
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20200101-20200630 10,002,000.20 - - 10,002,000.20 46.83%
2 20200101-20200630 10,007,000.00 - - 10,007,000.00 46.85%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
无。
注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权
的情况；
2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过
50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额
赎，加强流动性管理；
3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过 20%）的情况，持有基金份额比例
集中的投资者（超过 20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基
金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过 20%）
而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资
者合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
北信瑞丰鼎丰 2020年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的文件。
2、北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同。
3、北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。
12.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网
站 www.bxrfund.com查阅。
北信瑞丰基金管理有限公司
2020年 8月 29日
