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长盛同庆(160806)

长盛同庆:2020年中期报告查看PDF公告




长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)证券投资基金 2020年中期报告 2020年 6月 30日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2020年 8月 29日 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 2 页 共 71 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 28日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 3 页 共 71 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 4 页 共 71 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 59 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 61 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 61 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 61 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 62 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 62 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 64 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 64 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 65 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 66 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 66 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 70 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 5 页 共 71 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 70 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 70 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 71 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 71 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 71 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 6 页 共 71 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF) 基金简称 长盛同庆中证 800指数(LOF) 场内简称 长盛同庆 基金主代码 160806 交易代码 160806 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月 22日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 245,994,805.92份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年 8月 6日 2.2 基金产品说明


投资目标 本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约 束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控 制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,以实现 对中证 800指数的有效跟踪。 投资策略 本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考 虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、 行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过 抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组 合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较 基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%,且年化跟踪误 差小于 4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×中证800指数收益率+5%×一年期银行定期存款 利率(税后) 风险收益特征 本基金为抽样复制指数的股票型基金,具有高风险、 高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张利宁 李申 联系电话 010-86497608 021-60637102 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


400-888-2666、 010-86497888 021-60637111 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 7 页 共 71 页


传真 010-86497999 021-60635778 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 北京市朝阳区安定路 5号 院 3号楼中建财富国际中 心 3-5层 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 邮政编码 100029 100033 法定代表人 周兵 田国立 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 ) 本期已实现收益 22,022,013.76 本期利润 19,562,429.24 加权平均基金份额本期利润 0.0733 本期加权平均净值利润率 5.25% 本期基金份额净值增长率 7.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 84,601,675.20 期末可供分配基金份额利润 0.3439 期末基金资产净值 347,332,792.77 期末基金份额净值 1.412 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 -4.90% 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 6月 30日。 4、本基金由长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同生效日) 为 2015年 5月 22日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 8.57% 0.82% 7.48% 0.83% 1.09% -0.01% 过去三个月 15.14% 0.85% 13.10% 0.88% 2.04% -0.03% 过去六个月 7.27% 1.43% 3.85% 1.48% 3.42% -0.05% 过去一年 21.42% 1.16% 10.74% 1.19% 10.68% -0.03% 过去三年 28.76% 1.18% 8.77% 1.21% 19.99% -0.03% 自基金转型起至今 -4.90% 1.55% -19.77% 1.48% 14.87% 0.07% 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 9 页 共 71 页


注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 本基金业绩比较基准:95%×中证 800指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后) 本基金为指数型基金,股票资产跟踪的标的指数为中证 800 指数。中证 800 指数是由上海证券交 易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数。其成份股由中证 500 和沪深 300 成份股一起构成,综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合 同要求,基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时 间序列。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金由长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同生效日) 为 2015年 5月 22日。 2、按照本基金合同规定,本基金将在基金合同生效 3个月内使投资组合比例达到基金合同的相关 规定。截止本报告期末本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 10 页 共 71 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于 1999年 3月 26日,是国内 最早成立的十家基金管理公司之一,公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地位于 北京,在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构,并拥有全资子公司长盛基金(香港)有限 公司和长盛创富资产管理有限公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占 注册资本的 41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公司占注 册资本的 13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基 金、私募资产管理、合格境内机构投资者(QDII)、合格境外机构投资者(QFII)、保险资产管理 人等业务资格。截至 2020年 6月 30日,基金管理人共管理六十三只开放式基金,并管理多个全 国社保基金组合和私募资产管理计划。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈 亘 斯 本基金基金经理,长盛中小盘精选 混合型证券投资基金基金经理,长 盛同瑞中证 200指数分级证券投资 基金基金经理,长盛中证金融地产 指数分级证券投资基金基金经理, 长盛上证 50指数分级证券投资基 金基金经理,长盛中证 100指数证 券投资基金基金经理,长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金经理, 长盛中证申万一带一路主题指数分 级证券投资基金基金经理,长盛中 证全指证券公司指数分级证券投资 基金基金经理,长盛同鑫行业配置 混合型证券投资基金基金经理。 2019年 5 月 30日 - 11年 陈亘斯先生,硕 士。曾任 PineRiver资产管 理公司量化分析 师,国元期货有限 公司金融工程部 研究员、部门经 理,北京长安德瑞 威投资有限责任 公司投资经理。 2017年 2月加入 长盛基金管理有 限公司,曾任基金 经理助理。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 11 页 共 71 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 12 页 共 71 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度,国内经历了新型冠状病毒的重大疫情的爆发,社会经济活动急剧下降。二季 度由于国家管控措施快速有力,经济生产活动逐步恢复。然而,国外疫情扩散势头始终未得到有 效控制,叠加主要产油国的减产协议破裂,同期国际金融市场经历了二战以来前所未有的冲击。 国内受益于货币和财政政策的快速应对, A股在经历一季度两次急跌调整后得到快速修复、受益 于国内市场和政策的行业逐步持续显现出超额收益。特别是直接受益于疫情的医药生物、医疗设 备和用品等板块表现持续领先。伴随对支持经济的政策预期以及 PPI下跌趋势得以扭转,新基建 相关的半导体、计算机和促进内需的食品饮料、商贸零售、休闲服务等表现也较为突出。在充裕 的流动性和低利率水平影响下,A 股市场的风险溢价由高位逐步回落、市场估值有效提升、部分 预期业绩高增长的公司形成“戴维斯双击”,市场总体以结构性上涨为主。在多因子选股方面, 受益于国内流动性释放而表现最为突出的动量因子,根据历史统计规律下半年大概率将逐步褪色。 成长因子、财务质量因子和合理的利润增速与估值比值是我们持之以恒的因子选股依据。 在操作中,我们严格遵守基金合同。在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数 量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.412 元;本报告期基金份额净值增长率为 7.27%,业绩 比较基准收益率为 3.85%。本报告期内日均跟踪误差为 0.1318%,年度化跟踪误差为 2.0837%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度末长端利率出现快速上行,股市风险溢价的下行空间相对去年底今年初的高位有所下 降。对于已处于高估值的板块和行业形成一定压力。随着特别国债发行、财政政策到位、金融政 策推动资金进入实体,PPI 大概率修复向上。走势落后的低估值、强周期和高股息股票的利润有 望得到提振,进而估值得到修复。价值股与成长股的估值差有望分阶段逐步收敛。 当前社会就业形势较为严峻,政府有动力加速推进新基建和部分传统基建项目。尤其值得关 注的是单位资本投入对应更多新增就业的行业,如 5G建设、轨道交通、环保水利等。流动性充裕 的背景下,大宗商品已出现整体性地反弹,尤其是黄金价格持续上涨。我们将密切跟踪年底前通 胀的变化以及汇率、利率的走势,尤其是流动性的高增速可能扭转对高估值股票的冲击。此外, 美国大选前后国际形势的变化对于国内经济商贸政策和企业的供应链的影响的不确定性可能持续 升高。以上的情形如若发生,投资者需要及时跟踪不同资产类别的相对强弱变化而调整相应的配 置策略。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 13 页 共 71 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订 了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投 资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风 险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执 行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风 险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其 分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的 估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定,本基金于 2020年 3月 24日进行了利润分 配,分配金额为 16,500,335.54 元;于 2020 年 6 月 17 日进行了利润分配,分配金额为 16,996,848.62元。 截至 2020年 6月 30日,期末可供分配利润为 84,601,675.20元,其中,未分配利润已实现 部分为 200,055,605.68元,未分配利润未实现部分为-115,453,930.48元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 14 页 共 71 页


值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了 2次收益分配,分配金额为 33,497,184.16元,符合基金合同的规 定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 15 页 共 71 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 21,588,321.51 24,513,502.70 结算备付金


- 104,322.01 存出保证金


31,730.76 30,727.63 交易性金融资产 6.4.7.2 327,714,086.06 346,962,131.59 其中:股票投资


327,659,186.06 346,962,131.59 基金投资


- - 债券投资


54,900.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


384,110.01 - 应收利息 6.4.7.5 4,873.51 6,086.69 应收股利


- - 应收申购款


9,454.85 15,328.21 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


349,732,576.70 371,632,098.83 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


460,974.42 29,589.46 应付管理人报酬


270,567.03 311,626.00 应付托管费


59,524.71 68,557.71 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 255,548.06 37,273.21 应交税费


0.21 - 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 16 页 共 71 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 1,353,169.50 1,287,648.28 负债合计


2,399,783.93 1,734,694.66 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 262,731,117.57 272,510,815.04 未分配利润 6.4.7.10 84,601,675.20 97,386,589.13 所有者权益合计


347,332,792.77 369,897,404.17 负债和所有者权益总计


349,732,576.70 371,632,098.83 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 1.412元,基金份额总额 245,994,805.92份。 6.2 利润表 会计主体:长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 一、收入


22,552,060.90 35,204,502.02 1.利息收入


91,848.14 62,068.35 其中:存款利息收入 6.4.7.11 91,843.76 62,016.09 债券利息收入


4.38 52.26 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


24,818,086.83 4,366,803.75 其中:股票投资收益 6.4.7.12 21,685,183.57 1,669,778.25 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - 37,806.04 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,132,903.26 2,659,219.46 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -2,459,584.52 30,749,261.92 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 101,710.45 26,368.00 减:二、费用


2,989,631.66 1,357,289.30 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 17 页 共 71 页


1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,854,335.34 860,600.30 2.托管费 6.4.10.2.2 407,953.73 189,332.10 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 604,076.54 186,316.64 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


0.02 0.02 7.其他费用 6.4.7.20 123,266.03 121,040.24 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 19,562,429.24 33,847,212.72 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 19,562,429.24 33,847,212.72 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 272,510,815.04 97,386,589.13 369,897,404.17 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 19,562,429.24 19,562,429.24 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -9,779,697.47 1,149,840.99 -8,629,856.48 其中:1.基金申购款 74,007,586.58 25,434,612.83 99,442,199.41 2.基金赎回款 -83,787,284.05 -24,284,771.84 -108,072,055.89 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以“-” 号填列) - -33,497,184.16 -33,497,184.16 五、期末所有者权益(基 金净值) 262,731,117.57 84,601,675.20 347,332,792.77 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 18 页 共 71 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 104,169,534.71 4,252,861.92 108,422,396.63 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 33,847,212.72 33,847,212.72 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 130,051,911.40 35,487,476.22 165,539,387.62 其中:1.基金申购款 142,300,030.99 39,346,204.66 181,646,235.65 2.基金赎回款 -12,248,119.59 -3,858,728.44 -16,106,848.03 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以“-” 号填列) - -13,449,247.16 -13,449,247.16 五、期末所有者权益(基 金净值) 234,221,446.11 60,138,303.70 294,359,749.81 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______林培富______














______刁俊东______














____龚珉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由原长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。根据原《长盛同庆中证 800指数分级证 券投资基金基金合同》,原基金分级运作期为三年,分级运作期届满后转为上市开放式基金(LOF)。 根据深圳证券交易所深证上[2015]205号《终止上市同意书》,原基金于 2015年 5月 20日进行基 金份额权益登记,于 2015年 5月 21日终止上市。自 2015年 5月 22日起,原基金分级运作期届 满自动转为上市开放式基金(LOF),并更名为长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)。经向 中国证监会备案,《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)》于 2015年 5月 22日正式生效, 本基金为契约型开放式,存续期间不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托 管人为中国建设银行股份有限公司。 根据原《长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金基金合同》和原《长盛同庆中证 800指数 分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 19 页 共 71 页


证 800分级份额(以下简称“同庆分级份额”)、长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金之稳健 收益类份额(以下简称“同庆800A”)以及长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金之积极收益类 份额(以下简称“同庆 800B”)。原基金在分级运作期届满后,根据同庆 800A和同庆 800B基金份 额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基金份额实施转换,按照本基金基 金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A份额和同庆 800B份额计算分级运作期期末基金份额参 考净值,并按照各自的份额参考净值转换为本基金基金份额。于 2015年 5月 21日(基金份额转换 日)日终,同庆 800A转换前份额数为 157,659,406.00份,转换比例为 0.593624387,转换后对应 本基金份额数为 93,590,468.00份;同庆 800B转换前份额数为 236,489,110.00份,转换比例为 1.270917071,转换后对应本基金份额数为 300,558,047.00 份;同庆分级份额转换前份额数为 148,119,975.78份,转换后对应本基金份额数为 148,119,975.78份。截至 2015年 5月 21日转 换完成当日,本基金基金份额总额为 542,268,490.78份。本基金的基金管理人长盛基金管理有限 公司根据原基金基金合同约定,对同庆 800A、同庆 800B 的份额持有人的基金份额进行了计算, 并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 经深圳证券交易所深证上[2015]378号审核同意,本基金 292,227,017.00份基金份额于 2015 年 8月 6日在深圳证券交易所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可 通过跨系统转托管业务将其转至深圳证券交易所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF) 基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工 具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于中证 800 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;其余资产投资于现金、债券资产及中国证 监会允许基金投资的其他证券品种,其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%,现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中证 800指数收益率×95%+一年期银行定期存款利率 (税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 20 页 共 71 页


“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆中证 800 指数型证 券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务 状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投


资基金有关税收问题的 通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值 税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主 要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 21 页 共 71 页


品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 21,588,321.51 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 21,588,321.51 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 22 页 共 71 页


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 287,240,958.40 327,659,186.06 40,418,227.66 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 54,900.00 54,900.00 - 银行间市场 - - - 合计 54,900.00 54,900.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 287,295,858.40 327,714,086.06 40,418,227.66 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 4,856.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 4.57 应收资产支持证券利息


应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 12.87 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 23 页 共 71 页


合计 4,873.51 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 255,548.06 银行间市场应付交易费用 - 合计 255,548.06 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 1,348.41 应付证券出借违约金 - 其他 612,478.23 预提费用 239,342.86 合计 1,353,169.50 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 255,127,274.93 272,510,815.04 本期申购 69,292,853.57 74,007,586.58 本期赎回(以"-"号填列) -78,425,322.58 -83,787,284.05 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 245,994,805.92 262,731,117.57 注:1,申购含红利再投及转换入份额及金额;赎回含转换出份额及金额。 2,截至 2020年 6月 30 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 62,021,343.00 份(2019年 12 月 31日:68,763,845.00份),托管在场外未上市交易的基金份额为 183,973,462.92份(2019年 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 24 页 共 71 页


12月 31日:186,363,429.93份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通 或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或 赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 217,948,753.15 -120,562,164.02 97,386,589.13 本期利润 22,022,013.76 -2,459,584.52 19,562,429.24 本期基金份额交易 产生的变动数 -6,417,977.07 7,567,818.06 1,149,840.99 其中:基金申购款 59,502,378.04 -34,067,765.21 25,434,612.83 基金赎回款 -65,920,355.11 41,635,583.27 -24,284,771.84 本期已分配利润 -33,497,184.16 - -33,497,184.16 本期末 200,055,605.68 -115,453,930.48 84,601,675.20 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 91,048.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 586.38 其他 208.54 合计 91,843.76 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 209,406,381.83 减:卖出股票成本总额 187,721,198.26 买卖股票差价收入 21,685,183.57 6.4.7.13 债券投资收益 无。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 25 页 共 71 页


6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 3,132,903.26 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,132,903.26 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 -2,459,584.52 ——股票投资 -2,459,584.52 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -2,459,584.52 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 101,680.70 转换费收入 29.75 合计 101,710.45 注:1. 本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率为赎回金额的 0.50%,不低于赎回 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 26 页 共 71 页


费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 604,076.54 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 604,076.54 6.4.7.20 其他费用


单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 深交所上市年费 29,835.26 银行划款费用 3,923.17 合计 123,266.03 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 27 页 共 71 页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,854,335.34 860,600.30 其中:支付销售机构的客 户维护费 41,787.81 42,259.17 注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 407,953.73 189,332.10 注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当 年天数。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 28 页 共 71 页


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金合同生效日( 2015年 5月 22 日 )持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 7,142,857.14 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 7,142,857.14 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.9037% - 注:基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 21,588,321.51 91,048.84 16,879,397.03 55,643.71 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 29 页 共 71 页


注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2020年 6月 17 日 2020年 6 月 18日 2020年 6 月 17日 0.6930 14,760,030.58 2,236,818.04 16,996,848.62


2 2020年 3月 24 日 2020年 3 月 25日 2020年 3 月 24日 0.5960 14,666,470.14 1,833,865.40 16,500,335.54


合 计 - - 1.2890 29,426,500.72 4,070,683.44 33,497,184.16


6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 688568 中科 星图 2020年 6 月 30日 2020年 7 月 8日 新股未 上市 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 688377 迪威 尔 2020年 6 月 29日 2020年 7 月 8日 新股未 上市 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 688528 秦川 物联 2020年 6 月 19日 2020年 7 月 1日 新股未 上市 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 688600 皖仪 科技 2020年 6 月 23日 2020年 7 月 3日 新股未 上市 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 300847 中船 汉光 2020年 6 月 29日 2020年 7 月 9日 新股未 上市 6.94 6.94 1,420 9,854.80 9,854.80 - 300845 捷安 高科 2020年 6 月 24日 2020年 7 月 3日 新股未 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 30 页 共 71 页


300843 胜蓝 股份 2020年 6 月 23日 2020年 7 月 2日 新股未 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300840 酷特 智能 2020年 6 月 30日 2020年 7 月 8日 新股未 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300846 首都 在线 2020年 6 月 22日 2020年 7 月 1日 新股未 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 688396 华润 微 2020年 2 月 14日 2020年 8 月 27日 新股流 通受限 12.80 41.60 28,156 360,396.80 1,171,289.60 - 688298 东方 生物 2020年 1 月 20日 2020年 8 月 5日 新股流 通受限 21.25 143.98 5,286 112,327.50 761,078.28 - 688200 华峰 测控 2020年 2 月 11日 2020年 8 月 18日 新股流 通受限 107.41 269.85 2,520 270,673.20 680,022.00 - 688181 八亿 时空 2019年 12月 27 日 2020年 7 月 6日 新股流 通受限 43.98 60.97 4,306 189,377.88 262,536.82 - 688555 泽达 易盛 2020年 6 月 12日 2020年 12月 23 日 新股流 通受限 19.49 73.25 3,004 58,547.96 220,043.00 - 002500 山西 证券 2020年 6 月 29日 2020年 7 月 10日 配股未 上市 5.00 6.54 8,278 41,390.00 54,138.12 - 金额单位:人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 128112 歌尔 转 2 2020年6 月 12日 2020年 7 月 13日 新债未 上市 100.00 100.00 549 54,900.00 54,900.00 - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上 市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日 至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 31 页 共 71 页


002254 泰和 新材 2020年6 月 29日 重大事 项停牌 13.60 2020年 7 月 14日 14.96 88 989.30 1,196.80 - 601880 大连 港 2020年6 月 22日 重大事 项停牌 1.72 2020年 7 月 8日 1.89 31 64.10 53.32 - 002470 *ST 金正 2020年6 月 30日 重大事 项停牌 2.27 2020年 7 月 1日 2.16 16 67.85 36.32 - 注:本基金截至 2020年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金,原则上采用复制指数投资策略,按照个股在基准指数中的基准权 重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪基准指 数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制管理委员会为核心的、 由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级 风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制 定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与 风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 32 页 共 71 页


险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020年 6月 30日:本基金持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例为 0.02% (2019 年 12月 31日,本基金未持有交易性债券投资)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020年 06月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 33 页 共 71 页


《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制。 本基金所持证券均在证券交易所上市,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附 注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一 般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超 过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日,本基金持有流动性受限的资产的估值占基金资产 净值的比例符合上述要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 6月 30日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据 质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 34 页 共 71 页


6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出 保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 21,588,321.51 - - - 21,588,321.51 存出保证金 31,730.76 - - - 31,730.76 交易性金融资产 - - 54,900.00 327,659,186.06 327,714,086.06 应收证券清算款 - - - 384,110.01 384,110.01 应收利息 - - - 4,873.51 4,873.51 应收申购款 - - - 9,454.85 9,454.85 资产总计 21,620,052.27


54,900.00 328,057,624.43 349,732,576.70 负债








应付赎回款 - - - 460,974.42 460,974.42 应付管理人报酬 - - - 270,567.03 270,567.03 应付托管费 - - - 59,524.71 59,524.71 应付交易费用 - - - 255,548.06 255,548.06 应交税费 - - - 0.21 0.21 其他负债 - - - 1,353,169.50 1,353,169.50 负债总计 - - - 2,399,783.93 2,399,783.93 利率敏感度缺口 21,620,052.27 - 54,900.00 325,657,840.50 347,332,792.77 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 24,513,502.70 - - - 24,513,502.70 结算备付金 104,322.01 - - - 104,322.01 存出保证金 30,727.63 - - - 30,727.63 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 35 页 共 71 页


交易性金融资产 - - - 346,962,131.59 346,962,131.59 应收利息 - - - 6,086.69 6,086.69 应收申购款 - - - 15,328.21 15,328.21 资产总计 24,648,552.34 - - 346,983,546.49 371,632,098.83 负债








应付赎回款 - - - 29,589.46 29,589.46 应付管理人报酬 - - - 311,626.00 311,626.00 应付托管费 - - - 68,557.71 68,557.71 应付交易费用 - - - 37,273.21 37,273.21 其他负债 - - - 1,287,648.28 1,287,648.28 负债总计 - - - 1,734,694.66 1,734,694.66 利率敏感度缺口 24,648,552.34 - - 345,248,851.83 369,897,404.17 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020年 6月 30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.02%。 (2019年 12月 31日:本基金未持有交易性债券投资),因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响(2019年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,以复制、跟踪中证 800指数为原则, 进行指数化长期投资,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、 波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中 的个股权重。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产占基金资产的比 例为 90%-95%,其中投资于中证 800指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;其 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 36 页 共 71 页


余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,其中权证资产占基金 资产净值的比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 327,659,186.06 94.34 346,962,131.59 93.80 合计 327,659,186.06 94.34 346,962,131.59 93.80 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12月 31日 ) 1.业绩比较基准上升 5% 16,519,185.83 17,596,901.72 2.业绩比较基准下降 5% -16,519,185.83 -17,596,901.72


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 323,984,817.13 元,属于第二层次的余额为 3,729,268.93 元,无属于第三 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 37 页 共 71 页


层次的余额。 (2019年 12月 31日:属于第一层次的余额为 341,466,945.16元,属于第二层次 的余额为 5,495,186.43元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 上述第三层次资产变动如下: 项目 交易性金融资产 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日





债券投资 权益工具 投资 合计 债券投资 权益工具 投资 合计 期初 - - - - 208,509.88 208,509.88 购买 - - - -





出售 - - - - 182,451.82 182,451.82 转入第三层次 - - - - - - 转出第三层次 - - - - -


当期利得或损失总额 - - - - 74,345.22 74,345.22 计入损益的利得或损失 - - - - 74,345.22 74,345.22 期末 - - - - 100,403.28 100,403.28 期末仍持有的资产计入上半年度 损益的未实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 - - - - - - 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12 月 31 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 38 页 共 71 页


日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 39 页 共 71 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 327,659,186.06 93.69 其中:股票 327,659,186.06 93.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 54,900.00 0.02 其中:债券 54,900.00 0.02








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,588,321.51 6.17 8 其他各项资产 430,169.13 0.12 9 合计 349,732,576.70 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,722,862.00 1.36 B 采矿业 6,826,772.28 1.97 C 制造业 163,013,202.32 46.93 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 6,226,445.07 1.79 E 建筑业 6,149,953.54 1.77 F 批发和零售业 6,035,027.14 1.74 G 交通运输、仓储和邮政业 7,735,282.05 2.23 H 住宿和餐饮业 159,229.50 0.05 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 19,784,208.90 5.70 J 金融业 75,839,258.20 21.83 K 房地产业 10,957,706.28 3.15 L 租赁和商务服务业 4,871,762.78 1.40 M 科学研究和技术服务业 2,252,948.00 0.65 N 水利、环境和公共设施管理业 277,728.04 0.08 O 居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 40 页 共 71 页


P 教育 335,775.00 0.10 Q 卫生和社会工作 3,867,843.70 1.11 R 文化、体育和娱乐业 2,530,444.69 0.73 S 综合 579,200.12 0.17 合计 322,165,649.61 92.75 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 497.05 0.00 B 采矿业 786.66 0.00 C 制造业 4,503,030.08 1.30 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 13,095.09 0.00 E 建筑业 499.00 0.00 F 批发和零售业 1,428.77 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 360.96 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 970,729.75 0.28 J 金融业 - - K 房地产业 953.67 0.00 L 租赁和商务服务业 939.52 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 412.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 803.90 0.00 S 综合 - - 合计 5,493,536.45 1.58 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 193,587 13,822,111.80 3.98 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 41 页 共 71 页


2 600519 贵州茅台 9,003 13,170,308.64 3.79 3 600036 招商银行 184,416 6,218,507.52 1.79 4 600276 恒瑞医药 66,308 6,120,228.40 1.76 5 000858 五粮液 34,598 5,920,409.76 1.70 6 000651 格力电器 85,923 4,860,664.11 1.40 7 000333 美的集团 69,038 4,127,782.02 1.19 8 002475 立讯精密 73,852 3,792,300.20 1.09 9 600030 中信证券 152,334 3,672,772.74 1.06 10 601166 兴业银行 222,871 3,516,904.38 1.01 11 600887 伊利股份 108,334 3,372,437.42 0.97 12 000002 万科 A 121,654 3,180,035.56 0.92 13 601398 工商银行 626,712 3,121,025.76 0.90 14 600900 长江电力 147,220 2,788,346.80 0.80 15 601888 中国中免 17,412 2,681,970.36 0.77 16 601328 交通银行 491,270 2,520,215.10 0.73 17 300059 东方财富 115,257 2,328,191.40 0.67 18 600585 海螺水泥 42,815 2,265,341.65 0.65 19 000725 京东方 A 484,307 2,261,713.69 0.65 20 600000 浦发银行 209,825 2,219,948.50 0.64 21 000661 长春高新 5,068 2,206,100.40 0.64 22 002714 牧原股份 26,768 2,194,976.00 0.63 23 600016 民生银行 380,495 2,157,406.65 0.62 24 603288 海天味业 17,340 2,157,096.00 0.62 25 002415 海康威视 66,891 2,030,141.85 0.58 26 601688 华泰证券 105,291 1,979,470.80 0.57 27 000063 中兴通讯 48,262 1,936,754.06 0.56 28 601012 隆基股份 47,241 1,924,125.93 0.55 29 600048 保利地产 128,024 1,892,194.72 0.54 30 600837 海通证券 144,749 1,820,942.42 0.52 31 000001 平安银行 140,779 1,801,971.20 0.52 32 601668 中国建筑 375,199 1,789,699.23 0.52 33 603259 药明康德 18,440 1,781,304.00 0.51 34 300498 温氏股份 79,800 1,739,640.00 0.50 35 601288 农业银行 513,867 1,736,870.46 0.50 36 600031 三一重工 90,129 1,690,820.04 0.49 37 600570 恒生电子 14,934 1,608,391.80 0.46 38 300015 爱尔眼科 35,998 1,564,113.10 0.45 39 601601 中国太保 56,240 1,532,540.00 0.44 40 000100 TCL科技 241,915 1,499,873.00 0.43 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 42 页 共 71 页


41 601229 上海银行 177,860 1,476,238.00 0.43 42 300142 沃森生物 27,500 1,439,900.00 0.41 43 002142 宁波银行 53,724 1,411,329.48 0.41 44 600309 万华化学 28,079 1,403,669.21 0.40 45 601211 国泰君安 80,700 1,392,882.00 0.40 46 603986 兆易创新 5,900 1,391,869.00 0.40 47 601988 中国银行 376,938 1,311,744.24 0.38 48 601169 北京银行 264,694 1,297,000.60 0.37 49 002352 顺丰控股 23,700 1,296,390.00 0.37 50 600588 用友网络 29,079 1,282,383.90 0.37 51 600009 上海机场 17,204 1,239,892.28 0.36 52 601766 中国中车 217,487 1,211,402.59 0.35 53 600690 海尔智家 67,672 1,197,794.40 0.34 54 000568 泸州老窖 13,134 1,196,770.08 0.34 55 002241 歌尔股份 40,654 1,193,601.44 0.34 56 000338 潍柴动力 85,706 1,175,886.32 0.34 57 002594 比亚迪 16,184 1,162,011.20 0.33 58 300122 智飞生物 11,400 1,141,710.00 0.33 59 002304 洋河股份 10,795 1,134,986.30 0.33 60 002410 广联达 16,141 1,125,027.70 0.32 61 000876 新希望 37,712 1,123,817.60 0.32 62 600999 招商证券 51,169 1,123,159.55 0.32 63 600703 三安光电 43,758 1,093,950.00 0.31 64 601899 紫金矿业 245,827 1,081,638.80 0.31 65 600104 上汽集团 62,666 1,064,695.34 0.31 66 002555 三七互娱 22,700 1,062,360.00 0.31 67 002230 科大讯飞 27,550 1,031,196.50 0.30 68 002027 分众传媒 183,700 1,023,209.00 0.29 69 601818 光大银行 284,796 1,019,569.68 0.29 70 600745 闻泰科技 8,000 1,007,600.00 0.29 71 002007 华兰生物 19,530 978,648.30 0.28 72 300601 康泰生物 6,000 972,960.00 0.28 73 300347 泰格医药 9,370 954,615.60 0.27 74 600919 江苏银行 165,200 936,684.00 0.27 75 600028 中国石化 239,296 935,647.36 0.27 76 001979 招商蛇口 56,636 931,095.84 0.27 77 600436 片仔癀 5,345 909,986.25 0.26 78 000538 云南白药 9,111 854,702.91 0.25 79 600547 山东黄金 23,224 850,462.88 0.24 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 43 页 共 71 页


80 601088 中国神华 58,996 847,182.56 0.24 81 600406 国电南瑞 41,335 837,033.75 0.24 82 300413 芒果超媒 12,700 828,040.00 0.24 83 000895 双汇发展 17,837 822,107.33 0.24 84 300003 乐普医疗 22,300 814,396.00 0.23 85 000166 申万宏源 161,251 814,317.55 0.23 86 601628 中国人寿 29,747 809,415.87 0.23 87 600050 中国联通 166,472 805,724.48 0.23 88 002271 东方雨虹 19,700 800,411.00 0.23 89 600438 通威股份 46,000 799,480.00 0.23 90 300014 亿纬锂能 16,500 789,525.00 0.23 91 601009 南京银行 107,401 787,249.33 0.23 92 000938 紫光股份 18,244 784,127.12 0.23 93 002129 中环股份 34,876 783,314.96 0.23 94 002371 北方华创 4,459 762,087.69 0.22 95 601006 大秦铁路 106,328 748,549.12 0.22 96 000776 广发证券 52,977 748,035.24 0.22 97 300136 信维通信 13,900 736,978.00 0.21 98 603160 汇顶科技 3,300 735,570.00 0.21 99 002460 赣锋锂业 13,700 733,909.00 0.21 100 601390 中国中铁 145,699 731,408.98 0.21 101 600196 复星医药 21,574 730,279.90 0.21 102 601857 中国石油 173,731 727,932.89 0.21 103 600019 宝钢股份 159,359 726,677.04 0.21 104 603019 中科曙光 18,600 714,240.00 0.21 105 000977 浪潮信息 18,074 708,139.32 0.20 106 002044 美年健康 49,100 707,531.00 0.20 107 300124 汇川技术 18,535 704,144.65 0.20 108 002050 三花智控 32,078 702,508.20 0.20 109 300253 卫宁健康 30,348 696,183.12 0.20 110 601186 中国铁建 82,251 689,263.38 0.20 111 002602 世纪华通 44,592 682,703.52 0.20 112 600809 山西汾酒 4,653 674,685.00 0.19 113 600015 华夏银行 110,063 673,585.56 0.19 114 002001 新和成 23,100 672,210.00 0.19 115 002311 海大集团 14,100 671,019.00 0.19 116 002624 完美世界 11,600 668,624.00 0.19 117 601336 新华保险 14,959 662,384.52 0.19 118 300433 蓝思科技 23,500 658,940.00 0.19 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 44 页 共 71 页


119 601989 中国重工 163,126 652,504.00 0.19 120 002127 南极电商 30,700 649,919.00 0.19 121 601933 永辉超市 68,425 641,826.50 0.18 122 603501 韦尔股份 3,100 626,045.00 0.18 123 002456 欧菲光 33,755 620,754.45 0.18 124 002236 大华股份 32,265 619,810.65 0.18 125 002821 凯莱英 2,500 607,500.00 0.17 126 600958 东方证券 64,000 607,360.00 0.17 127 000157 中联重科 92,735 596,286.05 0.17 128 600352 浙江龙盛 46,562 595,527.98 0.17 129 600183 生益科技 20,309 594,444.43 0.17 130 600741 华域汽车 28,233 586,964.07 0.17 131 002024 苏宁易购 66,582 583,924.14 0.17 132 601377 兴业证券 83,802 574,043.70 0.17 133 600201 生物股份 20,169 561,504.96 0.16 134 600383 金地集团 40,362 552,959.40 0.16 135 002008 大族激光 15,221 547,194.95 0.16 136 002463 沪电股份 21,555 538,443.90 0.16 137 601138 工业富联 35,500 537,825.00 0.15 138 000860 顺鑫农业 9,311 530,540.78 0.15 139 002185 华天科技 39,200 530,376.00 0.15 140 600346 恒力石化 37,800 529,200.00 0.15 141 600660 福耀玻璃 25,053 522,856.11 0.15 142 601901 方正证券 73,604 521,116.32 0.15 143 600739 辽宁成大 27,312 517,016.16 0.15 144 601225 陕西煤业 71,492 515,457.32 0.15 145 300408 三环集团 18,600 515,220.00 0.15 146 002120 韵达股份 20,700 506,115.00 0.15 147 300033 同花顺 3,800 505,704.00 0.15 148 601877 正泰电器 19,182 505,445.70 0.15 149 300558 贝达药业 3,600 503,928.00 0.15 150 601155 新城控股 16,100 502,964.00 0.14 151 600522 中天科技 43,898 502,632.10 0.14 152 002736 国信证券 44,000 497,200.00 0.14 153 000425 徐工机械 84,054 496,759.14 0.14 154 600109 国金证券 43,292 493,961.72 0.14 155 600529 山东药玻 8,500 493,000.00 0.14 156 002439 启明星辰 11,700 492,219.00 0.14 157 002202 金风科技 49,361 492,129.17 0.14 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 45 页 共 71 页


158 600340 华夏幸福 21,522 491,992.92 0.14 159 300088 长信科技 43,620 488,544.00 0.14 160 300144 宋城演艺 28,100 486,130.00 0.14 161 002385 大北农 52,510 478,366.10 0.14 162 603799 华友钴业 12,290 477,589.40 0.14 163 601669 中国电建 136,788 473,286.48 0.14 164 300012 华测检测 23,800 470,288.00 0.14 165 002841 视源股份 4,700 467,744.00 0.13 166 000783 长江证券 69,194 466,367.56 0.13 167 002131 利欧股份 120,803 466,299.58 0.13 168 601788 光大证券 29,000 465,740.00 0.13 169 603993 洛阳钼业 126,356 463,726.52 0.13 170 601800 中国交建 63,067 462,911.78 0.13 171 300285 国瓷材料 13,800 462,438.00 0.13 172 600079 人福医药 16,930 460,834.60 0.13 173 601108 财通证券 44,900 460,225.00 0.13 174 601985 中国核电 111,388 455,576.92 0.13 175 601555 东吴证券 55,498 452,863.68 0.13 176 600089 特变电工 66,388 449,446.76 0.13 177 603369 今世缘 11,200 445,648.00 0.13 178 600867 通化东宝 25,500 444,465.00 0.13 179 000069 华侨城 A 73,341 444,446.46 0.13 180 600521 华海药业 13,000 441,090.00 0.13 181 600010 包钢股份 407,616 440,225.28 0.13 182 000768 中航飞机 24,791 439,792.34 0.13 183 603444 吉比特 800 439,208.00 0.13 184 600298 安琪酵母 8,868 438,788.64 0.13 185 002465 海格通信 32,934 426,165.96 0.12 186 600143 金发科技 32,221 424,350.57 0.12 187 600161 天坛生物 9,310 422,022.30 0.12 188 002916 深南电路 2,500 418,800.00 0.12 189 002493 荣盛石化 33,800 415,740.00 0.12 190 000066 中国长城 31,385 414,282.00 0.12 191 600606 绿地控股 65,300 403,554.00 0.12 192 002179 中航光电 9,803 402,021.03 0.12 193 600487 亨通光电 24,480 401,716.80 0.12 194 600029 南方航空 76,882 397,479.94 0.11 195 000963 华东医药 15,679 396,678.70 0.11 196 002075 沙钢股份 31,600 395,000.00 0.11 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 46 页 共 71 页


197 002223 鱼跃医疗 10,791 392,792.40 0.11 198 000009 中国宝安 46,139 392,642.89 0.11 199 002157 正邦科技 22,400 391,552.00 0.11 200 600795 国电电力 210,853 390,078.05 0.11 201 300496 中科创达 5,000 388,500.00 0.11 202 601099 太平洋 121,900 386,423.00 0.11 203 002212 南洋股份 14,500 385,410.00 0.11 204 300482 万孚生物 3,700 384,800.00 0.11 205 600061 国投资本 30,200 384,446.00 0.11 206 000625 长安汽车 34,906 383,966.00 0.11 207 603517 绝味食品 5,400 381,996.00 0.11 208 600886 国投电力 48,578 381,823.08 0.11 209 600705 中航资本 96,360 381,585.60 0.11 210 601607 上海医药 20,637 379,308.06 0.11 211 600893 航发动力 16,126 378,638.48 0.11 212 002074 国轩高科 14,100 378,444.00 0.11 213 600926 杭州银行 42,400 378,208.00 0.11 214 002422 科伦药业 18,000 378,000.00 0.11 215 601100 恒立液压 4,700 376,940.00 0.11 216 000636 风华高科 12,836 374,682.84 0.11 217 300595 欧普康视 5,400 374,436.00 0.11 218 603658 安图生物 2,300 373,612.00 0.11 219 002273 水晶光电 21,793 373,532.02 0.11 220 300207 欣旺达 19,600 370,440.00 0.11 221 601128 常熟银行 49,000 367,990.00 0.11 222 603882 金域医学 4,100 366,950.00 0.11 223 300418 昆仑万维 14,700 366,912.00 0.11 224 002466 天齐锂业 15,861 364,009.95 0.10 225 600111 北方稀土 38,983 363,321.56 0.10 226 600498 烽火通信 12,545 362,675.95 0.10 227 300315 掌趣科技 49,300 361,369.00 0.10 228 601162 天风证券 59,600 361,176.00 0.10 229 603899 晨光文具 6,600 360,360.00 0.10 230 600426 华鲁恒升 20,338 359,575.84 0.10 231 601066 中信建投 9,100 358,358.00 0.10 232 002507 涪陵榨菜 9,900 356,499.00 0.10 233 600637 东方明珠 36,657 353,740.05 0.10 234 601111 中国国航 53,424 353,132.64 0.10 235 000988 华工科技 14,391 351,572.13 0.10 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 47 页 共 71 页


236 300357 我武生物 5,600 348,600.00 0.10 237 603939 益丰药房 3,800 345,800.00 0.10 238 600176 中国巨石 37,564 343,710.60 0.10 239 002340 格林美 68,500 340,445.00 0.10 240 600115 东方航空 80,137 338,178.14 0.10 241 002603 以岭药业 10,800 336,852.00 0.10 242 002601 龙蟒佰利 18,200 336,700.00 0.10 243 002607 中公教育 12,100 335,775.00 0.10 244 000975 银泰黄金 21,332 334,485.76 0.10 245 002414 高德红外 11,356 332,503.68 0.10 246 600011 华能国际 78,700 332,114.00 0.10 247 601360 三六零 18,100 331,411.00 0.10 248 601727 上海电气 65,368 329,454.72 0.09 249 600233 圆通速递 22,600 329,056.00 0.09 250 300168 万达信息 14,900 328,843.00 0.09 251 601816 京沪高铁 52,700 328,321.00 0.09 252 300628 亿联网络 4,800 327,648.00 0.09 253 300271 华宇软件 11,600 327,236.00 0.09 254 600118 中国卫星 10,596 326,674.68 0.09 255 600332 白云山 10,100 326,533.00 0.09 256 300212 易华录 5,800 324,800.00 0.09 257 600271 航天信息 19,976 324,410.24 0.09 258 601600 中国铝业 116,972 322,842.72 0.09 259 000786 北新建材 15,124 322,594.92 0.09 260 600885 宏发股份 8,000 320,960.00 0.09 261 601618 中国中冶 127,706 320,542.06 0.09 262 000513 丽珠集团 6,672 320,322.72 0.09 263 002373 千方科技 13,300 319,067.00 0.09 264 601799 星宇股份 2,500 317,500.00 0.09 265 002353 杰瑞股份 10,238 317,378.00 0.09 266 600859 王府井 6,954 316,754.70 0.09 267 000596 古井贡酒 2,108 316,705.92 0.09 268 600699 均胜电子 13,300 316,673.00 0.09 269 000547 航天发展 23,013 314,587.71 0.09 270 600132 重庆啤酒 4,300 313,900.00 0.09 271 003816 中国广核 105,500 312,280.00 0.09 272 000656 金科股份 38,171 311,475.36 0.09 273 002156 通富微电 12,400 310,620.00 0.09 274 600221 海航控股 205,808 308,712.00 0.09 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 48 页 共 71 页


275 601838 成都银行 38,733 308,314.68 0.09 276 002252 上海莱士 36,200 306,252.00 0.09 277 300009 安科生物 17,100 306,090.00 0.09 278 002019 亿帆医药 13,300 305,501.00 0.09 279 300024 机器人 22,296 304,786.32 0.09 280 600489 中金黄金 33,213 303,566.82 0.09 281 002797 第一创业 43,820 303,234.40 0.09 282 002030 达安基因 11,026 300,789.28 0.09 283 000703 恒逸石化 32,907 300,440.91 0.09 284 601919 中远海控 86,500 300,155.00 0.09 285 600177 雅戈尔 49,684 296,116.64 0.09 286 300017 网宿科技 34,859 295,952.91 0.09 287 000750 国海证券 68,187 295,931.58 0.09 288 000961 中南建设 33,175 295,257.50 0.09 289 603858 步长制药 10,200 294,270.00 0.08 290 600068 葛洲坝 49,454 294,251.30 0.08 291 002557 洽洽食品 5,400 292,626.00 0.08 292 600066 宇通客车 23,734 289,554.80 0.08 293 002174 游族网络 11,100 289,488.00 0.08 294 002250 联化科技 13,246 288,762.80 0.08 295 601997 贵阳银行 40,300 288,548.00 0.08 296 600801 华新水泥 12,143 287,910.53 0.08 297 002195 二三四五 102,343 287,583.83 0.08 298 600315 上海家化 6,000 287,400.00 0.08 299 000021 深科技 13,163 287,348.29 0.08 300 002138 顺络电子 11,500 286,925.00 0.08 301 300316 晶盛机电 11,500 284,510.00 0.08 302 603233 大参林 3,500 284,270.00 0.08 303 600390 五矿资本 40,200 283,812.00 0.08 304 600895 张江高科 13,889 282,918.93 0.08 305 600380 健康元 17,400 282,576.00 0.08 306 601998 中信银行 54,784 282,137.60 0.08 307 600004 白云机场 18,500 281,940.00 0.08 308 000050 深天马 A 18,300 281,088.00 0.08 309 002152 广电运通 21,550 278,857.00 0.08 310 300058 蓝色光标 35,651 278,077.80 0.08 311 002572 索菲亚 11,402 275,586.34 0.08 312 300070 碧水源 33,907 275,324.84 0.08 313 000998 隆平高科 16,500 274,725.00 0.08 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 49 页 共 71 页


314 300244 迪安诊断 7,780 274,634.00 0.08 315 600486 扬农化工 3,300 272,250.00 0.08 316 600845 宝信软件 4,600 271,768.00 0.08 317 000401 冀东水泥 16,899 271,059.96 0.08 318 601198 东兴证券 24,700 269,230.00 0.08 319 600410 华胜天成 19,696 267,865.60 0.08 320 600667 太极实业 22,600 267,132.00 0.08 321 600085 同仁堂 9,834 266,698.08 0.08 322 603833 欧派家居 2,300 266,570.00 0.08 323 603338 浙江鼎力 3,500 265,195.00 0.08 324 601881 中国银河 23,100 264,957.00 0.08 325 002078 太阳纸业 27,825 264,894.00 0.08 326 600037 歌华有线 17,400 264,480.00 0.08 327 600535 天士力 16,262 263,769.64 0.08 328 300274 阳光电源 18,260 262,761.40 0.08 329 002508 老板电器 8,439 262,537.29 0.08 330 000623 吉林敖东 16,655 261,983.15 0.08 331 600155 华创阳安 21,800 261,382.00 0.08 332 600018 上港集团 62,161 261,076.20 0.08 333 002511 中顺洁柔 11,700 260,910.00 0.08 334 600219 南山铝业 128,200 260,246.00 0.07 335 600642 申能股份 43,900 259,449.00 0.07 336 002382 蓝帆医疗 8,600 258,946.00 0.07 337 002396 星网锐捷 7,300 257,909.00 0.07 338 600516 方大炭素 40,871 256,669.88 0.07 339 601231 环旭电子 11,700 255,528.00 0.07 340 002673 西部证券 31,300 255,408.00 0.07 341 002013 中航机电 32,219 254,530.10 0.07 342 000630 铜陵有色 131,823 254,418.39 0.07 343 601233 桐昆股份 19,800 252,648.00 0.07 344 002690 美亚光电 4,800 252,480.00 0.07 345 601018 宁波港 70,651 252,224.07 0.07 346 603707 健友股份 3,900 251,823.00 0.07 347 002146 荣盛发展 31,074 251,699.40 0.07 348 600126 杭钢股份 24,200 251,680.00 0.07 349 600879 航天电子 38,948 250,825.12 0.07 350 002926 华西证券 23,500 249,805.00 0.07 351 600998 九州通 13,400 249,508.00 0.07 352 600362 江西铜业 18,535 249,481.10 0.07 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 50 页 共 71 页


353 600153 建发股份 30,464 246,758.40 0.07 354 600655 豫园股份 27,810 246,396.60 0.07 355 600760 中航沈飞 7,500 246,150.00 0.07 356 601319 中国人保 38,100 245,364.00 0.07 357 000739 普洛药业 10,500 244,545.00 0.07 358 600170 上海建工 79,596 244,359.72 0.07 359 300010 立思辰 12,400 242,668.00 0.07 360 601117 中国化学 44,100 241,668.00 0.07 361 600884 杉杉股份 20,391 240,409.89 0.07 362 002281 光迅科技 7,282 239,286.52 0.07 363 600415 小商品城 48,673 237,037.51 0.07 364 603659 璞泰来 2,300 236,946.00 0.07 365 601878 浙商证券 23,800 235,858.00 0.07 366 600167 联美控股 16,400 235,176.00 0.07 367 600811 东方集团 53,108 234,737.36 0.07 368 002500 山西证券 35,872 234,602.88 0.07 369 001914 招商积余 7,600 233,548.00 0.07 370 600216 浙江医药 12,109 233,219.34 0.07 371 002773 康弘药业 4,700 233,120.00 0.07 372 601021 春秋航空 6,600 232,584.00 0.07 373 600369 西南证券 50,492 231,758.28 0.07 374 600297 广汇汽车 72,500 231,275.00 0.07 375 600804 鹏博士 25,612 229,995.76 0.07 376 600848 上海临港 10,700 229,729.00 0.07 377 300251 光线传媒 21,014 229,262.74 0.07 378 600208 新湖中宝 76,887 229,123.26 0.07 379 600728 佳都科技 25,100 228,661.00 0.07 380 002739 万达电影 14,900 227,523.00 0.07 381 002938 鹏鼎控股 4,500 225,270.00 0.06 382 002268 卫士通 10,500 224,070.00 0.06 383 300001 特锐德 10,700 224,058.00 0.06 384 300115 长盈精密 9,793 223,770.05 0.06 385 002028 思源电气 10,917 223,361.82 0.06 386 002294 信立泰 7,500 222,450.00 0.06 387 002153 石基信息 5,687 221,963.61 0.06 388 600909 华安证券 32,400 221,292.00 0.06 389 002958 青农商行 49,700 220,171.00 0.06 390 601658 邮储银行 48,026 219,478.82 0.06 391 600511 国药股份 5,385 219,007.95 0.06 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 51 页 共 71 页


392 600674 川投能源 23,618 218,938.86 0.06 393 600779 水井坊 3,500 218,470.00 0.06 394 300002 神州泰岳 35,035 216,866.65 0.06 395 600038 中直股份 5,275 216,644.25 0.06 396 000581 威孚高科 10,444 215,981.92 0.06 397 600325 华发股份 30,336 214,172.16 0.06 398 000686 东北证券 25,082 211,942.90 0.06 399 600528 中铁工业 23,876 210,586.32 0.06 400 603883 老百姓 2,100 210,084.00 0.06 401 002387 维信诺 14,700 209,916.00 0.06 402 000997 新大陆 13,128 209,785.44 0.06 403 600446 金证股份 10,800 209,520.00 0.06 404 600418 江淮汽车 23,700 209,271.00 0.06 405 601689 拓普集团 7,500 209,250.00 0.06 406 601611 中国核建 33,700 208,266.00 0.06 407 600827 百联股份 14,376 207,733.20 0.06 408 600460 士兰微 14,061 206,415.48 0.06 409 002032 苏泊尔 2,900 205,900.00 0.06 410 002939 长城证券 16,700 205,744.00 0.06 411 002242 九阳股份 5,517 205,618.59 0.06 412 000999 华润三九 7,024 205,030.56 0.06 413 600598 北大荒 12,700 204,470.00 0.06 414 600959 江苏有线 53,660 201,761.60 0.06 415 600733 北汽蓝谷 31,180 200,487.40 0.06 416 002317 众生药业 11,682 200,463.12 0.06 417 600027 华电国际 58,300 199,386.00 0.06 418 603605 珀莱雅 1,100 198,022.00 0.06 419 601168 西部矿业 34,063 197,565.40 0.06 420 603000 人民网 9,930 196,911.90 0.06 421 600256 广汇能源 72,848 196,689.60 0.06 422 603156 养元饮品 9,100 195,650.00 0.06 423 002368 太极股份 4,461 194,901.09 0.06 424 603806 福斯特 3,900 194,649.00 0.06 425 600260 凯乐科技 14,366 194,228.32 0.06 426 000878 云南铜业 18,200 193,102.00 0.06 427 000564 供销大集 43,000 193,070.00 0.06 428 300296 利亚德 31,800 193,026.00 0.06 429 600704 物产中大 45,315 190,776.15 0.05 430 600820 隧道股份 33,700 190,405.00 0.05 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 52 页 共 71 页


431 002670 国盛金控 20,800 190,320.00 0.05 432 002558 巨人网络 10,900 189,660.00 0.05 433 600839 四川长虹 66,000 189,420.00 0.05 434 002081 金螳螂 24,042 188,970.12 0.05 435 300113 顺网科技 7,400 187,960.00 0.05 436 600497 驰宏锌锗 54,600 187,824.00 0.05 437 300166 东方国信 15,100 187,391.00 0.05 438 002124 天邦股份 14,500 186,325.00 0.05 439 600673 东阳光 26,953 186,245.23 0.05 440 002080 中材科技 12,000 186,000.00 0.05 441 000671 阳光城 29,332 185,964.88 0.05 442 300630 普利制药 2,500 184,875.00 0.05 443 002920 德赛西威 3,000 183,990.00 0.05 444 000627 天茂集团 35,300 183,913.00 0.05 445 600008 首创股份 60,996 183,597.96 0.05 446 600572 康恩贝 33,367 183,518.50 0.05 447 601992 金隅集团 59,700 182,682.00 0.05 448 600482 中国动力 11,590 181,963.00 0.05 449 002221 东华能源 20,614 181,197.06 0.05 450 002468 申通快递 11,000 180,510.00 0.05 451 600583 海油工程 39,548 179,943.40 0.05 452 300618 寒锐钴业 2,900 179,858.00 0.05 453 000158 常山北明 17,200 179,568.00 0.05 454 600718 东软集团 15,559 178,928.50 0.05 455 600549 厦门钨业 15,110 178,902.40 0.05 456 300026 红日药业 32,300 178,296.00 0.05 457 603866 桃李面包 3,500 178,115.00 0.05 458 601179 中国西电 36,700 177,628.00 0.05 459 000800 一汽解放 16,500 177,210.00 0.05 460 600875 东方电气 19,900 176,115.00 0.05 461 600977 中国电影 13,400 175,942.00 0.05 462 600171 上海贝岭 10,120 175,885.60 0.05 463 002217 合力泰 33,400 175,350.00 0.05 464 601966 玲珑轮胎 8,600 173,720.00 0.05 465 002831 裕同科技 6,300 173,313.00 0.05 466 600021 上海电力 23,414 173,263.60 0.05 467 000729 燕京啤酒 25,200 172,620.00 0.05 468 600060 海信视像 14,073 170,986.95 0.05 469 000877 天山股份 11,292 170,509.20 0.05 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 53 页 共 71 页


470 600567 山鹰纸业 57,500 169,625.00 0.05 471 600094 大名城 28,500 169,575.00 0.05 472 600862 中航高科 10,000 169,200.00 0.05 473 600881 亚泰集团 58,131 169,161.21 0.05 474 002399 海普瑞 6,701 167,793.04 0.05 475 601633 长城汽车 21,725 167,717.00 0.05 476 600160 巨化股份 24,169 166,524.41 0.05 477 000060 中金岭南 44,704 166,298.88 0.05 478 002056 横店东磁 14,736 165,780.00 0.05 479 002709 天赐材料 4,900 165,571.00 0.05 480 600597 光明乳业 10,912 162,152.32 0.05 481 603228 景旺电子 4,600 161,874.00 0.05 482 000090 天健集团 23,407 161,742.37 0.05 483 600026 中远海能 24,838 160,453.48 0.05 484 002429 兆驰股份 32,400 160,380.00 0.05 485 002458 益生股份 10,500 160,335.00 0.05 486 300133 华策影视 21,965 159,246.25 0.05 487 600754 锦江酒店 5,738 159,229.50 0.05 488 600580 卧龙电驱 13,948 156,775.52 0.05 489 600967 内蒙一机 15,068 156,556.52 0.05 490 600273 嘉化能源 17,900 156,446.00 0.05 491 601005 重庆钢铁 104,900 156,301.00 0.05 492 600392 盛和资源 21,991 155,036.55 0.04 493 000709 河钢股份 75,947 154,931.88 0.04 494 002648 卫星石化 9,500 154,565.00 0.04 495 000629 攀钢钒钛 76,800 154,368.00 0.04 496 002233 塔牌集团 12,813 154,140.39 0.04 497 600282 南钢股份 47,600 153,748.00 0.04 498 601216 君正集团 60,408 153,436.32 0.04 499 601916 浙商银行 38,900 153,266.00 0.04 500 000960 锡业股份 17,900 153,224.00 0.04 501 002203 海亮股份 17,500 153,125.00 0.04 502 600755 厦门国贸 23,140 152,724.00 0.04 503 002004 华邦健康 28,347 152,506.86 0.04 504 002807 江阴银行 38,800 152,484.00 0.04 505 002085 万丰奥威 23,500 152,280.00 0.04 506 600039 四川路桥 39,791 152,001.62 0.04 507 600064 南京高科 15,494 150,601.68 0.04 508 601238 广汽集团 16,600 149,400.00 0.04 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 54 页 共 71 页


509 000970 中科三环 15,210 148,753.80 0.04 510 601118 海南橡胶 30,600 148,716.00 0.04 511 600166 福田汽车 82,356 148,240.80 0.04 512 601975 招商南油 61,900 147,941.00 0.04 513 000598 兴蓉环境 31,995 147,177.00 0.04 514 000690 宝新能源 31,161 147,079.92 0.04 515 300182 捷成股份 36,800 146,832.00 0.04 516 000778 新兴铸管 42,782 146,742.26 0.04 517 002110 三钢闽光 21,900 145,854.00 0.04 518 000681 视觉中国 7,500 139,650.00 0.04 519 600808 马钢股份 53,400 137,772.00 0.04 520 601098 中南传媒 12,800 135,424.00 0.04 521 600717 天津港 16,168 71,462.56 0.02 522 600694 大商股份 90 2,159.10 0.00 523 600259 广晟有色 66 1,980.00 0.00 524 603568 伟明环保 78 1,809.60 0.00 525 600639 浦东金桥 96 1,534.08 0.00 526 002048 宁波华翔 98 1,513.12 0.00 527 000062 深圳华强 97 1,410.38 0.00 528 600645 中源协和 48 1,356.00 0.00 529 002038 双鹭药业 94 1,204.14 0.00 530 600835 上海机电 68 1,151.24 0.00 531 600195 中牧股份 67 1,087.41 0.00 532 600765 中航重机 99 1,011.78 0.00 533 600329 中新药业 58 1,004.56 0.00 534 000156 华数传媒 92 996.36 0.00 535 002375 亚厦股份 93 950.46 0.00 536 600316 洪都航空 59 932.20 0.00 537 600056 中国医药 62 877.30 0.00 538 600648 外高桥 61 862.54 0.00 539 600062 华润双鹤 65 859.30 0.00 540 600338 西藏珠峰 80 800.00 0.00 541 600729 重庆百货 25 780.50 0.00 542 600640 号百控股 37 738.15 0.00 543 600372 中航电子 50 666.00 0.00 544 600138 中青旅 67 661.29 0.00 545 000685 中山公用 85 654.50 0.00 546 600557 康缘药业 47 654.24 0.00 547 000402 金融街 96 637.44 0.00 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 55 页 共 71 页


548 000830 鲁西化工 84 626.64 0.00 549 601928 凤凰传媒 90 612.00 0.00 550 000887 中鼎股份 77 604.45 0.00 551 000400 许继电气 45 594.00 0.00 552 000826 启迪环境 80 593.60 0.00 553 000061 农产品 80 592.80 0.00 554 600643 爱建集团 61 484.95 0.00 555 000012 南玻 A 95 476.90 0.00 556 600757 长江传媒 92 468.28 0.00 557 600409 三友化工 99 461.34 0.00 558 002589 瑞康医药 82 439.52 0.00 559 000600 建投能源 86 437.74 0.00 560 600466 蓝光发展 80 431.20 0.00 561 000528 柳工 68 429.08 0.00 562 600633 浙数文化 42 410.76 0.00 563 600188 兖州煤业 45 394.20 0.00 564 300072 三聚环保 89 380.92 0.00 565 600787 中储股份 86 377.54 0.00 566 002093 国脉科技 42 371.70 0.00 567 600478 科力远 78 367.38 0.00 568 000848 承德露露 51 357.00 0.00 569 000543 皖能电力 88 353.76 0.00 570 600874 创业环保 53 351.92 0.00 571 603766 隆鑫通用 88 340.56 0.00 572 600141 兴发集团 38 340.10 0.00 573 600058 五矿发展 54 326.16 0.00 574 601958 金钼股份 52 321.36 0.00 575 600373 中文传媒 27 318.06 0.00 576 000758 中色股份 76 317.68 0.00 577 600748 上实发展 62 316.82 0.00 578 600770 综艺股份 65 312.00 0.00 579 000415 渤海租赁 99 295.02 0.00 580 600348 阳泉煤业 67 282.74 0.00 581 600312 平高电气 38 281.96 0.00 582 600657 信达地产 67 276.04 0.00 583 002244 滨江集团 64 273.28 0.00 584 000559 万向钱潮 56 271.04 0.00 585 601717 郑煤机 46 270.94 0.00 586 002285 世联行 95 265.05 0.00 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 56 页 共 71 页


587 000937 冀中能源 87 262.74 0.00 588 002390 信邦制药 57 259.92 0.00 589 000930 中粮科技 38 259.54 0.00 590 002503 搜于特 92 258.52 0.00 591 600125 铁龙物流 46 256.68 0.00 592 600664 哈药股份 83 255.64 0.00 593 002266 浙富控股 65 251.55 0.00 594 000983 西山煤电 65 243.75 0.00 595 000027 深圳能源 49 227.36 0.00 596 600970 中材国际 43 227.04 0.00 597 300134 大富科技 16 223.68 0.00 598 601333 广深铁路 96 216.00 0.00 599 002002 鸿达兴业 59 212.99 0.00 600 002701 奥瑞金 44 184.36 0.00 601 600649 城投控股 31 184.14 0.00 602 600435 北方导航 24 181.44 0.00 603 002408 齐翔腾达 29 180.09 0.00 604 002440 闰土股份 18 164.52 0.00 605 000718 苏宁环球 49 151.41 0.00 606 601678 滨化股份 34 144.16 0.00 607 601718 际华集团 43 142.76 0.00 608 002191 劲嘉股份 16 142.56 0.00 609 002665 首航高科 58 141.52 0.00 610 600158 中体产业 17 139.06 0.00 611 600869 智慧能源 34 136.00 0.00 612 000563 陕国投 A 35 129.85 0.00 613 600863 内蒙华电 51 125.46 0.00 614 600266 城建发展 24 121.68 0.00 615 002064 华峰氨纶 22 111.54 0.00 616 601866 中远海发 53 97.52 0.00 617 000712 锦龙股份 7 87.50 0.00 618 000078 海王生物 20 83.80 0.00 619 600335 国机汽车 18 83.16 0.00 620 600006 东风汽车 18 72.54 0.00 621 002092 中泰化学 14 63.42 0.00 622 600120 浙江东方 9 61.83 0.00 623 600017 日照港 23 57.27 0.00 624 601880 大连港 31 53.32 0.00 625 600376 首开股份 9 52.74 0.00 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 57 页 共 71 页


626 601000 唐山港 23 51.29 0.00 627 600500 中化国际 10 50.60 0.00 628 000519 中兵红箭 5 47.10 0.00 629 002128 露天煤业 6 46.50 0.00 630 600022 山东钢铁 30 38.70 0.00 631 601608 中信重工 11 37.62 0.00 632 002470 *ST金正 16 36.32 0.00 633 002505 大康农业 16 36.00 0.00 634 000031 大悦城 3 15.27 0.00 635 600917 重庆燃气 1 7.14 0.00


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 688396 华润微 28,156 1,171,289.60 0.34 2 688298 东方生物 5,286 761,078.28 0.22 3 688200 华峰测控 2,520 680,022.00 0.20 4 600584 长电科技 12,255 383,213.85 0.11 5 300673 佩蒂股份 8,800 342,144.00 0.10 6 600536 中国软件 3,886 307,771.20 0.09 7 600600 青岛啤酒 3,650 279,225.00 0.08 8 688181 八亿时空 4,306 262,536.82 0.08 9 002065 东华软件 20,072 251,301.44 0.07 10 688555 泽达易盛 3,004 220,043.00 0.06 11 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.05 12 300146 汤臣倍健 8,486 167,089.34 0.05 13 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.04 14 603087 甘李药业 947 94,984.10 0.03 15 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.03 16 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02 17 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 18 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 19 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00 20 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 21 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 22 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 23 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 58 页 共 71 页


24 688299 长阳科技 100 2,869.00 0.00 25 300842 帝科股份 55 2,239.60 0.00 26 002254 泰和新材 88 1,196.80 0.00 27 300202 聚龙股份 96 1,032.00 0.00 28 000503 国新健康 76 846.64 0.00 29 002251 步步高 59 824.82 0.00 30 002332 仙琚制药 48 808.32 0.00 31 300824 北鼎股份 54 740.34 0.00 32 600750 江中药业 56 707.84 0.00 33 002400 省广集团 64 671.36 0.00 34 000423 东阿阿胶 17 608.77 0.00 35 600184 光电股份 56 539.84 0.00 36 000006 深振业 A 70 476.70 0.00 37 002041 登海种业 37 468.05 0.00 38 002699 美盛文化 75 455.25 0.00 39 002384 东山精密 14 419.30 0.00 40 000829 天音控股 64 419.20 0.00 41 002672 东江环保 45 405.45 0.00 42 600151 航天机电 81 391.23 0.00 43 600618 氯碱化工 54 383.40 0.00 44 601311 骆驼股份 42 381.36 0.00 45 002358 森源电气 76 379.24 0.00 46 600611 大众交通 96 360.96 0.00 47 002276 万马股份 49 349.86 0.00 48 300027 华谊兄弟 95 348.65 0.00 49 002489 浙江永强 80 318.40 0.00 50 002588 史丹利 68 286.96 0.00 51 600525 长园集团 59 286.15 0.00 52 600971 恒源煤电 60 274.20 0.00 53 002345 潮宏基 82 273.06 0.00 54 600499 科达洁能 66 271.92 0.00 55 002344 海宁皮城 64 268.16 0.00 56 000926 福星股份 50 262.50 0.00 57 300266 兴源环境 79 259.12 0.00 58 601777 力帆股份 55 246.95 0.00 59 002437 誉衡药业 76 245.48 0.00 60 600267 海正药业 17 243.95 0.00 61 002310 东方园林 50 241.50 0.00 62 601001 大同煤业 57 223.44 0.00 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 59 页 共 71 页


63 600023 浙能电力 61 214.11 0.00 64 600100 同方股份 25 182.25 0.00 65 600688 上海石化 51 177.48 0.00 66 600169 太原重工 88 168.08 0.00 67 002482 广田集团 50 167.50 0.00 68 002573 清新环境 28 152.88 0.00 69 000049 德赛电池 3 147.03 0.00 70 600759 洲际油气 79 146.94 0.00 71 000552 靖远煤电 64 142.08 0.00 72 600743 华远地产 63 131.67 0.00 73 600157 永泰能源 91 114.66 0.00 74 002277 友阿股份 28 112.00 0.00 75 002431 棕榈股份 30 90.00 0.00 76 000667 美好置业 30 82.80 0.00 77 600993 马应龙 3 72.75 0.00 78 000969 安泰科技 11 72.60 0.00 79 000541 佛山照明 10 51.70 0.00 80 000839 中信国安 15 35.70 0.00 81 002299 圣农发展 1 29.00 0.00 82 600366 宁波韵升 4 22.80 0.00 83 000612 焦作万方 1 5.21 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 5,150,378.00 1.39 2 600519 贵州茅台 4,309,148.00 1.16 3 600036 招商银行 2,194,707.00 0.59 4 000651 格力电器 2,028,497.00 0.55 5 000858 五粮液 1,837,246.00 0.50 6 300498 温氏股份 1,724,467.80 0.47 7 603259 药明康德 1,654,823.80 0.45 8 000333 美的集团 1,583,602.00 0.43 9 600276 恒瑞医药 1,569,779.00 0.42 10 601166 兴业银行 1,414,160.00 0.38 11 603986 兆易创新 1,363,347.00 0.37 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 60 页 共 71 页


12 000002 万科 A 1,349,262.00 0.36 13 600887 伊利股份 1,194,133.00 0.32 14 600030 中信证券 1,164,268.00 0.31 15 601398 工商银行 1,097,029.00 0.30 16 601688 华泰证券 1,038,418.00 0.28 17 600016 民生银行 979,449.00 0.26 18 600745 闻泰科技 962,177.00 0.26 19 002555 三七互娱 953,027.00 0.26 20 300601 康泰生物 928,687.98 0.25 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 10,196,125.00 2.76 2 601318 中国平安 8,961,358.00 2.42 3 600036 招商银行 3,960,371.00 1.07 4 000651 格力电器 3,883,124.55 1.05 5 000858 五粮液 3,553,147.00 0.96 6 601166 兴业银行 2,712,536.00 0.73 7 000002 万科 A 2,625,366.00 0.71 8 600276 恒瑞医药 2,558,856.00 0.69 9 600016 民生银行 2,434,610.00 0.66 10 600887 伊利股份 2,068,827.00 0.56 11 000661 长春高新 2,049,050.00 0.55 12 601288 农业银行 2,042,275.00 0.55 13 600030 中信证券 1,875,015.00 0.51 14 601398 工商银行 1,771,268.00 0.48 15 601328 交通银行 1,598,789.00 0.43 16 601211 国泰君安 1,554,759.00 0.42 17 601888 中国中免 1,498,355.00 0.41 18 002415 海康威视 1,371,773.26 0.37 19 600383 金地集团 1,340,262.00 0.36 20 000333 美的集团 1,336,332.00 0.36 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 170,877,837.25 卖出股票收入(成交)总额 209,406,381.83 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 61 页 共 71 页


注:本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额” (或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 54,900.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 54,900.00 0.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 128112 歌尔转 2 549 54,900.00 0.02 注:本基金本报告期末仅持有 1只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 62 页 共 71 页


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 招商银行 本基金跟踪的标的指数为中证 800指数,配置了中证 800指数成分股招商银行。 根据全国银行间同业拆借中心 2019年 7月 8日公布的《全国银行间同业拆借中心关于通报批 评平安银行和招商银行的公告》,2019 年 7 月 2日,平安银行和招商银行在银行间债券回购市场 达成 DR001 为 0.09%的异常利率交易。经两家银行自查,为交易员操作失误所致。全国银行间同 业拆借中心对平安银行和招商银行进行通报批评,要求两家机构加强风险控制和内部管理,并依 据《银行间本币市场交易员管理办法(试行)》(中汇交发〔2014〕196号),暂停平安银行和招商 银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1年。对以上事件,本基金做出如下说明: 招商银行是中国最优秀的银行之一,基本面良好,公司高度重视内部控制建设,并围绕内部 环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加强和完善内部控制机制。基于 相关研究,本基金判断,上述处罚对公司影响极小。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密 切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 63 页 共 71 页


1 存出保证金 31,730.76 2 应收证券清算款 384,110.01 3 应收股利 - 4 应收利息 4,873.51 5 应收申购款 9,454.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 430,169.13 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 688396 华润微 1,171,289.60 0.34 新股流通受限 2 688298 东方生物 761,078.28 0.22 新股流通受限 3 688200 华峰测控 680,022.00 0.20 新股流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 64 页 共 71 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 6,542 37,602.39 178,167,197.92 72.43% 67,827,608.00 27.57% 注:以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国工商银行股份有限公司企业年金计 划-中国建设银行股份有限公司 4,000,000.00 6.45% 2 中国工商银行股份有限公司企业年金计 划-中国建设银行股份有限公司 3,728,891.00 6.01% 3 余栋腾 2,000,000.00 3.22% 4 王飞舟 1,677,417.00 2.70% 5 靳宁卿 980,000.00 1.58% 6 纪伟才 938,029.00 1.51% 7 于成福 932,390.00 1.50% 8 陈美辰 761,556.00 1.23% 9 于君 711,529.00 1.15% 10 李坚 538,128.00 0.87% 注:以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.80 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年 5月 22日)基金份额总额 542,268,490.78 本报告期期初基金份额总额 255,127,274.93 本报告期基金总申购份额 69,292,853.57 减:本报告期基金总赎回份额 78,425,322.58 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 245,994,805.92


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 10.2.2 基金经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本 基金未更换会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华西证券 1 124,098,836.01 33.45% 90,755.67 28.32% - 长江证券 1 119,968,460.99 32.34% 111,725.44 34.86% - 海通证券 1 109,467,812.04 29.51% 101,831.07 31.78% - 兴业证券 1 11,702,885.17 3.15% 10,898.93 3.40% - 光大证券 1 5,646,282.35 1.52% 5,258.04 1.64% - 华泰证券 1 95,379.00 0.03% - - - 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 67 页 共 71 页


招商证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中金证券 1 - - - - -


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华西证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华泰证券 54,900.00 100.00% - - - - 招商证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中金证券 - - - - - - 注:1、本公司选择证券经营机构的标准 (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2)资力雄厚,信誉良好。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 68 页 共 71 页


(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究 机构进行综合评价; (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研 究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评 价结果如不符合条件则终止试用; (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的 服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并 撤销租用的交易单元; (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1)本基金报告期内新增租用交易单元情况: 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 华西证券 深圳 1 (2)本基金报告期内停止租用交易单元情况: 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛同庆中证 800 指数型证券投 资基金(LOF)恢复大额申购、转 换转入、定期定额投资业务的公告 上海证券报、本公司网站、中 国证监会基金电子披露网站 2020年 6月 18日 2 长盛同庆中证 800指数型证券投资 基金(LOF)收益分配公告 上海证券报、本公司网站、中 国证监会基金电子披露网站 2020年 6月 15日 3 长盛同庆中证 800 指数型证券投 上海证券报、本公司网站、中 2020年 6月 11日 长盛同庆中证 800指数(LOF)2020年中期报告 第 69 页 共 71 页


资基金(LOF)暂停大额申购、转 换转入、定期定额投资业务的公告 国证监会基金电子披露网站 4 长盛基金管理有限公司关于取消 旗下部分开放式基金在中信证券 (华南)申购费率优惠的公告 上海证券报、本公司网站、中 国证监会基金电子披露网站 2020年 4月 28日 5 长盛同庆中证 800指数型证券投资 基金(LOF)2020年第 1季度报告 本公司网站、中国证监会基金 电子披露网站 2020年 4月 22日 6 长盛同庆中证 800指数型证券投资 基金(LOF)证券投资基金 2019年 度报告 本公司网站、中国证监会基金 电子披露网站 2020年 4月 21日 7 长盛同庆中证 800 指数型证券投 资基金(LOF)恢复大额申购、转 换转入、定期定额投资业务的公告 上海证券报、本公司网站、中 国证监会基金电子披露网站 2020年 3月 27日 8 长盛基金管理有限公司关于推迟 披露旗下基金 2019年年度报告的 公告 上海证券报、本公司网站、中 国证监会基金电子披露网站 2020年 3月 25日 9 长盛同庆中证 800指数型证券投资 基金(LOF)收益分配公告 上海证券报、本公司网站、中 国证监会基金电子披露网站 2020年 3月 20日 10 长盛同庆中证 800 指数型证券投 资基金(LOF)暂停大额申购、转 换转入、定期定额投资业务的公告 上海证券报、本公司网站、中 国证监会基金电子披露网站 2020年 3月 17日 11 关于长盛基金管理有限公司直销 柜台开展旗下部分基金费率优惠 活动的公告 上海证券报、本公司网站、中 国证监会基金电子披露网站 2020年 3月 16日 12 长盛同庆中证 800指数型证券投资 基金(LOF)2019年第 4季度报告 本公司网站、中国证监会基金 电子披露网站 2020年 1月 18日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200101~20200630 74,045,259.81 - - 74,045,259.81 30.10% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本 基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风 险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的 应对,保护中小投资者利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)相关批准文件; 2、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2020年 8月 29日