鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 31日
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 2页 共 60页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 08月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 9
§4 管理人报告 ................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 ............................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................ 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ............................................................. 38
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 49
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 50
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 50
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 51
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 52
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 52
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 52
§10 重大事件揭示 ............................................................ 53
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 53
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 53
10.8 其他重大事件 .............................................................. 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 60
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 60
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 60
§12 备查文件目录 ............................................................ 60
12.1 备查文件目录 .............................................................. 60
12.2 存放地点 .................................................................. 60
12.3 查阅方式 .................................................................. 60
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）
基金简称
鹏华沪深 300指数(LOF)
场内简称
鹏华 300
基金主代码
160615
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2009年 4月 3日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
279,207,804.03份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2009年 5月 8日
下属分级基金的基
金简称
鹏华沪深 300指数 A类(LOF)
鹏华沪深 300指数 C类(LOF)
下属分级基金的交
易代码
160615
006939
报告期末下属分级
基金的份额总额
208,308,767.99份
70,899,036.04份
2.2 基金产品说明
投资目标
采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率
之间的跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在 0.35%以
内，以实现对沪深 300指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深 300指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
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可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品
投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高
于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较
高风险、较高收益品种。
注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 郭明
联系电话
0755-82825720 010-66105799
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真
0755-82021126 010-66105798
注册地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
何如 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com.cn
基金中期报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
鹏华沪深 300指数 A类(LOF)
鹏华沪深 300指数 C类(LOF)
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本期已实现收益
18,818,875.16 2,638,076.29
本期利润
19,663,521.47
-1,582,899.07
加权平均基金份
额本期利润
0.0889
-0.0408
本期加权平均净
值利润率
5.18%
-3.08%
本期基金份额净
值增长率
5.42%
5.22%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利
润
176,757,602.15
11,524,914.45
期末可供分配基
金份额利润
0.8485
0.1626
期末基金资产净
值
385,066,370.14
100,135,470.46
期末基金份额净
值
1.849
1.412
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
93.78%
41.20%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华沪深 300指数 A类(LOF)
阶段
份额净值增份额净值增业绩比较基 业绩比较基 ①－③
②－④
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长率①
长率标准差
②
准收益率③
准收益率标
准差④
过去一个月 8.64%
0.87%
7.29%
0.85%
1.35%
0.02%
过去三个月 15.06%
0.85%
12.30%
0.85%
2.76%
0.00%
过去六个月 5.42%
1.44%
1.65%
1.45%
3.77%
-0.01%
过去一年 16.00%
1.16%
8.52%
1.16%
7.48%
0.00%
过去三年 26.56%
1.19%
13.27%
1.19%
13.29%
0.00%
自基金合同生效起至
今
93.78%
1.44%
60.77%
1.42%
33.01%
0.02%
鹏华沪深 300指数 C类(LOF)
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 8.62%
0.87%
7.29%
0.85%
1.33%
0.02%
过去三个月 14.98%
0.86%
12.30%
0.85%
2.68%
0.01%
过去六个月 5.22%
1.44%
1.65%
1.45%
3.57%
-0.01%
过去一年 15.74%
1.16%
8.52%
1.16%
7.22%
0.00%
自基金合同生效起至
今
41.20%
1.28%
29.24%
1.28%
11.96%
0.00%
注：业绩比较基准=沪深 300指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2009年 04月 03日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发
展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，注册资本 15,000 万元人民币。截至 2020年 6月，
公司管理资产总规模达到 7,014.31亿元，管理 196只公募基金、12只全国社保投资组合、4只基
本养老保险投资组合。经过 22年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张 羽
翔
本基金基
金经理
2016-09-
24
- 13年
张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，13年
证券基金从业经验。曾任招商银行软件中
心(原深圳市融博技术公司)数据分析师；
2011年 3月加盟鹏华基金管理有限公司，
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历任监察稽核部资深金融工程师、量化及
衍生品投资部资深量化研究员，先后从事
金融工程、量化研究等工作；现任量化及
衍生品投资部基金经理。2015 年 09 月至
2020 年 06 月担任鹏华上证民企 50ETF 联
接基金基金经理，2015年 09月至 2020年
06月担任民企 ETF基金基金经理，2016年
06月至 2018年 05月担任鹏华新丝路分级
基金基金经理，2016 年 07 月担任鹏华高
铁分级基金基金经理，2016 年 09 月担任
鹏华中证 500指数（LOF）基金基金经理，
2016年 09月担任鹏华沪深 300指数（LOF）
基金基金经理，2016 年 11 月担任鹏华新
能源分级基金基金经理，2016 年 11 月担
任鹏华一带一路分级基金基金经理，2018
年 04 月担任鹏华互联网分级基金基金经
理，2018 年 04 月担任鹏华创业板分级基
金基金经理，2018 年 05 月至 2018 年 08
月担任鹏华沪深 300 指数增强基金基金经
理，2018 年 05 月担任鹏华香港中小企业
指数（LOF）基金基金经理，2018年 05月
担任鹏华钢铁分级基金基金经理，2019年
04 月担任酒 ETF 基金基金经理，2019 年
07月担任国防 ETF基金基金经理，2019年
11 月担任鹏华香港银行指数（LOF）基金
基金经理，2019年 12月担任银行 FUND基
金基金经理，2020 年 02 月担任证保 ETF
基金基金经理，2020年 03月担任传媒 ETF
基金基金经理。张羽翔先生具备基金从业
资格。本报告期内本基金基金经理未发生
变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
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和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并
将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内：鹏华沪深 300指数 A类（LOF）组合净值增长率 5.42%;鹏华沪深 300指
数 A类（LOF）业绩比较基准增长率 1.65%;鹏华沪深 300指数 C类（LOF）组合净值增长率 5.22%;
鹏华沪深 300指数 C类（LOF）业绩比较基准增长率 1.65%;
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年注定是不平凡的一年，不光是资本市场经历疫情的考验，乃至整个人类社会都经历疫
情带来的重大变革。聚焦中国资本市场更是产生巨变的一年，本年度，资本市场的制度发生的重
大变化，科创板的股票陆续上市，创业板的制度的重大改革，众多的在美上市的企业回归 H股和
A股等重大事件陆续在 2020年上半年实现和出台，上半年的行情演绎也是跌宕起伏。
展望下半年、我们认为 A股和港股机会将大于挑战，一个是得益于我国对于疫情的控制，二
是国家提出的经济“内循环”的规划，我们认为 2020 年下半年，市场的投资机会依旧集中在科
技、医药、消费等板块。但也存在一些不确定因素，行情必将是起起伏伏。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
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账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相
关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，鹏华沪深 300指数 A类期末可供分配利润为 176,757,602.15元，期末
鹏华沪深 300A 类基金份额净值 1.849 元；鹏华沪深 300 指数 C 类期末可供分配利润为
11,524,914.45元，期末鹏华沪深 300C类基金份额净值 1.412元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公司在
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）
本中期报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上
内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
27,030,641.87 29,405,422.44
结算备付金
317,287.11 242,368.45
存出保证金
54,464.52 54,822.07
交易性金融资产
6.4.7.2
460,311,027.38 456,146,533.11
其中：股票投资
460,311,027.38 456,146,533.11
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 14页 共 60页
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
3,198,601.15 -
应收利息
6.4.7.5
2,645.28 5,703.26
应收股利
- -
应收申购款
1,837,658.75 673,583.99
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
492,752,326.06 486,528,433.32
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
6,918,235.36 4,362,393.38
应付管理人报酬
280,317.23 298,281.14
应付托管费
56,063.45 59,656.24
应付销售服务费
12,789.71 10,124.36
应付交易费用
6.4.7.7
157,934.05 111,189.53
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
125,145.66 173,381.15
负债合计
7,550,485.46 5,015,025.80
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
279,207,804.03 285,286,710.09
未分配利润
6.4.7.10
205,994,036.57 196,226,697.43
所有者权益合计
485,201,840.60 481,513,407.52
负债和所有者权益总计
492,752,326.06 486,528,433.32
注： 报告截止日 2020年 06月 30日,基金份额总额 279,207,804.03份，其中鹏华沪深 300指数
A类(LOF)基金份额总额 208,308,767.99份，基金份额净值 1.849元；鹏华沪深 300指数 C类(LOF)
基金份额总额 70,899,036.04份，基金份额净值 1.412元。
6.2 利润表
会计主体：鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
上年度可比期间
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 15页 共 60页
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
20,772,667.00 91,725,510.77
1.利息收入
89,805.67 97,063.07
其中：存款利息收入
6.4.7.11
89,805.67 97,063.07
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
23,904,894.35 11,059,050.13
其中：股票投资收益
6.4.7.12
19,535,129.13 7,029,576.04
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
4,369,765.22 4,029,474.09
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-3,376,329.05 80,337,784.31
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
154,296.03 231,613.26
减：二、费用
2,692,044.60 2,214,183.05
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,611,875.69 1,434,096.94
2．托管费
6.4.10.2.2
322,375.20 286,819.32
3．销售服务费
6.4.10.2.3
51,181.62 7,573.79
4．交易费用
6.4.7.19
591,929.47 356,566.52
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
114,682.62 129,126.48
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
18,080,622.40 89,511,327.72
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
18,080,622.40 89,511,327.72
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 16页 共 60页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
285,286,710.09 196,226,697.43 481,513,407.52
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 18,080,622.40
18,080,622.40
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-6,078,906.06 -8,313,283.26 -14,392,189.32
其中：1.基金申
购款
201,722,923.19 84,614,146.02 286,337,069.21
2.基金赎
回款
-207,801,829.25 -92,927,429.28 -300,729,258.53
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
279,207,804.03 205,994,036.57 485,201,840.60
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
249,896,758.18 64,768,371.84 314,665,130.02
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 89,511,327.72
89,511,327.72
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
4,809,005.30 -7,724,189.46 -2,915,184.16
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
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（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
142,924,612.14 60,256,586.26 203,181,198.40
2.基金赎
回款
-138,115,606.84 -67,980,775.72 -206,096,382.56
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
254,705,763.48 146,555,510.10 401,261,273.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]41号文《关于核准鹏华沪深 300指数证券投资基
金（LOF）募集的批复》的核准，由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金合同》的约定募集设立。本基金为
上市契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,994,133,345.09 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司验证并出具普华永道中天验字
（2009）第051号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）
基金合同》于 2009年 4月 3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,994,428,997.48
份基金份额，其中认购资金利息折合 295,652.39份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管
理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2009]第 32 号文审核同意，本基金
394,502,086.00份基金份额于 2009年 5月 8日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根
据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)和鹏华中证 500指数证券投
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 18页 共 60页
资基金(LOF)新增 C类基金份额并修改基金合同的公告》，本基金根据所收取费用的差异，将基金
份额分为不同的类别，自 2019年 1月 22日起增设 C类基金份额，原有的基金份额转为 A类基金
份额。其中，在投资人申购基金时收取前端申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费
的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基
金份额，称为 C 类基金份额。C 类基金份额通过场外方式申购，不在交易所上市交易，亦不开通
场内申购赎回方式。除经基金管理人另行公告，C 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。由
于基金费用收取方式的不同，A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金合同》
的有关规定，本基金的标的指数为沪深 300指数，投资目标为采用指数化投资方式，追求基金净
值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化；本基金投资于具有良好流动性的金融工
具，主要投资于沪深 300指数的成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的 90％），
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非沪深 300
成份股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。
本基金标的指数使用费由基金管理人鹏华基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华沪深 300指数证券投资基
金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 06月 30日的财务状况以及 2020年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 20页 共 60页
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
27,030,641.87
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
27,030,641.87
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
407,985,632.87 460,311,027.38 52,325,394.51
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
407,985,632.87 460,311,027.38 52,325,394.51
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 21页 共 60页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
2,494.71
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
128.52
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
22.05
合计
2,645.28
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
157,934.05
银行间市场应付交易费用
-
合计
157,934.05
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
10,775.04
应付证券出借违约金
-
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 22页 共 60页
预提费用 114,370.62
合计
125,145.66
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
鹏华沪深 300指数 A类(LOF)
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 239,299,054.93
239,299,054.93
本期申购
47,135,365.84
47,135,365.84
本期赎回（以“-”号填列）
-78,125,652.78
-78,125,652.78
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
208,308,767.99
208,308,767.99
鹏华沪深 300指数 C类(LOF)
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 45,987,655.16
45,987,655.16
本期申购
154,587,557.35
154,587,557.35
本期赎回（以“-”号填列）
-129,676,176.47
-129,676,176.47
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
70,899,036.04
70,899,036.04
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
鹏华沪深 300指数 A类(LOF)
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 234,746,388.35 -54,241,348.92 180,505,039.43
本期利润
18,818,875.16 844,646.31 19,663,521.47
本期基金份额
交易产生的变
动数
-31,504,119.89 8,093,161.14 -23,410,958.75
其中：基金申
购款
47,966,445.51 -14,908,206.13 33,058,239.38
基金赎
回款
-79,470,565.40 23,001,367.27 -56,469,198.13
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 23页 共 60页
本期已分配利
润
- - -
本期末
222,061,143.62 -45,303,541.47 176,757,602.15
鹏华沪深 300指数 C类(LOF)
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 4,551,927.97 11,169,730.03 15,721,658.00
本期利润
2,638,076.29 -4,220,975.36 -1,582,899.07
本期基金份额
交易产生的变
动数
4,334,910.19 10,762,765.30 15,097,675.49
其中：基金申
购款
20,816,751.26 30,739,155.38 51,555,906.64
基金赎
回款
-16,481,841.07 -19,976,390.08 -36,458,231.15
本期已分配利
润
- - -
本期末
11,524,914.45 17,711,519.97 29,236,434.42
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
77,334.60
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,557.53
其他
10,913.54
合计
89,805.67
注：其他包含认/申购款利息收入，结算保证金利息收入等。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
19,535,129.13
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
19,535,129.13
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 24页 共 60页
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
197,610,026.18
减：卖出股票成本总额
178,074,897.05
买卖股票差价收入
19,535,129.13
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 25页 共 60页
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
4,369,765.22
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
4,369,765.22
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
-3,376,329.05
股票投资
-3,376,329.05
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-3,376,329.05
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 26页 共 60页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
147,931.50
基金转换费收入
6,364.53
合计
154,296.03
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
591,929.47
银行间市场交易费用
-
合计
591,929.47
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
24,863.02
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
银行汇划费用 312.00
上市年费 29,835.26
合计
114,682.62
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 27页 共 60页
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
国信证券 22,684,047.91 6.10
108,704,379.40 44.77
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 20,700.86 6.63
7,664.21 4.85
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 99,927.24 47.59
70,290.21 61.66
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 28页 共 60页
注：（1）佣金的计算公式
上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）
证管费等由券商承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易
席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支
持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,611,875.69 1,434,096.94
其中：支付销售机构的客户维护费
313,167.25
267,738.51
注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.75%，逐日计提，按月支付。日管
理费＝前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
322,375.20 286,819.32
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为 0.15%，逐日计提，按月支付。日托管费＝
前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 29页 共 60页
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华沪深 300指数 A类
(LOF)
鹏华沪深 300指数 C类
(LOF)
合计
鹏华基金公司 -
26,939.91
26,939.91
合计
- 26,939.91 26,939.91
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华沪深 300指数 A类
(LOF)
鹏华沪深 300指数 C类
(LOF)
合计
鹏华基金公司 - 1,343.22 1,343.22
合计
- 1,343.22 1,343.22
注：支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，逐日计提，按月支付，A
类基金份额不支付销售服务费。日销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.20%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 30页 共 60页
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
27,030,641.87
77,334.60
22,105,666.97
82,149.88
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在报告期内未参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
于 2020年 06月 30日，本基金持有 704,300股基金托管人中国工商银行发行的 A股普通股，
成本总额为人民币 3,866,060.21元，估值总额为人民币 3,507,414.00元，占基金资产净值的比
例为 0.72%；本基金持有 76,900 股国信证券发行的 A 股普通股，成本总额为人民币 858,383.88
元，估值总额为人民币 868,970.00元，占基金资产净值的比例为 0.18%。(2019年 06月 30日：
本基金持有 661,900 股基金托管人中国工商银行发行的 A 股普通股，成本总额为人民币
3,671,327.58元，估值总额为人民币 3,898,591.00元，占基金资产净值的比例为 0.97%；本基金
持有 75,500股国信证券发行的 A股普通股，成本总额为人民币 774,573.60元，估值总额为人民
币 993,580.00元，占基金资产净值的比例为 0.25%)
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300840
酷特
智能
2020年
6月 30
日
2020年
7月 8
日
新股未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300843
胜蓝
股份
2020年
6月 23
日
2020年
7月 2
日
新股未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 31页 共 60页
300845
捷安
高科
2020年
6月 24
日
2020年
7月 3
日
新股未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020年
7月 1
日
新股未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
300847
中船
汉光
2020年
6月 29
日
2020年
7月 9
日
新股未
上市
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
688027
国盾
量子
2020年
6月 30
日
2020年
7月 9
日
新股未
上市
36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
688181
八亿
时空
2019年
12月 27
日
2020年
7月 6
日
锁定期
股票
43.98 61.09 4,306 189,377.88 263,053.54 -
688277
天智
航-U
2020年
6月 24
日
2021年
1月 7
日
锁定期
股票
12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 -
688377
迪威
尔
2020年
6月 29
日
2020年
7月 8
日
新股未
上市
16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 -
688528
秦川
物联
2020年
6月 19
日
2020年
7月 1
日
新股未
上市
11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
688568
中科
星图
2020年
6月 30
日
2020年
7月 8
日
新股未
上市
16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 -
688600
皖仪
科技
2020年
6月 23
日
2020年
7月 3
日
新股未
上市
15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 32页 共 60页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金。本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的
范围内。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基
金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务
环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中
国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务
的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 33页 共 60页
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 6月 30日，本基金未持有信用类债券（2019年 12月 31日:未持有）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
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模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
于 2020年 6月 30日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
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动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因
此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 27,030,641.87 - - - 27,030,641.87
结算备付金 317,287.11 - - - 317,287.11
存出保证金 54,464.52 - - - 54,464.52
交易性金融资产 - - - 460,311,027.38 460,311,027.38
应收利息 - - - 2,645.28 2,645.28
应收申购款 - - - 1,837,658.75 1,837,658.75
应收证券清算款 - - - 3,198,601.15 3,198,601.15
资产总计
27,402,393.50 - - 465,349,932.56 492,752,326.06
负债
应付赎回款 - - - 6,918,235.36 6,918,235.36
应付管理人报酬 - - - 280,317.23 280,317.23
应付托管费 - - - 56,063.45 56,063.45
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应付销售服务费 - - - 12,789.71 12,789.71
应付交易费用 - - - 157,934.05 157,934.05
其他负债 - - - 125,145.66 125,145.66
负债总计
- - - 7,550,485.46 7,550,485.46
利率敏感度缺口
27,402,393.50 - - 457,799,447.10 485,201,840.60
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 29,405,422.44 - - - 29,405,422.44
结算备付金 242,368.45 - - - 242,368.45
存出保证金 54,822.07 - - - 54,822.07
交易性金融资产 - - - 456,146,533.11 456,146,533.11
应收利息 - - - 5,703.26 5,703.26
应收申购款 - - - 673,583.99 673,583.99
资产总计
29,702,612.96
-
-
456,825,820.36
486,528,433.32
负债
应付赎回款 - - - 4,362,393.38 4,362,393.38
应付管理人报酬 - - - 298,281.14 298,281.14
应付托管费 - - - 59,656.24 59,656.24
应付销售服务费 - - - 10,124.36 10,124.36
应付交易费用 - - - 111,189.53 111,189.53
其他负债 - - - 173,381.15 173,381.15
负债总计
- -
-
5,015,025.80
5,015,025.80
利率敏感度缺口
29,702,612.96
-
-
451,810,794.56
481,513,407.52
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2020年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%。
（2019 年 12 月 31 日：未持有）,因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无
重大影响（2019年 12月 31日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
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6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成分券和备选成分券，所
面临的其他价格风险来源于标的指数成分券和备选成分券证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建
投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应调整。
同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基
金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最
小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 90%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
460,311,027.38
94.87
456,146,533.11
94.73
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
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交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
460,311,027.38 94.87
456,146,533.11 94.73
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
22,949,267.03 22,718,572.74
业绩比较基准下降
5%
-22,949,267.03 -22,718,572.74
注：无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
460,311,027.38 93.42
其中：股票
460,311,027.38 93.42
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
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资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
27,347,928.98 5.55
8 其他各项资产
5,093,369.70 1.03
9 合计
492,752,326.06 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
6,836,480.00 1.41
B
采矿业
11,172,423.82 2.30
C
制造业
219,927,250.80 45.33
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
9,421,930.83 1.94
E
建筑业
9,175,107.43 1.89
F
批发和零售业
4,769,495.87 0.98
G
交通运输、仓储和
邮政业
12,962,197.87 2.67
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
18,896,922.91 3.89
J
金融业
129,364,267.33 26.66
K
房地产业
17,263,653.24 3.56
L
租赁和商务服务
业
6,627,061.82 1.37
M
科学研究和技术
服务业
3,124,816.80 0.64
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
591,075.00 0.12
Q
卫生和社会工作
5,628,488.43 1.16
R
文化、体育和娱乐
业
3,000,582.00 0.62
S
综合
- -
合计
458,761,754.15 94.55
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
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7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,345,775.14 0.28
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
12,766.32 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
190,731.77 0.04
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,549,273.23 0.32
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 338,885 24,196,389.00 4.99
2 600519 贵州茅台 15,647 22,889,683.36 4.72
3 600036 招商银行 322,655 10,879,926.60 2.24
4 600276 恒瑞医药 114,282 10,548,228.60 2.17
5 000858 五 粮 液 60,680 10,383,561.60 2.14
6 000333 美的集团 153,336 9,167,959.44 1.89
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
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7 000651 格力电器 150,406 8,508,467.42 1.75
8 002475 立讯精密 130,909 6,722,177.15 1.39
9 600030 中信证券 266,501 6,425,339.11 1.32
10 601166 兴业银行 389,952 6,153,442.56 1.27
11 600887 伊利股份 189,587 5,901,843.31 1.22
12 000002 万 科Ａ 212,932 5,566,042.48 1.15
13 600900 长江电力 275,030 5,209,068.20 1.07
14 601888 中国中免 30,534 4,703,152.02 0.97
15 601328 交通银行 859,000 4,406,670.00 0.91
16 300059 东方财富 201,674 4,073,814.80 0.84
17 600585 海螺水泥 74,931 3,964,599.21 0.82
18 000725 京东方Ａ 847,805 3,959,249.35 0.82
19 000001 平安银行 303,810 3,888,768.00 0.80
20 600000 浦发银行 367,100 3,883,918.00 0.80
21 002714 牧原股份 46,870 3,843,340.00 0.79
22 000661 长春高新 8,800 3,830,640.00 0.79
23 603288 海天味业 30,400 3,781,760.00 0.78
24 600016 民生银行 655,334 3,715,743.78 0.77
25 002415 海康威视 116,986 3,550,525.10 0.73
26 601398 工商银行 704,300 3,507,414.00 0.72
27 600031 三一重工 184,707 3,465,103.32 0.71
28 601688 华泰证券 184,115 3,461,362.00 0.71
29 000063 中兴通讯 84,400 3,386,972.00 0.70
30 601012 隆基股份 82,420 3,356,966.60 0.69
31 600048 保利地产 220,681 3,261,665.18 0.67
32 600837 海通证券 253,113 3,184,161.54 0.66
33 601668 中国建筑 656,747 3,132,683.19 0.65
34 603259 药明康德 32,348 3,124,816.80 0.64
35 601288 农业银行 898,243 3,036,061.34 0.63
36 300498 温氏股份 137,300 2,993,140.00 0.62
37 600570 恒生电子 25,914 2,790,937.80 0.58
38 300015 爱尔眼科 62,915 2,733,656.75 0.56
39 601601 中国太保 98,379 2,680,827.75 0.55
40 000100 TCL科技 422,733 2,620,944.60 0.54
41 601229 上海银行 311,258 2,583,441.40 0.53
42 300142 沃森生物 48,000 2,513,280.00 0.52
43 002142 宁波银行 94,031 2,470,194.37 0.51
44 600309 万华化学 49,097 2,454,359.03 0.51
45 601211 国泰君安 141,000 2,433,660.00 0.50
46 603986 兆易创新 10,260 2,420,436.60 0.50
47 601988 中国银行 658,708 2,292,303.84 0.47
48 601169 北京银行 463,317 2,270,253.30 0.47
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
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49 002352 顺丰控股 41,300 2,259,110.00 0.47
50 600588 用友网络 50,645 2,233,444.50 0.46
51 600009 上海机场 30,147 2,172,694.29 0.45
52 601766 中国中车 380,576 2,119,808.32 0.44
53 600690 海尔智家 118,146 2,091,184.20 0.43
54 002241 歌尔股份 71,036 2,085,616.96 0.43
55 000568 泸州老窖 22,840 2,081,180.80 0.43
56 000338 潍柴动力 149,992 2,057,890.24 0.42
57 002594 比亚迪 28,273 2,030,001.40 0.42
58 300122 智飞生物 20,000 2,003,000.00 0.41
59 002304 洋河股份 18,750 1,971,375.00 0.41
60 002410 广联达 28,200 1,965,540.00 0.41
61 600999 招商证券 89,518 1,964,920.10 0.40
62 000876 新希望 65,900 1,963,820.00 0.40
63 600703 三安光电 76,407 1,910,175.00 0.39
64 601899 紫金矿业 429,227 1,888,598.80 0.39
65 600104 上汽集团 109,707 1,863,921.93 0.38
66 002555 三七互娱 39,600 1,853,280.00 0.38
67 002230 科大讯飞 48,078 1,799,559.54 0.37
68 002027 分众传媒 321,640 1,791,534.80 0.37
69 601818 光大银行 498,324 1,783,999.92 0.37
70 600745 闻泰科技 14,100 1,775,895.00 0.37
71 002007 华兰生物 34,073 1,707,398.03 0.35
72 300601 康泰生物 10,400 1,686,464.00 0.35
73 300347 泰格医药 16,300 1,660,644.00 0.34
74 600028 中国石化 418,795 1,637,488.45 0.34
75 600919 江苏银行 288,400 1,635,228.00 0.34
76 001979 招商蛇口 99,045 1,628,299.80 0.34
77 600436 片仔癀 9,400 1,600,350.00 0.33
78 000538 云南白药 15,851 1,486,982.31 0.31
79 600547 山东黄金 40,560 1,485,307.20 0.31
80 601088 中国神华 103,092 1,480,401.12 0.31
81 600406 国电南瑞 72,137 1,460,774.25 0.30
82 300413 芒果超媒 22,200 1,447,440.00 0.30
83 000895 双汇发展 31,068 1,431,924.12 0.30
84 000166 申万宏源 282,100 1,424,605.00 0.29
85 300003 乐普医疗 38,900 1,420,628.00 0.29
86 600050 中国联通 291,502 1,410,869.68 0.29
87 601628 中国人寿 51,849 1,410,811.29 0.29
88 600438 通威股份 80,400 1,397,352.00 0.29
89 002271 东方雨虹 34,300 1,393,609.00 0.29
90 601009 南京银行 187,711 1,375,921.63 0.28
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 43页 共 60页
91 002129 中环股份 61,100 1,372,306.00 0.28
92 000938 紫光股份 31,828 1,367,967.44 0.28
93 601939 建设银行 209,953 1,324,803.43 0.27
94 002371 北方华创 7,700 1,316,007.00 0.27
95 000776 广发证券 92,740 1,309,488.80 0.27
96 601006 大秦铁路 185,931 1,308,954.24 0.27
97 300136 信维通信 24,200 1,283,084.00 0.26
98 601390 中国中铁 255,147 1,280,837.94 0.26
99 002460 赣锋锂业 23,800 1,274,966.00 0.26
100 601857 中国石油 304,073 1,274,065.87 0.26
101 600196 复星医药 37,591 1,272,455.35 0.26
102 600019 宝钢股份 278,455 1,269,754.80 0.26
103 603019 中科曙光 32,520 1,248,768.00 0.26
104 002044 美年健康 85,648 1,234,187.68 0.25
105 000977 浪潮信息 31,500 1,234,170.00 0.25
106 300124 汇川技术 32,399 1,230,838.01 0.25
107 002050 三花智控 56,117 1,228,962.30 0.25
108 603160 汇顶科技 5,500 1,225,950.00 0.25
109 601186 中国铁建 143,993 1,206,661.34 0.25
110 002602 世纪华通 77,672 1,189,158.32 0.25
111 600015 华夏银行 192,397 1,177,469.64 0.24
112 002311 海大集团 24,700 1,175,473.00 0.24
113 600809 山西汾酒 8,100 1,174,500.00 0.24
114 002001 新 和 成 40,200 1,169,820.00 0.24
115 002624 完美世界 20,200 1,164,328.00 0.24
116 300433 蓝思科技 40,999 1,149,611.96 0.24
117 601336 新华保险 25,900 1,146,852.00 0.24
118 601989 中国重工 284,500 1,138,000.00 0.23
119 601933 永辉超市 119,716 1,122,936.08 0.23
120 002456 欧菲光 58,770 1,080,780.30 0.22
121 002236 大华股份 56,225 1,080,082.25 0.22
122 600958 东方证券 111,900 1,061,931.00 0.22
123 603501 韦尔股份 5,200 1,050,140.00 0.22
124 000157 中联重科 162,438 1,044,476.34 0.22
125 600183 生益科技 35,600 1,042,012.00 0.21
126 600352 浙江龙盛 81,434 1,041,540.86 0.21
127 600741 华域汽车 49,312 1,025,196.48 0.21
128 002024 苏宁易购 116,277 1,019,749.29 0.21
129 601377 兴业证券 146,510 1,003,593.50 0.21
130 601788 光大证券 61,200 982,872.00 0.20
131 600383 金地集团 70,459 965,288.30 0.20
132 002008 大族激光 26,586 955,766.70 0.20
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 44页 共 60页
133 601138 工业富联 62,100 940,815.00 0.19
134 002463 沪电股份 37,600 939,248.00 0.19
135 600346 恒力石化 65,960 923,440.00 0.19
136 000860 顺鑫农业 16,100 917,378.00 0.19
137 600660 福耀玻璃 43,725 912,540.75 0.19
138 601901 方正证券 128,538 910,049.04 0.19
139 601225 陕西煤业 125,049 901,603.29 0.19
140 300408 三环集团 32,500 900,250.00 0.19
141 300033 同花顺 6,700 891,636.00 0.18
142 002120 韵达股份 36,217 885,505.65 0.18
143 601877 正泰电器 33,600 885,360.00 0.18
144 601155 新城控股 28,100 877,844.00 0.18
145 600522 中天科技 76,600 877,070.00 0.18
146 002736 国信证券 76,900 868,970.00 0.18
147 000425 徐工机械 146,740 867,233.40 0.18
148 600109 国金证券 75,700 863,737.00 0.18
149 002202 金风科技 86,356 860,969.32 0.18
150 600340 华夏幸福 37,638 860,404.68 0.18
151 300144 宋城演艺 49,220 851,506.00 0.18
152 603799 华友钴业 21,370 830,438.20 0.17
153 601669 中国电建 238,553 825,393.38 0.17
154 000783 长江证券 120,965 815,304.10 0.17
155 603993 洛阳钼业 220,500 809,235.00 0.17
156 601800 中国交建 110,030 807,620.20 0.17
157 601108 财通证券 78,700 806,675.00 0.17
158 002841 视源股份 8,100 806,112.00 0.17
159 601985 中国核电 194,700 796,323.00 0.16
160 601555 东吴证券 97,080 792,172.80 0.16
161 600089 特变电工 116,130 786,200.10 0.16
162 000069 华侨城 A 128,299 777,491.94 0.16
163 603369 今世缘 19,500 775,905.00 0.16
164 600867 通化东宝 44,400 773,892.00 0.16
165 600010 包钢股份 712,514 769,515.12 0.16
166 000768 中航飞机 43,259 767,414.66 0.16
167 000066 中国长城 55,000 726,000.00 0.15
168 002493 荣盛石化 58,900 724,470.00 0.15
169 002916 深南电路 4,260 713,635.20 0.15
170 600606 绿地控股 114,000 704,520.00 0.15
171 600487 亨通光电 42,780 702,019.80 0.14
172 002179 中航光电 16,980 696,349.80 0.14
173 600029 南方航空 134,354 694,610.18 0.14
174 000963 华东医药 27,393 693,042.90 0.14
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 45页 共 60页
175 600795 国电电力 368,943 682,544.55 0.14
176 002157 正邦科技 39,000 681,720.00 0.14
177 600061 国投资本 52,700 670,871.00 0.14
178 000625 长安汽车 60,965 670,615.00 0.14
179 600886 国投电力 84,840 666,842.40 0.14
180 600705 中航资本 168,104 665,691.84 0.14
181 601607 上海医药 35,995 661,588.10 0.14
182 600926 杭州银行 73,960 659,723.20 0.14
183 002422 科伦药业 31,400 659,400.00 0.14
184 601100 恒立液压 8,200 657,640.00 0.14
185 600893 航发动力 28,000 657,440.00 0.14
186 002466 天齐锂业 27,693 635,554.35 0.13
187 600111 北方稀土 68,003 633,787.96 0.13
188 603658 安图生物 3,900 633,516.00 0.13
189 601162 天风证券 104,520 633,391.20 0.13
190 600498 烽火通信 21,900 633,129.00 0.13
191 601066 中信建投 15,900 626,142.00 0.13
192 603899 晨光文具 11,400 622,440.00 0.13
193 600637 东方明珠 63,912 616,750.80 0.13
194 601111 中国国航 93,251 616,389.11 0.13
195 600176 中国巨石 65,800 602,070.00 0.12
196 002607 中公教育 21,300 591,075.00 0.12
197 600115 东方航空 139,783 589,884.26 0.12
198 002601 龙蟒佰利 31,700 586,450.00 0.12
199 601360 三六零 31,677 580,005.87 0.12
200 600011 华能国际 137,400 579,828.00 0.12
201 601727 上海电气 114,358 576,364.32 0.12
202 600233 圆通速递 39,500 575,120.00 0.12
203 300628 亿联网络 8,400 573,384.00 0.12
204 601816 京沪高铁 91,900 572,537.00 0.12
205 600118 中国卫星 18,484 569,861.72 0.12
206 600271 航天信息 34,918 567,068.32 0.12
207 601600 中国铝业 204,917 565,570.92 0.12
208 000786 北新建材 26,400 563,112.00 0.12
209 601618 中国中冶 223,400 560,734.00 0.12
210 600332 白云山 17,335 560,440.55 0.12
211 000656 金科股份 66,900 545,904.00 0.11
212 003816 中国广核 184,300 545,528.00 0.11
213 600221 海航控股 360,607 540,910.50 0.11
214 601838 成都银行 67,600 538,096.00 0.11
215 002252 上海莱士 62,900 532,134.00 0.11
216 600489 中金黄金 58,200 531,948.00 0.11
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 46页 共 60页
217 000728 国元证券 63,000 529,200.00 0.11
218 601919 中远海控 151,800 526,746.00 0.11
219 000703 恒逸石化 57,690 526,709.70 0.11
220 000596 古井贡酒 3,500 525,840.00 0.11
221 600177 雅戈尔 86,750 517,030.00 0.11
222 600068 葛洲坝 86,582 515,162.90 0.11
223 000961 中南建设 57,700 513,530.00 0.11
224 600066 宇通客车 41,600 507,520.00 0.10
225 601997 贵阳银行 70,200 502,632.00 0.10
226 600390 五矿资本 70,480 497,588.80 0.10
227 601998 中信银行 96,151 495,177.65 0.10
228 600004 白云机场 32,200 490,728.00 0.10
229 601198 东兴证券 43,300 471,970.00 0.10
230 002508 老板电器 14,900 463,539.00 0.10
231 601881 中国银河 40,400 463,388.00 0.10
232 600085 同仁堂 16,919 458,843.28 0.09
233 600018 上港集团 108,883 457,308.60 0.09
234 600219 南山铝业 224,500 455,735.00 0.09
235 600516 方大炭素 71,664 450,049.92 0.09
236 002673 西部证券 54,600 445,536.00 0.09
237 601231 环旭电子 20,300 443,352.00 0.09
238 603833 欧派家居 3,800 440,420.00 0.09
239 002146 荣盛发展 54,298 439,813.80 0.09
240 601018 宁波港 122,972 439,010.04 0.09
241 600998 九州通 23,500 437,570.00 0.09
242 600362 江西铜业 32,277 434,448.42 0.09
243 600655 豫园股份 48,600 430,596.00 0.09
244 601319 中国人保 66,800 430,192.00 0.09
245 600760 中航沈飞 13,100 429,942.00 0.09
246 600170 上海建工 138,664 425,698.48 0.09
247 601117 中国化学 76,700 420,316.00 0.09
248 601878 浙商证券 41,600 412,256.00 0.08
249 600297 广汇汽车 126,650 404,013.50 0.08
250 600369 西南证券 87,700 402,543.00 0.08
251 002773 康弘药业 8,090 401,264.00 0.08
252 600208 新湖中宝 134,497 400,801.06 0.08
253 600848 上海临港 18,600 399,342.00 0.08
254 601021 春秋航空 11,300 398,212.00 0.08
255 002739 万达电影 26,000 397,020.00 0.08
256 002938 鹏鼎控股 7,900 395,474.00 0.08
257 002153 石基信息 9,905 386,592.15 0.08
258 601658 邮储银行 84,200 384,794.00 0.08
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 47页 共 60页
259 002958 青农商行 86,700 384,081.00 0.08
260 600674 川投能源 40,984 379,921.68 0.08
261 600038 中直股份 9,200 377,844.00 0.08
262 002939 长城证券 28,900 356,048.00 0.07
263 600027 华电国际 101,900 348,498.00 0.07
264 002032 苏 泊 尔 4,900 347,900.00 0.07
265 603156 养元饮品 15,632 336,088.00 0.07
266 002558 巨人网络 18,800 327,120.00 0.07
267 000627 天茂集团 62,000 323,020.00 0.07
268 000671 阳 光 城 50,900 322,706.00 0.07
269 600482 中国动力 20,300 318,710.00 0.07
270 601992 金隅集团 103,600 317,016.00 0.07
271 600583 海油工程 69,479 316,129.45 0.07
272 002468 申通快递 19,000 311,790.00 0.06
273 600977 中国电影 23,200 304,616.00 0.06
274 601633 长城汽车 37,827 292,024.44 0.06
275 601916 浙商银行 68,500 269,890.00 0.06
276 000709 河钢股份 132,067 269,416.68 0.06
277 601216 君正集团 105,826 268,798.04 0.06
278 601238 广汽集团 29,000 261,000.00 0.05
279 601577 长沙银行 31,700 251,698.00 0.05
280 600188 兖州煤业 27,714 242,774.64 0.05
281 600398 海澜之家 41,700 242,694.00 0.05
282 601808 中海油服 18,400 241,776.00 0.05
283 601236 红塔证券 12,400 240,560.00 0.05
284 000723 美锦能源 38,200 239,132.00 0.05
285 601698 中国卫通 12,600 226,926.00 0.05
286 600928 西安银行 41,700 219,342.00 0.05
287 600372 中航电子 16,467 219,340.44 0.05
288 601898 中煤能源 56,800 215,840.00 0.04
289 600025 华能水电 56,300 213,377.00 0.04
290 600989 宝丰能源 25,300 213,026.00 0.04
291 000708 中信特钢 10,900 186,281.00 0.04
292 601077 渝农商行 36,300 171,336.00 0.04
293 600968 海油发展 63,200 147,256.00 0.03
294 601828 美凯龙 12,500 132,375.00 0.03
295 601298 青岛港 21,600 122,688.00 0.03
296 601212 白银有色 46,900 119,595.00 0.02
297 603260 合盛硅业 4,340 118,655.60 0.02
298 002945 华林证券 8,400 116,004.00 0.02
299 600299 安迪苏 9,300 113,646.00 0.02
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 48页 共 60页
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.08
2 688181 八亿时空 4,306 263,053.54 0.05
3 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.04
4 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03
5 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
6 688277 天智航-U 8,810 106,072.40 0.02
7 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
8 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
9 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
10 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
11 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
12 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
13 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
14 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
15 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
16 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
17 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
18 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 9,527,920.00 1.98
2 600519 贵州茅台 5,293,857.00 1.10
3 600036 招商银行 4,116,141.00 0.85
4 000651 格力电器 3,253,804.00 0.68
5 600276 恒瑞医药 3,166,036.00 0.66
6 000333 美的集团 3,103,205.73 0.64
7 000858 五 粮 液 3,000,585.00 0.62
8 601166 兴业银行 2,752,540.00 0.57
9 000002 万 科Ａ 2,606,144.24 0.54
10 600030 中信证券 2,330,719.48 0.48
11 600900 长江电力 2,174,137.00 0.45
12 600887 伊利股份 2,076,264.00 0.43
13 603259 药明康德 2,040,535.00 0.42
14 601688 华泰证券 1,808,569.00 0.38
15 002475 立讯精密 1,724,368.00 0.36
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 49页 共 60页
16 600585 海螺水泥 1,699,950.00 0.35
17 601328 交通银行 1,639,941.00 0.34
18 600016 民生银行 1,562,310.00 0.32
19 600745 闻泰科技 1,560,767.14 0.32
20 300601 康泰生物 1,525,258.00 0.32
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 12,161,259.01 2.53
2 600519 贵州茅台 6,851,380.00 1.42
3 600036 招商银行 5,221,089.54 1.08
4 601166 兴业银行 4,576,972.36 0.95
5 000651 格力电器 4,202,981.44 0.87
6 600276 恒瑞医药 4,115,816.80 0.85
7 000333 美的集团 3,879,645.99 0.81
8 000858 五 粮 液 3,591,819.00 0.75
9 601288 农业银行 2,890,546.00 0.60
10 600016 民生银行 2,729,563.36 0.57
11 600887 伊利股份 2,708,387.39 0.56
12 600030 中信证券 2,367,562.00 0.49
13 688126 沪硅产业-U 1,974,787.50 0.41
14 601328 交通银行 1,894,137.00 0.39
15 002475 立讯精密 1,783,370.00 0.37
16 601668 中国建筑 1,673,209.00 0.35
17 600000 浦发银行 1,648,613.00 0.34
18 000001 平安银行 1,567,423.00 0.33
19 002415 海康威视 1,537,676.00 0.32
20 688396 华润微 1,481,261.62 0.31
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
185,615,720.37
卖出股票收入（成交）总额
197,610,026.18
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 50页 共 60页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
54,464.52
2
应收证券清算款
3,198,601.15
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 51页 共 60页
3
应收股利
-
4
应收利息
2,645.28
5
应收申购款
1,837,658.75
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
5,093,369.70
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688181 八亿时空 263,053.54 0.05 锁定期股票
2 688568 中科星图 178,634.20 0.04 新股未上市
3 688377 迪威尔 129,619.48 0.03 新股未上市
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
鹏 华
沪 深
300
指 数
A 类
(LOF)
28,017 7,435.08 49,538,960.97 23.78 158,769,807.02 76.22
鹏 华
沪 深
3,220 22,018.33 42,549,060.58 60.01 28,349,975.46 39.99
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 52页 共 60页
300
指 数
C 类
(LOF)
合计
31,237 8,938.37 92,088,021.55 32.98 187,119,782.48 67.02
8.2 期末上市基金前十名持有人
鹏华沪深 300指数 A类(LOF)
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
宁波航发贸易有限公
司
869,380.00 16.59
2 欧静虹 208,300.00 3.97
3 李宏英 198,013.00 3.78
4 尹石荪 145,515.00 2.78
5 周建康 137,625.00 2.63
6 朱洪宏 137,200.00 2.62
7 屈丹耘 110,008.00 2.10
8 宋显娜 100,028.00 1.91
9 梁玛丽 100,000.00 1.91
9 袁忠东 100,000.00 1.91
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华沪深 300指数 A类(LOF) 186,931.25 0.0897
鹏华沪深 300指数 C类(LOF) 35,098.78 0.0495
合计
222,030.03 0.0795
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未
持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
鹏华沪深 300指数 A类(LOF)
鹏华沪深 300指数 C类(LOF)
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 53页 共 60页
基金合同生效日
（2009年 4月 3日）
基金份额总额
1,994,428,997.48 -
本报告期期初基金份
额总额
239,299,054.93 45,987,655.16
本报告期基金总申购
份额
47,135,365.84 154,587,557.35
减：本报告期基金总
赎回份额
78,125,652.78 129,676,176.47
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
208,308,767.99
70,899,036.04
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽
查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单 股票交易
应支付该券商的佣金
备注
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
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元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国盛证券
1
210,361,811.49
56.53%
170,668.48
54.67%
-
申万宏源
2
59,477,858.00
15.98%
48,255.40
15.46%
-
兴业证券
1
39,224,965.65
10.54%
35,746.38
11.45%
-
中泰证券
1
35,265,063.81
9.48%
32,136.70
10.29%
-
国信证券
2
22,684,047.91
6.10%
20,700.86
6.63%
-
招商证券
1
5,132,981.75
1.38%
4,677.69
1.50%
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国元证券
1
-
-
-
-
本报
告期
新增
华西证券
1
-
-
-
-
-
世纪证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
注：交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2) 选择交易单元的程序：
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 55页 共 60页
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国盛证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国元证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
世纪证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
注：无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
鹏华基金管理有限公司关于增加爱建
证券有限责任公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 2020年 01月 03日
2
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、
《证券日报》
2020年 06月 03日
3
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
《证券日报》 2020年 01月 04日
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 56页 共 60页
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
4
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 01月 04日
5
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 2020年 01月 04日
6
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《证券时报》 2020年 01月 04日
7
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金招募说明书的补充提示
《上海证券报》 2020年 01月 16日
8
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 01月 17日
9
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《证券日报》 2020年 01月 17日
10
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 2020年 01月 17日
11
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年第 4季度报告提示性公告
《上海证券报》 2020年 01月 20日
12
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年第 4季度报告提示性公告
《证券时报》 2020年 01月 20日
13
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年第 4季度报告提示性公告
《中国证券报》 2020年 01月 20日
14
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告
《证券日报》 2020年 02月 03日
15
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告
《上海证券报》 2020年 02月 03日
16
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告
《证券时报》 2020年 02月 03日
17 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 《证券日报》 2020年 02月 05日
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 57页 共 60页
于 5000万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
18
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《证券时报》 2020年 02月 05日
19
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《中国证券报》 2020年 02月 05日
20
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《上海证券报》 2020年 02月 05日
21
鹏华沪深 300指数增强型证券投资基
金变更基金简称的公告
《证券时报》 2020年 02月 14日
22
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
联泰基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《上海证券报》 2020年 02月 26日
23
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
联泰基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2020年 02月 26日
24
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
联泰基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券日报》 2020年 02月 26日
25
鹏华基金管理有限公司关于增加上海
联泰基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》 2020年 02月 26日
26
鹏华基金管理有限公司修改旗下 34
只证券投资基金基金合同的公告
《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》、
《证券时报》
2020年 03月 11日
27
鹏华沪深 300指数证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书摘要（2020
年第 1号）
《上海证券报》 2020年 03月 16日
28
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、
《证券时报》
2020年 03月 17日
29
鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 2020年 03月 23日
30
鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《证券时报》 2020年 03月 23日
31
鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰
基金销售有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《中国证券报》 2020年 03月 23日
32 鹏华基金管理有限公司关于增加珠海 《上海证券报》 2020年 03月 25日
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 58页 共 60页
盈米基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
33
鹏华基金管理有限公司关于增加珠海
盈米基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2020年 03月 25日
34
鹏华基金管理有限公司关于增加珠海
盈米基金销售有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》 2020年 03月 25日
35
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的提示性
公告
《中国证券报》 2020年 03月 28日
36
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的提示性
公告
《证券时报》 2020年 03月 28日
37
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的提示性
公告
《证券日报》 2020年 03月 28日
38
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的提示性
公告
《上海证券报》 2020年 03月 28日
39
鹏华沪深 300指数证券投资基金
（LOF）更新的招募说明书摘要
《上海证券报》 2020年 04月 15日
40
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、
《证券时报》
2020年 04月 15日
41
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《中国证券报》 2020年 04月 18日
42
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《证券日报》 2020年 04月 18日
43
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《上海证券报》 2020年 04月 18日
44
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《证券时报》 2020年 04月 18日
45
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《证券日报》 2020年 04月 22日
46
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《证券时报》 2020年 04月 22日
47
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《中国证券报》 2020年 04月 22日
48
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《上海证券报》 2020年 04月 22日
49
鹏华基金管理有限公司关于结束旗下
基金在中信证券华南股份有限公司
（原广州证券股份有限公司）申购费
《上海证券报》 2020年 04月 28日
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 59页 共 60页
率优惠活动的公告
50
鹏华基金管理有限公司关于结束旗下
基金在中信证券华南股份有限公司
（原广州证券股份有限公司）申购费
率优惠活动的公告
《证券时报》 2020年 04月 28日
51
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 2020年 05月 06日
52
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券日报》 2020年 05月 06日
53
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 2020年 05月 06日
54
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券时报》 2020年 05月 06日
55
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 2020年 05月 18日
56
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券时报》 2020年 05月 18日
57
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 2020年 05月 18日
58
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券日报》 2020年 05月 18日
59
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在蒙商银行股份有限公司暂停办理相
关销售业务的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2020年 05月 23日
60
鹏华基金管理有限公司关于增加爱建
证券有限责任公司为旗下部分基金销
售机构的公告
《上海证券报》 2020年 01月 03日
注：无。
鹏华沪深 300指数(LOF)2020年中期报告
第 60页 共 60页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(一)《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
(二)《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
(三)《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2020年 8月 31日
