对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
安信新价值混合A(003026)

安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告










安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告


2020 年 6 月 30 日
































基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 28 日 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 1 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 2 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................1 1.1 重要提示 .................................................................... 1 1.2 目录 ........................................................................ 2 §2 基金简介 .....................................................................4 2.1 基金基本情况 ................................................................ 4 2.2 基金产品说明 ................................................................ 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 4 2.4 信息披露方式 ................................................................ 5 2.5 其他相关资料 ................................................................ 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 5 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 16 §7 投资组合报告 ................................................................ 33 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 37 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 3 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 38 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 38 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 40 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 40 §10 重大事件揭示 ............................................................... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 41 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 41 10.8 其他重大事件 .............................................................. 42 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 43 §12 备查文件目录 ............................................................... 43 12.1 备查文件目录 .............................................................. 43 12.2 存放地点 .................................................................. 44 12.3 查阅方式 .................................................................. 44


安信新价值混合 2020 年中期报告 第 4 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


安信新价值灵活配置混合型证券投资基金


基金简称


安信新价值混合


基金主代码


003026 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 8月 19日 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


宁波银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


177,334,907.93 份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


安信新价值混合 A


安信新价值混合 C


下属分级基金的交 易代码


003026


003027


报告期末下属分级 基金的份额总额


62,005,391.77份


115,329,516.16 份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分 析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人 获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略


资产配置方面,本基金以定性研究为主,结合定量分析,制定股票、债券、现 金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围;固定收益类投资方面, 本基金将灵活采用品种配置、久期配置、信用配置、回购策略、利率策略等, 选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种;股票 投资方面,本基金秉承价值投资理念,深度挖掘符合经济结构转型、契合产业 结构升级、发展潜力巨大的行业与公司,把握市场定价偏差带来的投资机会; 此外,本基金将合理利用权证、股指期货等衍生工具做套保或套利投资,通过 投资高质量的资产支持证券实现基金资产增值增厚。 业绩比较基准


50%*沪深 300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


安信基金管理有限责任公司 宁波银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


乔江晖 朱广科 联系电话


0755-82509999 0574-87050338 电子邮箱


service@essencefund.com custody-audit@nbcb.cn 客户服务电话


4008-088-088 0574-83895886 传真


0755-82799292 0574-89103213 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 5 页


注册地址


广东省深圳市福田区莲花街道益 田路 6009号新世界商务中心 36 层 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345号 办公地址


广东省深圳市福田区莲花街道益 田路 6009号新世界商务中心 36 层 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345号 邮政编码


518026 315100 法定代表人


刘入领 陆华裕 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.essencefund.com 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世 界商务中心 36层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)





安信新价值混合 A


安信新价值混合 C


本期已实现收益


768,349.36 2,135,458.88 本期利润


-450,769.76


-1,945,035.21


加权平均基金份额本期利润


-0.0169


-0.0290


本期加权平均净值利润率


-1.22%


-2.10%


本期基金份额净值增长率


0.11%


0.01%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020年 6月 30日)


期末可供分配利润


23,828,492.63


42,965,354.80


期末可供分配基金份额利润


0.3843


0.3725


期末基金资产净值


85,833,884.40


158,294,870.96


期末基金份额净值


1.3843


1.3725


3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020年 6月 30日)


安信新价值混合 2020 年中期报告 第 6 页


基金份额累计净值增长率


44.49%


43.29%


注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信新价值混合 A 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 -0.19%


0.16%


3.26%


0.44%


-3.45%


-0.28%


过去三个月 -0.33%


0.18%


5.45%


0.45%


-5.78%


-0.27%


过去六个月 0.11%


0.19%


1.62%


0.73%


-1.51%


-0.54%


过去一年 7.64%


0.20%


6.06%


0.59%


1.58%


-0.39%


过去三年 33.54%


0.34%


11.55%


0.61%


21.99%


-0.27%


自基金合同生效起至 今 44.49%


0.31%


13.54%


0.56%


30.95%


-0.25%


安信新价值混合 C 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 -0.21%


0.16%


3.26%


0.44%


-3.47%


-0.28%


过去三个月 -0.38%


0.18%


5.45%


0.45%


-5.83%


-0.27%


过去六个月 0.01%


0.19%


1.62%


0.73%


-1.61%


-0.54%


过去一年 7.43%


0.20%


6.06%


0.59%


1.37%


-0.39%


过去三年 32.67%


0.34%


11.55%


0.61%


21.12%


-0.27%


安信新价值混合 2020 年中期报告 第 7 页


自基金合同生效起至 今 43.29%


0.31%


13.54%


0.56%


29.75%


-0.25%


注:根据《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准 为:50%*沪深 300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率。其中沪深 300指数是中证指数公 司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300只 A股为样本的成分股指数, 是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合 作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性 的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地 反映本基金的风险收益特征。


由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合 同要求,基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时 间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 8 页


注:1、本基金基金合同生效日为 2016年 8月 19日。


2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册 资本 5.0625 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权,安信 证券股份有限公司持有 33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权,中广 核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。


截至 2020年 6月 30日,本基金管理人共管理 57只开放式基金具体如下:安信策略精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券 投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级 债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医 药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主 题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置 混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票 型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 9 页


资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享 纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基 金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期 开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混 合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发 起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基 金)、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投 资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金(原 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞 争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信中证深圳 科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)、安信睿享纯债债券型证券投资基金、安信民稳增长混 合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持 有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型 证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资 基金(LOF)、安信中证信用主体 50债券指数证券投资基金、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混 合型基金中基金(FOF)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


王涛 本基金的 基金经理 2019 年 1 月 22日 - 17年 王涛先生,经济学硕士,CFA、FRM。历任 中国工商银行股份有限公司深圳分行资金 运营部交易员、招商银行股份有限公司金 融市场部交易员、东莞证券有限责任公司 深圳分公司投资经理、融通基金管理有限 公司基金经理、安信基金管理有限公司固 定收益部投资经理。现任安信基金管理有 限责任公司固定收益部基金经理。现任安 信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基 金、安信永泰定期开放债券型发起式证券 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 10 页


投资基金、安信尊享添益债券型证券投资 基金、安信新价值灵活配置混合型证券投 资基金、安信聚利增强债券型证券投资基 金、安信鑫日享中短债债券型证券投资基 金、安信丰泽 39个月定期开放债券型证券 投资基金的基金经理。 钟 光 正 本基金的 基 金 经 理,固定 收益投资 总监兼固 定收益部 总经理 2019 年 1 月 22日 - 16年 钟光正先生,经济学硕士。历任广东发展 银行总行资金部交易员,招商银行股份有 限公司总行资金交易部交易员,长城基金 管理有限公司基金经理、总经理助理兼固 定收益部总经理。现任安信基金管理有限 责任公司固定收益投资总监兼固定收益部 总经理。现任安信永泰定期开放债券型发 起式证券投资基金、安信尊享添益债券型 证券投资基金、安信新价值灵活配置混合 型证券投资基金、安信聚利增强债券型证 券投资基金、安信睿享纯债债券型证券投 资基金的基金经理。 注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。


2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全 高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,没有损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制 度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 11 页


所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2020年一季度疫情成为影响市场的主要因素。由于采取了比较及时的政策,国内疫情较快得 到抑制,但 3 月海外疫情开始发酵,各类资产价格大幅波动。二季度,国内经济增长从新冠疫情 带来的断崖式下跌中缓慢恢复,欧美国家经历了从疫情发酵到逐渐好转。


全球央行祭出宽松政策稳定需求,美联储大幅降息,中国央行则保持了相对的定力。疫情后 央行 2次降低公开市场操作利率,同时在公开市场上超额投放。3月中旬,央行定向降准。4月央 行将超额存款准备金利率从 0.72%下调至 0.35%,这一操作使得银行间隔夜利率下限被打开。5月 专项债市场化发行,货币市场利率逐渐上行。而 6 月,央行着力打击套利行为,隔夜加权平均利 率进一步上行到 1.7%,债券市场出现快速调整,各期限收益率均回到疫情前水平。


债券市场收益率出现了明显的波动,利率债、信用债收益率先下后上。上半年 10年国债收益 率下行 30bp,AAA评级 3年信用债收益率下行了 20bp。5年期则持平。


权益市场方面,A 股市场一季度经历了内外两次冲击,二季度综合指数小幅震荡向上,但创 业板指数创出了新高。其中高端消费及创业板等科技类行业相关公司在期间曾经持续走强。


上半年看,组合用利率债进行流动性管理,同时逐步配置信用债。权益方面本组合一季度疫 情前降低了股票仓位,随后在调整过程中扩大了仓位,二季度在市场好转后适时锁定了一些收益。 期间积极在地产、传媒、电子类科技类龙头白马相关个股上布局。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金 A类份额净值为 1.3843元,本报告期基金份额净值增长率为 0.11%; 截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.3725元,本报告期基金份额净值增长率为 0.01%; 同期业绩比较基准收益率为 1.62%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


宏观经济面对意外的干扰后,我国央行采取了相对谨慎的货币政策。半年来央行从危机模式 向常态回归。但目前我国仍处于新一轮的杠杆周期中,而经济短期处于渐进修复过程,中长期处 于结构转换之中,这一过程中,流动性还是会保持长期宽松,风险资产将有均值回归,债券资产 经过调整后也具备吸引力。债券方面中高等级信用债相对价值凸显,值得配置。权益方面积极寻 找结构性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 12 页


投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。


本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基 金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证 基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公 司分管投资的公司领导担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管 理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要的 经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收益 部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负责 日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核部 负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯 性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持 估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数 有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金出现了连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万的情形,时间范围为 2020年 01月 02日至 2020 年 03月 02日。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本托管人在安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托 管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 13 页


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12 月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


7,807,792.54 1,692,850.65 结算备付金





1,953,809.97 203,422.91 存出保证金





67,781.80 37,614.90 交易性金融资产


6.4.7.2


276,551,490.31 38,377,282.50 其中:股票投资





25,924,347.01 11,285,782.50 基金投资





- - 债券投资





250,627,143.30 27,091,500.00 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





3,997,914.57 - 应收利息


6.4.7.5


2,664,492.40 525,190.68 应收股利





- - 应收申购款





4,282,268.84 103,227.84 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





297,325,550.43 40,939,589.48 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12 月 31日


负 债:








短期借款





- - 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 14 页


交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





42,000,000.00 - 应付证券清算款





2,648,474.30 - 应付赎回款





8,245,537.35 79,793.18 应付管理人报酬





164,941.67 27,019.95 应付托管费





20,617.74 3,377.47 应付销售服务费





29,024.30 5,300.21 应付交易费用


6.4.7.7


31,490.27 41,777.69 应交税费





5,968.80 - 应付利息





3,791.66 - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


46,948.98 70,029.11 负债合计





53,196,795.07 227,297.61 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


177,334,907.93 29,614,118.40 未分配利润


6.4.7.10


66,793,847.43 11,098,173.47 所有者权益合计





244,128,755.36 40,712,291.87 负债和所有者权益总计





297,325,550.43 40,939,589.48 注: 报告截止日 2020 年 06 月 30 日,基金份额总额 177,334,907.93 份,其中安信新价值混合 A 基金份额总额为 62,005,391.77份,基金份额净值 1.3843元;安信新价值混合 C基金份额总额为 115,329,516.16份,基金份额净值 1.3725元。 6.2 利润表 会计主体:安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日


一、收入





-1,515,180.87 3,400,394.42 1.利息收入





1,538,950.15 603,087.89 其中:存款利息收入


6.4.7.11


39,594.28 15,468.91 债券利息收入





1,448,541.76 576,645.08 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





50,814.11 10,973.90 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填


2,080,153.26 3,181,195.89 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 15 页


列)


其中:股票投资收益


6.4.7.12


1,349,127.18 2,839,690.23 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


32,327.98 310,403.26 资产支持证券投资收 益


6.4.7.14


- - 贵金属投资收益


6.4.7.15


- - 衍生工具收益


6.4.7.16


- - 股利收益


6.4.7.17 698,698.10 31,102.40 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.18 -5,299,613.21 -536,940.91 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.19


165,328.93 153,051.55 减:二、费用





880,624.10 389,157.77 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


510,414.39 150,890.97 2.托管费


6.4.10.2.2


63,801.82 18,861.37 3.销售服务费


6.4.10.2.3


91,124.35 27,584.69 4.交易费用


6.4.7.20


124,865.10 102,651.86 5.利息支出





26,823.06 32,313.32 其中:卖出回购金融资产支 出





26,823.06 32,313.32 6.税金及附加


989.40 - 7.其他费用


6.4.7.21 62,605.98 56,855.56 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





-2,395,804.97 3,011,236.65 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





-2,395,804.97 3,011,236.65 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金 净值) 29,614,118.40 11,098,173.47 40,712,291.87 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润)


- -2,395,804.97


-2,395,804.97 三、本期基金份额交易产生 147,720,789.53 58,091,478.93 205,812,268.46 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 16 页


的基金净值变动数


(净值减少以“-”号填列)


其中:1.基金申购款


233,164,214.22 90,276,852.44 323,441,066.66 2.基金赎回款


-85,443,424.69 -32,185,373.51 -117,628,798.20 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号 填列)


- - - 五、期末所有者权益(基金 净值)


177,334,907.93 66,793,847.43 244,128,755.36 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金 净值) 28,378,839.07 4,828,560.06 33,207,399.13 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润)


- 3,011,236.65


3,011,236.65 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数


(净值减少以“-”号填列)


-3,464,935.71 -902,273.24 -4,367,208.95 其中:1.基金申购款


34,160,020.60 7,907,086.72 42,067,107.32 2.基金赎回款


-37,624,956.31 -8,809,359.96 -46,434,316.27 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号 填列)


- - - 五、期末所有者权益(基金 净值)


24,913,903.36 6,937,523.47 31,851,426.83 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





刘入领


范瑛


苗杨


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)2016 年 4 月 26 日下发的证监许可[2016]934 号文“关于准予安信新 价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复”的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 17 页


开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金募集期间为 2016年 8 月 8 日至 2016 年 8月 16日,募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验 字 60962175_H53 号验资报告。经向中国证监会备案,《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》于 2016 年 8 月 19 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 225,233,733.99 份,其中认购资金利息折合 22,925.53 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责 任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司。


根据《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《安信新价值灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书》,安信新价值灵活配置混合型证券投资基金根据认购/申购费用、赎回 费用和销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购 /申购费用、赎回时收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A类基金份 额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中 计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码,并分别计算基金份额 净值。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交 易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品 种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,股指 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳 入投资范围。本基金的投资比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,持有全部权证 的市值不超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。


本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 18 页


业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计 报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其 他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


6.4.6 税项 6.4.6.1印花税


证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。


6.4.6.2企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,证券投 资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债 券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


6.4.6.3增值税及附加


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、 财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规:


资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2019 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2019 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 19 页


增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。


本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。


6.4.6.4个人所得税


个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收 入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时 代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


7,807,792.54 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


7,807,792.54 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


26,396,888.24 25,924,347.01 -472,541.23 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


126,045,407.16 124,716,143.30 -1,329,263.86 银行间市场


128,578,124.51 125,911,000.00 -2,667,124.51 合计


254,623,531.67 250,627,143.30 -3,996,388.37 资产支持证券


- - - 基金


- - - 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 20 页


其他


- - - 合计


281,020,419.91 276,551,490.31 -4,468,929.60 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末均无衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


906.15 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


879.20 应收债券利息


2,663,042.37 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


-365.82 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


30.50 合计


2,664,492.40 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


30,440.27 银行间市场应付交易费用


1,050.00 合计


31,490.27 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


安信新价值混合 2020 年中期报告 第 21 页


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


2,943.00 应付证券出借违约金


- 应付银行间账户维护费 9,198.48 应付信息披露费 24,863.02 应付审计费 9,944.48 合计


46,948.98 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


安信新价值混合 A 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 6,627,586.39


6,627,586.39 本期申购


68,572,863.85


68,572,863.85


本期赎回(以“-”号填列)


-13,195,058.47


-13,195,058.47


本期末


62,005,391.77


62,005,391.77


安信新价值混合 C 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 22,986,532.01


22,986,532.01 本期申购


164,591,350.37


164,591,350.37


本期赎回(以“-”号填列)


-72,248,366.22


-72,248,366.22


本期末


115,329,516.16


115,329,516.16


注:申购份额含转换入份额,赎回份额含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


安信新价值混合 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 2,915,750.51 -378,447.50 2,537,303.01 本期利润


768,349.36 -1,219,119.12 -450,769.76


本期基金份额交易产生 的变动数


26,356,137.34 -4,614,177.96 21,741,959.38 其中:基金申购款


32,635,566.81 -5,743,731.30 26,891,835.51 基金赎回款


-6,279,429.47 1,129,553.34 -5,149,876.13 本期已分配利润


- - - 本期末


30,040,237.21 -6,211,744.58 23,828,492.63 安信新价值混合 C


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


安信新价值混合 2020 年中期报告 第 22 页


上年度末 9,866,480.99 -1,305,610.53 8,560,870.46 本期利润


2,135,458.88 -4,080,494.09 -1,945,035.21


本期基金份额交易产生 的变动数


42,441,660.61 -6,092,141.06 36,349,519.55 其中:基金申购款


76,154,874.98 -12,769,858.05 63,385,016.93 基金赎回款


-33,713,214.37 6,677,716.99 -27,035,497.38 本期已分配利润


- - - 本期末


54,443,600.48 -11,478,245.68 42,965,354.80 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


32,575.29 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


6,632.87 其他


386.12 合计


39,594.28 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


卖出股票成交总额


42,531,539.55


减:卖出股票成本总额


41,182,412.37


买卖股票差价收入


1,349,127.18


6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额


114,633,033.43 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额


112,591,102.42 减:应收利息总额


2,009,603.03 买卖债券差价收入


32,327.98 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。


6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。


6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。


安信新价值混合 2020 年中期报告 第 23 页


6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


698,698.10 其中:证券出借权益补偿收入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


698,698.10 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


1.交易性金融资产


-5,299,613.21 股票投资


-1,270,015.48 债券投资


-4,029,597.73 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-5,299,613.21 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金赎回费收入


160,157.65 基金转换费收入


5,171.28 合计


165,328.93 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


123,140.10 银行间市场交易费用


1,725.00 合计


124,865.10 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


安信新价值混合 2020 年中期报告 第 24 页


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用


9,944.48 信息披露费


24,863.02 证券出借违约金


- 银行间账户维护费 27,798.48 合计


62,605.98 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


安信基金管理有限责任公司(以下简称“安信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”) 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 25 页


6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


510,414.39 150,890.97 其中:支付销售机构的客户维护费


201,360.99


38,286.32


注:基金管理费每日计提,按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费 率计提。计算方法如下:


H=E×0.80%/当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


63,801.82 18,861.37 注:基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值 0.10%的年费率 计提。计算方法如下:


H=E×0.10%/当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信新价值混合 2020 年中期报告 第 26 页


安信新价值混合 A


安信新价值混合 C


合计


安信基金 -


3,735.53


3,735.53 安信证券 -


14,300.19


14,300.19 宁波银行 -


4.55


4.55 合计


- 18,040.27 18,040.27 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信新价值混合 A 安信新价值混合 C 合计


宁波银行 - 39.92 39.92 安信基金 - 5.04 5.04 安信证券 - 13,903.51 13,903.51 合计


- 13,948.47 13,948.47 注:基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份 额的销售服务费年费率为 0.20%。本基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.20%年费率计 提。计算方法如下:


H=E×0.20%/当年天数


H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费


E为 C类基金份额前一日的基金资产净值


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况。


安信新价值混合 2020 年中期报告 第 27 页


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金于本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


宁波银行


7,807,792.54


32,575.29


1,101,071.67


13,303.86


注:本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管,按约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。


6.4.12 期末(2020 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


300843 胜蓝股 份 2020年 6月 23 日 2020年 7月2日 新股未上 市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300845 捷安高 科 2020年 6月 24 日 2020年 7月3日 新股未上 市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300846 首都在 线 2020年 6月 22 日 2020年 7月1日 新股未上 市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 28 页


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无 抵押债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额, 无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念, 将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理 人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员 会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公 司内部的风险管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理 人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负 责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。


本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具,在日常经营活动中面临信用风 险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将 相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。


本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定 性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作 中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 29 页


6.4.13.2 信用风险 在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债 能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。


本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在 银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制 以控制交易对手的违约风险。


截至 2020 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金 资产净值的比例为 64.51%(2019年 12月 31日:无)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31日


A-1


- - A-1以下


- - 未评级


5,002,100.00 18,010,800.00 合计


5,002,100.00 18,010,800.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债 券。


3. 债券投资以净价列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31 日


AAA


126,281,154.20 - AAA 以下


31,212,839.10 - 未评级


88,131,050.00 9,080,700.00 合计


245,625,043.30 9,080,700.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债 券。 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 30 页





3. 债券投资以净价列示。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回 购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负 债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计 息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性 风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银 行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 31 页


基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VaR(在险价 值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进 行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 7,807,792.54 - - - 7,807,792.54 结算备付金 1,953,809.97 - - - 1,953,809.97 存出保证金 67,781.80 - - - 67,781.80 交易性金融资产 35,242,743.40 190,086,560.80 25,297,839.10 25,924,347.01 276,551,490.31 应收利息 - - - 2,664,492.40 2,664,492.40 应收申购款 - - - 4,282,268.84 4,282,268.84 应收证券清算款 - - - 3,997,914.57 3,997,914.57 资产总计


45,072,127.71 190,086,560.80 25,297,839.10 36,869,022.82 297,325,550.43 负债























应付赎回款 - - - 8,245,537.35 8,245,537.35 应付管理人报酬 - - - 164,941.67 164,941.67 应付托管费 - - - 20,617.74 20,617.74 应付证券清算款 - - - 2,648,474.30 2,648,474.30 卖出回购金融资产款 42,000,000.00 - - - 42,000,000.00 应付销售服务费 - - - 29,024.30 29,024.30 应付交易费用 - - - 31,490.27 31,490.27 应付利息 - - - 3,791.66 3,791.66 应交税费 - - - 5,968.80 5,968.80 其他负债 - - - 46,948.98 46,948.98 负债总计


42,000,000.00 - - 11,196,795.07 53,196,795.07 利率敏感度缺口


3,072,127.71 190,086,560.80 25,297,839.10 25,672,227.75 244,128,755.36 上年度末


2019年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 1,692,850.65 - - - 1,692,850.65 结算备付金 203,422.91 - - - 203,422.91 存出保证金 37,614.90 - - - 37,614.90 交易性金融资产 25,063,300.00 2,028,200.00 - 11,285,782.50 38,377,282.50 应收利息 - - - 525,190.68 525,190.68 应收申购款 - - - 103,227.84 103,227.84 资产总计


26,997,188.46


2,028,200.00


-


11,914,201.02


40,939,589.48


负债























应付赎回款 - - - 79,793.18 79,793.18 应付管理人报酬 - - - 27,019.95 27,019.95 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 32 页


应付托管费 - - - 3,377.47 3,377.47 应付销售服务费 - - - 5,300.21 5,300.21 应付交易费用 - - - 41,777.69 41,777.69 其他负债 - - - 70,029.11 70,029.11 负债总计


- -


-


227,297.61


227,297.61


利率敏感度缺口


26,997,188.46


2,028,200.00


-


11,686,903.41


40,712,291.87


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020 年 6 月 30 日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 1.市场利率下降 25个基点 1,735,825.38 20,649.24


2.市场利率上升 25个基点 -1,711,932.46 -20,566.51


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(在 险价值)等量化指标评估本基金潜在的价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 33 页


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


25,924,347.01


10.62


11,285,782.50


27.72


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


25,924,347.01 10.62


11,285,782.50 27.72


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 1.沪深 300指数上升 5% 1,226,566.19 575,428.56


2.沪深 300指数下降 5% -1,226,566.19 -575,428.56


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


25,924,347.01 8.72


其中:股票


25,924,347.01 8.72 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


250,627,143.30 84.29


其中:债券


250,627,143.30 84.29








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 34 页





其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


9,761,602.51 3.28 8 其他各项资产


11,012,457.61 3.70 9 合计


297,325,550.43 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


2,202,520.00 0.90 B


采矿业


1,436.00 0.00 C


制造业


6,243,524.04 2.56 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


12,766.32 0.01 E


建筑业


2,960,887.00 1.21 F


批发和零售业


2,530.00 0.00 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


772,692.65 0.32 J


金融业


9,968,020.00 4.08 K


房地产业


514,958.00 0.21 L


租赁和商务服务业


1,458,613.00 0.60 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


1,786,400.00 0.73 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


25,924,347.01 10.62 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 601398 工商银行 1,193,000 5,941,140.00 2.43 2 000001 平安银行 314,600 4,026,880.00 1.65 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 35 页


3 601668 中国建筑 564,100 2,690,757.00 1.10 4 002714 牧原股份 26,860 2,202,520.00 0.90 5 300070 碧水源 220,000 1,786,400.00 0.73 6 002127 南极电商 68,900 1,458,613.00 0.60 7 002075 沙钢股份 83,100 1,038,750.00 0.43 8 000338 潍柴动力 70,500 967,260.00 0.40 9 600585 海螺水泥 15,600 825,396.00 0.34 10 000002 万 科A 19,700 514,958.00 0.21 11 000876 新 希 望 16,400 488,720.00 0.20 12 600984 建设机械 19,400 481,120.00 0.20 13 002271 东方雨虹 11,800 479,434.00 0.20 14 002798 帝欧家居 14,700 477,309.00 0.20 15 300454 深信服 2,300 473,708.00 0.19 16 600068 葛洲坝 45,400 270,130.00 0.11 17 300502 新易盛 3,940 248,692.80 0.10 18 002541 鸿路钢构 8,400 245,616.00 0.10 19 300601 康泰生物 1,500 243,240.00 0.10 20 688058 宝兰德 1,656 235,118.88 0.10 21 603236 移远通信 1,080 224,640.00 0.09 22 300393 中来股份 23,040 153,907.20 0.06 23 600801 华新水泥 5,800 137,518.00 0.06 24 600720 祁连山 5,800 94,250.00 0.04 25 603087 甘李药业 861 86,358.30 0.04 26 300379 东方通 600 25,818.00 0.01 27 002129 中环股份 700 15,722.00 0.01 28 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01 29 300166 东方国信 1,000 12,410.00 0.01 30 300590 移为通信 300 9,768.00 0.00 31 300659 中孚信息 160 9,603.20 0.00 32 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 33 603068 博通集成 100 8,058.00 0.00 34 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 35 300037 新宙邦 78 4,294.68 0.00 36 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 37 300504 天邑股份 100 2,730.00 0.00 38 000963 华东医药 100 2,530.00 0.00 39 002373 千方科技 100 2,399.00 0.00 40 603133 碳元科技 100 1,737.00 0.00 41 000555 神州信息 100 1,538.00 0.00 42 601088 中国神华 100 1,436.00 0.00 43 000810 创维数字 100 1,208.00 0.00 44 300633 开立医疗 7 277.55 0.00 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 36 页


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601398 工商银行 8,685,090.00 21.33 2 000001 平安银行 4,340,281.00 10.66 3 601668 中国建筑 4,199,318.00 10.31 4 002714 牧原股份 2,686,191.00 6.60 5 300070 碧水源 2,170,031.00 5.33 6 000338 潍柴动力 1,677,786.00 4.12 7 000002 万 科A 1,456,167.00 3.58 8 300413 芒果超媒 1,450,843.97 3.56 9 600547 山东黄金 1,177,766.00 2.89 10 300037 新宙邦 1,146,011.56 2.81 11 002127 南极电商 1,085,071.00 2.67 12 002075 沙钢股份 1,084,654.00 2.66 13 600585 海螺水泥 983,188.00 2.41 14 002821 凯莱英 974,577.00 2.39 15 600030 中信证券 938,901.00 2.31 16 600068 葛洲坝 870,152.27 2.14 17 000876 新 希 望 852,183.00 2.09 18 002475 立讯精密 850,931.00 2.09 19 603589 口子窖 710,569.00 1.75 20 603899 晨光文具 659,128.00 1.62 注:本项的“累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600547 山东黄金 2,807,794.67 6.90 2 601398 工商银行 2,485,000.00 6.10 3 600536 中国软件 2,120,297.00 5.21 4 000002 万 科A 2,084,262.00 5.12 5 600426 华鲁恒升 1,615,527.00 3.97 6 002714 牧原股份 1,469,226.00 3.61 7 300413 芒果超媒 1,377,009.00 3.38 8 601668 中国建筑 1,227,419.00 3.01 9 600030 中信证券 1,211,976.00 2.98 10 300037 新宙邦 1,201,930.00 2.95 11 000338 潍柴动力 1,146,443.00 2.82 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 37 页


12 603899 晨光文具 1,120,882.00 2.75 13 002821 凯莱英 1,039,666.00 2.55 14 002475 立讯精密 937,074.00 2.30 15 600048 保利地产 774,377.00 1.90 16 002594 比亚迪 701,480.00 1.72 17 600585 海螺水泥 680,083.00 1.67 18 603589 口子窖 679,998.00 1.67 19 600323 瀚蓝环境 668,274.00 1.64 20 600570 恒生电子 631,604.00 1.55 注:本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


57,090,992.36 卖出股票收入(成交)总额


42,531,539.55 注:“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


4,002,000.00 1.64 2


央行票据


- - 3


金融债券


89,131,150.00 36.51


其中:政策性金融债


89,131,150.00 36.51 4


企业债券


40,816,000.00 16.72 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


30,037,000.00 12.30 7


可转债(可交换债)


86,640,993.30 35.49 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


250,627,143.30 102.66 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 180206 18 国开 06 700,000 75,012,000.00 30.73 2 132004 15 国盛 EB 218,260 21,843,460.80 8.95 3 132015 18 中油 EB 218,000 21,800,000.00 8.93 4 132013 17 宝武 EB 210,580 21,527,593.40 8.82 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 38 页


5 132007 16 凤凰 EB 210,000 21,420,000.00 8.77 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活 跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通 过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 39 页


7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


67,781.80 2


应收证券清算款


3,997,914.57 3


应收股利


- 4


应收利息


2,664,492.40 5


应收申购款


4,282,268.84 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


11,012,457.61 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 132004 15国盛 EB 21,843,460.80 8.95 2 132015 18中油 EB 21,800,000.00 8.93 3 132013 17宝武 EB 21,527,593.40 8.82 4 132007 16凤凰 EB 21,420,000.00 8.77 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有人 户数 (户)


户均持有 的基金份 额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额 比例(%)


安信新价值 混合 A 1,290 48,066.20 27,455,390.60 44.28 34,550,001.17 55.72 安信新价值 混合 C 4,210 27,394.18 12,181,491.78 10.56 103,148,024.38 89.44 合计


5,430 32,658.36 39,636,882.38 22.35 137,698,025.55 77.65 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 40 页


别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所 有从业人员持 有本基金 安信新价值混合 A 594,719.90 0.96


安信新价值混合 C 180,006.26 0.16





合计


774,726.16 0.44 注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用 各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 安信新价值混合 A 50~100 安信新价值混合 C 0


合计


50~100 本基金基金经理持有 本开放式基金 安信新价值混合 A 0


安信新价值混合 C 0





合计


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


安信新价值混合 A


安信新价值混合 C


基金合同生效日(2016年 8月 19日)基金份额总额


20,320,626.95 204,913,107.04 本报告期期初基金份额总额


6,627,586.39 22,986,532.01 本报告期基金总申购份额


68,572,863.85 164,591,350.37 减:本报告期基金总赎回份额


13,195,058.47 72,248,366.22 本报告期基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列)


- - 本报告期期末基金份额总额


62,005,391.77


115,329,516.16


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。


安信新价值混合 2020 年中期报告 第 41 页


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查 或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易 单元 数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


中泰证券


2


99,540,343.37


100.00%


70,802.30


100.00%


-


国盛证券


2


-


-


-


-


-


申万宏源


2


-


-


-


-


-


东方财富证券


2


-


-


-


-


新增


注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


安信新价值混合 2020 年中期报告 第 42 页


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


中泰证券 313,946,540.73 100.00%


805,000,000.00 100.00%


- -


国盛证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


东方财富 证券 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 安信基金管理有限责任公司关于暂停 泰信财富基金销售有限公司办理旗下 基金销售业务的公告 证券时报、证券日报、 上海证券报、中国证券 报 2020-01-14 2 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金季度报告提示性公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-01-17 3 安信基金管理有限责任公司关于新增 基金直销账户信息的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-01-20 4 安信新价值灵活配置混合型证券投资 基金更新招募说明书摘要(2020年 3 月更新) 证券时报 2020-03-13 5 安信基金管理有限责任公司关于延期 披露旗下公募基金 2019年年度报告 的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-03-25 6 安信基金管理有限责任公司关于暂停 北京中天嘉华基金销售有限公司办理 旗下基金销售业务的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-03-30 7 关于安信基金管理有限责任公司旗下 开放式基金在北京植信基金销售有限 公司开通定期定额投资和转换等业务 的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-04-01 8 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金季度报告提示性公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-04-20 9 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金年度报告提示性公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-04-28 10 安信基金管理有限责任公司关于旗下 所有开放式基金在直销渠道面向养老 金客户开展赎回费率优惠的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报 2020-06-01 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 43 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20200101-202 00304


8,914,331.20


-


8,914,331.20


-


-


个人


1


20200101-202 00305


10,001,000.0 0


-


10,001,000.0 0


-


-


产品特有风险


本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大 额赎回的情况,可能导致:


(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致 流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发 巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日 以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回 申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;


(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不 利影响,影响基金的投资运作和收益水平;


(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;


(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略;


(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信新价值灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;


2、《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


3、《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


4、《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 安信新价值混合 2020 年中期报告 第 44 页





5、中国证监会要求的其他文件。


12.2 存放地点 本基金管理人及基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。


客户服务电话:4008-088-088


网址:http://www.essencefund.com








安信基金管理有限责任公司 2020 年 8月 28日