中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 08 月 28日
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 08月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01 月 01日起至 2020年 06月 30日止。
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................ 2
1.2 目录 .................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................ 5
2.2 基金产品说明 ............................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................. 7
2.4 信息披露方式 ............................................................ 7
2.5 其他相关资料 ............................................................ 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................. 8
3.2 基金净值表现 ............................................................ 8
§4 管理人报告 .................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................ 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................. 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............. 12
§5 托管人报告 ................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 13
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 13
6.1 资产负债表 ............................................................. 13
6.2 利润表 ................................................................. 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................... 15
6.4 报表附注 ............................................................... 16
§7 投资组合报告 ............................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................... 31
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................... 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............. 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................... 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 39
7.12 投资组合报告附注 ....................................................... 39
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................... 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............... 40
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................... 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 40
§10 重大事件揭示 ............................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 40
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 41
10.8 其他重大事件 ........................................................... 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 44
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 44
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 45
§12 备查文件目录 ............................................................... 45
12.1 备查文件目录 ........................................................... 45
12.2 存放地点 ............................................................... 45
12.3 查阅方式 ............................................................... 45
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过积极把握各类
蓝筹股投资机会，追求资产长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对国内外宏观经济运行状况、
财政和货币政策、产业政策环境以及资本市场
资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来
一段时间各类资产相对收益率的基础上，动态
优化调整国内依法发行上市的股票、港股、债
券、现金等大类资产的配置。在严格控制风险
的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对
回报。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场
环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股
或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并
非必然投资港股。
2、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法
挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高
的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的
增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等
分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的
产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并
结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，
严选安全边际较高的个股。
由于本基金可通过内地与香港股票市场交易互
联互通机制投资于香港股票市场，因而本基金
将在前述股票投资策略的基础上严选安全边际
较高的港股进行投资。
3、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环
基金名称
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 中信保诚新蓝筹
基金主代码 006209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 09月 04日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 274,470,979.09份
基金合同存续期 不定期
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境，运用基于债券研究的各种投资分析技术，
进行个券精选。对于普通债券，本基金将在严
格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提
下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用
利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策
略进行主动投资。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基
本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状
况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券
流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的
综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会
的优质信用债券进行投资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、
标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因
素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏
观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构
风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等
进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利
差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动
的投资策略，投资于资产支持证券。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率
更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指
期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可
控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的
投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组
合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股
指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分
红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现
金管理。
7、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险
管理的原则，在风险可控的前提下，投资国债
期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和
风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋
势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，
对国债期货和现货的基差、国债期货的流动
性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限
度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托
财产的长期稳定增值。
8、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行
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套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超
额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证
标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结
合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，
确定其合理内在价值，构建交易组合。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新
相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公
告中公告。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*40%+恒生指数收益率
*20%+中证综合债指数收益率*40%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益
高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金。本基金如果投资港股通标的股票，还将
面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场
投资所面临的特别投资风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周浩 李申
联系电话 021-68649788 021-60637102
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 021-60637111
传真 021-50120888 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层
北京市西城区金融大街 25
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层
北京市西城区闹市口大街 1
号院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中信保诚基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心汇丰银
行大楼 9层
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日）
本期已实现收益 95,556,791.32
本期利润 124,664,351.19
加权平均基金份额本期利润 0.2610
本期加权平均净值利润率 17.80%
本期基金份额净值增长率 26.77%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2020年 06月 30日）
期末可供分配利润 113,136,422.53
期末可供分配基金份额利润 0.4122
期末基金资产净值 459,374,098.57
期末基金份额净值 1.6737
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2020年 06月 30日）
基金份额累计净值增长率 67.37%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 11.98% 1.16% 4.02% 0.61% 7.96% 0.55%
过去三个月 23.96% 1.26% 5.74% 0.63% 18.22% 0.63%
过去六个月 26.77% 1.78% -0.84% 0.92% 27.61% 0.86%
过去一年 55.43% 1.40% 2.89% 0.72% 52.54% 0.68%
自基金合同生
效起至今
67.37% 1.10% 12.28% 0.76% 55.09% 0.34%
3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年 9月 30日正式成立,注
册资本 2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和
中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，经
国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有
限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监
会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至 2020年 6月 30日,本基金管理人管理的运作中基金为 71只, 分别为：信诚四季红混合型
证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、
信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资
基金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚
金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券
投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、信诚
沪深 300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混合型证券
投资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信
诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级
证券投资基金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资
基金、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝
货币市场基金、信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券
投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中
信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信
诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投
资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投
资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债
券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚
理财 28日盈债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、信诚多策略灵活配
置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票
型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚
稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证
券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基
金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中
信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债 1-3年国开行债券指数证券投
资基金、中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴昊
本基金基金经理,兼
任公司研究部副总
监，中信保诚盛世
蓝筹混合型证券投
资基金、信诚新机
遇混合型证券投资
基金（LOF）、信诚
新泽回报灵活配置
混合型证券投资基
金、信诚四季红混
合型证券投资基
金、信诚新悦回报
灵活配置混合型证
券投资基金、信诚
周期轮动混合型证
券投资基金（LOF）
的基金经理。
2018年 09
月 04日
- 13
经济学硕士，CFA。
曾任职于上海申银万
国证券研究所有限公
司，从事研究工作。
2010年 11月加入中
信保诚基金管理有限
公司，担任研究员。
现任研究部副总监，
中信保诚盛世蓝筹混
合型证券投资基金、
信诚新机遇混合型证
券投资基金（LOF）、
信诚新泽回报灵活配
置混合型证券投资基
金、中信保诚新蓝筹
灵活配置混合型证券
投资基金、信诚四季
红混合型证券投资基
金、信诚新悦回报灵
活配置混合型证券投
资基金、信诚周期轮
动混合型证券投资基
金（LOF）的基金经
理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及
《中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金合同》、《中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通
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过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合
法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的
《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各
部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合
享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生
交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的
公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报
告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年我国经济增长承受了疫情的冲击，一季度 GDP同比下降 6.8%，在疫情得到有效控制
后，复工复产拉动二季度 GDP同比增长 3.2%，宏观经济展现恢复性增长，A股市场则出现了较大分
化，成长性较好的资产显著跑赢传统经济资产，上证 50指数下跌 4.0%、沪深 300指数上涨 1.6%、
中小板指上涨 20.8%、创业板指上涨 35.6%。分行业来看，医药生物、休闲服务、电子和食品饮料
上半年分别上涨 40.3%、30.1%、24.5%和 23.3%，涨幅领先；采掘、保险和银行上半年分别下跌
18.6%、17.6%和 14.09%，跌幅靠前。
本基金在 2020年一季度增持了血制品板块和建材、医药行业，减持了有色、化工、机械、电
子行业； 二季度增持了光伏、新能源汽车、汽车电子和特色原料药板块，减持了保险、地产、化
工行业和化妆品、血制品板块。我们会总结经验教训，进一步完善投资分析框架，自上而下寻找成
功概率高的投资方向，争取在未来的投资中，给投资者带来相对稳定的长期收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为 26.77%，同期业绩比较基准收益率为-0.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年下半年，中国经济有望进入持续复苏，一方面疫情后的复工复产将助推经济回到
合理增长中枢，“六稳”、“六保”的政策目标也将提供良好的政策环境；另一方面我们观察到信用
扩张的趋势已经确立，作为有效的前瞻指标也指向经济持续复苏；海外发达经济体在复工复产后疫
情出现一定反复，海外发展中经济体一些地区疫情仍未得到有效控制，但随着全球疫苗开发的持续
推进，预计海外经济体最终都将回到与国内类似的经济复苏趋势中，从而为国内经济复苏的持续提
供更好的外部条件。
尽管企业微观盈利在 2季度仍有一定压力，但工业增加值和工业企业利润已经出现了单月的同
比转正，我们预计企业的盈利增速也将逐季改善，未来 2~3个季度的时间窗口内，基本面仍将为权
益市场提供一个良好的外部环境。
对于 2020年下半年市场的流动性环境，我们保持谨慎乐观。从货币政策环境来看，全球均处
于货币宽松周期，美联储为应对疫情和市场流动性危机，采取了无限量 QE并将流动性下沉至风险
资产；我国货币政策随着经济企稳和复苏预期形成，宽松力度较上半年将边际收紧，可能看不到显
著的总量宽松，更多的是结构性政策支持实体经济复苏和转型，但国内市场利率水平仍将维持在中
枢以下偏低位置。
从微观结构来看，随着无风险利率下行空间有限，净值型理财产品净值出现波动，而权益资产
赚钱效应显著，出现了一定程度的“资金搬家”现象，A股市场观察到明显的资金增量，市场成交
进一步放大，同时权益类基金发行火爆；海外资金的流入流出呈现一定的波动性，但总体趋势也是
净流入为主。尽管下半年面临较大的科创板解禁压力，在宏观流动性总体宽松的大环境下，我们预
计 A 股市场资金面的微观供求情况仍将维持向好。
尽管 2020年中国经济遭受了较大的疫情冲击，但是投资者的风险偏好却在 2019 年的基础上进
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
12
一步提升，我们认为主要反映了对资本市场改革的乐观预期，并和赚钱效应形成了一定的正反馈。
展望下半年，我们预计还能看到一些资本市场改革的措施落地，但更重要的是，希望看到制度改革
能够激发上市公司活力，并引导优质资产来 A股上市，从而形成政策与资产质量的正反馈，从而支
撑市场风险偏好维持在更高的水平。
目前 A股估值水平出现了较大的分化，行业间的估值分化和行业内公司间的估值分化都来到了
历史的极高水平，反映出的是实体经济转型和资源向优质企业集中的基本面趋势，也体现出了市场
的有效性；但同时偏高的相对估值溢价也提高了投资的难度或增加了获取超额收益所需要承担的风
险，结构性风险因素相对系统性风险因素正在增加。
展望 2020年下半年的 A股投资，我们仍面临一个较好的外部市场环境：宏观经济和企业盈利
都将在较长的时间窗口期内保持逐季改善，宏观流动性总体保持充裕，微观流动性层面仍有增量资
金配置 A股资产，同时资本市场制度改革红利能够支撑较高的风险偏好。对投资而言，难点是如何
在有效定价的市场中，去寻找风险收益比更有吸引力的资产，我们会将更多的精力集中在具备长期
提供股东超额回报的优质资产上，结合中报的业绩披露情况、以及行业景气趋势和公司的相对竞争
优势，寻找性价比更高的投资标的，为投资人赚取相对稳定的长期收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格
控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成
员: 分管基金运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投
资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金
管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估
值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金
管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策
略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策
委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额
净值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金
份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定
的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足
够公允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估
值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量
不满二百人)的情形。
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
13
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 06月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019 年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 15,552,487.67 16,068,555.27
结算备付金 - 750,816.70 347,140.24
存出保证金 - 326,293.31 110,693.96
交易性金融资产 6.4.7.2 442,071,365.85 287,395,658.18
其中：股票投资 - 417,432,370.25 274,733,162.18
债券投资 - 24,638,995.60 12,662,496.00
资产支持证券投资 - - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 3,691,701.22 -
应收利息 6.4.7.5 519,774.91 188,480.26
应收股利 - - -
应收申购款 - 8,894,079.43 9,365,101.22
递延所得税资产 - - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 - 471,806,519.09 313,475,629.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019 年 12月 31日
负 债：
短期借款 - - -
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 - 2.09 1,033,657.73
应付赎回款 - 10,659,767.08 310,004.60
应付管理人报酬 - 703,241.04 346,807.87
应付托管费 - 117,206.84 57,801.30
应付销售服务费 - - -
应付交易费用 6.4.7.7 791,754.99 310,603.72
应交税费 - 2.67 -
应付利息 - - -
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 6.4.7.8 160,445.81 200,248.55
负债合计 - 12,432,420.52 2,259,123.77
所有者权益： - - -
实收基金 6.4.7.9 274,470,979.09 235,723,354.62
未分配利润 6.4.7.10 184,903,119.48 75,493,150.74
所有者权益合计 - 459,374,098.57 311,216,505.36
负债和所有者权益总计 - 471,806,519.09 313,475,629.13
注：截止本报告期末，基金份额净值 1.6737元，基金份额总额 274,470,979.09 份。
6.2 利润表
会计主体：中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 01月 01
日至 2020年 06
月 30日
上年度可比期间
2019年 01月 01
日至 2019年 06月
30日
一、收入 - 134,394,298.14 6,141,538.71
1.利息收入 - 710,799.20 491,775.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 266,201.48 188,053.35
债券利息收入 - 444,597.72 258,312.13
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 - - 45,410.24
证券出借利息收入 - - -
其他利息收入 - - -
2.投资收益（损失以“-”填列） - 99,142,706.80 2,651,759.53
其中：股票投资收益 6.4.7.12 96,044,925.06 1,996,441.33
基金投资收益 - - -
债券投资收益 6.4.7.13 -22,882.01 281,247.50
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 - - -
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衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 3,120,663.75 374,070.70
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6.4.7.16 29,107,559.87 2,401,802.34
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 5,433,232.27 596,201.12
减：二、费用 - 9,729,946.95 1,233,280.19
1．管理人报酬 - 5,244,528.12 764,236.37
2．托管费 - 874,088.01 127,372.66
3．销售服务费 - - -
4．交易费用 6.4.7.18 3,502,041.11 256,070.53
5．利息支出 - - -
其中：卖出回购金融资产支出 - - -
6.税金及附加 - 0.45 0.86
7．其他费用 6.4.7.19 109,289.26 85,599.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） - 124,664,351.19 4,908,258.52
减：所得税费用 - - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） - 124,664,351.19 4,908,258.52
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 01月 01日至 2020年 06 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 235,723,354.62 75,493,150.74 311,216,505.36
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 124,664,351.19 124,664,351.19
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
38,747,624.47 -15,254,382.45 23,493,242.02
其中：1.基金申购款 874,114,792.05 395,272,155.51 1,269,386,947.56
2.基金赎回款 -835,367,167.58
-
410,526,537.96
-
1,245,893,705.54
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 274,470,979.09 184,903,119.48 459,374,098.57
项目
上年度可比期间
2019 年 01月 01日至 2019年 06 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 86,856,353.05 1,036,747.28 87,893,100.33
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 4,908,258.52 4,908,258.52
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
16
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
42,778,308.68 4,007,368.61 46,785,677.29
其中：1.基金申购款 170,198,342.40 12,822,545.72 183,020,888.12
2.基金赎回款 -127,420,033.72 -8,815,177.11 -136,235,210.83
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
0.00 0.00 0.00
五、期末所有者权益（基金净值） 129,634,661.73 9,952,374.41 139,587,036.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
唐世春
陈逸辛
刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]529号《关于准予中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金注册的批复》核准，由中信保诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 362,421,280.09元，业经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0588号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 9月 4日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 362,472,147.56 份基金份额，其中认购资金利息折合
50,867.47份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建
设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互
通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债
券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的
债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基
金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例
不超过股票资产的 50%，投资于新蓝筹主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日
日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%+
中证综合债指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布
的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<
年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、
完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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致的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一
致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监
会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号
《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财
税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问
题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最
后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。"
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投
资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上
市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。"
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通
过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花
税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
18
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
活期存款 15,552,487.67
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 15,552,487.67
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 363,722,690.93 417,432,370.25 53,709,679.32
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 24,797,470.70 24,638,995.60 -158,475.10
银行间市场 - - -
合计 24,797,470.70 24,638,995.60 -158,475.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 388,520,161.63 442,071,365.85 53,551,204.22
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
应收活期存款利息 3,222.15
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 304.02
应收债券利息 516,116.62
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
19
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 132.12
合计 519,774.91
注：其他包括应收结算保证金利息、应收中金所清算备付金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 791,754.99
银行间市场应付交易费用 -
合计 791,754.99
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 26,464.15
应付审计费 69,809.32
应付信息披露费 59,672.34
应付账户维护费 4,500.00
合计 160,445.81
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 235,723,354.62 235,723,354.62
本期申购 874,114,792.05 874,114,792.05
本期赎回（以“-”号填列） -835,367,167.58 -835,367,167.58
本期末 274,470,979.09 274,470,979.09
注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 42,033,024.58 33,460,126.16 75,493,150.74
本期利润 95,556,791.32 29,107,559.87 124,664,351.19
本期基金份额交易产生的变动数 -24,453,393.37 9,199,010.92 -15,254,382.45
其中：基金申购款 197,906,716.61 197,365,438.90 395,272,155.51
基金赎回款 -222,360,109.98 - -410,526,537.96
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
20
188,166,427.98
本期已分配利润 - - -
本期末 113,136,422.53 71,766,696.95 184,903,119.48
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
活期存款利息收入 247,964.24
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 16,214.73
其他 2,022.51
合计 266,201.48
注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入、中金所清算备付金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
卖出股票成交总额 1,175,792,760.24
减：卖出股票成本总额 1,079,747,835.18
买卖股票差价收入 96,044,925.06
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
债券投资收益--买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入 -22,882.01
债券投资收益--赎回差价收入 -
债券投资收益--申购差价收入 -
合计 -22,882.01
6.4.7.13.2 债券投资收益--买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 17,580,264.93
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 17,131,155.60
减：应收利息总额 471,991.34
买卖债券差价收入 -22,882.01
6.4.7.13.3 债券投资收益--赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益--申购差价收入
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
21
本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日
股票投资产生的股利收益 3,120,663.75
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,120,663.75
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日
1.交易性金融资产 29,107,559.87
--股票投资 29,263,113.17
--债券投资 -155,553.30
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
--贵金属投资 -
--其他 -
2.衍生工具 -
--权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 29,107,559.87
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日
基金赎回费收入 5,433,232.27
合计 5,433,232.27
注：本基金的场外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其总
额的 25%归入基金财产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日
交易所市场交易费用 3,502,041.11
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
22
银行间市场交易费用 -
合计 3,502,041.11
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日
审计费用 34,809.32
信息披露费 59,672.34
银行费用 5,807.60
账户维护费 9,000.00
合计 109,289.26
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基
金”）
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银
行”）
基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
23
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
2019年 01月 01日至
2019年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 5,244,528.12 764,236.37
其中：支付销售机构的客户维护费 1,630,952.73 661,229.65
注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×
1.50%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年
06月 30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 874,088.01 127,372.66
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×
0.25%/当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中信保诚人
寿保险有限
公司
17,549,890.01 6.39% 17,549,890.01 7.45%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30
日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019 年 06月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 15,552,487.67 247,964.24 70,444,308.25 181,272.63
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
24
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末 2020年 06月 30日本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
30084
0
酷特
智能
2020年
06月 30
日
2020
年 07
月 08
日
新发未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
30084
3
胜蓝
股份
2020年
06月 23
日
2020
年 07
月 02
日
新发未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
30084
5
捷安
高科
2020年
06月 24
日
2020
年 07
月 03
日
新发未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
30084
6
首都
在线
2020年
06月 22
日
2020
年 07
月 01
日
新发未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
30084
7
中船
汉光
2020年
06月 29
日
2020
年 07
月 09
日
新发未
上市
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
68802
7
国盾
量子
2020年
06月 30
日
2020
年 07
月 09
日
新发未
上市
36.18 36.18 2,830
102,389.4
0
102,389.40 -
68808
1
兴图
新科
2019年
12月 26
日
2020
年 07
月 06
日
锁定期
股票
28.21 42.01 3,153 88,946.13 132,457.53 -
68818
9
南新
制药
2020年
03月 18
2020
年 09
锁定期
股票
34.94 50.21 6,833
238,745.0
2
343,084.93 -
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
25
日 月 28
日
68827
7
天智
航
2020年
06月 24
日
2020
年 07
月 07
日
新发未
上市
12.04 12.04 8,810
106,072.4
0
106,072.40 -
68831
2
燕麦
科技
2020年
05月 29
日
2020
年 12
月 08
日
锁定期
股票
19.68 41.77 7,390
145,435.2
0
308,680.30 -
68836
5
光云
科技
2020年
04月 22
日
2020
年 10
月 29
日
锁定期
股票
10.80 43.22 8,249 89,089.20 356,521.78 -
68837
7
迪威
尔
2020年
06月 29
日
2020
年 07
月 08
日
新发未
上市
16.42 16.42 7,894
129,619.4
8
129,619.48 -
68839
6
华润
微
2020年
02月 14
日
2020
年 08
月 27
日
锁定期
股票
12.80 41.45 66,040
845,312.0
0
2,737,358.0
0
-
68852
8
秦川
物联
2020年
06月 19
日
2020
年 07
月 01
日
新发未
上市
11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
68860
0
皖仪
科技
2020年
06月 23
日
2020
年 07
月 03
日
新发未
上市
15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
11358
8
润达
转债
2020年
06月 17
日
2020
年 07
月 13
日
新发未
上市
100.00 100.00 8,630
863,000.0
0
863,000.0
0
-
注：本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；
本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所科创板
股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票
如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
26
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基
金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券等。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风
险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面
设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立
独立的监察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。
监察稽核部和风险管理部日常向督察长汇报工作。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流
程,通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过
额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散
信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA - -
AAA 以下 863,000.00 -
未评级 23,775,995.60 12,662,496.00
合计 24,638,995.60 12,662,496.00
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
27
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控
制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动
性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的
监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
28
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产
和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 06月
30日
1个月内
1-3个
月
3个月-1年
1-5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
15,552,487.6
7
- - - - - 15,552,487.67
结算备付金 750,816.70 - - - - - 750,816.70
存出保证金 326,293.31 - - - - - 326,293.31
交易性金融资
产
- -
23,775,995.6
0
-
863,000.0
0
417,432,370.2
5
442,071,365.8
5
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - 3,691,701.22 3,691,701.22
应收利息 - - - - - 519,774.91 519,774.91
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 8,894,079.43 8,894,079.43
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
16,629,597.6
8
-
23,775,995.6
0
-
863,000.0
0
430,537,925.8
1
471,806,519.0
9
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负
债
- - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - 2.09 2.09
应付赎回款 - - - - - 10,659,767.08 10,659,767.08
应付管理人报
酬
- - - - - 703,241.04 703,241.04
应付托管费 - - - - - 117,206.84 117,206.84
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 791,754.99 791,754.99
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
29
应交税费 - - - - - 2.67 2.67
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 160,445.81 160,445.81
负债总计 - - - - - 12,432,420.52 12,432,420.52
利率敏感度缺
口
16,629,597.6
8
-
23,775,995.6
0
-
863,000.0
0
418,105,505.2
9
459,374,098.5
7
上年度末
2019年12月31
日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1年
1-5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
16,068,555.2
7
- - - - - 16,068,555.27
结算备付金 347,140.24 - - - - - 347,140.24
存出保证金 110,693.96 - - - - - 110,693.96
交易性金融资
产
- -
12,662,496.0
0
- -
274,733,162.1
8
287,395,658.1
8
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 188,480.26 188,480.26
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 9,365,101.22 9,365,101.22
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
16,526,389.4
7
-
12,662,496.0
0
- -
284,286,743.6
6
313,475,629.1
3
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负
债
- - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - 1,033,657.73 1,033,657.73
应付赎回款 - - - - - 310,004.60 310,004.60
应付管理人报
酬
- - - - - 346,807.87 346,807.87
应付托管费 - - - - - 57,801.30 57,801.30
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
30
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 310,603.72 310,603.72
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 200,248.55 200,248.55
负债总计 - - - - - 2,259,123.77 2,259,123.77
利率敏感度缺
口
16,526,389.4
7
-
12,662,496.0
0
- -
282,027,619.8
9
311,216,505.3
6
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合
约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利
率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的
股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过
组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
417,432,370.2
5
90.87
274,733,162.1
8
88.28
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - -
-
其他 - - - -
合计
417,432,370.2
5
90.87
274,733,162.1
8
88.28
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
31
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2020年 06月 30
日）
上年度末（2019年 12月 31
日）
业绩比较基准中的股票指
数上升 5%
21,849,433.66 8,004,608.64
业绩比较基准中的股票指
数下降 5%
-21,849,433.66 -8,004,608.64
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层
次的余额为 413,000,458.50 元，属于第二层次的余额为 29,070,907.35元，无属于第三层次的余
额(上年度末：第一层次 273,244,178.84元，第二层次 14,151,479.34元，无第三层次)
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 417,432,370.25 88.48
其中：股票 417,432,370.25 88.48
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 24,638,995.60 5.22
其中：债券 24,638,995.60 5.22
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
32
6 买入返售金融资产 -
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 16,303,304.37 3.46
8 其他各项资产 13,431,848.87 2.85
9 合计 471,806,519.09 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 292,327,768.38 63.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 23,189,403.72 5.05
G 交通运输、仓储和邮政业 2,306,240.00 0.50
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,470,303.65 13.16
J 金融业 24,721,112.72 5.38
K 房地产业 4,612,790.00 1.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 407,640,384.79 88.74
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
能源 - -
原材料 - -
工业 - -
非必需消费品 - -
必需消费品 - -
医疗保健 - -
金融 - -
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
33
信息科技 9,791,985.46 2.13
电信业务 - -
公用事业 - -
房地产 - -
合计 9,791,985.46 2.13
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600845 宝信软件 387,579 22,898,167.32 4.98
2 002236 大华股份 1,121,100 21,536,331.00 4.69
3 300750 宁德时代 98,100 17,104,716.00 3.72
4 002600 领益智造 1,495,700 15,899,291.00 3.46
5 000063 中兴通讯 390,020 15,651,502.60 3.41
6 300003 乐普医疗 418,667 15,289,718.84 3.33
7 002920 德赛西威 246,800 15,136,244.00 3.29
8 002727 一心堂 403,852 14,986,947.72 3.26
9 300037 新宙邦 255,200 14,051,312.00 3.06
10 300009 安科生物 764,536 13,685,194.40 2.98
11 000538 云南白药 142,401 13,358,637.81 2.91
12 300674 宇信科技 308,400 13,307,460.00 2.90
13 600036 招商银行 386,626 13,037,028.72 2.84
14 002602 世纪华通 797,300 12,206,663.00 2.66
15 300059 东方财富 578,420 11,684,084.00 2.54
16 600521 华海药业 326,530 11,079,162.90 2.41
17 002669 康达新材 716,400 10,581,228.00 2.30
18 00700 腾讯控股 21,500 9,791,985.46 2.13
19 300632 光莆股份 576,157 9,765,861.15 2.13
20 002912 中新赛克 56,522 9,246,433.98 2.01
21 300207 欣旺达 487,935 9,221,971.50 2.01
22 300326 凯利泰 293,025 8,527,027.50 1.86
23 002304 洋河股份 78,904 8,295,966.56 1.81
24 603108 润达医疗 615,800 8,202,456.00 1.79
25 002415 海康威视 261,000 7,921,350.00 1.72
26 300118 东方日升 495,400 7,431,000.00 1.62
27 603583 捷昌驱动 107,230 7,332,387.40 1.60
28 300630 普利制药 94,453 6,984,799.35 1.52
29 603596 伯特利 195,800 6,892,160.00 1.50
30 300702 天宇股份 63,700 6,772,584.00 1.47
31 000858 五 粮 液 28,378 4,856,043.36 1.06
32 603868 飞科电器 96,500 4,760,345.00 1.04
33 688268 华特气体 51,084 4,727,824.20 1.03
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
34
34 000938 紫光股份 109,700 4,714,906.00 1.03
35 600383 金地集团 336,700 4,612,790.00 1.00
36 002080 中材科技 294,400 4,563,200.00 0.99
37 300122 智飞生物 45,500 4,556,825.00 0.99
38 002001 新 和 成 156,200 4,545,420.00 0.99
39 603160 汇顶科技 20,300 4,524,870.00 0.99
40 600060 海信视像 348,479 4,234,019.85 0.92
41 002035 华帝股份 404,500 4,097,585.00 0.89
42 688396 华润微 66,040 2,737,358.00 0.60
43 002555 三七互娱 52,200 2,442,960.00 0.53
44 600009 上海机场 32,000 2,306,240.00 0.50
45 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.08
46 688189 南新制药 6,833 343,084.93 0.07
47 688312 燕麦科技 7,390 308,680.30 0.07
48 688081 兴图新科 3,153 132,457.53 0.03
49 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03
50 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
51 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
52 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
53 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
54 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
55 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
56 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
57 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
58 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
59 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
60 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
61 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
62 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
63 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 300003 乐普医疗 44,776,256.54 14.39
2 600845 宝信软件 43,338,877.77 13.93
3 000063 中兴通讯 38,976,400.00 12.52
4 300674 宇信科技 33,992,417.45 10.92
5 600036 招商银行 32,980,127.52 10.60
6 002600 领益智造 31,756,682.67 10.20
7 002236 大华股份 29,955,606.00 9.63
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
35
8 300750 宁德时代 26,578,048.64 8.54
9 300630 普利制药 26,465,031.11 8.50
10 300037 新宙邦 25,725,064.61 8.27
11 002126 银轮股份 25,668,151.00 8.25
12 300783 三只松鼠 25,237,278.22 8.11
13 600161 天坛生物 24,363,653.16 7.83
14 000538 云南白药 22,556,724.83 7.25
15 000403 双林生物 22,340,126.60 7.18
16 002415 海康威视 21,611,930.55 6.94
17 002602 世纪华通 21,490,908.92 6.91
18 002727 一心堂 19,755,344.64 6.35
19 000938 紫光股份 19,639,704.20 6.31
20 603283 赛腾股份 18,327,143.00 5.89
21 002669 康达新材 17,771,527.88 5.71
22 002635 安洁科技 17,231,898.48 5.54
23 002912 中新赛克 16,778,826.50 5.39
24 600383 金地集团 16,717,711.00 5.37
25 000725 京东方Ａ 16,669,422.00 5.36
26 688268 华特气体 16,135,016.36 5.18
27 002043 兔 宝 宝 16,075,268.98 5.17
28 300207 欣旺达 15,320,743.00 4.92
29 000799 酒鬼酒 15,148,915.81 4.87
30 000977 浪潮信息 15,100,883.00 4.85
31 600885 宏发股份 14,566,918.10 4.68
32 300009 安科生物 14,482,860.28 4.65
33 603108 润达医疗 14,083,717.00 4.53
34 300059 东方财富 13,916,821.60 4.47
35 002920 德赛西威 13,679,675.95 4.40
36 600060 海信视像 13,573,097.29 4.36
37 600521 华海药业 13,456,576.80 4.32
38 300271 华宇软件 13,026,610.73 4.19
39 300724 捷佳伟创 13,021,377.00 4.18
40 600583 海油工程 12,861,429.92 4.13
41 603987 康德莱 12,772,645.20 4.10
42 300122 智飞生物 11,461,655.06 3.68
43 002555 三七互娱 11,315,934.00 3.64
44 603160 汇顶科技 11,300,670.00 3.63
45 300326 凯利泰 11,120,282.50 3.57
46 002304 洋河股份 11,075,312.24 3.56
47 002001 新 和 成 10,451,017.50 3.36
48 603883 老百姓 9,533,521.00 3.06
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
36
49 300632 光莆股份 9,361,487.35 3.01
50 603583 捷昌驱动 8,981,380.30 2.89
51 002035 华帝股份 8,798,277.00 2.83
52 300113 顺网科技 8,602,892.00 2.76
53 000997 新 大 陆 8,542,094.00 2.74
54 002048 宁波华翔 8,532,140.00 2.74
55 300702 天宇股份 8,268,585.16 2.66
56 00700 腾讯控股 8,203,879.61 2.64
57 002402 和而泰 8,152,060.00 2.62
58 002036 联创电子 8,094,925.00 2.60
59 300599 雄塑科技 7,967,899.00 2.56
60 300677 英科医疗 7,923,808.00 2.55
61 600699 均胜电子 7,846,663.80 2.52
62 300244 迪安诊断 7,756,072.00 2.49
63 603799 华友钴业 7,641,239.59 2.46
64 603596 伯特利 7,624,523.13 2.45
65 300118 东方日升 7,595,460.00 2.44
66 300618 寒锐钴业 7,584,997.00 2.44
67 600438 通威股份 7,472,109.00 2.40
68 600315 上海家化 7,306,266.19 2.35
69 300308 中际旭创 7,149,428.00 2.30
70 300767 震安科技 6,722,781.00 2.16
71 002080 中材科技 6,494,062.00 2.09
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 300003 乐普医疗 43,749,200.58 14.06
2 600845 宝信软件 39,599,778.92 12.72
3 000063 中兴通讯 35,199,388.10 11.31
4 600161 天坛生物 30,186,203.37 9.70
5 002126 银轮股份 29,979,896.29 9.63
6 300630 普利制药 29,743,467.68 9.56
7 300783 三只松鼠 28,440,443.27 9.14
8 000403 双林生物 26,372,686.00 8.47
9 300750 宁德时代 26,049,767.94 8.37
10 300674 宇信科技 24,131,082.47 7.75
11 300037 新宙邦 23,255,879.00 7.47
12 600885 宏发股份 22,830,749.14 7.34
13 002555 三七互娱 21,769,070.04 6.99
14 600036 招商银行 21,722,771.09 6.98
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
37
15 002600 领益智造 21,488,934.00 6.90
16 002043 兔 宝 宝 20,589,113.50 6.62
17 000799 酒鬼酒 18,910,921.60 6.08
18 300271 华宇软件 18,905,012.55 6.07
19 002920 德赛西威 18,383,928.00 5.91
20 002236 大华股份 18,306,140.44 5.88
21 603283 赛腾股份 18,210,468.00 5.85
22 600583 海油工程 18,161,835.50 5.84
23 300207 欣旺达 17,800,175.54 5.72
24 300326 凯利泰 17,450,475.64 5.61
25 600383 金地集团 17,396,399.75 5.59
26 002635 安洁科技 16,653,273.36 5.35
27 002912 中新赛克 16,614,503.00 5.34
28 300767 震安科技 16,307,125.12 5.24
29 688268 华特气体 16,193,045.86 5.20
30 300113 顺网科技 15,617,520.33 5.02
31 002036 联创电子 15,281,496.38 4.91
32 603605 珀莱雅 15,122,193.02 4.86
33 000977 浪潮信息 15,011,776.00 4.82
34 000725 京东方Ａ 14,577,257.00 4.68
35 603987 康德莱 14,123,381.70 4.54
36 002415 海康威视 13,931,493.79 4.48
37 000938 紫光股份 13,281,160.10 4.27
38 300009 安科生物 13,108,785.30 4.21
39 300122 智飞生物 12,643,877.12 4.06
40 002001 新 和 成 12,634,622.45 4.06
41 600486 扬农化工 12,546,016.00 4.03
42 002727 一心堂 12,145,665.00 3.90
43 600584 长电科技 12,031,863.00 3.87
44 000538 云南白药 10,495,796.16 3.37
45 300413 芒果超媒 10,461,073.48 3.36
46 002602 世纪华通 10,305,136.24 3.31
47 002048 宁波华翔 10,098,508.66 3.24
48 300724 捷佳伟创 9,774,477.00 3.14
49 600060 海信视像 9,368,394.00 3.01
50 600406 国电南瑞 9,322,976.20 3.00
51 603883 老百姓 9,070,946.12 2.91
52 002402 和而泰 8,962,622.90 2.88
53 000100 TCL 科技 8,887,935.00 2.86
54 600315 上海家化 8,845,163.26 2.84
55 300308 中际旭创 8,576,382.50 2.76
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
38
56 300599 雄塑科技 8,548,155.00 2.75
57 000997 新 大 陆 8,347,423.00 2.68
58 600438 通威股份 8,276,438.20 2.66
59 002669 康达新材 8,233,867.00 2.65
60 300244 迪安诊断 8,074,107.00 2.59
61 300677 英科医疗 7,976,354.60 2.56
62 600699 均胜电子 7,227,349.00 2.32
63 300059 东方财富 7,102,944.96 2.28
64 603986 兆易创新 7,057,118.00 2.27
65 603108 润达医疗 6,968,348.00 2.24
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,193,183,930.08
卖出股票收入（成交）总额 1,175,792,760.24
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 23,775,995.60 5.18
其中：政策性金融债 23,775,995.60 5.18
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 863,000.00 0.19
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,638,995.60 5.36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 108902 农发 1802 236,530 23,775,995.60 5.18
2 113588 润达转债 8,630 863,000.00 0.19
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
39
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期
货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以
管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸
如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资国债期
货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判
断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等
指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处
罚说明
本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 326,293.31
2 应收证券清算款 3,691,701.22
3 应收股利 -
4 应收利息 519,774.91
5 应收申购款 8,894,079.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,431,848.87
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
3,616 75,904.58 81,555,127.81 29.71% 192,915,851.28 70.29%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本
基金
1,527.25 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
注：期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 09月 04 日）基金份额
总额
362,472,147.56
本报告期期初基金份额总额 235,723,354.62
本报告期基金总申购份额 874,114,792.05
减：本报告期基金总赎回份额 835,367,167.58
本报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 274,470,979.09
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。该会计师事
务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 155,409,555.67 6.59% 142,841.13 6.95% -
财通证券 1 - - - - -
长城证券 1 3,022,547.00 0.13% 2,150.00 0.10% -
长江证券 1 - - - - -
川财证券 1 231,982,363.30 9.84% 216,048.39 10.52% -
东北证券 2 161,019,780.63 6.83% 149,957.82 7.30% -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 1 579,297,923.42 24.58% 527,914.22 25.70% -
方正证券 1 99,695,640.10 4.23% 90,852.86 4.42% -
光大证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国泰君安 1 49,853,526.84 2.12% 46,428.60 2.26% -
国信证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华泰证券 1 9,125,663.43 0.39% 4,562.82 0.22% -
华西证券 2 93,097,114.93 3.95% 66,216.45 3.22% -
民生证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申万宏源 1 64,027,508.17 2.72% 58,348.04 2.84% -
太平洋证
券
1 - - - - -
天风证券 2 56,905,500.27 2.41% 52,995.56 2.58% -
万联证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
42
信达证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中泰证券 2 625,372,463.15 26.53% 487,702.81 23.74% -
中信建投 2 - - - - -
中信证券 1 228,265,274.56 9.68% 208,017.90 10.13% -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
安信证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
川财证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东吴证券
28,044,808.
50
60.48% - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
国元证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
华泰证券 355,400.00 0.77% - - - - - -
华西证券
13,446,375.
40
29.00% - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
山西证券 - - - - - - - -
申万宏源
4,078,248.0
0
8.79% - - - - - -
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
43
太平洋证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
万联证券 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中泰证券 197,193.20 0.43% - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信证券 249,507.36 0.54% - - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信保诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金 2019 年 12月 31日基金份额净
值和基金份额累计净值公告
《中国证券报》及/或
基金管理人网站、中国
证监会基金电子披露网
站 2020年01月01日
2
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投
资基金 2019 年第四季度报告
同上
2020年01月17日
3
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2019年第四季度报告提示性公告
同上
2020年01月17日
4
中信保诚基金管理有限公司关于调整旗
下基金业务开放日及开放时间的提示性
公告
同上
2020年01月30日
5
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金修改基金合同、托管协议的公告
同上
2020年02月07日
6
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投
资基金托管协议
同上
2020年02月07日
7
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投
资基金基金合同
同上
2020年02月07日
8
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投
资基金更新招募说明书
同上
2020年02月07日
9
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投
资基金更新招募说明书摘要
同上
2020年02月07日
10
《中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》修订前后对照表
同上
2020年02月07日
11
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加济安财富基金申购费率优惠
活动的公告
同上
2020年03月12日
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
44
12
中信保诚基金管理有限公司关于推迟披
露旗下基金 2019年年度报告的公告
同上
2020年03月21日
13
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投
资基金更新招募说明书
同上
2020年03月30日
14
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投
资基金更新招募说明书摘要
同上
2020年03月30日
15
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加中国人寿保险股份有限公司
基金申购费率优惠活动的公告
同上
2020年03月31日
16
中信保诚基金管理有限公司关于提醒投
资者及时提供或更新身份信息资料以免
影响日常交易的公告
同上
2020年04月14日
17
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加安信证券基金申购费率优惠
活动的公告
同上
2020年04月21日
18
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投
资基金 2020 年第一季度报告
同上
2020年04月22日
19
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年第一季度报告提示性公告
同上
2020年04月22日
20
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投
资基金 2019 年年度报告
同上
2020年04月25日
21
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2019年年度报告提示性公告
同上
2020年04月25日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2020-01-01
至 2020-01-
19
86,791,37
9.91
-
86,791,37
9.91
- -
2
2020-01-20
至 2020-01-
20,2020-02-
12 至 2020-
03-02,2020-
03-04 至
2020-03-
-
106,989,15
6.80
60,000,00
0.00
46,989,15
6.80
17.12%
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
45
09,2020-04-
02 至 2020-
04-23,2020-
04-30 至
2020-06-09
个人
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎
回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风
险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,
基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发
生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的
赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,
影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同
终止清算、转型等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同
4、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地—中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心
汇丰银行大楼 9层。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2020年 08月 28日
