万家中证 1000指数增强型发起式证券投资
基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 28 日
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 57
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 58
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 59
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 61
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 61
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 万家中证 1000指数增强
基金主代码 005313
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 12月 3日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 19,137,291.47份
下属分级基金的基金简称： 万家中证 1000指数增强 A 万家中证 1000指数增强 C
下属分级基金的交易代码： 005313 005314
报告期末下属分级基金的份额总额 11,214,008.48份 7,923,282.99份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险
控制，在力求有效跟踪标的指数基础上，力争在控制本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过
7.75%的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行
业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标
的指数的投资收益。
业绩比较基准 中证 1000指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）*5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基
金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 张燕
联系电话 021-38909626 0755-83199084
电子邮箱 lanj@wjasset.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4008880800 95555
传真 021-38909627 0755-83195201
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
楼层 9层）
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
楼层 9层）
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
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邮政编码 200122 518040
法定代表人 方一天 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.wjasset.com
基金中期报告备置地点
中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360号 8层（名
义楼层 9层）基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 万家中证 1000指数增强 A 万家中证 1000指数增强 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020
年 6月 30日)
报告期(2020 年 1月 1日 -
2020年 6月 30日)
本期已实现收益 1,511,396.85 1,490,931.09
本期利润 2,224,571.94 2,207,167.87
加权平均基金份额本期利润 0.1919 0.1799
本期加权平均净值利润率 17.07% 16.12%
本期基金份额净值增长率 18.78% 18.54%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 2,873,579.67 1,996,931.96
期末可供分配基金份额利润 0.2562 0.2520
期末基金资产净值 14,087,588.15 9,920,214.95
期末基金份额净值 1.2562 1.2520
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 58.69% 56.28%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家中证 1000指数增强 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 10.68% 0.89% 8.21% 0.85% 2.47% 0.04%
过去三个月 18.79% 1.14% 15.61% 1.17% 3.18% -0.03%
过去六个月 18.78% 1.77% 12.96% 1.79% 5.82% -0.02%
过去一年 36.59% 1.45% 18.00% 1.48% 18.59% -0.03%
自基金合同
生效起至今
56.59% 1.50% 34.38% 1.57% 22.21% -0.07%
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万家中证 1000指数增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 10.64% 0.89% 8.21% 0.85% 2.43% 0.04%
过去三个月 18.67% 1.14% 15.61% 1.17% 3.06% -0.03%
过去六个月 18.54% 1.77% 12.96% 1.79% 5.58% -0.02%
过去一年 35.99% 1.45% 18.00% 1.48% 17.99% -0.03%
自基金合同
生效起至今
56.01% 1.50% 34.38% 1.57% 21.63% -0.07%
注：基金业绩比较基准增长率=中证 1000 指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）
*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金合同生效日期为 2018年 12月 03日，基金建仓期为基金合同生效后六个月，基金合同
生效后各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法
规和基金合同要求。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理七十八只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、
万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券
投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家
精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金
(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、
万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家双利债券型证券投
资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基
金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活
配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合
型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投
资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家
颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3-5
年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债
券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基
金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家
瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆混合型证
券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、
万家消费成长股票型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证
券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资
基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证
券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家家瑞
债券型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证
券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万
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家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家成长优选灵活
配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头
企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证
券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家人工智能混合型证券投
资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家平衡养老目标三年持有
期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金、万家民安增利
12个月定期开放债券型证券投资基金、万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、
万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39个月定期
开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基
金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞
祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫
动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
乔亮
万 家 量
化 睿 选
灵 活 配
置 混 合
型基金、
万 家 量
化 同 顺
多 策 略
灵 活 配
置 混 合
型基金、
万 家 中
证 1000
指 数 增
强 型 发
起 式 基
金、万家
沪深 300
指 数 增
2019 年 8 月 21
日
- 13.5年
曾任美国巴克莱国际投资
管理公司基金经理，加拿
大退休基金国际投资管理
公司基金经理，南方基金
管理有限公司量化投资部
基金经理，通联数据股份
公司联合创始人、首席投
资官，上海寻乾资产管理
有限公司投资总监、总经
理，巨杉（上海）资产管
理有限公司量化投资部投
资总监。2019年 7月加入
万家基金管理有限公司，
担任公司总经理助理。
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强 型 基
金、万家
中证 500
指 数 增
强 型 基
金 的 基
金经理
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则
对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完
成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控
制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6次，为不同基金经理管理的组合间因投
资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，在力求
有效跟踪标的指数基础上，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求
基金资产的长期增值。
万家中证 1000指数增强基金采用量化多因子选股策略，控制行业权重偏离度、个股集中度，
通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于业绩基准指数相对均
衡，无重仓行业或具体风格，在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。采用量
化风险模型合理控制组合风险，保证较小的跟踪误差，投资目标是获取在既定跟踪误差下的超额
收益最大化。本基金股票组合中 80%以上权重为中证 1000成分股，保持了跟标的指数的风格基本
一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家中证 1000 指数增强 A 基金份额净值为 1.2562 元，本报告期基金份额净
值增长率为 18.78%；截至本报告期末万家中证 1000指数增强 C基金份额净值为 1.2520元，本报
告期基金份额净值增长率为 18.54%；同期业绩比较基准收益率为 12.96%。基金报告期末 A份额、
C份额日均跟踪偏离度分别为 0.2039%、0.2035%，年跟踪误差分别为 3.9508%、3.9401%，符合基
金合同中日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的规定。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从资金层面来看，核心资产“强者恒强”的马太效应大概率长期持续。随着北向资金持续流
入，权益基金积极布局，我们认为核心资产效应仍将持续发酵。从配置偏好来看，北向资金青睐
基本面稳健、盈利稳定的核心资产行业龙头，近年来公募基金重仓持股也呈现出明显集中化趋势，
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其在核心资产股票的配置比例也在不断抬升。从估值角度来看，主要宽基指数估值水平仍处于较
低水平，投资性价比较高。当前市场环境下，虽然企业全面复工复产、市场做多情绪高涨，然而
经济基本面并未出现明确拐点，国内外疫情也有所反复。在这种背景下，下半年包括中美关系在
内的国内外环境仍会面临一定波折，对市场或有一定程度扰动，投资者仍需谨慎。
后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础，积极参与科创、创业板打新等事件性
机会，追求长期稳健的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，不适用本项说明。
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,407,496.73 38,850,913.62
结算备付金
66,027.23 809,279.82
存出保证金
49,657.11 50,575.27
交易性金融资产 6.4.7.2 22,625,522.69 22,474,923.86
其中：股票投资
22,625,522.69 22,474,923.86
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 186.70 6,321.06
应收股利
- -
应收申购款
33,856.67 62,643.27
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
24,182,747.13 62,254,656.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
139.25 60,013.24
应付赎回款
40,955.50 37,410,279.81
应付管理人报酬
18,921.55 111,304.94
应付托管费
3,784.29 22,260.98
应付销售服务费
3,159.36 40,227.40
应付交易费用 6.4.7.7 31,820.03 529,080.45
应交税费
- -
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 76,164.05 106,224.55
负债合计
174,944.03 38,279,391.37
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 19,137,291.47 22,685,000.42
未分配利润 6.4.7.10 4,870,511.63 1,290,265.11
所有者权益合计
24,007,803.10 23,975,265.53
负债和所有者权益总计
24,182,747.13 62,254,656.90
注：报告截止日 2020年 6月 30 日，万家中证 1000 指数增强 A 基金份额净值 1.2562 元，基金份
额总额 11,214,008.48 份；万家中证 1000 指数增强 C 基金份额净值 1.2520 元，基金份额总额
7,923,282.99份。万家中证 1000指数增强份额总额合计为 19,137,291.47份。
6.2 利润表
会计主体：万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2020 年 1月 1日至
2020 年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
一、收入
4,786,409.91 2,114,379.37
1.利息收入
7,771.41 4,438.21
其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,771.41 4,438.21
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,306,625.27 1,575,385.60
其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,150,866.11 1,453,269.27
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 155,759.16 122,116.33
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
1,429,411.87 517,446.80
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
42,601.36 17,108.76
减：二、费用
354,670.10 231,956.26
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 134,019.02 71,293.53
2．托管费 6.4.10.2.2 26,803.84 14,258.70
3．销售服务费 6.4.10.2.3 27,756.81 4,205.89
4．交易费用 6.4.7.19 128,877.74 104,023.54
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 37,212.69 38,174.60
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
4,431,739.81 1,882,423.11
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
4,431,739.81 1,882,423.11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
22,685,000.42 1,290,265.11 23,975,265.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,431,739.81 4,431,739.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-3,547,708.95 -851,493.29 -4,399,202.24
其中：1.基金申购款 19,500,079.97 2,074,413.17 21,574,493.14
2.基金赎回款 -23,047,788.92 -2,925,906.46 -25,973,695.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
19,137,291.47 4,870,511.63 24,007,803.10
项目
上年度可比期间
2019年 1 月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
10,515,125.88 -542,090.88 9,973,035.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,882,423.11 1,882,423.11
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
3,117,486.04 834,076.75 3,951,562.79
其中：1.基金申购款 7,204,069.10 1,629,573.23 8,833,642.33
2.基金赎回款 -4,086,583.06 -795,496.48 -4,882,079.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
13,632,611.92 2,174,408.98 15,807,020.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______陈广益______
____陈广益____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由万家家裕债券型证
券投资基金转型而来。根据万家家裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会审议通过的《关于
修改万家家裕债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，并向中
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国证券监督管理委员会备案，万家家裕债券型证券投资基金于 2018 年 12 月 3 日转型为本基金。
本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记
机构为中国登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份股、其
他股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国
债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债券、
中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、
债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、
股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中证 1000
指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）*5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编
制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财务
状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本中期报告所采取的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
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6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
(一)印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
(二)增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
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根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的除本通知第一条
规定的其他增值税应税行为（以下称其他业务），按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人（以
下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简
易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018年 1月 1日起施行，对资管产品在 2018
年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，
已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
(三)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(四)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 1,407,496.73
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 1,407,496.73
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 19,955,148.83 22,625,522.69 2,670,373.86
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,955,148.83 22,625,522.69 2,670,373.86
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 133.92
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 29.70
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.68
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 22.40
合计 186.70
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 31,820.03
银行间市场应付交易费用 -
合计 31,820.03
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 21.44
应付证券出借违约金 -
预提费用 76,142.61
合计 76,164.05
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
万家中证 1000指数增强 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,199,170.60 11,199,170.60
本期申购 2,747,768.33 2,747,768.33
本期赎回(以"-"号填列) -2,732,930.45 -2,732,930.45
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 11,214,008.48 11,214,008.48
金额单位：人民币元
万家中证 1000指数增强 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,485,829.82 11,485,829.82
本期申购 16,752,311.64 16,752,311.64
本期赎回(以"-"号填列) -20,314,858.47 -20,314,858.47
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 7,923,282.99 7,923,282.99
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 27 页 共 62 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
万家中证 1000指数增强 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,641,564.11 -996,313.53 645,250.58
本期利润 1,511,396.85 713,175.09 2,224,571.94
本期基金份额交易
产生的变动数
-58,922.15 62,679.30 3,757.15
其中：基金申购款 511,335.08 -199,012.07 312,323.01
基金赎回款 -570,257.23 261,691.37 -308,565.86
本期已分配利润 - - -
本期末 3,094,038.81 -220,459.14 2,873,579.67
单位：人民币元
万家中证 1000指数增强 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,672,772.49 -1,027,757.96 645,014.53
本期利润 1,490,931.09 716,236.78 2,207,167.87
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,005,054.49 149,804.05 -855,250.44
其中：基金申购款 2,714,421.71 -952,331.55 1,762,090.16
基金赎回款 -3,719,476.20 1,102,135.60 -2,617,340.60
本期已分配利润 - - -
本期末 2,158,649.09 -161,717.13 1,996,931.96
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 6,401.12
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 844.91
其他 525.38
合计 7,771.41
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 28 页 共 62 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 43,954,235.01
减：卖出股票成本总额 40,803,368.90
买卖股票差价收入 3,150,866.11
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期末无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 155,759.16
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 155,759.16
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 29 页 共 62 页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 1,429,411.87
——股票投资 1,429,411.87
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预
估增值税
-
合计 1,429,411.87
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 42,172.69
转换费收入 428.67
合计 42,601.36
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 128,877.74
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 128,877.74
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 30 页 共 62 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 14,918.54
信息披露费 -
证券出借违约金 -
指数费用 20,000.00
银行费用 2,294.15
合计 37,212.69
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 31 页 共 62 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中泰证券股份有限公
司
10,292,517.70 12.36% - -
6.4.10.1.2 债券交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中泰证券股份有
限公司
9,585.07 12.36% 9,585.07 30.12%
注：本基金上年度可比区间未产生应支付关联方的佣金。
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 32 页 共 62 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
134,019.02 71,293.53
其中：支付销售机构的客
户维护费
17,814.54 5,656.79
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托
管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、
休息日,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
26,803.84 14,258.70
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托
管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、
休息日,支付日期顺延。
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 33 页 共 62 页
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家中证 1000指数
增强 A
万家中证 1000指数
增强 C
合计
万家基金管理有限公司 - 15,210.80 15,210.80
招商银行股份有限公司 - 101.68 101.68
中泰证券股份有限公司 - 107.07 107.07
合计 - 15,419.55 15,419.55
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家中证 1000指数
增强 A
万家中证 1000指数
增强 C
合计
万家基金管理有限公司 - 597.78 597.78
中泰证券股份有限公司 - 302.67 302.67
合计 - 900.45 900.45
注：销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及 C 类基金份额持有人服务等各项费用。本基金
份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取销售服务费，C类销售服务费
年费率为 0.40%。C类基金份额的销售服务费计算方法如下：
H=E×0.40%/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人
按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人，由基金管理人根据相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，
支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
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6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
万家中证 1000指数增强 A 万家中证 1000指数增强 C
基金合同生效日（ 2018年
12 月 3 日 ）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 9,887,305.69 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 9,887,305.69 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
51.6651% -
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
万家中证 1000指数增强 A 万家中证 1000指数增强 C
基金合同生效日（ 2018 年
12 月 3 日 ）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 9,887,305.69 -
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 35 页 共 62 页
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 9,887,305.69 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
88.5536% -
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有
限公司
1,407,496.73 6,401.12 1,085,967.78 3,831.86
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日获得的利息收入为人民币 844.91 元(2019 年 1 月 1 日至 6 月 30
日为人民币 565.85元),2020年 6月 30日结算备付金余额为人民币 66,027.23元(2019年 6月 30
日为人民币 119,505.54元)。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
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6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
688181
八亿
时空
2020年
1月 6日
2020年
7月6日
新股流
通受限
43.98 61.09 1,255 55,194.90 76,667.95 -
300843
胜蓝
股份
2020年
6月 23
日
2020年
7月2日
新股流
通受限
10.01 10.01 413 4,134.13 4,134.13 -
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020年
7月1日
新股流
通受限
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
300845
捷安
高科
2020年
6月 23
日
2020年
7月3日
新股流
通受限
17.63 17.63 188 3,314.44 3,314.44 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600185
格力
地产
2020
年 6
月 30
日
临时
停牌
11.61
2020
年 7
月 1
日
12.77 1,200 13,820.00 13,932.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 37 页 共 62 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，
形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部
门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发
行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注
6.4.12中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公
允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 38 页 共 62 页
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险
进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交
易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的
合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性
受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易
的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风
险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。
本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
6.4.12"期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券"，本报告期内本基金未出现因投
资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以 不计息 合计
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
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2020年 6月 30日 年 上
资产
银行存款 1,407,496.73 - - - - - 1,407,496.73
结算备付金 66,027.23 - - - - - 66,027.23
存出保证金 49,657.11 - - - - - 49,657.11
交易性金融资产 - - - - - 22,625,522.69 22,625,522.69
应收利息 - - - - - 186.70 186.70
应收申购款 - - - - - 33,856.67 33,856.67
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,523,181.07 - - - - 22,659,566.06 24,182,747.13
负债
应付证券清算款 - - - - - 139.25 139.25
应付赎回款 - - - - - 40,955.50 40,955.50
应付管理人报酬 - - - - - 18,921.55 18,921.55
应付托管费 - - - - - 3,784.29 3,784.29
应付销售服务费 - - - - - 3,159.36 3,159.36
应付交易费用 - - - - - 31,820.03 31,820.03
其他负债 - - - - - 76,164.05 76,164.05
负债总计 - - - - - 174,944.03 174,944.03
利率敏感度缺口 1,523,181.07 - - - - 22,484,622.03 24,007,803.10
上年度末
2019年 12月 31
日
1个月以内 1-3个月
3 个月 -1
年
1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 38,850,913.62 - - - - - 38,850,913.62
结算备付金 809,279.82 - - - - - 809,279.82
存出保证金 50,575.27 - - - - - 50,575.27
交易性金融资产 - - - - - 22,474,923.86 22,474,923.86
应收利息 - - - - - 6,321.06 6,321.06
应收申购款 - - - - - 62,643.27 62,643.27
其他资产 - - - - - - -
资产总计 39,710,768.71 - - - - 22,543,888.19 62,254,656.90
负债
应付证券清算款 - - - - - 60,013.24 60,013.24
应付赎回款 - - - - - 37,410,279.81 37,410,279.81
应付管理人报酬 - - - - - 111,304.94 111,304.94
应付托管费 - - - - - 22,260.98 22,260.98
应付销售服务费 - - - - - 40,227.40 40,227.40
应付交易费用 - - - - - 529,080.45 529,080.45
其他负债 - - - - - 106,224.55 106,224.55
负债总计 - - - - - 38,279,391.37 38,279,391.37
利率敏感度缺口 39,710,768.71 - - - - -15,735,503.18 23,975,265.53
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 40 页 共 62 页
注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资（2019年 12月 31日：同），银行存款、
结算备付金以及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类
资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响（2019 年 12月 31日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持有的金
融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 22,625,522.69 94.24 22,474,923.86 93.74
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 41 页 共 62 页
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 22,625,522.69 94.24 22,474,923.86 93.74
注：本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数
成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的 0-3%。
每个交易日日终，在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低
于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31 日 ）
股票基准指数下降 100 个基
点
-161,394.90 -175,669.11
股票基准指数上升 100 个基
点
161,394.90 175,669.11
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。表中为市场价
格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变
动时,将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 42 页 共 62 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 22,625,522.69 93.56
其中：股票 22,625,522.69 93.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,473,523.96 6.09
8 其他各项资产 83,700.48 0.35
9 合计 24,182,747.13 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 163,612.00 0.68
C 制造业 13,344,646.26 55.58
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
421,724.00 1.76
E 建筑业 691,406.00 2.88
F 批发和零售业 899,663.00 3.75
G 交通运输、仓储和邮政业 204,254.00 0.85
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,536,117.50 10.56
J 金融业 11,580.00 0.05
K 房地产业 710,597.76 2.96
L 租赁和商务服务业 17,414.00 0.07
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 43 页 共 62 页
M 科学研究和技术服务业 208,255.60 0.87
N 水利、环境和公共设施管理业 272,520.00 1.14
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 49,233.00 0.21
S 综合 98,058.00 0.41
合计 19,629,081.12 81.76
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,076,888.08 8.65
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 292,558.58 1.22
G 交通运输、仓储和邮政业 8,398.00 0.03
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
125,650.91 0.52
J 金融业 115,128.00 0.48
K 房地产业 281,393.00 1.17
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 96,425.00 0.40
S 综合 - -
合计 2,996,441.57 12.48
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002312 三泰控股 95,300 433,615.00 1.81
2 600477 杭萧钢构 116,300 422,169.00 1.76
3 600459 贵研铂业 13,200 393,492.00 1.64
4 603258 电魂网络 6,900 383,364.00 1.60
5 000544 中原环保 57,600 374,976.00 1.56
6 002100 天康生物 20,400 328,440.00 1.37
7 601058 赛轮轮胎 91,100 321,583.00 1.34
8 603218 日月股份 17,500 320,250.00 1.33
9 002895 川恒股份 25,400 310,896.00 1.29
10 002106 莱宝高科 23,100 303,534.00 1.26
11 600966 博汇纸业 29,600 300,440.00 1.25
12 300607 拓斯达 7,380 300,292.20 1.25
13 300171 东富龙 18,200 294,476.00 1.23
14 300118 东方日升 19,400 291,000.00 1.21
15 603063 禾望电气 40,000 284,800.00 1.19
16 300031 宝通科技 11,200 280,448.00 1.17
17 603368 柳药股份 11,520 264,384.00 1.10
18 600601 方正科技 77,300 254,317.00 1.06
19 601137 博威合金 16,100 251,804.00 1.05
20 002792 通宇通讯 10,000 245,800.00 1.02
21 600552 凯盛科技 36,600 237,900.00 0.99
22 002568 百润股份 5,000 226,600.00 0.94
23 002214 大立科技 7,700 216,986.00 0.90
24 000829 天音控股 32,700 214,185.00 0.89
25 002216 三全食品 8,700 207,930.00 0.87
26 000965 天保基建 61,800 200,850.00 0.84
27 000035 中国天楹 38,600 196,860.00 0.82
28 000011 深物业 A 11,900 190,400.00 0.79
29 300602 飞荣达 5,763 189,141.66 0.79
30 600458 时代新材 28,900 187,272.00 0.78
31 300676 华大基因 1,200 187,092.00 0.78
32 601163 三角轮胎 13,900 184,036.00 0.77
33 300299 富春股份 20,100 181,905.00 0.76
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 45 页 共 62 页
34 300045 华力创通 13,100 168,073.00 0.70
35 603456 九洲药业 6,100 165,310.00 0.69
36 002705 新宝股份 4,300 156,864.00 0.65
37 002279 久其软件 21,500 155,875.00 0.65
38 300394 天孚通信 2,500 148,875.00 0.62
39 600612 老凤祥 3,000 144,570.00 0.60
40 603686 龙马环卫 5,860 142,808.20 0.59
41 300497 富祥药业 7,160 140,121.20 0.58
42 300457 赢合科技 4,350 138,678.00 0.58
43 300702 天宇股份 1,300 138,216.00 0.58
44 000957 中通客车 21,200 138,012.00 0.57
45 300209 天泽信息 8,000 137,280.00 0.57
46 002869 金溢科技 2,000 132,160.00 0.55
47 002912 中新赛克 800 130,872.00 0.55
48 603606 东方电缆 8,800 127,952.00 0.53
49 002145 中核钛白 28,200 127,464.00 0.53
50 603081 大丰实业 11,000 124,190.00 0.52
51 300613 富瀚微 1,080 122,364.00 0.51
52 600391 航发科技 6,200 116,002.00 0.48
53 002585 双星新材 18,400 115,736.00 0.48
54 300552 万集科技 2,700 114,966.00 0.48
55 600846 同济科技 13,400 113,900.00 0.47
56 600055 万东医疗 7,000 112,070.00 0.47
57 002204 大连重工 25,700 110,510.00 0.46
58 603626 科森科技 9,000 109,350.00 0.46
59 601116 三江购物 7,500 107,175.00 0.45
60 300256 星星科技 16,700 105,878.00 0.44
61 603609 禾丰牧业 7,100 105,790.00 0.44
62 603713 密尔克卫 1,000 104,020.00 0.43
63 300248 新开普 8,400 103,824.00 0.43
64 300502 新易盛 1,640 103,516.80 0.43
65 603363 傲农生物 4,200 98,154.00 0.41
66 002567 唐人神 10,000 95,200.00 0.40
67 600252 中恒集团 29,300 94,053.00 0.39
68 300083 劲胜智能 15,400 91,168.00 0.38
69 000951 中国重汽 2,900 90,654.00 0.38
70 000801 四川九洲 15,500 90,520.00 0.38
71 300373 扬杰科技 2,700 90,504.00 0.38
72 002022 科华生物 5,000 89,750.00 0.37
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 46 页 共 62 页
73 300724 捷佳伟创 1,000 88,530.00 0.37
74 603596 伯特利 2,500 88,000.00 0.37
75 603777 来伊份 5,200 87,464.00 0.36
76 600075 新疆天业 17,600 85,360.00 0.36
77 002421 达实智能 21,900 84,972.00 0.35
78 600496 精工钢构 24,800 83,080.00 0.35
79 300737 科顺股份 4,200 82,866.00 0.35
80 002683 宏大爆破 2,300 80,270.00 0.33
81 600510 黑牡丹 10,000 78,800.00 0.33
82 600261 阳光照明 22,100 78,455.00 0.33
83 600936 广西广电 20,300 78,155.00 0.33
84 002840 华统股份 4,100 77,654.00 0.32
85 002562 兄弟科技 14,500 76,125.00 0.32
86 600604 市北高新 7,900 74,339.00 0.31
87 300409 道氏技术 6,400 71,808.00 0.30
88 600603 广汇物流 15,100 71,121.00 0.30
89 002036 联创电子 5,550 69,375.00 0.29
90 603733 仙鹤股份 4,300 69,101.00 0.29
91 000711 京蓝科技 21,500 68,585.00 0.29
92 300424 航新科技 5,100 68,238.00 0.28
93 603613 国联股份 725 68,150.00 0.28
94 300036 超图软件 2,700 67,986.00 0.28
95 002367 康力电梯 7,700 67,221.00 0.28
96 000540 中天金融 20,800 66,976.00 0.28
97 002605 姚记科技 1,700 64,600.00 0.27
98 000821 京山轻机 11,100 64,380.00 0.27
99 002091 江苏国泰 10,600 64,130.00 0.27
100 002929 润建股份 2,200 63,338.00 0.26
101 601908 京运通 14,200 61,912.00 0.26
102 603533 掌阅科技 1,600 61,008.00 0.25
103 600129 太极集团 4,200 59,388.00 0.25
104 002913 奥士康 1,000 59,280.00 0.25
105 002726 龙大肉食 6,900 58,236.00 0.24
106 000903 云内动力 10,700 57,566.00 0.24
107 600449 宁夏建材 4,700 57,434.00 0.24
108 001696 宗申动力 8,900 57,316.00 0.24
109 002065 东华软件 4,500 56,340.00 0.23
110 000915 山大华特 1,700 55,675.00 0.23
111 002151 北斗星通 1,700 54,451.00 0.23
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 47 页 共 62 页
112 000550 江铃汽车 4,400 54,428.00 0.23
113 002518 科士达 4,200 52,080.00 0.22
114 002556 辉隆股份 6,300 52,038.00 0.22
115 002171 楚江新材 5,500 51,370.00 0.21
116 300369 绿盟科技 2,200 51,238.00 0.21
117 603601 再升科技 3,900 51,090.00 0.21
118 000582 北部湾港 4,700 50,478.00 0.21
119 300709 精研科技 520 49,998.00 0.21
120 002512 达华智能 9,900 49,995.00 0.21
121 002218 拓日新能 13,500 49,275.00 0.21
122 600850 华东电脑 2,000 49,020.00 0.20
123 300439 美康生物 2,700 48,789.00 0.20
124 002335 科华恒盛 2,300 48,507.00 0.20
125 603345 安井食品 400 47,200.00 0.20
126 000913 钱江摩托 3,500 47,145.00 0.20
127 300303 聚飞光电 7,900 46,531.00 0.19
128 300219 鸿利智汇 4,900 46,501.00 0.19
129 002643 万润股份 2,700 46,359.00 0.19
130 600239 云南城投 12,100 46,343.00 0.19
131 300661 圣邦股份 150 45,757.50 0.19
132 300770 新媒股份 200 44,732.00 0.19
133 002664 长鹰信质 3,200 42,304.00 0.18
134 300666 江丰电子 700 41,776.00 0.17
135 603826 坤彩科技 1,200 40,284.00 0.17
136 603708 家家悦 800 39,408.00 0.16
137 600876 洛阳玻璃 2,900 39,237.00 0.16
138 300366 创意信息 4,300 39,130.00 0.16
139 002859 洁美科技 1,280 38,374.40 0.16
140 002609 捷顺科技 3,000 38,250.00 0.16
141 002351 漫步者 1,800 38,016.00 0.16
142 603313 梦百合 1,600 37,648.00 0.16
143 300624 万兴科技 460 37,030.00 0.15
144 603666 亿嘉和 420 36,859.20 0.15
145 002123 梦网集团 1,800 35,640.00 0.15
146 002489 浙江永强 8,800 35,024.00 0.15
147 300438 鹏辉能源 2,000 34,900.00 0.15
148 002320 海峡股份 3,150 34,650.00 0.14
149 300310 宜通世纪 5,900 33,040.00 0.14
150 603118 共进股份 2,700 32,103.00 0.13
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 48 页 共 62 页
151 603727 博迈科 1,800 31,950.00 0.13
152 300327 中颖电子 970 31,428.00 0.13
153 600550 保变电气 6,500 31,395.00 0.13
154 002519 银河电子 7,400 30,710.00 0.13
155 600323 瀚蓝环境 1,400 30,632.00 0.13
156 603013 亚普股份 1,900 30,628.00 0.13
157 002649 博彦科技 3,200 29,760.00 0.12
158 002016 世荣兆业 4,544 29,717.76 0.12
159 002182 云海金属 3,100 29,574.00 0.12
160 000652 泰达股份 4,700 29,375.00 0.12
161 002636 金安国纪 3,200 29,152.00 0.12
162 000591 太阳能 8,200 27,716.00 0.12
163 000802 北京文化 4,500 27,585.00 0.11
164 300037 新宙邦 500 27,530.00 0.11
165 603896 寿仙谷 800 27,104.00 0.11
166 600200 江苏吴中 4,100 26,937.00 0.11
167 300266 兴源环境 8,100 26,568.00 0.11
168 300476 胜宏科技 1,100 26,455.00 0.11
169 300674 宇信科技 600 25,890.00 0.11
170 600211 西藏药业 400 25,488.00 0.11
171 300132 青松股份 1,100 25,410.00 0.11
172 002959 小熊电器 200 24,600.00 0.10
173 300238 冠昊生物 1,300 23,153.00 0.10
174 601918 新集能源 9,600 22,848.00 0.10
175 002402 和而泰 1,400 22,694.00 0.09
176 300191 潜能恒信 1,200 22,368.00 0.09
177 300458 全志科技 600 22,080.00 0.09
178 600685 中船防务 1,300 21,983.00 0.09
179 600363 联创光电 1,400 21,686.00 0.09
180 300336 新文化 4,400 21,648.00 0.09
181 600308 华泰股份 4,700 21,620.00 0.09
182 603113 金能科技 1,800 21,402.00 0.09
183 002301 齐心集团 1,300 21,346.00 0.09
184 002675 东诚药业 1,000 20,950.00 0.09
185 300039 上海凯宝 3,800 20,482.00 0.09
186 000851 高鸿股份 2,400 19,848.00 0.08
187 002768 国恩股份 600 19,662.00 0.08
188 000034 神州数码 800 19,472.00 0.08
189 300623 捷捷微电 640 19,232.00 0.08
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 49 页 共 62 页
190 600720 祁连山 1,140 18,525.00 0.08
191 300664 鹏鹞环保 2,000 18,460.00 0.08
192 600789 鲁抗医药 2,000 18,340.00 0.08
193 002261 拓维信息 2,200 17,952.00 0.07
194 603920 世运电路 700 17,353.00 0.07
195 002782 可立克 1,300 17,173.00 0.07
196 603612 索通发展 1,500 17,130.00 0.07
197 603595 东尼电子 500 16,100.00 0.07
198 002409 雅克科技 300 15,651.00 0.07
199 603360 百傲化学 800 15,544.00 0.06
200 603128 华贸物流 2,600 15,106.00 0.06
201 000815 美利云 2,200 14,850.00 0.06
202 002324 普利特 960 14,409.60 0.06
203 300348 长亮科技 750 14,250.00 0.06
204 600185 格力地产 1,200 13,932.00 0.06
205 603018 中设集团 1,320 12,843.60 0.05
206 600855 航天长峰 800 12,720.00 0.05
207 603693 江苏新能 1,000 12,460.00 0.05
208 600621 华鑫股份 600 11,580.00 0.05
209 000697 炼石航空 1,200 11,376.00 0.05
210 300158 振东制药 2,100 11,235.00 0.05
211 603012 创力集团 1,500 10,695.00 0.04
212 002400 省广集团 1,000 10,490.00 0.04
213 300224 正海磁材 1,200 10,392.00 0.04
214 000016 深康佳Ａ 1,500 10,140.00 0.04
215 000036 华联控股 2,100 9,240.00 0.04
216 300123 亚光科技 800 9,176.00 0.04
217 000818 航锦科技 400 8,932.00 0.04
218 002838 道恩股份 300 8,757.00 0.04
219 300451 创业慧康 450 8,320.50 0.03
220 603458 勘设股份 400 8,320.00 0.03
221 600110 诺德股份 1,700 8,296.00 0.03
222 002055 得润电子 500 7,530.00 0.03
223 300352 北信源 1,000 7,050.00 0.03
224 002597 金禾实业 300 6,891.00 0.03
225 300119 瑞普生物 300 6,705.00 0.03
226 300287 飞利信 1,600 6,640.00 0.03
227 300075 数字政通 500 6,625.00 0.03
228 002326 永太科技 500 6,130.00 0.03
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 50 页 共 62 页
229 603648 畅联股份 600 5,280.00 0.02
230 002239 奥特佳 1,200 4,896.00 0.02
231 000875 吉电股份 1,200 4,464.00 0.02
232 601666 平煤股份 1,100 4,114.00 0.02
233 603587 地素时尚 240 4,044.00 0.02
234 300055 万邦达 600 3,672.00 0.02
235 002481 双塔食品 200 3,464.00 0.01
236 002428 云南锗业 300 3,420.00 0.01
237 002590 万安科技 500 3,405.00 0.01
238 002308 威创股份 500 3,395.00 0.01
239 600851 海欣股份 400 2,988.00 0.01
240 002276 万马股份 400 2,856.00 0.01
241 002697 红旗连锁 200 2,184.00 0.01
242 000601 韶能股份 400 2,108.00 0.01
243 603979 金诚信 200 2,062.00 0.01
244 300140 中环装备 200 1,796.00 0.01
245 300328 宜安科技 150 1,795.50 0.01
246 600057 厦门象屿 300 1,644.00 0.01
247 002246 北化股份 200 1,496.00 0.01
248 002467 二六三 100 703.00 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600638 新黄浦 44,800 273,280.00 1.14
2 603238 诺邦股份 4,500 189,900.00 0.79
3 600346 恒力石化 12,100 169,400.00 0.71
4 300558 贝达药业 1,100 153,978.00 0.64
5 002897 意华股份 4,300 147,275.00 0.61
6 600833 第一医药 11,500 123,050.00 0.51
7 300246 宝莱特 3,400 119,272.00 0.50
8 601336 新华保险 2,600 115,128.00 0.48
9 300494 盛天网络 4,700 112,095.00 0.47
10 603985 恒润股份 6,200 101,742.00 0.42
11 300133 华策影视 13,300 96,425.00 0.40
12 300278 华昌达 25,900 91,686.00 0.38
13 002829 星网宇达 2,600 90,454.00 0.38
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 51 页 共 62 页
14 600961 株冶集团 13,600 78,336.00 0.33
15 688181 八亿时空 1,255 76,667.95 0.32
16 601933 永辉超市 8,156 76,503.28 0.32
17 002223 鱼跃医疗 1,600 58,240.00 0.24
18 600746 江苏索普 8,900 57,672.00 0.24
19 300390 天华超净 4,100 57,113.00 0.24
20 002534 杭锅股份 6,600 53,592.00 0.22
21 300138 晨光生物 4,200 50,988.00 0.21
22 600998 九州通 2,700 50,274.00 0.21
23 002845 同兴达 2,200 50,226.00 0.21
24 300453 三鑫医疗 2,160 41,990.40 0.17
25 300412 迦南科技 3,800 35,036.00 0.15
26 603301 振德医疗 660 34,023.00 0.14
27 002156 通富微电 1,200 30,060.00 0.13
28 600967 内蒙一机 2,700 28,053.00 0.12
29 300411 金盾股份 2,800 28,028.00 0.12
30 600051 宁波联合 3,100 27,187.00 0.11
31 600745 闻泰科技 200 25,190.00 0.10
32 300314 戴维医疗 1,600 23,776.00 0.10
33 603076 乐惠国际 800 23,016.00 0.10
34 300433 蓝思科技 800 22,432.00 0.09
35 300432 富临精工 2,550 20,910.00 0.09
36 603129 春风动力 300 20,463.00 0.09
37 300041 回天新材 1,100 16,687.00 0.07
38 603966 法兰泰克 1,600 15,808.00 0.07
39 600180 瑞茂通 2,285 14,578.30 0.06
40 300693 盛弘股份 700 14,014.00 0.06
41 300507 苏奥传感 1,400 13,482.00 0.06
42 002030 达安基因 440 12,003.20 0.05
43 600501 航天晨光 1,300 11,817.00 0.05
44 601615 明阳智能 900 11,205.00 0.05
45 002731 萃华珠宝 1,400 10,948.00 0.05
46 002703 浙江世宝 2,500 10,600.00 0.04
47 300729 乐歌股份 200 10,554.00 0.04
48 300097 智云股份 600 9,726.00 0.04
49 002019 亿帆医药 400 9,188.00 0.04
50 002480 新筑股份 1,600 8,992.00 0.04
51 002432 九安医疗 800 8,904.00 0.04
52 600026 中远海能 1,300 8,398.00 0.03
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 52 页 共 62 页
53 002244 滨江集团 1,900 8,113.00 0.03
54 002124 天邦股份 600 7,710.00 0.03
55 000708 中信特钢 400 6,836.00 0.03
56 603825 华扬联众 200 6,430.00 0.03
57 603197 保隆科技 200 5,916.00 0.02
58 000739 普洛药业 200 4,658.00 0.02
59 300843 胜蓝股份 413 4,134.13 0.02
60 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.02
61 300845 捷安高科 188 3,314.44 0.01
62 603890 春秋电子 120 2,156.40 0.01
63 300181 佐力药业 200 1,150.00 0.00
64 600361 华联综超 200 966.00 0.00
65 000955 欣龙控股 100 880.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600477 杭萧钢构 469,982.20 1.96
2 002312 三泰控股 453,526.00 1.89
3 000544 中原环保 432,618.00 1.80
4 002100 天康生物 423,400.00 1.77
5 300543 朗科智能 373,237.00 1.56
6 601058 赛轮轮胎 371,701.00 1.55
7 000913 钱江摩托 345,531.00 1.44
8 300171 东富龙 324,115.00 1.35
9 000838 财信发展 317,123.00 1.32
10 000035 中国天楹 317,017.00 1.32
11 600846 同济科技 313,828.00 1.31
12 600612 老凤祥 305,474.00 1.27
13 600684 珠江实业 303,488.00 1.27
14 603218 日月股份 300,270.00 1.25
15 002895 川恒股份 298,358.00 1.24
16 600459 贵研铂业 296,129.00 1.24
17 300607 拓斯达 295,292.00 1.23
万家中证 1000 指数增强 2020 年中期报告
第 53 页 共 62 页
18 600601 方正科技 288,329.00 1.20
19 600552 凯盛科技 287,442.00 1.20
20 002611 东方精工 284,812.00 1.19
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600855 航天长峰 840,213.00 3.50
2 300497 富祥药业 794,296.00 3.31
3 002367 康力电梯 679,059.00 2.83
4 300171 东富龙 670,230.00 2.80
5 600063 皖维高新 637,248.00 2.66
6 002611 东方精工 597,264.00 2.49
7 600343 航天动力 565,015.00 2.36
8 000591 太阳能 560,588.00 2.34
9 600846 同济科技 559,538.00 2.33
10 002928 华夏航空 547,006.50 2.28
11 000973 佛塑科技 523,122.00 2.18
12 000838 财信发展 508,667.00 2.12
13 603368 柳药股份 420,038.00 1.75
14 600449 宁夏建材 411,842.00 1.72
15 002182 云海金属 400,324.00 1.67
16 300543 朗科智能 390,158.80 1.63
17 001896 豫能控股 388,254.00 1.62
18 300523 辰安科技 365,522.71 1.52
19 000913 钱江摩托 363,838.00 1.52
20 601077 渝农商行 360,970.76 1.51
注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 39,524,555.86
卖出股票收入（成交）总额 43,954,235.01
注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 49,657.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 186.70
5 应收申购款 33,856.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 83,700.48
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
万 家
中 证
1000
指 数
增强 A
524 21,400.78 9,887,305.69 88.17% 1,326,702.79 11.83%
万 家
中 证
1000
指 数
增强 C
917 8,640.44 5,009,091.04 63.22% 2,914,191.95 36.78%
合计 1,391 13,757.94 14,896,396.73 77.84% 4,240,894.74 22.16%
注：本基金存在同时持有 A级和 C级的客户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
万家中证
1000指数
增强 A
188.28 0.0017%
万家中证
1000指数
增强 C
1,623.11 0.0205%
合计 1,811.39 0.0095%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
万家中证 1000指数
增强 A
0
万家中证 1000指数
增强 C
0~10
合计 0~10
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本基金基金经理持有本开
放式基金
万家中证 1000指数
增强 A
0
万家中证 1000指数
增强 C
0
合计 0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
9,887,305.69 51.67 9,887,305.69 51.67 3年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 9,887,305.69 51.67 9,887,305.69 51.67 3年
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
万家中证 1000指
数增强 A
万家中证 1000指
数增强 C
基金合同生效日（2018年 12 月 3 日）基金
份额总额
25,339.33 595,564.60
本报告期期初基金份额总额 11,199,170.60 11,485,829.82
本报告期基金总申购份额 2,747,768.33 16,752,311.64
减:本报告期基金总赎回份额 2,732,930.45 20,314,858.47
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 11,214,008.48 7,923,282.99
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
公司高级管理人员：2020年 1月 16日起，沈芳女士不再担任公司副总经理职务。
基金托管人：
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 1 23,508,576.61 28.24% 21,894.91 28.24% -
太平洋证券 2 22,849,675.48 27.45% 21,279.84 27.45% -
东方财富证
券
1 11,022,471.12 13.24% 10,265.48 13.24% -
中泰证券 1 10,292,517.70 12.36% 9,585.07 12.36% -
中信建投 2 7,844,802.51 9.42% 7,305.96 9.42% -
长江证券 1 7,734,070.24 9.29% 7,202.84 9.29% -
西南证券 1 - - - - -
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国盛证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
本报告期，本基金新增东方财富证券交易单元 1 个、中泰证券交易单元 1 个、中信建投交易单元
2 个、长江证券交易单元 1 个、国盛证券交易单元 1 个、华泰证券交易单元 1 个和安信证券交易
单元 1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20200101-20200630 9,887,305.69 - - 9,887,305.69 51.67%
2 20200101-20200107 4,739,387.04 - 4,739,387.04 - 0.00%
3
20200101-20200107，
20200310-20200630
5,009,091.04 - - 5,009,091.04 26.17%
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份
额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；
若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及
其他临时公告。
5、万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2020年中期报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7、《万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： www.wjasset.com
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2020 年 8月 28日
