交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金
(LOF)
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月二十九日
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 2页共 50页
§1
重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 3页共 50页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 12
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
§6 中期财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§7投资组合报告 .......................................................................................................................................... 36
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 36
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................. 37
7.3期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................. 37
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................................... 38
7.5报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................. 41
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................. 43
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 43
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...................... 43
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细...................... 43
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 43
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 4页共 50页
7.11投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 43
§8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 44
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 45
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 45
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 45
§9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 45
§10重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 46
10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 46
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 47
10.8其他重大事件 ............................................................................................................................... 48
§11备查文件目录 ........................................................................................................................................ 50
11.1备查文件目录 ............................................................................................................................... 50
11.2存放地点 ....................................................................................................................................... 50
11.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 50
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 5页共 50页
§2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基
金(LOF)
基金简称 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
场内简称 中国互联
基金主代码 164906
交易代码 164906
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2015年 5月 27日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,121,146,096.48份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年 7月 10日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪
误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 5%。
投资策略
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制标的指
数的方法跟踪标的指数，即按照中证海外中国互联
网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。
业绩比较基准
中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活期存
款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属
于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品
种。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数相
似的风险收益特征。
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 6页共 50页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王晚婷 贺倩
联系电话 （021）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 （021）61055054 010-68121816
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路188号交通银行
大楼二层（裙）
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 阮红 周慕冰
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 -
JPMorgan Chase Bank, National
Association
中文 - 摩根大通银行
注册地址 -
1111 Polaris Parkway, Columbus,
OH 43240, U.S.A.
办公地址 -
383 Madison Avenue, New York,
NY 10179-0001, U.S.A.
邮政编码 - 10179-0001
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com
基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 7页共 50页
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日）
本期已实现收益 102,299,090.93
本期利润 480,463,317.64
加权平均基金份额本期利润 0.4520
本期加权平均净值利润率 31.81%
本期基金份额净值增长率 27.86%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 199,911,796.74
期末可供分配基金份额利润 0.178
期末基金资产净值 1,939,817,467.97
期末基金份额净值 1.730
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 73.00%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①－③ ②－④
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 8页共 50页
④
过去一个月 16.11% 1.47% 17.11% 1.42% -1.00% 0.05%
过去三个月 35.05% 1.81% 35.35% 1.78% -0.30% 0.03%
过去六个月 27.86% 2.14% 26.40% 2.15% 1.46% -0.01%
过去一年 44.89% 1.74% 39.69% 1.75% 5.20% -0.01%
过去三年 44.05% 1.69% 35.61% 1.68% 8.44% 0.01%
自基金合同生
效起至今
73.00% 1.59% 54.35% 1.63% 18.65% -0.04%
注：本基金的业绩比较基准为中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活期存款利
率（税后）×5%，每日进行再平衡过程。
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 5月 27日至 2020年 6月 30日）
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 9页共 50页
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8月 4日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有
限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的 89
只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
蔡铮
交银上证 180
公司治理 ETF
及其联接、交银
深证 300价值
ETF及其联接、
交银国证新能
源指数分级、交
银中证海外中
国互联网指数
（QDII-LOF)、
交银中证互联
网金融指数分
级、交银中证环
境治理指数
（LOF）、交银
创业板 50指数
的基金经理，公
司量化投资副
总监兼多元资
产管理副总监
2015-05-27 - 11年
蔡铮先
生，中
国国
籍，复
旦大学
电子工
程硕
士。历
任瑞士
银行香
港分行
分析
员。
2009年
加入交
银施罗
德基金
管理有
限公
司，历
任投资
研究部
数量分
析师、
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 10页共 50页
基金经
理助
理、量
化投资
部助理
总经
理、量
化投资
部副总
经理。
2012年
12月
27日至
2015年
6月 30
日担任
交银施
罗德沪
深 300
行业分
层等权
重指数
证券投
资基金
基金经
理，
2015年
4月 22
日至
2017年
3月 24
日担任
交银施
罗德环
球精选
价值证
券投资
基金基
金经
理，
2015年
4月 22
日至
2017年
3月 24
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 11页共 50页
日担任
交银施
罗德全
球自然
资源证
券投资
基金基
金经
理，
2015年
8月 13
日至
2016年
7月 18
日担任
交银施
罗德中
证环境
治理指
数分级
证券投
资基金
基金经
理。
2018年
5月 18
日至
2020年
7月 17
日担任
交银施
罗德致
远量化
智投策
略定期
开放混
合型证
券投资
基金的
基金经
理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 12页共 50页
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未有聘任投资顾问。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分
配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行
的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违
反公平交易的行为。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总
成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3
日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 13页共 50页
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，新冠疫情对全球经济和资本市场均产生较大冲击，主要经济体景气
度明显回落。但截至二季度末，疫情对经济的突发性冲击有所减弱。全球大规模货币宽
松和财政刺激之下，流动性压力得到缓解，投资者信心有所提振。一季度全球风险偏好
大幅收紧，主要资本市场整体波动较 2019 年底明显加大。三月下旬以来全球金融市场
逐渐恢复平静，主要资本市场呈现震荡向上走势。作为跟踪中证海外中国互联网指数的
指数基金，上半年基金总体呈现先震荡下行后较大幅上涨走势。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020 年下半年，我们认为全球经济复苏是大方向，但实际恢复速度取决于后
续疫情影响。为缓解疫情冲击，发达经济体未来可能进一步加大财政刺激的力度，货币
宽松的趋势大概率仍将延续。国内方面，随着国内疫情防控向好形势持续巩固，企业复
工复产深入推进，国内经济继续保持修复性增长。考虑到海外疫情仍在反复，我们总体
上对于中国海外互联网板块的表现保持谨慎乐观的看法。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行
测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 14页共 50页
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华
人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对
本基金基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管
人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损
害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基
金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的
本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 149,869,246.91 79,180,131.71
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 15页共 50页
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,766,450,637.32 1,201,335,839.49
其中：股票投资
1,766,450,637.32 1,201,335,839.49
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
13,297,912.70 7,016,347.26
应收利息 6.4.7.5 7,578.24 6,692.26
应收股利
170,691.08 -
应收申购款
74,149,847.57 10,706,829.39
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 35,397,500.00 -
资产总计
2,039,343,413.82 1,298,245,840.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
短期借款 附注号 - -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
733,831.70 3,158,422.40
应付赎回款
96,108,524.71 27,820,446.96
应付管理人报酬
1,805,865.56 1,296,340.88
应付托管费
376,221.99 270,071.00
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 16页共 50页
其他负债 6.4.7.8 501,501.89 363,863.16
负债合计
99,525,945.85 32,909,144.40
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,121,146,096.48 935,283,726.50
未分配利润 6.4.7.10 818,671,371.49 330,052,969.21
所有者权益合计
1,939,817,467.97 1,265,336,695.71
负债和所有者权益总计
2,039,343,413.82 1,298,245,840.11
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.730元，基金份额总额 1,121,146,096.48
份。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
493,096,342.68 173,048,890.78
1.利息收入
241,395.21 206,830.53
其中：存款利息收入 6.4.7.11 241,395.21 206,830.53
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
113,525,335.22 -30,841,801.56
其中：股票投资收益 6.4.7.12 110,658,847.29 -33,550,859.37
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 2,866,487.93 2,709,057.81
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18 378,164,226.71 203,705,656.44
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 17页共 50页
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-66,796.71 -584,680.30
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 1,232,182.25 562,885.67
减：二、费用
12,633,025.04 9,270,216.35
1．管理人报酬
8,975,909.95 6,708,146.28
2．托管费
1,869,981.22 1,397,530.38
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.20 1,225,978.25 532,060.89
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.21 561,155.62 632,478.80
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
480,463,317.64 163,778,674.43
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
480,463,317.64 163,778,674.43
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
935,283,726.50 330,052,969.21 1,265,336,695.71
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 480,463,317.64 480,463,317.64
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
185,862,369.98 8,155,084.64 194,017,454.62
其中：1.基金申购款 1,003,302,963.96 379,650,309.35 1,382,953,273.31
2.基金赎回款 -817,440,593.98 -371,495,224.71 -1,188,935,818.69
四、本期向基金份额持有 - - -
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 18页共 50页
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,121,146,096.48 818,671,371.49 1,939,817,467.97
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
978,821,816.53 38,058,567.57 1,016,880,384.10
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 163,778,674.43 163,778,674.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
18,742,938.98 -7,871,150.99 10,871,787.99
其中：1.基金申购款 406,550,493.67 73,023,981.17 479,574,474.84
2.基金赎回款 -387,807,554.69 -80,895,132.16 -468,702,686.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
997,564,755.51 193,966,091.01 1,191,530,846.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]429号《关于准予交银
施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)注册的批复》核准，由交银施罗
德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德中证海外
中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 19页共 50页
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 788,520,371.25元，
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 589 号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投
资基金(LOF)基金合同》于 2015年 5月 27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 788,924,486.89份基金份额，其中认购资金利息折合 404,115.64份基金份额。本基
金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限
公司，境外资产托管人为摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, National Association)。 经
深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2015]第 335 号文审核同意，本基金
8,069,763.00 份基金份额于 2015 年 7月 10 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份
额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上
市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法》和《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，以中证海外中国互联网指数成
份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金（包括上市交易型基金）
为主要投资对象；本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包
括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其
它普通股、优先股等，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证
券监管机构登记注册的其它公募基金，结构性投资产品，远期合约、互换及经中国证监
会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，政府债券(短期政
府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券，银行存款、短期政府债券等
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：对中证海外中国互联网指数成份股、备
选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金（包括上市交易型基金）的投资
比例不低于基金资产的 90%，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活
期存款利率（税后）×5%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在
财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 20页共 50页
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2020年 6 月 30日的财务状况以及 2020上半年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助
服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 21页共 50页
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 149,869,246.91
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 149,869,246.91
注：于 2020年 6月 30日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 7,193,331.75元
（折合人民币 50,925,192.12元）和港币活期存款 43,854,080.63元（折合人民币
40,056,189.63元）。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,253,129,662.19 1,766,450,637.32 513,320,975.13
贵金属投资 -金交所
黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 22页共 50页
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,253,129,662.19 1,766,450,637.32 513,320,975.13
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 7,544.28
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 33.96
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 7,578.24
6.4.7.6其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
其他应收款 35,397,500.00
待摊费用 -
合计 35,397,500.00
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 23页共 50页
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 277,172.87
预提审计费 49,726.04
预提信息披露费 59,672.34
预提上市年费 29,835.26
应付指数使用费 85,095.38
合计 501,501.89
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 935,283,726.50 935,283,726.50
本期申购 1,003,302,963.96 1,003,302,963.96
本期赎回（以“-”号填列） -817,440,593.98 -817,440,593.98
本期末 1,121,146,096.48 1,121,146,096.48
注：1、如果本报告期间发生红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、截至 2020年 6月 30日止，本基金于深交所上市的基金份额为 109,813,734.00
份(2019年 6月 30日：36,329,653.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为
1,000,551,060.93份(2019年 6月 30日：961,235,102.51份)。上市的基金份额登记在证券
登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登
记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在
两个系统之间的转换。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 76,863,615.44 253,189,353.77 330,052,969.21
本期利润 102,299,090.93 378,164,226.71 480,463,317.64
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 24页共 50页
本期基金份额交易产生
的变动数
20,749,090.37 -12,594,005.73 8,155,084.64
其中：基金申购款 100,159,857.62 279,490,451.73 379,650,309.35
基金赎回款 -79,410,767.25 -292,084,457.46 -371,495,224.71
本期已分配利润 - - -
本期末 199,911,796.74 618,759,574.75 818,671,371.49
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 241,189.94
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 205.27
合计 241,395.21
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 482,669,918.79
减：卖出股票成本总额 372,011,071.50
买卖股票差价收入 110,658,847.29
6.4.7.13基金投资收益
本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.14债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 25页共 50页
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,866,487.93
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,866,487.93
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 378,164,226.71
——股票投资 378,164,226.71
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生
的预估增值税 -
合计 378,164,226.71
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 1,232,182.25
合计 1,232,182.25
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 26页共 50页
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,225,978.25
银行间市场交易费用 -
合计 1,225,978.25
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 59,672.34
银行汇划费用 5,289.72
其他 446,467.52
合计 561,155.62
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值
的 0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付。自基金合同生效之日所在季度的下一季
度起，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币 50,000元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“交银施罗德基 基金管理人、基金销售机构
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 27页共 50页
金公司”)
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,975,909.95 6,708,146.28
其中：支付销售机构的客户维护费 3,698,775.89 2,810,242.04
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%÷当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020
年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,869,981.22 1,397,530.38
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 28页共 50页
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 58,901,396.95 235,759.81 48,275,582.77 162,247.64
摩根大通银行 90,967,849.96 5,430.13 42,398,772.38 44,545.05
注：本基金的银行存款分别由基金境内托管人和境外资产托管人保管，按适用利率或约
定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 29页共 50页
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪中证海外中国互联网指数，具有与标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金以标
的指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金（包括上市交
易型基金）为主要投资对象。本基金采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按
照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增
发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组
合紧密地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立
行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 30页共 50页
为了规避信用风险，本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分
的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行以及境外次托管行摩根
大通银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在在境内交易所进行的债
券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在境
外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，因此违约风险发
生的可能性不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2020年 6月 30日，
本基金未持有信用类债券（2019年 12月 31日：无）。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 31页共 50页
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过
基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超
过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有及承担的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外大部分金融资
产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 32页共 50页
2020年 6月 30日
资产
银行存款 149,869,246.91 - - - 149,869,246.91
交易性金融资产 - - - 1,766,450,637.32 1,766,450,637.32
应收证券清算款 - - - 13,297,912.70 13,297,912.70
应收利息 - - - 7,578.24 7,578.24
应收股利 - - - 170,691.08 170,691.08
应收申购款 274,514.74 - - 73,875,332.83 74,149,847.57
其他资产 - - - 35,397,500.00 35,397,500.00
资产总计
150,143,761.65
-
-
1,889,199,652.17
2,039,343,413.8
2
负债
应付证券清算款 - - - 733,831.70 733,831.70
应付赎回款 - - - 96,108,524.71 96,108,524.71
应付管理人报酬 - - - 1,805,865.56 1,805,865.56
应付托管费 - - - 376,221.99 376,221.99
其他负债 - - - 501,501.89 501,501.89
负债总计
-
-
-
99,525,945.85
99,525,945.85
利率敏感度缺口
150,143,761.65
-
-
1,789,673,706.32
1,939,817,467.97
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 79,180,131.71 - - - 79,180,131.71
交易性金融资产 - - - 1,201,335,839.49 1,201,335,839.49
应收证券清算款 - - - 7,016,347.26 7,016,347.26
应收利息 - - - 6,692.26 6,692.26
应收申购款 3,157.58 - - 10,703,671.81 10,706,829.39
资产总计
79,183,289.29
-
-
1,219,062,550.82
1,298,245,840.11
负债
应付证券清算款 - - - 3,158,422.40 3,158,422.40
应付赎回款 - - - 27,820,446.96 27,820,446.96
应付管理人报酬 - - - 1,296,340.88 1,296,340.88
应付托管费 - - - 270,071.00 270,071.00
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 33页共 50页
其他负债 - - - 363,863.16 363,863.16
负债总计
-
-
-
32,909,144.40
32,909,144.40
利率敏感度缺口
79,183,289.29
-
-
1,186,153,406.42
1,265,336,695.71
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2019年 12月 31日：无)，因
此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2020年6月30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 50,925,192.12 40,056,189.63 90,981,381.75
交易性金融
资产
1,210,985,267.51 555,465,369.81 1,766,450,637.32
应收证券清
算款
13,297,912.70 - 13,297,912.70
应收利息 29.52 48.60 78.12
应收股利 - 170,691.08 170,691.08
其他资产 35,397,500.00 - 35,397,500.00
资产合计 1,310,605,901.85 595,692,299.12 1,906,298,200.97
以外币计价
的负债
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 34页共 50页
应付证券清
算款
- 733,831.70 733,831.70
负债合计 - 733,831.70 733,831.70
资产负债表
外汇风险敞
口净额
1,310,605,901.85 594,958,467.42 1,905,564,369.27
项目
上年度末
2019年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 16,135,902.67 37,372,681.90 53,508,584.57
交易性金融
资产
901,148,040.62 300,187,798.87 1,201,335,839.49
应收证券清
算款
7,016,347.26 - 7,016,347.26
资产合计 924,300,290.55 337,560,480.77 1,261,860,771.32
以外币计价
的负债
应付证券清
算款
- 3,158,422.40 3,158,422.40
负债合计 - 3,158,422.40 3,158,422.40
资产负债表
外汇风险敞
口净额
924,300,290.55 334,402,058.37 1,258,702,348.92
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
1.所有外币相对人民币升值
5%
增加约 9,528 增加约 6,294
2.所有外币相对人民币贬值
5%
减少约 9,528 减少约 6,294
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 35页共 50页
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票或与标的指数相关的公募基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证海外中国互
联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊
情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指
数，并使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。本基金对中证海外中国互联网指
数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金（包括上市交易型
基金）的投资比例不低于基金资产的 90%，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产－股票
投资
1,766,450,637.3
2
91.06
1,201,335,839.4
9
94.94
交易性金融资产－基金
投资
- - - -
交易性金融资产－债券
投资
- - - -
交易性金融资产－贵金
属投资
- - - -
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 36页共 50页
衍生金融资产－权证投
资
- - - -
其他 - - - -
合计
1,766,450,637.3
2
91.06
1,201,335,839.4
9
94.94
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
1.业绩比较基准（附注
6.4.1）上涨 5%
增加约 9,565 增加约 6,287
2.业绩比较基准（附注
6.4.1）下降 5%
减少约 9,565 减少约 6,287
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 1,766,450,637.32 86.62
其中：普通股 572,936,209.61 28.09
存托凭证 1,193,514,427.71 58.52
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 37页共 50页
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 149,869,246.91 7.35
8 其他各项资产 123,023,529.59 6.03
9 合计 2,039,343,413.82 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 1,210,985,267.51 62.43
香港 555,465,369.81 28.63
合计 1,766,450,637.32 91.06
注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；
2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
7.3期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
电信服务 729,150,099.13 37.59
非必需消费品 847,548,195.98 43.69
金融 6,560,890.19 0.34
医疗卫生 128,863,458.96 6.64
工业 17,877,247.20 0.92
信息技术 36,450,745.86 1.88
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 38页共 50页
合计 1,766,450,637.32 91.06
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名
称 (英
文)
公司名
称(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国
家(地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Tencent
Holding
s Ltd
腾讯控股 700 HK
香港证
券交易
所
香港 383,000 174,425,779.22 8.99
2
Alibaba
Group
Holding
Ltd
阿里巴巴
集团控股
有限公司
BABA US
美国证
券交易
所
美国 109,073 166,559,722.86 8.59
3
Meituan
Dianpin
g
美团点评 3690 HK
香港证
券交易
所
香港 936,700 147,074,039.42 7.58
4
Pinduod
uo Inc
拼多多 PDD US
美国证
券交易
所
美国 208,093 126,459,006.74 6.52
5
JD.com
Inc
京东 JD US
美国证
券交易
所
美国 283,973 120,985,080.84 6.24
6
Alibaba
Health
Informat
ion
Technol
ogy
Limited
阿里健康 241 HK
香港证
券交易
所
香港 4,100,000 84,635,374.36 4.36
7
Bilibili
Inc.
哔哩哔哩
公司
BILI US
美国证
券交易
所
美国 251,270 82,397,071.50 4.25
8
NetEase
Inc
网易公司 NTES US
美国证
券交易
所
美国 23,384 71,082,582.88 3.66
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 39页共 50页
9
TAL
Educatio
n Group
好未来教
育集团
TAL US
美国证
券交易
所
美国 144,361 69,884,612.97 3.60
10
Vipshop
Holding
s Ltd.
唯品会控
股有限公
司
VIPS US
美国证
券交易
所
美国 494,897 69,757,140.13 3.60
11
Baidu
Inc
百度 BIDU US
美国证
券交易
所
美国 81,924 69,533,917.05 3.58
12
Trip.co
m Group
Ltd
携程集团
有限公司
TCOM US
美国证
券交易
所
美国 323,696 59,398,423.17 3.06
13
iQIYI,
Inc.
爱奇艺有
限公司
IQ US
美国证
券交易
所
美国 308,516 50,650,183.92 2.61
14
Tencent
Music
Entertai
nment
Group
腾讯音乐
娱乐集团
TME US
美国证
券交易
所
美国 520,997 49,645,840.60 2.56
15
Ping An
Healthca
re and
Technol
平安好医
生
1833 HK
香港证
券交易
所
香港 410,700 44,228,084.60 2.28
16
GSX
Techedu
Inc
跟谁学科
技有限公
司
GSX US
美国证
券交易
所
美国 102,182 43,396,614.17 2.24
17
58.com
Inc
58同城
网
WUBA US
美国证
券交易
所
美国 111,475 42,568,760.94 2.19
18 YY Inc. 欢聚时代 YY US
美国证
券交易
所
美国 59,620 37,375,165.40 1.93
19
Autoho
me Inc.
汽车之家 ATHM US
美国证
券交易
所
美国 63,976 34,195,315.95 1.76
20
Kingsoft
Corp
Limited
金山软件 3888 HK
香港证
券交易
所
香港 897,000 29,536,384.69 1.52
21
China
Literatur
e
Limited
阅文集团 772 HK
香港证
券交易
所
香港 480,400 22,905,149.22 1.18
22
Momo
Inc.
陌陌科技
MOMO
US
美国证
券交易
美国 175,530 21,721,777.82 1.12
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 40页共 50页
所
23
51job
Inc.
前程无忧
股份有限
公司
JOBS US
美国证
券交易
所
美国 35,175 17,877,247.20 0.92
24
SINA
Corp
新浪公司 SINA US
美国证
券交易
所
美国 68,722 17,470,839.80 0.90
25
Weibo
Corp
新浪微博 WB US
美国证
券交易
所
美国 71,436 16,992,567.04 0.88
26
DouYu
Internati
onal
Holding
s L
斗鱼国际
控股有限
公司
DOYU US
美国证
券交易
所
美国 166,904 13,635,627.86 0.70
27
Baozun
Inc.
宝尊电子
商务有限
公司
BZUN US
美国证
券交易
所
美国 50,063 13,627,487.78 0.70
28
Tongche
ng-Elon
g
Holding
s Ltd
同程艺龙 780 HK
香港证
券交易
所
香港 1,044,000 13,312,068.40 0.69
29
Alibaba
Pictures
Group
Limited
阿里影业 1060 HK
香港证
券交易
所
香港
13,940,00
0
13,114,738.10 0.68
30
Koolear
n
Technol
ogy
Holding
Lt
新东方在
线
1797 HK
香港证
券交易
所
香港 385,500 10,950,763.38 0.56
31
HUYA
Inc.
虎牙公司 HUYA US
美国证
券交易
所
美国 72,836 9,627,044.77 0.50
32
Weimob
Inc
微盟集团 2013 HK
香港证
券交易
所
香港 778,000 6,914,361.17 0.36
33
Zhongan
Online
P&C
Insuranc
e Co.,
Ltd.
众安在线
财产保险
股份有限
公司
6060 HK
香港证
券交易
所
香港 187,300 6,560,890.19 0.34
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 41页共 50页
34
Youdao
Inc
有道公司 DAO US
美国证
券交易
所
美国 23,140 6,143,236.12 0.32
35
Wise
Talent
Informat
ion
Techno
有才天下
猎聘
6100 HK
香港证
券交易
所
香港 115,200 1,807,737.06 0.09
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。
7.5报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1
Alibaba Health
Information
Technology Limited
241 HK 85,651,520.13 6.77
2
Alibaba Group Holding
Ltd
BABA US 51,018,129.14 4.03
3
Ping An Healthcare and
Technology Company
Limited
1833 HK 42,795,326.48 3.38
4 Tencent Holdings Ltd 700 HK 35,438,321.97 2.80
5 JD.com Inc JD US 31,447,091.80 2.49
6 Baidu Inc BIDU US 26,380,903.94 2.08
7 Trip.com Group Ltd TCOM US 26,295,881.70 2.08
8 Meituan Dianping 3690 HK 23,080,361.78 1.82
9
Tencent Music
Entertainment Group
TME US 20,918,695.84 1.65
10 TAL Education Group TAL US 19,929,875.36 1.58
11 Vipshop Holdings Ltd. VIPS US 17,956,232.41 1.42
12 NetEase Inc NTES US 17,781,951.42 1.41
13 Pinduoduo Inc PDD US 16,793,651.04 1.33
14 iQIYI, Inc. IQ US 14,318,316.69 1.13
15 58.com Inc WUBA US 13,324,995.83 1.05
16 Bilibili Inc. BILI US 12,934,025.62 1.02
17 Autohome Inc. ATHM US 10,338,214.07 0.82
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 42页共 50页
18 Momo Inc. MOMO US 9,988,454.87 0.79
19 GSX Techedu Inc GSX US 9,789,096.53 0.77
20 YY Inc. YY US 8,548,969.86 0.68
注：1．“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2．此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代
码
本期累计卖
出金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 Meituan Dianping 3690 HK 56,554,903.40 4.47
2 JD.com Inc JD US 52,001,010.76 4.11
3 Baidu Inc BIDU US 50,106,066.69 3.96
4 Tencent Holdings Ltd 700 HK 31,426,470.22 2.48
5 TAL Education Group TAL US 26,933,850.60 2.13
6 Alibaba Group Holding Ltd
BABA
US
20,746,793.66 1.64
7 Vipshop Holdings Ltd. VIPS US 19,269,003.64 1.52
8 NetEase Inc NTES US 18,889,701.53 1.49
9 YY Inc. YY US 16,916,628.87 1.34
10 Pinduoduo Inc PDD US 16,742,439.35 1.32
11 iQIYI, Inc. IQ US 14,773,145.25 1.17
12 Bilibili Inc. BILI US 14,348,546.64 1.13
13 58.com Inc
WUBA
US
12,608,421.13 1.00
14 Weimob Inc 2013 HK 10,351,418.70 0.82
15 CNinsure Inc.
FANH
US
9,747,573.16 0.77
16 Autohome Inc.
ATHM
US
9,548,679.64 0.75
17 GSX Techedu Inc GSX US 9,167,744.54 0.72
18 Maoyan Entertainment 1896 HK 9,156,880.49 0.72
19 Zhongan Online P&C Insurance Co., Ltd. 6060 HK 9,121,943.01 0.72
20 Momo Inc.
MOMO
US
8,536,905.46 0.67
注：1．“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2．此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 43页共 50页
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 558,961,642.62
卖出收入（成交）总额 482,669,918.79
注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11投资组合报告附注
7.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除京东（证券代码：JD）外，未出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一京东（证券代码：JD）于 2020年 5 月 27日披
露，根据北京市市场监督管理局开出的京市监价处罚〔2020〕5号决定书，京东因为存
在“利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易”
的价格违法行为，被警告以及作出 50万元罚款的行政处罚。
本基金遵循指数化投资理念，绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数，以完全按照标的
指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。本基
金对该证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。
7.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3其他资产构成
金额单位：人民币元
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 44页共 50页
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 13,297,912.70
3 应收股利 170,691.08
4 应收利息 7,578.24
5 应收申购款 74,149,847.57
6 其他应收款 35,397,500.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 123,023,529.59
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末投资的股票存在流通受限情况的说明
7.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
525,509 2,133.45 11,162,284.77 1.00% 1,109,983,811.71 99.00%
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 45页共 50页
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 金飚 4,038,000.00 3.68%
2 吕倩 3,328,901.00 3.03%
3
华润深国投信托有限公
司－华润信托·皇城金
舆集合资金信托计划
3,235,795.00 2.95%
4 来立波 1,900,000.00 1.73%
5
东证资管－中行－东方
红基金宝集合资产管理
计划
1,500,000.00 1.37%
6
上海金舆资产管理有限
公司－金舆全球精选私
募证券投资基金
1,151,463.00 1.05%
7 吴颖涛 861,542.00 0.78%
8 田径 805,300.00 0.73%
9 田原 669,039.00 0.61%
10 邢世华 608,972.00 0.55%
注：持有人为场内持有人。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 83,726.86 0.01%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§9开放式基金份额变动
单位：份
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 46页共 50页
基金合同生效日（2015年 5 月 27日）基金
份额总额
788,924,486.89
本报告期期初基金份额总额 935,283,726.50
本报告期基金总申购份额 1,003,302,963.96
减：本报告期基金总赎回份额 817,440,593.98
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,121,146,096.48
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人
事变动。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基
金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 47页共 50页
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
CICC Hong
Kong
Securities
Limited
-
1,041,631,561.4
1
100.00% 836,366.97 100.00% -
Shenyin
Wanguo
Securities(H.
K.)Ltd
- - - - - -
Credit
Suisse(Hong
Kong) Ltd
- - - - - -
UOB Kay
Hian(Hong
Kong)
Limited
- - - - - -
BOCI
Securities
Limited
- - - - - -
Instinet
Pacific
Limited
- - - - - -
CCB
International
Securities
Limited
- - - - - -
注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操
作。公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取
得有益于基金持有人利益的最佳执行；
2、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。公司挑选券商并
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 48页共 50页
开户均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况； 券商研究及
服务质量，包括其研究报告质量、数量和及时性，包括券商在股票配售等公司行为发生
时所提供的服务；券商的交易执行能力，即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否
取得较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交
的及时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等
后台业务支持。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德中证海外中国互联网指数型证券
投资基金（LOF）于境外主要市场节假
日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务
的公告
中国证券报、公司网站 2020-01-15
2
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
阳光人寿保险股份有限公司为旗下基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-01-20
3
交银施罗德中证海外中国互联网指数型
证券投资基金（LOF）2019年第 4季度
报告
公司网站 2020-01-21
4
交银施罗德基金管理有限公司关于春节
假期调整延期办理有关业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-01-31
5
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德中证海外中国互联网指数型证券
投资基金（LOF）于境外主要市场节假
日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务
的公告
中国证券报、公司网站 2020-02-12
6
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
东莞农村商业银行股份有限公司为旗下
基金销售机构的公告
中国证券报、公司网站 2020-02-12
7
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
海通证券股份有限公司为旗下基金销售
机构的公告
中国证券报、公司网站 2020-03-03
8
交银施罗德基金管理有限公司关于终止
泰诚财富基金销售（大连）有限公司办
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
2020-03-21
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 49页共 50页
理相关销售业务的公告 站
9
交银施罗德中证海外中国互联网指数型
证券投资基金（LOF）2019年年度报告
公司网站 2020-03-30
10
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德中证海外中国互联网指数型证券
投资基金（LOF）于境外主要市场节假
日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务
的公告
中国证券报、公司网站 2020-04-07
11
交银施罗德基金管理有限公司关于暂停
部分销售机构办理相关销售业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-04-13
12
交银施罗德中证海外中国互联网指数型
证券投资基金（LOF）2020年第 1季度
报告
公司网站 2020-04-22
13
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德中证海外中国互联网指数型证券
投资基金（LOF）于境外主要市场节假
日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务
的公告
中国证券报、公司网站 2020-04-27
14
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德中证海外中国互联网指数型证券
投资基金（LOF）于境外主要市场节假
日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务
的公告
中国证券报、公司网站 2020-05-20
15
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
中信证券华南股份有限公司为旗下基金
销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2020-05-27
16
交银施罗德中证海外中国互联网指数型
证券投资基金(LOF)（更新）招募说明书
摘要（2020年第 1号）
公司网站 2020-05-30
17
交银施罗德中证海外中国互联网指数型
证券投资基金(LOF)（更新）招募说明书
（2020年第 1号）
公司网站 2020-05-30
18
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德中证海外中国互联网指数型证券
投资基金（LOF）于境外主要市场节假
日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务
的公告
中国证券报、公司网站 2020-06-24
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
第 50页共 50页
§11备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)募集
注册的文件；
2、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》；
3、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》；
4、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、关于申请募集注册交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
的法律意见书；
8、报告期内交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)在指定报刊
上各项公告的原稿。
11.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得
上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
