华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月二十八日
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录
...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
......................................................................................................................................... 2
2
基金简介
.................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况
................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明
................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人
............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式
................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料
................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现
.............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标
............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现
................................................................................................................................. 7
4
管理人报告
.............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况
......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
....................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
................................... 13
5
托管人报告
............................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
............................... 14
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债表
................................................................................................................................... 14
6.2 利润表
........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
............................................................................................... 16
6.4 报表附注
....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告
........................................................................................................................................ 35
7.1 期末基金资产组合情况
............................................................................................................... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
....................................................................................... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................... 38
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 43
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
............................................................................................ 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
....................................................................................... 46
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................ 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
................... 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
................... 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
............................... 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
..................................................................... 47
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
...................................................................... 47
7.12 投资组合报告附注
..................................................................................................................... 47
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8
基金份额持有人信息
............................................................................................................................ 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
................................................................................... 48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
....................................................................... 49
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
.................................... 49
9
开放式基金份额变动
............................................................................................................................ 49
10
重大事件揭示
...................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议
.................................................................................................. 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
.................................. 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变
.......................................................................................................... 50
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
...................................................................................... 50
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
...................................................... 50
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................. 50
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
...................................................... 51
10.8 其他重大事件
............................................................................................................................. 51
11 影响投资者决策的其他重要信息
........................................................................................................ 52
12
备查文件目录
...................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录
............................................................................................................................. 53
12.2 存放地点
..................................................................................................................................... 53
12.3 查阅方式
..................................................................................................................................... 53
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
基金简称 华安中国 A股增强指数
基金主代码 040002
交易代码
040002(前端)
041002(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年 11月 8日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,907,127,495.46份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国 A股
指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求
基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。
投资策略
（1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的 95%。
本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式
基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。
（2）股票投资：本基金以 MSCI中国 A股指数成分股构成及其权重等指
标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在
投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适
时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基
金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。
（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具，
减少基金资产的风险并提高基金的收益。
业绩比较基准 95% ×MSCI中国 A股指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场
的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 薛珍 郭明
联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
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注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 朱学华 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
层、32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31
层、32层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益 185,639,913.82
本期利润 177,419,416.07
加权平均基金份额本期利润 0.0579
本期加权平均净值利润率 6.96%
本期基金份额净值增长率 7.23%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 1,444,396,412.92
期末可供分配基金份额利润 0.4968
期末基金资产净值 2,629,802,036.44
期末基金份额净值 0.905
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 452.49%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
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所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 9.56% 0.95% 7.89% 0.84% 1.67% 0.11%
过去三个月 17.38% 0.98% 13.99% 0.90% 3.39% 0.08%
过去六个月 7.23% 1.54% 5.19% 1.50% 2.04% 0.04%
过去一年 17.84% 1.22% 12.95% 1.20% 4.89% 0.02%
过去三年 22.52% 1.26% 5.02% 1.22% 17.50% 0.04%
自基金合同生
效起至今
452.49% 1.57% 235.40% 1.55% 217.09% 0.02%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2002年 11月 8日至 2020年 6月 30日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资
产管理有限公司。截至 2020年 6月 30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国 A、华
安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元
收益债券等 138只开放式基金，管理资产规模达到 4,157.70亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之彦 本基金的基金 2017-12-2 - 16年 理学博士，16 年证券、基金从业
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经理、指数与
量化投资部高
级总监、总经
理助理
5 经验，CQF(国际数量金融工程
师)。曾在广发证券和中山大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作，2005 年加入华安基
金管理有限公司，曾任研究发展部
数量策略分析师，2008 年 4 月至
2012年 12月担任华安MSCI中国
A 股指数增强型证券投资基金的
基金经理，2009 年 9 月起同时担
任上证 180 交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。2010年 11月至 2012年 12
月担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2011年9月至2019
年 1 月，同时担任华安深证 300
指数证券投资基金（LOF）的基金
经理。2019年 1月至 2019年 3月，
同时担任华安量化多因子混合型
证券投资基金（LOF）的基金经理。
2013 年 6 月起担任指数投资部高
级总监。2013 年 7 月起同时担任
华安易富黄金交易型开放式证券
投资基金的基金经理。2013 年 8
月起同时担任华安易富黄金交易
型开放式证券投资基金联接基金
的基金经理。2014年 11月至 2015
年 12月担任华安中证高分红指数
增强型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月起同时担任华安中证
全指证券公司指数分级证券投资
基金、华安中证银行指数分级证券
投资基金的基金经理。2015 年 7
月起担任华安创业板 50指数分级
证券投资基金的基金经理。2016
年 6月起担任华安创业板 50交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理。2017年 12月起，同时担
任华安 MSCI 中国 A 股指数增强
型证券投资基金、华安沪深 300
量化增强型指数证券投资基金的
基金经理。2018年 11月起，同时
担任华安创业板 50交易型开放式
指数证券投资基金联接基金的基
金经理。2019年 12月起，同时担
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任华安沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。
马韬
本基金的基金
经理
2018-01-1
5
- 5年
硕士研究生，5年证券、基金行业
从业经验。曾任国泰君安证券股份
有限公司研究员。2017 年 2 月加
入华安基金，任指数与量化投资部
数量分析师。2018 年 1 月起担任
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型
证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
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监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
1次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
受新冠疫情影响，我国宏观经济在 2020 年上半年经历了较大幅度的波动，虽然一季度的实际
GDP增速－6.8%，但从二季度开始宏观经济进入修复态势。二季度实际 GDP增速 3.2%，好于之前
的市场预期。固定资产投资、出口数据都相对较好，带动经济修复预期继续向好。具体分项来看，6
月工业增加值当月同比 4.8%，较 5月继续有小幅上升。6月工业增加值较好主要得益于汽车生产增
速回升、地产基建投资需求持续回升，以及 4-6 月出口持续超预期等因素。固定资产投资方面，6
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月固定资产投资增速 5.6%，已经超过去年全年的增速，主要分项上呈现“地产＝基建〉制造业”的现
象。6月基建小幅下滑，可能受财政资金到位略有减少有关，预期 7-8月仍能维持相对高位。制造业
预期仍然较为低迷，恢复速度相对较慢。社零消费方面，其恢复过程也相对缓慢，主要受到居民收
入预期的压制，目前判断下半年应该还将处于缓慢回升的状态。
另一方面，从 3月开始 PMI持续保持扩张，一方面是内需持续受益于经济恢复，服务业回升好
于制造业，同时信用扩张（社融增速走高）也助力投资端向好；另一方面外需自 5 月后也在明显恢
复。值得一提的是，新经济行业自年初以来一直维持高景气度。相关行业的投资数据自 3 月复工复
产以来快速回升，目前已经接近去年状态，我们预期下半年投资增速仍然维持在较高增速，但继续
提升难度也在加大。目前经济环比上行动力主要体现在当前仍较疲弱的线下服务业，整体看年内有
望保持持续恢复。
从因子模型的表现来看，在外资持续流入的大背景下，成长因子与盈利因子的表现依然坚挺，
半年时间几乎完成了去年全年的超额收益额度。另一方面，低估值与低波动的风格表现仍然较差，
拖累整体组合的表现。本基金在配置上偏向基本面较好且与技术面共振的优质股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 6月 30日，本基金份额净值为 0.905元，本报告期份额净值增长率为 7.23%，同期
业绩比较基准增长率为 5.19%。截至 2020年 06月 30日，本基金过去 30个交易日日均跟踪偏离度
为 0.16%（按照基金合同和招募说明书规定）。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年下半年，经济整体还在恢复过程中，仍然以基建和消费等方向为主。海内外疫情的
反复，指向疫情后经济将长期受到疫情困扰，线下消费、商业往来难以完全回到疫情前，但在当下，
仍会继续向中枢回归修复。结构上，基建、消费仍有修复空间，而地产、制造业投资可能会慢慢开
始接近天花板。
回到资本市场，消费的景气度持续时间仍可能会超预期，承担经济恢复主力的消费板块仍将是
未来一个重要的配置方向。科技板块虽然阶段性地受经济周期影响，但该板块的核心是科技自身的
大周期，并且在中美摩擦不断，宏观整体宽信用的大背景下，该板块会出现逆经济周期的走势。另
一方面，伴随宏观政策从大开大合变为预调微调，近年来金融的优势在减弱，对未来的判断若更看
好经济与利率上行，可选择银行、保险；若更看好市场弹性，可选择证券。作为MSCI中国 A股增
强型指数基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操作，勤勉尽责，为投资者获
得长期稳定的回报。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公
司在华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
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面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基
金对基金份额持有人未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资
基金 2020年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 61,674,456.54 58,877,463.06
结算备付金
5,227,274.26 5,432,233.89
存出保证金
370,687.12 429,393.20
交易性金融资产 6.4.7.2 2,561,876,522.85 2,627,485,127.89
其中：股票投资
2,478,900,265.22 2,526,845,673.89
基金投资
- -
债券投资
82,976,257.63 100,639,454.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
28,816,139.48 11,974,671.27
应收利息 6.4.7.5 1,025,412.64 2,055,653.10
应收股利
- -
应收申购款
3,790,847.23 870,115.29
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,662,781,340.12 2,707,124,657.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
- -
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
13,809,230.84 10,631,737.12
应付赎回款
9,876,583.18 10,503,722.02
应付管理人报酬
2,100,671.14 2,207,293.46
应付托管费
420,134.21 441,458.71
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 6,163,006.93 5,447,726.70
应交税费
27.54 12.91
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 609,649.84 716,314.26
负债合计
32,979,303.68 29,948,265.18
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 886,052,060.17 967,114,844.88
未分配利润 6.4.7.10 1,743,749,976.27 1,710,061,547.64
所有者权益合计
2,629,802,036.44 2,677,176,392.52
负债和所有者权益总计
2,662,781,340.12 2,707,124,657.70
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 0.905元，基金份额总额 2,907,127,495.46份。
6.2 利润表
会计主体：华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
203,063,297.42 426,684,117.08
1.利息收入
1,438,011.52 1,712,237.90
其中：存款利息收入 6.4.7.11 288,762.83 335,930.18
债券利息收入
1,149,248.69 1,376,307.72
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
209,743,141.92 127,037,205.69
其中：股票投资收益 6.4.7.12 186,699,620.90 94,593,189.77
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 3,733.73 668,345.33
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资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 23,039,787.29 31,775,670.59
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -8,220,497.75 297,880,570.49
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 102,641.73 54,103.00
减：二、费用
25,643,881.35 22,334,352.52
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,702,258.81 11,612,412.02
2．托管费 6.4.10.2.2 2,540,451.80 2,322,482.42
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 10,282,279.28 8,276,161.56
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
6.33 4.57
7．其他费用 6.4.7.19 118,885.13 123,291.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
177,419,416.07 404,349,764.56
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
177,419,416.07 404,349,764.56
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
967,114,844.88 1,710,061,547.64 2,677,176,392.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 177,419,416.07 177,419,416.07
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-81,062,784.71 -143,730,987.44 -224,793,772.15
其中：1.基金申购款 111,949,602.95 189,072,827.69 301,022,430.64
2.基金赎回款 -193,012,387.66 -332,803,815.13 -525,816,202.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
- - -
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填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
886,052,060.17 1,743,749,976.27 2,629,802,036.44
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
878,993,855.38 872,883,668.42 1,751,877,523.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 404,349,764.56 404,349,764.56
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
249,122,926.98 437,836,402.76 686,959,329.74
其中：1.基金申购款 479,120,999.09 770,208,716.91 1,249,329,716.00
2.基金赎回款 -229,998,072.11 -332,372,314.15 -562,370,386.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,128,116,782.36 1,715,069,835.74 2,843,186,618.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金(2006年 1月 9日前原名为华安上证 180指数增
强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基
金字[2002]第 70号《关于同意华安上证 180指数增强型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基
金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》
等有关规定和《华安上证 180指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证 180指数增
强型证券投资基金基金合同》)发起，并于 2002年 11月 8日募集成立。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,094,001,258.61元，业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第 126号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华
安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
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根据 2006年 1月 14日发布的《关于华安上证 180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大
会表决结果的公告》，并经中国证监会证监基金字[2006]8 号《关于核准华安上证 180 指数增强型证
券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金自 2006年 1月 9日起更名为华安MSCI
中国 A股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的成份指数由上证 180指数变更为MSCI中国 A股指
数。
根据《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安MSCI中国 A
股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于 2008年 4月 29日进
行了基金份额拆分，拆分比例为 3.281806547，并于 2008年 4月 30日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国 A股市场的MSCI中国 A股
指数的成份股。本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重
在 50个交易日内不持续低于股票净值的 80%；此外，本基金可参与股票一级市场的市值配售及标的
指数成份股的增发和配股，在成份股之外的股票投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数
成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的其他个股。本基金持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为MSCI中国 A股指数收益率×95%＋
金融同业存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2020年 8月 25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年
度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安MSCI中国
A股指数增强型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资
产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
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12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 61,674,456.54
定期存款 -
其他存款 -
合计 61,674,456.54
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,260,954,344.11 2,478,900,265.22 217,945,921.11
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贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,682,487.38 1,648,257.63 -34,229.75
银行间市场 82,417,120.00 81,328,000.00 -1,089,120.00
合计 84,099,607.38 82,976,257.63 -1,123,349.75
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,345,053,951.49 2,561,876,522.85 216,822,571.36
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 5,532.31
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,117.07
应收债券利息 1,017,613.14
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 150.12
合计 1,025,412.64
6.4.7.6 其他资产
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无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 6,160,075.74
银行间市场应付交易费用 2,931.19
合计 6,163,006.93
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 251.46
应付证券出借违约金 -
预提信息披露费 59,672.34
预提审计费 49,726.04
其他 500,000.00
合计 609,649.84
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,173,087,425.07 967,114,844.88
本期申购 367,318,710.27 111,949,602.95
本期赎回（以“-”号填列） -633,278,639.88 -193,012,387.66
本期末 2,907,127,495.46 886,052,060.17
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,384,476,782.91 325,584,764.73 1,710,061,547.64
本期利润 185,639,913.82 -8,220,497.75 177,419,416.07
本期基金份额交易产生的
变动数
-125,720,283.81 -18,010,703.63 -143,730,987.44
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 23页共 53页
其中：基金申购款 171,915,946.21 17,156,881.48 189,072,827.69
基金赎回款 -297,636,230.02 -35,167,585.11 -332,803,815.13
本期已分配利润 - - -
本期末 1,444,396,412.92 299,353,563.35 1,743,749,976.27
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 247,302.29
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 37,890.59
其他 3,569.95
合计 288,762.83
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 3,473,465,810.78
减：卖出股票成本总额 3,286,766,189.88
买卖股票差价收入 186,699,620.90
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
113,253,702.51
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
110,813,650.37
减：应收利息总额 2,436,318.41
买卖债券差价收入 3,733.73
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 24页共 53页
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 23,039,787.29
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 23,039,787.29
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 -8,220,497.75
——股票投资 -6,748,394.00
——债券投资 -1,472,103.75
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -8,220,497.75
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 70,761.50
转换费收入 31,880.23
合计 102,641.73
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 10,281,504.28
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 25页共 53页
银行间市场交易费用 775.00
合计 10,282,279.28
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 486.75
账户维护费 9,000.00
合计 118,885.13
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 26页共 53页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安证券股份
有限公司
915,304,377.86 13.66% 339,398,976.40 5.96%
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
852,421.00 13.84% 852,421.00 13.84%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
316,081.22 6.02% 316,081.22 6.24%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 27页共 53页
2020年1月1日至2020年6月
30日
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 12,702,258.81 11,612,412.02
其中：支付销售机构的客户维护费 567,339.08 546,750.73
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,540,451.80 2,322,482.42
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
61,674,456.5
4
247,302.29
72,699,201.1
4
288,960.24
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 28页共 53页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告期不进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30084
0
酷特
智能
2020-0
6-30
2020-0
7-08
网下
中签
5.94 5.94 1,185
7,038.
90
7,038.
90
-
30084
3
胜蓝
股份
2020-0
6-23
2020-0
7-02
网下
中签
10.01 10.01 751
7,517.
51
7,517.
51
-
30084
5
捷安
高科
2020-0
6-24
2020-0
7-03
网下
中签
17.63 17.63 470
8,286.
10
8,286.
10
-
30084
6
首都
在线
2020-0
6-22
2020-0
7-01
网下
中签
3.37 3.37 1,131
3,811.
47
3,811.
47
-
30084
7
中船
汉光
2020-0
6-29
2020-0
7-09
网下
中签
6.94 6.94 1,421
9,861.
74
9,861.
74
-
60181
6
京沪
高铁
2020-0
1-08
2020-0
7-16
处于
锁定
期
4.88 6.17
906,53
6
4,423,
895.68
5,593,
327.12
-
68802
7
国盾
量子
2020-0
6-30
2020-0
7-09
网下
中签
36.18 36.18 2,830
102,38
9.40
102,38
9.40
-
68812
6
沪硅
产业
2020-0
4-13
2020-1
0-20
处于
锁定
期
3.89 26.34
220,52
8
857,85
3.92
5,808,
707.52
-
68820
0
华峰
测控
2020-0
2-11
2020-0
8-18
处于
锁定
期
107.41 270.02 3,780
406,00
9.80
1,020,
675.60
-
68827
7
天智
航
2020-0
6-24
2020-0
7-07
网下
中签
12.04 12.04 8,810
106,07
2.40
106,07
2.40
-
68837
7
迪威
尔
2020-0
6-29
2020-0
7-08
网下
中签
16.42 16.42 7,894
129,61
9.48
129,61
9.48
-
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 29页共 53页
68852
0
神州
细胞
2020-0
6-11
2020-1
2-22
处于
锁定
期
25.64 58.82 12,351
316,67
9.64
726,48
5.82
-
68856
8
中科
星图
2020-0
6-30
2020-0
7-08
网下
中签
16.21 16.21 11,020
178,63
4.20
178,63
4.20
-
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12811
2
歌尔
转 2
2020-0
6-12
2020-0
7-13
认购
新发
证券
100.00 100.00 10,128
1,012,
800.00
1,012,
800.00
-
12811
4
正邦
转债
2020-0
8-17
2020-0
7-15
认购
新发
证券
100.00 100.00 642
64,200
.00
64,200
.00
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00225
4
泰和新
材
2020-06
-29
重大事
项停牌
13.60
2020-0
7-14
14.96 368,800 4,785,300.93 5,015,680.00 -
注：本基金截至 2020年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只指数化增强型投资的开放式基金，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 30页共 53页
化投资组合，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制股票投资组合相对MSCI中国 A股
指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司督察长负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国工商银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 31页共 53页
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 32页共 53页
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产和金融负债均
不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 61,674,456.54 - - - 61,674,456.54
结算备付金 5,227,274.26 - - - 5,227,274.26
存出保证金 370,687.12 - - - 370,687.12
交易性金融资产 82,976,257.63 - - 2,478,900,265.22
2,561,876,522.
85
应收证券清算款 - - - 28,816,139.48 28,816,139.48
应收利息 - - - 1,025,412.64 1,025,412.64
应收申购款 - - - 3,790,847.23 3,790,847.23
资产总计 150,248,675.55 - - 2,512,532,664.57
2,662,781,340.
12
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 33页共 53页
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 13,809,230.84 13,809,230.84
应付赎回款 - - - 9,876,583.18 9,876,583.18
应付管理人报酬 - - - 2,100,671.14 2,100,671.14
应付托管费 - - - 420,134.21 420,134.21
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 6,163,006.93 6,163,006.93
应交税费 - - - 27.54 27.54
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 609,649.84 609,649.84
负债总计 - - - 32,979,303.68
32,979,303.
68
利率敏感度缺口 150,248,675.55 - - 2,479,553,360.89 2,629,802,036.
44
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 58,877,463.06 - - - 58,877,463.06
结算备付金 5,432,233.89 - - - 5,432,233.89
存出保证金 429,393.20 - - - 429,393.20
交易性金融资产 100,639,454.00 - - 2,526,845,673.89
2,627,485,127.
89
应收证券清算款 - - - 11,974,671.27 11,974,671.27
应收利息 - - - 2,055,653.10 2,055,653.10
应收申购款 - - - 870,115.29 870,115.29
资产总计 165,378,544.15 - - 2,541,746,113.55
2,707,124,657.
70
负债
应付证券清算款 - - - 10,631,737.12 10,631,737.12
应付赎回款 - - - 10,503,722.02 10,503,722.02
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 34页共 53页
应付管理人报酬 - - - 2,207,293.46 2,207,293.46
应付托管费 - - - 441,458.71 441,458.71
应付交易费用 - - - 5,447,726.70 5,447,726.70
应付税费 - - - 12.91 12.91
其他负债 - - - 716,314.26 716,314.26
负债总计 - - - 29,948,265.18 29,948,265.18
利率敏感度缺口 165,378,544.15 - - 2,511,797,848.37
2,677,176,392.
52
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资 (2019年 12月 31日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国 A股指数有限度的
偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现
一定的收益和分配。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、
投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于MSCI中国 A股指数的成
份股，投资组合中股票投资的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50
个交易日内不持续低于股票净值的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 53页
对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
2,478,900,265.
22
94.26
2,526,845,673
.89
94.38
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
2,478,900,265.
22
94.26
2,526,845,673
.89
94.38
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 增加约 13,402 增加约 13,164
2.业绩比较基准下降 5% 减少约 13,402 减少约 13,164
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7
投资组合报告
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 36页共 53页
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 2,478,900,265.22 93.09
其中：股票 2,478,900,265.22 93.09
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 82,976,257.63 3.12
其中：债券 82,976,257.63 3.12
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 66,901,730.80 2.51
8 其他各项资产 34,003,086.47 1.28
9 合计 2,662,781,340.12 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 23,881,257.60 0.91
B 采矿业
19,386,284.98
0.74
C 制造业 1,162,215,256.82 44.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,712,243.90 0.64
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 37页共 53页
E 建筑业 38,023,172.98 1.45
F 批发和零售业 24,870,903.24 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 31,666,396.21 1.20
H 住宿和餐饮业 10,779,457.47 0.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 182,733,524.72 6.95
J 金融业 510,355,253.41 19.41
K 房地产业 79,195,414.81 3.01
L 租赁和商务服务业 17,949,022.17 0.68
M 科学研究和技术服务业 26,542,202.40 1.01
N 水利、环境和公共设施管理业 15,787,560.00 0.60
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 188,700.00 0.01
Q 卫生和社会工作 32,451,344.65 1.23
R 文化、体育和娱乐业 6,666,865.28 0.25
S 综合 18,667,459.41 0.71
合计 2,218,072,320.05 84.34
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 121.22
0.00
C 制造业 184,086,280.20 7.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 345,852.00 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 16,308,802.93 0.62
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,719,938.97 0.60
J 金融业 - -
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 38页共 53页
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 26,151,390.15 0.99
N 水利、环境和公共设施管理业 18,215,559.70 0.69
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 260,827,945.17 9.92
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601318 中国平安 1,480,031 105,674,213.40 4.02
2 600519 贵州茅台 64,300 94,063,184.00 3.58
3 600036 招商银行 2,294,100 77,357,052.00 2.94
4 000858 五 粮 液 271,044 46,381,049.28 1.76
5 601688 华泰证券 2,262,224 42,529,811.20 1.62
6 300059 东方财富 2,102,520 42,470,904.00 1.61
7 601166 兴业银行 2,618,600 41,321,508.00 1.57
8 600276 恒瑞医药 443,448 40,930,250.40 1.56
9 000651 格力电器 664,100 37,568,137.00 1.43
10 000725 京东方Ａ 7,232,700 33,776,709.00 1.28
11 000333 美的集团 536,085 32,052,522.15 1.22
12 000001 平安银行 2,370,600 30,343,680.00 1.15
13 600030 中信证券 1,255,942 30,280,761.62 1.15
14 600887 伊利股份 880,051 27,395,987.63 1.04
15 002475 立讯精密 525,915 27,005,735.25 1.03
16 002415 海康威视 885,696 26,880,873.60 1.02
17 000002 万
科Ａ 1,016,013 26,558,579.82 1.01
18 603259 药明康德 274,764 26,542,202.40 1.01
19 600837 海通证券 1,913,110 24,066,923.80 0.92
20 601933 永辉超市 2,521,445 23,651,154.10 0.90
21 600050 中国联通 4,699,400 22,745,096.00 0.86
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 39页共 53页
22 300498 温氏股份 1,026,972 22,387,989.60 0.85
23 300760 迈瑞医疗 72,900 22,285,530.00 0.85
24 601012 隆基股份 506,445 20,627,504.85 0.78
25 600031 三一重工 1,099,300 20,622,868.00 0.78
26 600406 国电南瑞 1,010,000 20,452,500.00 0.78
27 002304 洋河股份 192,900 20,281,506.00 0.77
28 601231 环旭电子 888,539 19,405,691.76 0.74
29 600048 保利地产 1,308,026 19,332,624.28 0.74
30 000009 中国宝安 2,193,591 18,667,459.41 0.71
31 600340 华夏幸福 799,503 18,276,638.58 0.69
32 002241 歌尔股份 602,901 17,701,173.36 0.67
33 603501 韦尔股份 86,981 17,565,812.95 0.67
34 600346 恒力石化 1,249,300 17,490,200.00 0.67
35 300750 宁德时代 97,951 17,078,736.36 0.65
36 601818 光大银行 4,726,100 16,919,438.00 0.64
37 002439 启明星辰 398,400 16,760,688.00 0.64
38 000338 潍柴动力 1,213,511 16,649,370.92 0.63
39 000661 长春高新 37,768 16,440,410.40 0.63
40 002044 美年健康 1,114,580 16,061,097.80 0.61
41 601200 上海环境 1,315,630 15,787,560.00 0.60
42 002555 三七互娱 335,099 15,682,633.20 0.60
43 300003 乐普医疗 426,637 15,580,783.24 0.59
44 000157 中联重科 2,389,300 15,363,199.00 0.58
45 300142 沃森生物 291,980 15,288,072.80 0.58
46 600271 航天信息 883,054 14,340,796.96 0.55
47 300601 康泰生物 87,555 14,197,918.80 0.54
48 000568 泸州老窖 155,100 14,132,712.00 0.54
49 603456 九洲药业 519,780 14,086,038.00 0.54
50 600176 中国巨石 1,530,360 14,002,794.00 0.53
51 000938 紫光股份 324,601 13,951,350.98 0.53
52 600216 浙江医药 714,313 13,757,668.38 0.52
53 002230 科大讯飞 364,300 13,635,749.00 0.52
54 300188 美亚柏科 672,549 13,336,646.67 0.51
55 600000 浦发银行 1,195,200 12,645,216.00 0.48
56 600570 恒生电子 117,328 12,636,225.60 0.48
57 002001 新 和 成 419,266 12,200,640.60 0.46
58 300226 上海钢联 153,681 12,079,326.60 0.46
59 002008 大族激光 334,071 12,009,852.45 0.46
60 000063 中兴通讯 297,509 11,939,036.17 0.45
61 600038 中直股份 289,540 11,891,407.80 0.45
62 002081 金 螳 螂 1,506,196 11,838,700.56 0.45
63 601668 中国建筑 2,479,446 11,826,957.42 0.45
64 600886 国投电力 1,493,665 11,740,206.90 0.45
65 600585 海螺水泥 221,687 11,729,459.17 0.45
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 40页共 53页
66 601888 中国中免 73,469 11,316,430.07 0.43
67 000703 恒逸石化 1,232,090 11,248,981.70 0.43
68 600867 通化东宝 643,400 11,214,462.00 0.43
69 002202 金风科技 1,112,834 11,094,954.98 0.42
70 600741 华域汽车 530,000 11,018,700.00 0.42
71 600009 上海机场 152,839 11,015,106.73 0.42
72 601601 中国太保 399,931 10,898,119.75 0.41
73 600258 首旅酒店 701,331 10,779,457.47 0.41
74 000977 浪潮信息 274,750 10,764,705.00 0.41
75 002179 中航光电 245,590 10,071,645.90 0.38
76 300630 普利制药 135,500 10,020,225.00 0.38
77 603986 兆易创新 42,120 9,936,529.20 0.38
78 601966 玲珑轮胎 481,555 9,727,411.00 0.37
79 300296 利亚德 1,593,300 9,671,331.00 0.37
80 300253 卫宁健康 408,013 9,359,818.22 0.36
81 600019 宝钢股份 2,026,000 9,238,560.00 0.35
82 002142 宁波银行 336,900 8,850,363.00 0.34
83 600745 闻泰科技 70,100 8,829,095.00 0.34
84 601138 工业富联 567,500 8,597,625.00 0.33
85 601211 国泰君安 497,600 8,588,576.00 0.33
86 600690 海尔智家 484,672 8,578,694.40 0.33
87 603799 华友钴业 212,391 8,253,514.26 0.31
88 000100 TCL科技 1,314,700 8,151,140.00 0.31
89 000786 北新建材 380,013 8,105,677.29 0.31
90 601009 南京银行 1,069,100 7,836,503.00 0.30
91 300088 长信科技 694,100 7,773,920.00 0.30
92 603882 金域医学 86,833 7,771,553.50 0.30
93 600486 扬农化工 91,300 7,532,250.00 0.29
94 600362 江西铜业 549,967 7,402,555.82 0.28
95 688396 华润微 167,571 7,279,284.24 0.28
96 601899 紫金矿业 1,640,800 7,219,520.00 0.27
97 600522 中天科技 630,400 7,218,080.00 0.27
98 603833 欧派家居 61,624 7,142,221.60 0.27
99 300033 同花顺 51,800 6,893,544.00 0.26
100 002739 万达电影 434,464 6,634,265.28 0.25
101 601800 中国交建 893,700 6,559,758.00 0.25
102 601088 中国神华 447,995 6,433,208.20 0.24
103 002594 比亚迪 88,300 6,339,940.00 0.24
104 002396 星网锐捷 176,600 6,239,278.00 0.24
105 001914 招商积余 202,859 6,233,857.07 0.24
106 600588 用友网络 139,241 6,140,528.10 0.23
107 688111 金山办公 17,719 6,052,456.02 0.23
108 002648 卫星石化 368,199 5,990,597.73 0.23
109 600104 上汽集团 351,907 5,978,899.93 0.23
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 41页共 53页
110 603288 海天味业 46,424 5,775,145.60 0.22
111 600016 民生银行 1,017,300 5,768,091.00 0.22
112 002049 紫光国微 79,200 5,761,800.00 0.22
113 600547 山东黄金 156,569 5,733,556.78 0.22
114 601336 新华保险 127,842 5,660,843.76 0.22
115 300122 智飞生物 55,900 5,598,385.00 0.21
116 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.21
117 002456 欧菲光 304,000 5,590,560.00 0.21
118 601186 中国铁建 664,900 5,571,862.00 0.21
119 002460 赣锋锂业 103,000 5,517,710.00 0.21
120 002120 韵达股份 219,300 5,361,885.00 0.20
121 002129 中环股份 238,300 5,352,218.00 0.20
122 002353 杰瑞股份 172,000 5,332,000.00 0.20
123 600703 三安光电 211,679 5,291,975.00 0.20
124 002912 中新赛克 32,000 5,234,880.00 0.20
125 002602 世纪华通 338,500 5,182,435.00 0.20
126 600872 中炬高新 86,893 5,085,847.29 0.19
127 600131 国网信通 262,100 4,972,037.00 0.19
128 601229 上海银行 593,870 4,929,121.00 0.19
129 601233 桐昆股份 382,700 4,883,252.00 0.19
130 601398 工商银行 887,976 4,422,120.48 0.17
131 002463 沪电股份 171,000 4,271,580.00 0.16
132 000860 顺鑫农业 74,451 4,242,217.98 0.16
133 300347 泰格医药 41,500 4,228,020.00 0.16
134 601377 兴业证券 610,740 4,183,569.00 0.16
135 603019 中科曙光 108,420 4,163,328.00 0.16
136 601788 光大证券 255,400 4,101,724.00 0.16
137 000425 徐工机械 687,700 4,064,307.00 0.15
138 600298 安琪酵母 80,847 4,000,309.56 0.15
139 603160 汇顶科技 17,800 3,967,620.00 0.15
140 601628 中国人寿 144,900 3,942,729.00 0.15
141 002027 分众传媒 705,054 3,927,150.78 0.15
142 600109 国金证券 335,800 3,831,478.00 0.15
143 600999 招商证券 174,497 3,830,209.15 0.15
144 300124 汇川技术 98,200 3,730,618.00 0.14
145 000066 中国长城 275,800 3,640,560.00 0.14
146 300383 光环新网 131,052 3,416,525.64 0.13
147 300244 迪安诊断 95,829 3,382,763.70 0.13
148 300451 创业慧康 178,500 3,300,465.00 0.13
149 002007 华兰生物 65,805 3,297,488.55 0.13
150 300782 卓胜微 8,100 3,286,737.00 0.12
151 000538 云南白药 34,900 3,273,969.00 0.12
152 002572 索菲亚 135,258 3,269,185.86 0.12
153 002405 四维图新 194,714 3,210,833.86 0.12
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 42页共 53页
154 002032 苏 泊 尔 44,300 3,145,300.00 0.12
155 600183 生益科技 104,700 3,064,569.00 0.12
156 601100 恒立液压 37,248 2,987,289.60 0.11
157 000776 广发证券 207,145 2,924,887.40 0.11
158 000401 冀东水泥 176,500 2,831,060.00 0.11
159 600967 内蒙一机 265,500 2,758,545.00 0.10
160 300454 深信服 13,297 2,738,650.12 0.10
161 600201 生物股份 97,189 2,705,741.76 0.10
162 002127 南极电商 127,796 2,705,441.32 0.10
163 601600 中国铝业 968,900 2,674,164.00 0.10
164 000656 金科股份 325,900 2,659,344.00 0.10
165 600426 华鲁恒升 149,668 2,646,130.24 0.10
166 603589 口子窖 51,795 2,636,365.50 0.10
167 000625 长安汽车 232,400 2,556,400.00 0.10
168 002508 老板电器 81,900 2,547,909.00 0.10
169 601021 春秋航空 68,700 2,420,988.00 0.09
170 601169 北京银行 491,300 2,407,370.00 0.09
171 601155 新城控股 76,900 2,402,356.00 0.09
172 600606 绿地控股 388,017 2,397,945.06 0.09
173 601799 星宇股份 18,600 2,362,200.00 0.09
174 600118 中国卫星 76,548 2,359,974.84 0.09
175 600309 万华化学 46,800 2,339,532.00 0.09
176 600029 南方航空 440,275 2,276,221.75 0.09
177 002916 深南电路 13,384 2,242,087.68 0.09
178 002311 海大集团 47,000 2,236,730.00 0.09
179 600068 葛洲坝 374,100 2,225,895.00 0.08
180 601128 常熟银行 282,500 2,121,575.00 0.08
181 002236 大华股份 109,409 2,101,746.89 0.08
182 002156 通富微电 80,400 2,014,020.00 0.08
183 600845 宝信软件 32,966 1,947,631.28 0.07
184 601111 中国国航 294,201 1,944,668.61 0.07
185 601989 中国重工 485,700 1,942,800.00 0.07
186 002271 东方雨虹 46,827 1,902,581.01 0.07
187 600115 东方航空 441,500 1,863,130.00 0.07
188 002624 完美世界 30,646 1,766,435.44 0.07
189 002157 正邦科技 99,100 1,732,268.00 0.07
190 002299 圣农发展 51,492 1,493,268.00 0.06
191 002146 荣盛发展 164,700 1,334,070.00 0.05
192 601988 中国银行 358,800 1,248,624.00 0.05
193 002024 苏宁易购 139,082 1,219,749.14 0.05
194 601998 中信银行 232,979 1,199,841.85 0.05
195 601872 招商轮船 204,300 1,191,069.00 0.05
196 300015 爱尔眼科 23,197 1,007,909.65 0.04
197 300014 亿纬锂能 18,439 882,306.15 0.03
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 43页共 53页
198 002607 中公教育 6,800 188,700.00 0.01
199 002191 劲嘉股份 6,000 53,460.00 0.00
200 002065 东华软件 4,100 51,332.00 0.00
201 002368 太极股份 913 39,888.97 0.00
202 002268 卫 士 通 1,700 36,278.00 0.00
203 601360 三六零 1,800 32,958.00 0.00
204 300413 芒果超媒 500 32,600.00 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002398 垒知集团 1,227,095 12,970,394.15 0.49
2 002100 天康生物 768,900 12,379,290.00 0.47
3 603313 梦百合 515,145 12,121,361.85 0.46
4 603167 渤海轮渡 1,507,202 11,816,463.68 0.45
5 002709 天赐材料 314,380 10,622,900.20 0.40
6 603429 集友股份 330,387 10,516,218.21 0.40
7 600732 爱旭股份 965,300 10,415,587.00 0.40
8 300559 佳发教育 479,184 10,168,284.48 0.39
9 300284 苏交科 1,303,800 9,700,272.00 0.37
10 300572 安车检测 143,255 9,103,855.25 0.35
11 300737 科顺股份 438,923 8,659,950.79 0.33
12 002158 汉钟精机 610,700 8,641,405.00 0.33
13 600761 安徽合力 885,783 8,538,948.12 0.32
14 000976 华铁股份 1,412,300 7,880,634.00 0.30
15 000546 金圆股份 700,400 7,053,028.00 0.27
16 000910 大亚圣象 427,300 6,640,242.00 0.25
17 603556 海兴电力 447,708 6,464,903.52 0.25
18 300190 维尔利 795,534 6,006,281.70 0.23
19 688126 沪硅产业 220,528 5,808,707.52 0.22
20 600966 博汇纸业 565,420 5,739,013.00 0.22
21 300036 超图软件 212,904 5,360,922.72 0.20
22 300083 劲胜智能 881,000 5,215,520.00 0.20
23 000967 盈峰环境 625,000 5,156,250.00 0.20
24 002254 泰和新材 368,800 5,015,680.00 0.19
25 600217 中再资环 1,000,600 4,822,892.00 0.18
26 300577 开润股份 177,500 4,787,175.00 0.18
27 002048 宁波华翔 309,100 4,772,504.00 0.18
28 603871 嘉友国际 208,075 4,492,339.25 0.17
29 600299 安迪苏 334,384 4,086,172.48 0.16
30 603711 香飘飘 121,600 3,661,376.00 0.14
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 44页共 53页
31 002967 广电计量 128,440 3,480,724.00 0.13
32 002745 木林森 217,200 3,347,052.00 0.13
33 600802 福建水泥 306,400 3,327,504.00 0.13
34 002815 崇达技术 133,700 2,704,751.00 0.10
35 603699 纽威股份 173,600 2,704,688.00 0.10
36 002531 天顺风能 444,600 2,658,708.00 0.10
37 000848 承德露露 370,709 2,594,963.00 0.10
38 300416 苏试试验 113,300 2,561,713.00 0.10
39 603538 美诺华 49,900 2,543,902.00 0.10
40 603040 新坐标 58,100 1,690,710.00 0.06
41 603690 至纯科技 32,900 1,361,402.00 0.05
42 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.04
43 688520 神州细胞 12,351 726,485.82 0.03
44 002867 周大生 15,600 345,852.00 0.01
45 002695 煌上煌 13,700 345,514.00 0.01
46 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
47 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00
48 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
49 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00
50 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00
51 600720 祁连山 3,100 50,375.00 0.00
52 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
53 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00
54 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
55 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
56 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
57 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
58 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
59 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
60 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
61 000758 中色股份 29 121.22 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300059 东方财富 60,908,632.32 2.28
2 300760 迈瑞医疗 54,393,805.05 2.03
3 300003 乐普医疗 53,567,967.16 2.00
4 002555 三七互娱 48,162,493.45 1.80
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 45页共 53页
5 002415 海康威视 44,641,215.38 1.67
6 000725 京东方Ａ 43,422,431.00 1.62
7 300750 宁德时代 42,623,772.52 1.59
8 002001 新 和 成 39,235,436.79 1.47
9 603259 药明康德 37,901,042.20 1.42
10 600406 国电南瑞 37,717,225.75 1.41
11 002624 完美世界 33,367,684.04 1.25
12 002007 华兰生物 33,317,477.23 1.24
13 002120 韵达股份 31,012,202.19 1.16
14 603501 韦尔股份 30,843,129.72 1.15
15 601888 中国中免 29,485,382.35 1.10
16 600438 通威股份 27,799,210.93 1.04
17 002241 歌尔股份 27,335,864.03 1.02
18 601231 环旭电子 26,769,465.80 1.00
19 000063 中兴通讯 26,104,090.45 0.98
20 000009 中国宝安 26,028,934.17 0.97
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002415 海康威视 56,041,818.64 2.09
2 300760 迈瑞医疗 49,208,684.00 1.84
3 002555 三七互娱 45,346,212.09 1.69
4 300003 乐普医疗 40,040,397.42 1.50
5 000333 美的集团 39,727,988.39 1.48
6 300059 东方财富 39,365,350.80 1.47
7 002120 韵达股份 35,628,778.73 1.33
8 000063 中兴通讯 35,358,590.00 1.32
9 000725 京东方Ａ 35,074,437.00 1.31
10 300244 迪安诊断 34,997,066.65 1.31
11 000002 万
科Ａ 34,995,779.60 1.31
12 002439 启明星辰 33,395,658.71 1.25
13 300750 宁德时代 33,299,408.00 1.24
14 300124 汇川技术 32,609,339.59 1.22
15 002624 完美世界 32,569,873.77 1.22
16 002007 华兰生物 32,269,898.35 1.21
17 600406 国电南瑞 31,573,022.00 1.18
18 601318 中国平安 31,144,088.33 1.16
19 601888 中国中免 31,047,162.06 1.16
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 46页共 53页
20 002001 新 和 成 30,902,323.85 1.15
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,245,569,175.21
卖出股票的收入（成交）总额 3,473,465,810.78
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 81,328,000.00 3.09
其中：政策性金融债 81,328,000.00 3.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,648,257.63 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 82,976,257.63 3.16
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 180304 18进出 04 400,000 40,672,000.00 1.55
2 180203 18国开 03 400,000 40,656,000.00 1.55
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 47页共 53页
3 128112 歌尔转 2 10,128 1,012,800.00 0.04
4 128086 国轩转债 2,601 571,257.63 0.02
5 128114 正邦转债 642 64,200.00 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 48页共 53页
序号 名称 金额
1 存出保证金 370,687.12
2 应收证券清算款 28,816,139.48
3 应收股利 -
4 应收利息 1,025,412.64
5 应收申购款 3,790,847.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,003,086.47
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 128086 国轩转债 571,257.63 0.02
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 49页共 53页
比例 比例
109,979 26,433.48 1,228,386,871.26 42.25% 1,678,740,624.20 57.75%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 304,009.42 0.01%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2002年 11月 8日）基金份额总额 1,762,466,123.89
本报告期期初基金份额总额 3,173,087,425.07
本报告期基金总申购份额 367,318,710.27
减：本报告期基金总赎回份额 633,278,639.88
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,907,127,495.46
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 50页共 53页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受证券监管部门稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 1 - - - - -
银河证券 2 3,398,613,689.46 50.72% 3,105,563.91 50.41% -
中信建投 1 1,115,336,544.44 16.64% 1,038,705.97 16.86% -
国泰君安证券 1 915,304,377.86 13.66% 852,421.00 13.84% -
浙商证券 1 855,951,656.68 12.77% 780,030.27 12.66% -
申万宏源 1 230,177,164.33 3.44% 214,363.91 3.48% -
招商证券 1 185,438,224.66 2.77% 168,990.68 2.74% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 51页共 53页
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
广发证券 - - - - - -
银河证券
11,033,532.0
1
52.66% - - - -
中信建投 867,937.20 4.14% - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
浙商证券 9,051,801.88 43.20% - - - -
申万宏源 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安基金管理有限公司关于调整旗下基金
2020 年春节假期清算交收安排及申购赎回等
交易业务的提示性公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-01-28
2
华安基金管理有限公司关于公司固有资金投
资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-02-04
3
华安基金管理有限公司关于根据信息披露管
理办法修订旗下公募基金基金合同等法律文
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
2020-03-07
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 52页共 53页
件的公告 公司网站
4
华安基金管理有限公司关于基金电子直销平
台调整“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公
告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-14
5
华安基金管理有限公司关于推迟披露旗下公
募基金 2019年年度报告的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-25
6
华安基金关于基金电子交易平台延长工行直
联结算方式费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-30
7
华安基金关于旗下基金参加中信证券股份有
限公司费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-05-21
8
关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费
率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-16
9
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-29
10
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交
易费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-29
11
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-30
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在规定媒介上披露。
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20200204-202006
30
610,20
0,364.
81
0.00 0.00
610,200,364
.81
20.99%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2020年中期报告
第 53页共 53页
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金基金合同》
2、《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
3、《华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日
