深证成份交易型开放式指数证券投资
基金 2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 31日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示............................................................................................................................ 1
1.2 目录.................................................................................................................................... 2
§2 基金简介..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................ 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 10
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 11
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 11
§6 中期财务会计报告（未经审计） ........................................................................................... 12
6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 12
6.2 利润表.............................................................................................................................. 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 15
6.4 报表附注.......................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 49
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 49
7.12 市场中性策略执行情况 ................................................................................................ 50
7.13 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 50
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 51
8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 51
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 52
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 52
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 52
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 53
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 55
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 55
§12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 55
12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 56
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 56
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方深证成份 ETF
场内简称 深成 ETF
基金主代码 159903
交易代码 159903
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009年 12月 4日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 307,154,507.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年 2月 2日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成 ETF"。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或
因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份指数。
如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布、或深证成份
指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指
数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资
的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变
更本基金的标的指数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称
南方基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 常克川 郭明
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱
manager@southernfund.
com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518017 100140
法定代表人 张海波 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址、基金上市交易的证券交易所（如
有）
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日)
本期已实现收益 18,336,190.99
本期利润 62,815,642.33
加权平均基金份额本期利润 0.1854
本期加权平均净值利润率 15.51%
本期基金份额净值增长率 15.64%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 -7,352,534.19
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期末可供分配基金份额利润 -0.0239
期末基金资产净值 408,923,733.20
期末基金份额净值 1.3313
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 -1.77%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 12.04% 0.96% 11.60% 0.97% 0.44% -0.01%
过去三个月 21.19% 1.13% 20.38% 1.13% 0.81% 0.00%
过去六个月 15.64% 1.82% 14.97% 1.82% 0.67% 0.00%
过去一年 31.96% 1.47% 30.66% 1.47% 1.30% 0.00%
过去三年 17.17% 1.47% 13.89% 1.47% 3.28% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-1.77% 1.60% -13.63% 1.63% 11.86% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年 3月 6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）
2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有
限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深
圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子
公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
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截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 10000
亿元，旗下管理 220 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金
和专户组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙伟
本基金
基金经
理
2016年 8
月 19日
- 10年
管理学学士，特许金融分析师（CFA）、
注册会计师（CPA），具有基金从业资格。
曾任职于腾讯科技有限公司投资并购
部、德勤华永会计师事务所深圳分所审
计部。2010年 2月加入南方基金，历任
运作保障部基金会计、数量化投资部量
化投资研究员、基金经理助理；2015年
5月 22日至 2016年 7月 29日，任南方
500工业 ETF、南方 500原材料 ETF基
金经理；2015年 7月 2日至今，任改革
基金、高铁基金基金经理；2015年 7月
10日至今，任 500信息基金经理；2016
年 5月 13日至今，任南方创业板 ETF
基金经理；2016年 5月 20日至今，任南
方创业板 ETF联接基金经理；2016年 8
月 17日至今，任 500信息联接基金经理；
2016年 8月 19日至今，任深成 ETF、南
方深成基金经理；2017年 3月 8日至今，
任南方全指证券 ETF联接基金经理；
2017年 3月 10日至今，任南方中证全指
证券 ETF基金经理；2017年 6月 28日
至今，任南方中证银行 ETF基金经理；
2017年 6月 29日至今，任南方银行联接
基金经理；2018年 2月 8日至今，任 H
股 ETF基金经理；2018年 2月 12日至
今，任南方 H股联接基金经理；2019年
7月 12日至今，任南方中证 500工业
ETF、南方中证 500原材料 ETF、南方上
证 380ETF、南方上证 380ETF联接基金
经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 3次，是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
深证成指报告期内上涨 14.97%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并
通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
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（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）停牌引起的成份股权重偏离及基金
整体仓位的偏离；
（3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内；
（4）新股上市初期涨幅较大的影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.3313元，报告期内，份额净值增长率为 15.64%，
同期业绩基准增长率为 14.97%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
疫情影响消退，经济生活回暖。国内大循环下，科技产业景气向上，资本市场创新活
跃，相关行业仍具有中长期投资价值；另一方面，随着估值分化达到历史较高水平，低估
值行业预计将迎来估值修复机会。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量
化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，
为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助
投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
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本基金基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，
可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参
见《招募说明书》；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏
损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条
件的前提下，本基金收益分配每年最多 12次，每次基金收益分配比例不低于基金收益分配
基准日可供分配利润的 5%。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；本基金
收益分配采取现金分红方式；《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；每一基金份
额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对深证成份交易型开放式指数证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，深证成份交易型开放式指数证券投资基金的管理人——南方基金管理股
份有限公司在深证成份交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，深证成份交
易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
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本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的深证成份交易型开放式指数
证券投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2020年 6月 30
日
上年度末 2019年 12月
31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 560,810.21 766,438.96
结算备付金
13,550.39 9,437.76
存出保证金
3,140.52 1,644.80
交易性金融资产 6.4.7.2 408,895,628.68 401,578,494.60
其中：股票投资
408,720,828.68 401,460,066.84
基金投资
- -
债券投资
174,800.00 118,427.76
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 10,823.18
应收利息 6.4.7.5 114.34 172.89
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
409,473,244.14 402,367,012.19
负债和所有者权益 附注号
本期末 2020年 6月 30
日
上年度末 2019年 12月
31日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
228,182.51 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
161,433.07 169,092.48
应付托管费
32,286.62 33,818.47
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 6,078.63 4,320.89
应交税费
5.49 1.88
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 121,524.62 224,000.00
负债合计
549,510.94 431,233.72
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 416,276,267.39 473,197,467.77
未分配利润 6.4.7.10 -7,352,534.19 -71,261,689.30
所有者权益合计
408,923,733.20 401,935,778.47
负债和所有者权益总计
409,473,244.14 402,367,012.19
注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3313 元，基金份额总额
307,154,507.00份。
6.2 利润表
会计主体：深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间 2019年
1月 1日至 2019年 6月
30日
一、收入
64,248,821.38 102,546,639.76
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 14 页 共 56 页
1.利息收入
2,354.02 3,022.45
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,211.76 3,006.97
债券利息收入
142.26 15.48
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
证券出借利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
19,766,127.51 -11,168,192.09
其中：股票投资收益 6.4.7.12 16,409,554.08 -14,810,878.87
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 201,073.73 2,538.05
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 3,155,499.70 3,640,148.73
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.18 44,479,451.34 113,717,440.27
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.19 888.51 -5,630.87
减：二、费用
1,433,179.05 1,475,304.80
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,010,171.70 1,016,001.21
2.托管费 6.4.10.2.2 202,034.42 203,200.31
3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4.交易费用 6.4.7.20 50,214.73 36,436.46
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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6.税金及附加
0.59 0.04
7.其他费用 6.4.7.21 170,757.61 219,666.78
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
62,815,642.33 101,071,334.96
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
62,815,642.33 101,071,334.96
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
473,197,467.77 -71,261,689.30 401,935,778.47
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 62,815,642.33 62,815,642.33
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-56,921,200.38 1,093,512.78 -55,827,687.60
其中：1.基金申购款 93,513,400.57 -13,445,792.59 80,067,607.98
2.基金赎回款 -150,434,600.95 14,539,305.37 -135,895,295.58
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
416,276,267.39 -7,352,534.19 408,923,733.20
项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
599,237,268.61 -250,061,343.91 349,175,924.70
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 101,071,334.96 101,071,334.96
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-52,855,400.38 9,357,967.71 -43,497,432.67
其中：1.基金申购款 56,921,200.30 -16,671,372.09 40,249,828.21
2.基金赎回款 -109,776,600.68 26,029,339.80 -83,747,260.88
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
546,381,868.23 -139,632,041.24 406,749,826.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
活期存款 560,810.21
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 560,810.21
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 329,464,774.37 408,720,828.68 79,256,054.31
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 174,800.00 174,800.00 -
银行间市场 - - -
合计 174,800.00 174,800.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 329,639,574.37 408,895,628.68 79,256,054.31
注:于 2020年 06月 30日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增
值为 0.00元(2019年 12月 31日：0.00元)。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.3.4
买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.3.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
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6.4.3.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
应收活期存款利息 69.65
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 25.01
应收债券利息 18.42
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 1.26
合计 114.34
6.4.3.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 6,078.63
银行间市场应付交易费用 -
合计 6,078.63
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应退替代款 -
预提费用 86,524.62
应付指数使用费 35,000.00
可退替代款 -
其他 -
合计 121,524.62
注:1.可退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市
价之差乘以替代数量的金额。
2.应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成
本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
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6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 349,154,507.00 473,197,467.77
本期申购 69,000,000.00 93,513,400.57
本期赎回（以“-”号填列） -111,000,000.00 -150,434,600.95
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 307,154,507.00 416,276,267.39
注：本期申购含转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.3.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 45,586,998.63 -116,848,687.93 -71,261,689.30
本期利润 18,336,190.99 44,479,451.34 62,815,642.33
本期基金份额交易产
生的变动数
-7,206,435.74 8,299,948.52 1,093,512.78
其中：基金申购款 10,324,037.95 -23,769,830.54 -13,445,792.59
基金赎回款 -17,530,473.69 32,069,779.06 14,539,305.37
本期已分配利润 - - -
本期末 56,716,753.88 -64,069,288.07 -7,352,534.19
6.4.3.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 1,439.78
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 753.14
其他 18.84
合计 2,211.76
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1
股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,961,860.56
股票投资收益——赎回差价收入 18,371,414.64
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 16,409,554.08
6.4.3.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 35,891,820.30
减：卖出股票成本总额 37,853,680.86
买卖股票差价收入 -1,961,860.56
6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 135,895,295.58
减：现金支付赎回款总额 -4,293,573.42
减：赎回股票成本总额 121,817,454.36
赎回差价收入 18,371,414.64
6.4.3.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.3.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
6.4.3.13 债券投资收益
6.4.3.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
201,073.73
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 201,073.73
6.4.3.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
949,116.40
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减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
747,900.00
减：应收利息总额 142.67
买卖债券差价收入 201,073.73
6.4.3.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.3.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.3.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.3.15 贵金属投资收益
6.4.3.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.3.15.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.3.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.3.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.3.16 衍生工具收益
6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.3.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 3,155,499.70
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
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合计 3,155,499.70
6.4.3.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 44,479,451.34
——股票投资 44,479,579.10
——债券投资 -127.76
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
-
合计 44,479,451.34
注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为
0.00元(2019上半年度：0.00元)。
6.4.3.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 888.51
合计 888.51
注:替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日
估值的差额。
6.4.3.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 50,214.73
银行间市场交易费用 -
合计 50,214.73
6.4.3.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 26,852.28
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
指数使用费 70,000.00
银行费用 222.00
其他 14,010.99
合计 170,757.61
指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民
币 50,000元。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联
接基金（“南方深证成份 ETF联接基金”）
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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华泰证券 75,621,771.09 100.00% 54,652,352.48 100.00%
6.4.6.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 7,565.18 100.00% 6,078.63 100.00%
关联方名称
上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 5,466.92 100.00% 4,539.07 100.00%
注:1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,010,171.70 1,016,001.21
其中：支付销售机构的客户
维护费
0.00 0.00
注：支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
×0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间 2019年 1月
1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托
管费
202,034.42 203,200.31
注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 25 页 共 56 页
6.4.6.2.3 销售服务费
无。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
中国工商银行股份有限
公司-南方深证成份交易
型开放式指数证券投
192,728,774.0
0
62.75%
213,321,432.0
0
61.10%
- - - - -
注:南方深证成份 ETF联接投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规
定以及与券商约定的席位佣金费率支付。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间 2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 26 页 共 56 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 560,810.21 1,439.78 1,315,897.98 2,163.33
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
兴业证券股
份有限公司
000750 国海证券 网上申购 50,775 165,018.75
上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
兴业证券股
份有限公司
000750 - - - -
6.4.7 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.8 期末（2020年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
002500 山西证券
2020年
6月 29
日
2020年
7月 10
日
增发未
上市
5.00 6.54 20,280 101,400.00 132,631.20 -
300840 酷特智能
2020年
6月 30
日
2020年
7月 8
日
新股未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300845 捷安高科
2020年
6月 24
日
2020年
7月 3
日
新股未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300846 首都在线 2020年 2020年 新股未 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 27 页 共 56 页
6月 22
日
7月 1
日
上市
300847 中船汉光
2020年
6月 29
日
2020年
7月 9
日
新股未
上市
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
127017 万青转债
2020年
6月 3
日
2020年
7月 2
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
266 26,600.00 26,600.00 -
128112 歌尔转 2
2020年
6月 12
日
2020年
7月 13
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
1,274 127,400.00 127,400.00 -
128115 巨星转债
2020年
6月 24
日
2020年
7月 16
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
208 20,800.00 20,800.00 -
注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行
行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发
行人股票上市之日起 6个月。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的
规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 28 页 共 56 页
本基金是指数型基金，紧密跟踪深证成份指数，具有和标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数
成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪深证成份指数，以完
全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投
资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使
用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 29 页 共 56 页
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完
成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的
风险。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根
据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 30 页 共 56 页
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2020
年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 560,810.21 - - - 560,810.21
结算备付金 13,550.39 - - - 13,550.39
存出保证金 3,140.52 - - - 3,140.52
交易性金融
资产
- - 174,800.00
408,720,828.
68
408,895,628.
68
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 114.34 114.34
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 577,501.12 - 174,800.00
408,720,943.
02
409,473,244.
14
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 161,433.07 161,433.07
应付托管费 - - - 32,286.62 32,286.62
应付证券清
算款
- - - 228,182.51 228,182.51
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 6,078.63 6,078.63
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 5.49 5.49
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 31 页 共 56 页
其他负债 - - - 121,524.62 121,524.62
负债总计 - - - 549,510.94 549,510.94
利率敏感度
缺口
577,501.12 - 174,800.00
408,171,432.
08
408,923,733.
20
上年度末
2019年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 766,438.96 - - - 766,438.96
结算备付金 9,437.76 - - - 9,437.76
存出保证金 1,644.80 - - - 1,644.80
交易性金融
资产
- - 118,427.76
401,460,066.
84
401,578,494.
60
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 172.89 172.89
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - 10,823.18 10,823.18
其他资产 - - - - -
资产总计 777,521.52 - 118,427.76
401,471,062.
91
402,367,012.
19
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 169,092.48 169,092.48
应付托管费 - - - 33,818.47 33,818.47
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 4,320.89 4,320.89
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 1.88 1.88
其他负债 - - - 224,000.00 224,000.00
负债总计 - - - 431,233.72 431,233.72
利率敏感度
缺口
777,521.52 - 118,427.76
401,039,829.
19
401,935,778.
47
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 32 页 共 56 页
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 06月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为 0.04%(2019年 12月 31日：0.03%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法跟踪深证成份指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合
中，深证成份指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%，新股、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 5%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
408,720,828.68 99.95 401,460,066.84 99.88
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权 - - - -
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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证投资
其他 - - - -
合计 408,720,828.68 99.95 401,460,066.84 99.88
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12
月 31日 ）
1.组合自身基准上升 5% 20,328,427.73 19,976,208.19
2.组合自身基准下降 5% -20,328,427.73 -19,976,208.19
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 408,720,828.68 99.82
其中：股票 408,720,828.68 99.82
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 174,800.00 0.04
其中：债券 174,800.00 0.04
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 574,360.60 0.14
8 其他资产 3,254.86 0.00
9 合计 409,473,244.14 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项中不含可退替代款估值
增值；
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 34 页 共 56 页
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 12,773,172.30 3.12
B 采矿业 2,815,288.60 0.69
C 制造业 266,714,558.70 65.22
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,207,501.60 0.54
E 建筑业 1,138,522.20 0.28
F 批发和零售业 5,592,498.25 1.37
G 交通运输、仓储和邮政业 5,848,064.55 1.43
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
42,313,699.05 10.35
J 金融业 28,258,883.88 6.91
K 房地产业 16,034,778.19 3.92
L 租赁和商务服务业 5,882,332.12 1.44
M 科学研究和技术服务业 3,333,358.00 0.82
N 水利、环境和公共设施管理业 1,447,951.32 0.35
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 838,050.00 0.20
Q 卫生和社会工作 7,804,874.21 1.91
R 文化、体育和娱乐业 4,904,738.41 1.20
S 综合 753,279.67 0.18
合计 408,661,551.05 99.94
7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 47,180.06 0.01
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
12,097.57 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 59,277.63 0.01
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000858 五 粮 液 75,441 12,909,463.92 3.16
2 000333 美的集团 208,742 12,480,684.18 3.05
3 000651 格力电器 205,140 11,604,769.80 2.84
4 002475 立讯精密 180,008 9,243,410.80 2.26
5 000002 万
科Ａ 293,058 7,660,536.12 1.87
6 300750 宁德时代 34,700 6,050,292.00 1.48
7 002714 牧原股份 73,588 6,034,216.00 1.48
8 000725 京东方Ａ 1,143,142 5,338,473.14 1.31
9 300760 迈瑞医疗 17,400 5,319,180.00 1.30
10 300059 东方财富 256,831 5,187,986.20 1.27
11 000661 长春高新 11,900 5,180,070.00 1.27
12 000001 平安银行 369,412 4,728,473.60 1.16
13 300498 温氏股份 207,109 4,514,976.20 1.10
14 002415 海康威视 148,681 4,512,468.35 1.10
15 000063 中兴通讯 107,533 4,315,299.29 1.06
16 002352 顺丰控股 62,383 3,412,350.10 0.83
17 300142 沃森生物 61,900 3,241,084.00 0.79
18 000100 TCL 科技 508,471 3,152,520.20 0.77
19 300015 爱尔眼科 72,201 3,137,133.45 0.77
20 002142 宁波银行 112,983 2,968,063.41 0.73
21 000568 泸州老窖 32,292 2,942,447.04 0.72
22 002410 广 联 达 39,019 2,719,624.30 0.67
23 002241 歌尔股份 90,310 2,651,501.60 0.65
24 000876 新 希 望 87,452 2,606,069.60 0.64
25 000338 潍柴动力 188,708 2,589,073.76 0.63
26 002027 分众传媒 462,996 2,578,887.72 0.63
27 002230 科大讯飞 67,970 2,544,117.10 0.62
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 36 页 共 56 页
28 002594 比 亚 迪 34,636 2,486,864.80 0.61
29 300014 亿纬锂能 51,251 2,452,360.35 0.60
30 002304 洋河股份 23,261 2,445,661.54 0.60
31 300122 智飞生物 23,300 2,333,495.00 0.57
32 002555 三七互娱 49,500 2,316,600.00 0.57
33 300347 泰格医药 21,900 2,231,172.00 0.55
34 002007 华兰生物 43,930 2,201,332.30 0.54
35 001979 招商蛇口 131,227 2,157,371.88 0.53
36 300601 康泰生物 12,600 2,043,216.00 0.50
37 000538 云南白药 20,886 1,959,315.66 0.48
38 000166 申万宏源 385,069 1,944,598.45 0.48
39 002271 东方雨虹 45,309 1,840,904.67 0.45
40 000895 双汇发展 39,924 1,840,097.16 0.45
41 300136 信维通信 34,460 1,827,069.20 0.45
42 300124 汇川技术 47,494 1,804,297.06 0.44
43 000938 紫光股份 40,656 1,747,394.88 0.43
44 000776 广发证券 123,559 1,744,653.08 0.43
45 300003 乐普医疗 47,600 1,738,352.00 0.43
46 002129 中环股份 76,620 1,720,885.20 0.42
47 002460 赣锋锂业 32,100 1,719,597.00 0.42
48 002624 完美世界 28,900 1,665,796.00 0.41
49 002050 三花智控 75,460 1,652,574.00 0.40
50 000977 浪潮信息 41,486 1,625,421.48 0.40
51 002127 南极电商 75,800 1,604,686.00 0.39
52 300253 卫宁健康 69,623 1,597,151.62 0.39
53 300413 芒果超媒 24,400 1,590,880.00 0.39
54 002371 北方华创 9,200 1,572,372.00 0.38
55 002044 美年健康 106,856 1,539,794.96 0.38
56 002456 欧 菲 光 82,702 1,520,889.78 0.37
57 300454 深 信 服 7,200 1,482,912.00 0.36
58 002384 东山精密 47,600 1,425,620.00 0.35
59 002001 新 和 成 48,881 1,422,437.10 0.35
60 002311 海大集团 29,640 1,410,567.60 0.34
61 300433 蓝思科技 49,258 1,381,194.32 0.34
62 002236 大华股份 70,878 1,361,566.38 0.33
63 000157 中联重科 209,127 1,344,686.61 0.33
64 002821 凯 莱 英 5,500 1,336,500.00 0.33
65 002008 大族激光 36,600 1,315,770.00 0.32
66 002602 世纪华通 85,576 1,310,168.56 0.32
67 002024 苏宁易购 147,251 1,291,391.27 0.32
68 002463 沪电股份 50,300 1,256,494.00 0.31
69 002841 视源股份 12,600 1,253,952.00 0.31
70 002185 华天科技 92,474 1,251,173.22 0.31
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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71 300408 三环集团 45,100 1,249,270.00 0.31
72 002049 紫光国微 16,913 1,230,420.75 0.30
73 002439 启明星辰 29,100 1,224,237.00 0.30
74 300383 光环新网 46,400 1,209,648.00 0.30
75 300558 贝达药业 8,500 1,189,830.00 0.29
76 000860 顺鑫农业 20,630 1,175,497.40 0.29
77 300033 同 花 顺 8,800 1,171,104.00 0.29
78 300529 健帆生物 16,830 1,169,685.00 0.29
79 300661 圣邦股份 3,800 1,159,190.00 0.28
80 002405 四维图新 69,696 1,149,287.04 0.28
81 300012 华测检测 57,800 1,142,128.00 0.28
82 000783 长江证券 166,719 1,123,686.06 0.27
83 300676 华大基因 7,200 1,122,552.00 0.27
84 002120 韵达股份 45,861 1,121,301.45 0.27
85 000425 徐工机械 181,608 1,073,303.28 0.26
86 002916 深南电路 6,372 1,067,437.44 0.26
87 002202 金风科技 106,813 1,064,925.61 0.26
88 300450 先导智能 22,562 1,042,590.02 0.25
89 002736 国信证券 91,100 1,029,430.00 0.25
90 002385 大 北 农 112,550 1,025,330.50 0.25
91 002812 恩捷股份 15,580 1,025,164.00 0.25
92 000066 中国长城 77,638 1,024,821.60 0.25
93 300144 宋城演艺 59,126 1,022,879.80 0.25
94 002065 东华软件 81,300 1,017,876.00 0.25
95 000768 中航飞机 56,490 1,002,132.60 0.25
96 002212 南洋股份 37,100 986,118.00 0.24
97 000069 华侨城Ａ 162,149 982,622.94 0.24
98 002157 正邦科技 56,100 980,628.00 0.24
99 300088 长信科技 87,504 980,044.80 0.24
100 000625 长安汽车 87,698 964,678.00 0.24
101 002179 中航光电 23,489 963,283.89 0.24
102 002131 利欧股份 248,843 960,533.98 0.23
103 300285 国瓷材料 28,050 939,955.50 0.23
104 002223 鱼跃医疗 25,200 917,280.00 0.22
105 002465 海格通信 70,200 908,388.00 0.22
106 002466 天齐锂业 39,283 901,544.85 0.22
107 300496 中科创达 11,554 897,745.80 0.22
108 300463 迈克生物 15,400 896,742.00 0.22
109 002600 领益智造 83,100 883,353.00 0.22
110 002074 国轩高科 32,700 877,668.00 0.21
111 000656 金科股份 106,100 865,776.00 0.21
112 002493 荣盛石化 69,850 859,155.00 0.21
113 002075 沙钢股份 68,300 853,750.00 0.21
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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114 000988 华工科技 34,600 845,278.00 0.21
115 002607 中公教育 30,200 838,050.00 0.20
116 000963 华东医药 33,095 837,303.50 0.20
117 002422 科伦药业 39,278 824,838.00 0.20
118 002340 格 林 美 165,700 823,529.00 0.20
119 002373 千方科技 34,300 822,857.00 0.20
120 002601 龙蟒佰利 43,800 810,300.00 0.20
121 000786 北新建材 37,800 806,274.00 0.20
122 300770 新媒股份 3,600 805,176.00 0.20
123 300271 华宇软件 28,540 805,113.40 0.20
124 300782 卓 胜 微 1,980 803,424.60 0.20
125 002180 纳 思 达 24,400 803,004.00 0.20
126 000617 中油资本 76,800 797,952.00 0.20
127 300212 易 华 录 14,248 797,888.00 0.20
128 300595 欧普康视 11,350 787,009.00 0.19
129 300315 掌趣科技 107,000 784,310.00 0.19
130 000513 丽珠集团 16,260 780,642.60 0.19
131 300207 欣 旺 达 41,200 778,680.00 0.19
132 300326 凯 利 泰 26,700 776,970.00 0.19
133 000750 国海证券 177,925 772,194.50 0.19
134 300482 万孚生物 7,400 769,600.00 0.19
135 300168 万达信息 34,746 766,844.22 0.19
136 000596 古井贡酒 5,100 766,224.00 0.19
137 002603 以岭药业 24,300 757,917.00 0.19
138 002507 涪陵榨菜 21,000 756,210.00 0.18
139 002273 水晶光电 44,054 755,085.56 0.18
140 000009 中国宝安 88,517 753,279.67 0.18
141 002797 第一创业 108,540 751,096.80 0.18
142 300628 亿联网络 10,900 744,034.00 0.18
143 300058 蓝色光标 93,734 731,125.20 0.18
144 000703 恒逸石化 80,078 731,112.14 0.18
145 300308 中际旭创 11,560 728,280.00 0.18
146 300759 康龙化成 7,400 728,160.00 0.18
147 002252 上海莱士 85,640 724,514.40 0.18
148 000423 东阿阿胶 20,171 722,323.51 0.18
149 000021 深 科 技 32,700 713,841.00 0.17
150 000547 航天发展 52,100 712,207.00 0.17
151 300699 光威复材 11,320 710,103.60 0.17
152 002030 达安基因 26,026 709,989.28 0.17
153 002019 亿帆医药 30,800 707,476.00 0.17
154 000728 国元证券 83,296 699,686.40 0.17
155 002353 杰瑞股份 22,487 697,097.00 0.17
156 002138 顺络电子 27,900 696,105.00 0.17
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 39 页 共 56 页
157 002414 高德红外 23,720 694,521.60 0.17
158 000961 中南建设 78,000 694,200.00 0.17
159 300024 机 器 人 50,690 692,932.30 0.17
160 300017 网宿科技 80,545 683,827.05 0.17
161 300009 安科生物 37,889 678,213.10 0.17
162 002156 通富微电 26,980 675,849.00 0.17
163 002299 圣农发展 23,200 672,800.00 0.16
164 300357 我武生物 10,740 668,565.00 0.16
165 002709 天赐材料 19,780 668,366.20 0.16
166 002152 广电运通 50,600 654,764.00 0.16
167 002250 联化科技 30,000 654,000.00 0.16
168 002436 兴森科技 50,600 649,198.00 0.16
169 002557 洽洽食品 11,900 644,861.00 0.16
170 300244 迪安诊断 18,096 638,788.80 0.16
171 300316 晶盛机电 25,710 636,065.40 0.16
172 300146 汤臣倍健 32,300 635,987.00 0.16
173 002382 蓝帆医疗 20,900 629,299.00 0.15
174 002511 中顺洁柔 28,200 628,860.00 0.15
175 002926 华西证券 59,000 627,170.00 0.15
176 002146 荣盛发展 77,300 626,130.00 0.15
177 002174 游族网络 23,985 625,528.80 0.15
178 002683 宏大爆破 17,900 624,710.00 0.15
179 002508 老板电器 19,960 620,955.60 0.15
180 000739 普洛药业 26,600 619,514.00 0.15
181 000401 冀东水泥 38,464 616,962.56 0.15
182 002673 西部证券 75,554 616,520.64 0.15
183 000998 隆平高科 36,800 612,720.00 0.15
184 002739 万达电影 39,850 608,509.50 0.15
185 000623 吉林敖东 38,518 605,888.14 0.15
186 002938 鹏鼎控股 12,100 605,726.00 0.15
187 300773 拉 卡 拉 17,400 604,998.00 0.15
188 002396 星网锐捷 17,000 600,610.00 0.15
189 300010 立 思 辰 30,600 598,842.00 0.15
190 002572 索 菲 亚 24,764 598,545.88 0.15
191 002013 中航机电 75,478 596,276.20 0.15
192 000050 深天马Ａ 38,600 592,896.00 0.14
193 300502 新 易 盛 9,300 587,016.00 0.14
194 000975 银泰黄金 37,360 585,804.80 0.14
195 300724 捷佳伟创 6,600 584,298.00 0.14
196 000630 铜陵有色 302,000 582,860.00 0.14
197 002500 山西证券 88,780 580,621.20 0.14
198 002195 二三四五 206,305 579,717.05 0.14
199 300274 阳光电源 40,235 578,981.65 0.14
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 40 页 共 56 页
200 002078 太阳纸业 59,600 567,392.00 0.14
201 002773 康弘药业 11,290 559,984.00 0.14
202 300115 长盈精密 24,240 553,884.00 0.14
203 002281 光迅科技 16,800 552,048.00 0.14
204 300070 碧 水 源 67,826 550,747.12 0.13
205 000540 中天金融 169,300 545,146.00 0.13
206 300418 昆仑万维 21,800 544,128.00 0.13
207 300451 创业慧康 29,350 542,681.50 0.13
208 002958 青农商行 121,900 540,017.00 0.13
209 002402 和 而 泰 33,200 538,172.00 0.13
210 002153 石基信息 13,685 534,125.55 0.13
211 300037 新 宙 邦 9,700 534,082.00 0.13
212 002690 美亚光电 10,100 531,260.00 0.13
213 001914 招商积余 17,200 528,556.00 0.13
214 300223 北京君正 5,200 524,888.00 0.13
215 002268 卫 士 通 24,500 522,830.00 0.13
216 002123 梦网集团 26,100 516,780.00 0.13
217 002387 维 信 诺 36,100 515,508.00 0.13
218 000686 东北证券 60,800 513,760.00 0.13
219 000997 新 大 陆 31,980 511,040.40 0.12
220 300001 特 锐 德 24,400 510,936.00 0.12
221 300073 当升科技 15,100 499,357.00 0.12
222 300054 鼎龙股份 30,000 498,000.00 0.12
223 002939 长城证券 40,100 494,032.00 0.12
224 300457 赢合科技 15,300 487,764.00 0.12
225 000413 东旭光电 182,000 485,940.00 0.12
226 000581 威孚高科 23,451 484,966.68 0.12
227 002032 苏 泊 尔 6,800 482,800.00 0.12
228 000878 云南铜业 45,496 482,712.56 0.12
229 300226 上海钢联 6,140 482,604.00 0.12
230 002368 太极股份 11,000 480,590.00 0.12
231 300251 光线传媒 43,720 476,985.20 0.12
232 002100 天康生物 29,600 476,560.00 0.12
233 000999 华润三九 16,200 472,878.00 0.12
234 300113 顺网科技 18,482 469,442.80 0.11
235 002080 中材科技 30,210 468,255.00 0.11
236 002124 天邦股份 36,200 465,170.00 0.11
237 002081 金 螳 螂 59,126 464,730.36 0.11
238 002568 百润股份 10,100 457,732.00 0.11
239 002028 思源电气 22,300 456,258.00 0.11
240 300476 胜宏科技 18,900 454,545.00 0.11
241 300369 绿盟科技 19,492 453,968.68 0.11
242 300296 利 亚 德 74,650 453,125.50 0.11
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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243 002294 信 立 泰 15,200 450,832.00 0.11
244 300567 精测电子 6,500 443,625.00 0.11
245 002675 东诚药业 21,100 442,045.00 0.11
246 300630 普利制药 5,950 440,002.50 0.11
247 002409 雅克科技 8,400 438,228.00 0.11
248 300002 神州泰岳 70,384 435,676.96 0.11
249 002791 坚朗五金 4,600 432,814.00 0.11
250 002217 合 力 泰 82,300 432,075.00 0.11
251 000671 阳 光 城 68,090 431,690.60 0.11
252 300118 东方日升 28,600 429,000.00 0.10
253 000158 常山北明 41,070 428,770.80 0.10
254 300379 东 方 通 9,900 425,997.00 0.10
255 002727 一 心 堂 11,400 423,054.00 0.10
256 300348 长亮科技 22,075 419,425.00 0.10
257 000735 罗 牛 山 40,900 418,816.00 0.10
258 300166 东方国信 33,523 416,020.43 0.10
259 002705 新宝股份 11,200 408,576.00 0.10
260 300766 每日互动 10,700 407,242.00 0.10
261 000060 中金岭南 109,245 406,391.40 0.10
262 002056 横店东磁 36,100 406,125.00 0.10
263 002023 海特高新 26,400 405,768.00 0.10
264 300674 宇信科技 9,400 405,610.00 0.10
265 300036 超图软件 16,100 405,398.00 0.10
266 300026 红日药业 72,200 398,544.00 0.10
267 002151 北斗星通 12,300 393,969.00 0.10
268 300747 锐科激光 3,600 391,788.00 0.10
269 300294 博雅生物 10,450 391,770.50 0.10
270 000034 神州数码 15,985 389,074.90 0.10
271 000877 天山股份 25,700 388,070.00 0.09
272 000723 美锦能源 61,900 387,494.00 0.09
273 002025 航天电器 10,590 387,382.20 0.09
274 300618 寒锐钴业 6,244 387,252.88 0.09
275 002558 巨人网络 22,200 386,280.00 0.09
276 002807 江阴银行 97,720 384,039.60 0.09
277 002233 塔牌集团 31,800 382,554.00 0.09
278 002912 中新赛克 2,300 376,257.00 0.09
279 002262 恩华药业 22,200 374,292.00 0.09
280 002468 申通快递 22,700 372,507.00 0.09
281 000800 一汽解放 34,600 371,604.00 0.09
282 000709 河钢股份 181,800 370,872.00 0.09
283 002925 盈趣科技 6,400 370,816.00 0.09
284 002643 万润股份 21,550 370,013.50 0.09
285 300188 美亚柏科 18,600 368,838.00 0.09
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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286 000778 新兴铸管 106,732 366,090.76 0.09
287 000970 中科三环 37,100 362,838.00 0.09
288 300078 思创医惠 26,660 360,709.80 0.09
289 002458 益生股份 23,430 357,776.10 0.09
290 000729 燕京啤酒 51,900 355,515.00 0.09
291 000960 锡业股份 41,500 355,240.00 0.09
292 000627 天茂集团 68,100 354,801.00 0.09
293 002242 九阳股份 9,500 354,065.00 0.09
294 002429 兆驰股份 71,500 353,925.00 0.09
295 000402 金 融 街 52,463 348,354.32 0.09
296 002920 德赛西威 5,600 343,448.00 0.08
297 002831 裕同科技 12,480 343,324.80 0.08
298 000738 航发控制 25,150 343,297.50 0.08
299 000400 许继电气 25,900 341,880.00 0.08
300 002595 豪迈科技 17,500 340,550.00 0.08
301 000710 贝瑞基因 5,700 340,518.00 0.08
302 000690 宝新能源 71,800 338,896.00 0.08
303 002038 双鹭药业 26,400 338,184.00 0.08
304 003816 中国广核 114,200 338,032.00 0.08
305 000951 中国重汽 10,800 337,608.00 0.08
306 000035 中国天楹 66,100 337,110.00 0.08
307 002099 海翔药业 42,100 333,011.00 0.08
308 002110 三钢闽光 49,550 330,003.00 0.08
309 000967 盈峰环境 40,000 330,000.00 0.08
310 000830 鲁西化工 44,000 328,240.00 0.08
311 002183 怡 亚 通 61,140 327,710.40 0.08
312 002648 卫星石化 20,100 327,027.00 0.08
313 002004 华邦健康 60,300 324,414.00 0.08
314 002839 张家港行 56,200 323,712.00 0.08
315 000672 上峰水泥 13,700 323,457.00 0.08
316 000629 攀钢钒钛 160,400 322,404.00 0.08
317 000681 视觉中国 17,300 322,126.00 0.08
318 002191 劲嘉股份 35,975 320,537.25 0.08
319 002597 金禾实业 13,900 319,283.00 0.08
320 000983 西山煤电 84,520 316,950.00 0.08
321 002085 万丰奥威 48,828 316,405.44 0.08
322 300474 景 嘉 微 4,700 316,310.00 0.08
323 002506 协鑫集成 121,100 316,071.00 0.08
324 002399 海 普 瑞 12,620 316,004.80 0.08
325 300133 华策影视 43,378 314,490.50 0.08
326 000825 太钢不锈 94,000 312,080.00 0.08
327 002048 宁波华翔 20,100 310,344.00 0.08
328 002635 安洁科技 12,400 308,760.00 0.08
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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329 000564 供销大集 68,600 308,014.00 0.08
330 300180 华峰超纤 35,721 305,771.76 0.07
331 000089 深圳机场 39,900 305,634.00 0.07
332 300456 赛微电子 11,000 303,820.00 0.07
333 000831 五矿稀土 26,600 303,772.00 0.07
334 300458 全志科技 8,222 302,569.60 0.07
335 000039 中集集团 41,660 301,201.80 0.07
336 300098 高 新 兴 49,562 300,345.72 0.07
337 300373 扬杰科技 8,960 300,339.20 0.07
338 300182 捷成股份 75,259 300,283.41 0.07
339 000591 太 阳 能 88,800 300,144.00 0.07
340 000598 兴蓉环境 65,100 299,460.00 0.07
341 000807 云铝股份 67,800 295,608.00 0.07
342 300324 旋极信息 44,311 295,111.26 0.07
343 002216 三全食品 12,300 293,970.00 0.07
344 002092 中泰化学 64,800 293,544.00 0.07
345 002310 东方园林 60,600 292,698.00 0.07
346 300768 迪普科技 6,300 291,627.00 0.07
347 002640 跨 境 通 44,900 291,401.00 0.07
348 300170 汉得信息 30,250 291,005.00 0.07
349 000563 陕国投Ａ 78,430 290,975.30 0.07
350 002203 海亮股份 33,200 290,500.00 0.07
351 000555 神州信息 18,800 289,144.00 0.07
352 002035 华帝股份 28,450 288,198.50 0.07
353 000883 湖北能源 81,600 287,232.00 0.07
354 002010 传化智联 52,800 287,232.00 0.07
355 000932 华菱钢铁 74,540 281,015.80 0.07
356 002237 恒邦股份 20,500 280,235.00 0.07
357 300068 南都电源 26,110 278,332.60 0.07
358 300633 开立医疗 7,000 277,550.00 0.07
359 000012 南
玻Ａ 55,246 277,334.92 0.07
360 002583 海 能 达 36,120 274,150.80 0.07
361 002444 巨星科技 23,000 273,240.00 0.07
362 000528 柳
工 43,060 271,708.60 0.07
363 000488 晨鸣纸业 54,900 271,206.00 0.07
364 000156 华数传媒 24,800 268,584.00 0.07
365 002407 多 氟 多 25,200 268,128.00 0.07
366 000839 中信国安 112,650 268,107.00 0.07
367 002670 国盛金控 29,260 267,729.00 0.07
368 300038 数知科技 32,680 266,668.80 0.07
369 002745 木 林 森 17,300 266,593.00 0.07
370 000415 渤海租赁 89,460 266,590.80 0.07
371 000078 海王生物 63,550 266,274.50 0.07
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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372 002266 浙富控股 68,330 264,437.10 0.06
373 002701 奥 瑞 金 63,000 263,970.00 0.06
374 000559 万向钱潮 54,140 262,037.60 0.06
375 002440 闰土股份 28,606 261,458.84 0.06
376 000027 深圳能源 56,340 261,417.60 0.06
377 000028 国药一致 5,800 261,058.00 0.06
378 300777 中简科技 7,200 260,640.00 0.06
379 300775 三角防务 12,000 259,680.00 0.06
380 000516 国际医学 63,700 257,985.00 0.06
381 002936 郑州银行 74,910 257,690.40 0.06
382 002155 湖南黄金 32,700 257,676.00 0.06
383 300666 江丰电子 4,300 256,624.00 0.06
384 002389 航天彩虹 19,000 255,550.00 0.06
385 000046 泛海控股 67,412 254,143.24 0.06
386 300459 金科文化 73,289 252,847.05 0.06
387 000712 锦龙股份 20,200 252,500.00 0.06
388 002815 崇达技术 12,400 250,852.00 0.06
389 000930 中粮科技 36,700 250,661.00 0.06
390 000887 中鼎股份 31,900 250,415.00 0.06
391 002449 国星光电 21,540 249,864.00 0.06
392 000708 中信特钢 14,530 248,317.70 0.06
393 000688 国城矿业 13,400 248,302.00 0.06
394 300339 润和软件 23,900 247,843.00 0.06
395 002372 伟星新材 21,220 246,788.60 0.06
396 000758 中色股份 58,960 246,452.80 0.06
397 000789 万 年 青 18,920 243,500.40 0.06
398 002505 大康农业 107,310 241,447.50 0.06
399 000987 越秀金控 20,600 240,196.00 0.06
400 002292 奥飞娱乐 28,400 239,128.00 0.06
401 000902 新 洋 丰 27,002 238,697.68 0.06
402 002244 滨江集团 55,900 238,693.00 0.06
403 000898 鞍钢股份 96,469 236,349.05 0.06
404 002002 鸿达兴业 65,157 235,216.77 0.06
405 300085 银 之 杰 14,670 235,013.40 0.06
406 002091 江苏国泰 38,200 231,110.00 0.06
407 000826 启迪环境 31,010 230,094.20 0.06
408 002589 瑞康医药 42,760 229,193.60 0.06
409 002625 光启技术 31,590 229,027.50 0.06
410 002611 东方精工 49,600 228,656.00 0.06
411 002194 武汉凡谷 11,000 227,700.00 0.06
412 300602 飞 荣 达 6,932 227,508.24 0.06
413 000650 仁和药业 37,800 226,800.00 0.06
414 002042 华孚时尚 36,400 226,772.00 0.06
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 45 页 共 56 页
415 300053 欧 比 特 20,850 226,431.00 0.06
416 000301 东方盛虹 40,500 225,180.00 0.06
417 002064 华峰氨纶 44,400 225,108.00 0.06
418 002531 天顺风能 37,500 224,250.00 0.05
419 002950 奥美医疗 7,900 224,202.00 0.05
420 300748 金力永磁 6,700 223,646.00 0.05
421 002390 信邦制药 48,850 222,756.00 0.05
422 000810 创维数字 18,400 222,272.00 0.05
423 000676 智度股份 26,020 222,210.80 0.05
424 000008 神州高铁 75,452 221,828.88 0.05
425 002430 杭氧股份 15,600 221,520.00 0.05
426 000031 大 悦 城 43,241 220,096.69 0.05
427 300072 三聚环保 50,840 217,595.20 0.05
428 002302 西部建设 22,400 215,040.00 0.05
429 002901 大博医疗 1,800 214,722.00 0.05
430 000732 泰禾集团 42,000 213,780.00 0.05
431 000921 海信家电 17,500 212,800.00 0.05
432 002434 万 里 扬 24,500 212,660.00 0.05
433 300377 赢 时 胜 22,747 212,456.98 0.05
434 000990 诚志股份 16,500 209,385.00 0.05
435 002249 大洋电机 57,934 209,141.74 0.05
436 002459 晶澳科技 11,100 208,458.00 0.05
437 000582 北部湾港 19,100 205,134.00 0.05
438 002596 海南瑞泽 30,800 205,128.00 0.05
439 002563 森马服饰 29,000 204,450.00 0.05
440 000685 中山公用 26,340 202,818.00 0.05
441 000933 神火股份 48,800 202,520.00 0.05
442 000560 我爱我家 63,100 201,920.00 0.05
443 002128 露天煤业 26,000 201,500.00 0.05
444 002376 新 北 洋 19,600 199,724.00 0.05
445 002320 海峡股份 18,150 199,650.00 0.05
446 002503 搜 于 特 71,000 199,510.00 0.05
447 002867 周 大 生 8,950 198,421.50 0.05
448 000683 远兴能源 105,200 195,672.00 0.05
449 300741 华宝股份 5,300 195,464.00 0.05
450 000717 韶钢松山 51,400 195,320.00 0.05
451 002408 齐翔腾达 31,200 193,752.00 0.05
452 300735 光弘科技 10,460 192,987.00 0.05
453 002665 首航高科 76,930 187,709.20 0.05
454 000718 苏宁环球 60,296 186,314.64 0.05
455 002653 海 思 科 7,000 186,270.00 0.05
456 300257 开山股份 14,100 184,287.00 0.05
457 300616 尚品宅配 3,000 180,240.00 0.04
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 46 页 共 56 页
458 002544 杰赛科技 13,300 174,895.00 0.04
459 000059 华锦股份 37,700 170,404.00 0.04
460 001965 招商公路 25,100 168,923.00 0.04
461 002424 贵州百灵 20,300 168,490.00 0.04
462 002419 天虹股份 17,600 168,080.00 0.04
463 000869 张
裕Ａ 4,900 167,335.00 0.04
464 002383 合众思壮 16,900 163,761.00 0.04
465 000062 深圳华强 11,212 163,022.48 0.04
466 300761 立华股份 4,200 161,868.00 0.04
467 002491 通鼎互联 31,100 159,232.00 0.04
468 300682 朗新科技 9,250 157,435.00 0.04
469 000989 九 芝 堂 15,300 154,224.00 0.04
470 002737 葵花药业 10,400 152,152.00 0.04
471 002051 中工国际 20,428 148,715.84 0.04
472 002118 紫鑫药业 33,100 146,964.00 0.04
473 300527 中船应急 15,800 143,306.00 0.04
474 000553 安道麦 A 15,800 142,516.00 0.03
475 002537 海联金汇 24,500 142,345.00 0.03
476 000600 建投能源 27,800 141,502.00 0.03
477 002948 青岛银行 27,300 138,957.00 0.03
478 002461 珠江啤酒 13,800 138,276.00 0.03
479 000935 四川双马 10,700 137,388.00 0.03
480 000937 冀中能源 45,400 137,108.00 0.03
481 300783 三只松鼠 1,800 136,764.00 0.03
482 000959 首钢股份 31,600 135,880.00 0.03
483 000537 广宇发展 18,300 133,590.00 0.03
484 300634 彩讯股份 6,000 133,380.00 0.03
485 002755 奥 赛 康 6,900 130,410.00 0.03
486 002966 苏州银行 15,100 126,538.00 0.03
487 000968 蓝焰控股 16,500 126,225.00 0.03
488 000958 东方能源 30,100 125,216.00 0.03
489 002946 新 乳 业 7,200 124,920.00 0.03
490 002061 浙江交科 24,100 124,838.00 0.03
491 002243 通产丽星 8,000 115,200.00 0.03
492 002941 新疆交建 7,600 107,540.00 0.03
493 000950 重药控股 20,600 103,824.00 0.03
494 002818 富 森 美 7,000 86,100.00 0.02
495 000923 河钢资源 5,600 70,560.00 0.02
496 002423 中粮资本 7,400 64,380.00 0.02
497 001872 招商港口 4,300 62,565.00 0.02
498 002961 瑞达期货 2,100 58,065.00 0.01
499 000785 居然之家 6,700 53,064.00 0.01
500 002911 佛燃能源 2,500 38,000.00 0.01
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 47 页 共 56 页
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
2 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
3 300847 Ｎ 中 船 1,421 9,861.74 0.00
4 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
5 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
6 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002714 牧原股份 1,259,360.00 0.31
2 002352 顺丰控股 1,153,245.00 0.29
3 002841 视源股份 1,112,220.06 0.28
4 000002 万
科Ａ 916,053.00 0.23
5 000895 双汇发展 790,241.00 0.20
6 000617 中油资本 752,302.00 0.19
7 300782 卓 胜 微 749,742.00 0.19
8 300326 凯 利 泰 714,419.00 0.18
9 002683 宏大爆破 664,342.00 0.17
10 300661 圣邦股份 654,756.00 0.16
11 000661 长春高新 636,688.00 0.16
12 002436 兴森科技 622,583.00 0.15
13 002250 联化科技 575,274.00 0.14
14 001914 招商积余 557,865.00 0.14
15 300223 北京君正 548,872.00 0.14
16 002120 韵达股份 535,528.00 0.13
17 300773 拉 卡 拉 502,350.00 0.12
18 300759 康龙化成 500,467.00 0.12
19 300502 新 易 盛 491,233.00 0.12
20 300770 新媒股份 483,192.00 0.12
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计买卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000858 五 粮 液 1,061,537.12 0.26
2 000333 美的集团 1,035,577.00 0.26
3 000661 长春高新 747,807.00 0.19
4 000001 平安银行 710,537.00 0.18
5 000651 格力电器 527,127.00 0.13
6 300750 宁德时代 509,176.00 0.13
7 300661 圣邦股份 409,989.00 0.10
8 300498 温氏股份 398,881.00 0.10
9 000568 泸州老窖 376,716.00 0.09
10 002415 海康威视 375,132.00 0.09
11 300059 东方财富 367,023.00 0.09
12 002304 洋河股份 358,008.00 0.09
13 300760 迈瑞医疗 333,963.00 0.08
14 002475 立讯精密 305,884.00 0.08
15 002916 深南电路 286,239.00 0.07
16 002821 凯 莱 英 284,136.00 0.07
17 300203 聚光科技 276,662.00 0.07
18 002421 达实智能 275,385.00 0.07
19 000100 TCL 科技 270,515.00 0.07
20 002142 宁波银行 256,262.00 0.06
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 40,521,636.46
卖出股票收入（成交）总额 35,891,820.30
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
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6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 174,800.00 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 174,800.00 0.04
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 128112 歌尔转 2 1,274 127,400.00 0.03
2 127017 万青转债 266 26,600.00 0.01
3 128115 巨星转债 208 20,800.00 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 50 页 共 56 页
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 市场中性策略执行情况
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,140.52
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 114.34
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,254.86
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.13.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.13.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 300847 中船汉光 9,861.74 0.00 新股未上市
2 300845 捷安高科 8,286.10 0.00 新股未上市
3 300840 酷特智能 7,038.90 0.00 新股未上市
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
南方深证成份交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
5,023 61,149.61
2,047,740
.00
0.67%
112,377,9
93.00
36.59%
192,728,7
74.00
62.75%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 章斌 2,151,301.00 0.70%
2 凌燕 1,475,778.00 0.48%
3 刘素坚 1,080,000.00 0.35%
4 屠文斌 1,000,000.00 0.33%
5 神凤荣 956,718.00 0.31%
6 郝世军 911,711.00 0.30%
7 浙江华浙白马房地产开发有限公司 910,052.00 0.30%
8 贾伟 834,443.00 0.27%
9 曹苹 804,403.00 0.26%
10 曲怀仁 800,000.00 0.26%
11
中国工商银行股份有限公司-南方深
证成份交易型开放式指数证券投
192,728,774.00 62.75%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
经理)均未持有本基金份额。
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2009年 12月 4日)基金份额
总额
4,127,538,537.00
本报告期期初基金份额总额 349,154,507.00
本报告期基金总申购份额 69,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 111,000,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 307,154,507.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 3 75,621,771.09 100.00% 7,565.18 100.00% -
申万宏源 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
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1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 946,963.40 99.77% - - - -
申万宏源 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 2,153.00 0.23% - - - -
红塔证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金管理股份有限公司关于旗下完全被动
型指数基金认购关联方承销证券的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-01-13
2
南方基金管理股份有限公司旗下全部基金
2019年第四季度报告提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-01-20
3 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 上海证券报、基金管 2020-03-25
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下调指数使用费的公告 理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
4
南方基金关于旗下部分基金增加兴业证券为申
购赎回代理券商的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-07
5
南方基金关于旗下部分基金增加中信证券（华
南）为申购赎回代理券商的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020-05-07
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
联接基
金
1
20200101-
20200630
213,321,432.00 51,407,342.00 72,000,000.00 192,728,774.00 62.75%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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6、《深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告》原文。
12.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
