博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同
意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
2
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 8
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................... 9
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ....................................... 9
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................... 9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 10
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 10
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 10
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 12
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 13
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 27
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 27
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................... 27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 28
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 29
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 32
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 32
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 32
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 33
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 33
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 33
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 34
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 34
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 34
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 34
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 34
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
3
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 35
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 35
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 35
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 35
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 35
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 37
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 37
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 37
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 38
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 38
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 38
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 38
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 38
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 博时睿利事件驱动混合（LOF）
场内简称 博时睿利
基金主代码 160519
交易代码 160519
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 5月 31日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 35,934,232.92份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年 8月 23日
2.2 基金产品说明
投资目标
在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证券，基金管理人在严格控制风险的
前提下，通过对定向增发证券投资价值的深入分析，力争基金资产的长期稳定增
值。转为上市开放式基金（LOF）后，本基金主要在对公司股票投资价值的长期
跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的事
件性投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置。本基金将综合考量宏观
经济变量（包括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走
势等）以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策，来动态调整大类资产的配置
比例。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，
低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 郭明
联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路5999号基金大厦21层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦21层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 江向阳 陈四清
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
5
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益 9,586,607.30
本期利润 9,354,488.44
加权平均基金份额本期利润 0.2500
本期加权平均净值利润率 18.81%
本期基金份额净值增长率 19.75%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 14,236,742.77
期末可供分配基金份额利润 0.3962
期末基金资产净值 54,043,857.46
期末基金份额净值 1.504
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 50.40%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 11.66% 0.80% 3.44% 0.44% 8.22% 0.36%
过去三个月 18.52% 0.92% 6.23% 0.45% 12.29% 0.47%
过去六个月 19.75% 1.64% 2.37% 0.74% 17.38% 0.90%
过去一年 47.89% 1.29% 7.49% 0.60% 40.40% 0.69%
过去三年 54.89% 1.15% 16.64% 0.62% 38.25% 0.53%
自基金合同生
效起至今
50.40% 1.02% 28.30% 0.56% 22.10% 0.46%
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
6
注：本基金的业绩比较基准：沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要
求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的
使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日，博时基金公司共管理 224只
公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专
户，管理资产总规模逾 12150亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理
总规模逾 3882亿元人民币，累计分红逾 1296亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖，
旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与
“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。
2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”
三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the
Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong
Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）”（Winner, CNY
Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。
2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品
博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。
2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的
同类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。
2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
7
借在可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。
2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG
投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
金晟哲
研究部副总经
理（主持工作）
/基金经理
2017-12-04 - 8.0
金晟哲先生，硕士。2012年从北京
大学硕士研究生毕业后加入博时
基金管理有限公司。历任研究员、
高级研究员、资深研究员、博时睿
利定增灵活配置混合型证券投资
基金(2017年 2月 28日-2017年 12
月 1 日)、博时睿益定增灵活配置
混合型证券投资基金(2017 年 2 月
28日-2018年 2月 22日)、博时睿
益事件驱动灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）(2018 年 2 月 23
日-2018年 8月 13日)、博时睿丰
灵活配置定期开放混合型证券投
资基金(2017年 3月 22日-2018年
12 月 8 日)的基金经理、研究部副
总经理。现任研究部副总经理（主
持工作）兼博时鑫泽灵活配置混合
型证券投资基金(2016 年 10 月 24
日—至今)、博时价值增长证券投
资基金(2017 年 11 月 13 日—至
今)、博时睿利事件驱动灵活配置
混合型证券投资基金（LOF）(2017
年 12月 4日—至今)、博时主题行
业 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)(2020 年 5 月 13 日—至今)
的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损
害。
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 93次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度，得益于各国政府和全球央行快速应对新冠疫情的努力，全球资本市场快速反弹。同时，
A 股市场出现了极致的结构分化，以医药、科技、消费为首的高确定性行业经历了持续的估值抬升，大量
的传统行业的估值则持续压制。
市场的分化有其内在原因：一方面是疫情下产业趋势和经济结构转型的外化，使得不同赛道之间的胜
率出现了显著差异；另一方面大量增量资金以机构化方式出现，也加剧了这样的分化。其结果是市场将高
胜率的板块及个股的经营外推至 3-5年后，并以远期市值进行价值评估。
这样的市场特征，本质上是企业经营确定性的“预支”。一方面，市场选择给优质公司溢价、给确定
性以溢价，是理性、进步的。但另一方面，这也客观上降低了我们持有这些资产的预期回报率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 06月 30日，本基金基金份额净值为 1.504元，份额累计净值为 1.504元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 19.75%，同期业绩基准增长率 2.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
面对这样的极致分化，我们该如何应对？
首先，市场底层特征的进化，要求我们更加深入地研究产业趋势和企业护城河，增强对企业经营确定
性的置信度。这是提升组合长周期胜率和收益率的唯一途径。
其次，就短周期而言，我们需要关注三件事情：第一，在高胜率板块当中，需要以更严苛的标准筛选。
当我们用远期市值贴现方式评估企业价值之时，回报率超越贴现率的唯一方式就是基本面的继续超预期；
那么这无疑需要更大的行业空间、更稳固的行业结构和竞争优势。第二，在低估值板块中，需要选择胜率
更高或细分领域驱动力发生积极变化的公司，而在过去几年中从多次外部需求冲击中生存下来、并证明拥
有超额利润的龙头公司，无疑是胜率极佳的选择。第三，我们需要关注更高维的变量是否会影响到极致行
情的均值回归，如经济复苏、实体对资金的需求、利率等。
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
9
未来，组合将继续定位于“做高性价比的投资”，在考虑资金属性的前提下，对细分行业、重点公司
进行胜率和赔率的全方位比较，力争实现净值的平稳上行。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、
合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），
制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、
风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经
估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和
专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健
全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程
序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及
净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨
达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出
具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易
的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金曾于 2020年 03月 06日至 2020年 05月 26日出现连续 20个工作日资产净值低于五千万元的
情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的管理人——博时基金管理有
限公司在博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.3.1 11,312,251.96 8,618,604.41
结算备付金
1,576,450.24 174,573.80
存出保证金
29,756.43 33,097.34
交易性金融资产 6.4.3.2 42,310,358.35 47,205,163.63
其中：股票投资
41,074,602.15 46,980,423.93
基金投资
- -
债券投资
1,235,756.20 224,739.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- 1,457,242.17
应收利息 6.4.3.5 2,127.19 2,047.27
应收股利
- -
应收申购款
34,200.08 4,976.74
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
55,265,144.25 57,495,705.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
11
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
762,316.16 -
应付赎回款
117,746.40 61,426.05
应付管理人报酬
65,144.73 72,510.33
应付托管费
10,857.43 12,085.08
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 91,144.98 102,971.23
应交税费
1.49 4.57
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 174,075.60 124,501.36
负债合计
1,221,286.79 373,498.62
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.3.9 35,934,232.92 45,484,135.67
未分配利润 6.4.3.10 18,109,624.54 11,638,071.07
所有者权益合计
54,043,857.46 57,122,206.74
负债和所有者权益总计
55,265,144.25 57,495,705.36
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.504元，基金份额总额 35,934,232.92份。
6.2 利润表
会计主体：博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
一、收入
10,296,803.00 27,319,813.04
1.利息收入
40,048.26 146,943.46
其中：存款利息收入 6.4.3.11 39,860.64 86,705.37
债券利息收入
187.62 5,626.17
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 54,611.92
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
10,425,608.43 25,201,926.98
其中：股票投资收益 6.4.3.12 10,236,965.74 25,235,220.96
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 41,010.73 -250,849.67
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.3.14 -59,060.00 -
股利收益 6.4.3.15 206,691.96 217,555.69
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.3.16 -232,118.86 1,863,791.44
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
12
号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 63,265.17 107,151.16
减：二、费用
942,314.56 1,755,915.26
1．管理人报酬
372,770.08 571,225.95
2．托管费
62,128.33 95,204.28
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.3.18 408,595.06 982,648.04
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.49 17.95
7．其他费用 6.4.3.19 98,820.60 106,819.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
9,354,488.44 25,563,897.78
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
9,354,488.44 25,563,897.78
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
45,484,135.67 11,638,071.07 57,122,206.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,354,488.44 9,354,488.44
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-9,549,902.75 -2,882,934.97 -12,432,837.72
其中：1.基金申购款 10,199,711.66 3,451,401.99 13,651,113.65
2.基金赎回款 -19,749,614.41 -6,334,336.96 -26,083,951.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
35,934,232.92 18,109,624.54 54,043,857.46
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
100,934,957.48 -22,215,459.52 78,719,497.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 25,563,897.78 25,563,897.78
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
13
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-39,089,934.82 -2,296,912.64 -41,386,847.46
其中：1.基金申购款 2,032,352.44 95,471.15 2,127,823.59
2.基金赎回款 -41,122,287.26 -2,392,383.79 -43,514,671.05
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
61,845,022.66 1,051,525.62 62,896,548.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
_______________________
______________________
_______________________
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产
进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理
人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资
管产品在 2018 年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1月 1 日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31日前取得
的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额
净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
14
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人
所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应
纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比
例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 11,312,251.96
定期存款 -
其他存款 -
合计 11,312,251.96
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 35,149,784.57 41,074,602.15 5,924,817.58
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,081,995.86 1,235,756.20 153,760.34
银行间市场 - - -
合计 1,081,995.86 1,235,756.20 153,760.34
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 36,231,780.43 42,310,358.35 6,078,577.92
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
15
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 1,143.37
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 707.06
应收债券利息 263.36
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 13.40
合计 2,127.19
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 91,144.98
银行间市场应付交易费用 -
合计 91,144.98
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 68.00
应付证券出借违约金 -
其他应付款 -
预提费用 174,007.60
合计 174,075.60
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 45,484,135.67 45,484,135.67
本期申购 10,199,711.66 10,199,711.66
本期赎回（以“-”号填列） -19,749,614.41 -19,749,614.41
本期末 35,934,232.92 35,934,232.92
注：1.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2.截至 2020年 6月 30日止，本基金于深交所上市的基金份额为 10,711,573.00份，托管在场外未上
市交易的基金份额为 25,222,659.92份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
16
按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过
跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,540,228.19 5,097,842.88 11,638,071.07
本期利润 9,586,607.30 -232,118.86 9,354,488.44
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,890,092.72 -992,842.25 -2,882,934.97
其中：基金申购款 3,325,223.00 126,178.99 3,451,401.99
基金赎回款 -5,215,315.72 -1,119,021.24 -6,334,336.96
本期已分配利润 - - -
本期末 14,236,742.77 3,872,881.77 18,109,624.54
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 28,568.68
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 10,805.79
其他 486.17
合计 39,860.64
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 144,052,758.94
减：卖出股票成本总额 133,815,793.20
买卖股票差价收入 10,236,965.74
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
220,065.62
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
178,900.00
减：应收利息总额 154.89
买卖债券差价收入 41,010.73
6.4.3.14 衍生工具收益
6.4.3.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
无发生额。
6.4.3.14.2衍生工具收益——其他投资收益
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
17
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股指期货投资收益 -59,060.00
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 206,691.96
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 206,691.96
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 -232,118.86
——股票投资 -360,039.50
——债券投资 127,920.64
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计 -232,118.86
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 63,265.17
合计 63,265.17
注：本基金场外赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
交易所市场交易费用 408,595.06
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 408,595.06
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
18
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 39,781.56
证券出借违约金 -
银行汇划费 313.00
上市费 29,835.26
中债登账户维护费 9,000.00
合计 98,820.60
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
招商证券 58,324,173.07 21.45% 258,897,547.50 38.06%
6.4.6.1.2权证交易
无。
6.4.6.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
上年度可比期间
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
19
2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券成交总
额的比例
招商证券 - - 3,682,213.94 7.37%
6.4.6.1.4债券回购交易
无。
6.4.6.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
招商证券 54,317.37 22.65% 13,207.67 14.49%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
招商证券 241,111.15 41.61% 68,694.57 25.48%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手
费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 372,770.08 571,225.95
其中：支付销售机构的客户维护费 63,272.93 100,068.51
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 62,128.33 95,204.28
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
20
无。
6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 11,312,251.96 28,568.68 23,556,900.21 74,080.90
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300846
首都
在线
2020-06-22 2020-07-01
新股
未上
市
3.37 3.37 1,131.00 3,811.47 3,811.47 -
300840
酷特
智能
2020-06-30 2020-07-08
新股
未上
市
5.94 5.94 817.00 4,852.98 4,852.98 -
300843
胜蓝
股份
2020-06-23 2020-07-02
新股
未上
市
10.01 10.01 751.00 7,517.51 7,517.51 -
300845
捷安
高科
2020-06-24 2020-07-03
新股
未上
市
17.63 17.63 439.00 7,739.57 7,739.57 -
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股份，所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份自发行结束之日起 12个月内不得转让；
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
21
所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。根
据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》，基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个
月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%(根据中国证监会《<
关于修改上市公司证券发行管理办法的决定><关于修改创业板上市公司证券发行管理暂行办法的决定><
关于修改上市公司非公开发行股票实施细则的决定>的立法说明》，基金持有的 2020 年 2 月 14 日(含)后
发行完毕的非公开发行股份，不适用上述减持规则的相关规定)；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日
内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东
减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作
为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定
期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不
能自由转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建
议》，基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。
4、本基金在持有上述受限证券期间，若获得送股配股等权益，其数量与金额也包含在上述披露的相
应受限证券数据中。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.8.4期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属
于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在
日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现为投资者获取超
越业绩比较基准的投资回报的投资目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律
部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的
建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管
理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风
险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管
理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系
统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公
司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良
好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
22
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量
化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本
基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中
国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业
市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资
无余额。
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无余额。
6.4.9.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
AAA 22,521.00 20,697.00
AAA以下 1,213,235.20 204,042.70
未评级 - -
合计 1,235,756.20 224,739.70
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
6.4.9.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
无余额。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方
面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并
预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
23
计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，
有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组合资
产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资
品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，
本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上
市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特
殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.8。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市
值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合
计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，
确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020年 6月 30日，本基金
确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对
交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易
对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手
风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；
持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及
中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投
资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况
良好。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
24
波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工
具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结
束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方
法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金及买入返售金融资产等。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,312,251.96 - - - 11,312,251.96
结算备付金 1,576,450.24 - - - 1,576,450.24
存出保证金 29,756.43 - - - 29,756.43
交易性金融资产 - 10,050.00 1,225,706.20 41,074,602.15 42,310,358.35
应收证券清算款 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 2,127.19 2,127.19
应收申购款 - - - 34,200.08 34,200.08
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 12,918,458.63 10,050.00 1,225,706.20 41,110,929.42 55,265,144.25
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付赎回款 - - - 117,746.40 117,746.40
应付证券清算款 - - - 762,316.16 762,316.16
应付管理人报酬 - - - 65,144.73 65,144.73
应付托管费 - - - 10,857.43 10,857.43
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - 1.49 1.49
应付交易费用 - - - 91,144.98 91,144.98
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 174,075.60 174,075.60
负债总计 - - - 1,221,286.79 1,221,286.79
利率敏感度缺口 12,918,458.63 10,050.00 1,225,706.20 39,889,642.63 54,043,857.46
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
25
银行存款 8,618,604.41 - - - 8,618,604.41
结算备付金 174,573.80 - - - 174,573.80
存出保证金 33,097.34 - - - 33,097.34
交易性金融资产 - - 224,739.70 46,980,423.93 47,205,163.63
应收证券清算款 - - - 1,457,242.17 1,457,242.17
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 2,047.27 2,047.27
应收申购款 - - - 4,976.74 4,976.74
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 8,826,275.55 - 224,739.70 48,444,690.11 57,495,705.36
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付赎回款 - - - 61,426.05 61,426.05
应付证券清算款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 72,510.33 72,510.33
应付托管费 - - - 12,085.08 12,085.08
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - 4.57 4.57
应付交易费用 - - - 102,971.23 102,971.23
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 124,501.36 124,501.36
负债总计 - - - 373,498.62 373,498.62
利率敏感度缺口 8,826,275.55 - 224,739.70 48,071,191.49 57,122,206.74
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资产净值比
例为 2.29%（2019年 12月 31 日：0.39%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2019
年 12月 31日：同）。
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有
资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券
市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券
市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金
合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
26
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资
产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 41,074,602.15 76.00 46,980,423.93 82.25
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,235,756.20 2.29 224,739.70 0.39
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 42,310,358.35 78.29 47,205,163.63 82.64
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加约 244 增加约 269
业绩比较基准下降 5% 减少约 244 减少约 269
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决
定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层
次的余额为 42,286,436.82元，属于第二层次的余额为 23,921.53元，无属于第三层次的余额(2019年 12
月 31日：第一层次 42,914,227.77元，第二层次 4,290,935.86元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
27
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相
关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日：同)。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差
很小。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 41,074,602.15 74.32
其中：股票 41,074,602.15 74.32
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,235,756.20 2.24
其中：债券 1,235,756.20 2.24
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
12,888,702.20 23.32
8 其他各项资产 66,083.70 0.12
9 合计 55,265,144.25 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 25,519,452.07 47.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,801.44 0.02
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
28
E 建筑业 1,376,634.00 2.55
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 798,620.00 1.48
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,138,507.64 15.06
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,031,690.00 5.61
M 科学研究和技术服务业 2,198,331.00 4.07
N 水利、环境和公共设施管理业 566.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 41,074,602.15 76.00
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 002555 三七互娱 75,800 3,547,440.00 6.56
2 002475 立讯精密 56,029 2,877,089.15 5.32
3 300750 宁德时代 13,700 2,388,732.00 4.42
4 002127 南极电商 106,100 2,246,137.00 4.16
5 300676 华大基因 14,100 2,198,331.00 4.07
6 300014 亿纬锂能 44,481 2,128,415.85 3.94
7 688111 金山办公 5,920 2,022,153.60 3.74
8 300760 迈瑞医疗 5,800 1,773,060.00 3.28
9 600720 祁连山 106,300 1,727,375.00 3.20
10 002643 万润股份 99,200 1,703,264.00 3.15
11 603195 公牛集团 10,547 1,694,375.55 3.14
12 300168 万达信息 74,900 1,653,043.00 3.06
13 600966 博汇纸业 158,500 1,608,775.00 2.98
14 688036 传音控股 21,547 1,529,837.00 2.83
15 002375 亚厦股份 134,700 1,376,634.00 2.55
16 600282 南钢股份 422,400 1,364,352.00 2.52
17 000651 格力电器 22,900 1,295,453.00 2.40
18 300223 北京君正 12,700 1,281,938.00 2.37
19 300806 斯迪克 24,500 1,172,325.00 2.17
20 002466 天齐锂业 48,400 1,110,780.00 2.06
21 300496 中科创达 11,500 893,550.00 1.65
22 002352 顺丰控股 14,600 798,620.00 1.48
23 601888 中国中免 5,100 785,553.00 1.45
24 600330 天通股份 75,100 748,747.00 1.39
25 000959 首钢股份 153,100 658,330.00 1.22
26 300782 卓胜微 900 365,193.00 0.68
27 002981 朝阳科技 392 19,478.48 0.04
28 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
29
29 603087 甘李药业 172 17,251.60 0.03
30 600161 天坛生物 300 13,599.00 0.03
31 600570 恒生电子 100 10,770.00 0.02
32 300839 博汇股份 435 10,183.35 0.02
33 600956 新天绿能 1,631 8,220.24 0.02
34 300845 捷安高科 439 7,739.57 0.01
35 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
36 300840 酷特智能 817 4,852.98 0.01
37 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
38 600167 联美控股 180 2,581.20 0.00
39 000888 峨眉山 A 100 566.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300014 亿纬锂能 3,478,594.02 6.09
2 600346 恒力石化 3,380,121.00 5.92
3 002475 立讯精密 3,046,698.00 5.33
4 002600 领益智造 2,779,953.00 4.87
5 300070 碧水源 2,282,281.00 4.00
6 688111 金山办公 2,234,451.94 3.91
7 300033 同花顺 2,187,943.00 3.83
8 300750 宁德时代 2,060,478.00 3.61
9 601012 隆基股份 2,015,229.00 3.53
10 002555 三七互娱 1,972,016.00 3.45
11 002127 南极电商 1,938,261.40 3.39
12 002352 顺丰控股 1,924,231.00 3.37
13 300603 立昂技术 1,873,552.00 3.28
14 300413 芒果超媒 1,861,724.00 3.26
15 002129 中环股份 1,796,533.93 3.15
16 600104 上汽集团 1,768,495.00 3.10
17 300168 万达信息 1,666,834.26 2.92
18 600720 祁连山 1,641,562.00 2.87
19 600030 中信证券 1,608,974.00 2.82
20 603195 公牛集团 1,601,607.19 2.80
21 300760 迈瑞医疗 1,577,001.00 2.76
22 002063 远光软件 1,553,940.00 2.72
23 300676 华大基因 1,552,732.00 2.72
24 002869 金溢科技 1,548,497.00 2.71
25 600161 天坛生物 1,530,245.00 2.68
26 002126 银轮股份 1,522,670.00 2.67
27 600282 南钢股份 1,498,750.00 2.62
28 002607 中公教育 1,498,085.00 2.62
29 002643 万润股份 1,489,701.73 2.61
30 688036 传音控股 1,464,974.41 2.56
31 601288 农业银行 1,459,655.00 2.56
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
30
32 600522 中天科技 1,437,867.00 2.52
33 300388 国祯环保 1,434,675.00 2.51
34 600373 中文传媒 1,433,711.00 2.51
35 601100 恒立液压 1,410,907.00 2.47
36 002271 东方雨虹 1,380,655.00 2.42
37 002410 广联达 1,344,786.29 2.35
38 300425 中建环能 1,341,026.00 2.35
39 300197 铁汉生态 1,339,035.00 2.34
40 300207 欣旺达 1,338,747.00 2.34
41 600570 恒生电子 1,334,690.05 2.34
42 600584 长电科技 1,334,256.00 2.34
43 601318 中国平安 1,331,434.00 2.33
44 000100 TCL科技 1,330,237.00 2.33
45 000977 浪潮信息 1,326,372.08 2.32
46 300223 北京君正 1,306,594.00 2.29
47 300815 玉禾田 1,293,421.52 2.26
48 002375 亚厦股份 1,291,469.36 2.26
49 002402 和而泰 1,279,626.00 2.24
50 000651 格力电器 1,279,417.00 2.24
51 600588 用友网络 1,268,961.00 2.22
52 000876 新希望 1,267,750.00 2.22
53 000998 隆平高科 1,261,897.00 2.21
54 300059 东方财富 1,258,102.00 2.20
55 002385 大北农 1,257,264.00 2.20
56 300465 高伟达 1,252,334.00 2.19
57 300502 新易盛 1,228,507.00 2.15
58 300038 数知科技 1,210,762.83 2.12
59 002384 东山精密 1,205,622.00 2.11
60 002466 天齐锂业 1,195,236.00 2.09
61 000988 华工科技 1,193,378.00 2.09
62 600426 华鲁恒升 1,150,290.00 2.01
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300033 同花顺 5,025,785.00 8.80
2 300207 欣旺达 4,814,361.00 8.43
3 601688 华泰证券 4,511,313.00 7.90
4 000002 万科 A 3,522,883.00 6.17
5 600346 恒力石化 3,089,406.72 5.41
6 600167 联美控股 3,083,363.60 5.40
7 000977 浪潮信息 2,928,384.08 5.13
8 300603 立昂技术 2,866,556.00 5.02
9 002212 南洋股份 2,530,215.66 4.43
10 002600 领益智造 2,470,519.91 4.32
11 300567 精测电子 2,335,051.00 4.09
12 000708 中信特钢 2,303,270.95 4.03
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
31
13 300014 亿纬锂能 2,287,517.00 4.00
14 300070 碧水源 2,180,490.00 3.82
15 601012 隆基股份 2,129,819.83 3.73
16 600584 长电科技 1,991,090.00 3.49
17 300815 玉禾田 1,986,319.00 3.48
18 002078 太阳纸业 1,963,455.00 3.44
19 600309 万华化学 1,935,413.00 3.39
20 300413 芒果超媒 1,842,948.00 3.23
21 601100 恒立液压 1,842,702.00 3.23
22 600161 天坛生物 1,819,968.00 3.19
23 003816 中国广核 1,805,436.60 3.16
24 300618 寒锐钴业 1,782,419.00 3.12
25 002607 中公教育 1,772,131.00 3.10
26 600522 中天科技 1,759,306.00 3.08
27 002129 中环股份 1,756,360.00 3.07
28 300782 卓胜微 1,745,867.04 3.06
29 002271 东方雨虹 1,688,013.69 2.96
30 603806 福斯特 1,665,847.00 2.92
31 000596 古井贡酒 1,639,524.68 2.87
32 600030 中信证券 1,624,335.00 2.84
33 600104 上汽集团 1,623,585.57 2.84
34 002624 完美世界 1,597,352.72 2.80
35 002410 广联达 1,591,099.66 2.79
36 000876 新希望 1,590,389.00 2.78
37 300450 先导智能 1,579,109.50 2.76
38 300502 新易盛 1,567,634.00 2.74
39 000100 TCL科技 1,529,343.00 2.68
40 601238 广汽集团 1,500,282.00 2.63
41 600570 恒生电子 1,470,393.00 2.57
42 601288 农业银行 1,460,756.00 2.56
43 002063 远光软件 1,439,675.00 2.52
44 300059 东方财富 1,419,640.00 2.49
45 300197 铁汉生态 1,411,378.47 2.47
46 600588 用友网络 1,411,228.00 2.47
47 300388 国祯环保 1,403,930.00 2.46
48 000823 超声电子 1,356,725.00 2.38
49 601318 中国平安 1,325,221.00 2.32
50 600699 均胜电子 1,315,154.00 2.30
51 603786 科博达 1,304,946.16 2.28
52 300482 万孚生物 1,302,387.00 2.28
53 002126 银轮股份 1,299,388.00 2.27
54 000661 长春高新 1,275,712.00 2.23
55 002258 利尔化学 1,266,589.00 2.22
56 002402 和而泰 1,237,111.00 2.17
57 300425 中建环能 1,234,250.00 2.16
58 002352 顺丰控股 1,224,679.00 2.14
59 600373 中文传媒 1,197,188.00 2.10
60 002869 金溢科技 1,164,299.00 2.04
61 600426 华鲁恒升 1,160,095.20 2.03
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
32
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 128,270,010.92
卖出股票的收入（成交）总额 144,052,758.94
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,235,756.20 2.29
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,235,756.20 2.29
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 128108 蓝帆转债 7,610 1,197,585.70 2.22
2 128085 鸿达转债 150 15,649.50 0.03
3 110062 烽火转债 100 12,471.00 0.02
4 132022 20广版 EB 100 10,050.00 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
33
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计 -
股指期货投资本期收益 -59,060.00
股指期货投资本期公允价值变动 -
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指
期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 29,756.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,127.19
5 应收申购款 34,200.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 66,083.70
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 128085 鸿达转债 15,649.50 0.03
2 110062 烽火转债 12,471.00 0.02
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
34
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
663 54,199.45 7,416,904.48 20.64% 28,517,328.44 79.36%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 卢文华 1,019,419.00 9.52%
2 谭玉兰 714,900.00 6.67%
3 白杰 538,036.00 5.02%
4 李瑾 300,108.00 2.80%
5 周小霞 300,011.00 2.80%
6 彭黔江 296,311.00 2.77%
7 刘健戈 200,007.00 1.87%
8 张旭红 200,003.00 1.87%
9 郭丽如 200,000.00 1.87%
10 刘静勇 180,000.00 1.68%
注：上述基金份额持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,156,602.07 3.22%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§9 开放式基金份额变动
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
35
单位：份
基金合同生效日（2016年 5月 31日）基金份额总额 670,696,761.58
本报告期期初基金份额总额 45,484,135.67
本报告期基金总申购份额 10,199,711.66
减：本报告期基金总赎回份额 19,749,614.41
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 35,934,232.92
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1、基金管理人于 2020年 1 月 10 日发布了《博时基金
管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张光华先生不再担任公司董事长职务，由公司总经理江向
阳先生代为履行董事长职务。2、基金管理人于 2020年 4 月 17 日发布了《博时基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告》，江向阳先生任博时基金管理有限公司董事长。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
36
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
海通证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华泰证券 2 60,433,858.41 22.23% 56,283.14 23.47% 新增 1个
招商证券 1 58,324,173.07 21.45% 54,317.37 22.65% -
中信证券 1 54,363,713.80 20.00% 50,629.88 21.12% -
新时代证券 1 29,442,994.94 10.83% 21,540.75 8.98% 新增 1个
广发证券 1 19,000,812.80 6.99% 17,695.51 7.38% 新增 1个
华西证券 1 14,107,901.80 5.19% 10,313.82 4.30% 新增 1个
长城证券 1 12,554,199.87 4.62% 9,180.06 3.83% 新增 1个
西部证券 1 11,033,714.73 4.06% 8,062.56 3.36% -
长江证券 1 8,275,803.00 3.04% 7,708.13 3.21% -
中金公司 2 4,327,379.04 1.59% 4,030.11 1.68% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交
金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证成交
总额的比例
海通证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华泰证券 31,346.74 2.47% - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 55,166.48 4.35% - - - -
新时代证券 107,141.80 8.45% - - - -
广发证券 26,410.60 2.08% - - - -
华西证券 - - - - - -
长城证券 1,047,176.00 82.63% - - - -
西部证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
37
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时基金管理有限公司关于暂停使用中国银
行理财直付服务办理直销网上交易部分业务
的公告
证券日报、基金管理人网站、
证监会基金电子披露网
2020-06-29
2
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销
网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠
的公告
证券日报、基金管理人网站、
证监会基金电子披露网
2020-06-29
3
关于博时旗下部分基金参加招商银行申购及
定投业务费率优惠活动的公告
证券日报、基金管理人网站、
证监会基金电子披露网
2020-06-01
4
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）2020年第 1季度报告
证券日报、基金管理人网站、
证监会基金电子披露网
2020-04-22
5
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
证券日报、基金管理人网站、
证监会基金电子披露网
2020-04-17
6
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）2019年年度报告
证券日报、基金管理人网站、
证监会基金电子披露网
2020-03-27
7
博时基金管理有限公司关于 2020年春节假期
延长期间暂停办理申购赎回等业务的公告
证券日报、基金管理人网站、
证监会基金电子披露网
2020-01-28
8
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）2019年第 4季度报告
证券日报、基金管理人网站、
证监会基金电子披露网
2020-01-17
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到或者超
过 20%的时间区间
期
初
份
额
申购份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机构 1 2020-06-12~2020-06-30 - 7,401,850.48 - 7,401,850.48 20.60%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风
险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影
响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并
被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额
持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有
人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金
份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案
的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回
后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者
某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2020年中期报告
38
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1中国证监会批准博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）募集的文件
12.1.2《博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
12.1.3《博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）各年度审计报告正本
12.1.6 报告期内博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原
稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
