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国企改A(150209)

国企改A:2020年中期报告查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 
二 0 二 0年中期报告 
 
 
 
2020 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 
送出日期: 2020 年 08 月 31 日 
 2 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长 签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投 资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1 月 1日起至 2020 年 6 月 30 日止。 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.3 其他指标 ....................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13 §6 中期财务报表(未经审计) .................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 13 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 16 6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......................... 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 41 4 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 42 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 43 8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 45 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 45 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 45 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 46 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 46 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 47 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 48 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 48 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 基金简称 富国中证国有企业改革指数分级 场内简称 国企改革 基金主代码 161026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 12 月 17日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,386,523,275.65份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014年 12 月 30日 下属三级基金的基金简称 富国中证国有 企业改革指数 分级 A 富国中证国 有企业改革 指数分级 B 富国中证国有企业改革指 数分级 下属三级基金场内简称 国企改 A 国企改 B 国企改革 下属三级基金的交易代码 150209 150210 161026 报告期末下属三级基金的份额总额 (单位:份) 709,986,355.00 709,986,355 .00 4,966,550,565.65 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国有企业改革指 数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年 跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平 台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股 在中证国有企业改革指数中的组成及其基准权重构建股票投 资组合,以拟合、跟踪中证国有企业改革指数的收益表现, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本 基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以 内。 业绩比较基准 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人民币活期 存款利率(税后)


风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的 特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国国企改革 A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国国 企改革 B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 下属三级基金的 富国国企改革 A份 富国国企改革 B份 本基金为股票型 6 风险收益特征 额具有低预期风 险、预期收益相对 稳定的特征。 额具有高预期风险、 预期收益相对较高 的特征。 基金,具有较高 预期风险、较高 预期收益的特 征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 贺倩 联系电话 021-20361818 010-66060069 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95105686、4008880688 95599 传真 021-20361616 010-68121816 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 1196号世纪汇 办公楼二座 27-30层 北京市东城区建国门内大 街 69号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 北京市西城区复兴门内大 街 28号凯晨世贸中心东 座 F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 裴长江 周慕冰 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.fullgoal.com.cn 基金中期报告备置地 点 富国基金管理有限公司


上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街 28号凯晨世贸中心东座 F9 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 7 3.1.1期间数据和指标 报告期(2020年 01 月 01日至 2020 年 06 月 30 日) 本期已实现收益 125,246,515.82 本期利润 103,103,451.74 加权平均基金份额本期利润 0.0147 本期加权平均净值利润率 1.70% 本期基金份额净值增长率 2.24% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2020年 06 月 30日) 期末可供分配利润 -4,144,752,637.20 期末可供分配基金份额利润 -0.6490 期末基金资产净值 5,836,834,159.63 期末基金份额净值 0.914 3.1.3累计期末指标 报告期末(2020年 06 月 30日) 基金份额累计净值增长率 8.05% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.53% 0.86% 6.87% 0.85% 0.66% 0.01% 过去三个月 12.84% 0.91% 12.07% 0.91% 0.77% 0.00% 过去六个月 2.24% 1.51% 1.46% 1.51% 0.78% 0.00% 过去一年 9.79% 1.21% 8.27% 1.21% 1.52% 0.00% 过去三年 6.24% 1.21% 3.57% 1.22% 2.67% -0.01% 自基金合同生 效日起至今 8.05% 1.62% 12.64% 1.64% -4.59% -0.02% 注:本基金业绩比较基准为: 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人 民币活期存款利率(税后) 由于本基金投资标的指数为中证国有企业改革指数,且每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%×中证国有企 8 业改革指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt =95%* [中证国有企业改革指数 t/(中证国有企业改革指数 t-1)-1] +5%*银行人民币活期存款利率(税后)/360; 其中,t=1,2,3,···, T,T表示时间截至日; 期间 T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2020年 6月 30日。


2、本基金于 2014 年 12 月 17 日成立,建仓期 6 个月,从 2014 年 12 月 17 日起 至 2015年 6月 16日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.3 其他指标










































































单位:人民币元 其他指标 本期末(2020年 06 月 30日) 国企改 A与国企改 B基金份额配比 1:1 期末国企改 A份额参考净值 1.024 期末国企改 A份额累计参考净值 1.261 期末国企改 B份额参考净值 0.804 9 期末国企改 B份额累计参考净值 1.376 富国国企改 A的预计年收益率 4.50% §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金 管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成 立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。 目前,公司注册资本金 5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。 公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管 理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特 定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业 务牌照。 截至 2020年 6月 30日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券 投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票 型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利 指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易型开 放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富 国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市 场基金等一百六十八只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王保合 本 基 金 基 金经理 2015-04-15 - 14.0 博士,曾任富国基金管理有限公 司研究员、富国沪深 300 增强证 券投资基金基金经理助理;2011 年 3 月起任上证综指交易型开放 式指数证券投资基金、富国上证 综指交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理,2013 年 9 月起任富国创业板指数分级证 券投资基金基金经理,2014 年 4 月起任富国中证军工指数分级证 券投资基金基金经理,2015 年 4 月起任富国中证移动互联网指数 10 分级证券投资基金、富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基 金基金经理,2015 年 5 月起任富 国中证全指证券公司指数分级证 券投资基金、富国中证银行指数 分级证券投资基金(已于 2019 年 5 月 10 日变更为富国中证银行指 数型证券投资基金)基金经理, 2017 年 9月至 2019 年 10月任富 国丰利增强债券型发起式证券投 资基金基金经理,2018 年 3 月至 2019 年 10 月任富国中证 10 年期 国债交易型开放式指数证券投资 基金基金经理,2019 年 3 月起任 富国恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金基金经理, 2019年11月起任富国中证国企一 带一路交易型开放式指数证券投 资基金基金经理,2019 年 12月起 任富国中证国企一带一路交易型 开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理;兼任量化投资部总 经理。具有基金从业资格。 张圣贤 本 基 金 基 金经理 2015-06-05 - 13.0 硕士,自 2007年 7月至 2015 年 3 月任上海申银万国证券研究所有 限公司分析师;自 2015年 3月至 2015 年 6 月任富国基金管理有限 公司基金经理助理;2015 年 6 月 起任富国中证军工指数分级证券 投资基金、富国中证国有企业改 革指数分级证券投资基金、富国 中证新能源汽车指数分级证券投 资基金基金经理;自 2015年 8 月 起任富国中证工业 4.0 指数分级 证券投资基金、富国中证体育产 业指数分级证券投资基金基金经 理,2016 年 2 月起任富国中证智 能汽车指数证券投资基金(LOF) 基金经理,2017 年 7 月起任富国 新兴成长量化精选混合型证券投 资基金(LOF)基金经理,2017 年 11 月起任富国中证煤炭指数分级 证券投资基金基金经理,2020 年 4 月起任富国中证银行交易型开 11 放式指数证券投资基金基金经 理;兼任量化投资部量化投资总 监助理。具有基金从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证国有企业改革指数分级证券 投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共 和国证券法》、《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》以及 其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收 益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公 平交易制度的情况。 12 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报 告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出 现 3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年伊始,在央行下调存款准备金率 0.5 个百分点、中美正式签订第一 阶段贸易协议等消息提振下,市场乐观预期提前发酵。2月末,受全球疫情加速 蔓延的影响,美欧等发达国家股市均出现持续大幅下跌。进入 3月,由于欧佩克 谈判破裂,原油单日跌幅高达 30%以上,同时海外疫情进一步扩散,全球资本市 场恐慌性下跌,出现流动性枯竭的情况,多国股市因跌幅过大而迎来熔断。3月 下旬,各国政府及央行加大救市力度,其中美联储开启不设上限的量化宽松,大 幅缓解了市场的流动性压力,市场恐慌情绪得到有效缓解。4月初,受国内财政 货币政策刺激影响,以内需为主的消费、医药等板块率先反弹。5月下旬,全国 两会如期召开,会议公布的财政扩张措施基本符合预期,但由于未公布 GDP目标, 低于部分投资者预期,因此市场出现阶段性调整。6月初,由于美国公布的 5月 非农就业人数大幅好转,超出市场预期,美股带动全球市场大幅反弹。进入下旬, 央行下调 14天逆回购利率 20个基点,继续释放适度宽松的货币政策信号,同时 北上资金继续大幅流入,A股整体出现明显上涨,其中创业板涨幅较大。总体来 看,2020 年上半年上证综指下跌 2.15%,沪深 300 上涨 1.64%,创业板指上涨 35.6%,中证 500指数上涨 11.33%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化 和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 6月 30日,本基金份额净值为 0.914元;份额累计净值为 1.249 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 2.24%,同期业绩比较基准收益率为 1.46% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,总体来看,由于全球流动性仍较为充裕,主要经济体仍将出台 大规模经济刺激计划,经济仍有望逐步复苏,因此市场风险偏好仍有望延续提升。 进入 4季度,随着美国大选进入关键时刻,中美关系可能再度成为全球资本市场 关注的焦点。从风格上看,随着经济逐步复苏,市场风格有望阶段性地切换,低 估值的周期、蓝筹板块有望获得相对收益。从中期看,市场主线仍是科技、消费、 医药等代表经济转型方向的行业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 13 成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定,“在存续期内,本基金(包括富国国企改革份额、 富国国企改革 A份额、富国国企改革 B份额)不进行收益分配。”因此本报告期 内本基金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本 基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了 托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不 存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和 披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6


中期财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 报告截止日:2020 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2020 年 06月 30 日) 上年度末 (2019 年 12月 31 日)


资 产:


14 银行存款 368,405,399.63 383,764,764.55 结算备付金 - 251,746.15 存出保证金 423,103.28 317,094.32 交易性金融资产 5,470,775,395.98 6,628,806,772.63 其中:股票投资 5,470,775,395.98 6,628,638,772.63 基金投资 - - 债券投资 - 168,000.00 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 52,915,939.51 19,455,699.37 应收利息 68,598.56 77,298.10 应收股利 - - 应收申购款 858,936.91 312,696.71 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,893,447,373.87 7,032,986,071.83 负债和所有者权益 本期末 (2020年 06月 30 日) 上年度末 (2019 年 12月 31 日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 49,114,339.89 26,782,798.19 应付管理人报酬 4,757,459.59 5,833,290.81 应付托管费 1,046,641.12 1,283,324.01 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,079,648.43 1,453,024.66 应交税费 - 16.46 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 615,125.21 680,343.19 负债合计 56,613,214.24 36,032,797.32 所有者权益:


实收基金 5,509,943,659.86 6,751,716,401.02 未分配利润 326,890,499.77 245,236,873.49 所有者权益合计 5,836,834,159.63 6,996,953,274.51 负债和所有者权益总计 5,893,447,373.87 7,032,986,071.83 注:报告截止日 2020 年 06 月 30 日,基金份额净值 0.914 元,基金份额总额 15 6,386,523,275.65 份。其中:富国中证国企改指数分级份额净值 0.914 元,份额总 额 4,966,550,565.65 份;国企改 A份额参考净值 1.024 元,份额总额 709,986,355.00 份;国企改 B 份额参考净值 0.804 元,份额总额 709,986,355.00 份。 6.2 利润表 会计主体:富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 本报告期:2020年 01 月 01日至 2020 年 06 月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 (2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日) 上年度可比期间 (2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 一、收入 145,904,125.11 1,496,611,476.70 1.利息收入 1,283,624.38 1,853,131.11 其中:存款利息收入 1,283,615.07 1,599,891.03 债券利息收入 9.31 115,807.54 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 137,432.54 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 165,110,422.20 102,748,230.49 其中:股票投资收益 110,901,204.77 35,963,421.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 26,023.80 -13,414.02 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 54,183,193.63 66,798,223.14 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -22,143,064.08 1,391,100,832.44 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,653,142.61 909,282.66 减:二、费用 42,800,673.37 49,199,476.94 1.管理人报酬 30,295,094.83 35,582,444.93 2.托管费 6,664,920.89 7,828,137.92 3.销售服务费 - - 4.交易费用 5,079,306.77 4,916,076.16 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 0.04 15.22 7.其他费用 761,350.84 872,802.71 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 103,103,451.74 1,447,411,999.76 减:所得税费用 - - 16 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 103,103,451.74 1,447,411,999.76 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 本报告期:2020年 01 月 01日至 2020 年 06 月 30日






















































































单位:人民币元 项目 本期 (2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 6,751,716,401.02 245,236,873.49 6,996,953,274.51 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 103,103,451.74 103,103,451.74 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) -1,241,772,741.16 -21,449,825.46 -1,263,222,566.62 其中:1.基金申购款 49,338,549.30 198,890.08 49,537,439.38 2.基金赎回款 -1,291,111,290.46 -21,648,715.54 -1,312,760,006.00 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 5,509,943,659.86 326,890,499.77 5,836,834,159.63 项目 上年度可比期间 (2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 8,155,538,561.54 -1,759,342,011.01 6,396,196,550.53 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 1,447,411,999.76 1,447,411,999.76 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) -537,181,362.48 42,453,676.33 -494,727,686.15 其中:1.基金申购款 221,954,559.52 -4,614,099.35 217,340,460.17 2.基金赎回款 -759,135,922.00 47,067,775.68 -712,068,146.32 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 7,618,357,199.06 -269,476,334.92 7,348,880,864.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署: 17





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”), 系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1206 号文《关于准予富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金注册的批复》的核 准,由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开募集,基金合同于 2014 年 12 月 17 日生效,首次设立募集规模为 5,805,314,839.03 份基金份额。本基金 为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司, 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股 份有限公司。 本基金的基金份额包括富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之基 础份额(即“富国国企改革份额”)、富国中证国有企业改革指数分级证券投资 基金之稳健收益类份额(即“富国国企改革 A 份额”)与富国中证国有企业改革 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(即“富国国企改革 B份额”)。其中, 富国国企改革 A 份额、富国国企改革 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比 例不变。基金发售结束后,本基金将投资者在场内认购的全部富国国企改革份额 按照 1:1的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别,即富国国 企改革 A份额和富国国企改革 B份额。基金合同生效后,富国国企改革份额接受 场内与场外的申购和赎回。富国国企改革 A份额与富国国企改革 B份额只可在深 圳证券交易所上市交易,不接受申购或赎回。 每年的基金份额定期折算基准日(12月 15日,若该日为非工作日,则提前 至该日之前的最后一个工作日),本基金将按以下规则对富国国企改革 A份额和 富国国企改革份额进行定期份额折算。当富国国企改革份额的基金份额净值高至 1.500元或以上,当富国国企改革 B份额的基金份额参考净值低至 0.250元或以 下,本基金还将进行不定期份额折算。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证国有企业改革指数的 成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融 资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期 货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股的资产不低于非现 金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更 的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 18 本基金的业绩比较基准为:95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行 人民币活期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会 计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证 券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报 规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业 协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致。


6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4月 24日起, 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9月 19日起, 调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股 股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以 及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 19 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值 税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金 过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后 月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务 总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定确定。 3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征 收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定, 凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建 设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方 教育费附加。 4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续 免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通 过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳 的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起, 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证 监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转 20 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1年)的,暂 减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得 额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个 人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末(2020 年 06 月 30 日) 活期存款 368,405,399.63 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 368,405,399.63 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2020 年 06 月 30 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,761,332,843.43








5,470,775,395.98 709,442,552.55 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,761,332,843.43 5,470,775,395.98 709,442,552.55 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 21 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末(2020 年 06 月 30 日) 应收活期存款利息 68,427.20 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 171.36 合计 68,598.56 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末(2020 年 06 月 30 日) 交易所市场应付交易费用 1,079,648.43 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,079,648.43 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末(2020 年 06 月 30 日) 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 192,482.21 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 60,000.00 预提审计费 44,753.80 应付指数使用费 288,053.94 预提上市年费 29,835.26 合计 615,125.21 22 6.4.7.9 实收基金 富国中证国有企业改革指数分级: 金额单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 7,825,799,251.80 6,751,716,401.02 本期申购 57,183,863.49 49,338,549.30 本期赎回(以“-”号填列) -1,496,459,839.64 -1,291,111,290.46 本期末 6,386,523,275.65 5,509,943,659.86 注:(1)本基金的基金份额包括富国国企改革指数分级、富国国企改 A份额和富 国国企改 B份额。 (2)申购含配对转换入份额,赎回含配对转换出份额。 (3)富国国企改 A 份额、富国国企改 B 份额的配对转换入份额之和等于富国国 企改份额配对转换出份额;富国国企改 A份额、富国国企改 B份额的配对转换出 份额之和等于富国国企改份额配对转换入份额。上述实收基金本期申购及本期赎 回中未包括富国国企改份额、国企改 A份额及国企改 B份额的配对转换金额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合 计 上年度末 -5,224,731,065.69 5,469,967,939.18 245,236,873.49 本期利润 125,246,515.82 -22,143,064.08 103,103,451.74 本期基金份额交易产生的 变动数 954,731,912.67 -976,181,738.13 -21,449,825.46 其中:基金申购款 -38,022,652.24 38,221,542.32 198,890.08 基金赎回款 992,754,564.91 -1,014,403,280.45 -21,648,715.54 本期已分配利润 - - - 本期末 -4,144,752,637.20 4,471,643,136.97 326,890,499.77 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 活期存款利息收入 1,268,283.82 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,404.24 其他 2,927.01 合计 1,283,615.07 23 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 卖出股票成交总额 2,095,782,312.99 减:卖出股票成本总额 1,984,881,108.22 买卖股票差价收入


110,901,204.77 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期(2020年01月01日至2020年06月30日) 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 194,040.00 减:卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成本总额 168,000.00 减:应收利息总额 16.20 买卖债券差价收入 26,023.80 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 股票投资产生的股利收益 54,183,193.63 24 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 54,183,193.63 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 1.交易性金融资产 -22,143,064.08 股票投资 -22,143,064.08 债券投资 - 资产支持证券投资 -





基金投资 -





贵金属投资 -





其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税


- 合计 -22,143,064.08 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 基金赎回费收入 1,462,378.80 转换费收入 190,763.81 合计 1,653,142.61 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 交易所市场交易费用 5,079,306.77 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 5,079,306.77 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 审计费用 44,753.80 信息披露费 60,000.00 证券出借违约金 - 25 银行费用 2,259.88 债券账户维护费 18,000.00 指数使用费 605,901.90 上市费 29,835.26 其他 600.00 合计 761,350.84 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人,基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2019年01月01日至 2019年06月30日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 181,387,588.38 6.19 1,557,671,379.99 49.83 6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 26 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2020年01月01日至2020年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 165,298.88 6.19 70,296.98 6.51 关联方名称 上年度可比期间(2019年01月01日至2019年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 1,419,511.18 49.83 568,791.74 38.97 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取 证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议 的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2020年 01 月 01日至 2020年 06 月 30日) 上年度可比期间(2019年 01月 01日至 2019 年 06 月 30日) 当期发生的基金应支付的管理费 30,295,094.83 35,582,444.93 其中:支付销售机构的客户维护费 11,090,677.76 13,179,862.30 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的托管费 6,664,920.89 7,828,137.92 注:在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计 算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 27 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证 券出借业务的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固 定期限费率从事证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的 证券出借业务的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市 场化期限费率从事证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。


6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。


6.4.10.6


由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限 公司 368,405,399.63 1,268,283.82 480,508,310.57 1,552,863.35 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销 证券。


28 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。


6.4.12 期末(2020年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 300840 酷特智能 2020-06-30 2020-07-08 新股认购 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300843 胜蓝股份 2020-06-23 2020-07-02 新股认购 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300846 首都在线 2020-06-22 2020-07-01 新股认购 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 688200 华峰测控 2020-02-11 2020-08-18 新股限售 107.4 1 270.02 3,780 406,009.80 1,020,675.60 - 688233 神工股份 2020-02-13 2020-08-21 新股限售 21.67 49.26 11,858 256,962.86 584,125.08 - 688278 特宝生物 2020-01-09 2020-07-17 新股限售 8.24 67.73 8,636 71,160.64 584,916.28 - 688377 迪威尔 2020-06-29 2020-07-08 新股认购 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 688528 秦川物联 2020-06-19 2020-07-01 新股认购 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 688568 中科星图 2020-06-30 2020-07-08 新股认购 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 688600 皖仪科技 2020-06-23 2020-07-03 新股认购 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 29 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该 证券的 10%,但标的指数成分券不受此限。本基金在交易所进行的交易均与中国 证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能 性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制 相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低,故不在 下表进行列示。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末(2020 年 06 月 30 日) 上年度末(2019 年 12 月 31 日) AAA - 168,000.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 - 168,000.00 注:本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的信用债。 30 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎 回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的 变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放 式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制 定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期 日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变 现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金 的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确 保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人 在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此 除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其 余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的 15%。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


31 单位:人民币元 本期末(2020年 06月 30日) 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 368,405,399.63 - - - - - 368,405,399.63 存出保证金 423,103.28 - - - - - 423,103.28 交易性金融资产 - - - - - 5,470,775,395.98 5,470,775,395.98 应收证券清算款 - - - - - 52,915,939.51 52,915,939.51 应收利息 - - - - - 68,598.56 68,598.56 应收申购款 15,835.25 - - - - 843,101.66 858,936.91 资产总计 368,844,338.16 - - - - 5,524,603,035.71 5,893,447,373.87 负债











应付赎回款 - - - - - 49,114,339.89 49,114,339.89 应付管理人报酬 - - - - - 4,757,459.59 4,757,459.59 应付托管费 - - - - - 1,046,641.12 1,046,641.12 应付交易费用 - - - - - 1,079,648.43 1,079,648.43 其他负债 - - - - - 615,125.21 615,125.21 负债总计 - - - - - 56,613,214.24 56,613,214.24 利率敏感度缺口 368,844,338.16 - - - - 5,467,989,821.47 5,836,834,159.63 上年度末(2019年 12 月 31日) 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 383,764,764.55 - - - - - 383,764,764.55 结算备付金 251,746.15 - - - - - 251,746.15


32 存出保证金 317,094.32 - - - - - 317,094.32 交易性金融资产 - - 168,000.00 - - 6,628,638,772.63 6,628,806,772.63 应收证券清算款 - - - - - 19,455,699.37 19,455,699.37 应收利息 - - - - - 77,298.10 77,298.10 应收申购款 3,833.75 - - - - 308,862.96 312,696.71 资产总计 384,337,438.77 - 168,000.00 - - 6,648,480,633.06 7,032,986,071.83 负债











应付赎回款 - - - - - 26,782,798.19 26,782,798.19 应付管理人报酬 - - - - - 5,833,290.81 5,833,290.81 应付托管费 - - - - - 1,283,324.01 1,283,324.01 应付交易费用 - - - - - 1,453,024.66 1,453,024.66 应付税费 - - - - - 16.46 16.46 其他负债 - - - - - 680,343.19 680,343.19 负债总计 - - - - - 36,032,797.32 36,032,797.32 利率敏感度缺口 384,337,438.77 - 168,000.00 - - 6,612,447,835.74 6,996,953,274.51 33 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券资产(不含可转债),因此市场利率的变动对于本 基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 证券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金 通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证国有企业改革指数的成份 股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资 券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、 权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低 于基金资产的 90%,其中投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股的资 产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金面临的整体市 场价格风险列示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2020年 06 月 30日) 上年度末(2019年 12 月 31日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 5,470,775,395.98 93.73 6,628,638,772.63 94.74 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - 168,000.00 0.00 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,470,775,395.98 93.73 6,628,806,772.63 94.74 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分 析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生 的影响。


34 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关; 2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2020 年 06 月 30 日) 上年度末(2019 年 12 月 31日) 1.业绩比较基准增加 1% 58,174,929.67 70,373,838.64 2.业绩比较基准减少 1% -58,174,929.67 -70,373,838.64 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值


6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 5,468,079,845.25 元,属于第二层次的 余额为人民币 505,833.77元,属于第三层次余额为人民币 2,189,716.96元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大 变动。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期变动情况如下: 上年度末余额人民币 7,538,654.92 元,本期变动人民币-5,348,937.96 元,本 期末人民币 2,189,716.96元。 6.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。


35 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 5,470,775,395.98 92.83 其中:股票 5,470,775,395.98 92.83 2


基金投资 - - 3


固定收益投资 - - 其中:债券 -











资产支持证券 - - 4


贵金属投资 - - 5


金融衍生品投资 - - 6


买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7


银行存款和结算备付金合计 368,405,399.63 6.25 8


其他各项资产 54,266,578.26 0.92 9


合计 5,893,447,373.87 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 7.2.1.1 积极投资按行业分类的股票投资组合:


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,678,096.62 0.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 182,445.67 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - -


36 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,873,308.61 0.05 7.2.1.2 指数投资按行业分类的股票投资组合: 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 98,179,421.10 1.68 C 制造业 2,656,661,444.48 45.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 221,441,207.25 3.79 E 建筑业 253,816,811.06 4.35 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 153,962,728.57 2.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 268,329,163.59 4.60 J 金融业 1,108,973,467.90 19.00 K 房地产业 381,999,482.52 6.54 L 租赁和商务服务业 215,138,321.90 3.69 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 109,400,039.00 1.87 S 综合 - - 合计 5,467,902,087.37 93.68 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细


金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601888 中国中免 1,396,730 215,138,321.90 3.69 2 000661 长春高新 405,300 176,427,090.00 3.02


37 3 000858 五 粮 液 989,304 169,289,700.48 2.90 4 600900 长江电力 8,881,656 168,218,564.64 2.88 5 600030 中信证券 6,917,400 166,778,514.00 2.86 6 002415 海康威视 5,348,000 162,311,800.00 2.78 7 601688 华泰证券 8,421,255 158,319,594.00 2.71 8 000725 京东方A 33,521,700 156,546,339.00 2.68 9 000002 万


科A 5,973,423 156,145,277.22 2.68 10 601166 兴业银行 9,838,593 155,252,997.54 2.66 11 600048 保利地产 10,243,305 151,396,047.90 2.59 12 600036 招商银行 4,454,526 150,206,616.72 2.57 13 600585 海螺水泥 2,836,904 150,100,590.64 2.57 14 601398 工商银行 28,821,300 143,530,074.00 2.46 15 601668 中国建筑 30,020,000 143,195,400.00 2.45 16 002142 宁波银行 4,297,859 112,904,755.93 1.93 17 600309 万华化学 2,246,072 112,281,139.28 1.92 18 601211 国泰君安 6,452,096 111,363,176.96 1.91 19 600009 上海机场 1,378,507 99,348,999.49 1.70 20 000338 潍柴动力 6,856,900 94,076,668.00 1.61 21 600104 上汽集团 4,769,286 81,030,169.14 1.39 22 001979 招商蛇口 4,529,085 74,458,157.40 1.28 23 600436 片仔癀 431,615 73,482,453.75 1.26 24 000538 云南白药 731,000 68,575,110.00 1.17 25 600547 山东黄金 1,859,880 68,108,805.60 1.17 26 600406 国电南瑞 3,306,303 66,952,635.75 1.15 27 300413 芒果超媒 1,018,900 66,432,280.00 1.14 28 600050 中国联通 13,316,541 64,452,058.44 1.10 29 000938 紫光股份 1,461,402 62,811,057.96 1.08 30 002129 中环股份 2,785,400 62,560,084.00 1.07 31 002371 北方华创 354,200 60,536,322.00 1.04 32 000776 广发证券 4,234,400 59,789,728.00 1.02 33 603019 中科曙光 1,490,280 57,226,752.00 0.98 34 000977 浪潮信息 1,443,264 56,547,083.52 0.97 35 601186 中国铁建 6,583,168 55,166,947.84 0.95 36 600809 山西汾酒 374,045 54,236,525.00 0.93 37 600183 生益科技 1,628,315 47,660,780.05 0.82 38 600741 华域汽车 2,255,373 46,889,204.67 0.80 39 002049 紫光国微 614,398 44,697,454.50 0.77 40 000860 顺鑫农业 750,605 42,769,472.90 0.73 41 000425 徐工机械 6,796,500 40,167,315.00 0.69 42 002202 金风科技 3,992,863 39,808,844.11 0.68 43 600600 青岛啤酒 503,140 38,490,210.00 0.66


38 44 002405 四维图新 2,269,400 37,422,406.00 0.64 45 601800 中国交建 4,962,183 36,422,423.22 0.62 46 603369 今世缘 906,961 36,087,978.19 0.62 47 000768 中航飞机 2,001,894 35,513,599.56 0.61 48 002916 深南电路 206,084 34,523,191.68 0.59 49 002465 海格通信 2,666,900 34,509,686.00 0.59 50 600161 天坛生物 755,852 34,262,771.16 0.59 51 600536 中国软件 429,067 33,982,106.40 0.58 52 000066 中国长城 2,540,500 33,534,600.00 0.57 53 002179 中航光电 795,730 32,632,887.30 0.56 54 600893 航发动力 1,301,300 30,554,524.00 0.52 55 600498 烽火通信 1,016,074 29,374,699.34 0.50 56 600426 华鲁恒升 1,646,545 29,110,915.60 0.50 57 601066 中信建投 726,400 28,605,632.00 0.49 58 002507 涪陵榨菜 778,100 28,019,381.00 0.48 59 600637 东方明珠 2,898,400 27,969,560.00 0.48 60 600176 中国巨石 3,038,800 27,805,020.00 0.48 61 000988 华工科技 1,132,600 27,669,418.00 0.47 62 600118 中国卫星 855,047 26,361,099.01 0.45 63 000786 北新建材 1,221,649 26,057,773.17 0.45 64 600271 航天信息 1,573,485 25,553,396.40 0.44 65 600845 宝信软件 376,500 22,243,620.00 0.38 66 601998 中信银行 4,315,025 22,222,378.75 0.38 67 600004 白云机场 1,456,887 22,202,957.88 0.38 68 002152 广电运通 1,695,900 21,944,946.00 0.38 69 600018 上港集团 5,083,014 21,348,658.80 0.37 70 600085 同仁堂 772,525 20,950,878.00 0.36 71 600642 申能股份 3,458,300 20,438,553.00 0.35 72 002013 中航机电 2,540,600 20,070,740.00 0.34 73 600879 航天电子 3,063,110 19,726,428.40 0.34 74 600760 中航沈飞 591,597 19,416,213.54 0.33 75 601117 中国化学 3,473,000 19,032,040.00 0.33 76 002281 光迅科技 572,066 18,798,088.76 0.32 77 600674 川投能源 1,931,043 17,900,768.61 0.31 78 600038 中直股份 415,100 17,048,157.00 0.29 79 603000 人民网 771,900 15,306,777.00 0.26 80 300747 锐科激光 140,300 15,268,849.00 0.26 81 002080 中材科技 931,325 14,435,537.50 0.25 82 600482 中国动力 912,760 14,330,332.00 0.25 83 600977 中国电影 1,051,500 13,806,195.00 0.24 84 600875 东方电气 1,549,300 13,711,305.00 0.23


39 85 600862 中航高科 805,400 13,627,368.00 0.23 86 603712 七一二 334,700 12,845,786.00 0.22 87 600967 内蒙一机 1,189,800 12,362,022.00 0.21 88 600373 中文传媒 946,100 11,145,058.00 0.19 89 000089 深圳机场 1,444,140 11,062,112.40 0.19 90 601808 中海油服 833,900 10,957,446.00 0.19 91 000983 西山煤电 2,884,570 10,817,137.50 0.19 92 601098 中南传媒 1,011,700 10,703,786.00 0.18 93 600372 中航电子 743,480 9,903,153.60 0.17 94 600025 华能水电 2,534,900 9,607,271.00 0.16 95 601717 郑煤机 1,468,117 8,647,209.13 0.15 96 601958 金钼股份 1,342,400 8,296,032.00 0.14 97 600562 国睿科技 539,727 7,998,754.14 0.14 98 601928 凤凰传媒 1,075,400 7,312,720.00 0.13 99 600990 四创电子 138,100 5,482,570.00 0.09 100 601139 深圳燃气 811,700 5,276,050.00 0.09 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.02 2 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.01 3 688233 神工股份 11,858 584,125.08 0.01 4 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00 5 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00 6 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00 7 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00 8 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00 9 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 10 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 11 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 12 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 13 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 14 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 15 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)


40 1 600690 海尔智家 85,886,319.56 1.23 2 002129 中环股份 54,965,915.15 0.79 3 300413 芒果超媒 48,091,557.97 0.69 4 601688 华泰证券 48,037,728.73 0.69 5 600637 东方明珠 29,432,258.31 0.42 6 601166 兴业银行 28,442,629.73 0.41 7 000988 华工科技 27,922,043.46 0.40 8 600176 中国巨石 26,477,761.64 0.38 9 000002 万科 A 18,421,266.39 0.26 10 600547 山东黄金 17,335,691.09 0.25 11 601398 工商银行 17,178,176.40 0.25 12 002415 海康威视 15,674,960.07 0.22 13 600036 招商银行 15,653,555.00 0.22 14 603000 人民网 15,004,073.58 0.21 15 601800 中国交建 14,987,392.00 0.21 16 000938 紫光股份 14,775,958.04 0.21 17 002142 宁波银行 13,895,546.56 0.20 18 300747 锐科激光 13,585,815.99 0.19 19 600862 中航高科 13,504,604.00 0.19 20 000651 格力电器 13,387,809.03 0.19 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000651 格力电器 196,758,011.19 2.81 2 601328 交通银行 179,701,581.23 2.57 3 601288 农业银行 174,837,997.99 2.50 4 000063 中兴通讯 151,436,229.59 2.16 5 600690 海尔智家 89,568,684.19 1.28 6 000858 五粮液 82,083,269.74 1.17 7 601989 中国重工 63,673,526.82 0.91 8 600030 中信证券 48,559,228.20 0.69 9 600036 招商银行 43,271,462.54 0.62 10 000002 万科 A 40,953,195.69 0.59 11 600900 长江电力 39,996,275.05 0.57 12 601398 工商银行 39,098,944.35 0.56 13 002415 海康威视 38,991,000.73 0.56 14 600872 中炬高新 37,680,219.92 0.54 15 600061 国投资本 36,367,044.61 0.52 16 601668 中国建筑 32,705,360.64 0.47


41 17 601166 兴业银行 32,650,656.18 0.47 18 601607 上海医药 32,522,631.46 0.46 19 600048 保利地产 31,906,113.20 0.46 20 600585 海螺水泥 31,375,813.71 0.45 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 849,160,795.65 卖出股票收入(成交)总额 2,095,782,312.99 注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整 的交易成本。


42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“华泰证券”的发行主体华泰证券股 份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:(1)未按规定履行客户身份识 别义务;(2)未按规定报送可疑交易报告;(3)与身份不明的客户进行交易等 违法违规事实,中国人民银行于 2020 年 2 月 10 日对公司做出罚款 1010 万元的 行政处罚(银罚字【2020】23号)。华泰证券为本基金跟踪标的指数的成份股。 基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 423,103.28 2 应收证券清算款 52,915,939.51 3 应收股利 -


43 4 应收利息 68,598.56 5 应收申购款 858,936.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 54,266,578.26 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 688200 华峰测控 1,020,675.60 0.02 新股限售 2 688278 特宝生物 584,916.28 0.01 新股限售 3 688233 神工股份 584,125.08 0.01 新股限售 4 688568 中科星图 178,634.20 0.00 新股认购 5 688377 迪威尔 129,619.48 0.00 新股认购 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 持有人结构 机构投资者 个人投资者


44 额 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 富国中证国有 企业改革指数 分级 A 1,918 370,170.15 691,284,278.00 97.37 18,702,077.00 2.63 富国中证国有 企业改革指数 分级 B 68,342 10,388.73 14,016,394.00 1.97 695,969,961.00 98.03 富国中证国有 企业改革指数 分级 181,409 27,377.64 24,803,891.33 0.50 4,941,746,674.32 99.50 合计 251,669 25,376.68 730,104,563.33 11.43 5,656,418,712.32 88.57 8.2 期末上市基金前十名持有人 富国中证国有企业改革指数分级 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 红塔证券股份有限公司 247,531,381 34.86 2 新华人寿保险股份有限公司 177,444,691 24.99 3 中国银河证券股份有限公司 61,161,255 8.61 4 全国社保基金二零八组合 38,000,000 5.35 5 中意人寿保险有限公司 23,804,091 3.35 6 工银瑞信基金-中国财产再保险有 限责任公司-自有资金-中国财产 再保险有限责任公司 21,000,000 2.96 7 工银瑞信基金-兴业银行-工银瑞 信-信和 6号资产管理计划 10,288,140 1.45 8 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -传统-普通保险产品 9,454,567 1.33 9 中银资产-中国银行-中国银行股 份有限公司上海市分行 8,634,162 1.22 10 信达证券-兴业银行-信达证券睿 诚 2号集合资产管理计划 8,348,474 1.18 富国中证国有企业改革指数分级 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 宋伟铭 24,216,954 3.41 2 康君 8,250,551 1.16 3 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -万能-个人万能 7,833,038 1.10 4 朱红 5,544,504 0.78


45 5 孙奕晖 4,500,000 0.63 6 卢岭 3,670,090 0.52 7 肖崇珺 3,200,000 0.45 8 孙文杰 2,900,008 0.41 9 汤琪 2,893,006 0.41 10 张美芳 2,748,811 0.39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所 有从业人员持有 本基金 富国中证国有 企业改革指数 分级 A - - 富国中证国有 企业改革指数 分级 B - - 富国中证国有 企业改革指数 分级 48,168.87 0.0010 合计 48,168.87 0.0008 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 金 富国中证国有企业 改革指数分级 A 0 富国中证国有企业 改革指数分级 B 0 富国中证国有企业 改革指数分级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 富国中证国有企业 改革指数分级 A 0 富国中证国有企业 改革指数分级 B 0 富国中证国有企业 改革指数分级 0 合计 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份


46 项目 富国中证国有企业改 革指数分级 A 富国中证国有企业 改革指数分级 B 富国中证国有企业改 革指数分级 基金合同生效日(2014年 12月 17日) 基金份额总额 - - 5,805,314,839.03 报告期期初基金份额总额 807,774,117.00 807,774,117.00 6,210,251,017.80 本报告期基金总申购份额 - - 57,183,863.49 减:本报告期基金总赎回份额 - - 1,496,459,839.64 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) -97,787,762.00 -97,787,762.00 195,575,524.00 报告期期末基金份额总额 709,986,355.00 709,986,355.00 4,966,550,565.65 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


47 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 海通证券 2 181,387,588.38 6.19 - - - - - - 165,298.88 6.19 - 西部证券 1 6,916,803.26 0.24 - - - - - - 6,303.14 0.24 - 兴业证券 2 1,821,836,014.93 62.14 194,040.00 100.00 - - - - 1,660,237.23 62.14 - 中航证券 2 620,262,498.86 21.16 - - - - - - 565,237.07 21.16 - 中金公司 1 168,423,026.83 5.74 - - - - - - 153,484.45 5.75 - 中信证券 2 132,837,673.52 4.53 - - - - - - 121,053.68 4.53 - 中银国际 1 - - - - - - - - - - - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。 48 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司关于提醒投资 者及时上传有效身份证件照片并完善、 更新身份信息以免影响业务办理的公 告 规定披露媒介 2020年 01月 11日 2 富国基金管理有限公司关于根据《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》 修订旗下公募基金基金合同的公告 规定披露媒介 2020年 01月 20日 3 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期申购赎回等交易 业务及清算交收安排的提示性公告 规定披露媒介 2020年 02月 03日 4 富国基金管理有限公司关于公司固有 资金及高级管理人员投资公司旗下偏 股型公募基金的公告 规定披露媒介 2020年 02月 04日 5 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金长期停牌股票估值方法的公告 规定披露媒介 2020年 03月 13日 6 关于富国中证国有企业改革指数分级 证券投资基金暂停场内申购业务的公 告 规定披露媒介 2020年 03月 14日 7 富国基金管理有限公司关于旗下分级 基金暂停场内份额分拆业务的公告 规定披露媒介 2020年 03月 23日 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §12


备查文件目录


49 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 富国中证国有企业改革 指数分级证券投资基金 的文件 2、富国中证国有企业改 革指数分级证券投资基 金基金合同 3、富国中证国有企业改 革指数分级证券投资基 金托管协议 4、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件 5、富国中证国有企业改 革指数分级证券投资基 金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊 上披露的各项公告 中国(上海)自由贸易试 验区世纪大道 1196 号世 纪汇办公楼二座 27-30层 投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 司。 咨询电话: 95105686、 4008880688(全国统一, 免长途话费) 公 司 网 址 : http://www.fullgoal.c om.cn