华融现金增利货币市场基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：华融基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 28 日
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 43
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 43
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 45
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 45
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 45
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 52
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 54
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华融现金增利货币市场基金
基金简称 华融现金增利货币
基金主代码 000785
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 9月 16日
基金管理人 华融基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,703,149,039.08份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华融现金增利 A 华融现金增利 B 华融现金增利 C
下属分级基金的交易代码： 000785 000786 000787
报告期末下属分级基金的份额总额
8,029,032.50
份
542,928,662.57
份
1,152,191,344.01
份
2.2 基金产品说明
投资目标
在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩
比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内
外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计
未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积
极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华融基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 谢超 李修滨
联系电话 010-59315649 4006800000
电子邮箱 xiechao@hr-fund.com.cn lixiubin@citicbank.com
客户服务电话
400-819-0789 95558
传真 010-59315600 010-85230024
注册地址
河北省保定市雄县雄州路
452号万博大厦 7 层
北京市东城区朝阳门北大街 9
号
办公地址
北京市朝阳区朝阳门北大街
18号人保寿险大厦 11层
北京市东城区朝阳门北大街 9
号
邮政编码 100033 100010
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法定代表人 冷慧卿 李庆萍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.hr-fund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华融基金管理有限公司
北京市朝阳区朝阳门北大街 18号人
保寿险大厦 11层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金无持有人认购\申购或交易基金的各项费用。
3.本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华融现金增利 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.0915% 0.0009% 0.1110% 0.0000% -0.0195% 0.0009%
过去三个月 0.3253% 0.0024% 0.3366% 0.0000% -0.0113% 0.0024%
过去六个月 0.8573% 0.0023% 0.6732% 0.0000% 0.1841% 0.0023%
过去一年 1.9746% 0.0020% 1.3537% 0.0000% 0.6209% 0.0020%
过去三年 8.8166% 0.0032% 4.0537% 0.0000% 4.7629% 0.0032%
自基金合同
生效起至今
18.1769% 0.0043% 7.8226% 0.0001% 10.3543% 0.0042%
华融现金增利 B
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④
基金级别 华融现金增利 A 华融现金增利 B 华融现金增利 C
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2020年 1月 1日
- 2020年 6月 30日 )
报告期( 2020年 1月 1
日 - 2020年 6月 30
日)
报告期( 2020年 1
月 1日 - 2020年 6
月 30日)
本期已实现收益 78,327.60 5,854,064.38 11,325,683.50
本期利润 78,327.60 5,854,064.38 11,325,683.50
本期净值收益率 0.8573% 0.9779% 0.8572%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末基金资产净值 8,029,032.50 542,928,662.57 1,152,191,344.01
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
累计净值收益率 18.1769% 19.6890% 18.0689%
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收益率① 收益率标
准差②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
过去一个月 0.1112% 0.0009% 0.1110% 0.0000% 0.0002% 0.0009%
过去三个月 0.3852% 0.0024% 0.3366% 0.0000% 0.0486% 0.0024%
过去六个月 0.9779% 0.0023% 0.6732% 0.0000% 0.3047% 0.0023%
过去一年 2.2201% 0.0020% 1.3537% 0.0000% 0.8664% 0.0020%
过去三年 9.4746% 0.0031% 4.0537% 0.0000% 5.4209% 0.0031%
自基金合同
生效起至今
19.6890% 0.0042% 7.8226% 0.0001% 11.8664% 0.0041%
华融现金增利 C
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.0915% 0.0009% 0.1110% 0.0000% -0.0195% 0.0009%
过去三个月 0.3253% 0.0024% 0.3366% 0.0000% -0.0113% 0.0024%
过去六个月 0.8572% 0.0023% 0.6732% 0.0000% 0.1840% 0.0023%
过去一年 1.9747% 0.0020% 1.3537% 0.0000% 0.6210% 0.0020%
过去三年 8.7193% 0.0031% 4.0537% 0.0000% 4.6656% 0.0031%
自基金合同
生效起至今
18.0689% 0.0042% 7.8226% 0.0001% 10.2463% 0.0041%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华融基金管理有限公司（以下简称“华融基金”）成立于 2019年 3月 1日，是经中国证监会
批准设立的首家及目前唯一一家落户雄安新区的公募基金管理公司及全国性证券类法人机构。公
司股东为华融证券股份有限公司，持股比例 100%，公司注册资本人民币 2亿元。
华融基金以“深植雄安、服务雄安”为己任，秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神，
致力于通过创新公募基金产品设计开发，引导社会资源配置，切实服务于供给侧结构性改革、产
业结构转型升级与创新引领以及雄安新区建设发展等国家战略，推进创新科技和经济社会融合发
展，努力为机构和个人投资者提供长期稳健的投资回报，打造雄安特色优秀公募基金管理公司。
截至报告期末，华融基金旗下管理 3 只公募基金产品，为华融现金增利货币市场基金、华融
新锐灵活配置混合型证券投资基金、华融新利灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
桑劲乔
本基金
的基金
经理
2016年 12月 6
日
- 7
桑劲乔，男，金融硕士，2012
年 11月加入华融证券股份有
限公司，先后从事证券研究分
析、证券交易工作，曾担任固
定收益投资部交易员、投资经
理、基金业务部基金经理，2020
年 3月加入华融基金管理有限
公司，2016 年 12月 6日至今
担任华融现金增利货币市场基
金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任
职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《华融现金
增利货币市场基金基金合同》约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格
控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金
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无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立
了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投
资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年初新冠疫情在武汉爆发，为了避免疫情扩散，全国各地都采取了停工停课等措施来减
缓病毒的传播，投资、消费、工业生产等经济活动都受到了较大程度的负面冲击。而随着疫情在
海外的蔓延，外需也出现了萎缩的迹象。为了对冲疫情对经济活动的负面影响，央行在货币政策
方面开启了危机应对模式，通过降准、下调公开市场操作利率、扩大再贷款额度等方式维持流动
性充裕。财政政策方面，财政部通过提高赤字率、发行特别国债、扩大专项债额度等措施直接拉
动需求。随着国内疫情逐步得到控制以及企业复工复产的持续推进，叠加逆周期调控措施的积极
效果，2020年上半年经济数据呈现出 V型走势，债券市场收益率呈现相同的走势。
根据国家统计局公布的数据，一季度 GDP 同比增速为-6.8%，二季度 GDP 同比增速为 3.2%。
在工业生产方面，工业增加值在 2月份到达报告期内低点，同比增速为-25.87%，6月份已经恢复
到 4.8%的水平。固定资产投资方面，基建投资、制造业投资、房地产开发投资也都是在 2月份达
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到报告期内低点，后续一直处于增速回升的趋势，且房地产开发投资累计同比增速在 6 月份已经
恢复到正增长区间。消费方面，社会消费品零售总额在 2 月份录得-20.5%的报告期内最低数据，
此后几个月一直处于增速恢复的状态。受到央行逆周期政策的支持，报告期内宽信用效果较好，
社融增速一直处于高位，6 月末增速为 12.8%，为 2018 年 2 月份以来的最高增速。货币供应量方
面，M2 自年初以来一直保持增长的趋势，6 月末增速为 11.10%，创 2017 年以来最高增速水平。
10年国债收益率在 4月上旬到达报告期内低点，后续逐步反弹。
伴随央行降息、降准等一系列逆周期措施的落地，货币市场收益率曾出现快速下行。然而随
着经济基本面的复苏，叠加央行打击资金空转套利，央行货币政策开始收紧，货币市场收益率出
现快速反弹。
流动性管理是本基金最重要的功能，在保证流动性充裕以及资产安全性的基础上，本基金将
尽可能的提高组合的收益率。报告期内，本基金以同业存单、短期存款以及短期逆回购为主要配
置资产。根据负债端申赎及资产端利率的变化规律，灵活的安排组合的杠杆率及剩余期限。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期华融现金增利 A 的基金份额净值收益率为 0.8573%，本报告期华融现金增利 B 的基
金份额净值收益率为 0.9779%，本报告期华融现金增利 C的基金份额净值收益率为 0.8572%，同期
业绩比较基准收益率为 0.6732%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
受到新冠疫情的冲击，国内经济活动在年初大幅度放缓，后受益于疫情的有效控制以及逆周
期措施的支撑，国内经济活动开始恢复，体现为货币供应、社融、货币乘数等金融数据位于近年
高位，工业生产、投资、消费等经济数据开始企稳回升。然而，由于停工停产等封闭措施的实施，
失业率较往年同期有所提高，居民可支配收入水平下降严重，这导致消费尚未恢复到疫情前的水
平。从统计局公布的数据来看，也是生产端恢复的速度快于需求端。截止目前，新冠肺炎疫苗尚
未研发成功，国外疫情仍没有得到有效的遏制，国内也有点状疫情爆发，疫情防控仍不能松懈，
预计部分行业的经济活动仍将受到影响。展望 2020年下半年，在复工复产持续推进以及逆周期政
策发力的大背景下，经济增长环比将继续改善。基建投资增速在宽财政政策的引领下可能出现较
快增长，房地产市场维持平稳复苏态势，工业增加值将继续位于高位。货币政策方面，由于要配
合特别国债、地方政府专项债的发行，叠加外需的不确定性以及内需存在的结构性问题，预计货
币政策宽松的基调不会转向，定向降准、下调 LPR利率等措施仍有可能出台。
流动性管理是货币基金最重要的功能，本基金将维持组合有较好的流动性。同时，本基金将
持续关注货币政策变化、市场风险偏好变化、基本面复苏程度对货币市场的影响，在同业存单、
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短期逆回购、短期融资券等多种工具之间实现合理配置，力争为投资者实现稳定的回报。为有效
预防信用分层带来的负面影响，本基金将严控信用风险，回避中低等级的同业存单及短期融资券。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值委员会，负责研究、
指导基金估值业务。估值委员会和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关
工作经历。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，
当日收益参与下一日的收益分配，并定期支付且结转为相应的基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，对华融现金增利货币市场基金 2020年上半年的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，华融基金管理有限公司在华融现金增利货币市场基金的投资运作、基金资产
净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基
金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，华融基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2020年中期报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金份额持有人利益的行为。
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 18 页 共 55 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华融现金增利货币市场基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020 年 6月 30日
上年度末
2019 年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 25,220,692.77 263,468,415.50
结算备付金
66,082,560.02 4,790,775.34
存出保证金
124,807.54 77,489.34
交易性金融资产 6.4.7.2 1,239,759,639.18 1,590,367,656.93
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,239,759,639.18 1,590,367,656.93
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 320,000,000.00 1,055,000,000.00
应收证券清算款
47,488,092.71 100,000,000.00
应收利息 6.4.7.5 6,181,235.56 7,943,536.20
应收股利
- -
应收申购款
14,524.68 24,458.34
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,704,871,552.46 3,021,672,331.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020 年 6月 30日
上年度末
2019 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 100,000,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
446,412.88 356,819.11
应付托管费
148,804.29 118,939.70
应付销售服务费
827,973.59 688,671.99
应付交易费用 6.4.7.7 14,956.08 35,327.06
应交税费
135,665.38 48,873.78
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 148,701.16 187,403.50
负债合计
1,722,513.38 101,436,035.14
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,703,149,039.08 2,920,236,296.51
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
1,703,149,039.08 2,920,236,296.51
负债和所有者权益总计
1,704,871,552.46 3,021,672,331.65
注：报告截止日 2020年 6月 30日，华融现金增利 A基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
8,029,032.50份；华融现金增利 B基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 542,928,662.57份；
华融现金增利 C 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 1,152,191,344.01 份。华融现金增利货
币份额总额合计为 1,703,149,039.08 份。
6.2 利润表
会计主体：华融现金增利货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019
年 6月 30日
一、收入
23,670,711.72 22,065,910.45
1.利息收入
22,370,575.89 21,819,638.14
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,757,998.03 6,177,807.98
债券利息收入
12,885,793.15 11,198,564.90
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
6,726,784.71 4,443,265.26
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,300,135.83 246,272.31
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,300,135.83 246,272.31
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
6,412,636.24 4,956,394.85
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,872,695.67 2,094,994.80
2．托管费 6.4.10.2.2 957,565.22 698,331.61
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,684,521.60 1,480,535.57
4．交易费用 6.4.7.19 - 510.61
5．利息支出
821,506.12 558,954.19
其中：卖出回购金融资产支出
821,506.12 558,954.19
6．税金及附加
9,299.10 -
7．其他费用 6.4.7.20 67,048.53 123,068.07
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
17,258,075.48 17,109,515.60
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
17,258,075.48 17,109,515.60
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华融现金增利货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,920,236,296.51 - 2,920,236,296.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 17,258,075.48 17,258,075.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,217,087,257.43 - -1,217,087,257.43
其中：1.基金申购款 11,906,834,004.03 - 11,906,834,004.03
2.基金赎回款 -13,123,921,261.46 - -13,123,921,261.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -17,258,075.48 -17,258,075.48
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,703,149,039.08 - 1,703,149,039.08
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
968,572,313.77 - 968,572,313.77
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 17,109,515.60 17,109,515.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
445,144,449.15 - 445,144,449.15
其中：1.基金申购款 10,051,594,299.19 - 10,051,594,299.19
2.基金赎回款 -9,606,449,850.04 - -9,606,449,850.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -17,109,515.60 -17,109,515.60
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,413,716,762.92 - 1,413,716,762.92
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______冷慧卿______
______单国巍______
____张毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华融现金增利货币市场基金（以下简称“本基金”）于 2014 年 8 月 19 日经中国证监会（证
监许可[2014]867号文）核准，由华融证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《华融现金增利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期
限不定，首次设立募集共募集人民币 202,185,899.44 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具信会师报字[2014]第 724056 号验资报告。经向中国证监会备案，《华融现金增利货
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 22 页 共 55 页
币市场基金基金合同》于 2014 年 9 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
202,185,899.44 份，其中认购资金利息折合 3,729.13 份。本基金的基金管理人为华融证券股份
有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
本基金于 2019年 8月 20日在中国证监会变更注册（证监许可[2019]1522 号文），于 2019年
11 月 13 日公告基金份额持有人大会决议生效，于 2020 年 4 月 27 日公告变更基金管理人为华融
基金管理有限公司。
根据《华融现金增利货币市场基金招募说明书》和《华融现金增利货币市场基金基金合同》，
本基金设 A 类、B 类、C 类三类基金份额，分别设置基金代码，不同级别的基金份额适用不同费
率的销售服务费。A类基金份额指投资人使用非证券资金账户资金认、申购基金资产净值小于 300
万元的份额类别；B类基金份额指投资人使用非证券资金账户资金认、申购大于（含）300万元的
份额类别；C类基金份额指投资人使用证券资金账户资金认、申购本基金，并按照 0.35%年费率计
提增值服务费（仅向选择接受增值服务并与销售机构签署增值服务协议的投资人收取）、0.25%年
费率计提销售服务费的基金份额类别。
根据《货币市场基金监督管理办法》和《华融现金增利货币市场基金基金合同》等有关规定，
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）
的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内（含 397 天）的债券、
资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好
流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)并参考中国证券投资基金业协会
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定而编制。本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6
月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表的编制所遵循的会计政策与上年度会计报表相一致未发生变动。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对
证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同
业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1
日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 25,220,692.77
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
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存款期限 3 个月以上 -
其中：存款期限 3 个月-1年 -
其他存款 -
合计： 25,220,692.77
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 221,830,990.69 221,708,406.48 -122,584.21 -0.0072%
银行间市场 1,017,928,648.49 1,017,970,000.00 41,351.51 0.0024%
合计 1,239,759,639.18 1,239,678,406.48 -81,232.70 -0.0048%
资产支持证券 - - - 0.0000%
合计 1,239,759,639.18 1,239,678,406.48 -81,232.70 -0.0048%
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 320,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 320,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 9,896.71
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 29,737.20
应收债券利息 6,101,978.35
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 39,567.10
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 56.20
合计 6,181,235.56
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 14,956.08
合计 14,956.08
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
其他应付款-其他 19,123.46
预提费用 129,577.70
- -
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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合计 148,701.16
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华融现金增利 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,367,693.05 10,367,693.05
本期申购 2,377,778.67 2,377,778.67
本期赎回(以"-"号填列) -4,716,439.22 -4,716,439.22
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 8,029,032.50 8,029,032.50
金额单位：人民币元
华融现金增利 B
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,357,798,654.80 1,357,798,654.80
本期申购 25,854,064.38 25,854,064.38
本期赎回(以"-"号填列) -840,724,056.61 -840,724,056.61
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 542,928,662.57 542,928,662.57
金额单位：人民币元
华融现金增利 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,552,069,948.66 1,552,069,948.66
本期申购 11,878,602,160.98 11,878,602,160.98
本期赎回(以"-"号填列) -12,278,480,765.63 -12,278,480,765.63
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- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,152,191,344.01 1,152,191,344.01
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华融现金增利 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 78,327.60 - 78,327.60
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -78,327.60 - -78,327.60
本期末 - - -
单位：人民币元
华融现金增利 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 5,854,064.38 - 5,854,064.38
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -5,854,064.38 - -5,854,064.38
本期末 - - -
单位：人民币元
华融现金增利 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 11,325,683.50 - 11,325,683.50
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 28 页 共 55 页
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -11,325,683.50 - -11,325,683.50
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 2,222,648.27
定期存款利息收入 253,319.83
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 281,331.35
其他 698.58
合计 2,757,998.03
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
1,300,135.83
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,300,135.83
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
3,634,622,511.91
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
3,609,443,329.61
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 29 页 共 55 页
减：应收利息总额 23,879,046.47
买卖债券差价收入 1,300,135.83
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资收益——赎回价差收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内未产生资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期未产生贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 30 页 共 55 页
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 -17,498.14
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行划款费用 6,274.33
其他费用 600.00
帐户维护费 18,000.00
前台交易费用-债券 -
合计 67,048.53
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据相关法律法规规定，按照本基金的基金合同约定及基金份额持有人大会关于同意更换基
金管理人的决定，本基金的基金管理人自 2020 年 4 月 27 日起由华融证券股份有限公司变更为华
融基金管理有限公司。华融证券股份有限公司及华融基金管理有限公司的股东未发生股权转让。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华融基金管理有限公司 基金管理人、注册登记与过户机构、销售机构
华融证券股份有限公司 基金管理人的股东、销售机构
中信银行股份有限公司 基金托管人、销售机构
中国华融资产管理股份有限公司 基金管理人股东的控股股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 31 页 共 55 页
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
华融证券股份有限公
司
790,812,606.20 50.55% 628,946,161.02 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
华融证券股份有限
公司
15,672,300,000.00 36.65% 16,951,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方席位交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,872,695.67 2,094,994.80
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,694,014.74 1,746,230.70
注：支付基金管理人华融基金管理有限公司管理费按前一日基金资产净值 0.3%计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3% / 当年天
数。
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 32 页 共 55 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
957,565.22 698,331.61
注：支付基金托管人中信银行股份有限公司托管费按前一日基金资产净值 0.1%计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华融现金
增利 A
华融现金增
利 B
华融现金增利
C
合计
中信银行股份有限公司 3,759.87 - - 3,759.87
华融证券股份有限公司 - - 1,643,644.71 1,643,644.71
合计 3,759.87 - 1,643,644.71 1,647,404.58
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华融现金
增利 A
华融现金增
利 B
华融现金增利
C
合计
华融证券股份有限公司 1,294.35 11,003.09 1,455,192.35 1,467,489.79
合计 1,294.35 11,003.09 1,455,192.35 1,467,489.79
注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设三级基金份额：华融现金增利 A、华融现金
增利 B、华融现金增利 C。华融现金增利 A销售服务费费率为 0.25%、华融现金增利 B销售服务费
费率为 0.01%、华融现金增利 C销售服务费费率为 0.25%。
销售服务费逐日计提，累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日销售服务费＝前一日
该类份额基金资产净值×年销售服务费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 33 页 共 55 页
的
各关联方名称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支出
中信银行股份有
限公司
48,997,218.08 - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金于本报告期内基金管理人未出现固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华融现金增利 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中国华融资
产管理股份
有限公司
505,074,788.83 29.6600% 570,401,022.64 19.5327%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行股份
有限公司
25,220,692.77 2,222,648.27 4,474,608.32 636,820.86
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 34 页 共 55 页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本期末及上年度末，本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
华融现金增利A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
78,327.60 - - 78,327.60 -
华融现金增利B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
5,854,064.38 - - 5,854,064.38 -
华融现金增利C
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
11,325,683.50 - - 11,325,683.50 -
6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因认购新发/暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人秉承全面
风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险控制委员会为核心，由风险控制委员会、
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 35 页 共 55 页
督察长、风险管理部、法律合规部/监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金
管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。本基金管理人主要
通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性
分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结
合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预
期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合法律法规的要求、监管机构的相关规定及本基金的合同要
求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系，对发行人及债券进行内部评级，控制可能
出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在托管行。本基金在交易所进行的交易均与中国证
券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在
银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并设定交易额度，
以控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不超过该证券的 10%。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 0.00 30,001,225.18
A-1以下 0.00 0.00
未评级 210,099,127.02 229,874,260.52
合计 210,099,127.02 259,875,485.70
注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 36 页 共 55 页
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 50,154,790.71 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 50,154,790.71 0.00
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 807,829,521.47 1,134,513,364.39
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 807,829,521.47 1,134,513,364.39
注：以上同业存单评级使用发行人主体评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券
交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的
公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般
不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未
折现的合约到期现金流量。
基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进行
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 37 页 共 55 页
持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年
10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩
余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短
期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理办法：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；在开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持
一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 38 页 共 55 页
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合
久期等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资
收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2020
年 6月
30日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
25,220,692.77 - - - - - 25,220,692.77
结算
备付
金
66,082,560.02 - - - - - 66,082,560.02
存出
保证
金
124,807.54 - - - - - 124,807.54
交易
性金
融资
产
221,532,482.44 866,851,688.10 151,375,468.64 - - - 1,239,759,639.18
买入
返售
金融
资产
320,000,000.00 - - - - - 320,000,000.00
应收
证券
清算
款
- - - - - 47,488,092.71 47,488,092.71
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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应收
利息
- - - - - 6,181,235.56 6,181,235.56
应收
申购
款
- - - - - 14,524.68 14,524.68
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
632,960,542.77 866,851,688.10 151,375,468.64 - - 53,683,852.95 1,704,871,552.46
负债
应付
管理
人报
酬
- - - - - 446,412.88 446,412.88
应付
托管
费
- - - - - 148,804.29 148,804.29
应付
销售
服务
费
- - - - - 827,973.59 827,973.59
应付
交易
费用
- - - - - 14,956.08 14,956.08
应交
税费
- - - - - 135,665.38 135,665.38
其他
负债
- - - - - 148,701.16 148,701.16
负债
总计
- - - - - 1,722,513.38 1,722,513.38
利率
敏感
度缺
口
632,960,542.77 866,851,688.10 151,375,468.64 - - 51,961,339.57 1,703,149,039.08
上年
度末
2019
年 12
月 31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1 年
1-5
年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
263,468,415.50 - - - - - 263,468,415.50
结算 4,790,775.34 - - - - - 4,790,775.34
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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备付
金
存出
保证
金
77,489.34 - - - - - 77,489.34
交易
性金
融资
产
199,765,297.68 1,025,482,466.07 365,119,893.18 - - - 1,590,367,656.93
买入
返售
金融
资产
1,055,000,000.00 - - - - - 1,055,000,000.00
应收
证券
清算
款
- - - - - 100,000,000.00 100,000,000.00
应收
利息
- - - - - 7,943,536.20 7,943,536.20
应收
申购
款
- - - - - 24,458.34 24,458.34
资产
总计
1,523,101,977.86 1,025,482,466.07 365,119,893.18 - - 107,967,994.54 3,021,672,331.65
负债
卖出
回购
金融
资产
款
100,000,000.00 - - - - - 100,000,000.00
应付
管理
人报
酬
- - - - - 356,819.11 356,819.11
应付
托管
费
- - - - - 118,939.70 118,939.70
应付
销售
服务
费
- - - - - 688,671.99 688,671.99
应付
交易
费用
- - - - - 35,327.06 35,327.06
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 41 页 共 55 页
应交
税费
- - - - - 48,873.78 48,873.78
其他
负债
- - - - - 187,403.50 187,403.50
负债
总计
100,000,000.00 - - - - 1,436,035.14 101,436,035.14
利率
敏感
度缺
口
1,423,101,977.86 1,025,482,466.07 365,119,893.18 - - 106,531,959.40 2,920,236,296.51
注：1、上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
2、本期财务报表的实际编制期间系 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末及上年度末，在“影子定价”机制有效的前提下，若其他市场变量保持不变，市
场利率上升或下降 25个基点，对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。
本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，主要风险为利率风险和信用风险，其他
的市场因素对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,239,678,406.48 72.79 1,591,209,134.40 54.49
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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其他 - - - -
合计 1,239,678,406.48 72.79 1,591,209,134.40 54.49
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，主要风险为利率风险和信用风险，其他
的市场因素对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 43 页 共 55 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,239,759,639.18 72.72
其中：债券 1,239,759,639.18 72.72
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 320,000,000.00 18.77
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 91,303,252.79 5.36
4 其他各项资产 53,808,660.49 3.16
5 合计 1,704,871,552.46 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.38
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期末未有债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 42
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 44 页 共 55 页
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 37.02 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 34.95 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 17.95 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 3.94 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397天（含） 5.87 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 99.74 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 171,676,199.98 10.08
其中：政策性金融债 171,676,199.98 10.08
4 企业债券 50,154,790.71 2.94
5 企业短期融资券 210,099,127.02 12.34
6 中期票据 - -
7 同业存单 807,829,521.47 47.43
8 其他 - -
9 合计 1,239,759,639.18 72.79
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 018007 国开 1801 559,210 56,050,095.54 3.29
2 143193 17 电投 09 500,000 50,154,790.71 2.94
3 011902781
19 电网
SCP011
500,000 50,081,666.96 2.94
4 012000737
20 中电投
SCP006
500,000 50,051,093.96 2.94
5 111910274
19 兴业银
行 CD274
500,000 49,996,461.58 2.94
6 111910297
19 兴业银
行 CD297
500,000 49,958,631.75 2.93
7 012000474
20 中粮
SCP001
500,000 49,951,856.79 2.93
8 111915340
19 民生银
行 CD340
500,000 49,931,900.94 2.93
9 111915328
19 民生银
行 CD328
500,000 49,913,343.82 2.93
10 111909275
19 浦发银
行 CD275
500,000 49,904,361.05 2.93
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1652%
报告期内偏离度的最低值 -0.0317%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0645%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 46 页 共 55 页
投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的
溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值
发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，
即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值
与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，
调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢
复至 1.00 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反
映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金
资产公允价值的方法估值。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
1. 国开 1801（018007）为华融现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2020 年 4 月 20
日，因向“四证”不全的房地产项目发放贷款，国家开发银行海南省分行被中国银保监会海南监
管局罚款 120万元。
2. 19 兴业银行 CD274（111910274）、19 兴业银行 CD297（111910297）为华融现金增利货币
市场基金的前十大持仓证券。2020 年 5 月 29 日，因未按规定处理个人征信异议，兴业银行深圳
分行被中国人民银行深圳市中心支行罚款 50万元。
3. 19 民生银行 CD340（111915340）、19 民生银行 CD328（111915328）为华融现金增利货币
市场基金的前十大持仓证券。2020年 4月 7日，因贷后检查、贷后管理等流于形式，民生银行西
宁分行被青海银保监局罚款 45 万元。2020 年 6 月 4 日，因个人消费贷款违规流入股市，民生银
行郑州分行被河南银保监局罚款 30万元。
本基金投资国开 1801、19兴业银行 CD274、19 兴业银行 CD297、19民生银行 CD340、19民生
银行 CD328的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 124,807.54
2 应收证券清算款 47,488,092.71
3 应收利息 6,181,235.56
4 应收申购款 14,524.68
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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7 其他 -
8 合计 53,808,660.49
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
华
融
现
金
增
利 A
2,087 3,847.16 686,666.90 8.55% 7,342,365.60 91.45%
华
融
现
金
增
利 B
4 135,732,165.64 542,928,662.57 100.00% 0.00 0.00%
华
融
现
金
增
利 C
18,427 62,527.34 61,729,427.96 5.36% 1,090,461,916.05 94.64%
合
计
20,518 83,007.55 605,344,757.43 35.54% 1,097,804,281.65 64.46%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他机构 505,074,788.83 29.66%
2 个人 28,033,075.78 1.65%
3 个人 21,246,027.53 1.25%
4 其他机构 20,000,000.00 1.17%
5 其他机构 15,696,199.59 0.92%
6 个人 14,055,022.22 0.83%
7 其他机构 12,068,327.15 0.71%
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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8 其他机构 10,602,249.17 0.62%
9 个人 10,569,836.58 0.62%
10 个人 10,080,930.14 0.59%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
华融现金增利 A 9.87 0.0000%
华融现金增利 B - -
华融现金增利 C - -
合计 - -
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
华融现金增利 A 0
华融现金增利 B 0
华融现金增利 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
华融现金增利 A 0
华融现金增利 B 0
华融现金增利 C 0
合计 0
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
华融现金增
利 A
华融现金增
利 B
华融现金增利
C
基金合同生效日（2014年 9月 16
日）基金份额总额
325,121.97 110,001,555.55 91,859,221.92
本报告期期初基金份额总额 10,367,693.05 1,357,798,654.80 1,552,069,948.66
本报告期基金总申购份额 2,377,778.67 25,854,064.38 11,878,602,160.98
减:本报告期基金总赎回份额 4,716,439.22 840,724,056.61 12,278,480,765.63
本报告期基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份额总额 8,029,032.50 542,928,662.57 1,152,191,344.01
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况 。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 2 - - - - -
华融证券 2 - - - - -
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中泰证券 773,715,927.40 49.45% 27,085,000,000.00 63.35% - -
华融证券 790,812,606.20 50.55% 15,672,300,000.00 36.65% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期偏离度绝对值未超过0.5%。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华融现金增利货币市场基金
2019年第 4季度报告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 1月 22日
2
华融证券股份有限公司旗下全
部基金 2019 年 4 季度报告提示
性公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报
2020年 1月 22日
3
华融证券股份有限公司关于调
整旗下基金 2020 年春节假期申
购赎回等交易业务及清算交收
安排的提示性公告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 1月 31日
4
华融现金增利货币市场基金
2020年第 1季度报告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 4月 21日
5
华融证券股份有限公司旗下全
部基金 2020 年 1 季度报告提示
性公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报
2020年 4月 21日
6
华融证券股份有限公司关于基
金管理人变更事项的提示性公
告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站、证券
时报、上海证券报、中国证
券报
2020年 4月 23日
7 华融现金增利货币市场基金 基金管理人网站、中国证监 2020年 4月 24日
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
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2019年度报告 会基金电子披露网站
8
华融证券股份有限公司旗下全
部基金 2019 年年度报告提示性
公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报
2020年 4月 24日
9
华融基金管理有限公司关于变
更基金管理人的公告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站、证券
时报、上海证券报、中国证
券报
2020年 4月 27日
10
华融基金管理有限公司关于新
增华融证券股份有限公司为基
金销售机构的公告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站、证券
时报、上海证券报、中国证
券报
2020年 4月 27日
11
华融基金管理有限公司关于修
改旗下基金基金合同及托管协
议有关条款的公告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站、证券
时报、上海证券报、中国证
券报
2020年 4月 27日
12
华融现金增利货币市场基金基
金合同
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 4月 27日
13
华融现金增利货币市场基金托
管协议
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 4月 27日
14
华融现金增利货币市场基金招
募说明书（更新）
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2020年 4月 27日
15
华融现金增利货币市场基金招
募说明书（更新）摘要
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站、中国
证券报
2020年 4月 27日
16
华融基金管理有限公司关于旗
下基金参加南京苏宁基金销售
有限公司申购补差费费率优惠
活动的公告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站、证券
时报、上海证券报、中国证
券报
2020年 4月 30日
17
华融基金管理有限公司关于旗
下基金参加万家财富基金销售
（天津）有限公司基金申购费费
率优惠活动的公告
基金管理人网站、中国证监
会基金电子披露网站、证券
时报、上海证券报、中国证
券报
2020年 4月 30日
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 54 页 共 55 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2020 年
1月 1日
-2020
年 6 月
30日
570,401,022.64 4,971,419.19 70,297,653.00 505,074,788.83 29.66%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在持有人大额赎回时易构成本基金发生巨额赎
回，存在流动性风险，且在特定市场条件下，若基金管理人及时变现基金资产，存在基金净值波动风
险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据相关法律法规规定，按照本基金的基金合同约定及基金份额持有人大会关于同意更换
基金管理人的决定，本基金的基金管理人自 2020 年 4 月 27 日起由华融证券股份有限公司变更
为华融基金管理有限公司。
华融现金增利货币市场基金 2020 年中期报告
第 55 页 共 55 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件
2、《华融现金增利货币市场基金招募说明书》
3、《华融现金增利货币市场基金基金合同》
4、《华融现金增利货币市场基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点
上述备查文件存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复
制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.hr-fund.com.cn）
查阅。
华融基金管理有限公司
2020 年 8月 28日
