平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开
放式指数证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 28日
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 2页 共 57页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 08月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 06月 30日止。
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 3页 共 57页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 15
§7 投资组合报告 ................................................................ 42
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 49
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 4页 共 57页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 49
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 49
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 51
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 52
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 52
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 52
§10 重大事件揭示 ............................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 52
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 53
10.8 其他重大事件 .............................................................. 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 56
§12 备查文件目录 ............................................................... 56
12.1 备查文件目录 .............................................................. 56
12.2 存放地点 .................................................................. 56
12.3 查阅方式 .................................................................. 57
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 5页 共 57页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
粤港澳大湾区 ETF
场内简称
湾区 ETF（扩位证券简称:大湾区 ETF）
基金主代码
512970
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2019年 9月 23日
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,217,987,638.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期
2019年 11月 11日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本
基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误
差控制在 2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的
效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准
中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，
采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数
所代表的股票相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
陈特正 郭明
联系电话
0755-22626828 010-66105799
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95588
传真
0755-23997878 (010)66105798
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 6页 共 57页
注册地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
罗春风 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
本期已实现收益
419,478,950.09
本期利润
281,962,146.51
加权平均基金份额本期利润
0.1165
本期加权平均净值利润率
11.14%
本期基金份额净值增长率
8.82%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润
155,312,040.26
期末可供分配基金份额利润
0.1275
期末基金资产净值
1,373,299,678.26
期末基金份额净值
1.1275
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
12.75%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 7页 共 57页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 10.85% 1.03% 10.64% 1.04% 0.21% -0.01%
过去三个月 19.04% 1.11% 18.22% 1.12% 0.82% -0.01%
过去六个月 8.82% 1.76% 7.96% 1.77% 0.86% -0.01%
自基金合同生效起
至今
12.75% 1.52% 15.68% 1.51% -2.93% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同于 2019年 09月 23日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定。
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 8页 共 57页
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责
任公司，持有股权 68.19%；大华资产管理有限公司，持有股权 17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，
持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳
定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质
的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。
截至 2020年 06月 30日，平安基金共管理 115只公募基金，资产管理总规模约为 3,784亿元人民
币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
成钧
ETF 指数
中心指数
投 资 总
监，平安
中证粤港
澳大湾区
发展主题
交易型开
放式指数
证券投资
基金基金
经理
2019 年 9
月 23日
- 9年
成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
股份有限公司。2017年 2月加入平安基金
管理有限公司，现任 ETF 指数中心指数投
资总监。同时担任平安沪深 300 交易型开
放式指数证券投资基金、平安中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金、平安沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A股
国际交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安创业板交易型
开放式指数证券投资基金、平安中债-中高
等级公司债利差因子交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证 5-10年期国债活跃
券交易型开放式指数证券投资基金、平安
中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 9页 共 57页
指数证券投资基金、平安创业板交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、平安中
债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式
指数证券投资基金、平安股息精选沪港深
股票型证券投资基金基金经理。
刘 洁
倩
平安中证
粤港澳大
湾区发展
主题交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
2019 年
10 月 11
日
- 7年
刘洁倩，浙江大学博士，曾担任国泰基金
管理有限公司产品研究主管。2018年 8月
加入平安基金管理有限公司，曾任资产配
置事业部 ETF 指数投资中心指数研究员、
基金经理助理。现任平安中证粤港澳大湾
区发展主题交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。
董 俊
玲
平安中证
粤港澳大
湾区发展
主题交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
助理
2019 年
10 月 16
日
- 2年
董俊玲，女，同济大学硕士。曾担任鹏华
基金管理有限公司 FOF研究员。2019年 7
月加入平安基金管理有限公司，现任资产
配置事业部 ETF 指数投资中心指数研究
员。同时担任平安沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金、平安中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金、平安港股通恒
生中国企业交易型开放式指数证券投资基
金、平安创业板交易型开放式指数证券投
资基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开
放式指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A
股低波动交易型开放式指数证券投资基
金、平安中证人工智能主题交易型开放式
指数证券投资基金、平安中证 5-10年期国
债活跃券交易型开放式指数证券投资基
金、平安中债-中高等级公司债利差因子交
易型开放式指数证券投资基金、平安沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、平安中证
500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交
易型开放式指数证券投资基金、平安中证
新能源汽车产业交易型开放式指数证券投
资基金、平安创业板交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理助理。
刘帆
平安中证
粤港澳大
湾区发展
主题交易
型开放式
指数证券
2019 年
12 月 12
日
- 3年
刘帆，女，南开大学硕士。2016年 7月加
入平安基金管理有限公司，现任资产配置
事业部 ETF 指数投资中心指数研究员。同
时担任平安沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金、平安港股通恒生中国
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 10页 共 57页
投资基金
基金经理
助理
企业交易型开放式指数证券投资基金、平
安创业板交易型开放式指数证券投资基
金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A股低
波动交易型开放式指数证券投资基金、平
安中证人工智能主题交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展
主题交易型开放式指数证券投资基金、平
安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安 MSCI中国 A股国际交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、平
安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安中证新能源汽车产业交
易型开放式指数证券投资基金、平安创业
板交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其 “任职日期 ”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公
司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期 ”和“离任日期 ”分别指根据
公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金的基金经理刘洁倩女士因个人原因（休产假）无法正常履行职务，自 2020年 3月
2日起，由本基金共同管理的基金经理成钧代为管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 11页 共 57页
易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
作为一只投资于粤港澳大湾区主题公司的被动型产品，基金在投资管理上，采取完全复制的
管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的
反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。
报告期内，本基金的日均偏离度为 0.02%，年化跟踪误差 0.61%，较好的完成了基金合同中控
制年化跟踪误差不超过 2%的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1275元；本报告期基金份额净值增长率为 8.82%，业绩
比较基准收益率为 7.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年下半年，中美贸易摩擦虽然仍有一定不确定性，但是边际影响下降。对比当前海
外各国权益资产估值，A 股、港股都具备较高的吸引力。宏观方面，在“以国内大循环为主体、
国内国际双循环相互促进”的指导下，国内经济转型进程或将加速，寻找并挖掘潜在的行业增长
机会。货币政策方面，在经济未完全恢复之前，预计仍然会保持适当宽松，很难突然转向。综上
考虑，我们对权益资产的前景仍保持谨慎乐观。
作为基金管理人，我们将继续坚持紧密跟踪标的指数表现的投资目标，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 12页 共 57页
业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5,000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资
基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的管理人——
平安基金管理有限公司在平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的投资
运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型
开放式指数证券投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
上年度末
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 13页 共 57页
2020年 6月 30日 2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
4,217,044.92 14,719,767.64
结算备付金
920,406.10 17,290,450.69
存出保证金
738,999.74 940,593.84
交易性金融资产
6.4.7.2
1,353,423,222.07 5,100,491,879.95
其中：股票投资
1,353,423,222.07 5,100,491,879.95
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
15,884,783.97 -
应收利息
6.4.7.5
46,145.11 129,538.89
应收股利
66,908.31 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
25,988,834.15 33,531.98
资产总计
1,401,286,344.37 5,133,605,762.99
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,184,309.39 3,663,695.80
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
207,018.70 659,299.77
应付托管费
69,006.26 219,766.59
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
487,281.56 7,634,886.82
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
26,039,050.20 1,002,732.63
负债合计
27,986,666.11 13,180,381.61
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,217,987,638.00 4,941,987,638.00
未分配利润
6.4.7.10
155,312,040.26 178,437,743.38
所有者权益合计
1,373,299,678.26 5,120,425,381.38
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 14页 共 57页
负债和所有者权益总计
1,401,286,344.37 5,133,605,762.99
注： 报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.1275元，基金份额总额 1,217,987,638.00
份。
6.2 利润表
会计主体：平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
一、收入
290,832,161.01
1.利息收入
421,924.66
其中：存款利息收入
6.4.7.11
108,301.16
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
76,679.12
证券出借利息收入
236,944.38
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
420,180,554.83
其中：股票投资收益
6.4.7.12
405,043,323.10
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
-
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.5
-
贵金属投资收益
6.4.7.14
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
股利收益
6.4.7.16
15,137,231.73
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17
-137,516,803.58
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
7,746,485.10
减：二、费用
8,870,014.50
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,937,806.30
2．托管费
6.4.10.2.2
645,935.50
3．销售服务费
6.4.10.2.3
-
4．交易费用
6.4.7.19
5,664,278.14
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用
6.4.7.20
621,994.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
281,962,146.51
减：所得税费用
-
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 15页 共 57页
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
281,962,146.51
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
4,941,987,638.00 178,437,743.38 5,120,425,381.38
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 281,962,146.51
281,962,146.51
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-3,724,000,000.00 -305,087,849.63 -4,029,087,849.63
其中：1.基金申
购款
21,000,000.00 1,288,512.04 22,288,512.04
2.基金赎
回款
-3,745,000,000.00 -306,376,361.67 -4,051,376,361.67
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,217,987,638.00 155,312,040.26 1,373,299,678.26
报表附注为财务报表的组成部分。
罗春风
林婉文
张南南
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]2117号《关于准予平安中证粤
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 16页 共 57页
港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,009,960,641.00元(含募集股票市值)，业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0497号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》于 2019年 9月 23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 6,009,987,638.00份基金
份额，其中认购资金利息折合 26,997.00份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限
公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2019]229 号审核同意，本基金
6,009,987,638.00份基金份额于 2019年 11月 11日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证粤港澳大
湾区发展主题指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股及其
备选成份股。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证
券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特
征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效
率及进行风险管理。本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值
的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金的业绩比较准为标的指数收益率 ，即中证粤港
澳大湾区发展主题指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安中证粤港澳大湾区发展主题交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 17页 共 57页
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财
务状况以及自 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 18页 共 57页
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
4,217,044.92
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
4,217,044.92
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,200,843,190.04 1,353,423,222.07 152,580,032.03
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 19页 共 57页
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,200,843,190.04 1,353,423,222.07 152,580,032.03
注：于 2020年 6月 30日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增值为
4,312.00。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
633.80
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
372.78
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
44,839.28
其他
299.25
合计
46,145.11
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
其他应收款
-
待摊费用
75,409.91
现金差额
25,913,424.24
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 20页 共 57页
合计
25,988,834.15
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
487,281.56
银行间市场应付交易费用
-
合计
487,281.56
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 124,316.92
应付指数使用费 121,735.22
应退替代款 25,181,907.76
可退替代款 611,090.30
合计
26,039,050.20
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 4,941,987,638.00
4,941,987,638.00
本期申购
21,000,000.00
21,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-3,745,000,000.00
-3,745,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,217,987,638.00
1,217,987,638.00
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -100,884,195.75 279,321,939.13 178,437,743.38
本期利润
419,478,950.09 -137,516,803.58 281,962,146.51
本期基金份额交易
产生的变动数
-143,029,130.12 -162,058,719.51 -305,087,849.63
其中：基金申购款
575,603.95 712,908.09 1,288,512.04
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 21页 共 57页
基金赎回款
-143,604,734.07 -162,771,627.60 -306,376,361.67
本期已分配利润
- - -
本期末
175,565,624.22 -20,253,583.96 155,312,040.26
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
63,036.89
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
35,531.98
其他
9,732.29
合计
108,301.16
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
416,180,471.34
股票投资收益——赎回差价收入
-11,137,148.24
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
405,043,323.10
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
3,016,178,385.89
减：卖出股票成本总额
2,599,997,914.55
买卖股票差价收入
416,180,471.34
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
赎回基金份额对价总额
4,051,376,361.67
减：现金支付赎回款总额
2,756,354,763.67
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 22页 共 57页
减：赎回股票成本总额
1,306,158,746.24
赎回差价收入
-11,137,148.24
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资申购差价收入。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益产生的证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券买卖差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 23页 共 57页
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
15,137,231.73
其中：证券出借权益补偿收
入
189,078.64
基金投资产生的股利收益
-
合计
15,137,231.73
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
-137,516,803.58
股票投资
-137,516,803.58
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-137,516,803.58
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 24页 共 57页
注：本基金本年度公允价值变动收益-股票投资中包含的可退替代款产生的公允价值变动收益为
4,312.00。
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
7,746,485.10
合计
7,746,485.10
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
5,664,278.14
银行间市场交易费用
-
合计
5,664,278.14
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
54,700.10
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
银行费用 526.30
指数使用费 387,561.25
上市费 35,000.00
登记结算费 74,590.09
IOPV计算费 9,944.48
合计
621,994.56
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 25页 共 57页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人
工商银行 基金托管人
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
中国平安人寿保险股份有限公司(“平安
人寿”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金合同于 2019年 9月 23日生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
平安证券 835,007,866.71 25.28
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 26页 共 57页
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例（%）
平安证券 10,000,000.00 1.13
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
平安证券 593,942.19 25.28
- -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,937,806.30
其中：支付销售机构的客户维护费
-
注：支付基金管理人平安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
645,935.50
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 27页 共 57页
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
平安人寿
100,012,730.00
8.2113
100,012,730.00
2.0237
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额
当期利息收入
工商银行
4,217,044.92
63,036.89
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 28页 共 57页
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金
根据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经
基金托管人审核同意，在报告期内投资于基金管理人最终控股母公司中国平安保险(集团)股份有
限公司发行的股票中国平安和于与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司平安银行发行的股
票平安银行。
(1) 于 2020年 6月 30日，本基金持有 1,686,913股中国平安的 A股普通股，成本总额为人
民币 145,375,843.73元，估值总额为人民币 120,445,588.20元，占基金资产净值的比例为 8.77%。
(2) 于 2020年 6月 30日，本基金持有 2,594,839股平安银行的 A股普通股，成本总额为人
民币 42,936,559.02元，估值总额为人民币 33,213,939.20元，占基金资产净值的比例为 2.42%。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300840
酷特
智能
2020年
6月 30
日
2020
年 07
月 08
日
新股未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300843
胜蓝
股份
2020年
6月 23
日
2020
年 07
月 02
日
新股未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300845
捷安
高科
2020年
6月 24
日
2020
年 07
月 03
日
新股未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020
年 07
月 01
日
新股未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
300847
中船
汉光
2020年
6月 29
日
2020
年 07
月 09
新股未
上市
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 29页 共 57页
日
688106
金宏
气体
2020年
6月 9
日
2020
年 12
月 16
日
新股锁
定
15.48 41.36 26,075 403,641.00 1,078,462.00 -
688277
天智
航
2020年
6月 24
日
2020
年 07
月 07
日
新股未
上市
12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
合约
编号
证券
代码
证券名称
成交时间
出借到期
日
期末估值
单价
数量（单
位：股）
期末估
值总额
2020
0616
0000
0190
000009 中国宝安
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
8.51 44,900
382,099
.00
2020
0616
0000
0189
000009 中国宝安
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
8.51 45,000
382,950
.00
2020
0616
0000
0198
000021 深科技
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
21.83 25,600
558,848
.00
2020
0616
0000
0208
000027 深圳能源
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
4.64 49,800
231,072
.00
2020 000031 大悦城 2020年 6月 2020年 7 5.09 44,800 228,032
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 30页 共 57页
0616
0000
0226
16日 月 14日 .00
2020
0616
0000
0227
000039 中集集团
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
7.23 37,200
268,956
.00
2020
0616
0000
0233
000050 深天马Ａ
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
15.36 71,400
1,096,7
04.00
2020
0616
0000
0250
000062 深圳华强
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
14.54 10,900
158,486
.00
2020
0622
0000
0377
000063 中兴通讯
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
40.13 16,600
666,158
.00
2020
0618
0000
0120
000063 中兴通讯
2020年 6月
18日
2020年 7
月 2日
40.13 20,000
802,600
.00
2020
0622
0000
0382
000063 中兴通讯
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
40.13 70,700
2,837,1
91.00
2020
0622
0000
0386
000063 中兴通讯
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
40.13 30,700
1,231,9
91.00
2020
0617
0000
0513
000063 中兴通讯
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
40.13 10,000
401,300
.00
2020
0616
0000
0267
000066 中国长城
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
13.20 17,100
225,720
.00
2020
0616
0000
0265
000066 中国长城
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
13.20 17,100
225,720
.00
2020
0617
000066 中国长城
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
13.20 17,200
227,040
.00
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 31页 共 57页
0000
0516
2020
0616
0000
0268
000069 华侨城Ａ
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
6.06 143,000
866,580
.00
2020
0616
0000
0284
000089 深圳机场
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
7.66 35,700
273,462
.00
2020
0618
0000
0144
000100 TCL科技
2020年 6月
18日
2020年 7
月 2日
6.20 30,000
186,000
.00
2020
0622
0000
0423
000100 TCL科技
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
6.20 84,600
524,520
.00
2020
0629
0000
0204
000100 TCL科技
2020年 6月
29日
2020年 7
月 13日
6.20 126,200
782,440
.00
2020
0624
0000
0224
000100 TCL科技
2020年 6月
24日
2020年 7
月 22日
6.20 200,000
1,240,0
00.00
2020
0616
0000
0362
000513 丽珠集团
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
48.01 25,800
1,238,6
58.00
2020
0616
0000
0411
000555 神州信息
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
15.38 16,900
259,922
.00
2020
0622
0000
0731
000651 格力电器
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
56.57 10,000
565,700
.00
2020
0619
0000
0223
000651 格力电器
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
56.57 10,500
593,985
.00
2020
0616
0000
000690 宝新能源
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
4.72 60,500
285,560
.00
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 32页 共 57页
0482
2020
0616
0000
0703
000967 盈峰环境
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
8.25 33,100
273,075
.00
2020
0616
0000
0732
000987 越秀金控
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
11.66 19,200
223,872
.00
2020
0616
0000
0769
000999 华润三九
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
29.19 13,600
396,984
.00
2020
0616
0000
0774
001914 招商积余
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
30.73 14,800
454,804
.00
2020
0623
0000
0248
001979 招商蛇口
2020年 6月
23日
2020年 7
月 7日
16.44 13,800
226,872
.00
2020
0622
0000
1265
001979 招商蛇口
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
16.44 68,400
1,124,4
96.00
2020
0622
0000
1266
001979 招商蛇口
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
16.44 22,300
366,612
.00
2020
0619
0000
0252
002008 大族激光
2020年 6月
19日
2020年 7
月 3日
35.95 33,800
1,215,1
10.00
2020
0616
0000
1605
002138 顺络电子
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
24.95 44,900
1,120,2
55.00
2020
0616
0000
1615
002152 广电运通
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
12.94 21,000
271,740
.00
2020
0616
0000
1608
002152 广电运通
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
12.94 21,000
271,740
.00
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 33页 共 57页
2020
0616
0000
1619
002152 广电运通
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
12.94 21,000
271,740
.00
2020
0616
0000
1609
002152 广电运通
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
12.94 21,000
271,740
.00
2020
0616
0000
1665
002180 纳思达
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
32.91 44,500
1,464,4
95.00
2020
0616
0000
2143
002191 劲嘉股份
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
8.91 30,500
271,755
.00
2020
0616
0000
2346
002294 信立泰
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
29.66 29,100
863,106
.00
2020
0616
0000
2387
002340 格林美
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
4.97 133,400
662,998
.00
2020
0616
0000
2426
002352 顺丰控股
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
54.70 23,000
1,258,1
00.00
2020
0616
0000
2551
002399 海普瑞
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
25.04 13,000
325,520
.00
2020
0616
0000
2572
002419 天虹股份
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
9.55 16,700
159,485
.00
2020
0624
0000
2265
002429 兆驰股份
2020年 6月
24日
2020年 7
月 22日
4.95 49,800
246,510
.00
2020
0622
0000
3923
002429 兆驰股份
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
4.95 10,000
49,500.
00
2020 002465 海格通信 2020年 6月 2020年 7 12.94 100,000 1,294,0
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 34页 共 57页
0616
0000
2887
16日 月 14日 00.00
2020
0616
0000
2889
002465 海格通信
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
12.94 28,600
370,084
.00
2020
0623
0000
0310
002475 立讯精密
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
51.35 30,000
1,540,5
00.00
2020
0630
0000
1678
002475 立讯精密
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
51.35 197,200
10,126,
220.00
2020
0630
0000
1676
002475 立讯精密
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
51.35 200
10,270.
00
2020
0616
0000
2968
002572 索菲亚
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
24.17 22,200
536,574
.00
2020
0616
0000
2974
002583 海能达
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
7.59 14,200
107,778
.00
2020
0616
0000
2975
002583 海能达
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
7.59 50,000
379,500
.00
2020
0616
0000
3028
002670 国盛金控
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
9.15 40,400
369,660
.00
2020
0616
0000
3061
002745 木林森
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
15.41 17,800
274,298
.00
2020
0616
0000
3078
002797 第一创业
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
6.92 85,400
590,968
.00
2020
0616
002939 长城证券
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
12.32 32,500
400,400
.00
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 35页 共 57页
0000
3123
2020
0617
0000
5547
300012 华测检测
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
19.76 20,000
395,200
.00
2020
0617
0000
5545
300012 华测检测
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
19.76 26,400
521,664
.00
2020
0616
0000
3156
300014 亿纬锂能
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
47.85 64,100
3,067,1
85.00
2020
0616
0000
3248
300124 汇川技术
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
37.99 72,400
2,750,4
76.00
2020
0616
0000
3261
300136 信维通信
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
53.02 54,000
2,863,0
80.00
2020
0629
0000
0662
300146 汤臣倍健
2020年 6月
29日
2020年 7
月 13日
19.69 25,400
500,126
.00
2020
0616
0000
3304
300207 欣旺达
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
18.90 66,600
1,258,7
40.00
2020
0616
0000
3308
300207 欣旺达
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
18.90 10,000
189,000
.00
2020
0617
0000
6078
300454 深信服
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
205.96 10,000
2,059,6
00.00
2020
0617
0000
6113
300482 万孚生物
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
104.00 14,000
1,456,0
00.00
2020
0616
0000
300529 健帆生物
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
69.50 10,000
695,000
.00
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 36页 共 57页
3439
2020
0616
0000
3453
300601 康泰生物
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
162.16 23,400
3,794,5
44.00
2020
0616
0000
3468
300676 华大基因
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
155.91 11,100
1,730,6
01.00
2020
0616
0000
3467
300760 迈瑞医疗
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
305.70 25,400
7,764,7
80.00
2020
0630
0000
2574
600004 白云机场
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
15.24 26,600
405,384
.00
2020
0616
0000
2705
600183 生益科技
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
29.27 39,600
1,159,0
92.00
2020
0616
0000
2072
600325 华发股份
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
7.06 58,900
415,834
.00
2020
0616
0000
1755
600332 白云山
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
32.33 19,600
633,668
.00
2020
0616
0000
1190
600380 健康元
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
16.24 67,900
1,102,6
96.00
2020
0616
0000
1768
600383 金地集团
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
13.70 78,700
1,078,1
90.00
2020
0616
0000
1335
600446 金证股份
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
19.40 14,000
271,600
.00
2020
0616
0000
1316
600446 金证股份
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
19.40 14,000
271,600
.00
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 37页 共 57页
2020
0616
0000
1021
600728 佳都科技
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
9.11 48,900
445,479
.00
2020
0616
0000
1035
600872 中炬高新
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
58.53 19,400
1,135,4
82.00
2020
0622
0000
5225
600999 招商证券
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
21.95 97,400
2,137,9
30.00
2020
0616
0000
1960
601333 广深铁路
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
2.25 118,000
265,500
.00
2020
0616
0000
1531
601615 明阳智能
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
12.45 38,400
478,080
.00
2020
0616
0000
1073
603160 汇顶科技
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
222.90 12,700
2,830,8
30.00
合计
-
-
-
-
-
3,675,50
0
86,209,
816.00
6.4.13 金融工具风险及管理
-
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 38页 共 57页
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 39页 共 57页
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易
所或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券
种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较
高，组合变现比例能力较好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 40页 共 57页
备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 4,217,044.92 - - - 4,217,044.92
结算备付金 920,406.10 - - - 920,406.10
存出保证金 738,999.74 - - - 738,999.74
交易性金融资产 - - - 1,353,423,222.07 1,353,423,222.07
应收利息 - - - 46,145.11 46,145.11
应收股利 - - - 66,908.31 66,908.31
应收证券清算款 - - - 15,884,783.97 15,884,783.97
其他资产 - - - 25,988,834.15 25,988,834.15
资产总计
5,876,450.76 - - 1,395,409,893.61 1,401,286,344.37
负债
应付管理人报酬 - - - 207,018.70 207,018.70
应付托管费 - - - 69,006.26 69,006.26
应付证券清算款 - - - 1,184,309.39 1,184,309.39
应付交易费用 - - - 487,281.56 487,281.56
其他负债 - - - 26,039,050.20 26,039,050.20
负债总计
- - - 27,986,666.11 27,986,666.11
利率敏感度缺口
5,876,450.76 - - 1,367,423,227.50 1,373,299,678.26
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 14,719,767.64 - - - 14,719,767.64
结算备付金 17,290,450.69 - - - 17,290,450.69
存出保证金 940,593.84 - - - 940,593.84
交易性金融资产 - - - 5,100,491,879.95 5,100,491,879.95
应收利息 - - - 129,538.89 129,538.89
应收证券清算款 - - - 33,531.98 33,531.98
资产总计
32,950,812.17
-
-
5,100,654,950.82
5,133,605,762.99
负债
应付管理人报酬 - - - 659,299.77 659,299.77
应付托管费 - - - 219,766.59 219,766.59
应付证券清算款 - - - 3,663,695.80 3,663,695.80
应付交易费用 - - - 7,634,886.82 7,634,886.82
其他负债 - - - 1,002,732.63 1,002,732.63
负债总计
- -
-
13,180,381.61
13,180,381.61
利率敏感度缺口
32,950,812.17
-
-
5,087,474,569.21
5,120,425,381.38
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 41页 共 57页
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于报告期末，本基金未持有交易性债券(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响(上年度末：同)
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数，以完全按照标的指数成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资
于中证粤港澳大湾区发展主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，
且不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
1,353,423,222.07
98.55
5,100,491,879.95
99.61
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 42页 共 57页
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,353,423,222.07 98.55
5,100,491,879.95 99.61
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准增
加 5%
88,537,045.02 298,434,612.53
2.业绩比较基准减
少 5%
-88,537,045.02 -298,434,612.53
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,353,423,222.07 96.58
其中：股票
1,353,423,222.07 96.58
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 43页 共 57页
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
5,137,451.02 0.37
8 其他各项资产
42,725,671.28 3.05
9 合计
1,401,286,344.37 100.00
注：1.投资组合报表中股票投资市值与按行业分类股票投资组合报表中股票总市值之间的差异是
由于可退替代款估值增值引起的。
2.本基金本报告期末融出证券市值为 86,209,816.00，占净值比例 6.28%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
812,052,462.48 59.13
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
9,662,742.32 0.70
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
9,666,893.40 0.70
G
交通运输、仓储和
邮政业
34,382,735.14 2.50
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
30,107,342.84 2.19
J
金融业
294,838,435.48 21.47
K
房地产业
112,554,847.86 8.20
L
租赁和商务服务
业
15,182,399.65 1.11
M
科学研究和技术
服务业
19,636,151.45 1.43
N
水利、环境和公共
设施管理业
2,116,125.00 0.15
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
6,068,100.00 0.44
R
文化、体育和娱乐
业
- -
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 44页 共 57页
S
综合
5,751,866.45 0.42
合计
1,352,020,102.07 98.45
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,373,944.11 0.10
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
12,766.32 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
12,097.57 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,398,808.00 0.10
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,686,913 120,445,588.20 8.77
2 002475 立讯精密 2,227,417 114,377,862.95 8.33
3 600036 招商银行 2,746,532 92,613,059.04 6.74
4 000333 美的集团 1,303,777 77,952,826.83 5.68
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 45页 共 57页
5 000651 格力电器 1,277,839 72,287,352.23 5.26
6 000063 中兴通讯 1,436,955 57,665,004.15 4.20
7 300760 迈瑞医疗 186,247 56,935,707.90 4.15
8 000002 万 科Ａ 1,815,000 47,444,100.00 3.45
9 000001 平安银行 2,594,839 33,213,939.20 2.42
10 603288 海天味业 261,087 32,479,222.80 2.37
11 300601 康泰生物 185,720 30,116,355.20 2.19
12 600048 保利地产 1,905,667 28,165,758.26 2.05
13 300014 亿纬锂能 492,644 23,573,015.40 1.72
14 300136 信维通信 436,044 23,119,052.88 1.68
15 000100 TCL科技 3,598,300 22,309,460.00 1.62
16 603160 汇顶科技 94,700 21,108,630.00 1.54
17 300124 汇川技术 548,533 20,838,768.67 1.52
18 002352 顺丰控股 351,925 19,250,297.50 1.40
19 002594 比亚迪 241,573 17,344,941.40 1.26
20 300454 深信服 82,704 17,033,715.84 1.24
21 600999 招商证券 766,500 16,824,675.00 1.23
22 002008 大族激光 452,107 16,253,246.65 1.18
23 002027 分众传媒 2,725,745 15,182,399.65 1.11
24 001979 招商蛇口 843,065 13,859,988.60 1.01
25 002465 海格通信 988,516 12,791,397.04 0.93
26 300676 华大基因 81,295 12,674,703.45 0.92
27 000066 中国长城 933,850 12,326,820.00 0.90
28 300482 万孚生物 108,300 11,263,200.00 0.82
29 002180 纳思达 337,500 11,107,125.00 0.81
30 000776 广发证券 782,802 11,053,164.24 0.80
31 300207 欣旺达 580,052 10,962,982.80 0.80
32 000513 丽珠集团 192,961 9,264,057.61 0.67
33 600872 中炬高新 151,790 8,884,268.70 0.65
34 600183 生益科技 297,006 8,693,365.62 0.63
35 002138 顺络电子 342,000 8,532,900.00 0.62
36 600380 健康元 523,009 8,493,666.16 0.62
37 002152 广电运通 646,300 8,363,122.00 0.61
38 000050 深天马Ａ 539,658 8,289,146.88 0.60
39 600383 金地集团 600,600 8,228,220.00 0.60
40 601138 工业富联 534,800 8,102,220.00 0.59
41 002736 国信证券 661,806 7,478,407.80 0.54
42 300529 健帆生物 104,780 7,282,210.00 0.53
43 300012 华测检测 352,300 6,961,448.00 0.51
44 000069 华侨城Ａ 1,094,800 6,634,488.00 0.48
45 002294 信立泰 220,900 6,551,894.00 0.48
46 002841 视源股份 63,550 6,324,496.00 0.46
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 46页 共 57页
47 600446 金证股份 316,900 6,147,860.00 0.45
48 603882 金域医学 67,800 6,068,100.00 0.44
49 600029 南方航空 1,169,700 6,047,349.00 0.44
50 002920 德赛西威 97,100 5,955,143.00 0.43
51 000009 中国宝安 675,895 5,751,866.45 0.42
52 002340 格林美 1,035,700 5,147,429.00 0.37
53 600332 白云山 153,300 4,956,189.00 0.36
54 002916 深南电路 28,420 4,760,918.40 0.35
55 603233 大参林 58,320 4,736,750.40 0.34
56 003816 中国广核 1,573,400 4,657,264.00 0.34
57 002797 第一创业 668,200 4,623,944.00 0.34
58 603833 欧派家居 37,400 4,334,660.00 0.32
59 600004 白云机场 279,261 4,255,937.64 0.31
60 002572 索菲亚 175,483 4,241,424.11 0.31
61 000021 深科技 191,000 4,169,530.00 0.30
62 300146 汤臣倍健 207,879 4,093,137.51 0.30
63 002511 中顺洁柔 180,260 4,019,798.00 0.29
64 002583 海能达 493,300 3,744,147.00 0.27
65 601615 明阳智能 299,893 3,733,667.85 0.27
66 600728 佳都科技 377,300 3,437,203.00 0.25
67 001914 招商积余 110,700 3,401,811.00 0.25
68 002625 光启技术 452,700 3,282,075.00 0.24
69 600325 华发股份 440,400 3,109,224.00 0.23
70 002938 鹏鼎控股 61,784 3,092,907.04 0.23
71 002939 长城证券 250,800 3,089,856.00 0.22
72 000999 华润三九 102,598 2,994,835.62 0.22
73 002670 国盛金控 303,200 2,774,280.00 0.20
74 002399 海普瑞 97,700 2,446,408.00 0.18
75 002429 兆驰股份 483,300 2,392,335.00 0.17
76 601238 广汽集团 249,802 2,248,218.00 0.16
77 603228 景旺电子 62,169 2,187,727.11 0.16
78 002745 木林森 141,300 2,177,433.00 0.16
79 000089 深圳机场 283,000 2,167,780.00 0.16
80 000039 中集集团 298,180 2,155,841.40 0.16
81 000690 宝新能源 456,201 2,153,268.72 0.16
82 000967 盈峰环境 256,500 2,116,125.00 0.15
83 002191 劲嘉股份 231,300 2,060,883.00 0.15
84 601333 广深铁路 913,100 2,054,475.00 0.15
85 000555 神州信息 132,300 2,034,774.00 0.15
86 002815 崇达技术 91,659 1,854,261.57 0.14
87 000987 越秀金控 155,000 1,807,300.00 0.13
88 000027 深圳能源 386,640 1,794,009.60 0.13
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 47页 共 57页
89 000031 大悦城 336,200 1,711,258.00 0.12
90 300770 新媒股份 6,500 1,453,790.00 0.11
91 600685 中船防务 84,300 1,425,513.00 0.10
92 000028 国药一致 30,900 1,390,809.00 0.10
93 002419 天虹股份 130,400 1,245,320.00 0.09
94 000062 深圳华强 79,400 1,154,476.00 0.08
95 002867 周大生 51,400 1,139,538.00 0.08
96 601139 深圳燃气 162,800 1,058,200.00 0.08
97 002945 华林证券 66,200 914,222.00 0.07
98 300616 尚品宅配 11,400 684,912.00 0.05
99 600548 深高速 66,400 606,896.00 0.04
100 002957 科瑞技术 12,500 298,750.00 0.02
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.08
2 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
3 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
4 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
5 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
6 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
7 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
8 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
9 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
10 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
11 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
12 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 47,455,986.25 0.93
2 601318 中国平安 29,071,556.00 0.57
3 000063 中兴通讯 15,531,186.81 0.30
4 300482 万孚生物 13,415,956.00 0.26
5 002841 视源股份 12,023,284.89 0.23
6 300454 深信服 9,231,877.08 0.18
7 002916 深南电路 8,963,302.00 0.18
8 000002 万 科Ａ 7,411,428.00 0.14
9 002352 顺丰控股 7,172,267.00 0.14
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 48页 共 57页
10 603160 汇顶科技 6,508,967.55 0.13
11 002475 立讯精密 6,332,938.70 0.12
12 003816 中国广核 6,301,292.00 0.12
13 000021 深科技 6,181,399.42 0.12
14 300770 新媒股份 6,153,690.00 0.12
15 002340 格林美 6,025,607.00 0.12
16 000651 格力电器 5,446,775.00 0.11
17 300529 健帆生物 5,116,498.00 0.10
18 000333 美的集团 4,836,848.00 0.09
19 001914 招商积余 4,679,631.00 0.09
20 300616 尚品宅配 4,667,168.00 0.09
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 289,732,960.02 5.66
2 000651 格力电器 283,385,686.07 5.53
3 000333 美的集团 257,300,192.23 5.02
4 000063 中兴通讯 208,101,532.44 4.06
5 000002 万 科Ａ 161,934,130.64 3.16
6 000001 平安银行 136,786,452.28 2.67
7 300760 迈瑞医疗 75,936,561.24 1.48
8 000100 TCL科技 75,487,515.37 1.47
9 300601 康泰生物 71,416,789.56 1.39
10 300136 信维通信 67,796,742.90 1.32
11 300014 亿纬锂能 63,897,983.25 1.25
12 002008 大族激光 63,771,969.15 1.25
13 300124 汇川技术 60,650,890.63 1.18
14 002594 比亚迪 55,955,270.20 1.09
15 002027 分众传媒 54,859,721.78 1.07
16 001979 招商蛇口 53,532,178.81 1.05
17 000066 中国长城 49,474,344.17 0.97
18 300454 深信服 48,083,607.03 0.94
19 300207 欣旺达 44,926,697.24 0.88
20 002465 海格通信 43,014,183.81 0.84
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
289,361,678.49
卖出股票收入（成交）总额
3,016,178,385.89
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 49页 共 57页
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本报告期末本基金未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本报告期末本基金未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本组合投资的前十名证券之一招商银行，因未依法履行其他职责，全国银行间同业拆借中心
于 2019年 7月 8日依据相关法规给予内部通报批评处分决定。
本组合投资的前十名证券之一平安银行，中国银保监会深圳监管局于 2020年 1月 20日做出
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 50页 共 57页
深银保监罚决字〔2020〕7 号，由于平安银行股份有限公司：1.汽车金融事业部将贷款调查的核
心事项委托第三方完成；2.代理保险销售的人员为非商业银行人员；3.汽车消费贷款风险分类结
果不能反映真实风险水平；4.个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；5.个人经营性
贷款分类结果不能反映真实风险水平；6.汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失；7.汽
车消费及经营贷款审查不到位；8.个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；
9.个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；10.个人消费贷款及个人经
营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；11.部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；12.信
用卡现金分期用途管控不力；13.代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高
风险评级的评级结果；14.代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的
风险隔离；15.“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当。根据相关规定对公司罚款
720万元。
平安银行因未依法履行其他职责，全国银行间同业拆借中心于 2019年 7月 8日依据相关法规
给予内部通报批评处分决定。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为有效跟踪标的指数，控制跟踪偏
离和跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成份股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，
该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
738,999.74
2
应收证券清算款
15,884,783.97
3
应收股利
66,908.31
4
应收利息
46,145.11
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
75,409.91
8 其他
25,913,424.24
9 合计
42,725,671.28
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 51页 共 57页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688106 金宏气体 1,078,462.00 0.08 新股锁定
2 688277 天智航 106,072.40 0.01 新股未上市
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
917 1,328,230.79 1,190,991,211.00 97.78
26,996,427.00 2.22
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
安邦人寿保险股份有
限公司－保守型投资
组合
1,090,471,396.00 89.53
2
中国平安人寿保险股
份有限公司－分红－
个险分红
100,012,730.00 8.21
3 杨德凤 1,130,000.00 0.09
4 周旭 1,008,000.00 0.08
5 来永珍 1,000,000.00 0.08
6 陶莉 1,000,000.00 0.08
7 林德伟 999,800.00 0.08
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 52页 共 57页
8 王静 508,100.00 0.04
9 华咬哜 500,000.00 0.04
10 李平 442,900.00 0.04
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：无。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2019年 9月 23日）
基金份额总额
6,009,987,638.00
本报告期期初基金份额总额
4,941,987,638.00
本报告期基金总申购份额
21,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
3,745,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,217,987,638.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、副总经理汪涛因个人原因提出辞任，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，离
任日期为 2020年 2月 28日。
2、2020年 5月公司董事会换届，经公司 2020年第三次股东会审议通过，陈宁、马琳接替
姚波、陈敬达成为公司新任董事，任职日期为 2020年 5月 27日。
3、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 53页 共 57页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
招商证券
3
1,344,525,034.42
40.70%
956,366.02
40.70%
增加 1
个
平安证券
2
835,007,866.71
25.28%
593,942.19
25.28%
-
国盛证券
1
709,238,722.18
21.47%
504,484.84
21.47%
新增
长江证券
1
271,594,290.13
8.22%
193,186.90
8.22%
新增
中信建投
证券
2
65,147,839.51
1.97%
46,340.87
1.97%
-
海通证券
4
39,629,207.62
1.20%
28,188.28
1.20%
-
广发证券
2
29,762,708.13
0.90%
21,171.31
0.90%
增加 1
个
中泰证券
2
8,535,354.40
0.26%
6,071.02
0.26%
-
爱建证券
2
-
-
-
-
退租
东方证券
2
-
-
-
-
-
太平洋证
券
3
-
-
-
-
-
新时代证 3
-
-
-
-
-
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 54页 共 57页
券
长城证券
2
-
-
-
-
退租
注：1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租
用协议。其中招商证券的一个席位作为申赎本基金的专用席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
招商证券 - -
24,000,000.00 2.71%
- -
平安证券 - -
10,000,000.00 1.13%
- -
国盛证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
中信建投
证券
- -
34,000,000.00 3.83%
- -
海通证券 - -
380,000,000.00 42.84%
- -
广发证券 - -
338,000,000.00 38.11%
- -
中泰证券 - -
101,000,000.00 11.39%
- -
爱建证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于平安中证粤港澳大湾区发展主题
交易型开放式指数证券投资基金基金
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 55页 共 57页
合同、托管协议调整申购赎回相关条
款的公告
2
平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基金基金合同
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
3
平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基金招募说明
书更新（摘要）
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
4
平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基金托管协议
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
5
平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基金招募说明
书更新
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
6
关于新增方正证券为平安中证粤港澳
大湾区发展主题交易型开放式指数证
券投资基金申购赎回代办机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
7
平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基金 2019年
第 4季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 20日
8
关于调整平安中证粤港澳大湾区发展
主题交易型开放式指数证券投资基金
指数许可使用费收取下限的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 22日
9
平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基金招募说明
书更新（摘要）
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 22日
10
平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基金招募说明
书更新
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 22日
11
平安基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 29日
12
平安基金管理有限公司关于基金经理
代为履行职务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 29日
13
平安基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 3月 27日
14
平安基金管理有限公司关于旗下基金
新增兴业证券为申购赎回代办机构的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 3月 30日
15
平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基金 2020年
第 1季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 22日
16
平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基金 2019年
年度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 30日
17
关于平安中证粤港澳大湾区发展主题
交易型开放式指数证券投资基金调整
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 5月 23日
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 56页 共 57页
最小申购、赎回单位的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2020/01/01--
2020/06/30
4,754,178,65
5.00
-
3,663,707,25
9.00
1,090,471,396.
00
89.53
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格
及时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能
导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000万元，基金面临转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持
有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金设立的文
件；
2、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
3、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
4、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件；
6、报告期内在规定报刊以及规定网站上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
粤港澳大湾区 ETF2020年中期报告
第 57页 共 57页
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。
平安基金管理有限公司
2020年 8月 28日
