富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 28日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 53
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
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12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国富恒丰定期债券
基金主代码 000351
基金运作方式 契约型，定期开放
基金合同生效日 2013年 11月 20日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 103,173,254.23份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C
下属分级基金的交易代码： 000351 000352
报告期末下属分级基金的份额总额 71,691,500.01份 31,481,754.22份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得超过业绩比较
基准的收益。
投资策略
本基金遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的原则。在通过自上而下的方
法所确定的组合久期的控制下，结合自下而上的个券选择方法。
（一）封闭期投资策略
1、资产配置策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、资金供求关系、证券市
场走势、流动性风险、信用风险和有关政策法规等因素，研判各类属固定收益
类资产以及参与新股申购等非固定收益类资产投资的预期收益和预期风险，确
定各类金融资产的配置比例。
2、类属配置策略
基金将根据各类属债券的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据
市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有
期收益的类属债券配置比例。
3、久期管理策略
本基金将根据基金封闭期的剩余运作期限以及宏观经济因素与不同种类债券
收益率之间的关系，确定债券组合的久期。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征
进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债
券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控
制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
5、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成
和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制投资风
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险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
6、新股申购策略
本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面，挖掘公
司的内在价值，根据当时股票市场整体投资环境及定价水平，在有效控制风险
的前提下制定相应的新股认购策略。对通过新股申购获得的股票，将根据其实
际的投资价值确定持有或卖出。
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本
基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基
金，高于货币市场基金，属于较低风险收益特征的证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有
限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 贺倩
联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和 021－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6812 1816
注册地址
广西南宁市西乡塘区总部
路 1号中国-东盟科技企业
孵化基地一期 A-13栋三层
306号房
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 9层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 吴显玲 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.ftsfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号上海
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国金中心二期 9层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020
年 6月 30日)
报告期(2020年 1月 1日 -
2020年 6月 30日)
本期已实现收益 1,875,989.84 496,020.61
本期利润 1,267,429.19 194,321.03
加权平均基金份额本期利润 0.0181 0.0080
本期加权平均净值利润率 1.76% 0.78%
本期基金份额净值增长率 1.67% 1.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 806,399.12 293,841.75
期末可供分配基金份额利润 0.0112 0.0093
期末基金资产净值 72,497,899.13 31,775,595.97
期末基金份额净值 1.011 1.009
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 45.83% 42.32%
注：
1、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1号《主
要财务指标的计算及披露》。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国富恒丰定期债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去一个月 -1.27% 0.13% 0.20% 0.01% -1.47% 0.12%
过去三个月 -0.60% 0.13% 0.56% 0.01% -1.16% 0.12%
过去六个月 1.67% 0.11% 1.13% 0.01% 0.54% 0.10%
过去一年 4.39% 0.09% 2.31% 0.01% 2.08% 0.08%
过去三年 13.48% 0.10% 7.24% 0.01% 6.24% 0.09%
自基金合同
生效起至今
45.83% 0.10% 20.12% 0.01% 25.71% 0.09%
国富恒丰定期债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.27% 0.14% 0.20% 0.01% -1.47% 0.13%
过去三个月 -0.70% 0.12% 0.56% 0.01% -1.26% 0.11%
过去六个月 1.48% 0.11% 1.13% 0.01% 0.35% 0.10%
过去一年 3.99% 0.09% 2.31% 0.01% 1.68% 0.08%
过去三年 12.15% 0.11% 7.24% 0.01% 4.91% 0.10%
自基金合同
生效起至今
42.32% 0.10% 20.12% 0.01% 22.20% 0.09%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金的基金合同生效日为 2013年 11月 20日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004年 11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有
51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。目前公司注册资本 2.2亿元人民币。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场具备超过 70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投
资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务
优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验，截至 2020年二季度末，公司旗下
合计管理 34只公募基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王莉
国富日
日收益
货币基
金、国富
安享货
币基金、
国富日
鑫月益
30天理
财债券
基金、国
富恒丰
定期债
券基金、
国富新
机遇混
合基金
及国富
天颐混
2019年 9月 13
日
- 10年
王莉女士，华东师范大学
金融学硕士。历任武汉农
村商业银行股份有限公司
债券交易员、国海富兰克
林基金管理有限公司债券
交易员。截至本报告期末
任国海富兰克林基金管理
有限公司国富日日收益货
币基金、国富安享货币基
金、国富日鑫月益 30天理
财债券基金、国富恒丰定
期债券基金、国富新机遇
混合基金及国富天颐混合
基金的基金经理。
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合基金
的基金
经理
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的
约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公
平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年上半年上证公司债指数上涨 3.14%，中证全债指数上涨 2.52%。新年伊始，在央行降
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准落地后，春节前央行继续在公开市场实现净投放，银行间资金价格整体平稳。2 月为了对冲新
冠疫情对经济和市场的负面影响，央行降低 1年期 MLF利率 10BP，释放宽松信号，债市收益率大
幅下行。3月以来海外疫情持续发酵，美元流动性收缩，避险情绪高涨，全球经济下行风险增加，
各国央行纷纷推出极度宽松政策应对新冠疫情，债市保持上涨态势。4 月海外受益于美联储无限
量宽政策，美元流动性风险得以缓解。我国央行为也加大了逆向调节力度，宽松政策进一步加码，
同时 4月公布的国内一季度经济数据反映出经济仍呈现弱修复的态势，4月债市迎来进一步大涨，
期限利差持续走阔。5月份由于市场对央行进一步降息的预期持续落空，央行货币政策边际收紧，
利率债和地方债的供给井喷，同时国内疫情防控已近尾声，而海外疫情出现拐点，复工复产逐渐
开启，大宗商品价格低位大幅反弹，市场风险偏好开始回升，债市开始了一轮较大幅度的调整。6
月央行公开市场净回笼，资金面收紧，短端利率大幅跳升，而中长端利率债受到多重利空叠加的
影响，波动幅度加大，收益率震荡中逐步上行。截止 6月 30日，1 年国债下行 18BP至 2.18%，
10年国债下行 32BP至 2.82%；1年期国开债下行 31BP至 2.19%，10年国开债下行 48BP至 3.1%。
2020年上半年本基金的资产配置以中等久期金融债和高信用等级债券为主。债券总体久期保
持中性，对基金净值贡献相对收益。
在未来操作上，在宏观基本面仍不明朗、流动性偏宽松的环境下，债券需择时、择券，精选
AAA 高等级信用债以维持组合较高变现能力的前提下严控杠杆，组合操作灵活机动，总久期保持
中性偏低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 6月 30日，本基金 A类份额净值为 1.011元，本报告期份额净值上涨 1.67% ，
同期业绩比较基准上涨 1.13%，本基金跑赢业绩比较基准 0.54%。本基金 C 类份额净值为 1.009
元， 本报告期份额净值上涨 1.48%，同期业绩比较基准上涨 1.13%，本基金跑赢业绩比较基准
0.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，债市仍将有继续下跌的风险，制约利率下行的因素包括：经济基本面改善预期
强烈，风险偏好逐步提升，而通胀亦出现抬头风险，政策利率下调空间短期有限，利率债特别是
专项债供给压力仍在。10年国债突破 3%后将逐步体现配置价值，但收益率下行的空间或已不大。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称"估值委员会"），并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资
产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利
影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负
责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰
富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向
估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大
化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于 2020年 1月 10日宣告分红，向截至 2020年 1月 13日止在本基金注
册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基金份额派发
红利 0.111元，C类基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.102元。
本基金的基金管理人于 2020年 4月 10日宣告分红，向截至 2020年 4月 13日止在本基金注
册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基金份额派发
红利 0.171元，C类基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.160元。
本基金本报告期所实施的利润分配情况符合基金合同要求。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-国海富兰克林基
金管理有限公司 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告
中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完
整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 196,359.71 699,908.03
结算备付金
1,042,358.41 1,433,796.59
存出保证金
7,381.99 35,152.55
交易性金融资产 6.4.7.2 123,883,497.70 125,697,184.30
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
123,883,497.70 125,697,184.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 9,975,134.96
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,873,360.46 1,468,668.85
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
127,002,958.27 139,309,845.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
21,999,877.00 45,279,774.08
应付证券清算款
- 6,158.93
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
59,995.91 55,209.17
应付托管费
17,141.68 15,774.04
应付销售服务费
9,142.34 4,811.16
应付交易费用 6.4.7.7 14,905.38 11,748.26
应交税费
547,285.41 545,620.44
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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应付利息
2,498.63 2,064.79
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 78,616.82 189,000.00
负债合计
22,729,463.17 46,110,160.87
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 103,173,254.23 91,211,247.51
未分配利润 6.4.7.10 1,100,240.87 1,988,436.90
所有者权益合计
104,273,495.10 93,199,684.41
负债和所有者权益总计
127,002,958.27 139,309,845.28
注：报告截止日 2020年 6月 30日，国富恒丰定期债券 A基金份额净值 1.011元，基金份额总额
71,691,500.01 份；国富恒丰定期债券 C 基金份额净值 1.009 元，基金份额总额 31,481,754.22
份。国富恒丰定期债券份额总额合计为 103,173,254.23份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
2,491,386.45 2,690,003.93
1.利息收入
2,005,070.28 3,026,142.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 18,504.74 36,157.82
债券利息收入
1,939,866.61 2,907,817.55
资产支持证券利息
收入
- 54,869.52
买入返售金融资产
收入
46,698.93 27,297.83
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
1,396,576.40 292,911.58
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,396,576.40 160,391.58
资产支持证券投资
收益
- 132,520.00
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.16
-910,260.23 -629,573.83
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
- 523.46
减：二、费用
1,029,636.23 1,329,118.03
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 338,442.54 400,580.21
2．托管费 6.4.10.2.2 96,697.89 114,451.47
3．销售服务费 6.4.10.2.3 43,443.07 26,913.72
4．交易费用 6.4.7.18 8,770.27 3,300.84
5．利息支出
428,266.32 667,983.67
其中：卖出回购金融资产支
出
428,266.32
667,983.67
6．税金及附加
4,577.47 4,084.25
7．其他费用 6.4.7.19 109,438.67 111,803.87
三、利润总额 （亏损总额
以“-”号填列）
1,461,750.22
1,360,885.90
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,461,750.22
1,360,885.90
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
91,211,247.51 1,988,436.90 93,199,684.41
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,461,750.22 1,461,750.22
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
11,962,006.72 374,140.29 12,336,147.01
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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填列）
其中：1.基金申购款 47,624,400.07 1,407,578.55 49,031,978.62
2.基金赎回款 -35,662,393.35 -1,033,438.26 -36,695,831.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -2,724,086.54 -2,724,086.54
五、期末所有者权益
（基金净值）
103,173,254.23 1,100,240.87 104,273,495.10
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
192,473,915.52 8,028,043.94 200,501,959.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,360,885.90 1,360,885.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-101,633,632.34 -2,636,466.14 -104,270,098.48
其中：1.基金申购款 42,233,342.47 926,151.23 43,159,493.70
2.基金赎回款 -143,866,974.81 -3,562,617.37 -147,429,592.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -5,257,880.63 -5,257,880.63
五、期末所有者权益
（基金净值）
90,840,283.18 1,494,583.07 92,334,866.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林勇______
______于意______
____龚黎____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 1187号《关于核准富兰克林国海岁岁恒
丰定期开放债券型证券投资基金募集的批复》注册，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集 625,438,206.93 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2013)第 764号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券
型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
625,548,965.97 份，认购资金产生的利息收入折合 110,759.04 份基金份额。本基金的基金管理
人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起一年的期间封闭运
作。自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期，每个开放期原则上不少于五个工作日且
不超过十五个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
根据《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金
根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费
用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售
服务费而不从本类别基金资产中收取认购/申购费用的，称为 C 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府
债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债
部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、
权证等权益类资产，但可参与一级市场的新股申购、新股增发和可转债申购，并可持有因可转换
债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前三个月、开放期及
开放期结束后三个月的期间内，本基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者
到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内，本基金持有的现
金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基
准为：一年期定期存款税后收益率+1.2%。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2020年 8月 28日批准
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报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开
放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 6
月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 196,359.71
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月
-
其他存款 -
合计： 196,359.71
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 31,318,918.31 31,239,047.70 -79,870.61
银行间市场 92,927,031.91 92,644,450.00 -282,581.91
合计 124,245,950.22 123,883,497.70 -362,452.52
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 124,245,950.22 123,883,497.70 -362,452.52
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 237.36
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 422.19
应收债券利息 1,872,697.94
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.97
合计 1,873,360.46
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 14,905.38
合计 14,905.38
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
审计费用 29,835.26
信息披露费 39,781.56
债券账户维护费 9,000.00
合计 78,616.82
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
国富恒丰定期债券 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 75,291,949.12 75,291,949.12
本期申购 25,436,012.01 25,436,012.01
本期赎回(以"-"号填列) -29,036,461.12 -29,036,461.12
本期末 71,691,500.01 71,691,500.01
金额单位：人民币元
国富恒丰定期债券 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,919,298.39 15,919,298.39
本期申购 22,188,388.06 22,188,388.06
本期赎回(以"-"号填列) -6,625,932.23 -6,625,932.23
本期末 31,481,754.22 31,481,754.22
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
国富恒丰定期债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,287,826.92 -1,621,699.81 1,666,127.11
本期利润 1,875,989.84 -608,560.65 1,267,429.19
本期基金份额交易
产生的变动数
81,786.79 -148,462.51 -66,675.72
其中：基金申购款 1,374,633.43 -592,063.66 782,569.77
基金赎回款 -1,292,846.64 443,601.15 -849,245.49
本期已分配利润 -2,060,481.46 - -2,060,481.46
本期末 3,185,122.09 -2,378,722.97 806,399.12
单位：人民币元
国富恒丰定期债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 665,374.77 -343,064.98 322,309.79
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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本期利润 496,020.61 -301,699.58 194,321.03
本期基金份额交易
产生的变动数
840,226.05 -399,410.04 440,816.01
其中：基金申购款 1,126,138.94 -501,130.16 625,008.78
基金赎回款 -285,912.89 101,720.12 -184,192.77
本期已分配利润 -663,605.08 - -663,605.08
本期末 1,338,016.35 -1,044,174.60 293,841.75
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 11,047.88
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,580.65
其他 876.21
合计 18,504.74
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
1,396,576.40
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,396,576.40
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
266,541,004.69
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
260,921,138.89
减：应收利息总额 4,223,289.40
买卖债券差价收入 1,396,576.40
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 -910,260.23
——股票投资 -
——债券投资 -910,260.23
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -910,260.23
6.4.7.17 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 30 页 共 54 页
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 92.84
银行间市场交易费用 8,677.43
合计 8,770.27
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 39,781.56
债券账户维护费 18,000.00
银行汇划费用 18,721.85
其他手续费 600.00
律师费 2,500.00
合计 109,438.67
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2020年 7月 10日宣告分红，向截至 2020年 7月 13日止在本基金注
册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基金份额派发
红利 0.057元，C类基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.047元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（"中国农业银
行"）
基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
338,442.54 400,580.21
其中：支付销售机构的客
户维护费
154,026.00 169,620.15
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产
净值×0.7% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 32 页 共 54 页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
96,697.89 114,451.47
注：支付基金托管人 中国农业银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富恒丰定期债券
A
国富恒丰定期债券 C 合计
国海富兰克林基金管理
有限公司
- 18,496.30 18,496.30
中国农业银行 - 20,113.36 20,113.36
国海证券 - 4,395.81 4,395.81
合计 - 43,005.47 43,005.47
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富恒丰定期债券
A
国富恒丰定期债券 C 合计
国海富兰克林基金管理
有限公司
- 239.59 239.59
中国农业银行 - 21,286.98 21,286.98
国海证券 - 5,121.31 5,121.31
合计 - 26,647.88 26,647.88
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类份额对应的基金资产净值的年费率 0.35%计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，再由国海富兰克林基金管理
有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类份额对应的基金资产净值 X 0.35%÷ 当年天数。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C
基金合同生效日（ 2013
年 11月 20日 ）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 12,245,463.51 -
报告期间申购/买入总份额 134,047.97 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 12,379,511.48 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
17.27% -
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C
基金合同生效日（ 2013年
11月 20日 ）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 11,583,633.19 -
报告期间申购/买入总份额 401,396.24 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 11,985,029.43 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
15.99% -
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 34 页 共 54 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2019年 12月 31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 196,359.71 11,047.88 883,415.91 20,423.80
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
国富恒丰定期债券 A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2020年4
月 13日
-
2020年4
月 13日
0.1710 1,154,710.82 70,039.50 1,224,750.32
2
2020年1
月 13日
-
2020年1
月 13日
0.1110 658,139.97 177,591.17 835,731.14
合
计
- - 0.2820 1,812,850.79 247,630.67 2,060,481.46
国富恒丰定期债券 C
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 35 页 共 54 页
1
2020年 4
月 13日
-
2020年 4
月 13日
0.1600 342,466.02 158,764.14 501,230.16
2
2020年 1
月 13日
-
2020年 1
月 13日
0.1020 143,403.92 18,971.00 162,374.92
合
计
- - 0.2620 485,869.94 177,735.14 663,605.08
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,999,877.00元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
102000048
20中金集
MTN001
2020年 7月
2日
100.64 22,000 2,214,080.00
合计
22,000 2,214,080.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 20,000,000.00元，将于 2020年 7月 1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币
市场基金，属于较低风险收益特征的证券投资基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融
工具，主要为固定收益证券品种。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争
取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险
和收益高于货币型基金而低于混合型和股票型基金，谋求稳定和可持续的长期收益”的风险收益
目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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本基金固定收益品种投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 - 8,005,600.00
A-1以下 - -
未评级 - 1,000,300.00
合计 - 9,005,900.00
注：本基金本期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 110,389,979.50 78,102,943.40
AAA以下 7,416.80 134,194.00
未评级 3,722,101.40 20,927,546.90
合计 114,119,497.70 99,164,684.30
注：未评级部分为国债和政策性金融债。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 9,764,000.00 -
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 9,764,000.00 -
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开
放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 21,999,877.00元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10。于开放期内，本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不
得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成
比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 196,359.71 - - - 196,359.71
结算备付金 1,042,358.41 - - - 1,042,358.41
存出保证金 7,381.99 - - - 7,381.99
交易性金融资产 14,805,500.00 105,277,227.20 3,800,770.50 - 123,883,497.70
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 40 页 共 54 页
应收利息 - - - 1,873,360.46 1,873,360.46
其他资产 - - - - -
资产总计 16,051,600.11 105,277,227.20 3,800,770.50 1,873,360.46 127,002,958.27
负债
卖出回购金融资产款 21,999,877.00 - - - 21,999,877.00
应付管理人报酬 - - - 59,995.91 59,995.91
应付托管费 - - - 17,141.68 17,141.68
应付销售服务费 - - - 9,142.34 9,142.34
应付交易费用 - - - 14,905.38 14,905.38
应付利息 - - - 2,498.63 2,498.63
应交税费 - - - 547,285.41 547,285.41
其他负债 - - - 78,616.82 78,616.82
负债总计 21,999,877.00 - - 729,586.17 22,729,463.17
利率敏感度缺口 -5,948,276.89 105,277,227.20 3,800,770.50 1,143,774.29 104,273,495.10
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 699,908.03 - - - 699,908.03
结算备付金 1,433,796.59 - - - 1,433,796.59
存出保证金 35,152.55 - - - 35,152.55
交易性金融资产 31,140,919.50 83,726,540.00 10,829,724.80 - 125,697,184.30
买入返售金融资产 9,975,134.96 - - - 9,975,134.96
应收利息 - - - 1,468,668.85 1,468,668.85
资产总计 43,284,911.63 83,726,540.00 10,829,724.80 1,468,668.85 139,309,845.28
负债
卖出回购金融资产款 45,279,774.08 - - - 45,279,774.08
应付证券清算款 - - - 6,158.93 6,158.93
应付管理人报酬 - - - 55,209.17 55,209.17
应付托管费 - - - 15,774.04 15,774.04
应付销售服务费 - - - 4,811.16 4,811.16
应付交易费用 - - - 11,748.26 11,748.26
应付利息 - - - 2,064.79 2,064.79
应交税费 - - - 545,620.44 545,620.44
其他负债 - - - 189,000.00 189,000.00
负债总计 45,279,774.08 - - 830,386.79 46,110,160.87
利率敏感度缺口 -1,994,862.45 83,726,540.00 10,829,724.80 638,282.06 93,199,684.41
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 41 页 共 54 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25个
基点
增加约 66 增加约 62
市场利率上升 25个
基点
减少约 65 减少约 62
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的固定收益品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的 80%，但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，本基金投
资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产
净值的比例不受限制，但在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投
资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 42 页 共 54 页
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性权益类投资(2019年 12月 31日：同)，因此除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：
同)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 78,669.10元，属于第二层次的余额为 123,804,828.60元, 无属于第三层次
的余额(2019年 12月 31日：第一层次 77,290.40元，第二层次 125,619,893.90元, 无属于第三
层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具(2019 年 12 月 31
日：同)。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值采用相关估值技术和方法确定。这些估值技术
和方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同
的其他金融资产的当前公允价值、现金折贴现分析和市场可比公司模型以及其他市场参与者通常
采用的估值方法。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 123,883,497.70 97.54
其中：债券 123,883,497.70 97.54
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,238,718.12 0.98
8 其他各项资产 1,880,742.45 1.48
9 合计 127,002,958.27 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本基金本报告期内未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 2,711,201.40 2.60
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,010,900.00 0.97
其中：政策性金融债 1,010,900.00 0.97
4 企业债券 37,485,000.00 35.95
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 72,747,150.00 69.77
7 可转债（可交换债） 165,246.30 0.16
8 同业存单 9,764,000.00 9.36
9 其他 - -
10 合计 123,883,497.70 118.81
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101652036
16华润水泥
MTN001
100,000 10,115,000.00 9.70
2 112009122
20浦发银行
CD122
100,000 9,764,000.00 9.36
3 102000945
20中石油
MTN005
100,000 9,746,000.00 9.35
4 101800949
18华润医药
MTN001
90,000 9,212,400.00 8.83
5 101900390
19北京国资
MTN001
66,000 6,703,620.00 6.43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查
的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,381.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,873,360.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,880,742.45
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110062 烽火转债 22,447.80 0.02
2 128080 顺丰转债 21,744.00 0.02
3 110065 淮矿转债 15,820.50 0.02
4 110061 川投转债 11,240.00 0.01
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
国 富
恒 丰
定 期
债券 A
1,758 40,780.15 31,777,183.64 44.32% 39,914,316.37 55.68%
国 富
恒 丰
定 期
债券 C
501 62,837.83 17,895,710.88 56.84% 13,586,043.34 43.16%
合计 2,259 45,672.09 49,672,894.52 48.15% 53,500,359.71 51.85%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
国富恒丰定期债券 A 0
国富恒丰定期债券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
国富恒丰定期债券 A 0
国富恒丰定期债券 C 0
合计 0
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
国富恒丰定期债
券 A
国富恒丰定期债
券 C
基金合同生效日（2013 年 11 月 20 日）基金
份额总额
450,626,869.26 174,922,096.71
本报告期期初基金份额总额 75,291,949.12 15,919,298.39
本报告期基金总申购份额 25,436,012.01 22,188,388.06
减:本报告期基金总赎回份额 29,036,461.12 6,625,932.23
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 71,691,500.01 31,481,754.22
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，自 2020 年 6 月
19日起，首席信息官丁磊先生担任公司高级管理人员。相关公告已于 2020年 6月 20日在《证券
时报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事
务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国海证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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内，本基金交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国海证券 75,955.20 0.09% - - - -
中信建投 88,811,007.45 99.91% 882,100,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国海富兰克林基金旗下部分
基金参加农业银行开放式证
券投资基金申购、定投费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 1月 4日
2
富兰克林国海岁岁恒丰定期
开放债券型证券投资基金分
红公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 1月 10日
3
关于增加北京创金启富基金
销售有限公司为国海富兰克
林基金旗下部分基金代销机
构并开通转换业务、定期定额
投资业务及相关费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 1月 17日
4
富兰克林国海岁岁恒丰定期
开放债券型证券投资基金
2019年第 4季度报告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 1月 17日
5
国海富兰克林基金管理有限
公司旗下全部基金季度报告
提示性公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 1月 17日
6
国海富兰克林基金管理有限
公司关于做好新型冠状病毒
感染的肺炎疫情防控工作的
提示性公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 2月 3日
7
富兰克林国海岁岁恒丰定期
开放债券型证券投资基金开
放申购、赎回和转换业务公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 2月 19日
8
公司旗下基金根据《公开募集
证券投资基金信息披露管理
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 2月 28日
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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办法》修订法律文件的公告
9
国海富兰克林基金管理有限
公司关于根据《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》
修订旗下 32 只公募基金法律
文件的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 2月 28日
10
富兰克林国海岁岁恒丰定期
开放债券型证券投资基金基
金合同更新
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 2月 28日
11
富兰克林国海岁岁恒丰定期
开放债券型证券投资基金托
管协议更新
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 2月 28日
12
富兰克林国海岁岁恒丰定期
开放债券型证券投资基金更
新招募说明书及摘要
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 2月 28日
13
富兰克林国海岁岁恒丰定期
开放债券型证券投资基金
2019年年报
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 3月 27日
14
国海富兰克林基金管理有限
公司旗下全部基金 2019 年度
报告提示性公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 3月 27日
15
国海富兰克林基金管理有限
公司关于中止泰诚财富基金
销售（大连）有限公司办理相
关销售业务的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 4月 7日
16
富兰克林国海岁岁恒丰定期
开放债券型证券投资基金分
红公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 4月 10日
17
富兰克林国海岁岁恒丰定期
开放债券型证券投资基金更
新招募说明书摘要（2020年 2
号）
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 4月 17日
18
富兰克林国海岁岁恒丰定期
开放债券型证券投资基金更
新招募说明书（2020年 2号）
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 4月 17日
19
国海富兰克林基金管理有限
公司关于提请投资者及时更
新客户身份基本信息的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 4月 20日
20
公司旗下基金 2020年第 1 季
度报告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 4月 21日
21
国海富兰克林基金管理有限
公司 2020 年第一季度报告提
示性公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 4月 21日
22 国海富兰克林基金管理有限 中国证监会指定报 2020年 4月 30日
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 52 页 共 54 页
公司关于提醒直销个人投资
者完善身份信息的公告
刊及指定网站
23
国海富兰克林基金管理有限
公司关于终止泰诚财富基金
销售（大连）有限公司办理相
关销售业务的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 6月 4日
24
国海富兰克林基金管理有限
公司高级管理人员变更公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 6月 20日
25
关于增加大连网金基金销售
有限公司为国海富兰克林基
金旗下部分基金代销机构并
开通转换业务、定期定额投资
业务及相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 6月 22日
26
关于增加华安证券股份有限
公司为国海富兰克林基金旗
下部分基金代销机构并开通
转换业务、定期定额投资业务
及相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 6月 22日
27
关于增加阳光人寿保险股份
有限公司为国海富兰克林基
金旗下部分基金代销机构并
开通转换业务、定期定额投资
业务及相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 6月 22日
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2020年 3月 4
日至 2020年3
月 15日
12,245,463.51 134,047.97 - 12,379,511.48 12.00%
产品特有风险
1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无
法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。
一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请
进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。
管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。
2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影
响，从而导致非市场因素的净值异常波动。
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金设立的文件；
2、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com。
12.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印
件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2020年 8月 28日
