兴全沪深 300指数增强型证券投资基金
（LOF）
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 31日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 49
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 57
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60
7.12 市场中性策略执行情况 .......................................................................................................... 60
7.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 60
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 64
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 64
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 65
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 66
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 67
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 67
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 67
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 67
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 67
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 67
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 67
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67
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10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 70
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 70
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 70
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 71
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 71
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 71
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）
基金简称 兴全沪深 300指数（LOF）
场内简称 兴全 300
基金主代码 163407
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2010年 11月 2日
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,261,657,549.01份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年 1月 19日
下属分级基金的基金简称：
兴全沪深 300指数（LOF）
A
兴全沪深 300指数 C
下属分级基金场内简称: 兴全 300 无
下属分级基金的交易代码： 163407 007230
下属分级基金的前端交易代码 163407
下属分级基金的后端交易代码 163408
报告期末下属分级基金的份额总额 2,212,030,034.37份 49,627,514.64份
注：自 2019年 6月 5日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额，仅 A类
份额上市交易。详情请见管理人网站公告。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、
跟踪沪深 300指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对
增强的组合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过
0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，日均下方跟踪误差不超过 0.3％，年下方跟
踪误差不超过 4.75％。
投资策略
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、
跟踪沪深 300指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对
增强的组合管理。
业绩比较基准 沪深 300指数×95%＋同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。本基金为指数增强型基金，跟踪标的指数市场表现，追求接近或超
越沪深 300指数所代表的市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基
金产品。投资者可在二级市场买卖基金份额，受市场供需关系等各种因素的影
响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
兴全沪深 300指数（LOF）A 兴全沪深 300指数 C
下属分级基金 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收 本基金属于股票型基金，预
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的风险收益特
征
益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金为指数增强型基金，跟踪标的指
数市场表现，追求接近或超越沪深 300指数
所代表的市场平均收益，是股票基金中处于
中等风险水平的基金产品。投资者可在二级
市场买卖基金份额，受市场供需关系等各种
因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面
临相应的折溢价风险。
期风险与预期收益高于混合
基金、债券基金与货币市场
基金。本基金为指数增强型
基金，跟踪标的指数市场表
现，追求接近或超越沪深 300
指数所代表的市场平均收
益，是股票基金中处于中等
风险水平的基金产品。
注：自 2019年 6月 5日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额，仅 A类
份额上市交易。详情请见管理人网站公告。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
兴证全球基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨卫东 贺倩
联系电话 021-20398888 010-66060069
电子邮箱 yangwd@xqfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4006780099，021-38824536 95599
传真 021-20398858 010-68121816
注册地址
上海市黄浦区金陵东路368
号
北京东城区建国门内大街 69号
办公地址
上海市浦东新区芳甸路
1155 号嘉 里城办 公楼
28-30楼
北京复兴门内大街 28 号凯晨世
贸中心东座 9层
邮政编码 201204 100031
法定代表人 兰荣 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.xqfunds.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
A类份额：中国证券登记结算有限责
任公司
C类份额：兴证全球基金管理有限公
司
A类份额：北京市西城区太平桥大街
17号
C 类份额：上海市浦东新区芳甸路
1155号嘉里城办公楼 28-30楼
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 兴全沪深 300指数（LOF）A 兴全沪深 300指数 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020
年 6月 30日)
报告期(2020年 1月 1日 -
2020年 6月 30日)
本期已实现收益 140,120,835.29 2,846,040.86
本期利润 167,016,048.76 4,726,696.50
加权平均基金份额本期利润 0.0649 0.0748
本期加权平均净值利润率 3.18% 3.67%
本期基金份额净值增长率 2.42% 2.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 2,284,808,042.87 46,659,042.68
期末可供分配基金份额利润 1.0329 0.9402
期末基金资产净值 4,817,367,859.02 107,862,301.30
期末基金份额净值 2.1778 2.1734
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 117.78% 18.62%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全沪深 300指数（LOF）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 8.62% 0.81% 7.29% 0.85% 1.33% -0.04%
过去三个月 14.20% 0.87% 12.29% 0.85% 1.91% 0.02%
过去六个月 2.42% 1.44% 1.64% 1.45% 0.78% -0.01%
过去一年 11.79% 1.15% 8.51% 1.16% 3.28% -0.01%
过去三年 34.55% 1.18% 13.27% 1.19% 21.28% -0.01%
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自基金合同
生效起至今
117.78% 1.36% 20.66% 1.37% 97.12% -0.01%
兴全沪深 300指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 8.58% 0.81% 7.29% 0.85% 1.29% -0.04%
过去三个月 14.08% 0.86% 12.29% 0.85% 1.79% 0.01%
过去六个月 2.22% 1.44% 1.64% 1.45% 0.58% -0.01%
过去一年 11.58% 1.25% 8.53% 1.27% 3.05% -0.02%
自基金合同
生效起至今
18.62% 1.24% 15.04% 1.26% 3.58% -0.02%
注：1、本基金为指数增强型证券投资基金，标的指数是沪深 300指数，本基金的业绩基准指数按
照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =95%×(沪深 300指数 t / 沪深 300指数 t-1 -1)+5%×（同业存款利率 t/360）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。
2、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自 2019 年 6
月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额（代码：007230）。详情请
见管理人网站公告。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、净值表现所取数据截至到 2020年 6月 30日。
2、按照《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期
为 2010年 11月 2日至 2011年 5月 1日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同
规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自 2019 年 6
月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额（代码：007230）。详情请
见管理人网站公告。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008年 1月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008年 4月 9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800万元变更为人民币 1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年 7月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888
号），公司于 2008年 8月 25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴
业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016
年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年 3 月 18
日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。
截止 2020年 6月 30日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混
合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴
全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债
券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300指数增强型基金（LOF）、
兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合
型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全添利宝货币市场基
金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式
债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期
开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持
有期混合型基金中基金（FOF）、兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基
金、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全
社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全恒鑫债券型证券投资基金、兴全优选进取三个月
持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金共 31只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明
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任职日期 离任日期 业年限
申庆
本基金、
兴 全 恒
益 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理
2010 年 11 月 2
日
- 23年
工商管理硕士，历任兴证
全球基金管理有限公司行
业研究员，兴全趋势投资
混合型证券投资基金
（LOF）基金经理助理、基
金管理部总监助理、兴全
全球视野股票型证券投资
基金基金经理。
张晓峰
本 基 金
基 金 经
理助理
2015年 12月 16
日
- 9年
理学硕士，2011年加入兴
证全球基金管理有限公
司，历任 FOF投资与金融
工程部研究员、固定收益
部研究员。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基
金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全沪深
300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺
或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理
部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察
是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在操作上我们始终坚持在保持总体行业和风格均衡前提下的行业内相对综合价值比较的选股
策略。并积极把握各种确定性的超额收益或者相对行业或者市场表现基础上的绝对收益。从而在
尽可能保持整体组合价值型、下方风险可控属性的基础上紧跟指数，并在未来市场的合理估值回
归中处于有利位置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末兴全沪深 300 指数（LOF）A 基金份额净值为 2.1778 元，本报告期基金份额
净值增长率为 2.42%；截至本报告期末兴全沪深 300指数 C基金份额净值为 2.1734元，本报告期
基金份额净值增长率为 2.22%；同期业绩比较基准收益率为 1.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
受疫情影响全球经济都在一季度出现了不同程度的“暂停”状况。二季度开始随着疫情的缓
解，中国经济率先显著恢复。先行指标“制造业 PMI”从三月开始已连续 4 个月站上荣枯线，且
持续向好。世界各国经济恢复虽有先后，但持续向好的趋势不变。从表观上判断，未来全球经济
恢复的动能会比较强，且持续的时间会比较长。但这是以一季度经济活动停滞，产业结构大幅变
化、行业内剧烈洗牌、贫富差距进一步扩大为代价。这些特征也是延续了 2008年全球金融危机以
来全球经济格局的大趋势，最后在今年一季度被“新冠疫情”被推向高峰。总之在正常情形下，
未来不可能比今年的至暗时刻更差。我们要做好世界经济和金融由极端向均值回归的准备。
上半年 A股市场也是向不同极端分化。具体可以概括为高估值板块表现显著优于低估值板块，
小市值板块走势明显强于大市值板块，新兴行业涨幅大大超越传统行业。
上述的特征其实在 2019年就已经出现，但除少数基本面确实不尽人意的板块和行业之外，多
数行业和板块的市值至少还能同向而行，估值还能同步提升。而今年上半年以来成长与价值、大
市值小市值、高估值与低估值几乎是背道而驰，并在二季度后期分化加速，市值与估值的差异越
来越大。
如果只是少数优质行业的龙头公司在经济下行、疫情持续的大背景下出现鹤立鸡群的表现具
有一定合理性，但若估值差异扩大化、极端化大面积的散开，就要考虑其合理性、持续性，甚至
要预判极端高估值板块中的多数品种会不会出现未来长期性的估值和业绩双杀的情况。
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT人员或 IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不
存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律
法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—兴证全球基金
管理有限公司 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 兴证全球基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，兴证全球基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金本年度中期报
告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、
完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,561,022.99 30,364,634.83
结算备付金
5,633,911.64 9,699,011.99
存出保证金
489,895.06 377,991.67
交易性金融资产 6.4.7.2 5,313,006,098.96 5,242,421,873.78
其中：股票投资
4,831,481,326.08 4,793,241,057.76
基金投资
- -
债券投资
481,524,772.88 449,180,816.02
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 115,700,000.00 -
应收证券清算款
7,171,818.16 1,179,151.45
应收利息 6.4.7.5 5,351,910.40 5,077,146.69
应收股利
- -
应收申购款
28,983,586.74 157,088,850.52
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
5,478,898,243.95 5,446,208,660.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
286,119,236.61 200,899,835.45
应付证券清算款
8,844,138.68 31,459,720.71
应付赎回款
252,760,565.22 41,106,340.45
应付管理人报酬
3,556,738.65 3,235,000.71
应付托管费
666,888.51 606,562.63
应付销售服务费
38,300.57 41,406.21
应付交易费用 6.4.7.7 945,812.31 543,276.25
应交税费
2,154.92 2,241.76
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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应付利息
79,253.92 14,602.57
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 654,994.24 488,484.18
负债合计
553,668,083.63 278,397,470.92
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,261,657,549.01 2,430,393,556.81
未分配利润 6.4.7.10 2,663,572,611.31 2,737,417,633.20
所有者权益合计
4,925,230,160.32 5,167,811,190.01
负债和所有者权益总计
5,478,898,243.95 5,446,208,660.93
报告截止日 2020年 6月 30日，兴全沪深 300指数（LOF）A基金份额净值 2.1778元，基金份额
总额 2,212,030,034.37 份；兴全沪深 300 指数 C 基金份额净值 2.1734 元，基金份额总额
49,627,514.64份。兴全沪深 300指数（LOF）份额总额合计为 2,261,657,549.01份。
6.2 利润表
会计主体：兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
一、收入
203,428,528.45 628,493,808.18
1.利息收入
4,975,087.43 2,433,153.77
其中：存款利息收入 6.4.7.11 147,161.07 131,121.63
债券利息收入
4,765,593.02 2,285,807.95
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
62,333.34 16,224.19
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
165,149,335.52 74,544,164.31
其中：股票投资收益 6.4.7.12 95,619,621.50 36,536,141.37
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,189,843.90 2,625,187.94
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 68,339,870.12 35,382,835.00
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
28,775,869.11 549,066,903.69
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
4,528,236.39 2,449,586.41
减：二、费用
31,685,783.19 15,436,848.19
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,399,829.24 10,817,873.93
2．托管费 6.4.10.2.2 4,012,468.01 2,028,351.37
3．销售服务费 6.4.10.2.3 255,407.43 12,318.97
4．交易费用 6.4.7.19 3,455,007.29 1,178,529.33
5．利息支出
2,006,373.48 1,035,254.15
其中：卖出回购金融资产支出
2,006,373.48 1,035,254.15
6．税金及附加
1,750.98 849.95
7．其他费用 6.4.7.20 554,946.76 363,670.49
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
171,742,745.26 613,056,959.99
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
171,742,745.26 613,056,959.99
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,430,393,556.81 2,737,417,633.20 5,167,811,190.01
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 171,742,745.26 171,742,745.26
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-168,736,007.80 -245,587,767.15 -414,323,774.95
其中：1.基金申购款 1,761,752,777.80 1,801,806,042.61 3,563,558,820.41
2.基金赎回款 -1,930,488,785.60 -2,047,393,809.76 -3,977,882,595.36
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
- - -
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,261,657,549.01 2,663,572,611.31 4,925,230,160.32
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,325,805,454.82 698,956,244.81 2,024,761,699.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 613,056,959.99 613,056,959.99
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
425,591,904.33 348,626,756.23 774,218,660.56
其中：1.基金申购款 1,348,475,264.31 1,117,157,071.85 2,465,632,336.16
2.基金赎回款 -922,883,359.98 -768,530,315.62 -1,691,413,675.60
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,751,397,359.15 1,660,639,961.03 3,412,037,320.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______庄园芳______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)(原名兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金
(LOF))(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许
可[2010]1068 号《关于核准兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准，
由兴证全球基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于 2010年 11月 2日正
式生效，首次设立募集规模为 2,955,476,122.49份基金份额。本基金为契约型上市开放式，存续
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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期限不定。本基金的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结
算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金于 2011年 1月 1日起更名为
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）。自 2019年 6月 5日起增设兴全沪深 300指数增强
型证券投资基金（LOF）C类份额，仅 A类份额上市交易。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、
权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金
投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股
的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券
品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投
资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金的业绩基准为：沪深 300指数×95%＋同业存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财
务状况以及 2020年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008
年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48
号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题
的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关
税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行
为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内
(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 2,561,022.99
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
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存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 2,561,022.99
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,113,815,527.22 4,831,481,326.08 717,665,798.86
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 298,367,128.38 321,396,772.88 23,029,644.50
银行间市场 161,079,810.00 160,128,000.00 -951,810.00
合计 459,446,938.38 481,524,772.88 22,077,834.50
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,573,262,465.60 5,313,006,098.96 739,743,633.36
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 115,700,000.00 -
银行间市场 - -
合计 115,700,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 2,988.65
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,535.30
应收债券利息 5,334,592.44
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 11,573.61
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 220.40
合计 5,351,910.40
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 940,855.64
银行间市场应付交易费用 4,956.67
合计 945,812.31
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 225,549.40
应付证券出借违约金 -
预提费用 207,520.16
指数使用费 221,924.68
应付指数使用费 -
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 25 页 共 71 页
预提审计费 -
预提信息披露费 -
其他 -
合计 654,994.24
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
兴全沪深 300指数（LOF）A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,375,812,942.70 2,375,812,942.70
本期申购 1,684,534,677.65 1,684,534,677.65
本期赎回(以"-"号填列) -1,848,317,585.98 -1,848,317,585.98
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,212,030,034.37 2,212,030,034.37
金额单位：人民币元
兴全沪深 300指数 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 54,580,614.11 54,580,614.11
本期申购 77,218,100.15 77,218,100.15
本期赎回(以"-"号填列) -82,171,199.62 -82,171,199.62
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 49,627,514.64 49,627,514.64
注：1、申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
2、自 2019年 6月 5日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 26 页 共 71 页
兴全沪深 300指数（LOF）A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,320,718,089.98 355,227,344.94 2,675,945,434.92
本期利润 140,120,835.29 26,895,213.47 167,016,048.76
本期基金份额交易
产生的变动数
-176,030,882.40 -61,592,776.63 -237,623,659.03
其中：基金申购款 1,655,825,446.99 66,305,692.29 1,722,131,139.28
基金赎回款 -1,831,856,329.39 -127,898,468.92 -1,959,754,798.31
本期已分配利润 - - -
本期末 2,284,808,042.87 320,529,781.78 2,605,337,824.65
单位：人民币元
兴全沪深 300指数 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 48,480,404.43 12,991,793.85 61,472,198.28
本期利润 2,846,040.86 1,880,655.64 4,726,696.50
本期基金份额交易
产生的变动数
-4,667,402.61 -3,296,705.51 -7,964,108.12
其中：基金申购款 68,875,547.90 10,799,355.43 79,674,903.33
基金赎回款 -73,542,950.51 -14,096,060.94 -87,639,011.45
本期已分配利润 - - -
本期末 46,659,042.68 11,575,743.98 58,234,786.66
注：自 2019年 6月 5日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额。
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 61,331.67
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 82,357.30
其他 3,472.10
合计 147,161.07
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 27 页 共 71 页
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,341,695,885.24
减：卖出股票成本总额 1,246,076,263.74
买卖股票差价收入 95,619,621.50
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
1,189,843.90
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,189,843.90
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
174,263,560.69
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
168,184,091.17
减：应收利息总额 4,889,625.62
买卖债券差价收入 1,189,843.90
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 28 页 共 71 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 68,339,870.12
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 68,339,870.12
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 28,775,869.11
——股票投资 26,389,581.75
——债券投资 2,386,287.36
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预
估增值税
-
合计 28,775,869.11
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 4,381,566.85
转换费收入 146,669.54
合计 4,528,236.39
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 3,453,107.29
银行间市场交易费用 1,900.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 3,455,007.29
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 27,847.82
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
账户维护费用 18,600.00
指数使用费 427,996.60
银行费用 20,830.00
上市费用 -
其他 -
合计 554,946.76
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴证全球基金管理有限公司（以下简称
“兴证全球基金”）
基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构（C
类份额）
中国农业银行股份有限公司（以下简称
“农业银行”）
基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
兴业证券 2,516,613,240.19 100.00% 1,182,613,403.25 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
兴业证券 38,979,423.55 100.00% 68,487,184.90 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
回购成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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兴业证券 8,484,365,000.00 100.00% 4,202,487,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券 1,847,587.94 100.00% 940,855.64 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券 866,840.75 100.00% 389,961.40 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供
的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
21,399,829.24 10,817,873.93
其中：支付销售机构的客
户维护费
5,423,225.59 2,903,136.52
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×0.8%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 32 页 共 71 页
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,012,468.01 2,028,351.37
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴全沪深 300指数
（LOF）A
兴全沪深 300指数 C 合计
兴证全球基金 - 71,822.72 71,822.72
合计 - 71,822.72 71,822.72
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴全沪深 300 指数
（LOF）A
兴全沪深 300指数 C 合计
兴证全球基金 - 11,981.27 11,981.27
合计 - 11,981.27 11,981.27
注：自 2019年 6月 5日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额。基金销
售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本报告期
内本基金的 A类份额不收取销售服务费，C类份额基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.40%
的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的 C类基金份额销售服务费=C类基金份额前一日的基
金资产净值×年销售服务费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证
券出借业务的情况。
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 33 页 共 71 页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的
证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度可比期间末均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 2,561,022.99 61,331.67 2,144,417.96 64,007.13
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金报告内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600328
中盐
化工
2020
年 4月
2020
年 10
非公
开发
6.58 6.87 759,878 4,999,997.24 5,220,361.86 注 1
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 34 页 共 71 页
28日 月 26
日
行流
通受
限
603799
华友
钴业
2020
年 4月
23日
2020
年 10
月 21
日
非公
开发
行流
通受
限
28.09 36.23 818,796 22,999,979.64 29,664,979.08 -
002765
蓝黛
传动
2020
年 6月
19日
2020
年 12
月 22
日
非公
开发
行流
通受
限
3.33 4.10 1,501,501 4,999,998.33 6,156,154.10 -
300609
汇纳
科技
2020
年 6月
3日
2020
年 12
月 7
日
非公
开发
行流
通受
限
30.61 33.62 150,000 4,591,500.00 5,043,000.00 -
000100
TCL
科技
2020
年 2月
27日
2020
年 8
月 27
日
大宗
交易
流通
受限
6.12 5.95 18,800,000 115,056,000.00 111,860,000.00 -
002468
申通
快递
2020
年 3月
31日
2020
年 10
月 1
日
大宗
交易
流通
受限
15.15 15.72 500,000 7,575,000.00 7,860,000.00 -
002555
三七
互娱
2020
年 5月
21日
2020
年 11
月 23
日
大宗
交易
流通
受限
32.45 43.45 170,000 5,516,500.00 7,386,500.00 -
002624
完美
世界
2020
年 3月
12日
2020
年 9
月 14
日
大宗
交易
流通
受限
39.78 55.57 1,000,000 39,780,000.00 55,570,000.00 -
002773
康弘
药业
2019
年 12
月 31
日
2020
年 7
月 1
日
大宗
交易
流通
受限
33.46 49.60 777,505 26,015,317.30 38,564,248.00 -
000063
中兴
通讯
2020
年 4月
2日
2020
年 10
月 2
日
大宗
交易
流通
受限
38.16 38.32 800,000 30,528,000.00 30,656,000.00 -
000063
中兴
通讯
2020
年 4月
2020
年 10
大宗
交易
37.69 38.18 500,000 18,845,000.00 19,090,000.00 -
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 35 页 共 71 页
7日 月 7
日
流通
受限
000938
紫光
股份
2020
年 3月
6日
2020
年 9
月 7
日
大宗
交易
流通
受限
43.56 41.45 250,000 10,890,000.00 10,362,500.00 -
000938
紫光
股份
2020
年 3月
10日
2020
年 9
月 10
日
大宗
交易
流通
受限
40.71 41.44 360,000 14,655,600.00 14,918,400.00 -
002558
巨人
网络
2020
年 1月
7日
2020
年 7
月 7
日
大宗
交易
流通
受限
17.69 17.28 850,000 15,036,500.00 14,688,000.00 -
002558
巨人
网络
2020
年 1月
13日
2020
年 7
月 13
日
大宗
交易
流通
受限
17.49 17.23 350,000 6,121,500.00 6,030,500.00 -
002558
巨人
网络
2020
年 1月
15日
2020
年 7
月 15
日
大宗
交易
流通
受限
17.56 17.22 680,000 11,940,800.00 11,709,600.00 -
002558
巨人
网络
2020
年 1月
22日
2020
年 7
月 22
日
大宗
交易
流通
受限
16.34 17.18 400,000 6,536,000.00 6,872,000.00 -
002558
巨人
网络
2020
年 2月
4日
2020
年 8
月 4
日
大宗
交易
流通
受限
15.19 17.12 4,000,000 60,760,000.00 68,480,000.00 -
002558
巨人
网络
2020
年 3月
10日
2020
年 9
月 10
日
大宗
交易
流通
受限
16.20 17.03 1,000,000 16,200,000.00 17,030,000.00 -
002558
巨人
网络
2020
年 3月
17日
2020
年 9
月 17
日
大宗
交易
流通
受限
15.73 17.00 600,000 9,438,000.00 10,200,000.00 -
002558
巨人
网络
2020
年 3月
25日
2020
年 9
月 25
日
大宗
交易
流通
受限
15.15 16.99 1,000,000 15,150,000.00 16,990,000.00 -
002558
巨人
网络
2020
年 4月
2020
年 10
大宗
交易
14.95 16.98 2,018,473 30,176,171.35 34,273,671.54 -
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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1日 月 1
日
流通
受限
300413
芒果
超媒
2020
年 3月
6日
2020
年 9
月 7
日
大宗
交易
流通
受限
43.46 62.14 110,000 4,780,600.00 6,835,400.00 -
300413
芒果
超媒
2020
年 4月
20日
2020
年 10
月 20
日
大宗
交易
流通
受限
39.93 61.20 110,000 4,392,300.00 6,732,000.00 -
601360
三六
零
2020
年 3月
17日
2020
年 9
月 17
日
大宗
交易
流通
受限
18.07 17.69 500,000 9,035,000.00 8,845,000.00 -
601360
三六
零
2020
年 3月
25日
2020
年 9
月 25
日
大宗
交易
流通
受限
17.60 17.65 300,000 5,280,000.00 5,295,000.00 -
601360
三六
零
2020
年 4月
2日
2020
年 10
月 2
日
大宗
交易
流通
受限
17.00 17.62 300,000 5,100,000.00 5,286,000.00 -
688026
洁特
生物
2020
年 1月
15日
2020
年 7
月 22
日
新股
流通
受限
16.49 83.32 4,433 73,100.17 369,357.56 -
688189
南新
制药
2020
年 3月
18日
2020
年 9
月 28
日
新股
流通
受限
34.94 50.21 6,833 238,745.02 343,084.93 -
300840
酷特
智能
2020
年 6月
30日
2020
年 7
月 8
日
新股
流通
受限
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300843
胜蓝
股份
2020
年 6月
23日
2020
年 7
月 2
日
新股
流通
受限
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300845
捷安
高科
2020
年 6月
24日
2020
年 7
月 3
日
新股
流通
受限
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300846
首都
在线
2020
年 6月
2020
年 7
新股
流通
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 37 页 共 71 页
22日 月 1
日
受限
300847
中船
汉光
2020
年 6月
29日
2020
年 7
月 9
日
新股
流通
受限
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
688027
国盾
量子
2020
年 6月
30日
2020
年 7
月 9
日
新股
流通
受限
36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
688377
迪威
尔
2020
年 6月
29日
2020
年 7
月 8
日
新股
流通
受限
16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 -
688568
中科
星图
2020
年 6月
30日
2020
年 7
月 8
日
新股
流通
受限
16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
128112
歌尔
转 2
2020年
6月 12
日
2020
年7月
13日
新发行
未上市
100.00 100.00 2,181 218,100.00 218,100.00 -
注 1：经上海证券交易所核准，公司证券简称自 2020年 6月 5日起由“兰太实业”变
更为“中盐化工”。
注 2：流通受限证券可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公
司公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末 2020年 6月 30日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证余额 108,919,236.61元，是如下证券作为抵押：
金额单位：人民币元
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
200401 20农发 01
2020年 7月
6日
100.09 100,000 10,009,000.00
190002
19附息国
债 02
2020年 7月
7日
100.19 400,000 40,076,000.00
200201 20国开 01
2020年 7月
7日
100.14 100,000 10,014,000.00
2002120
20国开战
疫 120
2020年 7月
7日
99.60 400,000 39,840,000.00
170209 17国开 09
2020年 7月
7日
100.46 120,000 12,055,200.00
合计
1,120,000 111,994,200.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券余额 177,200,000.00元，于 2020 年 7月 8日、2020 年 7月 13日到期。该类交易要求本基
金在回购期内持有的证券交易所交易的证券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交
易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参加因转融通证券业务而出借的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
和监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 39 页 共 71 页
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 153,140,040.22 150,503,416.04
AAA以下 46,476,495.96 49,115,379.78
未评级 - -
合计 199,616,536.18 199,618,795.82
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附
注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 40 页 共 71 页
债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理
人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测
基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监
测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。
本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请
不超过本基金投资组合 7个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲
击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投
资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开
放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 41 页 共 71 页
本
期
末
202
0年
6月
30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
2,561,022.99 - - - - - 2,561,022.99
结
算
备
付
金
5,633,911.64 - - - - - 5,633,911.64
存
出
保
证
金
489,895.06 - - - - - 489,895.06
交
易
性
金
融
资
产
35,991,598.80 95,822,215.
20
152,406,617.
40
131,795,206.
88
65,509,134.
60
4,831,481,326.
08
5,313,006,098.
96
买
入
返
售
金
融
资
产
115,700,000.0
0
- - - - - 115,700,000.00
应
收
证
券
清
- - - - - 7,171,818.16 7,171,818.16
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 42 页 共 71 页
算
款
应
收
利
息
- - - - - 5,351,910.40 5,351,910.40
应
收
申
购
款
472,902.15 - - - - 28,510,684.59 28,983,586.74
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
160,849,330.6
4
95,822,215.
20
152,406,617.
40
131,795,206.
88
65,509,134.
60
4,872,515,739.
23
5,478,898,243.
95
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
286,119,236.6
1
- - - - - 286,119,236.61
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 8,844,138.68 8,844,138.68
应
付
赎
回
款
- - - - - 252,760,565.22 252,760,565.22
应
付
- - - - - 3,556,738.65 3,556,738.65
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 43 页 共 71 页
管
理
人
报
酬
应
付
托
管
费
- - - - - 666,888.51 666,888.51
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 38,300.57 38,300.57
应
付
交
易
费
用
- - - - - 945,812.31 945,812.31
应
交
税
费
- - - - - 2,154.92 2,154.92
应
付
利
息
- - - - - 79,253.92 79,253.92
其
他
负
债
- - - - - 654,994.24 654,994.24
负
债
总
计
286,119,236.6
1
- - - - 267,548,847.02 553,668,083.63
利
率
敏
感
度
-125,269,905.
97
95,822,215.
20
152,406,617.
40
131,795,206.
88
65,509,134.
60
4,604,966,892.
21
4,925,230,160.
32
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 44 页 共 71 页
缺
口
上
年
度
末
201
9年
12
月
31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
30,364,634.83 - - - - - 30,364,634.83
结
算
备
付
金
9,699,011.99 - - - - - 9,699,011.99
存
出
保
证
金
377,991.67 - - - - - 377,991.67
交
易
性
金
融
资
产
26,887,775.10 21,305,969.
14
218,573,567.
60
97,992,617.8
4
84,420,886.
34
4,793,241,057.
76
5,242,421,873.
78
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 1,179,151.45 1,179,151.45
应
收
- - - - - 5,077,146.69 5,077,146.69
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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利
息
应
收
申
购
款
140,686,885.0
6
- - - - 16,401,965.46 157,088,850.52
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
208,016,298.6
5
21,305,969.
14
218,573,567.
60
97,992,617.8
4
84,420,886.
34
4,815,899,321.
36
5,446,208,660.
93
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
200,899,835.4
5
- - - - - 200,899,835.45
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 31,459,720.71 31,459,720.71
应
付
赎
回
款
- - - - - 41,106,340.45 41,106,340.45
应
付
管
理
人
报
- - - - - 3,235,000.71 3,235,000.71
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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酬
应
付
托
管
费
- - - - - 606,562.63 606,562.63
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 41,406.21 41,406.21
应
付
交
易
费
用
- - - - - 543,276.25 543,276.25
应
交
税
费
- - - - - 2,241.76 2,241.76
应
付
利
息
- - - - - 14,602.57 14,602.57
其
他
负
债
- - - - - 488,484.18 488,484.18
负
债
总
计
200,899,835.4
5
- - - - 77,497,635.47 278,397,470.92
利
率
敏
感
度
缺
口
7,116,463.20 21,305,969.
14
218,573,567.
60
97,992,617.8
4
84,420,886.
34
4,738,401,685.
89
5,167,811,190.
01
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 47 页 共 71 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
利率 +1% -1,081,220.14 -1,111,369.76
利率 -1% 1,092,966.70 1,123,636.76
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例范围为本基金投资于股票资产占基金资产的比例为
90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券
资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金面
临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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交易性金融资产-股票投资 4,831,481,326.08 98.10 4,793,241,057.76 92.75
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 481,524,772.88 9.78 449,180,816.02 8.69
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,313,006,098.96 107.88 5,242,421,873.78 101.44
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM)
描述的规律进行变动
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化 10时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的
变化
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
业绩比较基准 +10% 517,254,590.16 480,795,622.82
业绩比较基准 -10% -517,254,590.16 -480,795,622.82
注：本基金管理人运用 CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金净值产生的影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 4,831,481,326.08 88.18
其中：股票 4,831,481,326.08 88.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 481,524,772.88 8.79
其中：债券 481,524,772.88 8.79
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 115,700,000.00 2.11
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 8,194,934.63 0.15
8 其他各项资产 41,997,210.36 0.77
9 合计 5,478,898,243.95 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,534,468.00 0.05
B 采矿业 114,058,161.35 2.32
C 制造业 2,024,040,272.97 41.10
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
76,262,271.57 1.55
E 建筑业 70,392,707.87 1.43
F 批发和零售业 41,600,959.89 0.84
G 交通运输、仓储和邮政业 135,720,857.36 2.76
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
396,404,370.84 8.05
J 金融业 1,299,970,633.81 26.39
K 房地产业 145,264,628.98 2.95
L 租赁和商务服务业 217,366,881.27 4.41
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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M 科学研究和技术服务业 897,607.20 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 16,642,109.00 0.34
R 文化、体育和娱乐业 42,828,897.80 0.87
S 综合 - -
合计 4,583,984,827.91 93.07
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 12,143,099.25 0.25
C 制造业 172,500,504.51 3.50
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5,842,252.71 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 167,256.00 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
6,669,134.97 0.14
J 金融业 - -
K 房地产业 652,280.40 0.01
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 849,596.97 0.02
N
水利、环境和公共设施管理
业
48,656,908.40 0.99
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,698.64 0.00
S 综合 - -
合计 247,496,498.17 5.03
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 3,680,000 262,752,000.00 5.33
2 000100 TCL科技 38,610,800 234,686,960.00 4.76
3 600519 贵州茅台 148,800 217,676,544.00 4.42
4 601888 中国中免 1,388,000 213,793,640.00 4.34
5 002773 康弘药业 3,818,947 189,419,771.20 3.85
6 002558 巨人网络 10,898,473 186,273,771.54 3.78
7 000895 双汇发展 3,768,926 173,709,799.34 3.53
8 601601 中国太保 6,371,800 173,631,550.00 3.53
9 000938 紫光股份 3,699,605 158,072,122.90 3.21
10 600036 招商银行 3,738,001 126,045,393.72 2.56
11 601336 新华保险 2,748,743 121,714,340.04 2.47
12 601009 南京银行 13,876,002 101,711,094.66 2.07
13 600690 海尔智家 5,569,700 98,583,690.00 2.00
14 000858 五 粮 液 533,565 91,303,642.80 1.85
15 600741 华域汽车 4,387,900 91,224,441.00 1.85
16 002555 三七互娱 1,878,000 87,320,900.00 1.77
17 601166 兴业银行 5,308,418 83,766,836.04 1.70
18 000333 美的集团 1,080,378 64,595,800.62 1.31
19 600276 恒瑞医药 632,057 58,338,861.10 1.18
20 001979 招商蛇口 3,529,442 58,024,026.48 1.18
21 002624 完美世界 1,000,000 55,570,000.00 1.13
22 000001 平安银行 4,142,000 53,017,600.00 1.08
23 600309 万华化学 1,002,040 50,091,979.60 1.02
24 000063 中兴通讯 1,300,000 49,746,000.00 1.01
25 601997 贵阳银行 6,580,000 47,112,800.00 0.96
26 600000 浦发银行 4,397,800 46,528,724.00 0.94
27 600009 上海机场 621,700 44,805,919.00 0.91
28 601628 中国人寿 1,541,000 41,930,610.00 0.85
29 601328 交通银行 8,109,500 41,601,735.00 0.84
30 300124 汇川技术 1,076,300 40,888,637.00 0.83
31 000651 格力电器 708,891 40,101,963.87 0.81
32 601838 成都银行 4,700,000 37,412,000.00 0.76
33 601398 工商银行 7,020,200 34,960,596.00 0.71
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 52 页 共 71 页
34 601225 陕西煤业 4,704,000 33,915,840.00 0.69
35 600585 海螺水泥 635,673 33,633,458.43 0.68
36 600233 圆通速递 2,157,800 31,417,568.00 0.64
37 000069 华侨城Ａ 5,090,600 30,849,036.00 0.63
38 601668 中国建筑 6,314,500 30,120,165.00 0.61
39 600383 金地集团 2,168,665 29,710,710.50 0.60
40 603799 华友钴业 818,796 29,664,979.08 0.60
41 000338 潍柴动力 2,071,300 28,418,236.00 0.58
42 601088 中国神华 1,944,900 27,928,764.00 0.57
43 600900 长江电力 1,443,625 27,342,257.50 0.56
44 601607 上海医药 1,483,100 27,259,378.00 0.55
45 000568 泸州老窖 293,327 26,727,956.24 0.54
46 600048 保利地产 1,805,200 26,680,856.00 0.54
47 600406 国电南瑞 1,226,500 24,836,625.00 0.50
48 002422 科伦药业 1,166,900 24,504,900.00 0.50
49 601899 紫金矿业 5,407,680 23,793,792.00 0.48
50 601006 大秦铁路 3,268,700 23,011,648.00 0.47
51 600104 上汽集团 1,345,900 22,866,841.00 0.46
52 600674 川投能源 2,197,341 20,369,351.07 0.41
53 002142 宁波银行 758,727 19,931,758.29 0.40
54 600019 宝钢股份 4,272,880 19,484,332.80 0.40
55 601360 三六零 1,100,000 19,426,000.00 0.39
56 601988 中国银行 5,534,600 19,260,408.00 0.39
57 002739 万达电影 1,246,650 19,036,345.50 0.39
58 600016 民生银行 3,261,700 18,493,839.00 0.38
59 600196 复星医药 539,200 18,251,920.00 0.37
60 600436 片仔癀 106,300 18,097,575.00 0.37
61 000157 中联重科 2,766,016 17,785,482.88 0.36
62 600028 中国石化 4,408,385 17,236,785.35 0.35
63 002044 美年健康 1,154,900 16,642,109.00 0.34
64 601985 中国核电 4,049,200 16,561,228.00 0.34
65 601169 北京银行 3,347,300 16,401,770.00 0.33
66 300413 芒果超媒 259,226 16,124,935.20 0.33
67 002007 华兰生物 315,141 15,791,715.51 0.32
68 600760 中航沈飞 446,700 14,660,694.00 0.30
69 601186 中国铁建 1,653,915 13,859,807.70 0.28
70 601818 光大银行 3,776,900 13,521,302.00 0.27
71 600637 东方明珠 1,288,000 12,429,200.00 0.25
72 600271 航天信息 757,200 12,296,928.00 0.25
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 53 页 共 71 页
73 601229 上海银行 1,419,836 11,784,638.80 0.24
74 002008 大族激光 320,900 11,536,355.00 0.23
75 603156 养元饮品 518,000 11,137,000.00 0.23
76 002352 顺丰控股 194,418 10,634,664.60 0.22
77 000625 长安汽车 966,516 10,631,676.00 0.22
78 600010 包钢股份 8,714,900 9,412,092.00 0.19
79 601012 隆基股份 224,600 9,147,958.00 0.19
80 000768 中航飞机 490,521 8,701,842.54 0.18
81 600660 福耀玻璃 395,700 8,258,259.00 0.17
82 601390 中国中铁 1,593,800 8,000,876.00 0.16
83 002468 申通快递 500,000 7,860,000.00 0.16
84 600188 兖州煤业 848,300 7,431,108.00 0.15
85 601939 建设银行 1,177,400 7,429,394.00 0.15
86 600893 航发动力 309,224 7,260,579.52 0.15
87 601800 中国交建 961,300 7,055,942.00 0.14
88 600498 烽火通信 241,723 6,988,211.93 0.14
89 601877 正泰电器 256,600 6,761,410.00 0.14
90 600085 同仁堂 242,400 6,573,888.00 0.13
91 000538 云南白药 69,552 6,524,673.12 0.13
92 600795 国电电力 3,472,400 6,423,940.00 0.13
93 002601 龙蟒佰利 332,252 6,146,662.00 0.12
94 601138 工业富联 398,404 6,035,820.60 0.12
95 600221 海航控股 3,850,700 5,776,050.00 0.12
96 600170 上海建工 1,877,311 5,763,344.77 0.12
97 600332 白云山 177,100 5,725,643.00 0.12
98 600655 豫园股份 643,414 5,700,648.04 0.12
99 600362 江西铜业 399,313 5,374,752.98 0.11
100 000725 京东方Ａ 1,146,870 5,355,882.90 0.11
101 601688 华泰证券 284,200 5,342,960.00 0.11
102 600068 葛洲坝 866,832 5,157,650.40 0.10
103 002241 歌尔股份 171,273 5,028,575.28 0.10
104 600118 中国卫星 161,903 4,991,469.49 0.10
105 600089 特变电工 735,408 4,978,712.16 0.10
106 600050 中国联通 1,026,000 4,965,840.00 0.10
107 601600 中国铝业 1,787,900 4,934,604.00 0.10
108 600926 杭州银行 520,754 4,645,125.68 0.09
109 600030 中信证券 186,700 4,501,337.00 0.09
110 603833 欧派家居 34,229 3,967,141.10 0.08
111 600977 中国电影 300,000 3,939,000.00 0.08
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 54 页 共 71 页
112 600372 中航电子 290,900 3,874,788.00 0.08
113 002271 东方雨虹 92,900 3,774,527.00 0.08
114 300144 宋城演艺 215,527 3,728,617.10 0.08
115 600018 上港集团 831,339 3,491,623.80 0.07
116 600004 白云机场 224,117 3,415,543.08 0.07
117 002027 分众传媒 611,276 3,404,807.32 0.07
118 600886 国投电力 427,300 3,358,578.00 0.07
119 002153 石基信息 80,600 3,145,818.00 0.06
120 002024 苏宁易购 327,577 2,872,850.29 0.06
121 601021 春秋航空 80,487 2,836,361.88 0.06
122 600219 南山铝业 1,335,000 2,710,050.00 0.06
123 600297 广汇汽车 822,050 2,622,339.50 0.05
124 002252 上海莱士 303,500 2,567,610.00 0.05
125 300498 温氏股份 116,260 2,534,468.00 0.05
126 601111 中国国航 373,900 2,471,479.00 0.05
127 600588 用友网络 55,243 2,436,216.30 0.05
128 002415 海康威视 80,000 2,428,000.00 0.05
129 600989 宝丰能源 277,300 2,334,866.00 0.05
130 601633 长城汽车 298,700 2,305,964.00 0.05
131 600025 华能水电 582,300 2,206,917.00 0.04
132 002594 比亚迪 27,748 1,992,306.40 0.04
133 601933 永辉超市 200,762 1,883,147.56 0.04
134 000776 广发证券 132,300 1,868,076.00 0.04
135 603993 洛阳钼业 499,800 1,834,266.00 0.04
136 601658 邮储银行 398,384 1,820,614.88 0.04
137 600999 招商证券 74,032 1,625,002.40 0.03
138 300122 智飞生物 14,000 1,402,100.00 0.03
139 000963 华东医药 49,905 1,262,596.50 0.03
140 601916 浙商银行 294,195 1,159,128.30 0.02
141 601808 中海油服 87,200 1,145,808.00 0.02
142 002179 中航光电 27,210 1,115,882.10 0.02
143 002236 大华股份 51,416 987,701.36 0.02
144 603259 药明康德 9,292 897,607.20 0.02
145 300408 三环集团 29,585 819,504.50 0.02
146 601857 中国石油 184,200 771,798.00 0.02
147 600031 三一重工 29,241 548,561.16 0.01
148 600111 北方稀土 49,600 462,272.00 0.01
149 002938 鹏鼎控股 8,980 449,538.80 0.01
150 601669 中国电建 125,700 434,922.00 0.01
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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151 601828 美凯龙 15,905 168,433.95 0.00
152 600438 通威股份 9,039 157,097.82 0.00
153 300433 蓝思科技 287 8,047.48 0.00
154 002916 深南电路 18 3,015.36 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600195 中牧股份 3,388,800 55,000,224.00 1.12
2 300450 先导智能 990,200 45,757,142.00 0.93
3 300070 碧水源 4,825,200 39,180,624.00 0.80
4 002821 凯莱英 121,418 29,504,574.00 0.60
5 000423 东阿阿胶 401,499 14,377,679.19 0.29
6 601200 上海环境 788,000 9,456,000.00 0.19
7 600535 天士力 496,620 8,055,176.40 0.16
8 002765 蓝黛传动 1,501,501 6,156,154.10 0.12
9 000983 西山煤电 1,551,031 5,816,366.25 0.12
10 600328 中盐化工 759,878 5,220,361.86 0.11
11 300609 汇纳科技 150,000 5,043,000.00 0.10
12 601699 潞安环能 756,100 4,211,477.00 0.09
13 600153 建发股份 478,800 3,878,280.00 0.08
14 600739 辽宁成大 100,000 1,893,000.00 0.04
15 600395 盘江股份 288,800 1,545,080.00 0.03
16 300760 迈瑞医疗 4,800 1,467,360.00 0.03
17 000060 中金岭南 345,700 1,286,004.00 0.03
18 688200 华峰测控 3,780 1,082,025.00 0.02
19 688505 复旦张江 22,688 772,072.64 0.02
20 000402 金 融 街 98,235 652,280.40 0.01
21 688086 紫晶存储 9,361 634,582.19 0.01
22 000937 冀中能源 188,800 570,176.00 0.01
23 600718 东软集团 47,475 545,962.50 0.01
24 600060 海信视像 34,201 415,542.15 0.01
25 300699 光威复材 6,149 385,726.77 0.01
26 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.01
27 688189 南新制药 6,833 343,084.93 0.01
28 300454 深信服 1,604 330,359.84 0.01
29 688202 美迪西 2,120 293,196.00 0.01
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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30 300676 华大基因 1,847 287,965.77 0.01
31 002920 德赛西威 4,569 280,216.77 0.01
32 300759 康龙化成 2,728 268,435.20 0.01
33 688004 博汇科技 2,500 249,875.00 0.01
34 300713 英可瑞 18,921 226,105.95 0.00
35 002439 启明星辰 4,418 185,865.26 0.00
36 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00
37 601866 中远海发 90,900 167,256.00 0.00
38 300832 新产业 882 151,871.58 0.00
39 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00
40 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
41 300672 国科微 2,003 102,974.23 0.00
42 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00
43 603387 基蛋生物 2,332 93,956.28 0.00
44 002955 鸿合科技 1,884 57,273.60 0.00
45 603662 柯力传感 1,052 48,655.00 0.00
46 300766 每日互动 1,193 45,405.58 0.00
47 603516 淳中科技 1,173 44,785.14 0.00
48 603214 爱婴室 1,287 39,472.29 0.00
49 300678 中科信息 1,860 39,208.80 0.00
50 300622 博士眼镜 2,506 31,500.42 0.00
51 300691 联合光电 2,069 31,407.42 0.00
52 603365 水星家纺 2,111 30,461.73 0.00
53 603773 沃格光电 881 28,694.17 0.00
54 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
55 002835 同为股份 2,252 25,222.40 0.00
56 603607 京华激光 1,439 22,376.45 0.00
57 300588 熙菱信息 2,208 20,953.92 0.00
58 300692 中环环保 1,615 20,284.40 0.00
59 603321 梅轮电梯 2,725 19,156.75 0.00
60 603848 好太太 1,377 18,796.05 0.00
61 002899 英派斯 1,408 18,557.44 0.00
62 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
63 300730 科创信息 1,395 17,772.30 0.00
64 603161 科华控股 1,239 17,469.90 0.00
65 002922 伊戈尔 1,245 17,118.75 0.00
66 603063 禾望电气 2,361 16,810.32 0.00
67 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
68 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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69 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
70 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
71 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
72 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
73 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
74 300788 中信出版 56 2,698.64 0.00
75 603277 银都股份 10 109.20 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002558 巨人网络 172,389,771.35 3.34
2 000100 TCL科技 115,949,664.00 2.24
3 601318 中国平安 63,958,760.70 1.24
4 300450 先导智能 52,468,460.00 1.02
5 000063 中兴通讯 52,178,109.00 1.01
6 601601 中国太保 51,536,833.80 1.00
7 002624 完美世界 39,780,000.00 0.77
8 600233 圆通速递 33,474,699.87 0.65
9 601997 贵阳银行 28,995,877.01 0.56
10 600036 招商银行 28,347,672.13 0.55
11 000938 紫光股份 25,545,600.00 0.49
12 601009 南京银行 23,100,867.00 0.45
13 603799 华友钴业 22,999,979.64 0.45
14 600741 华域汽车 22,854,538.08 0.44
15 600690 海尔智家 22,459,265.36 0.43
16 601888 中国中免 22,344,742.26 0.43
17 601398 工商银行 21,666,000.00 0.42
18 001979 招商蛇口 21,396,227.00 0.41
19 000001 平安银行 20,277,694.46 0.39
20 601360 三六零 19,415,000.00 0.38
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 89,633,465.70 1.73
2 601601 中国太保 63,880,386.05 1.24
3 601997 贵阳银行 46,314,940.98 0.90
4 002555 三七互娱 39,982,243.21 0.77
5 601009 南京银行 37,787,530.16 0.73
6 601336 新华保险 36,490,246.38 0.71
7 600036 招商银行 36,346,963.82 0.70
8 600741 华域汽车 36,247,476.99 0.70
9 600690 海尔智家 35,766,481.42 0.69
10 000895 双汇发展 32,374,727.35 0.63
11 601398 工商银行 31,142,894.00 0.60
12 000063 中兴通讯 29,192,166.70 0.56
13 601166 兴业银行 27,641,498.99 0.53
14 601888 中国中免 26,265,337.88 0.51
15 600233 圆通速递 26,041,319.26 0.50
16 002382 蓝帆医疗 23,891,256.35 0.46
17 601628 中国人寿 21,120,035.39 0.41
18 001979 招商蛇口 19,236,447.54 0.37
19 002558 巨人网络 18,439,501.96 0.36
20 600050 中国联通 17,204,645.00 0.33
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,257,933,080.31
卖出股票收入（成交）总额 1,341,695,885.24
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 70,636,250.00 1.43
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 211,271,986.70 4.29
其中：政策性金融债 211,271,986.70 4.29
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 199,616,536.18 4.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 481,524,772.88 9.78
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 170209 17国开 09 500,000 50,230,000.00 1.02
2 190002 19附息国债 02 400,000 40,076,000.00 0.81
3 2002120
20国开战疫
120
400,000 39,840,000.00 0.81
4 132018 G三峡 EB1 333,880 37,047,324.80 0.75
5 108801 进出 1901 359,880 35,991,598.80 0.73
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 市场中性策略执行情况
本基金不属于中性策略基金，故此项不适用。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 489,895.06
2 应收证券清算款 7,171,818.16
3 应收股利 -
4 应收利息 5,351,910.40
5 应收申购款 28,983,586.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,997,210.36
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132018 G三峡 EB1 37,047,324.80 0.75
2 128080 顺丰转债 27,784,483.20 0.56
3 110059 浦发转债 20,621,569.50 0.42
4 110051 中天转债 19,237,011.00 0.39
5 132015 18中油 EB 12,718,000.00 0.26
6 132014 18中化 EB 11,491,184.00 0.23
7 113020 桐昆转债 4,940,040.00 0.10
8 110061 川投转债 2,443,576.00 0.05
9 113527 维格转债 2,345,954.40 0.05
10 132013 17宝武 EB 2,135,584.70 0.04
11 110041 蒙电转债 2,131,600.00 0.04
12 113525 台华转债 2,067,249.60 0.04
13 113021 中信转债 1,604,897.70 0.03
14 113026 核能转债 1,591,044.80 0.03
15 110062 烽火转债 1,490,284.50 0.03
16 113011 光大转债 1,191,927.00 0.02
17 110053 苏银转债 1,115,337.60 0.02
18 128022 众信转债 845,120.00 0.02
19 113537 文灿转债 837,792.20 0.02
20 113028 环境转债 808,998.00 0.02
21 127005 长证转债 723,168.00 0.01
22 127012 招路转债 705,110.00 0.01
23 110057 现代转债 528,182.10 0.01
24 113025 明泰转债 499,515.90 0.01
25 113027 华钰转债 412,799.40 0.01
26 128086 国轩转债 401,922.90 0.01
27 128085 鸿达转债 317,163.20 0.01
28 113022 浙商转债 307,165.30 0.01
29 128057 博彦转债 297,625.60 0.01
30 128084 木森转债 290,159.10 0.01
31 127006 敖东转债 257,508.92 0.01
32 128081 海亮转债 234,746.20 0.00
33 113534 鼎胜转债 226,907.20 0.00
34 113528 长城转债 219,114.60 0.00
35 123022 长信转债 218,134.80 0.00
36 113029 明阳转债 216,348.30 0.00
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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37 110056 亨通转债 215,371.90 0.00
38 128059 视源转债 212,544.00 0.00
39 110060 天路转债 208,291.50 0.00
40 113024 核建转债 199,099.50 0.00
41 128062 亚药转债 193,721.50 0.00
42 110052 贵广转债 189,157.50 0.00
43 110065 淮矿转债 177,189.60 0.00
44 132012 17巨化 EB 176,610.00 0.00
45 113545 金能转债 158,672.40 0.00
46 127013 创维转债 154,076.00 0.00
47 128075 远东转债 153,413.00 0.00
48 128064 司尔转债 144,215.50 0.00
49 113554 仙鹤转债 132,631.20 0.00
50 110058 永鼎转债 130,314.70 0.00
51 113530 大丰转债 118,661.40 0.00
52 123023 迪森转债 113,007.20 0.00
53 110055 伊力转债 97,072.00 0.00
54 110042 航电转债 92,742.00 0.00
55 127011 中鼎转 2 51,260.00 0.00
56 113030 东风转债 30,514.40 0.00
57 113543 欧派转债 12,439.00 0.00
58 123026 中环转债 3,188.84 0.00
59 110043 无锡转债 3,081.90 0.00
60 110038 济川转债 1,151.10 0.00
61 113505 杭电转债 1,010.80 0.00
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.13.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000100 TCL科技 111,860,000.00 2.27
大宗交易购入流通受
限
2 002773 康弘药业 38,564,248.00 0.78
大宗交易购入流通受
限
3 002558 巨人网络 186,273,771.54 3.78
大宗交易购入流通受
限
4 000938 紫光股份 25,280,900.00 0.51
大宗交易购入流通受
限
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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7.13.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
兴全沪
深 300
指 数
（LOF）A
585,324 3,779.15 657,538,874.78 29.73% 1,554,491,159.59 70.27%
兴全沪
深 300
指数 C
26,437 1,877.20 15,025,267.21 30.28% 34,602,247.43 69.72%
合计 611,761 3,696.96 672,564,141.99 29.74% 1,589,093,407.02 70.26%
8.2 期末上市基金前十名持有人
兴全沪深 300指数（LOF）A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 东方电气集团财务有限公司 1,698,145.00 3.71%
2 高德荣 1,435,089.00 3.14%
3 欧阳兰 1,098,067.00 2.40%
4 钟贵洋 886,928.00 1.94%
5 于扬 748,437.00 1.64%
6 何雅丽 714,811.00 1.56%
7 邱贤奕 493,500.00 1.08%
8 丁萍 483,008.00 1.06%
9 陆娥英 481,903.00 1.05%
10 王静 443,954.00 0.97%
注：持有人为 LOF基金场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
兴全沪深
300指数
（LOF）A
4,392,636.32 0.1986%
兴全沪深
300指数C
26,415.63 0.0532%
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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合计 4,419,051.95 0.1954%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
兴全沪深 300指数
（LOF）A
0~10
兴全沪深 300指数 C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
兴全沪深 300指数
（LOF）A
>100
兴全沪深 300指数 C 0
合计 >100
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
兴全沪深 300指数
（LOF）A
兴全沪深 300指数
C
基金合同生效日（2010年 11月 2日）基金
份额总额
2,955,476,122.49 -
本报告期期初基金份额总额 2,375,812,942.70 54,580,614.11
本报告期基金总申购份额 1,684,534,677.65 77,218,100.15
减:本报告期基金总赎回份额 1,848,317,585.98 82,171,199.62
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 2,212,030,034.37 49,627,514.64
注：1、总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2、自 2019年 6月 5日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额。
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人无重大人事变动。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 2,516,613,240.19 100.00% 1,847,587.94 100.00% -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权
证
成交总额
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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的比例 的比例
兴业证券 38,979,423.55 100.00% 8,484,365,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于兴全沪深 300 指数增强
型证券投资基金（LOF）A 份
额参加民生银行定期定额投
资费率优惠的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 1月 8日
2
关于增加长城证券、民生证
券、方正证券为旗下部分基金
销售机构的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 1月 13日
3
关于 2020 年春节假期延长至
2月 2日暨 2020年 1月 31日
相关业务安排的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 1月 31日
4
关于使用固有资金购买本公
司旗下偏股型公募基金的公
告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 2月 3日
5
关于旗下部分基金投资华峰
氨纶（002064）非公开发行股
票的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 2月 6日
6
关于增加中国人寿保险股份
有限公司为旗下部分基金销
售机构的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 3月 13日
7
关于兴全沪深 300 指数增强
型证券投资基金 C 份额开通
转换业务的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 3月 17日
8
关于公司法定名称变更的公
告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 3月 19日
9
关于增加东兴证券、国联证
券、华安证券、九州证券为旗
下部分基金销售机构的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 3月 20日
10
关于调整网上直销汇款交易
优惠费率的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 3月 26日
11
关于旗下部分基金投资兰太
实业(600328)非公开发行股
票的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 4月 30日
12
关于调整旗下部分基金在招
商银行最低定期定额投资金
额的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 5月 12日
13
关于在东方证券开通旗下部
分基金定投业务的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 5月 21日
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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14
关于变更网上直销汇款交易
账户的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 5月 22日
15
关于变更直销中心银行账户
信息的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 5月 25日
16
关于增加旗下部分基金销售
机构的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 6月 2日
17
关于旗下部分基金投资汇纳
科技(300609)非公开发行股
票的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 6月 5日
18
关于增加中信证券华南为旗
下部分基金销售机构的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 6月 10日
19
关于增加旗下部分基金销售
机构的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 6月 12日
20
关于增加国盛证券为旗下部
分基金代销机构的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 6月 19日
21
关于调整网上直销基金转换、
赎回转购、汇款交易优惠费率
的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 6月 19日
22
关于旗下部分基金投资蓝黛
传动(002765)非公开发行股
票的公告
证券时报及规定互
联网网站
2020年 6月 23日
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风
险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件
2、《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》
3、《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、基金托管人业务资格批件和营业执照
6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。
兴证全球基金管理有限公司
2020年 8月 31日
