博时创业板交易型开放式指数证券投资基
金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同
意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核了本报告中的财务
指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................... 9
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 10
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 10
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 10
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 10
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 12
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 13
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 26
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 26
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................... 27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 27
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 30
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 31
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 31
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 31
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 31
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 31
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 31
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 32
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 32
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 32
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 33
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 33
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 33
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 33
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§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 33
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 34
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 34
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 34
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 34
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 34
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 34
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 34
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 35
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 36
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 36
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 37
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 37
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 37
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 37
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 37
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 博时创业板 ETF
场内简称 创业板 BS
基金主代码 159908
交易代码 159908
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2018年 12月 10日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 92,229,029.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-07-13
注：本基金由原深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金转型而来。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资，采用完全复制法，即按照成份股在标的指
数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。
业绩比较基准 创业板指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪创业板指
数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 陆志俊
联系电话 0755-83169999 95559
电子邮箱 service@bosera.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 95105568 95559
传真 0755-83195140 021-62701216
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路5999号基金大厦21层
中国（上海）自由贸易试验区银城中路188
号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦21层
中国（上海）长宁区仙霞路18号
邮政编码 518040 200336
法定代表人 江向阳 任德奇
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益 12,570,855.22
本期利润 42,277,427.85
加权平均基金份额本期利润 0.5244
本期加权平均净值利润率 29.66%
本期基金份额净值增长率 35.61%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 69,208,528.60
期末可供分配基金份额利润 0.7504
期末基金资产净值 193,248,396.72
期末基金份额净值 2.0953
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 79.62%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 16.93% 1.11% 16.85% 1.14% 0.08% -0.03%
过去三个月 30.55% 1.37% 30.25% 1.39% 0.30% -0.02%
过去六个月 35.61% 2.02% 35.60% 2.05% 0.01% -0.03%
过去一年 60.39% 1.65% 61.31% 1.67% -0.92% -0.02%
自基金合同生
效起至今
79.62% 1.74% 81.82% 1.76% -2.20% -0.02%
注：本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即创业板指数收益率。
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3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同于 2018年 12月 10日生效。本基金由原深证基本面 200交易型开放式指数证券投资
基金转型而来。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的
使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日，博时基金公司共管理 224只
公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专
户，管理资产总规模逾 12150亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理
总规模逾 3882亿元人民币，累计分红逾 1296亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖，
旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与
“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。
2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”
三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the
Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong
Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）”（Winner, CNY
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Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。
2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品
博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。
2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的
同类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。
2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭
借在可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。
2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG
投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
尹浩 基金经理 2019-10-11 - 8.0
尹浩先生，硕士。2012年起先后在
华宝证券、国金证券工作。2015年
加入博时基金管理有限公司。历任
高级研究员、高级研究员兼基金经
理助理。现任上证超级大盘交易型
开放式指数证券投资基金(2019 年
10月 11日—至今)、博时上证超级
大盘交易型开放式指数证券投资基
金联接基金(2019年 10月 11日—至
今)、博时创业板交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(2019 年 10
月 11 日—至今)、博时创业板交易
型开放式指数证券投资基金(2019
年 10月 11日—至今)、博时中证 5G
产业50交易型开放式指数证券投资
基金(2020年3月 27日—至今)的基
金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 93次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，受新冠疫情冲击，全球资本市场跌宕起伏，波动较大，多数发达市场收跌。国际方面，
美国标普 500下跌 4.04%，而科技指数纳斯达克指数上涨 12.11%，日经 225指数下跌 5.78%，欧洲股市中
英国富时 100下跌 18.20%，德国 DAX指数下跌 7.08%，法国 CAC40下跌 17.43%。香港恒生指数下跌 13.35%。
国内 A股方面，在率先走出新冠疫情后复产复工稳步推进及宽松预期下，市场整体表现尚可。结构上，在
复产复工与疫情反复共同交织叠加宽松预期背景下，科技、医药、消费板块共同发力。债券市场方面，同
样受疫情和应对经济活动疲软影响，债券收益率震荡下行，10年期国债收益率从 3.14下行至 2.82。
行情方面，2020年上半年，市场整体处于上涨行情，在主流宽基指数中，仅偏大盘的上证 50下跌，
跌幅为 3.95%，而沪深 300上涨 1.64%，偏中小盘的中证 500上涨 11.33%，中证 1000上涨 13.52%，科技、
医药集中的创业板指表现最好，上涨 35.60%。风格指数方面，中盘成长表现最好，上涨 18.00%，大盘价
值表现最弱，下跌 12.62%。行业方面，中信一级行业中，医药、消费者服务、食品饮料、电子、计算机表
现最为抢眼，分别上涨 41.56%、26.32%、 25.41%、24.22%、22.92%。而石油石化、煤炭、银行、非银金
融、房地产下跌，跌幅分别是 17.47%、15.53%、13.02%、10.67%、8.54%。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指
数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组
合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，
尽可能地减少跟踪误差。同时，在本报告期，我们严格按照基金合同要求，尽量降低成本、减少市场冲击，
逐步调整组合与目标指数的结构一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 06月 30日，本基金基金份额净值为 2.0953元，份额累计净值为 2.0953元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 35.61%，同期业绩基准增长率 35.60%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020 年下半年，海外疫情蔓延出使经济衰退风险持续上升，预计未来美联储将继续保持流动性
充盈，在此背景下或推动外资持续流入 A股。国内方面，宽松财政政策开始发力，二季度流动性边际有所
收紧，但受失业率上行压力，预计央行仍将保持流动性宽松。A 股市场风格整体分化尽管有所弥合，高低
估值板块差异仍较大，现阶段估值与基本面存在一定背离。
我们对 A股长期表现偏乐观，但需注意仓位的灵活性，把握结构性机会。投资风格上，围绕内循环等
内需主题机会，继续重点配置行业龙头公司，长期配置消费、医药、科技的基础性配置，但需注意高低估
值板块估值收敛。结构上把握两条主线，一条主线是关注受益于疫情后的内需恢复的可选消费板块（包括
消费者服务、汽车等）和自主可控的科技、医药板块（包括消费电子、云计算、智能家居、医疗设备等）。
另一条主线是逐步复苏后存在业绩预期差的周期板块（包括建筑建材、机械、化工等）以及后周期低估值
板块（包括银行、非银金融等）。
在投资策略上，本基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的指
数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过 ETF为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、
合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），
制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、
风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经
估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和
专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健
全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程
序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及
净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨
达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出
具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易
的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行收益分配。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2020年上半年度，基金托管人在博时创业板交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2020年上半年度，博时基金管理有限公司在博时创业板交易型开放式指数证券投资基金投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有
人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2020年上半年度，由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时创业板交易型开放式
指数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组
合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.3.1 3,011,323.29 1,014,013.17
结算备付金
11,469.35 -
存出保证金
2,054.74 242.81
交易性金融资产 6.4.3.2 190,358,274.65 100,124,256.21
其中：股票投资
190,358,274.65 100,084,956.21
基金投资
- -
债券投资
- 39,300.00
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
149,723.60 -
应收利息 6.4.3.5 585.15 273.88
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
193,533,430.78 101,138,786.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
37,329.55 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
72,893.42 43,315.77
应付托管费
14,578.70 8,663.14
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 20,669.27 16,406.76
应交税费
- 0.23
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 139,563.12 285,000.00
负债合计
285,034.06 353,385.90
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.3.9 92,229,029.00 65,229,029.00
未分配利润 6.4.3.10 101,019,367.72 35,556,371.17
所有者权益合计
193,248,396.72 100,785,400.17
负债和所有者权益总计
193,533,430.78 101,138,786.07
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 2.0953元，基金份额总额 92,229,029.00份。
6.2 利润表
会计主体：博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
一、收入
42,911,452.70 3,348,030.32
1.利息收入
8,872.11 5,969.92
其中：存款利息收入 6.4.3.11 8,867.15 5,969.92
债券利息收入
4.96 -
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
12
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
13,230,862.12 4,804,519.65
其中：股票投资收益 6.4.3.12 12,444,162.54 4,315,080.70
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 11,583.05 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 775,116.53 489,438.95
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.3.16 29,706,572.63 -1,525,712.38
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 -34,854.16 63,253.13
减：二、费用
634,024.85 479,877.92
1．管理人报酬
352,714.51 204,370.64
2．托管费
70,542.94 40,874.12
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.3.18 48,781.62 41,960.12
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.02 -
7．其他费用 6.4.3.19 161,985.76 192,673.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
42,277,427.85 2,868,152.40
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
42,277,427.85 2,868,152.40
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
65,229,029.00 35,556,371.17 100,785,400.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 42,277,427.85 42,277,427.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
27,000,000.00 23,185,568.70 50,185,568.70
其中：1.基金申购款 71,000,000.00 58,900,623.31 129,900,623.31
2.基金赎回款 -44,000,000.00 -35,715,054.61 -79,715,054.61
四、本期向基金份额持有 - - -
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
13
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
92,229,029.00 101,019,367.72 193,248,396.72
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
36,229,029.00 2,967,349.12 39,196,378.12
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,868,152.40 2,868,152.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
39,500,000.00 17,367,197.21 56,867,197.21
其中：1.基金申购款 128,500,000.00 53,210,275.48 181,710,275.48
2.基金赎回款 -89,000,000.00 -35,843,078.27 -124,843,078.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
75,729,029.00 23,202,698.73 98,931,727.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
_______________________
______________________
_______________________
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产
进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
14
人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1月 1 日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所
得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按
照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳
税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比
例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 3,011,323.29
定期存款 -
其他存款 -
合计 3,011,323.29
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 149,324,843.25 190,358,274.65 41,033,431.40
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 149,324,843.25 190,358,274.65 41,033,431.40
注：2020年 6月 30日，本基金无可退替代款估值增值余额(2019年 12月 31日：同)。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
15
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 583.73
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.52
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 0.90
合计 585.15
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 20,669.27
银行间市场应付交易费用 -
合计 20,669.27
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
其他应付款 25,000.00
应付指数使用费 35,000.00
预提费用 79,563.12
合计 139,563.12
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
16
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 65,229,029.00 65,229,029.00
本期申购 71,000,000.00 71,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -44,000,000.00 -44,000,000.00
本期末 92,229,029.00 92,229,029.00
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 38,847,821.66 -3,291,450.49 35,556,371.17
本期利润 12,570,855.22 29,706,572.63 42,277,427.85
本期基金份额交易产生的
变动数
17,789,851.72 5,395,716.98 23,185,568.70
其中：基金申购款 47,132,238.81 11,768,384.50 58,900,623.31
基金赎回款 -29,342,387.09 -6,372,667.52 -35,715,054.61
本期已分配利润 - - -
本期末 69,208,528.60 31,810,839.12 101,019,367.72
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 8,681.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 176.44
其他 9.25
合计 8,867.15
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 1,096,989.83
股票投资收益——赎回差价收入 11,347,172.71
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 12,444,162.54
6.4.3.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 16,654,844.80
减：卖出股票成本总额 15,557,854.97
买卖股票差价收入 1,096,989.83
6.4.3.12.3股票投资收益——赎回差价收入
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
17
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 79,715,054.61
减：现金支付赎回款总额 -10,838.39
减：赎回股票成本总额 68,378,720.29
赎回差价收入 11,347,172.71
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
50,893.64
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
39,300.00
减：应收利息总额 10.59
买卖债券差价收入 11,583.05
6.4.3.14 衍生工具收益
无发生额。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 775,116.53
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 775,116.53
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 29,706,572.63
——股票投资 29,706,572.63
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计 29,706,572.63
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
18
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 -34,854.16
合计 -34,854.16
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本
与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
交易所市场交易费用 48,781.62
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 48,781.62
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 60.00
指数使用费 82,362.64
合计 161,985.76
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，基金合同生效后的指数许可使用基点
费按前一日基金资产净值的年费率 0.03%每日计提，指数使用许可费收取下限为每季度(自然季度)人民币
35,000元，即不足人民币 35,000元时按照人民币 35,000元收取。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
19
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
博时创业板 ETF联接基金 基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 352,714.51 204,370.64
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50% /当年天数。
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 70,542.94 40,874.12
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% /当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
20
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
招商证券 492,036.00 0.53% 428,910.00 0.66%
博时创业板 ETF
联接
75,114,065.00 81.44% 55,614,065.00 85.26%
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 3,011,323.29 8,681.46 1,418,041.67 4,592.93
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300840
酷
特
智
能
2020-06-30 2020-07-08
新股
未上
市
5.94 5.94 1,185.00 7,038.90 7,038.90 -
300843
胜
蓝
股
份
2020-06-23 2020-07-02
新股
未上
市
10.01 10.01 751.00 7,517.51 7,517.51 -
300847
中
船
汉
光
2020-06-29 2020-07-09
新股
未上
市
6.94 6.94 1,421.00 9,861.74 9,861.74 -
300845
捷
安
2020-06-24 2020-07-03
新股
未上
17.63 17.63 470.00 8,286.10 8,286.10 -
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
21
高
科
市
300846
首
都
在
线
2020-06-22 2020-07-01
新股
未上
市
3.37 3.37 1,131.00 3,811.47 3,811.47 -
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股份，所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份自发行结束之日起 12个月内不得转让；
所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。根
据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》，基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个
月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%(根据中国证监会《<
关于修改上市公司证券发行管理办法的决定><关于修改创业板上市公司证券发行管理暂行办法的决定><
关于修改上市公司非公开发行股票实施细则的决定>的立法说明》，基金持有的 2020 年 2 月 14 日(含)后
发行完毕的非公开发行股份，不适用上述减持规则的相关规定)；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日
内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东
减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作
为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定
期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不
能自由转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建
议》，基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。
4、本基金在持有上述受限证券期间，若获得送股配股等权益，其数量与金额也包含在上述披露的相
应受限证券数据中。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.8.4期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是被动式投资的股票型指数基金，紧密跟踪创业板指数，具有和标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成
份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪创业板指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数
成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，
基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律
部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的
建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管
理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
22
险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管
理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系
统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公
司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良
好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量
化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本
基金的托管人中国交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中
国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业
市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占
基金资产净值的比例为 0.00%(2019年 12月 31日：0.04%)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自
调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲
击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。本
基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组合资
产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资
品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注 6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
23
基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资
产净值的 15%。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况
良好。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生
波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工
具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结
束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方
法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金及买入返售金融资产等。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,011,323.29 - - - 3,011,323.29
结算备付金 11,469.35 - - - 11,469.35
存出保证金 2,054.74 - - - 2,054.74
交易性金融资产 - - - 190,358,274.65 190,358,274.65
应收证券清算款 - - - 149,723.60 149,723.60
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息 - - - 585.15 585.15
应收申购款 - - - - -
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 3,024,847.38 - - 190,508,583.40 193,533,430.78
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 37,329.55 37,329.55
应付管理人报酬 - - - 72,893.42 72,893.42
应付托管费 - - - 14,578.70 14,578.70
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - - -
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
24
应付交易费用 - - - 20,669.27 20,669.27
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 139,563.12 139,563.12
负债总计 - - - 285,034.06 285,034.06
利率敏感度缺口 3,024,847.38 - - 190,223,549.34 193,248,396.72
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,014,013.17 - - - 1,014,013.17
结算备付金 - - - - -
存出保证金 242.81 - - - 242.81
交易性金融资产 - - 39,300.00 100,084,956.21 100,124,256.21
应收证券清算款 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息 - - - 273.88 273.88
应收申购款 - - - - -
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,014,255.98 - 39,300.00 100,085,230.09 101,138,786.07
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 43,315.77 43,315.77
应付托管费 - - - 8,663.14 8,663.14
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - 0.23 0.23
应付交易费用 - - - 16,406.76 16,406.76
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 285,000.00 285,000.00
负债总计 - - - 353,385.90 353,385.90
利率敏感度缺口 1,014,255.98 - 39,300.00 99,731,844.19 100,785,400.17
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资产净值比
例为 0.00%（2019年 12月 31 日：0.04%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2019
年 12月 31日：同）。
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有
资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
25
市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进
行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方
法进行适当的替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资
产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 190,358,274.65 98.50 100,084,956.21 99.31
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 39,300.00 0.04
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 190,358,274.65 98.50 100,124,256.21 99.34
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加约 953 增加约 484
业绩比较基准下降 5% 减少约 953 减少约 484
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）基金申购款
于 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间，本基金申购基金份额的对价总额为 129,900,623.31
元(2019年度：210,887,551.39元)，其中包括以股票支付的申购款 124,639,042.76元和以现金支付的申
购款 5,261,580.55元(2019年度：其中包括以股票支付的申购款 203,643,685.62元和以现金支付的申购
款 7,243,865.77元)。
(2)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决
定：
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
26
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层
次的余额为 190,321,758.93 元，属于第二层次的余额为 36,515.72 元，无属于第三层次的余额(2019 年
12月 31日：第一层次 100,084,956.21元，第二层次 39,300.00元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相
关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差
很小。
(3)除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 190,358,274.65 98.36
其中：股票 190,358,274.65 98.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入 - -
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
27
返售金融资产
7
银行存款和结算备付金
合计
3,022,792.64 1.56
8 其他各项资产 152,363.49 0.08
9 合计 193,533,430.78 100.00
注：股票投资项包含可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 9,178,129.60 4.75
B 采矿业 - -
C 制造业 108,272,863.18 56.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 265,930.00 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,017,512.25 18.12
J 金融业 10,196,556.00 5.28
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,430,520.00 0.74
M 科学研究和技术服务业 5,840,484.00 3.02
N 水利、环境和公共设施管理业 1,083,500.32 0.56
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 11,773,041.30 6.09
R 文化、体育和娱乐业 7,299,738.00 3.78
S 综合 - -
合计 190,358,274.65 98.50
注：上述按行业分类的境内股票投资组合的合计项不包含可退替代款估值增值。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 300750 宁德时代 68,500 11,943,660.00 6.18
2 300760 迈瑞医疗 34,178 10,448,214.60 5.41
3 300059 东方财富 504,780 10,196,556.00 5.28
4 300498 温氏股份 406,872 8,869,809.60 4.59
5 300142 沃森生物 121,800 6,377,448.00 3.30
6 300015 爱尔眼科 141,970 6,168,596.50 3.19
7 300014 亿纬锂能 100,444 4,806,245.40 2.49
8 300122 智飞生物 46,100 4,616,915.00 2.39
9 300347 泰格医药 42,710 4,351,294.80 2.25
10 300601 康泰生物 24,500 3,972,920.00 2.06
11 300124 汇川技术 93,196 3,540,516.04 1.83
12 300136 信维通信 66,700 3,536,434.00 1.83
13 300003 乐普医疗 93,400 3,410,968.00 1.77
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
28
14 300413 芒果超媒 48,240 3,145,248.00 1.63
15 300253 卫宁健康 136,190 3,124,198.60 1.62
16 300454 深信服 14,200 2,924,632.00 1.51
17 300433 蓝思科技 96,150 2,696,046.00 1.40
18 300408 三环集团 88,784 2,459,316.80 1.27
19 300383 光环新网 91,000 2,372,370.00 1.23
20 300558 贝达药业 16,800 2,351,664.00 1.22
21 300529 健帆生物 33,140 2,303,230.00 1.19
22 300033 同花顺 17,200 2,288,976.00 1.18
23 300012 华测检测 113,400 2,240,784.00 1.16
24 300661 圣邦股份 7,250 2,211,612.50 1.14
25 300676 华大基因 14,000 2,182,740.00 1.13
26 300450 先导智能 44,200 2,042,482.00 1.06
27 300144 宋城演艺 115,860 2,004,378.00 1.04
28 300088 长信科技 171,600 1,921,920.00 0.99
29 300285 国瓷材料 55,050 1,844,725.50 0.95
30 300463 迈克生物 30,400 1,770,192.00 0.92
31 300496 中科创达 22,600 1,756,020.00 0.91
32 300782 卓胜微 3,960 1,606,849.20 0.83
33 300271 华宇软件 56,100 1,582,581.00 0.82
34 300212 易华录 28,260 1,582,560.00 0.82
35 300315 掌趣科技 210,700 1,544,431.00 0.80
36 300595 欧普康视 22,200 1,539,348.00 0.80
37 300482 万孚生物 14,700 1,528,800.00 0.79
38 300207 欣旺达 80,800 1,527,120.00 0.79
39 300770 新媒股份 6,800 1,520,888.00 0.79
40 300168 万达信息 68,359 1,508,683.13 0.78
41 300628 亿联网络 21,300 1,453,938.00 0.75
42 300058 蓝色光标 183,400 1,430,520.00 0.74
43 300308 中际旭创 22,580 1,422,540.00 0.74
44 300759 康龙化成 14,400 1,416,960.00 0.73
45 300699 光威复材 22,200 1,392,606.00 0.72
46 300024 机器人 99,500 1,360,165.00 0.70
47 300017 网宿科技 158,400 1,344,816.00 0.70
48 300009 安科生物 74,300 1,329,970.00 0.69
49 300357 我武生物 21,100 1,313,475.00 0.68
50 300244 迪安诊断 35,500 1,253,150.00 0.65
51 300146 汤臣倍健 63,600 1,252,284.00 0.65
52 300316 晶盛机电 50,600 1,251,844.00 0.65
53 300773 拉卡拉 34,100 1,185,657.00 0.61
54 300010 立思辰 59,400 1,162,458.00 0.60
55 300724 捷佳伟创 13,000 1,150,890.00 0.60
56 300274 阳光电源 78,900 1,135,371.00 0.59
57 300115 长盈精密 47,817 1,092,618.45 0.57
58 300070 碧水源 133,436 1,083,500.32 0.56
59 300451 创业慧康 57,600 1,065,024.00 0.55
60 300418 昆仑万维 42,600 1,063,296.00 0.55
61 300223 北京君正 10,300 1,039,682.00 0.54
62 300001 特锐德 48,000 1,005,120.00 0.52
63 300073 当升科技 29,700 982,179.00 0.51
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
29
64 300457 赢合科技 30,200 962,776.00 0.50
65 300226 上海钢联 12,180 957,348.00 0.50
66 300251 光线传媒 86,200 940,442.00 0.49
67 300113 顺网科技 36,300 922,020.00 0.48
68 300296 利亚德 146,700 890,469.00 0.46
69 300476 胜宏科技 36,900 887,445.00 0.46
70 300369 绿盟科技 38,100 887,349.00 0.46
71 300630 普利制药 11,850 876,307.50 0.45
72 300567 精测电子 12,700 866,775.00 0.45
73 300166 东方国信 66,100 820,301.00 0.42
74 300766 每日互动 21,000 799,260.00 0.41
75 300674 宇信科技 18,500 798,275.00 0.41
76 300026 红日药业 141,300 779,976.00 0.40
77 300294 博雅生物 20,300 761,047.00 0.39
78 300618 寒锐钴业 12,260 760,365.20 0.39
79 300747 锐科激光 6,700 729,161.00 0.38
80 300188 美亚柏科 36,600 725,778.00 0.38
81 300078 思创医惠 52,300 707,619.00 0.37
82 300133 华策影视 85,400 619,150.00 0.32
83 300180 华峰超纤 70,663 604,875.28 0.31
84 300474 景嘉微 8,900 598,970.00 0.31
85 300182 捷成股份 148,000 590,520.00 0.31
86 300098 高新兴 97,400 590,244.00 0.31
87 300324 旋极信息 86,900 578,754.00 0.30
88 300768 迪普科技 12,500 578,625.00 0.30
89 300633 开立医疗 13,800 547,170.00 0.28
90 300038 数知科技 64,500 526,320.00 0.27
91 300775 三角防务 23,300 504,212.00 0.26
92 300459 金科文化 141,011 486,487.95 0.25
93 300666 江丰电子 8,100 483,408.00 0.25
94 300748 金力永磁 13,200 440,616.00 0.23
95 300072 三聚环保 99,810 427,186.80 0.22
96 300741 华宝股份 10,500 387,240.00 0.20
97 300616 尚品宅配 5,600 336,448.00 0.17
98 300761 立华股份 8,000 308,320.00 0.16
99 300682 朗新科技 18,100 308,062.00 0.16
100 300783 三只松鼠 3,500 265,930.00 0.14
101 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
102 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
103 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
104 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.01
105 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
106 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
107 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
108 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300770 新媒股份 1,376,281.00 1.37
2 300782 卓胜微 1,342,287.14 1.33
3 300223 北京君正 986,056.00 0.98
4 300773 拉卡拉 954,209.00 0.95
5 300498 温氏股份 951,132.20 0.94
6 300451 创业慧康 909,617.50 0.90
7 300759 康龙化成 763,654.00 0.76
8 300014 亿纬锂能 648,267.30 0.64
9 300674 宇信科技 637,545.00 0.63
10 300661 圣邦股份 618,885.46 0.61
11 300142 沃森生物 613,986.00 0.61
12 300628 亿联网络 604,918.24 0.60
13 300766 每日互动 567,238.00 0.56
14 300433 蓝思科技 503,479.00 0.50
15 300775 三角防务 491,580.00 0.49
16 300768 迪普科技 407,227.00 0.40
17 300308 中际旭创 354,923.00 0.35
18 300601 康泰生物 348,091.00 0.35
19 300783 三只松鼠 281,629.00 0.28
20 300747 锐科激光 261,953.00 0.26
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300498 温氏股份 1,616,225.09 1.60
2 300750 宁德时代 935,302.00 0.93
3 300059 东方财富 703,674.20 0.70
4 300760 迈瑞医疗 555,617.00 0.55
5 300068 南都电源 550,468.79 0.55
6 300170 汉得信息 532,180.00 0.53
7 300203 聚光科技 487,868.00 0.48
8 300015 爱尔眼科 439,214.00 0.44
9 300003 乐普医疗 402,776.58 0.40
10 300377 赢时胜 358,142.00 0.36
11 300347 泰格医药 352,579.00 0.35
12 300226 上海钢联 320,648.00 0.32
13 300222 科大智能 294,355.00 0.29
14 300136 信维通信 274,396.00 0.27
15 300661 圣邦股份 258,732.00 0.26
16 300454 深信服 239,517.00 0.24
17 300122 智飞生物 234,487.00 0.23
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
31
18 300418 昆仑万维 230,542.00 0.23
19 300012 华测检测 216,270.00 0.21
20 300628 亿联网络 209,016.00 0.21
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 19,864,278.31
卖出股票的收入（成交）总额 16,654,844.80
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
32
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,054.74
2 应收证券清算款 149,723.60
3 应收股利 -
4 应收利息 585.15
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 152,363.49
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
博时创业板交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
640 144,107.86 9,639,199.00 10.45% 7,475,765.00 8.11% 75,114,065.00 81.44%
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
33
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
博时基金－工商银行－诚
泰财险－诚泰财产保险股
份有限公司－自有资金
5,459,700.00 5.92%
2 中信证券股份有限公司 1,963,712.00 2.13%
3 广发证券股份有限公司 894,972.00 0.97%
4 方正证券股份有限公司 818,779.00 0.89%
5 陈勇 500,000.00 0.54%
6 招商证券股份有限公司 492,036.00 0.53%
7 杨振山 470,000.00 0.51%
8 杨帆 340,000.00 0.37%
9 朱洪宏 253,800.00 0.28%
10 吴丽霞 235,000.00 0.25%
-
博时创业板交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金
75,114,065.00 81.44%
注：前十名持有人为除博时创业板 ETF联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
基金管理人从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 12月 10日）基金份额总额 34,229,029.00
本报告期期初基金份额总额 65,229,029.00
本报告期基金总申购份额 71,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 44,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 92,229,029.00
§10 重大事件揭示
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
34
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1、基金管理人于 2020年 1 月 10 日发布了《博时基金
管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张光华先生不再担任公司董事长职务，由公司总经理江向
阳先生代为履行董事长职务。2、基金管理人于 2020年 4 月 17 日发布了《博时基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告》，江向阳先生任博时基金管理有限公司董事长。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
兴业证券 1 23,441,546.03 64.96% 17,143.19 59.28% 新增 1个
中金公司 1 12,644,702.97 35.04% 11,775.94 40.72% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
35
监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证成交
总额的比例
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中金公司 50,893.64 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时基金管理有限公司关于暂停使用中国银
行理财直付服务办理直销网上交易部分业务
的公告
中国证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网
2020-06-29
2
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销
网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠
的公告
中国证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网
2020-06-29
3
关于博时旗下部分基金参加招商银行申购及
定投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网
2020-06-01
4
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书（正文）
中国证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网
2020-05-14
5
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书（摘要）
中国证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网
2020-05-14
6
博时基金管理有限公司修改旗下部分交易型
开放式指数证券投资基金指数使用费的公告
中国证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网
2020-05-14
7 关于博时创业板 ETF 基金新增中信证券华南 中国证券报、基金管理人 2020-05-11
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
36
为申购赎回代办券商的公告 网站、证监会基金电子披
露网
8
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
2020年第 1季度报告
中国证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网
2020-04-22
9
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
中国证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网
2020-04-17
10
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
2019年年度报告
中国证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网
2020-03-27
11
博时基金管理有限公司关于 2020年春节假期
延长期间暂停办理申购赎回等业务的公告
中国证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网
2020-01-28
12
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
2019年第 4季度报告
中国证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网
2020-01-17
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
博时创业板
交易型开放
式指数证券
投资基金联
接基金
1
2020-01-01~
2020-06-30
55,614,065.00 27,000,000.00 7,500,000.00 75,114,065.00 81.44%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况， 当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风
险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影
响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并
被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额
持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人
可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的
合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本
基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50％或者接受某笔或者某
些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50％时，本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
37
注：本基金同时可在场内交易，因场内交易导致的投资者份额变动管理人无法获悉。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时创业板交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5报告期内博时创业板交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.1.6博时创业板交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
