建信量化优享定期开放灵活配置混合型证
券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 28日
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
3.3 其他指标 .................................................................... 8
§4 管理人报告 ................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................. 15
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 19
§7 投资组合报告 ................................................................ 39
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 46
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 47
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 48
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 49
§10 重大事件揭示 ............................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 50
10.8 其他重大事件 .............................................................. 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 52
§12 备查文件目录 ............................................................... 52
12.1 备查文件目录 .............................................................. 52
12.2 存放地点 .................................................................. 53
12.3 查阅方式 .................................................................. 53
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
建信量化优享定期开放混合
基金主代码
004546
基金运作方式
契约型定期开放式
基金合同生效日
2018年 8月 24日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
55,401,729.72份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，充分利用量化
投资策略，力争为投资者提供持续、稳定的回报。
投资策略
封闭期运作期内，本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基
金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的
分配比例；然后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大
类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投
资策略、金融衍生品投资策略五个部分组成。开放运作期内，本基
金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金
有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资
品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准
50%*中证 500指数收益率+50%*中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金，属于中高预期收益/预期风险特征
的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司 中国光大银行股份有限公司
姓名
吴曙明 石立平
联系电话
010-66228888 010-63639180
信息披露
负责人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000 95595
传真
010-66228001 010-63639132
注册地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
北京市西城区太平桥大街 25号、
甲 25号中国光大中心
办公地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
北京市西城区太平桥大街 25号
中国光大中心
邮政编码
100033 100033
法定代表人
孙志晨 李晓鹏
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街 7号英
蓝国际金融中心 16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
本期已实现收益
4,164,356.31
本期利润
6,389,481.60
加权平均基金份额本期利润
0.1153
本期加权平均净值利润率
10.54%
本期基金份额净值增长率
10.85%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润
7,002,579.95
期末可供分配基金份额利润
0.1264
期末基金资产净值
65,274,925.29
期末基金份额净值
1.1782
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
17.82%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期
末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③
②－④
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值增长
率①
增长率标
准差②
准收益率③
收益率标准差
④
过去一个月 7.41% 0.55% 3.72% 0.44% 3.69% 0.11%
过去三个月 11.64% 0.59% 7.75% 0.58% 3.89% 0.01%
过去六个月 10.85% 0.80% 7.37% 0.87% 3.48% -0.07%
过去一年 13.51% 0.65% 12.52% 0.72% 0.99% -0.07%
自基金合同生效起
至今
17.82% 0.65% 17.51% 0.79% 0.31% -0.14%
注：本基金的业绩比较基准为：50%*中证 500指数收益率+50%*中证全债指数收益率。中证指数公
司作为专业指数提供商，其提供的中证系列指数体系具有一定的优势和市场影响力。在中证系列
指数中，中证 500指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了 500只沪深 300指数成份股
之外的 A股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的
整体情况，适合作为本基金股票投资的比较基准；中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的
全貌，适合作为本基金债券投资的比较基准。根据本基金的投资范围和比例，选用上述业绩比较
基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005年 9
月 19日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本 10%
。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、基础设施投资部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务
管理部、金融科技部、投资风险管理部、内控合规部和审计部，以及深圳、成都、上海、北京、
广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京、石家庄六个营销中心，并在上海设立了子公
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司--建信资本管理有限责任公司以及在香港设立建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，
公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原
则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家
资产管理行业的领跑者”。
截至 2020年 6月 30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混
合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基
金、深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证
券投资指数基金及其联接基金、建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）、建信深证 100指数增强
型证券投资基金、建信中证 500指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50指数分级发起式证券
投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信富
时 100指数型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资
基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混
合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建
信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型
证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双
债增强债券型证券投资基金、建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利
债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基
金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信短债债券型证券投资基金、建信荣元一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先
锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建
信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型
证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫
丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战
略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型
证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建
信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票
型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基
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金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货
币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、
建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债
债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券
型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基
金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国
制造 2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合
型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债 8-10年指数证券投
资基金（LOF）、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（
FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混
合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配
置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金、建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金
、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期
混合型基金中基金（FOF）、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信中债 1-3年国开行债券指
数证券投资基金、建信润利增强债券型证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信
中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）、建信中证红
利潜力指数证券投资基金、建信沪深 300红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中债 5-10年
国开行债券指数证券投资基金、建信 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金、建信荣瑞一年定期
开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信易盛郑商所能源化
工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建
信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，建信高股息主题股票型证券投资基金、建信
科技创新混合型证券投资基金、建信科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、建信
中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、建信中证 800交易型开放式
指数证券投资基金、建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、建信中债湖北省地
方政府债指数发起式证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金共计 126只证券投资基
金，管理的基金净资产规模共计为 4939.77亿元。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从
业年限
说明
叶 乐
天
金融工程
及指数投
资部副总
经理，本
基金的基
金经理
2018年 8
月 24日
- 12年
叶乐天先生，金融工程及指数投资部副总
经理，博士。2008年 5月至 2011年 9月
就职于中国国际金融有限公司，历任市场
风险管理分析员、量化分析经理，从事风
险模型、量化研究与投资。2011年 9月加
入建信基金管理有限责任公司，历任基金
经理助理、基金经理、金融工程及指数投
资部总经理助理、副总经理，2012年 3月
21日至 2016年 7月 20日任上证社会责任
交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金的基金经理；2013年 3月 28日起任
建信央视财经 50指数分级发起式证券投
资基金的基金经理；2014年 1月 27日起
任建信中证 500指数增强型证券投资基金
的基金经理；2015年 8月 26日起任建信
精工制造指数增强型证券投资基金的基金
经理；2016年 8月 9日起任建信多因子量
化股票型证券投资基金的基金经理；2017
年 4月 18日起任建信民丰回报定期开放混
合型证券投资基金的基金经理；2017年 5
月 22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理；2018年 1月
10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理；2018年 8月 24
日起任建信量化优享定期开放灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理；2018年 11
月 22日起任建信中证 1000指数增强型发
起式证券投资基金的基金经理；2019年 11
月 13日起任建信 MSCI中国 A股指数增强
型证券投资基金的基金经理。
赵 云
煜
本基金的
基金经理
2018 年
11 月 16
日
- 7年
赵云煜先生，硕士。2012年 11月加入太
平资产管理有限公司，任风险管理分析师；
2014年 7月加入建信基金，历任助理研究
员、研究员、基金经理助理、基金经理。2016
年 6月 22日至 2018年 11月 7日任专户投
资经理。2018年 11月 16日起任建信量化
优享定期开放灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理；2018年 11月 22日起任建
信中证 1000指数增强型发起式证券投资
基金的基金经理；2019年 9月 11日起任
建信中证红利潜力指数证券投资基金的基
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金经理；2019年 11月 13日起任建信 MSCI
中国 A股指数增强型证券投资基金的基金
经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的涵含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金
合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资
产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间，金融市场波动较大，本基金稳健开展投资运作。 本基金的核心策略是通过量化
资产配置模型进行权益、固收类的仓位调整。报告期间，权益市场波动较为显著，整体上行为主。
本基金严格按照模型，适度增加了权益资产的配置。具体来说，权益资产部分，本基金主要通过
精选股票组合和做多基准指数对应的股指期货的方式，灵活跟踪并力争超越业绩基准中证 500指
数。固定收益配置方面，本基金综合考虑投资操作空间，潜在收益、流动性以及利率波动，同时
配置了久期相对较短的政策性金融债品种、货币市场工具等。 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货的主要目的是套期保值。报告期间，本基金主要采用了多头套保的策略，力
争使用股指期货有效调节产品的风险暴露，同时降低频繁交易股票带来的成本。具体交易时，本
基金综合分析不同合约的标的指数、期限、基差和流动性的情况后进行配置。本基金投资于股指
期货，对基金总体风险的影响较小，并符合既定的投资政策和投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率 10.85%，波动率 0.80%，业绩比较基准收益率 7.37%，波动率 0.87%
。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年上半年，主要受到疫情的影响，权益市场波动较为剧烈。在流动性较为宽松和部分行
业景气提升的背景下，A股取得上行。细分来看，权益市场一季度涨跌互现，二季度整体向好；
风格层面，中小市值股票表现优于大市值，医药和部分消费行业表现强劲，而部分周期行业表现
弱势。 展望下半年，于内经济仍将持续修复改善，流动性继续收紧的风险较小，而各类产业政策
对国内经济新的格局的形成值得关注；于外，全球经济尚待复苏，中美形势仍面临较多的扰动。
对于股票市场，各板块盈利情况的变化仍是最为主要的因素，整体市场预期将继续保持区间震荡。
本基金将密切跟踪市场动态，严格依照量化模型进行权益、固定收益类资产的配置，同时做好开
放期间的产品运作，力争为投资者提供稳健的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投
资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负
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责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的
估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供
的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币
基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或
挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有
限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券
投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流
动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在建信量化优享定期开放灵活配置混合证券投资基
金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，
依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对
发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情
况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金
托管人所应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，
对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基
金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的建信量化优享定期开放灵活配置混合证
券投资基金 2020年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报
告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报
告等内容真实、准确。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
10,579,880.78 2,077,307.72
结算备付金
3,212,053.42 2,783,329.48
存出保证金
707,267.78 72,399.68
交易性金融资产
6.4.7.2
35,160,919.19 34,498,641.38
其中：股票投资
35,157,019.22 25,336,809.18
基金投资
- -
债券投资
3,899.97 9,161,832.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
23,400,000.00 19,700,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
5,325.00 259,496.68
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
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其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
73,065,446.17 59,391,174.94
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7,375,474.41 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
51,744.71 49,363.53
应付托管费
10,348.94 9,872.71
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
194,893.81 118,353.06
应交税费
6,944.44 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
151,114.57 328,141.95
负债合计
7,790,520.88 505,731.25
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
55,401,729.72 55,401,729.72
未分配利润
6.4.7.10
9,873,195.57 3,483,713.97
所有者权益合计
65,274,925.29 58,885,443.69
负债和所有者权益总计
73,065,446.17 59,391,174.94
注： 报告截止日 2020年 06月 30日，基金份额净值 1.1782元，基金份额总额 55,401,729.72份
。
6.2 利润表
会计主体：建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
7,066,772.50 17,782,544.44
1.利息收入
366,392.19 2,090,035.66
其中：存款利息收入
6.4.7.11
43,362.01 1,333,822.76
债券利息收入
103,875.49 221,757.34
资产支持证券利息收
- -
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入
买入返售金融资产收
入
219,154.69 534,455.56
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
4,475,255.02 11,761,753.48
其中：股票投资收益
6.4.7.12
4,048,154.85 9,885,235.97
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-57,539.66 42,257.86
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
222,873.78 989,068.73
股利收益
6.4.7.16
261,766.05 845,190.92
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
2,225,125.29 3,930,755.30
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
677,290.90 2,298,442.82
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
301,353.72 1,082,103.10
2．托管费
6.4.10.2.2
60,270.77 216,420.59
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
241,440.64 805,362.41
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
802.35 10,158.15
7．其他费用
6.4.7.20
73,423.42 184,398.57
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
6,389,481.60 15,484,101.62
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
6,389,481.60 15,484,101.62
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
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实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
55,401,729.72 3,483,713.97 58,885,443.69
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 6,389,481.60
6,389,481.60
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
- - -
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
55,401,729.72 9,873,195.57 65,274,925.29
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
212,984,224.63 -7,386,563.54 205,597,661.09
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 15,484,101.62
15,484,101.62
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
- - -
四、本期向基金 - - -
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份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
212,984,224.63 8,097,538.08 221,081,762.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张军红
吴灵玲
丁颖
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]154号《关于准予建信量化优享定期开放
灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币 212,914,947.70元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2018)第 0524号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信量化优享定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》于 2018年 8月 24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
212,984,224.63份基金份额，其中认购资金利息折合 69,276.93份基金份额。本基金的基金管理
人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内
依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、可交换债、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回
购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金投资于
股票资产的比例为 0-100%；开放期内，投资于股票资产的比例则为 0-95%。开放期内，每个交易
日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一
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年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，封闭期可不受上述 5%的比例限制。在封闭
期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的
业绩比较基准为：50%X中证 500指数收益率+50%X中证全债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会
计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》
及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务
状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息
。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
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财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一
个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入
，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
10,579,880.78
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定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
10,579,880.78
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
项目
成本
公允价值
公允价值变动
股票
32,503,795.15 35,157,019.22 2,653,224.07
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
交易所市场
3,899.97 3,899.97 -
银行间市场
- - -
债
券
合计
3,899.97 3,899.97 -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
32,507,695.12 35,160,919.19 2,653,224.07
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
公允价值
项目
合同/名义
金额
资产
负债
备注
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -
权益衍生工具
5,439,960.00 - - -
其中：股指期
货投资
5,439,960.00 - - -
其他衍生工具
- - - -
合计
5,439,960.00 - - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相
关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)0。
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 23页 共 53页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
项目
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
23,400,000.00 -
银行间市场
- -
合计
23,400,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
1,199.41
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
1,340.85
应收债券利息
0.48
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
2,779.16
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
5.10
合计
5,325.00
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
194,893.81
银行间市场应付交易费用
-
合计
194,893.81
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 24页 共 53页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 151,114.57
合计
151,114.57
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
基金份额（份）
账面金额
上年度末 55,401,729.72
55,401,729.72
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
55,401,729.72
55,401,729.72
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,838,223.64 645,490.33 3,483,713.97
本期利润
4,164,356.31 2,225,125.29 6,389,481.60
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
- - -
本期末
7,002,579.95 2,870,615.62 9,873,195.57
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
19,731.76
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
23,408.08
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 25页 共 53页
其他
222.17
合计
43,362.01
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
4,048,154.85
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
4,048,154.85
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
78,616,494.97
减：卖出股票成本总额
74,568,340.12
买卖股票差价收入
4,048,154.85
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-57,539.66
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-57,539.66
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 26页 共 53页
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
9,463,340.10
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
9,166,539.66
减：应收利息总额
354,340.10
买卖债券差价收入
-57,539.66
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 27页 共 53页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股指期货投资收益 222,873.78
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
261,766.05
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
261,766.05
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
1,865,685.29
股票投资
1,860,977.83
债券投资
4,707.46
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
359,440.00
权证投资
-
期货 359,440.00
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
2,225,125.29
6.4.7.18 其他收入
无。
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 28页 共 53页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
241,440.64
银行间市场交易费用
-
合计
241,440.64
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
24,863.02
信息披露费
39,560.40
证券出借违约金
-
银行间账户维护费 9,000.00
合计
73,423.42
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司（“建信基金
”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(“中国光大
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
建信资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 29页 共 53页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
301,353.72 1,082,103.10
其中：支付销售机构的客户维护费
111,616.83
513,649.99
注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 30页 共 53页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年 6
月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
60,270.77 216,420.59
注：支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 31页 共 53页
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国光大银行-活期
10,579,880.78
19,731.76
5,611,931.41
22,969.09
注：本基金的活期存款由基金托管人中国光大银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300840
酷特智
能
2020年
6月 30
日
2020年
7月8日
新发未上
市
5.94 5.94 1,149 6,825.06 6,825.06 -
300843
胜蓝股
份
2020年
6月 23
日
2020年
7月2日
新发未上
市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300845
捷安高
科
2020年
6月 24
日
2020年
7月3日
新发未上
市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300846
首都在
线
2020年
6月 22
日
2020年
7月1日
新发未上
市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
128114
正邦转
债
2020年
6月 17
日
2020年
07月 15
日
新债未上
市
100.00 100.00 39 3,899.97 3,899.97 -
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 32页 共 53页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和
控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算
，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 33页 共 53页
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA
- -
AAA以下
3,899.97 -
未评级
- -
合计
3,899.97 -
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、
资产支持证券及同业存单等
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 34页 共 53页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险
。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工
以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的
风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良
好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资
产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测
与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情
况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管
理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，
保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 35页 共 53页
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
10,579,880.78 - - - 10,579,880.78
结算备付金
3,212,053.42 - - - 3,212,053.42
存出保证金
707,267.78 - - - 707,267.78
交易性金融资产
- - 3,899.97 35,157,019.22 35,160,919.19
衍生金融资产
- - - - -
买入返售金融资产
23,400,000.00 - - - 23,400,000.00
应收证券清算款
- - - - -
应收利息
- - - 5,325.00 5,325.00
应收股利
- - - - -
应收申购款
- - - - -
其他资产
- - - - -
资产总计
37,899,201.98 - 3,899.97 35,162,344.22 73,065,446.17
负债
卖出回购金融资产款
- - - - -
短期借款
- - - - -
交易性金融负债
- - - - -
衍生金融负债
- - - - -
应付证券清算款
- - - 7,375,474.41 7,375,474.41
应付赎回款
- - - - -
应付管理人报酬
- - - 51,744.71 51,744.71
应付托管费
- - - 10,348.94 10,348.94
应付销售服务费
- - - - -
应付交易费用
- - - 194,893.81 194,893.81
应交税费
- - - 6,944.44 6,944.44
应付利息
- - - - -
应付利润
- - - - -
其他负债
- - - 151,114.57 151,114.57
负债总计
- - - 7,790,520.88 7,790,520.88
利率敏感度缺口
37,899,201.98 - 3,899.97 27,371,823.34 65,274,925.29
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 36页 共 53页
资产
银行存款
2,077,307.72 - - - 2,077,307.72
结算备付金
2,783,329.48 - - - 2,783,329.48
存出保证金
72,399.68 - - - 72,399.68
交易性金融资产
9,161,832.20 - - 25,336,809.18 34,498,641.38
衍生金融资产
- - - - -
买入返售金融资产
19,700,000.00 - - - 19,700,000.00
应收证券清算款
- - - - -
应收利息
- - - 259,496.68 259,496.68
应收股利
- - - - -
应收申购款
- - - - -
其他资产
- - - - -
资产总计
33,794,869.08
-
-
25,596,305.86
59,391,174.94
负债
卖出回购金融资产款
- - - - -
短期借款
- - - - -
交易性金融负债
- - - - -
衍生金融负债
- - - - -
应付证券清算款
- - - - -
应付赎回款
- - - - -
应付管理人报酬
- - - 49,363.53 49,363.53
应付托管费
- - - 9,872.71 9,872.71
应付销售服务费
- - - - -
应付交易费用
- - - 118,353.06 118,353.06
应交税费
- - - - -
应付利息
- - - - -
应付利润
- - - - -
其他负债
- - - 328,141.95 328,141.95
负债总计
- -
-
505,731.25
505,731.25
利率敏感度缺口
33,794,869.08
-
-
25,090,574.61
58,885,443.69
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变
动
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019年 12月
31日 ）
市场利率上升 25个
基点
- -6,774.74
分析
市场利率下降 25个 - 6,784.77
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 37页 共 53页
基点
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个
证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管
理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对
可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 封闭期内，本基金投资于股票资产的比
例为 0~100%；开放期内，投资于股票资产的比例则为 0~95%。开放期内，每个交易日日终在扣除
国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府
债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，封闭期可不受上述 5%的比例限制。在封闭期内，每个交
易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一
倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
35,157,019.22
53.86
25,336,809.18
43.03
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 38页 共 53页
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
3,899.97 0.01 9,161,832.20 15.56
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
35,160,919.19 53.87
34,498,641.38 58.59
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变
动
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升
5%
2,712,626.13 2,263,943.77
分析
业绩比较基准下降
5%
-2,712,626.13 -2,263,943.77
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其因剩余期限不长，公
允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为人民币 35,130,579.08元，属于第二层次的余额为人民币 30,340.11元，无属于
第三层次的余额(于 2019年 6月 30日，属于第一层次的余额为人民币 108,097,705.57元，属于
第二层次的余额为 9,257,977.44元，无属于第三层次的余额)。
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 39页 共 53页
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将
相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要
意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为
以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
6.4.14.2 承诺事项
无。
6.4.14.3 其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
35,157,019.22 48.12
其中：股票
35,157,019.22 48.12
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
3,899.97 0.01
其中：债券
3,899.97 0.01
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
23,400,000.00 32.03
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
13,791,934.20 18.88
8 其他各项资产
712,592.78 0.98
9 合计
73,065,446.17 100.00
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 40页 共 53页
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
307,314.00 0.47
B
采矿业
35,112.00 0.05
C
制造业
23,047,128.69 35.31
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,046,965.76 1.60
E
建筑业
727,247.00 1.11
F
批发和零售业
945,385.80 1.45
G
交通运输、仓储和邮政业
1,327,869.00 2.03
H
住宿和餐饮业
210,900.00 0.32
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,719,960.97 4.17
J
金融业
1,627,695.00 2.49
K
房地产业
1,810,121.00 2.77
L
租赁和商务服务业
438,658.00 0.67
M
科学研究和技术服务业
202,683.00 0.31
N
水利、环境和公共设施管理业
114,971.00 0.18
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
101,230.00 0.16
R
文化、体育和娱乐业
493,778.00 0.76
S
综合
- -
合计
35,157,019.22 53.86
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 002583 海能达 85,000 645,150.00 0.99
2 002223 鱼跃医疗 17,700 644,280.00 0.99
3 000090 天健集团 91,700 633,647.00 0.97
4 000858 五 粮 液 3,700 633,144.00 0.97
5 600125 铁龙物流 112,700 628,866.00 0.96
6 600201 生物股份 22,500 626,400.00 0.96
7 002439 启明星辰 14,800 622,636.00 0.95
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 41页 共 53页
8 300059 东方财富 28,820 582,164.00 0.89
9 600011 华能国际 136,000 573,920.00 0.88
10 603611 诺力股份 23,700 508,602.00 0.78
11 603486 科沃斯 16,500 498,465.00 0.76
12 600459 贵研铂业 16,700 497,827.00 0.76
13 002174 游族网络 18,500 482,480.00 0.74
14 000531 穗恒运Ａ 61,800 463,500.00 0.71
15 002812 恩捷股份 6,800 447,440.00 0.69
16 300009 安科生物 24,800 443,920.00 0.68
17 300684 中石科技 12,600 437,220.00 0.67
18 300433 蓝思科技 15,400 431,816.00 0.66
19 000926 福星股份 80,600 423,150.00 0.65
20 000513 丽珠集团 8,700 417,687.00 0.64
21 600657 信达地产 98,300 404,996.00 0.62
22 600885 宏发股份 9,900 397,188.00 0.61
23 002648 卫星石化 23,500 382,345.00 0.59
24 600004 白云机场 24,700 376,428.00 0.58
25 600639 浦东金桥 23,200 370,736.00 0.57
26 300755 华致酒行 11,300 366,120.00 0.56
27 300618 寒锐钴业 5,900 365,918.00 0.56
28 603238 诺邦股份 8,500 358,700.00 0.55
29 600790 轻纺城 114,500 356,095.00 0.55
30 000625 长安汽车 31,600 347,600.00 0.53
31 600486 扬农化工 4,200 346,500.00 0.53
32 002049 紫光国微 4,700 341,925.00 0.52
33 600549 厦门钨业 28,700 339,808.00 0.52
34 601166 兴业银行 20,900 329,802.00 0.51
35 002675 东诚药业 15,400 322,630.00 0.49
36 002626 金达威 12,200 316,712.00 0.49
37 000036 华联控股 71,700 315,480.00 0.48
38 002030 达安基因 11,420 311,537.60 0.48
39 000333 美的集团 5,200 310,908.00 0.48
40 300037 新宙邦 5,600 308,336.00 0.47
41 002829 星网宇达 8,800 306,152.00 0.47
42 000807 云铝股份 65,300 284,708.00 0.44
43 002106 莱宝高科 21,400 281,196.00 0.43
44 300041 回天新材 18,100 274,577.00 0.42
45 002562 兄弟科技 50,300 264,075.00 0.40
46 002384 东山精密 8,800 263,560.00 0.40
47 002493 荣盛石化 21,300 261,990.00 0.40
48 601128 常熟银行 34,300 257,593.00 0.39
49 300630 普利制药 3,400 251,430.00 0.39
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 42页 共 53页
50 002588 史丹利 59,400 250,668.00 0.38
51 300146 汤臣倍健 12,500 246,125.00 0.38
52 002218 拓日新能 65,900 240,535.00 0.37
53 300133 华策影视 32,600 236,350.00 0.36
54 600426 华鲁恒升 13,300 235,144.00 0.36
55 600325 华发股份 32,700 230,862.00 0.35
56 002233 塔牌集团 18,400 221,352.00 0.34
57 600346 恒力石化 15,800 221,200.00 0.34
58 600754 锦江酒店 7,600 210,900.00 0.32
59 600966 博汇纸业 20,200 205,030.00 0.31
60 601933 永辉超市 21,800 204,484.00 0.31
61 300285 国瓷材料 6,100 204,411.00 0.31
62 300676 华大基因 1,300 202,683.00 0.31
63 002019 亿帆医药 8,500 195,245.00 0.30
64 300565 科信技术 14,500 190,675.00 0.29
65 300002 神州泰岳 30,700 190,033.00 0.29
66 600745 闻泰科技 1,500 188,925.00 0.29
67 002216 三全食品 7,700 184,030.00 0.28
68 601006 大秦铁路 25,200 177,408.00 0.27
69 300226 上海钢联 2,200 172,920.00 0.26
70 600993 马应龙 7,100 172,175.00 0.26
71 603015 弘讯科技 27,700 168,416.00 0.26
72 002481 双塔食品 9,700 168,004.00 0.26
73 002831 裕同科技 6,100 167,811.00 0.26
74 603233 大参林 2,040 165,688.80 0.25
75 300401 花园生物 11,100 159,063.00 0.24
76 601689 拓普集团 5,700 159,030.00 0.24
77 600612 老凤祥 3,300 159,027.00 0.24
78 603596 伯特利 4,500 158,400.00 0.24
79 600975 新五丰 16,700 153,974.00 0.24
80 002714 牧原股份 1,870 153,340.00 0.23
81 300701 森霸传感 4,400 153,252.00 0.23
82 600521 华海药业 4,500 152,685.00 0.23
83 300409 道氏技术 13,300 149,226.00 0.23
84 300073 当升科技 4,500 148,815.00 0.23
85 300088 长信科技 13,200 147,840.00 0.23
86 002912 中新赛克 900 147,231.00 0.23
87 600519 贵州茅台 100 146,288.00 0.22
88 601872 招商轮船 24,900 145,167.00 0.22
89 002075 沙钢股份 11,500 143,750.00 0.22
90 300658 延江股份 4,600 139,610.00 0.21
91 600282 南钢股份 43,100 139,213.00 0.21
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 43页 共 53页
92 300336 新文化 27,800 136,776.00 0.21
93 300604 长川科技 4,400 135,476.00 0.21
94 002401 中远海科 8,400 133,812.00 0.20
95 002444 巨星科技 11,100 131,868.00 0.20
96 002368 太极股份 3,000 131,070.00 0.20
97 002603 以岭药业 4,100 127,879.00 0.20
98 002063 远光软件 10,000 126,300.00 0.19
99 002534 杭锅股份 15,400 125,048.00 0.19
100 000933 神火股份 30,100 124,915.00 0.19
101 601801 皖新传媒 21,700 120,652.00 0.18
102 000887 中鼎股份 15,000 117,750.00 0.18
103 300560 中富通 5,800 116,464.00 0.18
104 600291 西水股份 12,700 114,935.00 0.18
105 600864 哈投股份 19,100 114,791.00 0.18
106 002624 完美世界 1,900 109,516.00 0.17
107 300214 日科化学 13,300 108,262.00 0.17
108 600216 浙江医药 5,600 107,856.00 0.17
109 002157 正邦科技 6,100 106,628.00 0.16
110 000750 国海证券 24,400 105,896.00 0.16
111 002825 纳尔股份 8,000 105,760.00 0.16
112 002111 威海广泰 7,400 105,450.00 0.16
113 002001 新 和 成 3,600 104,760.00 0.16
114 600315 上海家化 2,100 100,590.00 0.15
115 002214 大立科技 3,500 98,630.00 0.15
116 000889 中嘉博创 10,800 96,876.00 0.15
117 002460 赣锋锂业 1,800 96,426.00 0.15
118 600060 海信视像 7,900 95,985.00 0.15
119 600867 通化东宝 5,500 95,865.00 0.15
120 002459 晶澳科技 5,100 95,778.00 0.15
121 300136 信维通信 1,800 95,436.00 0.15
122 603138 海量数据 4,920 94,808.40 0.15
123 300097 智云股份 5,800 94,018.00 0.14
124 002431 棕榈股份 31,200 93,600.00 0.14
125 002698 博实股份 7,300 93,075.00 0.14
126 002600 领益智造 8,500 90,355.00 0.14
127 300566 激智科技 3,400 89,692.00 0.14
128 600893 航发动力 3,800 89,224.00 0.14
129 603363 傲农生物 3,800 88,806.00 0.14
130 002080 中材科技 5,700 88,350.00 0.14
131 002301 齐心集团 5,300 87,026.00 0.13
132 600195 中牧股份 5,100 82,773.00 0.13
133 002127 南极电商 3,900 82,563.00 0.13
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 44页 共 53页
134 002273 水晶光电 4,800 82,272.00 0.13
135 300161 华中数控 3,400 81,532.00 0.12
136 603416 信捷电气 2,000 79,720.00 0.12
137 300457 赢合科技 2,500 79,700.00 0.12
138 300054 鼎龙股份 4,800 79,680.00 0.12
139 002869 金溢科技 1,200 79,296.00 0.12
140 000915 山大华特 2,400 78,600.00 0.12
141 002124 天邦股份 6,100 78,385.00 0.12
142 300418 昆仑万维 3,100 77,376.00 0.12
143 002567 唐人神 8,100 77,112.00 0.12
144 300206 理邦仪器 4,200 76,608.00 0.12
145 601799 星宇股份 600 76,200.00 0.12
146 000902 新洋丰 7,900 69,836.00 0.11
147 300687 赛意信息 3,000 68,700.00 0.11
148 300294 博雅生物 1,800 67,482.00 0.10
149 000987 越秀金控 5,700 66,462.00 0.10
150 002897 意华股份 1,900 65,075.00 0.10
151 600748 上实发展 12,700 64,897.00 0.10
152 600075 新疆天业 12,900 62,565.00 0.10
153 603200 上海洗霸 1,500 61,335.00 0.09
154 300373 扬杰科技 1,800 60,336.00 0.09
155 300308 中际旭创 900 56,700.00 0.09
156 300244 迪安诊断 1,600 56,480.00 0.09
157 000717 韶钢松山 14,800 56,240.00 0.09
158 002797 第一创业 8,100 56,052.00 0.09
159 300558 贝达药业 400 55,992.00 0.09
160 300474 景嘉微 800 53,840.00 0.08
161 603588 高能环境 4,600 53,636.00 0.08
162 300101 振芯科技 4,800 53,040.00 0.08
163 300686 智动力 2,200 52,932.00 0.08
164 300562 乐心医疗 2,400 52,584.00 0.08
165 603113 金能科技 4,400 52,316.00 0.08
166 002635 安洁科技 2,100 52,290.00 0.08
167 002148 北纬科技 10,200 51,714.00 0.08
168 002107 沃华医药 4,420 49,062.00 0.08
169 002421 达实智能 12,500 48,500.00 0.07
170 300666 江丰电子 800 47,744.00 0.07
171 000932 华菱钢铁 12,600 47,502.00 0.07
172 002782 可立克 3,500 46,235.00 0.07
173 000338 潍柴动力 3,300 45,276.00 0.07
174 600309 万华化学 900 44,991.00 0.07
175 603626 科森科技 3,700 44,955.00 0.07
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 45页 共 53页
176 603882 金域医学 500 44,750.00 0.07
177 300607 拓斯达 1,080 43,945.20 0.07
178 002304 洋河股份 400 42,056.00 0.06
179 601012 隆基股份 1,000 40,730.00 0.06
180 002929 润建股份 1,300 37,427.00 0.06
181 002221 东华能源 4,200 36,918.00 0.06
182 002252 上海莱士 4,300 36,378.00 0.06
183 000758 中色股份 8,400 35,112.00 0.05
184 603087 甘李药业 193 19,357.90 0.03
185 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03
186 002747 埃斯顿 1,400 16,744.00 0.03
187 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02
188 600956 新天绿能 1,894 9,545.76 0.01
189 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
190 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
191 300840 酷特智能 1,149 6,825.06 0.01
192 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 744,421.00 1.26
2 002223 鱼跃医疗 650,497.00 1.10
3 600125 铁龙物流 616,051.00 1.05
4 002583 海能达 607,666.00 1.03
5 000090 天健集团 603,475.00 1.02
6 601801 皖新传媒 601,561.00 1.02
7 600011 华能国际 582,975.00 0.99
8 300146 汤臣倍健 578,797.00 0.98
9 600201 生物股份 559,182.00 0.95
10 002493 荣盛石化 548,637.00 0.93
11 002174 游族网络 529,158.00 0.90
12 000625 长安汽车 516,485.00 0.88
13 000858 五 粮 液 512,989.00 0.87
14 300418 昆仑万维 512,691.00 0.87
15 300595 欧普康视 512,320.30 0.87
16 002461 珠江啤酒 511,520.00 0.87
17 603611 诺力股份 503,835.00 0.86
18 002049 紫光国微 476,240.00 0.81
19 603486 科沃斯 469,524.00 0.80
20 000531 穗恒运Ａ 459,449.00 0.78
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 46页 共 53页
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 739,043.21 1.26
2 603158 腾龙股份 713,099.00 1.21
3 600510 黑牡丹 692,774.25 1.18
4 002204 大连重工 675,263.00 1.15
5 300595 欧普康视 608,597.00 1.03
6 603699 纽威股份 594,287.00 1.01
7 300043 星辉娱乐 549,755.00 0.93
8 600135 乐凯胶片 540,767.00 0.92
9 300433 蓝思科技 540,147.00 0.92
10 002498 汉缆股份 526,483.00 0.89
11 603712 七一二 524,640.96 0.89
12 601966 玲珑轮胎 515,739.00 0.88
13 002782 可立克 507,602.00 0.86
14 002792 通宇通讯 504,046.00 0.86
15 000002 万 科Ａ 491,639.00 0.83
16 000899 赣能股份 490,033.00 0.83
17 600317 营口港 484,959.00 0.82
18 603100 川仪股份 482,609.69 0.82
19 002049 紫光国微 481,424.00 0.82
20 601801 皖新传媒 480,077.00 0.82
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
82,527,572.33
卖出股票收入（成交）总额
78,616,494.97
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 47页 共 53页
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
3,899.97 0.01
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
3,899.97 0.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 128114 正邦转债 39 3,899.97 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动（元）
风险说明
IC2007 IC2007 5 5,799,400.00 359,440.00 -
公允价值变动总额合计（元）
359,440.00
股指期货投资本期收益（元）
222,873.78
股指期货投资本期公允价值变动（元）
359,440.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 48页 共 53页
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
707,267.78
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
5,325.00
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
712,592.78
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
机构投资者
个人投资者
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 49页 共 53页
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
3,702 14,965.35 8,010,005.13 14.46
47,391,724.59 85.54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
32,519.95 0.06
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持
有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 8月 24日）
基金份额总额
212,984,224.63
本报告期期初基金份额总额
55,401,729.72
本报告期基金总申购份额
-
减：本报告期基金总赎回份额
-
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
55,401,729.72
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 50页 共 53页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计
师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易
应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
江海证券
1
48,972,653.46
30.52%
45,609.24
30.81%
-
方正证券
1
31,407,597.26
19.58%
28,614.53
19.33%
-
中信建投
1
30,074,037.35
18.74%
28,009.31
18.92%
-
兴业证券
1
25,456,885.59
15.87%
23,195.38
15.67%
-
银河证券
2
17,252,096.70
10.75%
15,977.21
10.79%
-
中信证券
1
7,278,102.09
4.54%
6,635.05
4.48%
-
国联证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
申港证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 51页 共 53页
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作
高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市
场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，
能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中
国证监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内新增银河证券 2个交易单元，无剔除交易单元。本基金与托管在同一托
管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易
债券回购交易
权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
江海证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
247,300,000.00 45.98%
- -
中信建投 - -
- -
- -
兴业证券 - -
176,000,000.00 32.72%
- -
银河证券 - -
42,700,000.00 7.94%
- -
中信证券 - -
71,900,000.00 13.37%
- -
国联证券
- -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
申港证券
- -
- -
- -
中金公司 3,900.00 100.00%
- -
- -
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
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10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
建信基金管理有限责任公司关于增加
泛华普益基金销售有限公司为旗下销
售机构并参加认购申购费率优惠活动
的公告
指定报刊和/或公司网站 2020-06-10
2
建信基金管理有限责任公司关于增加
大连网金基金销售有限公司为旗下销
售机构并参加认购申购费率优惠活动
的公告
指定报刊和/或公司网站 2020-05-30
3
关于新增中信华南为旗下开放式基金
代销机构的公告
指定报刊和/或公司网站 2020-05-06
4
建信基金管理有限责任公司关于增加
华瑞保险销售有限公司为旗下销售机
构并参加认购申购费率优惠活动的公
告
指定报刊和/或公司网站 2020-04-08
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
建信量化优享定期开放混合 2020年中期报告
第 53页 共 53页
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2020年 8月 28日
