银河银信添利债券型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 28 日
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 57
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 57
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银河银信添利债券型证券投资基金
基金简称 银河银信添利债券
场内简称 -
基金主代码 519666
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 3月 14日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 117,923,257.63 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码： 519667 519666
报告期末下属分级基金的份额总额 56,962,417.21份 60,960,840.42份
2.2 基金产品说明
投资目标 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
通过合理的债券资产配置，综合运用利率预期、收益率曲线和其他动态增强策
略特别是新股申购等，获取稳定收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+税后一年期定期存款利率×20%
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追
求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申
购提高基金的收益水平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期
风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票
型基金。
银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
注：为提高银河银信添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的业绩与业绩比较基准的可
比性和增强基金业绩评价的透明性，本公司决定自 2013 年 1 月 21 日起，将本基金的业绩比较基
准由“新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅*80%+税后一年期定期存款利率*20%”（原名为新华雷
曼中国全债指数涨跌幅*80%+税后一年期定期存款利率*20%，2008年 11月 7日起新华雷曼中国全
债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数），变更为“中证全债指数收益率×80%+税后一年期定
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期存款利率×20%”。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 秦长建 李修滨
联系电话 021-38568989 4006800000
电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com lixiubin@citicbank.com
客户服务电话
400-820-0860 95558
传真 021-38568769 010-85230024
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪
大道 1568号 15层
北京市东城区朝阳门北大街 9
号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪
大道 1568号 15层
北京市东城区朝阳门北大街 9
号
邮政编码 200122 100010
法定代表人 刘立达 李庆萍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.galaxyasset.com
基金中期报告备置地点
1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15
层
2、北京市东城区朝阳门北大街 9号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 银河银信添利债券 A 银河银信添利债券 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1 日 - 2020
年 6月 30日)
报告期(2020 年 1月 1日 -
2020年 6月 30日)
本期已实现收益 2,722,778.67 2,990,738.06
本期利润 2,144,710.76 2,361,820.74
加权平均基金份额本期利润 0.0379 0.0377
本期加权平均净值利润率 3.55% 3.54%
本期基金份额净值增长率 3.74% 3.53%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 2,005,386.30 2,009,250.62
期末可供分配基金份额利润 0.0352 0.0330
期末基金资产净值 60,430,058.61 64,534,908.60
期末基金份额净值 1.0609 1.0586
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 113.41% 103.17%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字（基金于 2008年 5月 23日进行分级）。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银河银信添利债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.21% 0.11% -0.67% 0.10% 0.88% 0.01%
过去三个月 0.93% 0.12% -0.23% 0.10% 1.16% 0.02%
过去六个月 3.74% 0.16% 2.17% 0.10% 1.57% 0.06%
过去一年 7.20% 0.13% 4.63% 0.07% 2.57% 0.06%
过去三年 17.34% 0.10% 14.39% 0.06% 2.95% 0.04%
自基金合同
生效起至今
113.41% 0.17% 66.14% 0.06% 47.27% 0.11%
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银河银信添利债券 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.17% 0.11% -0.67% 0.10% 0.84% 0.01%
过去三个月 0.83% 0.12% -0.23% 0.10% 1.06% 0.02%
过去六个月 3.53% 0.16% 2.17% 0.10% 1.36% 0.06%
过去一年 6.76% 0.13% 4.63% 0.07% 2.13% 0.06%
过去三年 15.87% 0.10% 14.39% 0.06% 1.48% 0.04%
自基金合同
生效起至今
103.17% 0.17% 66.14% 0.06% 37.03% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化
机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产
管理机构。
银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本 2亿元人民币，注册地中
国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天
然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公
司。
本报告期内公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证
券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证
券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河
沪深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券
投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债
券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、
银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银河
灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基
金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证
券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基
金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、
银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国
智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活
配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证
券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、
银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置
混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混
合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资
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基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资
基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型
证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投
资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、
银河如意债券型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投
资基金、银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基
金、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿安纯债债券型证券投资基金、
银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中
短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券
投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河久悦纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蒋磊
基金经
理
2016年 8月 26
日
- 14
中共党员，硕士研究生学
历，14年证券从业经历。
曾先后在星展银行(中国)
有限公司、中宏人寿保险
有限公司工作。2016年 4
月加入银河基金管理有限
公司，就职于固定收益部。
2016年 8月起担任银河旺
利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、银河
鸿利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理、银
河银信添利债券型证券投
资基金的基金经理、银河
领先债券型证券投资基金
的基金经理、银河久益回
报 6个月定期开放债券型
证券投资基金的基金经
理，2017年 1月起担任银
河君怡纯债债券型证券投
资基金的基金经理，2017
年 4月起担任银河增利债
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券型发起式证券投资基金
的基金经理、银河强化收
益债券型证券投资基金的
基金经理，2017年 9月起
担任银河君辉 3个月定期
开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理，2018
年 2月起担任银河嘉谊灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理、银河睿达
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理，2018年
6月起担任银河睿嘉纯债
债券型证券投资基金的基
金经理，2018年 11月起
担任银河睿丰定期开放债
券型发起式证券投资基金
的基金经理，2019年 1月
起担任银河家盈纯债债券
型证券投资基金的基金经
理，2019年 12月起担任
银河聚星两年定期开放债
券型证券投资基金的基金
经理。
注：1、上表中任职日期均为我公司做出决定之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有
关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合
法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额
持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”
的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完
善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、
研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同
投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收
益率差异进行了分析。
针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除
外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了
价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常
情况。
针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易
时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完
全复制的指数基金除外）。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前
确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
受新冠疫情影响，上半年国内经济呈大幅下行，但逐步改善的趋势。
一季度，我国 GDP 为 206504 亿元，按不变价格计算，比上年同期下降 6.8%；全国固定资产
投资同比下降 16.1%，规模以上工业增加值同比下降 8.4%，社会消费品零售总额下降 19%。二季
度以来，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效显现，生产需求持续改善，积极因素累积增
多，主要指标与一季度相比明显改善。1—5月份，规模以上工业增加值同比下降 2.8%，降幅比一
季度收窄 5.6个百分点，其中 4月、5月连续两个月同比正增长；社会消费品零售总额下降 13.5%，
收窄 5.5个百分点；固定资产投资（不含农户）下降 6.3%，收窄 9.8个百分点。但境外疫情肆虐，
世界经贸严重萎缩。二季度，WTO 货物贸易晴雨表指数为 87.6，创历史新低；与此同时，国内接
触型聚集型消费受到制约，制造业投资动力不足，企业生产经营困难。1—5月份，制造业投资同
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比下降 14.8%；1—5 月份，规模以上工业企业利润下降 19.3%。近期，国内部分地区疫情形势有
所变化，对经济的影响尚有不确定性。
今年上半年货币政策呈先宽松后边际收紧的态势。年初以来，央行三次降低存款准备金率，
总量上向金融机构释放长期资金约 1.75万亿元，引导公开市场操作利率、中期借贷便利利率和贷
款市场报价利率下行。五月以来央行阶段性边际收紧流动性，引导利率回到合理区间；此外政策
严管资金空转套利，并指导调降结构性存款规模，货币政策进入观察期。
上半年债市走出了先牛后熊的“V”型行情。收益率呈先下后上的趋势。1-4月，受疫情和货
币政策宽松影响，债券收益率大幅下行，10 年国开从年初的 3.59 最低下行至 2.79。自 5 月份开
始，流动性泛滥行情结束，现券收益率大幅上调，10 年国开从低点 2.79上行至 3.19。
报告期内，该基金固定收益部份主要配置于两年以内信用债，并择机参与长端利率债的趋势
性机会，可转债始终保持较高的仓位，行业选择上积极参与消费、医药、科技和新能源等品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河银信添利债券 A基金份额净值为 1.0609元，本报告期基金份额净值增长
率为 3.74%；截至本报告期末银河银信添利债券 B基金份额净值为 1.0586元，本报告期基金份额
净值增长率为 3.53%；同期业绩比较基准收益率为 2.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为全球范围内与“新冠”共存将成为常态，全球经济将经历一个复苏斜
率放缓的平台期。内需中复苏斜率较高的主要是基建、地产等建筑业投资和高技术制造业投资，
斜率较低的主要是消费服务业和传统制造业。疫情对外需走势有重要影响，预计出口增速在三季
度触底回升，但改善速度不会太快。国内货币政策快速收紧告一段落，预计将进入一段平稳期。
美国大选临近，中美关系不确定性升高。预计无风险收益率将呈现震荡走势，但存在事件冲击带
来的交易性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值
指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基
金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金
托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理
人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 16 页 共 58 页
金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，
根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席
估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及《基金合同》的约定，本基金在满足法律、法规规定的基金分红条件且每
份基金份额可分配收益超过 0.001 元的前提下，本基金每季度至少分配收益一次，每年最多分配
12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%。
本基金截至 2019 年 12 月 31 日，A 类可分配收益为 1,549,720.16 元，B 类可分配收益为
1,623,860.48元，2020年 01 月 14日进行利润分配，A类每单位分配收益 0.0150 元，B类每单位
分配收益 0.0140元，超过可分配收益的 50%；本基金截至 2020年 03月 31日，A 类可分配收益为
3,147,608.76元，B 类可分配收益为 3,223,166.24元，2020年 04月 13日进行利润分配，A类每
单位分配收益 0.0285元，B类每单位分配收益 0.0270 元，超过可分配收益的 50%。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的规定，对银河银信添利债券型证券投资基金 2020 年上半年的投
资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，银河基金管理有限公司在银河银信添利债券型证券投资基金的投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在
损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，银河基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2020年中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：银河银信添利债券型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 325,007.59 2,267,163.27
结算备付金
1,525,700.60 379,814.50
存出保证金
10,599.20 10,285.93
交易性金融资产 6.4.7.2 149,958,363.05 120,100,587.03
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
140,949,863.05 120,100,587.03
资产支持证券投资
9,008,500.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,055,223.56 594,475.05
应收利息 6.4.7.5 2,705,410.92 1,887,405.34
应收股利
- -
应收申购款
523,962.64 319,364.81
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
156,104,267.56 125,559,095.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
26,000,000.00 -
应付证券清算款
107,504.30 131,069.33
应付赎回款
386,480.08 2,648.51
应付管理人报酬
67,028.24 66,043.06
应付托管费
20,624.07 20,320.95
应付销售服务费
21,342.01 21,648.93
应付交易费用 6.4.7.7 2,165.87 1,555.54
应交税费
4,341,776.49 4,336,132.52
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 192,379.29 141,000.74
负债合计
31,139,300.35 4,720,419.58
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 117,923,257.63 113,600,597.93
未分配利润 6.4.7.10 7,041,709.58 7,238,078.42
所有者权益合计
124,964,967.21 120,838,676.35
负债和所有者权益总计
156,104,267.56 125,559,095.93
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额总额 117,923,257.63份，其中银河银信添利债券 A
基金份额净值 1.0609元，份额总额 56,962,417.21份；银河银信添利债券 B基金份额净值 1.0586
元，份额总额 60,960,840.42 份；
6.2 利润表
会计主体：银河银信添利债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2020 年 1月 1日至
2020 年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
一、收入
5,507,284.12 3,275,423.74
1.利息收入
2,815,983.93 2,690,480.90
其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,818.78 29,855.59
债券利息收入
2,609,937.85 2,551,733.78
资产支持证券利息收入
175,906.36 87,814.42
买入返售金融资产收入
5,320.94 21,077.11
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,850,158.80 2,462,132.23
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 3,850,158.80 2,462,132.23
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-1,206,985.23 -1,881,804.89
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
48,126.62 4,615.50
减：二、费用
1,000,752.62 956,250.43
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 410,112.24 397,797.79
2．托管费 6.4.10.2.2 126,188.36 122,399.32
3．销售服务费 6.4.10.2.3 132,464.96 131,290.50
4．交易费用 6.4.7.19 8,886.19 8,851.26
5．利息支出
223,612.97 190,493.16
其中：卖出回购金融资产支出
223,612.97 190,493.16
6．税金及附加
8,317.71 7,016.81
7．其他费用 6.4.7.20 91,170.19 98,401.59
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
4,506,531.50 2,319,173.31
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
4,506,531.50 2,319,173.31
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银河银信添利债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
113,600,597.93 7,238,078.42 120,838,676.35
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,506,531.50 4,506,531.50
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
4,322,659.70 250,062.31 4,572,722.01
其中：1.基金申购款 27,989,953.78 1,878,627.99 29,868,581.77
2.基金赎回款 -23,667,294.08 -1,628,565.68 -25,295,859.76
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- -4,952,962.65 -4,952,962.65
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
117,923,257.63 7,041,709.58 124,964,967.21
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
115,134,922.14 7,503,290.42 122,638,212.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,319,173.31 2,319,173.31
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-265,089.93 -25,732.83 -290,822.76
其中：1.基金申购款 5,160,367.76 339,844.23 5,500,211.99
2.基金赎回款 -5,425,457.69 -365,577.06 -5,791,034.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -1,448,361.53 -1,448,361.53
五、期末所有者权益
（基金净值）
114,869,832.21 8,348,369.37 123,218,201.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高见______
______高见______
____陈勇____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银河银信添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]14号文《关于同意银河银信添利债券型证券投资基金
募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于 2007
年 3 月 14 日正式生效，首次设立募集规模为 2,450,672,675.34 份基金份额。本基金为契约型开
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券
登记结算有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据《银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的
公告》，本基金于 2008 年 5 月 23 日开始实施分级，分级后本基金设两级基金：A 级基金份额和 B
级基金份额。投资者申购 A 级基金时收取申购费，投资者申购 B 级基金时不收取申购费，而从 B
级基金资产中计提销售服务费。
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、次级债、企业债、可
转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、回购和银行定期存单等，以及中国证监
会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，债券类资产投资不低于基金资产的 80%。为提高基
金收益水平，本基金可以参与新股申购，但股票等权益类投资比例不超过基金资产的 20%。如果
法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，将其纳入到基金
的投资范围。
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×80%+税后一年期定期存款利率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金
信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格
式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协
会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 06 月 30 日的财务状况以及 2020 年上半年度的
经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金报告期内无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金报告期内无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小企业股份转让
系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产
进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增
值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内
(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1 年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 325,007.59
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 325,007.59
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 69,906,832.61 70,058,863.05 152,030.44
银行间市场 70,863,730.76 70,891,000.00 27,269.24
合计 140,770,563.37 140,949,863.05 179,299.68
资产支持证券 9,000,000.00 9,008,500.00 8,500.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 149,770,563.37 149,958,363.05 187,799.68
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 301.75
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 686.60
应收债券利息 2,523,234.16
应收资产支持证券利息 181,183.56
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.05
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 4.80
合计 2,705,410.92
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 2,165.87
合计 2,165.87
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,762.47
应付证券出借违约金 -
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 26 页 共 58 页
其他 1,000.00
预提费用 189,616.82
合计 192,379.29
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
银河银信添利债券 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 52,915,682.59 52,915,682.59
本期申购 15,105,657.53 15,105,657.53
本期赎回(以"-"号填列) -11,058,922.91 -11,058,922.91
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 56,962,417.21 56,962,417.21
金额单位：人民币元
银河银信添利债券 B
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 60,684,915.34 60,684,915.34
本期申购 12,884,296.25 12,884,296.25
本期赎回(以"-"号填列) -12,608,371.17 -12,608,371.17
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 60,960,840.42 60,960,840.42
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
银河银信添利债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,549,720.16 1,894,031.59 3,443,751.75
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 27 页 共 58 页
本期利润 2,722,778.67 -578,067.91 2,144,710.76
本期基金份额交易
产生的变动数
160,995.70 146,291.42 307,287.12
其中：基金申购款 577,495.10 465,948.24 1,043,443.34
基金赎回款 -416,499.40 -319,656.82 -736,156.22
本期已分配利润 -2,428,108.23 - -2,428,108.23
本期末 2,005,386.30 1,462,255.10 3,467,641.40
单位：人民币元
银河银信添利债券 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,623,860.48 2,170,466.19 3,794,326.67
本期利润 2,990,738.06 -628,917.32 2,361,820.74
本期基金份额交易
产生的变动数
-80,493.50 23,268.69 -57,224.81
其中：基金申购款 433,748.78 401,435.87 835,184.65
基金赎回款 -514,242.28 -378,167.18 -892,409.46
本期已分配利润 -2,524,854.42 - -2,524,854.42
本期末 2,009,250.62 1,564,817.56 3,574,068.18
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 15,111.14
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,622.49
其他 85.15
合计 24,818.78
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资收益。
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 28 页 共 58 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
3,850,158.80
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 3,850,158.80
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
279,673,496.40
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
272,685,949.96
减：应收利息总额 3,137,387.64
买卖债券差价收入 3,850,158.80
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金无该项目投资。
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 29 页 共 58 页
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金无该项目投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金无该项目投资。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金无该项目投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 -1,206,985.23
——股票投资 -
——债券投资 -1,215,485.23
——资产支持证券投资 8,500.00
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -1,206,985.23
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 30 页 共 58 页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 19,574.52
基金转换费收入 519666 20,471.77
基金转换费收入 519667 8,080.33
合计 48,126.62
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 4,911.19
银行间市场交易费用 3,975.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 8,886.19
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 9,944.48
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
其他 2,400.00
银行间账户维护费 18,000.00
银行费用 1,153.37
合计 91,170.19
6.4.7.21 分部报告
无。
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 31 页 共 58 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于资产负债表之后、半年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配的情况
如下：
根据本基金管理人于 2020年 07 月 09日发布的分红公告，本基金向 2020年 07 月 13日在本
基金注册登记机构登记在册的 A 类基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.1800 元；B 类
基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.1700元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司（“银河基金”） 基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司（“中信银行”） 基金托管人、基金代销机构
中国银河证券股份有限公司（“银河证
券”）
同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
中国银河证券股份有
限公司
118,943,177.05 43.08% 94,874,186.23 30.94%
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 32 页 共 58 页
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期间及上年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中国银河证券股
份有限公司
- - - -
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中国银河证券股
份有限公司
- - - -
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
410,112.24 397,797.79
其中：支付销售机构的客
户维护费
39,988.34 34,502.97
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.65%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.65%/当年天数
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 33 页 共 58 页
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的指令于
次月前 5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺
延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
126,188.36 122,399.32
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的指令于
次月前 5个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河银信添利债券
A
银河银信添利债券 B 合计
银河基金管理有限公司 - 1,846.52 1,846.52
中信银行股份有限公司 - 30,696.93 30,696.93
中国银河证券股份有限
公司
- 81,987.35 81,987.35
合计 - 114,530.80 114,530.80
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河银信添利债券
A
银河银信添利债券 B 合计
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 34 页 共 58 页
银河基金管理有限公司 - 2,036.79 2,036.79
中信银行股份有限公司 - 32,754.28 32,754.28
中国银河证券股份有限
公司
- 83,575.94 83,575.94
合计 - 118,367.01 118,367.01
注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本
基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约
定的用途。
根据《银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的
公告》，基金于 2008年 5月 23日始实施分级，分级后本基金设两级基金：A类基金份额和 B类基
金份额，其中 A类基金不再计提销售服务费，B类基金按原来 0.40%的年费率继续计提。B级基金
份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.40%/当年天数
H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；由基金托管人根据基金管理人
指令于次月前 5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人，若遇法定节假日、休息日等，
支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证
券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的
证券出借业务的情况。
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 35 页 共 58 页
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期及上年度末不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行股份有
限公司
325,007.59 15,111.14 1,952,500.34 20,611.62
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期间及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
银河银信添利债券 A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2020年4
月 13日
2020年
4 月 13
日
2020年4
月 13日
0.2850 1,522,756.66 115,257.70 1,638,014.36
2
2020年1
月 14日
2020年
1 月 14
日
2020年1
月 14日
0.1500 744,355.49 45,738.38 790,093.87
合
计
- - 0.4350 2,267,112.15 160,996.08 2,428,108.23
银河银信添利债券 B
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 36 页 共 58 页
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2020年4
月 13日
2020年
4 月 13
日
2020年4
月 13日
0.2700 1,289,167.17 385,254.72 1,674,421.89
2
2020年1
月 14日
2020年
1 月 14
日
2020年1
月 14日
0.1400 652,279.05 198,153.48 850,432.53
合
计
- - 0.4100 1,941,446.22 583,408.20 2,524,854.42
6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020 年 06月 30日止，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的
卖出回购证券款。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020 年 06月 30日止，本基金从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购
证券款余额 26,000,000.00 元，于 2020年 07月 01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 37 页 共 58 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过
公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制
环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务
手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，
通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程
序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。
本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主
管的检查监督；（3）督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的
督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。
公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风
险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；
对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导
致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均
投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间
同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 10,080,000.00 10,001,000.00
A-1 以下 - -
未评级 30,080,000.00 16,399,798.00
合计 40,160,000.00 26,400,798.00
注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 38 页 共 58 页
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 52,373,487.00 46,271,309.40
AAA以下 41,913,126.05 44,334,527.63
未评级 6,503,250.00 3,093,952.00
合计 100,789,863.05 93,699,789.03
注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 9,008,500.00 -
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 9,008,500.00 -
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 39 页 共 58 页
的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对
手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压
力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组
合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资
收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
202
0 年
6 月
30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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银
行
存
款
325,007.59 - - - - - 325,007.59
结
算
备
付
金
1,525,700.60 - - - - - 1,525,700.60
存
出
保
证
金
10,599.20 - - - - - 10,599.20
交
易
性
金
融
资
产
6,607,050.00 6,103,425.00 115,325,888.0
5
21,922,000.0
0
- - 149,958,363.0
5
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 1,055,223.56 1,055,223.56
应
收
利
息
- - - - - 2,705,410.92 2,705,410.92
应
收
申
购
款
- - - - - 523,962.64 523,962.64
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
8,468,357.39 6,103,425.00 115,325,888.0
5
21,922,000.0
0
- 4,284,597.12 156,104,267.5
6
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 41 页 共 58 页
计
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
26,000,000.00 - - - - - 26,000,000.00
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 107,504.30 107,504.30
应
付
赎
回
款
- - - - - 386,480.08 386,480.08
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 67,028.24 67,028.24
应
付
托
管
费
- - - - - 20,624.07 20,624.07
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 21,342.01 21,342.01
应 - - - - - 2,165.87 2,165.87
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 42 页 共 58 页
付
交
易
费
用
应
交
税
费
- - - - - 4,341,776.49 4,341,776.49
其
他
负
债
- - - - - 192,379.29 192,379.29
负
债
总
计
26,000,000.00 - - - - 5,139,300.35 31,139,300.35
利
率
敏
感
度
缺
口
-17,531,642.6
1
6,103,425.00 115,325,888.0
5
21,922,000.0
0
- -854,703.23 124,964,967.2
1
上
年
度
末
201
9 年
12
月
31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
2,267,163.27 - - - - - 2,267,163.27
结
算
备
付
379,814.50 - - - - - 379,814.50
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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金
存
出
保
证
金
10,285.93 - - - - - 10,285.93
交
易
性
金
融
资
产
24,448,531.53 13,333,069.6
0
31,319,455.40 47,905,578.5
0
3,093,952.0
0
- 120,100,587.0
3
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 594,475.05 594,475.05
应
收
利
息
- - - - - 1,887,405.34 1,887,405.34
应
收
申
购
款
- - - - - 319,364.81 319,364.81
资
产
总
计
27,105,795.23 13,333,069.6
0
31,319,455.40 47,905,578.5
0
3,093,952.0
0
2,801,245.20 125,559,095.9
3
负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 131,069.33 131,069.33
应
付
- - - - - 2,648.51 2,648.51
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 44 页 共 58 页
赎
回
款
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 66,043.06 66,043.06
应
付
托
管
费
- - - - - 20,320.95 20,320.95
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 21,648.93 21,648.93
应
付
交
易
费
用
- - - - - 1,555.54 1,555.54
应
交
税
费
- - - - - 4,336,132.52 4,336,132.52
其
他
负
债
- - - - - 141,000.74 141,000.74
负
债
总
计
- - - - - 4,720,419.58 4,720,419.58
利
率
敏
感
27,105,795.23 13,333,069.6
0
31,319,455.40 47,905,578.5
0
3,093,952.0
0
-1,919,174.3
8
120,838,676.3
5
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 45 页 共 58 页
度
缺
口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况
测算的理论变动值。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019 年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
511,277.00 345,033.67
市场利率上升 25 个
基点
-511,277.00 -345,033.67
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金本报告期末（及上年度末）无交易性权益类投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 47 页 共 58 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 149,958,363.05 96.06
其中：债券 140,949,863.05 90.29
资产支持证券 9,008,500.00 5.77
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,850,708.19 1.19
8 其他各项资产 4,295,196.32 2.75
9 合计 156,104,267.56 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未买入、卖出股票。
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 48 页 共 58 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 6,503,250.00 5.20
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 42,479,554.00 33.99
5 企业短期融资券 40,160,000.00 32.14
6 中期票据 30,731,000.00 24.59
7 可转债（可交换债） 21,076,059.05 16.87
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 140,949,863.05 112.79
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101800816
18 光明房产
MTN001
100,000 10,379,000.00 8.31
2 101801484
18 海安开投
MTN002
100,000 10,221,000.00 8.18
3 101663004
16 山西交投
MTN001
100,000 10,131,000.00 8.11
4 041900448
19 镇江城建
CP003
100,000 10,080,000.00 8.07
5 012000542
20 镇国投
SCP002
100,000 10,043,000.00 8.04
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 165714 20 佳美 1A 50,000 5,008,500.00 4.01
2 165721 时代 06优 40,000 4,000,000.00 3.20
银河银信添利债券 2020 年中期报告
第 49 页 共 58 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,599.20
2 应收证券清算款 1,055,223.56
3 应收股利 -
4 应收利息 2,705,410.92
5 应收申购款 523,962.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,295,196.32
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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比例（％）
1 110059 浦发转债 3,972,150.00 3.18
2 123022 长信转债 683,982.00 0.55
3 128035 大族转债 642,360.00 0.51
4 113552 克来转债 635,130.00 0.51
5 113509 新泉转债 633,680.00 0.51
6 128028 赣锋转债 572,196.00 0.46
7 128067 一心转债 561,640.00 0.45
8 123036 先导转债 534,280.00 0.43
9 113029 明阳转债 515,115.00 0.41
10 113550 常汽转债 481,884.00 0.39
11 128059 视源转债 464,940.00 0.37
12 113558 日月转债 464,240.00 0.37
13 113556 至纯转债 420,810.00 0.34
14 110062 烽火转债 374,130.00 0.30
15 123018 溢利转债 372,840.00 0.30
16 113547 索发转债 304,508.70 0.24
17 128021 兄弟转债 286,200.00 0.23
18 113518 顾家转债 258,900.00 0.21
19 128074 游族转债 227,925.00 0.18
20 110042 航电转债 184,353.00 0.15
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
银 河
银 信
添 利
债券 A
680 83,768.26 47,669,249.22 83.69% 9,293,167.99 16.31%
银 河
银 信
添 利
债券 B
1,411 43,204.00 30,017,868.90 49.24% 30,942,971.52 50.76%
合计 2,091 56,395.63 77,687,118.12 65.88% 40,236,139.51 34.12%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
银河银信
添利债券
A
84.96 0.0001%
银河银信
添利债券
B
0.00 0.0000%
合计 84.96 0.0001%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
银河银信添利债券 A 0
银河银信添利债券 B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
银河银信添利债券 A 0
银河银信添利债券 B 0
合计 0
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
银河银信添利债
券 A
银河银信添利债
券 B
基金合同生效日（2007年 3月 14日）基金份
额总额
- 2,450,672,675.34
本报告期期初基金份额总额 52,915,682.59 60,684,915.34
本报告期基金总申购份额 15,105,657.53 12,884,296.25
减:本报告期基金总赎回份额 11,058,922.91 12,608,371.17
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 56,962,417.21 60,960,840.42
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
1 、 2020年 4月 23 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》， 高见先生自 2020 年 4 月 22日起担任银河基金管理有限公司总经理，董事长刘立达先
生不再代为履行总经理职务。
2 、
2020 年 6 月 20 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，王庆仁先生自 2020年 6月 19日起担任银河基金管理有限公司副总经理职务。
二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
本报告期内，上海证监局因现场检查对公司和相关人员出具了监管措施。我司已按法律法规
和监管要求及时进行整改。
本报告期内无基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 1 - - - - -
银河证券 3 - - - - -
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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东方财富证
券
1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：专用席位的选择标准和程序
选择证券公司专用席位的标准
（1）实力雄厚；
（2）信誉良好，经营行为规范；
（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
之需要，并能提供全面的信息服务；
（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和
咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并
能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；
（6）本基金管理人要求的其他条件。
选择证券公司专用席位的程序:
（1）资格考察；
（2）初步确定；
（3）签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信建投 99,132,965.81 35.91% 1,315,200,000.00 83.35% - -
银河证券 118,943,177.05 43.08% - - - -
东方财富证
券
16,115,243.70 5.84% 102,500,000.00 6.50% - -
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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方正证券 41,009,167.30 14.85% 155,000,000.00 9.82% - -
川财证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
西南证券 883,377.10 0.32% 5,300,000.00 0.34% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
银河银信添利债券型证券投
资基金暂停大额申购、定期定
额投资及转换转入业务的公
告
《上海证券报》、公
司网站
2020年 1月 8日
2
银河银信添利债券型证券投
资基金分红公告
《上海证券报》、公
司网站
2020年 1月 10日
3
银河基金管理有限公司第四
季度报告提示性公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》公
司网站
2020年 1月 17日
4
银河银信添利债券型证券投
资基金暂停大额申购、定期定
额投资及转换转入业务的公
告
《上海证券报》、公
司网站
2020年 4月 7日
5
银河银信添利债券型证券投
资基金分红公告
《上海证券报》、公
司网站
2020年 4月 9日
6
银河基金管理有限公司 2020
年第一季度报告提示性公告
《上海证券报》、公
司网站
2020年 4月 20日
7
银河基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》公
司网站
2020年 4月 23日
8
银河银信添利债券型证券投
资基金招募说明书（更新）
《上海证券报》、公
司网站
2020年 4月 25日
9
银河银信添利债券型证券投
资基金招募说明书（更新摘
要）
《上海证券报》、公
司网站
2020年 4月 25日
10
银河基金管理有限公司 2019
年年度报告提示性公告
《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》、
公司网站
2020年 4月 29日
11
银河基金管理有限公司关于
基金经理休假由他人代为履
《证券日报》、公司
网站
2020年 4月 30日
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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职的公告
12
银河基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
《上海证券报》、公
司网站
2020年 6月 20日
银河银信添利债券 2020 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20200101-20200630 47,669,249.22 - - 47,669,249.22 40.42%
2 20200101-20200630 30,005,400.00 - - 30,005,400.00 25.44%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流
动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基
金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立银河银信添利债券型证券投资基金的文件
2、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》
3、《银河银信添利债券型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、银河银信添利债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15 楼
12.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2020 年 8月 28日
