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长盛同益(160812)

长盛同益:2020年中期报告查看PDF公告




长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 29 日 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 2 页 共 54 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2020 年 01月 01 日起至 06月 30日止。 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 4 页 共 54 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 5 页 共 54 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 53 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 6 页 共 54 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称 长盛同益成长回报混合(LOF) 场内简称 长盛同益 基金主代码 160812 交易代码 160812 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4月 4日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 119,420,365.43 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 6月 4日 2.2 基金产品说明 投资目标 通过自上而下筛选增长预期良好或景气复苏的行业, 结合挖掘目标行业的上市公司基本面,自下而上精选 个股,为投资者实现资产长期增值,力争获得绝对回 报。 投资策略 本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基 金资产在股票、股指期货、债券、货币市场工具等类 别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 股票投资策略上,本基金将充分发挥基金管理人研究 团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,采用 定性和定量相结合的方式,以深入的基本面研究为基 础,结合数据挖掘技术,密切跟踪市场景气变化,挖 掘具有快速成长预期、且估值相对较低的个股进行投 资,并通过对股票投资机会的精细操作,审慎选择投 资时机,力争获取正回报。本基金的债券投资采取稳 健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益, 以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保 证基金资产的流动性。 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标, 在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指 期货的投资。利用股指期货流动性好,交易成本低等 特点,在市场向下带动净值走低时,通过股指期货快 速降低投资组合的仓位,从而调整投资组合的风险暴 露,避免市场的系统性风险,改善组合的风险收益特 性;并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时,通 过股指期货快速提高投资组合的仓位,从而提高基金 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 7 页 共 54 页


资产收益。本基金的权证投资是以权证的市场价值分 析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平, 以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产 的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品 种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于较高风险、较 高收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水 平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张利宁 郭明 联系电话 010-86497608 010-66105799 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-2666、 010-86497888 95588 传真 010-86497999 010-66105798 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 北京市朝阳区安定路 5号 院 3号楼中建财富国际中 心 3-5层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 100029 100140 法定代表人 周兵 陈四清 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.csfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020 年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 20,695,729.17 本期利润 55,542,203.12 加权平均基金份额本期利润 0.4422 本期加权平均净值利润率 24.95% 本期基金份额净值增长率 27.44% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 118,202,348.21 期末可供分配基金份额利润 0.9898 期末基金资产净值 244,541,522.49 期末基金份额净值 2.048 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 103.14% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 6月 30日。 4、本基金由同益证券投资基金转型而来,转型日为 2014 年 4月 4日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 12.84% 0.94% 3.41% 0.44% 9.43% 0.50% 过去三个月 25.34% 1.15% 6.21% 0.45% 19.13% 0.70% 过去六个月 27.44% 1.76% 2.35% 0.74% 25.09% 1.02% 过去一年 52.38% 1.37% 7.42% 0.60% 44.96% 0.77% 过去三年 38.94% 1.14% 16.49% 0.62% 22.45% 0.52% 自基金转型 起至今 103.14% 1.40% 69.64% 0.75% 33.50% 0.65% 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 9 页 共 54 页


注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 本基金业绩比较基准:50%*沪深 300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 基准指数的构建考虑了三个原则: 1、公允性。本基金为混合型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股 票组合的投资标的之后,选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基 准则采用中证全债指数。目前沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市 场代表性,用为衡量本基金业绩的基准较为合适。 2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响,本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数,可使业绩比较更具有合理 性。 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例 符合基金合同要求,基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基 准指数的时间序列。 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 10 页 共 54 页


3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由同益证券投资基金转型而来,转型 日期为 2014年 4 月 4日(即基金合同生效日)。 2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 11 页 共 54 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于 1999 年 3月 26日,是国内 最早成立的十家基金管理公司之一,公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地位于 北京,在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构,并拥有全资子公司长盛基金(香港)有限 公司和长盛创富资产管理有限公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占 注册资本的 41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公司占注 册资本的 13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基 金、私募资产管理、合格境内机构投资者(QDII)、合格境外机构投资者(QFII)、保险资产管理 人等业务资格。截至 2020年 6月 30 日,基金管理人共管理六十三只开放式基金,并管理多个全 国社保基金组合和私募资产管理计划。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张谊然 本基金基金经理, 长盛同享灵活配 置混合型证券投 资基金基金经理。 2019年 5月 22日 - 12年 张谊然女士,硕士。曾 任中国国际金融股份 有限公司基础研究组 分析员。2012 年 9月加 入长盛基金管理有限 公司,现任研究部总监 助理。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持 有人利益的行为。 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 12 页 共 54 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年初,在经济复苏预期、地产竣工数据好转、5G加快建设、流动性相对宽松等因素影响 下,A 股市场快速上行。临近春节,新型冠状病毒的爆发导致市场出现显著调整。3月,随着疫情 在海外发酵以及加速蔓延,以美股为代表的海外市场出现大幅调整,A 股受情绪面与基本面的双 重负反馈,也相应进行调整。二季度,国内疫情基本得到控制,复工复产有序推进,在流动性相 对宽松以及国内经济逐步复苏的大环境下,A 股市场震荡上行。板块层面,医药、科技、消费轮 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 13 页 共 54 页


动上涨,业绩确定性的龙头个股继续被报团,市场结构性机会明显。 报告期内,本组合对于优质的蓝筹股以及处在长期成长赛道的成长股积极操作,组合风格保 持均衡,组合仓位根据市场情况动态调整,整体维持中高仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.048 元;本报告期基金份额净值增长率为 27.44%,业绩 比较基准收益率为 2.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年下半年,预计全球将呈现弱复苏的局面。欧美国家受疫情的扰动,经济复苏进程或较 为缓慢。国内经济地产与基建相对强势,但出口与消费的复苏仍需要一定的时间。流动性仍将保 持合理充裕,以推进宽货币、宽信贷对经济复苏的传导。市场方面,资本市场改革稳步推进、增 量资金继续入市依旧可期,大方向上预计经济复苏与科技创新仍将是市场的主线,业绩稳定且具 有可持续性的个股或将继续被抱团。尽管市场基本面向好,但也需警惕部分风险事件的扰动,如 中美关系的反复、疫情的不确定性、极端天气对经济复苏的扰动等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订 了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投 资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风 险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执 行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风 险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 14 页 共 54 页


当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其 分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的 估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至 2020 年 6月 30 日,期末可供分配利润为 118,202,348.21 元,其中:未分配利润 已实现部分为 118,202,348.21元,未分配利润未实现部分为 7,002,382.11 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 15 页 共 54 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的托 管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损 害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的管理人——长盛基金 管理有限公司在长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,长盛同益成长回 报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的长盛同益成长回报灵活配置混合型证券 投资基金(LOF)2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 16 页 共 54 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 40,664,649.77 43,844,579.70 结算备付金


48,605.90 321,179.50 存出保证金


33,027.17 80,039.69 交易性金融资产 6.4.7.2 207,380,327.74 178,201,081.22 其中:股票投资


207,380,327.74 178,201,081.22 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 1,390,404.19 应收利息 6.4.7.5 3,632.32 8,746.41 应收股利


- - 应收申购款


10,665.59 9.99 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


248,140,908.49 223,846,040.70 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 1,662,503.81 应付赎回款


1,491,353.34 19,137.35 应付管理人报酬


286,767.71 273,540.44 应付托管费


47,794.61 45,590.07 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 49,770.52 188,494.95 应交税费


815,699.68 815,699.68 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 17 页 共 54 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 908,000.14 828,167.30 负债合计


3,599,386.00 3,833,133.60 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 119,336,792.17 136,795,578.81 未分配利润 6.4.7.10 125,204,730.32 83,217,328.29 所有者权益合计


244,541,522.49 220,012,907.10 负债和所有者权益总计


248,140,908.49 223,846,040.70 注:报告截止日 2020年 6月 30 日,基金份额净值 2.048 元,基金份额总额 119,420,365.43份。 6.2 利润表 会计主体:长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


57,943,858.87 15,640,919.29 1.利息收入


93,384.04 143,029.96 其中:存款利息收入 6.4.7.11 93,297.93 143,029.96 债券利息收入


86.11 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


22,964,462.36 -5,331,204.66 其中:股票投资收益 6.4.7.12 21,897,523.51 -6,814,521.57 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 68,515.70 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 998,423.15 1,483,316.91 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 34,846,473.95 20,821,907.99 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 39,538.52 7,186.00 减:二、费用


2,401,655.75 1,850,448.58 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,664,800.40 991,046.29 2.托管费 6.4.10.2.2 277,466.75 165,174.44 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 18 页 共 54 页


3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 321,087.47 561,869.04 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








0.27 - 7.其他费用 6.4.7.20 138,300.86 132,358.81 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 55,542,203.12 13,790,470.71 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 55,542,203.12 13,790,470.71 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 136,795,578.81 83,217,328.29 220,012,907.10 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 55,542,203.12 55,542,203.12 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -17,458,786.64 -13,554,801.09 -31,013,587.73 其中:1.基金申购款 392,749.33 282,712.86 675,462.19 2.基金赎回款 -17,851,535.97 -13,837,513.95 -31,689,049.92 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 119,336,792.17 125,204,730.32 244,541,522.49 项目 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019年 6月 30日 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 19 页 共 54 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 103,237,921.31 21,901,136.47 125,139,057.78 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 13,790,470.71 13,790,470.71 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -4,399,320.40 -1,617,086.34 -6,016,406.74 其中:1.基金申购款 217,554.62 69,404.06 286,958.68 2.基金赎回款 -4,616,875.02 -1,686,490.40 -6,303,365.42 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 98,838,600.91 34,074,520.84 132,913,121.75 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______林培富______














______刁俊东______














____龚珉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由同益证券投资基金(以下简称“基 金同益”)转型而成。根据基金同益的基金份额持有人大会审议通过的《关于同益证券投资基金 转型有关事项的议案》,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)基金监管部《关 于同益证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]150 号)及深圳证券 交易所《终止上市通知书》(深证上[2014]118 号)的同意,基金同益于 2014 年 4 月 3 日进行终 止上市权益登记,2014 年 4月 4 日终止上市。自基金同益终止上市之日起,基金同益转型为长盛 同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),由《同益证券投资基 金基金合同》修订而成的《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生 效。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司, 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 20 页 共 54 页


根据《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》、《关于同益证券 投资基金转换所得长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份额折算的公告》 等相关规定,基金管理人确定 2014 年 5月 14 日作为基金份额折算基准日。经本基金管理人计算 并经基金托管人复核的折算基准日基金份额净值为人民币 1.000821371 元,折算基准日本基金份 额净值采用四舍五入的方法保留到小数点后第 9位。本基金管理人按照 1:1.000821371的折算比 例对基金同益进行了基金份额折算,折算后的基金份额净值为人民币 1.000 元,折算后本基金的 基金份额数采用截尾的方式保留到整数,所产生的误差归入基金资产。折算前基金同益份额总额 为 20 亿份,折算后基金份额总额为 2,001,642,742.00 份。本基金注册登记机构中国证券登记结 算有限责任公司于 2014 年 5月 16日对折算后的份额进行了变更登记。 本基金于基金合同生效后自 2014 年 4月 14日至 2014 年 5月 9日期间内开放集中申购,集中 申购款扣除申购费后的净申购金额为人民币 686,467,684.84 元,折合 686,467,684.84 份基金份 额;申购资金在集中申购期间产生的利息为人民币 182,782.70 元,折合 182,782.70 份基金份额; 集中申购期间收到的实收基金共计人民币 686,650,467.54 元,折合 686,650,467.54份基金份额。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的 0%-95%;其余资产投资于股 指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;权证投资占基金资产净值的 0%-3%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,现金或到期日在一年期以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为:50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 21 页 共 54 页


会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2020年 6月 30 日的财务状况以及 2020 年 1月 1日至 6月 30日止期间的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税; 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 22 页 共 54 页


根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简 称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债 券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的 股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、 债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额; 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税 额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 23 页 共 54 页


6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个 人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6 月 30日 活期存款 40,664,649.77 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款


合计: 40,664,649.77 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 154,322,362.39 207,380,327.74 53,057,965.35 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 24 页 共 54 页


银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 154,322,362.39 207,380,327.74 53,057,965.35 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 3,599.29 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 19.71 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 13.32 合计 3,632.32 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 25 页 共 54 页


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 49,770.52 银行间市场应付交易费用 - 合计 49,770.52 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 555,208.31 应付赎回费 5,620.67 应付证券出借违约金 - 其他 98,828.30 预提费用 248,342.86 合计 908,000.14 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1 日至 2020 年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 136,890,312.32 136,795,578.81 本期申购 392,981.40 392,749.33 本期赎回(以"-"号填列) -17,862,928.29 -17,851,535.97 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 119,420,365.43 119,336,792.17 注:申购含转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 112,914,428.59 -29,697,100.30 83,217,328.29 本期利润 20,695,729.17 34,846,473.95 55,542,203.12 本期基金份额交易 产生的变动数 -15,407,809.55 1,853,008.46 -13,554,801.09 其中:基金申购款 342,934.60 -60,221.74 282,712.86 基金赎回款 -15,750,744.15 1,913,230.20 -13,837,513.95 本期已分配利润 - - - 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 26 页 共 54 页


本期末 118,202,348.21 7,002,382.11 125,204,730.32 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 活期存款利息收入 91,469.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,419.51 其他 408.97 合计 93,297.93 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 卖出股票成交总额 107,629,536.13 减:卖出股票成本总额 85,732,012.62 买卖股票差价收入 21,897,523.51 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 68,515.70 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 68,515.70 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 242,504.13 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 173,900.00 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 27 页 共 54 页


成本总额 减:应收利息总额 88.43 买卖债券差价收入 68,515.70 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 股票投资产生的股利收益 998,423.15 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 998,423.15 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 1.交易性金融资产 34,846,473.95 ——股票投资 34,846,473.95 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 34,846,473.95 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 基金赎回费收入 39,538.52 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 28 页 共 54 页


合计 39,538.52 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 交易所市场交易费用 321,087.47 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 321,087.47 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 帐户维护费用 18,300.00 其他手续费 300.00 上市年费 29,835.26 银行费用 358.00 合计 138,300.86 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 29 页 共 54 页


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金代销机构 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国元证券 129,206,960.09 71.40% 13,336,639.00 3.52% 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国元证券 120,330.30 71.40% 20,112.91 40.41% 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国元证券 12,420.55 3.52% - - 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 30 页 共 54 页


算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,664,800.40 991,046.29 其中:支付销售机构的客 户维护费 75,919.79 59,174.04 注:基金管理费每日计算,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计 提,计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 277,466.75 165,174.44 注:基金托管费每日计算,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 31 页 共 54 页


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2020年 6 月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 国元证券 4,003,286.00 3.3523% 4,003,286.00 2.9244% 注:除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算 并支付。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2020 年 1 月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 40,664,649.77 91,469.45 26,640,258.09 140,446.90 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计算。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 32 页 共 54 页


6.4.11 利润分配情况 注:无。 6.4.12 期末( 2020 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 688568 中科 星图 2020 年 6月 30 日 2020 年 7月 8日 新股未 上市 16.21 16.21 9,367 151,839.07 151,839.07 - 688377 迪威 尔 2020 年 6月 29 日 2020 年 7月 8日 新股未 上市 16.42 16.42 6,480 106,401.60 106,401.60 - 688528 秦川 物联 2020 年 6月 19 日 2020 年 7月 1日 新股未 上市 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 688600 皖仪 科技 2020 年 6月 23 日 2020 年 7月 3日 新股未 上市 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 300847 中船 汉光 2020 年 6月 29 日 2020 年 7月 9日 新股未 上市 6.94 6.94 1,420 9,854.80 9,854.80 - 300845 捷安 高科 2020 年 6月 24 日 2020 年 7月 3日 新股未 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300843 胜蓝 股份 2020 年 6月 23 日 2020 年 7月 2日 新股未 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300840 酷特 智能 2020 年 6月 30 日 2020 年 7月 8日 新股未 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300846 首都 在线 2020 年 6月 22 日 2020 年 7月 1日 新股未 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 688026 洁特 生物 2020 年 1月 15 日 2020 年 7月 22日 新股流 通受限 16.49 83.20 4,433 73,100.17 368,825.60 - 688080 映翰 通 2020 年 2月 3日 2020 年 8月 新股流 通受限 27.63 86.71 2,233 61,697.79 193,623.43 - 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 33 页 共 54 页


12日 688189 南新 制药 2020 年 3月 18 日 2020 年 9月 28日 新股流 通受限 34.94 50.21 3,727 130,221.38 187,132.67 - 注:1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。 2.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上 市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日 至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管 理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线;并在后两道监控防线中,由独立于公司管理层 和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监 督及报告。 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 34 页 共 54 页


6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及 压力测试等方式防范流动性风险,并对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的 可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金 的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制 因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。因此,除在附 注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此 外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年 以内且一般不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额 一般即为未折现的合约到期现金流量。 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 35 页 共 54 页


本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020 年 6 月 30日 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 40,664,649.77 - - - 40,664,649.77 结算备付金 48,605.90 - - - 48,605.90 存出保证金 33,027.17 - - - 33,027.17 交易性金融资产 - - - 207,380,327.74 207,380,327.74 应收利息 - - - 3,632.32 3,632.32 应收申购款 - - - 10,665.59 10,665.59 资产总计 40,746,282.84 - - 207,394,625.65 248,140,908.49 负债








应付赎回款 - - - 1,491,353.34 1,491,353.34 应付管理人报酬 - - - 286,767.71 286,767.71 应付托管费 - - - 47,794.61 47,794.61 应付交易费用 - - - 49,770.52 49,770.52 应交税费 - - - 815,699.68 815,699.68 其他负债 - - - 908,000.14 908,000.14 负债总计 - - - 3,599,386.00 3,599,386.00 利率敏感度缺口 40,746,282.84 - - 203,795,239.65 244,541,522.49 上年度末 2019 年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 43,844,579.70 - - - 43,844,579.70 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 36 页 共 54 页


结算备付金 321,179.50 - - - 321,179.50 存出保证金 80,039.69 - - - 80,039.69 交易性金融资产 - - - 178,201,081.22 178,201,081.22 应收证券清算款 - - - 1,390,404.19 1,390,404.19 应收利息 - - - 8,746.41 8,746.41 应收申购款 - - - 9.99 9.99 其他资产 - - - - - 资产总计 44,245,798.89 - - 179,600,241.81 223,846,040.70 负债








应付证券清算款 - - - 1,662,503.81 1,662,503.81 应付赎回款 - - - 19,137.35 19,137.35 应付管理人报酬 - - - 273,540.44 273,540.44 应付托管费 - - - 45,590.07 45,590.07 应付交易费用 - - - 188,494.95 188,494.95 应交税费 - - - 815,699.68 815,699.68 其他负债 - - - 828,167.30 828,167.30 负债总计 - - - 3,833,133.60 3,833,133.60 利率敏感度缺口 44,245,798.89 - - 175,767,108.21 220,012,907.10 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大,因而市场利率 的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要 求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且,基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,动态、及时地跟踪和控 制其他价格风险。 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 37 页 共 54 页


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6 月 30日 上年度末 2019 年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 207,380,327.74 84.80 178,201,081.22 81.00 合计 207,380,327.74 84.80 178,201,081.22 81.00 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险; Beta 系数是根据组合在过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出, 反映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020 年 6月 30日 ) 上年度末( 2019 年 12月 31日 ) +5% 25,025,143.25 17,224,468.38 -5% -25,025,143.25 -17,224,468.38


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 206,156,784.38 元,属于第二层次的余额为人民币 1,223,543.36 元,无属于第三层次的余额 (2019 年 12 月 31 日:属于第一层次的余额为人民币 172,422,825.68 元,属于第二层次的余额 为人民币 5,778,255.54 元,无属于第三层次的余额)。 (2)公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将 相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体 而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次 或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 38 页 共 54 页


持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动(2019 年上半年度:本基金 持有的以公允价值计量的金融工具转出第三层次公允价值的金额为人民币 1,165,500.00 元)。 6.4.14.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 39 页 共 54 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 207,380,327.74 83.57 其中:股票 207,380,327.74 83.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 40,713,255.67 16.41 8 其他各项资产 47,325.08 0.02 9 合计 248,140,908.49 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,139,200.00 1.28 B 采矿业 - - C 制造业 118,675,437.20 48.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 12,766.32 0.01 E 建筑业 2,933,000.00 1.20 F 批发和零售业 70,645.68 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 38,909,650.72 15.91 J 金融业 24,584,452.02 10.05 K 房地产业 2,466,000.00 1.01 L 租赁和商务服务业 4,928,960.00 2.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 40 页 共 54 页


Q 卫生和社会工作 6,447,475.80 2.64 R 文化、体育和娱乐业 5,212,740.00 2.13 S 综合 - - 合计 207,380,327.74 84.80 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002475 立讯精密 273,098 14,023,582.30 5.73 2 300750 宁德时代 50,000 8,718,000.00 3.57 3 600570 恒生电子 65,000 7,000,500.00 2.86 4 300347 泰格医药 63,285 6,447,475.80 2.64 5 300122 智飞生物 61,000 6,109,150.00 2.50 6 600519 贵州茅台 4,000 5,851,520.00 2.39 7 000858 五 粮 液 34,000 5,818,080.00 2.38 8 002129 中环股份 250,000 5,615,000.00 2.30 9 300413 芒果超媒 79,950 5,212,740.00 2.13 10 000568 泸州老窖 55,000 5,011,600.00 2.05 11 601888 中国中免 32,000 4,928,960.00 2.02 12 601166 兴业银行 300,000 4,734,000.00 1.94 13 002368 太极股份 100,000 4,369,000.00 1.79 14 300059 东方财富 211,891 4,280,198.20 1.75 15 000333 美的集团 69,768 4,171,428.72 1.71 16 002396 星网锐捷 115,000 4,062,950.00 1.66 17 600036 招商银行 120,000 4,046,400.00 1.65 18 000063 中兴通讯 100,000 4,013,000.00 1.64 19 300760 迈瑞医疗 13,000 3,974,100.00 1.63 20 688111 金山办公 11,000 3,757,380.00 1.54 21 300770 新媒股份 16,000 3,578,560.00 1.46 22 603517 绝味食品 49,920 3,531,340.80 1.44 23 600887 伊利股份 110,000 3,424,300.00 1.40 24 300383 光环新网 130,000 3,389,100.00 1.39 25 300659 中孚信息 56,000 3,361,120.00 1.37 26 603986 兆易创新 14,000 3,302,740.00 1.35 27 600584 长电科技 102,983 3,220,278.41 1.32 28 000001 平安银行 250,000 3,200,000.00 1.31 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 41 页 共 54 页


29 300498 温氏股份 144,000 3,139,200.00 1.28 30 600406 国电南瑞 150,000 3,037,500.00 1.24 31 688018 乐鑫科技 14,734 3,029,310.40 1.24 32 688023 安恒信息 9,728 2,995,251.20 1.22 33 601186 中国铁建 350,000 2,933,000.00 1.20 34 603833 欧派家居 25,000 2,897,500.00 1.18 35 600030 中信证券 120,000 2,893,200.00 1.18 36 600031 三一重工 150,000 2,814,000.00 1.15 37 601318 中国平安 38,000 2,713,200.00 1.11 38 300308 中际旭创 40,000 2,520,000.00 1.03 39 600383 金地集团 180,000 2,466,000.00 1.01 40 600612 老凤祥 50,000 2,409,500.00 0.99 41 688012 中微公司 10,925 2,395,961.75 0.98 42 688363 华熙生物 16,000 2,366,400.00 0.97 43 300792 壹网壹创 12,600 2,194,416.00 0.90 44 603345 安井食品 18,000 2,124,000.00 0.87 45 601138 工业富联 140,000 2,121,000.00 0.87 46 600426 华鲁恒升 119,930 2,120,362.40 0.87 47 600885 宏发股份 50,000 2,006,000.00 0.82 48 002815 崇达技术 90,000 1,820,700.00 0.74 49 002202 金风科技 180,000 1,794,600.00 0.73 50 603799 华友钴业 45,000 1,748,700.00 0.72 51 688058 宝兰德 12,000 1,703,760.00 0.70 52 000651 格力电器 30,000 1,697,100.00 0.69 53 000513 丽珠集团 35,000 1,680,350.00 0.69 54 601688 华泰证券 80,000 1,504,000.00 0.62 55 002508 老板电器 40,000 1,244,400.00 0.51 56 601658 邮储银行 265,526 1,213,453.82 0.50 57 688015 交控科技 12,549 555,042.27 0.23 58 688520 神州细胞 5,832 440,432.64 0.18 59 688518 联赢激光 14,111 389,886.93 0.16 60 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.15 61 688026 洁特生物 4,433 368,825.60 0.15 62 688157 松井股份 3,196 352,838.40 0.14 63 688360 德马科技 4,811 286,591.27 0.12 64 688004 博汇科技 2,500 249,875.00 0.10 65 688080 映翰通 2,233 193,623.43 0.08 66 688516 奥特维 3,440 187,996.00 0.08 67 688189 南新制药 3,727 187,132.67 0.08 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 42 页 共 54 页


68 688568 中科星图 9,367 151,839.07 0.06 69 688357 建龙微纳 2,332 118,582.20 0.05 70 688377 迪威尔 6,480 106,401.60 0.04 71 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.04 72 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.03 73 603087 甘李药业 710 71,213.00 0.03 74 603719 良品铺子 963 70,645.68 0.03 75 002990 盛视科技 612 53,807.04 0.02 76 300837 浙矿股份 736 33,142.08 0.01 77 605001 威奥股份 1,353 27,709.44 0.01 78 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 79 300833 浩洋股份 406 26,430.60 0.01 80 300830 金现代 1,671 26,134.44 0.01 81 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.01 82 603950 长源东谷 1,081 25,716.99 0.01 83 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.01 84 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 85 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01 86 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 87 002988 豪美新材 603 11,264.04 0.00 88 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00 89 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 90 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 91 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 92 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000568 泸州老窖 4,588,518.75 2.09 2 002396 星网锐捷 4,457,500.00 2.03 3 300059 东方财富 4,136,823.49 1.88 4 300383 光环新网 3,595,493.00 1.63 5 603833 欧派家居 2,790,408.00 1.27 6 300308 中际装备 2,453,714.00 1.12 7 603517 绝味食品 2,362,931.00 1.07 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 43 页 共 54 页


8 601138 工业富联 2,259,538.00 1.03 9 600519 贵州茅台 2,237,362.00 1.02 10 300792 壹网壹创 2,176,410.00 0.99 11 603799 华友钴业 2,046,249.00 0.93 12 002815 崇达科技 1,934,061.00 0.88 13 002475 立讯精密 1,867,480.00 0.85 14 600570 恒生电子 1,812,865.20 0.82 15 000960 锡业股份 1,689,463.00 0.77 16 300659 中孚信息 1,671,691.00 0.76 17 000651 格力电器 1,668,295.00 0.76 18 002384 东山精密 1,667,558.00 0.76 19 688058 宝兰德 1,610,451.30 0.73 20 601186 中国铁建 1,606,012.00 0.73 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600584 长电科技 4,501,893.00 2.05 2 000034 神州数码 4,466,616.00 2.03 3 601336 新华保险 4,096,339.00 1.86 4 300144 宋城演艺 3,680,910.00 1.67 5 300347 泰格医药 3,677,304.00 1.67 6 601933 永辉超市 3,612,103.00 1.64 7 688012 中微公司 3,533,473.10 1.61 8 002078 太阳纸业 3,486,735.50 1.58 9 002624 完美世界 3,187,976.00 1.45 10 603345 安井食品 3,175,312.00 1.44 11 600104 上汽集团 3,167,857.00 1.44 12 601818 光大银行 2,920,000.00 1.33 13 600741 华域汽车 2,849,814.00 1.30 14 300659 中孚信息 2,606,050.00 1.18 15 002555 三七互娱 2,587,149.00 1.18 16 002155 湖南黄金 2,473,690.00 1.12 17 002271 东方雨虹 2,324,249.74 1.06 18 688019 安集科技 2,252,840.69 1.02 19 002368 太极股份 2,236,218.00 1.02 20 603259 药明康德 2,217,987.20 1.01 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 44 页 共 54 页





7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 80,064,785.19 卖出股票收入(成交)总额 107,629,536.13 注:本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额” (或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 45 页 共 54 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定的备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,027.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,632.32 5 应收申购款 10,665.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,325.08 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 46 页 共 54 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 6,834 17,474.45 40,241,968.00 33.70% 79,178,397.43 66.30% 注:以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛卓悦私募 证券投资基金 17,776,258.00 15.17% 2 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛嘉选私募 证券投资基金 11,000,000.00 9.39% 3 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托 -诚盛精选金融投资私募证券投资基金 7,193,525.00 6.14% 4 国元证券股份有限公司 4,003,286.00 3.42% 5 何继军 2,690,000.00 2.30% 6 俞河会 1,651,355.00 1.41% 7 周嘉宁 1,260,000.00 1.08% 8 张启 1,000,000.00 0.85% 9 刘晓娟 800,000.00 0.68% 10 黄良珍 710,000.00 0.61% 注:以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 143,169.39 0.1199% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 47 页 共 54 页


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2014年 4月 4日 )基金份额总额 2,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 136,890,312.32 本报告期基金总申购份额 392,981.40 减:本报告期基金总赎回份额 17,862,928.29 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 119,420,365.43


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 10.2.2 基金经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金 未更换会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国元证券 2 129,206,960.09 71.40% 120,330.30 71.40% - 中信建投 1 33,133,864.33 18.31% 30,857.64 18.31% - 银河证券 1 16,746,960.17 9.25% 15,596.38 9.25% - 招商证券 1 1,635,293.43 0.90% 1,522.88 0.90% - 申银万国 2 245,216.52 0.14% 228.38 0.14% - 信达证券 1 - - - - - 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 50 页 共 54 页


浙商证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国元证券 - - - - - - 中信建投 242,504.13 100.00% - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 1、本公司选择证券经营机构的标准 (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2)资力雄厚,信誉良好。 (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 51 页 共 54 页


(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究 机构进行综合评价; (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研 究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评 价结果如不符合条件则终止试用; (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的 服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并 撤销租用的交易单元; (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司


关于基 金经理暂停履行职务的公告 证券时报、本公司网 站、中国证监会基金 电子披露网站 2020年 5月 16日 2 长盛同益成长回报灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)招募说明 书(更新) 本公司网站、中国证 监会基金电子披露 网站 2020年 5月 14日 3 长盛同益成长回报灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)招募说明 书(更新)摘要 本公司网站、中国证 监会基金电子披露 网站 2020年 5月 14日 4 长盛基金管理有限公司关于取消 旗下部分开放式基金在中信证券 (华南)申购费率优惠的公告 证券时报、本公司网 站、中国证监会基金 电子披露网站 2020年 4月 28日 5 长盛同益成长回报灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)2020 年 第 1季度报告 本公司网站、中国证 监会基金电子披露 网站 2020年 4月 22日 6 长盛同益成长回报灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)证券投资 基金 2019 年度报告 本公司网站、中国证 监会基金电子披露 网站 2020年 4月 21日 7 长盛基金管理有限公司关于推迟 披露旗下基金 2019 年年度报告 的公告 证券时报、本公司网 站、中国证监会基金 电子披露网站 2020年 3月 25日 8 关于长盛基金管理有限公司直销 柜台开展旗下部分基金费率优惠 活动的公告 证券时报、本公司网 站、中国证监会基金 电子披露网站 2020年 3月 16日 9 长盛同益成长回报灵活配置混合 型证券投资基金(LOF)2019 年 第 4季度报告 本公司网站、中国证 监会基金电子披露 网站 2020年 1月 18日 长盛同益成长回报混合(LOF)2020 年中期报告 第 52 页 共 54 页





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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金经理张谊然女士因个人原因(休产假)无法正常履行职务,本公司根据有关法规和公司 制度批准张谊然女士于 2020 年 5 月 18 日开始休假,本次休假暂定持续至 2020 年 9 月 30日。 在此期间,本基金由本公司另一基金经理乔培涛先生代为管理。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、中国证监会基金监管部《关于同益证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基 金部函[2014]150号) 3、《同益证券投资基金基金合同》; 4、《同益证券投资基金基金托管协议》; 5、《同益证券投资基金基金招募说明书》; 6、《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》; 7、《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》; 8、《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》; 9、法律意见书; 10、基金管理人业务资格批件、营业执照; 11、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的的办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址及/或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2020 年 8 月 29 日