九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资
基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 31日
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.12 市场中性策略执行情况 .......................................................................... 错误！未定义书签。
7.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 52
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
基金简称 九泰锐富事件驱动混合
场内简称 九泰锐富
基金主代码 168102
基金运作方式
契约型
本基金在基金合同生效后五年内（含第五年），场内
份额不开放申购、赎回业务，但可上市交易；场外份
额每年定期开放一次场外份额申购、赎回业务，基金
管理人可采取部分确认的方式确保申购、赎回结束后
本基金的总份额基本保持不变。本基金合同生效后第
五个年度对日起，本基金转为上市开放式基金（LOF），
并更名为九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基
金（LOF），接受场内、场外申购与赎回等业务，并继
续上市交易。本基金运作过程中，开放跨系统转托管
业务，不开放系统内转托管业务。
基金合同生效日 2016年 2月 4日
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 626,013,153.84份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年 5月 4日
2.2 基金产品说明
投资目标
基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，深入
挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事
件性投资机会, 精选具有估值优势和成长优势的公司
股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益,
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及
证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能
对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事
件，将事件性因素作为投资的主线，形成以事件驱动
为核心的投资策略。
业绩比较基准
1、基金合同生效前五年，本基金业绩比较基准为年化
收益率 5.5%(单利)。
2、本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金业
绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+中国债券
总指数收益率×40%。
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风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低
于股票型基金，属于高风险收益特征的证券投资基金
品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 九泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈沛 郭明
联系电话 010-57383999 010-66105799
电子邮箱 chenpei@jtamc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-628-0606 95588
传真 010-57383966 010-66105798
注册地址
北京市丰台区丽泽路 18号
院 1号楼 801-16室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
北京市朝阳区安立路 30号
仰山公园 2号楼 1栋西侧一
层、二层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100020 100140
法定代表人 卢伟忠 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jtamc.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 76,655,313.00
本期利润 3,370,135.03
加权平均基金份额本期利润 0.0054
本期加权平均净值利润率 0.46%
本期基金份额净值增长率 0.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 35,157,030.30
期末可供分配基金份额利润 0.0562
期末基金资产净值 709,115,460.63
期末基金份额净值 1.133
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 21.86%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.60% 1.00% 0.39% 0.01% 7.21% 0.99%
过去三个月 5.33% 1.06% 1.11% 0.01% 4.22% 1.05%
过去六个月 0.52% 1.66% 2.25% 0.02% -1.73% 1.64%
过去一年 18.52% 1.36% 4.64% 0.01% 13.88% 1.35%
过去三年 22.23% 1.27% 15.33% 0.01% 6.90% 1.26%
自基金合同
生效起至今
21.86% 1.07% 24.22% 0.02% -2.36% 1.05%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1.本基金合同于 2016年 2月 4日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建仓
期结束已满一年。
2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于 2014年 7月 3日正
式成立，现注册资本 3亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股
份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、
25%、25%和 24%的股权。
九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改
革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，打造九泰基金差异化的竞争
优势。
作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司，九泰基金将延续股东方的长期投
资、价值投资的经营理念，在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制，引入私募合伙人创
业文化和经营理念，培育企业内生发展动力，以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公
募基金的业务发展模式。
截至本报告期末（2020年 6月 30日），基金管理人共管理 22只开放式证券投资基金，包括
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九
泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九
泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵活配置混合
型证券投资基金，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰锐丰灵活配置混合型证券投
资基金（LOF），九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金，九泰盈华量化灵活配置混合型
证券投资基金（LOF），九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金，九泰久益灵活配置混合型证券投
资基金，九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金（LOF），九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券
投资基金，九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金，九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基
金，九泰久远量化驱动股票型证券投资基金、九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金、
九泰久信量化股票型证券投资基金、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金、九泰动态策略灵活
配置混合型证券投资基金。证券投资基金规模约为 85.01亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘开运 基金经 2016年 2月 4日 - 9 金融学硕士，中国籍，具
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理、定增
投资中
心总经
理、致远
权益投
资部总
经理兼
执行投
资总监
有基金从业资格，9年证
券从业经验。曾任毕马威
华振会计师事务所审计
师，昆吾九鼎投资管理有
限公司投资经理、合伙人
助理。2014年 7月加入九
泰基金管理有限公司，曾
任九泰天富改革新动力灵
活配置混合型证券投资基
金（2015年 7月 16日至
2016年 7月 16日）、九泰
盈华量化灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）（原
九泰锐华灵活配置混合型
证券投资基金、原九泰锐
华定增灵活配置混合型证
券投资基金，2016年 12
月 19日至 2018年 11月 6
日）的基金经理，现任定
增投资中心总经理、致远
权益投资部总经理兼执行
投资总监，九泰锐智定增
灵活配置混合型证券投资
基金（2015年 8月 14日
至今）、九泰锐富事件驱动
混合型发起式证券投资基
金（2016年 2月 4日至
今）、九泰锐益定增灵活配
置混合型证券投资基金
（2016年 8月 11日至
今）、九泰锐丰灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）
（原九泰锐丰定增两年定
期开放灵活配置混合型证
券投资基金，2016年 8月
30日至今）、九泰锐诚灵
活配置混合型证券投资基
金（LOF）（原九泰锐诚定
增灵活配置混合型证券投
资基金、九泰锐诚灵活配
置混合型证券投资基金，
2017年 3月 24日至今）、
九泰科盈价值灵活配置混
合型证券投资基金（2020
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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年 3月 19日至今）的基金
经理。
刘心任
基金经
理、研究
发展部
总监、定
增投资
中心副
总经理
2018年 11月 30
日
- 9
北京大学经济学硕士，中
国籍，9年证券从业经验，
具有基金从业资格。曾任
广发基金管理有限公司研
究员。2015年 5月加入九
泰基金管理有限公司，曾
任九泰久利灵活配置混合
型证券投资基金（2016年
11月 15日至 2018年 12
月 4日）的基金经理；现
任研究发展部总监兼定增
投资中心副总经理，九泰
锐富事件驱动混合型发起
式证券投资基金（2018年
11月 30日至今）的基金
经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用
基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、
5日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 8次，未发现异常。在本报告期
内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，在新冠疫情的影响下，A股市场大幅波动，同时，结构性行情愈演愈烈，行
业间和个股间估值差进一步拉大。本基金重点配置了盈利、景气度较好、受疫情影响相对较小的
板块和个股，同时，加配了被低估的大金融板块。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.133 元，本报告期内本基金份额净值增长率为 0.52%，
同期业绩比较基准收益率为 2.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，经济有望将逐渐走出疫情的阴霾，复苏或将成为主旋律，经济和通胀有望进入上
行通道。本基金或将加大顺周期板块的配置，对景气拐点板块中被低估的优质个股进行配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定
了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，
健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定
和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公
平、合理。
本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基
金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特
殊品种除外）。
本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究
发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，
定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会
成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领
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域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根
据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金
份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术
有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金
管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时，将所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审
计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进
行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程
的各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业
市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供
交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七部分中对基
金利润分配原则的约定，本基金于本报告期内进行了 2020 年度第一次分红，分配总金额为
48,829,023.99元。
本基金截止 2020年 6月 30日，期末可供分配利润为 35,157,030.30元，其中：未分配利润
已实现部分为 35,157,030.30元，未分配利润未实现部分为 47,945,276.49元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内未发生连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低
于 5000万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的管理人——九泰基金管理有限
公司在九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，九泰锐富事件驱动混合型发起式证
券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为 48,829,023.99元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投
资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 90,845,978.49 40,231,397.87
结算备付金
1,375,044.62 610,209.66
存出保证金
223,615.46 109,802.91
交易性金融资产 6.4.7.2 614,700,237.84 710,395,292.10
其中：股票投资
614,700,237.84 710,395,292.10
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
3,931,903.20 4,989,397.24
应收利息 6.4.7.5 6,348.21 8,669.51
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
711,083,127.82 756,344,769.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
846,218.86 903,159.71
应付托管费
141,036.49 150,526.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 856,094.92 526,733.77
应交税费
- -
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 124,316.92 190,000.00
负债合计
1,967,667.19 1,770,420.10
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 626,013,153.84 626,013,153.24
未分配利润 6.4.7.10 83,102,306.79 128,561,195.95
所有者权益合计
709,115,460.63 754,574,349.19
负债和所有者权益总计
711,083,127.82 756,344,769.29
注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 1.133 元，基金份额总额为
626,013,153.84份。
6.2 利润表
会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
13,139,074.97 137,043,414.85
1.利息收入
210,874.26 439,208.47
其中：存款利息收入 6.4.7.11 206,942.76 272,208.97
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,931.50 166,999.50
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
86,213,371.49 10,318,921.07
其中：股票投资收益 6.4.7.12 80,503,712.95 2,815,332.08
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 5,709,658.54 7,503,588.99
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-73,285,177.97 126,285,285.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 7.19 0.17
减：二、费用
9,768,939.94 7,760,648.43
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,408,693.87 4,536,445.54
2．托管费 6.4.10.2.2 901,449.04 756,074.30
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 3,334,099.11 2,344,279.98
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 124,697.92 123,848.61
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,370,135.03 129,282,766.42
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
3,370,135.03 129,282,766.42
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
626,013,153.24 128,561,195.95 754,574,349.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,370,135.03 3,370,135.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
0.60 -0.20 0.40
其中：1.基金申购款 41,016.38 3,937.57 44,953.95
2.基金赎回款 -41,015.78 -3,937.77 -44,953.55
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -48,829,023.99 -48,829,023.99
五、期末所有者权益（基
金净值）
626,013,153.84 83,102,306.79 709,115,460.63
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
626,013,152.26 -115,709,993.38 510,303,158.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 129,282,766.42 129,282,766.42
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
0.98 -0.23 0.75
其中：1.基金申购款 1,138.41 -150.27 988.14
2.基金赎回款 -1,137.43 150.04 -987.39
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
626,013,153.24 13,572,772.81 639,585,926.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______卢伟忠______
______严军______
____荣静____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1134号文《关于准予九泰锐富事件驱动混合型
发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》等有关规定和《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)发起，于 2016年 1月 13日至 2016年 1月 29日向社会公开募集。本基金为
契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期，募集期间净认购资金总额为人民币
625,902,475.80 元，在募集期间产生的利息为人民币 110,676.54 元，以上实收基金(本息)合计
为人民币 626,013,152.34元，折合 626,013,152.34份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2016年 2月 4日生效。本
基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券
投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括创业
板、中小板股票及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、
次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融
资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，股指期货，
货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。本基金的业绩比较基准是：1、在封闭期内，本基金业绩比较基准为年化收益率 5.5%(单
利)；2、本基金转为上市开放式基金后，本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+中
国债券总指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会
计估计相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008
年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税
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务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红
利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增
值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内
(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 90,845,978.49
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 90,845,978.49
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 566,754,961.30 614,700,237.84 47,945,276.54
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 566,754,961.30 614,700,237.84 47,945,276.54
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 5,700.66
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 556.92
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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应收出借证券利息 -
其他 90.63
合计 6,348.21
注：其他指应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 856,094.92
银行间市场应付交易费用 -
合计 856,094.92
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提信息披露费 59,672.34
预提审计费 34,809.32
预提上市费 29,835.26
合计 124,316.92
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 626,013,153.24 626,013,153.24
本期申购 41,016.38 41,016.38
本期赎回(以"-"号填列) -41,015.78 -41,015.78
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 626,013,153.84 626,013,153.84
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,330,741.51 121,230,454.44 128,561,195.95
本期利润 76,655,313.00 -73,285,177.97 3,370,135.03
本期基金份额交易
产生的变动数
-0.22 0.02 -0.20
其中：基金申购款 1,593.32 2,344.25 3,937.57
基金赎回款 -1,593.54 -2,344.23 -3,937.77
本期已分配利润 -48,829,023.99 - -48,829,023.99
本期末 35,157,030.30 47,945,276.49 83,102,306.79
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 192,191.07
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 13,400.61
其他 1,351.08
合计 206,942.76
注：其他指结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,129,871,640.05
减：卖出股票成本总额 1,049,367,927.10
买卖股票差价收入 80,503,712.95
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 5,710,391.13
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -732.59
合计 5,709,658.54
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 -73,285,177.97
——股票投资 -73,285,177.97
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -73,285,177.97
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 7.19
合计 7.19
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 3,334,099.11
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 3,334,099.11
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 34,809.32
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
上市费 29,835.26
银行汇划费 381.00
合计 124,697.92
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,408,693.87 4,536,445.54
其中：支付销售机构的客
户维护费
979,422.77 995,422.38
注：1、基金基本管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金基本管理费
E为前一日基金资产净值
基金基本管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金基本管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节
假日、休息日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。
2、基金附加管理费按基金合同相关规定计提并支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付 901,449.04 756,074.30
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
第 28 页 共 53 页
的托管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2个
工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
基金合同生效日（ 2016 年
2月 4日 ）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 8,601,161.13 8,601,161.13
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 8,601,161.13 8,601,161.13
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.3740% 1.3740%
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
90,845,978.49 192,191.07 60,945,193.32 234,367.66
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利
率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2020年4
月 30日
2020年 5
月 6日
2020年
4月 30
日
0.7800 48,829,023.99 - 48,829,023.99
合
计
- -
0.7800 48,829,023.99 - 48,829,023.99
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
第 30 页 共 53 页
6.4.12 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300184
力
源
信
息
2017
年 4月
12日
2020
年 4
月 14
日
非公
开发
行流
通受
限
6.04 5.68 2,447,868 14,999,994.81 13,903,890.24 -
002293
罗
莱
生
活
2018
年 2月
6日
2022
年 2
月 7
日
非公
开发
行流
通受
限
9.58 8.79 1,393,581 15,000,001.28 12,249,576.99 -
002293
罗
莱
生
活
2018
年 2月
6日
2021
年 2
月 7
日
非公
开发
行流
通受
限
9.58 8.57 1,393,580 14,999,989.44 11,942,980.60 -
688568
中
科
星
图
2020
年 6月
30日
2020
年 7
月 8
日
新股
流通
受限
16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 -
688377
迪
威
尔
2020
年 6月
29日
2020
年 7
月 8
日
新股
流通
受限
16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 -
688277
天
智
航
2020
年 6月
24日
2020
年 7
月 7
日
新股
流通
受限
12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 -
688027
国
盾
量
子
2020
年 6月
30日
2020
年 7
月 9
日
新股
流通
受限
36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
688528
秦
川
物
2020
年 6月
19日
2020
年 7
月 1
新股
流通
受限
11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
第 31 页 共 53 页
联 日
688600
皖
仪
科
技
2020
年 6月
23日
2020
年 7
月 3
日
新股
流通
受限
15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
300847
中
船
汉
光
2020
年 6月
29日
2020
年 7
月 9
日
新股
流通
受限
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
300845
捷
安
高
科
2020
年 6月
24日
2020
年 7
月 3
日
新股
流通
受限
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300843
胜
蓝
股
份
2020
年 6月
23日
2020
年 7
月 2
日
新股
流通
受限
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840
酷
特
智
能
2020
年 6月
30日
2020
年 7
月 8
日
新股
流通
受限
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300846
首
都
在
线
2020
年 6月
22日
2020
年 7
月 1
日
新股
流通
受限
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
688169
石
头
科
技
2020
年 2月
13日
2020
年 8
月 21
日
新股
流通
受限
271.12 365.14 4,485 1,215,973.20 1,637,652.90 -
688599
天
合
光
能
2020
年 6月
2日
2020
年 12
月 10
日
新股
流通
受限
8.16 13.91 68,275 557,124.00 949,705.25 -
688158
优
刻
得
2020
年 1月
10日
2020
年 7
月 20
日
新股
流通
受限
33.23 68.38 10,465 347,751.95 715,596.70 -
688085
三
友
医
疗
2020
年 3月
30日
2020
年 10
月 9
日
新股
流通
受限
20.96 67.62 8,807 184,594.72 595,529.34 -
688159
有
方
科
2020
年 1月
16日
2020
年 7
月 23
新股
流通
受限
20.35 52.73 3,341 67,989.35 176,170.93 -
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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技 日
688516
奥
特
维
2020
年 5月
14日
2020
年 11
月 23
日
新股
流通
受限
23.28 43.10 3,440 80,083.20 148,264.00 -
注 1：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督
管理委员会令第 30号）规范的非公开发行股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起 12个
月或 36个月内不得转让，同时按照中国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》(证监会公告[2017]9号)的补充规定，自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中竞价交易
减持数量不得超过持有该次非公开发行股份数量的 50%。中国证监会于 2020年 2月 14日修改并
实施了《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 163号），所认购的非公开
发行新增股份上市首日起 6个月或 18个月内不得转让，同时依据修改后的《上市公司证券发行管
理办法》通过非公开发行股票取得的上市公司股份，其减持不适用《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》的有关规定。
2：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境
外机构投资者资金中 10%的账户，中签账户的基金管理人承诺中签账户获配股份锁定，持有期限
为自发行人股票上市之日起 6个月。
3：本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整，公式为：新认购价格=(原认购价格
-股息金额+配股价×配股率) ÷(1+配股率+送股率)。
4：截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券
和权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型发起式证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收
益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票
投资、债券投资、权证投资、资产支持证券投资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基
准的投资回报。
本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、
监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险
管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司
经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常
经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、
程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的
风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及
基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的债券投资（不含国债、政策性金融债、
央行票据和同业存单）。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的债券投资（不含国债、政策性金融债、
央行票据和同业存单）。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
于本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人在基金转为开放式基金后的所有开放日可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市
公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 30%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在
银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金的基金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30
日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 90,845,978.49 - - - - - 90,845,978.49
结算备付金 1,375,044.62 - - - - - 1,375,044.62
存出保证金 223,615.46 - - - - - 223,615.46
交易性金融资产 - - - - - 614,700,237.84 614,700,237.84
应收证券清算款 - - - - - 3,931,903.20 3,931,903.20
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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应收利息 - - - - - 6,348.21 6,348.21
资产总计 92,444,638.57 - - - - 618,638,489.25 711,083,127.82
负债
应付管理人报酬 - - - - - 846,218.86 846,218.86
应付托管费 - - - - - 141,036.49 141,036.49
应付交易费用 - - - - - 856,094.92 856,094.92
其他负债 - - - - - 124,316.92 124,316.92
负债总计 - - - - - 1,967,667.19 1,967,667.19
利率敏感度缺口 92,444,638.57 - - - - 616,670,822.06 709,115,460.63
上年度末
2019年 12月 31
日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 40,231,397.87 - - - - - 40,231,397.87
结算备付金 610,209.66 - - - - - 610,209.66
存出保证金 109,802.91 - - - - - 109,802.91
交易性金融资产 - - - - - 710,395,292.10 710,395,292.10
应收证券清算款 - - - - - 4,989,397.24 4,989,397.24
应收利息 - - - - - 8,669.51 8,669.51
资产总计 40,951,410.44 - - - - 715,393,358.85 756,344,769.29
负债
应付管理人报酬 - - - - - 903,159.71 903,159.71
应付托管费 - - - - - 150,526.62 150,526.62
应付交易费用 - - - - - 526,733.77 526,733.77
其他负债 - - - - - 190,000.00 190,000.00
负债总计 - - - - - 1,770,420.10 1,770,420.10
利率敏感度缺口 40,951,410.44 - - - - 713,622,938.75 754,574,349.19
注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末及上年度末，本基金未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持与的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 614,700,237.84 86.69 710,395,292.10 94.15
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 614,700,237.84 86.69 710,395,292.10 94.15
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
沪深 300指数上涨 5% 30,368,574.25 35,236,149.43
沪深 300指数下跌 5% -30,368,574.25 -35,236,149.43
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项及其他金融负债，其账面价值
接近于公允价值。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重
要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人
民币 571,648,427.48元，属于第二层次的余额为人民币 732,443.41元，属于第三层次的余额为
人民币 42,319,366.95元(2019年 12月31日：属于第一层次的余额为人民币 652,833,757.62 元，
属于第二层次的余额为人民币 284,902.05 元，属于第三层次的余额为人民币 57,276,632.43
元)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值
列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人
民币 42,319,366.95 元；本报告期因购入流通受限股票转入第三层次的金额为人民币
2,453,516.42元，转出第三层次的金额为人民币 19,910,409.97元, 计入公允价值变动损益的金
额为人民币 2,499,628.07 元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流
动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 614,700,237.84 86.45
其中：股票 614,700,237.84 86.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 92,221,023.11 12.97
8 其他各项资产 4,161,866.87 0.59
9 合计 711,083,127.82 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 78,264,142.00 11.04
B 采矿业 58,184,582.40 8.21
C 制造业 161,033,562.45 22.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 20,866,194.96 2.94
G 交通运输、仓储和邮政业 106,153,927.38 14.97
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
906,328.47 0.13
J 金融业 47,014,950.78 6.63
K 房地产业 142,263,783.08 20.06
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 614,700,237.84 86.69
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002714 牧原股份 798,600 65,485,200.00 9.23
2 002353 杰瑞股份 2,105,127 65,258,937.00 9.20
3 000002 万科 A 2,139,200 55,918,688.00 7.89
4 600026 中远海能 8,645,111 55,847,417.06 7.88
5 601872 招商轮船 8,628,904 50,306,510.32 7.09
6 002157 正邦科技 2,850,388 49,824,782.24 7.03
7 601899 紫金矿业 10,082,821 44,364,412.40 6.26
8 600048 保利地产 1,936,876 28,627,027.28 4.04
9 000656 金科股份 3,032,600 24,746,016.00 3.49
10 002293 罗莱生活 2,787,161 24,192,557.59 3.41
11 300184 力源信息 3,542,570 20,866,194.96 2.94
12 600383 金地集团 1,494,753 20,478,116.10 2.89
13 000876 新希望 588,700 17,543,260.00 2.47
14 600583 海油工程 3,037,400 13,820,170.00 1.95
15 601601 中国太保 504,000 13,734,000.00 1.94
16 601318 中国平安 188,500 13,458,900.00 1.90
17 601628 中国人寿 482,918 13,140,198.78 1.85
18 300498 温氏股份 586,190 12,778,942.00 1.80
19 000961 中南建设 1,403,813 12,493,935.70 1.76
20 601336 新华保险 150,900 6,681,852.00 0.94
21 688169 石头科技 4,485 1,637,652.90 0.23
22 688599 天合光能 68,275 949,705.25 0.13
23 688158 优刻得 10,465 715,596.70 0.10
24 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.08
25 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.03
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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26 688159 有方科技 3,341 176,170.93 0.02
27 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.02
28 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
29 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
30 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
31 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
32 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01
33 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
34 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
35 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
36 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
37 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
38 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
39 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
40 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
41 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
42 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601872 招商轮船 66,301,253.64 8.79
2 600026 中远海能 62,000,361.48 8.22
3 002714 牧原股份 41,272,994.57 5.47
4 601899 紫金矿业 40,945,206.17 5.43
5 300498 温氏股份 40,126,193.41 5.32
6 601628 中国人寿 28,012,603.38 3.71
7 603699 纽威股份 27,885,450.00 3.70
8 000876 新希望 27,439,446.45 3.64
9 000656 金科股份 25,673,146.08 3.40
10 601601 中国太保 25,448,717.92 3.37
11 002555 三七互娱 24,456,635.78 3.24
12 002100 天康生物 24,248,428.00 3.21
13 600837 海通证券 24,027,861.95 3.18
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14 300450 先导智能 22,400,787.26 2.97
15 002142 宁波银行 22,338,788.57 2.96
16 600048 保利地产 21,448,336.32 2.84
17 600383 金地集团 19,586,815.40 2.60
18 601318 中国平安 19,262,660.48 2.55
19 603885 吉祥航空 18,452,115.48 2.45
20 002124 天邦股份 17,975,403.66 2.38
21 601336 新华保险 17,637,016.97 2.34
22 002624 完美世界 17,219,702.00 2.28
23 601933 永辉超市 15,687,628.50 2.08
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002624 完美世界 99,958,424.66 13.25
2 600048 保利地产 53,090,733.54 7.04
3 002124 天邦股份 37,275,487.92 4.94
4 603885 吉祥航空 36,547,446.92 4.84
5 600567 山鹰纸业 31,877,250.74 4.22
6 601336 新华保险 30,004,385.01 3.98
7 603699 纽威股份 28,302,826.40 3.75
8 002100 天康生物 26,429,833.58 3.50
9 002555 三七互娱 25,199,796.97 3.34
10 600837 海通证券 23,985,620.00 3.18
11 002142 宁波银行 23,329,278.71 3.09
12 601601 中国太保 22,523,230.30 2.98
13 300450 先导智能 21,713,450.11 2.88
14 002191 劲嘉股份 20,364,972.55 2.70
15 300498 温氏股份 20,361,080.96 2.70
16 601933 永辉超市 19,311,858.44 2.56
17 000725 京东方 A 18,973,299.00 2.51
18 601633 长城汽车 18,520,997.77 2.45
19 601688 华泰证券 18,126,342.00 2.40
20 601111 中国国航 17,239,176.00 2.28
21 600521 华海药业 16,635,313.02 2.20
22 000625 长安汽车 16,551,578.42 2.19
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23 601628 中国人寿 16,085,551.04 2.13
24 600039 四川路桥 15,865,152.38 2.10
25 000651 格力电器 15,160,767.80 2.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,026,958,050.81
卖出股票收入（成交）总额 1,129,871,640.05
注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 223,615.46
2 应收证券清算款 3,931,903.20
3 应收股利 -
4 应收利息 6,348.21
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,161,866.87
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002293 罗莱生活 24,192,557.59 3.41 非公开发行,流通受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,879 106,482.93 268,540,899.06 42.90% 357,472,254.78 57.10%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
上海新方程股权投资管理有
限公司－新方程－北大价值
精选一号 FOF私募基金
14,254,122.00 4.42%
2
上海铂绅投资中心（有限合
伙）－铂绅七号证券投资私
募基金
12,598,214.00 3.91%
3 钱中明 11,250,821.00 3.49%
4 夏建 10,395,139.00 3.22%
5 陈立新 10,024,000.00 3.11%
6 陈云珍 9,800,000.00 3.04%
7
招商银行股份有限公司－兴
全安泰平衡养老目标三年持
有期混合型基金中基金
（FOF）
8,959,298.00 2.78%
8
宁波万坤投资管理合伙企业
（有限合伙）－万坤东方点
钰指数增强 1号私募证券投
资基金
8,431,140.00 2.61%
9
兴全基金－兴业银行－兴业
证券股份有限公司
8,281,600.00 2.57%
10 余子贵 7,501,395.00 2.33%
注：本表格所示持有人，均为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,834,162.07 0.2930%
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
第 46 页 共 53 页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
8,601,161.13 1.37 8,601,161.13 1.37 不低于 3年
基金管理人高级
管理人员
350,076.50 0.06 350,076.50 0.06 不低于 3年
基金经理等人员 1,230,990.00 0.20 1,230,990.00 0.20 不低于 3年
基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 不低于 3年
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 不低于 3年
合计 10,182,227.63 1.63 10,182,227.63 1.63 -
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
第 47 页 共 53 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 2月 4日 ）基金份额总额 626,013,152.34
本报告期期初基金份额总额 626,013,153.24
本报告期基金总申购份额 41,016.38
减:本报告期基金总赎回份额 41,015.78
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 626,013,153.84
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
第 48 页 共 53 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、本报告期基金管理人有重大人事变动：
1、2020年 2月 7日，经公司第二届董事会 2020年第三次会议审议通过，同意吴强先生辞去
公司董事长职务，由总经理卢伟忠先生临时代为履行公司董事长职务。
2、本报告期内，根据《九泰基金管理有限公司章程》的有关规定，经公司 2020年第一次股
东会审议通过，聘任刘靖先生担任公司非独立董事，吴刚先生、吴强先生不再担任公司非独立董
事。董事变更事项已向监管部门备案。
二、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金提供审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内
未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，公司收到监管机构责令我司改正、改正期间暂停私募资产管理业务的措施，并
对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行了
全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，及时制定了整改方案并落实，进而提升了公司内部
控制和风险管理的能力。除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人
员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
大同证券 2 1,109,998,517.94 51.74% 1,033,742.79 52.71% -
国融证券 2 483,536,821.02 22.54% 450,317.79 22.96% -
招商证券 2 349,514,688.54 16.29% 325,500.45 16.60% -
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
第 49 页 共 53 页
西藏东方财
富证券
2 184,545,034.46 8.60% 134,958.31 6.88% -
国都证券 2 17,924,744.41 0.84% 16,693.11 0.85% -
国金证券 2 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
中信建投证
券
2 - - - - -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉；
（2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于
宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，
能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。
2、本公司租用券商交易单元的程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公
募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与
被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双
方的权利义务等。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：新增中信建投证券股份有限公司上海交易单元 1
个、深圳交易单元 1个，新增西藏东方财富证券股份有限公司上海交易单元 1个、深圳交易单元
1 个，新增国都证券股份有限公司上海交易单元 1 个、深圳交易单元 1 个，新增银河证券股份有
限公司上海交易单元 1个、深圳交易单元 1个。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：停止租用中信建投证券股份有限公司深圳交易单元
1个。
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
第 50 页 共 53 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
大同证券 - - 100,000,000.00 100.00% - -
国融证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
西藏东方财
富证券
- - - - - -
国都证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
中信建投证
券
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
九泰基金管理有限公司根据《公
开募集证券投资基金信息披露管
理办法》修改旗下 13只公募基金
基金合同及托管协议有关条款并
更新招募说明书及摘要的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 1月 17日
2
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金基金合同
规定网站 2020年 1月 17日
3
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金托管协议
规定网站 2020年 1月 17日
4
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金招募说明书更新
规定网站 2020年 1月 17日
5
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金招募说明书更新摘
要
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 1月 17日
6
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金 2019年第 4季度报
告
规定网站 2020年 1月 21日
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
第 51 页 共 53 页
7
九泰基金管理有限公司旗下全部
基金季度报告提示性公告
规定报刊 2020年 1月 21日
8
九泰基金管理有限公司关于调整
旗下基金 2020 年春节假期清算
交收安排及申购赎回等交易业务
的提示性公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 1月 31日
9
关于九泰锐富事件驱动混合型发
起式证券投资基金调整赎回预约
期及受限开放日的提示性公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 2月 3日
10
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金第四次受限开放申
购、赎回结果的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 2月 6日
11
九泰基金管理有限公司关于总经
理代为履行董事长职务的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 2月 8日
12
九泰基金管理有限公司关于董事
变更的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 2月 11日
13
九泰基金管理有限公司关于推迟
披露旗下公募基金 2019 年年度
报告的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 3月 26日
14
九泰基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与销售机构申购费率
优惠活动的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 4月 9日
15
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金 2019年年度报告
规定网站 2020年 4月 20日
16
九泰基金管理有限公司旗下全部
基金 2019 年年度报告提示性公
告
规定报刊 2020年 4月 20日
17
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金 2020年第 1季度报
告
规定网站 2020年 4月 22日
18
九泰基金管理有限公司旗下全部
基金 2020年第 1季度报告提示性
公告
规定报刊 2020年 4月 22日
19
九泰锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金分红公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 4月 28日
20
九泰基金管理有限公司关于包商
银行股份有限公司转让相关业务
的提示性公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 6月 6日
21
九泰基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与其申购费率优惠活
动的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 6月 22日
22
九泰基金管理有限公司关于提请
投资者及时更新身份信息的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2020年 6月 30日
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
第 52 页 共 53 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
2020年 4月 28日，九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金就 2020年度第一次分红事
项进行公告，每 10份基金份额分红 0.78元。场内份额于 5月 8日发放红利，场外份额于 5月 7
日发放红利。
九泰锐富事件驱动混合 2020年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管
理人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为
www.jtamc.com
九泰基金管理有限公司
2020年 8月 31日
