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银行LOF(160517)

银行LOF:2020年中期报告查看PDF公告




博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 2020年 6月 30日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年八月三十一日 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 2 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 11 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 11 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 13 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 14 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 29 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 29 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 32 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 34 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 34 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 34 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 34 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 34 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 34 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 36 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 36 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 37 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 37 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 3 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 37 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 38 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 38 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 39 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 40 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 42 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 42 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 43 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 43 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 43 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 43 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 43


博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时中证银行指数分级证券投资基金 基金简称 博时银行分级基金 基金主代码 160517 交易代码 160517 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2015年 6月 9日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 124,889,550.10份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年 6月 18日 下属分级基金的基金简称 博时银行分级基金 博时银行分级基 金 A 博时银行分级基 金 B 下属分级基金的交易代码 160517 150267 150268 报告期末下属分级基金的份额总额 109,135,340.10份 7,877,105.00份 7,877,105.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以下、年跟踪误 差控制在 4%以下。 投资策略 本基金以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份 股构成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投 资组合的构建主要按照标的指数的成份股构成及其权重来拟合复制标的 指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和 跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后) ×5%。 风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当 中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期 收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 就三级基金份额而言,博时银行份额为常规指数基金份额,具有预期风险 较高、预期收益较高的特征;博时银行 A份额具有低风险、预期收益相 对稳定的特征;博时银行 B份额具有高风险、高预期收益的特征。 下属分级基金的风险 收益特征 预期风险较高、预期收 益较高 低风险、收益相对稳定 高风险、高预期收益 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 孙麒清 李申 联系电话 0755-83169999 021-60637102 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 5 电子邮箱 service@bosera.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 021-60637111 传真 0755-83195140 021-60635778 注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社 区益田路 5999号基金大厦 21 层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 5999号基金大厦 21层 北京市西城区闹市口大街 1号院 1 号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 江向阳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司


北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 5,525,887.76 本期利润 -11,207,398.92 加权平均基金份额本期利润 -0.0836 本期加权平均净值利润率 -8.18% 本期基金份额净值增长率 -7.87% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 14,690,822.97 期末可供分配基金份额利润 0.1176 期末基金资产净值 127,068,800.34 期末基金份额净值 1.0174 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 14.50% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 6 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.05% 0.66% -0.96% 0.62% 2.01% 0.04% 过去三个月 4.38% 0.70% 0.93% 0.72% 3.45% -0.02% 过去六个月 -7.87% 1.18% -13.37% 1.19% 5.50% -0.01% 过去一年 0.45% 1.00% -10.07% 1.00% 10.52% 0.00% 过去三年 16.90% 1.11% -3.41% 1.11% 20.31% 0.00% 自基金合同生 效起至今 14.50% 1.27% -17.88% 1.28% 32.38% -0.01% 注:本基金的业绩比较基准为:中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利 率(税后)×5%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置 比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式 得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 博时中证银行指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 6月 9日至 2020年 6月 30日) §4 管理人报告 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博 时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日,博时基金公司共管 理 224只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职 业年金及特定专户,管理资产总规模逾 12150亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后, 博时基金公募资产管理总规模逾 3882亿元人民币,累计分红逾 1296亿元人民币,是目前我国资产 管理规模最大的基金公司之一。 2020年 6月 29日,《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布,博时基金共荣获 三项大奖,旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型 明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型 明星基金”奖。 2020年 4月 1日,博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards” 三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”(Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang),博时基金(国际)有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”(Winner, Hong Kong Best China Fund House),博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩(5年)”(Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund)。 2020年 3月 31日,《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下 绩优产品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年 3月 26日,Morningstar晨星(中国)2020年度基金评选结果揭晓,博时信用债券在参 选的同类 428只基金中脱颖而出,摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日,新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办,博时基 金凭借在可持续发展金融方面的努力成果,荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭借 在 ESG投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新 奖”。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 指数与量化投 资部投资副总 监/基金经理 2015-10-08 - 9.9 赵云阳先生,硕士。2003年至 2010 年在晨星中国研究中心工作。2010 年加入博时基金管理有限公司。历 任量化分析师、量化分析师兼基金 经理助理、博时特许价值混合型证 券投资基金(2013 年 9 月 13 日 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 8 -2015年 2月 9日)、博时招财一号 大数据保本混合型证券投资基金 (2015年 4月 29日-2016年 5月 30 日)、博时中证淘金大数据 100 指 数型证券投资基金(2015年 5月 4 日-2016年 5月 30日)、博时裕富 沪深 300 指数证券投资基金(2015 年 5月 5日-2016年 5月 30日)、 上证企债 30交易型开放式指数证 券投资基金(2013 年 7 月 11 日 -2018年 1月 26日)、深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资 基金(2012 年 11月 13日-2018 年 12月 10日)、博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(2012年 11月 13日-2018 年 12月 10日)、博时创业板交易 型开放式指数证券投资基金联接 基金(2018年 12月 10日-2019年 10 月 11 日)、博时创业板交易型 开放式指数证券投资基金(2018年 12月 10日-2019年 10月 11日)的 基金经理。现任指数与量化投资部 投资副总监兼博时中证 800 证券 保险指数分级证券投资基金(2015 年 5月 19日—至今)、博时中证银 行指数分级证券投资基金(2015年 10月 8日—至今)、博时黄金交易 型开放式证券投资基金(2015 年 10 月 8 日—至今)、博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(2015 年 10 月 8 日—至 今)、博时上证 50交易型开放式指 数证券投资基金(2015 年 10 月 8 日—至今)、博时黄金交易型开放 式证券投资基金联接基金(2016年 5月 27日—至今)、博时中证央企 结构调整交易型开放式指数证券 投资基金(2018年 10月 19日—至 今)、博时中证央企结构调整交易 型开放式指数证券投资基金联接 基金(2018年 11月 14日—至今)、 博时中证央企创新驱动交易型开 放式指数证券投资基金(2019 年 9 月 20日—至今)、博时中证央企创 新驱动交易型开放式指数证券投 资基金联接基金(2019年 11月 13 日—至今)的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动 等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基 金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 93次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年,受新冠疫情冲击,全球资本市场跌宕起伏,波动较大,多数发达市场收跌。国 际方面,美国标普 500下跌 4.04%,而科技指数纳斯达克指数上涨 12.11%,日经 225指数下跌 5.78%, 欧洲股市中英国富时 100下跌 18.20%,德国 DAX指数下跌 7.08%,法国 CAC40下跌 17.43%。香 港恒生指数下跌 13.35%。国内 A股方面,在率先走出新冠疫情后复产复工稳步推进及宽松预期下, 市场整体表现尚可。结构上,在复产复工与疫情反复共同交织叠加宽松预期背景下,科技、医药、 消费板块共同发力。债券市场方面,同样受疫情和应对经济活动疲软影响,债券收益率震荡下行, 10年期国债收益率从 3.14下行至 2.82。 行情方面,2020年上半年,市场整体处于上涨行情,在主流宽基指数中,仅偏大盘的上证 50 下跌,跌幅为 3.95%,而沪深 300上涨 1.64%,偏中小盘的中证 500上涨 11.33%,中证 1000上涨 13.52%,科技、医药集中的创业板指表现最好,上涨 35.60%。风格指数方面,中盘成长表现最好, 上涨 18.00%,大盘价值表现最弱,下跌 12.62%。行业方面,中信一级行业中,医药、消费者服务、 食品饮料、电子、计算机表现最为抢眼,分别上涨 41.56%、26.32%、 25.41%、24.22%、22.92%。 而石油石化、煤炭、银行、非银金融、房地产下跌,跌幅分别是 17.47%、15.53%、13.02%、10.67%、 8.54%。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 10 本基金为被动跟踪指数的基金,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在本 报告期内我们严格按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误 差产生的原因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 06月 30日,本基金基金份额净值为 1.0174元,份额累计净值为 1.1450元。报告 期内,本基金基金份额净值增长率为-7.87%,同期业绩基准增长率-13.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020年下半年,海外疫情蔓延出使经济衰退风险持续上升,预计未来美联储将继续保持流 动性充盈,在此背景下或推动外资持续流入 A 股。国内方面,宽松财政政策开始发力,二季度流动 性边际有所收紧,但受失业率上行压力,预计央行仍将保持流动性宽松。A 股市场风格整体分化尽 管有所弥合,高低估值板块差异仍较大,现阶段估值与基本面存在一定背离。 我们对 A 股长期表现偏乐观,但需注意仓位的灵活性,把握结构性机会。投资风格上,围绕内 循环等内需主题机会,继续重点配置行业龙头公司,长期配置消费、医药、科技的基础性配置,但 需注意高低估值板块估值收敛。结构上把握两条主线,一条主线是关注受益于疫情后的内需恢复的 可选消费板块(包括消费者服务、汽车等)和自主可控的科技、医药板块(包括消费电子、云计算、 智能家居、医疗设备等)。另一条主线是逐步复苏后存在业绩预期差的周期板块(包括建筑建材、机 械、化工等)以及后周期低估值板块(包括银行、非银金融等)。 在投资策略上,本基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪 标的指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过本基金为投资人提供分享中国长期经 济增长的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的 公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委 员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、 研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议 经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良好的专 业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、 合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性; 定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释, 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 11 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当 性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市 场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内进行了 调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时中证银行指数分级证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 12 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 6.4.3.1 7,998,922.42 7,851,566.75 结算备付金


139,865.99 30,937.39 存出保证金


8,232.04 10,493.14 交易性金融资产 6.4.3.2 119,555,632.22 135,358,687.55 其中:股票投资


119,555,632.22 134,453,317.55 基金投资


- - 债券投资


- 905,370.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款


268,783.49 - 应收利息 6.4.3.5 1,553.41 16,320.70 应收股利


- - 应收申购款


586,714.69 605,122.19 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


128,559,704.26 143,873,127.72 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


989,766.20 1,193,894.14 应付管理人报酬


106,485.65 118,678.16 应付托管费


23,426.81 26,109.20 应付销售服务费 6.4.3.7 - - 应付交易费用


39,408.06 25,905.27 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3.8 331,817.20 212,815.40 负债合计


1,490,903.92 1,577,402.17 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.3.9 110,976,090.62 114,500,303.18 未分配利润 6.4.3.10 16,092,709.72 27,795,422.37 所有者权益合计


127,068,800.34 142,295,725.55 负债和所有者权益总计


128,559,704.26 143,873,127.72 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额总额 124,889,550.10份。其中母基金基金份额净 值 1.0174元,基金份额总额 109,135,340.10份;A类基金份额净值 1.0289元,基金份额总额 7,877,105.00份;B类基金份额净值 1.0059元,基金份额总额 7,877,105.00份。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 13 6.2 利润表 会计主体:博时中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


-10,049,710.88 30,111,740.79 1.利息收入


50,961.56 49,981.76 其中:存款利息收入 6.4.3.11 48,349.50 25,225.85 债券利息收入


2,612.06 24,755.91 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


6,451,921.19 3,757,384.94 其中:股票投资收益 6.4.3.12 4,996,553.88 1,723,004.96 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.3.13 1,715.00 92,824.47 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 1,453,652.31 1,941,555.51 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.3.16 -16,733,286.68 26,214,225.39 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 180,693.05 90,148.70 减:二、费用


1,157,688.04 1,245,927.95 1.管理人报酬


680,591.47 771,783.46 2.托管费


149,730.07 169,792.32 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.3.18 115,774.22 96,398.10 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.3.19 211,592.28 207,954.07 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) -11,207,398.92 28,865,812.84 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


-11,207,398.92 28,865,812.84 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 14 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 114,500,303.18 27,795,422.37 142,295,725.55 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -11,207,398.92 -11,207,398.92 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -3,524,212.56 -495,313.73 -4,019,526.29 其中:1.基金申购款 130,516,212.67 18,986,182.96 149,502,395.63 2.基金赎回款 -134,040,425.23 -19,481,496.69 -153,521,921.92 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 110,976,090.62 16,092,709.72 127,068,800.34 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 165,981,668.11 -6,881,742.19 159,099,925.92 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 28,865,812.84 28,865,812.84 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -41,209,772.97 -4,526,678.65 -45,736,451.62 其中:1.基金申购款 29,711,444.69 2,749,521.00 32,460,965.69 2.基金赎回款 -70,921,217.66 -7,276,199.65 -78,197,417.31 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 124,771,895.14 17,457,392.00 142,229,287.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: _______________________











______________________














_______________________ 基金管理人负责人:江向阳,





主管会计工作负责人:王德英,





会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 15 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政 策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、 财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实 务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 16 2020年 6月 30日 活期存款 7,998,922.42 定期存款 - 其他存款 - 合计 7,998,922.42 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 130,245,007.63 119,555,632.22 -10,689,375.41 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 130,245,007.63 119,555,632.22 -10,689,375.41 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 1,486.81 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 62.90 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 3.70 合计 1,553.41 6.4.3.6 其他资产 无余额。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 17 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 39,408.06 银行间市场应付交易费用 - 合计 39,408.06 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,418.82 应付证券出借违约金 - 其他应付款 - 应付指数使用费 100,000.00 预提费用 229,398.38 合计 331,817.20 6.4.3.9 实收基金 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 128,857,450.44 114,500,303.18 本期申购 146,882,232.01 130,516,212.67 本期赎回(以“-”号填列) -150,850,132.35 -134,040,425.23 基金拆分份额折算前 124,889,550.10 110,976,090.62 基金拆分份额折算调整 - - 基金拆分份额折算变动本期申购 - - 基金拆分份额折算变动本期赎回 - - 本期末 124,889,550.10 110,976,090.62 1.本基金的基金份额包括博时银行份额、博时银行 A份额和博时银行 B份额。本期申购含申购 的博时银行份额和配对转入的博时银行 A份额和博时银行 B份额,本期赎回含赎回的博时银行份额 和配对转出的博时银行 A份额和博时银行 B份额。 2.截至 2020年 6月 30日止,本基金于深交所上市的基金份额为 15,754,210.00 份(其中博时 银行 A份额 7,877,105.00份,博时银行 B份额 7,877,105.00份),托管在场内未上市交易的基金份 额为 735,604.00份,托管在场外未上市交易的基金份额为 108,399,736.10份,均为博时银行份额。 场内的博时银行份额登记在证券登记结算系统,场外的博时银行份额登记在注册登记系统,可按基 金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,652,042.41 18,143,379.96 27,795,422.37 本期利润 5,525,887.76 -16,733,286.68 -11,207,398.92 本期基金份额交易产生的 变动数 -487,107.20 -8,206.53 -495,313.73 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 18 其中:基金申购款 14,572,329.08 4,413,853.88 18,986,182.96 基金赎回款 -15,059,436.28 -4,422,060.41 -19,481,496.69 本期已分配利润 - - - 本期末 14,690,822.97 1,401,886.75 16,092,709.72 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 43,179.65 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 359.11 其他 4,810.74 合计 48,349.50 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 39,371,579.52 减:卖出股票成本总额 34,375,025.64 买卖股票差价收入 4,996,553.88 6.4.3.13债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 922,935.06 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 903,950.00 减:应收利息总额 17,270.06 买卖债券差价收入 1,715.00 6.4.3.14 衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,453,652.31 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,453,652.31 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 19 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 -16,733,286.68 ——股票投资 -16,731,866.68 ——债券投资 -1,420.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -16,733,286.68 6.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 180,693.05 合计 180,693.05 注:本基金赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 交易所市场交易费用 115,774.22 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 115,774.22 6.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 1,833.90 上市费 29,835.26 指数使用费 100,000.00 其他 360.00 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 20 合计 211,592.28 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 根据《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同 》的相关规定,本基金基金份额持有人大 会于 2020年 7月 1日表决通过《博时中证银行指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。根据 基金管理人博时基金管理有限公司于 2020年 7月 2日发布的《博时基金管理有限公司关于博时中证 银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 》,自 2020年 8月 6 日起,本基金正式转型为博时中证银行指数证券投资基金(LOF)。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 680,591.47 771,783.46 其中:支付销售机构的客户维护费 187,934.53 230,021.55 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 21 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 149,730.07 169,792.32 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 7,998,922.42 43,179.65 5,686,110.10 25,045.54 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 于 2020 年 6 月 30 日,本基金持有 396,400 股建设银行的 A 股普通股,成本总额为人民币 2,700,052.12元,估值总额为人民币 2,501,284.00元,占基金资产净值的比例为 1.97%(2019年 12 月 31日:本基金持有 390,200股建设银行的 A股普通股,成本总额为人民币 2,687,222.69元,估值 总额为人民币 2,821,146.00元,占基金资产净值的比例为 1.98%)。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.8.1.1受限证券类别:股票 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 22 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 68815 8 优刻 得 2020-0 1-10 2020-0 7-20 首次 公开 发行 限售 33.23 68.38 4,715. 00 156,67 9.45 322,41 1.70 - 68808 0 映翰 通 2020-0 2-03 2020-0 8-12 首次 公开 发行 限售 27.63 86.78 2,144. 00 59,238 .72 186,05 6.32 - 68822 2 成都 先导 2020-0 4-03 2020-1 0-16 首次 公开 发行 限售 20.52 43.70 3,800. 00 77,976 .00 166,06 0.00 - 68815 7 松井 股份 2020-0 5-29 2020-1 2-09 首次 公开 发行 限售 34.48 86.64 1,804. 00 62,201 .92 156,29 8.56 - 68850 5 复旦 张江 2020-0 6-10 2020-1 2-21 首次 公开 发行 限售 8.95 24.78 6,090. 00 54,505 .50 150,91 0.20 - 68817 8 万德 斯 2020-0 1-06 2020-0 7-14 首次 公开 发行 限售 25.20 39.90 2,805. 00 70,686 .00 111,91 9.50 - 68827 7 天智 航 2020-0 6-24 2020-0 7-07 新股 未上 市 12.04 12.04 5,483. 00 66,015 .32 66,015 .32 - 68856 8 中科 星图 2020-0 6-30 2020-0 7-08 新股 未上 市 16.21 16.21 3,994. 00 64,742 .74 64,742 .74 - 68852 8 秦川 物联 2020-0 6-19 2020-0 7-01 新股 未上 市 11.33 11.33 5,054. 00 57,261 .82 57,261 .82 - 68837 7 迪威 尔 2020-0 6-29 2020-0 7-08 新股 未上 市 16.42 16.42 3,313. 00 54,399 .46 54,399 .46 - 68802 7 国盾 量子 2020-0 6-30 2020-0 7-09 新股 未上 市 36.18 36.18 1,462. 00 52,895 .16 52,895 .16 - 30084 5 捷安 高科 2020-0 6-24 2020-0 7-03 新股 未上 市 17.63 17.63 470.00 8,286. 10 8,286. 10 - 30084 3 胜蓝 股份 2020-0 6-23 2020-0 7-02 新股 未上 市 10.01 10.01 751.00 7,517. 51 7,517. 51 - 30084 0 酷特 2020-0 6-30 2020-0 7-08 新股 5.94 5.94 1,185. 00 7,038. 90 7,038. 90 - 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 23 智能 未上 市 30084 6 首都 在线 2020-0 6-22 2020-0 7-01 新股 未上 市 3.37 3.37 1,131. 00 3,811. 47 3,811. 47 - 注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公 开发行股份,所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份自发行结束之日起 12个月内 不得转让;所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6个 月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,基金持有的上市公司非公开发行股份, 自股份解除限售之日起 12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股 份数量的 50%(根据中国证监会《<关于修改上市公司证券发行管理办法的决定><关于修改创业板上 市公司证券发行管理暂行办法的决定><关于修改上市公司非公开发行股票实施细则的决定>的立法 说明》,基金持有的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,不适用上述减持规则的 相关规定);采取大宗交易方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让 后 6个月内,不得转让所受让的股份。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上 市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至 新股上市日之间不能自由转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡 导建议》,基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6个月。 4、本基金在持有上述受限证券期间,若获得送股配股等权益,其数量与金额也包含在上述披露 的相应受限证券数据中。" 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.8.4期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中较高预期风险、较 高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场 基金。就三级基金份额而言,博时银行份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较 高的特征;博时银行 A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;博时银行 B份额具有高风险、 高预期收益的特征。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。跟踪指数为本基金的 目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以下、年跟踪误 差控制在 4%以下。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 24 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监 察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风 险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在 董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以 及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会 提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况 进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境 中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风 险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管人中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性 很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证 券占基金资产净值的比例为 0.00%。(2019年 12月 31日:0.00%)。 6.4.9.3 流动性风险 "流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 25 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。" 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测 和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开 放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.8。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30 日,本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020年 6月 30日,本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动 性情况良好。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 26 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金及买入返售金融资产等。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 7,998,922.42 - - - 7,998,922.42 结算备付金 139,865.99 - - - 139,865.99 存出保证金 8,232.04 - - - 8,232.04 交易性金融资产 - - - 119,555,632.22 119,555,632.22 应收证券清算款 - - - 268,783.49 268,783.49 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 1,553.41 1,553.41 应收申购款 - - - 586,714.69 586,714.69 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 8,147,020.45 - - 120,412,683.81 128,559,704.26 负债








卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付赎回款 - - - 989,766.20 989,766.20 应付证券清算款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 106,485.65 106,485.65 应付托管费 - - - 23,426.81 23,426.81 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付交易费用 - - - 39,408.06 39,408.06 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 331,817.20 331,817.20 负债总计 - - - 1,490,903.92 1,490,903.92 利率敏感度缺口 8,147,020.45 - - 118,921,779.89 127,068,800.34 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 27 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 7,851,566.75 - - - 7,851,566.75 结算备付金 30,937.39 - - - 30,937.39 存出保证金 10,493.14 - - - 10,493.14 交易性金融资产 905,370.00 - - 134,453,317.55 135,358,687.55 应收证券清算款 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 16,320.70 16,320.70 应收申购款 - - - 605,122.19 605,122.19 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 8,798,367.28 - - 135,074,760.44 143,873,127.72 负债








卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,193,894.14 1,193,894.14 应付证券清算款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 118,678.16 118,678.16 应付托管费 - - - 26,109.20 26,109.20 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付交易费用 - - - 25,905.27 25,905.27 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 212,815.40 212,815.40 负债总计 - - - 1,577,402.17 1,577,402.17 利率敏感度缺口 8,798,367.28 - - 133,497,358.27 142,295,725.55 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于 2020年 6月 30日,本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资产 净值比例为 0.00%(2019年 12月 31日:0.64%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响(2019年 12月 31日:同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 28 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结 合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的 变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求 进行资产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 119,555,632.22 94.09 134,453,317.55 94.49 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 119,555,632.22 94.09 134,453,317.55 94.49 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 业绩比较基准上升 5% 增加约 592 增加约 686 业绩比较基准下降 5% 减少约 592 减少约 686 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 29 于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 118,140,007.46元,属于第二层次的余额为 1,415,624.76元,无属于第三层次的余 额(2019年 12月 31日:第一层次 131,538,025.40元,第二层次 3,820,662.15元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 119,555,632.22 93.00 其中:股票 119,555,632.22 93.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 8,138,788.41 6.33 8 其他各项资产 865,283.63 0.67 9 合计 128,559,704.26 100.00 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 30 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 118,056,039.32 92.91 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 118,056,039.32 92.91 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 809,595.07 0.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 399,252.01 0.31 J 金融业 0.00 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 166,060.00 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 111,919.50 0.09 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 31 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,499,592.90 1.18 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 512,259 17,273,373.48 13.59 2 601166 兴业银行 735,700 11,609,346.00 9.14 3 601398 工商银行 2,068,700 10,302,126.00 8.11 4 601328 交通银行 1,621,700 8,319,321.00 6.55 5 600000 浦发银行 692,948 7,331,389.84 5.77 6 000001 平安银行 572,660 7,330,048.00 5.77 7 600016 民生银行 1,255,900 7,120,953.00 5.60 8 601288 农业银行 1,695,900 5,732,142.00 4.51 9 601229 上海银行 586,973 4,871,875.90 3.83 10 002142 宁波银行 177,296 4,657,565.92 3.67 11 601988 中国银行 1,244,000 4,329,120.00 3.41 12 601169 北京银行 805,154 3,945,254.60 3.10 13 601818 光大银行 939,880 3,364,770.40 2.65 14 600919 江苏银行 545,100 3,090,717.00 2.43 15 601009 南京银行 354,416 2,597,869.28 2.04 16 601939 建设银行 396,400 2,501,284.00 1.97 17 600015 华夏银行 363,264 2,223,175.68 1.75 18 600926 杭州银行 140,000 1,248,800.00 0.98 19 601128 常熟银行 161,800 1,215,118.00 0.96 20 601838 成都银行 127,900 1,018,084.00 0.80 21 601997 贵阳银行 132,940 951,850.40 0.75 22 601998 中信银行 180,900 931,635.00 0.73 23 002958 青农商行 164,000 726,520.00 0.57 24 601658 邮储银行 158,526 724,463.82 0.57 25 601916 浙商银行 128,200 505,108.00 0.40 26 002807 江阴银行 128,160 503,668.80 0.40 27 601577 长沙银行 60,600 481,164.00 0.38 28 601860 紫金银行 108,000 456,840.00 0.36 29 002839 张家港行 74,700 430,272.00 0.34 30 600928 西安银行 78,700 413,962.00 0.33 31 002936 郑州银行 114,400 393,536.00 0.31 32 600908 无锡银行 76,400 375,124.00 0.30 33 603323 苏农银行 74,480 330,691.20 0.26 34 601077 渝农商行 67,900 320,488.00 0.25 35 002948 青岛银行 48,600 247,374.00 0.19 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 32 36 002966 苏州银行 21,600 181,008.00 0.14 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 688158 优 刻 得 4,715.00 322,411.70 0.25 2 688080 映 翰 通 2,144.00 186,056.32 0.15 3 688222 成都先导 3,800.00 166,060.00 0.13 4 688157 松井股份 1,804.00 156,298.56 0.12 5 688505 复旦张江 6,090.00 150,910.20 0.12 6 688178 万 德 斯 2,805.00 111,919.50 0.09 7 688277 天 智 航 5,483.00 66,015.32 0.05 8 688568 中科星图 3,994.00 64,742.74 0.05 9 688528 秦川物联 5,054.00 57,261.82 0.05 10 688377 迪 威 尔 3,313.00 54,399.46 0.04 11 688027 国盾量子 1,462.00 52,895.16 0.04 12 603087 甘李药业 408.00 40,922.40 0.03 13 300842 帝科股份 455.00 18,527.60 0.01 14 600956 新天绿能 2,533.00 12,766.32 0.01 15 300839 博汇股份 502.00 11,751.82 0.01 16 300845 捷安高科 470.00 8,286.10 0.01 17 300843 胜蓝股份 751.00 7,517.51 0.01 18 300840 酷特智能 1,185.00 7,038.90 0.01 19 300846 首都在线 1,131.00 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601398 工商银行 5,518,075.00 3.88 2 600036 招商银行 3,755,194.00 2.64 3 601166 兴业银行 2,904,865.00 2.04 4 601229 上海银行 2,094,046.10 1.47 5 600016 民生银行 1,735,301.00 1.22 6 601328 交通银行 1,721,961.00 1.21 7 000001 平安银行 1,616,108.00 1.14 8 601288 农业银行 1,580,743.00 1.11 9 600000 浦发银行 1,494,857.00 1.05 10 002142 宁波银行 1,197,989.00 0.84 11 601988 中国银行 894,633.00 0.63 12 601818 光大银行 718,562.00 0.50 13 600919 江苏银行 685,955.00 0.48 14 002958 青农商行 598,518.00 0.42 15 601009 南京银行 588,589.00 0.41 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 33 16 601939 建设银行 525,863.00 0.37 17 601916 浙商银行 507,159.00 0.36 18 600015 华夏银行 493,627.28 0.35 19 600926 杭州银行 407,932.80 0.29 20 601860 紫金银行 358,244.00 0.25 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601166 兴业银行 4,601,402.48 3.23 2 600036 招商银行 4,287,288.75 3.01 3 601288 农业银行 3,352,112.00 2.36 4 600016 民生银行 2,781,360.00 1.95 5 601328 交通银行 1,595,995.00 1.12 6 000001 平安银行 1,473,325.00 1.04 7 600000 浦发银行 1,401,879.87 0.99 8 601398 工商银行 1,214,346.00 0.85 9 002142 宁波银行 882,195.00 0.62 10 601988 中国银行 826,143.00 0.58 11 601818 光大银行 685,360.00 0.48 12 600919 江苏银行 625,711.00 0.44 13 601229 上海银行 625,429.95 0.44 14 688363 华熙生物 551,043.06 0.39 15 688126 沪硅产业 534,122.15 0.38 16 601009 南京银行 527,080.39 0.37 17 601658 邮储银行 497,966.00 0.35 18 601939 建设银行 483,819.00 0.34 19 688588 凌志软件 463,943.66 0.33 20 600015 华夏银行 446,772.00 0.31 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 36,209,206.99 卖出股票的收入(成交)总额 39,371,579.52 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券中除招商银行(600036)、兴业银行(601166)、工 商银行(601398)、交通银行(601328)、浦发银行(600000)、平安银行(000001)、民生银行 (600016)、农业银行(601288)、上海银行(601229)、宁波银行(002142)的发行主体外,没有出 现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实:2019年 7月 8日,因存在交易员操作失误导致银行间债券回购市场达成异常利 率交易的违规行为,全国银行间同业拆借中心对招商银行股份有限公司处以通报批评的行政处罚。 主要违规事实:2019 年 10 月 18 日,因存在严重违反审慎经营规则办理票据业务的违规行为, 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局对兴业银行股份有限公司沈阳分行处以罚款的行政处罚。 主要违规事实:2020年 5月 9日,因工商银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报 送存在理财产品数量漏报、资金交易信息漏报严重、信贷资产转让业务漏报等违法违规行为,中国 银行保险监督管理委员会对中国工商银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实:2020年 5月 9日,因交通银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报 送存在理财产品数据漏报、资金交易信息漏报严重等违法违规行为,中国银行保险监督管理委员会 对交通银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 35 主要违规事实:2019 年 10 月 14 日,因公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、 重大审 计发现未向监管部门报告、 轮岗制度执行不力的违规行为,中国银行保险监督管理委员会对上海浦 东发展银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实:2020年 2月 3日,因存在汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完 成、代理保险销售的人员为非商业银行人员、汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平等 违规行为,中国银行业监督管理委员会深圳监管局对平安银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实:2020 年 2 月 14 日,因存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客 户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告等违规行为,中国人民银行对 中国民生银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实:2020年 5月 9日,因存在“两会一层”境外机构管理履职不到位、国别风险管 理不满足监管要求、信贷资金被挪用作保证金等违规行为,中国银行保险监督管理委员会对中国农 业银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实:2019年 11月 14日,因存在违反支付业务规定的违规行为,中国人民银行上海 总部对上海银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 主要违规事实:2019年 7月 5日,因存在违反信贷政策、违规开展存贷业务等违规行为,中国 银行业监督管理委员会宁波监管局对宁波银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础, 结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,232.04 2 应收证券清算款 268,783.49 3 应收股利 - 4 应收利息 1,553.41 5 应收申购款 586,714.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 865,283.63 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名中不存在流通受限情况。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 36 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 688158 优 刻 得 322,411.70 0.25 首次公开发行限售 2 688080 映 翰 通 186,056.32 0.15 首次公开发行限售 3 688222 成都先导 166,060.00 0.13 首次公开发行限售 4 688157 松井股份 156,298.56 0.12 首次公开发行限售 5 688505 复旦张江 150,910.20 0.12 首次公开发行限售 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 博时银行分级 基金 14,360 7,599.95 19,060,083.73 17.46% 90,075,256.37 82.54% 博时银行分级 基金 A 89 88,506.80 162,847.00 2.07% 7,714,258.00 97.93% 博时银行分级 基金 B 182 43,280.80 12,758.00 0.16% 7,864,347.00 99.84% 合计 14,551 8,582.88 19,235,688.73 15.40% 105,653,861.37 84.60% 8.2 期末上市基金前十名持有人 博时银行分级基金 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 梁小红 3,725,303.00 47.29% 2 薛锋 1,048,759.00 13.31% 3 于超银 535,800.00 6.80% 4 唐红 345,400.00 4.38% 5 杨宪震 251,100.00 3.19% 6 傅越千 160,300.00 2.04% 7 李惠莲 115,700.00 1.47% 8 鲍刚 113,900.00 1.45% 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 37 9 乔传雄 112,365.00 1.43% 10 刘辉荣 100,000.00 1.27% 10 上海铂绅投资中心(有限合 伙)-铂绅十三号证券投资 私募基金 100,000.00 1.27% 博时银行分级基金 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 穆松 2,501,776.00 31.76% 2 赵冬 1,166,700.00 14.81% 3 芮健平 737,134.00 9.36% 4 朱朝晖 386,412.00 4.91% 5 吴敏 330,756.00 4.20% 6 郑淼宇 291,107.00 3.70% 7 田中山 250,200.00 3.18% 8 王刚 202,900.00 2.58% 9 朱中浩 200,000.00 2.54% 10 张乐波 130,000.00 1.65% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 博时银行分级基金 977,693.29 0.90% 博时银行分级基金 A - - 博时银行分级基金 B - - 合计 977,693.29 0.78% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 博时银行分级基金 - 博时银行分级基金 A - 博时银行分级基金 B - 合计 - 本基金基金经理持有本开 放式基金 博时银行分级基金 0~10 博时银行分级基金 A - 博时银行分级基金 B - 合计 0~10 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时银行分级基金 博时银行分级基金 A 博时银行分级基金 B 基金合同生效日(2015 年 6 月 9 146,591,994.70 70,288,238.00 70,288,238.00 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 38 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 111,628,952.44 8,614,249.00 8,614,249.00 本报告期基金总申购份额 146,882,232.01 - - 减:本报告期基金总赎回份额 150,850,132.35 - - 本报告期基金拆分变动份额 1,474,288.00 -737,144.00 -737,144.00 本报告期期末基金份额总额 109,135,340.10 7,877,105.00 7,877,105.00 注:报告期间基金拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换以及基金折算导致的份额变 动。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1、基金管理人于 2020年 1月 10日发布了《博时 基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,张光华先生不再担任公司董事长职务,由公司 总经理江向阳先生代为履行董事长职务。2、基金管理人于 2020年 4月 17日发布了《博时基金管理 有限公司关于高级管理人员变更的公告》,江向阳先生任博时基金管理有限公司董事长。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审 计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部 门稽查或处罚等情况。 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华创证券 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信证券 4 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东兴证券 1 44,327,922.24 62.09% 32,413.98 60.33% 新增 1个 华安证券 1 10,172,877.99 14.25% 7,438.90 13.85% 新增 1个 东北证券 1 9,260,090.43 12.97% 6,769.66 12.60% - 中金公司 1 7,630,777.04 10.69% 7,106.42 13.23% - 国泰君安 3 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经 营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下 (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 40 券成交总 额的比例 购成交总 额的比例 证成交总 额的比例 华创证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 东北证券 705,665.0 0 100.00% - - - - 中金公司 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 博时基金管理有限公司关于暂停使用中国银 行理财直付服务办理直销网上交易部分业务 的公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-06-29 2 博时基金管理有限公司关于对投资者在直销 网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠 的公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-06-29 3 关于博时旗下部分基金参加招商银行申购及 定投业务费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-06-01 4 博时中证银行指数分级证券投资基金恢复跨 系统转托管业务的公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-05-27 5 博时基金管理有限公司关于博时中证银行指 数分级证券投资基金开展直销渠道赎回费优 惠活动的公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-05-27 6 博时中证银行指数分级证券投资基金以通讯 方式召开基金份额持有人大会的第二次提示 公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-05-25 7 博时中证银行指数分级证券投资基金以通讯 方式召开基金份额持有人大会的第一次提示 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 2020-05-22 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 41 公告 网 8 博时中证银行指数分级证券投资基金以通讯 方式召开基金份额持有人大会公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-05-21 9 博时中证银行指数分级证券投资基金恢复场 内分拆业务的公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-05-21 10 博时中证银行指数分级证券投资基金恢复大 额申购、定期定额投资业务的公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-05-19 11 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年 第 1季度报告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-04-22 12 博时中证银行指数分级证券投资基金之 B 份 额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-04-18 13 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-04-17 14 博时中证银行指数分级证券投资基金之 B 份 额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-04-17 15 博时中证银行指数分级证券投资基金之 B 份 额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-04-16 16 博时中证银行指数分级证券投资基金之 B 份 额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-04-15 17 博时中证银行指数分级证券投资基金之 B 份 额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-04-14 18 博时中证银行指数分级证券投资基金之 B 份 额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-04-11 19 博时中证银行指数分级证券投资基金之 B 份 额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-04-08 20 博时中证银行指数分级证券投资基金之 B 份 额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-04-02 21 博时中证银行指数分级证券投资基金之 B 份 额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-03-28 22 博时中证银行指数分级证券投资基金 2019年 年度报告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-03-27 23 博时中证银行指数分级证券投资基金暂停场 内分拆业务及跨系统转托管(场外转场内)业 务的公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-03-25 24 博时中证银行指数分级证券投资基金之 B 份 证券时报、基金管理人网 2020-03-25 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 42 额溢价风险提示公告 站、证监会基金电子披露 网 25 博时中证银行指数分级证券投资基金暂停大 额申购、定期定额投资业务的公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-03-24 26 博时中证银行指数分级证券投资基金之 B 份 额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-03-24 27 博时中证银行指数分级证券投资基金之 B 份 额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-03-21 28 博时中证银行指数分级证券投资基金之 B 份 额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-03-20 29 博时中证银行指数分级证券投资基金之 B 份 额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-02-10 30 博时中证银行指数分级证券投资基金之 B 份 额溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-02-04 31 博时基金管理有限公司关于 2020年春节假期 延长期间暂停办理申购赎回等业务的公告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-01-28 32 博时中证银行指数分级证券投资基金 2019年 第 4季度报告 证券时报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网 2020-01-17 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份额 赎回份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2020-05-22~2020- 05-28 0.00 95,634,876.60 95,634,876.60 0.00 0.00% 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有 人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定 的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份 额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理, 但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓 支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额 持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大 会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金 博时中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 43 管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎 回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。


此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔 或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时, 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证券监督管理委员批准博时中证银行指数分级证券投资基金募集的文件; 12.1.2《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》; 12.1.3《博时中证银行指数分级证券投资基金托管协议》;


12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;


12.1.5博时中证银行指数分级证券投资基金各年度审计报告正本; 12.1.6报告期内博时中证银行指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿;


12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日