嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资
基金 2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020年 08月 29日
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 ............................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ............................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ............................................................. 87
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 87
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 88
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 89
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 101
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 103
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 103
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 103
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 103
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 103
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 103
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 104
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 104
§8 基金份额持有人信息 ........................................................105
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 105
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 105
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 106
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 106
§9 开放式基金份额变动 ........................................................106
§10 重大事件揭示 ............................................................107
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 107
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 107
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 107
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 107
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 107
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 107
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 107
10.8 其他重大事件 ............................................................. 110
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................111
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 111
§12 备查文件目录 ............................................................111
12.1 备查文件目录 ............................................................. 111
12.2 存放地点 ................................................................. 112
12.3 查阅方式 ................................................................. 112
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实中证 500ETF
场内简称
500ETF
基金主代码
159922
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013年 2月 6日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
462,131,868.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2013年 3月 15日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
业绩比较基准
中证 500指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、
债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 李申
联系电话
(010)65215588 021-60637102
电子邮箱
service@jsfund.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 021-60637111
传真
(010)65215588 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心二期 27楼
09-14单元
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层
北京市西城区闹市口大街 1号院 1
号楼
邮政编码
100005 100033
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法定代表人
经雷 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐
部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 01月 01日-2020年 06月 30日)
本期已实现收益
364,997,305.99
本期利润
467,448,460.67
加权平均基金份额本期利润
0.8191
本期加权平均净值利润率
14.20%
本期基金份额净值增长率
12.84%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 06月 30日)
期末可供分配利润
1,257,372,495.95
期末可供分配基金份额利润
2.7208
期末基金资产净值
2,905,594,618.31
期末基金份额净值
6.2874
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率
76.29%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
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过去一个月 9.31% 0.88% 8.47% 0.88% 0.84% 0.00%
过去三个月 17.75% 1.13% 16.32% 1.13% 1.43% 0.00%
过去六个月 12.84% 1.79% 11.33% 1.79% 1.51% 0.00%
过去一年 21.10% 1.46% 18.46% 1.46% 2.64% 0.00%
过去三年 0.25% 1.47% -4.46% 1.47% 4.71% 0.00%
自基金合同生
效起至今
76.29% 1.70% 66.57% 1.72% 9.72% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实中证 500ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013年 2月 6日至 2020年 6月 30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分（二）投资范围和(七)投资限制”的有关
约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999年 3月 25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得
首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2020年 6月 30日，基金管理人共管理 190只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长
收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混
合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、
嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉
实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数
（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、
嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、
嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、
嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、
嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实
中证金边中期国债 ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债
券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略
定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混
合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实
新收益混合、嘉实沪深 300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费
股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价
策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉
实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、
嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、
嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、
嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增
强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝
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货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股
票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6个月理财债券、嘉
实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实
稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉
实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创
业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配
置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势
股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债
券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致
盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通
精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添
元定期混合、嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉
实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030
混合（FOF）、嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、
嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴
科技 100ETF、嘉实致安 3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、
嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF联接、嘉实致禄 3个月定期
纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300红利低波动 ETF
联接、嘉实安元 39个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、
嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500指数增强、嘉实回报精选股
票、嘉实致宁 3个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉
实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、
嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈正宪
本基金、嘉实沪深
300ETF联接(LOF)、嘉
实基本面 50 指数
2016 年 1 月 5
日
- 17年
曾任职于中国台湾台育证
券、中国台湾保诚投信。2008
年 6月加入嘉实基金管理有限
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(LOF) 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、嘉
实沪深 300ETF、嘉实
中证 500ETF联接、嘉
实恒生港股通新经济
指数（LOF）、嘉实基
本面 50ETF、嘉实沪深
300红利低波动 ETF、
嘉实沪深 300 红利低
波动 ETF 联接、嘉实
中证500成长估值ETF
基金经理
公司，先后任职于产品管理
部、指数投资部，现任指数投
资部总监及基金经理。硕士研
究生，具有基金从业资格，中
国台湾籍。
何如
本基金、嘉实沪深
300ETF联接(LOF)、嘉
实基本面 50 指数
(LOF)、嘉实 H股指数
（QDII-LOF）、嘉实沪
深 300ETF、嘉实中证
500ETF 联接、嘉实基
本面 50ETF、嘉实沪深
300红利低波动 ETF、
嘉实沪深 300 红利低
波动 ETF 联接、嘉实
中证500成长估值ETF
基金经理
2016 年 1 月 5
日
- 14年
曾任职于 IA 克莱灵顿投资管
理 公 司 (IA-Clarington
Investments Inc )、富兰克
林 坦 普 顿 投 资 管 理 公 司
(Franklin Templeton
Investments Corp.)。2007年
6 月加入嘉实基金管理有限公
司，先后任职于产品管理部、
指数投资部，现任指数投资部
执行总监、基金经理。硕士研
究生，具有基金从业资格，加
拿大籍。
注:（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
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严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.03%，年化跟踪误差为 0.54%，符合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 6.2874 元；本报告期基金份额净值增长率为 12.84%，业
绩比较基准收益率为 11.33%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中证 500指数在众多指数中，属于高波动、高收益指数，其中长期收益相对大部分指数而言，
存在明显优势。随着未来中国经济发展更加倚重机制创新、技术创新，政府资源、市场资源也将
较多地偏向新兴产业和机制灵活市场化程度高的中小型企业。中证 500 指数相对其他主流指
数，其中小市值个股占比较大，因此对转型经济中的新兴产业代表性更强。
本基金作为一只投资于中证 500指数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策
略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，给投资
者提供一个标准化的中证 500指数的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
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益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
20,247,749.28 29,099,903.38
结算备付金
23,964,377.49 27,395,359.46
存出保证金
11,789,721.95 19,837,434.40
交易性金融资产
6.4.7.2
2,809,841,779.49 3,320,244,436.57
其中：股票投资
2,809,627,279.49 3,314,041,436.57
基金投资
- -
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 13页 共 112页
债券投资
214,500.00 6,203,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
46,000,000.00 109,000,000.00
应收证券清算款
3,954,400.88 9,880,164.95
应收利息
6.4.7.5
338,772.73 53,995.39
应收股利
1,247,833.57 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
2,917,384,635.39 3,515,511,294.15
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
9,626,180.27 25,125,887.40
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
367,922.58 416,903.26
应付托管费
122,640.87 138,967.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
943,660.96 1,460,029.90
应交税费
386,343.21 173,335.27
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
343,269.19 451,023.90
负债合计
11,790,017.08 27,766,147.48
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,648,222,122.36 2,232,425,035.45
未分配利润
6.4.7.10
1,257,372,495.95 1,255,320,111.22
所有者权益合计
2,905,594,618.31 3,487,745,146.67
负债和所有者权益总计
2,917,384,635.39 3,515,511,294.15
注: 报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 6.2874元，基金份额总额 462,131,868.00份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
上年度可比期间
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 14页 共 112页
2020年 1月 1日 至 2020
年 6月 30日
2019年 1月 1日 至
2019年 6月 30日
一、收入
476,041,612.27 238,810,722.73
1.利息收入
3,339,453.00 323,074.21
其中：存款利息收入
6.4.7.11
352,161.33 132,641.43
债券利息收入
1,448.86 437.66
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
827,817.15 189,995.12
证券出借利息收入
2,158,025.66 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
369,751,344.84 -28,362,491.22
其中：股票投资收益
6.4.7.12
328,232,189.40 -51,550,635.04
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
2,378,755.05 291,320.50
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14
18,560,350.17 2,667,546.79
股利收益
6.4.7.15
20,580,050.22 20,229,276.53
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.16
102,451,154.68 266,863,934.93
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
6.4.7.17
499,659.75 -13,795.19
减：二、费用
8,593,151.60 6,812,951.54
1．管理人报酬
2,456,417.24 4,468,287.62
2．托管费
818,805.76 910,194.90
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18
4,638,710.04 985,800.23
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
66,822.06 21,303.29
7．其他费用
6.4.7.19
612,396.50 427,365.50
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
467,448,460.67 231,997,771.19
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
467,448,460.67 231,997,771.19
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 15页 共 112页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,232,425,035.45 1,255,320,111.22 3,487,745,146.67
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 467,448,460.67
467,448,460.67
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-584,202,913.09 -465,396,075.94 -1,049,598,989.03
其中：1.基金申
购款
2,458,788,085.88 1,460,037,984.34 3,918,826,070.22
2.基金赎
回款
-3,042,990,998.97 -1,925,434,060.28 -4,968,425,059.25
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,648,222,122.36 1,257,372,495.95 2,905,594,618.31
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,041,549,865.76 229,686,666.35 1,271,236,532.11
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 231,997,771.19
231,997,771.19
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
633,956,458.71 301,861,182.32 935,817,641.03
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 16页 共 112页
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
1,017,540,239.49 488,302,261.76 1,505,842,501.25
2.基金赎
回款
-383,583,780.78 -186,441,079.44 -570,024,860.22
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,675,506,324.47 763,545,619.86 2,439,051,944.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
罗丽丽
罗丽丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1588号《关于核准嘉实中证 500交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
3,108,591,728.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2013)第 047号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实中证 500交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》于 2013 年 2 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,108,729,402.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 137,674.00 份基金份额。本基金的基金
管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上 [2013] 83 号文审核同意，本基金
871,631,868.00份基金份额于 2013年 3月 15日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 17页 共 112页
最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过
2%。本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股
的比例不低于基金资产净值的 90%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非
成分股(包含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、
衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证 500指数。
本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了嘉实中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“嘉实中证 500ETF 联接基金”)。嘉实中证
500ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基
金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中证 500交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 18页 共 112页
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
20,247,749.28
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月及以上
-
其他存款
-
合计
20,247,749.28
注:定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
2,571,116,373.73 2,809,627,279.49 238,510,905.76
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
214,500.00 214,500.00 -
银行间市场
- - -
合计
214,500.00 214,500.00 -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,571,330,873.73 2,809,841,779.49 238,510,905.76
注:股票投资的公允价值和股票投资的估值增值均包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -
权益衍生工具
87,402,040.00 - - -
其中：股指期货投资
87,402,040.00 - - -
其他衍生工具
- - - -
合计
87,402,040.00 - - -
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 20页 共 112页
注:股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见
下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)：
代码 名称
持仓量(买/卖)
合约市值 公允价值变动
(单位：手)
IC2009 IC2009 25 28,322,000.00 2,878,440.00
IC2012 IC2012 60 65,959,200.00 4,000,720.00
总额合计 - - - 6,879,160.00
减：可抵销期货暂收款 - - - 6,879,160.00
股指期货投资净额 - - - -
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额
其中；买断式逆回购
交易所市场
46,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
46,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
5,377.31
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
11,478.44
应收债券利息
13.16
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
321,689.62
其他
214.20
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 21页 共 112页
合计
338,772.73
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
943,660.96
银行间市场应付交易费用
-
合计
943,660.96
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 109,398.38
应付指数使用费 233,870.81
合计
343,269.19
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 625,931,868.00
2,232,425,035.45
本期申购
689,400,000.00
2,458,788,085.88
本期赎回（以“-”号填列）
-853,200,000.00
-3,042,990,998.97
本期末
462,131,868.00
1,648,222,122.36
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 1,488,534,327.10 -233,214,215.88 1,255,320,111.22
本期利润
364,997,305.99 102,451,154.68 467,448,460.67
本期基金份额交易产
生的变动数
-450,744,115.74 -14,651,960.20 -465,396,075.94
其中：基金申购款
1,816,432,253.51 -356,394,269.17 1,460,037,984.34
基金赎回款
-2,267,176,369.25 341,742,308.97 -1,925,434,060.28
本期已分配利润
- - -
本期末
1,402,787,517.35 -145,415,021.40 1,257,372,495.95
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 22页 共 112页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
124,689.99
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
224,441.50
其他
3,029.84
合计
352,161.33
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日 至 2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
137,715,244.39
股票投资收益——赎回差价收入
190,516,945.01
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
328,232,189.40
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
2,858,366,283.23
减：卖出股票成本总额
2,720,651,038.84
买卖股票差价收入
137,715,244.39
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日 至 2020年6月30日
赎回基金份额对价总额
4,968,425,059.25
减：现金支付赎回款总额
2,284,902,332.25
减：赎回股票成本总额
2,493,005,781.99
赎回差价收入
190,516,945.01
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 23页 共 112页
6.4.7.12.4 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日 至 2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
14,847,702.90
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本
总额
12,466,700.00
减：应收利息总额
2,247.85
买卖债券差价收入
2,378,755.05
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
股指期货投资收益 18,560,350.17
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
20,580,050.22
其中：证券出借权益补偿收入
2,739,503.62
基金投资产生的股利收益
-
合计
20,580,050.22
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
103,984,435.36
股票投资
103,984,435.36
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 24页 共 112页
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-1,533,280.68
权证投资
-
期货 -1,533,280.68
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
102,451,154.68
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
499,659.75
合计
499,659.75
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
4,638,710.04
银行间市场交易费用
-
合计
4,638,710.04
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
审计费用
49,726.04
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
银行划款手续费 11,296.77
指数使用费 491,283.35
其他 418.00
合计
612,396.50
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 25页 共 112页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银
行”）
基金托管人
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（“嘉实中证 500ETF联接”）
本基金的联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日 至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
2,456,417.24 4,468,287.62
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注:1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%/0.15%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/
当年天数。
2.根据《关于调低旗下嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金费率并修订
基金合同及托管协议的公告》，自 2019年 6月 18日起，基金管理费率由 0.5%调整为 0.15%。
3.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6
上年度可比期间
2019年 1月 1日 至 2019年
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 26页 共 112页
月 30日
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
818,805.76 910,194.90
注:1.支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%/0.05%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费
率/当年天数。
2.根据《关于调低旗下嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金费率并修订
基金合同及托管协议的公告》，自 2019年 6月 18日起，基金托管费率由 0.1%调整为 0.05%。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
关联方名称
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
嘉 实 中 证
500ETF联接
316,071,480.00
68.39
422,937,780.00
67.57
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日 至 2019年6月30日
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 27页 共 112页
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司_活期
20,247,749.28
124,689.99
11,623,283.77
42,325.12
注:本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.11 利润分配情况
本期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日），本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2020年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002500
山西
证券
2020
年 6月
29日
2020
年 7月
10日
配股未
上市
5.00 6.54 238,261 1,191,305.00 1,558,226.94 -
300843
胜蓝
股份
2020
年 6月
23日
2020
年 7月
2日
新发未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300845
捷安
高科
2020
年 6月
24日
2020
年 7月
3日
新发未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300846
首都
在线
2020
年 6月
22日
2020
年 7月
1日
新发未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
300847
中船
汉光
2020
年 6月
29日
2020
年 7月
9日
新发未
上市
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
688096
京源
环保
2020
年 3月
31日
2020
年 10
月 9日
科创板
新股锁
定
14.34 21.42 4,485 64,314.90 96,068.70 -
688177
百奥
泰
2020
年 2月
13日
2020
年 8月
21日
科创板
新股锁
定
32.76 57.02 30,158 987,976.08 1,719,609.16 -
688208
道通
科技
2020
年 2月
6日
2020
年 8月
13日
科创板
新股锁
定
24.36 54.23 14,165 345,059.40 768,167.95 -
688518 联赢 2020 2020 科创板 7.81 20.83 14,111 110,206.91 293,932.13 -
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 28页 共 112页
激光 年 6月
12日
年 12
月 22
日
新股锁
定
688558
国盛
智科
2020
年 6月
19日
2020
年 12
月 30
日
科创板
新股锁
定
17.37 35.26 8,488 147,436.56 299,286.88 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
128115
巨星
转债
2020年
6月 24
日
2020
年 7月
16日
新债未
上市
100.00 100.00 2,145 214,500.00 214,500.00 -
注:1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的
数量和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一
致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002470
金正
大
2020
年 6月
30日
重大
事项
停牌
2.27
2020
年7月
1日
2.16 933,900 2,697,462.06 2,119,953.00 -
601880
大连
港
2020
年 6月
22日
重大
事项
停牌
1.72
2020
年7月
8日
1.89 1,835,549 3,401,138.66 3,157,144.28 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 29页 共 112页
合约编
号
证券
代码
证券名称
成交时间
出借到期日
期末估值
单价
数量（单
位：张 ）
期末估值总额
2020061
6000029
01
002470 金正大 2020-06-16 2020-07-01 2.27 56,600 128,482.00
2020061
6000020
07
601880 大连港 2020-06-16 2020-07-08 1.72 84,400 145,168.00
2020061
6000001
73
000008 神州高铁 2020-06-16 2020-07-14 2.94 60,300 177,282.00
2020061
6000001
78
000009 中国宝安 2020-06-16 2020-07-14 8.51 200,700 1,707,957.00
2020061
6000001
83
000008 神州高铁 2020-06-16 2020-07-14 2.94 160,800 472,752.00
2020061
6000001
91
000012 南
玻 A 2020-06-16 2020-07-14 5.02 115,400 579,308.00
2020061
6000001
92
000012 南
玻 A 2020-06-16 2020-07-14 5.02 22,500 112,950.00
2020061
6000001
93
000021 深科技 2020-06-16 2020-07-14 21.83 26,400 576,312.00
2020061
6000001
95
000021 深科技 2020-06-16 2020-07-14 21.83 80,000 1,746,400.00
2020061
6000002
02
000028 国药一致 2020-06-16 2020-07-14 45.01 20,000 900,200.00
2020061
6000002
03
000027 深圳能源 2020-06-16 2020-07-14 4.64 54,400 252,416.00
2020061
6000002
07
000027 深圳能源 2020-06-16 2020-07-14 4.64 97,600 452,864.00
2020061
6000002
09
000031 大悦城 2020-06-16 2020-07-14 5.09 105,600 537,504.00
2020061
6000002
000031 大悦城 2020-06-16 2020-07-14 5.09 45,700 232,613.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 30页 共 112页
12
2020061
6000002
19
000039 中集集团 2020-06-16 2020-07-14 7.23 29,900 216,177.00
2020061
6000002
20
000046 泛海控股 2020-06-16 2020-07-14 3.77 43,400 163,618.00
2020061
6000002
21
000039 中集集团 2020-06-16 2020-07-14 7.23 87,400 631,902.00
2020061
6000002
25
000046 泛海控股 2020-06-16 2020-07-14 3.77 128,600 484,822.00
2020061
6000002
32
000050 深天马 A 2020-06-16 2020-07-14 15.36 32,900 505,344.00
2020061
6000002
36
000060 中金岭南 2020-06-16 2020-07-14 3.72 70,600 262,632.00
2020061
6000002
39
000061 农 产 品 2020-06-16 2020-07-14 7.41 38,000 281,580.00
2020061
6000002
40
000060 中金岭南 2020-06-16 2020-07-14 3.72 205,600 764,832.00
2020061
6000002
41
000050 深天马 A 2020-06-16 2020-07-14 15.36 84,200 1,293,312.00
2020061
6000002
57
000062 深圳华强 2020-06-16 2020-07-14 14.54 25,800 375,132.00
2020061
6000002
73
000078 海王生物 2020-06-16 2020-07-14 4.19 136,200 570,678.00
2020061
6000002
76
000089 深圳机场 2020-06-16 2020-07-14 7.66 32,000 245,120.00
2020061
6000002
77
000089 深圳机场 2020-06-16 2020-07-14 7.66 84,400 646,504.00
2020061
6000002
85
000090 天健集团 2020-06-16 2020-07-14 6.91 107,600 743,516.00
2020061 000090 天健集团 2020-06-16 2020-07-14 6.91 40,500 279,855.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 31页 共 112页
6000002
87
2020061
6000002
98
000156 华数传媒 2020-06-16 2020-07-14 10.83 47,200 511,176.00
2020061
6000003
02
000158 常山北明 2020-06-16 2020-07-14 10.44 27,900 291,276.00
2020061
6000003
05
000158 常山北明 2020-06-16 2020-07-14 10.44 79,000 824,760.00
2020061
6000003
12
000301 东方盛虹 2020-06-16 2020-07-14 5.56 43,700 242,972.00
2020061
6000003
14
000301 东方盛虹 2020-06-16 2020-07-14 5.56 99,200 551,552.00
2020061
6000003
20
000400 许继电气 2020-06-16 2020-07-14 13.20 50,000 660,000.00
2020061
6000003
23
000400 许继电气 2020-06-16 2020-07-14 13.20 17,200 227,040.00
2020061
6000003
27
000401 冀东水泥 2020-06-16 2020-07-14 16.04 28,700 460,348.00
2020061
6000003
28
000401 冀东水泥 2020-06-16 2020-07-14 16.04 77,600 1,244,704.00
2020061
6000003
33
000415 渤海租赁 2020-06-16 2020-07-14 2.98 83,700 249,426.00
2020061
6000003
37
000402 金 融 街 2020-06-16 2020-07-14 6.64 98,600 654,704.00
2020061
6000003
40
000415 渤海租赁 2020-06-16 2020-07-14 2.98 203,200 605,536.00
2020061
6000003
43
000488 晨鸣纸业 2020-06-16 2020-07-14 4.94 39,400 194,636.00
2020061
6000003
48
000513 丽珠集团 2020-06-16 2020-07-14 48.01 11,700 561,717.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 32页 共 112页
2020061
6000003
49
000501 鄂武商 A 2020-06-16 2020-07-14 15.68 35,600 558,208.00
2020061
6000003
51
000513 丽珠集团 2020-06-16 2020-07-14 48.01 30,400 1,459,504.00
2020061
6000003
54
000488 晨鸣纸业 2020-06-16 2020-07-14 4.94 110,000 543,400.00
2020061
6000003
65
000519 中兵红箭 2020-06-16 2020-07-14 9.42 57,200 538,824.00
2020061
6000003
68
000528 柳工 2020-06-16 2020-07-14 6.31 85,000 536,350.00
2020061
6000003
75
000528 柳工 2020-06-16 2020-07-14 6.31 30,700 193,717.00
2020061
6000003
78
000537 广宇发展 2020-06-16 2020-07-14 7.30 46,000 335,800.00
2020061
6000003
79
000537 广宇发展 2020-06-16 2020-07-14 7.30 14,800 108,040.00
2020061
6000003
80
000543 皖能电力 2020-06-16 2020-07-14 4.02 35,400 142,308.00
2020061
6000003
82
000543 皖能电力 2020-06-16 2020-07-14 4.02 93,600 376,272.00
2020061
6000003
91
000547 航天发展 2020-06-16 2020-07-14 13.67 37,400 511,258.00
2020061
6000003
98
000563 陕国投 A 2020-06-16 2020-07-14 3.71 163,400 606,214.00
2020061
6000004
04
000547 航天发展 2020-06-16 2020-07-14 13.67 105,600 1,443,552.00
2020061
6000004
07
000563 陕国投 A 2020-06-16 2020-07-14 3.71 60,800 225,568.00
2020061
6000004
000559 万向钱潮 2020-06-16 2020-07-14 4.84 42,600 206,184.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 33页 共 112页
10
2020061
6000004
14
000559 万向钱潮 2020-06-16 2020-07-14 4.84 113,000 546,920.00
2020061
6000004
17
000581 威孚高科 2020-06-16 2020-07-14 20.68 17,600 363,968.00
2020061
6000004
18
000581 威孚高科 2020-06-16 2020-07-14 20.68 48,000 992,640.00
2020061
6000004
20
000598 兴蓉环境 2020-06-16 2020-07-14 4.60 147,600 678,960.00
2020061
6000004
21
000598 兴蓉环境 2020-06-16 2020-07-14 4.60 63,500 292,100.00
2020061
6000004
27
000600 建投能源 2020-06-16 2020-07-14 5.09 22,800 116,052.00
2020061
6000004
28
000600 建投能源 2020-06-16 2020-07-14 5.09 58,800 299,292.00
2020061
6000004
37
000623 吉林敖东 2020-06-16 2020-07-14 15.73 27,800 437,294.00
2020061
6000004
38
000623 吉林敖东 2020-06-16 2020-07-14 15.73 76,600 1,204,918.00
2020061
6000004
44
000629 攀钢钒钛 2020-06-16 2020-07-14 2.01 353,200 709,932.00
2020061
6000004
45
000629 攀钢钒钛 2020-06-16 2020-07-14 2.01 141,600 284,616.00
2020061
6000004
52
000630 铜陵有色 2020-06-16 2020-07-14 1.93 607,000 1,171,510.00
2020061
6000004
55
000636 风华高科 2020-06-16 2020-07-14 29.19 55,700 1,625,883.00
2020061
6000004
61
000681 视觉中国 2020-06-16 2020-07-14 18.62 12,600 234,612.00
2020061 000681 视觉中国 2020-06-16 2020-07-14 18.62 34,600 644,252.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 34页 共 112页
6000004
62
2020061
6000004
64
000685 中山公用 2020-06-16 2020-07-14 7.70 33,800 260,260.00
2020061
6000004
68
000685 中山公用 2020-06-16 2020-07-14 7.70 72,800 560,560.00
2020061
6000004
73
000686 东北证券 2020-06-16 2020-07-14 8.45 38,700 327,015.00
2020061
6000004
75
000690 宝新能源 2020-06-16 2020-07-14 4.72 143,400 676,848.00
2020061
6000004
80
000690 宝新能源 2020-06-16 2020-07-14 4.72 50,400 237,888.00
2020061
6000004
93
000686 东北证券 2020-06-16 2020-07-14 8.45 115,400 975,130.00
2020061
6000005
01
000712 锦龙股份 2020-06-16 2020-07-14 12.50 11,400 142,500.00
2020061
6000005
03
000712 锦龙股份 2020-06-16 2020-07-14 12.50 37,000 462,500.00
2020061
6000005
04
000717 韶钢松山 2020-06-16 2020-07-14 3.80 34,500 131,100.00
2020061
6000005
05
000717 韶钢松山 2020-06-16 2020-07-14 3.80 99,200 376,960.00
2020061
6000005
11
000718 苏宁环球 2020-06-16 2020-07-14 3.09 45,300 139,977.00
2020061
6000005
14
000718 苏宁环球 2020-06-16 2020-07-14 3.09 125,400 387,486.00
2020061
6000005
22
000729 燕京啤酒 2020-06-16 2020-07-14 6.85 41,400 283,590.00
2020061
6000005
23
000729 燕京啤酒 2020-06-16 2020-07-14 6.85 116,200 795,970.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 35页 共 112页
2020061
6000005
36
000738 航发控制 2020-06-16 2020-07-14 13.65 15,900 217,035.00
2020061
6000005
39
000738 航发控制 2020-06-16 2020-07-14 13.65 47,000 641,550.00
2020061
6000005
43
000732 泰禾集团 2020-06-16 2020-07-14 5.09 43,700 222,433.00
2020061
6000005
46
000739 普洛药业 2020-06-16 2020-07-14 23.29 34,900 812,821.00
2020061
6000005
50
000750 国海证券 2020-06-16 2020-07-14 4.34 313,600 1,361,024.00
2020061
6000005
51
000750 国海证券 2020-06-16 2020-07-14 4.34 114,400 496,496.00
2020061
6000005
59
000758 中色股份 2020-06-16 2020-07-14 4.18 113,000 472,340.00
2020061
6000005
66
000778 新兴铸管 2020-06-16 2020-07-14 3.43 63,900 219,177.00
2020061
6000005
67
000778 新兴铸管 2020-06-16 2020-07-14 3.43 197,600 677,768.00
2020061
6000005
74
000800 一汽解放 2020-06-16 2020-07-14 10.74 32,100 344,754.00
2020061
6000005
78
000800 一汽解放 2020-06-16 2020-07-14 10.74 75,800 814,092.00
2020061
6000005
81
000807 云铝股份 2020-06-16 2020-07-14 4.36 46,400 202,304.00
2020061
6000005
85
000807 云铝股份 2020-06-16 2020-07-14 4.36 128,400 559,824.00
2020061
6000005
91
000813 德展健康 2020-06-16 2020-07-14 6.20 73,600 456,320.00
2020061
6000005
000813 德展健康 2020-06-16 2020-07-14 6.20 26,100 161,820.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 36页 共 112页
94
2020061
6000005
96
000825 太钢不锈 2020-06-16 2020-07-14 3.32 188,000 624,160.00
2020061
6000005
97
000825 太钢不锈 2020-06-16 2020-07-14 3.32 66,400 220,448.00
2020061
6000006
01
000826 启迪环境 2020-06-16 2020-07-14 7.42 58,600 434,812.00
2020061
6000006
05
000826 启迪环境 2020-06-16 2020-07-14 7.42 15,800 117,236.00
2020061
6000006
08
000830 鲁西化工 2020-06-16 2020-07-14 7.46 29,600 220,816.00
2020061
6000006
10
000830 鲁西化工 2020-06-16 2020-07-14 7.46 84,200 628,132.00
2020061
6000006
11
000848 承德露露 2020-06-16 2020-07-14 7.00 49,900 349,300.00
2020061
6000006
19
000869 张
裕 A 2020-06-16 2020-07-14 34.15 19,500 665,925.00
2020061
6000006
25
000877 天山股份 2020-06-16 2020-07-14 15.10 51,800 782,180.00
2020061
6000006
33
000878 云南铜业 2020-06-16 2020-07-14 10.61 83,800 889,118.00
2020061
6000006
34
000877 天山股份 2020-06-16 2020-07-14 15.10 18,700 282,370.00
2020061
6000006
40
000878 云南铜业 2020-06-16 2020-07-14 10.61 20,300 215,383.00
2020061
6000006
45
000883 湖北能源 2020-06-16 2020-07-14 3.52 161,000 566,720.00
2020061
6000006
47
000883 湖北能源 2020-06-16 2020-07-14 3.52 56,300 198,176.00
2020061 000887 中鼎股份 2020-06-16 2020-07-14 7.85 57,000 447,450.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 37页 共 112页
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50
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56
000898 鞍钢股份 2020-06-16 2020-07-14 2.45 73,800 180,810.00
2020061
6000006
61
000898 鞍钢股份 2020-06-16 2020-07-14 2.45 196,800 482,160.00
2020061
6000006
64
000930 中粮科技 2020-06-16 2020-07-14 6.83 92,200 629,726.00
2020061
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65
000930 中粮科技 2020-06-16 2020-07-14 6.83 39,800 271,834.00
2020061
6000006
70
000932 华菱钢铁 2020-06-16 2020-07-14 3.77 151,000 569,270.00
2020061
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73
000932 华菱钢铁 2020-06-16 2020-07-14 3.77 12,200 45,994.00
2020061
6000006
76
000937 冀中能源 2020-06-16 2020-07-14 3.02 29,600 89,392.00
2020061
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77
000937 冀中能源 2020-06-16 2020-07-14 3.02 87,400 263,948.00
2020061
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84
000959 首钢股份 2020-06-16 2020-07-14 4.30 29,300 125,990.00
2020061
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86
000960 锡业股份 2020-06-16 2020-07-14 8.56 30,000 256,800.00
2020061
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90
000960 锡业股份 2020-06-16 2020-07-14 8.56 82,400 705,344.00
2020061
6000006
97
000967 盈峰环境 2020-06-16 2020-07-14 8.25 24,700 203,775.00
2020061
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99
000967 盈峰环境 2020-06-16 2020-07-14 8.25 78,000 643,500.00
2020061
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04
000970 中科三环 2020-06-16 2020-07-14 9.78 25,100 245,478.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
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6000007
06
000970 中科三环 2020-06-16 2020-07-14 9.78 70,000 684,600.00
2020061
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09
000975 银泰黄金 2020-06-16 2020-07-14 15.68 97,800 1,533,504.00
2020061
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15
000975 银泰黄金 2020-06-16 2020-07-14 15.68 44,400 696,192.00
2020061
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23
000983 西山煤电 2020-06-16 2020-07-14 3.75 168,220 630,825.00
2020061
6000007
26
000987 越秀金控 2020-06-16 2020-07-14 11.66 43,000 501,380.00
2020061
6000007
33
000988 华工科技 2020-06-16 2020-07-14 24.43 23,800 581,434.00
2020061
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35
000988 华工科技 2020-06-16 2020-07-14 24.43 66,200 1,617,266.00
2020061
6000007
42
000990 诚志股份 2020-06-16 2020-07-14 12.69 31,000 393,390.00
2020061
6000007
49
600266 城建发展 2020-06-16 2020-07-14 5.07 36,240 183,736.80
2020061
6000007
52
000997 新 大 陆 2020-06-16 2020-07-14 15.98 20,300 324,394.00
2020061
6000007
55
000997 新 大 陆 2020-06-16 2020-07-14 15.98 60,400 965,192.00
2020061
6000007
58
000998 隆平高科 2020-06-16 2020-07-14 16.65 28,000 466,200.00
2020061
6000007
61
000999 华润三九 2020-06-16 2020-07-14 29.19 11,500 335,685.00
2020061
6000007
64
000999 华润三九 2020-06-16 2020-07-14 29.19 32,200 939,918.00
2020061
6000007
000998 隆平高科 2020-06-16 2020-07-14 16.65 75,800 1,262,070.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 39页 共 112页
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68
600266 城建发展 2020-06-16 2020-07-14 5.07 111,840 567,028.80
2020061
6000007
72
001872 招商港口 2020-06-16 2020-07-14 14.55 14,900 216,795.00
2020061
6000007
73
001914 招商积余 2020-06-16 2020-07-14 30.73 34,800 1,069,404.00
2020061
6000007
77
001914 招商积余 2020-06-16 2020-07-14 30.73 12,700 390,271.00
2020061
6000007
82
601128 常熟银行 2020-06-16 2020-07-14 7.51 83,900 630,089.00
2020061
6000007
83
002002 鸿达兴业 2020-06-16 2020-07-14 3.61 120,300 434,283.00
2020061
6000007
89
002004 华邦健康 2020-06-16 2020-07-14 5.38 50,400 271,152.00
2020061
6000007
92
002004 华邦健康 2020-06-16 2020-07-14 5.38 130,200 700,476.00
2020061
6000007
95
601128 常熟银行 2020-06-16 2020-07-14 7.51 225,600 1,694,256.00
2020061
6000007
99
002010 传化智联 2020-06-16 2020-07-14 5.44 39,900 217,056.00
2020061
6000008
00
002010 传化智联 2020-06-16 2020-07-14 5.44 107,400 584,256.00
2020061
6000008
16
600755 厦门国贸 2020-06-16 2020-07-14 6.60 100,500 663,300.00
2020061
6000008
22
002013 中航机电 2020-06-16 2020-07-14 7.90 148,600 1,173,940.00
2020061
6000008
25
002013 中航机电 2020-06-16 2020-07-14 7.90 51,900 410,010.00
2020061 600751 海航科技 2020-06-16 2020-07-14 3.13 51,200 160,256.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 40页 共 112页
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37
2020061
6000008
42
600751 海航科技 2020-06-16 2020-07-14 3.13 148,000 463,240.00
2020061
6000008
46
600329 中新药业 2020-06-16 2020-07-14 17.32 22,000 381,040.00
2020061
6000008
48
600729 重庆百货 2020-06-16 2020-07-14 31.22 19,200 599,424.00
2020061
6000008
54
600811 东方集团 2020-06-16 2020-07-14 4.42 94,300 416,806.00
2020061
6000008
58
601928 凤凰传媒 2020-06-16 2020-07-14 6.80 60,900 414,120.00
2020061
6000008
60
600167 联美控股 2020-06-16 2020-07-14 14.34 75,400 1,081,236.00
2020061
6000008
63
600811 东方集团 2020-06-16 2020-07-14 4.42 244,400 1,080,248.00
2020061
6000008
66
601718 际华集团 2020-06-16 2020-07-14 3.32 181,200 601,584.00
2020061
6000008
68
600167 联美控股 2020-06-16 2020-07-14 14.34 30,700 440,238.00
2020061
6000008
70
601718 际华集团 2020-06-16 2020-07-14 3.32 66,100 219,452.00
2020061
6000008
73
603077 和邦生物 2020-06-16 2020-07-14 1.32 435,000 574,200.00
2020061
6000008
76
601975 招商南油 2020-06-16 2020-07-14 2.39 285,200 681,628.00
2020061
6000008
79
601975 招商南油 2020-06-16 2020-07-14 2.39 108,500 259,315.00
2020061
6000008
81
601139 深圳燃气 2020-06-16 2020-07-14 6.50 47,400 308,100.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 41页 共 112页
2020061
6000008
83
601139 深圳燃气 2020-06-16 2020-07-14 6.50 18,900 122,850.00
2020061
6000008
90
600901 江苏租赁 2020-06-16 2020-07-14 5.21 73,800 384,498.00
2020061
6000008
93
601098 中南传媒 2020-06-16 2020-07-14 10.58 21,700 229,586.00
2020061
6000008
94
603882 金域医学 2020-06-16 2020-07-14 89.50 33,200 2,971,400.00
2020061
6000009
03
600901 江苏租赁 2020-06-16 2020-07-14 5.21 25,200 131,292.00
2020061
6000009
05
600478 科力远 2020-06-16 2020-07-14 4.71 95,000 447,450.00
2020061
6000009
07
600582 天地科技 2020-06-16 2020-07-14 2.93 49,400 144,742.00
2020061
6000009
09
600478 科力远 2020-06-16 2020-07-14 4.71 34,400 162,024.00
2020061
6000009
10
601168 西部矿业 2020-06-16 2020-07-14 5.80 156,600 908,280.00
2020061
6000009
12
600582 天地科技 2020-06-16 2020-07-14 2.93 136,200 399,066.00
2020061
6000009
15
601168 西部矿业 2020-06-16 2020-07-14 5.80 60,600 351,480.00
2020061
6000009
18
600572 康恩贝 2020-06-16 2020-07-14 5.50 154,000 847,000.00
2020061
6000009
22
600572 康恩贝 2020-06-16 2020-07-14 5.50 53,200 292,600.00
2020061
6000009
24
603885 吉祥航空 2020-06-16 2020-07-14 9.10 17,600 160,160.00
2020061
6000009
600575 淮河能源 2020-06-16 2020-07-14 2.09 43,700 91,333.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 42页 共 112页
26
2020061
6000009
28
603885 吉祥航空 2020-06-16 2020-07-14 9.10 48,600 442,260.00
2020061
6000009
31
601869 长飞光纤 2020-06-16 2020-07-14 30.81 17,400 536,094.00
2020061
6000009
32
600575 淮河能源 2020-06-16 2020-07-14 2.09 127,600 266,684.00
2020061
6000009
34
601098 中南传媒 2020-06-16 2020-07-14 10.58 59,200 626,336.00
2020061
6000009
51
600863 内蒙华电 2020-06-16 2020-07-14 2.46 179,200 440,832.00
2020061
6000009
58
603816 顾家家居 2020-06-16 2020-07-14 45.01 13,000 585,130.00
2020061
6000009
59
600804 鹏博士 2020-06-16 2020-07-14 8.98 118,000 1,059,640.00
2020061
6000009
61
603338 浙江鼎力 2020-06-16 2020-07-14 75.77 20,000 1,515,400.00
2020061
6000009
70
600073 上海梅林 2020-06-16 2020-07-14 9.49 54,000 512,460.00
2020061
6000009
74
600260 凯乐科技 2020-06-16 2020-07-14 13.52 65,800 889,616.00
2020061
6000009
76
600260 凯乐科技 2020-06-16 2020-07-14 13.52 49,700 671,944.00
2020061
6000009
88
601969 海南矿业 2020-06-16 2020-07-14 4.88 21,900 106,872.00
2020061
6000009
89
603198 迎驾贡酒 2020-06-16 2020-07-14 21.77 19,200 417,984.00
2020061
6000009
98
601969 海南矿业 2020-06-16 2020-07-14 4.88 31,800 155,184.00
2020061 600787 中储股份 2020-06-16 2020-07-14 4.39 72,600 318,714.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
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6000010
00
2020061
6000010
05
600418 江淮汽车 2020-06-16 2020-07-14 8.83 44,800 395,584.00
2020061
6000010
08
600787 中储股份 2020-06-16 2020-07-14 4.39 23,700 104,043.00
2020061
6000010
09
600529 山东药玻 2020-06-16 2020-07-14 58.00 13,800 800,400.00
2020061
6000010
12
603515 欧普照明 2020-06-16 2020-07-14 27.37 20,000 547,400.00
2020061
6000010
13
600529 山东药玻 2020-06-16 2020-07-14 58.00 39,200 2,273,600.00
2020061
6000010
14
601699 潞安环能 2020-06-16 2020-07-14 5.57 98,600 549,202.00
2020061
6000010
20
600143 金发科技 2020-06-16 2020-07-14 13.17 148,200 1,951,794.00
2020061
6000010
24
601699 潞安环能 2020-06-16 2020-07-14 5.57 34,300 191,051.00
2020061
6000010
28
600739 辽宁成大 2020-06-16 2020-07-14 18.93 126,000 2,385,180.00
2020061
6000010
30
600959 江苏有线 2020-06-16 2020-07-14 3.76 246,600 927,216.00
2020061
6000010
34
601866 中远海发 2020-06-16 2020-07-14 1.84 326,200 600,208.00
2020061
6000010
37
600959 江苏有线 2020-06-16 2020-07-14 3.76 93,500 351,560.00
2020061
6000010
39
600739 辽宁成大 2020-06-16 2020-07-14 18.93 58,800 1,113,084.00
2020061
6000010
41
601866 中远海发 2020-06-16 2020-07-14 1.84 119,600 220,064.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 44页 共 112页
2020061
6000010
53
601611 中国核建 2020-06-16 2020-07-14 6.18 65,200 402,936.00
2020061
6000010
56
601611 中国核建 2020-06-16 2020-07-14 6.18 24,700 152,646.00
2020061
6000010
60
600728 佳都科技 2020-06-16 2020-07-14 9.11 115,200 1,049,472.00
2020061
6000010
65
600058 五矿发展 2020-06-16 2020-07-14 6.04 35,400 213,816.00
2020061
6000010
77
600728 佳都科技 2020-06-16 2020-07-14 9.11 37,200 338,892.00
2020061
6000010
81
600258 首旅酒店 2020-06-16 2020-07-14 15.37 40,600 624,022.00
2020061
6000010
82
600535 天士力 2020-06-16 2020-07-14 16.22 74,600 1,210,012.00
2020061
6000010
88
600535 天士力 2020-06-16 2020-07-14 16.22 28,500 462,270.00
2020061
6000010
91
600143 金发科技 2020-06-16 2020-07-14 13.17 49,800 655,866.00
2020061
6000010
92
603707 健友股份 2020-06-16 2020-07-14 64.57 20,000 1,291,400.00
2020061
6000011
19
600737 中粮糖业 2020-06-16 2020-07-14 7.78 87,800 683,084.00
2020061
6000011
21
600058 五矿发展 2020-06-16 2020-07-14 6.04 12,200 73,688.00
2020061
6000011
40
600312 平高电气 2020-06-16 2020-07-14 7.42 67,000 497,140.00
2020061
6000011
42
600312 平高电气 2020-06-16 2020-07-14 7.42 21,900 162,498.00
2020061
6000011
600580 卧龙电驱 2020-06-16 2020-07-14 11.24 18,100 203,444.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 45页 共 112页
54
2020061
6000011
60
600657 信达地产 2020-06-16 2020-07-14 4.12 26,800 110,416.00
2020061
6000011
62
600373 中文传媒 2020-06-16 2020-07-14 11.78 55,800 657,324.00
2020061
6000011
65
600580 卧龙电驱 2020-06-16 2020-07-14 11.24 64,200 721,608.00
2020061
6000011
66
600657 信达地产 2020-06-16 2020-07-14 4.12 70,600 290,872.00
2020061
6000011
69
600373 中文传媒 2020-06-16 2020-07-14 11.78 20,800 245,024.00
2020061
6000011
71
600171 上海贝岭 2020-06-16 2020-07-14 17.38 43,900 762,982.00
2020061
6000011
72
600909 华安证券 2020-06-16 2020-07-14 6.83 149,000 1,017,670.00
2020061
6000011
75
600699 均胜电子 2020-06-16 2020-07-14 23.81 57,300 1,364,313.00
2020061
6000011
78
600909 华安证券 2020-06-16 2020-07-14 6.83 36,000 245,880.00
2020061
6000011
79
600718 东软集团 2020-06-16 2020-07-14 11.50 71,600 823,400.00
2020061
6000011
92
600748 上实发展 2020-06-16 2020-07-14 5.11 76,000 388,360.00
2020061
6000011
93
600160 巨化股份 2020-06-16 2020-07-14 6.89 111,200 766,168.00
2020061
6000011
96
600718 东软集团 2020-06-16 2020-07-14 11.50 23,000 264,500.00
2020061
6000011
98
600748 上实发展 2020-06-16 2020-07-14 5.11 27,400 140,014.00
2020061 600410 华胜天成 2020-06-16 2020-07-14 13.60 23,100 314,160.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 46页 共 112页
6000011
99
2020061
6000012
00
600160 巨化股份 2020-06-16 2020-07-14 6.89 31,400 216,346.00
2020061
6000012
02
600497 驰宏锌锗 2020-06-16 2020-07-14 3.44 251,600 865,504.00
2020061
6000012
05
600056 中国医药 2020-06-16 2020-07-14 14.15 43,800 619,770.00
2020061
6000012
06
600410 华胜天成 2020-06-16 2020-07-14 13.60 90,400 1,229,440.00
2020061
6000012
09
600497 驰宏锌锗 2020-06-16 2020-07-14 3.44 39,900 137,256.00
2020061
6000012
10
600649 城投控股 2020-06-16 2020-07-14 5.94 98,400 584,496.00
2020061
6000012
11
600056 中国医药 2020-06-16 2020-07-14 14.15 15,400 217,910.00
2020061
6000012
14
600282 南钢股份 2020-06-16 2020-07-14 3.23 218,600 706,078.00
2020061
6000012
15
600545 卓郎智能 2020-06-16 2020-07-14 4.73 35,400 167,442.00
2020061
6000012
18
600282 南钢股份 2020-06-16 2020-07-14 3.23 75,500 243,865.00
2020061
6000012
19
600545 卓郎智能 2020-06-16 2020-07-14 4.73 93,400 441,782.00
2020061
6000012
22
601598 中国外运 2020-06-16 2020-07-14 3.23 130,200 420,546.00
2020061
6000012
23
603025 大豪科技 2020-06-16 2020-07-14 7.27 20,000 145,400.00
2020061
6000012
26
601598 中国外运 2020-06-16 2020-07-14 3.23 54,200 175,066.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 47页 共 112页
2020061
6000012
27
601966 玲珑轮胎 2020-06-16 2020-07-14 20.20 39,400 795,880.00
2020061
6000012
30
600380 健康元 2020-06-16 2020-07-14 16.24 24,800 402,752.00
2020061
6000012
31
601966 玲珑轮胎 2020-06-16 2020-07-14 20.20 16,500 333,300.00
2020061
6000012
33
600380 健康元 2020-06-16 2020-07-14 16.24 80,200 1,302,448.00
2020061
6000012
42
600754 锦江酒店 2020-06-16 2020-07-14 27.75 24,700 685,425.00
2020061
6000012
51
600426 华鲁恒升 2020-06-16 2020-07-14 17.68 93,600 1,654,848.00
2020061
6000012
53
600094 大名城 2020-06-16 2020-07-14 5.95 131,200 780,640.00
2020061
6000012
55
600426 华鲁恒升 2020-06-16 2020-07-14 17.68 32,400 572,832.00
2020061
6000012
60
002019 亿帆医药 2020-06-16 2020-07-14 22.97 22,800 523,716.00
2020061
6000012
64
600388 龙净环保 2020-06-16 2020-07-14 8.80 66,700 586,960.00
2020061
6000012
68
002028 思源电气 2020-06-16 2020-07-14 20.46 50,200 1,027,092.00
2020061
6000012
69
002019 亿帆医药 2020-06-16 2020-07-14 22.97 61,000 1,401,170.00
2020061
6000012
74
002028 思源电气 2020-06-16 2020-07-14 20.46 19,200 392,832.00
2020061
6000012
75
600079 人福医药 2020-06-16 2020-07-14 27.22 78,000 2,123,160.00
2020061
6000012
600079 人福医药 2020-06-16 2020-07-14 27.22 28,200 767,604.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 48页 共 112页
85
2020061
6000012
88
002038 双鹭药业 2020-06-16 2020-07-14 12.81 17,400 222,894.00
2020061
6000013
01
002038 双鹭药业 2020-06-16 2020-07-14 12.81 50,600 648,186.00
2020061
6000013
02
002048 宁波华翔 2020-06-16 2020-07-14 15.44 15,000 231,600.00
2020061
6000013
03
002048 宁波华翔 2020-06-16 2020-07-14 15.44 41,400 639,216.00
2020061
6000013
10
002051 中工国际 2020-06-16 2020-07-14 7.28 40,800 297,024.00
2020061
6000013
19
600633 浙数文化 2020-06-16 2020-07-14 9.78 24,300 237,654.00
2020061
6000013
20
002056 横店东磁 2020-06-16 2020-07-14 11.25 63,600 715,500.00
2020061
6000013
25
600598 北大荒 2020-06-16 2020-07-14 16.10 10,000 161,000.00
2020061
6000013
28
002064 华峰氨纶 2020-06-16 2020-07-14 5.07 114,400 580,008.00
2020061
6000013
37
600707 彩虹股份 2020-06-16 2020-07-14 4.56 59,000 269,040.00
2020061
6000013
40
600967 内蒙一机 2020-06-16 2020-07-14 10.39 69,600 723,144.00
2020061
6000013
45
002064 华峰氨纶 2020-06-16 2020-07-14 5.07 51,600 261,612.00
2020061
6000013
48
600598 北大荒 2020-06-16 2020-07-14 16.10 58,600 943,460.00
2020061
6000013
54
002075 沙钢股份 2020-06-16 2020-07-14 12.50 145,200 1,815,000.00
2020061 600967 内蒙一机 2020-06-16 2020-07-14 10.39 26,600 276,374.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 49页 共 112页
6000013
55
2020061
6000013
63
002075 沙钢股份 2020-06-16 2020-07-14 12.50 55,100 688,750.00
2020061
6000013
66
002078 太阳纸业 2020-06-16 2020-07-14 9.52 128,000 1,218,560.00
2020061
6000013
71
002078 太阳纸业 2020-06-16 2020-07-14 9.52 50,300 478,856.00
2020061
6000013
80
002080 中材科技 2020-06-16 2020-07-14 15.50 55,200 855,600.00
2020061
6000013
82
002080 中材科技 2020-06-16 2020-07-14 15.50 20,800 322,400.00
2020061
6000013
86
002081 金螳螂 2020-06-16 2020-07-14 7.86 38,200 300,252.00
2020061
6000013
90
600141 兴发集团 2020-06-16 2020-07-14 8.95 14,400 128,880.00
2020061
6000013
92
002085 万丰奥威 2020-06-16 2020-07-14 6.48 108,200 701,136.00
2020061
6000013
95
002081 金螳螂 2020-06-16 2020-07-14 7.86 110,600 869,316.00
2020061
6000013
97
600446 金证股份 2020-06-16 2020-07-14 19.40 49,400 958,360.00
2020061
6000013
98
002085 万丰奥威 2020-06-16 2020-07-14 6.48 38,700 250,776.00
2020061
6000013
99
600845 宝信软件 2020-06-16 2020-07-14 59.08 20,000 1,181,600.00
2020061
6000014
12
002092 中泰化学 2020-06-16 2020-07-14 4.53 55,000 249,150.00
2020061
6000014
14
002092 中泰化学 2020-06-16 2020-07-14 4.53 141,400 640,542.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 50页 共 112页
2020061
6000014
18
600446 金证股份 2020-06-16 2020-07-14 19.40 20,000 388,000.00
2020061
6000014
19
600141 兴发集团 2020-06-16 2020-07-14 8.95 42,400 379,480.00
2020061
6000014
21
601880 大连港 2020-06-16 2020-07-14 1.72 253,400 435,848.00
2020061
6000014
36
002093 国脉科技 2020-06-16 2020-07-14 8.85 14,300 126,555.00
2020061
6000014
46
600597 光明乳业 2020-06-16 2020-07-14 14.86 15,700 233,302.00
2020061
6000014
47
002093 国脉科技 2020-06-16 2020-07-14 8.85 41,600 368,160.00
2020061
6000014
49
600874 创业环保 2020-06-16 2020-07-14 6.64 36,000 239,040.00
2020061
6000014
53
600597 光明乳业 2020-06-16 2020-07-14 14.86 50,200 745,972.00
2020061
6000014
54
601880 大连港 2020-06-16 2020-07-14 1.72 109,200 187,824.00
2020061
6000014
57
002110 三钢闽光 2020-06-16 2020-07-14 6.66 37,600 250,416.00
2020061
6000014
61
002110 三钢闽光 2020-06-16 2020-07-14 6.66 101,000 672,660.00
2020061
6000014
62
002118 紫鑫药业 2020-06-16 2020-07-14 4.44 47,800 212,232.00
2020061
6000014
68
002118 紫鑫药业 2020-06-16 2020-07-14 4.44 63,400 281,496.00
2020061
6000014
72
600869 智慧能源 2020-06-16 2020-07-14 4.00 91,000 364,000.00
2020061
6000014
600874 创业环保 2020-06-16 2020-07-14 6.64 13,200 87,648.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 51页 共 112页
74
2020061
6000014
80
002124 天邦股份 2020-06-16 2020-07-14 12.85 22,500 289,125.00
2020061
6000014
82
600694 大商股份 2020-06-16 2020-07-14 23.99 20,000 479,800.00
2020061
6000014
90
600820 隧道股份 2020-06-16 2020-07-14 5.65 148,900 841,285.00
2020061
6000014
94
600869 智慧能源 2020-06-16 2020-07-14 4.00 33,300 133,200.00
2020061
6000014
96
002127 南极电商 2020-06-16 2020-07-14 21.17 141,200 2,989,204.00
2020061
6000014
97
002124 天邦股份 2020-06-16 2020-07-14 12.85 67,000 860,950.00
2020061
6000015
03
600633 浙数文化 2020-06-16 2020-07-14 9.78 64,200 627,876.00
2020061
6000015
23
002128 露天煤业 2020-06-16 2020-07-14 7.75 14,800 114,700.00
2020061
6000015
26
002128 露天煤业 2020-06-16 2020-07-14 7.75 47,600 368,900.00
2020061
6000015
28
600500 中化国际 2020-06-16 2020-07-14 5.06 113,400 573,804.00
2020061
6000015
48
601678 滨化股份 2020-06-16 2020-07-14 4.24 84,500 358,280.00
2020061
6000015
49
600335 国机汽车 2020-06-16 2020-07-14 4.62 36,200 167,244.00
2020061
6000015
53
601179 中国西电 2020-06-16 2020-07-14 4.84 65,600 317,504.00
2020061
6000015
56
600500 中化国际 2020-06-16 2020-07-14 5.06 42,200 213,532.00
2020061 002131 利欧股份 2020-06-16 2020-07-14 3.86 556,000 2,146,160.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 52页 共 112页
6000015
61
2020061
6000015
62
002131 利欧股份 2020-06-16 2020-07-14 3.86 67,000 258,620.00
2020061
6000015
69
002138 顺络电子 2020-06-16 2020-07-14 24.95 18,100 451,595.00
2020061
6000015
70
600026 中远海能 2020-06-16 2020-07-14 6.46 44,700 288,762.00
2020061
6000015
73
600335 国机汽车 2020-06-16 2020-07-14 4.62 11,400 52,668.00
2020061
6000015
78
601179 中国西电 2020-06-16 2020-07-14 4.84 168,600 816,024.00
2020061
6000015
80
002138 顺络电子 2020-06-16 2020-07-14 24.95 53,000 1,322,350.00
2020061
6000015
83
600026 中远海能 2020-06-16 2020-07-14 6.46 114,200 737,732.00
2020061
6000016
00
002152 广电运通 2020-06-16 2020-07-14 12.94 93,500 1,209,890.00
2020061
6000016
06
601615 明阳智能 2020-06-16 2020-07-14 12.45 45,400 565,230.00
2020061
6000016
21
601860 紫金银行 2020-06-16 2020-07-14 4.23 150,400 636,192.00
2020061
6000016
24
002155 湖南黄金 2020-06-16 2020-07-14 7.88 69,400 546,872.00
2020061
6000016
25
601615 明阳智能 2020-06-16 2020-07-14 12.45 15,600 194,220.00
2020061
6000016
27
002155 湖南黄金 2020-06-16 2020-07-14 7.88 26,600 209,608.00
2020061
6000016
31
600565 迪马股份 2020-06-16 2020-07-14 2.79 120,200 335,358.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 53页 共 112页
2020061
6000016
33
601860 紫金银行 2020-06-16 2020-07-14 4.23 53,200 225,036.00
2020061
6000016
47
002156 通富微电 2020-06-16 2020-07-14 25.05 40,000 1,002,000.00
2020061
6000016
52
002174 游族网络 2020-06-16 2020-07-14 26.08 51,200 1,335,296.00
2020061
6000016
55
600273 嘉化能源 2020-06-16 2020-07-14 8.74 27,500 240,350.00
2020061
6000016
64
600563 法拉电子 2020-06-16 2020-07-14 61.80 19,400 1,198,920.00
2020061
6000016
67
002183 怡亚通 2020-06-16 2020-07-14 5.36 122,400 656,064.00
2020061
6000016
69
600273 嘉化能源 2020-06-16 2020-07-14 8.74 82,400 720,176.00
2020061
6000016
71
002183 怡亚通 2020-06-16 2020-07-14 5.36 41,300 221,368.00
2020061
6000016
84
002185 华天科技 2020-06-16 2020-07-14 13.53 116,500 1,576,245.00
2020061
6000016
89
600307 酒钢宏兴 2020-06-16 2020-07-14 1.54 258,200 397,628.00
2020061
6000016
92
600307 酒钢宏兴 2020-06-16 2020-07-14 1.54 94,200 145,068.00
2020061
6000017
03
600733 北汽蓝谷 2020-06-16 2020-07-14 6.43 108,600 698,298.00
2020061
6000017
05
600733 北汽蓝谷 2020-06-16 2020-07-14 6.43 143,800 924,634.00
2020061
6000017
13
600291 西水股份 2020-06-16 2020-07-14 9.05 54,000 488,700.00
2020061
6000017
600161 天坛生物 2020-06-16 2020-07-14 45.33 43,000 1,949,190.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 54页 共 112页
19
2020061
6000017
22
600291 西水股份 2020-06-16 2020-07-14 9.05 22,100 200,005.00
2020061
6000017
24
600138 中青旅 2020-06-16 2020-07-14 9.87 47,600 469,812.00
2020061
6000017
29
600138 中青旅 2020-06-16 2020-07-14 9.87 16,400 161,868.00
2020061
6000017
32
601000 唐山港 2020-06-16 2020-07-14 2.23 244,400 545,012.00
2020061
6000017
37
601000 唐山港 2020-06-16 2020-07-14 2.23 80,100 178,623.00
2020061
6000017
38
600567 山鹰纸业 2020-06-16 2020-07-14 2.95 253,200 746,940.00
2020061
6000017
41
600348 阳泉煤业 2020-06-16 2020-07-14 4.22 98,800 416,936.00
2020061
6000017
46
600348 阳泉煤业 2020-06-16 2020-07-14 4.22 38,600 162,892.00
2020061
6000017
51
600161 天坛生物 2020-06-16 2020-07-14 45.33 15,600 707,148.00
2020061
6000017
59
600839 四川长虹 2020-06-16 2020-07-14 2.87 304,200 873,054.00
2020061
6000017
62
603377 东方时尚 2020-06-16 2020-07-14 16.56 23,800 394,128.00
2020061
6000017
77
600823 世茂股份 2020-06-16 2020-07-14 4.47 31,300 139,911.00
2020061
6000017
78
600376 首开股份 2020-06-16 2020-07-14 5.86 106,000 621,160.00
2020061
6000017
84
600155 华创阳安 2020-06-16 2020-07-14 11.99 36,900 442,431.00
2020061 600566 济川药业 2020-06-16 2020-07-14 25.46 26,800 682,328.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 55页 共 112页
6000017
88
2020061
6000017
91
600155 华创阳安 2020-06-16 2020-07-14 11.99 100,200 1,201,398.00
2020061
6000017
94
603568 伟明环保 2020-06-16 2020-07-14 23.20 29,380 681,616.00
2020061
6000018
00
600428 中远海特 2020-06-16 2020-07-14 3.08 88,000 271,040.00
2020061
6000018
06
600776 东方通信 2020-06-16 2020-07-14 15.09 39,200 591,528.00
2020061
6000018
09
601799 星宇股份 2020-06-16 2020-07-14 127.00 19,800 2,514,600.00
2020061
6000018
10
600776 东方通信 2020-06-16 2020-07-14 15.09 14,800 223,332.00
2020061
6000018
21
600823 世茂股份 2020-06-16 2020-07-14 4.47 93,000 415,710.00
2020061
6000018
26
600376 首开股份 2020-06-16 2020-07-14 5.86 37,300 218,578.00
2020061
6000018
31
600808 马钢股份 2020-06-16 2020-07-14 2.58 97,800 252,324.00
2020061
6000018
41
600664 哈药股份 2020-06-16 2020-07-14 3.08 124,200 382,536.00
2020061
6000018
46
600664 哈药股份 2020-06-16 2020-07-14 3.08 45,300 139,524.00
2020061
6000018
49
600515 海航基础 2020-06-16 2020-07-14 5.20 128,800 669,760.00
2020061
6000018
51
600862 中航高科 2020-06-16 2020-07-14 16.92 46,000 778,320.00
2020061
6000018
55
600862 中航高科 2020-06-16 2020-07-14 16.92 17,400 294,408.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 56页 共 112页
2020061
6000018
58
601689 拓普集团 2020-06-16 2020-07-14 27.90 14,300 398,970.00
2020061
6000018
60
600316 洪都航空 2020-06-16 2020-07-14 15.80 35,200 556,160.00
2020061
6000018
62
601689 拓普集团 2020-06-16 2020-07-14 27.90 34,800 970,920.00
2020061
6000018
65
600022 山东钢铁 2020-06-16 2020-07-14 1.29 421,800 544,122.00
2020061
6000018
79
600808 马钢股份 2020-06-16 2020-07-14 2.58 246,000 634,680.00
2020061
6000018
90
600060 海信视像 2020-06-16 2020-07-14 12.15 64,400 782,460.00
2020061
6000019
01
600350 山东高速 2020-06-16 2020-07-14 6.14 51,200 314,368.00
2020061
6000019
03
600770 综艺股份 2020-06-16 2020-07-14 4.80 64,400 309,120.00
2020061
6000019
05
600770 综艺股份 2020-06-16 2020-07-14 4.80 19,800 95,040.00
2020061
6000019
07
600060 海信视像 2020-06-16 2020-07-14 12.15 22,600 274,590.00
2020061
6000019
10
600409 三友化工 2020-06-16 2020-07-14 4.66 35,900 167,294.00
2020061
6000019
11
603228 景旺电子 2020-06-16 2020-07-14 35.19 20,200 710,838.00
2020061
6000019
13
600409 三友化工 2020-06-16 2020-07-14 4.66 101,600 473,456.00
2020061
6000019
26
600298 安琪酵母 2020-06-16 2020-07-14 49.48 40,800 2,018,784.00
2020061
6000019
600315 上海家化 2020-06-16 2020-07-14 47.90 27,600 1,322,040.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 57页 共 112页
30
2020061
6000019
35
600298 安琪酵母 2020-06-16 2020-07-14 49.48 16,100 796,628.00
2020061
6000019
39
600639 浦东金桥 2020-06-16 2020-07-14 15.98 27,800 444,244.00
2020061
6000019
41
600639 浦东金桥 2020-06-16 2020-07-14 15.98 10,600 169,388.00
2020061
6000019
43
603888 新华网 2020-06-16 2020-07-14 22.36 30,000 670,800.00
2020061
6000019
45
603858 步长制药 2020-06-16 2020-07-14 28.85 62,700 1,808,895.00
2020061
6000019
55
603355 莱克电气 2020-06-16 2020-07-14 24.89 11,300 281,257.00
2020061
6000019
62
600006 东风汽车 2020-06-16 2020-07-14 4.03 65,800 265,174.00
2020061
6000019
69
600623 华谊集团 2020-06-16 2020-07-14 5.16 46,200 238,392.00
2020061
6000019
73
600062 华润双鹤 2020-06-16 2020-07-14 13.22 43,000 568,460.00
2020061
6000019
74
600623 华谊集团 2020-06-16 2020-07-14 5.16 17,900 92,364.00
2020061
6000019
77
600062 华润双鹤 2020-06-16 2020-07-14 13.22 17,400 230,028.00
2020061
6000019
79
600158 中体产业 2020-06-16 2020-07-14 8.18 19,100 156,238.00
2020061
6000019
88
601333 广深铁路 2020-06-16 2020-07-14 2.25 103,400 232,650.00
2020061
6000019
89
600158 中体产业 2020-06-16 2020-07-14 8.18 55,600 454,808.00
2020061 603328 依顿电子 2020-06-16 2020-07-14 10.43 32,800 342,104.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 58页 共 112页
6000019
95
2020061
6000019
97
601333 广深铁路 2020-06-16 2020-07-14 2.25 279,800 629,550.00
2020061
6000020
00
600996 贵广网络 2020-06-16 2020-07-14 7.13 34,400 245,272.00
2020061
6000020
03
600256 广汇能源 2020-06-16 2020-07-14 2.70 335,600 906,120.00
2020061
6000020
04
603328 依顿电子 2020-06-16 2020-07-14 10.43 12,600 131,418.00
2020061
6000020
08
600256 广汇能源 2020-06-16 2020-07-14 2.70 98,100 264,870.00
2020061
6000020
09
600125 铁龙物流 2020-06-16 2020-07-14 5.58 24,000 133,920.00
2020061
6000020
12
600120 浙江东方 2020-06-16 2020-07-14 6.87 35,200 241,824.00
2020061
6000020
13
600053 九鼎投资 2020-06-16 2020-07-14 29.84 18,600 555,024.00
2020061
6000020
16
600120 浙江东方 2020-06-16 2020-07-14 6.87 91,800 630,666.00
2020061
6000020
18
600125 铁龙物流 2020-06-16 2020-07-14 5.58 75,000 418,500.00
2020061
6000020
20
601099 太平洋 2020-06-16 2020-07-14 3.17 560,600 1,777,102.00
2020061
6000020
23
601099 太平洋 2020-06-16 2020-07-14 3.17 205,700 652,069.00
2020061
6000020
33
601228 广州港 2020-06-16 2020-07-14 3.04 144,000 437,760.00
2020061
6000020
39
603712 七一二 2020-06-16 2020-07-14 38.38 16,800 644,784.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 59页 共 112页
2020061
6000020
46
600875 东方电气 2020-06-16 2020-07-14 8.85 91,400 808,890.00
2020061
6000020
52
600875 东方电气 2020-06-16 2020-07-14 8.85 32,400 286,740.00
2020061
6000020
63
603659 璞泰来 2020-06-16 2020-07-14 103.02 18,700 1,926,474.00
2020061
6000020
76
603866 桃李面包 2020-06-16 2020-07-14 50.89 14,300 727,727.00
2020061
6000020
91
600132 重庆啤酒 2020-06-16 2020-07-14 73.00 19,200 1,401,600.00
2020061
6000020
96
600779 水井坊 2020-06-16 2020-07-14 62.42 20,000 1,248,400.00
2020061
6000021
00
601233 桐昆股份 2020-06-16 2020-07-14 12.76 91,200 1,163,712.00
2020061
6000021
02
600008 首创股份 2020-06-16 2020-07-14 3.01 280,600 844,606.00
2020061
6000021
04
601233 桐昆股份 2020-06-16 2020-07-14 12.76 31,400 400,664.00
2020061
6000021
06
600008 首创股份 2020-06-16 2020-07-14 3.01 102,000 307,020.00
2020061
6000021
10
600325 华发股份 2020-06-16 2020-07-14 7.06 51,000 360,060.00
2020061
6000021
12
600325 华发股份 2020-06-16 2020-07-14 7.06 139,400 984,164.00
2020061
6000021
27
600645 中源协和 2020-06-16 2020-07-14 28.25 27,000 762,750.00
2020061
6000021
29
600765 中航重机 2020-06-16 2020-07-14 10.22 18,600 190,092.00
2020061
6000021
002195 二三四五 2020-06-16 2020-07-14 2.81 282,700 794,387.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 60页 共 112页
39
2020061
6000021
42
002191 劲嘉股份 2020-06-16 2020-07-14 8.91 72,400 645,084.00
2020061
6000021
49
002195 二三四五 2020-06-16 2020-07-14 2.81 380,400 1,068,924.00
2020061
6000021
59
600466 蓝光发展 2020-06-16 2020-07-14 5.39 48,000 258,720.00
2020061
6000021
70
002203 海亮股份 2020-06-16 2020-07-14 8.75 80,400 703,500.00
2020061
6000021
73
002212 南洋股份 2020-06-16 2020-07-14 26.58 20,000 531,600.00
2020061
6000021
74
600466 蓝光发展 2020-06-16 2020-07-14 5.39 124,400 670,516.00
2020061
6000021
78
002212 南洋股份 2020-06-16 2020-07-14 26.58 66,800 1,775,544.00
2020061
6000021
80
600643 爱建集团 2020-06-16 2020-07-14 7.95 79,800 634,410.00
2020061
6000021
83
600642 申能股份 2020-06-16 2020-07-14 5.91 202,200 1,195,002.00
2020061
6000021
86
002217 合力泰 2020-06-16 2020-07-14 5.25 51,200 268,800.00
2020061
6000021
89
002217 合力泰 2020-06-16 2020-07-14 5.25 154,000 808,500.00
2020061
6000021
92
002221 东华能源 2020-06-16 2020-07-14 8.79 36,000 316,440.00
2020061
6000021
97
603883 老百姓 2020-06-16 2020-07-14 100.04 11,000 1,100,440.00
2020061
6000021
99
600801 华新水泥 2020-06-16 2020-07-14 23.71 56,000 1,327,760.00
2020061 600642 申能股份 2020-06-16 2020-07-14 5.91 82,600 488,166.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 61页 共 112页
6000022
00
2020061
6000022
02
002221 东华能源 2020-06-16 2020-07-14 8.79 94,800 833,292.00
2020061
6000022
04
600777 新潮能源 2020-06-16 2020-07-14 1.52 335,600 510,112.00
2020061
6000022
06
600643 爱建集团 2020-06-16 2020-07-14 7.95 31,700 252,015.00
2020061
6000022
12
002223 鱼跃医疗 2020-06-16 2020-07-14 36.40 18,600 677,040.00
2020061
6000022
14
002223 鱼跃医疗 2020-06-16 2020-07-14 36.40 49,400 1,798,160.00
2020061
6000022
21
600801 华新水泥 2020-06-16 2020-07-14 23.71 21,400 507,394.00
2020061
6000022
23
600765 中航重机 2020-06-16 2020-07-14 10.22 46,200 472,164.00
2020061
6000022
24
002233 塔牌集团 2020-06-16 2020-07-14 12.03 18,700 224,961.00
2020061
6000022
27
600777 新潮能源 2020-06-16 2020-07-14 1.52 112,600 171,152.00
2020061
6000022
30
002233 塔牌集团 2020-06-16 2020-07-14 12.03 59,000 709,770.00
2020061
6000022
31
600021 上海电力 2020-06-16 2020-07-14 7.40 24,300 179,820.00
2020061
6000022
32
600879 航天电子 2020-06-16 2020-07-14 6.44 179,000 1,152,760.00
2020061
6000022
35
600970 中材国际 2020-06-16 2020-07-14 5.28 86,000 454,080.00
2020061
6000022
42
002242 九阳股份 2020-06-16 2020-07-14 37.27 24,200 901,934.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 62页 共 112页
2020061
6000022
47
601717 郑煤机 2020-06-16 2020-07-14 5.89 85,800 505,362.00
2020061
6000022
50
600879 航天电子 2020-06-16 2020-07-14 6.44 66,500 428,260.00
2020061
6000022
53
002244 滨江集团 2020-06-16 2020-07-14 4.27 50,200 214,354.00
2020061
6000022
54
600021 上海电力 2020-06-16 2020-07-14 7.40 107,800 797,720.00
2020061
6000022
62
002249 大洋电机 2020-06-16 2020-07-14 3.61 116,600 420,926.00
2020061
6000022
63
002244 滨江集团 2020-06-16 2020-07-14 4.27 128,400 548,268.00
2020061
6000022
64
601717 郑煤机 2020-06-16 2020-07-14 5.89 30,600 180,234.00
2020061
6000022
65
002249 大洋电机 2020-06-16 2020-07-14 3.61 88,500 319,485.00
2020061
6000022
70
002250 联化科技 2020-06-16 2020-07-14 21.80 24,300 529,740.00
2020061
6000022
78
002250 联化科技 2020-06-16 2020-07-14 21.80 60,800 1,325,440.00
2020061
6000022
80
601005 重庆钢铁 2020-06-16 2020-07-14 1.49 482,200 718,478.00
2020061
6000022
87
002266 浙富控股 2020-06-16 2020-07-14 3.87 48,200 186,534.00
2020061
6000022
88
002266 浙富控股 2020-06-16 2020-07-14 3.87 130,000 503,100.00
2020061
6000022
95
601005 重庆钢铁 2020-06-16 2020-07-14 1.49 140,200 208,898.00
2020061
6000022
600017 日照港 2020-06-16 2020-07-14 2.49 59,500 148,155.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 63页 共 112页
97
2020061
6000022
99
002268 卫士通 2020-06-16 2020-07-14 21.34 18,100 386,254.00
2020061
6000023
00
002268 卫士通 2020-06-16 2020-07-14 21.34 48,400 1,032,856.00
2020061
6000023
11
002273 水晶光电 2020-06-16 2020-07-14 17.14 94,600 1,621,444.00
2020061
6000023
13
600970 中材国际 2020-06-16 2020-07-14 5.28 25,300 133,584.00
2020061
6000023
16
002281 光迅科技 2020-06-16 2020-07-14 32.86 33,400 1,097,524.00
2020061
6000023
19
600017 日照港 2020-06-16 2020-07-14 2.49 151,000 375,990.00
2020061
6000023
26
002285 世联行 2020-06-16 2020-07-14 2.79 39,600 110,484.00
2020061
6000023
28
002285 世联行 2020-06-16 2020-07-14 2.79 100,400 280,116.00
2020061
6000023
32
600339 中油工程 2020-06-16 2020-07-14 2.27 138,200 313,714.00
2020061
6000023
33
002281 光迅科技 2020-06-16 2020-07-14 32.86 12,300 404,178.00
2020061
6000023
42
002294 信立泰 2020-06-16 2020-07-14 29.66 15,100 447,866.00
2020061
6000023
43
600216 浙江医药 2020-06-16 2020-07-14 19.26 55,600 1,070,856.00
2020061
6000023
44
600557 康缘药业 2020-06-16 2020-07-14 13.92 12,700 176,784.00
2020061
6000023
45
002294 信立泰 2020-06-16 2020-07-14 29.66 34,400 1,020,304.00
2020061 002302 西部建设 2020-06-16 2020-07-14 9.60 41,400 397,440.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 64页 共 112页
6000023
53
2020061
6000023
63
600885 宏发股份 2020-06-16 2020-07-14 40.12 12,000 481,440.00
2020061
6000023
66
600339 中油工程 2020-06-16 2020-07-14 2.27 103,600 235,172.00
2020061
6000023
68
600549 厦门钨业 2020-06-16 2020-07-14 11.84 69,600 824,064.00
2020061
6000023
76
002317 众生药业 2020-06-16 2020-07-14 17.16 53,800 923,208.00
2020061
6000023
77
002317 众生药业 2020-06-16 2020-07-14 17.16 20,400 350,064.00
2020061
6000023
78
600216 浙江医药 2020-06-16 2020-07-14 19.26 20,800 400,608.00
2020061
6000023
80
600557 康缘药业 2020-06-16 2020-07-14 13.92 34,000 473,280.00
2020061
6000023
81
002340 格林美 2020-06-16 2020-07-14 4.97 298,200 1,482,054.00
2020061
6000023
90
600757 长江传媒 2020-06-16 2020-07-14 5.09 50,200 255,518.00
2020061
6000023
94
600549 厦门钨业 2020-06-16 2020-07-14 11.84 26,500 313,760.00
2020061
6000024
00
600782 新钢股份 2020-06-16 2020-07-14 4.08 131,400 536,112.00
2020061
6000024
02
600757 长江传媒 2020-06-16 2020-07-14 5.09 18,400 93,656.00
2020061
6000024
04
603939 益丰药房 2020-06-16 2020-07-14 91.00 30,700 2,793,700.00
2020061
6000024
21
002353 杰瑞股份 2020-06-16 2020-07-14 31.00 45,600 1,413,600.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 65页 共 112页
2020061
6000024
23
601106 中国一重 2020-06-16 2020-07-14 2.81 81,900 230,139.00
2020061
6000024
28
600884 杉杉股份 2020-06-16 2020-07-14 11.79 74,385 876,999.15
2020061
6000024
32
600782 新钢股份 2020-06-16 2020-07-14 4.08 28,500 116,280.00
2020061
6000024
43
002368 太极股份 2020-06-16 2020-07-14 43.69 19,600 856,324.00
2020061
6000024
52
601016 节能风电 2020-06-16 2020-07-14 2.12 31,900 67,628.00
2020061
6000024
53
603000 人民网 2020-06-16 2020-07-14 19.83 45,400 900,282.00
2020061
6000024
56
002372 伟星新材 2020-06-16 2020-07-14 11.63 48,400 562,892.00
2020061
6000024
64
002373 千方科技 2020-06-16 2020-07-14 23.99 19,200 460,608.00
2020061
6000024
72
002373 千方科技 2020-06-16 2020-07-14 23.99 61,400 1,472,986.00
2020061
6000024
78
601016 节能风电 2020-06-16 2020-07-14 2.12 137,600 291,712.00
2020061
6000024
82
002375 亚厦股份 2020-06-16 2020-07-14 10.22 55,000 562,100.00
2020061
6000024
83
603000 人民网 2020-06-16 2020-07-14 19.83 17,300 343,059.00
2020061
6000024
90
002375 亚厦股份 2020-06-16 2020-07-14 10.22 18,600 190,092.00
2020061
6000024
93
002385 大北农 2020-06-16 2020-07-14 9.11 77,400 705,114.00
2020061
6000024
601865 福莱特 2020-06-16 2020-07-14 18.80 20,000 376,000.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 66页 共 112页
94
2020061
6000024
95
002385 大北农 2020-06-16 2020-07-14 9.11 241,800 2,202,798.00
2020061
6000024
98
601801 皖新传媒 2020-06-16 2020-07-14 5.56 49,200 273,552.00
2020061
6000025
12
002387 维信诺 2020-06-16 2020-07-14 14.28 23,600 337,008.00
2020061
6000025
18
002387 维信诺 2020-06-16 2020-07-14 14.28 67,600 965,328.00
2020061
6000025
23
002390 信邦制药 2020-06-16 2020-07-14 4.56 44,600 203,376.00
2020061
6000025
29
002390 信邦制药 2020-06-16 2020-07-14 4.56 110,200 502,512.00
2020061
6000025
31
002396 星网锐捷 2020-06-16 2020-07-14 35.33 11,600 409,828.00
2020061
6000025
32
002396 星网锐捷 2020-06-16 2020-07-14 35.33 33,600 1,187,088.00
2020061
6000025
35
600827 百联股份 2020-06-16 2020-07-14 14.45 66,000 953,700.00
2020061
6000025
39
600885 宏发股份 2020-06-16 2020-07-14 40.12 36,800 1,476,416.00
2020061
6000025
40
002399 海普瑞 2020-06-16 2020-07-14 25.04 30,800 771,232.00
2020061
6000025
42
002407 多氟多 2020-06-16 2020-07-14 10.64 56,400 600,096.00
2020061
6000025
43
002407 多氟多 2020-06-16 2020-07-14 10.64 22,400 238,336.00
2020061
6000025
46
601106 中国一重 2020-06-16 2020-07-14 2.81 225,600 633,936.00
2020061 002408 齐翔腾达 2020-06-16 2020-07-14 6.21 19,600 121,716.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 67页 共 112页
6000025
53
2020061
6000025
57
002408 齐翔腾达 2020-06-16 2020-07-14 6.21 58,600 363,906.00
2020061
6000025
59
002414 高德红外 2020-06-16 2020-07-14 29.28 20,000 585,600.00
2020061
6000025
61
002414 高德红外 2020-06-16 2020-07-14 29.28 52,400 1,534,272.00
2020061
6000025
66
002416 爱施德 2020-06-16 2020-07-14 7.18 20,400 146,472.00
2020061
6000025
67
002416 爱施德 2020-06-16 2020-07-14 7.18 51,000 366,180.00
2020061
6000025
69
002419 天虹股份 2020-06-16 2020-07-14 9.55 37,000 353,350.00
2020061
6000025
97
600717 天津港 2020-06-16 2020-07-14 4.42 37,200 164,424.00
2020061
6000025
98
600640 号百控股 2020-06-16 2020-07-14 19.95 25,900 516,705.00
2020061
6000025
99
600648 外高桥 2020-06-16 2020-07-14 14.14 11,400 161,196.00
2020061
6000026
04
600675 中华企业 2020-06-16 2020-07-14 4.07 150,200 611,314.00
2020061
6000026
05
600717 天津港 2020-06-16 2020-07-14 4.42 99,360 439,171.20
2020061
6000026
07
600648 外高桥 2020-06-16 2020-07-14 14.14 30,800 435,512.00
2020061
6000026
10
600675 中华企业 2020-06-16 2020-07-14 4.07 61,600 250,712.00
2020061
6000026
17
603233 大参林 2020-06-16 2020-07-14 81.22 24,000 1,949,280.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 68页 共 112页
2020061
6000026
21
600917 重庆燃气 2020-06-16 2020-07-14 7.14 20,000 142,800.00
2020061
6000026
25
601003 柳钢股份 2020-06-16 2020-07-14 4.43 41,800 185,174.00
2020061
6000026
27
601118 海南橡胶 2020-06-16 2020-07-14 4.86 140,800 684,288.00
2020061
6000026
33
600166 福田汽车 2020-06-16 2020-07-14 1.80 378,800 681,840.00
2020061
6000026
37
601003 柳钢股份 2020-06-16 2020-07-14 4.43 16,000 70,880.00
2020061
6000026
40
600277 亿利洁能 2020-06-16 2020-07-14 3.26 113,000 368,380.00
2020061
6000026
43
600126 杭钢股份 2020-06-16 2020-07-14 10.40 111,200 1,156,480.00
2020061
6000026
49
600392 盛和资源 2020-06-16 2020-07-14 7.05 95,700 674,685.00
2020061
6000026
53
600511 国药股份 2020-06-16 2020-07-14 40.67 24,800 1,008,616.00
2020061
6000026
54
600277 亿利洁能 2020-06-16 2020-07-14 3.26 34,400 112,144.00
2020061
6000026
59
600435 北方导航 2020-06-16 2020-07-14 7.56 31,000 234,360.00
2020061
6000026
64
600704 物产中大 2020-06-16 2020-07-14 4.21 208,400 877,364.00
2020061
6000026
67
600435 北方导航 2020-06-16 2020-07-14 7.56 85,600 647,136.00
2020061
6000026
70
600704 物产中大 2020-06-16 2020-07-14 4.21 76,900 323,749.00
2020061
6000026
600486 扬农化工 2020-06-16 2020-07-14 82.50 20,000 1,650,000.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 69页 共 112页
72
2020061
6000026
74
601958 金钼股份 2020-06-16 2020-07-14 6.18 30,400 187,872.00
2020061
6000026
77
601958 金钼股份 2020-06-16 2020-07-14 6.18 80,000 494,400.00
2020061
6000026
88
600064 南京高科 2020-06-16 2020-07-14 9.72 71,000 690,120.00
2020061
6000026
90
600835 上海机电 2020-06-16 2020-07-14 16.93 26,600 450,338.00
2020061
6000026
92
600673 东阳光 2020-06-16 2020-07-14 6.91 124,000 856,840.00
2020061
6000026
94
600064 南京高科 2020-06-16 2020-07-14 9.72 24,900 242,028.00
2020061
6000026
97
600673 东阳光 2020-06-16 2020-07-14 6.91 43,600 301,276.00
2020061
6000026
98
600259 广晟有色 2020-06-16 2020-07-14 30.00 20,000 600,000.00
2020061
6000027
19
601608 中信重工 2020-06-16 2020-07-14 3.42 57,400 196,308.00
2020061
6000027
21
601608 中信重工 2020-06-16 2020-07-14 3.42 142,200 486,324.00
2020061
6000027
23
600528 中铁工业 2020-06-16 2020-07-14 8.82 109,400 964,908.00
2020061
6000027
25
600528 中铁工业 2020-06-16 2020-07-14 8.82 45,900 404,838.00
2020061
6000027
27
600201 生物股份 2020-06-16 2020-07-14 27.84 92,600 2,577,984.00
2020061
6000027
28
600201 生物股份 2020-06-16 2020-07-14 27.84 35,400 985,536.00
2020061 600667 太极实业 2020-06-16 2020-07-14 11.82 104,000 1,229,280.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 70页 共 112页
6000027
30
2020061
6000027
34
600903 贵州燃气 2020-06-16 2020-07-14 9.84 20,000 196,800.00
2020061
6000027
41
600153 建发股份 2020-06-16 2020-07-14 8.10 140,000 1,134,000.00
2020061
6000027
44
603517 绝味食品 2020-06-16 2020-07-14 70.74 23,800 1,683,612.00
2020061
6000027
47
600153 建发股份 2020-06-16 2020-07-14 8.10 54,000 437,400.00
2020061
6000027
54
600507 方大特钢 2020-06-16 2020-07-14 5.19 88,400 458,796.00
2020061
6000027
57
600859 王府井 2020-06-16 2020-07-14 45.55 32,000 1,457,600.00
2020061
6000027
59
600507 方大特钢 2020-06-16 2020-07-14 5.19 12,700 65,913.00
2020061
6000027
76
600881 亚泰集团 2020-06-16 2020-07-14 2.91 266,800 776,388.00
2020061
6000027
83
600881 亚泰集团 2020-06-16 2020-07-14 2.91 100,900 293,619.00
2020061
6000027
98
600521 华海药业 2020-06-16 2020-07-14 33.93 54,400 1,845,792.00
2020061
6000028
05
600521 华海药业 2020-06-16 2020-07-14 33.93 26,900 912,717.00
2020061
6000028
17
600039 四川路桥 2020-06-16 2020-07-14 3.82 182,400 696,768.00
2020061
6000028
19
600039 四川路桥 2020-06-16 2020-07-14 3.82 79,900 305,218.00
2020061
6000028
33
002429 兆驰股份 2020-06-16 2020-07-14 4.95 54,800 271,260.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 71页 共 112页
2020061
6000028
34
002424 贵州百灵 2020-06-16 2020-07-14 8.30 58,200 483,060.00
2020061
6000028
35
002429 兆驰股份 2020-06-16 2020-07-14 4.95 149,200 738,540.00
2020061
6000028
41
002434 万里扬 2020-06-16 2020-07-14 8.68 55,200 479,136.00
2020061
6000028
42
002434 万里扬 2020-06-16 2020-07-14 8.68 21,900 190,092.00
2020061
6000028
43
002439 启明星辰 2020-06-16 2020-07-14 42.07 17,700 744,639.00
2020061
6000028
44
002439 启明星辰 2020-06-16 2020-07-14 42.07 53,800 2,263,366.00
2020061
6000028
50
002440 闰土股份 2020-06-16 2020-07-14 9.14 20,600 188,284.00
2020061
6000028
51
002440 闰土股份 2020-06-16 2020-07-14 9.14 57,000 520,980.00
2020061
6000028
55
002444 巨星科技 2020-06-16 2020-07-14 11.88 14,700 174,636.00
2020061
6000028
59
002458 益生股份 2020-06-16 2020-07-14 15.27 16,600 253,482.00
2020061
6000028
65
002444 巨星科技 2020-06-16 2020-07-14 11.88 44,200 525,096.00
2020061
6000028
66
002458 益生股份 2020-06-16 2020-07-14 15.27 48,400 739,068.00
2020061
6000028
81
002465 海格通信 2020-06-16 2020-07-14 12.94 151,600 1,961,704.00
2020061
6000028
88
002465 海格通信 2020-06-16 2020-07-14 12.94 63,500 821,690.00
2020061
6000028
002491 通鼎互联 2020-06-16 2020-07-14 5.12 62,000 317,440.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 72页 共 112页
96
2020061
6000028
98
002491 通鼎互联 2020-06-16 2020-07-14 5.12 22,600 115,712.00
2020061
6000028
99
002470 金正大 2020-06-16 2020-07-14 2.27 45,600 103,512.00
2020061
6000029
03
002470 金正大 2020-06-16 2020-07-14 2.27 135,400 307,358.00
2020061
6000029
05
002500 山西证券 2020-06-16 2020-07-14 6.54 55,700 364,278.00
2020061
6000029
06
002500 山西证券 2020-06-16 2020-07-14 6.54 139,800 914,292.00
2020061
6000029
13
002503 搜于特 2020-06-16 2020-07-14 2.81 107,900 303,199.00
2020061
6000029
20
002505 大康农业 2020-06-16 2020-07-14 2.25 210,400 473,400.00
2020061
6000029
25
002506 协鑫集成 2020-06-16 2020-07-14 2.61 251,200 655,632.00
2020061
6000029
28
002511 中顺洁柔 2020-06-16 2020-07-14 22.30 18,100 403,630.00
2020061
6000029
33
002544 杰赛科技 2020-06-16 2020-07-14 13.15 26,700 351,105.00
2020061
6000029
35
002507 涪陵榨菜 2020-06-16 2020-07-14 36.01 17,300 622,973.00
2020061
6000029
37
002507 涪陵榨菜 2020-06-16 2020-07-14 36.01 45,600 1,642,056.00
2020061
6000029
38
002511 中顺洁柔 2020-06-16 2020-07-14 22.30 54,000 1,204,200.00
2020061
6000029
56
002557 洽洽食品 2020-06-16 2020-07-14 54.19 25,000 1,354,750.00
2020061 002563 森马服饰 2020-06-16 2020-07-14 7.05 27,100 191,055.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 73页 共 112页
6000029
57
2020061
6000029
59
002563 森马服饰 2020-06-16 2020-07-14 7.05 66,400 468,120.00
2020061
6000029
63
002572 索菲亚 2020-06-16 2020-07-14 24.17 19,100 461,647.00
2020061
6000029
65
002572 索菲亚 2020-06-16 2020-07-14 24.17 52,600 1,271,342.00
2020061
6000029
71
002583 海能达 2020-06-16 2020-07-14 7.59 75,600 573,804.00
2020061
6000029
78
002589 瑞康医药 2020-06-16 2020-07-14 5.36 86,800 465,248.00
2020061
6000029
80
002589 瑞康医药 2020-06-16 2020-07-14 5.36 31,700 169,912.00
2020061
6000029
82
002595 豪迈科技 2020-06-16 2020-07-14 19.46 11,800 229,628.00
2020061
6000029
86
002595 豪迈科技 2020-06-16 2020-07-14 19.46 32,800 638,288.00
2020061
6000029
94
002635 安洁科技 2020-06-16 2020-07-14 24.90 26,800 667,320.00
2020061
6000029
95
002635 安洁科技 2020-06-16 2020-07-14 24.90 19,000 473,100.00
2020061
6000030
10
002653 海思科 2020-06-16 2020-07-14 26.61 20,000 532,200.00
2020061
6000030
15
002648 卫星石化 2020-06-16 2020-07-14 16.27 44,000 715,880.00
2020061
6000030
16
002640 跨境通 2020-06-16 2020-07-14 6.49 89,800 582,802.00
2020061
6000030
18
002648 卫星石化 2020-06-16 2020-07-14 16.27 18,000 292,860.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 74页 共 112页
2020061
6000030
19
002665 首航高科 2020-06-16 2020-07-14 2.44 65,700 160,308.00
2020061
6000030
23
002670 国盛金控 2020-06-16 2020-07-14 9.15 95,600 874,740.00
2020061
6000030
26
002665 首航高科 2020-06-16 2020-07-14 2.44 167,400 408,456.00
2020061
6000030
30
002690 美亚光电 2020-06-16 2020-07-14 52.60 20,600 1,083,560.00
2020061
6000030
39
002701 奥瑞金 2020-06-16 2020-07-14 4.19 110,200 461,738.00
2020061
6000030
53
002709 天赐材料 2020-06-16 2020-07-14 33.79 22,600 763,654.00
2020061
6000030
66
002745 木林森 2020-06-16 2020-07-14 15.41 40,000 616,400.00
2020061
6000030
72
002797 第一创业 2020-06-16 2020-07-14 6.92 65,300 451,876.00
2020061
6000030
80
002797 第一创业 2020-06-16 2020-07-14 6.92 201,800 1,396,456.00
2020061
6000030
81
002821 凯莱英 2020-06-16 2020-07-14 243.00 19,900 4,835,700.00
2020061
6000030
87
002839 张家港行 2020-06-16 2020-07-14 5.76 34,300 197,568.00
2020061
6000030
88
002839 张家港行 2020-06-16 2020-07-14 5.76 104,000 599,040.00
2020061
6000031
01
002926 华西证券 2020-06-16 2020-07-14 10.63 108,000 1,148,040.00
2020061
6000031
10
002926 华西证券 2020-06-16 2020-07-14 10.63 35,000 372,050.00
2020061
6000031
002925 盈趣科技 2020-06-16 2020-07-14 57.94 19,700 1,141,418.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 75页 共 112页
17
2020061
6000031
25
300001 特锐德 2020-06-16 2020-07-14 20.94 19,200 402,048.00
2020061
6000031
26
300001 特锐德 2020-06-16 2020-07-14 20.94 49,200 1,030,248.00
2020061
6000031
28
300009 安科生物 2020-06-16 2020-07-14 17.90 78,800 1,410,520.00
2020061
6000031
34
300010 立思辰 2020-06-16 2020-07-14 19.57 17,400 340,518.00
2020061
6000031
38
300012 华测检测 2020-06-16 2020-07-14 19.76 36,400 719,264.00
2020061
6000031
42
300009 安科生物 2020-06-16 2020-07-14 17.90 27,800 497,620.00
2020061
6000031
47
300010 立思辰 2020-06-16 2020-07-14 19.57 57,200 1,119,404.00
2020061
6000031
48
300012 华测检测 2020-06-16 2020-07-14 19.76 109,400 2,161,744.00
2020061
6000031
60
300017 网宿科技 2020-06-16 2020-07-14 8.49 121,000 1,027,290.00
2020061
6000031
61
300017 网宿科技 2020-06-16 2020-07-14 8.49 160,400 1,361,796.00
2020061
6000031
65
300024 机器人 2020-06-16 2020-07-14 13.67 38,200 522,194.00
2020061
6000031
69
300024 机器人 2020-06-16 2020-07-14 13.67 102,600 1,402,542.00
2020061
6000031
73
300026 红日药业 2020-06-16 2020-07-14 5.52 148,600 820,272.00
2020061
6000032
04
300070 碧水源 2020-06-16 2020-07-14 8.12 62,100 504,252.00
2020061 300070 碧水源 2020-06-16 2020-07-14 8.12 156,200 1,268,344.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
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12
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13
300072 三聚环保 2020-06-16 2020-07-14 4.28 115,800 495,624.00
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16
300072 三聚环保 2020-06-16 2020-07-14 4.28 46,400 198,592.00
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27
300088 长信科技 2020-06-16 2020-07-14 11.20 87,800 983,360.00
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32
300088 长信科技 2020-06-16 2020-07-14 11.20 200,600 2,246,720.00
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39
300115 长盈精密 2020-06-16 2020-07-14 22.85 15,200 347,320.00
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41
300113 顺网科技 2020-06-16 2020-07-14 25.40 34,400 873,760.00
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44
300115 长盈精密 2020-06-16 2020-07-14 22.85 44,800 1,023,680.00
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52
300133 华策影视 2020-06-16 2020-07-14 7.25 43,000 311,750.00
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55
300133 华策影视 2020-06-16 2020-07-14 7.25 100,800 730,800.00
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57
300134 大富科技 2020-06-16 2020-07-14 13.98 31,600 441,768.00
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60
300134 大富科技 2020-06-16 2020-07-14 13.98 12,200 170,556.00
2020061
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68
300166 东方国信 2020-06-16 2020-07-14 12.41 25,700 318,937.00
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69
300166 东方国信 2020-06-16 2020-07-14 12.41 69,600 863,736.00
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76
300180 华峰超纤 2020-06-16 2020-07-14 8.56 70,200 600,912.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 77页 共 112页
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300180 华峰超纤 2020-06-16 2020-07-14 8.56 23,100 197,736.00
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82
300168 万达信息 2020-06-16 2020-07-14 22.07 16,000 353,120.00
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90
300182 捷成股份 2020-06-16 2020-07-14 3.99 169,200 675,108.00
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93
300168 万达信息 2020-06-16 2020-07-14 22.07 68,400 1,509,588.00
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96
300197 铁汉生态 2020-06-16 2020-07-14 2.54 134,600 341,884.00
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06
300207 欣旺达 2020-06-16 2020-07-14 18.90 34,500 652,050.00
2020061
6000033
07
300207 欣旺达 2020-06-16 2020-07-14 18.90 90,400 1,708,560.00
2020061
6000033
10
300212 易华录 2020-06-16 2020-07-14 56.00 26,800 1,500,800.00
2020061
6000033
21
300244 迪安诊断 2020-06-16 2020-07-14 35.30 13,200 465,960.00
2020061
6000033
22
300244 迪安诊断 2020-06-16 2020-07-14 35.30 35,800 1,263,740.00
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25
300251 光线传媒 2020-06-16 2020-07-14 10.91 91,800 1,001,538.00
2020061
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34
300253 卫宁健康 2020-06-16 2020-07-14 22.94 51,090 1,172,004.60
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37
300253 卫宁健康 2020-06-16 2020-07-14 22.94 140,400 3,220,776.00
2020061
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42
300257 开山股份 2020-06-16 2020-07-14 13.07 10,400 135,928.00
2020061
6000033
300257 开山股份 2020-06-16 2020-07-14 13.07 28,200 368,574.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
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45
300271 华宇软件 2020-06-16 2020-07-14 28.21 18,200 513,422.00
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46
300271 华宇软件 2020-06-16 2020-07-14 28.21 53,600 1,512,056.00
2020061
6000033
50
300274 阳光电源 2020-06-16 2020-07-14 14.39 32,400 466,236.00
2020061
6000033
51
300285 国瓷材料 2020-06-16 2020-07-14 33.51 63,400 2,124,534.00
2020061
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52
300274 阳光电源 2020-06-16 2020-07-14 14.39 83,800 1,205,882.00
2020061
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59
300285 国瓷材料 2020-06-16 2020-07-14 33.51 23,600 790,836.00
2020061
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64
300296 利亚德 2020-06-16 2020-07-14 6.07 51,000 309,570.00
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66
300296 利亚德 2020-06-16 2020-07-14 6.07 146,600 889,862.00
2020061
6000033
73
300315 掌趣科技 2020-06-16 2020-07-14 7.33 226,800 1,662,444.00
2020061
6000033
82
300316 晶盛机电 2020-06-16 2020-07-14 24.74 53,000 1,311,220.00
2020061
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83
300316 晶盛机电 2020-06-16 2020-07-14 24.74 20,200 499,748.00
2020061
6000033
91
300324 旋极信息 2020-06-16 2020-07-14 6.66 100,600 669,996.00
2020061
6000033
99
300357 我武生物 2020-06-16 2020-07-14 62.25 25,800 1,606,050.00
2020061
6000034
06
300418 昆仑万维 2020-06-16 2020-07-14 24.96 33,900 846,144.00
2020061 300418 昆仑万维 2020-06-16 2020-07-14 24.96 66,000 1,647,360.00
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22
300482 万孚生物 2020-06-16 2020-07-14 104.00 20,000 2,080,000.00
2020061
6000034
30
300496 中科创达 2020-06-16 2020-07-14 77.70 23,200 1,802,640.00
2020061
6000034
40
300558 贝达药业 2020-06-16 2020-07-14 139.98 20,000 2,799,600.00
2020061
6000034
49
300595 欧普康视 2020-06-16 2020-07-14 69.34 18,700 1,296,658.00
2020061
6000034
52
300595 欧普康视 2020-06-16 2020-07-14 69.34 25,000 1,733,500.00
2020061
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54
300618 寒锐钴业 2020-06-16 2020-07-14 62.02 20,000 1,240,400.00
2020061
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58
300630 普利制药 2020-06-16 2020-07-14 73.95 20,000 1,479,000.00
2020061
6000020
55
600460 士兰微 2020-06-16 2020-07-24 14.68 10,600 155,608.00
2020061
6000020
60
600460 士兰微 2020-06-16 2020-07-24 14.68 64,800 951,264.00
合计
-
-
-
-
-
-
474,030,474.
55
注:1.出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内
容。
2.参与转融通证券出借业务的证券数量，包括在证券出借期间证券发行人送股、转增股份数
量。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币
市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
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资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动式指数化投资，紧密跟
踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善
的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终
责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度
的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中
国证券金融股份有限公司出借证券，基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
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式向证券公司出借证券，基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查
与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司
最近 1年的分类结果为 A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并通过券款对付的方式进行交割以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用
评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA
- 618,000.00
AAA以下
214,500.00 5,585,000.00
未评级
- -
合计
214,500.00 6,203,000.00
注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票
据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 82页 共 112页
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风险，本基金的基金管理
人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 83页 共 112页
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 20,247,749.28 - - - 20,247,749.28
结算备付金 23,964,377.49 - - - 23,964,377.49
存出保证金 475,977.95 - - 11,313,744.00 11,789,721.95
交易性金融资产 - - 214,500.00 2,809,627,279.49 2,809,841,779.49
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
46,000,000.00 - - - 46,000,000.00
应收证券清算款 - - - 3,954,400.88 3,954,400.88
应收利息 - - - 338,772.73 338,772.73
应收股利 - - - 1,247,833.57 1,247,833.57
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
90,688,104.72 - 214,500.00 2,826,482,030.67 2,917,384,635.39
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
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衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 9,626,180.27 9,626,180.27
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 367,922.58 367,922.58
应付托管费 - - - 122,640.87 122,640.87
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 943,660.96 943,660.96
应付税费 - - - 386,343.21 386,343.21
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 343,269.19 343,269.19
负债总计
- - - 11,790,017.08 11,790,017.08
利率敏感度缺口
90,688,104.72 - 214,500.00 2,814,692,013.59 2,905,594,618.31
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 29,099,903.38 - - - 29,099,903.38
结算备付金 27,395,359.46 - - - 27,395,359.46
存出保证金 160,487.20 - - 19,676,947.20 19,837,434.40
交易性金融资产 - - 6,203,000.00 3,314,041,436.57 3,320,244,436.57
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
109,000,000.00 - - - 109,000,000.00
应收证券清算款 - - - 9,880,164.95 9,880,164.95
应收利息 - - - 53,995.39 53,995.39
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
165,655,750.04
-
6,203,000.00
3,343,652,544.11
3,515,511,294.15
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 25,125,887.40 25,125,887.40
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 416,903.26 416,903.26
应付托管费 - - - 138,967.75 138,967.75
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 85页 共 112页
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,460,029.90 1,460,029.90
应付税费 - - - 173,335.27 173,335.27
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 451,023.90 451,023.90
负债总计
- -
-
27,766,147.48
27,766,147.48
利率敏感度缺口
165,655,750.04
-
6,203,000.00
3,315,886,396.63
3,487,745,146.67
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.01%(2019 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.18%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获
得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指
数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 86页 共 112页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
2,809,627,279.49
96.70
3,314,041,436.57
95.02
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
2,809,627,279.49 96.70
3,314,041,436.57 95.02
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升 5% 145,334,554.75 174,247,463.96
业绩比较基准下降 5% -145,334,554.75 -174,247,463.96
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 87页 共 112页
层次的余额为 2,801,143,640.57元，属于第二层次的余额为 8,698,138.92元，无属于第三层次
的余额（上年度末：第一层次 3,312,291,533.33元，第二层次 7,952,903.24元，无属于第三层
次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
2,809,627,279.49 96.31
其中：股票
2,809,627,279.49 96.31
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
214,500.00 0.01
其中：债券
214,500.00 0.01
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
46,000,000.00 1.58
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
44,212,126.77 1.52
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 88页 共 112页
8
其他各项资产
17,330,729.13 0.59
9
合计
2,917,384,635.39 100.00
注:1.股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值；2.通过转融通证券出借业务出借的证券公
允价值为 474,030,474.55元,占基金资产净值的比例为 16.31%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
25,207,239.00 0.87
B
采矿业
55,348,921.35 1.90
C
制造业
1,640,585,951.91 56.46
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
64,011,782.80 2.20
E
建筑业
36,329,990.98 1.25
F
批发和零售业
156,360,338.21 5.38
G
交通运输、仓储和邮政业
58,862,343.24 2.03
H
住宿和餐饮业
9,429,223.20 0.32
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
315,631,524.09 10.86
J
金融业
143,475,619.59 4.94
K
房地产业
98,748,069.57 3.40
L
租赁和商务服务业
57,339,160.10 1.97
M
科学研究和技术服务业
20,311,647.00 0.70
N
水利、环境和公共设施管理业
26,829,424.80 0.92
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
2,785,723.20 0.10
Q
卫生和社会工作
20,694,431.70 0.71
R
文化、体育和娱乐业
43,830,617.08 1.51
S
综合
30,473,738.47 1.05
合计
2,806,255,746.29 96.58
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
3,359,435.63 0.12
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 89页 共 112页
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
12,097.57 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
3,371,533.20 0.12
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 300253 卫宁健康 975,062 22,367,922.28 0.77
2 002127 南极电商 981,550 20,779,413.50 0.72
3 002821 凯莱英 79,316 19,273,788.00 0.66
4 600201 生物股份 644,661 17,947,362.24 0.62
5 002185 华天科技 1,252,100 16,940,913.00 0.58
6 600739 辽宁成大 874,700 16,558,071.00 0.57
7 300558 贝达药业 114,630 16,045,907.40 0.55
8 600529 山东药玻 272,185 15,786,730.00 0.54
9 002439 启明星辰 372,900 15,687,903.00 0.54
10 300088 长信科技 1,393,700 15,609,440.00 0.54
11 002385 大北农 1,677,448 15,281,551.28 0.53
12 300012 华测检测 760,200 15,021,552.00 0.52
13 002131 利欧股份 3,858,279 14,892,956.94 0.51
14 300285 国瓷材料 440,430 14,758,809.30 0.51
15 600079 人福医药 541,601 14,742,379.22 0.51
16 600521 华海药业 415,810 14,108,433.30 0.49
17 600298 安琪酵母 282,743 13,990,123.64 0.48
18 603444 吉比特 25,068 13,762,582.68 0.47
19 002465 海格通信 1,053,500 13,632,290.00 0.47
20 600143 金发科技 1,029,800 13,562,466.00 0.47
21 600161 天坛生物 298,791 13,544,196.03 0.47
22 002075 沙钢股份 1,008,300 12,603,750.00 0.43
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 90页 共 112页
23 000009 中国宝安 1,473,263 12,537,468.13 0.43
24 002223 鱼跃医疗 344,029 12,522,655.60 0.43
25 300496 中科创达 160,331 12,457,718.70 0.43
26 601099 太平洋 3,897,100 12,353,807.00 0.43
27 002212 南洋股份 463,813 12,328,149.54 0.42
28 603517 绝味食品 174,120 12,317,248.80 0.42
29 300482 万孚生物 117,600 12,230,400.00 0.42
30 002074 国轩高科 451,659 12,122,527.56 0.42
31 300595 欧普康视 173,400 12,023,556.00 0.41
32 000636 风华高科 408,961 11,937,571.59 0.41
33 603882 金域医学 133,237 11,924,711.50 0.41
34 002273 水晶光电 695,468 11,920,321.52 0.41
35 300207 欣旺达 627,281 11,855,610.90 0.41
36 601128 常熟银行 1,567,193 11,769,619.43 0.41
37 300418 昆仑万维 468,699 11,698,727.04 0.40
38 300315 掌趣科技 1,575,062 11,545,204.46 0.40
39 600426 华鲁恒升 651,231 11,513,764.08 0.40
40 002507 涪陵榨菜 315,868 11,374,406.68 0.39
41 000988 华工科技 459,514 11,225,927.02 0.39
42 300357 我武生物 179,300 11,161,425.00 0.38
43 603939 益丰药房 121,540 11,060,140.00 0.38
44 002340 格林美 2,186,206 10,865,443.82 0.37
45 002603 以岭药业 344,275 10,737,937.25 0.37
46 000975 银泰黄金 680,475 10,669,848.00 0.37
47 002414 高德红外 363,824 10,652,766.72 0.37
48 300168 万达信息 474,893 10,480,888.51 0.36
49 300271 华宇软件 371,100 10,468,731.00 0.36
50 300212 易华录 185,485 10,387,160.00 0.36
51 600885 宏发股份 255,640 10,256,276.80 0.35
52 002373 千方科技 425,768 10,214,174.32 0.35
53 002353 杰瑞股份 328,700 10,189,700.00 0.35
54 000513 丽珠集团 211,856 10,171,206.56 0.35
55 600132 重庆啤酒 138,900 10,139,700.00 0.35
56 600699 均胜电子 424,340 10,103,535.40 0.35
57 000547 航天发展 735,700 10,057,019.00 0.35
58 601799 星宇股份 79,000 10,033,000.00 0.35
59 600859 王府井 220,076 10,024,461.80 0.35
60 002156 通富微电 394,900 9,892,245.00 0.34
61 300009 安科生物 546,033 9,773,990.70 0.34
62 300024 机器人 712,800 9,743,976.00 0.34
63 002019 亿帆医药 423,800 9,734,686.00 0.34
64 002797 第一创业 1,400,300 9,690,076.00 0.33
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 91页 共 112页
65 002030 达安基因 350,481 9,561,121.68 0.33
66 000750 国海证券 2,176,836 9,447,468.24 0.33
67 300017 网宿科技 1,112,100 9,441,729.00 0.32
68 002557 洽洽食品 173,800 9,418,222.00 0.32
69 603858 步长制药 326,450 9,418,082.50 0.32
70 002174 游族网络 355,363 9,267,867.04 0.32
71 600801 华新水泥 389,298 9,230,255.58 0.32
72 002250 联化科技 422,160 9,203,088.00 0.32
73 002138 顺络电子 368,500 9,194,075.00 0.32
74 600315 上海家化 191,877 9,190,908.30 0.32
75 002195 二三四五 3,269,908 9,188,441.48 0.32
76 000021 深科技 420,556 9,180,737.48 0.32
77 603233 大参林 112,658 9,150,082.76 0.31
78 300316 晶盛机电 366,486 9,066,863.64 0.31
79 600380 健康元 556,723 9,041,181.52 0.31
80 600895 张江高科 443,000 9,023,910.00 0.31
81 000050 深天马Ａ 584,890 8,983,910.40 0.31
82 002152 广电运通 688,000 8,902,720.00 0.31
83 300058 蓝色光标 1,138,100 8,877,180.00 0.31
84 002572 索菲亚 364,855 8,818,545.35 0.30
85 300070 碧水源 1,084,500 8,806,140.00 0.30
86 600486 扬农化工 106,322 8,771,565.00 0.30
87 300244 迪安诊断 248,434 8,769,720.20 0.30
88 000998 隆平高科 526,500 8,766,225.00 0.30
89 600845 宝信软件 147,880 8,736,750.40 0.30
90 000401 冀东水泥 538,900 8,643,956.00 0.30
91 600410 华胜天成 628,138 8,542,676.80 0.29
92 600667 太极实业 722,400 8,538,768.00 0.29
93 600037 歌华有线 557,226 8,469,835.20 0.29
94 002078 太阳纸业 888,107 8,454,778.64 0.29
95 600535 天士力 518,800 8,414,936.00 0.29
96 603338 浙江鼎力 111,040 8,413,500.80 0.29
97 300274 阳光电源 582,520 8,382,462.80 0.29
98 000623 吉林敖东 531,951 8,367,589.23 0.29
99 600155 华创阳安 696,200 8,347,438.00 0.29
100 002511 中顺洁柔 373,900 8,337,970.00 0.29
101 600642 申能股份 1,404,100 8,298,231.00 0.29
102 002382 蓝帆医疗 275,100 8,283,261.00 0.29
103 002396 星网锐捷 233,600 8,253,088.00 0.28
104 002500 山西证券 1,257,864 8,226,430.56 0.28
105 002013 中航机电 1,030,400 8,140,160.00 0.28
106 002690 美亚光电 154,568 8,130,276.80 0.28
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 92页 共 112页
107 000630 铜陵有色 4,204,000 8,113,720.00 0.28
108 601233 桐昆股份 633,800 8,087,288.00 0.28
109 600126 杭钢股份 772,440 8,033,376.00 0.28
110 600879 航天电子 1,243,984 8,011,256.96 0.28
111 603707 健友股份 123,500 7,974,395.00 0.27
112 002926 华西证券 749,800 7,970,374.00 0.27
113 600153 建发股份 972,800 7,879,680.00 0.27
114 000739 普洛药业 336,900 7,846,401.00 0.27
115 300010 立思辰 395,900 7,747,763.00 0.27
116 603659 璞泰来 74,751 7,700,848.02 0.27
117 600884 杉杉股份 651,744 7,684,061.76 0.26
118 002281 光迅科技 232,523 7,640,705.78 0.26
119 600415 小商品城 1,556,200 7,578,694.00 0.26
120 600811 东方集团 1,698,932 7,509,279.44 0.26
121 600167 联美控股 523,250 7,503,405.00 0.26
122 001914 招商积余 242,800 7,461,244.00 0.26
123 600216 浙江医药 386,400 7,442,064.00 0.26
124 600804 鹏博士 818,800 7,352,824.00 0.25
125 300251 光线传媒 670,300 7,312,973.00 0.25
126 600728 佳都科技 800,900 7,296,199.00 0.25
127 300001 特锐德 342,600 7,174,044.00 0.25
128 002268 卫 士 通 335,495 7,159,463.30 0.25
129 300115 长盈精密 311,820 7,125,087.00 0.25
130 002028 思源电气 347,485 7,109,543.10 0.24
131 002294 信立泰 239,500 7,103,570.00 0.24
132 600909 华安证券 1,035,000 7,069,050.00 0.24
133 600511 国药股份 172,609 7,020,008.03 0.24
134 600779 水井坊 111,800 6,978,556.00 0.24
135 300002 神州泰岳 1,120,008 6,932,849.52 0.24
136 000581 威孚高科 334,809 6,923,850.12 0.24
137 600325 华发股份 968,477 6,837,447.62 0.24
138 000686 东北证券 802,140 6,778,083.00 0.23
139 601689 拓普集团 241,785 6,745,801.50 0.23
140 600528 中铁工业 762,210 6,722,692.20 0.23
141 000997 新 大 陆 420,480 6,719,270.40 0.23
142 002387 维信诺 468,786 6,694,264.08 0.23
143 603883 老百姓 66,898 6,692,475.92 0.23
144 600418 江淮汽车 757,886 6,692,133.38 0.23
145 600446 金证股份 344,800 6,689,120.00 0.23
146 600827 百联股份 458,863 6,630,570.35 0.23
147 600460 士兰微 450,303 6,610,448.04 0.23
148 600598 北大荒 406,500 6,544,650.00 0.23
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 93页 共 112页
149 002242 九阳股份 175,317 6,534,064.59 0.22
150 000999 华润三九 223,800 6,532,722.00 0.22
151 600959 江苏有线 1,715,370 6,449,791.20 0.22
152 600733 北汽蓝谷 998,700 6,421,641.00 0.22
153 002317 众生药业 371,980 6,383,176.80 0.22
154 601168 西部矿业 1,089,942 6,321,663.60 0.22
155 603605 珀莱雅 35,100 6,318,702.00 0.22
156 600256 广汇能源 2,330,800 6,293,160.00 0.22
157 603806 福斯特 125,839 6,280,624.49 0.22
158 603000 人民网 316,100 6,268,263.00 0.22
159 002368 太极股份 142,253 6,215,033.57 0.21
160 600260 凯乐科技 457,837 6,189,956.24 0.21
161 000878 云南铜业 582,500 6,180,325.00 0.21
162 300296 利亚德 1,016,600 6,170,762.00 0.21
163 000564 供销大集 1,372,679 6,163,328.71 0.21
164 600820 隧道股份 1,078,620 6,094,203.00 0.21
165 600704 物产中大 1,447,300 6,093,133.00 0.21
166 002670 国盛金控 663,301 6,069,204.15 0.21
167 600839 四川长虹 2,111,300 6,059,431.00 0.21
168 300113 顺网科技 238,376 6,054,750.40 0.21
169 002081 金 螳 螂 766,700 6,026,262.00 0.21
170 600497 驰宏锌锗 1,746,800 6,008,992.00 0.21
171 300630 普利制药 81,200 6,004,740.00 0.21
172 300166 东方国信 483,176 5,996,214.16 0.21
173 600673 东阳光 861,694 5,954,305.54 0.20
174 002124 天邦股份 463,200 5,952,120.00 0.20
175 002080 中材科技 383,400 5,942,700.00 0.20
176 600572 康恩贝 1,067,615 5,871,882.50 0.20
177 600008 首创股份 1,950,600 5,871,306.00 0.20
178 002221 东华能源 659,772 5,799,395.88 0.20
179 603866 桃李面包 113,113 5,756,320.57 0.20
180 002920 德赛西威 93,800 5,752,754.00 0.20
181 300618 寒锐钴业 92,300 5,724,446.00 0.20
182 000158 常山北明 547,980 5,720,911.20 0.20
183 600718 东软集团 497,200 5,717,800.00 0.20
184 600549 厦门钨业 482,380 5,711,379.20 0.20
185 300026 红日药业 1,029,900 5,685,048.00 0.20
186 601179 中国西电 1,172,400 5,674,416.00 0.20
187 000800 一汽解放 526,500 5,654,610.00 0.19
188 600875 东方电气 635,400 5,623,290.00 0.19
189 002217 合力泰 1,068,100 5,607,525.00 0.19
190 600171 上海贝岭 322,075 5,597,663.50 0.19
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 94页 共 112页
191 601966 玲珑轮胎 274,500 5,544,900.00 0.19
192 600021 上海电力 748,400 5,538,160.00 0.19
193 000729 燕京啤酒 804,900 5,513,565.00 0.19
194 002831 裕同科技 200,323 5,510,885.73 0.19
195 600060 海信视像 449,067 5,456,164.05 0.19
196 002399 海普瑞 217,852 5,455,014.08 0.19
197 000877 天山股份 359,462 5,427,876.20 0.19
198 600567 山鹰纸业 1,839,500 5,426,525.00 0.19
199 600094 大名城 911,000 5,420,450.00 0.19
200 600881 亚泰集团 1,857,659 5,405,787.69 0.19
201 600862 中航高科 318,500 5,389,020.00 0.19
202 600160 巨化股份 771,827 5,317,888.03 0.18
203 000060 中金岭南 1,427,050 5,308,626.00 0.18
204 002709 天赐材料 156,752 5,296,650.08 0.18
205 600645 中源协和 187,260 5,290,095.00 0.18
206 002056 横店东磁 469,500 5,281,875.00 0.18
207 600597 光明乳业 351,923 5,229,575.78 0.18
208 000090 天健集团 748,014 5,168,776.74 0.18
209 603228 景旺电子 146,780 5,165,188.20 0.18
210 002458 益生股份 336,600 5,139,882.00 0.18
211 600026 中远海能 792,786 5,121,397.56 0.18
212 002429 兆驰股份 1,034,200 5,119,290.00 0.18
213 603712 七一二 132,900 5,100,702.00 0.18
214 600754 锦江酒店 183,400 5,089,350.00 0.18
215 300133 华策影视 701,900 5,088,775.00 0.18
216 600580 卧龙电驱 446,619 5,019,997.56 0.17
217 600967 内蒙一机 483,036 5,018,744.04 0.17
218 600273 嘉化能源 573,500 5,012,390.00 0.17
219 603568 伟明环保 215,559 5,000,968.80 0.17
220 601005 重庆钢铁 3,354,200 4,997,758.00 0.17
221 002648 卫星石化 304,500 4,954,215.00 0.17
222 600392 盛和资源 702,370 4,951,708.50 0.17
223 000629 攀钢钒钛 2,453,200 4,930,932.00 0.17
224 002233 塔牌集团 408,551 4,914,868.53 0.17
225 600282 南钢股份 1,521,200 4,913,476.00 0.17
226 000960 锡业股份 571,380 4,891,012.80 0.17
227 600755 厦门国贸 740,311 4,886,052.60 0.17
228 002203 海亮股份 557,600 4,879,000.00 0.17
229 002807 江阴银行 1,240,800 4,876,344.00 0.17
230 002004 华邦健康 904,598 4,866,737.24 0.17
231 002085 万丰奥威 749,600 4,857,408.00 0.17
232 600039 四川路桥 1,271,184 4,855,922.88 0.17
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 95页 共 112页
233 600064 南京高科 494,624 4,807,745.28 0.17
234 600563 法拉电子 77,270 4,775,286.00 0.16
235 000970 中科三环 486,700 4,759,926.00 0.16
236 601118 海南橡胶 978,700 4,756,482.00 0.16
237 600737 中粮糖业 611,286 4,755,805.08 0.16
238 600566 济川药业 186,400 4,745,744.00 0.16
239 600166 福田汽车 2,631,800 4,737,240.00 0.16
240 601975 招商南油 1,978,000 4,727,420.00 0.16
241 600195 中牧股份 290,605 4,716,519.15 0.16
242 000598 兴蓉环境 1,023,200 4,706,720.00 0.16
243 300182 捷成股份 1,176,600 4,694,634.00 0.16
244 000690 宝新能源 994,161 4,692,439.92 0.16
245 000778 新兴铸管 1,366,400 4,686,752.00 0.16
246 300324 旋极信息 700,829 4,667,521.14 0.16
247 002110 三钢闽光 700,052 4,662,346.32 0.16
248 600466 蓝光发展 862,420 4,648,443.80 0.16
249 603816 顾家家居 103,133 4,642,016.33 0.16
250 002183 怡 亚 通 865,500 4,639,080.00 0.16
251 300474 景嘉微 68,871 4,635,018.30 0.16
252 600515 海航基础 880,100 4,576,520.00 0.16
253 000400 许继电气 346,400 4,572,480.00 0.16
254 600373 中文传媒 387,400 4,563,572.00 0.16
255 002925 盈趣科技 78,548 4,551,071.12 0.16
256 002506 协鑫集成 1,741,800 4,546,098.00 0.16
257 000402 金 融 街 682,200 4,529,808.00 0.16
258 002635 安洁科技 181,644 4,522,935.60 0.16
259 002038 双鹭药业 352,200 4,511,682.00 0.16
260 600435 北方导航 596,010 4,505,835.60 0.16
261 002745 木林森 291,800 4,496,638.00 0.15
262 000089 深圳机场 585,681 4,486,316.46 0.15
263 000681 视觉中国 240,800 4,483,696.00 0.15
264 000738 航发控制 328,300 4,481,295.00 0.15
265 000967 盈峰环境 542,200 4,473,150.00 0.15
266 002191 劲嘉股份 501,915 4,472,062.65 0.15
267 002595 豪迈科技 228,785 4,452,156.10 0.15
268 002092 中泰化学 979,772 4,438,367.16 0.15
269 601860 紫金银行 1,046,800 4,427,964.00 0.15
270 600643 爱建集团 556,559 4,424,644.05 0.15
271 002048 宁波华翔 286,103 4,417,430.32 0.15
272 601106 中国一重 1,568,500 4,407,485.00 0.15
273 600808 马钢股份 1,705,900 4,401,222.00 0.15
274 000039 中集集团 608,060 4,396,273.80 0.15
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 96页 共 112页
275 600633 浙数文化 448,900 4,390,242.00 0.15
276 000983 西山煤电 1,168,820 4,383,075.00 0.15
277 600120 浙江东方 636,821 4,374,960.27 0.15
278 600729 重庆百货 140,037 4,371,955.14 0.15
279 000830 鲁西化工 585,683 4,369,195.18 0.15
280 000930 中粮科技 639,427 4,367,286.41 0.15
281 601333 广深铁路 1,939,200 4,363,200.00 0.15
282 601098 中南传媒 410,600 4,344,148.00 0.15
283 600056 中国医药 306,719 4,340,073.85 0.15
284 600258 首旅酒店 282,360 4,339,873.20 0.15
285 600376 首开股份 737,269 4,320,396.34 0.15
286 000825 太钢不锈 1,300,086 4,316,285.52 0.15
287 600388 龙净环保 489,000 4,303,200.00 0.15
288 600649 城投控股 723,000 4,294,620.00 0.15
289 600675 中华企业 1,045,800 4,256,406.00 0.15
290 000415 渤海租赁 1,412,900 4,210,442.00 0.14
291 000563 陕国投Ａ 1,131,879 4,199,271.09 0.14
292 002372 伟星新材 359,520 4,181,217.60 0.14
293 002839 张家港行 725,500 4,178,880.00 0.14
294 601866 中远海发 2,267,700 4,172,568.00 0.14
295 300180 华峰超纤 487,100 4,169,576.00 0.14
296 601718 际华集团 1,255,600 4,168,592.00 0.14
297 002407 多氟多 390,600 4,155,984.00 0.14
298 000501 鄂武商Ａ 263,919 4,138,249.92 0.14
299 600776 东方通信 273,400 4,125,606.00 0.14
300 000012 南 玻Ａ 814,939 4,090,993.78 0.14
301 002815 崇达技术 202,000 4,086,460.00 0.14
302 002010 传化智联 744,300 4,048,992.00 0.14
303 600022 山东钢铁 3,128,720 4,036,048.80 0.14
304 002064 华峰氨纶 794,180 4,026,492.60 0.14
305 002640 跨境通 620,400 4,026,396.00 0.14
306 603077 和邦生物 3,030,248 3,999,927.36 0.14
307 600500 中化国际 789,310 3,993,908.60 0.14
308 002583 海能达 525,300 3,987,027.00 0.14
309 000078 海王生物 946,852 3,967,309.88 0.14
310 000932 华菱钢铁 1,049,220 3,955,559.40 0.14
311 600062 华润双鹤 298,200 3,942,204.00 0.14
312 601615 明阳智能 315,500 3,927,975.00 0.14
313 600266 城建发展 774,248 3,925,437.36 0.14
314 000883 湖北能源 1,114,900 3,924,448.00 0.14
315 002375 亚厦股份 382,900 3,913,238.00 0.13
316 603486 科沃斯 129,426 3,909,959.46 0.13
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 97页 共 112页
317 000959 首钢股份 906,287 3,897,034.10 0.13
318 600316 洪都航空 246,600 3,896,280.00 0.13
319 000807 云铝股份 893,367 3,895,080.12 0.13
320 000685 中山公用 505,459 3,892,034.30 0.13
321 000301 东方盛虹 690,400 3,838,624.00 0.13
322 000028 国药一致 85,242 3,836,742.42 0.13
323 002936 郑州银行 1,110,120 3,818,812.80 0.13
324 601699 潞安环能 684,300 3,811,551.00 0.13
325 000559 万向钱潮 786,287 3,805,629.08 0.13
326 002244 滨江集团 887,670 3,790,350.90 0.13
327 002155 湖南黄金 480,625 3,787,325.00 0.13
328 000027 深圳能源 814,300 3,778,352.00 0.13
329 601000 唐山港 1,694,066 3,777,767.18 0.13
330 000488 晨鸣纸业 763,112 3,769,773.28 0.13
331 000519 中兵红箭 397,610 3,745,486.20 0.13
332 000031 大悦城 734,363 3,737,907.67 0.13
333 000528 柳 工 590,072 3,723,354.32 0.13
334 600782 新钢股份 911,500 3,718,920.00 0.13
335 000987 越秀金控 314,800 3,670,568.00 0.13
336 002444 巨星科技 307,020 3,647,397.60 0.13
337 600908 无锡银行 739,600 3,631,436.00 0.12
338 600640 号百控股 182,000 3,630,900.00 0.12
339 002440 闰土股份 394,215 3,603,125.10 0.12
340 002625 光启技术 492,250 3,568,812.50 0.12
341 600073 上海梅林 375,329 3,561,872.21 0.12
342 002266 浙富控股 920,015 3,560,458.05 0.12
343 000156 华数传媒 327,600 3,547,908.00 0.12
344 600777 新潮能源 2,333,200 3,546,464.00 0.12
345 601717 郑煤机 595,971 3,510,269.19 0.12
346 300459 金科文化 1,011,870 3,490,951.50 0.12
347 002390 信邦制药 761,868 3,474,118.08 0.12
348 600312 平高电气 465,606 3,454,796.52 0.12
349 300072 三聚环保 805,200 3,446,256.00 0.12
350 601958 金钼股份 553,600 3,421,248.00 0.12
351 601608 中信重工 992,443 3,394,155.06 0.12
352 600291 西水股份 375,000 3,393,750.00 0.12
353 002701 奥瑞金 805,541 3,375,216.79 0.12
354 000898 鞍钢股份 1,374,100 3,366,545.00 0.12
355 000046 泛海控股 890,400 3,356,808.00 0.12
356 002424 贵州百灵 402,969 3,344,642.70 0.12
357 002434 万里扬 382,692 3,321,766.56 0.11
358 600557 康缘药业 237,664 3,308,282.88 0.11
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 98页 共 112页
359 600409 三友化工 708,056 3,299,540.96 0.11
360 000758 中色股份 787,400 3,291,332.00 0.11
361 000887 中鼎股份 418,000 3,281,300.00 0.11
362 002505 大康农业 1,456,390 3,276,877.50 0.11
363 600765 中航重机 320,207 3,272,515.54 0.11
364 600138 中青旅 331,240 3,269,338.80 0.11
365 000008 神州高铁 1,111,700 3,268,398.00 0.11
366 600863 内蒙华电 1,328,200 3,267,372.00 0.11
367 002563 森马服饰 462,500 3,260,625.00 0.11
368 601228 广州港 1,062,400 3,229,696.00 0.11
369 002589 瑞康医药 601,510 3,224,093.60 0.11
370 600751 海航科技 1,029,600 3,222,648.00 0.11
371 002002 鸿达兴业 887,154 3,202,625.94 0.11
372 600507 方大特钢 616,573 3,200,013.87 0.11
373 000712 锦龙股份 256,000 3,200,000.00 0.11
374 000813 德展健康 512,000 3,174,400.00 0.11
375 600158 中体产业 385,984 3,157,349.12 0.11
376 601880 大连港 1,835,549 3,157,144.28 0.11
377 600970 中材国际 596,677 3,150,454.56 0.11
378 601200 上海环境 261,298 3,135,576.00 0.11
379 600835 上海机电 184,475 3,123,161.75 0.11
380 600478 科力远 661,809 3,117,120.39 0.11
381 600639 浦东金桥 194,459 3,107,454.82 0.11
382 600259 广晟有色 103,511 3,105,330.00 0.11
383 600545 卓郎智能 650,383 3,076,311.59 0.11
384 603885 吉祥航空 337,500 3,071,250.00 0.11
385 300134 大富科技 219,260 3,065,254.80 0.11
386 600717 天津港 689,460 3,047,413.20 0.10
387 000826 启迪环境 408,500 3,031,070.00 0.10
388 600648 外高桥 213,800 3,023,132.00 0.10
389 603198 迎驾贡酒 137,770 2,999,252.90 0.10
390 002503 搜于特 1,059,872 2,978,240.32 0.10
391 601928 凤凰传媒 436,700 2,969,560.00 0.10
392 002249 大洋电机 810,584 2,926,208.24 0.10
393 600125 铁龙物流 522,390 2,914,936.20 0.10
394 601598 中国外运 901,400 2,911,522.00 0.10
395 600348 阳泉煤业 687,500 2,901,250.00 0.10
396 000732 泰禾集团 568,700 2,894,683.00 0.10
397 600823 世茂股份 643,500 2,876,445.00 0.10
398 000061 农 产 品 387,700 2,872,857.00 0.10
399 600329 中新药业 163,840 2,837,708.80 0.10
400 002665 首航高科 1,160,115 2,830,680.60 0.10
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 99页 共 112页
401 601611 中国核建 454,800 2,810,664.00 0.10
402 002901 大博医疗 23,400 2,791,386.00 0.10
403 603377 东方时尚 168,220 2,785,723.20 0.10
404 002867 周大生 125,600 2,784,552.00 0.10
405 600582 天地科技 946,700 2,773,831.00 0.10
406 002302 西部建设 288,400 2,768,640.00 0.10
407 600307 酒钢宏兴 1,790,500 2,757,370.00 0.09
408 300376 易事特 530,000 2,756,000.00 0.09
409 000990 诚志股份 214,700 2,724,543.00 0.09
410 600748 上实发展 527,187 2,693,925.57 0.09
411 000718 苏宁环球 866,700 2,678,103.00 0.09
412 600901 江苏租赁 512,200 2,668,562.00 0.09
413 000869 张 裕Ａ 77,862 2,658,987.30 0.09
414 603888 新华网 118,850 2,657,486.00 0.09
415 600664 哈药股份 860,139 2,649,228.12 0.09
416 600141 兴发集团 294,841 2,638,826.95 0.09
417 600017 日照港 1,055,310 2,627,721.90 0.09
418 000717 韶钢松山 691,000 2,625,800.00 0.09
419 601678 滨化股份 617,913 2,619,951.12 0.09
420 002419 天虹股份 274,300 2,619,565.00 0.09
421 000062 深圳华强 179,299 2,607,007.46 0.09
422 000543 皖能电力 647,547 2,603,138.94 0.09
423 002544 杰赛科技 197,599 2,598,426.85 0.09
424 000848 承德露露 369,009 2,583,063.00 0.09
425 300257 开山股份 196,000 2,561,720.00 0.09
426 002128 露天煤业 329,437 2,553,136.75 0.09
427 600277 亿利洁能 783,000 2,552,580.00 0.09
428 600869 智慧能源 636,676 2,546,704.00 0.09
429 002093 国脉科技 287,700 2,546,145.00 0.09
430 002416 爱施德 354,040 2,542,007.20 0.09
431 002408 齐翔腾达 405,931 2,520,831.51 0.09
432 002653 海思科 92,051 2,449,477.11 0.08
433 002948 青岛银行 470,700 2,395,863.00 0.08
434 603328 依顿电子 228,600 2,384,298.00 0.08
435 300197 铁汉生态 938,000 2,382,520.00 0.08
436 603515 欧普照明 86,490 2,367,231.30 0.08
437 000553 安道麦 A 261,800 2,361,436.00 0.08
438 603650 彤程新材 100,500 2,338,635.00 0.08
439 000537 广宇发展 319,400 2,331,620.00 0.08
440 600565 迪马股份 835,500 2,331,045.00 0.08
441 603766 隆鑫通用 587,100 2,272,077.00 0.08
442 601019 山东出版 358,100 2,238,125.00 0.08
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 100页 共 112页
443 603056 德邦股份 164,800 2,229,744.00 0.08
444 600053 九鼎投资 74,400 2,220,096.00 0.08
445 002491 通鼎互联 432,500 2,214,400.00 0.08
446 600787 中储股份 503,070 2,208,477.30 0.08
447 603983 丸美股份 25,600 2,202,368.00 0.08
448 600350 山东高速 357,800 2,196,892.00 0.08
449 600339 中油工程 957,800 2,174,206.00 0.07
450 601869 长飞光纤 69,800 2,150,538.00 0.07
451 600770 综艺股份 446,321 2,142,340.80 0.07
452 601139 深圳燃气 329,100 2,139,150.00 0.07
453 002470 金正大 933,900 2,119,953.00 0.07
454 603317 天味食品 37,945 2,108,983.10 0.07
455 600338 西藏珠峰 209,120 2,091,200.00 0.07
456 000600 建投能源 409,200 2,082,828.00 0.07
457 002051 中工国际 282,760 2,058,492.80 0.07
458 600694 大商股份 84,038 2,016,071.62 0.07
459 600657 信达地产 489,154 2,015,314.48 0.07
460 601016 节能风电 950,573 2,015,214.76 0.07
461 002118 紫鑫药业 439,200 1,950,048.00 0.07
462 002285 世联行 698,259 1,948,142.61 0.07
463 600985 淮北矿业 248,600 1,936,594.00 0.07
464 603786 科博达 25,600 1,928,960.00 0.07
465 601801 皖新传媒 341,584 1,899,207.04 0.07
466 600428 中远海特 613,552 1,889,740.16 0.07
467 600707 彩虹股份 410,200 1,870,512.00 0.06
468 600575 淮河能源 888,800 1,857,592.00 0.06
469 600006 东风汽车 457,532 1,843,853.96 0.06
470 000937 冀中能源 605,400 1,828,308.00 0.06
471 601865 福莱特 94,200 1,770,960.00 0.06
472 600757 长江传媒 347,116 1,766,820.44 0.06
473 600996 贵广网络 241,000 1,718,330.00 0.06
474 600874 创业环保 248,842 1,652,310.88 0.06
475 600623 华谊集团 319,400 1,648,104.00 0.06
476 603556 海兴电力 112,250 1,620,890.00 0.06
477 002941 新疆交建 110,600 1,564,990.00 0.05
478 600058 五矿发展 245,700 1,484,028.00 0.05
479 603868 飞科电器 27,900 1,376,307.00 0.05
480 000785 居然之家 172,000 1,362,240.00 0.05
481 601003 柳钢股份 293,080 1,298,344.40 0.04
482 600903 贵州燃气 130,500 1,284,120.00 0.04
483 002946 新乳业 73,200 1,270,020.00 0.04
484 000025 特 力Ａ 67,406 1,235,551.98 0.04
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 101页 共 112页
485 601127 小康股份 145,615 1,210,060.65 0.04
486 600335 国机汽车 250,050 1,155,231.00 0.04
487 603355 莱克电气 46,044 1,146,035.16 0.04
488 601969 海南矿业 223,700 1,091,656.00 0.04
489 601512 中新集团 94,200 1,083,300.00 0.04
490 002818 富森美 86,436 1,063,162.80 0.04
491 603379 三美股份 49,026 1,052,588.22 0.04
492 603225 新凤鸣 96,016 958,239.68 0.03
493 601811 新华文轩 90,580 921,198.60 0.03
494 002423 中粮资本 105,300 916,110.00 0.03
495 001872 招商港口 59,900 871,545.00 0.03
496 603025 大豪科技 105,897 769,871.19 0.03
497 600917 重庆燃气 106,800 762,552.00 0.03
498 601068 中铝国际 175,700 686,987.00 0.02
499 603256 宏和科技 55,400 633,776.00 0.02
500 002957 科瑞技术 23,800 568,820.00 0.02
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 688177 百奥泰 30,158 1,719,609.16 0.06
2 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.03
3 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.01
4 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.01
5 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
6 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.00
7 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
8 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
9 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
10 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
11 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
12 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
13 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600745 闻泰科技 19,615,329.15 0.56
2 002185 华天科技 18,772,219.43 0.54
3 600739 辽宁成大 15,709,515.44 0.45
4 600529 山东药玻 15,583,449.00 0.45
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 102页 共 112页
5 600584 长电科技 15,271,673.21 0.44
6 600201 生物股份 14,964,731.28 0.43
7 300558 贝达药业 14,445,884.71 0.41
8 600536 中国软件 14,250,697.63 0.41
9 601099 太平洋 12,693,759.95 0.36
10 300357 我武生物 12,543,771.33 0.36
11 600079 人福医药 12,449,608.88 0.36
12 600699 均胜电子 12,070,894.00 0.35
13 601100 恒立液压 11,824,996.64 0.34
14 300595 欧普康视 11,778,890.40 0.34
15 300482 万孚生物 11,540,612.45 0.33
16 300496 中科创达 11,504,243.07 0.33
17 600426 华鲁恒升 11,409,708.86 0.33
18 601128 常熟银行 11,252,521.00 0.32
19 300271 华宇软件 11,132,750.28 0.32
20 601799 星宇股份 10,885,250.12 0.31
7.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600745 闻泰科技 63,480,445.47 1.82
2 600584 长电科技 52,430,645.03 1.50
3 600536 中国软件 42,852,313.19 1.23
4 600763 通策医疗 37,888,247.99 1.09
5 601100 恒立液压 34,380,968.67 0.99
6 600201 生物股份 30,595,572.12 0.88
7 002371 北方华创 28,713,048.74 0.82
8 601099 太平洋 26,415,601.71 0.76
9 300014 亿纬锂能 24,906,499.41 0.71
10 600739 辽宁成大 24,723,883.34 0.71
11 600150 中国船舶 24,053,846.34 0.69
12 600426 华鲁恒升 23,753,986.12 0.68
13 601128 常熟银行 23,497,085.40 0.67
14 601872 招商轮船 23,096,777.13 0.66
15 600699 均胜电子 22,663,752.12 0.65
16 601231 环旭电子 22,097,069.78 0.63
17 600143 金发科技 21,920,742.76 0.63
18 600079 人福医药 20,898,549.67 0.60
19 600161 天坛生物 20,773,093.28 0.60
20 002129 中环股份 20,725,728.95 0.59
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 103页 共 112页
买入股票成本（成交）总额
1,870,417,162.89
卖出股票收入（成交）总额
2,858,366,283.23
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
214,500.00 0.01
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
214,500.00 0.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 128115 巨星转债 2,145 214,500.00 0.01
注:报告期末,本基金仅持有上述 1支债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买
/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IC2012 IC2012 60 65,959,200.00 4,000,720.00 -
IC2009 IC2009 25 28,322,000.00 2,878,440.00 -
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 104页 共 112页
公允价值变动总额合计（元）
6,879,160.00
股指期货投资本期收益（元）
18,560,350.17
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-1,533,280.68
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资
于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性
管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
11,789,721.95
2
应收证券清算款
3,954,400.88
3
应收股利
1,247,833.57
4
应收利息
338,772.73
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
17,330,729.13
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 105页 共 112页
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 002821 凯莱英 4,835,700.00 0.17
转融通出借证券
2 300253 卫宁健康 4,392,780.60 0.15
转融通出借证券
3 600201 生物股份 3,563,520.00 0.12
转融通出借证券
4 600739 辽宁成大 3,498,264.00 0.12
转融通出借证券
5 300088 长信科技 3,230,080.00 0.11
转融通出借证券
6 600529 山东药玻 3,074,000.00 0.11
转融通出借证券
7 002439 启明星辰 3,008,005.00 0.10
转融通出借证券
8 002127 南极电商 2,989,204.00 0.10
转融通出借证券
9 300558 贝达药业 2,799,600.00 0.10
转融通出借证券
10 002185 华天科技 1,576,245.00 0.05
转融通出借证券
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的公允
价值（人民币元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 688177 百奥泰 1,719,609.16 0.06 科创板新股锁定
2 688208 道通科技 768,167.95 0.03 科创板新股锁定
3 688558 国盛智科 299,286.88 0.01 科创板新股锁定
4 688518 联赢激光 293,932.13 0.01 科创板新股锁定
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
11,502 40,178.39 406,890,597.00 88.05
55,241,271.00 11.95
8.1.2
ETF联接基金期末持有份额及占比
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
嘉实中证 500ETF联接 316,071,480.00 68.39
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 中国证券金融股份有限公司 40,950,000.00 8.86
2 国泰君安证券股份有限公司 6,599,741.00 1.43
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 106页 共 112页
3 中信证券股份有限公司 6,085,370.00 1.32
4 广发证券股份有限公司 5,312,446.00 1.15
5 方正证券股份有限公司 4,266,153.00 0.92
6
华泰证券股份有限公司融券专
用证券账户
3,279,100.00 0.71
7
浙江海宁平凡投资管理有限公
司－平凡信诺私募证券投资基
金
3,118,168.00 0.67
8
中国人民财产保险股份有限公
司－传统－普通保险产品
2,744,400.00 0.59
9 中信建投证券股份有限公司 2,743,625.00 0.59
10
汇丰人寿保险有限公司－平衡
增长投资账户
2,407,600.00 0.52
11
中国建设银行股份有限公司－
嘉实中证 500交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
316,071,480.00 68.39
注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年 2月 6日）基
金份额总额
3,108,729,402.00
本报告期期初基金份额总额
625,931,868.00
本报告期基金总申购份额
689,400,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
853,200,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
462,131,868.00
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 107页 共 112页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振
茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。
2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭
杰先生任公司机构首席投资官。
2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松
先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 108页 共 112页
例
中信建投
证券股份
有限公司
3
3,288,247,795.33
69.72%
328,876.98
25.00%
-
招商证券
股份有限
公司
1
795,919,120.06
16.88%
557,154.02
42.35%
-
北京高华
证券有限
责任公司
1
431,413,465.55
9.15%
301,995.10
22.95%
-
兴业证券
股份有限
公司
2
153,380,922.44
3.25%
96,832.17
7.36%
-
广发证券
股份有限
公司
3
34,546,082.21
0.73%
21,809.74
1.66%
新增 2
个
申万宏源
证券有限
公司
2
12,855,184.75
0.27%
8,998.90
0.68%
-
财信证券
有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
光大证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
国泰君安
证券股份
有限公司
1
-
-
-
-
-
国元证券 1
-
-
-
-
-
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 109页 共 112页
股份有限
公司
海通证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
中信证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
新增
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
3.财富证券有限责任公司更名为财信证券有限责任公司。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信建投
证券股份
- -
- -
- -
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 110页 共 112页
有限公司
招商证券
股份有限
公司
6,306,253.62 42.47%
- -
- -
北京高华
证券有限
责任公司
4,817,490.80 32.45%
7,568,000,000.00 79.97%
- -
兴业证券
股份有限
公司
3,723,958.48 25.08%
1,895,000,000.00 20.03%
- -
广发证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
申万宏源
证券有限
公司
- -
- -
- -
财信证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
光大证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国泰君安
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
国元证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
海通证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
华泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于根据《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》修改旗下部分基金基金合同及托
管协议的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2020年 01月 22日
2 嘉实基金管理有限公司关于旗下交易 上海证券报、基金管理 2020年 05月 18日
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 111页 共 112页
型开放式指数基金在科创板股票上市
首日的风险提示性公告
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
3
关于嘉实中证 500交易型开放式指数
证券投资基金调整最小申购赎回单位
的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2020年 06月 29日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
联接基
金
1
2020/01/01
至
2020/06/30
422,937,780.00
589,215,500.00
696,081,800.00
316,071,480.00
68.39
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对
基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付
赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或
者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等
情形。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1） 中国证监会核准嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2）《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（4）《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
嘉实中证 500ETF2020年年度报告
第 112页 共 112页
12.2 存放地点
（1）北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限
公司
（2）北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2020年 08月 29日
