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科创主题C(007501)

万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告

 
 
万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金 
2020 年中期报告 
 
2020 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:万家基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2020 年 8 月 28 日 
万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1日起至 2020 年 6 月 30 日止。 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 3 页 共 57 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7? §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8? §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10? 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16? 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16? §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17? 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17? 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19? 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 4 页 共 57 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20? §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41? 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48? 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48? §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50? 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 50? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51? 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51? §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52? §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53? 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53? 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53? §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56? 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 56? 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 5 页 共 57 页


§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57? 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57? 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57? 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57? 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 6 页 共 57 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 场内简称 科创主题 基金主代码 501075 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 966,398,149.38 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2019 年 9 月 12 日 下属分级基金的基金简称: 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 A 万家科创主题 3年封闭运 作灵活配置混合 C 下属分级基金场内简称: 科创主题 - 下属分级基金的交易代码: 501075 007501 报告期末下属分级基金的份额总额 966,398,149.38 份 0.00 份


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析, 结合对股票市场整体估值水平、上市公司利润增长情况,债券市场整体收益率 曲线变化等综合指标的分析,形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测, 以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证监会允许基金投资的 其他金融工具在给定区间内的动态配置。本基金对科技创新的主题的具体界定 为:面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符 合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业;重点关注于 新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新 技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 A 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混 合 C


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2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 李申 联系电话 021-38909626 021-60637102 电子邮箱 lanj@wjasset.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


4008880800 021-60637111 传真 021-38909627 021-60635778 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦电路 360 号 8 层(名义 楼层 9层) 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦电路 360 号 8 层(名义 楼层 9层) 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 方一天 田国立


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.wjasset.com 基金中期报告备置地点 中国(上海)自由贸易实验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9层)基金管理人办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 万家科创主题 3 年封闭运作灵活 配置混合 A 万家科创主题 3年封闭运作灵 活配置混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日) 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 113,483,015.72 - 本期利润 255,840,931.41 - 加权平均基金份额本期利润 0.2647 - 本期加权平均净值利润率 21.14% - 本期基金份额净值增长率 23.37% - 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 173,286,243.33 - 期末可供分配基金份额利润 0.1793 - 期末基金资产净值 1,350,579,978.68 - 期末基金份额净值 1.3975 - 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 39.75% - 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 A 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 8.39% 1.27% 7.52% 0.52% 0.87% 0.75% 过去三个月 22.54% 1.55% 13.08% 0.67% 9.46% 0.88% 过去六个月 23.37% 2.19% 16.26% 0.96% 7.11% 1.23% 过去一年 39.75% 1.65% 27.06% 0.77% 12.69% 0.88% 自基金合同 生效起至今 39.75% 1.60% 30.06% 0.76% 9.69% 0.84% 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 9 页 共 57 页











3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰 证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所:中国(上海)自 由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼(名义楼层 9 层),办公地点:上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理七十八只开放式基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、 万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券 投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家 精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金 (LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、 万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家双利债券型证券投 资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基 金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活 配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合 型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投 资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家 颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债 券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基 金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家 瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆混合型证 券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、 万家消费成长股票型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证 券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资 基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证 券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家家瑞 债券型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证 券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 11 页 共 57 页


家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家成长优选灵活 配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头 企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证 券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家人工智能混合型证券投 资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家平衡养老目标三年持有 期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家民安增利 12个月定期开放债券型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39 个月定期 开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基 金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞 祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫 动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式 基金中基金(FOF)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李文宾 万家瑞 益灵活 配置混 合型证 券投资 基金、万 家成长 优选灵 活配置 混合型 证券投 资基金、 万家智 造优势 混合型 证券投 资基金、 万家科 创主题3 年封闭 运作灵 2019 年 6 月 12 日 - 9.5 复旦大学工商管理硕士。 2010 年 7 月至 2014 年 4 月在中银国际证券有限责 任公司工作,担任研究员 职务;2014 年 5 月至 2015 年 11 月在华泰资产管理 有限公司工作,担任研究 员职务;2015 年 11 月进 入万家基金管理有限公 司,从事股票研究工作, 自2017年1月起担任投资 研究部基金经理职务。 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 12 页 共 57 页


活配置 混合型 证券投 资基金、 万家汽 车新趋 势混合 型证券 投资基 金的基 金经理 高源 万家消 费成长 股票型 证券投 资基金、 万家潜 力价值 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、万家 新机遇 价值驱 动灵活 配置混 合型证 券投资 基金、万 家人工 智能混 合型证 券投资 基金、万 家科创 主题 3 年封闭 运作灵 活配置 混合型 证券投 资基金、 万家鑫 2019 年 6 月 12 日 - 14.5 伦敦政治经济学院会计与 金融硕士。 2005 年 10 月至 2007 年 7 月在光大证券股份有限公 司研究所工作,担任高级 研究员,主要负责股票研 究等相关工作; 2007 年 7 月至 2010 年 10 月在安信证券股份有限公 司工作,担任研究部高级 研究员; 2010 年 10 月至 2017 年 4 月在申万菱信基金管理有 限公司工作,先后担任投 资管理部高级研究员、基 金经理等职,主要从事股 票研究和投资管理等工 作。 2017年 4月加入万家基金 管理有限公司,从事股票 研究工作,自 2017 年 8 月起担任投资研究部基金 经理职务。 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 13 页 共 57 页


动力月 月购一 年滚动 持有混 合型证 券投资 基金的 基金经 理


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 14 页 共 57 页


少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6次,为不同基金经理管理的组合间因投 资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 我们在 2019 年四季度的基金投资策略中预测,在中美贸易摩擦缓和,以及国内科技企业借到 5G 发展大潮不断前进,国内科技产业基本面发生了质的转变。所以我们在 19 年 4 季度大幅增持 了科创板、5G 设备、5G 应用、安全可靠等领域的标的。 2020 年初,我们的判断依然没有变化,所以我们延续了这些领域的配置。在 2020 年第一季 度我们的布局取得良好的开局。 2020 年 1 月末突发的疫情导致国内外市场的风险偏好都发生了剧烈的波动和变化。尤其是在 海外疫情不断恶化的背景下,海外市场(特别是美股)在 1 季度中下阶段发生了流动性危机,这 种市场的恐慌也快速传递到国内,导致国内市场在春节后也出现了剧烈波动。 面对这一突发事件,我们从 3 月初开始逐步降低了科技板块的配置,这主要是源自于对短期 内风险偏好收缩的担忧。 4 月之后,我们看到国内疫情得到了充分的控制;同时海外疫情虽然严重,但全球央行和国 际提前启动货币和财政政策抵御疫情对经济的拖累。在这一背景下,国内产业链率先复苏承接了 疫情后全球供应链的缺口,有效提升了国内经济复苏的进度和力度。所以我们从 4 月开始积极参 与股市的反弹,重点配置了医药、新能源汽车、半导体和消费电子。5 月开始,我们认为全球放 水的背景下,以黄金为代表的大宗商品价格会出现持续复苏,因此我们开始逐步加大对黄金和部 分大宗商品类股票的配置比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金A类份额净值为1.3975元;本报告期基金份额净值增长率为23.37%, 业绩比较基准收益率为 16.26%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为中美贸易摩擦可能会在大选前面临较大的不确定性,同时考虑到科技 板块 2季度涨幅巨大,因此我们将适时调低科技的整体持仓。 但总的来说,国内外经济复苏将会是常态,我们会加大对顺周期板块的配置,这主要集中在 化工新材料和有色新材料等领域。此外,我们认为医药和新能源汽车板块估值虽然有溢价,但基 本面向好的趋势并没有改变,估值并没有严重泡沫化,因此我们继续看好这两个领域。 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 15 页 共 57 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》,本基金管理人 与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低 于 5000 万元的情况。 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 16 页 共 57 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、基金合同以及托管协议的有关约定,诚实、尽责地履行了基金托管人义务,不 存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


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§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 111,859,800.10 102,527,625.00 结算备付金


2,741,000.88 2,505,922.02 存出保证金


765,696.74 452,281.86 交易性金融资产 6.4.7.2 1,080,301,546.64 1,004,535,503.44 其中:股票投资


1,080,301,546.64 1,004,535,503.44 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


159,425,219.45 - 应收利息 6.4.7.5 15,369.40 24,397.68 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,355,108,633.21 1,110,045,730.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 11,767,034.53 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


1,620,388.28 1,335,507.50 应付托管费


270,064.72 222,584.61 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 2,408,693.93 1,841,556.09 应交税费


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应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 229,507.60 140,000.00 负债合计


4,528,654.53 15,306,682.73 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 966,398,149.38 966,398,149.38 未分配利润 6.4.7.10 384,181,829.30 128,340,897.89 所有者权益合计


1,350,579,978.68 1,094,739,047.27 负债和所有者权益总计


1,355,108,633.21 1,110,045,730.00 注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,基金份额总额 966,398,149.38 份,其中万家科创主题 3年封 闭运作灵活配置混合 A 基金份额净值 1.3975 元,份额总额 966,398,149.38 份;万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合 C基金份额净值 0.00 元,份额总额 0.00 份; 6.2 利润表 会计主体:万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 6 月 12 日(基金 合同生效日)至2019年6 月 30 日 一、收入


275,707,875.30 960,206.60 1.利息收入


277,355.78 880,085.13 其中:存款利息收入 6.4.7.11 277,355.78 862,369.29 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 17,715.84 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


133,072,603.83 328,360.51 其中:股票投资收益 6.4.7.12 124,349,925.53 - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 8,722,678.30 328,360.51 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 142,357,915.69 -267,567.00 4.汇兑收益(损失以“-”号填


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列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 - 19,327.96 减:二、费用


19,866,943.89 971,341.98 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 9,014,548.95 715,037.69 2.托管费 6.4.10.2.2 1,502,424.91 119,172.94 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 9,240,548.88 124,471.91 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加





- - 7.其他费用 6.4.7.20 109,421.15 12,659.44 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 255,840,931.41 -11,135.38 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 255,840,931.41 -11,135.38


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 966,398,149.38 128,340,897.89 1,094,739,047.27 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) 0.00 255,840,931.41 255,840,931.41 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 0.00 0.00 0.00 其中:1.基金申购款 0.00 0.00 0.00 2.基金赎回款 0.00 0.00 0.00 四、本期向基金份额持 0.00 0.00 0.00 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 20 页 共 57 页


有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 966,398,149.38 384,181,829.30 1,350,579,978.68 项目 上年度可比期间 2019 年 6 月 12 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 966,398,149.38 0.00 966,398,149.38 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) 0.00 -11,135.38 -11,135.38 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 0.00 0.00 0.00 其中:1.基金申购款 0.00 0.00 0.00 2.基金赎回款 0.00 0.00 0.00 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 五、期末所有者权益 (基金净值) 966,398,149.38 -11,135.38 966,387,014.00


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______方一天______














______陈广益______














____陈广益____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予万家科创主题 3年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]932 号文)批准,由万家基金管理有限公司作 为基金管理人于 2019 年 6 月 5 日至 2019 年 6 月 9 日向社会公开募集,募集期结束经立信会计师 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 21 页 共 57 页


事务所(特殊普通合伙)验资并出具信会师报字[2019]第 ZA30713 号验资报告后,向中国证监会 报送基金备案材料。基金合同于 2019 年 6 月 12 日生效。本基金为契约型开放式证券投资基金, 存续期限不定期。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 966,371,184.70 元, 在募集期间产生的活期存款利息为人民币 26,964.68 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 966,398,149.38 元,折合 966,398,149.38 份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有 限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限 公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包 括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券 (含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本 基金的业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编 制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 22 页 共 57 页


6.4.4 重要会计政策和会计估计 本中期报告所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股 票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方 按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 23 页 共 57 页


取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税 行为,按照现行规定缴纳增值税,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018 年 1 月 1 日起施行,对资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 24 页 共 57 页


根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所 得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率 计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 111,859,800.10 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3 个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 111,859,800.10


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 869,405,960.67 1,080,301,546.64 210,895,585.97 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - -银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 25 页 共 57 页


其他 - - - 合计 869,405,960.67 1,080,301,546.64 210,895,585.97


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 13,791.40 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,233.40 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 344.60 合计 15,369.40


6.4.7.6 其他资产 本报告期期末本基金未持有其他资产。 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 26 页 共 57 页


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 2,408,543.93 银行间市场应付交易费用 150.00 合计 2,408,693.93


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 229,507.60 预提审计费 - 预提信息披露费 - 合计 229,507.60


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 A 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 966,398,149.38 966,398,149.38 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 966,398,149.38 966,398,149.38


万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 27 页 共 57 页


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 59,803,227.61 68,537,670.28 128,340,897.89 本期利润 113,483,015.72 142,357,915.69 255,840,931.41 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 173,286,243.33 210,895,585.97 384,181,829.30


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 235,209.12 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 36,814.39 其他 5,332.27 合计 277,355.78


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,096,035,315.98 减:卖出股票成本总额 2,971,685,390.45 买卖股票差价收入 124,349,925.53


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6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期末无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期末无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,722,678.30 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,722,678.30


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 142,357,915.69 ——股票投资 142,357,915.69 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 29 页 共 57 页


2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 142,357,915.69


6.4.7.18 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 9,240,548.88 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 9,240,548.88


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 其他 360.00 银行汇划费用 10,553.55 债券帐户维护费 9,000.00 合计 109,421.15


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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019年6月12日(基金合同生效日) 至2019年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中泰证券 2,898,941,396.62 48.43% - -


6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方席位进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 31 页 共 57 页


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019年6月12日(基金合同生效日)至 2019年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中泰证券 - - 289,800,000.00 100.00% 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中泰证券 2,699,789.97 48.43% 371,238.73 15.41% 关联方名称 上年度可比期间 2019年6月12日(基金合同生效日)至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中泰证券 - - - -


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019年6月12日(基金合同生效日) 至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 9,014,548.95 715,037.69 其中:支付销售机构的客 户维护费 4,233,724.11 349,582.51 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 32 页 共 57 页


基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现 数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019年6月12日(基金合同生效日) 至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,502,424.91 119,172.94 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现 数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券 出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证 券出借业务。 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 33 页 共 57 页


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 A 万家科创主题3年封闭运作灵 活配置混合 C


基金合同生效日( 2019 年 6 月 12 日 )持有的基金 份额 - - 报告期初持有的基金份额 19,948,495.00 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 19,948,495.00 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.0642% - 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 A 关联方名称 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 上海万家朴智 投资管理有限 公司 0.05 0.0000% 0.05 0.0000%


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 6 月 12 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 34 页 共 57 页


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 111,859,800.10 235,209.12 344,813,797.10 162,063.64 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,活期存款按银行同业利率计 息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 688377迪威尔 2020 年 6 月 29 日 2020 年 7 月 8 日 新股 流通 受限 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 688277天智航 2020 年 6 月 24 日 2020 年 7 月 7 日 新股 流通 受限 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 688027国盾量子 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 9 日 新股 流通 受限 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 688528秦川物联 2020 年 6 月 19 日 2020 年 7 月 1 日 新股 流通 受限 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 688600皖仪科技 2020 年 6 月 23 日 2020 年 7 月 3 日 新股 流通 受限 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 601816京沪高铁 2020 年 1 月 8 日 2020 年 7 月 16 新股 流通 受限 4.88 6.17 906,536 4,423,895.68 5,593,327.12 - 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 35 页 共 57 页


日 688085三友医疗 2020 年 3 月 30 日 2020 年 10 月 9 日 新股 流通 受限 20.96 67.62 8,807 184,594.72 595,529.34 - 688466金科环境 2020 年 4 月 27 日 2020 年 11 月 9 日 新股 流通 受限 24.61 36.59 4,907 120,761.27 179,547.13 - 300847中船汉光 2020 年 6 月 29 日 2020 年 7 月 9 日 新股 流通 受限 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 300845捷安高科 2020 年 6 月 24 日 2020 年 7 月 3 日 新股 流通 受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300843胜蓝股份 2020 年 6 月 23 日 2020 年 7 月 2 日 新股 流通 受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300840酷特智能 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 8 日 新股 流通 受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300846首都在线 2020 年 6 月 22 日 2020 年 7 月 1 日 新股 流通 受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 36 页 共 57 页


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了 相应政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础, 形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部 门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金 均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发 行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有 一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有 限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同 业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有债券投资。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 37 页 共 57 页


6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。因此除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基 金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债 券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险 进行管理,基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系,在申购赎回确认、投资交 易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险,维护投资者的 合法权益,公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性 受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析,通过合理分散逆回购交易 的到期日与交易对手的集中度,对交易对手进行必要的尽职调查和准入,加强逆回购的流动性风 险和交易对手风险的管理,并建全了逆回购交易质押品管理制度。 本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性,部分证券流通暂时受限的情况参见附注 6.4.12“期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券”,本报告期内本基金未出现因 投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 38 页 共 57 页


性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本 基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年6月30 日 1个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 111,859,800.10 - - - - - 111,859,800.10 结算备付金 2,741,000.88 - - - - - 2,741,000.88 存出保证金 765,696.74 - - - - - 765,696.74 交易性金融资 产 - - - - -1,080,301,546.641,080,301,546.64 应收证券清算 款 - - - - - 159,425,219.45 159,425,219.45 应收利息 - - - - - 15,369.40 15,369.40 其他资产 - - - - - - - 资产总计 115,366,497.72 - - - -1,239,742,135.491,355,108,633.21 负债











应付管理人报 酬 - - - - - 1,620,388.28 1,620,388.28 应付托管费 - - - - - 270,064.72 270,064.72 应付交易费用 - - - - - 2,408,693.93 2,408,693.93 其他负债 - - - - - 229,507.60 229,507.60 负债总计 - - - - - 4,528,654.53 4,528,654.53 利率敏感度缺 口 115,366,497.72 - - - -1,235,213,480.961,350,579,978.68 上年度末 2019 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月3 个 月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产











银行存款 102,527,625.00 - - - - - 102,527,625.00 结算备付金 2,505,922.02 - - - - - 2,505,922.02 存出保证金 452,281.86 - - - - - 452,281.86 交易性金融资 产 - - - - -1,004,535,503.441,004,535,503.44 应收利息 - - - - - 24,397.68 24,397.68 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 39 页 共 57 页


其他资产 - - - - - - - 资产总计 105,485,828.88 - - - -1,004,559,901.121,110,045,730.00 负债











应付证券清算 款 - - - - - 11,767,034.53 11,767,034.53 应付管理人报 酬 - - - - - 1,335,507.50 1,335,507.50 应付托管费 - - - - - 222,584.61 222,584.61 应付交易费用 - - - - - 1,841,556.09 1,841,556.09 其他负债 - - - - - 140,000.00 140,000.00 负债总计 - - - - - 15,306,682.73 15,306,682.73 利率敏感度缺 口 105,485,828.88 - - - - 989,253,218.391,094,739,047.27 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资,银行存款、结算备付金以及存出保证金均 以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身 的公允价值无重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场 价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资 产净值比 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 40 页 共 57 页


值比例 (%) 例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,080,301,546.64 79.99 1,004,535,503.44 91.76 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,080,301,546.64 79.99 1,004,535,503.44 91.76


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基金 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相关系数在资产 负债表日后短期内保持不变; 以下分析,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2019 年 12 月 31 日 ) 1.股票基准指数下降 100 个 基点 -12,436,295.21 -10,681,152.85 2.股票基准指数上升 100 个 基点 12,436,295.21 10,681,152.85


万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 41 页 共 57 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,080,301,546.64 79.72 其中:股票 1,080,301,546.64 79.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 114,600,800.98 8.46 8 其他各项资产 160,206,285.59 11.82 9 合计 1,355,108,633.21 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 33,607,980.00 2.49 C 制造业 728,844,121.36 53.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 41,886,777.12 3.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 132,546,925.91 9.81 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 99,248,306.00 7.35 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 42 页 共 57 页


N 水利、环境和公共设施管理业 179,547.13 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 43,975,122.80 3.26 S 综合 - - 合计 1,080,301,546.64 79.99


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 688388 嘉元科技 1,372,744 77,354,124.40 5.73 2 300294 博雅生物 1,529,039 57,323,672.11 4.24 3 688023 安恒信息 185,823 57,214,901.70 4.24 4 600183 生益科技 1,907,300 55,826,671.00 4.13 5 002398 垒知集团 5,140,000 54,329,800.00 4.02 6 000710 贝瑞基因 751,900 44,918,506.00 3.33 7 002332 仙琚制药 2,519,920 42,435,452.80 3.14 8 688021 奥福环保 562,529 41,582,143.68 3.08 9 002541 鸿路钢构 1,364,086 39,885,874.64 2.95 10 603658 安图生物 241,569 39,240,468.36 2.91 11 002352 顺丰控股 663,500 36,293,450.00 2.69 12 300624 万兴科技 446,080 35,909,440.00 2.66 13 600161 天坛生物 785,793 35,619,996.69 2.64 14 002475 立讯精密 686,385 35,245,869.75 2.61 15 300223 北京君正 338,554 34,173,640.76 2.53 16 600988 赤峰黄金 2,824,200 33,607,980.00 2.49 17 603721 中广天择 1,320,280 31,633,908.80 2.34 18 688016 心脉医疗 89,787 31,179,433.62 2.31 19 603916 苏博特 1,057,000 26,583,550.00 1.97 20 300636 同和药业 626,220 25,067,586.60 1.86 21 603179 新泉股份 1,053,161 23,843,565.04 1.77 22 002859 洁美科技 764,380 22,916,112.40 1.70 23 603566 普莱柯 764,900 21,180,081.00 1.57 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 43 页 共 57 页


24 000030 富奥股份 3,253,400 20,789,226.00 1.54 25 300513 恒实科技 1,586,754 20,326,318.74 1.51 26 002977 天箭科技 206,014 20,191,432.14 1.50 27 688188 柏楚电子 117,009 19,084,167.90 1.41 28 300233 金城医药 561,400 17,263,050.00 1.28 29 300715 凯伦股份 388,100 14,468,368.00 1.07 30 002739 万达电影 808,200 12,341,214.00 0.91 31 000636 风华高科 331,100 9,664,809.00 0.72 32 300019 硅宝科技 759,200 8,920,600.00 0.66 33 300298 三诺生物 254,332 8,174,230.48 0.61 34 300737 科顺股份 355,900 7,021,907.00 0.52 35 603501 韦尔股份 28,200 5,694,990.00 0.42 36 000596 古井贡酒 37,900 5,694,096.00 0.42 37 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.41 38 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.04 39 603290 斯达半导 956 200,568.80 0.01 40 688466 金科环境 4,907 179,547.13 0.01 41 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 42 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01 43 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01 44 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01 45 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01 46 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01 47 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 48 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 49 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 50 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 51 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 52 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 53 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 54 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 55 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 56 300258 精锻科技 35 368.55 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 44 页 共 57 页


值比例(%) 1 688388 嘉元科技 79,205,114.70 7.24 2 300353 东土科技 72,564,613.75 6.63 3 300450 先导智能 55,470,604.28 5.07 4 300294 博雅生物 54,579,835.70 4.99 5 002233 塔牌集团 52,441,046.10 4.79 6 002279 久其软件 49,024,223.58 4.48 7 300513 恒实科技 48,461,367.97 4.43 8 603721 中广天择 45,332,468.90 4.14 9 002398 垒知集团 44,506,892.91 4.07 10 688021 奥福环保 40,711,212.07 3.72 11 300287 飞利信 40,652,815.60 3.71 12 000155 川能动力 40,603,361.65 3.71 13 002508 老板电器 39,300,744.46 3.59 14 688016 心脉医疗 39,134,665.61 3.57 15 000877 天山股份 37,509,883.19 3.43 16 000333 美的集团 37,424,987.75 3.42 17 600640 号百控股 36,675,237.64 3.35 18 000733 振华科技 36,557,790.10 3.34 19 600733 北汽蓝谷 35,971,984.81 3.29 20 002224 三 力 士 35,601,571.50 3.25 21 300229 拓尔思 34,602,480.00 3.16 22 300101 振芯科技 34,390,848.63 3.14 23 600988 赤峰黄金 33,995,323.00 3.11 24 000547 航天发展 33,849,770.80 3.09 25 300618 寒锐钴业 33,709,992.24 3.08 26 603686 龙马环卫 33,549,253.80 3.06 27 002352 顺丰控股 33,226,492.00 3.04 28 300223 北京君正 33,221,460.71 3.03 29 000651 格力电器 32,323,787.13 2.95 30 300687 赛意信息 32,026,088.70 2.93 31 000625 长安汽车 31,984,761.43 2.92 32 300182 捷成股份 31,932,125.00 2.92 33 600425 青松建化 31,617,222.99 2.89 34 000002 万


科A 31,366,392.28 2.87 35 300170 汉得信息 30,157,547.08 2.75 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 45 页 共 57 页


36 000710 贝瑞基因 30,146,793.55 2.75 37 600372 中航电子 29,844,765.00 2.73 38 600584 长电科技 29,776,172.91 2.72 39 002463 沪电股份 29,462,343.00 2.69 40 603359 东珠生态 29,244,289.19 2.67 41 002641 永高股份 29,054,580.12 2.65 42 002541 鸿路钢构 28,649,112.65 2.62 43 002013 中航机电 28,606,911.84 2.61 44 603777 来伊份 28,300,727.20 2.59 45 603019 中科曙光 27,513,373.47 2.51 46 002540 亚太科技 27,437,695.01 2.51 47 300266 兴源环境 27,344,795.40 2.50 48 603658 安图生物 27,205,182.83 2.49 49 600496 精工钢构 26,847,189.00 2.45 50 000967 盈峰环境 26,746,020.37 2.44 51 002245 澳洋顺昌 26,416,796.68 2.41 52 000758 中色股份 26,355,069.80 2.41 53 002739 万达电影 26,271,003.63 2.40 54 002887 绿茵生态 26,181,482.15 2.39 55 688318 财富趋势 25,597,270.78 2.34 56 600742 一汽富维 25,465,250.28 2.33 57 601186 中国铁建 25,207,075.28 2.30 58 002813 路畅科技 24,554,597.00 2.24 59 002859 洁美科技 24,239,225.80 2.21 60 000776 广发证券 24,030,520.38 2.20 61 603856 东宏股份 23,896,817.60 2.18 62 688366 昊海生科 23,597,847.02 2.16 63 002879 长缆科技 23,102,595.64 2.11 64 601519 大智慧 23,029,975.78 2.10 65 603916 苏博特 22,782,094.15 2.08


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 46 页 共 57 页


1 002233 塔牌集团 81,633,791.82 7.46 2 688012 中微公司 66,270,697.85 6.05 3 600584 长电科技 61,228,768.94 5.59 4 002463 沪电股份 60,115,052.77 5.49 5 002508 老板电器 58,950,527.87 5.38 6 300450 先导智能 58,239,536.12 5.32 7 300353 东土科技 57,301,193.66 5.23 8 000802 北京文化 51,095,378.18 4.67 9 603986 兆易创新 50,655,073.43 4.63 10 688058 宝兰德 48,743,261.65 4.45 11 603598 引力传媒 47,224,469.10 4.31 12 002815 崇达技术 45,011,645.78 4.11 13 002279 久其软件 43,829,145.18 4.00 14 000333 美的集团 43,798,687.44 4.00 15 603777 来伊份 39,329,144.00 3.59 16 300287 飞利信 38,574,290.51 3.52 17 603686 龙马环卫 38,269,385.06 3.50 18 000155 川能动力 37,742,745.70 3.45 19 000425 徐工机械 36,700,899.10 3.35 20 000547 航天发展 36,113,224.24 3.30 21 000877 天山股份 35,836,467.08 3.27 22 002224 三 力 士 35,614,860.93 3.25 23 000733 振华科技 35,345,561.89 3.23 24 000002 万


科A 35,041,216.08 3.20 25 300101 振芯科技 33,823,817.54 3.09 26 000651 格力电器 33,571,105.58 3.07 27 300229 拓尔思 33,360,596.00 3.05 28 688318 财富趋势 33,031,456.49 3.02 29 600183 生益科技 32,858,126.34 3.00 30 300568 星源材质 32,268,078.70 2.95 31 600640 号百控股 32,104,939.16 2.93 32 300182 捷成股份 31,803,359.27 2.91 33 603019 中科曙光 31,601,242.62 2.89 34 300618 寒锐钴业 31,356,935.51 2.86 35 600733 北汽蓝谷 31,250,524.52 2.85 36 000967 盈峰环境 30,390,422.37 2.78 37 603856 东宏股份 30,285,192.00 2.77 38 000625 长安汽车 29,725,620.80 2.72 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 47 页 共 57 页


39 002641 永高股份 29,593,382.88 2.70 40 600425 青松建化 28,828,964.14 2.63 41 002371 北方华创 28,337,923.86 2.59 42 601186 中国铁建 27,802,349.24 2.54 43 600176 中国巨石 26,680,960.08 2.44 44 300687 赛意信息 26,424,688.20 2.41 45 002887 绿茵生态 26,401,976.54 2.41 46 603359 东珠生态 26,363,582.80 2.41 47 300059 东方财富 25,904,196.74 2.37 48 002013 中航机电 25,897,521.15 2.37 49 002035 华帝股份 25,619,171.26 2.34 50 600372 中航电子 25,578,535.90 2.34 51 000758 中色股份 25,499,822.01 2.33 52 600100 同方股份 25,027,027.07 2.29 53 600837 海通证券 24,967,352.00 2.28 54 002540 亚太科技 24,964,803.09 2.28 55 600496 精工钢构 24,962,131.98 2.28 56 600742 一汽富维 24,395,855.00 2.23 57 002153 石基信息 23,641,680.30 2.16 58 000776 广发证券 23,545,704.76 2.15 59 000636 风华高科 23,423,932.37 2.14 60 300170 汉得信息 23,193,691.90 2.12 61 600362 江西铜业 23,006,025.88 2.10 62 300033 同花顺 22,960,505.14 2.10 63 600030 中信证券 22,814,077.76 2.08 64 688016 心脉医疗 22,397,895.99 2.05 65 002245 澳洋顺昌 22,378,582.00 2.04 66 002636 金安国纪 22,348,858.00 2.04


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,905,093,517.96 卖出股票收入(成交)总额 3,096,035,315.98


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 48 页 共 57 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性 风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合 约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货 合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行 动态配置。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 49 页 共 57 页


1 存出保证金 765,696.74 2 应收证券清算款 159,425,219.45 3 应收股利 - 4 应收利息 15,369.40 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 160,206,285.59


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 50 页 共 57 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 万 家 科 创 主题 3 年 封 闭 运 作 灵 活 配 置 混 合 A 99,369 9,725.35 37,137,716.03 3.84% 929,260,433.35 96.16% 万 家 科 创 主题 3 年 封 闭 运 作 灵 活 配 置 混 合 C - - - - - - 合计 99,369 9,725.35 37,137,716.03 3.84% 929,260,433.35 96.16%


8.2 期末上市基金前十名持有人 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 A


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总 份额比例 1 吴迅 13,048,310.00 7.95% 2 渤海证券股份有限公司 5,701,244.00 3.47% 3 兴全基金-映山红兴享回报 90天人民币理财- 兴全-华兴银行 2号 FOF单一资产管理 3,099,436.00 1.89% 4 成汝翠 2,000,000.00 1.22% 5 范忠军 1,970,000.00 1.20% 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 51 页 共 57 页


6 潘小彦 1,863,600.00 1.13% 7 赵永涛 1,748,100.00 1.06% 8 陈伟君 1,747,000.00 1.06% 9 兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司 1,498,400.00 0.91% 10 陈胜 1,384,488.00 0.84%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 万家科创 主题 3年 封闭运作 灵活配置 混合 A 150,230.27 0.0155% 万家科创 主题 3年 封闭运作 灵活配置 混合 C - - 合计 150,230.27 0.0155%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 万家科创主题 3年封 闭运作灵活配置混合 A 10~50 万家科创主题 3年封 闭运作灵活配置混合 C - 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 万家科创主题 3年封 闭运作灵活配置混合 A 0 万家科创主题 3年封 闭运作灵活配置混合 C 0 合计 0 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 52 页 共 57 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 万家科创主题 3 年封闭运作灵活 配置混合 A 万家科创主题 3 年封闭运作灵活 配置混合 C 基金合同生效日(2019年 6月 12日)基金份 额总额 966,398,149.38 - 本报告期期初基金份额总额 966,398,149.38 - 本报告期基金总申购份额 - - 减:本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 966,398,149.38 -


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 公司高级管理人员: 2020 年 1 月 16 日起,沈芳女士不再担任公司副总经理职务。 基金托管人: 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。











10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中泰证券 2 2,898,941,396.62 48.43% 2,699,789.97 48.43% - 东北证券 2 570,123,195.88 9.52% 530,957.13 9.52% - 瑞银证券 2 488,661,798.05 8.16% 455,094.08 8.16% - 浙商证券 1 472,839,343.65 7.90% 440,353.80 7.90% - 安信证券 1 365,211,023.53 6.10% 340,120.84 6.10% - 天风证券 2 288,911,329.70 4.83% 269,062.98 4.83% - 国泰君安 1 200,454,176.23 3.35% 186,683.95 3.35% - 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 54 页 共 57 页


长江证券 1 170,084,691.80 2.84% 158,400.07 2.84% - 国金证券 1 165,026,131.20 2.76% 153,690.22 2.76% - 广发证券 1 139,220,022.37 2.33% 129,656.29 2.33% - 民生证券 1 93,709,968.17 1.57% 87,271.60 1.57% - 方正证券 1 84,646,075.86 1.41% 78,830.87 1.41% - 华创证券 2 48,211,048.70 0.81% 44,899.20 0.81% - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 西藏东方财 富证券 2 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中信证券 4 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 注:1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 55 页 共 57 页


2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 本基金本报告期内新增了东吴证券的 1个交易单元和浙商证券的 1个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 56 页 共 57 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 2020年中期报告 第 57 页 共 57 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文 件 2、《万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值,更新招募说明书及其他临时公 告 5、万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站: www.wjasset.com 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2020 年 8 月 28 日