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招商财富宝交易型货币市场基金2020年中期报告查看PDF公告




招商财富宝交易型货币市场基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:招商基金管理有限公司


基金托管人:中国建设银行股份有限公司


送出日期:2020 年 8 月 28 日


招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 1 页 共 44 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分 之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。


招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 2 页 共 44 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 1.2 目录 .................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 13 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 13 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ....................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 14 6.2 利润表 .............................................................................................................................. 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 17 6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 34 7.2 债券回购融资情况 .......................................................................................................... 34 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .......................................................................................... 34 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .......................................... 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 35 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .................. 36 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 36 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 .. 36 7.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 37 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 38 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 3 页 共 44 页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 38 8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 39 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .................................................................. 39 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 40 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 40 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 40 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 41 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 41 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................. 42 10.9 其他重大事件 ................................................................................................................ 42 §11 备查文件目录 ......................................................................................................................... 44 11.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 44 11.2 存放地点 ........................................................................................................................ 44 11.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 44


招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 4 页 共 44 页 §2


基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称 招商财富宝交易型货币市场基金 基金简称 招商财富宝货币 ETF 基金主代码 002852 交易代码 002852 基金运作方式 契约型、交易型开放式 基金合同生效日 2016年 6月 30日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,238,312,363.21份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016年 7月 18日 下属分级基金的基金简称 财富宝 A 财富宝 E 下属分级基金的交易代码 002852 511850 报告期末下属分级基金的份 额总额 4,228,232,409.75份 10,079,953.46份 注:1、本基金 A 级份额净值为 1 元,本基金 E级份额净值为 100 元; 2、本基金自 2020 年 3 月 16 日起新增扩位证券简称,扩位证券简称为“财富宝货币 ETF”。 2.2 基金产品说明 投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过 对短期金融工具的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时, 追求稳定的当期收益。 根据宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限; 根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置; 根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当 调整; 在保证组合流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻找价值 被低估的投资品种和无风险套利机会。 合理有效分配基金的现金流,保持本基金的流动性。 1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术:收益率曲线 研究、短期资金市场的资金供给与需求研究、企业信用分析、市场结构 研究。 2、本基金具体操作策略:滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 5 页 共 44 页 机选择策略。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新 相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司


信息披露负责人 姓名 潘西里 李申


联系电话 0755-83196666 021-60637102


电子邮箱 cmf@cmfchina.com lishen.zh@ccb.com


客户服务电话 400-887-9555 021-60637111


传真 0755-83196475 021-60635778


注册地址 深圳市福田区深南大道 7088号 北京市西城区金融大街 25号


办公地址 中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼


邮政编码 518040 100033 法定代表人 刘辉 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5


其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司,中国证 券登记结算有限责任公司 中国深圳深南大道 7088号招商银行 大厦,北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 1、财富宝 A 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 6 页 共 44 页 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1 月 1 日 - 2020 年 6月 30 日) 本期已实现收益 51,950,952.97 本期利润 51,950,952.97 本期净值收益率 0.8436% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末基金资产净值 4,228,232,409.75 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 累计净值收益率 13.0377% 2、财富宝 E 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1 月 1 日 - 2020 年 6月 30 日) 本期已实现收益 12,072,656.72 本期利润 12,072,656.72 本期净值收益率 0.9644% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末基金资产净值 1,007,995,346.32 期末基金份额净值 100.00 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 累计净值收益率 14.0808% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于 货币市场基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本 期利润的金额相等; 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用; 3、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


财富宝 A 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 7 页 共 44 页 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.0973% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.0681% 0.0002% 过去三个月 0.3137% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.2252% 0.0009% 过去六个月 0.8436% 0.0015% 0.1769% 0.0000% 0.6667% 0.0015% 过去一年 1.9907% 0.0013% 0.3558% 0.0000% 1.6349% 0.0013% 过去三年 9.4461% 0.0026% 1.0656% 0.0000% 8.3805% 0.0026% 自基金合同 生效起至今 13.0377% 0.0027% 1.4214% 0.0000% 11.6163% 0.0027% 财富宝 E 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1171% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.0879% 0.0002% 过去三个月 0.3739% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.2854% 0.0009% 过去六个月 0.9644% 0.0015% 0.1769% 0.0000% 0.7875% 0.0015% 过去一年 2.2367% 0.0013% 0.3558% 0.0000% 1.8809% 0.0013% 过去三年 10.2320% 0.0026% 1.0656% 0.0000% 9.1664% 0.0026% 自基金合同 生效起至今 14.0808% 0.0027% 1.4214% 0.0000% 12.6594% 0.0027% 注:本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 8 页 共 44 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前,公司注册资本金为人民币 13.1 亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 9 页 共 44 页 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投 资管理资格;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投 资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。 2020 年半年度公司获奖情况: 金牛奖·固定收益投资金牛基金公司·《中国证券报》·2020 年 3 月 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许强 本基金 基金经 理 2016年 6 月 30日 - 9 男,管理学学士。2008年 9月加入毕马 威华振会计师事务所,从事审计工作; 2010年 9月加入招商基金管理有限公 司,曾任基金核算部基金会计、固定收 益投资部研究员,招商招恒纯债债券型 证券投资基金、招商招裕纯债债券型证 券投资基金、招商招悦纯债债券型证券 投资基金、招商招元纯债债券型证券投 资基金、招商招庆纯债债券型证券投资 基金、招商招通纯债债券型证券投资基 金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、 招商招旺纯债债券型证券投资基金、招 商招怡纯债债券型证券投资基金、招商 招丰纯债债券型证券投资基金、招商招 惠纯债债券型证券投资基金、招商招顺 纯债债券型证券投资基金、招商招祥纯 债债券型证券投资基金、招商招琪纯债 债券型证券投资基金、招商招旭纯债债 券型证券投资基金、招商招华纯债债券 型证券投资基金、招商招弘纯债债券型 证券投资基金基金经理,现任招商保证 金快线货币市场基金、招商招金宝货币 市场基金、招商财富宝交易型货币市场 基金、招商招益宝货币市场基金、招商 招景纯债债券型证券投资基金、招商招 信 3个月定期开放债券型发起式证券投 资基金、招商招享纯债债券型证券投资 基金、招商招禧宝货币市场基金、招商 招利宝货币市场基金、招商招诚半年定 期开放债券型发起式证券投资基金、招 商定期宝六个月期理财债券型证券投资 基金、招商招轩纯债债券型证券投资基 金、招商理财 7天债券型证券投资基金 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 10 页 共 44 页 基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金 运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投 资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、 5 日内)公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关投资组合经理也 对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果, 公司旗下组合的同向交易情况基本正常,没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易 异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 11 页 共 44 页 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行, 本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输 送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾: 2020 年上半年,新冠疫情冲击宏观经济,经济基本面走出了先大幅回落再回升的态势。 投资方面,上半年投资呈现前低后高的态势,1-2 月固定资产投资同比增速仅为-24.5%, 随后稳步回升,至 6 月固定资产投资累计同比已恢复至-3.1%。具体来看,1-6 月基础设施 投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长-2.7%,增速较 1-5 月回升 3.6 个百分点。经过上半年地方债和专项债的大规模发行,各类基建项目投资进度较快,尤其 是在 5-6 月,预计下半年基建增速仍会进一步回升。上半年疫情冲击下,地产销售端表现 不佳,但银根松动后,伴随疫情控制后,房地产销售出现回暖迹象,房地产企业拿地热情 不减,地产投资迅速回暖,1-6月房地产投资增速 1.9%,较 1-5月回升 2.2个百分点。消费 方面,上半年消费数据较为疲弱,但趋势向好,仍在从疫情冲击中逐步回暖,6 月社零增 速-1.8%,恢复不及投资,分项看,可选消费恢复最快,一直保持强势的是通讯器材,房地 产后周期的建材、家具、家电恢复都较快,预计这些恢复仍会维持。出口方面,上半年出 口数据好于预期,1-2月出口同比仅为-17.2%,但随后有所恢复,6月出口已经是 0.5%的正 增长,从海外基本面来看,全球主要经济体运行呈现先疫情冲击后缓慢恢复经济秩序的走 势,但尚不明朗的贸易摩擦局势,二次疫情的影响,全年的出口前景仍然很难恢复到疫情 前状态。生产方面,工业增加值增速也走出了前低后高的走势,2 月工业增加值增速仅为 -25.9%,随后稳步回升,至 6 月,规模以上工业增加值同比增长 4.8%,较 5 月进一步回升 0.4 个百分点。工业增加值的分项中,二季度中游行业恢复较快,负值收窄。计算机通信、 医药制造、黑色金属产业维持了正增长,这分别对应了疫情后,高科技、医药、新基建板 块的回暖。预计三、四季度工业增加值有望进一步回升到 5%以上。 货币市场回顾: 2020 年上半年,由于突发性的新冠疫情,货币政策积极发挥逆周期调节的作用,为实 体经济的恢复提供了良好的金融市场环境。上半年,央行一共下调公开市场操作利率 30BP, 全面降准1次、定向降准2次,积极向市场投放流动性,引导利率下行。同时创设多种货币 市场工具,直达实体经济,提高资金流转效率,支持中小微企业的复工复产。资金利率于 4月份下降到最低点,4月银行间质押式回购加权利率分别为 R0071.57%,R0011.06%。随着 疫情常态化下复工复产的有序进行,经济数据呈现向好的趋势,加上低利率环境诱发资金 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 12 页 共 44 页 空转及套利行为,央行开始重视金融防风险,并积极调整货币政策,资金面自 5 月份开始 边际收紧。6 月份银行间质押回购加权利率 R007 和 R001 分别上行至 2.09%和 1.79%,较 4 月份银行间质押回购加权利率分别上行了 52BP 和 73BP。6 月末 AAA 存单各期限利率分别上 行至 3M2.05%,6M2.14%,1Y2.4%,较 4 月末上行了 57BP、67BP、79BP。。 基金操作回顾: 回顾 2020 年上半年的基金操作,本基金严格遵照基金合同的相关约定,在保证组合流 动性的基础上,及时研判市场流动性走向,根据市场变化调整组合久期和资产比例以提高 收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.8436%,同期业绩基准收益率为0.1769%,B 类份额净值收益率为 0.9644%,同期业绩基准收益率为 0.1769%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场展望: 展望 2020 年下半年,虽然目前疫情得到了有效控制,且经济形势有向好的趋势,但是 不排除疫情有在秋冬季二次爆发的风险,预计央行仍会继续保持稳健的货币政策,维持流 动性合理充裕。为防止金融风险及套利行为,支持实体经济,央行会更加注重结构性的调 控。预计货币市场利率会在政策性合理区间内小幅波动。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理 有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执 行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合 规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的 专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策 和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发 行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投 资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模 型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和 程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负 责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 13 页 共 44 页 合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同 负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估 值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方 案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金 管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约 定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期内,根据法律法规及《基金合同》的约定,本基金根据每日基金收益情况,以 基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。本报告期内,财富宝 A 共分配利 润人民币 51,950,952.97元,财富宝 E共分配利润人民币 12,072,656.72元,不存在应分配 但尚未实施分配的情况。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本 基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作 方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内,财富宝 A共分配利润人民币 51,950,952.97元,财富宝 E共分配利润人民 币 12,072,656.72 元,不存在应分配但尚未实施分配的情况。 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 14 页 共 44 页 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:招商财富宝交易型货币市场基金 报告截止日:2020 年 6月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 资产:





银行存款 6.4.7.1 2,396,644,192.11 5,355,448,853.85 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,563,947,958.31 1,404,244,187.36 其中:股票投资


- -








基金投资


- -








债券投资


1,538,947,958.31 1,404,244,187.36








资产支持证券投资


25,000,000.00 -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,254,380,281.56 1,238,633,697.95 应收证券清算款


9,001,528.77 - 应收利息 6.4.7.5 15,734,269.27 38,786,003.64 应收股利


- - 应收申购款


87,307.00 652,827.61 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


5,239,795,537.02 8,037,765,570.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6 月 30 上年度末 2019 年 12 月 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 15 页 共 44 页 日 31 日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


301,253.32 67,536.34 应付管理人报酬


1,528,175.76 2,416,017.73 应付托管费


463,083.54 732,126.58 应付销售服务费


944,280.59 1,470,017.93 应付交易费用 6.4.7.7 90,227.49 117,458.51 应交税费


22,361.87 - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 218,398.38 329,000.00 负债合计


3,567,780.95 5,132,157.09 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 5,236,227,756.07 8,032,633,413.32 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


5,236,227,756.07 8,032,633,413.32 负债和所有者权益总计


5,239,795,537.02 8,037,765,570.41 注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,财富宝 A 份额净值 1.0000 元,基金份额总额 4,228,232,409.75份;财富宝 E份额净值 100.00元,基金份额总额 10,079,953.46份;总 份额合计 4,238,312,363.21 份。 6.2 利润表 会计主体:招商财富宝交易型货币市场基金 本报告期:2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 上年度可比期间 2019年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 16 页 共 44 页 30 日 一、收入


87,887,115.28 244,264,571.67 1.利息收入


87,881,513.72 244,346,597.88 其中:存款利息收入 6.4.7.11 50,301,045.32 45,627,085.30








债券利息收入


14,481,577.64 134,917,069.64








资产支持证券利息 收入 23,513.80 -








买入返售金融资产 收入 23,075,376.96 63,802,442.94








其他利息收入


- -








证券出借利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 5,601.56 -82,026.21 其中:股票投资收益


- -








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7.12 5,601.56 -82,026.21








资产支持证券投资 收益 6.4.7.13 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益


- -








股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.14 - - 减:二、费用


23,863,505.59 45,936,033.44 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 11,990,696.57 23,805,567.17 2.托管费 6.4.10.2.2 3,633,544.37 7,213,808.24 3.销售服务费 6.4.10.2.3 7,601,637.50 14,316,515.14 4.交易费用 6.4.7.15 - - 5.利息支出


434,710.81 372,841.67 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 17 页 共 44 页 其中:卖出回购金融资产 支出 434,710.81 372,841.67 6.税金及附加


10,074.19 - 7.其他费用 6.4.7.16 192,842.15 227,301.22 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 64,023,609.69 198,328,538.23 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 64,023,609.69 198,328,538.23 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商财富宝交易型货币市场基金 本报告期:2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 8,032,633,413.32 - 8,032,633,413.32 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 64,023,609.69 64,023,609.69 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -2,796,405,657.25 - -2,796,405,657.25 其中:1.基金申购款 2,845,069,644.85 - 2,845,069,644.85








2.基金赎回款 -5,641,475,302.10 - -5,641,475,302.10 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - -64,023,609.69 -64,023,609.69 五、期末所有者权益 5,236,227,756.07 - 5,236,227,756.07 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 18 页 共 44 页 (基金净值) 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 15,447,391,154.45 - 15,447,391,154.45 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 198,328,538.23 198,328,538.23 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) -2,627,711,553.89 - -2,627,711,553.89 其中:1.基金申购款 7,849,438,232.34 - 7,849,438,232.34








2.基金赎回款 -10,477,149,786.23 - -10,477,149,786.23 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - -198,328,538.23 -198,328,538.23 五、期末所有者权益 (基金净值) 12,819,679,600.56 - 12,819,679,600.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____王小青___














____欧志明______














____何剑萍____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况 招商财富宝交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)《关于准予招商财富宝交易型货币市场基金注册的批复》(证监许可 [2016]1071 号文)批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和《招商财富宝交易型货币市场基金基金合同》发售,基金合同于 2016 年 6 月 30 日生效。本基金为契约型、交易型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 19 页 共 44 页 1,211,775,603.08 份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管 人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 本基金于 2016 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 22 日募集,募集期间净认购资金人民币 1,211,729,222.07 元,认购资金在募集期间产生的利息人民币 46,381.01 元,募集的有效 认购份额及利息结转的基金份额合计 1,211,775,603.08 份。上述募集资金已由毕马威华振 会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了毕马威华振验字第 1600206 号验资报告。 招商财富宝货币 ETF E基金份额于 2016年 7月 18日开始在上海证券交易所上市交易。 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》),对已经存续的开放式证券投资基金且基金合 同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的,应当在《流动性风险管理规定》施行之日起 6 个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司对本基金合同相关条款进行修订,修订后的合同自 2018 年 3 月 22 日生效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商财富宝交易型货币市场 基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商财富宝交易型货币市场基金招募说明书》 的有关规定,本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限 在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国 人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。未来若法律法规或监管机构允许基 金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征,并且法律法规允 许货币市场基金投资货币市场基金的条件下,本基金可投资其他货币市场基金,不需要召 开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用:人民币活期存款基准利率(税后)。 6.4.2


会计报表的编制基础


本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政 部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11月 16日颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 20 页 共 44 页 6.4.4 重要会计政策和会计估计


本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号文《财 政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同 业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题 的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税 务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由 缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳 增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税;对自国 债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收 入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 21 页 共 44 页 (d)对基金在 2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明


6.4.7.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 6,644,192.11 定期存款 2,390,000,000.00 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 1,450,000,000.00








存款期限 3个月以上 940,000,000.00 其他存款 - 合计 2,396,644,192.11 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 1,538,947,958.31 1,538,936,000.00 -11,958.31 -0.0002 合计 1,538,947,958.31 1,538,936,000.00 -11,958.31 -0.0002 资产支持证券 25,000,000.00 24,967,500.00 -32,500.00 -0.0006 合计 1,563,947,958.31 1,563,903,500.00 -44,458.31 -0.0008 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4


买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 1,254,380,281.56 - 合计 1,254,380,281.56 - 6.4.7.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5


应收利息


招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 22 页 共 44 页 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 988.60 应收定期存款利息 4,701,300.10 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 0.09 应收债券利息 10,600,795.83 应收资产支持证券利息 24,219.18 应收买入返售证券利息 406,965.47 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 15,734,269.27 6.4.7.6


其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 90,227.49 合计 90,227.49 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 218,398.38 应付证券出借违约金 - 合计 218,398.38 6.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元 财富宝 A 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 6,573,998,383.22 6,573,998,383.22 本期申购 2,812,683,988.13 2,812,683,988.13 本期赎回(以“-”号填列) -5,158,449,961.60 -5,158,449,961.60 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 23 页 共 44 页 基金份额折算变动份额 - - 本期末 4,228,232,409.75 4,228,232,409.75 财富宝 E 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 14,586,350.30 1,458,635,030.10 本期申购 323,856.57 32,385,656.72 本期赎回(以“-”号填列) -4,830,253.41 -483,025,340.50 基金份额折算变动份额 - - 本期末 10,079,953.46 1,007,995,346.32 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10


未分配利润


单位:人民币元 财富宝 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 51,950,952.97 - 51,950,952.97 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -51,950,952.97 - -51,950,952.97 本期末 - - - 财富宝 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 12,072,656.72 - 12,072,656.72 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -








基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -12,072,656.72 - -12,072,656.72 本期末 - - - 6.4.7.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 206,949.53 定期存款利息收入 50,086,844.76 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 24 页 共 44 页 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,251.03 其他 - 合计 50,301,045.32 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 5,601.56 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 5,601.56 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 3,073,317,682.70 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 3,013,104,173.30 减:应收利息总额 60,207,907.84 买卖债券差价收入 5,601.56 6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.15 交易费用 本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.16 其他费用 单位:人民币元 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 25 页 共 44 页 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 64,483.77 上市费 - 其他 18,960.00 合计 192,842.15 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 26 页 共 44 页 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 11,990,696.57 23,805,567.17 其中:支付销售机构的客户 维护费 4,728,984.70 9,859,018.59 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值× 0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 3,633,544.37 7,213,808.24 注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 财富宝 A 财富宝 E 合计 建设银行 108,518.49 - 108,518.49 招商基金管理有限 公司 735,991.92 41.09 736,033.01 招商银行 6,656,977.27 - 6,656,977.27 招商证券 - 709.47 709.47 合计 7,501,487.68 750.56 7,502,238.24 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 财富宝 A 财富宝 E 合计 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 27 页 共 44 页 建设银行 197,502.71 - 197,502.71 招商基金管理有限 公司 1,857.73 - 1,857.73 招商银行 13,902,662.34 - 13,902,662.34 招商证券 - 3,060.74 3,060.74 合计 14,102,022.78 3,060.74 14,105,083.52 注:1、本基金的A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,E类基金份额的年销售服务费率 为 0.25%,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: A 类日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 E 类日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数; 2、根据《招商基金管理有限公司关于招商财富宝交易型货币市场基金 E 类基金份额销 售服务费优惠活动的公告》,自 2017 年 2 月 10日起,本基金 E 类基金份额的销售服务费率 由 0.25%降低为 0.01%。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 6,644,192.11 206,949.53 2,475,561.01 135,564.09 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行约定利率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 财富宝 A 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 28 页 共 44 页 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变 动 本期利润分配合计 备注 51,950,952.97 - - 51,950,952.97 - 财富宝 E 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变 动 本期利润分配合计 备注 12,072,656.72 - - 12,072,656.72 - 6.4.12 期末(2020 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为货币型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、银行存款与 买入返售金融资产。与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险 所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本 基金的基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管 理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适 当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本 基金目前面临的主要风险包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场 风险主要包括利率风险和市场价格风险。 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 29 页 共 44 页 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的, 监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管 理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本 基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资及其他金融资产。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国建设银行,与该银行存款相关的信 用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成 证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交 易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理 人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比 例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金 所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级,该信用评级不包括本基金所持有的国 债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 649,995,171.94 - 合计 649,995,171.94 - 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 30 页 共 44 页 长期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 AAA 25,000,000.00 - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 25,000,000.00 - 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 AAA 557,575,629.08 530,575,587.18 AAA以下 49,774,535.45 - 未评级 - - 合计 607,350,164.53 530,575,587.18 注:同业存单投资评级以其主体评级进行列示。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部 分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情 况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产在银行间同业市场交易, 除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流 动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产款外,本基金所持有的全部金融负债无固定到 期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固 定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金投资组合的平均剩余期限,在每个交易日均不得超过 120 天。现金、国债、中 央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%;现金、国债、中央 银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例 合计不得低于 10%。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方 式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标, 通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 31 页 共 44 页 同时,本基金通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入 短期资金,以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波 动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产; 持有的利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。基于本基金产品性质,生息资产占基 金资产的比重较大,但资产期限配置比较短,因此本基金利率风险适中。本基金的基金管 理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上 述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公 允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020 年 6月 30日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产








银行存款 2,396,644,19 2.11 - - - 2,396,644,19 2.11 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融 资产 1,343,338,21 5.54 220,609,742. 77 - - 1,563,947,95 8.31 买入返售金 融资产 1,254,380,28 1.56 - - - 1,254,380,28 1.56 应收利息 - - - 15,734,269.2 7 15,734,269.2 7 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 87,307.00 87,307.00 应收证券清 算款 - - - 9,001,528.77 9,001,528.77 其他资产 - - - - - 资产总计 4,994,362,68 9.21 220,609,742. 77 - 24,823,105.0 4 5,239,795,53 7.02 负债








招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 32 页 共 44 页 应付赎回款 - - - 301,253.32 301,253.32 应付管理人 报酬 - - - 1,528,175.76 1,528,175.76 应付托管费 - - - 463,083.54 463,083.54 应付证券清 算款 - - - - - 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - 944,280.59 944,280.59 应付交易费 用 - - - 90,227.49 90,227.49 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 22,361.87 22,361.87 其他负债 - - - 218,398.38 218,398.38 负债总计 - - - 3,567,780.95 3,567,780.95 利率敏感度 缺口 4,994,362,68 9.21 220,609,742. 77 - 21,255,324.0 9 5,236,227,75 6.07 上年度末 2019年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产








银行存款 5,355,448,85 3.85 - - - 5,355,448,85 3.85 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融 资产 953,090,857. 85 451,153,329. 51 - - 1,404,244,18 7.36 买入返售金 融资产 1,238,633,69 7.95 - - - 1,238,633,69 7.95 应收利息 - - - 38,786,003.6 4 38,786,003.6 4 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 652,827.61 652,827.61 应收证券清 算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 7,547,173,40 9.65 451,153,329. 51 - 39,438,831.2 5 8,037,765,57 0.41 负债








应付赎回款 - - - 67,536.34 67,536.34 应付管理人 - - - 2,416,017.73 2,416,017.73 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 33 页 共 44 页 报酬 应付托管费 - - - 732,126.58 732,126.58 应付证券清 算款 - - - - - 卖出回购金 融资产款 - - - - - 应付销售服 务费 - - - 1,470,017.93 1,470,017.93 应付交易费 用 - - - 117,458.51 117,458.51 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 329,000.00 329,000.00 负债总计 - - - 5,132,157.09 5,132,157.09 利率敏感度 缺口 7,547,173,40 9.65 451,153,329. 51 - 34,306,674.1 6 8,032,633,41 3.32 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.若市场利率平行上升或下降 50个基点 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12 月 31日 ) 1. 市场利率平行上升 50个基点 -1,755,121.15 -1,778,394.66 2. 市场利率平行下降 50个基点 1,766,649.93 1,791,727.19 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变 动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资组合相关。对 本基金而言,其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市 场价格因素的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对 加强投资组合管理、优化品种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。 于 2020年 6月 30日,本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝对值 为 0.0008%,2019 年 12 月 31 日该值为:0.0102%。本基金管理人将视情况调整组合以控制 风险,规避出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生重大偏差的可能。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 34 页 共 44 页 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险的敏感性分析。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 1,563,947,958.31 29.85 其中:债券 1,538,947,958.31 29.37








资产支持证券 25,000,000.00 0.48 2 买入返售金融资产 1,254,380,281.56 23.94 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 合计 2,396,644,192.11 45.74 4 其他资产 24,823,105.04 0.47 5 合计 5,239,795,537.02 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.73 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 7.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 35 页 共 44 页 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29 7.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 29.79 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)-60天 31.30 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)-90天 12.79 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)-120天 20.43 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)-397天(含) 5.45 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 99.77 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 281,602,621.84 5.38 其中:政策性金融债 281,602,621.84 5.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 649,995,171.94 12.41 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 36 页 共 44 页 6 中期票据 - - 7 同业存单 607,350,164.53 11.60 8 其他 - - 9 合计 1,538,947,958.31 29.39 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 150220 15国开 20 1,700,000 170,883,965.58 3.26 2 200201 20国开 01 1,100,000 110,718,656.26 2.11 3 011902313 19中药控股 SCP001 1,000,000 100,059,810.24 1.91 4 012001352 20东航股 SCP016 1,000,000 99,912,845.26 1.91 5 111915319 19民生银行CD319 1,000,000 99,797,507.84 1.91 6 111985394 19南京银行CD063 1,000,000 99,593,956.02 1.90 7 111911155 19平安银行CD155 1,000,000 99,577,455.57 1.90 8 112081391 20晋商银行CD050 1,000,000 99,526,305.63 1.90 9 111911292 19平安银行CD292 1,000,000 99,287,073.02 1.90 10 012000558 20宝钢(疫情防控 债)SCP003 800,000 80,034,968.82 1.53 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0.00 报告期内偏离度的最高值 0.0559% 报告期内偏离度的最低值 -0.0121% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0253% 7.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 7.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 金额单位:人民币元 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 37 页 共 44 页 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 2089082 20上和 1A1 250,000 25,000,000.00 0.48 7.9 投资组合报告附注 7.9.1


本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入 时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。 7.9.2


报告期内基金投资的前十名证券除 15 国开 20(证券代码 150220)、19 民生银行 CD319 (证券代码 111915319)、19 南京银行 CD063(证券代码 111985394)、19 平安银行 CD155 (证券代码 111911155)、19 平安银行 CD292(证券代码 111911292)、20 宝钢(疫情防控 债)SCP003(证券代码 012000558)、20 东航股 SCP016(证券代码 012001352)、20 国开 01 (证券代码 200201)、20晋商银行 CD050(证券代码 112081391)外其他证券的发行主体未 有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、15 国开 20(证券代码 150220) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责,多次 受到监管机构的处罚。 2、19 民生银行 CD319(证券代码 111915319) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反 反洗钱法、违规提供担保及财务资助、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处 罚。 3、19 南京银行 CD063(证券代码 111985394) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法 履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 4、19 平安银行 CD155(证券代码 111911155) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违法占地、内部制度不 完善、违反反洗钱法、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性 陈述等原因,多次受到监管机构的处罚。 5、19 平安银行 CD292(证券代码 111911292) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违法占地、内部制度不 完善、违反反洗钱法、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规、信息披露虚假或严重误导性 陈述等原因,多次受到监管机构的处罚。 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 38 页 共 44 页 6、20 宝钢(疫情防控债)SCP003(证券代码 012000558) 根据 2019年 9月 18日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被上海市宝山 区生态环境局处以罚款,并责令改正。 根据 2019年 9月 27日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被上海市生态 环境局处以罚款,并责令改正。 根据 2019年 11月 9日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被上海市应急 管理局责令改正。 7、20 东航股 SCP016(证券代码 012001352) 根据 2020年 4月 22日发布的相关公告,该证券发行人因环境污染、未依法履行职责, 被监管机构处以罚款,并警告。 8、20 国开 01(证券代码 200201) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责,多次 受到监管机构的处罚。 9、20 晋商银行 CD050(证券代码 112081391) 根据 2020年 4月 14日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被山西银保监 局处以罚款,并责令改正。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 7.9.3 期末其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 9,001,528.77 3 应收利息 15,734,269.27 4 应收申购款 87,307.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 24,823,105.04 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 39 页 共 44 页 额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 财富宝 A 266,494 15,866.14 11,727,561. 55 0.28% 4,216,504,8 48.20 99.72% 财富宝 E 2,344 4,300.32 5,631,958.7 9 55.87% 4,447,994.6 7 44.13% 合计 268,838 15,765.30 17,359,520. 34 0.41% 4,220,952,8 42.87 99.59% 注:1、机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末 基金份额总额)。2、本基金 A 级份额净值为 1元,本基金 E 级份额净值为 100 元。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中信资本(深圳)投资管理有限公司-中 信资本深蓝港股私募投资基金第 3期 605,959.00 6.01% 2 上海远澜信息技术有限公司-远澜云 杉期货基金 412,917.00 4.10% 3 北京涵德投资管理有限公司-涵德盈 冲量化 CTA1号私募证券投资基金 237,934.00 2.36% 4 太平养老保险股份有限公司-太平盛 世叁号单一型团体养老保障管理产品 210,966.00 2.09% 5 复旦大学附属中山医院企业年金计划 -交通银行 206,094.00 2.04% 6 横琴均成资产管理有限公司-均成 CTA3号私募证券投资基金 190,283.00 1.89% 7 上海日章投资管理有限公司-日章一 期证券投资基金 136,460.00 1.35% 8 陕西省国际信托股份有限公司-陕国 投·东山精密员工持股集合资金信托 计划 133,998.00 1.33% 9 横琴均成资产管理有限公司-均成 CTA1号私募投资基金 118,705.00 1.18% 10 华夏基金颐养天年 3号混合型养老金 产品-中国工商银行股份有限公司 118,141.00 1.17% 注:以上数据由中国证券登记结算公司提供,持有人为场内持有人。 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 基金类机构 60,595,900.00 1.16% 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 40 页 共 44 页 2 基金类机构 41,291,700.00 0.79% 3 基金类机构 23,793,400.00 0.45% 4 保险类机构 21,096,600.00 0.40% 5 其他机构 20,609,400.00 0.39% 6 基金类机构 19,028,300.00 0.36% 7 基金类机构 13,646,000.00 0.26% 8 信托类机构 13,399,800.00 0.26% 9 基金类机构 11,870,500.00 0.23% 10 其他机构 11,814,100.00 0.23% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 财富宝 A 984,627.58 0.0233% 财富宝 E - - 合计 984,627.58 0.0232% 注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比 例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即 期末基金份额总额)。 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 财富宝 A 0 财富宝 E 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 财富宝 A 0 财富宝 E 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 财富宝 A 财富宝 E 基金合同生效日(2016年 6月 30日)基金份额总额 194,470,603.08 10,173,050.00 本报告期期初基金份额总额 6,573,998,383.22 14,586,350.30 本报告期期间基金总申购份 额 2,812,683,988.13 323,856.57 减:本报告期基金总赎回份额 5,158,449,961.60 4,830,253.41 本报告期基金拆分变动份额 - - 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 41 页 共 44 页 (份额减少以"-"填列) 本报告期期末基金份额总额 4,228,232,409.75 10,079,953.46 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2020 年 5 月 7 日的公告,因本公司第五届董事会任期届满,经公司 股东会审议通过,选举刘辉女士、金旭女士、杜凯先生、王小青先生、何玉慧女士、张思 宁女士、邹胜先生担任公司第六届董事会董事,其中何玉慧女士、张思宁女士、邹胜先生 为独立董事。第五届董事会董事邓晓力女士及独立董事吴冠雄先生、王莉女士、孙谦先生 不再继续担任本公司董事职务。 根据本基金管理人 2020 年 5 月 12 日的公告,经招商基金管理有限公司第六届董事会 2020 年第一次会议审议通过,同意聘任王小青先生为公司总经理,金旭女士不再担任公司 总经理职务,担任公司副董事长。 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的 高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 42 页 共 44 页 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安证券 1 - - - - - 中银国际 证券 2 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、 路演质量、联合调研质量等维度进行打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 平安证券 - - - - - - 中银国际 证券 - - 868,000,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募 基金基金合同信息披露有关条款的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-01-11 2 招商财富宝交易型货币市场基金基金合同 (2020年 1月 11日修订) 上海证券报及基金管 理人网站 2020-01-11 3 招商财富宝交易型货币市场基金托管协议 (2020年 1月 11日修订) 上海证券报及基金管 理人网站 2020-01-11 4 招商财富宝交易型货币市场基金更新的招募说 明书摘要(二零二零年第一号) 上海证券报及基金管 理人网站 2020-01-15 5 招商财富宝交易型货币市场基金更新的招募说 明书(二零二零年第一号) 上海证券报及基金管 理人网站 2020-01-15 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 43 页 共 44 页 6 招商基金管理有限公司旗下基金 2019年第 4 季度报告提示性公告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-01-18 7 招商财富宝交易型货币市场基金 2019年第 4 季度报告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-01-18 8 招商基金管理有限公司关于调整旗下基金 2020年春节假期申购赎回等交易业务及清算 交收安排的提示性公告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-01-29 9 招商基金管理有限公司关于公司固有资金投资 旗下偏股型公募基金的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-02-05 10 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加五矿 证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-02-20 11 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加 中国人寿为销售机构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-03-13 12 招商基金管理有限公司关于旗下上海证券交易 所上市的基金增加扩位证券简称的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-03-13 13 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信 期货有限公司为销售机构的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-03-26 14 招商基金管理有限公司旗下基金 2019年年度 报告提示性公告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-03-31 15 招商财富宝交易型货币市场基金 2019年年度 报告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-03-31 16 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年第 1 季度报告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-04-21 17 招商基金管理有限公司旗下基金 2020年第 1 季度报告提示性公告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-04-21 18 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加唐鼎 耀华为销售机构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-04-24 19 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加 汇成基金为销售机构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-05-06 20 招商基金管理有限公司关于公司董事变更的公 告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-05-07 21 招商基金管理有限公司关于提醒网上直销个人 投资者及时上传身份证件影印件并完善、更新 身份信息以免影响日常交易的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-05-09 22 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-05-12 23 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加 奕丰金融为销售机构及开通定投和转换业务的 公告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-05-21 24 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信 上海证券报及基金管 2020-05-25 招商财富宝交易型货币市场基金 2020年中期报告 第 44 页 共 44 页 证券华南股份有限公司为销售机构的公告 理人网站 25 招商基金管理有限公司关于调整旗下相关基金 定期定额申购业务最低申购金额的公告 上海证券报及基金管 理人网站 2020-06-03 26 招商财富宝交易型货币市场基金更新的招募说 明书摘要(二零二零年第二号) 上海证券报及基金管 理人网站 2020-06-29 27 招商财富宝交易型货币市场基金更新的招募说 明书(二零二零年第二号) 上海证券报及基金管 理人网站 2020-06-29 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会批准招商财富宝交易型货币市场基金设立的文件; 3、《招商财富宝交易型货币市场基金基金合同》; 4、《招商财富宝交易型货币市场基金托管协议》; 5、《招商财富宝交易型货币市场基金招募说明书》; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2020年 8月 28日