鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 31日
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 08月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 7
2.4 信息披露方式 ................................................................ 7
2.5 其他相关资料 ................................................................ 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 8
3.2 基金净值表现 ................................................................ 9
3.3 其他指标 ................................................................... 10
§4 管理人报告 ............................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 ............................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................ 15
6.1 资产负债表 ................................................................. 15
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 19
§7 投资组合报告 ............................................................. 40
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 43
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 44
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 44
7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 44
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 46
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 47
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 47
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 47
§10 重大事件揭示 ............................................................ 48
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 48
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 48
10.8 其他重大事件 .............................................................. 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 55
§12 备查文件目录 ............................................................ 55
12.1 备查文件目录 .............................................................. 55
12.2 存放地点 .................................................................. 55
12.3 查阅方式 .................................................................. 55
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
基金简称
鹏华丰和债券(LOF)
场内简称
鹏华丰和
基金主代码
160621
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年 11月 5日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
272,362,089.74份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2013年 1月 9日
下属分级基金的基
金简称
鹏华丰和债券 A类(LOF)
鹏华丰和债券 C类(LOF)
下属分级基金的场
内简称
鹏华丰和
-
下属分级基金的交
易代码
160621
006057
报告期末下属分级
基金的份额总额
176,598,882.05份
95,763,207.69份
注：原鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金自 2015年 11月 5日起变更为鹏华丰和债券
型证券投资基金（LOF），本节中的基金合同生效日更新为上述变更日。
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的风险控制及积极的投资策略，力求最大限度获得高于业
绩比较基准的收益。
投资策略
（1）资产配置策略 在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形
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势、经济周期所处阶段、国内外经济形势等分析，结合债券市场整
体收益率曲线变化、股票市场整体走势预判等，选择配置合适的大
类资产，并动态调整大类资产之间的比例。 （2）债券投资策略 本
基金灵活应用久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、
债券选择策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组
合收益。 1）久期策略 本基金将通过自上而下的组合久期管理策
略，以实现对组合利率风险的有效控制。基金管理人将根据对宏观
经济周期所处阶段及其他相关因素的研判调整组合久期。如果预期
利率下降，本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升
带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，
以减小债券价格下降带来的风险。 2）收益率曲线策略 收益率曲
线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将据此调整
组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的
预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。
3）骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一
策略即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限
位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况
下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线
有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升
或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。 4）息差策
略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将
所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。 5）债
券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏
离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,
确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 ①
可转换债券投资策略 可转换债券是介于股票和债券之间的投资品
种，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特征。本基金首
先将根据对债券市场、股票市场的比较分析，选择股性强、债性弱
或特征相反的可转债列入当期可转债核心库，然后对具体个券的股
性、债性做进一步分析比较，优选最合适的券种进入组合，以获取
超额收益。 在选择可转换债券品种时，本基金将与本公司的股票
投研团队积极合作，深入研究，力求选择被市场低估的品种，来构
建本基金可转换债券的投资组合。 ② 中小企业私募债券投资策
略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约
定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商
性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营
情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进
行中小企业私募债券投资。本基金主要采用买入并持有策略，在投
资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求
规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。 对于含认股权证及
可转股条款的中小企业私募债券，本基金将遵循以下投资原则： a.
发行时无法确定发行主体是否可以在交易所上市的品种，本基金将
视其为普通中小企业私募债，主要以债项属性为基础进行投资决
策。在持有过程中，除非发行主体实现上市，否则本基金将遵循这
一原则，不进行认股权证的行使或者转股操作。 b.发行时已经确
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定发行主体可在交易所上市的中小企业私募债，本基金在投资时候
会在债项属性的基础上，结合相关认股权证或转股条款进行分析，
采用相应的模型进行投资。 c.在持有过程中，如果发行主体实现
交易所上市，本基金将分析相关认股权证或转股条款的价值，并结
合债项属性制定投资决策，根据市场情况及进行相应的投资操作。
（3）资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷
款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多
种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、
提前偿还率等。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基
础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法，对资产支持证券进行定价，
评估其内在价值进行投资。 （4）股票投资策略 1）新股申购策
略 本基金根据新股发行人的基本情况，结合对认购中签率和新股
上市后表现的预期，谨慎参与新股申购。 2）二级市场股票投资策
略 本基金通过综合分析上市公司的行业地位、竞争优势、盈利能
力、成长性、估值水平等多种因素，精选具备较高成长性及估值合
理的股票构建股票资产组合。
业绩比较基准
中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的低风险品
种。
注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 张燕
联系电话
0755-82825720 0755-83199084
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4006788999 95555
传真
0755-82021126 0755-83195201
注册地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
深圳深南大道 7088号招商银行
大厦
办公地址
深圳市福田区福华三路 168号深
圳国际商会中心第 43楼
深圳深南大道 7088号招商银行
大厦
邮政编码
518048 518040
法定代表人
何如 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com.cn
基金中期报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
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2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
鹏华丰和债券 A类(LOF)
鹏华丰和债券 C类(LOF)
本期已实现收益
7,159,294.45 2,469,061.96
本期利润
7,067,544.52
669,540.84
加权平均基金份
额本期利润
0.0445
0.0128
本期加权平均净
值利润率
3.42%
1.07%
本期基金份额净
值增长率
6.11%
5.82%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利
润
50,971,671.66
16,812,544.68
期末可供分配基
金份额利润
0.2886
0.1756
期末基金资产净
值
236,068,984.56
116,642,738.08
期末基金份额净
值
1.337
1.218
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
79.38%
21.80%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华丰和债券 A类(LOF)
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 4.13%
0.63%
-0.68%
0.12%
4.81%
0.51%
过去三个月 7.91%
0.69%
-0.22%
0.12%
8.13%
0.57%
过去六个月 6.11%
1.19%
2.35%
0.12%
3.76%
1.07%
过去一年 19.16%
0.88%
5.13%
0.09%
14.03%
0.79%
过去三年 25.30%
0.56%
16.26%
0.07%
9.04%
0.49%
自基金合同生效起至
今
79.38%
0.40%
34.83%
0.06%
44.55%
0.34%
鹏华丰和债券 C类(LOF)
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 4.10%
0.64%
-0.68%
0.12%
4.78%
0.52%
过去三个月 7.79%
0.69%
-0.22%
0.12%
8.01%
0.57%
过去六个月 5.82%
1.19%
2.35%
0.12%
3.47%
1.07%
过去一年 18.60%
0.88%
5.13%
0.09%
13.47%
0.79%
自基金合同生效起至
今
21.80%
0.66%
12.33%
0.07%
9.47%
0.59%
注：业绩比较基准=中债综合指数收益率
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2012年 11月 05日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发
展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，注册资本 15,000 万元人民币。截至 2020年 6月，
公司管理资产总规模达到 7,014.31亿元，管理 196只公募基金、12只全国社保投资组合、4只基
本养老保险投资组合。经过 22年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
戴钢
本基金基
金经理
2015-11-
05
- 18年
戴钢先生，国籍中国，经济学硕士，18年
证券基金从业经验。曾就职于广东民安证
券研究发展部，担任研究员；2005年 9月
加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分
析工作，历任债券研究员、专户投资经理，
现担任稳定收益投资部副总经理/基金经
理 。2011年 12月至 2014年 12月担任鹏
华丰泽分级基金基金经理，2012 年 06 月
至 2018年 07月担任鹏华金刚保本混合基
金基金经理，2012 年 11 月至 2015 年 11
月担任鹏华中小企业债基金基金经理，
2013 年 09 月担任鹏华丰实定期开放债券
基金基金经理，2013 年 09 月担任鹏华丰
泰定期开放债券基金基金经理，2013年 10
月至 2018年 05月担任鹏华丰信分级债券
基金基金经理，2014年 12月至 2016年 02
月担任鹏华丰泽债券（LOF）基金基金经
理，2015年 11月担任鹏华丰和债券（LOF）
基金基金经理，2016 年 03 月担任鹏华丰
尚定期开放债券基金基金经理，2016年 04
月至 2018年 10月担任鹏华金鼎保本混合
基金基金经理，2016年 08月至 2018年 05
月担任鹏华丰饶定期开放债券基金基金经
理，2018年 05月至 2018年 12月担任鹏
华普悦债券基金基金经理，2018 年 07 月
担任鹏华宏观混合基金基金经理，2018年
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09 月担任鹏华弘实混合基金基金经理，
2018 年 10 月担任鹏华金鼎混合基金基金
经理，2019 年 09 月担任鹏华锦利两年定
期开放债券基金基金经理。戴钢先生具备
基金从业资格。本报告期内本基金基金经
理未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原
因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时
进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年债券市场整体上涨，中债总财富指数上涨 2.66%。一季度受疫情影响，宏观经
济出现失速，货币政策全面宽松，开始降准减息，导致市场收益率大幅度下行。不过进入 5月，
随着宽松的货币和财政政策效果逐步显现，宏观经济开始企稳回升，央行的货币政策也出现了边
际收敛，资金利率随之上行，带动市场收益率全面反弹。
一季度权益市场大幅度波动，受宏观经济失速影响，权益市场出现了明显的跌幅。但是二季
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度市场出现了明显的反弹。整体看，上半年结构性机会明显，医药和消费表现最为突出。上半年
沪深 300的涨幅为 1.64%。
在组合的资产配置上，我们的债券资产主要配置三年期的高评级信用债，权益资产保持了较
高仓位，以科技成长为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2020年上半年丰和 A基金的净值增长率为 6.11%，丰和 C基金的净值增长率为 5.82%，同期
业绩基准增长率为 2.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然下半年看宏观经济仍处于恢复趋势中，但仍然面临两方面的不确定性：一是疫情在秋冬
季的二次爆发；二是中美关系在美国大选之前仍面临较大的不确定性。考虑到目前债券的整体收
益率水平已经回到年初疫情前的水平，因此配置价值明显，我们维持谨慎乐观的态度。
对于权益市场而言，三季度延续的宏观基本面也将给权益市场创造良好的基本面条件，再考
虑到市场对权益的配置需求明显，因此我们对权益市场也维持乐观态度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 14页 共 55页
关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金 A类份额期末可供分配利润为 50,971,671.66元，期末基金份额
净值 1.337元；本基金C类份额期末可供分配利润为 16,812,544.68元，期末基金份额净值为 1.218
元。
2、本基金 A类份额及 C类份额本报告期内均未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在
严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的
全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 15页 共 55页
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
2,155,956.89 2,352,069.69
结算备付金
4,539,076.42 645,457.17
存出保证金
142,231.82 48,156.93
交易性金融资产
6.4.7.2
451,343,995.10 131,985,077.49
其中：股票投资
70,549,526.00 20,922,788.00
基金投资
- -
债券投资
380,794,469.10 111,062,289.49
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
10,700,000.00 5,124,957.14
应收利息
6.4.7.5
2,783,784.71 935,135.31
应收股利
- -
应收申购款
624,723.60 479,883.79
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
472,289,768.54 141,570,737.52
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
107,800,000.00 5,600,000.00
应付证券清算款
- 5,562,003.97
应付赎回款
11,116,352.16 403,001.74
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 16页 共 55页
应付管理人报酬
237,823.87 83,498.14
应付托管费
59,456.00 20,874.55
应付销售服务费
41,607.94 3,901.44
应付交易费用
6.4.7.7
161,990.94 160,490.13
应交税费
29,431.50 18,170.07
应付利息
16,142.13 -2,463.91
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
115,241.36 165,256.36
负债合计
119,578,045.90 12,014,732.49
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
272,362,089.74 103,878,661.13
未分配利润
6.4.7.10
80,349,632.90 25,677,343.90
所有者权益合计
352,711,722.64 129,556,005.03
负债和所有者权益总计
472,289,768.54 141,570,737.52
注： 报告截止日 2020年 06月 30日,基金份额总额 272,362,089.74份，其中鹏华丰和债券 A类
(LOF)基金份额总额 176,598,882.05份，基金份额净值 1.337元；鹏华丰和债券 C类(LOF)基金份
额总额 95,763,207.69份，基金份额净值 1.218元。
6.2 利润表
会计主体：鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
10,691,504.48 3,628,088.83
1.利息收入
2,800,313.66 1,538,999.26
其中：存款利息收入
6.4.7.11
64,585.30 21,989.19
债券利息收入
2,722,132.04 1,515,892.50
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
13,596.32 1,117.57
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
9,705,045.64 1,310,851.45
其中：股票投资收益
6.4.7.12
1,417,327.71 1,333,022.56
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
7,317,739.25 -55,366.81
资产支持证券投资收 6.4.7.13.5
- -
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
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益
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
969,978.68 33,195.70
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-1,891,271.05 775,390.89
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
77,416.23 2,847.23
减：二、费用
2,954,419.12 791,782.27
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,060,252.37 268,062.26
2．托管费
6.4.10.2.2
265,063.10 67,015.57
3．销售服务费
6.4.10.2.3
122,633.42 1,277.64
4．交易费用
6.4.7.19
654,732.62 155,686.53
5．利息支出
702,368.83 194,706.93
其中：卖出回购金融资产支
出
702,368.83 194,706.93
6．税金及附加
7,378.10 3,533.10
7．其他费用
6.4.7.20
141,990.68 101,500.24
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,737,085.36 2,836,306.56
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
7,737,085.36 2,836,306.56
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
103,878,661.13 25,677,343.90 129,556,005.03
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 7,737,085.36
7,737,085.36
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
168,483,428.61 46,935,203.64 215,418,632.25
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
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“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
353,700,721.80 94,672,381.97 448,373,103.77
2.基金赎
回款
-185,217,293.19 -47,737,178.33 -232,954,471.52
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
272,362,089.74 80,349,632.90 352,711,722.64
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
67,283,672.70 5,052,476.28 72,336,148.98
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 2,836,306.56
2,836,306.56
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-10,013,547.12 -1,016,137.07 -11,029,684.19
其中：1.基金申
购款
2,185,427.23 99,199.85 2,284,627.08
2.基金赎
回款
-12,198,974.35 -1,115,336.92 -13,314,311.27
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
57,270,125.58 6,872,645.77 64,142,771.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
邓召明
苏波
郝文高
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
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基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1219号《关于核准鹏华中小企业纯债债券型发起
式证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。在基金合同生效
后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，封闭期结束后，满足一定条件转为上市开放式
基金 LOF。本基金自 2012年 10月 15日至 2012年 10月 29日期间公开发售，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集 986,412,589.52 元，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入
420,109.59 元，经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 423号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》
于 2012年 11月 5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 986,832,699.11份基金份额，
其中认购资金利息折合 420,109.59 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公
司，基金托管人为招商银行股份有限公司。另根据中国证监会基金部通知[2012]22号《关于增设
发起式基金审核通道有关问题的通知》，鹏华中小企业债券基金在募集时，使用发起资金认购的金
额不少于人民币 10,000,000.00元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。本基金为
契约型证券投资基金，存续期限不定。
根据《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定及本基金的基金管理
人发布的《关于鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金到期转型暨变更基金名称及修改基
金合同的公告》，本基金的封闭期自 2012年 11月 5日(基金合同生效日)起至 2015年 11月 4日止。
封闭期结束后，自 2015年 11月 5日起，本基金的运作方式转为上市开放式基金(LOF)，基金名称
变更为鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“鹏华丰和债券基金(LOF)”，不需要召开基
金份额持有人大会。于 2015年 11月 5日，本基金的基金管理人将本基金的场内份额转换为鹏华
丰和债券基金(LOF)的场内份额，将本基金的场外份额转换为鹏华丰和债券基金(LOF)的场外份
额。经履行相关程序，与基金托管人协商同意，并报中国证监会备案，本基金的基金管理人在《鹏
华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的基础上拟定了《鹏华丰和债券型证券投
资基金(LOF)基金合同》，删去不再适用于转型后基金运作的相关内容。本基金的投资目标、投资
范围、投资策略等依据《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》中对转型后基
金的相关约定执行。《鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金合同》自 2015年 11月 5日起生效，
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
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《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》于同日起失效。
本基金的基金管理人于 2018年 6月 7日发布的根据《关于鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）
新增 C类基金份额并修改基金合同的公告》本基金自 2018年 6月 7日起增加 C类基金份额，本基
金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取前端申购费用，
且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中
计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A类、C 类两种收
费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值，
计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。本基金原有
的基金份额转为本基金 A类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司
债、中小企业私募债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等；同
时投资于股票、权证等权益类证券以及法律、法规获中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为：债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的 80%；股票等权益
类证券的投资比例不超过基金资产的 20%；现金或到日期在一年以内的政府债券的投资比例不低
于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。业绩比较基准
变更为：中债综合指数收益率。
经深圳证券交易所深证上【2012】461 号文审核同意，本基金 84,107,961.00 份基金份额于
2013年 1月 9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过
本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后进行上市交易。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰和债券型证券投资基金
(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 06月 30日的财务状况以及 2020年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
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人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
2,155,956.89
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
2,155,956.89
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
64,628,783.87 70,549,526.00 5,920,742.13
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
376,316,866.73 370,745,469.10 -5,571,397.63
银行间市场
10,071,760.00 10,049,000.00 -22,760.00
合计
386,388,626.73 380,794,469.10 -5,594,157.63
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
451,017,410.60 451,343,995.10 326,584.50
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 23页 共 55页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
257.13
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
2,042.60
应收债券利息
2,781,420.98
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
64.00
合计
2,783,784.71
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
161,990.94
银行间市场应付交易费用
-
合计
161,990.94
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
870.74
应付证券出借违约金
-
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 24页 共 55页
预提费用 114,370.62
合计
115,241.36
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
鹏华丰和债券 A类(LOF)
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 91,305,087.75
91,305,087.75
本期申购
192,167,568.75
192,167,568.75
本期赎回（以“-”号填列）
-106,873,774.45
-106,873,774.45
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
176,598,882.05
176,598,882.05
鹏华丰和债券 C类(LOF)
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 12,573,573.38
12,573,573.38
本期申购
161,533,153.05
161,533,153.05
本期赎回（以“-”号填列）
-78,343,518.74
-78,343,518.74
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
95,763,207.69
95,763,207.69
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
鹏华丰和债券 A类(LOF)
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 20,055,818.86 3,725,250.76 23,781,069.62
本期利润
7,159,294.45 -91,749.93 7,067,544.52
本期基金份额
交易产生的变
动数
23,756,558.35 4,864,930.02 28,621,488.37
其中：基金申
购款
52,898,633.57 8,224,786.28 61,123,419.85
基金赎
回款
-29,142,075.22 -3,359,856.26 -32,501,931.48
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 25页 共 55页
本期已分配利
润
- - -
本期末
50,971,671.66 8,498,430.85 59,470,102.51
鹏华丰和债券 C类(LOF)
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 1,446,034.00 450,240.28 1,896,274.28
本期利润
2,469,061.96 -1,799,521.12 669,540.84
本期基金份额
交易产生的变
动数
12,897,448.72 5,416,266.55 18,313,715.27
其中：基金申
购款
25,769,551.72 7,779,410.40 33,548,962.12
基金赎
回款
-12,872,103.00 -2,363,143.85 -15,235,246.85
本期已分配利
润
- - -
本期末
16,812,544.68 4,066,985.71 20,879,530.39
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
17,142.84
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
30,771.20
其他
16,671.26
合计
64,585.30
注：其他包含认/申购款利息收入，结算保证金利息收入等。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
1,417,327.71
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
1,417,327.71
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 26页 共 55页
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
211,282,025.22
减：卖出股票成本总额
209,864,697.51
买卖股票差价收入
1,417,327.71
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
7,317,739.25
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
7,317,739.25
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
205,097,423.80
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
196,580,256.76
减：应收利息总额
1,199,427.79
买卖债券差价收入
7,317,739.25
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 27页 共 55页
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
969,978.68
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 28页 共 55页
合计
969,978.68
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
-1,891,271.05
股票投资
5,336,986.31
债券投资
-7,228,257.36
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-1,891,271.05
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
72,900.64
基金转换费收入
4,515.59
合计
77,416.23
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
654,557.62
银行间市场交易费用
175.00
合计
654,732.62
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
24,863.02
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
银行汇划费用 9,020.06
账户维护费 18,000.00
上市年费 29,835.26
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 29页 共 55页
其他 600.00
合计
141,990.68
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 30页 共 55页
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,060,252.37 268,062.26
其中：支付销售机构的客户维护费
209,918.78
83,679.11
注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.80%，逐日计提，按月支付。日管
理费＝前一日基金资产净值×0.80%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
265,063.10 67,015.57
注：支付基金托管人招商银行的托管费年费率为 0.20%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一
日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华丰和债券 A类(LOF)
鹏华丰和债券 C类(LOF)
合计
鹏华基金公司 -
80,529.31
80,529.31
合计
- 80,529.31 80,529.31
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 31页 共 55页
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华丰和债券 A类(LOF) 鹏华丰和债券 C类(LOF) 合计
鹏华基金公司 - 1,277.64 1,277.64
合计
- 1,277.64 1,277.64
注：支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，逐日计提，按月支付，A
类基金份额不支付销售服务费。日销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.40%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行
2,155,956.89
17,142.84
1,814,752.11
12,078.99
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 32页 共 55页
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在报告期内未参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 06月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 107,800,000.00元，于 2020年 07月 03日、2020年 07月 06日、2020年 07月 07
日、2020年 07月 14日、2020年 08月 05日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型证券投资基金。本基金主要投资债券等固定收益类金融工具。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 33页 共 55页
管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基
金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务
环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中
国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务
的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行招商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇
总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
11,485,085.00 7,002,800.00
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 34页 共 55页
合计
11,485,085.00 7,002,800.00
注：未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债；A-1以下包含未评级的超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA
252,479,900.00 64,526,056.19
AAA以下
105,775,284.10 39,533,433.30
未评级
11,054,200.00 -
合计
369,309,384.10 104,059,489.49
注：未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 35页 共 55页
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于 2020年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额 107,800,000.00元将在一个月内到期且计息外，
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值
（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 36页 共 55页
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性
情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金
等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏
感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,155,956.89 - - - 2,155,956.89
结算备付金 4,539,076.42 - - - 4,539,076.42
存出保证金 142,231.82 - - - 142,231.82
交易性金融资产 28,563,885.00 286,197,152.60 66,033,431.50 70,549,526.00 451,343,995.10
应收利息 - - - 2,783,784.71 2,783,784.71
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
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应收申购款 - - - 624,723.60 624,723.60
应收证券清算款 - - - 10,700,000.00 10,700,000.00
资产总计
35,401,150.13 286,197,152.60 66,033,431.50 84,658,034.31 472,289,768.54
负债
应付赎回款 - - - 11,116,352.16 11,116,352.16
应付管理人报酬 - - - 237,823.87 237,823.87
应付托管费 - - - 59,456.00 59,456.00
卖出回购金融资产款 107,800,000.00 - - - 107,800,000.00
应付销售服务费 - - - 41,607.94 41,607.94
应付交易费用 - - - 161,990.94 161,990.94
应付利息 - - - 16,142.13 16,142.13
应交税费 - - - 29,431.50 29,431.50
其他负债 - - - 115,241.36 115,241.36
负债总计
107,800,000.00 - - 11,778,045.90 119,578,045.90
利率敏感度缺口
-72,398,849.87 286,197,152.60 66,033,431.50 72,879,988.41 352,711,722.64
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,352,069.69 - - - 2,352,069.69
结算备付金 645,457.17 - - - 645,457.17
存出保证金 48,156.93 - - - 48,156.93
交易性金融资产 20,721,200.00 61,052,316.30 29,288,773.19 20,922,788.00 131,985,077.49
应收利息 - - - 935,135.31 935,135.31
应收申购款 - - - 479,883.79 479,883.79
应收证券清算款 - - - 5,124,957.14 5,124,957.14
资产总计
23,766,883.79
61,052,316.30
29,288,773.19
27,462,764.24
141,570,737.52
负债
应付赎回款 - - - 403,001.74 403,001.74
应付管理人报酬 - - - 83,498.14 83,498.14
应付托管费 - - - 20,874.55 20,874.55
应付证券清算款 - - - 5,562,003.97 5,562,003.97
卖出回购金融资产款 5,600,000.00 - - - 5,600,000.00
应付销售服务费 - - - 3,901.44 3,901.44
应付交易费用 - - - 160,490.13 160,490.13
应付利息 - - - -2,463.91 -2,463.91
应交税费 - - - 18,170.07 18,170.07
其他负债 - - - 165,256.36 165,256.36
负债总计
5,600,000.00 -
-
6,414,732.49
12,014,732.49
利率敏感度缺口
18,166,883.79
61,052,316.30
29,288,773.19
21,048,031.75
129,556,005.03
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 38页 共 55页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险
状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率下降 25个
基点
1,576,583.67 275,564.00
市场利率上升 25个
基点
-1,562,605.71 -273,549.72
注：无。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 39页 共 55页
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理
人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可
能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的 80％，股票等权益类证券的投资比例
不超过基金资产的 20%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
70,549,526.00
20.00
20,922,788.00
16.15
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
99,943,608.30 28.34 41,001,553.19 31.65
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
170,493,134.30 48.34
61,924,341.19 47.80
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
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31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
10,232,487.19 1,185,947.08
业绩比较基准下降
5%
-10,232,487.19 -1,185,947.08
注：无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
70,549,526.00 14.94
其中：股票
70,549,526.00 14.94
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
380,794,469.10 80.63
其中：债券
380,794,469.10 80.63
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
6,695,033.31 1.42
8 其他各项资产
14,250,740.13 3.02
9 合计
472,289,768.54 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
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C
制造业
60,973,906.00 17.29
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,708,000.00 1.05
J
金融业
5,867,620.00 1.66
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
70,549,526.00 20.00
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 000063 中兴通讯 475,900 19,097,867.00 5.41
2 601636 旗滨集团 2,619,000 15,504,480.00 4.40
3 300481 濮阳惠成 419,500 8,087,960.00 2.29
4 600703 三安光电 294,529 7,363,225.00 2.09
5 002351 漫步者 278,500 5,881,920.00 1.67
6 601066 中信建投 149,000 5,867,620.00 1.66
7 300248 新开普 300,000 3,708,000.00 1.05
8 300433 蓝思科技 100,000 2,804,000.00 0.79
9 000977 浪潮信息 40,800 1,598,544.00 0.45
10 300078 思创医惠 47,000 635,910.00 0.18
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 42页 共 55页
1 000063 中兴通讯 20,303,625.38 15.67
2 300433 蓝思科技 18,278,136.54 14.11
3 600703 三安光电 13,801,480.75 10.65
4 601636 旗滨集团 12,731,136.00 9.83
5 601231 环旭电子 10,379,525.72 8.01
6 603501 韦尔股份 8,785,445.00 6.78
7 002384 东山精密 8,412,552.00 6.49
8 002897 意华股份 8,297,299.00 6.40
9 601066 中信建投 8,056,450.00 6.22
10 300750 宁德时代 7,473,462.00 5.77
11 300481 濮阳惠成 7,269,412.00 5.61
12 002273 水晶光电 6,776,929.80 5.23
13 300248 新开普 6,613,365.25 5.10
14 002475 立讯精密 6,544,803.00 5.05
15 600745 闻泰科技 6,236,513.00 4.81
16 603338 浙江鼎力 6,202,645.84 4.79
17 000860 顺鑫农业 6,047,366.00 4.67
18 300737 科顺股份 5,736,583.00 4.43
19 300394 天孚通信 5,676,255.00 4.38
20 601138 工业富联 5,637,314.00 4.35
21 002798 帝欧家居 5,546,681.79 4.28
22 002351 漫步者 5,384,322.00 4.16
23 000401 冀东水泥 5,093,538.00 3.93
24 603737 三棵树 3,849,407.00 2.97
25 300315 掌趣科技 3,567,300.00 2.75
26 002371 北方华创 3,197,852.00 2.47
27 601688 华泰证券 3,100,790.80 2.39
28 300284 苏交科 2,904,078.00 2.24
29 002601 龙蟒佰利 2,761,305.00 2.13
30 002372 伟星新材 2,701,595.00 2.09
31 601336 新华保险 2,690,148.00 2.08
32 601186 中国铁建 2,669,868.00 2.06
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300433 蓝思科技 18,861,944.29 14.56
2 601231 环旭电子 11,876,952.00 9.17
3 002475 立讯精密 11,216,084.00 8.66
4 603501 韦尔股份 8,614,057.00 6.65
5 002897 意华股份 8,113,765.00 6.26
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 43页 共 55页
6 002384 东山精密 7,892,521.00 6.09
7 600703 三安光电 7,731,379.06 5.97
8 300750 宁德时代 7,478,782.00 5.77
9 601138 工业富联 6,999,714.95 5.40
10 002798 帝欧家居 6,952,662.00 5.37
11 002273 水晶光电 6,229,241.38 4.81
12 300737 科顺股份 6,094,022.00 4.70
13 300394 天孚通信 5,527,266.00 4.27
14 601688 华泰证券 5,466,649.00 4.22
15 603338 浙江鼎力 5,397,303.00 4.17
16 000860 顺鑫农业 5,250,634.84 4.05
17 600745 闻泰科技 4,727,800.00 3.65
18 000858 五 粮 液 4,704,757.00 3.63
19 000401 冀东水泥 4,279,186.00 3.30
20 603737 三棵树 4,087,963.00 3.16
21 300248 新开普 3,900,657.04 3.01
22 300315 掌趣科技 3,613,763.00 2.79
23 002371 北方华创 3,274,646.32 2.53
24 300207 欣旺达 3,273,440.00 2.53
25 300284 苏交科 3,171,544.00 2.45
26 002601 龙蟒佰利 3,118,925.00 2.41
27 300383 光环新网 2,605,892.00 2.01
28 002372 伟星新材 2,604,603.00 2.01
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
254,154,449.20
卖出股票收入（成交）总额
211,282,025.22
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
93,970,985.00 26.64
其中：政策性金融债
22,539,285.00 6.39
4
企业债券
186,879,875.80 52.98
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 44页 共 55页
7
可转债（可交换债）
99,943,608.30 28.34
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
380,794,469.10 107.96
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 113575 东时转债 294,150 34,544,976.00 9.79
2 123022 长信转债 118,500 21,905,910.00 6.21
3 163222 20信投 G1 200,000 19,892,000.00 5.64
4 163265 20南海 01 200,000 19,868,000.00 5.63
5 152462 20济建设 200,000 19,686,000.00 5.58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中信建投
关于公司 2019年 7月 17日，交易商协会关于中信建投处罚通知：主要是针对公司主承的 18五矿
地产 ABN002、19五矿地产 ABN001、19五矿地产 ABN002和 19五矿地产 ABN003等 4期资产支持票
据未向协会备案发行，工作尽职履责不到位，且承兑 19五矿地产 ABN003发行文件中前海结算 2019
年一季报披露不准确事项，未能及时关注到相关财务报表的差异，进行批评处分，并责令整改。
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 45页 共 55页
关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定（20200421），具体如下：
经查，你公司管理 8只私募资管计划,投资于同一资产的资金均超过该资产管理计划资产净值
的 25%。
上述行为违反了《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告〔2018〕
31号）第十五条的规定，按照《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令第 151
号）第七十八条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监督管理措施。
上述违规行为反映出你公司内部控制存在薄弱环节，私募资管业务风险管控不足。你公司应
进一步强化合规管理与风险控制，杜绝此类违规事件再次发生。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起六十日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起六个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为
对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资
已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
142,231.82
2
应收证券清算款
10,700,000.00
3
应收股利
-
4
应收利息
2,783,784.71
5
应收申购款
624,723.60
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
14,250,740.13
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 123022 长信转债 21,905,910.00 6.21
2 128084 木森转债 12,280,953.30 3.48
3 113557 森特转债 9,236,109.50 2.62
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 46页 共 55页
4 128088 深南转债 7,864,000.00 2.23
5 127007 湖广转债 5,477,000.00 1.55
6 113029 明阳转债 2,107,392.70 0.60
7 128028 赣锋转债 771,766.80 0.22
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
鹏 华
丰 和
债 券
A 类
(LOF)
4,451 39,676.23 99,810,368.17 56.52 76,788,513.88 43.48
鹏 华
丰 和
债 券
C 类
(LOF)
4,458 21,481.20 75,275,658.33 78.61 20,487,549.36 21.39
合计
8,909 30,571.57 175,086,026.50 64.28 97,276,063.24 35.72
8.2 期末上市基金前十名持有人
鹏华丰和债券 A类(LOF)
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
中意资管－工商银行
－利率策略 1号资产
管理产品
20,002,722.00 88.88
2 高德荣 504,017.00 2.24
3
中国石油天然气集团
公司企业年金计划－
中国工商银行股份有
限公司
452,600.00 2.01
4 肖唯物 348,200.00 1.55
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 47页 共 55页
5 王方 292,600.00 1.30
6 姚天宁 100,003.00 0.44
7 张磊 90,000.00 0.40
8 顾凌瑶 85,000.00 0.38
9 翁静霞 82,800.00 0.37
10 王小文 79,901.00 0.36
鹏华丰和债券 C类(LOF)
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华丰和债券 A类(LOF) 7,874.80 0.0045
鹏华丰和债券 C类(LOF) 1,016,190.68 1.0611
合计
1,024,065.48 0.3760
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未
持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
鹏华丰和债券 A类(LOF)
鹏华丰和债券 C类(LOF)
基金合同生效日
（2012年 11月 5日）
基金份额总额
986,832,699.11 -
本报告期期初基金份
额总额
91,305,087.75 12,573,573.38
本报告期基金总申购
份额
192,167,568.75 161,533,153.05
减：本报告期基金总
赎回份额
106,873,774.45 78,343,518.74
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份 176,598,882.05
95,763,207.69
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 48页 共 55页
额总额
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽
查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
天风证券
2
116,180,580.78
25.83%
105,875.49
26.76%
本报
告期
新增 1
个
国盛证券
2
113,055,324.51
25.13%
91,721.99
23.18%
-
安信证券
2
97,439,909.46
21.66%
88,798.07
22.44%
-
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 49页 共 55页
中泰证券
2
91,386,498.12
20.32%
83,280.36
21.05%
-
爱建证券
1
29,752,706.61
6.61%
24,138.56
6.10%
-
广发证券
1
1,014,101.60
0.23%
924.14
0.23%
-
国金证券
1
998,830.00
0.22%
910.13
0.23%
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
东方财富证
券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注：交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2) 选择交易单元的程序：
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 50页 共 55页
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
天风证券 92,702,652.05 17.88%
195,260,000.00 4.77%
- -
国盛证券 107,363,835.60 20.71%
172,001,000.00 4.20%
- -
安信证券 36,534,524.50 7.05%
819,300,000.00 20.03%
- -
中泰证券 152,468,337.97 29.42%
2,637,915,000.00 64.48%
- -
爱建证券 4,784,788.88 0.92%
30,316,000.00 0.74%
- -
广发证券 - -
132,700,000.00 3.24%
- -
国金证券 49,351,033.80 9.52%
92,000,000.00 2.25%
- -
川财证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东方财富
证券
- -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
11,427,000.00 0.28%
- -
山西证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
招商证券 75,125,500.00 14.49%
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中原证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 51页 共 55页
1
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《证券时报》 2020年 01月 04日
2
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
在蒙商银行股份有限公司暂停办理相
关销售业务的公告
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、
《证券日报》
2020年 05月 23日
3
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 2020年 01月 04日
4
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 01月 04日
5
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金招募说明书的补充提示
《上海证券报》 2020年 01月 16日
6
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 01月 17日
7
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 2020年 01月 17日
8
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与青岛意才基金销售有限公司
认、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《证券日报》 2020年 01月 17日
9
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年第 4季度报告提示性公告
《证券时报》 2020年 01月 20日
10
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年第 4季度报告提示性公告
《中国证券报》 2020年 01月 20日
11
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年第 4季度报告提示性公告
《上海证券报》 2020年 01月 20日
12
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告
《证券时报》 2020年 02月 03日
13
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告
《证券日报》 2020年 02月 03日
14
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
基金 2020年春节假期清算交收安排
及申购赎回等交易业务的提示性公告
《上海证券报》 2020年 02月 03日
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 52页 共 55页
15
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《证券时报》 2020年 02月 05日
16
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《证券日报》 2020年 02月 05日
17
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《上海证券报》 2020年 02月 05日
18
鹏华基金管理有限公司关于使用不低
于 5000万元固有资金购买本公司旗
下偏股型公募基金的公告
《中国证券报》 2020年 02月 05日
19
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的提示性
公告
《证券日报》 2020年 03月 28日
20
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的提示性
公告
《证券时报》 2020年 03月 28日
21
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的提示性
公告
《上海证券报》 2020年 03月 28日
22
鹏华基金管理有限公司关于延期披露
旗下基金 2019年年度报告的提示性
公告
《中国证券报》 2020年 03月 28日
23
鹏华基金管理有限公司关于增加阳光
人寿保险股份有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《证券时报》 2020年 04月 08日
24
鹏华基金管理有限公司关于增加阳光
人寿保险股份有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《中国证券报》 2020年 04月 08日
25
鹏华基金管理有限公司关于增加阳光
人寿保险股份有限公司为旗下部分基
金销售机构的公告
《上海证券报》 2020年 04月 08日
26
鹏华基金管理有限公司修改旗下 88
只证券投资基金基金合同的公告
《上海证券报》 2020年 04月 15日
27
鹏华基金管理有限公司修改旗下 88
只证券投资基金基金合同的公告
《证券时报》 2020年 04月 15日
28
鹏华基金管理有限公司修改旗下 88
只证券投资基金基金合同的公告
《证券日报》 2020年 04月 15日
29
鹏华基金管理有限公司修改旗下 88
只证券投资基金基金合同的公告
《中国证券报》 2020年 04月 15日
30
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《中国证券报》 2020年 04月 18日
31 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券时报》 2020年 04月 18日
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 53页 共 55页
2019年年度报告提示性公告
32
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《证券日报》 2020年 04月 18日
33
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2019年年度报告提示性公告
《上海证券报》 2020年 04月 18日
34
鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）
更新的招募说明书摘要（2020年第 1
号）
《中国证券报》 2020年 04月 20日
35
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《中国证券报》 2020年 04月 22日
36
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《上海证券报》 2020年 04月 22日
37
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《证券时报》 2020年 04月 22日
38
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2020年第 1季度报告提示性公告
《证券日报》 2020年 04月 22日
39
鹏华基金管理有限公司关于结束旗下
基金在中信证券华南股份有限公司
（原广州证券股份有限公司）申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 2020年 04月 28日
40
鹏华基金管理有限公司关于结束旗下
基金在中信证券华南股份有限公司
（原广州证券股份有限公司）申购费
率优惠活动的公告
《证券时报》 2020年 04月 28日
41
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 2020年 05月 06日
42
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券时报》 2020年 05月 06日
43
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券日报》 2020年 05月 06日
44
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华安证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 2020年 05月 06日
45
鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）
更新的招募说明书摘要
《中国证券报》 2020年 05月 15日
46
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
《证券时报》 2020年 05月 18日
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 54页 共 55页
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
47
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 2020年 05月 18日
48
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《证券日报》 2020年 05月 18日
49
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与万联证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 2020年 05月 18日
50
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国农业银行股份有限公司
基金申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《证券日报》 2020年 01月 04日
注：无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20200310~202
00630
-
76,863,182.1
7
-
76,863,182.17
28.22
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎
回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基
金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级
基金合并份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级
鹏华丰和债券(LOF)2020年中期报告
第 55页 共 55页
基金拆分份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(一)《鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金合同》；
(二)《鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)托管协议》；
(三)《鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)2020年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2020年 8月 31日
