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多利进取(150033)

多利进取:2020年中期报告查看PDF公告

 
 
嘉实多利分级债券型证券投资基金 
2020年中期报告 
 
2020年 06月 30日


基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2020年 08月 29日 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 2页 共 48页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。


嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 3页 共 48页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ................................................................ 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 ............................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 16 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ............................................................. 35 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 39 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 4页 共 48页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 39 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 39 §8 基金份额持有人信息 ........................................................ 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 41 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 44 §9 开放式基金份额变动 ........................................................ 44 §10 重大事件揭示 ............................................................ 44 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 45 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 45 10.8 其他重大事件 .............................................................. 46 §11 备查文件目录 ............................................................ 47 11.1 备查文件目录 .............................................................. 47 11.2 存放地点 .................................................................. 47 11.3 查阅方式 .................................................................. 48 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 5页 共 48页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


嘉实多利分级债券型证券投资基金


基金简称


嘉实多利分级债券


场内简称


嘉实多利 基金主代码


160718 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2011年 3月 23日 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


69,583,462.38份 基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期


2011年 5月 6日 下属分级基金的基金简称


嘉实多利分级债券


多利优先


多利进取


下属分级基金的场内简称


嘉实多利


多利优先


多利进取


下属分级基金的交易代码


160718


150032


150033


报告期末下属分级基金的份 额总额


37,230,367.38份


25,882,476.00份


6,470,619.00份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定增值。 投资策略


为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用“嘉实下行风险 波动模型”,控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下,本基金综合 分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债 券市场和股票市场估值水平及预期收益等,挖掘风险收益优化、满足组合 收益和流动性要求的投资机会,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的 收益。 业绩比较基准


中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深 300指数收益率 × 10% 风险收益特征


本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 6页 共 48页


信息披露负 责人


姓名


胡勇钦 张燕 联系电话


(010)65215588 (0755)83199084 电子邮箱


service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


400-600-8800 95555 传真


(010)65215588 (0755)83195201 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 8号上海国金中心二期 27楼 09-14单元 深圳深南大道 7088号招商银行大 厦 办公地址


北京市朝阳区建国门外大街 21号 北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层 深圳深南大道 7088号招商银行大 厦 邮政编码


100005 518040 法定代表人


经雷 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址


http://www.jsfund.cn 基金中期报告备置地点


北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐 部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 01月 01日-2020年 06月 30日) 本期已实现收益


1,798,309.51 本期利润


2,639,007.24 加权平均基金份额本期利润


0.0378 本期加权平均净值利润率


3.84%


本期基金份额净值增长率


3.94%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020年 06月 30日) 期末可供分配利润


20,911,495.31 期末可供分配基金份额利润


0.3005 期末基金资产净值


68,563,976.12 期末基金份额净值


0.9853 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020年 06月 30日) 基金份额累计净值增长率


49.85%


注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 7页 共 48页


业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准收 益率标准差④


①-③


②-④


过去一个月 1.35% 0.20% -0.01% 0.18% 1.36% 0.02% 过去三个月 2.94% 0.25% 0.50% 0.19% 2.44% 0.06% 过去六个月 3.94% 0.27% 2.70% 0.18% 1.24% 0.09% 过去一年 6.32% 0.20% 6.07% 0.14% 0.25% 0.06% 过去三年 11.56% 0.18% 17.13% 0.14% -5.57% 0.04% 自基金合同生 效起至今 49.85% 0.30% 50.12% 0.17% -0.27% 0.13% 注:本基金业绩比较基准为:中国债券总指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%。中国债券 总财富指数是全样本债券指数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易 所和银行间国债、银行间金融债等)。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值,考虑了付 息日利息再投资因素,在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中 国债券市场趋势,是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。沪深 300指数是沪深证券交易所联 合发布的反映 A股市场整体走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取 300只 A股作为样本编制 而成的成份股指数,具有良好的 A股市场代表性。


本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:


Benchmark(0)=1000


Return(t)=90%*(中国债券总指数(t)/中国债券总指数(t-1)-1)+10%*(沪深 300指数(t)/沪 深 300指数(t-1)-1)


Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1) 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 8页 共 48页





其中 t=1,2,3, …。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图:嘉实多利分级债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年 3月 23日至 2020年 6月 30日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十六(二)投资范围和(五)投资限制 2.投资组合限 制)的有关约定。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999年 3月 25日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得 首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。


截止 2020年 6月 30日,基金管理人共管理 190只开放式证券投资基金,具体包括嘉实成长 收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混 合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 9页 共 48页


实回报混合、嘉实基本面 50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数 (QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、 嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、 嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、 嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实 中证金边中期国债 ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债 券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略 定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混 合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、 嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实 新收益混合、嘉实沪深 300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费 股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价 策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉 实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、 嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、 嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、 嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增 强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝 货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股 票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6个月理财债券、嘉 实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实 稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉 实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创 业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配 置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势 股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债 券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致 盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通 精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 10页 共 48页


元定期混合、嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉 实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合(FOF)、嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、 嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴 科技 100ETF、嘉实致安 3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、 嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF联接、嘉实致禄 3个月定期 纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、 嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500指数增强、嘉实回报精选股 票、嘉实致宁 3个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉 实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、 嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券。 其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管 理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理) 期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


王茜 本基金、嘉实多元 债券、理财宝 7 天债券、嘉实新起 点混合、嘉实致禄 3 个月定期纯债 债券、嘉实安元 39 个月定期纯债 债券、嘉实鑫和一 年持有期混合基 金经理 2011年 3月 23日 - 17年 曾任武汉市商业银行 信贷资金管理部总经 理助理,中信证券固 定收益部,长盛基金 管理有限公司基金经 理。2008 年 11 月加 盟嘉实基金管理有限 公司,现任固定收益 业务体系配置策略组 组长。工商管理硕 士,具有基金从业资 格。 注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实多利分级债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 11页 共 48页


责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


1 季度,新冠疫情的突然性影响,使得宏观经济从 2 月份开始出现大幅度下滑。从我们目前 跟踪的宏观、中观层面数据来看,3 月份整体经济数据有所恢复,较为有序。但受到全球疫情的 影响,出口类行业景气度仍然较弱。2 季度,疫情的影响在国内开始逐渐缓和,经济整体有所回 升。但同时,全球疫情仍然处于恶化当中。整体上,内需相对稳定,投资、消费均有所企稳,通 胀水平整体也较为稳定。


1 季度债券收益率持续下行,随着疫情爆发,市场对基本面和流动性的预期都转向更利好债 券。2季度债券市场经历了“V”型的反转,4月初央行下调超额存款准备金利率,引发了利率进 一步的快速下行,利率债与中高等级信用债曲线均创历史低位。进入 5月中旬,在国内经济回升、 打击套利的情况下,央行开始收紧货币政策,利率大幅反弹,基本回到了春节开盘首日的水平。


上半年初期,权益市场整体走势较好,以中小盘风格为主。新冠疫情使得股市整体波动加大, 尤其是随着疫情的全球蔓延,股市整体出现了一定程度的回落。2季度,随着国内疫情得到控制, 股票市场整体有所回升。同时也出现了较为明显的风格分化,区间内创业板为代表的成长股出现 大幅度上涨。大盘权重股底部也有所回升,但整体表现较弱。


上半年债券方面基本上维持中长久期,高流动性利率债占了持仓大部分,二季度后半期组合 降低了市场风险暴露,控制债权部份的回撤。权益配置方面以绝对收益思路为主,组合整体在前 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 12页 共 48页


期股市底部整体加仓权益类品种,以高分红类资产作为底仓配置品种,以估值与业绩匹配度较高 的成长股作为阶段性的弹性品种。进入上半年后期,在部分成长类板块出现过快上涨之后进行了 阶段性止盈策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 0.9853元;本报告期基金份额净值增长率为 3.94%,业绩 比较基准收益率为 2.70%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,我们认为,在经历了一季度疫情影响,二季度逐步修复之后,今年下半年经济 整体会呈现稳定复苏的走势。动力一方面来自于经济的内生性修复,另一方面来自于前期各项政 策的推动作用。三驾马车来看,出口由于全球疫情的影响仍然有一定的不确定性,但内需的消费 和投资都会比较稳定。


当前的宏观背景,我们认为较为有利于整体股票市场,一方面经济稳定,一方面流动性水平 仍然较为宽松。但我们也需要注意到,当前股票市场不同行业、风格的分化已经达到非常高的程 度,部分细分的成长性行业估值已经处于历史偏高水平,而部分大盘权重股估值仍然处于历史偏 低水平。我们认为,随着经济稳定的预期逐渐增强,这种估值分化有望得到一定程度的修复。


债券估值水平处于中性水平,大环境仍然是基本面逐步恢复,限制债券收益率下行空间。但 短期看,央行货币政策根据实际情况不断进行调整,流动性总体不会大幅收紧,债券估值经过前 期大幅调整后合理性有恢复,以 CPI和 PPI衡量的通胀压力目前也不大,中短期看收益率有一定 下行空间,长期仍然需要跟踪基本面走向。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参 加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公 司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 13页 共 48页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据本基金基金合同(二十(三)收益分配原则)约定,报告期内本基金未实施利润分配, 符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职 责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督, 并根据监管要求履行报告义务。


招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。


本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实多利分级债券型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


资 产:





银行存款


6.4.7.1


1,286,185.44 279,736.73 结算备付金


218,375.83 65,753.20 存出保证金


9,436.28 4,266.97 交易性金融资产


6.4.7.2


66,931,001.17 70,875,635.71 其中:股票投资


11,404,406.70 8,690,209.71 基金投资


- - 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 14页 共 48页


债券投资


55,526,594.47 62,185,426.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款


- - 应收利息


6.4.7.5


684,230.63 1,659,878.11 应收股利


- - 应收申购款


2,502.02 149.52 递延所得税资产


- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计


69,131,731.37 72,885,420.24 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


- 4,000,000.00 应付证券清算款


394,140.76 - 应付赎回款


897.13 455,893.31 应付管理人报酬


39,177.14 40,786.06 应付托管费


11,193.48 11,653.19 应付销售服务费


- - 应付交易费用


6.4.7.7


22,851.02 5,467.13 应交税费


43.27 - 应付利息


- 3,942.96 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


6.4.7.8


99,452.45 140,120.32 负债合计


567,755.25 4,657,862.97 所有者权益:





实收基金


6.4.7.9


45,728,498.93 47,301,666.77 未分配利润


6.4.7.10


22,835,477.19 20,925,890.50 所有者权益合计


68,563,976.12 68,227,557.27 负债和所有者权益总计


69,131,731.37 72,885,420.24 注: 报告截止日 2020 年 6 月 30 日,嘉实多利分级债券基金份额净值 0.9853 元,基金份额总额 37,230,367.38份;多利优先基金份额净值 1.0130元,基金份额总额 25,882,476.00份;多利进 取基金份额净值 0.8745元,基金份额总额 6,470,619.00份。基金份额总额合计为 69,583,462.38 份。 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 15页 共 48页


6.2 利润表 会计主体:嘉实多利分级债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日


一、收入


3,186,604.89 3,692,717.96 1.利息收入


1,145,086.26 1,271,675.60 其中:存款利息收入


6.4.7.11


8,780.77 9,835.09 债券利息收入


1,136,305.49 1,261,840.51 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,199,951.52 1,920,986.42 其中:股票投资收益


6.4.7.12


1,001,970.28 835,881.44 基金投资收益


- - 债券投资收益


6.4.7.13


86,821.39 1,027,505.80 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


6.4.7.14


- - 股利收益


6.4.7.15 111,159.85 57,599.18 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)


6.4.7.16


840,697.73 498,923.16 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-


-


5.其他收入(损失以“-”号填列)


6.4.7.17 869.38 1,132.78 减:二、费用


547,597.65 574,845.21 1.管理人报酬


239,347.09 239,187.10 2.托管费


68,384.85 68,339.22 3.销售服务费


- - 4.交易费用


6.4.7.18 65,933.77 36,417.57 5.利息支出


53,148.61 111,094.28 其中:卖出回购金融资产支出


53,148.61 111,094.28 6.税金及附加


15.81 699.62 7.其他费用


6.4.7.19 120,767.52 119,107.42 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)


2,639,007.24 3,117,872.75 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列)


2,639,007.24 3,117,872.75 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 16页 共 48页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实多利分级债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合 计


一、期初所有者权益(基金净值) 47,301,666.77 20,925,890.50 68,227,557.27 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润)


- 2,639,007.24


2,639,007.24 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 数


(净值减少以“-”号填列)


-1,573,167.84 -729,420.55 -2,302,588.39 其中:1.基金申购款


1,575,066.16 739,560.75 2,314,626.91 2.基金赎回款


-3,148,234.00 -1,468,981.30 -4,617,215.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减少以“-”号填列)


- - - 五、期末所有者权益(基金净值)


45,728,498.93 22,835,477.19 68,563,976.12 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合 计


一、期初所有者权益(基金净值) 49,460,482.38 17,136,757.83 66,597,240.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润)


- 3,117,872.75


3,117,872.75 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 数


(净值减少以“-”号填列)


256,937.40 132,495.74 389,433.14 其中:1.基金申购款


4,338,426.00 1,731,332.43 6,069,758.43 2.基金赎回款


-4,081,488.60 -1,598,836.69 -5,680,325.29 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减少以“-”号填列)


- - - 五、期末所有者权益(基金净值)


49,717,419.78 20,387,126.32 70,104,546.10 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





经雷


罗丽丽


罗丽丽


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 17页 共 48页


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2011]180号《关于核准嘉实多利分级债券型证券投资基金募集的 批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实多利分 级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次 设立募集不包括认购资金利息共募集 2,339,574,092.96元,业经普华永道中天会计师事务所有限 公司普华永道中天验字(2011)第 088号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实多利分级 债券型证券投资基金基金合同》于 2011年 3月 23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额 为 2,340,210,108.68份基金份额,其中认购资金利息折合 636,015.72份基金份额。本基金的基 金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。


根据《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》和《嘉实多利分级债券型证券投资基金 招募说明书》并报中国证监会备案,本基金的基金份额包括基础份额及分级份额。基础份额是基 金组合份额(简称“嘉实多利基础份额”),分为场外份额和场内份额。分级份额包括两类,稳健 收益类份额(简称“嘉实多利优先份额”)和积极收益类份额(简称“嘉实多利进取份额”)。嘉实 多利优先份额与嘉实多利进取份额的基金份额配比始终保持 8∶2的比例不变。嘉实多利基础份额 只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额只可上 市交易,不可单独进行申购或赎回。在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下, 嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额分别在深圳证券交易所上市与交易,交易代码不同。投资 者可选择将其在场内申购的嘉实多利基础份额按 8∶2 的比例分拆成嘉实多利优先份额和嘉实多 利进取份额,但不得申请将其场外申购的嘉实多利基础份额进行分拆。投资者可将其持有的场外 嘉实多利基础份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额 后上市交易,也可按 8∶2的配比将其持有的嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额申请合并为场 内的嘉实多利基础份额。


本基金定期进行基金份额到期折算。基金合同生效日后第 12个自然月的对应日(若该对应日 不是工作日,则顺延至下一个工作日),是第一个到期折算日。自第一个到期折算日起,每个到期 折算日后第 12个自然月的对应日(若该对应日不是工作日,则顺延至下一个工作日),是后续的到 期折算日。


本基金还不定期进行基金份额到点折算。如果某个工作日嘉实多利进取份额的份额净值小于 或等于 0.4000元,则基金管理人确定该日后的第二个工作日为到点折算日。以到点折算日为基准 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 18页 共 48页


日实施的基金份额折算,为基金份额到点折算(如果发生极端变化,到点折算日折算前嘉实多利进 取份额的份额净大于或等于 1.0000元,本基金不实施到点折算)。


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2011]第 134号文审核同意,本基金嘉实 多利优先份额 27,767,732.00份和嘉实多利进取份额 6,941,933.00份于 2011年 5月 6日在深交 所上市交易。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易 可转债)、短期融资券、政府机构债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债、非银行金融 机构金融债、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金可以投 资所有一级、二级市场股票等权益类资产、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 它金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为:债券(含可转换债券)等固定收益类资产占基金 资产的比例不低于 80%,股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20%,持有现金及到期日在一 年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中国债券总指数收益率×90%+沪深 300指数收益率× 10%。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实多利分级债券型证券投资 基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 19页 共 48页


知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 20页 共 48页


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


1,286,185.44 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


- 存款期限 1-3个月


- 存款期限 3个月及以上


- 其他存款


- 合计


1,286,185.44 注:定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


9,544,471.37 11,404,406.70 1,859,935.33 贵金属投资-金交所黄金 合约


- - - 债券


交易所市场


24,419,273.69 24,371,594.47 -47,679.22 银行间市场


30,632,247.78 31,155,000.00 522,752.22 合计


55,051,521.47 55,526,594.47 475,073.00 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


64,595,992.84 66,931,001.17 2,335,008.33 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。


嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 21页 共 48页


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


158.88 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


98.30 应收债券利息


683,969.03 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


0.22 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


4.20 合计


684,230.63 6.4.7.6 其他资产 无。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


22,015.75 银行间市场应付交易费用


835.27 合计


22,851.02 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


0.37 应付证券出借违约金


- 预提费用 99,452.08 合计


99,452.45 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 69,082,297.56


47,301,666.77 本期申购


1,541,983.11


1,055,831.58


本期赎回(以“-”号填列)


-2,544,317.40


-1,742,148.64


嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 22页 共 48页


2020 年 3 月 27 日基金拆分/ 份额折算前


68,079,963.27


46,615,349.71


基金拆分/份额折算调整


2,853,010.00


-


本期申购


790,102.77


519,234.58


本期赎回(以“-”号填列)


-2,139,613.66


-1,406,085.36


本期末


69,583,462.38


45,728,498.93


注:1.根据《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》规定,投资者可申购、赎回嘉实多利分 级债券份额,嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额不能单独申购赎回,只可在深圳证券交易所 上市交易,因此上表不再单独披露嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额的情况。2020年 6月 30 日,本基金实收基金份额 69,583,462.38份为嘉实多利分级债券、嘉实多利优先、嘉实多利进取 三级份额的合计,本期末嘉实多利分级债券、嘉实多利优先、嘉实多利进取的份额分别为: 37,230,367.38份、25,882,476.00份、6,470,619.00份。


2.根据《嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》和《关于嘉实多利分级债券型证券 投资基金办理基金份额到期折算业务的公告》的有关规定,本基金的基金管理人嘉实基金管理有 限公司确定 2020年 3月 27日为本基金的本次折算基准日。当日基金资产净值为 67,840,242.64 元,折算前基金份额总额为 68,079,963.27份。本次份额折算基准日(即 2020年 3月 27日)折算 前,嘉实多利进取份额的份额净值小于 1.0000元。根据基金份额折算公式,折算基准日后嘉实多 利优先份额的份额净值调整为 1.0000元,份额数量不变,本次到期折算不改变嘉实多利进取份额 的份额数量和份额净值。折算后基金份额总额为 70,932,973.27份,折算后嘉实多利基础份额份 额净值为 0.9564元、嘉实多利优先份额净值为 1.0000元。中国证券登记结算有限责任公司已根 据上述折算结果,于 2020年 3月 30日对全体基金份额持有人持有的基金份额进行了变更登记。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 19,800,501.91 1,125,388.59 20,925,890.50 本期利润


1,798,309.51 840,697.73 2,639,007.24


本期基金份额交易产 生的变动数


-687,316.11 -42,104.44 -729,420.55 其中:基金申购款


675,831.65 63,729.10 739,560.75 基金赎回款


-1,363,147.76 -105,833.54 -1,468,981.30 本期已分配利润


- - - 本期末


20,911,495.31 1,923,981.88 22,835,477.19 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日


嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 23页 共 48页


活期存款利息收入


7,302.18 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


1,419.63 其他


58.96 合计


8,780.77 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日


卖出股票成交总额


25,305,467.27


减:卖出股票成本总额


24,303,496.99


买卖股票差价收入


1,001,970.28


6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日 至 2020年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额


39,425,176.41 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额


38,489,424.76 减:应收利息总额


848,930.26 买卖债券差价收入


86,821.39 6.4.7.14 衍生工具收益 无。


6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


111,159.85 其中:证券出借权益补偿收入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


111,159.85 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日


1.交易性金融资产


840,697.73 股票投资


860,886.95 债券投资


-20,189.22 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 24页 共 48页


其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 税


- 合计


840,697.73 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日


基金赎回费收入


869.38 合计


869.38 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


65,758.77 银行间市场交易费用


175.00 合计


65,933.77 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日


审计费用


29,835.26 信息披露费


39,781.56 证券出借违约金


- 银行划款手续费 2,715.44 上市年费 29,835.26 债券托管账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计


120,767.52 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 25页 共 48页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


239,347.09 239,187.10 其中:支付销售机构的客户维护费


31,367.92


34,469.00


注:1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。


2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所 代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


68,384.85 68,339.22 注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。


嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 26页 共 48页


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日 至 2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


招商银行股份有限公司_ 活期


1,286,185.44


7,302.18


3,020,106.74


8,912.10


注:本基金的活期银行存款由基金托管人保管,按适用利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.11 利润分配情况 本期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日),本基金未实施利润分配。


6.4.12 期末(2020年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 27页 共 48页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场 基金。嘉实多利基金份额具有本基金组合份额的风险收益特征。嘉实多利优先份额和嘉实多利进 取份额,具有与本基金组合份额不同的风险收益特征。嘉实多利优先份额较低风险、预期收益相 对稳定;嘉实多利进取份额较高风险、预期收益相对较高。基金投资的金融工具主要包括股票投 资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控 制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续稳定增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立 完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担 最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控 制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。


为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委员会,由 公司总经理、督察长以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出 防范化解措施。


本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制 制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核 部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的 监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为 所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 28页 共 48页





本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行,与该银行存款相关的信用风险不重 大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算,基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中 国证券金融股份有限公司出借证券,基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方 式向证券公司出借证券,基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查 与严格的准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,且借券证券公司 最近 1年的分类结果为 A类,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手 进行信用评估并通过券款对付的方式进行交割以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用 评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。


嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 29页 共 48页


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31日


AAA


932,976.09 - AAA以下


2,016,818.38 - 未评级


- - 合计


2,949,794.47 - 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票 据等。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下 以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金 管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于本报告期末,除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1个月内到期且计息 (该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 30页 共 48页


《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。本基金管理人管理的全部开放式基金 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时 变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 31页 共 48页


久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产








银行存款 1,286,185.44 - - - 1,286,185.44 结算备付金 218,375.83 - - - 218,375.83 存出保证金 9,436.28 - - - 9,436.28 交易性金融资产 15,158,500.00 39,938,802.44 429,292.03 11,404,406.70 66,931,001.17 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 684,230.63 684,230.63 应收股利 - - - - - 应收申购款 649.40 - - 1,852.62 2,502.02 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


16,673,146.95 39,938,802.44 429,292.03 12,090,489.95 69,131,731.37 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 394,140.76 394,140.76 应付赎回款 - - - 897.13 897.13 应付管理人报酬 - - - 39,177.14 39,177.14 应付托管费 - - - 11,193.48 11,193.48 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 22,851.02 22,851.02 应付税费 - - - 43.27 43.27 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 99,452.45 99,452.45 负债总计


- - - 567,755.25 567,755.25 利率敏感度缺口


16,673,146.95 39,938,802.44 429,292.03 11,522,734.70 68,563,976.12 上年度末


2019年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 32页 共 48页


资产








银行存款 279,736.73 - - - 279,736.73 结算备付金 65,753.20 - - - 65,753.20 存出保证金 4,266.97 - - - 4,266.97 交易性金融资产 20,722,426.00 31,206,000.00 10,257,000.00 8,690,209.71 70,875,635.71 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,659,878.11 1,659,878.11 应收股利 - - - - - 应收申购款 50.00 - - 99.52 149.52 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


21,072,232.90


31,206,000.00


10,257,000.00


10,350,187.34


72,885,420.24


负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 455,893.31 455,893.31 应付管理人报酬 - - - 40,786.06 40,786.06 应付托管费 - - - 11,653.19 11,653.19 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 5,467.13 5,467.13 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - 3,942.96 3,942.96 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 140,120.32 140,120.32 负债总计


4,000,000.00 -


-


657,862.97


4,657,862.97


利率敏感度缺口


17,072,232.90


31,206,000.00


10,257,000.00


9,692,324.37


68,227,557.27


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 33页 共 48页


31日 )


分析 市场利率上升 25个基点 -245,455.09 -362,687.19


市场利率下降 25个基点 247,522.48 368,310.22


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易 的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


11,404,406.70


16.63


8,690,209.71


12.74


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产


-权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


11,404,406.70 16.63


8,690,209.71 12.74


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


于 2020 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 16.63%(于 2019年 12月 31日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例 为 12.74%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大 影响(2019年 12月 31日:同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 34页 共 48页





(a) 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为 14,354,201.17元,属于第二层次的余额为 52,576,800.00元,无属于第三层次的 余额(上年度末:第一层次 8,690,209.71元,第二层次 62,185,426.00元,无属于第三层次的余 额)。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末: 无)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 35页 共 48页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


11,404,406.70 16.50 其中:股票


11,404,406.70 16.50 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


55,526,594.47 80.32 其中:债券


55,526,594.47 80.32





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,504,561.27 2.18 8


其他各项资产


696,168.93 1.01 9


合计


69,131,731.37 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


148,420.00 0.22 B


采矿业


- - C


制造业


8,318,675.10 12.13 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


- - E


建筑业


135,926.00 0.20 F


批发和零售业


137,368.00 0.20 G


交通运输、仓储和邮政业


349,009.00 0.51 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


821,920.60 1.20 J


金融业


834,776.00 1.22 K


房地产业


516,040.00 0.75 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


142,272.00 0.21 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


11,404,406.70 16.63 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 36页 共 48页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 000333 美的集团 5,900 352,761.00 0.51 2 002142 宁波银行 11,800 309,986.00 0.45 3 002541 鸿路钢构 10,400 304,096.00 0.44 4 601398 工商银行 59,500 296,310.00 0.43 5 600519 贵州茅台 200 292,576.00 0.43 6 600048 保利地产 19,200 283,776.00 0.41 7 600887 伊利股份 9,100 283,283.00 0.41 8 300750 宁德时代 1,600 278,976.00 0.41 9 002648 卫星石化 16,600 270,082.00 0.39 10 000725 京东方A 57,800 269,926.00 0.39 11 601799 星宇股份 2,010 255,270.00 0.37 12 600309 万华化学 5,000 249,950.00 0.36 13 000951 中国重汽 7,800 243,828.00 0.36 14 000100 TCL科技 37,900 234,980.00 0.34 15 601318 中国平安 3,200 228,480.00 0.33 16 600426 华鲁恒升 12,500 221,000.00 0.32 17 600703 三安光电 8,500 212,500.00 0.31 18 002475 立讯精密 4,030 206,940.50 0.30 19 603659 璞泰来 2,000 206,040.00 0.30 20 000858 五 粮 液 1,200 205,344.00 0.30 21 002791 坚朗五金 2,100 197,589.00 0.29 22 603179 新泉股份 8,710 197,194.40 0.29 23 600984 建设机械 7,900 195,920.00 0.29 24 002384 东山精密 6,300 188,685.00 0.28 25 300395 菲利华 5,700 187,359.00 0.27 26 601012 隆基股份 4,600 187,358.00 0.27 27 603833 欧派家居 1,600 185,440.00 0.27 28 002925 盈趣科技 3,200 185,408.00 0.27 29 601021 春秋航空 5,200 183,248.00 0.27 30 002353 杰瑞股份 5,900 182,900.00 0.27 31 002078 太阳纸业 18,400 175,168.00 0.26 32 002410 广联达 2,500 174,250.00 0.25 33 300628 亿联网络 2,550 174,063.00 0.25 34 600031 三一重工 9,100 170,716.00 0.25 35 600009 上海机场 2,300 165,761.00 0.24 36 603986 兆易创新 700 165,137.00 0.24 37 300674 宇信科技 3,800 163,970.00 0.24 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 37页 共 48页


38 600570 恒生电子 1,520 163,704.00 0.24 39 002595 豪迈科技 8,400 163,464.00 0.24 40 603308 应流股份 7,800 159,120.00 0.23 41 300770 新媒股份 700 156,562.00 0.23 42 002714 牧原股份 1,810 148,420.00 0.22 43 300782 卓胜微 360 146,077.20 0.21 44 300012 华测检测 7,200 142,272.00 0.21 45 600729 重庆百货 4,400 137,368.00 0.20 46 002375 亚厦股份 13,300 135,926.00 0.20 47 300696 爱乐达 3,650 130,962.00 0.19 48 603583 捷昌驱动 1,900 129,922.00 0.19 49 603456 九洲药业 4,600 124,660.00 0.18 50 001914 招商积余 4,000 122,920.00 0.18 51 300285 国瓷材料 3,500 117,285.00 0.17 52 601633 长城汽车 14,800 114,256.00 0.17 53 002014 永新股份 12,100 113,740.00 0.17 54 300078 思创医惠 8,200 110,946.00 0.16 55 000656 金科股份 13,400 109,344.00 0.16 56 600720 祁连山 6,400 104,000.00 0.15 57 600529 山东药玻 1,700 98,600.00 0.14 58 601100 恒立液压 1,100 88,220.00 0.13 59 002311 海大集团 1,800 85,662.00 0.12 60 300253 卫宁健康 3,640 83,501.60 0.12 61 002439 启明星辰 1,900 79,933.00 0.12 62 002271 东方雨虹 1,900 77,197.00 0.11 63 600585 海螺水泥 1,400 74,074.00 0.11 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 827,316.00 1.21 2 600887 伊利股份 732,243.00 1.07 3 601939 建设银行 731,250.00 1.07 4 601398 工商银行 548,682.00 0.80 5 002541 鸿路钢构 482,329.00 0.71 6 000333 美的集团 475,100.00 0.70 7 000100 TCL科技 473,358.00 0.69 8 000725 京东方A 468,222.00 0.69 9 000858 五 粮 液 459,756.00 0.67 10 601318 中国平安 453,820.00 0.67 11 300750 宁德时代 439,319.00 0.64 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 38页 共 48页


12 600048 保利地产 423,227.00 0.62 13 600585 海螺水泥 416,240.00 0.61 14 600031 三一重工 402,217.00 0.59 15 600729 重庆百货 401,741.00 0.59 16 601021 春秋航空 400,144.00 0.59 17 002353 杰瑞股份 398,300.00 0.58 18 000157 中联重科 382,195.00 0.56 19 600703 三安光电 380,401.00 0.56 20 002142 宁波银行 371,587.00 0.54 7.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601939 建设银行 1,275,227.00 1.87 2 601398 工商银行 838,473.00 1.23 3 600519 贵州茅台 559,026.00 0.82 4 601318 中国平安 552,404.00 0.81 5 000671 阳 光 城 514,931.00 0.75 6 002541 鸿路钢构 488,746.00 0.72 7 300036 超图软件 483,927.00 0.71 8 600887 伊利股份 464,010.00 0.68 9 600984 建设机械 459,972.80 0.67 10 600585 海螺水泥 457,245.00 0.67 11 002791 坚朗五金 450,583.00 0.66 12 002415 海康威视 438,096.00 0.64 13 601799 星宇股份 417,185.00 0.61 14 000651 格力电器 400,584.00 0.59 15 600377 宁沪高速 385,238.00 0.56 16 600031 三一重工 384,725.00 0.56 17 000333 美的集团 380,963.00 0.56 18 002475 立讯精密 375,563.00 0.55 19 600048 保利地产 374,840.00 0.55 20 600583 海油工程 352,523.00 0.52 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


26,156,807.03 卖出股票收入(成交)总额


25,305,467.27 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 39页 共 48页


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


5,130,500.00 7.48 2


央行票据


- - 3


金融债券


47,446,300.00 69.20 其中:政策性金融债


47,446,300.00 69.20 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


2,949,794.47 4.30 8


同业存单


- - 9


其他


- - 10


合计


55,526,594.47 80.99 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 180204 18国开 04 200,000 21,004,000.00 30.63 2 018006 国开 1702 110,000 11,283,800.00 16.46 3 180208 18国开 08 100,000 10,151,000.00 14.81 4 010107 21国债(7) 50,000 5,130,500.00 7.48 5 018007 国开 1801 50,000 5,007,500.00 7.30 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 (1)2019 年 7 月 5日,中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公开 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 40页 共 48页


表,宁波银保监局于 2019年 6月 28日做出甬银监罚决字〔2019〕62号处罚决定,宁波银行股份 有限公司因销售行为不合规、双录管理不到位等,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》 第四十六条、第四十八条的规定,对该公司处以罚款人民币 30万元,并责令该行对相关直接责任 人给予纪律处分的行政处罚。2019年 7月 5日,中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局 行政处罚信息公开表,宁波银保监局于 2019年 6月 28日做出甬银监罚决字〔2019〕59号处罚决 定,宁波银行股份有限公司因违反信贷政策、违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管 理不到位、向监管部门报送的报表不准确等,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四 十六条、第四十八条的规定,对该公司处以罚款人民币 270万元,并责令该行对相关直接责任人 给予纪律处分的行政处罚。2019年 12月 13日,中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局 行政处罚信息公开表,宁波银保监局于 2019年 12月 5日做出甬银监罚决字〔2019〕67号处罚决 定,宁波银行股份有限公司因设立时点性规模考核指标,股权质押管理不合规等,违反了《中华 人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定,对该公司处以罚款人民币 40 万元,并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚。


2020 年 4 月 20日,根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字 〔2020〕7号),对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款 业务应报未报等违法违规事实,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关 内控管理、审慎经营规定,罚款合计 270万元。


本基金投资于“宁波银行(002142)”、“工商银行(601398)”的决策程序说明:基于对宁波 银行、工商银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“宁波银行”、“工商银行”股票 的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。


(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。


7.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


9,436.28 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


684,230.63 5


应收申购款


2,502.02 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 41页 共 48页


6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


696,168.93 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1 113509 新泉转债 324,761.00 0.47 2 127013 创维转债 208,595.20 0.30 3 113543 欧派转债 191,560.60 0.28 4 113020 桐昆转债 162,315.60 0.24 5 110048 福能转债 150,570.00 0.22 6 113011 光大转债 143,715.60 0.21 7 128029 太阳转债 143,137.10 0.21 8 127005 长证转债 143,000.64 0.21 9 113021 中信转债 127,721.80 0.19 10 127012 招路转债 125,811.77 0.18 11 113028 环境转债 123,700.00 0.18 12 113009 广汽转债 117,056.70 0.17 13 128017 金禾转债 100,672.32 0.15 14 128058 拓邦转债 68,508.33 0.10 15 128035 大族转债 65,306.60 0.10 16 113013 国君转债 64,814.70 0.09 17 113550 常汽转债 50,659.60 0.07 18 110061 川投转债 44,960.00 0.07 19 110041 蒙电转债 34,105.60 0.05 20 113545 金能转债 22,996.00 0.03 21 128045 机电转债 8,089.28 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级 别


持有人户 数(户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(%)


持有份额


占总份额 比例(%)


嘉实多 1,572 23,683.44 13,482,067.84 36.21 23,748,299.54 63.79 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 42页 共 48页


利分级 债券 多利优 先 196 132,053.45 14,161,345.00 54.71 11,721,131.00 45.29 多利进 取 325 19,909.60 100,080.00 1.55 6,370,539.00 98.45 合计


1,809 38,465.15 27,743,492.84 39.87 41,839,969.54 60.13 注:(1)嘉实多利分级债券:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比 例,分别为机构投资者持有嘉实多利分级债券份额占嘉实多利分级债券总份额比例、个人投资者 持有嘉实多利分级债券份额占嘉实多利分级债券总份额比例;


(2)多利优先:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别 为机构投资者持有多利优先份额占多利优先总份额比例、个人投资者持有多利优先份额占多利优 先总份额比例;


(3)多利进取:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别 为机构投资者持有多利进取份额占多利进取总份额比例、个人投资者持有多利进取份额占多利进 取总份额比例。 8.2 期末上市基金前十名持有人 嘉实多利分级债券 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 中意人寿保险有限公 司 2,445,029.00 36.09 2 中意人寿保险有限公 司-分红-团体年金 1,862,937.00 27.50 3 中国铁路上海局集团 有限公司企业年金计 划-中国工商银行股 份有限公司 401,639.00 5.93 4 张跃霞 260,336.00 3.84 5 中国铁路设计集团有 限公司企业年金计划 -招商银行股份有限 公司 230,647.00 3.40 6 上海保银投资管理有 限公司-保银石榴红 了基金 134,413.00 1.98 7 天津一汽丰田汽车有 限公司企业年金计划 -中国银行股份有限 公司 101,435.00 1.50 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 43页 共 48页


8 王子岩 93,148.00 1.37 9 海尔集团公司企业年 金计划-中国工商银 行 79,372.00 1.17 10 湖南省烟草公司永州 市公司企业年金计划 -中国工商银行股份 有限公司 76,494.00 1.13 多利优先 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 中意人寿保险有限公 司 6,491,590.00 25.08 2 中意人寿保险有限公 司-分红-团体年金 3,204,322.00 12.38 3 北京磐沣投资管理合 伙企业(有限合伙)- 磐沣固收增强私募证 券投资基金 2,546,669.00 9.84 4 杨璐璐 2,307,299.00 8.91 5 罗斌 2,000,000.00 7.73 6 中国银河证券股份有 限公司 1,422,436.00 5.50 7 张小林 1,294,446.00 5.00 8 关春艳 1,053,593.00 4.07 9 张跃霞 991,800.00 3.83 10 陈刚 621,619.00 2.40 多利进取 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 冯建霖 3,735,100.00 57.72 2 夏智全 708,800.00 10.95 3 汪首池 267,800.00 4.14 4 莫春风 117,436.00 1.81 5 李雄 109,040.00 1.69 6 唐新友 105,902.00 1.64 7 郑洁浩 103,464.00 1.60 8 孙惠新 103,300.00 1.60 9 厦门市职工技术开发 有限公司 100,080.00 1.55 10 黄文兴 87,326.00 1.35 注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 44页 共 48页


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 嘉实多利分级债券 0 多利优先 0 多利进取 0 合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 嘉实多利分级债券 0


多利优先 0


多利进取 0


合计


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


嘉实多利分级债券


多利优先


多利进取


基金合同生效日(2011年 3月 23日)基金份额总额


2,340,210,108.68 - - 本报告期期初基金份额总额


37,687,242.56 25,116,044.00 6,279,011.00 本报告期基金总申购份额


2,332,085.88 - - 减:本报告期基金总赎回份额


4,683,931.06 - - 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列)


1,894,970.00 766,432.00 191,608.00 本报告期期末基金份额总额


37,230,367.38


25,882,476.00


6,470,619.00


注:报告期期间拆分变动份额为基金年度折算增加份额及本基金三级份额之间的配对转换变动份 额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


(1)基金管理人的重大人事变动情况





2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。


2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》,郭 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 45页 共 48页


杰先生任公司机构首席投资官。


2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,郭松 先生任公司督察长,王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。


(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况


报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


中信证券股 份有限公司


2


33,602,298.93


65.30%


23,073.05


64.86%


新增 1 个


中国国际金 融股份有限 公司


1


17,859,975.37


34.70%


12,501.99


35.14%


-


中银国际证 券股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 46页 共 48页


的佣金合计。


2.交易单元的选择标准和程序


(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;


(2)公司财务状况良好;


(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;


(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场 研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;


(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。


基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议,并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


中信证券 股份有限 公司 16,377,966.49 41.88%


11,100,000.00 9.15%


- -


中国国际 金融股份 有限公司 22,731,437.00 58.12%


110,200,000.00 90.85%


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 嘉实多利分级债券型证券投资基金多 利进取份额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020年 03月 20日 2 嘉实多利分级债券型证券投资基金多 利进取份额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020年 03月 21日 3 关于嘉实多利分级债券型证券投资基 金办理基金份额到期折算业务的公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020年 03月 24日 4 嘉实多利分级债券型证券投资基金多 利进取份额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020年 03月 24日 5 关于嘉实多利分级债券型证券投资基 证券时报、基金管理人 2020年 03月 24日 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 47页 共 48页


金 2020年 3月 27日、3月 30日暂停 申购、赎回及定投业务的公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 6 嘉实多利分级债券型证券投资基金多 利进取份额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020年 03月 25日 7 嘉实多利分级债券型证券投资基金多 利进取份额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020年 03月 26日 8 关于嘉实多利分级债券型证券投资基 金办理份额到期折算业务期间多利优 先份额停复牌的公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020年 03月 30日 9 关于嘉实多利分级债券型证券投资基 金份额折算结果及恢复交易的公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020年 03月 31日 10 关于多利优先份额到期折算后复牌首 日前收盘价调整的风险提示公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020年 03月 31日 11 嘉实多利分级债券型证券投资基金多 利进取份额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020年 03月 31日 12 嘉实多利分级债券型证券投资基金多 利进取份额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020年 04月 01日 13 嘉实基金管理有限公司关于面向养老 金客户实施特定申购费率的公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020年 04月 02日 14 嘉实多利分级债券型证券投资基金多 利进取份额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020年 04月 02日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准嘉实多利分级债券型证券投资基金募集的文件;








(2)《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》;








(3)《嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》;








(4)《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金托管协议》;








(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;








(6) 报告期内嘉实多利分级债券型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 嘉实多利分级债券 2020年中期报告 第 48页 共 48页


11.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。


嘉实基金管理有限公司 2020年 08月 29日