北信瑞丰现金添利货币市场基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 36
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 36
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 37
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................................... 38
7.7 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 38
7.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 44
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 45
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 45
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
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12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 北信瑞丰现金添利货币市场基金
基金简称 北信瑞丰现金添利
基金主代码 000981
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 1月 20日
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 369,126,401.33份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B
下属分级基金的交易代码： 000981 000982
报告期末下属分级基金的份额总额 25,662,588.58份 343,463,812.75份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定
收益。
投资策略
本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管理策略、资产支持证
券投资策略、其他金融工具的投资策略。在有效风险管理的前提下，通过
对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风
险，谨慎投资。
业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 北信瑞丰基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 郭亚 郑鹏
联系电话 010-68619341 010-85238667
电子邮箱 service@bxrfund.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话
4000617297 95577
传真 010-68619300 010-85238680
注册地址
北京市怀柔区九渡河镇黄坎
村 735号
北京市东城区建国门内大街 22
号（100005）
办公地址
北京市海淀区西三环北路
100号光耀东方中心 A座 6
层、25层
北京市东城区建国门内大街 22
号（100005）
邮政编码 100048 100005
法定代表人 李永东 李民吉
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bxrfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 北信瑞丰基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路 100号光
耀东方中心 A座 6层、25层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按日结转基金份额。
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
北信瑞丰现金添利 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1208% 0.0030% 0.0287% 0.0000% 0.0921% 0.0030%
过去三个月 0.3934% 0.0038% 0.0870% 0.0000% 0.3064% 0.0038%
过去六个月 0.9967% 0.0041% 0.1740% 0.0000% 0.8227% 0.0041%
过去一年 2.2044% 0.0046% 0.3505% 0.0000% 1.8539% 0.0046%
过去三年 9.0555% 0.0053% 1.0505% 0.0000% 8.0050% 0.0053%
自基金合同
生效起至今
15.7823% 0.0054% 1.9058% 0.0000% 13.8765% 0.0054%
北信瑞丰现金添利 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1407% 0.0030% 0.0287% 0.0000% 0.1120% 0.0030%
基金级别 北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2020年 1月 1日 -
2020年 6月 30日 )
报告期( 2020年 1月 1日 -
2020年 6月 30日)
本期已实现收益 225,664.87 10,642,701.21
本期利润 225,664.87 10,642,701.21
本期净值收益率 0.9967% 1.1174%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末基金资产净值 25,662,588.58 343,463,812.75
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
累计净值收益率 15.7823% 17.3060%
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过去三个月 0.4533% 0.0038% 0.0870% 0.0000% 0.3663% 0.0038%
过去六个月 1.1174% 0.0041% 0.1740% 0.0000% 0.9434% 0.0041%
过去一年 2.4507% 0.0046% 0.3505% 0.0000% 2.1002% 0.0046%
过去三年 9.8449% 0.0053% 1.0505% 0.0000% 8.7944% 0.0053%
自基金合同
生效起至今
17.3060% 0.0054% 1.9058% 0.0000% 15.4002% 0.0054%
注：本基金的业绩比较基准为：按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014年 3月 17日，是经中国证监会批准，由北京国际信
托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治
理结构，积极推进股权激励。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投
资管理人员的金融相关从业年限均在 10年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末，公司共成立 18只公募产品，保有 82只专户产品，资产管理规模 297.60亿元，
其中公募资产管理规模 110.44亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
董鎏洋
基金经
理
2018年 5月 15
日
- 9
董鎏洋女士，英国圣安德鲁
斯金融管理硕士。2011年至
2015年曾任联合资信评估
有限公司高级分析师，从事
中国债券市场工商企业信
用评级工作。现任北信瑞丰
基金管理有限公司固定收
益部基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、北信瑞丰现金添利货币
市场基金基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理
和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法
律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
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为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管
理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》
的规定。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，新冠病毒突发，对金融市场扰动较大。2019年新冠疫情在国内突发，金融市
场出现了短时流动性冲击，在中国政府对疫情有效的管控及积极的政策指导下，国内金融市场情
绪明显好转。随后海外疫情、全球流动性危机爆发，目前海外通过多种形式为市场补充流动性，
政策仍以托底为主，疫情对全球经济影响仍在发酵。中国疫情防控较为到位，金融市场关注焦点
由新冠疫情逐步转移至经济复苏，由此带来大类资产轮动机会。
债券市场方面，1-4 月货币政策引导政策性利率下行、流动性充盈，短端收益率出现大幅下
行；长端利率受到疫情、政策刺激及外围因素影响，波动中有所下行，下行幅度不及短端；曲线
形态进一步陡峭化，期限利差处于历史高位。5月以来，央行“适时退出”“阶段性特殊政策”，
货币政策边际略有收紧，叠加特别国债供给放量、防止资金空转，在经济逐步修复、资金面较前
期明显提升的背景下，债券市场调整幅度较大。
本基金在 2020 年上半年坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好
的流动性和合适的剩余期限。基金投资类属配置以逆回购、同业存单、信用相对较好的短期融资
券、银行存款为主，追求相对稳定的投资收益。本基金管理人在综合考虑基本面、货币政策和资
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金面变化的具体情况下，结合考虑流动性需求，抓住重要时点进行配置相对低风险和高收益的资
产，并根据债券市场的波动合理地进行交易操作。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益
稳定的重要性置于高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求
长期、稳定的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期北信瑞丰现金添利 A 的基金份额净值收益率为 0.9967%，本报告期北信瑞丰现金添
利 B的基金份额净值收益率为 1.1174%，同期业绩比较基准收益率为 0.1740%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
站在当下，我们认为在“退空转”后，货币政策将逐步回归中性，经济复苏进程将影响长端
利率水平；目前债券市场收益率已回到疫情前水平，疫情期间央行多次降准降息，且在降低社会
融资成本的大背景下，债券市场仍具有一定的投资价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》、[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（2017
年 9月 5日废止）等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设有基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、
熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、研究人员、市
场人员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任
能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发
行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方
案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新
的投资品种的估值方案。
基金运营部根据基金估值工作小组的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行
进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基
金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
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估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益结转的基金份额
参与下一日基金收益分配，并按日结转到投资者基金账户。本基金本报告期应分配利润为
10,868,366.08元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内基金持有人数或基金资产净值无预警说明。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，
能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2020年中期报告中的财务指标、净
值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：北信瑞丰现金添利货币市场基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 22,048,010.91 528,382.89
结算备付金
- -
存出保证金
1,448.23 5,967.47
交易性金融资产 6.4.7.2 200,417,815.77 729,888,822.73
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
179,577,328.49 719,888,822.73
资产支持证券投资
20,840,487.28 10,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 145,824,978.74 205,466,468.20
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,291,932.55 6,074,216.99
应收股利
- -
应收申购款
2,664.46 606.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
369,586,850.66 941,964,464.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 17,051,871.47
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
187,018.63 283,408.94
应付托管费
62,339.56 94,469.65
应付销售服务费
11,475.03 14,860.12
应付交易费用 6.4.7.7 49,262.12 40,086.02
应交税费
14,550.95 51,880.82
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
第 17 页 共 46 页
应付利息
- 1,932.98
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 135,803.04 201,000.00
负债合计
460,449.33 17,739,510.00
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 369,126,401.33 924,224,954.28
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
369,126,401.33 924,224,954.28
负债和所有者权益总计
369,586,850.66 941,964,464.28
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.00元，基金份额总额 369,126,401.33份，
其中北信瑞丰现金添利 A类基金份额净值 1.00元，基金份额总额 25,662,588.58份；北信瑞丰现
金添利 B类基金份额净值 1.00元，基金份额总额 343,463,812.75份。
6.2 利润表
会计主体：北信瑞丰现金添利货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
13,528,284.53 14,378,029.92
1.利息收入
13,184,590.86 13,735,071.22
其中：存款利息收入 6.4.7.11 590,557.18 12,897.69
债券利息收入
9,063,779.20 9,873,052.68
资产支持证券利息收入
250,843.25 -35,495.31
买入返售金融资产收入
3,279,411.23 3,884,616.16
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
343,693.67 642,958.70
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 291,423.99 642,958.70
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 52,269.68 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -
减：二、费用
2,659,918.45 2,111,624.38
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,524,308.69 1,373,331.63
2．托管费 6.4.10.2.2 508,102.91 457,777.21
3．销售服务费
78,953.31 112,665.88
4．交易费用 6.4.7.19 300.00 -
5．利息支出
387,176.52 24,988.40
其中：卖出回购金融资产支出
387,176.52 24,988.40
6．税金及附加
15,673.98 18,153.46
7．其他费用 6.4.7.20 145,403.04 124,707.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
10,868,366.08 12,266,405.54
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
10,868,366.08 12,266,405.54
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：北信瑞丰现金添利货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 924,224,954.28 - 924,224,954.28
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 10,868,366.08 10,868,366.08
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
-555,098,552.95 - -555,098,552.95
其中：1.基金申购款 2,585,392,154.83 - 2,585,392,154.83
2.基金赎回款 -3,140,490,707.78 - -3,140,490,707.78
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -10,868,366.08 -10,868,366.08
五、期末所有者权益（基金净值） 369,126,401.33 - 369,126,401.33
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 917,586,479.12 - 917,586,479.12
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 12,266,405.54 12,266,405.54
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
233,378,853.10 - 233,378,853.10
其中：1.基金申购款 1,657,973,577.56 - 1,657,973,577.56
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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2.基金赎回款 -1,424,594,724.46 - -1,424,594,724.46
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -12,266,405.54 -12,266,405.54
五、期末所有者权益（基金净值） 1,150,965,332.22 - 1,150,965,332.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______朱彦______
______朱彦______
____姜晴____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
北信瑞丰现金添利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2014]第 1375 号《关于准予北信瑞丰现金添利货币市场基金注册的
批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞
丰现金添利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集 224,053,968.44元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合
伙)中喜验字(2015)第 0014号予以验证。经向中国证监会备案，《北信瑞丰现金添利货币市场基金
基金合同》于 2015 年 1 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 224,056,821.57
份基金份额，其中认购资金利息折合 2,853.13份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金
管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。
本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提
销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。两类基金份额(A类、B类)单独设置基金代码，并
分别公布每万份基金净收益和 7日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在 1
年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含
397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期基
准存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
第 20 页 共 46 页
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰现金添利货币市场基
金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 2,048,010.91
定期存款 20,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 10,000,000.00
存款期限 3个月以上 10,000,000.00
其他存款 -
合计： 22,048,010.91
注：定期存款存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 179,577,328.49 179,721,000.00 143,671.51 0.0389%
合计 179,577,328.49 179,721,000.00 143,671.51 0.0389%
资产支持证券 20,840,487.28 20,847,200.00 6,712.72 0.0018%
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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合计 200,417,815.77 200,568,200.00 150,384.23 0.0407%
注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本；
2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末本基金无衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 145,824,978.74 -
合计 145,824,978.74 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 3,077.47
应收定期存款利息 74,611.60
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 952,988.28
应收资产支持证券利息 237,284.19
应收买入返售证券利息 23,970.31
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 0.70
合计 1,291,932.55
6.4.7.6 其他资产
本期末本基金无其他资产。
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 49,262.12
合计 49,262.12
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
预提费用 135,803.04
应付赎回费 -
合计 135,803.04
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
北信瑞丰现金添利 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 24,931,869.46 24,931,869.46
本期申购 48,232,225.36 48,232,225.36
本期赎回(以"-"号填列) -47,501,506.24 -47,501,506.24
本期末 25,662,588.58 25,662,588.58
金额单位：人民币元
北信瑞丰现金添利 B
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 899,293,084.82 899,293,084.82
本期申购 2,537,159,929.47 2,537,159,929.47
本期赎回(以"-"号填列) -3,092,989,201.54 -3,092,989,201.54
本期末 343,463,812.75 343,463,812.75
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
北信瑞丰现金添利 A
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 225,664.87 - 225,664.87
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -225,664.87 - -225,664.87
本期末 - - -
单位：人民币元
北信瑞丰现金添利 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 10,642,701.21 - 10,642,701.21
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -10,642,701.21 - -10,642,701.21
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 12,961.10
定期存款利息收入 576,917.14
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 674.85
其他 4.09
合计 590,557.18
注：本期本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况。
6.4.7.12 股票投资收益
本期本基金无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30
日
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 2,148,875,739.92
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 2,132,107,540.15
减：应收利息总额 16,476,775.78
买卖债券差价收入 291,423.99
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 42,427,073.27
减：卖出资产支持证券成本总额 41,470,341.11
减：应收利息总额 904,462.48
资产支持证券投资收益 52,269.68
6.4.7.14 贵金属投资收益
本期本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本期本基金无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本期本基金无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本期本基金无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
本期本基金无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 300.00
合计 300.00
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
第 26 页 共 46 页
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
信息披露费 59,672.34
审计费用 67,130.70
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 145,403.04
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
华夏银行股份有限公司（“华夏银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,524,308.69 1,373,331.63
其中：支付销售机构的客户维护费 76,466.85 54,717.06
注：1、支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.30%/
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 508,102.91 457,777.21
注：支付基金托管人华夏银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B 合计
北信瑞丰基金 9,241.85 44,101.13 53,342.98
华夏银行 109.88 861.04 970.92
合计 9,351.73 44,962.17 54,313.90
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B 合计
北信瑞丰基金 6,026.03 40,542.57 46,568.60
华夏银行 107.22 - 107.22
合计 6,133.25 40,542.57 46,675.82
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给北信瑞丰基金，再由北信瑞丰基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份
额和 B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
第 28 页 共 46 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
北信瑞丰
现金添利 A
北信瑞丰
现金添利 B
基金合同生效日（ 2015年 1月 20日 ）持有的基金份额 - -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - -
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
北信瑞丰
现金添利 A
北信瑞丰
现金添利 B
基金合同生效日（ 2015年 1月 20日 ）持有的基金份额 - -
报告期初持有的基金份额 5.00 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 4.00 -
报告期末持有的基金份额 1.00 -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% -
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、基金管理人北信瑞丰基金申购/赎回本基金的交易委托北信瑞丰基金直销中心办理，无申购和
赎回费。
3、本报告期本基金基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
北信瑞丰现金添利 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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华夏银行 - - 178,654,728.48 19.87%
注：本期末及上年度末，其他关联方未持有北信瑞丰现金添利 A类基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行 2,048,010.91 12,961.10 1,271,398.57 11,163.19
注：本基金的活期银行存款由基金托管人华夏银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期及上年度可比期间，本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本期及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
北信瑞丰现金添利A
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
224,832.26 832.61 - 225,664.87 -
北信瑞丰现金添利B
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
10,509,710.43 132,990.78 - 10,642,701.21 -
6.4.12 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末本基金无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超
过业绩比较基准的稳定收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，根据
公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，
指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险
状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证
公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在业务操作层面，监察稽核部承担其他风险
的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务
部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行华夏银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业
市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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信用评级在 AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得
超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存
款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 80,036,240.38 150,029,911.81
A-1以下 - -
未评级 - 489,929,810.17
合计 80,036,240.38 639,959,721.98
注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、同业存单及央行票据等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 20,840,487.28 -
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 20,840,487.28 -
注：上年度末本基金无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 79,551,295.16 29,971,829.19
合计 79,551,295.16 29,971,829.19
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末，本基金无按长期信用评级列示的债券投资。
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 - 10,000,000.00
合计 - 10,000,000.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末，本基金无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基
金资产净值的 20%。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
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临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,048,010.91 - - - - 22,048,010.91
存出保证金 1,448.23 - - - - 1,448.23
交易性金融资产 169,727,987.53 30,689,828.24 - - - 200,417,815.77
买入返售金融资产 145,824,978.74 - - - - 145,824,978.74
应收利息 - - - - 1,291,932.55 1,291,932.55
应收申购款 - - - - 2,664.46 2,664.46
资产总计 337,602,425.41 30,689,828.24 - - 1,294,597.01 369,586,850.66
负债
应付管理人报酬 - - - - 187,018.63 187,018.63
应付托管费 - - - - 62,339.56 62,339.56
应付销售服务费 - - - - 11,475.03 11,475.03
应付交易费用 - - - - 49,262.12 49,262.12
应交税费 - - - - 14,550.95 14,550.95
其他负债 - - - - 135,803.04 135,803.04
负债总计 - - - - 460,449.33 460,449.33
利率敏感度缺口 337,602,425.41 30,689,828.24 - - 834,147.68 369,126,401.33
上年度末
2019年 12月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 528,382.89 - - - - 528,382.89
存出保证金 5,967.47 - - - - 5,967.47
交易性金融资产 689,887,263.22 40,001,559.51 - - - 729,888,822.73
买入返售金融资产 205,466,468.20 - - - - 205,466,468.20
应收利息 - - - - 6,074,216.99 6,074,216.99
应收申购款 - - - - 606.00 606.00
资产总计 895,888,081.78 40,001,559.51 - - 6,074,822.99 941,964,464.28
负债
卖出回购金融资产款 17,051,871.47 - - - - 17,051,871.47
应付管理人报酬 - - - - 283,408.94 283,408.94
应付托管费 - - - - 94,469.65 94,469.65
应付销售服务费 - - - - 14,860.12 14,860.12
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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应付交易费用 - - - - 40,086.02 40,086.02
应交税费 - - - - 51,880.82 51,880.82
应付利息 - - - - 1,932.98 1,932.98
其他负债 - - - - 201,000.00 201,000.00
负债总计 17,051,871.47 - - - 687,638.53 17,739,510.00
利率敏感度缺口 878,836,210.31 40,001,559.51 - - 5,387,184.46 924,224,954.28
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2020年 6月 30日）
上年度末
（2019年 12月 31日）
1.市场利率下降 25个基点 121,231.53 -
2.市场利率上升 25个基点 -121,197.86 -
注：于上年度末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25个基点且其他市
场变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 200,417,815.77元，无属于第一或第三层次的余额(2019年 12月 31日：第
二层次 729,888,822.73元，无第一或第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 200,417,815.77 54.23
其中：债券 179,577,328.49 48.59
资产支持证券 20,840,487.28 5.64
2 买入返售金融资产 145,824,978.74 39.46
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 22,048,010.91 5.97
4 其他各项资产 1,296,045.24 0.35
5 合计 369,586,850.66 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4.36
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资
产净值比例（%）
原因 调整期
1 2020年 6月 19日 30.06 被动超出，短时间内调整
2020-06-22 至
2020-06-23
2 2020年 6月 22日 36.41 被动超出，短时间内调整 2020-06-23
注：本报告期内，融资余额超过基金资产净值 20%的情况为被动超出，已在短时间内进行了调整，
符合相关法律法规的要求。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 48
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，本报
告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 61.73 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 8.13 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 13.52 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 2.71 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天（含） 13.68 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
合计 99.77 -
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 19,989,792.95 5.42
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 80,036,240.38 21.68
6 中期票据 - -
7 同业存单 79,551,295.16 21.55
8 其他 - -
9 合计 179,577,328.49 48.65
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 209918 20贴现国债 18 200,000 19,989,792.95 5.42
2 012000078 20广州金融 SCP001 100,000 10,017,895.10 2.71
3 012000634 20锡交通(疫情防控债)SCP001 100,000 10,007,001.01 2.71
4 011902958 19陕西金控 SCP001 100,000 10,004,609.03 2.71
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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5 041900255 19阳煤 CP008 100,000 10,003,502.08 2.71
6 012000497 20京文投 SCP001 100,000 10,002,708.38 2.71
7 012001739 20深业 SCP002 100,000 10,000,265.84 2.71
8 011902521 19鄂联投 SCP003 100,000 10,000,147.81 2.71
9 012001452 20上海大唐 SCP001 100,000 10,000,111.13 2.71
10 112096257 20天津农村商业银行 CD074 100,000 9,998,906.77 2.71
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2250%
报告期内偏离度的最低值 -0.0045%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1295%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.7 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 138026 信借 01A 100,000 10,000,000.00 2.71
2 138626 惠安 3A1 100,000 8,839,000.00 2.39
3 165910 荣茂 07优 20,000 2,001,487.28 0.54
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在 1.00元。
7.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,448.23
2 应收证券清算款 -
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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3 应收利息 1,291,932.55
4 应收申购款 2,664.46
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,296,045.24
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
北信瑞丰现金
添利 A
10,115 2,537.08 14,420,085.60 56.19% 11,242,502.98 43.81%
北信瑞丰现金
添利 B
11 31,223,982.98 338,300,954.82 98.50% 5,162,857.93 1.50%
合计 10,126 36,453.33 352,721,040.42 95.56% 16,405,360.91 4.44%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 基金类机构 145,455,185.52 39.41%
2 券商类机构 50,018,826.47 13.55%
3 信托类机构 39,009,454.15 10.57%
4 基金类机构 35,544,529.57 9.63%
5 其他机构 23,498,688.99 6.37%
6 其他机构 10,675,880.70 2.89%
7 基金类机构 10,006,799.15 2.71%
8 基金类机构 9,944,707.09 2.69%
9 基金类机构 8,043,227.24 2.18%
10 银行类机构 6,079,718.30 1.65%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
北信瑞丰现金添利 A 64,347.65 0.25%
北信瑞丰现金添利 B - -
合计 64,347.65 0.02%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
北信瑞丰现金添利 A 0~10
北信瑞丰现金添利 B -
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
北信瑞丰现金添利 A 0~10
北信瑞丰现金添利 B -
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
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北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B
基金合同生效日（2015年 1月 20日）基金份额总额 8,704,167.65 215,357,135.06
本报告期期初基金份额总额 24,931,869.46 899,293,084.82
本报告期基金总申购份额 48,232,225.36 2,537,159,929.47
减:本报告期基金总赎回份额 47,501,506.24 3,092,989,201.54
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -
本报告期期末基金份额总额 25,662,588.58 343,463,812.75
注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升
降级调减份额。
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人 2020年 3月 10日发布公告，陈秀良先生自 2020年 3月 10日起
担任华夏银行股份有限公司资产托管部总经理。本基金托管人已将上述变更事项报相关监管部门
备案。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币
67,130.70元。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）北京监管局于 2020 年 5 月 4
日对本基金管理人下发的《关于对北信瑞丰基金管理有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》
（行政监管措施决定书[2020]70 号）。本基金管理人已根据法律法规、行政法规和中国证监会的
要求落实整改。
本报告期内，中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）北京监管局于 2020年 5月 20
日对本基金高级管理人下发的《关于对朱彦采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2020]85号）
本基金高级管理人已根据法律法规、行政法规和中国证监会的要求落实整改。
本报告期内托管人无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
信达证券 2 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
④本基金本报告期内无基金租用证券公司交易席位进行股票投资及租金支付情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
信达证券 101,196,864.78 100.00% 101,900,000.00 100.00% - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
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行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
④本基金本报告期内无基金租用证券公司交易席位进行股票投资及租金支付情况。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过0.5%。
10.9 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金
2019年第 4季度报告提示性公告
中国证券报、指定网站 2020年 1月 18日
2
北信瑞丰现金添利货币市场基金 2019年第 4
季度报告
指定网站 2020年 1月 18日
3
关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下基金开
放日及开放时间的提示性公告
中国证券报、指定网站 2020年 1月 31日
4
北信瑞丰现金添利货币市场基金 2019 年年
度报告摘要
指定网站 2020年 3月 27日
5
北信瑞丰现金添利货币市场基金 2019 年年
度报告
指定网站 2020年 3月 27日
6
北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金
2019年年度报告提示性公告
中国证券报、指定网站 2020年 3月 27日
7
北信瑞丰现金添利货币市场基金 2020年第 1
季度报告
指定网站 2020年 4月 22日
8
北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金
2020年第 1季度报告提示性公告
中国证券报、指定网站 2020年 4月 22日
9
关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下证券投
资基金修改基金合同的公告
中国证券报、指定网站 2020年 5月 26日
10 北信瑞丰现金添利货币市场基金托管协议 指定网站 2020年 5月 26日
11 北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同 指定网站 2020年 5月 26日
12
北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金持
有的债券估值调整的提示性公告
中国证券报、指定网站 2020年 6月 23日
北信瑞丰现金添利 2020年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20200120-20200120
20200122-20200218
20200225-20200324
178,654,728.48 1,801,908.35 180,456,636.83 - -
2 20200101-20200401 212,494,857.00 1,645,996.85 214,140,853.85 - -
3 20200608-20200618 - 200,516,688.34 200,516,688.34 - -
4 20200619-20200621 - 100,112,129.68 100,112,129.68 - -
5 20200618-20200630 143,836,322.59 1,618,862.93 - 145,455,185.52 39.41%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
无。
注： 1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策
权的情况；
2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过
50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额
赎，加强流动性管理；
3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过 20%）的情况，持有基金份额比例
集中的投资者（超过 20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基
金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过 20%）
而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资
者合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息披露。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰现金添利货币市场基金的文件。
2、北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同。
3、北信瑞丰现金添利货币市场基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层
12.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网
站 www.bxrfund.com查阅。
北信瑞丰基金管理有限公司
2020年 8月 29日
