平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数
证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 28日
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 08月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 06月 30日止。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 37
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 53
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 53
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 53
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 55
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 55
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 55
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 56
§10 重大事件揭示 ............................................................... 56
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 56
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 57
10.8 其他重大事件 .............................................................. 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 59
§12 备查文件目录 ............................................................... 59
12.1 备查文件目录 .............................................................. 59
12.2 存放地点 .................................................................. 60
12.3 查阅方式 .................................................................. 60
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
平安 MSCI中国 A股国际 ETF
场内简称
MSCI国际（扩位证券简称：平安 MSCI国际 ETF）
基金主代码
512360
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2018年 6月 15日
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
89,337,704.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期
2018年 7月 20日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本
基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误
差控制在 2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的
效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准
MSCI中国 A股国际指数（MSCI China A International Index）
收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，
采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数
所代表的股票相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
陈特正 郭明
联系电话
0755-22626828 010-66105799
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95588
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传真
0755-23997878 (010)66105798
注册地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
罗春风 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
本期已实现收益
14,201,871.32
本期利润
9,825,399.08
加权平均基金份额本期利润
0.0831
本期加权平均净值利润率
7.10%
本期基金份额净值增长率
8.12%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润
20,805,803.01
期末可供分配基金份额利润
0.2329
期末基金资产净值
114,030,262.31
期末基金份额净值
1.2764
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
27.64%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 9.33% 0.86% 8.34% 0.87% 0.99% -0.01%
过去三个月 16.51% 0.90% 14.50% 0.93% 2.01% -0.03%
过去六个月 8.12% 1.50% 5.89% 1.53% 2.23% -0.03%
过去一年 19.93% 1.20% 13.94% 1.22% 5.99% -0.02%
自基金合同生效起
至今
27.64% 1.36% 13.64% 1.39% 14.00% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2018年 06月 15日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
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比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责
任公司，持有股权 68.19%；大华资产管理有限公司，持有股权 17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，
持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳
定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质
的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。
截至 2020年 06月 30日，平安基金共管理 115只公募基金，资产管理总规模约为 3,784亿元人民
币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
成钧
ETF 指数
中心指数
投 资 总
监，平安
MSCI 中国
A 股国际
交易型开
放式指数
证券投资
基金基金
经理
2018 年 6
月 15日
- 9年
成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
股份有限公司。2017年 2月加入平安基金
管理有限公司，现任 ETF 指数中心指数投
资总监。同时担任平安沪深 300 交易型开
放式指数证券投资基金、平安中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金、平安沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A股
国际交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安创业板交易型
开放式指数证券投资基金、平安中债-中高
等级公司债利差因子交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证 5-10年期国债活跃
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券交易型开放式指数证券投资基金、平安
中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式
指数证券投资基金、平安创业板交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、平安中
债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式
指数证券投资基金、平安股息精选沪港深
股票型证券投资基金基金经理。
刘 洁
倩
平安 MSCI
中国 A 股
国际交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
助理
2018 年
10 月 16
日
2020 年 3
月 25日
7年
刘洁倩，浙江大学博士，曾担任国泰基金
管理有限公司产品研究主管。2018年 8月
加入平安基金管理有限公司，曾任资产配
置事业部 ETF 指数投资中心指数研究员。
现任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。
钱晶
平安 MSCI
中国 A 股
国际交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
2019 年 2
月 28日
- 9年
钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。
曾先后担任国信证券股份有限公司量化分
析师、华安基金管理有限公司基金经理。
2017年 10月加入平安基金管理有限公司，
曾任资产配置事业部 ETF 指数部投资经
理。现担任 ETF 指数中心投资副总监，同
时担任平安中证沪港深高股息精选指数型
证券投资基金、平安 MSCI中国 A股低波动
交易型开放式指数证券投资基金、平安港
股通恒生中国企业交易型开放式指数证券
投资基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、平安
MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券
投资基金、平安创业板交易型开放式指数
证券投资基金、平安中证人工智能主题交
易型开放式指数证券投资基金、平安中证
新能源汽车产业交易型开放式指数证券投
资基金、平安创业板交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理。
董 俊
玲
平安 MSCI
中国 A 股
国际交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
助理
2019 年 7
月 22日
- 2年
董俊玲，女，同济大学硕士。曾担任鹏华
基金管理有限公司 FOF研究员。2019年 7
月加入平安基金管理有限公司，现任资产
配置事业部 ETF 指数投资中心指数研究
员。同时担任平安沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金、平安中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金、平安港股通恒
生中国企业交易型开放式指数证券投资基
金、平安创业板交易型开放式指数证券投
资基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开
放式指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A
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股低波动交易型开放式指数证券投资基
金、平安中证人工智能主题交易型开放式
指数证券投资基金、平安中证 5-10年期国
债活跃券交易型开放式指数证券投资基
金、平安中债-中高等级公司债利差因子交
易型开放式指数证券投资基金、平安沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、平安中证
500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交
易型开放式指数证券投资基金、平安中证
新能源汽车产业交易型开放式指数证券投
资基金、平安创业板交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理助理。
刘帆
平安 MSCI
中国 A 股
国际交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
助理
2019 年
12 月 12
日
- 3年
刘帆，女，南开大学硕士。2016年 7月加
入平安基金管理有限公司，现任资产配置
事业部 ETF 指数投资中心指数研究员。同
时担任平安沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金、平安港股通恒生中国
企业交易型开放式指数证券投资基金、平
安创业板交易型开放式指数证券投资基
金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A股低
波动交易型开放式指数证券投资基金、平
安中证人工智能主题交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展
主题交易型开放式指数证券投资基金、平
安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安 MSCI中国 A股国际交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、平
安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安中证新能源汽车产业交
易型开放式指数证券投资基金、平安创业
板交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1）投资策略
作为一只投资于 MSCI中国 A股国际指数的被动型产品，基金在投资管理上，继续采取完全复
制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理
中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金的日均偏离度为 0.04%，年化跟踪误差 0.80%，较好的完成了基金合同中控
制年化跟踪误差不超过 2%的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.2764元；本报告期基金份额净值增长率为 8.12%，业绩
比较基准收益率为 5.89%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年下半年，中美贸易摩擦虽然仍有一定不确定性，但是边际影响下降。对比当前海
外各国权益资产估值，A股具备较高的吸引力，预计外资将继续流入国内市场。宏观方面，在“以
国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的指导下，国内经济转型进程或将加速，寻找并
挖掘潜在的行业增长机会。货币政策方面，在经济未完全恢复之前，预计仍然会保持适当宽松，
很难突然转向。综上考虑，我们对权益资产的前景仍保持谨慎乐观。
作为基金管理人，我们将继续坚持紧密跟踪标的指数表现的投资目标，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5,000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金的管理人——平安基金
管理有限公司在平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，平安 MSCI中国 A
股国际交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的平安MSCI中国A股国际交易型开放式指
数证券投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
4,578,541.14 4,224,783.78
结算备付金
74,687.23 159,486.78
存出保证金
10,394.33 13,792.45
交易性金融资产
6.4.7.2
109,971,633.91 184,070,263.89
其中：股票投资
109,971,633.91 184,070,263.89
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
264,423.86 13,215.87
应收利息
6.4.7.5
397.60 843.63
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
75,409.91 189,419.62
资产总计
114,975,487.98 188,671,806.02
负债和所有者权益
附注号
本期末
上年度末
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 14页 共 60页
2020年 6月 30日 2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
341,830.88 1,229,255.41
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
49,630.87 81,451.12
应付托管费
9,926.17 16,290.22
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
22,233.60 42,108.23
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
521,604.15 379,358.04
负债合计
945,225.67 1,748,463.02
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
89,337,704.00 158,337,704.00
未分配利润
6.4.7.10
24,692,558.31 28,585,639.00
所有者权益合计
114,030,262.31 186,923,343.00
负债和所有者权益总计
114,975,487.98 188,671,806.02
注： 报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.2764元，基金份额总额 89,337,704.00份。
6.2 利润表
会计主体：平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
10,628,158.26 77,553,605.23
1.利息收入
11,230.13 11,181.88
其中：存款利息收入
6.4.7.11
11,230.13 11,122.15
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 59.73
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
14,820,723.43 11,613,112.37
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 15页 共 60页
列）
其中：股票投资收益
6.4.7.12
13,742,205.86 9,461,432.94
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
1,078,517.57 2,151,679.43
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-4,376,472.24 65,874,007.04
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
172,676.94 55,303.94
减：二、费用
802,759.18 1,321,159.30
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
346,624.54 657,276.12
2．托管费
6.4.10.2.2
69,324.88 131,455.18
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
112,702.67 210,710.15
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
274,107.09 321,717.85
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
9,825,399.08 76,232,445.93
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
9,825,399.08 76,232,445.93
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
158,337,704.00 28,585,639.00 186,923,343.00
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
- 9,825,399.08
9,825,399.08
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 16页 共 60页
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-69,000,000.00 -13,718,479.77 -82,718,479.77
其中：1.基金申
购款
3,000,000.00 272,126.56 3,272,126.56
2.基金赎
回款
-72,000,000.00 -13,990,606.33 -85,990,606.33
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
89,337,704.00 24,692,558.31 114,030,262.31
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
386,337,704.00 -59,501,552.41 326,836,151.59
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 76,232,445.93
76,232,445.93
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-171,000,000.00 -2,874,166.98 -173,874,166.98
其中：1.基金申
购款
27,000,000.00 517,541.75 27,517,541.75
2.基金赎
回款
-198,000,000.00 -3,391,708.73 -201,391,708.73
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
215,337,704.00 13,856,726.54 229,194,430.54
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 17页 共 60页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
罗春风
林婉文
张南南
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金(原名为平安大华 MSCI中国 A股国际
交易型开放式指数证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2018]528 号《关于准予平安大华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证
券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于
2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大
华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型
的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
323,321,955.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道
中天验字(2018)第 0365号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华 MSCI中国 A股国
际交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2018年 6月 15日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 323,337,704.00 份基金份额，其中网下现金方式认购资金利息折合 15,749.00
份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有
限公司(以下简称“工商银行”)。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2018]95 号审核同意，本基金
323,337,704.00份基金份额于 2018年 7月 20日在上交所挂牌交易。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华 MSCI中国 A股国际
交易型开放式指数证券投资基金于 2018年 11月 30日起更名为平安 MSCI中国 A股国际交易型开
放式指数证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的标的指数为 MSCI中国 A股国际指数(MSCI China A
International Index)，投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化；投
资范围为标的指数 MSCI中国 A股国际指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标，本
基金还可投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括
国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 18页 共 60页
分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、
权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：MSCI
中国 A股国际指数收益率。
本基金的基金管理人平安基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了平安 MSCI中国
A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接
基金”)。平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，
将绝大多数基金资产投资于本基金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安 MSCI中国 A股国际交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财
务状况以及自 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 19页 共 60页
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的
通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 20页 共 60页
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
4,578,541.14
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
4,578,541.14
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
92,381,931.81 109,971,633.91 17,589,702.10
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
92,381,931.81 109,971,633.91 17,589,702.10
注：于 2020年 6月 30日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增值为
零。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 21页 共 60页
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
363.13
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
30.24
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
4.23
合计
397.60
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
其他应收款
-
待摊费用
75,409.91
合计
75,409.91
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
22,233.60
银行间市场应付交易费用
-
合计
22,233.60
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 110,890.78
应付指数使用费 35,397.50
应退替代款 374,351.87
可退替代款 964.00
合计
521,604.15
注：可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差
乘以替代数量的金额。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 22页 共 60页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 158,337,704.00
158,337,704.00
本期申购
3,000,000.00
3,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-72,000,000.00
-72,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
89,337,704.00
89,337,704.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 17,508,924.11 11,076,714.89 28,585,639.00
本期利润
14,201,871.32 -4,376,472.24 9,825,399.08
本期基金份额交易
产生的变动数
-10,904,992.42 -2,813,487.35 -13,718,479.77
其中：基金申购款
537,343.33 -265,216.77 272,126.56
基金赎回款
-11,442,335.75 -2,548,270.58 -13,990,606.33
本期已分配利润
- - -
本期末
20,805,803.01 3,886,755.30 24,692,558.31
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
10,617.52
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
501.29
其他
111.32
合计
11,230.13
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
9,652,767.59
股票投资收益——赎回差价收入
4,089,438.27
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 23页 共 60页
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
13,742,205.86
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
51,770,723.02
减：卖出股票成本总额
42,117,955.43
买卖股票差价收入
9,652,767.59
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
赎回基金份额对价总额
85,990,606.33
减：现金支付赎回款总额
31,622,581.33
减：赎回股票成本总额
50,278,586.73
赎回差价收入
4,089,438.27
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资产生的申购差价收入。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 24页 共 60页
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 25页 共 60页
股票投资产生的股利收益
1,078,517.57
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,078,517.57
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
-4,376,472.24
股票投资
-4,376,472.24
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-4,376,472.24
注：本基金本年度公允价值变动收益-股票投资中包含的可退替代款产生的公允价值变动收益为
零。
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
172,676.94
合计
172,676.94
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
112,702.67
银行间市场交易费用
-
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 26页 共 60页
合计
112,702.67
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
26,355.42
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
银行费用 268.00
指数使用费 88,358.22
IOPV计算费 24,863.02
登记结算费 74,590.09
合计
274,107.09
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人
工商银行 基金托管人
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
平安银行股份有限公司(“平安银行”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
平安 MSCI中国 A股国际 ETF联接基金 本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 27页 共 60页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
平安证券 2,628,236.30 3.67
67,708,976.45 47.51
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
平安证券 1,869.44 3.67
- -
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
平安证券 48,161.96 47.51
11,096.49 21.87
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 28页 共 60页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
346,624.54 657,276.12
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人平安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
69,324.88 131,455.18
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 29页 共 60页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
平安MSCI中国A
股国际ETF联接
基金
75,220,100.00
84.1975
131,980,600.00
83.3539
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
工商银行-活期存
款
4,578,541.14
10,617.52
4,568,423.43
10,283.40
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
（1）于 2020年 6月 30日，本基金持有 175,000.00股工商银行的 A股普通股，成本总额为
人民币 979,221.02元，估值总额为人民币 871,500.00元，占基金资产净值的比例为 0.76%（2019
年 6月 30日，本基金持有 475,300.00股工商银行的 A股普通股，成本总额为人民币 2,663,761.90
元，估值总额为人民币 2,799,517.00元，占基金资产净值的比例为 1.22%）。
（2）于 2020年 6月 30日，本基金持有 35,400.00股中国平安的 A股普通股，成本总额为人
民币 2,412,330.71元，估值总额为人民币 2,527,560.00元，占基金资产净值的比例为 2.22%（2019
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 30页 共 60页
年 6月 30日，本基金持有 95,500.00股中国平安的 A股普通股，成本总额为人民币 6,106,529.30
元，估值总额为人民币 8,462,255.00元，占基金资产净值的比例为 3.69%）。
（3）于 2020年 6月 30日，本基金持有 63,000.00股平安银行的 A股普通股，成本总额为人
民币 725,269.11 元，估值总额为人民币 806,400.00 元，占基金资产净值的比例为 0.71%（2019
年 6月 30日，本基金持有 151,400.00股平安银行的 A股普通股，成本总额为人民币 1,526,536.26
元，估值总额为人民币 2,086,292.00元，占基金资产净值的比例为 0.91%）。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002500
山西
证券
2020年
6月 29
日
2020年
7月 10
日
配股未
上市
5.00 6.54 3,420 17,100.00 22,366.80 -
300840
酷特
智能
2020年
6月 30
日
2020年
7月 8
日
新股未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300843
胜蓝
股份
2020年
6月 23
日
2020年
7月 2
日
新股未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300845
捷安
高科
2020年
6月 24
日
2020年
7月 3
日
新股未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020年
7月 1
日
新股未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
688051
佳华
科技
2020年
3月 12
日
2020年
9月 21
日
新股锁
定
50.81 120.27 1,505 76,469.05 181,006.35 -
688277
天智
航-U
2020年
6月 24
日
2020年
7月 7
日
新股未
上市
12.04 12.04 5,483 66,015.32 66,015.32 -
688588
凌志
软件
2020年
4月 28
日
2020年
11月
11日
新股锁
定
11.49 33.33 11,287 129,687.63 376,195.71 -
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 31页 共 60页
注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。
2.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新
股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获
配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 32页 共 60页
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的同业存单
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按长期信用评级列示的债券投资
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 33页 共 60页
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易
所或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券
种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较
高，组合变现比例能力较好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 34页 共 60页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 4,578,541.14 - - - 4,578,541.14
结算备付金 74,687.23 - - - 74,687.23
存出保证金 10,394.33 - - - 10,394.33
交易性金融资产 - - - 109,971,633.91 109,971,633.91
应收利息 - - - 397.60 397.60
应收证券清算款 - - - 264,423.86 264,423.86
其他资产 - - - 75,409.91 75,409.91
资产总计
4,663,622.70 - - 110,311,865.28 114,975,487.98
负债
应付管理人报酬 - - - 49,630.87 49,630.87
应付托管费 - - - 9,926.17 9,926.17
应付证券清算款 - - - 341,830.88 341,830.88
应付交易费用 - - - 22,233.60 22,233.60
其他负债 - - - 521,604.15 521,604.15
负债总计
- - - 945,225.67 945,225.67
利率敏感度缺口
4,663,622.70 - - 109,366,639.61 114,030,262.31
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 4,224,783.78 - - - 4,224,783.78
结算备付金 159,486.78 - - - 159,486.78
存出保证金 13,792.45 - - - 13,792.45
交易性金融资产 - - - 184,070,263.89 184,070,263.89
应收利息 - - - 843.63 843.63
应收证券清算款 - - - 13,215.87 13,215.87
其他资产 - - - 189,419.62 189,419.62
资产总计
4,398,063.01
-
-
184,273,743.01
188,671,806.02
负债
应付管理人报酬 - - - 81,451.12 81,451.12
应付托管费 - - - 16,290.22 16,290.22
应付证券清算款 - - - 1,229,255.41 1,229,255.41
应付交易费用 - - - 42,108.23 42,108.23
其他负债 - - - 379,358.04 379,358.04
负债总计
- -
-
1,748,463.02
1,748,463.02
利率敏感度缺口
4,398,063.01
-
-
182,525,279.99
186,923,343.00
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 35页 共 60页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本报告期末，本基金未持有交易性债券(2019年 12月 31日：同)，因此市场利率的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配
股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基
金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金投资于 MSCI中国 A股国际指数（MSCI China A International Index）的成份股
及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 36页 共 60页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
109,971,633.91
96.44
184,070,263.89
98.47
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
109,971,633.91 96.44
184,070,263.89 98.47
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准增加
5%
6,490,045.50 9,788,213.15
业绩比较基准减少
5%
6,490,045.50 -9,788,213.15
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 37页 共 60页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
109,971,633.91 95.65
其中：股票
109,971,633.91 95.65
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
4,653,228.37 4.05
8 其他各项资产
350,625.70 0.30
9 合计
114,975,487.98 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,807,638.00 1.59
B
采矿业
2,763,014.90 2.42
C
制造业
56,066,225.33 49.17
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
2,782,155.20 2.44
E
建筑业
2,169,552.80 1.90
F
批发和零售业
1,827,602.00 1.60
G
交通运输、仓储和
邮政业
3,064,865.50 2.69
H
住宿和餐饮业
130,556.00 0.11
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
6,389,231.91 5.60
J
金融业
23,224,428.40 20.37
K
房地产业
3,903,926.60 3.42
L
租赁和商务服务
业
1,652,703.07 1.45
M
科学研究和技术
服务业
910,892.00 0.80
N
水利、环境和公共 82,824.00 0.07
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 38页 共 60页
设施管理业
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
149,850.00 0.13
Q
卫生和社会工作
1,307,158.60 1.15
R
文化、体育和娱乐
业
941,765.00 0.83
S
综合
67,718.00 0.06
合计
109,242,107.31 95.80
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
147,460.65 0.13
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
12,766.32 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
569,299.63 0.50
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
729,526.60 0.64
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 39页 共 60页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 6,144,096.00 5.39
2 601318 中国平安 35,400 2,527,560.00 2.22
3 600036 招商银行 67,700 2,282,844.00 2.00
4 000858 五 粮 液 12,700 2,173,224.00 1.91
5 600276 恒瑞医药 17,367 1,602,974.10 1.41
6 600900 长江电力 72,200 1,367,468.00 1.20
7 300750 宁德时代 7,200 1,255,392.00 1.10
8 002475 立讯精密 22,922 1,177,044.70 1.03
9 603288 海天味业 8,860 1,102,184.00 0.97
10 601166 兴业银行 68,100 1,074,618.00 0.94
11 300760 迈瑞医疗 3,400 1,039,380.00 0.91
12 600000 浦发银行 96,400 1,019,912.00 0.89
13 002714 牧原股份 12,252 1,004,664.00 0.88
14 601888 中国中免 6,429 990,258.87 0.87
15 002415 海康威视 30,637 929,832.95 0.82
16 601398 工商银行 175,000 871,500.00 0.76
17 000002 万 科Ａ 32,100 839,094.00 0.74
18 601288 农业银行 245,300 829,114.00 0.73
19 000001 平安银行 63,000 806,400.00 0.71
20 600030 中信证券 32,000 771,520.00 0.68
21 600585 海螺水泥 12,900 682,539.00 0.60
22 603259 药明康德 6,920 668,472.00 0.59
23 601328 交通银行 129,400 663,822.00 0.58
24 600016 民生银行 116,700 661,689.00 0.58
25 601668 中国建筑 138,240 659,404.80 0.58
26 000661 长春高新 1,500 652,950.00 0.57
27 600887 伊利股份 20,100 625,713.00 0.55
28 600048 保利地产 39,100 577,898.00 0.51
29 601601 中国太保 20,900 569,525.00 0.50
30 300015 爱尔眼科 13,036 566,414.20 0.50
31 000651 格力电器 10,000 565,700.00 0.50
32 002352 顺丰控股 9,900 541,530.00 0.47
33 300059 东方财富 26,280 530,856.00 0.47
34 300122 智飞生物 5,200 520,780.00 0.46
35 600031 三一重工 27,600 517,776.00 0.45
36 002142 宁波银行 19,700 517,519.00 0.45
37 002304 洋河股份 4,900 515,186.00 0.45
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 40页 共 60页
38 000725 京东方Ａ 109,900 513,233.00 0.45
39 000063 中兴通讯 12,700 509,651.00 0.45
40 600309 万华化学 10,100 504,899.00 0.44
41 601012 隆基股份 12,370 503,830.10 0.44
42 601818 光大银行 129,000 461,820.00 0.40
43 600588 用友网络 10,450 460,845.00 0.40
44 300498 温氏股份 20,760 452,568.00 0.40
45 601688 华泰证券 23,800 447,440.00 0.39
46 601766 中国中车 78,800 438,916.00 0.38
47 002594 比亚迪 6,100 437,980.00 0.38
48 000568 泸州老窖 4,700 428,264.00 0.38
49 600104 上汽集团 25,200 428,148.00 0.38
50 601211 国泰君安 24,800 428,048.00 0.38
51 600809 山西汾酒 2,900 420,500.00 0.37
52 000895 双汇发展 9,100 419,419.00 0.37
53 000876 新 希 望 14,000 417,200.00 0.37
54 600050 中国联通 85,000 411,400.00 0.36
55 000538 云南白药 4,325 405,728.25 0.36
56 600999 招商证券 18,400 403,880.00 0.35
57 601988 中国银行 113,800 396,024.00 0.35
58 601229 上海银行 47,626 395,295.80 0.35
59 600745 闻泰科技 3,100 390,445.00 0.34
60 300413 芒果超媒 5,940 387,288.00 0.34
61 600570 恒生电子 3,482 375,011.40 0.33
62 000166 申万宏源 74,200 374,710.00 0.33
63 603501 韦尔股份 1,800 363,510.00 0.32
64 600690 海尔智家 20,400 361,080.00 0.32
65 601066 中信建投 9,100 358,358.00 0.31
66 001979 招商蛇口 21,500 353,460.00 0.31
67 601169 北京银行 70,600 345,940.00 0.30
68 601006 大秦铁路 49,000 344,960.00 0.30
69 601390 中国中铁 68,000 341,360.00 0.30
70 300601 康泰生物 2,100 340,536.00 0.30
71 600703 三安光电 13,600 340,000.00 0.30
72 603986 兆易创新 1,420 334,992.20 0.29
73 600028 中国石化 85,200 333,132.00 0.29
74 600837 海通证券 26,400 332,112.00 0.29
75 002555 三七互娱 7,000 327,600.00 0.29
76 600436 片仔癀 1,900 323,475.00 0.28
77 600547 山东黄金 8,720 319,326.40 0.28
78 002241 歌尔股份 10,800 317,088.00 0.28
79 601186 中国铁建 37,400 313,412.00 0.27
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 41页 共 60页
80 603160 汇顶科技 1,400 312,060.00 0.27
81 600406 国电南瑞 15,400 311,850.00 0.27
82 002007 华兰生物 6,140 307,675.40 0.27
83 601989 中国重工 76,800 307,200.00 0.27
84 601336 新华保险 6,900 305,532.00 0.27
85 601933 永辉超市 32,000 300,160.00 0.26
86 300014 亿纬锂能 6,233 298,249.05 0.26
87 601857 中国石油 70,800 296,652.00 0.26
88 601138 工业富联 19,500 295,425.00 0.26
89 000938 紫光股份 6,784 291,576.32 0.26
90 601899 紫金矿业 64,500 283,800.00 0.25
91 600019 宝钢股份 62,000 282,720.00 0.25
92 000100 TCL科技 44,300 274,660.00 0.24
93 000338 潍柴动力 20,000 274,400.00 0.24
94 000776 广发证券 19,400 273,928.00 0.24
95 688111 金山办公 800 273,264.00 0.24
96 002027 分众传媒 48,260 268,808.20 0.24
97 002024 苏宁易购 30,500 267,485.00 0.23
98 600346 恒力石化 19,080 267,120.00 0.23
99 002230 科大讯飞 7,100 265,753.00 0.23
100 002050 三花智控 12,095 264,880.50 0.23
101 002410 广联达 3,800 264,860.00 0.23
102 600015 华夏银行 42,700 261,324.00 0.23
103 300433 蓝思科技 9,300 260,772.00 0.23
104 601088 中国神华 18,000 258,480.00 0.23
105 300142 沃森生物 4,900 256,564.00 0.22
106 002371 北方华创 1,500 256,365.00 0.22
107 300347 泰格医药 2,500 254,700.00 0.22
108 002916 深南电路 1,516 253,960.32 0.22
109 002624 完美世界 4,400 253,616.00 0.22
110 601628 中国人寿 9,300 253,053.00 0.22
111 601009 南京银行 33,800 247,754.00 0.22
112 002311 海大集团 5,100 242,709.00 0.21
113 600009 上海机场 3,300 237,831.00 0.21
114 600340 华夏幸福 10,400 237,744.00 0.21
115 601155 新城控股 7,500 234,300.00 0.21
116 601100 恒立液压 2,900 232,580.00 0.20
117 600196 复星医药 6,800 230,180.00 0.20
118 300033 同花顺 1,700 226,236.00 0.20
119 600919 江苏银行 39,600 224,532.00 0.20
120 600438 通威股份 12,900 224,202.00 0.20
121 600183 生益科技 7,600 222,452.00 0.20
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 42页 共 60页
122 300003 乐普医疗 6,000 219,120.00 0.19
123 002001 新 和 成 7,500 218,250.00 0.19
124 002129 中环股份 9,500 213,370.00 0.19
125 300124 汇川技术 5,600 212,744.00 0.19
126 600741 华域汽车 10,200 212,058.00 0.19
127 603993 洛阳钼业 57,300 210,291.00 0.18
128 002493 荣盛石化 17,000 209,100.00 0.18
129 002841 视源股份 2,100 208,992.00 0.18
130 600383 金地集团 15,200 208,240.00 0.18
131 002602 世纪华通 13,500 206,685.00 0.18
132 601225 陕西煤业 28,400 204,764.00 0.18
133 601788 光大证券 12,700 203,962.00 0.18
134 002460 赣锋锂业 3,800 203,566.00 0.18
135 002271 东方雨虹 5,000 203,150.00 0.18
136 002600 领益智造 19,000 201,970.00 0.18
137 601939 建设银行 31,600 199,396.00 0.17
138 601901 方正证券 28,000 198,240.00 0.17
139 601877 正泰电器 7,500 197,625.00 0.17
140 002236 大华股份 10,000 192,100.00 0.17
141 002120 韵达股份 7,770 189,976.50 0.17
142 300676 华大基因 1,200 187,092.00 0.16
143 002044 美年健康 12,840 185,024.40 0.16
144 600958 东方证券 19,400 184,106.00 0.16
145 600886 国投电力 23,400 183,924.00 0.16
146 000596 古井贡酒 1,200 180,288.00 0.16
147 300136 信维通信 3,400 180,268.00 0.16
148 600926 杭州银行 20,080 179,113.60 0.16
149 600893 航发动力 7,489 175,841.72 0.15
150 300529 健帆生物 2,530 175,835.00 0.15
151 002127 南极电商 8,300 175,711.00 0.15
152 603369 今世缘 4,400 175,076.00 0.15
153 000977 浪潮信息 4,424 173,332.32 0.15
154 601985 中国核电 42,100 172,189.00 0.15
155 601816 京沪高铁 27,600 171,948.00 0.15
156 600845 宝信软件 2,910 171,922.80 0.15
157 601669 中国电建 49,600 171,616.00 0.15
158 603019 中科曙光 4,444 170,649.60 0.15
159 600606 绿地控股 27,600 170,568.00 0.15
160 600010 包钢股份 157,900 170,532.00 0.15
161 002821 凯莱英 700 170,100.00 0.15
162 002812 恩捷股份 2,580 169,764.00 0.15
163 000069 华侨城Ａ 28,000 169,680.00 0.15
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 43页 共 60页
164 603899 晨光文具 3,100 169,260.00 0.15
165 300408 三环集团 6,100 168,970.00 0.15
166 600600 青岛啤酒 2,200 168,300.00 0.15
167 300558 贝达药业 1,200 167,976.00 0.15
168 002456 欧菲光 9,100 167,349.00 0.15
169 600763 通策医疗 1,000 166,770.00 0.15
170 000768 中航飞机 9,400 166,756.00 0.15
171 600584 长电科技 5,300 165,731.00 0.15
172 600161 天坛生物 3,636 164,819.88 0.14
173 300454 深信服 800 164,768.00 0.14
174 603444 吉比特 300 164,703.00 0.14
175 300628 亿联网络 2,400 163,824.00 0.14
176 300253 卫宁健康 7,140 163,791.60 0.14
177 601881 中国银河 14,100 161,727.00 0.14
178 600521 华海药业 4,700 159,471.00 0.14
179 002384 东山精密 5,300 158,735.00 0.14
180 601990 南京证券 11,100 158,397.00 0.14
181 603939 益丰药房 1,740 158,340.00 0.14
182 002179 中航光电 3,850 157,888.50 0.14
183 601377 兴业证券 23,000 157,550.00 0.14
184 000963 华东医药 6,200 156,860.00 0.14
185 600029 南方航空 30,200 156,134.00 0.14
186 002736 国信证券 13,800 155,940.00 0.14
187 601618 中国中冶 61,800 155,118.00 0.14
188 002414 高德红外 5,260 154,012.80 0.14
189 600872 中炬高新 2,600 152,178.00 0.13
190 002463 沪电股份 6,000 149,880.00 0.13
191 002607 中公教育 5,400 149,850.00 0.13
192 000425 徐工机械 25,300 149,523.00 0.13
193 300144 宋城演艺 8,600 148,780.00 0.13
194 603658 安图生物 900 146,196.00 0.13
195 300782 卓胜微 360 146,077.20 0.13
196 600332 白云山 4,500 145,485.00 0.13
197 600061 国投资本 11,400 145,122.00 0.13
198 000656 金科股份 17,700 144,432.00 0.13
199 600660 福耀玻璃 6,900 144,003.00 0.13
200 002252 上海莱士 17,000 143,820.00 0.13
201 603799 华友钴业 3,698 143,704.28 0.13
202 002157 正邦科技 8,200 143,336.00 0.13
203 300450 先导智能 3,100 143,251.00 0.13
204 000625 长安汽车 12,900 141,900.00 0.12
205 603517 绝味食品 2,000 141,480.00 0.12
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 44页 共 60页
206 601111 中国国航 21,400 141,454.00 0.12
207 601727 上海电气 27,800 140,112.00 0.12
208 000157 中联重科 21,600 138,888.00 0.12
209 300308 中际旭创 2,200 138,600.00 0.12
210 600298 安琪酵母 2,800 138,544.00 0.12
211 002049 紫光国微 1,900 138,225.00 0.12
212 600352 浙江龙盛 10,800 138,132.00 0.12
213 601872 招商轮船 23,500 137,005.00 0.12
214 600115 东方航空 32,300 136,306.00 0.12
215 603882 金域医学 1,500 134,250.00 0.12
216 002603 以岭药业 4,300 134,117.00 0.12
217 603659 璞泰来 1,300 133,926.00 0.12
218 600674 川投能源 14,300 132,561.00 0.12
219 601162 天风证券 21,800 132,108.00 0.12
220 601319 中国人保 20,400 131,376.00 0.12
221 601360 三六零 7,100 130,001.00 0.11
222 600118 中国卫星 4,200 129,486.00 0.11
223 002385 大北农 14,100 128,451.00 0.11
224 300595 欧普康视 1,850 128,279.00 0.11
225 000860 顺鑫农业 2,250 128,205.00 0.11
226 600760 中航沈飞 3,900 127,998.00 0.11
227 002032 苏 泊 尔 1,800 127,800.00 0.11
228 000066 中国长城 9,600 126,720.00 0.11
229 600536 中国软件 1,600 126,720.00 0.11
230 002439 启明星辰 3,000 126,210.00 0.11
231 000783 长江证券 18,700 126,038.00 0.11
232 603605 珀莱雅 700 126,014.00 0.11
233 600795 国电电力 68,000 125,800.00 0.11
234 002065 东华软件 10,000 125,200.00 0.11
235 300383 光环新网 4,800 125,136.00 0.11
236 002153 石基信息 3,200 124,896.00 0.11
237 601600 中国铝业 45,000 124,200.00 0.11
238 002146 荣盛发展 15,300 123,930.00 0.11
239 002223 鱼跃医疗 3,400 123,760.00 0.11
240 600867 通化东宝 7,100 123,753.00 0.11
241 000786 北新建材 5,800 123,714.00 0.11
242 002185 华天科技 9,100 123,123.00 0.11
243 603707 健友股份 1,900 122,683.00 0.11
244 300661 圣邦股份 400 122,020.00 0.11
245 002202 金风科技 12,200 121,634.00 0.11
246 688396 华润微 2,800 121,632.00 0.11
247 600018 上港集团 28,900 121,380.00 0.11
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 45页 共 60页
248 601607 上海医药 6,600 121,308.00 0.11
249 600705 中航资本 30,500 120,780.00 0.11
250 601108 财通证券 11,700 119,925.00 0.11
251 600085 同仁堂 4,400 119,328.00 0.10
252 002299 圣农发展 4,100 118,900.00 0.10
253 600498 烽火通信 4,100 118,531.00 0.10
254 600998 九州通 6,300 117,306.00 0.10
255 600079 人福医药 4,300 117,046.00 0.10
256 002466 天齐锂业 5,080 116,586.00 0.10
257 600143 金发科技 8,800 115,896.00 0.10
258 002690 美亚光电 2,200 115,720.00 0.10
259 600637 东方明珠 11,990 115,703.50 0.10
260 300251 光线传媒 10,600 115,646.00 0.10
261 002180 纳思达 3,500 115,185.00 0.10
262 603338 浙江鼎力 1,520 115,170.40 0.10
263 603858 步长制药 3,976 114,707.60 0.10
264 000703 恒逸石化 12,550 114,581.50 0.10
265 300482 万孚生物 1,100 114,400.00 0.10
266 600176 中国巨石 12,400 113,460.00 0.10
267 601800 中国交建 15,400 113,036.00 0.10
268 600111 北方稀土 12,100 112,772.00 0.10
269 600109 国金证券 9,800 111,818.00 0.10
270 600489 中金黄金 12,200 111,508.00 0.10
271 300316 晶盛机电 4,500 111,330.00 0.10
272 002405 四维图新 6,750 111,307.50 0.10
273 001914 招商积余 3,600 110,628.00 0.10
274 002074 国轩高科 4,100 110,044.00 0.10
275 002739 万达电影 7,200 109,944.00 0.10
276 600522 中天科技 9,600 109,920.00 0.10
277 600004 白云机场 7,200 109,728.00 0.10
278 600201 生物股份 3,940 109,689.60 0.10
279 601018 宁波港 30,700 109,599.00 0.10
280 600132 重庆啤酒 1,500 109,500.00 0.10
281 601919 中远海控 31,500 109,305.00 0.10
282 600023 浙能电力 31,100 109,161.00 0.10
283 002773 康弘药业 2,200 109,120.00 0.10
284 000050 深天马Ａ 7,100 109,056.00 0.10
285 002373 千方科技 4,500 107,955.00 0.09
286 000961 中南建设 12,100 107,690.00 0.09
287 300285 国瓷材料 3,200 107,232.00 0.09
288 600011 华能国际 25,400 107,188.00 0.09
289 600699 均胜电子 4,480 106,668.80 0.09
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 46页 共 60页
290 000975 银泰黄金 6,800 106,624.00 0.09
291 002212 南洋股份 4,000 106,320.00 0.09
292 603345 安井食品 900 106,200.00 0.09
293 600487 亨通光电 6,460 106,008.60 0.09
294 601021 春秋航空 3,000 105,720.00 0.09
295 002019 亿帆医药 4,600 105,662.00 0.09
296 600390 五矿资本 14,900 105,194.00 0.09
297 000021 深科技 4,800 104,784.00 0.09
298 601555 东吴证券 12,830 104,692.80 0.09
299 601838 成都银行 13,100 104,276.00 0.09
300 600380 健康元 6,408 104,065.92 0.09
301 002152 广电运通 8,000 103,520.00 0.09
302 002013 中航机电 13,100 103,490.00 0.09
303 600598 北大荒 6,400 103,040.00 0.09
304 601658 邮储银行 22,500 102,825.00 0.09
305 300146 汤臣倍健 5,200 102,388.00 0.09
306 600177 雅戈尔 17,140 102,154.40 0.09
307 002673 西部证券 12,500 102,000.00 0.09
308 002601 龙蟒佰利 5,500 101,750.00 0.09
309 601799 星宇股份 800 101,600.00 0.09
310 600801 华新水泥 4,280 101,478.80 0.09
311 600315 上海家化 2,100 100,590.00 0.09
312 601689 拓普集团 3,600 100,440.00 0.09
313 300699 光威复材 1,600 100,368.00 0.09
314 002926 华西证券 9,400 99,922.00 0.09
315 300418 昆仑万维 4,000 99,840.00 0.09
316 600895 张江高科 4,900 99,813.00 0.09
317 002508 老板电器 3,200 99,552.00 0.09
318 000999 华润三九 3,400 99,246.00 0.09
319 002353 杰瑞股份 3,200 99,200.00 0.09
320 600271 航天信息 6,100 99,064.00 0.09
321 600068 葛洲坝 16,500 98,175.00 0.09
322 601198 东兴证券 9,000 98,100.00 0.09
323 601998 中信银行 19,000 97,850.00 0.09
324 002156 通富微电 3,900 97,695.00 0.09
325 600362 江西铜业 7,200 96,912.00 0.08
326 603589 口子窖 1,900 96,710.00 0.08
327 000728 国元证券 11,500 96,600.00 0.08
328 600642 申能股份 16,300 96,333.00 0.08
329 603712 七一二 2,500 95,950.00 0.08
330 600150 中国船舶 5,500 95,920.00 0.08
331 002558 巨人网络 5,500 95,700.00 0.08
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 47页 共 60页
332 000739 普洛药业 4,100 95,489.00 0.08
333 600426 华鲁恒升 5,400 95,472.00 0.08
334 600655 豫园股份 10,700 94,802.00 0.08
335 002500 山西证券 14,420 94,306.80 0.08
336 600170 上海建工 30,600 93,942.00 0.08
337 601231 环旭电子 4,300 93,912.00 0.08
338 600779 水井坊 1,500 93,630.00 0.08
339 600511 国药股份 2,300 93,541.00 0.08
340 002465 海格通信 7,224 93,478.56 0.08
341 600089 特变电工 13,800 93,426.00 0.08
342 300357 我武生物 1,500 93,375.00 0.08
343 300496 中科创达 1,200 93,240.00 0.08
344 002242 九阳股份 2,500 93,175.00 0.08
345 600415 小商品城 19,100 93,017.00 0.08
346 600739 辽宁成大 4,900 92,757.00 0.08
347 603833 欧派家居 800 92,720.00 0.08
348 600482 中国动力 5,900 92,630.00 0.08
349 300207 欣旺达 4,900 92,610.00 0.08
350 600885 宏发股份 2,300 92,276.00 0.08
351 002294 信立泰 3,100 91,946.00 0.08
352 002511 中顺洁柔 4,100 91,430.00 0.08
353 601117 中国化学 16,600 90,968.00 0.08
354 601966 玲珑轮胎 4,500 90,900.00 0.08
355 300168 万达信息 4,100 90,487.00 0.08
356 600875 东方电气 10,200 90,270.00 0.08
357 601878 浙商证券 9,100 90,181.00 0.08
358 600909 华安证券 13,200 90,156.00 0.08
359 002399 海普瑞 3,600 90,144.00 0.08
360 603883 老百姓 900 90,036.00 0.08
361 002507 涪陵榨菜 2,500 90,025.00 0.08
362 600208 新湖中宝 30,200 89,996.00 0.08
363 300212 易华录 1,600 89,600.00 0.08
364 300088 长信科技 7,900 88,480.00 0.08
365 002422 科伦药业 4,200 88,200.00 0.08
366 600297 广汇汽车 27,500 87,725.00 0.08
367 600516 方大炭素 13,947 87,587.16 0.08
368 002075 沙钢股份 7,000 87,500.00 0.08
369 601179 中国西电 18,000 87,120.00 0.08
370 000627 天茂集团 16,700 87,007.00 0.08
371 002925 盈趣科技 1,500 86,910.00 0.08
372 601233 桐昆股份 6,800 86,768.00 0.08
373 600369 西南证券 18,900 86,751.00 0.08
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 48页 共 60页
374 002557 洽洽食品 1,600 86,704.00 0.08
375 002078 太阳纸业 9,100 86,632.00 0.08
376 601992 金隅集团 28,200 86,292.00 0.08
377 002939 长城证券 7,000 86,240.00 0.08
378 000723 美锦能源 13,700 85,762.00 0.08
379 000513 丽珠集团 1,778 85,361.78 0.07
380 600219 南山铝业 42,030 85,320.90 0.07
381 002131 利欧股份 22,100 85,306.00 0.07
382 002797 第一创业 12,300 85,116.00 0.07
383 600667 太极实业 7,200 85,104.00 0.07
384 000671 阳 光 城 13,300 84,322.00 0.07
385 600221 海航控股 56,200 84,300.00 0.07
386 002174 游族网络 3,200 83,456.00 0.07
387 000988 华工科技 3,400 83,062.00 0.07
388 600066 宇通客车 6,800 82,960.00 0.07
389 300070 碧水源 10,200 82,824.00 0.07
390 002958 青农商行 18,500 81,955.00 0.07
391 603866 桃李面包 1,600 81,424.00 0.07
392 600027 华电国际 23,600 80,712.00 0.07
393 002468 申通快递 4,900 80,409.00 0.07
394 000750 国海证券 18,510 80,333.40 0.07
395 002572 索菲亚 3,300 79,761.00 0.07
396 002030 达安基因 2,890 78,839.20 0.07
397 603000 人民网 3,900 77,337.00 0.07
398 002683 宏大爆破 2,200 76,780.00 0.07
399 601997 贵阳银行 10,700 76,612.00 0.07
400 603156 养元饮品 3,560 76,540.00 0.07
401 600535 天士力 4,700 76,234.00 0.07
402 600688 上海石化 21,800 75,864.00 0.07
403 002081 金 螳 螂 9,600 75,456.00 0.07
404 601099 太平洋 23,800 75,446.00 0.07
405 600153 建发股份 9,300 75,330.00 0.07
406 000423 东阿阿胶 2,100 75,201.00 0.07
407 601128 常熟银行 10,000 75,100.00 0.07
408 600100 同方股份 10,300 75,087.00 0.07
409 000709 河钢股份 36,800 75,072.00 0.07
410 000932 华菱钢铁 19,840 74,796.80 0.07
411 000540 中天金融 23,100 74,382.00 0.07
412 600155 华创阳安 6,200 74,338.00 0.07
413 600486 扬农化工 900 74,250.00 0.07
414 600704 物产中大 17,600 74,096.00 0.06
415 601216 君正集团 29,100 73,914.00 0.06
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 49页 共 60页
416 600026 中远海能 11,400 73,644.00 0.06
417 300271 华宇软件 2,600 73,346.00 0.06
418 600583 海油工程 16,000 72,800.00 0.06
419 600188 兖州煤业 8,300 72,708.00 0.06
420 000729 燕京啤酒 10,600 72,610.00 0.06
421 002281 光迅科技 2,200 72,292.00 0.06
422 000688 国城矿业 3,900 72,267.00 0.06
423 600754 锦江酒店 2,600 72,150.00 0.06
424 000547 航天发展 5,200 71,084.00 0.06
425 000630 铜陵有色 36,600 70,638.00 0.06
426 600167 联美控股 4,900 70,266.00 0.06
427 601098 中南传媒 6,600 69,828.00 0.06
428 600038 中直股份 1,700 69,819.00 0.06
429 600160 巨化股份 10,100 69,589.00 0.06
430 000401 冀东水泥 4,300 68,972.00 0.06
431 300017 网宿科技 8,100 68,769.00 0.06
432 600566 济川药业 2,700 68,742.00 0.06
433 601118 海南橡胶 14,100 68,526.00 0.06
434 300024 机器人 5,000 68,350.00 0.06
435 002340 格林美 13,700 68,089.00 0.06
436 600021 上海电力 9,200 68,080.00 0.06
437 600673 东阳光 9,800 67,718.00 0.06
438 601106 中国一重 24,000 67,440.00 0.06
439 000997 新 大 陆 4,200 67,116.00 0.06
440 000415 渤海租赁 22,200 66,156.00 0.06
441 000402 金 融 街 9,900 65,736.00 0.06
442 000623 吉林敖东 4,100 64,493.00 0.06
443 600879 航天电子 10,000 64,400.00 0.06
444 600977 中国电影 4,900 64,337.00 0.06
445 000686 东北证券 7,600 64,220.00 0.06
446 600959 江苏有线 17,000 63,920.00 0.06
447 600733 北汽蓝谷 9,800 63,014.00 0.06
448 600256 广汇能源 23,300 62,910.00 0.06
449 000027 深圳能源 13,480 62,547.20 0.05
450 000825 太钢不锈 18,800 62,416.00 0.05
451 000089 深圳机场 8,100 62,046.00 0.05
452 002268 卫 士 通 2,900 61,886.00 0.05
453 600497 驰宏锌锗 17,800 61,232.00 0.05
454 600967 内蒙一机 5,878 61,072.42 0.05
455 600056 中国医药 4,300 60,845.00 0.05
456 000629 攀钢钒钛 30,100 60,501.00 0.05
457 600460 士兰微 4,100 60,188.00 0.05
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 50页 共 60页
458 002396 星网锐捷 1,700 60,061.00 0.05
459 002372 伟星新材 5,160 60,010.80 0.05
460 600528 中铁工业 6,800 59,976.00 0.05
461 601958 金钼股份 9,700 59,946.00 0.05
462 000998 隆平高科 3,600 59,940.00 0.05
463 600398 海澜之家 10,200 59,364.00 0.05
464 002010 传化智联 10,800 58,752.00 0.05
465 600372 中航电子 4,400 58,608.00 0.05
466 600258 首旅酒店 3,800 58,406.00 0.05
467 600446 金证股份 3,000 58,200.00 0.05
468 000581 威孚高科 2,800 57,904.00 0.05
469 600008 首创股份 19,200 57,792.00 0.05
470 600820 隧道股份 10,100 57,065.00 0.05
471 300026 红日药业 10,200 56,304.00 0.05
472 300012 华测检测 2,800 55,328.00 0.05
473 002110 三钢闽光 8,300 55,278.00 0.05
474 601699 潞安环能 9,900 55,143.00 0.05
475 002195 二三四五 19,531 54,882.11 0.05
476 000883 湖北能源 15,500 54,560.00 0.05
477 600675 中华企业 13,380 54,456.60 0.05
478 600776 东方通信 3,600 54,324.00 0.05
479 600968 海油发展 23,300 54,289.00 0.05
480 002387 维信诺 3,800 54,264.00 0.05
481 300296 利亚德 8,900 54,023.00 0.05
482 600808 马钢股份 20,900 53,922.00 0.05
483 600376 首开股份 9,100 53,326.00 0.05
484 002217 合力泰 10,100 53,025.00 0.05
485 600466 蓝光发展 9,800 52,822.00 0.05
486 601718 际华集团 15,900 52,788.00 0.05
487 600572 康恩贝 9,500 52,250.00 0.05
488 600737 中粮糖业 6,700 52,126.00 0.05
489 000738 航发控制 3,800 51,870.00 0.05
490 000413 东旭光电 19,400 51,798.00 0.05
491 600260 凯乐科技 3,820 51,646.40 0.05
492 000031 大悦城 10,100 51,409.00 0.05
493 601866 中远海发 27,800 51,152.00 0.04
494 601598 中国外运 15,600 50,388.00 0.04
495 000983 西山煤电 13,430 50,362.50 0.04
496 603885 吉祥航空 5,500 50,050.00 0.04
497 000028 国药一致 1,100 49,511.00 0.04
498 600863 内蒙华电 19,900 48,954.00 0.04
499 600549 厦门钨业 4,100 48,544.00 0.04
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 51页 共 60页
500 002221 东华能源 5,500 48,345.00 0.04
501 600718 东软集团 4,100 47,150.00 0.04
502 000898 鞍钢股份 18,930 46,378.50 0.04
503 600373 中文传媒 3,900 45,942.00 0.04
504 002506 协鑫集成 17,500 45,675.00 0.04
505 000598 兴蓉环境 9,700 44,620.00 0.04
506 300598 诚迈科技 230 43,562.00 0.04
507 000046 泛海控股 11,400 42,978.00 0.04
508 002563 森马服饰 6,000 42,300.00 0.04
509 002085 万丰奥威 6,400 41,472.00 0.04
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688588 凌志软件 11,287 376,195.71 0.33
2 688051 佳华科技 1,505 181,006.35 0.16
3 688277 天智航-U 5,483 66,015.32 0.06
4 603087 甘李药业 365 36,609.50 0.03
5 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
6 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
7 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
8 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
9 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
10 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01
11 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 1,024,649.00 0.55
2 603986 兆易创新 403,422.25 0.22
3 603160 汇顶科技 397,513.00 0.21
4 600519 贵州茅台 352,223.00 0.19
5 002714 牧原股份 348,438.00 0.19
6 601816 京沪高铁 316,565.00 0.17
7 601318 中国平安 304,450.00 0.16
8 600036 招商银行 282,880.00 0.15
9 300782 卓胜微 281,851.00 0.15
10 300454 深信服 274,154.00 0.15
11 002916 深南电路 268,176.16 0.14
12 002352 顺丰控股 245,617.00 0.13
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 52页 共 60页
13 688111 金山办公 242,592.56 0.13
14 000858 五 粮 液 238,300.00 0.13
15 002841 视源股份 234,060.00 0.13
16 300661 圣邦股份 229,517.00 0.12
17 002252 上海莱士 227,526.00 0.12
18 000001 平安银行 226,842.00 0.12
19 002602 世纪华通 216,038.00 0.12
20 300750 宁德时代 211,625.00 0.11
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,862,647.00 1.00
2 000858 五 粮 液 1,796,952.00 0.96
3 300750 宁德时代 1,140,139.00 0.61
4 000333 美的集团 1,139,217.96 0.61
5 002415 海康威视 993,270.00 0.53
6 000002 万 科Ａ 909,697.00 0.49
7 000001 平安银行 843,484.00 0.45
8 002475 立讯精密 799,947.00 0.43
9 300760 迈瑞医疗 750,768.28 0.40
10 002714 牧原股份 712,100.00 0.38
11 000651 格力电器 599,437.00 0.32
12 300498 温氏股份 531,019.00 0.28
13 001979 招商蛇口 511,346.00 0.27
14 002304 洋河股份 505,743.00 0.27
15 000063 中兴通讯 498,783.00 0.27
16 300454 深信服 491,954.00 0.26
17 002142 宁波银行 489,343.00 0.26
18 000725 京东方Ａ 483,215.00 0.26
19 002916 深南电路 446,025.80 0.24
20 300015 爱尔眼科 445,842.00 0.24
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
21,619,087.42
卖出股票收入（成交）总额
51,770,723.02
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 53页 共 60页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本组合投资的前十名证券之一招商银行，因未依法履行其他职责，全国银行间同业拆借中心
于 2019年 7月 8日依据相关法规给予内部通报批评处分决定。
本组合投资的前十名证券之一兴业银行，北京银保监局于 2019年 10月 8日做出京银保监罚
决字〔2019〕41号，由于兴业银行北京分行：违规向房地产开发企业提供融资、违规通过同业投
资规避监管指标、违规修改理财协议文本、违规向企业权益性投资提供融资、违规向普通客户销
售投向非上市公司股权的理财产品。根据相关规定责令兴业银行北京分行改正，并给予合计 600
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 54页 共 60页
万元罚款的行政处罚。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为有效跟踪标的指数，控制跟踪偏
离和跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成份股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，
该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
10,394.33
2
应收证券清算款
264,423.86
3
应收股利
-
4
应收利息
397.60
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
75,409.91
8 其他
-
9 合计
350,625.70
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688588 凌志软件 376,195.71 0.33 新股锁定
2 688051 佳华科技 181,006.35 0.16 新股锁定
3 688277 天智航-U 66,015.32 0.06 新股未上市
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 55页 共 60页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
428 208,732.95 76,874,188.00 86.05
12,463,516.00 13.95
8.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
平安 MSCI中国 A股国际 ETF
联接基金
75,220,100.00 84.20
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
广发证券股份有限公
司
1,650,790.00 1.85
2 李莉 1,000,000.00 1.12
3 韩立宾 798,800.00 0.89
4 张玉琴 545,724.00 0.61
5 李晨 300,000.00 0.34
6 叶意琴 300,000.00 0.34
7 戴和平 254,900.00 0.29
8 徐翠华 250,708.00 0.28
9 黄思宁 250,000.00 0.28
10 普红兵 250,000.00 0.28
11
中国工商银行股份有
限公司－平安大华
MSCI中国 A股国际交易
型开放式指数证券投
资
75,220,100.00 84.20
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：无。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 56页 共 60页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 6月 15日）
基金份额总额
323,337,704.00
本报告期期初基金份额总额
158,337,704.00
本报告期基金总申购份额
3,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
72,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
89,337,704.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、副总经理汪涛因个人原因提出辞任，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，离
任日期为 2020年 2月 28日。
2、2020年 5月公司董事会换届，经公司 2020年第三次股东会审议通过，陈宁、马琳接替
姚波、陈敬达成为公司新任董事，任职日期为 2020年 5月 27日。
3、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 57页 共 60页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
招商证券
3
20,191,186.03
28.19%
14,362.51
28.19%
-
国盛证券
1
18,644,153.09
26.03%
13,262.00
26.03%
-
海通证券
4
11,615,165.79
16.21%
8,262.03
16.21%
-
长江证券
1
8,608,542.27
12.02%
6,123.06
12.02%
-
广发证券
2
8,178,870.77
11.42%
5,818.07
11.42%
-
平安证券
2
2,628,236.30
3.67%
1,869.44
3.67%
-
中泰证券
2
1,613,020.13
2.25%
1,147.48
2.25%
-
中信建投证
券
2
156,894.76
0.22%
111.57
0.22%
-
东方证券
2
-
-
-
-
-
太平洋证券
3
-
-
-
-
-
新时代证券
2
-
-
-
-
-
注：1.基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2.本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租
用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
成交金额
占当期权
证
成交总额
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 58页 共 60页
比例
的比例
招商证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建投
证券
- -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于平安 MSCI中国 A股国际交易型开
放式指数证券投资基金基金合同、托
管协议调整申购赎回相关条款的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
2
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金基金合同
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
3
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金托管协议
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
4
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书更新
（摘要）
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
5
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书更新
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
6
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金 2019年第 4季度报
告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 20日
7
平安基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 29日
8
平安基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 3月 27日
9
平安基金管理有限公司关于旗下基金
新增兴业证券为申购赎回代办机构的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 3月 30日
10
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金 2020年第 1季度报
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 22日
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 59页 共 60页
告
11
平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金 2019年年度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
联接基
金
1
2020/01/01--
2020/06/30
131,980,600.
00
47,619,100.0
0
104,379,600.
00
75,220,100.00
84.20
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格
及时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能
导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000万元，基金面临转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持
有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
2、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
3、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
4、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件；
6、报告期内在规定报刊以及规定网站上披露的各项公告。
平安 MSCI中国 A股国际 ETF2020年中期报告
第 60页 共 60页
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。
平安基金管理有限公司
2020年 8月 28日
