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招商安盈债券(217024)

招商安盈债券型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告




招商安盈债券型证券投资基金 2020 年 中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:招商基金管理有限公司


基金托管人:中国工商银行股份有限公司


送出日期:2020 年 8 月 28 日


招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 1 页 共 46 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分 之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。


招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 2 页 共 46 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1 1.2 目录 .................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................ 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 11 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ....................................................................................... 11 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 11 6.2 利润表 .............................................................................................................................. 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 15 6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 38 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 3 页 共 46 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 38 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 38 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 40 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 40 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 41 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 41 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 44 §11 备查文件目录 ......................................................................................................................... 45 11.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 45 11.2 存放地点 ........................................................................................................................ 45 11.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 46


招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 4 页 共 46 页 §2


基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称 招商安盈债券型证券投资基金 基金简称 招商安盈债券基金 基金主代码 217024 交易代码 217024 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 22日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 485,165,253.92份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资 收益。 投资策略 1、资产配置策略:本基金依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、 财政政策、以及债券市场和股票市场风险收益特征,分析判断市场利率 水平变动趋势和股票市场走势。并根据宏观经济、基准利率水平、股票 市场整体估值水平,预测债券、可转债、新股申购等大类资产下一阶段 的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进 行大类资产配置。 2、债券(不含可转换公司债)投资策略:本基金在债券投资中主要基于 对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采 用久期匹配下的主动性投资策略,主要包括:久期匹配、期限结构配置、 信用策略、相对价值判断、期权策略、动态优化等管理手段,对债券市 场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积 极调整。 3、可转换公司债投资策略:由于可转债兼具债性和股性,本基金通过对 可转债相对价值的分析,确定不同市场环境下可转债股性和债性的相对 价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 4、股票投资策略:本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规 范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济 运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上,通过优选具有 良好成长性、质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收 益。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和 股票型基金。 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 5 页 共 46 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 潘西里 郭明 联系电话 0755-83196666 (010)66105799 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-887-9555 95588 传真 0755-83196475 (010)66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 刘辉 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5


其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088号招商银行 大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 14,877,499.71 本期利润 3,428,097.60 加权平均基金份额本期利润 0.0100 本期加权平均净值利润率 0.82% 本期基金份额净值增长率 2.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 230,362,159.33 期末可供分配基金份额利润 0.4748 期末基金资产净值 588,735,741.08 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 6 页 共 46 页 期末基金份额净值 1.2135 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 15.35% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.08% 0.24% -0.68% 0.12% 0.60% 0.12% 过去三个月 0.46% 0.24% -0.22% 0.12% 0.68% 0.12% 过去六个月 2.16% 0.35% 2.35% 0.12% -0.19% 0.23% 过去一年 8.00% 0.27% 5.13% 0.09% 2.87% 0.18% 自基金合同 生效起至今 15.35% 0.29% 10.16% 0.07% 5.19% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 7 页 共 46 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前,公司注册资本金为人民币 13.1 亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投 资管理资格;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投 资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。 2020 年半年度公司获奖情况: 金牛奖·固定收益投资金牛基金公司·《中国证券报》·2020 年 3 月 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 尹晓红 本基金 基金经 理 2017年12 月 30日 - 6 女,硕士。2013年 7月加入招商基金管 理有限公司,曾任交易部交易员;2015 年 2月工作调动至招商财富资产管理有 限公司(招商基金全资子公司),任投资 经理;2016年 4月加入招商基金管理有 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 8 页 共 46 页 限公司投资支持与创新部,曾任高级研 究员,现任招商安瑞进取债券型证券投 资基金、招商安润灵活配置混合型证券 投资基金、招商安盈债券型证券投资基 金、招商 3年封闭运作战略配售灵活配 置混合型证券投资基金(LOF)、招商安 庆债券型证券投资基金基金经理。 姚爽 本基金 基金经 理 2017年 8 月 8日 - 8 男,经济学硕士。2011年 7月加入国泰 基金管理有限公司研究部,任宏观策略 研究员;2013年 12月加入北京弘毅远方 投资顾问有限公司,任分析师、投资经 理;2015年 7月加入招商基金管理有限 公司,曾任研究部高级研究员,招商丰 庆灵活配置混合型发起式证券投资基 金、招商睿乾混合型证券投资基金基金 经理,现任招商安盈债券型证券投资基 金、招商安庆债券型证券投资基金、招 商安元灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金 运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 9 页 共 46 页 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投 资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、 5 日内)公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关投资组合经理也 对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果, 公司旗下组合的同向交易情况基本正常,没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易 异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行, 本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输 送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年权益市场宽幅震荡,结构严重分化。本组合在控制回撤和波动率的前提下,适 时调整大类资产配置,在国内外两波疫情带来的市场下跌过程中积极增加权益配置,获得 了一定收益。行业配置来看,本组合在保持基本均衡的基础上,根据景气度和估值做适当 主动偏离,在科技和消费板块的上涨过程中逐步兑现收益,增加金融、周期和制造业的配 置比例。转债方面,上半年转债经历了消化偏高转股溢价率和随正股抬升的两个阶段,本 组合相应调整转债仓位,当前以自下而上择券为主要策略。 上半年债券市场先涨后跌,第一季度受到疫情的影响,使得对经济形成了悲观预期, 同时在货币政策的宽松预期下,债券走出了幅度比较大的牛市行情。随着二季度货币政策 宽松的逐渐退出,加上宏观经济的持续向好,债券市场开始下跌。本组合在操作上,在一 季度加配了利率债的仓位,在二季度减配了利率债的仓位,组合的杠杠一直维持稳定,久 期也是一季度维持较高位置,二季度有所下降。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为 2.16%,同期业绩基准增长率为 2.35%。 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 10 页 共 46 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 受到疫情冲击,一季度中国经济大幅下降,但随着疫情迅速得到防控和一系列宏观政 策支持,中国经济二季度快速回到正增长区间,改善速度快于预期。展望下半年,预计中 国经济将保持环比改善的趋势,逐渐回归潜在增速。相应地,因应对疫情而采取的全面性 宽松政策尤其是货币政策将面临退出,下半年更关注宽信用和宽财政的落地。随着经济环 比改善和货币政策回归中性,预计下半年 A 股市场的主线将从估值波动转变为盈利改善, 部分科技和消费等行业面临消化估值的压力,需要更加关注周期、制造业和部分疫情受损 的消费服务业的改善进程。债券市场方面,由于前期调整速度较快,调整幅度也较大,展 望下半年,债券的配置价值开始凸显。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理 有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执 行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合 规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的 专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策 和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发 行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投 资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模 型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和 程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负 责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律 合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同 负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估 值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方 案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金 管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约 定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 11 页 共 46 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报 告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益 部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对招商安盈债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


本报告期内,招商安盈债券型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招 商安盈债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,招商安盈债券型证券投资基金未进行利润 分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商安盈债券型证券投资基金 2020 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 12 页 共 46 页 会计主体:招商安盈债券型证券投资基金 报告截止日:2020 年 6月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 资产:





银行存款 6.4.7.1 15,572,253.28 9,757,274.62 结算备付金


2,839,135.85 725,995.48 存出保证金


39,598.44 9,007.72 交易性金融资产 6.4.7.2 697,452,678.38 217,522,312.96 其中:股票投资


115,479,745.60 32,240,365.58








基金投资


- -








债券投资


581,972,932.78 185,281,947.38








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 5,316,164.40 1,926,962.83 应收股利


- - 应收申购款


148,205.75 5,788,229.03 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


721,368,036.10 235,729,782.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


117,900,000.00 6,000,000.00 应付证券清算款


7,345,609.16 1,973,636.74 应付赎回款


4,960,045.75 2,131,541.14 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 13 页 共 46 页 应付管理人报酬


318,931.96 118,484.88 应付托管费


91,123.43 33,852.84 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 151,874.27 30,040.47 应交税费


1,661,584.51 1,642,734.22 应付利息


15,657.57 508.77 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 187,468.37 271,240.01 负债合计


132,632,295.02 12,202,039.07 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 358,373,581.75 139,010,320.00 未分配利润 6.4.7.10 230,362,159.33 84,517,423.57 所有者权益合计


588,735,741.08 223,527,743.57 负债和所有者权益总计


721,368,036.10 235,729,782.64 注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.2135 元,基金份额总额 485,165,253.92 份。 6.2 利润表 会计主体:招商安盈债券型证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 上年度可比期间 2019年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 一、收入


6,427,964.68 15,008,387.63 1.利息收入


4,803,553.07 2,569,113.05 其中:存款利息收入 6.4.7.11 47,590.62 39,371.96








债券利息收入


4,753,161.94 2,379,455.43








资产支持证券利息 收入 - -








买入返售金融资产 收入 2,800.51 150,285.66 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 14 页 共 46 页








其他利息收入


- -








证券出借利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 13,032,564.85 10,878,527.92 其中:股票投资收益 6.4.7.12 4,702,622.59 4,636,336.75








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7.13 6,906,679.80 5,857,423.59








资产支持证券投资 收益 6.4.7.14 - -








贵金属投资收益 6.4.7.15 - -








衍生工具收益 6.4.7.16 - -








股利收益 6.4.7.17 1,423,262.46 384,767.58 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.18 -11,449,402.11 1,547,692.34 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.19 41,248.87 13,054.32 减:二、费用


2,999,867.08 1,420,121.31 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,448,140.15 703,512.68 2.托管费 6.4.10.2.2 413,754.33 201,003.59 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.20 418,537.40 135,464.72 5.利息支出


594,251.80 258,078.18 其中:卖出回购金融资产 支出 594,251.80 258,078.18 6.税金及附加


13,400.61 6,716.89 7.其他费用 6.4.7.21 111,782.79 115,345.25 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 3,428,097.60 13,588,266.32 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 3,428,097.60 13,588,266.32 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 15 页 共 46 页 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商安盈债券型证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 139,010,320.00 84,517,423.57 223,527,743.57 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 3,428,097.60 3,428,097.60 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) 219,363,261.75 142,416,638.16 361,779,899.91 其中:1.基金申购款 320,647,827.46 206,993,779.67 527,641,607.13








2.基金赎回款 -101,284,565.71 -64,577,141.51 -165,861,707.22 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 358,373,581.75 230,362,159.33 588,735,741.08 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 161,198,017.98 69,004,440.51 230,202,458.49 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 13,588,266.32 13,588,266.32 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -42,164,690.97 -20,555,368.43 -62,720,059.40 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 16 页 共 46 页 动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 15,948,516.03 8,080,170.79 24,028,686.82








2.基金赎回款 -58,113,207.00 -28,635,539.22 -86,748,746.22 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 119,033,327.01 62,037,338.40 181,070,665.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____王小青___














____欧志明______














____何剑萍____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况 招商安盈债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由招商安盈保本混合型证券投 资基金转型而来。根据原《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,2018 年 9 月 21 日,本基金第二个保本周期到期后,未能符合保本基金存续条件,自 2018 年 9 月 22 日起本基金转型为招商安盈债券型证券投资基金,同时,基金的投资目标、投资范围、投 资策略以及基金费率等相关内容根据《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的相关 约定作相应修改。自 2018 年 9 月 22日起,原基金合同失效,《招商安盈债券型证券投资基 金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式基金,存续期不定。本基金的基金管理人为 招商基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银 行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商安盈债券型证券投资基 金基金合同》及截至报告期末最新公告的《招商安盈债券型证券投资基金招募说明书》的有 关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券 (包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府 机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票、权证、货币 市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 17 页 共 46 页 等权益类证券。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对固定收益类证券 的投资比例不低于基金资产的 80%,股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产 的 20%,基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中债综 合全价(总值)指数收益率。 6.4.2


会计报表的编制基础


本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政 部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11月 16日颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计


本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文 《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 18 页 共 46 页 关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关 工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券 交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企 业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本 基金适用的主要税项列示如下: (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得 税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由 缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳 增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值 税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存 款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金 对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利 所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 19 页 共 46 页 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明


6.4.7.1


银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 15,572,253.28 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 15,572,253.28 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 119,132,666.24 115,479,745.60 -3,652,920.64 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 317,898,784.28 316,098,432.78 -1,800,351.50 银行间市场 266,384,403.31 265,874,500.00 -509,903.31 合计 584,283,187.59 581,972,932.78 -2,310,254.81 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 703,415,853.83 697,452,678.38 -5,963,175.45 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4


买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 20 页 共 46 页 6.4.7.5


应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 2,033.00 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,198.77 应收债券利息 5,312,916.61 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 16.02 合计 5,316,164.40 6.4.7.6


其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 147,391.34 银行间市场应付交易费用 4,482.93 合计 151,874.27 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,933.01 预提费用 184,535.36 应付证券出借违约金 - 合计 187,468.37 6.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 188,192,797.47 139,010,320.00 本期申购 434,091,553.07 320,647,827.46 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 21 页 共 46 页 本期赎回(以“-”号填列) -137,119,096.62 -101,284,565.71 基金份额折算变动份额 - - 本期末 485,165,253.92 358,373,581.75 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额 。 6.4.7.10


未分配利润


单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 85,354,941.15 -837,517.58 84,517,423.57 本期利润 14,877,499.71 -11,449,402.11 3,428,097.60 本期基金份额交易产 生的变动数 143,786,440.61 -1,369,802.45 142,416,638.16 其中:基金申购款 210,014,871.53 -3,021,091.86 206,993,779.67








基金赎回款 -66,228,430.92 1,651,289.41 -64,577,141.51 本期已分配利润 - - - 本期末 244,018,881.47 -13,656,722.14 230,362,159.33 6.4.7.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 36,009.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,399.08 其他 182.21 合计 47,590.62 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 4,702,622.59 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 4,702,622.59 6.4.7.12.2


股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 108,210,033.84 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 22 页 共 46 页 减:卖出股票成本总额 103,507,411.25 买卖股票差价收入 4,702,622.59 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 6,906,679.80 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,906,679.80 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 217,201,334.50 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 207,987,943.21 减:应收利息总额 2,306,711.49 买卖债券差价收入 6,906,679.80 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 23 页 共 46 页 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2


贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 1,423,262.46 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,423,262.46 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 -11,449,402.11 ——股票投资 -4,371,446.63 ——债券投资 -7,077,955.48 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 24 页 共 46 页 合计 -11,449,402.11 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 41,248.87 合计 41,248.87 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 412,187.40 银行间市场交易费用 6,350.00 合计 418,537.40 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 8,647.43 其他 18,600.00 合计 111,782.79 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 25 页 共 46 页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券 56,808,851.50 18.98% 6,110,546.09 7.27% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 招商证券 96,938,498.05 26.33% 45,074,134.57 13.82% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 招商证券 451,000,000.00 27.96% 61,000,000.00 3.69% 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 47,682.16 17.43% 45,017.29 30.54% 关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 5,690.60 7.27% 2,700.17 8.58% 注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 26 页 共 46 页 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服 务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额 外对价。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 1,448,140.15 703,512.68 其中:支付销售机构的客户 维护费 463,740.21 346,973.94 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 413,754.33 201,003.59 注:支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 27 页 共 46 页 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 15,572,253.28 36,009.33 8,342,053.73 25,206.97 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行约定利率计 息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 117,900,000.00 元,分别于 2020 年 7 月 1 日、2020 年 7 月 6 日到期。该 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 28 页 共 46 页 类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押 库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为债券型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、银行存款等。 与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政 策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是确保保本周期到期时保证本基金的基金资 产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理 的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适当的风险容忍 度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临 的主要风险包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括 利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的, 监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管 理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本 基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行,与该银行存款相关的信 用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成 证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交 易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理 人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比 例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金 所持有的债券投资的信用评级,该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策 性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 29 页 共 46 页 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 10,053,000.00 - 合计 10,053,000.00 - 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 AAA 433,338,140.80 111,986,307.95 AAA以下 91,429,291.98 48,543,339.43 未评级 - - 合计 524,767,432.78 160,529,647.38 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部 分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情 况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银 行间同业市场交易,除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金 未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产款外,本基金所持有的全 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 30 页 共 46 页 部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净 值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款, 设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基 金持有人利益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流 动性指标,通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流 动性风险。同时,本基金通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资 产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波 动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资;持有的利率敏感性 负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析 收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公 允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6 月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 15,572,253.28 - - - 15,572,253.28 结算备付金 2,839,135.85 - - - 2,839,135.85 存出保证金 39,598.44 - - - 39,598.44 交易性金融资产 80,298,060.70 464,444,474.75 37,230,397.33 115,479,745.60 697,452,678.38 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 5,316,164.40 5,316,164.40 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 148,205.75 148,205.75 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 98,749,048.27 464,444,474.75 37,230,397.33 120,944,115.75 721,368,036.10 负债








招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 31 页 共 46 页 应付赎回款 - - - 4,960,045.75 4,960,045.75 应付管理人报酬 - - - 318,931.96 318,931.96 应付托管费 - - - 91,123.43 91,123.43 应付证券清算款 - - - 7,345,609.16 7,345,609.16 卖出回购金融资 产款 117,900,000.00 - - - 117,900,000.00 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 151,874.27 151,874.27 应付利息 - - - 15,657.57 15,657.57 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 1,661,584.51 1,661,584.51 其他负债 - - - 187,468.37 187,468.37 负债总计 117,900,000.00 - - 14,732,295.02 132,632,295.02 利率敏感度缺口 -19,150,951.73 464,444,474.75 37,230,397.33 106,211,820.73 588,735,741.08 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 9,757,274.62 - - - 9,757,274.62 结算备付金 725,995.48 - - - 725,995.48 存出保证金 9,007.72 - - - 9,007.72 交易性金融资产 22,782,536.30 141,066,368.20 21,433,042.88 32,240,365.58 217,522,312.96 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 1,926,962.83 1,926,962.83 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 5,788,229.03 5,788,229.03 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 33,274,814.12 141,066,368.20 21,433,042.88 39,955,557.44 235,729,782.64 负债








应付赎回款 - - - 2,131,541.14 2,131,541.14 应付管理人报酬 - - - 118,484.88 118,484.88 应付托管费 - - - 33,852.84 33,852.84 应付证券清算款 - - - 1,973,636.74 1,973,636.74 卖出回购金融资 产款 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 30,040.47 30,040.47 应付利息 - - - 508.77 508.77 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 1,642,734.22 1,642,734.22 其他负债 - - - 271,240.01 271,240.01 负债总计 6,000,000.00 - - 6,202,039.07 12,202,039.07 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 32 页 共 46 页 利率敏感度缺口 27,274,814.12 141,066,368.20 21,433,042.88 33,753,518.37 223,527,743.57 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.若市场利率平行上升或下降 50个基点 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12 月 31日 ) 1. 市场利率平行上升 50个基点 -11,084,811.58 -2,499,645.39 2. 市场利率平行下降 50个基点 11,479,965.21 2,563,604.30 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相 关。本基金所持有的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价 值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上, 通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产- 股票投资 115,479,745.60 19.61 32,240,365.58 14.42 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 115,479,745.60 19.61 32,240,365.58 14.42 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 33 页 共 46 页 位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12 月 31日 ) 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 5,773,987.28 1,612,018.28 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -5,773,987.28 -1,612,018.28 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 115,479,745.60 16.01 其中:股票 115,479,745.60 16.01 2 固定收益投资 581,972,932.78 80.68 其中:债券 581,972,932.78 80.68








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 18,411,389.13 2.55 7 其他资产 5,503,968.59 0.76 8 合计 721,368,036.10 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,118,242.00 0.87 C 制造业 11,505,689.00 1.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,923,624.62 0.50 E 建筑业 10,272,687.00 1.74 F 批发和零售业 4,427,804.00 0.75 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 34 页 共 46 页 G 交通运输、仓储和邮政业 14,880,184.16 2.53 H 住宿和餐饮业 2,010,396.00 0.34 I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,232,795.00 1.06 J 金融业 27,526,491.30 4.68 K 房地产业 16,990,235.92 2.89 L 租赁和商务服务业 1,513,860.60 0.26 M 科学研究和技术服务业 5,697,052.40 0.97 N 水利、环境和公共设施管理业 6,380,683.60 1.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 115,479,745.60 19.61 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600340 华夏幸福 307,100 7,020,306.00 1.19 2 000069 华侨城A 1,119,132 6,781,939.92 1.15 3 000429 粤高速A 929,655 6,498,288.45 1.10 4 601111 中国国航 923,900 6,106,979.00 1.04 5 601186 中国铁建 723,300 6,061,254.00 1.03 6 000001 平安银行 445,600 5,703,680.00 0.97 7 600406 国电南瑞 265,200 5,370,300.00 0.91 8 601009 南京银行 704,410 5,163,325.30 0.88 9 601166 兴业银行 319,700 5,044,866.00 0.86 10 603018 中设集团 496,280 4,828,804.40 0.82 11 601128 常熟银行 583,800 4,384,338.00 0.74 12 601668 中国建筑 882,900 4,211,433.00 0.72 13 603359 东珠生态 237,320 3,970,363.60 0.67 14 600028 中国石化 822,200 3,214,802.00 0.55 15 603368 柳药股份 138,920 3,188,214.00 0.54 16 600383 金地集团 232,700 3,187,990.00 0.54 17 600449 宁夏建材 246,100 3,007,342.00 0.51 18 600027 华电国际 854,861 2,923,624.62 0.50 19 603136 天目湖 99,600 2,410,320.00 0.41 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 35 页 共 46 页 20 002180 纳思达 70,000 2,303,700.00 0.39 21 603871 嘉友国际 105,369 2,274,916.71 0.39 22 601688 华泰证券 114,000 2,143,200.00 0.36 23 601658 邮储银行 464,600 2,123,222.00 0.36 24 600258 首旅酒店 130,800 2,010,396.00 0.34 25 601899 紫金矿业 432,600 1,903,440.00 0.32 26 300470 中密控股 58,820 1,852,830.00 0.31 27 600741 华域汽车 85,200 1,771,308.00 0.30 28 601318 中国平安 24,800 1,770,720.00 0.30 29 600138 中青旅 153,380 1,513,860.60 0.26 30 603337 杰克股份 60,710 1,329,549.00 0.23 31 300408 三环集团 44,800 1,240,960.00 0.21 32 002419 天虹股份 129,800 1,239,590.00 0.21 33 000776 广发证券 84,500 1,193,140.00 0.20 34 300284 苏交科 116,700 868,248.00 0.15 35 300166 东方国信 69,500 862,495.00 0.15 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601111 中国国航 10,966,596.00 4.91 2 600340 华夏幸福 9,906,930.21 4.43 3 000069 华侨城A 9,606,566.99 4.30 4 601166 兴业银行 7,810,998.00 3.49 5 600383 金地集团 6,737,109.00 3.01 6 601186 中国铁建 6,653,017.00 2.98 7 601668 中国建筑 6,328,892.95 2.83 8 000429 粤高速A 6,204,079.13 2.78 9 600027 华电国际 6,148,990.00 2.75 10 601009 南京银行 6,068,950.00 2.72 11 600406 国电南瑞 6,021,255.60 2.69 12 601128 常熟银行 5,942,581.00 2.66 13 000001 平安银行 5,871,350.00 2.63 14 603359 东珠生态 5,783,035.04 2.59 15 603018 中设集团 5,159,994.77 2.31 16 300284 苏交科 5,091,795.06 2.28 17 600039 四川路桥 4,980,819.80 2.23 18 601899 紫金矿业 4,553,021.00 2.04 19 603368 柳药股份 4,446,174.40 1.99 20 600449 宁夏建材 3,577,139.00 1.60 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 36 页 共 46 页 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的 股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600039 四川路桥 6,289,810.76 2.81 2 600027 华电国际 5,662,866.00 2.53 3 600383 金地集团 5,600,143.62 2.51 4 300284 苏交科 4,652,492.00 2.08 5 601288 农业银行 4,565,762.14 2.04 6 600323 瀚蓝环境 4,306,487.00 1.93 7 601111 中国国航 3,991,824.00 1.79 8 000069 华侨城A 3,959,278.87 1.77 9 601668 中国建筑 3,642,777.60 1.63 10 600438 通威股份 3,597,071.16 1.61 11 601166 兴业银行 3,487,270.00 1.56 12 002311 海大集团 3,323,031.00 1.49 13 002419 天虹股份 3,278,099.16 1.47 14 601899 紫金矿业 3,133,331.13 1.40 15 600340 华夏幸福 2,992,859.14 1.34 16 000651 格力电器 2,811,290.00 1.26 17 601636 旗滨集团 2,673,203.72 1.20 18 300559 佳发教育 2,441,973.00 1.09 19 603369 今世缘 2,415,138.82 1.08 20 300166 东方国信 2,362,847.00 1.06 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项“累计卖出金额”按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 191,118,237.90 卖出股票收入(成交)总额 108,210,033.84 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 37 页 共 46 页 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的 股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票; 2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 27,013,500.00 4.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,139,000.00 3.42 其中:政策性金融债 20,139,000.00 3.42 4 企业债券 50,628,000.00 8.60 5 企业短期融资券 10,053,000.00 1.71 6 中期票据 235,682,500.00 40.03 7 可转债(可交换债) 238,456,932.78 40.50 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 581,972,932.78 98.85 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 101801307 18兖矿MTN013 300,000 31,092,000.00 5.28 2 019627 20国债 01 270,000 27,013,500.00 4.59 3 132008 17山高 EB 260,310 26,770,280.40 4.55 4 132015 18中油 EB 263,610 26,361,000.00 4.48 5 102000857 20中金集MTN002 250,000 24,677,500.00 4.19 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 38 页 共 46 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内基金投资的前十名证券除 20 华侨城 MTN001(证券代码 102000040)外其他证 券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 根据 2019 年 12 月 17 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被国家外汇管理局 深圳市分局处以罚款,并警告。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 7.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 39 页 共 46 页 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 39,598.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,316,164.40 5 应收申购款 148,205.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,503,968.59 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132008 17山高 EB 26,770,280.40 4.55 2 132015 18中油 EB 26,361,000.00 4.48 3 110048 福能转债 20,715,205.50 3.52 4 132013 17宝武 EB 19,623,048.50 3.33 5 132007 16凤凰 EB 19,007,700.00 3.23 6 132006 16皖新 EB 18,197,554.00 3.09 7 132011 17浙报 EB 16,961,840.00 2.88 8 113011 光大转债 14,239,250.40 2.42 9 132004 15国盛 EB 11,784,420.00 2.00 10 110053 苏银转债 8,120,886.40 1.38 11 110045 海澜转债 7,722,415.60 1.31 12 110059 浦发转债 6,005,076.00 1.02 13 132005 15国资 EB 4,524,675.00 0.77 14 110043 无锡转债 3,921,204.10 0.67 15 128048 张行转债 3,633,316.02 0.62 16 128058 拓邦转债 3,028,937.76 0.51 17 120002 18中原 EB 2,908,385.95 0.49 18 110033 国贸转债 2,615,180.90 0.44 19 113550 常汽转债 2,104,226.80 0.36 20 113014 林洋转债 1,976,141.20 0.34 21 128029 太阳转债 1,774,393.36 0.30 22 123002 国祯转债 1,751,976.32 0.30 23 128084 木森转债 1,423,860.90 0.24 24 123035 利德转债 1,417,243.00 0.24 25 128083 新北转债 1,121,781.60 0.19 26 113553 金牌转债 1,029,342.60 0.17 27 113008 电气转债 886,283.20 0.15 28 128010 顺昌转债 704,785.44 0.12 29 128032 双环转债 573,150.60 0.10 30 110038 济川转债 506,484.00 0.09 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 40 页 共 46 页 31 113530 大丰转债 448,276.40 0.08 32 113012 骆驼转债 442,513.00 0.08 33 113508 新凤转债 360,471.90 0.06 34 123023 迪森转债 41,890.60 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 户数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 5,147 94,261.76 246,575,391.84 50.82% 238,589,862.08 49.18% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 - - 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年 9月 22日)基金份额 总额 1,243,171,477.92 本报告期期初基金份额总额 188,192,797.47 本报告期基金总申购份额 434,091,553.07 减:报告期基金总赎回份额 137,119,096.62 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 41 页 共 46 页 本报告期期末基金份额总额 485,165,253.92 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2020 年 5 月 7 日的公告,因本公司第五届董事会任期届满,经公司 股东会审议通过,选举刘辉女士、金旭女士、杜凯先生、王小青先生、何玉慧女士、张思 宁女士、邹胜先生担任公司第六届董事会董事,其中何玉慧女士、张思宁女士、邹胜先生 为独立董事。第五届董事会董事邓晓力女士及独立董事吴冠雄先生、王莉女士、孙谦先生 不再继续担任本公司董事职务。 根据本基金管理人 2020 年 5 月 12 日的公告,经招商基金管理有限公司第六届董事会 2020 年第一次会议审议通过,同意聘任王小青先生为公司总经理,金旭女士不再担任公司 总经理职务,担任公司副董事长。 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的 高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 42 页 共 46 页 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 民生证券 1 56,947,020.70 19.02% 53,034.23 19.39% - 招商证券 3 56,808,851.50 18.98% 47,682.16 17.43% - 申万宏源 3 26,983,692.79 9.01% 25,130.42 9.19% - 东吴证券 1 23,278,838.60 7.78% 21,679.31 7.93% - 光大证券 1 22,815,580.61 7.62% 21,248.28 7.77% - 华泰证券 2 22,649,223.61 7.57% 21,093.02 7.71% - 中泰证券 2 21,392,158.39 7.15% 19,922.39 7.28% - 中金公司 1 13,793,616.80 4.61% 12,846.11 4.70% - 中金财富 证券 1 12,295,995.24 4.11% 11,451.20 4.19% - 安信证券 1 10,813,477.96 3.61% 10,070.64 3.68% - 广发证券 2 8,898,711.00 2.97% 8,287.27 3.03% - 中信建投 证券 3 8,625,950.93 2.88% 8,033.38 2.94% - 西南证券 3 4,456,812.00 1.49% 4,150.68 1.52% - 兴业证券 1 3,399,695.00 1.14% 3,166.17 1.16% - 广州证券 1 1,886,474.77 0.63% 1,756.80 0.64% - 国金证券 1 1,823,525.00 0.61% 1,698.24 0.62% - 中信证券 3 1,260,275.00 0.42% 1,173.73 0.43% - 东莞证券 1 1,198,371.84 0.40% 1,116.07 0.41% - 财富证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 43 页 共 46 页 中山证券 1 - - - - - 中银国际 证券 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、 路演质量、联合调研质量等维度进行打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 民生证券 55,909,243.90 15.19% 247,700,000.00 15.36% - - 招商证券 96,938,498.05 26.33% 451,000,000.00 27.96% - - 申万宏源 28,508,756.18 7.74% 251,400,000.00 15.59% - - 东吴证券 14,465,814.40 3.93% 64,000,000.00 3.97% - - 光大证券 37,086,546.62 10.07% - - - - 华泰证券 29,085,446.31 7.90% 149,000,000.00 9.24% - - 中泰证券 8,169,240.85 2.22% 55,000,000.00 3.41% - - 中金公司 17,246,077.00 4.68% 149,500,000.00 9.27% - - 中金财富 证券 23,521,587.70 6.39% 122,900,000.00 7.62% - - 安信证券 9,695,790.09 2.63% - - - - 广发证券 2,433,324.96 0.66% 16,000,000.00 0.99% - - 中信建投 证券 4,648,917.15 1.26% 35,055,000.00 2.17% - - 西南证券 5,296,004.05 1.44% 7,900,000.00 0.49% - - 兴业证券 25,592,863.95 6.95% 11,730,000.00 0.73% - - 广州证券 2,236,890.40 0.61% 47,600,000.00 2.95% - - 国金证券 2,439,511.20 0.66% - - - - 中信证券 1,547,246.08 0.42% 2,000,000.00 0.12% - - 东莞证券 3,319,012.77 0.90% 2,258,000.00 0.14% - - 财富证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 44 页 共 46 页 国海证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中银国际 证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 招商安盈债券型证券投资基金2019年第4季度 报告 中国证券报及基金管 理人网站 2020-01-18 2 招商基金管理有限公司旗下基金 2019年第 4 季度报告提示性公告 中国证券报及基金管 理人网站 2020-01-18 3 招商基金管理有限公司关于调整旗下基金 2020年春节假期申购赎回等交易业务及清算 交收安排的提示性公告 中国证券报及基金管 理人网站 2020-01-29 4 招商基金管理有限公司关于公司固有资金投资 旗下偏股型公募基金的公告 中国证券报及基金管 理人网站 2020-02-05 5 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加五矿 证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 中国证券报及基金管 理人网站 2020-02-20 6 招商安盈债券型证券投资基金基金合同(2020 年 2月 25日修订) 中国证券报及基金管 理人网站 2020-02-25 7 招商安盈债券型证券投资基金托管协议(2020 年 2月 25日修订) 中国证券报及基金管 理人网站 2020-02-25 8 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募 基金基金合同信息披露有关条款的公告 中国证券报及基金管 理人网站 2020-02-25 9 招商安盈债券型证券投资基金更新的招募说明 书摘要(二零二零年第一号) 中国证券报及基金管 理人网站 2020-02-28 10 招商安盈债券型证券投资基金更新的招募说明 书(二零二零年第一号) 中国证券报及基金管 理人网站 2020-02-28 11 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加 中国证券报及基金管 2020-03-13 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 45 页 共 46 页 中国人寿为销售机构及开通定投和转换业务并 参与其费率优惠活动的公告 理人网站 12 招商基金管理有限公司旗下基金 2019年年度 报告提示性公告 中国证券报及基金管 理人网站 2020-03-31 13 招商安盈债券型证券投资基金 2019年年度报 告 中国证券报及基金管 理人网站 2020-03-31 14 招商安盈债券型证券投资基金2020年第1季度 报告 中国证券报及基金管 理人网站 2020-04-21 15 招商基金管理有限公司旗下基金 2020年第 1 季度报告提示性公告 中国证券报及基金管 理人网站 2020-04-21 16 招商安盈债券型证券投资基金更新的招募说明 书(二零二零年第二号) 中国证券报及基金管 理人网站 2020-04-29 17 招商安盈债券型证券投资基金更新的招募说明 书摘要(二零二零年第二号) 中国证券报及基金管 理人网站 2020-04-29 18 招商基金管理有限公司关于公司董事变更的公 告 中国证券报及基金管 理人网站 2020-05-07 19 招商基金管理有限公司关于提醒网上直销个人 投资者及时上传身份证件影印件并完善、更新 身份信息以免影响日常交易的公告 中国证券报及基金管 理人网站 2020-05-09 20 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告 中国证券报及基金管 理人网站 2020-05-12 21 招商基金管理有限公司关于调整旗下相关基金 定期定额申购业务最低申购金额的公告 中国证券报及基金管 理人网站 2020-06-03 22 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国盛 证券有限责任公司为销售机构的公告 中国证券报及基金管 理人网站 2020-06-24 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会批准招商安盈债券型证券投资基金设立的文件; 3、《招商安盈债券型证券投资基金基金合同》; 4、《招商安盈债券型证券投资基金托管协议》; 5、《招商安盈债券型证券投资基金招募说明书》; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 招商安盈债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 46 页 共 46 页 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2020年 8月 28日