平安沪深 300交易型开放式指数证券投资
基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 28日
平安沪深 300ETF2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 08月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 61
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 61
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 62
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 63
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 71
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 72
平安沪深 300ETF2020年中期报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 72
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 72
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 72
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 72
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 73
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 73
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 73
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 75
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 75
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 75
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 76
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 76
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 76
§10 重大事件揭示 ............................................................... 76
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 76
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 76
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 76
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 77
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 77
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 77
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 77
10.8 其他重大事件 .............................................................. 78
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 79
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 79
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 79
§12 备查文件目录 ............................................................... 80
12.1 备查文件目录 .............................................................. 80
12.2 存放地点 .................................................................. 80
12.3 查阅方式 .................................................................. 80
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
平安沪深 300ETF
场内简称
平安 300（扩位证券简称：平安沪深 300ETF）
基金主代码
510390
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2017年 12月 25日
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
721,549,992.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期
2018年 1月 26日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本
基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误
差控制在 2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的
效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，
采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数
所代表的股票相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
陈特正 郭明
联系电话
0755-22626828 010-66105799
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95588
传真
0755-23997878 (010)66105798
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注册地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
罗春风 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
本期已实现收益
213,271,739.14
本期利润
89,014,014.27
加权平均基金份额本期利润
0.1008
本期加权平均净值利润率
2.46%
本期基金份额净值增长率
2.44%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润
85,355,848.70
期末可供分配基金份额利润
0.1183
期末基金资产净值
3,136,195,407.48
期末基金份额净值
4.3465
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
4.01%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 8.37% 0.89% 7.68% 0.90% 0.69% -0.01%
过去三个月 14.02% 0.90% 12.96% 0.90% 1.06% 0.00%
过去六个月 2.44% 1.52% 1.64% 1.52% 0.80% 0.00%
过去一年 10.64% 1.22% 8.85% 1.22% 1.79% 0.00%
自基金合同生效起
至今
4.01% 1.33% 2.70% 1.34% 1.31% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2017年 12月 25日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓．建仓期结束时各项资产配置
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比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批
准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责
任公司，持有股权 68.19%；大华资产管理有限公司，持有股权 17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，
持有股权 14.3%。平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳
定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质
的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。
截至 2020年 06月 30日，平安基金共管理 115只公募基金，资产管理总规模约为 3,784亿元人民
币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
成钧
ETF 指数
中心指数
投 资 总
监，平安
沪深 300
交易型开
放式指数
证券投资
基金基金
经理
2017 年
12 月 25
日
- 9年
成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
股份有限公司。2017年 2月加入平安基金
管理有限公司，现任 ETF 指数中心指数投
资总监。同时担任平安沪深 300 交易型开
放式指数证券投资基金、平安中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金、平安沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A股
国际交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、平安创业板交易型
开放式指数证券投资基金、平安中债-中高
等级公司债利差因子交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证 5-10年期国债活跃
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券交易型开放式指数证券投资基金、平安
中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式
指数证券投资基金、平安创业板交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、平安中
债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式
指数证券投资基金、平安股息精选沪港深
股票型证券投资基金基金经理。
刘 洁
倩
平安沪深
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
助理
2018 年
10 月 16
日
2020 年 3
月 25日
7年
刘洁倩，浙江大学博士，曾担任国泰基金
管理有限公司产品研究主管。2018年 8月
加入平安基金管理有限公司，曾任资产配
置事业部 ETF 指数投资中心指数研究员、
基金经理助理。现任平安中证粤港澳大湾
区发展主题交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。
董 俊
玲
平安沪深
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经理
助理
2019 年 7
月 22日
- 2年
董俊玲，女，同济大学硕士。曾担任鹏华
基金管理有限公司 FOF研究员。2019年 7
月加入平安基金管理有限公司，现任资产
配置事业部 ETF 指数投资中心指数研究
员。同时担任平安沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金、平安中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金、平安港股通恒
生中国企业交易型开放式指数证券投资基
金、平安创业板交易型开放式指数证券投
资基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开
放式指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A
股低波动交易型开放式指数证券投资基
金、平安中证人工智能主题交易型开放式
指数证券投资基金、平安中证 5-10年期国
债活跃券交易型开放式指数证券投资基
金、平安中债-中高等级公司债利差因子交
易型开放式指数证券投资基金、平安沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、平安中证
500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交
易型开放式指数证券投资基金、平安中证
新能源汽车产业交易型开放式指数证券投
资基金、平安创业板交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理助理。
刘帆
平安沪深
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
2019 年
12 月 12
日
- 3年
刘帆，女，南开大学硕士。2016年 7月加
入平安基金管理有限公司，现任资产配置
事业部 ETF 指数投资中心指数研究员。同
时担任平安沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证 500 交易型开放式
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基金经理
助理
指数证券投资基金、平安港股通恒生中国
企业交易型开放式指数证券投资基金、平
安创业板交易型开放式指数证券投资基
金、平安 MSCI中国 A股国际交易型开放式
指数证券投资基金、平安 MSCI中国 A股低
波动交易型开放式指数证券投资基金、平
安中证人工智能主题交易型开放式指数证
券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展
主题交易型开放式指数证券投资基金、平
安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安 MSCI中国 A股国际交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、平
安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、平安中证新能源汽车产业交
易型开放式指数证券投资基金、平安创业
板交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
作为一只投资于沪深 300指数的被动型产品，基金在投资管理上，继续采取完全复制的管理
办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈
作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。
报告期内，本基金的日均偏离度为 0.01%，年化跟踪误差 0.43%，较好的完成了基金合同中控
制年化跟踪误差不超过 2%的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 4.3465元；本报告期基金份额净值增长率为 2.44%，业绩
比较基准收益率为 1.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年下半年，中美贸易摩擦虽然仍有一定不确定性，但是边际影响下降。对比当前海
外各国权益资产估值，A股具备较高的吸引力，预计外资将继续流入国内市场。宏观方面，在“以
国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的指导下，国内经济转型进程或将加速，寻找并
挖掘潜在的行业增长机会。货币政策方面，在经济未完全恢复之前，预计仍然会保持适当宽松，
很难突然转向。综上考虑，我们对权益资产的前景仍保持谨慎乐观。
作为基金管理人，我们将继续坚持紧密跟踪标的指数表现的投资目标，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5,000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——平安基金管理有限
公司在平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，平安沪深 300交易型开放式指数证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的平安沪深 300交易型开放式指数证券投
资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
上年度末
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2020年 6月 30日 2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
3,663,296.23 7,423,664.96
结算备付金
10,575,436.09 4,503,922.29
存出保证金
3,899,725.00 1,379,737.40
交易性金融资产
6.4.7.2
3,091,485,401.60 5,765,486,844.86
其中：股票投资
3,091,485,401.60 5,765,486,844.86
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
31,000,000.00 -
应收证券清算款
167,336.56 9,766,613.45
应收利息
6.4.7.5
120,651.61 144,489.26
应收股利
241,028.46 321,926.90
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
75,409.91 36,469.15
资产总计
3,141,228,285.46 5,789,063,668.27
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,242,409.95 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,250,605.50 2,268,883.09
应付托管费
250,121.11 453,776.64
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
461,704.33 555,686.86
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
828,037.09 5,552,969.58
负债合计
5,032,877.98 8,831,316.17
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
3,015,202,627.50 5,692,968,361.26
未分配利润
6.4.7.10
120,992,779.98 87,263,990.84
所有者权益合计
3,136,195,407.48 5,780,232,352.10
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 14页 共 80页
负债和所有者权益总计
3,141,228,285.46 5,789,063,668.27
注： 报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 4.3465 元，基金份额总额 721,549,992.00
份。
6.2 利润表
会计主体：平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
一、收入
103,993,137.63 1,247,250,176.55
1.利息收入
1,638,943.32 126,867.89
其中：存款利息收入
6.4.7.11
105,533.75 84,832.23
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
81,945.75 42,035.66
证券出借利息收入
1,451,463.82 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
224,051,085.09 -62,276,109.59
其中：股票投资收益
6.4.7.12
192,965,877.83 -118,084,078.65
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
-626,672.81 1,186,176.70
股利收益
6.4.7.16
31,711,880.07 54,621,792.36
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-124,257,724.87 1,309,621,770.34
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18
2,560,834.09 -222,352.09
减：二、费用
14,979,123.36 17,647,111.16
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
9,098,820.29 12,228,015.04
2．托管费
6.4.10.2.2
1,819,764.03 2,445,602.99
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
3,299,144.96 1,954,375.95
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 15页 共 80页
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
1,026.46 4,270.23
7．其他费用
6.4.7.20
760,367.62 1,014,846.95
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
89,014,014.27 1,229,603,065.39
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
89,014,014.27 1,229,603,065.39
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
5,692,968,361.26 87,263,990.84 5,780,232,352.10
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 89,014,014.27
89,014,014.27
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-2,677,765,733.76 -55,285,225.13 -2,733,050,958.89
其中：1.基金申
购款
834,921,338.31 -33,631,169.82 801,290,168.49
2.基金赎
回款
-3,512,687,072.07 -21,654,055.31 -3,534,341,127.38
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
3,015,202,627.50 120,992,779.98 3,136,195,407.48
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 16页 共 80页
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
5,862,209,173.14 -1,563,832,361.69 4,298,376,811.45
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 1,229,603,065.39
1,229,603,065.39
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-150,436,277.07 -7,683,694.24 -158,119,971.31
其中：1.基金申
购款
928,944,011.61 -110,862,951.14 818,081,060.47
2.基金赎
回款
-1,079,380,288.68 103,179,256.90 -976,201,031.78
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
5,711,772,896.07 -341,912,990.54 5,369,859,905.53
报表附注为财务报表的组成部分。
罗春风
林婉文
张南南
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(原名为平安大华沪深300交易型开放式指数证
券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许
可[2017]2055号《关于准予平安大华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，
由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018年 10月 25日办理完成工商
变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,721,050,037.00元(含募集股票市值)，业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 1086号验资报告予以验证。经向
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 17页 共 80页
中国证监会备案，《平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2017 年 12
月 25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,723,055,617.00份，其中认购资金利息
折合 2,005,580.00份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中
国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2018]15 号审核同意，本基金
1,369,549,992.00份基金份额于 2018年 1月 26日在上交所挂牌交易。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华沪深 300交易型开放
式指数证券投资基金于2018年11月30日起更名为平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数沪深 300 指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股及其备选成份股；此外，本基金还可投资
于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指
期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借
业务。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不
低于非现金基金资产的 80%。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率。
本基金的基金管理人平安基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了平安沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“平安 300 ETF 联接基金”)。平安 300ETF
联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安沪深 300交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 18页 共 80页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 06
月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 06月 30日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 19页 共 80页
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
3,663,296.23
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
3,663,296.23
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
2,837,665,549.88 3,091,485,401.60 253,819,851.72
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 20页 共 80页
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,837,665,549.88 3,091,485,401.60 253,819,851.72
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
- - - -
货币衍生
工具
- - - -
权益衍生
工具
33,675,480.00 - - -
其中：股指
期货投资
33,675,480.00 - - -
其他衍生
工具
- - - -
合计
33,675,480.00 - - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相
关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。于 2020年 6月 30日，本基金
持有的股指期货合约情况如下：
代 码
名 称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动（元）
IF2007 IF2007 10 12,354,000.00 559,620.00
IF2009 IF2009 19 23,185,320.00 1,304,220.00
减：可抵销期货暂收款
1,863,840.00
股指期货投资净额
-
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
31,000,000.00 -
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 21页 共 80页
银行间市场
- -
合计
31,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
575.76
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
4,357.45
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
115,578.36
其他
140.04
合计
120,651.61
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
其他应收款
-
待摊费用
75,409.91
合计
75,409.91
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
461,704.33
银行间市场应付交易费用
-
合计
461,704.33
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
平安沪深 300ETF2020年中期报告
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应付证券出借违约金
-
预提费用 359,955.13
应退替代款 378,374.22
可退替代款 1.80
现金差额 89,705.94
合计
828,037.09
注：可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差
乘以替代数量的金额。
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,362,349,992.00
5,692,968,361.26
本期申购
199,800,000.00
834,921,338.31
本期赎回（以“-”号填列）
-840,600,000.00
-3,512,687,072.07
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
721,549,992.00
3,015,202,627.50
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -120,588,277.94 207,852,268.78 87,263,990.84
本期利润
213,271,739.14 -124,257,724.87 89,014,014.27
本期基金份额交易
产生的变动数
-7,327,612.50 -47,957,612.63 -55,285,225.13
其中：基金申购款
14,029,880.36 -47,661,050.18 -33,631,169.82
基金赎回款
-21,357,492.86 -296,562.45 -21,654,055.31
本期已分配利润
- - -
本期末
85,355,848.70 35,636,931.28 120,992,779.98
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
41,795.12
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
61,534.44
其他
2,204.19
合计
105,533.75
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 23页 共 80页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
146,135,718.82
股票投资收益——赎回差价收入
46,830,159.01
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
192,965,877.83
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
1,546,266,465.53
减：卖出股票成本总额
1,400,130,746.71
买卖股票差价收入
146,135,718.82
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
赎回基金份额对价总额
3,534,341,127.38
减：现金支付赎回款总额
1,190,609,018.38
减：赎回股票成本总额
2,296,901,949.99
赎回差价收入
46,830,159.01
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期未发生由于股票投资收益产生的申购差价收入。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期未发生由于股票投资收益产生的证券出借差价收入。
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 24页 共 80页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内未发生由于债券投资产生的债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 25页 共 80页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具——买卖权证差价收入收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股指期货-投资收益 -
国债期货投资收益 -
股指期货投资收益 -626,672.81
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
31,711,880.07
其中：证券出借权益补偿收
入
853,581.77
基金投资产生的股利收益
-
合计
31,711,880.07
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
-125,363,043.88
股票投资
-125,363,043.88
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
1,105,319.01
权证投资
-
期货 1,105,319.01
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-124,257,724.87
注：本基金本年度公允价值变动收益-股票投资中包含的可退替代款产生的公允价值变动收益为
9210.00元。
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 26页 共 80页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
2,560,834.09
合计
2,560,834.09
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
3,299,144.96
银行间市场交易费用
-
合计
3,299,144.96
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
54,700.10
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
银行费用 612.89
指数使用费 545,929.18
IOPV计算费 24,863.02
中登登记结算费 74,590.09
合计
760,367.62
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 27页 共 80页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
平安基金管理有限公司("平安基金") 基金管理人
工商银行 基金托管人
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
平安 300 ETF联接基金 本基金的基金管理人管理的其他基金
平安银行股份有限公司(“平安银行”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
中国平安人寿保险股份有限公司("平安
人寿")
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
中国平安财产保险股份有限公司(“平安
财险”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
平安证券 3,330,355.02 0.15
470,105,270.97 31.47
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 28页 共 80页
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
平安证券 2,368.76 0.15
- -
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
平安证券 334,388.57 31.47
166,082.53 19.18
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
9,098,820.29 12,228,015.04
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,819,764.03 2,445,602.99
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 29页 共 80页
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
平安人寿
523,184,306.00
72.5084
909,184,306.00
66.7365
平安 300ETF联
接基金
118,725,009.00
16.4542
148,356,386.00
10.8897
平安财险
8,457,112.00
1.1721
-
-
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
工商银行-活期
3,663,296.23
41,795.12
12,969,731.90
33,485.98
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 30页 共 80页
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金
根据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经
基金托管人审核同意，在报告期内投资于基金管理人的最终控股母公司中国平安保险(集团)股份
有限公司发行的股票中国平安、基金管理人关联方平安银行发行的股票平安银行、本基金托管行
发行的股票工商银行。
(1)于 2020年 6月 30日，本基金持有 7,343,700股工商银行的 A股普通股，成本总额为人民
币 41,355,274.89元，估值总额为人民币 36,571,626.00元，占基金资产净值的比例为 1.17%(2019
年 6月 30日：数量：9,279,200股；成本：56,213,277.84元；市值 54,654,488.00元；占基金
资产净值的比例为 1.02%)。
(2)于 2020年 6月 30日，本基金持有 2,268,734.00股中国平安的 A股普通股，成本总额为
人民币 168,254,931.23 元，估值总额为人民币 161,987,607.60 元，占基金资产净值的比例为
5.17%(2019年 6月 30日：数量：4,673,286股；成本：336,405,137.71元；市值：414,099,872.46
元；占基金资产净值的比例：7.71%)。
(3)于 2020年 6月 30日，本基金持有 2,030,826股平安银行的 A股普通股，成本总额为人民
币 27,237,960.50元，估值总额为人民币 25,994,572.80元，占基金资产净值的比例为 0.83%(2019
年 6月 30日：数量：3,699,026股；成本：47,239,816.30元；市值：50,972,578.28元；占基
金资产净值的比例：0.95%)。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300840
酷特
智能
2020年
6月 30
日
2020年
07月
08日
新股未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 31页 共 80页
300843
胜蓝
股份
2020年
6月 23
日
2020年
07月
02日
新股未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300845
捷安
高科
2020年
6月 24
日
2020年
07月
03日
新股未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020年
07月
01日
新股未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
300847
中船
汉光
2020年
6月 29
日
2020年
07月
09日
新股未
上市
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
688277
天智
航-U
2020年
6月 24
日
2020年
07月
07日
新股未
上市
12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
合约
编号
证券
代码
证券名称
成交时间
出借到期
日
期末估值
单价
数量（单
位：股）
期末估
值总额
2020
0619
0000
0194
000063 中兴通讯
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
40.13 19,400
778,522
.00
2020
0617
0000
0506
000063 中兴通讯
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
40.13 10,000
401,300
.00
2020
0622
0000
000063 中兴通讯
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
40.13 39,300
1,577,1
09.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 32页 共 80页
0387
2020
0618
0000
0121
000063 中兴通讯
2020年 6月
18日
2020年 7
月 2日
40.13 20,000
802,600
.00
2020
0617
0000
0507
000063 中兴通讯
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
40.13 20,000
802,600
.00
2020
0619
0000
0181
000063 中兴通讯
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
40.13 20,000
802,600
.00
2020
0616
0000
0260
000066 中国长城
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
13.20 27,000
356,400
.00
2020
0616
0000
0264
000066 中国长城
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
13.20 27,500
363,000
.00
2020
0616
0000
0270
000066 中国长城
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
13.20 27,500
363,000
.00
2020
0616
0000
0292
000100 TCL科技
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
6.20 150,000
930,000
.00
2020
0619
0000
0185
000100 TCL科技
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
6.20 200,000
1,240,0
00.00
2020
0617
0000
0554
000100 TCL科技
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
6.20 280,000
1,736,0
00.00
2020
0622
0000
0422
000100 TCL科技
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
6.20 15,400
95,480.
00
2020
0622
0000
0443
000166 申万宏源
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
5.05 430,000
2,171,5
00.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 33页 共 80页
2020
0617
0000
0589
000333 美的集团
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
59.79 10,000
597,900
.00
2020
0618
0000
0149
000425 徐工机械
2020年 6月
18日
2020年 7
月 2日
5.91 73,400
433,794
.00
2020
0630
0000
0490
000425 徐工机械
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
5.91 25,400
150,114
.00
2020
0624
0000
0270
000425 徐工机械
2020年 6月
24日
2020年 7
月 8日
5.91 125,800
743,478
.00
2020
0618
0000
0163
000568 泸州老窖
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
91.12 24,800
2,259,7
76.00
2020
0616
0000
0402
000568 泸州老窖
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
91.12 10,000
911,200
.00
2020
0623
0000
0194
000651 格力电器
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
56.57 10,800
610,956
.00
2020
0622
0000
0729
000651 格力电器
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
56.57 10,700
605,299
.00
2020
0616
0000
0460
000661 长春高新
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
435.30 13,600
5,920,0
80.00
2020
0630
0000
0643
000671 阳 光 城
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
6.34 62,800
398,152
.00
2020
0616
0000
0485
000703 恒逸石化
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
9.13 30,000
273,900
.00
2020 000708 中信特钢 2020年 6月 2020年 7 17.09 16,000 273,440
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 34页 共 80页
0618
0000
0179
18日 月 16日 .00
2020
0616
0000
0498
000709 河钢股份
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
2.04 203,700
415,548
.00
2020
0616
0000
0517
000723 美锦能源
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
6.26 58,900
368,714
.00
2020
0618
0000
0174
000725 京东方Ａ
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
4.67
1,000,00
0
4,670,0
00.00
2020
0618
0000
0182
000725 京东方Ａ
2020年 6月
18日
2020年 7
月 2日
4.67 30,000
140,100
.00
2020
0623
0000
0210
000768 中航飞机
2020年 6月
23日
2020年 7
月 7日
17.74 40,000
709,600
.00
2020
0616
0000
0618
000860 顺鑫农业
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
56.98 24,400
1,390,3
12.00
2020
0616
0000
0628
000876 新 希 望
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
29.80 100,000
2,980,0
00.00
2020
0623
0000
0232
000938 紫光股份
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
42.98 23,000
988,540
.00
2020
0629
0000
0320
000961 中南建设
2020年 6月
29日
2020年 7
月 27日
8.90 88,500
787,650
.00
2020
0619
0000
0243
000977 浪潮信息
2020年 6月
19日
2020年 7
月 3日
39.18 20,000
783,600
.00
2020
0624
000977 浪潮信息
2020年 6月
24日
2020年 7
月 22日
39.18 12,000
470,160
.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 35页 共 80页
0000
0740
2020
0622
0000
1270
001979 招商蛇口
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
16.44 30,800
506,352
.00
2020
0622
0000
1276
001979 招商蛇口
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
16.44 68,400
1,124,4
96.00
2020
0623
0000
0246
001979 招商蛇口
2020年 6月
23日
2020年 7
月 7日
16.44 32,700
537,588
.00
2020
0623
0000
0247
001979 招商蛇口
2020年 6月
23日
2020年 7
月 7日
16.44 19,200
315,648
.00
2020
0618
0000
0223
002007 华兰生物
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
50.11 12,100
606,331
.00
2020
0617
0000
2226
002007 华兰生物
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
50.11 40,000
2,004,4
00.00
2020
0619
0000
0256
002008 大族激光
2020年 6月
19日
2020年 7
月 3日
35.95 33,800
1,215,1
10.00
2020
0617
0000
2313
002024 苏宁易购
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
8.77 11,300
99,101.
00
2020
0617
0000
2645
002044 美年健康
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
14.41 43,400
625,394
.00
2020
0617
0000
2641
002044 美年健康
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
14.41 44,500
641,245
.00
2020
0617
0000
002044 美年健康
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
14.41 40,600
585,046
.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 36页 共 80页
2632
2020
0622
0000
1393
002050 三花智控
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
21.90 10,000
219,000
.00
2020
0624
0000
1349
002120 韵达股份
2020年 6月
24日
2020年 7
月 8日
24.45 46,800
1,144,2
60.00
2020
0616
0000
1539
002129 中环股份
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
22.46 40,000
898,400
.00
2020
0616
0000
1540
002129 中环股份
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
22.46 20,000
449,200
.00
2020
0617
0000
3165
002129 中环股份
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
22.46 23,100
518,826
.00
2020
0617
0000
3166
002129 中环股份
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
22.46 10,600
238,076
.00
2020
0622
0000
1986
002153 石基信息
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
39.03 15,200
593,256
.00
2020
0617
0000
3710
002157 正邦科技
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
17.48 58,800
1,027,8
24.00
2020
0630
0000
1347
002230 科大讯飞
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
37.43 20,000
748,600
.00
2020
0617
0000
4047
002236 大华股份
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
19.21 60,000
1,152,6
00.00
2020
0616
0000
2243
002241 歌尔股份
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
29.36 20,000
587,200
.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 37页 共 80页
2020
0618
0000
0319
002241 歌尔股份
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
29.36 88,200
2,589,5
52.00
2020
0619
0000
0315
002252 上海莱士
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
8.46 56,200
475,452
.00
2020
0622
0000
2623
002271 东方雨虹
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
40.63 10,000
406,300
.00
2020
0629
0000
0451
002304 洋河股份
2020年 6月
29日
2020年 7
月 27日
105.14 28,700
3,017,5
18.00
2020
0616
0000
2412
002352 顺丰控股
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
54.70 63,500
3,473,4
50.00
2020
0616
0000
2447
002371 北方华创
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
170.91 11,800
2,016,7
38.00
2020
0616
0000
2828
002422 科伦药业
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
21.00 48,200
1,012,2
00.00
2020
0616
0000
2860
002456 欧菲光
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
18.39 90,400
1,662,4
56.00
2020
0616
0000
2878
002460 赣锋锂业
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
53.57 24,800
1,328,5
36.00
2020
0616
0000
2880
002460 赣锋锂业
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
53.57 11,800
632,126
.00
2020
0616
0000
2877
002463 沪电股份
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
24.98 56,700
1,416,3
66.00
2020 002466 天齐锂业 2020年 6月 2020年 7 22.95 42,500 975,375
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 38页 共 80页
0616
0000
2897
16日 月 14日 .00
2020
0630
0000
1661
002468 申通快递
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
16.41 29,100
477,531
.00
2020
0630
0000
1666
002475 立讯精密
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
51.35 100,000
5,135,0
00.00
2020
0618
0000
0366
002475 立讯精密
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
51.35 100,000
5,135,0
00.00
2020
0617
0000
5208
002555 三七互娱
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
46.80 20,000
936,000
.00
2020
0618
0000
0379
002555 三七互娱
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
46.80 15,000
702,000
.00
2020
0630
0000
1733
002555 三七互娱
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
46.80 10,000
468,000
.00
2020
0617
0000
5215
002558 巨人网络
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
17.40 29,000
504,600
.00
2020
0619
0000
0346
002594 比亚迪
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
71.80 20,000
1,436,0
00.00
2020
0618
0000
0388
002601 龙蟒佰利
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
18.50 30,000
555,000
.00
2020
0623
0000
0325
002602 世纪华通
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
15.31 82,100
1,256,9
51.00
2020
0617
002602 世纪华通
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
15.31 36,600
560,346
.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 39页 共 80页
0000
5288
2020
0616
0000
3001
002624 完美世界
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
57.64 10,900
628,276
.00
2020
0623
0000
0315
002624 完美世界
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
57.64 19,800
1,141,2
72.00
2020
0618
0000
0406
002714 牧原股份
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
82.00 10,500
861,000
.00
2020
0616
0000
3054
002714 牧原股份
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
82.00 20,000
1,640,0
00.00
2020
0618
0000
0411
002714 牧原股份
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
82.00 10,000
820,000
.00
2020
0617
0000
5404
002739 万达电影
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
15.27 39,800
607,746
.00
2020
0630
0000
1848
002773 康弘药业
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
49.60 12,500
620,000
.00
2020
0623
0000
0331
002939 长城证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
12.32 44,400
547,008
.00
2020
0619
0000
0355
002958 青农商行
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
4.43 131,900
584,317
.00
2020
0616
0000
3154
300014 亿纬锂能
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
47.85 44,100
2,110,1
85.00
2020
0617
0000
300015 爱尔眼科
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
43.45 20,000
869,000
.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 40页 共 80页
5563
2020
0623
0000
0355
300015 爱尔眼科
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
43.45 10,000
434,500
.00
2020
0623
0000
0350
300015 爱尔眼科
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
43.45 12,300
534,435
.00
2020
0623
0000
0349
300015 爱尔眼科
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
43.45 10,000
434,500
.00
2020
0629
0000
0597
300015 爱尔眼科
2020年 6月
29日
2020年 7
月 13日
43.45 18,300
795,135
.00
2020
0617
0000
5566
300015 爱尔眼科
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
43.45 25,600
1,112,3
20.00
2020
0616
0000
3180
300033 同花顺
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
133.08 10,200
1,357,4
16.00
2020
0616
0000
3194
300059 东方财富
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
20.20 80,000
1,616,0
00.00
2020
0616
0000
3195
300059 东方财富
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
20.20 169,100
3,415,8
20.00
2020
0617
0000
5618
300059 东方财富
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
20.20 60,400
1,220,0
80.00
2020
0619
0000
0385
300122 智飞生物
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
100.15 20,300
2,033,0
45.00
2020
0617
0000
5719
300122 智飞生物
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
100.15 10,000
1,001,5
00.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 41页 共 80页
2020
0617
0000
5731
300124 汇川技术
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
37.99 31,600
1,200,4
84.00
2020
0617
0000
5756
300136 信维通信
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
53.02 23,200
1,230,0
64.00
2020
0617
0000
5763
300136 信维通信
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
53.02 10,000
530,200
.00
2020
0618
0000
0490
300142 沃森生物
2020年 6月
18日
2020年 7
月 2日
52.36 73,200
3,832,7
52.00
2020
0617
0000
5769
300144 宋城演艺
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
17.30 75,200
1,300,9
60.00
2020
0617
0000
6024
300347 泰格医药
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
101.88 12,800
1,304,0
64.00
2020
0622
0000
5735
300408 三环集团
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
27.70 49,700
1,376,6
90.00
2020
0617
0000
6047
300413 芒果超媒
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
65.20 24,100
1,571,3
20.00
2020
0617
0000
6058
300413 芒果超媒
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
65.20 10,000
652,000
.00
2020
0616
0000
3417
300433 蓝思科技
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
28.04 63,100
1,769,3
24.00
2020
0617
0000
6169
300601 康泰生物
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
162.16 10,000
1,621,6
00.00
2020 300628 亿联网络 2020年 6月 2020年 7 68.26 12,600 860,076
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 42页 共 80页
0616
0000
3456
16日 月 14日 .00
2020
0619
0000
0637
600000 浦发银行
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
10.58 28,400
300,472
.00
2020
0618
0000
0927
600000 浦发银行
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
10.58 34,000
359,720
.00
2020
0622
0000
4675
600000 浦发银行
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
10.58 48,400
512,072
.00
2020
0623
0000
0749
600000 浦发银行
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
10.58 51,200
541,696
.00
2020
0630
0000
2989
600000 浦发银行
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
10.58 11,000
116,380
.00
2020
0630
0000
2505
600004 白云机场
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
15.24 26,600
405,384
.00
2020
0617
0000
4861
600010 包钢股份
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
1.08 500,000
540,000
.00
2020
0617
0000
4881
600010 包钢股份
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
1.08 593,000
640,440
.00
2020
0618
0000
0558
600011 华能国际
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
4.22 61,400
259,108
.00
2020
0622
0000
1691
600011 华能国际
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
4.22 40,800
172,176
.00
2020
0619
600011 华能国际
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
4.22 70,200
296,244
.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 43页 共 80页
0000
0433
2020
0619
0000
0439
600016 民生银行
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
5.67 52,800
299,376
.00
2020
0618
0000
0565
600016 民生银行
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
5.67 63,000
357,210
.00
2020
0622
0000
1718
600016 民生银行
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
5.67 30,800
174,636
.00
2020
0619
0000
0677
600025 华能水电
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
3.79 85,400
323,666
.00
2020
0630
0000
2499
600028 中国石化
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
3.91 537,100
2,100,0
61.00
2020
0630
0000
2492
600028 中国石化
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
3.91 30,000
117,300
.00
2020
0623
0000
0619
600031 三一重工
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
18.76 15,000
281,400
.00
2020
0622
0000
2765
600038 中直股份
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
41.07 14,000
574,980
.00
2020
0618
0000
0585
600050 中国联通
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
4.84 72,900
352,836
.00
2020
0622
0000
1853
600050 中国联通
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
4.84 35,400
171,336
.00
2020
0619
0000
600050 中国联通
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
4.84 60,800
294,272
.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 44页 共 80页
0448
2020
0623
0000
0846
600050 中国联通
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
4.84 136,200
659,208
.00
2020
0618
0000
0591
600050 中国联通
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
4.84 52,200
252,648
.00
2020
0622
0000
1858
600050 中国联通
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
4.84 75,600
365,904
.00
2020
0623
0000
0646
600061 国投资本
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
12.73 10,000
127,300
.00
2020
0623
0000
0821
600061 国投资本
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
12.73 70,700
900,011
.00
2020
0616
0000
1069
600068 葛洲坝
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
5.95 132,500
788,375
.00
2020
0629
0000
1092
600085 同仁堂
2020年 6月
29日
2020年 7
月 13日
27.12 26,200
710,544
.00
2020
0619
0000
0527
600089 特变电工
2020年 6月
19日
2020年 7
月 3日
6.77 70,400
476,608
.00
2020
0616
0000
2809
600089 特变电工
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
6.77 100,000
677,000
.00
2020
0630
0000
3070
600104 上汽集团
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
16.99 10,000
169,900
.00
2020
0617
0000
3929
600104 上汽集团
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
16.99 101,900
1,731,2
81.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 45页 共 80页
2020
0622
0000
1950
600109 国金证券
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
11.41 32,800
374,248
.00
2020
0616
0000
2800
600109 国金证券
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
11.41 50,000
570,500
.00
2020
0622
0000
5234
600109 国金证券
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
11.41 32,700
373,107
.00
2020
0629
0000
1309
600111 北方稀土
2020年 6月
29日
2020年 7
月 27日
9.32 30,000
279,600
.00
2020
0616
0000
1922
600111 北方稀土
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
9.32 10,000
93,200.
00
2020
0618
0000
0986
600111 北方稀土
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
9.32 45,300
422,196
.00
2020
0616
0000
2812
600118 中国卫星
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
30.83 14,100
434,703
.00
2020
0616
0000
0759
600118 中国卫星
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
30.83 14,000
431,620
.00
2020
0619
0000
0590
600170 上海建工
2020年 6月
19日
2020年 7
月 3日
3.07 211,500
649,305
.00
2020
0619
0000
0533
600176 中国巨石
2020年 6月
19日
2020年 7
月 3日
9.15 99,700
912,255
.00
2020
0624
0000
1884
600177 雅戈尔
2020年 6月
24日
2020年 7
月 8日
5.96 24,000
143,040
.00
2020 600183 生益科技 2020年 6月 2020年 7 29.27 20,000 585,400
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 46页 共 80页
0616
0000
2716
16日 月 14日 .00
2020
0616
0000
2708
600183 生益科技
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
29.27 34,500
1,009,8
15.00
2020
0618
0000
1001
600188 兖州煤业
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
8.76 13,800
120,888
.00
2020
0616
0000
0901
600196 复星医药
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
33.85 57,800
1,956,5
30.00
2020
0617
0000
3687
600208 新湖中宝
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
2.98 175,900
524,182
.00
2020
0617
0000
4500
600208 新湖中宝
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
2.98 30,500
90,890.
00
2020
0617
0000
1894
600219 南山铝业
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
2.03 17,700
35,931.
00
2020
0630
0000
2662
600219 南山铝业
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
2.03 74,000
150,220
.00
2020
0623
0000
0586
600219 南山铝业
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
2.03 250,000
507,500
.00
2020
0616
0000
1026
600221 海航控股
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
1.50 551,800
827,700
.00
2020
0623
0000
0790
600233 圆通速递
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
14.56 40,000
582,400
.00
2020
0617
600276 恒瑞医药
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
92.30 10,000
923,000
.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 47页 共 80页
0000
4286
2020
0617
0000
4228
600297 广汇汽车
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
3.19 32,200
102,718
.00
2020
0617
0000
4427
600297 广汇汽车
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
3.19 162,400
518,056
.00
2020
0622
0000
2297
600299 安迪苏
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
12.22 14,000
171,080
.00
2020
0623
0000
0725
600346 恒力石化
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
14.00 74,000
1,036,0
00.00
2020
0617
0000
1707
600352 浙江龙盛
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
12.79 38,500
492,415
.00
2020
0619
0000
0477
600352 浙江龙盛
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
12.79 23,200
296,728
.00
2020
0617
0000
1736
600352 浙江龙盛
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
12.79 41,000
524,390
.00
2020
0630
0000
3565
600390 五矿资本
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
7.06 107,200
756,832
.00
2020
0619
0000
0619
600398 海澜之家
2020年 6月
19日
2020年 7
月 3日
5.82 63,100
367,242
.00
2020
0629
0000
1228
600438 通威股份
2020年 6月
29日
2020年 7
月 27日
17.38 58,000
1,008,0
40.00
2020
0622
0000
600438 通威股份
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
17.38 20,000
347,600
.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 48页 共 80页
3176
2020
0630
0000
3783
600438 通威股份
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
17.38 44,000
764,720
.00
2020
0616
0000
1838
600482 中国动力
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
15.70 31,000
486,700
.00
2020
0616
0000
1237
600487 亨通光电
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
16.41 65,500
1,074,8
55.00
2020
0619
0000
0654
600489 中金黄金
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
9.14 78,000
712,920
.00
2020
0622
0000
4774
600489 中金黄金
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
9.14 10,500
95,970.
00
2020
0617
0000
4765
600498 烽火通信
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
28.91 33,700
974,267
.00
2020
0616
0000
2806
600516 方大炭素
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
6.28 27,400
172,072
.00
2020
0616
0000
0823
600516 方大炭素
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
6.28 27,000
169,560
.00
2020
0616
0000
0831
600516 方大炭素
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
6.28 27,300
171,444
.00
2020
0616
0000
0803
600516 方大炭素
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
6.28 27,400
172,072
.00
2020
0629
0000
1051
600522 中天科技
2020年 6月
29日
2020年 7
月 13日
11.45 77,200
883,940
.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 49页 共 80页
2020
0617
0000
4128
600522 中天科技
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
11.45 40,000
458,000
.00
2020
0619
0000
0636
600585 海螺水泥
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
52.91 114,100
6,037,0
31.00
2020
0624
0000
0732
600588 用友网络
2020年 6月
24日
2020年 7
月 8日
44.10 40,000
1,764,0
00.00
2020
0616
0000
1047
600588 用友网络
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
44.10 15,000
661,500
.00
2020
0622
0000
1931
600588 用友网络
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
44.10 10,000
441,000
.00
2020
0619
0000
0651
600637 东方明珠
2020年 6月
19日
2020年 7
月 3日
9.65 97,400
939,910
.00
2020
0622
0000
1878
600655 豫园股份
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
8.86 74,100
656,526
.00
2020
0618
0000
0732
600690 海尔智家
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
17.70 29,800
527,460
.00
2020
0616
0000
1875
600703 三安光电
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
25.00 20,000
500,000
.00
2020
0623
0000
0840
600703 三安光电
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
25.00 96,800
2,420,0
00.00
2020
0630
0000
3399
600705 中航资本
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
3.96 103,000
407,880
.00
2020 600795 国电电力 2020年 6月 2020年 7 1.85 565,400 1,045,9
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 50页 共 80页
0616
0000
0778
16日 月 14日 90.00
2020
0617
0000
4731
600848 上海临港
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
21.47 21,500
461,605
.00
2020
0630
0000
3240
600867 通化东宝
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
17.43 67,900
1,183,4
97.00
2020
0618
0000
0782
600886 国投电力
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
7.86 45,800
359,988
.00
2020
0629
0000
1278
600886 国投电力
2020年 6月
29日
2020年 7
月 13日
7.86 65,400
514,044
.00
2020
0616
0000
2642
600968 海油发展
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
2.33 97,500
227,175
.00
2020
0617
0000
4840
600977 中国电影
2020年 6月
17日
2020年 7
月 15日
13.13 35,800
470,054
.00
2020
0622
0000
5267
600999 招商证券
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
21.95 52,600
1,154,5
70.00
2020
0629
0000
1331
600999 招商证券
2020年 6月
29日
2020年 7
月 27日
21.95 17,900
392,905
.00
2020
0629
0000
1267
600999 招商证券
2020年 6月
29日
2020年 7
月 27日
21.95 18,000
395,100
.00
2020
0623
0000
0803
600999 招商证券
2020年 6月
23日
2020年 7
月 21日
21.95 30,000
658,500
.00
2020
0629
600999 招商证券
2020年 6月
29日
2020年 7
月 13日
21.95 18,000
395,100
.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 51页 共 80页
0000
1192
2020
0629
0000
0825
601006 大秦铁路
2020年 6月
29日
2020年 7
月 27日
7.04 40,500
285,120
.00
2020
0629
0000
1140
601012 隆基股份
2020年 6月
29日
2020年 7
月 13日
40.73 50,000
2,036,5
00.00
2020
0616
0000
2114
601012 隆基股份
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
40.73 10,000
407,300
.00
2020
0630
0000
3559
601012 隆基股份
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
40.73 16,100
655,753
.00
2020
0618
0000
0989
601018 宁波港
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
3.57 91,300
325,941
.00
2020
0619
0000
0670
601018 宁波港
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
3.57 96,600
344,862
.00
2020
0616
0000
1036
601066 中信建投
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
39.38 24,500
964,810
.00
2020
0630
0000
2763
601088 中国神华
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
14.36 10,000
143,600
.00
2020
0616
0000
1415
601100 恒立液压
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
80.20 12,300
986,460
.00
2020
0624
0000
1270
601108 财通证券
2020年 6月
24日
2020年 7
月 22日
10.25 119,900
1,228,9
75.00
2020
0630
0000
601111 中国国航
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
6.61 61,000
403,210
.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 52页 共 80页
3765
2020
0616
0000
1954
601117 中国化学
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
5.48 118,300
648,284
.00
2020
0616
0000
1106
601162 天风证券
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
6.06 11,900
72,114.
00
2020
0630
0000
8746
601162 天风证券
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
6.06 11,900
72,114.
00
2020
0618
0000
0618
601162 天风证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
6.06 10,900
66,054.
00
2020
0616
0000
1153
601162 天风证券
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
6.06 12,000
72,720.
00
2020
0616
0000
1164
601162 天风证券
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
6.06 100,000
606,000
.00
2020
0629
0000
0887
601198 东兴证券
2020年 6月
29日
2020年 7
月 13日
10.90 65,800
717,220
.00
2020
0616
0000
1387
601212 白银有色
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
2.55 71,000
181,050
.00
2020
0619
0000
0620
601216 君正集团
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
2.54 160,400
407,416
.00
2020
0629
0000
1235
601231 环旭电子
2020年 6月
29日
2020年 7
月 13日
21.84 17,400
380,016
.00
2020
0629
0000
0972
601231 环旭电子
2020年 6月
29日
2020年 7
月 27日
21.84 14,000
305,760
.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 53页 共 80页
2020
0616
0000
0886
601236 红塔证券
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
19.40 19,100
370,540
.00
2020
0618
0000
0967
601360 三六零
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
18.31 26,500
485,215
.00
2020
0624
0000
2345
601360 三六零
2020年 6月
24日
2020年 7
月 22日
18.31 21,800
399,158
.00
2020
0618
0000
0668
601555 东吴证券
2020年 6月
18日
2020年 7
月 2日
8.16 147,900
1,206,8
64.00
2020
0623
0000
0576
601577 长沙银行
2020年 6月
23日
2020年 7
月 7日
7.94 21,600
171,504
.00
2020
0619
0000
0518
601600 中国铝业
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
2.76 310,800
857,808
.00
2020
0618
0000
0875
601601 中国太保
2020年 6月
18日
2020年 7
月 16日
27.25 149,800
4,082,0
50.00
2020
0623
0000
0582
601607 上海医药
2020年 6月
23日
2020年 7
月 7日
18.38 55,000
1,010,9
00.00
2020
0630
0000
4049
601618 中国中冶
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
2.51 48,000
120,480
.00
2020
0619
0000
0516
601633 长城汽车
2020年 6月
19日
2020年 7
月 3日
7.72 57,800
446,216
.00
2020
0618
0000
0937
601669 中国电建
2020年 6月
18日
2020年 7
月 2日
3.46 44,000
152,240
.00
2020 601669 中国电建 2020年 6月 2020年 7 3.46 80,600 278,876
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 54页 共 80页
0630
0000
3805
30日 月 14日 .00
2020
0622
0000
5372
601688 华泰证券
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
18.80 100,000
1,880,0
00.00
2020
0616
0000
2686
601727 上海电气
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
5.04 175,100
882,504
.00
2020
0622
0000
4726
601788 光大证券
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
16.06 46,600
748,396
.00
2020
0622
0000
5343
601788 光大证券
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
16.06 46,500
746,790
.00
2020
0619
0000
0498
601800 中国交建
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
7.34 127,000
932,180
.00
2020
0622
0000
3447
601828 美凯龙
2020年 6月
22日
2020年 7
月 6日
10.59 19,200
203,328
.00
2020
0630
0000
2707
601857 中国石油
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
4.19 94,400
395,536
.00
2020
0630
0000
2636
601857 中国石油
2020年 6月
30日
2020年 7
月 14日
4.19 27,000
113,130
.00
2020
0624
0000
1314
601878 浙商证券
2020年 6月
24日
2020年 7
月 22日
9.91 60,600
600,546
.00
2020
0622
0000
5291
601881 中国银河
2020年 6月
22日
2020年 7
月 20日
11.47 61,500
705,405
.00
2020
0630
601888 中国中免
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
154.03 12,300
1,894,5
69.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 55页 共 80页
0000
4060
2020
0617
0000
2566
601888 中国中免
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
154.03 10,000
1,540,3
00.00
2020
0630
0000
2785
601888 中国中免
2020年 6月
30日
2020年 7
月 28日
154.03 12,300
1,894,5
69.00
2020
0617
0000
1319
601898 中煤能源
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
3.80 10,000
38,000.
00
2020
0619
0000
0464
601898 中煤能源
2020年 6月
19日
2020年 7
月 3日
3.80 76,900
292,220
.00
2020
0617
0000
4349
601985 中国核电
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
4.09 165,500
676,895
.00
2020
0619
0000
0645
601985 中国核电
2020年 6月
19日
2020年 7
月 3日
4.09 130,500
533,745
.00
2020
0629
0000
1010
601992 金隅集团
2020年 6月
29日
2020年 7
月 13日
3.06 159,300
487,458
.00
2020
0617
0000
3473
601997 贵阳银行
2020年 6月
17日
2020年 7
月 1日
7.16 90,300
646,548
.00
2020
0618
0000
0843
601997 贵阳银行
2020年 6月
18日
2020年 7
月 2日
7.16 17,000
121,720
.00
2020
0629
0000
0944
601998 中信银行
2020年 6月
29日
2020年 7
月 13日
5.15 101,600
523,240
.00
2020
0616
0000
603019 中科曙光
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
38.40 49,900
1,916,1
60.00
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 56页 共 80页
1959
2020
0618
0000
0916
603259 药明康德
2020年 6月
18日
2020年 7
月 2日
96.60 20,000
1,932,0
00.00
2020
0619
0000
0671
603259 药明康德
2020年 6月
19日
2020年 7
月 17日
96.60 29,200
2,820,7
20.00
2020
0616
0000
1437
603799 华友钴业
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
38.86 32,800
1,274,6
08.00
2020
0616
0000
0980
603986 兆易创新
2020年 6月
16日
2020年 7
月 14日
235.91 10,000
2,359,1
00.00
合计
-
-
-
-
-
17,832,2
00
241,417
,990.00
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 57页 共 80页
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 58页 共 80页
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易
所或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券
种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较
高，组合变现比例能力较好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出
保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 59页 共 80页
2020年 6月 30日
资产
银行存款 3,663,296.23 - - - 3,663,296.23
结算备付金 10,575,436.09 - - - 10,575,436.09
存出保证金 345,793.00 - - 3,553,932.00 3,899,725.00
交易性金融资产 - - - 3,091,485,401.60 3,091,485,401.60
买入返售金融资产 31,000,000.00 - - - 31,000,000.00
应收利息 - - - 120,651.61 120,651.61
应收股利 - - - 241,028.46 241,028.46
应收证券清算款 - - - 167,336.56 167,336.56
其他资产 - - - 75,409.91 75,409.91
资产总计
45,584,525.32 - - 3,095,643,760.14 3,141,228,285.46
负债
应付管理人报酬 - - - 1,250,605.50 1,250,605.50
应付托管费 - - - 250,121.11 250,121.11
应付证券清算款 - - - 2,242,409.95 2,242,409.95
应付交易费用 - - - 461,704.33 461,704.33
其他负债 - - - 828,037.09 828,037.09
负债总计
- - - 5,032,877.98 5,032,877.98
利率敏感度缺口
45,584,525.32 - - 3,090,610,882.16 3,136,195,407.48
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 7,423,664.96 - - - 7,423,664.96
结算备付金 4,503,922.29 - - - 4,503,922.29
存出保证金 143,797.40 - - 1,235,940.00 1,379,737.40
交易性金融资产 - - - 5,765,486,844.86 5,765,486,844.86
应收利息 - - - 144,489.26 144,489.26
应收股利 - - - 321,926.90 321,926.90
应收证券清算款 - - - 9,803,082.60 9,803,082.60
资产总计
12,071,384.65
-
-
5,776,992,283.62
5,789,063,668.27
负债
应付管理人报酬 - - - 2,268,883.09 2,268,883.09
应付托管费 - - - 453,776.64 453,776.64
应付交易费用 - - - 555,686.86 555,686.86
其他负债 - - - 5,552,969.58 5,552,969.58
负债总计
- -
-
8,831,316.17
8,831,316.17
利率敏感度缺口
12,071,384.65
-
-
5,768,160,967.45
5,780,232,352.10
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于报告期末，本基金未持有交易性债券(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 60页 共 80页
产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪沪深 300 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建
基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于沪深 300指数
的成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的
80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
3,091,485,401.60
98.57
5,765,486,844.86
99.74
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 61页 共 80页
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
3,091,485,401.60 98.57
5,765,486,844.86 99.74
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准增
加 5%
182,449,682.62 301,880,052.02
2.业绩比较基准减
少 5%
-182,449,682.62 -301,880,052.02
- - -
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
3,091,485,401.60 98.42
其中：股票
3,091,485,401.60 98.42
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
31,000,000.00 0.99
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 62页 共 80页
产
7
银行存款和结算备付金合计
14,238,732.32 0.45
8 其他各项资产
4,504,151.54 0.14
9 合计
3,141,228,285.46 100.00
注：1、资产组合中股票市值与按行业分类的股票市值之和的差异为可退替代款估值增值。
2、本基金本报告期末参与转融通证券出借业务融出证券市值为 241,417,990元,占基金资产
净值比例 7.70%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
46,009,156.40 1.47
B
采矿业
74,544,088.98 2.38
C
制造业
1,483,221,294.95 47.29
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
62,987,701.12 2.01
E
建筑业
61,281,801.54 1.95
F
批发和零售业
31,817,226.96 1.01
G
交通运输、仓储和
邮政业
86,749,318.31 2.77
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
126,361,779.52 4.03
J
金融业
875,655,257.60 27.92
K
房地产业
115,741,407.90 3.69
L
租赁和商务服务
业
44,249,219.96 1.41
M
科学研究和技术
服务业
20,956,404.00 0.67
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
3,923,850.00 0.13
Q
卫生和社会工作
37,643,360.16 1.20
R
文化、体育和娱乐
业
20,023,188.20 0.64
S
综合
- -
合计
3,091,165,055.60 98.56
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 63页 共 80页
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
295,482.11 0.01
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
12,766.32 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
12,097.57 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
320,346.00 0.01
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,268,734 161,987,607.60 5.17
2 600519 贵州茅台 105,076 153,713,578.88 4.90
3 600036 招商银行 2,158,503 72,784,721.16 2.32
4 600276 恒瑞医药 777,295 71,744,328.50 2.29
5 000858 五 粮 液 406,100 69,491,832.00 2.22
6 000333 美的集团 1,025,098 61,290,609.42 1.95
7 000651 格力电器 1,007,016 56,966,895.12 1.82
8 002475 立讯精密 876,665 45,016,747.75 1.44
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 64页 共 80页
9 600030 中信证券 1,782,592 42,978,293.12 1.37
10 601166 兴业银行 2,607,179 41,141,284.62 1.31
11 600887 伊利股份 1,269,197 39,510,102.61 1.26
12 000002 万 科Ａ 1,424,354 37,232,613.56 1.19
13 601398 工商银行 7,343,700 36,571,626.00 1.17
14 600900 长江电力 1,840,798 34,864,714.12 1.11
15 601888 中国中免 204,032 31,427,048.96 1.00
16 601328 交通银行 5,748,700 29,490,831.00 0.94
17 300059 东方财富 1,349,631 27,262,546.20 0.87
18 600585 海螺水泥 502,289 26,576,110.99 0.85
19 000725 京东方Ａ 5,669,000 26,474,230.00 0.84
20 600000 浦发银行 2,457,675 26,002,201.50 0.83
21 000001 平安银行 2,030,826 25,994,572.80 0.83
22 002714 牧原股份 313,812 25,732,584.00 0.82
23 000661 长春高新 59,010 25,687,053.00 0.82
24 603288 海天味业 203,400 25,302,960.00 0.81
25 600016 民生银行 4,454,700 25,258,149.00 0.81
26 002415 海康威视 783,316 23,773,640.60 0.76
27 600031 三一重工 1,236,400 23,194,864.00 0.74
28 601688 华泰证券 1,233,501 23,189,818.80 0.74
29 000063 中兴通讯 564,800 22,665,424.00 0.72
30 601012 隆基股份 552,852 22,517,661.96 0.72
31 600048 保利地产 1,499,750 22,166,305.00 0.71
32 600837 海通证券 1,687,400 21,227,492.00 0.68
33 601668 中国建筑 4,395,200 20,965,104.00 0.67
34 603259 药明康德 216,940 20,956,404.00 0.67
35 601288 农业银行 6,021,800 20,353,684.00 0.65
36 300498 温氏股份 930,118 20,276,572.40 0.65
37 600570 恒生电子 174,167 18,757,785.90 0.60
38 300015 爱尔眼科 419,806 18,240,570.70 0.58
39 000100 TCL科技 2,820,600 17,487,720.00 0.56
40 601229 上海银行 2,084,570 17,301,931.00 0.55
41 300142 沃森生物 320,500 16,781,380.00 0.54
42 002142 宁波银行 626,304 16,453,006.08 0.52
43 600309 万华化学 327,401 16,366,775.99 0.52
44 601211 国泰君安 940,200 16,227,852.00 0.52
45 603986 兆易创新 68,678 16,201,826.98 0.52
46 601601 中国太保 568,927 15,503,260.75 0.49
47 601988 中国银行 4,395,000 15,294,600.00 0.49
48 601169 北京银行 3,085,954 15,121,174.60 0.48
49 002352 顺丰控股 276,390 15,118,533.00 0.48
50 600588 用友网络 338,871 14,944,211.10 0.48
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 65页 共 80页
51 600009 上海机场 200,717 14,465,674.19 0.46
52 601766 中国中车 2,535,230 14,121,231.10 0.45
53 600690 海尔智家 789,200 13,968,840.00 0.45
54 000568 泸州老窖 152,700 13,914,024.00 0.44
55 002241 歌尔股份 473,618 13,905,424.48 0.44
56 000338 潍柴动力 999,100 13,707,652.00 0.44
57 002594 比亚迪 189,200 13,584,560.00 0.43
58 300122 智飞生物 133,281 13,348,092.15 0.43
59 002304 洋河股份 126,481 13,298,212.34 0.42
60 002410 广联达 188,631 13,147,580.70 0.42
61 000876 新 希 望 439,400 13,094,120.00 0.42
62 600999 招商证券 596,095 13,084,285.25 0.42
63 600703 三安光电 510,422 12,760,550.00 0.41
64 601899 紫金矿业 2,866,550 12,612,820.00 0.40
65 600104 上汽集团 731,006 12,419,791.94 0.40
66 002555 三七互娱 264,300 12,369,240.00 0.39
67 002230 科大讯飞 320,803 12,007,656.29 0.38
68 002027 分众传媒 2,142,300 11,932,611.00 0.38
69 601818 光大银行 3,320,300 11,886,674.00 0.38
70 600745 闻泰科技 93,711 11,802,900.45 0.38
71 002007 华兰生物 228,230 11,436,605.30 0.36
72 300601 康泰生物 70,200 11,383,632.00 0.36
73 300347 泰格医药 109,500 11,155,860.00 0.36
74 600919 江苏银行 1,925,500 10,917,585.00 0.35
75 600028 中国石化 2,789,600 10,907,336.00 0.35
76 001979 招商蛇口 660,222 10,854,049.68 0.35
77 600436 片仔癀 62,800 10,691,700.00 0.34
78 000538 云南白药 106,600 10,000,146.00 0.32
79 600547 山东黄金 271,100 9,927,682.00 0.32
80 601088 中国神华 687,600 9,873,936.00 0.31
81 600406 国电南瑞 481,774 9,755,923.50 0.31
82 300413 芒果超媒 148,336 9,671,507.20 0.31
83 000895 双汇发展 207,510 9,564,135.90 0.30
84 300003 乐普医疗 260,140 9,500,312.80 0.30
85 000166 申万宏源 1,879,461 9,491,278.05 0.30
86 601628 中国人寿 347,500 9,455,475.00 0.30
87 600050 中国联通 1,941,200 9,395,408.00 0.30
88 600438 通威股份 536,200 9,319,156.00 0.30
89 002271 东方雨虹 229,004 9,304,432.52 0.30
90 300014 亿纬锂能 191,822 9,178,682.70 0.29
91 601009 南京银行 1,251,900 9,176,427.00 0.29
92 002129 中环股份 407,300 9,147,958.00 0.29
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 66页 共 80页
93 000938 紫光股份 212,752 9,144,080.96 0.29
94 601939 建设银行 1,400,221 8,835,394.51 0.28
95 002371 北方华创 51,400 8,784,774.00 0.28
96 601006 大秦铁路 1,239,757 8,727,889.28 0.28
97 000776 广发证券 617,000 8,712,040.00 0.28
98 300136 信维通信 161,581 8,567,024.62 0.27
99 002460 赣锋锂业 159,500 8,544,415.00 0.27
100 601390 中国中铁 1,698,900 8,528,478.00 0.27
101 600196 复星医药 251,600 8,516,660.00 0.27
102 603160 汇顶科技 38,155 8,504,749.50 0.27
103 601857 中国石油 2,025,300 8,486,007.00 0.27
104 600019 宝钢股份 1,858,138 8,473,109.28 0.27
105 603019 中科曙光 216,940 8,330,496.00 0.27
106 000977 浪潮信息 210,508 8,247,703.44 0.26
107 002044 美年健康 572,306 8,246,929.46 0.26
108 300124 汇川技术 216,600 8,228,634.00 0.26
109 002050 三花智控 374,417 8,199,732.30 0.26
110 601186 中国铁建 959,500 8,040,610.00 0.26
111 002602 世纪华通 519,156 7,948,278.36 0.25
112 600809 山西汾酒 54,400 7,888,000.00 0.25
113 600015 华夏银行 1,283,400 7,854,408.00 0.25
114 002311 海大集团 164,800 7,842,832.00 0.25
115 002001 新 和 成 269,011 7,828,220.10 0.25
116 002624 完美世界 134,600 7,758,344.00 0.25
117 601336 新华保险 174,000 7,704,720.00 0.25
118 300433 蓝思科技 274,438 7,695,241.52 0.25
119 601989 中国重工 1,901,770 7,607,080.00 0.24
120 601933 永辉超市 798,300 7,488,054.00 0.24
121 603501 韦尔股份 36,200 7,310,590.00 0.23
122 002456 欧菲光 393,300 7,232,787.00 0.23
123 002236 大华股份 375,600 7,215,276.00 0.23
124 600958 东方证券 746,600 7,085,234.00 0.23
125 000157 中联重科 1,081,600 6,954,688.00 0.22
126 600183 生益科技 237,325 6,946,502.75 0.22
127 600352 浙江龙盛 542,600 6,939,854.00 0.22
128 600741 华域汽车 328,667 6,832,986.93 0.22
129 002024 苏宁易购 776,400 6,809,028.00 0.22
130 601377 兴业证券 977,600 6,696,560.00 0.21
131 601788 光大证券 407,300 6,541,238.00 0.21
132 600383 金地集团 470,600 6,447,220.00 0.21
133 002008 大族激光 178,100 6,402,695.00 0.20
134 002463 沪电股份 252,400 6,304,952.00 0.20
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 67页 共 80页
135 601138 工业富联 414,200 6,275,130.00 0.20
136 600346 恒力石化 439,780 6,156,920.00 0.20
137 000860 顺鑫农业 107,962 6,151,674.76 0.20
138 600660 福耀玻璃 292,271 6,099,695.77 0.19
139 601901 方正证券 858,100 6,075,348.00 0.19
140 300408 三环集团 217,335 6,020,179.50 0.19
141 601225 陕西煤业 833,800 6,011,698.00 0.19
142 300033 同花顺 44,960 5,983,276.80 0.19
143 002120 韵达股份 241,771 5,911,300.95 0.19
144 601877 正泰电器 223,985 5,902,004.75 0.19
145 601155 新城控股 188,400 5,885,616.00 0.19
146 600522 中天科技 511,700 5,858,965.00 0.19
147 002736 国信证券 513,400 5,801,420.00 0.18
148 000425 徐工机械 980,200 5,792,982.00 0.18
149 600109 国金证券 504,700 5,758,627.00 0.18
150 600340 华夏幸福 251,400 5,747,004.00 0.18
151 002202 金风科技 575,848 5,741,204.56 0.18
152 300144 宋城演艺 327,140 5,659,522.00 0.18
153 603799 华友钴业 142,724 5,546,254.64 0.18
154 601669 中国电建 1,595,000 5,518,700.00 0.18
155 002841 视源股份 54,858 5,459,468.16 0.17
156 000783 长江证券 807,200 5,440,528.00 0.17
157 603993 洛阳钼业 1,473,300 5,407,011.00 0.17
158 601800 中国交建 734,500 5,391,230.00 0.17
159 601108 财通证券 523,700 5,367,925.00 0.17
160 601985 中国核电 1,298,400 5,310,456.00 0.17
161 601555 东吴证券 647,460 5,283,273.60 0.17
162 600089 特变电工 774,400 5,242,688.00 0.17
163 603369 今世缘 130,772 5,203,417.88 0.17
164 000069 华侨城Ａ 855,000 5,181,300.00 0.17
165 600867 通化东宝 296,695 5,171,393.85 0.16
166 600010 包钢股份 4,751,700 5,131,836.00 0.16
167 000768 中航飞机 288,569 5,119,214.06 0.16
168 002916 深南电路 29,996 5,024,929.92 0.16
169 000066 中国长城 367,100 4,845,720.00 0.15
170 002493 荣盛石化 393,450 4,839,435.00 0.15
171 600029 南方航空 927,100 4,793,107.00 0.15
172 002179 中航光电 114,910 4,712,459.10 0.15
173 600606 绿地控股 761,000 4,702,980.00 0.15
174 600487 亨通光电 284,909 4,675,356.69 0.15
175 000963 华东医药 182,520 4,617,756.00 0.15
176 002157 正邦科技 260,300 4,550,044.00 0.15
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 68页 共 80页
177 600795 国电电力 2,458,400 4,548,040.00 0.15
178 600061 国投资本 352,790 4,491,016.70 0.14
179 000625 长安汽车 406,637 4,473,007.00 0.14
180 600886 国投电力 566,200 4,450,332.00 0.14
181 600705 中航资本 1,123,086 4,447,420.56 0.14
182 603658 安图生物 27,300 4,434,612.00 0.14
183 601607 上海医药 240,568 4,421,639.84 0.14
184 600926 杭州银行 494,700 4,412,724.00 0.14
185 600893 航发动力 187,763 4,408,675.24 0.14
186 002422 科伦药业 209,900 4,407,900.00 0.14
187 601100 恒立液压 54,700 4,386,940.00 0.14
188 002466 天齐锂业 184,888 4,243,179.60 0.14
189 600111 北方稀土 454,400 4,235,008.00 0.14
190 600498 烽火通信 146,400 4,232,424.00 0.13
191 603899 晨光文具 77,300 4,220,580.00 0.13
192 601162 天风证券 694,150 4,206,549.00 0.13
193 601066 中信建投 106,600 4,197,908.00 0.13
194 600637 东方明珠 427,345 4,123,879.25 0.13
195 601111 中国国航 623,100 4,118,691.00 0.13
196 600176 中国巨石 438,000 4,007,700.00 0.13
197 600115 东方航空 934,100 3,941,902.00 0.13
198 002607 中公教育 141,400 3,923,850.00 0.13
199 002601 龙蟒佰利 211,700 3,916,450.00 0.12
200 600011 华能国际 917,100 3,870,162.00 0.12
201 601360 三六零 211,022 3,863,812.82 0.12
202 300628 亿联网络 56,501 3,856,758.26 0.12
203 601816 京沪高铁 617,300 3,845,779.00 0.12
204 600233 圆通速递 263,800 3,840,928.00 0.12
205 601727 上海电气 761,700 3,838,968.00 0.12
206 600332 白云山 117,517 3,799,324.61 0.12
207 600118 中国卫星 123,100 3,795,173.00 0.12
208 600271 航天信息 233,000 3,783,920.00 0.12
209 601600 中国铝业 1,363,600 3,763,536.00 0.12
210 000786 北新建材 176,200 3,758,346.00 0.12
211 601618 中国中冶 1,488,954 3,737,274.54 0.12
212 000596 古井贡酒 24,300 3,650,832.00 0.12
213 003816 中国广核 1,231,500 3,645,240.00 0.12
214 000656 金科股份 445,200 3,632,832.00 0.12
215 600221 海航控股 2,399,200 3,598,800.00 0.11
216 601838 成都银行 451,600 3,594,736.00 0.11
217 002252 上海莱士 421,800 3,568,428.00 0.11
218 600489 中金黄金 387,200 3,539,008.00 0.11
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 69页 共 80页
219 000728 国元证券 421,200 3,538,080.00 0.11
220 000703 恒逸石化 383,690 3,503,089.70 0.11
221 601919 中远海控 1,008,500 3,499,495.00 0.11
222 600177 雅戈尔 579,305 3,452,657.80 0.11
223 000961 中南建设 386,700 3,441,630.00 0.11
224 600068 葛洲坝 576,200 3,428,390.00 0.11
225 600066 宇通客车 276,620 3,374,764.00 0.11
226 601997 贵阳银行 469,740 3,363,338.40 0.11
227 600390 五矿资本 468,035 3,304,327.10 0.11
228 601998 中信银行 639,000 3,290,850.00 0.10
229 600004 白云机场 215,600 3,285,744.00 0.10
230 601198 东兴证券 287,448 3,133,183.20 0.10
231 600085 同仁堂 114,600 3,107,952.00 0.10
232 601881 中国银河 269,016 3,085,613.52 0.10
233 002508 老板电器 98,971 3,078,987.81 0.10
234 603833 欧派家居 26,553 3,077,492.70 0.10
235 600018 上港集团 725,200 3,045,840.00 0.10
236 600219 南山铝业 1,495,060 3,034,971.80 0.10
237 601231 环旭电子 137,200 2,996,448.00 0.10
238 600516 方大炭素 475,886 2,988,564.08 0.10
239 002673 西部证券 364,900 2,977,584.00 0.09
240 601018 宁波港 824,177 2,942,311.89 0.09
241 002146 荣盛发展 362,500 2,936,250.00 0.09
242 600998 九州通 156,576 2,915,445.12 0.09
243 600362 江西铜业 216,300 2,911,398.00 0.09
244 600760 中航沈飞 87,600 2,875,032.00 0.09
245 600655 豫园股份 323,900 2,869,754.00 0.09
246 601319 中国人保 443,367 2,855,283.48 0.09
247 600170 上海建工 928,100 2,849,267.00 0.09
248 601117 中国化学 515,100 2,822,748.00 0.09
249 601878 浙商证券 277,900 2,753,989.00 0.09
250 002773 康弘药业 54,710 2,713,616.00 0.09
251 600369 西南证券 588,700 2,702,133.00 0.09
252 600297 广汇汽车 845,000 2,695,550.00 0.09
253 601021 春秋航空 76,400 2,692,336.00 0.09
254 600848 上海临港 124,600 2,675,162.00 0.09
255 600208 新湖中宝 896,667 2,672,067.66 0.09
256 002938 鹏鼎控股 52,900 2,648,174.00 0.08
257 002739 万达电影 173,400 2,647,818.00 0.08
258 002153 石基信息 66,700 2,603,301.00 0.08
259 002958 青农商行 578,800 2,564,084.00 0.08
260 600674 川投能源 275,500 2,553,885.00 0.08
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 70页 共 80页
261 600038 中直股份 61,387 2,521,164.09 0.08
262 601658 邮储银行 549,300 2,510,301.00 0.08
263 002032 苏 泊 尔 34,100 2,421,100.00 0.08
264 002939 长城证券 194,200 2,392,544.00 0.08
265 600027 华电国际 679,200 2,322,864.00 0.07
266 603156 养元饮品 105,612 2,270,658.00 0.07
267 002558 巨人网络 126,497 2,201,047.80 0.07
268 000671 阳 光 城 341,700 2,166,378.00 0.07
269 000627 天茂集团 412,200 2,147,562.00 0.07
270 601992 金隅集团 695,400 2,127,924.00 0.07
271 600482 中国动力 135,017 2,119,766.90 0.07
272 600583 海油工程 460,900 2,097,095.00 0.07
273 002468 申通快递 127,500 2,092,275.00 0.07
274 600977 中国电影 155,700 2,044,341.00 0.07
275 601633 长城汽车 253,500 1,957,020.00 0.06
276 000709 河钢股份 885,700 1,806,828.00 0.06
277 601216 君正集团 703,700 1,787,398.00 0.06
278 601238 广汽集团 193,740 1,743,660.00 0.06
279 601916 浙商银行 441,500 1,739,510.00 0.06
280 601577 长沙银行 213,700 1,696,778.00 0.05
281 600188 兖州煤业 185,284 1,623,087.84 0.05
282 601808 中海油服 123,301 1,620,175.14 0.05
283 601236 红塔证券 83,300 1,616,020.00 0.05
284 600398 海澜之家 277,059 1,612,483.38 0.05
285 000723 美锦能源 256,500 1,605,690.00 0.05
286 601698 中国卫通 83,400 1,502,034.00 0.05
287 600372 中航电子 110,200 1,467,864.00 0.05
288 600928 西安银行 277,000 1,457,020.00 0.05
289 601898 中煤能源 381,600 1,450,080.00 0.05
290 600025 华能水电 375,200 1,422,008.00 0.05
291 600989 宝丰能源 168,200 1,416,244.00 0.05
292 000708 中信特钢 70,700 1,208,263.00 0.04
293 601077 渝农商行 230,400 1,087,488.00 0.03
294 600968 海油发展 424,100 988,153.00 0.03
295 601828 美凯龙 84,000 889,560.00 0.03
296 601298 青岛港 145,900 828,712.00 0.03
297 603260 合盛硅业 29,019 793,379.46 0.03
298 601212 白银有色 308,500 786,675.00 0.03
299 002945 华林证券 56,200 776,122.00 0.02
300 600299 安迪苏 61,400 750,308.00 0.02
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 71页 共 80页
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
2 688277 天智航-U 8,810 106,072.40 0.00
3 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
4 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
5 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
6 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
7 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
8 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
9 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
10 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
11 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 16,796,721.48 0.29
2 603160 汇顶科技 16,607,995.00 0.29
3 002916 深南电路 15,704,794.58 0.27
4 000333 美的集团 15,489,874.56 0.27
5 601398 工商银行 14,917,792.00 0.26
6 603986 兆易创新 14,163,932.47 0.25
7 000858 五 粮 液 14,134,293.32 0.24
8 000002 万 科Ａ 14,116,526.57 0.24
9 600745 闻泰科技 10,383,217.00 0.18
10 300601 康泰生物 9,957,886.00 0.17
11 000596 古井贡酒 9,379,374.60 0.16
12 002475 立讯精密 8,961,381.33 0.16
13 000725 京东方Ａ 8,895,089.00 0.15
14 000001 平安银行 8,450,060.09 0.15
15 000063 中兴通讯 8,396,900.40 0.15
16 000977 浪潮信息 8,343,346.53 0.14
17 002371 北方华创 8,197,406.00 0.14
18 002129 中环股份 8,116,171.30 0.14
19 300014 亿纬锂能 7,964,834.61 0.14
20 002304 洋河股份 7,492,610.00 0.13
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 72页 共 80页
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 80,700,709.18 1.40
2 000333 美的集团 72,346,131.79 1.25
3 000858 五 粮 液 68,101,334.05 1.18
4 000002 万 科Ａ 45,637,666.97 0.79
5 600519 贵州茅台 44,015,375.49 0.76
6 002475 立讯精密 39,720,786.08 0.69
7 000001 平安银行 39,709,191.71 0.69
8 002415 海康威视 35,076,008.95 0.61
9 300498 温氏股份 34,226,205.27 0.59
10 000725 京东方Ａ 30,540,525.27 0.53
11 000063 中兴通讯 28,186,149.36 0.49
12 300059 东方财富 26,181,513.02 0.45
13 002714 牧原股份 25,053,813.65 0.43
14 002142 宁波银行 21,095,649.40 0.36
15 000100 TCL科技 20,855,487.00 0.36
16 002304 洋河股份 20,557,883.57 0.36
17 002916 深南电路 20,257,743.83 0.35
18 000661 长春高新 19,156,254.04 0.33
19 000338 潍柴动力 18,674,058.32 0.32
20 002594 比亚迪 17,425,396.75 0.30
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
640,091,578.52
卖出股票收入（成交）总额
1,546,266,465.53
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本报告期末本基金未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本报告期末本基金未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 73页 共 80页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2007 IF2007 10 12,354,000.0
0
559,620.00 -
IF2009 IF2009 19 23,185,320.0
0
1,304,220.00 -
公允价值变动总额合计（元）
1,863,840.00
股指期货投资本期收益（元）
-626,672.81
股指期货投资本期公允价值变动（元）
1,105,319.01
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金以套期保值为目的
开展股指期货投资，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资
产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数
的投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本组合投资的前十名证券之一招商银行，因未依法履行其他职责，全国银行间同业拆借中心
于 2019年 7月 8日依据相关法规给予内部通报批评处分决定。
本组合投资的前十名证券之一兴业银行，北京银保监局于 2019年 10月 8日做出京银保监罚
决字〔2019〕41号，由于兴业银行北京分行：违规向房地产开发企业提供融资、违规通过同业投
资规避监管指标、违规修改理财协议文本、违规向企业权益性投资提供融资、违规向普通客户销
售投向非上市公司股权的理财产品。根据相关规定责令兴业银行北京分行改正，并给予合计 600
万元罚款的行政处罚。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为有效跟踪标的指数，控制跟踪偏
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 74页 共 80页
离和跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成份股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，
该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,899,725.00
2
应收证券清算款
167,336.56
3
应收股利
241,028.46
4
应收利息
120,651.61
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
75,409.91
8 其他
-
9 合计
4,504,151.54
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在受限流通情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688277 天智航-U 106,072.40 0.00 新股未上市
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 75页 共 80页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
2,015 358,089.33 699,067,482.00 96.88
22,482,510.00 3.12
8.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
平安 300ETF联接基金 118,725,009.00 16.45
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
中国平安人寿保险股
份有限公司－万能－
个险万能
323,184,215.00 44.79
2
中国平安人寿保险股
份有限公司－分红－
个险分红
200,000,091.00 27.72
3
民生证券股份有限公
司转融通担保证券明
细账户
24,882,077.00 3.45
4
中国平安财产保险股
份有限公司－传统－
普通保险产品
8,457,112.00 1.17
5
广发证券股份有限公
司
5,673,959.00 0.79
6
海通证券股份有限公
司
5,100,095.00 0.71
7
国盛证券有限责任公
司
2,722,950.00 0.38
8 方展城 2,393,029.00 0.33
9
广发证券股份有限公
司融券专用证券账户
2,189,867.00 0.30
10
中国国际金融股份有
限公司
1,946,910.00 0.27
11
中国工商银行股份有
限公司－平安大华沪
深 300交易型开放式指
118,725,009.00 16.45
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 76页 共 80页
数证券投资基金联接
基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
3,200.00 0.0004
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 12月 25日）
基金份额总额
5,723,055,617.00
本报告期期初基金份额总额
1,362,349,992.00
本报告期基金总申购份额
199,800,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
840,600,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
721,549,992.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、副总经理汪涛因个人原因提出辞任，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，离
任日期为 2020年 2月 28日。
2、2020年 5月公司董事会换届，经公司 2020年第三次股东会审议通过，陈宁、马琳接替
姚波、陈敬达成为公司新任董事，任职日期为 2020年 5月 27日。
3、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 77页 共 80页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
招商证券
3
714,213,726.05
32.75%
508,023.04
32.75%
-
国盛证券
1
694,587,272.43
31.85%
494,061.29
31.85%
-
中信建投证
券
2
237,809,840.31
10.91%
169,142.63
10.91%
-
长江证券
1
203,779,389.27
9.35%
144,949.30
9.35%
新增
海通证券
4
194,440,346.55
8.92%
138,294.11
8.92%
-
广发证券
2
120,621,339.22
5.53%
85,795.20
5.53%
-
中泰证券
2
11,798,895.29
0.54%
8,392.92
0.54%
-
平安证券
2
3,330,355.02
0.15%
2,368.76
0.15%
-
爱建证券
2
-
-
-
-
退租
东方证券
2
-
-
-
-
-
太平洋证券
3
-
-
-
-
-
新时代证券
2
-
-
-
-
-
注：1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 78页 共 80页
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租
用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
招商证券 - -
44,000,000.00 4.67%
- -
国盛证券 - -
- -
- -
中信建投
证券
- -
65,000,000.00 6.90%
- -
长江证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
420,000,000.00 44.59%
- -
广发证券 - -
185,000,000.00 19.64%
- -
中泰证券 - -
228,000,000.00 24.20%
- -
平安证券 - -
- -
- -
爱建证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于平安沪深 300交易型开放式指数
证券投资基金基金合同、托管协议调
整申购赎回相关条款的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
2
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金基金合同
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
3
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金托管协议
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
4
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
5
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书（更新）摘要
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 17日
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 79页 共 80页
6
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金 2019年第 4季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 1月 20日
7
平安基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 2月 29日
8
平安基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 3月 27日
9
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金 2020年第 1季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 22日
10
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海万得基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 24日
11
平安沪深 300交易型开放式指数证券
投资基金 2019年年度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2020年 4月 30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2020/01/01--
2020/06/30
586,000,091.
00
-
386,000,000.
00
200,000,091.00
27.72
2
2020/01/01--
2020/06/30
323,184,215.
00
-
-
323,184,215.00
44.79
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格
及时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能
导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000万元，基金面临转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持
有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
平安沪深 300ETF2020年中期报告
第 80页 共 80页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
2、平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
3、平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
4、平安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安基金管理有限公司的文件；
6、报告期内在规定报刊以及规定网站上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。
平安基金管理有限公司
2020年 8月 28日
