北信瑞丰丰利混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 2 页 共 49 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 3 页 共 49 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 4 页 共 49 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 48
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 5 页 共 49 页
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 48
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 48
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 6 页 共 49 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 北信瑞丰丰利混合型证券投资基金
基金简称 北信瑞丰丰利
基金主代码 002745
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 6月 27日
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,110,936.73份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收
益类金融工具，通过科学的资产配置与严谨的风险管
理，力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定
增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面
（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）
的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、
证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、
债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，
并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资
比例进行动态调整。
2、股票投资策略
本基金的股票投资策略包括行业配置策略和个股投资
策略。
3、债券投资策略
对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为
主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，
并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管
理。在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、
债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行
间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类
属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权
重。在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为
基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收
益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些
流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量
相对较高的债券品种。
4、股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 7 页 共 49 页
及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投
资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于
基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析
为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，
立足于无风险套利，尽量减少组合净值波动率，力求
稳健的超额收益。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*20%+中债总财富指数收益率
*80%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货
币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证
券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 北信瑞丰基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 郭亚 刘晔
联系电话 010-68619341 010-66223586
电子邮箱 service@bxrfund.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话
4000617297 95526
传真 010-68619300 010-66225309
注册地址
北京市怀柔区九渡河镇黄坎村
735号
北京市西城区金融大街甲 17号首
层
办公地址
北京市海淀区西三环北路100号
光耀东方中心 A座 6层、25层
北京市西城区金融大街丙 17 号
邮政编码 100048 100033
法定代表人 李永东 张东宁
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.bxrfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 北信瑞丰基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路 100号光
耀东方中心 A座 6层、25层
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 8 页 共 49 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 -13,557.91
本期利润 45,720.05
加权平均基金份额本期利润 0.0037
本期加权平均净值利润率 0.35%
本期基金份额净值增长率 0.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 379,348.97
期末可供分配基金份额利润 0.0341
期末基金资产净值 11,548,986.14
期末基金份额净值 1.0394
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 0.43%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.37% 0.18% 0.83% 0.21% -0.46% -0.03%
过去三个月 0.74% 0.20% 1.83% 0.22% -1.09% -0.02%
过去六个月 0.14% 0.43% 2.70% 0.28% -2.56% 0.15%
过去一年 0.19% 0.30% 6.55% 0.23% -6.36% 0.07%
自基金合同
生效起至今
0.43% 0.26% 14.52% 0.26% -14.09% 0.00%
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%。沪深 300
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 9 页 共 49 页
指数选取了 A股市场上规模最大、流动性最好的 300只股票作为其成份股，较好地反映了 A股市
场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准，适合作为本基金股票投资业
绩比较基准。中债总财富指数的编制参考了中国债券市场中部分核心成员的收益率估值数据，以
更好地反映债券价格信息，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准，适合作为本基金
债券部分的业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金基金合同于 2018年 6月 27日生效，基金成立当年净值增长率以实际存续期计算；本
报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.3 其他指标
无。
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 10 页 共 49 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014年 3月 17日，是经中国证监会批准，由北京国际信
托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治
理结构，积极推进股权激励。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投
资管理人员的金融相关从业年限均在 10年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末，公司共成立 18只公募产品，保有 82只专户产品，资产管理规模 297.60亿元，
其中公募资产管理规模 110.44亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
于军华
基 金 经
理
2019年 8月 21
日
- 10
于军华先生，中国人民大
学世界经济学硕士，从事
证券业 10年。原国家信息
中心经济咨询中心高级项
目分析师，宏源证券研究
所行业分析师，擅长公司
基本面分析。现任北信瑞
丰基金管理有限公司权益
投资部基金经理。
董鎏洋
基 金 经
理
2018年 4月 4日 2020年 6月 1日 9
董鎏洋女士，英国圣安德
鲁斯金融管理硕士。2011
年至 2015 年曾任联合资
信评估有限公司高级分析
师，从事中国债券市场工
商企业信用评级工作。现
任北信瑞丰基金管理有限
公司固定收益部基金经
理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 11 页 共 49 页
研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》
的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，围绕新冠疫情所带来的经济冲击，金融市场在经济基本面和政策的双重影响
下，出现了比较大的波动。2019 年底 2020 年初，新冠疫情突发，市场情绪受到冲击，但是在中
国政府的有力动员和组织下，疫情在较短时间内就得到了有效的管控，为全世界树立了国家治理
的标杆，为了应对疫情出台的各项政策也坚定了金融市场的信心，市场情绪明显好转。在中国疫
情得到良好控制之后，海外疫情却超预期的爆发，全球金融市场开始动荡，对中国金融市场产生
了二次冲击。为了应对疫情，世界范围内都出台了托底性的政策，流动性相对宽松，随后疫情进
入边际影响递减的阶段，全球金融市场的关注焦点逐步转移到经济复苏上，这也带来了大类资产
配置的机会。
2020年上半年的债券市场，依旧是跌宕起伏。1-4月在宽货币宽信用的政策引导下，市场的
流动性充裕，短端和长端收益率同时下行，短端收益率下行幅度超过长端，利率曲线陡峭化，期
限利差处于历史高位。进入 5月份，面对前 4个月宽松政策可能带来的金融空转、资金流入房地
产等问题，央行适时的调整了宽货币的政策方向，叠加经济数据边际改善，债券供给超预期的增
加，收益率大幅上行。
股市方面，受疫情影响，一季度市场出现了宽幅震荡，总体有一定幅度的回调，二季度以大
消费和科技为主力，市场出现了普遍的反弹。受益于相对宽松的流动性，叠加创业板注册制等利
好，市场风险偏好提升，上半年大消费和科技行业表现亮眼。
2020年上半年，本基金关注到预期及政策变化所带来的大类资产配置机会，适时调整权益、
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 12 页 共 49 页
固收投资比例。希望通过价值投资，为投资者带来相对回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0394元；本报告期基金份额净值增长率为 0.14%，业绩
比较基准收益率为 2.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
站在当下，我们对债市并不悲观，短期海外疫情反复，经济政策边际收紧都会给市场带来扰
动，但考虑到经济恢复到疫情前还需要一段时间，当前的收益率也基本回到了疫情前的水平，债
市的安全边际已经逐渐显现。我们同样看好权益市场未来的发展方向，中国经济基本面强劲的韧
性在这场疫情的冲击下表露无遗，在注册制的推动下，中国必将实现产业升级和经济转型，现在
的股票已经具备了长期的配置价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》、[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（2017
年 9月 5日废止）等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设有基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、
熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、研究人员、市
场人员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任
能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发
行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方
案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新
的投资品种的估值方案。
基金运营部根据基金估值工作小组的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行
进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基
金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 13 页 共 49 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在 2018年 7月 12日（含）至 2020年 6月 30日期间资产净值低于伍仟万元，已经连
续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 14 页 共 49 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内，本基金托管人在托管北信瑞丰丰利混合型证券投资基金（以下称“本基金”）
过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
在本报告期内,本托管人复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财
务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容，保
证复核内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 15 页 共 49 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：北信瑞丰丰利混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 590,636.48 10,510,182.92
结算备付金
244,242.57 136,831.47
存出保证金
5,962.49 3,946.98
交易性金融资产 6.4.7.2 8,671,879.80 1,978,236.00
其中：股票投资
2,074,226.60 1,123,876.00
基金投资
- -
债券投资
6,597,653.20 854,360.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,000,000.00 6,200,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 179,954.55 14,113.27
应收股利
- -
应收申购款
1,009.19 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
11,693,685.08 18,843,310.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
94,192.77 3,077,222.26
应付赎回款
1,524.87 9.96
应付管理人报酬
14,163.67 20,431.13
应付托管费
1,888.49 2,724.15
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,037.03 3,931.97
应交税费
1.33 -
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 16 页 共 49 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 28,890.78 40,000.02
负债合计
144,698.94 3,144,319.49
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 11,110,936.73 15,125,116.79
未分配利润 6.4.7.10 438,049.41 573,874.36
所有者权益合计
11,548,986.14 15,698,991.15
负债和所有者权益总计
11,693,685.08 18,843,310.64
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.0394元，基金份额总额 11,110,936.73份。
6.2 利润表
会计主体：北信瑞丰丰利混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
219,255.75 396,437.64
1.利息收入
130,065.16 178,151.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 8,592.30 34,947.24
债券利息收入
73,805.75 44,507.13
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
47,667.11 98,697.35
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
29,449.46 153,578.34
其中：股票投资收益 6.4.7.12 49,417.37 90,672.16
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -28,261.53 46,345.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 8,293.62 16,561.18
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 59,277.96 64,157.47
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 463.17 550.11
减：二、费用
173,535.70 283,483.48
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 97,717.50 175,544.33
2．托管费 6.4.10.2.2 13,028.98 23,405.94
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 17 页 共 49 页
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 14,741.27 44,550.34
5．利息支出
35.54 -
其中：卖出回购金融资产支出
35.54 -
6．税金及附加
1.02 -
7．其他费用 6.4.7.20 48,011.39 39,982.87
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
45,720.05 112,954.16
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
45,720.05 112,954.16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：北信瑞丰丰利混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
15,125,116.79 573,874.36 15,698,991.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 45,720.05 45,720.05
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-4,014,180.06 -181,545.00 -4,195,725.06
其中：1.基金申购款 69,033.86 2,792.25 71,826.11
2.基金赎回款 -4,083,213.92 -184,337.25 -4,267,551.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
11,110,936.73 438,049.41 11,548,986.14
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 18 页 共 49 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
25,143,699.36 868,536.95 26,012,236.31
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 112,954.16 112,954.16
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-5,765,160.95 -257,641.93 -6,022,802.88
其中：1.基金申购款 109,633.84 5,531.80 115,165.64
2.基金赎回款 -5,874,794.79 -263,173.73 -6,137,968.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
19,378,538.41 723,849.18 20,102,387.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______朱彦______
______朱彦______
____姜晴____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
北信瑞丰丰利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)由北信瑞丰丰利保本混合型证券投
资基金第一个保本周期届满后转型而来。根据北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金的基金管理
人北信瑞丰基金管理有限公司于 2018年 6月 15日发布《关于北信瑞丰丰利保本混合型证券投资
基金保本周期到期安排及转型相关业务规则的公告》，北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金转型
为非保本的混合型证券投资基金，基金名称相应变更为“北信瑞丰丰利混合型证券投资基金”，
北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金份额转换为北信瑞丰丰利混合型证券投资基金份额。转型
后，基金的托管人、登记机构、基金代码不变。自 2018年 6月 27日起《北信瑞丰丰利混合型证
券投资基金基金合同》、《北信瑞丰丰利混合型证券投资基金托管协议》生效。本基金为契约型开
放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为北京银
行股份有限公司(以下简称“北京银行”)。
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 19 页 共 49 页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具，债
券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债
券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行
存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。本基金持有股票资产占基金资产的 0%-40%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、
权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。权证
投资占基金资产净值的比例不超过 3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×20%+中债总财富指数收益率
×80%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰丰利混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2020 年 6 月 30 日，本基金出现连续 60
个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评
估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 20 页 共 49 页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 21 页 共 49 页
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 590,636.48
定期存款 -
其他存款 -
合计： 590,636.48
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,929,120.55 2,074,226.60 145,106.05
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 6,657,225.70 6,597,653.20 -59,572.50
银行间市场 - - -
合计 6,657,225.70 6,597,653.20 -59,572.50
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,586,346.25 8,671,879.80 85,533.55
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 22 页 共 49 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 2,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 2,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 127.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 109.90
应收债券利息 179,714.14
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 2.70
合计 179,954.55
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 23 页 共 49 页
交易所市场应付交易费用 4,037.03
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,037.03
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
预提费用 28,890.78
应付赎回费 -
合计 28,890.78
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,125,116.79 15,125,116.79
本期申购 69,033.86 69,033.86
本期赎回(以"-"号填列) -4,083,213.92 -4,083,213.92
本期末 11,110,936.73 11,110,936.73
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 525,281.38 48,592.98 573,874.36
本期利润 -13,557.91 59,277.96 45,720.05
本期基金份额交易
产生的变动数
-132,374.50 -49,170.50 -181,545.00
其中：基金申购款 2,280.32 511.93 2,792.25
基金赎回款 -134,654.82 -49,682.43 -184,337.25
本期已分配利润 - - -
本期末 379,348.97 58,700.44 438,049.41
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 5,562.33
定期存款利息收入 -
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 24 页 共 49 页
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,997.76
其他 32.21
合计 8,592.30
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 5,323,489.70
减：卖出股票成本总额 5,274,072.33
买卖股票差价收入 49,417.37
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
2,547,037.45
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
2,547,793.19
减：应收利息总额 27,505.79
买卖债券差价收入 -28,261.53
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 8,293.62
其中：证券出借权益补偿收入 -
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 25 页 共 49 页
基金投资产生的股利收益 -
合计 8,293.62
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 59,277.96
——股票投资 120,112.46
——债券投资 -60,834.50
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 59,277.96
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 463.17
基金转换费收入 -
合计 463.17
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 14,741.27
银行间市场交易费用 -
合计 14,741.27
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 26 页 共 49 页
账户维护费 27,000.00
审计费用 19,890.78
其他 600.00
银行费用 520.61
合计 48,011.39
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰
基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
北京银行股份有限公司(“北京银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
97,717.50 175,544.33
其中：支付销售机构的客
户维护费
48,904.44
85,659.96
注：1、支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 27 页 共 49 页
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
13,028.98 23,405.94
注：支付基金托管人北京银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限
费率的证券出借业务。
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 28 页 共 49 页
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度可比期间末无除基金管理人之外的其他关联方持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
北京银行 590,636.48 5,562.33 12,277,921.10 34,491.80
注：本基金的活期银行存款由基金托管人北京银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300843
胜蓝
股份
2020年
6月 22
日
2020
年 7月
2日
未上市 10.01 10.01 500 5,005.00 5,005.00 -
注：1、基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的
数量和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一
致。
2、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 29 页 共 49 页
股份，所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中
竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在
任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易方
式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让
的股份。
3、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起 12个月内不得转让。
4、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6个月。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上
市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 30 页 共 49 页
于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债
券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过相对
灵活的资产配置，追求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，根据
公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，
指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险
状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证
公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在业务操作层面，监察稽核部承担其他风险
的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务
部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定
性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损
失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，
将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人北京银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本期末及上年度末，本基金未持有国债、政策性金融债及央行票据以外的债券投资及资产支
持证券。
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 31 页 共 49 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 32 页 共 49 页
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结
算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 590,636.48 - - - 590,636.48
结算备付金 244,242.57 - - - 244,242.57
存出保证金 5,962.49 - - - 5,962.49
交易性金融资产 849,272.00 5,748,381.20 - 2,074,226.60 8,671,879.80
买入返售金融资产 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
应收利息 - - - 179,954.55 179,954.55
应收申购款 - - - 1,009.19 1,009.19
资产总计 3,690,113.54 5,748,381.20 - 2,255,190.34 11,693,685.08
负债
应付证券清算款 - - - 94,192.77 94,192.77
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 33 页 共 49 页
应付赎回款 - - - 1,524.87 1,524.87
应付管理人报酬 - - - 14,163.67 14,163.67
应付托管费 - - - 1,888.49 1,888.49
应付交易费用 - - - 4,037.03 4,037.03
应交税费 - - - 1.33 1.33
其他负债 - - - 28,890.78 28,890.78
负债总计 - - - 144,698.94 144,698.94
利率敏感度缺口 3,690,113.54 5,748,381.20 - 2,110,491.40 11,548,986.14
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,510,182.92 - - - 10,510,182.92
结算备付金 136,831.47 - - - 136,831.47
存出保证金 3,946.98 - - - 3,946.98
交易性金融资产 854,360.00 - - 1,123,876.00 1,978,236.00
买入返售金融资产 6,200,000.00 - - - 6,200,000.00
应收利息 - - - 14,113.27 14,113.27
资产总计 17,705,321.37 - - 1,137,989.27 18,843,310.64
负债
应付证券清算款 - - - 3,077,222.26 3,077,222.26
应付赎回款 - - - 9.96 9.96
应付管理人报酬 - - - 20,431.13 20,431.13
应付托管费 - - - 2,724.15 2,724.15
应付交易费用 - - - 3,931.97 3,931.97
其他负债 - - - 40,000.02 40,000.02
负债总计 - - - 3,144,319.49 3,144,319.49
利率敏感度缺口 17,705,321.37 - - -2,006,330.22 15,698,991.15
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
1.市场利率下降 25
个基点
32,823.32 234.95
2.市场利率上升 25
个基点
-32,823.32 -234.95
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 34 页 共 49 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,074,226.60 17.96 1,123,876.00 7.16
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,074,226.60 17.96 1,123,876.00 7.16
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
6.4.1)上升 5%
147,734.05 -
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
6.4.1)下降 5%
-147,734.05 -
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 35 页 共 49 页
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 2,069,221.60元，属于第二层次的余额为 6,602,658.20元，无属于第三层
次的余额（2019 年 12 月 31 日：第一层次 1,123,876.00 元，第二层次 854,360.00 元，无属
于第三层次的余额）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 36 页 共 49 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,074,226.60 17.74
其中：股票 2,074,226.60 17.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,597,653.20 56.42
其中：债券 6,597,653.20 56.42
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 2,000,000.00 17.10
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 834,879.05 7.14
8 其他各项资产 186,926.23 1.60
9 合计 11,693,685.08 100.00
注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与
合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,326,226.60 11.48
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 33,520.00 0.29
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 105,760.00 0.92
H 住宿和餐饮业 53,795.00 0.47
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
145,209.00 1.26
J 金融业 67,440.00 0.58
K 房地产业 70,679.00 0.61
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 62,364.00 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 37 页 共 49 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 117,613.00 1.02
R 文化、体育和娱乐业 91,620.00 0.79
S 综合 - -
合计 2,074,226.60 17.96
注：以上行业分类以 2020年 6月 30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有按行业分类的港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600276 恒瑞医药 1,420 131,066.00 1.13
2 000333 美的集团 2,100 125,559.00 1.09
3 300782 卓胜微 280 113,615.60 0.98
4 601111 中国国航 16,000 105,760.00 0.92
5 000725 京东方Ａ 20,000 93,400.00 0.81
6 002739 万达电影 6,000 91,620.00 0.79
7 001914 招商积余 2,300 70,679.00 0.61
8 600036 招商银行 2,000 67,440.00 0.58
9 002271 东方雨虹 1,600 65,008.00 0.56
10 300601 康泰生物 400 64,864.00 0.56
11 300676 华大基因 400 62,364.00 0.54
12 000100 TCL科技 10,000 62,000.00 0.54
13 600031 三一重工 3,300 61,908.00 0.54
14 300760 迈瑞医疗 200 61,140.00 0.53
15 300347 泰格医药 600 61,128.00 0.53
16 000063 中兴通讯 1,500 60,195.00 0.52
17 300122 智飞生物 600 60,090.00 0.52
18 600585 海螺水泥 1,100 58,201.00 0.50
19 688058 宝兰德 400 56,792.00 0.49
20 300015 爱尔眼科 1,300 56,485.00 0.49
21 603444 吉比特 100 54,901.00 0.48
22 603605 珀莱雅 300 54,006.00 0.47
23 600258 首旅酒店 3,500 53,795.00 0.47
24 002600 领益智造 5,000 53,150.00 0.46
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 38 页 共 49 页
25 603986 兆易创新 200 47,182.00 0.41
26 300750 宁德时代 200 34,872.00 0.30
27 601186 中国铁建 4,000 33,520.00 0.29
28 600588 用友网络 760 33,516.00 0.29
29 002460 赣锋锂业 600 32,142.00 0.28
30 300308 中际旭创 500 31,500.00 0.27
31 002920 德赛西威 500 30,665.00 0.27
32 000596 古井贡酒 200 30,048.00 0.26
33 603899 晨光文具 500 27,300.00 0.24
34 300620 光库科技 500 23,310.00 0.20
35 300843 胜蓝股份 500 5,005.00 0.04
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601111 中国国航 180,710.00 1.15
2 000725 京东方Ａ 173,166.00 1.10
3 002739 万达电影 162,450.00 1.03
4 000063 中兴通讯 161,850.00 1.03
5 002507 涪陵榨菜 140,338.00 0.89
6 603986 兆易创新 136,120.00 0.87
7 000100 TCL科技 123,206.00 0.78
8 688111 金山办公 118,648.00 0.76
9 000333 美的集团 117,441.00 0.75
10 000002 万
科Ａ 113,802.00 0.72
11 600588 用友网络 111,036.00 0.71
12 300782 卓胜微 104,536.00 0.67
13 600760 中航沈飞 98,658.00 0.63
14 300598 诚迈科技 94,655.00 0.60
15 300760 迈瑞医疗 93,486.00 0.60
16 300750 宁德时代 92,425.00 0.59
17 600276 恒瑞医药 90,776.00 0.58
18 300015 爱尔眼科 84,511.00 0.54
19 600585 海螺水泥 82,577.00 0.53
20 002460 赣锋锂业 81,163.00 0.52
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 39 页 共 49 页
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603899 晨光文具 222,362.00 1.42
2 688111 金山办公 148,656.00 0.95
3 000063 中兴通讯 139,742.00 0.89
4 002507 涪陵榨菜 137,660.00 0.88
5 300598 诚迈科技 128,360.00 0.82
6 000002 万
科Ａ 125,917.00 0.80
7 000651 格力电器 122,291.00 0.78
8 600760 中航沈飞 114,605.00 0.73
9 603986 兆易创新 113,226.00 0.72
10 688023 安恒信息 97,097.12 0.62
11 600887 伊利股份 92,606.00 0.59
12 600588 用友网络 87,714.00 0.56
13 000796 凯撒旅业 81,886.00 0.52
14 000858 五 粮 液 81,434.30 0.52
15 601933 永辉超市 81,283.00 0.52
16 600038 中直股份 81,016.00 0.52
17 600967 内蒙一机 79,029.00 0.50
18 603208 江山欧派 77,467.00 0.49
19 002460 赣锋锂业 75,235.00 0.48
20 600048 保利地产 73,752.00 0.47
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,104,310.47
卖出股票收入（成交）总额 5,323,489.70
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 923,490.00 8.00
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 40 页 共 49 页
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,674,163.20 49.13
其中：政策性金融债 5,674,163.20 49.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,597,653.20 57.13
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018008 国开 1802 35,760 3,696,511.20 32.01
2 018006 国开 1702 11,000 1,128,380.00 9.77
3 010107 21国债⑺ 9,000 923,490.00 8.00
4 018007 国开 1801 8,480 849,272.00 7.35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 41 页 共 49 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,962.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 179,954.55
5 应收申购款 1,009.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 186,926.23
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 42 页 共 49 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
200 55,554.68 0.00 0.00% 11,110,936.73 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
95.49 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 43 页 共 49 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 6月 27日 ）基金份额总额 76,139,669.47
本报告期期初基金份额总额 15,125,116.79
本报告期基金总申购份额 69,033.86
减:本报告期基金总赎回份额 4,083,213.92
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 11,110,936.73
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 44 页 共 49 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币
19,890.78元。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）北京监管局于 2020年 5月 4
日对本基金管理人下发的《关于对北信瑞丰基金管理有限公司采取责令改正行政监管措施的决
定》（行政监管措施决定书[2020]70号）。本基金管理人已根据法律法规、行政法规和中国证监会
的要求落实整改。
本报告期内，中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）北京监管局于 2020年 5月 20
日对本基金高级管理人下发的《关于对朱彦采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2020]85号）
本基金高级管理人已根据法律法规、行政法规和中国证监会的要求落实整改。
本报告期内，未发生托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国盛证券 2 6,975,284.17 61.06% 5,100.78 61.06% 新增
国联证券 2 4,447,511.00 38.94% 3,252.49 38.94% -
东吴证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 45 页 共 49 页
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报告期内，本基金新增国盛证券 2个交易单元，联储证券 1个交易单元已退租。本基金与托
管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国盛证券 6,221,535.86 61.39% 324,500,000.00 75.03% - -
国联证券 3,912,455.33 38.61% 108,000,000.00 24.97% - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 46 页 共 49 页
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本报告期内，本基金新增国盛证券 2个交易单元，联储证券 1个交易单元已退租。本基金与托
管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
北信瑞丰基金管理有限公司旗下
全部基金 2019年第4季度报告提
示性公告
证券时报、指定网站 2020年 1月 18日
2
北信瑞丰丰利混合型证券投资基
金 2019年第 4季度报告
指定网站 2020年 1月 18日
3
关于北信瑞丰基金管理有限公司
旗下基金开放日及开放时间的提
示性公告
证券时报、指定网站 2020年 1月 31日
4
北信瑞丰丰利混合型证券投资基
金 2019年年度报告摘要
指定网站 2020年 3月 27日
5
北信瑞丰丰利混合型证券投资基
金 2019年年度报告
指定网站 2020年 3月 27日
6
北信瑞丰基金管理有限公司旗下
全部基金 2019 年年度报告提示
性公告
证券时报、指定网站 2020年 3月 27日
7
北信瑞丰丰利混合型证券投资基
金 2020年第 1季度报告
指定网站 2020年 4月 22日
8
北信瑞丰基金管理有限公司旗下
全部基金 2020年第1季度报告提
示性公告
证券时报、指定网站 2020年 4月 22日
9
关于北信瑞丰基金管理有限公司
旗下证券投资基金修改基金合同
的公告
证券时报、指定网站 2020年 5月 26日
10
北信瑞丰丰利混合型证券投资基
金基金合同
指定网站 2020年 5月 26日
11
北信瑞丰丰利混合型证券投资基
金托管协议
指定网站 2020年 5月 26日
12 北信瑞丰基金管理有限公司关于 证券时报、指定网站 2020年 6月 3日
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 47 页 共 49 页
调整基金经理的公告(北信瑞丰
丰利)
13
北信瑞丰基金管理有限公司关于
旗下基金持有的债券估值调整的
提示性公告
证券时报、指定网站 2020年 6月 23日
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 48 页 共 49 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
北信瑞丰丰利 2020年中期报告
第 49 页 共 49 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的文件。
2、北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金合同。
3、北信瑞丰丰利混合型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。
12.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网
站 www.bxrfund.com查阅。
北信瑞丰基金管理有限公司
2020年 8月 29日
