中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 2页共 50页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 3页共 50页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 11
6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 32
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 34
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 34
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 43
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 43
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 44
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 44
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 4页共 50页
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 45
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 46
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 46
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 46
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 46
10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 46
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 46
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 46
10.4基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 47
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 47
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 49
11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 49
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 50
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 50
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 50
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 5页共 50页
2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
基金简称 中银沪深 300等权重指数（LOF）
场内简称 中银 300E
基金主代码 163821
交易代码 163821
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2012年 5月 17日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 73,474,506.78份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年 7月 13日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手
段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数相似的回报。本基金的
风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误
差不超过 4%。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力求基金净值收
益率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 沪深 300等权重指数收益率×95% +同期银行活期存款利率×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 欧阳向军 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
注册地址
上海市银城中路200号中银大
厦45层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址 上海市银城中路200号中银大 深圳市深南大道7088号招商银
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 6页共 50页
厦26层、27层、45层 行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 章砚 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200号 26楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益 16,538,484.01
本期利润 8,797,301.79
加权平均基金份额本期利润 0.0996
本期加权平均净值利润率 6.57%
本期基金份额净值增长率 8.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 46,291,727.09
期末可供分配基金份额利润 0.6300
期末基金资产净值 119,766,233.87
期末基金份额净值 1.630
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 63.00%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 7页共 50页
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 8.59% 0.82% 7.01% 0.81% 1.58% 0.01%
过去三个月 14.23% 0.91% 10.77% 0.90% 3.46% 0.01%
过去六个月 8.74% 1.52% 1.43% 1.52% 7.31% 0.00%
过去一年 22.19% 1.22% 9.24% 1.23% 12.95% -0.01%
过去三年 10.73% 1.20% -1.83% 1.23% 12.56% -0.03%
自基金合同生
效日起
63.00% 1.45% 32.97% 1.45% 30.03% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年 5月 17日至 2020年 6月 30日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 8页共 50页
本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司
两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的
发展，努力成为国内领先的基金管理公司。
截至 2020年 6月 30日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银
货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等 124
只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵建忠 基金经理
2015-06-0
8
- 14
中银基金管理有限公司助理副总
裁（AVP），金融学硕士。2007年
加入中银基金管理有限公司，曾担
任基金运营部基金会计、研究部研
究员、基金经理助理。2015 年 6
月至今任中银中证 100 基金基金
经理，2015年 6月至今任国企ETF
基金基金经理，2015 年 6 月至今
任中银 300E基金基金经理，2016
年 8月至 2018年 2月任中银宏利
基金基金经理，2016年8月至2018
年 2月任中银丰利基金基金经理，
2020年 4月至今任中银 100 基金
基金经理，2020 年 7 月至今任中
银 800基金基金经理。具有 14年
证券从业年限。具备基金、期货从
业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规
则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 9页共 50页
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1、宏观经济分析
国外经济方面，上半年全球经济受疫情影响大幅下挫，主要国家大幅加码财政和货币政策。美
国二季度 GDP环比大幅负增长已成定局，4月 14.7%的失业率为峰值水平，在美联储大幅放松货币
政策、财政政策不断加码背景下，6月 ISM制造业 PMI已回到荣枯线以上，3、4季度就业和消费复
苏的斜率仍掣肘于疫情控制不佳。欧元区疫情控制及经济开放情况好于美国，制造业及服务业 PMI
回到荣枯线附近，日本经济恢复情况则逊于欧洲。综合来看，全球经济在下半年将进入缓慢复苏区
间，主要央行货币政策维持宽松基调，发达经济体财政政策继续加码，美国大选压力对中美关系、
资产波动率都将带来脉冲式影响。
国内经济方面，内外需均遭受新冠疫情大幅冲击，后均出现缓慢恢复，经济下行压力持续较大，
通胀预期回落。具体来看，上半年领先指标中采制造业 PMI见底回升至 50.9，同步指标工业增加值
1-6月累计同比回落 1.3%，较 2019年末下滑 7个百分点。从经济增长动力来看，出口消费投资全面
见底回升但尚未转正：1-6 月美元计价累计出口增速较 2019 年末回落 6.7 个百分点至-6.2%左右，6
月社会消费品零售总额增速较 2019年末回落 9.8个百分点至-1.8%，制造业、房地产、基建投资均出
现修复但仍有回升空间，1-6月固定资产投资增速较2019年末小幅回落8.5个百分点至-3.1%的水平。
通胀方面，CPI快速下行，6月同比增速从 2019年末的 4.5%下降 2个百分点至 2.5%，PPI触底后略
有回升，6月同比增速从 2019年末的-0.5%下行 2.5个百分点至-3.0%。
2、行情回顾
回顾 2020 年上半年，世界范围疫情蔓延至全球并引发了全球流动性危机，资本市场波动剧烈。
一季度，国内全力抗击疫情，经济下行压力加大，工业企业生产经营遭受冲击，制造业新旧动能转
换有所放缓，固定资产投资同比下降，线下消费增速回落。同时，逐渐蔓延开的海外疫情对国际自
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 10页共 50页
由贸易体系也产生了不利影响，欧美股市创出 2008年金融危机以来最大单季度跌幅，世界范围内经
济面临挑战。二季度，随着国内复工复产的有序推进，宏观基本面稳健回升，A 股股市企稳回升，
国际市场也反弹强劲。5 月以来，受经济基本面回暖、短期政策力度低于预期等多重影响，债市又
经历了大幅回调。截至 2020年 6月 30日，今年以来从各行业来看，医药生物（40.28%）、休闲服务
（30.07%）、电子（24.49%）等行业涨幅居前，采掘（-18.62%）、银行（-13.97%）、非银金融（-11.70%）
等行业跌幅较大。最终，沪深 300等权指数涨跌幅度为+1.42%；中证 100涨跌幅-2.83% ；上证国企
指数涨跌幅-6.48%。
3. 运行分析
本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略跟踪指数，在因指
数权重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击成本
和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为 8.74%，同期业绩比较基准收益率为 1.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，当前全球疫情仍在持续，不过金融市场基本已经平稳。尽管遭受了疫情冲击和国
际金融市场动荡影响，A 股依然表现出强大的韧性，未来随着各项金融政策推进，将持续不断地吸
引全球资本加大配置力度，中长期来看 A股市场仍具有较高投资价值。与此同时，创业板注册制改
革、上证指数修订等落实，市场有效性将不断提升。我们将持续关注政策走向和国际环境变化，挖
掘内需、科技、低估值等景气度可期的板块。
本基金将严格按照契约规定，采用完全复制投资策略，被动跟踪指数，保持跟踪误差在较小范
围内。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运
营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力
和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政
策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规
性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉
尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 11页共 50页
时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊
流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估
值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的
相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信
息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值
方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。
可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.6.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年最多进行收益分配 6 次，每次基金收益分配比
例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。
本报告期期末可供分配利润为 46,291,727.09元，未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责
中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 12页共 50页
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 1,555,995.55 4,049,698.01
结算备付金 - 26,800.04 12,853.79
存出保证金 - 24,774.24 31,990.84
交易性金融资产 6.4.7.2 118,228,831.03 154,094,505.93
其中：股票投资 - 111,671,640.53 145,221,215.73
基金投资 - - -
债券投资 - 6,557,190.50 8,873,290.20
资产支持证券投资 - - -
贵金属投资 - - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 266,094.65 -
应收利息 6.4.7.5 206,537.44 222,051.23
应收股利 - - -
应收申购款 - 71,093.66 193,965.12
递延所得税资产 - - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 - 120,380,126.61 158,605,064.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
- -
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 - - 548,020.70
应付赎回款 - 322,507.77 34,543.05
应付管理人报酬 - 72,709.36 96,068.63
应付托管费 - 14,541.88 19,213.73
应付销售服务费 - - -
应付交易费用 6.4.7.7 49,289.44 61,984.22
应交税费 - - 1.01
应付利息 - - -
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 13页共 50页
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 6.4.7.8 154,844.29 130,127.71
负债合计 - 613,892.74 889,959.05
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 73,474,506.78 105,191,452.66
未分配利润 6.4.7.10 46,291,727.09 52,523,653.21
所有者权益合计 - 119,766,233.87 157,715,105.87
负债和所有者权益总计 - 120,380,126.61 158,605,064.92
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.630元，基金份额总额 73,474,506.78份。
6.2 利润表
会计主体：中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
9,802,553.96 7,236,751.64
1.利息收入
136,837.47 10,813.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,840.43 10,801.87
债券利息收入 - 129,997.04 11.85
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 - - -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入 - - -
2.投资收益（损失以“-”填列） - 17,299,856.86 961,889.37
其中：股票投资收益 6.4.7.12 16,318,541.63 598,940.62
基金投资收益 - - -
债券投资收益 6.4.7.13 19,538.33 4,235.69
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
贵金属投资收益 - - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 961,776.90 358,713.06
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -7,741,182.22 6,230,701.88
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 107,041.85 33,346.67
减：二、费用 - 1,005,252.17 398,031.50
1．管理人报酬 6.4.10.2 501,461.50 150,870.16
2．托管费 6.4.10.2 100,292.33 30,174.06
3．销售服务费 - - -
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 14页共 50页
4．交易费用 6.4.7.18 196,443.66 38,202.24
5．利息支出 - 142.03 -
其中：卖出回购金融资产支出 - 142.03 -
6.税金及附加
0.09 0.02
7．其他费用 6.4.7.19 206,912.56 178,785.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
8,797,301.79 6,838,720.14
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
8,797,301.79 6,838,720.14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
105,191,452.66 52,523,653.21 157,715,105.87
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 8,797,301.79 8,797,301.79
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-31,716,945.88 -15,029,227.91 -46,746,173.79
其中：1.基金申购款 25,646,725.95 12,954,196.89 38,600,922.84
2.基金赎回款 -57,363,671.83 -27,983,424.80 -85,347,096.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
73,474,506.78 46,291,727.09 119,766,233.87
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
27,604,815.16 2,617,148.67 30,221,963.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,838,720.14 6,838,720.14
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
5,708,787.55 1,677,188.45 7,385,976.00
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 15页共 50页
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 22,589,860.02 7,588,332.37 30,178,192.39
2.基金赎回款 -16,881,072.47 -5,911,143.92 -22,792,216.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
33,313,602.71 11,133,057.26 44,446,659.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：王圣明，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1752 号《关于核准中银沪深 300 等权重指数证券
投资基金（LOF）募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，
基金合同于 2012年 5月 17日正式生效，首次设立募集规模为 1,490,796,733.31份基金份额。本基金
为上市契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 等权重指数的成份股及备选成份股、
新股（一级市场初次发行或增发）、债券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具，
但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准为：沪深 300等权重指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的
内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 16页共 50页
业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状
况以及 2020年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 17页共 50页
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规
定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加
的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 18页共 50页
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 1,555,995.55
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,555,995.55
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 102,806,660.57 111,671,640.53 8,864,979.96
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 19页共 50页
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 6,591,782.59 6,557,190.50 -34,592.09
银行间市场 - - -
合计 6,591,782.59 6,557,190.50 -34,592.09
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 109,398,443.16 118,228,831.03 8,830,387.87
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 193.78
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 12.10
应收债券利息 206,320.12
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.24
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 11.20
合计 206,537.44
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 20页共 50页
交易所市场应付交易费用 49,289.44
银行间市场应付交易费用 -
合计 49,289.44
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 418.15
应付证券出借违约金 -
应付上市费 29,835.26
应付审计费 14,918.54
应付信息披露费 59,672.34
应付指数使用费 50,000.00
合计 154,844.29
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 105,191,452.66 105,191,452.66
本期申购 25,646,725.95 25,646,725.95
本期赎回（以“-”号填列） -57,363,671.83 -57,363,671.83
本期末 73,474,506.78 73,474,506.78
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 102,786,125.82 -50,262,472.61 52,523,653.21
本期利润 16,538,484.01 -7,741,182.22 8,797,301.79
本期基金份额交易产生的
变动数
-33,315,274.41 18,286,046.50 -15,029,227.91
其中：基金申购款 26,213,812.49 -13,259,615.60 12,954,196.89
基金赎回款 -59,529,086.90 31,545,662.10 -27,983,424.80
本期已分配利润 - - -
本期末 86,009,335.42 -39,717,608.33 46,291,727.09
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 21页共 50页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 5,876.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 633.49
其他 330.94
合计 6,840.43
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 75,115,544.37
减：卖出股票成本总额 58,797,002.74
买卖股票差价收入 16,318,541.63
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
14,073,992.09
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
13,656,348.05
减：应收利息总额 398,105.71
买卖债券差价收入 19,538.33
6.4.7.13.2资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 961,776.90
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 22页共 50页
合计 961,776.90
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 -7,741,182.22
——股票投资 -7,717,629.67
——债券投资 -23,552.55
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -7,741,182.22
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 107,041.85
合计 107,041.85
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 196,443.66
银行间市场交易费用 -
合计 196,443.66
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 14,918.54
信息披露费 59,672.34
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 23页共 50页
证券出借违约金 -
指数使用费 100,000.00
上市年费 29,835.26
银行汇划费用 2,486.42
合计 206,912.56
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 (“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 501,461.50 150,870.16
其中：支付销售机构的客户维护费 74,626.82 54,597.67
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.75%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 24页共 50页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 100,292.33 30,174.06
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的
证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 1,555,995.55 5,876.00 3,188,160.78 10,427.46
合计 1,555,995.55 5,876.00 3,188,160.78 10,427.46
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 25页共 50页
券登记结算有限责任公司，2020年上半年获得的利息收入为人民币 633.49元（2019年上半年：人
民币 255.70元），2020年上半年末结算备付金余额为人民币 26,800.04元(2019年上半年末：人民币
32,621.14元)。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
68808
0
映翰
通
2020-0
2-03
2020-0
8-12
新股
锁定
期内
27.63 86.78 2,233
61,697
.79
193,77
9.74
-
68809
0
瑞松
科技
2020-0
2-07
2020-0
8-17
新股
锁定
期内
27.55 59.45 2,812
77,470
.60
167,17
3.40
-
68851
6
奥特
维
2020-0
5-14
2020-1
1-23
新股
锁定
期内
23.28 43.10 2,260
52,612
.80
97,406
.00
-
68822
8
开普
云
2020-0
3-19
2020-0
9-28
新股
锁定
期内
59.26 73.20 1,304
77,275
.04
95,452
.80
-
68827
7
天智
航
2020-0
6-24
2021-0
1-07
新股
未上
市
12.04 12.04 5,668
68,242
.72
68,242
.72
-
68852
8
秦川
物联
2020-0
6-19
2020-0
7-01
新股
未上
市
11.33 11.33 5,158
58,440
.14
58,440
.14
-
68837
7
迪威
尔
2020-0
6-29
2020-0
7-08
新股
未上
市
16.42 16.42 3,264
53,594
.88
53,594
.88
-
68802
7
国盾
量子
2020-0
6-30
2021-0
1-09
新股
未上
市
36.18 36.18 1,462
52,895
.16
52,895
.16
-
68860 皖仪 2020-0 2020-0 新股 15.50 15.50 3,235 50,142 50,142 -
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 26页共 50页
0 科技 6-23 7-03 未上
市
.50 .50
30084
5
捷安
高科
2020-0
6-24
2020-0
7-03
新股
未上
市
17.63 17.63 470
8,286.
10
8,286.
10
-
30084
3
胜蓝
股份
2020-0
6-23
2020-0
7-02
新股
未上
市
10.01 10.01 751
7,517.
51
7,517.
51
-
30084
0
酷特
智能
2020-0
6-30
2020-0
7-08
新股
未上
市
5.94 5.94 1,185
7,038.
90
7,038.
90
-
30084
6
首都
在线
2020-0
6-22
2020-0
7-01
新股
未上
市
3.37 3.37 1,131
3,811.
47
3,811.
47
-
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12811
2
歌尔
转 2
2020-0
6-12
2020-0
7-13
配债
未上
市
100.00 100.00 205
20,500
.00
20,500
.00
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标
是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 27页共 50页
和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构
体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中
风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作
完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管
理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度
出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报
告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过
相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均
存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 06月 30日，本基金持有的除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固定
收益投资占基金资产净值的比例为 0.02%(2019年 12月 31日：0.12%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 100,050.00 -
合计 100,050.00 -
注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 28页共 50页
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
AAA - -
AAA以下 20,500.00 -
未评级 6,436,640.50 -
合计 6,457,140.50 -
注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审
慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行
管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对
手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力
测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2020年 06月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 29页共 50页
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,555,995.55 - - - 1,555,995.55
结算备付金 26,800.04 - - - 26,800.04
存出保证金 24,774.24 - - - 24,774.24
交易性金融资产 6,557,190.50 - - 111,671,640.53
118,228,831.0
3
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 266,094.65 266,094.65
应收股利 - - - - -
应收利息 - - - 206,537.44 206,537.44
应收申购款 6,269.04 - - 64,824.62 71,093.66
其他应收款 - - - - -
资产总计 8,171,029.37 - - 112,209,097.24
120,380,126.6
1
负债
应付赎回款 - - - 322,507.77 322,507.77
应付管理人报酬 - - - 72,709.36 72,709.36
应付托管费 - - - 14,541.88 14,541.88
应付交易费用 - - - 49,289.44 49,289.44
其他负债 - - - 154,844.29 154,844.29
负债总计 - - - 613,892.74 613,892.74
利率敏感度缺口 8,171,029.37 - - 111,595,204.50 119,766,233.8
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 30页共 50页
7
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,049,698.01 - - - 4,049,698.01
结算备付金 12,853.79 - - - 12,853.79
存出保证金 31,990.84 - - - 31,990.84
交易性金融资产
8,679,890.20 - 193,400.00 145,221,215.73
154,094,505.9
3
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收利息 - - - 222,051.23 222,051.23
应收申购款 2,758.37 - - 191,206.75 193,965.12
其他应收款 - - - - -
资产总计 12,777,191.21 - 193,400.00 145,634,473.71
158,605,064.9
2
负债
应付证券清算款 - - - 548,020.70 548,020.70
应付赎回款 - - - 34,543.05 34,543.05
应付管理人报酬 - - - 96,068.63 96,068.63
应付托管费 - - - 19,213.73 19,213.73
应付交易费用 - - - 61,984.22 61,984.22
应交税费 - - - 1.01 1.01
其他负债 - - - 130,127.71 130,127.71
负债总计 - - - 889,959.05 889,959.05
利率敏感度缺口 12,777,191.21 - 193,400.00 144,744,514.66
157,715,105.8
7
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 06月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例低于 10%
（2019年 12月 31日：同），银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的
利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2019年 12月 31日：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 31页共 50页
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券
市场整体波动的影响。
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
本基金力求基金净值收益率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于沪
深 300等权重指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，除股票以外的其他
资产占基金资产的比例为 5%-10%，其中权证的投资比例不超过基金净值的 3%，现金或到期日在一
年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，通过特定指标测试本基金面
临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 111,671,640.53 93.24
145,221,215.7
3
92.08
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 111,671,640.53 93.24
145,221,215.7
3
92.08
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所
投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表
日后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 32页共 50页
风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
2. 业绩比较基准下降
5%
减少约 592 减少约 766
1. 业绩比较基准上升
5%
增加约 592 增加约 766
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 111,671,640.53 92.77
其中：股票 111,671,640.53 92.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,557,190.50 5.45
其中：债券 6,557,190.50 5.45
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
1,582,795.59 1.31
8 其他各项资产 568,499.99 0.47
9 合计 120,380,126.61 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 33页共 50页
A 农、林、牧、渔业 772,840.00 0.65
B 采矿业
4,560,660.78
3.81
C 制造业 51,634,591.60 43.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,222,199.96 2.69
E 建筑业 3,108,308.83 2.60
F 批发和零售业 2,553,064.76 2.13
G 交通运输、仓储和邮政业 5,763,491.94 4.81
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,059,932.30 5.06
J 金融业 23,291,192.12 19.45
K 房地产业 5,002,654.96 4.18
L 租赁和商务服务业 1,240,300.44 1.04
M 科学研究和技术服务业 436,632.00 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 374,625.00 0.31
Q 卫生和社会工作 1,283,624.43 1.07
R 文化、体育和娱乐业 1,423,435.00 1.19
S 综合 - -
合计 110,727,554.12 92.45
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 -
-
C 制造业 823,769.72 0.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 107,550.37 0.09
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 34页共 50页
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 944,086.41 0.79
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
截至本报告期末本基金未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601788 光大证券 31,900 512,314.00 0.43
2 601888 中国中免 3,312 510,147.36 0.43
3 300433 蓝思科技 17,650 494,906.00 0.41
4 002555 三七互娱 10,400 486,720.00 0.41
5 000661 长春高新 1,100 478,830.00 0.40
6 002773 康弘药业 9,590 475,664.00 0.40
7 002475 立讯精密 9,230 473,960.50 0.40
8 300059 东方财富 23,221 469,064.20 0.39
9 002142 宁波银行 17,833 468,472.91 0.39
10 601288 农业银行 138,350 467,623.00 0.39
11 601939 建设银行 73,950 466,624.50 0.39
12 601012 隆基股份 11,378 463,425.94 0.39
13 601166 兴业银行 29,325 462,748.50 0.39
14 300408 三环集团 16,600 459,820.00 0.38
15 600999 招商证券 20,710 454,584.50 0.38
16 002007 华兰生物 9,012 451,591.32 0.38
17 002153 石基信息 11,500 448,845.00 0.37
18 000001 平安银行 35,031 448,396.80 0.37
19 600570 恒生电子 4,163 448,355.10 0.37
20 300347 泰格医药 4,400 448,272.00 0.37
21 600588 用友网络 10,149 447,570.90 0.37
22 002241 歌尔股份 15,172 445,449.92 0.37
23 002044 美年健康 30,848 444,519.68 0.37
24 300413 芒果超媒 6,790 442,708.00 0.37
25 601009 南京银行 60,277 441,830.41 0.37
26 002624 完美世界 7,600 438,064.00 0.37
27 300601 康泰生物 2,700 437,832.00 0.37
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 35页共 50页
28 603259 药明康德 4,520 436,632.00 0.36
29 000895 双汇发展 9,449 435,504.41 0.36
30 300014 亿纬锂能 9,100 435,435.00 0.36
31 002410 广联达 6,200 432,140.00 0.36
32 600438 通威股份 24,800 431,024.00 0.36
33 002714 牧原股份 5,134 420,988.00 0.35
34 002602 世纪华通 27,348 418,697.88 0.35
35 601377 兴业证券 61,120 418,672.00 0.35
36 600745 闻泰科技 3,300 415,635.00 0.35
37 002050 三花智控 18,962 415,267.80 0.35
38 002594 比亚迪 5,754 413,137.20 0.34
39 002601 龙蟒佰利 22,300 412,550.00 0.34
40 300033 同花顺 3,100 412,548.00 0.34
41 300122 智飞生物 4,100 410,615.00 0.34
42 601066 中信建投 10,400 409,552.00 0.34
43 600436 片仔癀 2,400 408,600.00 0.34
44 300142 沃森生物 7,800 408,408.00 0.34
45 601881 中国银河 35,600 408,332.00 0.34
46 000963 华东医药 16,121 407,861.30 0.34
47 600276 恒瑞医药 4,404 406,489.20 0.34
48 603501 韦尔股份 2,000 403,900.00 0.34
49 000166 申万宏源 79,720 402,586.00 0.34
50 603288 海天味业 3,220 400,568.00 0.33
51 002129 中环股份 17,800 399,788.00 0.33
52 002001 新和成 13,700 398,670.00 0.33
53 600867 通化东宝 22,800 397,404.00 0.33
54 600606 绿地控股 64,074 395,977.32 0.33
55 002008 大族激光 11,000 395,450.00 0.33
56 600196 复星医药 11,679 395,334.15 0.33
57 601231 环旭电子 18,100 395,304.00 0.33
58 600519 贵州茅台 270 394,977.60 0.33
59 002371 北方华创 2,300 393,093.00 0.33
60 300136 信维通信 7,400 392,348.00 0.33
61 603260 合盛硅业 14,340 392,055.60 0.33
62 002230 科大讯飞 10,472 391,966.96 0.33
63 600809 山西汾酒 2,700 391,500.00 0.33
64 300124 汇川技术 10,299 391,259.01 0.33
65 300015 爱尔眼科 8,995 390,832.75 0.33
66 601899 紫金矿业 88,800 390,720.00 0.33
67 002271 东方雨虹 9,600 390,048.00 0.33
68 603658 安图生物 2,400 389,856.00 0.33
69 300628 亿联网络 5,700 389,082.00 0.32
70 002916 深南电路 2,320 388,646.40 0.32
71 002456 欧菲光 21,105 388,120.95 0.32
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 36页共 50页
72 600109 国金证券 33,996 387,894.36 0.32
73 603799 华友钴业 9,950 386,657.00 0.32
74 002157 正邦科技 22,100 386,308.00 0.32
75 000708 中信特钢 22,600 386,234.00 0.32
76 601100 恒立液压 4,800 384,960.00 0.32
77 300003 乐普医疗 10,509 383,788.68 0.32
78 000961 中南建设 43,100 383,590.00 0.32
79 000783 长江证券 56,800 382,832.00 0.32
80 603899 晨光文具 7,000 382,200.00 0.32
81 000938 紫光股份 8,860 380,802.80 0.32
82 002311 海大集团 8,000 380,720.00 0.32
83 600183 生益科技 13,000 380,510.00 0.32
84 002460 赣锋锂业 7,100 380,347.00 0.32
85 000538 云南白药 4,050 379,930.50 0.32
86 601211 国泰君安 22,000 379,720.00 0.32
87 601877 正泰电器 14,400 379,440.00 0.32
88 601555 东吴证券 46,367 378,354.72 0.32
89 002841 视源股份 3,800 378,176.00 0.32
90 002558 巨人网络 21,720 377,928.00 0.32
91 002352 顺丰控股 6,900 377,430.00 0.32
92 601138 工业富联 24,900 377,235.00 0.31
93 600887 伊利股份 12,108 376,922.04 0.31
94 002236 大华股份 19,620 376,900.20 0.31
95 600900 长江电力 19,888 376,678.72 0.31
96 000858 五粮液 2,200 376,464.00 0.31
97 002032 苏泊尔 5,300 376,300.00 0.31
98 000876 新希望 12,614 375,897.20 0.31
99 002607 中公教育 13,500 374,625.00 0.31
100 600406 国电南瑞 18,493 374,483.25 0.31
101 600061 国投资本 29,400 374,262.00 0.31
102 600837 海通证券 29,637 372,833.46 0.31
103 603986 兆易创新 1,580 372,737.80 0.31
104 600998 九州通 20,000 372,400.00 0.31
105 603019 中科曙光 9,680 371,712.00 0.31
106 002252 上海莱士 43,920 371,563.20 0.31
107 601688 华泰证券 19,750 371,300.00 0.31
108 600030 中信证券 15,400 371,294.00 0.31
109 603833 欧派家居 3,200 370,880.00 0.31
110 000625 长安汽车 33,680 370,480.00 0.31
111 000100 TCL科技 59,750 370,450.00 0.31
112 002027 分众传媒 66,444 370,093.08 0.31
113 600066 宇通客车 30,312 369,806.40 0.31
114 002736 国信证券 32,700 369,510.00 0.31
115 000157 中联重科 57,450 369,403.50 0.31
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 37页共 50页
116 000728 国元证券 43,950 369,180.00 0.31
117 000627 天茂集团 70,800 368,868.00 0.31
118 601018 宁波港 103,250 368,602.50 0.31
119 600299 安迪苏 30,100 367,822.00 0.31
120 000063 中兴通讯 9,160 367,590.80 0.31
121 600674 川投能源 39,642 367,481.34 0.31
122 000776 广发证券 26,012 367,289.44 0.31
123 601933 永辉超市 39,152 367,245.76 0.31
124 002415 海康威视 12,084 366,749.40 0.31
125 000656 金科股份 44,900 366,384.00 0.31
126 600352 浙江龙盛 28,608 365,896.32 0.31
127 002179 中航光电 8,900 364,989.00 0.30
128 600489 中金黄金 39,920 364,868.80 0.30
129 600390 五矿资本 51,680 364,860.80 0.30
130 002939 长城证券 29,600 364,672.00 0.30
131 002466 天齐锂业 15,885 364,560.75 0.30
132 601229 上海银行 43,918 364,519.40 0.30
133 600025 华能水电 96,100 364,219.00 0.30
134 601198 东兴证券 33,400 364,060.00 0.30
135 600332 白云山 11,249 363,680.17 0.30
136 601577 长沙银行 45,800 363,652.00 0.30
137 603369 今世缘 9,137 363,561.23 0.30
138 000768 中航飞机 20,471 363,155.54 0.30
139 600705 中航资本 91,700 363,132.00 0.30
140 600928 西安银行 69,000 362,940.00 0.30
141 600369 西南证券 78,954 362,398.86 0.30
142 002673 西部证券 44,400 362,304.00 0.30
143 600085 同仁堂 13,356 362,214.72 0.30
144 002463 沪电股份 14,500 362,210.00 0.30
145 600690 海尔智家 20,434 361,681.80 0.30
146 601998 中信银行 70,200 361,530.00 0.30
147 601162 天风证券 59,520 360,691.20 0.30
148 600958 东方证券 38,000 360,620.00 0.30
149 000596 古井贡酒 2,400 360,576.00 0.30
150 000977 浪潮信息 9,200 360,456.00 0.30
151 601006 大秦铁路 51,150 360,096.00 0.30
152 601828 美凯龙 34,000 360,060.00 0.30
153 603156 养元饮品 16,740 359,910.00 0.30
154 601901 方正证券 50,800 359,664.00 0.30
155 601319 中国人保 55,800 359,352.00 0.30
156 601216 君正集团 141,468 359,328.72 0.30
157 601360 三六零 19,600 358,876.00 0.30
158 600655 豫园股份 40,500 358,830.00 0.30
159 600795 国电电力 193,800 358,530.00 0.30
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 38页共 50页
160 601607 上海医药 19,500 358,410.00 0.30
161 600886 国投电力 45,540 357,944.40 0.30
162 600188 兖州煤业 40,845 357,802.20 0.30
163 601225 陕西煤业 49,600 357,616.00 0.30
164 600383 金地集团 26,100 357,570.00 0.30
165 600372 中航电子 26,833 357,415.56 0.30
166 600038 中直股份 8,702 357,391.14 0.30
167 002422 科伦药业 17,000 357,000.00 0.30
168 600309 万华化学 7,140 356,928.60 0.30
169 603160 汇顶科技 1,600 356,640.00 0.30
170 600340 华夏幸福 15,600 356,616.00 0.30
171 601838 成都银行 44,800 356,608.00 0.30
172 600271 航天信息 21,950 356,468.00 0.30
173 002146 荣盛发展 44,000 356,400.00 0.30
174 000709 河钢股份 174,700 356,388.00 0.30
175 003816 中国广核 120,400 356,384.00 0.30
176 000425 徐工机械 60,260 356,136.60 0.30
177 601108 财通证券 34,700 355,675.00 0.30
178 000069 华侨城 A 58,690 355,661.40 0.30
179 002938 鹏鼎控股 7,100 355,426.00 0.30
180 600019 宝钢股份 77,898 355,214.88 0.30
181 601169 北京银行 72,467 355,088.30 0.30
182 601328 交通银行 69,204 355,016.52 0.30
183 002945 华林证券 25,700 354,917.00 0.30
184 601919 中远海控 102,200 354,634.00 0.30
185 600893 航发动力 15,100 354,548.00 0.30
186 600760 中航沈飞 10,800 354,456.00 0.30
187 000338 潍柴动力 25,832 354,415.04 0.30
188 600000 浦发银行 33,466 354,070.28 0.30
189 600547 山东黄金 9,663 353,859.06 0.30
190 600487 亨通光电 21,560 353,799.60 0.30
191 600010 包钢股份 327,240 353,419.20 0.30
192 000333 美的集团 5,911 353,418.69 0.30
193 601669 中国电建 102,099 353,262.54 0.29
194 601618 中国中冶 140,700 353,157.00 0.29
195 600208 新湖中宝 118,487 353,091.26 0.29
196 601916 浙商银行 89,600 353,024.00 0.29
197 600048 保利地产 23,885 353,020.30 0.29
198 601878 浙商证券 35,600 352,796.00 0.29
199 601985 中国核电 86,250 352,762.50 0.29
200 600031 三一重工 18,800 352,688.00 0.29
201 603993 洛阳钼业 96,100 352,687.00 0.29
202 600362 江西铜业 26,200 352,652.00 0.29
203 002202 金风科技 35,342 352,359.74 0.29
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 39页共 50页
204 601898 中煤能源 92,700 352,260.00 0.29
205 600016 民生银行 62,112 352,175.04 0.29
206 600848 上海临港 16,400 352,108.00 0.29
207 600018 上港集团 83,800 351,960.00 0.29
208 300498 温氏股份 16,140 351,852.00 0.29
209 002024 苏宁易购 40,100 351,677.00 0.29
210 600968 海油发展 150,800 351,364.00 0.29
211 002958 青农商行 79,300 351,299.00 0.29
212 601727 上海电气 69,700 351,288.00 0.29
213 600170 上海建工 114,321 350,965.47 0.29
214 600926 杭州银行 39,320 350,734.40 0.29
215 600637 东方明珠 36,336 350,642.40 0.29
216 000723 美锦能源 56,000 350,560.00 0.29
217 600703 三安光电 14,020 350,500.00 0.29
218 000002 万科 A 13,400 350,276.00 0.29
219 600233 圆通速递 24,000 349,440.00 0.29
220 600068 葛洲坝 58,700 349,265.00 0.29
221 601989 中国重工 87,310 349,240.00 0.29
222 601117 中国化学 63,700 349,076.00 0.29
223 600219 南山铝业 171,560 348,266.80 0.29
224 601992 金隅集团 113,700 347,922.00 0.29
225 000786 北新建材 16,300 347,679.00 0.29
226 000860 顺鑫农业 6,100 347,578.00 0.29
227 000725 京东方 A 74,400 347,448.00 0.29
228 000066 中国长城 26,300 347,160.00 0.29
229 600482 中国动力 22,100 346,970.00 0.29
230 600011 华能国际 82,200 346,884.00 0.29
231 000703 恒逸石化 37,960 346,574.80 0.29
232 001979 招商蛇口 21,047 346,012.68 0.29
233 600177 雅戈尔 58,054 346,001.84 0.29
234 601600 中国铝业 125,222 345,612.72 0.29
235 600516 方大炭素 54,988 345,324.64 0.29
236 002493 荣盛石化 28,000 344,400.00 0.29
237 600989 宝丰能源 40,900 344,378.00 0.29
238 600498 烽火通信 11,900 344,029.00 0.29
239 601857 中国石油 82,050 343,789.50 0.29
240 600009 上海机场 4,762 343,197.34 0.29
241 000568 泸州老窖 3,765 343,066.80 0.29
242 600015 华夏银行 56,049 343,019.88 0.29
243 600089 特变电工 50,606 342,602.62 0.29
244 601298 青岛港 60,300 342,504.00 0.29
245 601336 新华保险 7,723 341,974.44 0.29
246 600660 福耀玻璃 16,381 341,871.47 0.29
247 601212 白银有色 134,000 341,700.00 0.29
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 40页共 50页
248 600111 北方稀土 36,650 341,578.00 0.29
249 600027 华电国际 99,800 341,316.00 0.28
250 600050 中国联通 70,300 340,252.00 0.28
251 601186 中国铁建 40,600 340,228.00 0.28
252 600977 中国电影 25,900 340,067.00 0.28
253 600741 华域汽车 16,350 339,916.50 0.28
254 601800 中国交建 46,300 339,842.00 0.28
255 601398 工商银行 68,050 338,889.00 0.28
256 601766 中国中车 60,815 338,739.55 0.28
257 000671 阳光城 53,400 338,556.00 0.28
258 600346 恒力石化 24,180 338,520.00 0.28
259 600919 江苏银行 59,700 338,499.00 0.28
260 600028 中国石化 86,557 338,437.87 0.28
261 601155 新城控股 10,800 337,392.00 0.28
262 601390 中国中铁 67,200 337,344.00 0.28
263 601077 渝农商行 71,400 337,008.00 0.28
264 600297 广汇汽车 105,530 336,640.70 0.28
265 600522 中天科技 29,400 336,630.00 0.28
266 600583 海油工程 73,917 336,322.35 0.28
267 601816 京沪高铁 53,900 335,797.00 0.28
268 601668 中国建筑 70,266 335,168.82 0.28
269 002304 洋河股份 3,187 335,081.18 0.28
270 601628 中国人寿 12,300 334,683.00 0.28
271 601818 光大银行 93,450 334,551.00 0.28
272 600585 海螺水泥 6,310 333,862.10 0.28
273 600118 中国卫星 10,812 333,333.96 0.28
274 601698 中国卫通 18,481 332,842.81 0.28
275 601088 中国神华 23,150 332,434.00 0.28
276 600176 中国巨石 36,300 332,145.00 0.28
277 601601 中国太保 12,160 331,360.00 0.28
278 600398 海澜之家 56,900 331,158.00 0.28
279 600104 上汽集团 19,478 330,931.22 0.28
280 600004 白云机场 21,700 330,708.00 0.28
281 601238 广汽集团 36,740 330,660.00 0.28
282 600115 东方航空 78,200 330,004.00 0.28
283 601808 中海油服 25,000 328,500.00 0.27
284 601318 中国平安 4,600 328,440.00 0.27
285 600029 南方航空 63,500 328,295.00 0.27
286 000651 格力电器 5,782 327,087.74 0.27
287 601658 邮储银行 71,400 326,298.00 0.27
288 601997 贵阳银行 45,320 324,491.20 0.27
289 002739 万达电影 21,200 323,724.00 0.27
290 002508 老板电器 10,400 323,544.00 0.27
291 601236 红塔证券 16,600 322,040.00 0.27
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 41页共 50页
292 601111 中国国航 48,700 321,907.00 0.27
293 601633 长城汽车 41,672 321,707.84 0.27
294 601021 春秋航空 9,100 320,684.00 0.27
295 002468 申通快递 19,500 319,995.00 0.27
296 600221 海航控股 211,522 317,283.00 0.26
297 300144 宋城演艺 18,320 316,936.00 0.26
298 002120 韵达股份 12,718 310,955.10 0.26
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.16
2 688090 瑞松科技 2,812 167,173.40 0.14
3 688516 奥特维 2,260 97,406.00 0.08
4 688228 开普云 1,304 95,452.80 0.08
5 688277 天智航 5,668 68,242.72 0.06
6 688528 秦川物联 5,158 58,440.14 0.05
7 688377 迪威尔 3,264 53,594.88 0.04
8 688027 国盾量子 1,462 52,895.16 0.04
9 688600 皖仪科技 3,235 50,142.50 0.04
10 603087 甘李药业 365 36,609.50 0.03
11 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
12 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
13 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
14 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
15 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
16 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01
17 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
18 605166 聚合顺 41 649.85 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 603658 安图生物 375,301.00 0.24
2 300601 康泰生物 372,631.00 0.24
3 601658 邮储银行 370,179.00 0.23
4 600745 闻泰科技 362,945.00 0.23
5 002371 北方华创 360,807.00 0.23
6 300628 亿联网络 355,999.00 0.23
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 42页共 50页
7 000860 顺鑫农业 355,751.00 0.23
8 003816 中国广核 355,180.00 0.23
9 300014 亿纬锂能 354,991.00 0.23
10 002129 中环股份 354,931.00 0.23
11 601077 渝农商行 354,858.00 0.22
12 601916 浙商银行 354,816.00 0.22
13 601231 环旭电子 354,575.00 0.22
14 000066 中国长城 354,524.00 0.22
15 601100 恒立液压 354,128.00 0.22
16 000977 浪潮信息 354,108.00 0.22
17 603369 今世缘 353,846.90 0.22
18 601816 京沪高铁 353,584.00 0.22
19 002157 正邦科技 353,379.00 0.22
20 002463 沪电股份 353,365.00 0.22
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 688111 金山办公 3,730,752.25 2.37
2 603986 兆易创新 813,343.00 0.52
3 300433 蓝思科技 764,911.00 0.48
4 002555 三七互娱 738,064.00 0.47
5 002475 立讯精密 653,215.00 0.41
6 300122 智飞生物 629,703.00 0.40
7 300413 芒果超媒 629,168.00 0.40
8 600703 三安光电 618,419.00 0.39
9 002460 赣锋锂业 618,050.00 0.39
10 300070 碧水源 600,147.94 0.38
11 002050 三花智控 578,722.00 0.37
12 603160 汇顶科技 578,457.00 0.37
13 601698 中国卫通 560,688.00 0.36
14 000425 徐工机械 557,611.00 0.35
15 002410 广联达 517,494.41 0.33
16 000661 长春高新 515,906.00 0.33
17 603799 华友钴业 511,033.00 0.32
18 002456 欧菲光 498,882.00 0.32
19 600588 用友网络 497,486.00 0.32
20 002294 信立泰 492,269.00 0.31
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 43页共 50页
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 32,965,057.21
卖出股票的收入（成交）总额 75,115,544.37
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 100,050.00 0.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,436,640.50 5.37
其中：政策性金融债 6,436,640.50 5.37
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 20,500.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,557,190.50 5.47
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 018007 国开 1801 64,270 6,436,640.50 5.37
2 019627 20国债 01 1,000 100,050.00 0.08
3 128112 歌尔转 2 205 20,500.00 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 44页共 50页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，光大证券股份有限公司因业绩预测结果不准确或不及时，未依法履行其他职责原
因被上海证券交易所公开批评。
基金管理人通过进行进一步了解后，认为该处罚不会对上述证券的投资价值构成实质性的影响。 报
告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 24,774.24
2 应收证券清算款 266,094.65
3 应收股利 -
4 应收利息 206,537.44
5 应收申购款 71,093.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 568,499.99
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 45页共 50页
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 688080 映翰通 193,779.74 0.16
新股锁定期
内
2 688090 瑞松科技 167,173.40 0.14
新股锁定期
内
3 688516 奥特维 97,406.00 0.08
新股锁定期
内
4 688228 开普云 95,452.80 0.08
新股锁定期
内
5 688277 天智航 68,242.72 0.06 新股未上市
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2,099 35,004.53
39,327,420.
32
53.5253%
34,147,086.
46
46.4747%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李翔 142,937.00 26.43%
2 杨凯 74,453.00 13.77%
3 梁文辉 71,500.00 13.22%
4 林凤英 49,500.00 9.15%
5 沈思思 35,200.00 6.51%
6 蔡晓光 20,861.00 3.86%
7 欧阳文 16,714.00 3.09%
8 关海燕 15,822.00 2.93%
9 张磊 12,857.00 2.38%
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 46页共 50页
10 钱中明 7,600.00 1.41%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 79,860.16 0.1087%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 5月 17日）基金份额总额 1,490,796,733.31
本报告期期初基金份额总额 105,191,452.66
本报告期基金总申购份额 25,646,725.95
减：本报告期基金总赎回份额 57,363,671.83
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 73,474,506.78
10
重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人副总经理陈军离任。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 47页共 50页
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
中银证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
长江证券 1 61,914,008.08 59.65% 57,661.25 60.17% -
方正证券 1 41,884,787.63 40.35% 38,169.64 39.83% -
申万宏源 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 48页共 50页
关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）
和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公
司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低选择基金专用
交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
广发证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
长江证券 15,125,962.6 60.62% 600,000.0 100.00% - -
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 49页共 50页
0 0
方正证券 9,826,878.18 39.38% - - - -
申万宏源 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金
（LOF）更新招募说明书（2020年第 1号）
规定网站 2020-01-17
2
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金
（LOF）更新招募说明书摘要（2020 年第 1
号）
规定网站 2020-01-17
3
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金
（LOF）2019年第 4季度报告
规定网站 2020-01-18
4
中银基金管理有限公司关于调整旗下基金
2020 年春节假期延长期间申购赎回等交易业
务及清算交收安排的提示性公告
规定报刊及规定网站 2020-01-30
5
中银基金管理有限公司关于新增北京恒天明
泽基金销售有限公司为旗下部分基金销售机
构的公告
规定报刊及规定网站 2020-02-05
6
中银基金管理有限公司关于使用固有资金投
资本公司旗下权益类基金的公告
规定报刊及规定网站 2020-02-06
7
中银基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
规定报刊及规定网站 2020-02-29
8
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
规定报刊及规定网站 2020-03-17
9
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
规定报刊及规定网站 2020-03-19
10
中银基金管理有限公司关于新增阳光人寿保
险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的
公告
规定报刊及规定网站 2020-03-24
11
中银基金管理有限公司关于旗下公募基金
2019 年年度报告延期披露的提示公告
规定报刊及规定网站 2020-03-26
12
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金
（LOF）2019年年度报告
规定网站 2020-04-08
13
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金
（LOF）2020年第 1季度报告
规定网站 2020-04-21
14
中银基金管理有限公司关于新增中信证券华
南股份有限公司为旗下部分基金销售机构及
参与其费率优惠活动的公告
规定报刊及规定网站 2020-05-20
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）2020年中期报告
第 50页共 50页
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2020-01-01至
2020-06-30
23,309
,246.3
1
0.00 0.00
23,309,246.
31
31.7243%
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）
持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金
份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过
20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额
赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、《中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、《中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。
12.3 查阅方式
投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
中银基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
