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银河消费(519678)

银河消费驱动混合型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告

 
 
银河消费驱动混合型证券投资基金 
2020 年中期报告 
 
2020 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:银河基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2020 年 8 月 28 日 
银河消费混合 2020年中期报告 
第 2 页 共 56 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本基金合同规定, 于 2020 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1日起至 6月 30 日止。 银河消费混合 2020年中期报告 第 3 页 共 56 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 银河消费混合 2020年中期报告 第 4 页 共 56 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 55 银河消费混合 2020年中期报告 第 5 页 共 56 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 55 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56 银河消费混合 2020年中期报告 第 6 页 共 56 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河消费驱动混合型证券投资基金 基金简称 银河消费混合 场内简称 - 基金主代码 519678 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 7月 29 日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 58,572,523.53 份 基金合同存续期 - 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 -


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关 的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国巨 大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投 资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长 期稳定增值。 投资策略 本基金投资的股票资产占基金资产的 60%-95%,债券、 现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%,现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%,资 产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。本 基金将不低于 80%的股票资产投资于受消费驱动的上 市公司。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,在 证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金 产品。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 秦长建 李申 联系电话 021-38568989 021-60637102 银河消费混合 2020年中期报告 第 7 页 共 56 页


电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


400-820-0860 021-60637111 传真 021-38568769 021-60635778 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 刘立达 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.galaxyasset.com 基金中期报告备置地点 1、上海市世纪大道 1568 号中建大厦 15楼 2、北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 13,572,590.60 本期利润 21,089,912.92 加权平均基金份额本期利润 0.5185 本期加权平均净值利润率 28.31% 本期基金份额净值增长率 25.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 31,424,971.69 期末可供分配基金份额利润 0.5365 期末基金资产净值 129,838,785.89 期末基金份额净值 2.217 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 121.70% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3. 对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 12.54% 1.25% 6.10% 0.82% 6.44% 0.43% 过去三个月 30.57% 1.15% 15.43% 0.80% 15.14% 0.35% 过去六个月 25.89% 1.63% 9.80% 1.28% 16.09% 0.35% 过去一年 35.93% 1.28% 18.18% 1.04% 17.75% 0.24% 过去三年 36.77% 1.34% 36.77% 1.01% 0.00% 0.33% 自基金合同 生效起至今 121.70% 1.57% 74.36% 1.11% 47.34% 0.46% 注:本基金的业绩比较基准为:中证内地消费主题指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25% 银河消费混合 2020年中期报告 第 9 页 共 56 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 1、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定:本基金投资的股票资产占基金资产的 60%-95%,债券、现金等金融工具占 基金资产的比例为 5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权 证的投资比例不超过基金资产净值的 3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。 本基金将不低于 80%的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。 2、截止 2012 年 1月 29 日建仓期满,本基金各项资产配置符合合同约定。 3.3 其他指标 无。 银河消费混合 2020年中期报告 第 10 页 共 56 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日,是经中国证券监督管理委员会按照市场化 机制批准成立的第一家基金管理公司(俗称:"好人举手第一家"),是中央汇金公司旗下专业资产 管理机构。


银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等,注册资本 2亿元人民币,注册地中 国上海。银河基金公司的股东分别为:中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天 然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投(集团)有限公司、湖南电广传媒股份有限公 司。








本报告期内公司管理的基金有:银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证 券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证 券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河 沪深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券 投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债 券型证券投资基金(LOF)、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、 银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银河 灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基 金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证 券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基 金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国 智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活 配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证 券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、 银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置 混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混 合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资 银河消费混合 2020年中期报告 第 11 页 共 56 页


基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资 基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资 基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型 证券投资基金(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3 个月定期开 放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投 资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、 银河如意债券型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投 资基金、银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基 金、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿安纯债债券型证券投资基金、 银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中 短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券 投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河久悦纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 卢轶乔 基金经理 2012 年 12 月 21 日 - 12 博士研究生学历,12 年证 券从业经历。曾就职于建 设银行。2008 年 7月加入 银河基金管理有限公司, 历任研究员、基金经理助 理等职,现担任基金经理。 2012 年 12 月起担任银河 消费驱动混合型证券投资 基金的基金经理,2017 年 4 月起担任银河鑫利灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理、银河睿利灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理,2017 年 7 月起担任银河君盛灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理,2017年 10月起 担任银河君尚灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理、银河旺利灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理,2018 年 4 月起担 银河消费混合 2020年中期报告 第 12 页 共 56 页


任银河文体娱乐主题灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。 注:1、上表中任职日期为我公司做出决定之日。


2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合 法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额 持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。


随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完 善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同 投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除 外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了 价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况(完 全复制的指数基金除外)。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,由各投资组合经理均严格按照制度规定,事前 确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 银河消费混合 2020年中期报告 第 13 页 共 56 页


4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年初期受到疫情等因素影响,市场出现剧烈波动,整个大消费行业基本面受到影响, 但行业内部分化较为明显,且部分可选消费行业受改善预期影响,表现并不太差。整体下来,消 费基金基准上半年上涨了 9.80%。 操作层面上,本基金收缩持仓行业,逐步将持仓向食品饮料、轻工、免税集中,减持了部分 景气受到影响的大家电、估值略高的汽车零部件。目前基金权益仓位适中,主要持仓未大幅偏离 基准权重行业。 我们认为大消费板块内部的景气转移和聚焦的趋势仍在加强,将继续持有重点持仓行业龙头、 努力挖掘景气上升的细分子行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.217 元;本报告期基金份额净值增长率为 25.89%,业绩 比较基准收益率为 9.80%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,我们认为宏观经济将逐步恢复;市场流动性在去年通胀基数较高的背景下整体会 继续宽松;认为外部环境对市场的冲击逐渐消退,因此整体上对市场略乐观,在下半年更关注可 选消费的逐步恢复对行业景气的提振,尤其是餐饮、商旅等必选消费行业的景气恢复只是时间早 晚的问题,因此我们将密切关注各细分子行业的景气变化趋势,挖掘受益行业和个股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基 金合同的约定,制定了健全、有效的估值政策和程序,对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允,本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门,组 成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员,其多数 拥有十年以上的证券、风控、估值经验,根据基金管理公司制定的相关制度,估值政策决策机构 中不包括基金经理,但对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序,对估值相关的各个环节均配有 银河消费混合 2020年中期报告 第 14 页 共 56 页


专门的人员实施、把控,并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2011 年 7月 29 日成立,根据《基金合同》有关规定“本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比列不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%”。本基金 2020 年上半年 度未进行利润分配。截止至 2020 年 6 月 30 日,本基金可供分配利润为 31,424,971.69 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 银河消费混合 2020年中期报告 第 15 页 共 56 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银河消费混合 2020年中期报告 第 16 页 共 56 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:银河消费驱动混合型证券投资基金 报告截止日: 2020 年 6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 16,314,831.75 16,653,880.48 结算备付金


576,289.34 217,956.41 存出保证金


77,629.90 44,971.48 交易性金融资产 6.4.7.2 113,355,634.22 56,832,849.97 其中:股票投资


113,355,634.22 56,824,849.97 基金投资


- - 债券投资


- 8,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 8,000,000.00 应收证券清算款


565,912.53 - 应收利息 6.4.7.5 4,205.48 4,072.41 应收股利


- - 应收申购款


1,599,748.54 66,743.47 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


132,494,251.76 81,820,474.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 12,144,488.49 应付赎回款


2,084,968.22 265,277.66 应付管理人报酬


131,001.04 87,286.48 应付托管费


21,833.55 14,547.77 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 355,980.00 100,105.83 应交税费


- - 银河消费混合 2020年中期报告 第 17 页 共 56 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 61,683.06 110,059.56 负债合计


2,655,465.87 12,721,765.79 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 58,572,523.53 39,247,730.62 未分配利润 6.4.7.10 71,266,262.36 29,850,977.81 所有者权益合计


129,838,785.89 69,098,708.43 负债和所有者权益总计


132,494,251.76 81,820,474.22 注:报告截止日 2020 年 6月 30 日,基金份额净值 2.217 元,基金份额总额 58,572,523.53 份。 6.2 利润表 会计主体:银河消费驱动混合型证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1日至 2020 年 6月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 一、收入


22,726,702.31 17,716,393.81 1.利息收入


49,782.70 98,512.13 其中:存款利息收入 6.4.7.11 48,810.28 29,383.30 债券利息收入


0.37 3,111.05 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


972.05 66,017.78 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


15,065,047.54 12,519,452.99 其中:股票投资收益 6.4.7.12 14,551,202.86 11,206,054.44 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 1,755.43 663,620.68 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 512,089.25 649,777.87 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 7,517,322.32 5,082,174.93 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 94,549.75 16,253.76 减:二、费用


1,636,789.39 1,113,046.28 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 558,075.26 455,266.62 2.托管费 6.4.10.2.2 93,012.60 75,877.78 银河消费混合 2020年中期报告 第 18 页 共 56 页


3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 927,483.64 524,554.02 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








- 10.27 7.其他费用 6.4.7.20 58,217.89 57,337.59 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 21,089,912.92 16,603,347.53 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 21,089,912.92 16,603,347.53


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银河消费驱动混合型证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1日至 2020 年 6月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 39,247,730.62 29,850,977.81 69,098,708.43 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 21,089,912.92 21,089,912.92 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 19,324,792.91 20,325,371.63 39,650,164.54 其中:1.基金申购款 43,290,664.95 41,136,782.96 84,427,447.91 2.基金赎回款 -23,965,872.04 -20,811,411.33 -44,777,283.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 58,572,523.53 71,266,262.36 129,838,785.89 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 银河消费混合 2020年中期报告 第 19 页 共 56 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 41,509,751.28 9,358,770.73 50,868,522.01 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 16,603,347.53 16,603,347.53 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 381,356.31 472,869.80 854,226.11 其中:1.基金申购款 6,111,097.29 3,430,954.50 9,542,051.79 2.基金赎回款 -5,729,740.98 -2,958,084.70 -8,687,825.68 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 41,891,107.59 26,434,988.06 68,326,095.65


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高见______














______高见______














____陈勇____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河消费驱动混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河消费驱动股票型证券投资基金基金合同》(以 下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)以证监许可[2011]710 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不 定期,首次设立募集基金份额为 524,132,937.88 份,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并出具了编号为安永华明(2011)验字第 60821717_B02 号的验资报告。基金合同于 2011 年 7 月 29 日正式生效。根据基金管理人于 2015 年 7月 17 日发布的《关于旗下部分基金更名并修改 基金合同、托管协议等相关条款的公告》,自该日起,本基金由“银河消费驱动股票型证券投资基 金”更名为“银河消费驱动混合型证券投资基金”。本次基金更名不改变基金投资范围。本基金 银河消费混合 2020年中期报告 第 20 页 共 56 页


的基金管理人为银河基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新适用的基金合同及《银河消费驱 动混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合为:本基金投资的股票资产占基金 资产的 60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%,现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等,权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。本基金将不低于 80%的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业 绩比较基准为:中证内地消费主题指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 06 月 30 日的财务状况以及 2020 年上半年度的 经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 银河消费混合 2020年中期报告 第 21 页 共 56 页


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让 系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产 进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增 值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不 再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6月 30 日 活期存款 16,314,831.75 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 银河消费混合 2020年中期报告 第 22 页 共 56 页











存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 16,314,831.75


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 97,470,923.11 113,355,634.22 15,884,711.11 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 97,470,923.11 113,355,634.22 15,884,711.11


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6月 30 日 应收活期存款利息 3,909.97 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 259.30 银河消费混合 2020年中期报告 第 23 页 共 56 页


应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1.21 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 35.00 合计 4,205.48


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6月 30 日 交易所市场应付交易费用 355,980.00 银行间市场应付交易费用 - 合计 355,980.00


6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,982.96 应付证券出借违约金 - 预提费用 54,700.10 合计 61,683.06


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 39,247,730.62 39,247,730.62 本期申购 43,290,664.95 43,290,664.95 银河消费混合 2020年中期报告 第 24 页 共 56 页


本期赎回(以"-"号填列) -23,965,872.04 -23,965,872.04 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 58,572,523.53 58,572,523.53 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,334,032.20 20,516,945.61 29,850,977.81 本期利润 13,572,590.60 7,517,322.32 21,089,912.92 本期基金份额交易 产生的变动数 8,518,348.89 11,807,022.74 20,325,371.63 其中:基金申购款 17,369,989.17 23,766,793.79 41,136,782.96 基金赎回款 -8,851,640.28 -11,959,771.05 -20,811,411.33 本期已分配利润 - - - 本期末 31,424,971.69 39,841,290.67 71,266,262.36


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 活期存款利息收入 45,191.05 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,140.49 其他 478.74 合计 48,810.28


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 卖出股票成交总额 296,880,775.61 减:卖出股票成本总额 282,329,572.75 银河消费混合 2020年中期报告 第 25 页 共 56 页


买卖股票差价收入 14,551,202.86


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 1,755.43 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,755.43


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 9,756.80 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 8,000.00 减:应收利息总额 1.37 买卖债券差价收入 1,755.43


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资。 银河消费混合 2020年中期报告 第 26 页 共 56 页


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权正差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 股票投资产生的股利收益 512,089.25 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 512,089.25


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 1.交易性金融资产 7,517,322.32 ——股票投资 7,517,322.32 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 银河消费混合 2020年中期报告 第 27 页 共 56 页


减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 7,517,322.32


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 基金赎回费收入 60,439.75 基金转换费收入 34,110.00 合计 94,549.75


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 交易所市场交易费用 927,483.64 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 927,483.64


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 审计费用 14,918.54 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 银行费用 3,517.79 合计 58,217.89


银河消费混合 2020年中期报告 第 28 页 共 56 页


6.4.7.21 分部报告


无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中国银河证券股份有 限公司 60,279,300.94 9.61% 68,749,747.20 19.89%


6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 银河消费混合 2020年中期报告 第 29 页 共 56 页


关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例


中国银河证券股份 9,756.80 100.00% - -


6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 中国银河证券股 - - 192,500,000.00 43.04%


6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中国银河证券股 份有限公司 56,138.55 9.76% - - 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中国银河证券股 份有限公司 63,184.47 19.89% - - 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、 证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基 金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 银河消费混合 2020年中期报告 第 30 页 共 56 页


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 558,075.26 455,266.62 其中:支付销售机构的客 户维护费 206,710.30 168,883.60 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:





H=E×1.50%/当年天数





H 为每日应支付的基金管理费





E 为前一日的基金资产净值





基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金 托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假 日、休息日,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 93,012.60 75,877.78 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.25%÷当年天数


H 为每日应支付的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需 再出具资金划款指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基 金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支 付日支付。 银河消费混合 2020年中期报告 第 31 页 共 56 页


6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证 券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的 证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至2019年 6月 30 日 基金合同生效日( 2011 年 7 月 29 日 )持有的基金份 额 - - 报告期初持有的基金份额 7,967,330.68 7,967,330.68 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 7,967,330.68 7,967,330.68 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 13.6025% 19.0191%


6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期及上年度末均未投资本基金。 银河消费混合 2020年中期报告 第 32 页 共 56 页


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2020 年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行股份有限 公司 16,314,831.75 45,191.05 20,889,248.06 23,736.55 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本期间无其他关联交易。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2020年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300845捷安高科 2020 年 6 月 24 日 2020 年7月 3 日 新股流 通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300843胜蓝股份 2020 年 6 月 23 日 2020 年7月 2 日 新股流 通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300840酷特智能 2020 年 6 月 30 日 2020 年7月 8 日 新股流 通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300846首都在线 2020 年 6 月 22 日 2020 年7月 1 日 新股流 通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 银河消费混合 2020年中期报告 第 33 页 共 56 页


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600185 格 力 地 产 2020 年 6 月 30 日 重 大 事 项 停 牌 11.61 2020 年 7 月 1 日 12.77 105,200 1,205,961.001,221,372.00 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心,将内部控制和风险管理有机地结合起来,注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系,建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施, 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系,以完善的内部控制程 序和控制措施,有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系,主要包括:(1)员工自律;(2)部门主 管的检查监督;(3)督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督;(4)董事会领导下的 银河消费混合 2020年中期报告 第 34 页 共 56 页


督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗,专门负责对投资管理全过程进行监督,出具监督意见和风 险建议;对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督; 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;同时,公司建立了内部评级体系和交易对手库,在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020 年 6月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - 8,000.00 未评级 - - 合计 - 8,000.00


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 银河消费混合 2020年中期报告 第 35 页 共 56 页


6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控 制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流 动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的 集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测 试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中 的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 银河消费混合 2020年中期报告 第 36 页 共 56 页


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020 年 6月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产


银行存款 16,314,831.75 - - - - - 16,314,831.75 结算备付金 576,289.34 - - - - - 576,289.34 存出保证金 77,629.90 - - - - - 77,629.90 交易性金融资产 - - - - -113,355,634.22113,355,634.22 应收证券清算款 - - - - - 565,912.53 565,912.53 应收利息 - - - - - 4,205.48 4,205.48 应收申购款 198.81 - - - - 1,599,549.73 1,599,748.54 资产总计 16,968,949.80 - - - -115,525,301.96132,494,251.76 负债











应付赎回款 - - - - - 2,084,968.22 2,084,968.22 应付管理人报酬 - - - - - 131,001.04 131,001.04 应付托管费 - - - - - 21,833.55 21,833.55 应付交易费用 - - - - - 355,980.00 355,980.00 其他负债 - - - - - 61,683.06 61,683.06 负债总计 - - - - - 2,655,465.87 2,655,465.87 利率敏感度缺口 16,968,949.80 - - - -112,869,836.09129,838,785.89 上年度末 2019 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 16,653,880.48 - - - - - 16,653,880.48 结算备付金 217,956.41 - - - - - 217,956.41 存出保证金 44,971.48 - - - - - 44,971.48 交易性金融资产 - - 8,000.00 - - 56,824,849.97 56,832,849.97 买入返售金融资 产 8,000,000.00 - - - - - 8,000,000.00 应收利息 - - - - - 4,072.41 4,072.41 应收申购款 198.81 - - - - 66,544.66 66,743.47 资产总计 24,917,007.18 - 8,000.00 - - 56,895,467.04 81,820,474.22 负债











应付证券清算款 - - - - - 12,144,488.49 12,144,488.49 应付赎回款 - - - - - 265,277.66 265,277.66 应付管理人报酬 - - - - - 87,286.48 87,286.48 应付托管费 - - - - - 14,547.77 14,547.77 应付交易费用 - - - - - 100,105.83 100,105.83 银河消费混合 2020年中期报告 第 37 页 共 56 页


其他负债 - - - - - 110,059.56 110,059.56 负债总计 - - - - - 12,721,765.79 12,721,765.79 利率敏感度缺口 24,917,007.18 - 8,000.00 - - 44,173,701.25 69,098,708.43 注:本基金各期限分类按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格及比 例实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 113,355,634.22 87.30 56,824,849.97 82.24 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 113,355,634.22 87.30 56,824,849.97 82.24


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时,股票资产相应的理论变 银河消费混合 2020年中期报告 第 38 页 共 56 页


动值。 2、假定沪深 300 指数变化 5%,其他市场变量均不发生变化 3、测算时期为 3 个月,对于交易少于 3 个月的资产,默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020 年 6月 30 日 ) 上年度末( 2019 年 12 月 31 日 ) 沪深 300 指数上升 5% 5,764,808.22 2,842,784.94 沪深 300 指数下降 5% -5,764,808.22 -2,842,784.94


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 银河消费混合 2020年中期报告 第 39 页 共 56 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 113,355,634.22 85.56 其中:股票 113,355,634.22 85.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,891,121.09 12.75 8 其他各项资产 2,247,496.45 1.70 9 合计 132,494,251.76 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,812,310.70 4.48 B 采矿业 - - C 制造业 88,141,872.97 67.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,509.28 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,340,239.70 6.42 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,949,742.57 4.58 J 金融业 - - K 房地产业 1,227,722.00 0.95 L 租赁和商务服务业 3,871,237.00 2.98 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 银河消费混合 2020年中期报告 第 40 页 共 56 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 113,355,634.22 87.30


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002557 洽洽食品 180,700 9,792,133.00 7.54 2 600519 贵州茅台 5,400 7,899,552.00 6.08 3 603697 有友食品 322,800 6,514,104.00 5.02 4 002507 涪陵榨菜 163,461 5,886,230.61 4.53 5 002982 湘佳股份 56,370 5,812,310.70 4.48 6 600305 恒顺醋业 312,468 5,796,281.40 4.46 7 600859 王府井 119,654 5,450,239.70 4.20 8 000799 酒鬼酒 70,000 5,355,700.00 4.12 9 002126 银轮股份 418,500 5,122,440.00 3.95 10 002831 裕同科技 179,897 4,948,966.47 3.81 11 300299 富春股份 527,100 4,770,255.00 3.67 12 002956 西麦食品 42,700 4,654,300.00 3.58 13 603317 天味食品 80,085 4,451,124.30 3.43 14 000100 TCL 科技 664,000 4,116,800.00 3.17 15 600882 妙可蓝多 99,300 3,603,597.00 2.78 16 600480 凌云股份 310,200 3,474,240.00 2.68 17 605168 三人行 11,700 3,264,300.00 2.51 18 002605 姚记科技 82,600 3,138,800.00 2.42 19 600827 百联股份 200,000 2,890,000.00 2.23 20 002946 新乳业 129,900 2,253,765.00 1.74 21 300791 仙乐健康 26,500 2,118,410.00 1.63 22 600104 上汽集团 120,000 2,038,800.00 1.57 23 002847 盐津铺子 20,200 1,923,444.00 1.48 24 600185 格力地产 105,200 1,221,372.00 0.94 25 600556 天下秀 63,000 1,167,390.00 0.90 银河消费混合 2020年中期报告 第 41 页 共 56 页


26 000651 格力电器 20,000 1,131,400.00 0.87 27 688021 奥福环保 12,424 918,382.08 0.71 28 300680 隆盛科技 52,400 897,612.00 0.69 29 688288 鸿泉物联 19,642 848,337.98 0.65 30 300063 天龙集团 90,050 606,937.00 0.47 31 603788 宁波高发 30,000 537,900.00 0.41 32 601689 拓普集团 10,000 279,000.00 0.21 33 002236 大华股份 12,100 232,441.00 0.18 34 600600 青岛啤酒 1,500 114,750.00 0.09 35 603087 甘李药业 301 30,190.30 0.02 36 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 37 600956 新天绿能 2,482 12,509.28 0.01 38 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01 39 603596 伯特利 300 10,560.00 0.01 40 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01 41 300453 三鑫医疗 400 7,776.00 0.01 42 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01 43 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01 44 002968 新大正 100 6,350.00 0.00 45 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000568 泸州老窖 18,538,270.16 26.83 2 002126 银轮股份 11,673,206.00 16.89 3 002461 珠江啤酒 10,211,972.00 14.78 4 603317 天味食品 10,035,254.80 14.52 5 002507 涪陵榨菜 9,895,889.02 14.32 6 000596 古井贡酒 9,647,614.41 13.96 7 603697 有友食品 8,528,342.00 12.34 8 000799 酒鬼酒 7,704,003.13 11.15 9 000858 五粮液 7,145,795.00 10.34 10 000895 双汇发展 6,377,243.00 9.23 11 601689 拓普集团 6,237,047.15 9.03 银河消费混合 2020年中期报告 第 42 页 共 56 页


12 002982 湘佳股份 6,195,615.87 8.97 13 603035 常熟汽饰 6,063,980.00 8.78 14 603197 保隆科技 6,004,636.00 8.69 15 600882 妙可蓝多 5,676,087.90 8.21 16 603369 今世缘 5,529,450.00 8.00 17 600305 恒顺醋业 5,441,263.40 7.87 18 002050 三花智控 5,374,912.00 7.78 19 002959 小熊电器 5,259,146.20 7.61 20 002946 新乳业 5,166,316.00 7.48 21 002831 裕同科技 5,047,460.70 7.30 22 002956 西麦食品 4,473,369.00 6.47 23 600809 山西汾酒 4,137,145.00 5.99 24 603596 伯特利 3,984,052.00 5.77 25 002732 燕塘乳业 3,925,124.00 5.68 26 000100 TCL 科技 3,896,059.00 5.64 27 300299 富春股份 3,606,373.00 5.22 28 002695 煌上煌 3,552,883.00 5.14 29 600519 贵州茅台 3,546,565.00 5.13 30 002853 皮阿诺 3,463,879.00 5.01 31 600859 王府井 3,459,234.81 5.01 32 002557 洽洽食品 3,410,578.00 4.94 33 603788 宁波高发 3,404,055.00 4.93 34 600104 上汽集团 3,400,012.74 4.92 35 601238 广汽集团 3,368,812.00 4.88 36 603809 豪能股份 3,340,922.00 4.83 37 600480 凌云股份 3,340,715.00 4.83 38 605168 三人行 3,231,662.70 4.68 39 000860 顺鑫农业 3,226,356.00 4.67 40 002605 姚记科技 3,113,408.00 4.51 41 603730 岱美股份 3,039,827.00 4.40 42 603387 基蛋生物 3,028,460.25 4.38 43 002511 中顺洁柔 2,919,330.64 4.22 44 000998 隆平高科 2,891,640.00 4.18 45 600600 青岛啤酒 2,852,030.00 4.13 46 600827 百联股份 2,709,555.00 3.92 47 603258 电魂网络 2,694,889.00 3.90 银河消费混合 2020年中期报告 第 43 页 共 56 页


48 603899 晨光文具 2,685,873.00 3.89 49 603866 桃李面包 2,645,978.00 3.83 50 000796 凯撒旅业 2,576,746.00 3.73 51 600633 浙数文化 2,517,453.00 3.64 52 002965 祥鑫科技 2,423,763.00 3.51 53 002100 天康生物 2,340,804.00 3.39 54 600597 光明乳业 2,305,084.00 3.34 55 600060 海信视像 2,151,185.00 3.11 56 002236 大华股份 2,085,504.00 3.02 57 603313 梦百合 1,960,407.09 2.84 58 002847 盐津铺子 1,908,652.00 2.76 59 300791 仙乐健康 1,839,967.00 2.66 60 600419 天润乳业 1,832,769.00 2.65 61 600567 山鹰纸业 1,750,000.00 2.53 62 002968 新大正 1,668,988.00 2.42 63 002187 广百股份 1,662,198.00 2.41 64 002419 天虹股份 1,604,318.00 2.32 65 002083 孚日股份 1,598,740.00 2.31 66 603517 绝味食品 1,516,011.00 2.19 67 600682 南京新百 1,479,456.07 2.14 68 300770 新媒股份 1,410,000.00 2.04 注:本项及下项 7.4.2、7.4.3 的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖 出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000568 泸州老窖 18,489,408.16 26.76 2 000895 双汇发展 12,276,266.00 17.77 3 000858 五粮液 12,250,629.76 17.73 4 002461 珠江啤酒 9,511,038.00 13.76 5 000596 古井贡酒 9,130,131.00 13.21 6 603369 今世缘 8,103,059.00 11.73 7 000799 酒鬼酒 8,101,191.36 11.72 8 002126 银轮股份 8,070,208.00 11.68 9 002507 涪陵榨菜 7,494,163.00 10.85 银河消费混合 2020年中期报告 第 44 页 共 56 页


10 601689 拓普集团 6,343,267.00 9.18 11 603317 天味食品 6,316,263.95 9.14 12 002959 小熊电器 6,207,728.00 8.98 13 603197 保隆科技 6,185,802.00 8.95 14 000860 顺鑫农业 5,872,104.78 8.50 15 603035 常熟汽饰 5,770,578.00 8.35 16 002050 三花智控 5,540,932.00 8.02 17 603596 伯特利 5,439,074.00 7.87 18 002511 中顺洁柔 5,382,342.55 7.79 19 000333 美的集团 4,550,535.00 6.59 20 000651 格力电器 4,518,655.00 6.54 21 600060 海信视像 4,489,738.76 6.50 22 002732 燕塘乳业 4,210,665.00 6.09 23 600809 山西汾酒 3,950,843.00 5.72 24 002695 煌上煌 3,904,892.00 5.65 25 600298 安琪酵母 3,495,568.00 5.06 26 002853 皮阿诺 3,479,548.00 5.04 27 603258 电魂网络 3,439,783.00 4.98 28 603809 豪能股份 3,378,176.00 4.89 29 600519 贵州茅台 3,346,878.00 4.84 30 300144 宋城演艺 3,219,159.43 4.66 31 603730 岱美股份 3,107,113.00 4.50 32 603697 有友食品 2,954,082.00 4.28 33 000998 隆平高科 2,917,054.00 4.22 34 600600 青岛啤酒 2,841,723.00 4.11 35 601238 广汽集团 2,785,414.00 4.03 36 002216 三全食品 2,743,933.88 3.97 37 603899 晨光文具 2,734,411.00 3.96 38 603788 宁波高发 2,707,847.85 3.92 39 603866 桃李面包 2,688,012.00 3.89 40 000796 凯撒旅业 2,639,541.00 3.82 41 002946 新乳业 2,557,614.00 3.70 42 600597 光明乳业 2,455,023.00 3.55 43 600633 浙数文化 2,389,623.94 3.46 44 002965 祥鑫科技 2,326,339.00 3.37 45 603387 基蛋生物 2,266,835.00 3.28 46 002100 天康生物 2,247,846.16 3.25 47 600882 妙可蓝多 2,091,975.00 3.03 银河消费混合 2020年中期报告 第 45 页 共 56 页


48 002236 大华股份 1,921,380.00 2.78 49 300770 新媒股份 1,902,216.00 2.75 50 603313 梦百合 1,863,267.76 2.70 51 603156 养元饮品 1,734,777.28 2.51 52 600419 天润乳业 1,723,331.00 2.49 53 002187 广百股份 1,679,013.00 2.43 54 002968 新大正 1,678,607.00 2.43 55 002083 孚日股份 1,631,410.00 2.36 56 300453 三鑫医疗 1,625,941.00 2.35 57 603517 绝味食品 1,564,174.04 2.26 58 002419 天虹股份 1,548,452.00 2.24 59 600682 南京新百 1,543,866.00 2.23 60 603558 健盛集团 1,505,871.00 2.18 61 600567 山鹰纸业 1,475,700.00 2.14 62 002320 海峡股份 1,437,490.50 2.08


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 331,343,034.68 卖出股票收入(成交)总额 296,880,775.61


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 银河消费混合 2020年中期报告 第 46 页 共 56 页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 按照基金契约,本基金未从事股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 按照基金契约,本基金未从事国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 按照基金契约,本基金未从事国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 77,629.90 2 应收证券清算款 565,912.53 3 应收股利 - 4 应收利息 4,205.48 5 应收申购款 1,599,748.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,247,496.45


银河消费混合 2020年中期报告 第 47 页 共 56 页


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 银河消费混合 2020年中期报告 第 48 页 共 56 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 9,276 6,314.42 7,967,330.68 13.60% 50,605,192.85 86.40%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 238,405.57 0.4070%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2011年 7月 29日 )基金份额总额 524,132,937.88 本报告期期初基金份额总额 39,247,730.62 本报告期基金总申购份额 43,290,664.95 减:本报告期基金总赎回份额 23,965,872.04 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 58,572,523.53


银河消费混合 2020年中期报告 第 50 页 共 56 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动: 1 、 2020 年 4 月 23 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》, 高见先生自 2020 年 4 月 22 日起担任银河基金管理有限公司总经理,董事长刘立达先 生不再代为履行总经理职务。 2 、


2020 年 6 月 20 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》,王庆仁先生自 2020 年 6 月 19 日起担任银河基金管理有限公司副总经理职务。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动: 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内无涉基金投资策略的改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。 本报告期内,上海证监局因现场检查对公司和相关人员出具了监管措施。我司已按法律法规 和监管要求及时进行整改。 本报告期内无基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 信达证券 1 179,900,908.45 28.68% 163,943.41 28.51% - 中信证券 3 122,961,639.08 19.60% 112,054.63 19.49% - 银河消费混合 2020年中期报告 第 51 页 共 56 页


华创证券 1 96,030,662.46 15.31% 89,432.88 15.55% - 长城证券 1 85,849,390.48 13.69% 78,233.36 13.61% - 银河证券 3 60,279,300.94 9.61% 56,138.55 9.76% - 广发证券 1 57,140,750.62 9.11% 52,072.46 9.06% - 中信建投 2 16,653,178.48 2.65% 15,176.03 2.64% - 宏源证券 1 8,481,643.31 1.35% 7,899.03 1.37% - 海通证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 网信证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东北证券 3 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 注:1、本报告期本基金新增信达证券 1 个交易单元。 2、选择证券公司专用席位的标准: 银河消费混合 2020年中期报告 第 52 页 共 56 页


(1)实力雄厚; (2)信誉良好,经营行为规范; (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要,并能提供全面的信息服务; (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并 能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告; (6)本基金管理人要求的其他条件。


选择证券公司专用席位的程序:


(1)资格考察;


(2)初步确定;


(3)签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 信达证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 长城证券 - - 5,100,000.00 100.00% - - 银河证券 9,756.80 100.00% - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 银河消费混合 2020年中期报告 第 53 页 共 56 页


华信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 网信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河基金管理有限公司第四季度报告提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》公 司网站 2020 年 1月 17 日 2 银河基金管理有限公司 2020 年第一季度报告提示性公告 《上海证券报》、公 司网站 2020 年 4月 20 日 3 银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》公 司网站 2020 年 4月 23 日 4 银河基金管理有限公司 2019 年年度报告提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 2020 年 4月 29 日 银河消费混合 2020年中期报告 第 54 页 共 56 页


报》、《证券日报》、 公司网站 5 银河基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履职的公告 《证券日报》、公司 网站 2020 年 4月 30 日 6 银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 《上海证券报》、公 司网站 2020 年 6月 20 日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200101-20200429 7,967,330.68 - - 7,967,330.68 13.60% 个人 - - - - - - -








产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市场流 动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基 金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河消费驱动混合型证券投资基金的文件 2、《银河消费驱动混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河消费驱动混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河消费驱动混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 楼 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860 公司网址:http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2020 年 8 月 28 日