鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 31日
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 08月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 8
§4 管理人报告 ................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5 托管人报告 ............................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................ 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................... 15
§7 投资组合报告 ............................................................. 36
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 40
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 41
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 42
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 43
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 43
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 43
§10 重大事件揭示 ............................................................ 43
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 44
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 44
10.8 其他重大事件 .............................................................. 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 52
§12 备查文件目录 ............................................................ 52
12.1 备查文件目录 .............................................................. 52
12.2 存放地点 .................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................. 52
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）
基金简称
鹏华盛世创新混合(LOF)
场内简称
鹏华创新
基金主代码
160613
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2008年 10月 10日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
227,395,712.12份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2008年 11月 10日
2.2 基金产品说明
投资目标
精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公
司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制
投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层次：第一层次是“自上而下”的资产
配置策略，第二层次是“自下而上”的选股策略，主要投资于具有
竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值
相对低估的股票。在充分控制投资风险的基础上，通过积极主动的
投资管理，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高
收益品种。
注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 李申
联系电话
0755-82825720 021-60637102
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 021-60637111
传真
0755-82021126 021-60635778
注册地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168号深 北京市西城区闹市口大街 1号院
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圳国际商会中心第 43楼 1号楼
邮政编码
518048 100033
法定代表人
何如 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com.cn
基金中期报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
本期已实现收益
39,791,394.64
本期利润
17,631,128.78
加权平均基金份额本期利润
0.0521
本期加权平均净值利润率
4.05%
本期基金份额净值增长率
7.18%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润
90,952,786.32
期末可供分配基金份额利润
0.4000
期末基金资产净值
318,348,498.44
期末基金份额净值
1.400
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
295.38%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 9.46% 0.96% 5.53% 0.67% 3.93% 0.29%
过去三个月 17.85% 0.96% 9.55% 0.67% 8.30% 0.29%
过去六个月 7.18% 1.45% 2.09% 1.13% 5.09% 0.32%
过去一年 28.48% 1.18% 8.26% 0.91% 20.22% 0.27%
过去三年 49.84% 1.24% 15.45% 0.94% 34.39% 0.30%
自基金合同生效起
至今
295.38% 1.47% 109.31% 1.17%
186.07
%
0.30%
注：业绩比较基准=沪深 300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2008年 10月 10日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发
展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，注册资本 15,000 万元人民币。截至 2020年 6月，
公司管理资产总规模达到 7,014.31亿元，管理 196只公募基金、12只全国社保投资组合、4只基
本养老保险投资组合。经过 22年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
伍旋
本基金基
金经理
2011-12-
28
- 14年
伍旋先生，国籍中国，工商管理硕士，14
年证券基金从业经验。曾任职于中国建设
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银行，2006年 6月加盟鹏华基金管理有限
公司，从事研究分析工作，历任研究部高
级研究员、基金经理助理，现担任权益投
资一部副总经理/基金经理。2011年 12月
担任鹏华盛世创新混合（LOF）基金基金经
理，2015年 02月至 2017年 02月担任鹏
华可转债债券基金基金经理，2015 年 04
月至 2019年 12月担任鹏华改革红利股票
基金基金经理，2019 年 12 月担任鹏华优
选价值股票基金基金经理，2020 年 03 月
担任鹏华稳健回报混合基金基金经理，
2020 年 05 月担任鹏华股息精选混合基金
基金经理。伍旋先生具备基金从业资格。
本报告期内本基金基金经理未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原
因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时
进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
权益市场在上半年随着流动性以及信贷的大幅宽松出现结构性的上涨。创业板指数上涨约
36%，而沪深 300 指数仅上涨约 2%。我们认为部分热门行业估值过高，有一定的泡沫迹象，而部
分传统行业仍有很好的吸引力。我们在金融、医药、军工、传媒等行业进行了重点配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内净值增长率为 7.18%。同期上证综指涨跌幅为-2.15%，深证成指涨跌幅为
14.97%，沪深 300指数涨跌幅为 1.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
尽管短期内市场面临多重外部风险因素扰动，向上动力有限，但预计国内金融环境预计依然
维持宽松基调，中长期潜在市场流动性依旧非常充裕，A股市场向下也有基本面和流动性的支撑，
回归平衡状态。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相
关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
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基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 90,952,786.32元，期末基金份额净值 1.400
元。
2、本基金于 2020年 01月 10日进行利润分配，分配金额为 102,789,071.55元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 102,789,071.55元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
23,074,070.02 68,320,934.28
结算备付金
254,139.48 1,169,110.25
存出保证金
352,997.85 297,770.79
交易性金融资产
6.4.7.2
300,447,574.93 579,392,165.37
其中：股票投资
299,894,298.43 579,392,165.37
基金投资
- -
债券投资
553,276.50 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
3,321,009.38 14,484,860.48
应收利息
6.4.7.5
4,636.63 17,448.55
应收股利
- -
应收申购款
643,897.45 1,476,564.06
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
328,098,325.74 665,158,853.78
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,131,514.81 -
应付赎回款
7,631,593.97 41,221,966.11
应付管理人报酬
401,418.69 1,095,729.45
应付托管费
66,903.12 182,621.60
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
354,739.63 1,157,839.66
应交税费
3.70 -
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
163,653.38 368,179.74
负债合计
9,749,827.30 44,026,336.56
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
227,395,712.12 387,275,419.01
未分配利润
6.4.7.10
90,952,786.32 233,857,098.21
所有者权益合计
318,348,498.44 621,132,517.22
负债和所有者权益总计
328,098,325.74 665,158,853.78
注： 报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.400 元，基金份额总额 227,395,712.12
份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
23,646,784.41 26,739,324.30
1.利息收入
193,338.60 43,225.71
其中：存款利息收入
6.4.7.11
192,908.65 41,798.44
债券利息收入
429.95 91.74
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 1,335.53
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
44,901,241.07 8,752,096.03
其中：股票投资收益
6.4.7.12
41,238,058.15 6,573,058.05
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
238,362.83 104,028.94
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
3,424,820.09 2,075,009.04
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-22,160,265.86 17,931,596.01
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 14页 共 53页
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
712,470.60 12,406.55
减：二、费用
6,015,655.63 1,489,741.58
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
3,280,075.97 952,698.56
2．托管费
6.4.10.2.2
546,679.32 158,783.07
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
2,032,247.29 266,100.15
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
1.54 0.12
7．其他费用
6.4.7.20
156,651.51 112,159.68
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
17,631,128.78 25,249,582.72
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
17,631,128.78 25,249,582.72
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
387,275,419.01 233,857,098.21 621,132,517.22
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 17,631,128.78
17,631,128.78
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-159,879,706.89 -57,746,369.12 -217,626,076.01
其中：1.基金申
购款
274,722,867.62 85,031,918.12 359,754,785.74
2.基金赎
回款
-434,602,574.51 -142,778,287.24 -577,380,861.75
四、本期向基金 - -102,789,071.55 -102,789,071.55
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 15页 共 53页
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
227,395,712.12 90,952,786.32 318,348,498.44
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
93,233,044.28 5,233,781.84 98,466,826.12
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 25,249,582.72
25,249,582.72
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
24,573,380.88 9,301,865.61 33,875,246.49
其中：1.基金申
购款
35,236,003.65 12,196,199.86 47,432,203.51
2.基金赎
回款
-10,662,622.77 -2,894,334.25 -13,556,957.02
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
117,806,425.16 39,785,230.17 157,591,655.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)(原名为“鹏华盛世创新股票型证券投资基金
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 16页 共 53页
(LOF)”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金
字[2008]838 号文《关于同意鹏华盛世创新股票型证券投资基金募集的批复》核准，由基金管理
人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华盛世创新股票型证券
投资基金(LOF)基金合同》公开募集设立。本基金为上市契约型开放式，存续期限为不定期，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,144,932,018.81元，业经安永华明会计师事务所有
限公司验证并出具安永华明(2008)验字第 60468989_H01号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2008年 10月 10日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 1,145,339,439.27 份基金份额，其中认购资金利息折合 407,420.46
份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有
限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2008]154 号审核同意，本基金
177,293,934.00份基金份额于 2008年 11月 10日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托
管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根
据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，鹏华盛世创新股票型
证券投资基金(LOF)于 2015年 7月 31日公告后自 2015年 8月 3日起更名为鹏华盛世创新混合型
证券投资基金(LOF)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华盛世创新混合型证券
投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向
为具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票，该部
分股票的投资比例不低于本基金股票资产的 80%。本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，
债券资产占基金资产的比例为 0-35%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的
3%，现金或到期日在 1年期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×
75%+中证综合债指数收益率×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华盛世创新混合型证券投资
基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 17页 共 53页
定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 06月 30日的财务状况以及 2020年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 18页 共 53页
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
23,074,070.02
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
23,074,070.02
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
257,740,160.27 299,894,298.43 42,154,138.16
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
435,000.00 553,276.50 118,276.50
银行间市场
- - -
合计
435,000.00 553,276.50 118,276.50
资产支持证券
- - -
基金
- - -
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
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其他
- - -
合计
258,175,160.27 300,447,574.93 42,272,414.66
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
4,229.95
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
114.40
应收债券利息
133.48
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
158.80
合计
4,636.63
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
354,739.63
银行间市场应付交易费用
-
合计
354,739.63
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
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项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
26,905.86
应付证券出借违约金
-
预提费用 136,747.52
合计
163,653.38
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 387,275,419.01
387,275,419.01
本期申购
274,722,867.62
274,722,867.62
本期赎回（以“-”号填列）
-434,602,574.51
-434,602,574.51
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
227,395,712.12
227,395,712.12
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 325,516,916.34 -91,659,818.13 233,857,098.21
本期利润
39,791,394.64 -22,160,265.86 17,631,128.78
本期基金份额交易
产生的变动数
-110,395,334.51 52,648,965.39 -57,746,369.12
其中：基金申购款
173,995,732.69 -88,963,814.57 85,031,918.12
基金赎回款
-284,391,067.20 141,612,779.96 -142,778,287.24
本期已分配利润
-102,789,071.55 - -102,789,071.55
本期末
152,123,904.92 -61,171,118.60 90,952,786.32
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
173,134.34
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
6,445.13
其他
13,329.18
合计
192,908.65
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 21页 共 53页
注：其他包含认/申购款利息收入，结算保证金利息收入等。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
41,238,058.15
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
41,238,058.15
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
766,200,404.90
减：卖出股票成本总额
724,962,346.75
买卖股票差价收入
41,238,058.15
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
238,362.83
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
238,362.83
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 22页 共 53页
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
2,801,172.06
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
2,562,500.00
减：应收利息总额
309.23
买卖债券差价收入
238,362.83
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 23页 共 53页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
3,424,820.09
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
3,424,820.09
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
-22,160,265.86
股票投资
-22,278,542.36
债券投资
118,276.50
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-22,160,265.86
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
642,674.04
基金转换费收入
69,796.56
合计
712,470.60
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
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6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
2,032,247.29
银行间市场交易费用
-
合计
2,032,247.29
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
47,239.92
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
银行汇划费用 10,903.99
账户维护费 9,000.00
上市年费 29,835.26
合计
156,651.51
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
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6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
国信证券 29,707,924.28 2.44
- -
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 27,071.38 2.44
- -
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 - - - -
注：（1）佣金的计算公式
上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）
证管费等由券商承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）
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（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易
席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支
持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
3,280,075.97 952,698.56
其中：支付销售机构的客户维护费
649,968.40
135,592.43
注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管
理费＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
546,679.32 158,783.07
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费＝
前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
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6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
23,074,070.02
173,134.34
11,290,676.52
38,273.04
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在报告期内未参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序
号
权益
登记
日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配合
计
备
注
场内
场外
1
2020
年 1
月 10
2020
年 1
月 13
2020
年 1
月 10
3.0200 90,716,948.28 12,072,123.27 102,789,071.55 -
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日 日 日
合
计
-
-
-
3.0200 90,716,948.28 12,072,123.27 102,789,071.55 -
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300840
酷特
智能
2020
年 6月
30日
2020
年 7月
8日
新股未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300843
胜蓝
股份
2020
年 6月
23日
2020
年 7月
2日
新股未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300845
捷安
高科
2020
年 6月
24日
2020
年 7月
3日
新股未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300846
首都
在线
2020
年 6月
22日
2020
年 7月
1日
新股未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
300847
中船
汉光
2020
年 6月
29日
2020
年 7月
9日
新股未
上市
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
601816
京沪
高铁
2020
年 1月
8日
2020
年 7月
16日
锁定期
股票
4.88 6.17 906,536 4,423,895.68 5,593,327.12 -
688027
国盾
量子
2020
年 6月
30日
2020
年 7月
9日
新股未
上市
36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
688085
三友
医疗
2020
年 3月
30日
2020
年 10
月 9日
锁定期
股票
20.96 67.62 8,807 184,594.72 595,529.34 -
688277
天智
航-U
2020
年 6月
24日
2020
年 7月
7日
新股未
上市
12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 -
688377
迪威
尔
2020
年 6月
29日
2020
年 7月
8日
新股未
上市
16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 -
688398
赛特
新材
2020
年 2月
3日
2020
年 8月
11日
锁定期
股票
24.12 54.47 3,246 78,293.52 176,809.62 -
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
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688466
金科
环境
2020
年 4月
27日
2020
年 11
月 9日
锁定期
股票
24.61 36.59 4,907 120,761.27 179,547.13 -
688528
秦川
物联
2020
年 6月
19日
2021
年 01
月 04
日
锁定期
股票
11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
688568
中科
星图
2020
年 6月
30日
2020
年 7月
8日
新股未
上市
16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 -
688600
皖仪
科技
2020
年 6月
23日
2020
年 7月
3日
新股未
上市
15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新
股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获
配日至新股上市日之间不能自由转让。基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司
股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
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6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证
投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基
金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务
环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中
国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务
的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 31页 共 53页
持证券占基金资产净值的比例为 0.17%（2019年 12月 31日:未持有）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间
内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中
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第 32页 共 53页
列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不
超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2020年 6月 30日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的
合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 33页 共 53页
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产
和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变
化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 23,074,070.02 - - - 23,074,070.02
结算备付金 254,139.48 - - - 254,139.48
存出保证金 352,997.85 - - - 352,997.85
交易性金融资产 - - 553,276.50 299,894,298.43 300,447,574.93
应收利息 - - - 4,636.63 4,636.63
应收申购款 - - - 643,897.45 643,897.45
应收证券清算款 - - - 3,321,009.38 3,321,009.38
资产总计
23,681,207.35 - 553,276.50 303,863,841.89 328,098,325.74
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
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负债
应付赎回款 - - - 7,631,593.97 7,631,593.97
应付管理人报酬 - - - 401,418.69 401,418.69
应付托管费 - - - 66,903.12 66,903.12
应付证券清算款 - - - 1,131,514.81 1,131,514.81
应付交易费用 - - - 354,739.63 354,739.63
应交税费 - - - 3.70 3.70
其他负债 - - - 163,653.38 163,653.38
负债总计
- - - 9,749,827.30 9,749,827.30
利率敏感度缺口
23,681,207.35 - 553,276.50 294,114,014.59 318,348,498.44
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 68,320,934.28 - - - 68,320,934.28
结算备付金 1,169,110.25 - - - 1,169,110.25
存出保证金 297,770.79 - - - 297,770.79
交易性金融资产 - - - 579,392,165.37 579,392,165.37
应收利息 - - - 17,448.55 17,448.55
应收申购款 - - - 1,476,564.06 1,476,564.06
应收证券清算款 - - - 14,484,860.48 14,484,860.48
资产总计
69,787,815.32
-
-
595,371,038.46
665,158,853.78
负债
应付赎回款 - - - 41,221,966.11 41,221,966.11
应付管理人报酬 - - - 1,095,729.45 1,095,729.45
应付托管费 - - - 182,621.60 182,621.60
应付交易费用 - - - 1,157,839.66 1,157,839.66
其他负债 - - - 368,179.74 368,179.74
负债总计
- -
-
44,026,336.56
44,026,336.56
利率敏感度缺口
69,787,815.32
-
-
551,344,701.90
621,132,517.22
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2020年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.17%。
（2019 年 12 月 31 日：未持有）,因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无
重大影响（2019年 12月 31日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 35页 共 53页
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60%～95%，债券资产占基金资产的比例为
0～35%，权证市值不得超过基金资产净值的 3%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
299,894,298.43
94.20
579,392,165.37
93.28
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 36页 共 53页
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
553,276.50 0.17 - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
300,447,574.93 94.38
579,392,165.37 93.28
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
13,805,815.92 27,611,815.33
业绩比较基准下降
5%
-13,805,815.92 -27,611,815.33
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
299,894,298.43 91.40
其中：股票
299,894,298.43 91.40
2 基金投资
- -
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 37页 共 53页
3
固定收益投资
553,276.50 0.17
其中：债券
553,276.50 0.17
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
23,328,209.50 7.11
8 其他各项资产
4,322,541.31 1.32
9 合计
328,098,325.74 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
185,584,113.26 58.30
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
25,918,323.61 8.14
G
交通运输、仓储和邮政业
5,593,327.12 1.76
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
24,714,002.52 7.76
J
金融业
39,946,716.12 12.55
K
房地产业
517,300.00 0.16
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
12,486,382.51 3.92
N
水利、环境和公共设施管理业
179,547.13 0.06
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
4,954,586.16 1.56
S
综合
- -
合计
299,894,298.43 94.20
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 38页 共 53页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 002262 恩华药业 1,925,251 32,459,731.86 10.20
2 601398 工商银行 4,072,064 20,278,878.72 6.37
3 002624 完美世界 315,549 18,188,244.36 5.71
4 601336 新华保险 373,705 16,547,657.40 5.20
5 603587 地素时尚 941,780 15,868,993.00 4.98
6 300596 利安隆 433,750 15,107,512.50 4.75
7 002508 老板电器 427,794 13,308,671.34 4.18
8 002025 航天电器 347,400 12,707,892.00 3.99
9 603018 中设集团 1,283,287 12,486,382.51 3.92
10 603650 彤程新材 483,669 11,254,977.63 3.54
11 603233 大参林 123,460 10,027,421.20 3.15
12 603678 火炬电子 327,500 9,176,550.00 2.88
13 600729 重庆百货 280,500 8,757,210.00 2.75
14 000338 潍柴动力 612,600 8,404,872.00 2.64
15 300003 乐普医疗 203,800 7,442,776.00 2.34
16 600597 光明乳业 500,000 7,430,000.00 2.33
17 002601 龙蟒佰利 397,900 7,361,150.00 2.31
18 603711 香飘飘 242,400 7,298,664.00 2.29
19 600862 中航高科 421,728 7,135,637.76 2.24
20 002727 一心堂 192,231 7,133,692.41 2.24
21 002851 麦格米特 255,150 6,613,488.00 2.08
22 603486 科沃斯 205,440 6,206,342.40 1.95
23 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.76
24 600580 卧龙电驱 495,200 5,566,048.00 1.75
25 603611 诺力股份 200,000 4,292,000.00 1.35
26 300624 万兴科技 41,602 3,348,961.00 1.05
27 000895 双汇发展 68,587 3,161,174.83 0.99
28 601318 中国平安 43,700 3,120,180.00 0.98
29 603444 吉比特 5,439 2,986,065.39 0.94
30 601900 南方传媒 286,879 2,593,386.16 0.81
31 603096 新经典 40,000 2,361,200.00 0.74
32 600933 爱柯迪 157,231 2,188,655.52 0.69
33 603558 健盛集团 147,700 1,273,174.00 0.40
34 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.19
35 600048 保利地产 35,000 517,300.00 0.16
36 688466 金科环境 4,907 179,547.13 0.06
37 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.06
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 39页 共 53页
38 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.06
39 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.04
40 688277 天智航-U 8,810 106,072.40 0.03
41 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03
42 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.03
43 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.03
44 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
45 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
46 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
47 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
48 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
49 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 21,469,875.53 3.46
2 002262 恩华药业 21,276,444.19 3.43
3 601900 南方传媒 20,552,727.48 3.31
4 300596 利安隆 20,043,655.50 3.23
5 603587 地素时尚 18,413,071.00 2.96
6 603018 中设集团 18,174,083.03 2.93
7 603678 火炬电子 18,128,604.00 2.92
8 600862 中航高科 17,433,698.00 2.81
9 601336 新华保险 16,559,535.80 2.67
10 603233 大参林 15,113,530.00 2.43
11 002851 麦格米特 14,222,805.50 2.29
12 002025 航天电器 13,978,568.88 2.25
13 601601 中国太保 13,928,778.96 2.24
14 600388 龙净环保 13,436,160.00 2.16
15 603486 科沃斯 12,350,036.93 1.99
16 603611 诺力股份 11,773,704.25 1.90
17 300284 苏交科 11,536,885.13 1.86
18 600887 伊利股份 10,876,385.50 1.75
19 603650 彤程新材 10,605,168.76 1.71
20 603558 健盛集团 10,308,398.38 1.66
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 40页 共 53页
1 601601 中国太保 43,014,794.10 6.93
2 601166 兴业银行 40,494,941.52 6.52
3 601006 大秦铁路 38,050,499.67 6.13
4 000651 格力电器 33,470,946.99 5.39
5 600887 伊利股份 33,060,249.60 5.32
6 000961 中南建设 29,074,710.86 4.68
7 601398 工商银行 27,616,077.09 4.45
8 601818 光大银行 27,594,330.28 4.44
9 300546 雄帝科技 26,943,106.52 4.34
10 000338 潍柴动力 25,405,164.08 4.09
11 300003 乐普医疗 23,474,826.50 3.78
12 603587 地素时尚 19,764,415.00 3.18
13 002262 恩华药业 19,696,283.43 3.17
14 600933 爱柯迪 19,361,915.43 3.12
15 000001 平安银行 17,820,445.61 2.87
16 601900 南方传媒 16,700,700.01 2.69
17 002508 老板电器 15,477,597.70 2.49
18 600862 中航高科 15,003,529.20 2.42
19 600597 光明乳业 14,998,868.40 2.41
20 300232 洲明科技 14,904,965.88 2.40
21 002624 完美世界 12,801,238.70 2.06
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
467,743,022.17
卖出股票收入（成交）总额
766,200,404.90
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
553,276.50 0.17
8
同业存单
- -
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 41页 共 53页
9 其他
- -
10 合计
553,276.50 0.17
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 113582 火炬转债 4,350 553,276.50 0.17
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 42页 共 53页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
352,997.85
2
应收证券清算款
3,321,009.38
3
应收股利
-
4
应收利息
4,636.63
5
应收申购款
643,897.45
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
4,322,541.31
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
18,053 12,596.01 72,948,489.62 32.08
154,447,222.50 67.92
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 程佳 150,000.00 8.66
2 徐笑阁 131,082.00 7.57
3 张佚晨 88,511.00 5.11
4 刘阳彬 74,695.00 4.31
5 钱中明 67,400.00 3.89
6 苏学宪 59,759.00 3.45
7 高红娟 52,962.00 3.06
8 刘锦法 52,246.00 3.02
9 珠海市嘉讯通讯设备 52,032.00 3.00
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 43页 共 53页
有限公司
10 陈小雄 49,900.00 2.88
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
284,223.75 0.1250
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
注：1、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。
2、截至本报告期末，本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规
定及相关管理制度的规定。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年 10月 10日）
基金份额总额
1,145,339,439.27
本报告期期初基金份额总额
387,275,419.01
本报告期基金总申购份额
274,722,867.62
减：本报告期基金总赎回份额
434,602,574.51
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
227,395,712.12
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 44页 共 53页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽
查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中信证券
1
261,918,351.21
21.53%
238,687.29
21.55%
-
华泰证券
1
133,683,539.89
10.99%
121,826.47
11.00%
-
长江证券
1
119,948,440.63
9.86%
109,303.51
9.87%
-
方正证券
2
114,292,691.06
9.40%
104,154.45
9.40%
-
广发证券
2
112,886,331.96
9.28%
102,874.17
9.29%
-
民生证券
1
107,915,266.76
8.87%
100,502.21
9.07%
-
兴业证券
3
105,954,942.25
8.71%
93,470.92
8.44%
-
银河证券
2
85,886,866.38
7.06%
78,269.15
7.07%
-
光大证券
1
52,511,668.21
4.32%
47,853.48
4.32%
-
中金公司
1
33,319,683.95
2.74%
30,363.40
2.74%
-
国信证券
1
29,707,924.28
2.44%
27,071.38
2.44%
-
长城证券
1
26,782,263.25
2.20%
24,406.22
2.20%
-
招商证券
1
18,951,795.29
1.56%
17,268.01
1.56%
-
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 45页 共 53页
国泰君安
2
12,688,004.75
1.04%
11,562.67
1.04%
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
东方财富证
券
1
-
-
-
-
-
东莞证券
1
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
瑞信方正
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
本报
告期
新增 1
个
西部证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
中航证券
1
-
-
-
-
-
中金财富
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
注：交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 46页 共 53页
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2) 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信证券 - -
- -
- -
华泰证券 317,723.46 11.34%
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
方正证券 2,483,448.60 88.66%
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 47页 共 53页
安信证券 - -
- -
- -
东方财富
证券
- -
- -
- -
东莞证券 - -
- -
- -
广州证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
瑞信方正 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
中航证券 - -
- -
- -
中金财富 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《证券时报》 2020年 01月 04日
2
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
《证券日报》
2020年 06月 03日
3
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 01月 04日
4
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《证券日报》 2020年 01月 04日
5
鹏华盛世创新混合型证券投资基金
（LOF）暂停大额申购、转换转入和定
《中国证券报》 2020年 01月 07日
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 48页 共 53页
期定额投资业务的公告
6
鹏华基金管理有限公司关于鹏华盛世
创新混合型证券投资基金（LOF）2020
年第 1次分红公告
《中国证券报》 2020年 01月 08日
7
鹏华盛世创新混合型证券投资基金
（LOF）恢复大额申购、转换转入和定
期定额投资业务的公告
《中国证券报》 2020年 01月 13日
8
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金招募说明书的补充提示
《上海证券报》 2020年 01月 16日
9
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 2020年 01月 17日
10
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 01月 17日
11
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《证券日报》 2020年 01月 17日
12
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年第 4季度报告提示性公告
《中国证券报》 2020年 01月 20日
13
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年第 4季度报告提示性公告
《上海证券报》 2020年 01月 20日
14
鹏华基金管理有限公司关于增加江苏
汇林保大基金销售有限公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《上海证券报》 2020年 01月 20日
15
鹏华基金管理有限公司关于增加江苏
汇林保大基金销售有限公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《中国证券报》 2020年 01月 20日
16
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年第 4季度报告提示性公告
《证券时报》 2020年 01月 20日
17
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告
《上海证券报》 2020年 02月 03日
18
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告
《证券时报》 2020年 02月 03日
19
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告
《证券日报》 2020年 02月 03日
20
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000万元固有资金购买本公司旗
《证券日报》 2020年 02月 05日
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 49页 共 53页
下偏股型公募基金的公告
21
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《证券时报》 2020年 02月 05日
22
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《中国证券报》 2020年 02月 05日
23
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《上海证券报》 2020年 02月 05日
24
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、
《证券时报》
2020年 03月 17日
25
鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《证券时报》 2020年 03月 24日
26
鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《证券日报》 2020年 03月 24日
27
鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 2020年 03月 24日
28
鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 2020年 03月 24日
29
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的提示性
公告
《证券时报》 2020年 03月 28日
30
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的提示性
公告
《证券日报》 2020年 03月 28日
31
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的提示性
公告
《上海证券报》 2020年 03月 28日
32
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的提示性
公告
《中国证券报》 2020年 03月 28日
33
鹏华基金管理有限公司修改旗下 88
只证券投资基金基金合同的公告
《中国证券报》 2020年 04月 15日
34
鹏华基金管理有限公司修改旗下 88
只证券投资基金基金合同的公告
《证券时报》 2020年 04月 15日
35
鹏华基金管理有限公司修改旗下 88
只证券投资基金基金合同的公告
《上海证券报》 2020年 04月 15日
36 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 《证券日报》 2020年 04月 15日
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 50页 共 53页
只证券投资基金基金合同的公告
37
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、
《证券时报》
2020年 04月 15日
38
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《证券时报》 2020年 04月 18日
39
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《证券日报》 2020年 04月 18日
40
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《中国证券报》 2020年 04月 18日
41
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《上海证券报》 2020年 04月 18日
42
鹏华盛世创新混合型证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书摘要（2020
年第 1号）
《中国证券报》 2020年 04月 20日
43
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《上海证券报》 2020年 04月 22日
44
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《中国证券报》 2020年 04月 22日
45
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《证券日报》 2020年 04月 22日
46
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《证券时报》 2020年 04月 22日
47
鹏华基金管理有限公司关于结束旗下
基金在中信证券华南股份有限公司
（原广州证券股份有限公司）申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 04月 28日
48
鹏华基金管理有限公司关于结束旗下
基金在中信证券华南股份有限公司
（原广州证券股份有限公司）申购费
率优惠活动的公告
《证券时报》 2020年 04月 28日
49
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券日报》 2020年 05月 06日
50
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 2020年 05月 06日
51
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 2020年 05月 06日
52 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》 2020年 05月 06日
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 51页 共 53页
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
53
鹏华基金管理有限公司关于在直销柜
台渠道开展旗下部分开放式证券投资
基金之间转换费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2020年 05月 07日
54
鹏华基金管理有限公司关于在直销柜
台渠道开展旗下部分开放式证券投资
基金之间转换费率优惠活动的公告
《证券时报》 2020年 05月 07日
55
鹏华盛世创新混合型证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书摘要
《中国证券报》 2020年 05月 15日
56
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券时报》 2020年 05月 18日
57
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 2020年 05月 18日
58
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券日报》 2020年 05月 18日
59
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 2020年 05月 18日
60
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在蒙商银行股份有限公司暂停办理相
关销售业务的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2020年 05月 23日
61
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 2020年 01月 04日
注：无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 52页 共 53页
别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20200204~202
00422,202005
08~20200514
-
76,335,114.5
0
76,335,114.5
0
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎
回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基
金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级
基金合并份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级
基金拆分份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(一)《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
(二)《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
(三)《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
鹏华盛世创新混合(LOF)2020年中期报告
第 53页 共 53页
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2020年 8月 31日
