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诺安纯债(163210)

诺安纯债:2020年中期报告查看PDF公告




诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 31 日 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 2 页 共 52 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1月 1 日起至 6月 30 日止。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 3 页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 4 页 共 52 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 51 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 5 页 共 52 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 51 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 6 页 共 52 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安纯债定期开放债券 场内简称 诺安纯债 基金主代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3月 27日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 153,735,951.77 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 6月 24日 下属分级基金的基金简称: 诺安纯债 诺安债 C 下属分级基金场内简称: 诺安纯债 - 下属分级基金的交易代码: 163210 163211 报告期末下属分级基金的份额总额 128,366,211.26 份 25,369,740.51 份 注:本基金的 A类份额通过场内和场外两种方式交易,上市的证券交易所为“深圳证券交易所”, 场内简称“诺安纯债”,场内代码 163210。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,通过对影响债券市场各类要素的分析以及投 资组合的积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。 投资策略 1、封闭期投资策略 在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流 动性需求,原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适 当的匹配。同时,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投 资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 2、开放期投资安排 在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态,基金管理人将采取各种 有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需 求。在开放期前根据市场情况,进行相应压力测试,制定开放期操作规范流程 和应急预案,做好应付极端情况下赎回的准备。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为三年期定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型 基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 马宏 郭明 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 7 页 共 52 页


联系电话 0755-83026688 (010)66105799 电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 注册地址 深圳市深南大道 4013号兴 业银行大厦 19-20层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 深圳市深南大道 4013号兴 业银行大厦 19-20层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 秦维舟 陈四清 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn 基金中期报告备置地点 深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层 诺安基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 诺安纯债 诺安债 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020 年 6 月 30日) 报告期(2020年 1月 1日 - 2020 年 6月 30 日) 本期已实现收益 4,074,047.74 749,209.10 本期利润 3,376,140.41 611,958.16 加权平均基金份额本期利润 0.0263 0.0241 本期加权平均净值利润率 2.49% 2.29% 本期基金份额净值增长率 2.50% 2.32% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 53,683,078.01 10,080,454.26 期末可供分配基金份额利润 0.4182 0.3973 期末基金资产净值 136,615,515.96 26,874,298.95 期末基金份额净值 1.064 1.059 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 64.67% 59.97% 注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安纯债 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.37% 0.09% 0.24% 0.01% -0.61% 0.08% 过去三个月 0.47% 0.07% 0.70% 0.01% -0.23% 0.06% 过去六个月 2.50% 0.08% 1.39% 0.01% 1.11% 0.07% 过去一年 5.03% 0.07% 2.80% 0.01% 2.23% 0.06% 过去三年 17.98% 0.06% 8.37% 0.01% 9.61% 0.05% 自基金合同 生效起至今 64.67% 0.10% 24.84% 0.01% 39.83% 0.09%








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诺安债 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.38% 0.08% 0.24% 0.01% -0.62% 0.07% 过去三个月 0.38% 0.07% 0.70% 0.01% -0.32% 0.06% 过去六个月 2.32% 0.07% 1.39% 0.01% 0.93% 0.06% 过去一年 4.64% 0.06% 2.80% 0.01% 1.84% 0.05% 过去三年 16.57% 0.07% 8.37% 0.01% 8.20% 0.06% 自基金合同 生效起至今 59.97% 0.10% 24.84% 0.01% 35.13% 0.09% 注:本基金的业绩比较基准为三年期定期存款税后收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 诺安纯债 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 10 页 共 52 页


诺安债 C 注:本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。


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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至 2020年 6月 30日,本基金管理人共管理 62只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺 安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值 增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、 诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投 资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增 强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安 全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混 合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资 基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期 开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证 券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投 资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安 稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券 投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创 新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混 合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资 基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺 安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回 报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股 票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起 式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起 式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、 诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券 型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺 安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、 诺安研究优选混合型证券投资基金等。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 12 页 共 52 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 谢志华 本基金 基金经 理 2013年 5 月 25 日 - 14 理学硕士,具有基金从业资格。 曾先后任职于华泰证券有限责 任公司、招商基金管理有限公 司,从事固定收益类品种的研 究、投资工作。曾于 2010年 8 月至 2012年 8月任招商安心收 益债券基金经理,2011 年 3月 至 2012年 8月任招商安瑞进取 债券基金经理。2012 年 8月加 入诺安基金管理有限公司,任 投资经理,现任公司总经理助 理、固定收益事业部总经理。 2013年 11月至 2016年 2月任 诺安泰鑫一年定期开放债券基 金经理,2015 年 3月至 2016 年 2月任诺安裕鑫收益两年定 期开放债券基金经理,2013 年 6月至 2016年 3月任诺安信用 债券一年定期开放债券基金经 理,2014 年 6月至 2016 年 3 月任诺安永鑫收益一年定期开 放债券基金经理,2013 年 8月 至 2016年 3月任诺安稳固收益 一年定期开放债券基金经理, 2014年 11月至 2017年 6月任 诺安保本混合基金经理,2015 年 12月至 2017年 12月任诺安 利鑫保本混合及诺安景鑫保本 混合基金经理,2016 年 1月至 2018年 1月任诺安益鑫保本混 合基金经理,2016年 2月至 2018年 3月任诺安安鑫保本混 合基金经理,2017年 12月至 2018年 1月任诺安利鑫混合基 金经理,2016 年 4月至 2018 年 5月任诺安和鑫保本混合基 金经理,2014 年 11月至 2018 年 6月任诺安汇鑫保本混合基 金经理,2017 年 12月至 2018 年 7月任诺安景鑫混合基金经 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 13 页 共 52 页


理,2017 年 6月至 2019 年 1 月任诺安行业轮动混合基金经 理,2013 年 5月至 2019 年 6 月任诺安鸿鑫保本混合基金经 理。2013 年 5月起任诺安纯债 定期开放债券基金经理,2013 年 12月起任诺安优化收益债 券基金经理,2014年 11月起 任诺安聚利债券基金经理, 2016年 2月起任诺安理财宝货 币、诺安聚鑫宝货币及诺安货 币基金经理,2018 年 5月起任 诺安天天宝货币基金经理, 2018年 7月起任诺安汇利混合 基金经理,2019年 3 月起任诺 安鼎利混合基金经理。 注:①此处基金经理任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安纯债定期开放债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级 市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 14 页 共 52 页


心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年一季度,受新冠疫情扩散影响,全球供需均受到严重影响,经济断崖式下跌,货币政 策全面宽松,国内也多次降准和下调利率,债券收益率大幅下降。二季度后,国内疫情得到有效 控制,经济开始稳步复苏,货币政策边际收紧,5月份以后债券收益率大幅回升。 投资运作上,随着市场的调整,诺安纯债逐步增加了一些债券仓位,并提高了杠杆比例,做 了一部分利率债波段操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末诺安纯债基金份额净值为 1.064元,本报告期基金份额净值增长率为 2.50%; 截至本报告期末诺安债 C 基金份额净值为 1.059 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.32%;同 期业绩比较基准收益率为 1.39%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,在前期货币和财政政策的支持下,经济预计将延续温和复苏态势。货币政策预 计继续边际收敛,总体保持稳健灵活。中美关系走向、疫情持续时间是下半年需要关注的不确定 性因素。 下一阶段,诺安纯债将继续以信用债配置为主,利率债波段操作为辅。信用债方面,根据严 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 15 页 共 52 页


格的内部评级要求,审慎的自下而上挑选个券,并加强跟踪评级力度。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约 定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值 后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金运营部、监察稽核 部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指 导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关 工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常 估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关 议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值 政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比 例不得低于该次可供分配利润的 50%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 16 页 共 52 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,诺安纯债定期开放债券型证券投资基金未进行利 润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 17 页 共 52 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30 日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 201,264.42 847,222.58 结算备付金


- 679,569.82 存出保证金


319.81 494.18 交易性金融资产 6.4.7.2 223,921,000.00 202,432,800.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


223,921,000.00 202,432,800.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 4,770,420.20 4,466,806.96 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


228,893,004.43 208,426,893.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30 日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


65,024,702.46 48,589,768.36 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


93,713.05 94,544.38 应付托管费


26,775.15 27,012.68 应付销售服务费


8,803.78 8,896.67 应付交易费用 6.4.7.7 6,360.76 6,922.61 应交税费


153,345.53 156,661.39 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 18 页 共 52 页


应付利息


12,411.79 6,371.11 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 77,077.00 35,000.00 负债合计


65,403,189.52 48,925,177.20 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 99,726,282.64 99,726,282.64 未分配利润 6.4.7.10 63,763,532.27 59,775,433.70 所有者权益合计


163,489,814.91 159,501,716.34 负债和所有者权益总计


228,893,004.43 208,426,893.54 注:报告截止日 2020年 6月 30日,诺安纯债基金份额净值 1.064元,基金份额总额 128,366,211.26 份;诺安债 C 基金份额净值 1.059 元,基金份额总额 25,369,740.51 份。诺安纯债定期开放债券 份额总额合计为 153,735,951.77 份。 6.2 利润表 会计主体:诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1 月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日 一、收入


5,431,072.97 12,995,575.96 1.利息收入


4,905,443.33 11,819,221.50 其中:存款利息收入 6.4.7.11 6,297.22 34,412.58 债券利息收入


4,885,464.28 11,733,257.01 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


13,681.83 51,551.91 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,360,787.91 10,411,106.93 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 1,360,787.91 10,411,106.93 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -835,158.27 -9,236,440.33 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 19 页 共 52 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 - 1,687.86 减:二、费用


1,442,974.40 3,953,203.36 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 565,652.04 1,263,196.88 2.托管费 6.4.10.2.2 161,614.86 360,913.46 3.销售服务费 6.4.10.2.3 53,176.42 112,349.87 4.交易费用 6.4.7.19 4,088.75 7,426.54 5.利息支出


543,066.59 2,040,169.07 其中:卖出回购金融资产支出


543,066.59 2,040,169.07 6.税金及附加








17,219.94 37,072.60 7.其他费用 6.4.7.20 98,155.80 132,074.94 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 3,988,098.57 9,042,372.60 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 3,988,098.57 9,042,372.60 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 99,726,282.64 59,775,433.70 159,501,716.34 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 3,988,098.57 3,988,098.57 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 20 页 共 52 页


五、期末所有者权益 (基金净值) 99,726,282.64 63,763,532.27 163,489,814.91 项目 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 314,545,381.05 162,942,100.68 477,487,481.73 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 9,042,372.60 9,042,372.60 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -214,819,098.41 -116,065,450.76 -330,884,549.17 其中:1.基金申购款 2,977,231.07 1,610,530.62 4,587,761.69 2.基金赎回款 -217,796,329.48 -117,675,981.38 -335,472,310.86 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 99,726,282.64 55,919,022.52 155,645,305.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______齐斌______














______薛有为______














____薛有为____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安纯债定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监 许可〔2012〕1463 号) 批准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2013年 3 月 27 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 882,771,708.70 份 基金份额,其中认购资金利息折合 334,426.49 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理 有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 21 页 共 52 页


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上〔2013〕196 号文核准同意,本基金 A 类基 金份额 (以下简称“诺安纯债”) 于 2013 年 6 月 24日在深交所挂牌交易。未上市交易的份额托 管在场外,其中诺安纯债可跨系统转托管至深交所场内后即可上市流通,C 类基金份额 (以下简 称“诺安债 C”) 不能进行跨系统转托管至场内。本基金自 2013 年 6 月 24 日开通诺安纯债的跨 系统转托管业务。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安纯债定期开放债券型证券投资 基金基金合同》和《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的 投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、 短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中, 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%。在开放期, 本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中, 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。在非开放期,本基金不受上述 5%的限 制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。


本基金的财务报表于 2020 年 8月 28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11月 16日颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30日的财务状况以及 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日期间的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 22 页 共 52 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税〔2004〕78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税〔2012〕85号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税〔2015〕101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税〔2005〕103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、 上证交字〔2008〕16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所 于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、 财税〔2008〕1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2016〕 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号文《关于明确金融、房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和 实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b) 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018 年 1月 1 日 (含) 以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增 值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 23 页 共 52 页


纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股 期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红 利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续 暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018年 1月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 201,264.42 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 201,264.42 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 24 页 共 52 页


项目 本期末 2020 年 6月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 39,050,649.32 39,923,000.00 872,350.68 银行间市场 182,147,679.19 183,998,000.00 1,850,320.81 合计 221,198,328.51 223,921,000.00 2,722,671.49 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 221,198,328.51 223,921,000.00 2,722,671.49 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 110.53 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 4,770,309.58 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 0.09 合计 4,770,420.20 注:本报告期末“其他”为应收保证金利息。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 25 页 共 52 页


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 6,360.76 合计 6,360.76 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6 月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 77,077.00 合计 77,077.00 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 诺安纯债 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 128,366,211.26 82,932,437.95 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 128,366,211.26 82,932,437.95 金额单位:人民币元 诺安债 C 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 25,369,740.51 16,793,844.69 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 25,369,740.51 16,793,844.69 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 26 页 共 52 页


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 诺安纯债 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 60,076,051.18 -9,769,113.58 50,306,937.60 本期利润 4,074,047.74 -697,907.33 3,376,140.41 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 64,150,098.92 -10,467,020.91 53,683,078.01 单位:人民币元 诺安债 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 11,398,859.87 -1,930,363.77 9,468,496.10 本期利润 749,209.10 -137,250.94 611,958.16 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 12,148,068.97 -2,067,614.71 10,080,454.26 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 4,812.88 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,479.53 其他 4.81 合计 6,297.22 注:本报告期内“其他”为保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 27 页 共 52 页


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 80,447,665.85 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 76,044,424.39 减:应收利息总额 3,042,453.55 买卖债券差价收入 1,360,787.91 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。


6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 1.交易性金融资产 -835,158.27 ——股票投资 - ——债券投资 -835,158.27 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -835,158.27 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 28 页 共 52 页


6.4.7.18 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 交易所市场交易费用 6.25 银行间市场交易费用 4,082.50 合计 4,088.75 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 审计费用 17,404.66 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 汇划费 2,478.80 账户维护费 18,600.00 合计 98,155.80 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构 中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。


诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 29 页 共 52 页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 565,652.04 1,263,196.88 其中:支付销售机构的客 户维护费 158,148.14 319,516.47 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基 金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 161,614.86 360,913.46 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 30 页 共 52 页


的托管费 注:基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基 金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺安纯债 诺安债 C 合计 诺安基金管理有限公司(管理人) 0.00 278.18 278.18 中国工商银行股份有限公司(托管人) 0.00 44,137.35 44,137.35 合计 0.00 44,415.53 44,415.53 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺安纯债 诺安债 C 合计 诺安基金管理有限公司(管理人) 0.00 1,262.63 1,262.63 中国工商银行股份有限公司(托管人) 0.00 80,315.66 80,315.66 合计 0.00 81,578.29 81,578.29 注:本基金 A类份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 销售服务费额计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款 指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取,由注册登记机构代收, 注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付 日期顺延。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 31 页 共 52 页


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限 费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020 年 1月 1 日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019 年 1月 1 日至 2019 年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 201,264.42 4,812.88 203,085.96 18,777.47 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计 息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 32 页 共 52 页


6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受 限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2020年 6 月 30日止,本基金无暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 65,024,702.46元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 011902510 19闽漳龙 SCP006 2020年 7月 1日 100.52 100,000 10,052,000.00 101654008 16望城经开 MTN001 2020年 7月 1日 100.71 20,000 2,014,200.00 101654043 16望城经开 MTN002 2020年 7月 1日 100.75 100,000 10,075,000.00 101764053 17温工投 MTN001 2020年 7月 1日 101.20 55,000 5,566,000.00 101800992 18浪潮电子 MTN001 2020年 7月 1日 103.22 100,000 10,322,000.00 101801233 18创元投资 MTN001 2020年 7月 1日 102.88 25,000 2,572,000.00 101900676 19青岛出版 MTN001 2020年 7月 1日 101.52 90,000 9,136,800.00 101901674 19信阳华信 MTN001 2020年 7月 1日 101.90 120,000 12,228,000.00 102000018 20港闸国资 MTN001 2020年 7月 1日 100.73 100,000 10,073,000.00 合计





710,000 72,039,000.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2020年 6 月 30日止,本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 33 页 共 52 页


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括: ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程以及计量风 险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定 了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审查与风险控制委员会, 负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等; 在管理层层面设立风险控制办公会,实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理 和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责,协调并与 各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、 监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在 本基金的托管行中国工商银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基 金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资 以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金 与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 34 页 共 52 页


6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020 年 6月 30 日 上年度末 2019 年 12月 31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 10,052,000.00 20,286,000.00 合计 10,052,000.00 20,286,000.00 注:未评级债券为超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年 6月 30 日 上年度末 2019 年 12月 31日 AAA 4,140,000.00 8,292,000.00 AAA 以下 189,771,000.00 158,949,800.00 未评级 19,958,000.00 14,905,000.00 合计 213,869,000.00 182,146,800.00 注:未评级债券为政策性金融债等无信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 35 页 共 52 页


针对投资品种变现的流动性风险,本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制, 对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现 周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统 性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易, 除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变 现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超 过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测 表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭 示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同 中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来 的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可 赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。


6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金 份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先,本基金在开放期保持不低于基金资产净值 5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券, 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等, 以备支付基金份额持有人的赎回款项,可以满足短期少量赎回的流动性需要;其次,基于分散投 资的原则,本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,在个券方面无高集 中度的特征;第三,本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的 规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,正常市场环境下,大部分资产可 以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 36 页 共 52 页


6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证 金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投 资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类: 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年6月30 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 201,264.42 - - - - 201,264.42 存出保证金 319.81 - - - - 319.81 交易性金融资 产 42,323,000.00 32,488,000.00 129,152,000.00 19,958,000.00 - 223,921,000.00 应收利息 - - - - 4,770,420.20 4,770,420.20 其他资产 - - - - - - 资产总计 42,524,584.23 32,488,000.00 129,152,000.00 19,958,000.00 4,770,420.20 228,893,004.43 负债








卖出回购金融 资产款 65,024,702.46 - - - - 65,024,702.46 应付管理人报 酬 - - - - 93,713.05 93,713.05 应付托管费 - - - - 26,775.15 26,775.15 应付销售服务 费 - - - - 8,803.78 8,803.78 应付交易费用 - - - - 6,360.76 6,360.76 应付利息 - - - - 12,411.79 12,411.79 应交税费 - - - - 153,345.53 153,345.53 其他负债 - - - - 77,077.00 77,077.00 负债总计 65,024,702.46 - - - 378,487.06 65,403,189.52 利率敏感度缺 口 -22,500,118.23 32,488,000.00 129,152,000.00 19,958,000.00 4,391,933.14 163,489,814.91 上年度末 2019 年 12月 6个月以内 6个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 37 页 共 52 页


31 日 资产








银行存款 847,222.58 - - - - 847,222.58 结算备付金 679,569.82 - - - - 679,569.82 存出保证金 494.18 - - - - 494.18 交易性金融资 产 11,672,000.00 58,678,000.00 117,177,800.00 14,905,000.00 - 202,432,800.00 应收利息 - - - - 4,466,806.96 4,466,806.96 资产总计 13,199,286.58 58,678,000.00 117,177,800.00 14,905,000.00 4,466,806.96 208,426,893.54 负债








卖出回购金融 资产款 48,589,768.36 - - - - 48,589,768.36 应付管理人报 酬 - - - - 94,544.38 94,544.38 应付托管费 - - - - 27,012.68 27,012.68 应付销售服务 费 - - - - 8,896.67 8,896.67 应付交易费用 - - - - 6,922.61 6,922.61 应付利息 - - - - 6,371.11 6,371.11 应交税费 - - - - 156,661.39 156,661.39 其他负债 - - - - 35,000.00 35,000.00 负债总计 48,589,768.36 - - - 335,408.84 48,925,177.20 利率敏感度缺 口 -35,390,481.78 58,678,000.00 117,177,800.00 14,905,000.00 4,131,398.12 159,501,716.34 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进 行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 市场利率发生变化 其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末(2020 年 6月 30 日) 上年度末(2019年 12 月 31日) 市场利率下降 27个基点 1,188,329.25 929,580.71 市场利率上升 27个基点 -1,188,329.25 -929,580.71


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 38 页 共 52 页


6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价 值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019 年 12月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 223,921,000.00 136.96 202,432,800.00 126.92 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 223,921,000.00 136.96 202,432,800.00 126.92 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR 正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。 假 设 1.置信区间:95% 2.观察期:一年 分 析 风险价值 (单位:人民币元) 本期末(2020年 6月 30日) 上年度末(2019 年 12 月 31日) 基金投资组合的风险价值 175,674.46 160,787.55 合计 175,674.46 160,787.55 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入 值。三个层次输入值的定义如下:


第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 39 页 共 52 页


于 2020 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为 223,921,000.00 元,无属于第一层次和第三层次的余额(2019 年 12月 31 日属于第二层次的余额 为 202,432,800.00 元,无属于第一层次和第三层次的余额)。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2019 年 12 月 31 日: 无)。 (2)其他金融工具的公允价值(期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 40 页 共 52 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 223,921,000.00 97.83 其中:债券 223,921,000.00 97.83








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 201,264.42 0.09 8 其他各项资产 4,770,740.01 2.08 9 合计 228,893,004.43 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票交易。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票交易。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票交易。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,958,000.00 12.21 其中:政策性金融债 19,958,000.00 12.21 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 41 页 共 52 页


4 企业债券 39,923,000.00 24.42 5 企业短期融资券 10,052,000.00 6.15 6 中期票据 153,988,000.00 94.19 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 223,921,000.00 136.96 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 200210 20国开 10 150,000 14,986,500.00 9.17 2 101801233 18创元投资 MTN001 120,000 12,345,600.00 7.55 3 101901674 19信阳华信 MTN001 120,000 12,228,000.00 7.48 4 102000829 20邯郸交建 MTN001 120,000 11,930,400.00 7.30 5 102000675 20灵山 MTN001 120,000 11,840,400.00 7.24 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 42 页 共 52 页


7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 319.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,770,420.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,770,740.01 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 43 页 共 52 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 诺安纯债 2,094 61,301.92 15,391,751.08 11.99% 112,974,460.18 88.01% 诺安债 C 337 75,281.13 - 0.00% 25,369,740.51 100.00% 合计 2,431 63,239.80 15,391,751.08 10.01% 138,344,200.69 89.99% 注:①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末上市基金前十名持有人 诺安纯债


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 嘉实-农行-农行离退休人员福利负债专户组 合 6,164,705.61 4.80% 2 杨军 2,015,507.00 1.57% 3 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划- 中国建设银行股份有限 1,905,476.00 1.48% 4 刘颖 1,835,387.00 1.43% 5 李桂霞 1,759,693.53 1.37% 6 人民养老稳健双利固定收益型养老金产品-中 国工商银行股份有限公 1,744,449.00 1.36% 7 林振兴 1,384,801.24 1.08% 8 陈文华 1,222,492.00 0.95% 9 王利玲 1,167,186.91 0.91% 10 高建中 1,166,309.58 0.91% 11 于文红 1,158,929.25 0.90% 注:以上信息中,持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 44 页 共 52 页


本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 诺安纯债 0 诺安债 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 诺安纯债 0 诺安债 C 0 合计 0


诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 45 页 共 52 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 诺安纯债 诺安债 C 基金合同生效日(2013年 3月 27日)基金份额总额 687,298,573.33 195,473,135.37 本报告期期初基金份额总额 128,366,211.26 25,369,740.51 本报告期基金总申购份额 - - 减:本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 128,366,211.26 25,369,740.51 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 46 页 共 52 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,诺安基金管理有限公司股东会 2020 年第一次临时会议决议通过,同意选举张 一冰女士、刘洪波先生及齐斌先生担任公司董事职务,原董事会成员伊力扎提?艾合买提江先生、 赵照先生不再担任公司董事职务。本基金管理人于 2020 年 1 月 4 日发布了《诺安基金管理有限 公司关于总经理任职的公告》,2020 年 1 月 2 日起,聘任齐斌先生为公司总经理;本基金管理人 于 2020 年 5月 15 日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》,2020年 5月 12 日起,陈勇先生不再担任公司副总经理。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注:1、本基金本报告期未进行股票投资。 2、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。 3、专用交易单元的选择标准和程序 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 47 页 共 52 页


基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。 (2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 (6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证 券交易单元租用协议》。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商证券 - - - - - - 中信建投 6,165,635.34 100.00% 55,000,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺安基金管理有限公司关于总经理任职的公 告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 1月 4日 2 诺安基金管理有限公司关于旗下基金在国金 证券开通定投、转换业务及开展费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 1月 8日 3 诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 4 季度报告提示性公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 1月 20日 4 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 基金管理人网站 2020年 1月 20日 5 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金根 据《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》修改基金合同和托管协议的公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 1月 21日 6 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金 基金管理人网站 2020年 1月 21日 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 48 页 共 52 页


合同 7 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金托管 协议 基金管理人网站 2020年 1月 21日 8 诺安基金管理有限公司关于旗下基金延迟开 市的提示性公告 基金管理人网站 2020年 1月 31日 9 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金根 据《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》更新招募说明书的提示性公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 2月 3日 10 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募 说明书(更新)2020年第 1期-正文 基金管理人网站 2020年 2月 3日 11 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募 说明书(更新)2020年第 1期-摘要 基金管理人网站 2020年 2月 3日 12 诺安基金管理有限公司关于旗下基金延迟开 市的公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 2月 3日 13 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在 中信期货开通定投、转换业务并参加基金费 率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 3月 17日 14 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在 中信证券(山东)开通定投、转换业务并参 加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 3月 17日 15 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在 中信证券华南开通定投、转换业务并参加基 金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 3月 17日 16 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在 中信证券开通定投、转换业务并参加基金费 率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 3月 17日 17 诺安基金管理有限公司关于暂停泰诚财富基 金销售(大连)有限公司办理旗下基金相关 销售业务的公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 3月 21日 18 诺安基金管理有限公司关于延期披露旗下基 金 2019年年度报告的公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 3月 23日 19 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在 中信建投证券开通定投、转换业务并参加基 金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 3月 23日 20 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 加大连网金基金为代销机构并开通定投、转 换业务及参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 3月 25日 21 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 加宁波银行为代销机构的公告 《上海证券报》、《中 国证券报》 2020年 3月 26日 22 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 加东莞证券为代销机构并开通定投、转换业 务及参加基金费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《中 国证券报》 2020年 3月 26日 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 49 页 共 52 页


23 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募 说明书(更新)提示性公告 《中国证券报》 2020年 3月 30日 24 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募 说明书(更新)2020年第 2期-摘要 基金管理人网站 2020年 3月 30日 25 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金招募 说明书(更新)2020年第 2期-正文 基金管理人网站 2020年 3月 30日 26 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在 方正证券开通定投、转换业务并参加基金费 率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 4月 21日 27 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在 华安证券开通定投、转换业务并参加基金费 率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 4月 21日 28 诺安基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 1 季度报告提示性公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 4月 22日 29 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 基金管理人网站 2020年 4月 22日 30 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在 宁波银行开通定投、转换业务并参加基金费 率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 4月 24日 31 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 加海银基金销售有限公司为代销机构并开通 定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的 公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 4月 24日 32 诺安基金管理有限公司旗下基金 2019 年年 度报告提示性公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 4月 30日 33 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2019 年年度报告 基金管理人网站 2020年 4月 30日 34 诺安基金管理有限公司关于副总经理变更的 公告 《中国证券报》 2020年 5月 15日 35 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在 上海证券开通定投、转换业务并参加基金费 率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 6月 12日 36 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在 北京度小满基金销售有限公司开通定投、转 换业务并参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 6月 22日 37 诺安基金管理有限公司关于提醒投资者注意 防范不法分子冒用诺安基金名义进行诈骗活 动的提示性公告 《中国证券报》 2020年 6月 23日 38 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 加交通银行手机银行基金申购及定投申购手 续费率优惠的公告 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》 2020年 6月 30日 注:前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。 诺安纯债定期开放债券 2020 年中期报告 第 50 页 共 52 页


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,敬请投资者 留意。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 (1)根据中国证监会 2019年 9 月 1日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规,本基金管理人于 2020 年 1月 21 日对本基金《基金合同》《托管协议》的相关条款 进行了修订,更新后的《基金合同》《托管协议》同日在本基金管理人网站及中国证监会基金电 子披露网站披露。 (2)本基金管理人于 2020 年 8 月 7 日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更 的公告》,自 2020 年 8月 5日起,杨文先生不再担任公司副总经理。 (3)本基金管理人于 2020 年 8 月 8 日发布了《诺安基金管理有限公司关于深圳办公地址 临时变更的公告》,自 2020 年 8月 10日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)深 圳总部的办公地址临时搬迁至“深圳市福田中心益田路 5033 号平安国际金融中心 85 层”,本 公司原深圳总部办公地址恢复办公的时间将另行公告。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安纯债定期开放债券型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议》。


④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告正文。 ⑥报告期内诺安纯债定期开放债券型证券投资基金在中国证监会基金电子披露网站上披露的 各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2020 年 8 月 31 日